上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 上证 180 成长 ETF
场内简 称 成长 ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 4 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,754,441.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-10-18
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金股 票资产 投资原 则 上采用完 全复制 标的指 数 的方法跟 踪
标的指数 。通常 情况下 ， 本基金根 据标的 指数成 份 股票在指 数
中的权重 确定成 份股票 的 买卖数量 ，并根 据标的 指 数成份股 及
其权重的 变动进 行相应 调 整。在因 特殊情 况（如 成 份股停牌 、
流动性不 足、法 规法律 限 制等）导 致无法 获得足 够 数量的股 票
时，本基 金可以 根据市 场 情况，结 合经验 判断， 综 合考虑相 关
性、估值 、流动 性等因 素 挑选标的 指数中 其他成 份 股或备选 成
份股进 行替 代 （ 同行 业股 票优先 考虑 ） ， 以期 在规 定 的风险 承受
限度之 内， 尽量 缩小 跟踪 误差。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特 征 本基金为 股票型 指数基 金 ，具有较 高风险 、较高 预 期收益的 特
征，其风 险和预 期收益 均 高于货币 市场基 金、债 券 型基金和 混
合基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪大道 100 号 上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪大道 100 号 上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦 36 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,494,378.74
本期利 润 -9,526,738.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2004
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 12,010,289.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2745
期末基 金资 产净 值 55,764,730.61
期末基 金份 额净 值 1.274 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 27.40%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际 收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.78% 0.91% -1.55% 0.95% 0.77% -0.04%
过去三 个月 -0.39% 0.92% -1.33% 0.94% 0.94% -0.02%
过去六 个月 -11.77% 1.72% -12.59% 1.74% 0.82% -0.02%
过去一 年 -23.16% 2.20% -23.89% 2.23% 0.73% -0.03%
过去三 年 42.35% 1.83% 36.02% 1.85% 6.33% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
27.40% 1.65% 8.55% 1.69% 18.85% -0.04%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 上 证 180 成长 指数 。
2、净值以及 比较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2011 年8 月4 日至 2016 年6 月30 日）
注: 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 4
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中 国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基金、华 宝 兴业创新优 选基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分 级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本基金 基
金经理 、
华宝兴 业
上证180
成长ETF
联接、 华
宝兴业 中
证医疗 指
数分级 、
华宝兴 业
中证1000
指数分 级
基金经 理
2012 年10
月 16 日
- 10 年
硕士 。 2006 年6 月 加入 华 宝兴业 基金
管理有 限公 司， 先后 在交 易部、 产品
开发部 和量 化投 资部 工作 ，2012 年
10 月 起任 上证180 成长 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 、 华 宝兴业 上证
180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金联 接基 金基 金经 理。2015 年5
月起任 华宝 兴业 中证 医疗 指数分 级
证券投 资基 金基 金经 理，2015 年6
月起任 华宝 兴业 中 证 1000 指数分 级
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整， 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金出 现了 持有 不属 于 180 成长 成分 股及 其备 选股 的情况 ；发 生此 类情 况后 ，该基 金均 在合 理期
限内得 到了 调整 ，没 有给 投资人 带来 额外 风险 或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益 率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，A 股 市场 先抑后 扬。 年初 由于 市场 对熔断 机制 的应 对尚 不成 熟，出 现了 一 轮
恐慌性下跌行 情，创下 股 灾来新低；2 月指数震 荡 筑底；随后在 锂电池、 白 酒等热点板 块的带动
下，市 场在 3 月至 4 月中 旬走出 一波 较为 明显 的反 弹；4 月 下旬至 6 月市 场 进入窄 幅震 荡阶 段。
报告期内，锂 电池、新 能 源汽车、白酒 等板块表 现 活跃，军工、 有色也走 出 过阶段性行 情。指数
方面， 大盘 蓝筹 股指 数整 体表现 强于 中小 盘股 指数 。其中 以上 证 180 成 长指 数和中 证 100 指数为
代表的 大盘 蓝筹 股指 数在 报告期 分别 下 跌12.59% 和12.65% ， 而 以中 小板 指和 创 业板指 为代 表的 中
小盘指 数跌 幅居 前， 同期 跌幅分 别 为17.88% 和 17.92% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，我们在 操作中严 格 遵守基 金合同 ，坚持既 定 的指数化投资 策
略，在指数权 重调整和 基 金申赎变动时 ，应用指 数 复制和数量化 技术降低 冲 击成本和减 少跟踪误
差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金 份额净 值 为1.274 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-11.77%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-12.59% ，超 额收 益率 为0.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上 半年 ， 中 国 GDP 同比增 长6.7% ， 我 国经 济 呈阶段 性企 稳态 势 ， 下 半 年经济 仍有 望趋
