华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月26日
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01月01日起至 06 月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 7
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 37
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 37
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 37
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 43
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 43
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
基金简称 华宝中国互联股票
基金主代码 001767
交易代码 001767
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 9月 23日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,484,381.22份
基金合同存续期 不定期
注：1、本基金另设美元份额，基金代码 001768，与人民币份额并表披露。
2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值 0.956元，人民币总份额 42,177,337.90 份；本基金
美元份额净值0.1442美元，美元总份额 2,307,043.32 份。
2.2 基金产品说明
投资目标 把握中国互联网相关行业在中国境内外资本市场的投
资机会，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场。
本基金将通过宏观策略研究，构造适当的量化模型，
对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定
全球资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金主要投资于在境内和境外上市的互联网主题相
关的中国公司。对于股票投资，本基金将主要采用基
于基本面研究、成长导向的主动性管理策略，自下而
上地选择个股，同时兼顾行业变化。
3、个股投资策略
本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地
精选个股。
4、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资
于债券、货币市场工具和资产支持证券等，投资的目
的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高
基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观
经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率
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变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信
用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组
合。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股
指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，
达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考
虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股
指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风
险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组
合的整体风险的目的。
6、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、
信用管理和个券α策略等策略，在严格遵守法律法规
和基金合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。
业绩比较基准 中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数
×50%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资
基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100号上海环
球金融中心 58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100号上海环
球金融中心 58楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - State Street Bank and Trust Company
中文 - 美国道富银行有限公司
注册地址
-
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
02111, United States
办公地址
-
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
02111, United States
邮政编码 - 02111
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 100 号环球金融中
心 58 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已实现收益 -5,401,672.33
本期利润 -5,693,024.02
加权平均基金份额本期利润 -0.1226
本期加权平均净值利润率 -13.45%
本期基金份额净值增长率 -8.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -3,186,145.24
期末可供分配基金份额利润 -0.0716
期末基金资产净值 42,507,618.19
期末基金份额净值 0.956
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月 30 日 )
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基金份额累计净值增长率 -4.40%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
2.14% 1.61% -1.26% 1.25% 3.40% 0.36%
过去三
个月
1.06% 1.51% -2.33% 1.15% 3.39% 0.36%
过去六
个月
-8.87% 1.84% -14.68% 1.74% 5.81% 0.10%
自基金
合同生
效日起
至今
-4.40% 1.64% 8.70% 1.70% -13.10% -0.06%
注：1、本基金业绩比较基准为：中证互联网指数*50%+中证海外中国互联网指数*50%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
（2015年 9月 23日至 2016年 6月 30 日）
注：1.本基金基金合同生效于 2015年9月 23日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的规定，基金管理人当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。截至2016年3月 23日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016年6
月30日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100 基金、上证 180价值 ETF、上证 180价值 ETF联接、新兴产业基金、
可转债债券、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基
金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、
华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基
金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华
宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联
网、华宝兴业核心优势、华宝兴业转型升级、华宝标普美国消费、华宝宝鑫纯债及华宝香港中小，
所管理的开放式证券投资基金资产净值合计157,478,315,809.98元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周晶
国际业务部
总经理、本
基金基金经
理、华宝油
气、美国消
费、华宝兴
业标普香港
上市中国中
小盘指数
（LOF）基 金
经理、华宝
兴业资产管
理（香港）
有限公司策
略研究部经
理
2015年9月23日 - 10 年
博士。先后在美国德州奥
斯丁市德亚资本、泛太平
洋证券（美国）和汇丰证
券（美国）从事数量分析、
另类投资分析和证券投资
研究工作。 2005年至 2007
年在华宝兴业基金管理有
限公司任内控审计风险管
理部主管，2011 年再次加
入华宝兴业基金管理有限
公司任策略部总经理兼首
席策略分析师，现任国际
业务部总经理。2013 年 6
月至 2015 年 11 月任华宝
兴业成熟市场动量优选证