稳。从财政支 出、国债 发 行规模等指标 和发改委 对 基建投资的支 持力度看 ， 政府通过 积 极财政政
策维稳经济的 意愿明显 ， 社会融资和新 增贷款的 稳 健增长也可以 看出稳增 长 政策背景下 ，实体经
济对信贷的需 求有所转 暖 ，而相应信贷 政策的支 持 力度也相当明 显。预计 下 半年国家将 继续保持
积极的财政政 策和稳健 的 货币政策，其 他产业政 策 也继续利好证 券市场的 长 远发展。其 他的风险
因素，如美联 储加息预 期 降低、英国脱 欧公投的 短 期风险释放等 ，将有利 于 投资者的风 险偏好提
升。作 为大 盘蓝 筹指 数代 表的上 证 180 成 长指 数的 估值目 前处 于历 史底 部区 域，成 份股 具备 低 估
值、高分红和 业绩稳定 等 优势，为资金 进入提供 了 较高的安全边 际，将给 投 资者带来中 长期 的投上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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资机会 。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方 之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证180 成 长交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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关法律法规、 基金合同 和 托 管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指 标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,154,519.21 1,216,888.08
结算备 付金
329.33 7,054.03
存出保 证金
283.57 642.89
交易性 金融 资产 6.4.7.2 55,079,002.61 76,992,225.16
其中： 股票 投资
55,079,002.61 76,992,225.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 219.45 263.31
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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资产总 计
56,234,354.17 78,217,073.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
80,942.96 46,628.88
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
22,725.14 32,191.82
应付托 管费
4,545.06 6,438.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 47,855.78 143,872.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 313,554.62 355,408.03
负债合 计
469,623.56 584,539.85
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 43,754,441.00 53,754,441.00
未分 配 利润 6.4.7.10 12,010,289.61 23,878,092.62
所有者 权益 合计
55,764,730.61 77,632,533.62
负债和 所有 者权 益总 计
56,234,354.17 78,217,073.47
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.274 元， 基金 份额 总额43,754,441.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-9,075,949.24 76,959,721.62
1.利息 收入
3,749.36 7,929.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,749.36 7,929.00
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,047,338.53 135,573,687.53
其中 ： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,762,153.95 134,500,634.20 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 714,815.42 1,073,053.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.18 -8,032,360.07 -58,711,010.66
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.19 - 89,115.75
减：二、费用
450,789.57 1,289,455.25
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 147,268.55 727,626.35
2．托 管费 6.4.10.2.2 29,453.78 145,525.22
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 25,380.65 136,396.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 248,686.59 279,907.09
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-9,526,738.81 75,670,266.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-9,526,738.81 75,670,266.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,754,441.00 23,878,092.62 77,632,533.62
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -9,526,738.81 -9,526,738.81
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-10,000,000.00 -2,341,064.20 -12,341,064.20 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 18,000,000.00 4,736,618.37 22,736,618.37
2. 基金 赎回 款 -28,000,000.00 -7,077,682.57 -35,077,682.57
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
43,754,441.00 12,010,289.61 55,764,730.61
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
266,754,441.00 113,412,608.80 380,167,049.80
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 75,670,266.37 75,670,266.37
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-213,000,000.00 -153,715,229.40 -366,715,229.40
其中：1. 基 金申 购款 240,000,000.00 144,884,122.86 384,884,122.86
2. 基金 赎回 款 -453,000,000.00 -298,599,352.26 -751,599,352.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,754,441.00 35,367,645.77 89,122,086.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证 180 成 长交易型 开放 式指数证券投 资基金 (以 下简称“本基 金”)经中 国 证券监督管 理上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会 ”)证 监许 可[2011]496 号 《关 于核 准上 证 180 成长交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》的 核 准，由华宝兴 业基金管 理 有限公司作 为管理人
依据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 的交易型 开 放式基金，存 续期 限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集821,736,841.00 元(含 募集 股票市 值)， 业经 安永 华明 会计师 事务 所安 永华
明(2011)验字第 60737318_B02 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 上证 180 成长 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》于 2011 年 8 月 4 日生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额 总
额821,754,441.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 为 17,600.00 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民 共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合同》等 有关规定 ， 本基金以标的 指数成份 股 、备选成份股 为主要投 资 对象，指数 化投资比
例即投 资于 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 95 ％ ， 如因 标的 指数 成份
股调整、基金 份额申购 、 赎回清单内现 金替代、 现 金差额、基金 规模或市 场 变化等因素 导致基金
投资比例不符 合上述标 准 的，基金管理 人将在 10 个交易日内进 行调整。 同 时为更好地 实现投资
目标，本基 金也可少 量投 资于新股(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、
债券、权证及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关规 定，该部
分资产 比例 不高 于基 金资 产净值 的 5 ％。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 业绩 比较 基准 为： 上证 180 成长 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的 《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2016 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 的差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红 利
收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解禁 前取得的 股 息、红 利收 入继续 暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,154,519.21
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,154,519.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,219,479.06 55,079,002.61 -1,140,476.45
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,219,479.06 55,079,002.61 -1,140,476.45
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 估值 增值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 219.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.10
合计 219.45
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,855.78
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 47,855.78
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 263,554.62
应付指 数使 用费 50,000.00
应退替 代款 （ 注1） -
可退替 代款 （ 注2） -
合计 313,554.62
注： （1）应退 替代款是 指 投资者 采用 可以用现 金替 代方式申购 本基金时 ，在 基金补足被 替代股 票
（或采取强制 退款）之 后 ，以该股票的 替代金额 与 买入成本的差 额确定应 退 还给投资者 或应由投上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 20 页 共 43 页
资者补 缴的 现金 替代 款；
（2 ） 可退 替代 款是 指投 资 者采用 可以 用现 金替 代方 式申购 本基 金时 ， 在基 金 补足被 替代 股票 （ 或
采取强 制退 款） 之前 ，该 股票的 实际 替代 金额 与申 购日估 值的 差额 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 53,754,441.00 53,754,441.00
本期申 购 18,000,000.00 18,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,000,000.00 -28,000,000.00
本期末 43,754,441.00 43,754,441.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 54,029,286.82 -30,151,194.20 23,878,092.62
本期利 润 -1,494,378.74 -8,032,360.07 -9,526,738.81
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-9,856,009.94 7,514,945.74 -2,341,064.20
其中： 基金 申购 款 17,610,452.41 -12,873,834.04 4,736,618.37