券投资基金基金经理，
2014年9月起兼任华宝兴
业标普石油天然气上游股
票指数证券投资基金
(LOF)基金经理， 2015 年9
月兼任华宝兴业中国互联
网股票型证券投资基金基
金经理。2016年 3月任华
宝兴业标普美国品质消费
股票指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2016
年 6 月兼任华宝兴业标普
香港上市中国中小盘指数
证券投资基金（LOF）基金
经理。目前兼任华宝兴业
资产管理（香港）有限公
司策略研究部经理。
周欣
本基金基金
经理、华宝
海外中国混
合基金经
理、华宝兴
业资产管理
（香港）有
限公司投资
2015年9月23日 - 17 年
北京大学经济学硕士、耶
鲁大学商学院工商管理硕
士，曾在德意志银行亚洲
证券、法国巴黎银行亚洲
证券、东方证券资产管理
部从事证券研究投资工
作。2009 年 12 月加入华
宝兴业基金管理有限公
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部经理 司，曾任海外投资管理部
总经理。2009 年 12 月至
今担任华宝兴业海外中国
成长混合型证券投资基金
基金经理、2015 年9 月兼
任华宝兴业中国互联网股
票型证券投资基金基金经
理。目前兼任华宝兴业资
产管理（香港）有限公司
投资部经理。
注： 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法
规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中国互联网股票型证券投
资基金在短期内出现过股票投资占基金资产净值比低于 80%的情况。发生此类情况后，该基金均
在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于 15年 9 月 23日成立，16 年一季度基金仍然处在建仓期之中。一季度，A 股和海外
中概互联网公司伴随着 A 股和人民币汇率的巨幅波动经历了一轮比较大的下跌，中证 A 股互联网
指数一季度下跌 18.31%， 中证海外互联网指数下跌 7.41%， 由于市场波动比较大，基金整体一
季度操作比较谨慎，仓位控制得比较低，仓位上的严格控制为基金在一季度取得了一定的相对收
益。但是由于 A 股在一季度多次出现大面积跌停的情况，因此基金的净值也遭受了一定的损失，
基金净值一度在二月底下跌到0.826元。 此后随着中国经济企稳和联储推迟加息，A 股和海外风
险资产开始反弹，基金果断于三月份开始加仓，因此四月建仓期结束后，基金一直保持了 80%以
上的股票仓位。整个二季度， A股以及海外中概股仍然处于震荡期间，尤其是互联网板块波动比
较大，这给基金的操作带来了比较大的困难。 出于对中国互联网整体产业发展的信心，以及经历
股灾之后境内外中国互联网公司的估值都明显趋近于合理空间，基金二季度主要还是选择了一些
成长性比较确定的品种进行了投资，同时也适时地把握了一些市场热点的投资机会，如物联网，
OLED和能源互联网等，这样的投资为基金获得了一定的正收益，因此，基金整体二季度的表现也
较基准为优。
在海外和国内的投资比例上，考虑到整个上半年海外不确定因素比较多，美联储加息时点的
选择和英国脱欧公投都会带来市场比较大的动荡，因此资产配置上以 A 股为主，港股和美股中概
配置比较低。海外市场选股部分，为抵御市场波动带来的风险，上半年我们仍然侧重于选择互联
网商业模式较为独特、护城河较宽、利润率稳定、盈利增长趋势确定，并且估值合理的互联网龙
头公司。上半年我们主要增持了香港上市的电子商务、软件、手机零部件概念股。由于中国证券
监管当局收紧了海外上市中国互联网公司私有化后回归 A 股的审批路径，部分私有化概念股宣布
推迟或暂时撤销其私有化计划，我们因此减持了此类套利概念股。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-8.87%，同期业绩比较基准收益率为
-14.68%，基金表现强于业绩比较基准 5.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望16 年下半年，我们认为整个 A 股波动性仍然会比较大，中国经济目前虽然仍然处于下滑
期，虽然整个上半年经济增速仍然在 6.7%的水平，但这一增速是建立在居高不下的信贷数字基础
上的，如果下半年货币政策不如上半年宽松的话，经济增速有可能较上半年出现下滑，这对股市
是不利的。但是我们应该看到，中国经济转型的方向确定，旧有的以房地产和基建投资拉动经济
的模式，必然会被以互联网为代表的消费和服务型增长模式替代。所以互联网整个板块，在中国
经济转型的过程中，都应该有所表现。因此我们认为，１６年下半年投资中不缺乏机会，重点在
于以合适的价格买入真正有成长性的互联网公司股票。
海外市场部分，下半年市场的系统性风险相比上半年有所下降。首先，英国公投退欧之后，
导致美元对其他主要货币汇率上涨，为避免对国际金融市场造成进一步冲击，美联储可能将加息
时间点推迟到四季度或者明年，使得新兴市场资本外流压力减缓，投资者风险偏好上升。其次，
中国经济在上半年取得 6.7%的GDP 增速，同时人民币对美元汇率仅仅小幅下跌，显示中国经济硬
着陆的风险下降，有助于海外中国互联网板块的表现。我们下半年将增加海外互联网股票的配置
比例，重点选择主要经营指标持续改善或者稳定、且估值水平较低的互联网龙头优质个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
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终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金基金合同于 2015 年 9月 23 日生效，截止 2016 年 6 月 30 日，本基金基金资产净值已
连续六十个工作日低于 5000 万元。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已
将方案报告监管机构。目前基金管理人正就解决方案与基金托管人协商，待方案确定后公司将及
时履行信息披露义务。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6月 30日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,653,208.21 23,600,120.37
结算备付金
84,128.07 364,562.88
存出保证金
29,883.03 25,751.65
交易性金融资产 6.4.7.2 38,083,941.34 35,613,123.70
其中：股票投资
38,083,941.34 35,613,123.70
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
858,432.36 -
应收利息 6.4.7.5 605.20 3,476.01
应收股利
- -
应收申购款
1,287.86 407,195.61
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
43,711,486.07 60,014,230.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6月 30日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
725,339.05 3,667,211.84
应付赎回款
77,163.20 901,251.14
应付管理人报酬
50,737.22 72,026.96
应付托管费
11,838.69 16,806.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 230,172.61 107,983.71
应交税费
- -
应付利息
- -
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 108,617.11 150,219.02
负债合计
1,203,867.88 4,915,498.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 44,484,381.22 52,518,300.68
未分配利润 6.4.7.10 -1,976,763.03 2,580,430.56
所有者权益合计
42,507,618.19 55,098,731.24
负债和所有者权益总计
43,711,486.07 60,014,230.22
1. 报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.956 元，基金份额总额44,484,381.22 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至 2016年 6月 30 日
一、收入
-5,030,177.64
1.利息收入
26,761.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,761.92
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,839,752.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,917,138.87
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 77,386.26
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 -291,351.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
45,427.48
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 28,737.26
减：二、费用
662,846.38
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 317,290.36
2．托管费 6.4.10.2.2 74,034.38
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.20 211,996.27