基金赎 回款 -27,466,462.35 20,388,779.78 -7,077,682.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 42,678,898.14 -30,668,608.53 12,010,289.61
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,594.92
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 147.96
其他 6.48
合计 3,749.36
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 21 页 共 43 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -393,393.62
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,368,760.33
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,762,153.95
6.4.7.12.2 股 票投 资 收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 8,214,342.84
减：卖 出股 票成 本总 额 8,607,736.46
买卖股 票差 价收 入 -393,393.62
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 35,077,682.57
减： 现 金支 付赎 回款 总额 547,971.57
减： 赎 回股 票成 本总 额 35,898,471.33
赎回 差 价收 入 -1,368,760.33
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 714,815.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 714,815.42
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,032,360.07
—— 股 票投 资 -8,032,360.07
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,032,360.07
6.4.7.19 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
25,380.65
银行间 市场 交易 费用
-
合计
25,380.65 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 43,884.10
上市年 费 29,835.26
银行汇 划费 用 540.00
指数使 用费 144,591.97
其他费 用 -
合计 248,686.59
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联 方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司( “ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
147,268.55 727,626.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
29,453.78 145,525.22
注： 支 付基 金托 管人 中 国 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运 用 固有 资金投 资本 基金 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 成长交易型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金
38,859,286.00 88.81% 44,734,686.00 83.22%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
1,154,519.21 3,594.92 1,442,331.29 6,589.17
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值 备注 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 总额
600649
城投
控股
2016 年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 27,900 509,426.57 400,644.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为 ETF 基 金， 采用 完全复 制策 略， 跟踪 上证 180 成长 指数 。本 基金 在 日常经 营活 动中
面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金 的基金管
理人从事风险 管理的主 要 目标是争取将 以上风险 控 制在限定的范 围之内， 使 本基金在风 险和收益
之间取 得最 佳的 平衡 以实 现与跟 踪指 数相 同的 风险 收益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统 包括内部控制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司 在 经营 管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察长的 领导下 对各部门和岗位的 内部控 制执行情况进行监 督和核 查, 同 时 对 内 控 的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线 为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 27 页 共 43 页
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资 目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征，通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 因 而与 银行 存款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在证 券交 易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 （2015 年 12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 因此 除6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一 个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,154,519.21 - - - 1,154,519.21
结算备 付 金 329.33 - - - 329.33
存出保 证金 283.57 - - - 283.57
交易性 金融 资产 - - - 55,079,002.61 55,079,002.61
应收利 息 - - - 219.45 219.45 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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资产总 计 1,155,132.11 - - 55,079,222.06 56,234,354.17
负债
应付证 券清 算款 - - - 80,942.96 80,942.96
应付管 理人 报酬 - - - 22,725.14 22,725.14
应付托 管费 - - - 4,545.06 4,545.06