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
6．其他费用 6.4.7.21 59,525.37
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,693,024.02
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-5,693,024.02
注：本基金成立于 2015年9月23日，因此无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1月1日 至 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
52,518,300.68 2,580,430.56 55,098,731.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -5,693,024.02 -5,693,024.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,033,919.46 1,135,830.43 -6,898,089.03
其中：1.基金申购款 3,787,722.57 -272,745.65 3,514,976.92
2.基金赎回款 -11,821,642.03 1,408,576.08 -10,413,065.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
44,484,381.22 -1,976,763.03 42,507,618.19
注：本基金成立于2015年9月23日，因此无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1531号 《关于准予华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 276,484,439.46 元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 284 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 9 月
23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 276,501,195.48 份基金份额，其中认购资金
利息折合 16,756.02 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为美国道富银行有限公司(State Street Bank
and Trust Corporation )。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法
发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体
包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、
企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票、固定收益类证券、银
行存款、货币市场工具、回购、证券借贷；证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允
许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募
基金(括 ETF)；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生品以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于
基金资产的 80%，其中，投资于互联网主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于全球市场，包括境
内市场和境外市场，其中境外市场包括：美国和中国香港特别行政区。其中，投资各个市场股票
及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下：境内市场为95%，美国为 95%，香港特别行政
区为95%。本基金的业绩比较基准为：中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016年8月26日批准报出。
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业中国互联网股票型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年6月 30日的财务状况以及 2016 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列
示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(5)对基金从境内上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的境内上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(6)基金卖出境内股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入境内股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
活期存款 4,653,208.21
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 4,653,208.21
注：于 2016 年 6 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 2,415,146.33 元，港元活期存款
12,296.34 元(折合人民币 10,509.31 元)和美元活期存款 335,919.98 元(折合人民币
2,227,552.57元)。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,575,710.86 38,083,941.34 1,508,230.48
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,575,710.86 38,083,941.34 1,508,230.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 553.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 37.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13.50
合计 605.20
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 230,172.61
银行间市场应付交易费用 -
合计 230,172.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 228.93
预提费用 108,388.18
合计 108,617.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,518,300.68 52,518,300.68
本期申购 3,787,722.57 3,787,722.57
本期赎回(以"-"号填列) -11,821,642.03 -11,821,642.03
本期末 44,484,381.22 44,484,381.22
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
2,072,541.10 507,889.46 2,580,430.56
本期利润 -5,401,672.33 -291,351.69 -5,693,024.02
本期基金份额交易
产生的变动数
142,985.99 992,844.44 1,135,830.43
其中：基金申购款 -172,636.55 -100,109.10 -272,745.65
基金赎回款 315,622.54 1,092,953.54 1,408,576.08
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,186,145.24 1,209,382.21 -1,976,763.03
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 25,535.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 921.54
其他 304.72
合计 26,761.92
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 69,775,976.40
减：卖出股票成本总额 74,693,115.27
买卖股票差价收入 -4,917,138.87
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 77,386.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 77,386.26
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -291,351.69
——股票投资 -291,351.69
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -291,351.69
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 28,737.26
合计 28,737.26
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持续持有期少于30日的投资人的赎回费全额计入基
金资产，对持续持有期长于等于 30日但少于3 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 75%计入基