应付交 易费 用 - - - 47,855.78 47,855.78
其他负 债 - - - 313,554.62 313,554.62
负债总 计 - - - 469,623.56 469,623.56
利率敏 感度 缺口 1,155,132.11 - - 54,609,598.50 55,764,730.61
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,216,888.08 - - - 1,216,888.08
结算备 付金 7,054.03 - - - 7,054.03
存出保 证金 642.89 - - - 642.89
交易性 金融 资产 - - - 76,992,225.16 76,992,225.16
应收利 息 - - - 263.31 263.31
资产总 计 1,224,585.00 - - 76,992,488.47 78,217,073.47
负债
应付证 券清 算款 - - - 46,628.88 46,628.88
应付管 理人 报酬 - - - 32,191.82 32,191.82
应付托 管费 - - - 6,438.38 6,438.38
应付交 易费 用 - - - 143,872.74 143,872.74
其他负 债 - - - 355,408.03 355,408.03
负债总 计 - - - 584,539.85 584,539.85
利率敏 感度 缺口 1,224,585.00 - - 76,407,948.62 77,632,533.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券资 产(2015 年12 月31 日： 无)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单 个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，以 复制 、跟 踪 180 成 长指数 的方 法 为
原则，根据标 的指数成 份 股票在指数中 的权重确 定 成份股票的买 卖数量， 并 根据标的指 数成份股
及其权重的 变动进行 相应 调整。在因 特殊情况( 如成 份股 停牌、 流动性不 足、 法规法律限 制等)导
致无法获得足 够数量的 股 票时，本基金 可以根据 市 场情况，结合 经验判断 ， 综合考虑相 关性、估
值、流动性 等因素挑 选标 的指数中其 他成份股 或备 选成份股进 行替代(同 行业 股票优先考 虑)，以
期在规 定 的 风险 承受 限度 之内， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资， 股票 资产 跟踪的 标的 指数 为 180 成 长指数 ，通 过 指
数化分 散投 资降 低其 他价 格风险 。本 基金 投资 于上 证 180 成长 指数 的成 份股 和备选 成份 股的 资 产
比例不低于该 基金资产 净 值的 95%， 同时为更 好地 实现投资目标 ，本基金 也 可少量投资于 新股、
债券及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5%。此
外，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 55,079,002.61 98.77 76,992,225.16 99.18
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍 生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 55,079,002.61 98.77 76,992,225.16 99.18
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 31 页 共 43 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 它市场 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,743,607.18 3,832,006.29
业绩比 较基 准下 降 5% -2,743,607.18 -3,832,006.29
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
54,678,358.61 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 400,644.00 元， 无属 于第 三层 次的 余额( 于 2015 年 12
月31 日， 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量的 金融 工具 中属于 第一 层次 的余 额 为74,562,465.16 元，
属于第 二层 次的 余额 为2,429,760.00 元 ，无 属于 第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观 察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 32 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 55,079,002.61 97.95
其中： 股票 55,079,002.61 97.95
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,154,848.54 2.05
7 其他各 项资 产 503.02 0.00
8 合计 56,234,354.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,860,586.51 19.48
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
984,141.00 1.76
E 建筑业 1,491,196.00 2.67
F 批发和 零售 业 200,772.00 0.36
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 604,402.00 1.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,930,570.50 3.46
J 金融业 35,819,880.84 64.23
K 房地产 业 3,187,453.76 5.72
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 33 页 共 43 页
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 55,079,002.61 98.77
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 194,634 6,236,073.36 11.18
2 600016 民生银 行 441,800 3,945,274.00 7.07
3 601166 兴业银 行 249,200 3,797,808.00 6.81
4 600036 招商银 行 192,718 3,372,565.00 6.05
5 600519 贵州茅 台 9,352 2,730,035.84 4.90
6 600000 浦发银 行 161,590 2,515,956.30 4.51
7 600030 中信证 券 147,100 2,387,433.00 4.28
8 600837 海通证 券 151,200 2,331,504.00 4.18
9 601169 北京银 行 189,460 1,964,700.20 3.52
10 600887 伊利股 份 113,300 1,888,711.00 3.39
11 601766 中国中 车 171,300 1,570,821.00 2.82
12 601668 中国建 筑 280,300 1,491,196.00 2.67
13 600048 保利地 产 133,600 1,152,968.00 2.07
14 600276 恒瑞医 药 26,256 1,053,128.16 1.89
15 600015 华夏银 行 99,760 986,626.40 1.77
16 600999 招商证 券 54,283 895,669.50 1.61
17 600518 康美药 业 55,800 847,602.00 1.52
18 600958 东方证 券 49,400 830,414.00 1.49
19 601377 兴业证 券 87,580 647,216.20 1.16 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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20 601009 南京银 行 67,860 637,205.40 1.14
21 600570 恒生电 子 9,200 614,284.00 1.10
22 600637 东方明 珠 24,500 594,615.00 1.07
23 601901 方正证 券 76,802 588,303.32 1.05
24 601555 东吴证 券 39,200 525,280.00 0.94
25 601099 太平洋 84,830 520,007.90 0.93
26 601211 国泰君 安 28,500 507,015.00 0.91
27 600893 中航动 力 14,510 502,771.50 0.90
28 600705 中航资 本 83,800 492,744.00 0.88
29 600066 宇通客 车 24,800 491,040.00 0.88
30 601198 东兴证 券 18,700 457,028.00 0.82
31 600109 国金证 券 33,900 456,972.00 0.82
32 600535 天士力 12,100 432,696.00 0.78
33 600115 东方航 空 63,400 419,074.00 0.75
34 600886 国投电 力 63,400 418,440.00 0.75
35 600340 华夏幸 福 16,502 402,318.76 0.72
36 600649 城投控 股 27,900 400,644.00 0.72
37 600177 雅戈尔 28,700 395,773.00 0.71
38 600485 信威集 团 21,900 390,696.00 0.70
39 600804 鹏博士 21,050 383,741.50 0.69
40 600369 西南证 券 52,700 382,602.00 0.69
41 601788 光大证 券 21,854 370,206.76 0.66
42 600061 国投安 信 20,700 368,874.00 0.66
43 600352 浙江龙 盛 42,600 367,212.00 0.66
44 600674 XD 川 投能 41,100 339,486.00 0.61
45 600446 金证股 份 9,400 337,930.00 0.61
46 600741 华域汽 车 23,501 329,249.01 0.59
47 601998 中信银 行 57,300 324,891.00 0.58
48 600816 安信信 托 16,450 277,511.50 0.50
49 600074 保千里 17,200 256,624.00 0.46
50 600027 华电国 际 45,700 226,215.00 0.41
51 600704 物产中 大 21,450 200,772.00 0.36
52 600240 华业资 本 18,600 186,372.00 0.33
53 601872 招商轮 船 39,600 185,328.00 0.33
54 600565 迪马股 份 26,300 169,898.00 0.30
55 601155 新城控 股 16,600 153,716.00 0.28
56 600807 天业股 份 8,300 100,596.00 0.18
57 600053 九鼎投 资 2,400 83,112.00 0.15
58 600606 绿地控 股 6,800 73,576.00 0.13 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 35 页 共 43 页
59 600466 蓝光发 展 8,000 68,480.00 0.12
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 1,279,393.00 1.65
2 600000 浦发银 行 940,871.00 1.21
3 601377 兴业证 券 762,401.20 0.98
4 600958 东方证 券 534,191.00 0.69
5 600066 宇通客 车 486,858.79 0.63
6 600061 国投安 信 356,077.00 0.46
7 600446 金证股 份 326,162.00 0.42
8 600074 保千里 247,652.00 0.32
9 601198 东兴证 券 235,134.00 0.30
10 601166 兴业银 行 220,842.00 0.28
11 600704 物产中 大 205,164.00 0.26
12 601872 招商轮 船 192,238.00 0.25
13 600036 招商银 行 184,196.00 0.24
14 600565 迪马股 份 176,368.00 0.23
15 600048 保利地 产 172,288.00 0.22
16 600519 贵 州茅 台 153,209.00 0.20
17 601155 新城控 股 153,065.00 0.20
18 600016 民生银 行 143,326.78 0.18
19 600837 海通证 券 128,138.00 0.17
20 600030 中信证 券 127,943.00 0.16
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 36 页 共 43 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 1,178,073.00 1.52
2 600016
民生银 行 947,634.00 1.22
3 600000
浦发银 行 703,725.00 0.91
4 601377
兴业证 券 566,351.08 0.73
5 600690
青岛海 尔 546,516.30 0.70
6 600703
三安光 电 468,798.00 0.60
7 600029
南方航 空 463,224.50 0.60
8 600383
金地集 团 463,025.00 0.60
9 600867
通化东 宝 368,800.16 0.48
10 600583
海油工 程 290,640.00 0.37
11 600332
白云山 247,690.00 0.32
12 600637
东方明 珠 247,167.00 0.32
13 601633
长城汽 车 190,667.44 0.25
14 600633
浙报传 媒 183,336.00 0.24
15 600325
华发股 份 136,860.00 0.18
16 600823
世茂股 份 109,807.51 0.14
17 600185
格力地 产 96,197.20 0.12
18 600340
华夏幸 福 91,650.00 0.12
19 601166
兴业银 行 76,246.00 0.10
20 600519
贵州茅 台 64,166.65 0.08
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,614,820.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,214,342.84
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持 有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 37 页 共 43 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
中信证 券于 2015 年 11 月 26 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 调查 通知 书， 因公司 涉嫌 违反
《证券 公司 监督 管理 条例 》相关 规定 ，中 国证 监会 决定对 公司 进行 立案 调查 ；于 2016 年 3 月 16
日收到中国证 券监督管 理 委员会福建监 管局《关 于 对中信证券股 份有限公 司 泉州宝洲路 证券营业
部采取 出具 警示 函措 施的 决定》 ， 因 公司 营业 部存 在 员工违 规为 客户 融资 提供 便利的 问题 ， 决 定对
营业部 采取 出具 警示 函的 监督管 理措 施。
海通证 券 于2015 年8 月24 日收 到中 国证 券监 督管 理委员 会调 查通 知书 ， 因 公司涉 嫌未 按规
定审查、了解 客户身份 等 违法违规行为 ，根据《 中 华人民共和国 证券法》 的 有关规定， 中国证监
会决定 对公 司进 行立 案调 查， 于2015 年9 月10 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会行 政处 罚事 先 告
知书， 给予 警告 并责 令其 改正， 没收 违法 所得 同时 处以罚 款； 于 2015 年9 月12 日收 到中 国证 监上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
第 38 页 共 43 页
会行政处罚事 先告知 书 ， 因公司对第三 方交易终 端 软件未进行软 件认证许 可 ，未对外部 系统接入
实施有效管理 ，未按要 求 采集客户交易 终端信息 ， 情节严重，决 定对相关 责 任人以及公 司予以警
告处罚 ，并 进行 罚款 ；于 2015 年 11 月 26 日收 到 中国证 券监 督管 理委 员会 调查通 知书 。因 公司
因在融资融券 业务中涉 嫌 违反《证 券公 司监督管 理 条例》相关规 定，根据 《 中华人民共 和国证券
法》的 有关 规定 ，中 国证 监会决 定对 公司 进行 立案 调查。
招商银 行 于2016 年1 月9 日收到 吉林 证监 局 《 关于 对 招商银 行股 份有 限公 司长 春分行 采取 责
令改正 措施 的决 定》 。 由 于 吉林省 分行 在从 业人 员的 资格 ， 销 售材 料， 业务 流 程等多 项内 容上 存在
问题， 现要 求对 上述 行为 进行改 正。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 成 长指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关法律法 规和公司 制 度的要求。本 报告期内 ， 本基金投资的 前十名证 券 的其余七名 证券的发
行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 283.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 219.45
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 503.02
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 180 成长 联 接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
375 116,678.51 39,629,449.00 90.57% 4,124,992.00 9.43% 38,859,286.00 88.81%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 461,272.00 1.05%
2 陈滨 300,000.00 0.69%
3 李晓青 240,000.00 0.55%
4 夏爱萍 198,620.00 0.45%
5 中信证 券股 份有 限公 司 148,100.00 0.34%
6 洪长运 122,800.00 0.28%
7 北京康 维安 管理 咨询 有限 公司 113,100.00 0.26%
8 陈偶生 101,000.00 0.23%
9 黄道旭 90,000.00 0.21%
10 刘炜 80,000.00 0.18%
11 华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
38,859,286.00 88.81%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000% 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 4 日 ） 基金 份额 总额
821,754,441.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,754,441.00
本报告 期基 金总 申购 份额 18,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 28,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,754,441.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年 12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 1 16,829,163.75 100.00% 15,672.94 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 数量 未变 更。
3、齐 鲁证 券更 名为 中泰 证 券。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下按 照指 数构 成比 例投 资的基
金修订 基金 合同 条款 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 及基 金管 理
人网站
2016 年 2 月 24 日
2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
因指数 熔断 调整 公司 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日
3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间场
内申购 赎回 业务 安排 的提 示性公
告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 及基 金管 理
人网站
2016 年 1 月 6 日
4 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
因指数 熔断 调整 公司 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
5 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
上证180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同；
上证180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 ；
上证180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
11.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基 金的 各
种定期 和临 时公 告。
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告
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华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