金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 50%计入基金
财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
第 24 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
交易所市场交易费用
211,996.27
银行间市场交易费用
-
合计
211,996.27
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 23,869.30
信息披露费 34,518.88
银行汇划费 1,137.19
合计 59,525.37
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司( “华宝兴业” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
美国道富银行有限公司(“State Street
Bank and Trust Corporation”)
境外资产托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期无通过关联方进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期无通过关联方进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
本基金本报告期无通过关联方进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
本基金本报告期无通过关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 - - 3,803.10 1.65%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的
管理费
317,290.36
其中：支付销售机构的客 123,136.22
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户维护费
注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 74,034.38
注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华宝投
资有限
公司
20,000,600.00 44.96% 20,000,600.00 38.08%
华宝证
券有限
责任公
司
0.00 0.00% 7,999,000.00 15.23%
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,427,160.47 25,389.12
美国道富银行有限公司 2,226,047.74 146.49
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行有限公司
保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002052
同洲
电子
2016
年1
月12
日
重大
事项
停牌
10.03 - - 70,000 1,004,939.67 702,100.00 -
300242
明家
联合
2016
年5
月9
日
重大
事项
停牌
34.99
2016
年8
月12
日
36.69 20,000 743,587.66 699,800.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动股票型证券投资基金，属于较高风险较高收益的基金品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
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的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司和美国道富银行有限公司，因而与该银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券。
于 2016 年6月30日，本基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
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金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部
分券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金持有的证券均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,653,208.21 - - - 4,653,208.21
结算备付金 84,128.07 - - - 84,128.07
存出保证金 29,883.03 - - - 29,883.03
交易性金融资产 - - - 38,083,941.34 38,083,941.34
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衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 858,432.36 858,432.36
应收利息 - - - 605.20 605.20
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,287.86 1,287.86
其他资产 - - - - -
资产总计 4,767,219.31 - - 38,944,266.76 43,711,486.07
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 725,339.05 725,339.05
应付赎回款 - - - 77,163.20 77,163.20
应付管理人报酬 - - - 50,737.22 50,737.22
应付托管费 - - - 11,838.69 11,838.69
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 230,172.61 230,172.61
应付利息 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 108,617.11 108,617.11
负债总计 - - - 1,203,867.88 1,203,867.88
利率敏感度缺口 4,767,219.31 - - 37,740,398.88 42,507,618.19
上年度末
2015年12月31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,600,120.37 - - - 23,600,120.37
结算备付金 364,562.88 - - - 364,562.88
存出保证金 25,751.65 - - - 25,751.65
交易性金融资产 - - - 35,613,123.70 35,613,123.70
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - - -
应收股利 - - - 3,476.01 3,476.01
应收申购款 - - - 407,195.61 407,195.61
其他资产 - - - - -
资产总计 23,990,434.90 - - 36,023,795.32 60,014,230.22
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 3,667,211.84 3,667,211.84
应付赎回款 - - - 901,251.14 901,251.14
应付管理人报酬 - - - 72,026.96 72,026.96
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应付托管费 - - - 16,806.31 16,806.31
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 107,983.71 107,983.71
应付利息 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 150,219.02 150,219.02
负债总计 - - - 4,915,498.98 4,915,498.98
利率敏感度缺口 23,990,434.90 - - 31,108,296.34 55,098,731.24
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016 年6月30日， 本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 2,227,552.57 10,509.31 - 2,238,061.88
交易性金融资产 5,379,570.28 6,858,325.06 - 12,237,895.34
应收利息 0.20 - - 0.20
资产合计 7,607,123.05 6,868,834.37 - 14,475,957.42
以外币计价的负债
应付赎回款 5,830.68 - - 5,830.68
应付证券清算款 - 326,803.71 - 326,803.71
其它负债 21.95 - - 21.95
负债合计 5,852.63 326,803.71 - 332,656.34
资产负债表外汇风险敞口净额 7,601,270.42 6,542,030.66 - 14,143,301.08
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
美元 港币 其他币种 合计
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折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 5,884,084.98 5,183,926.09 - 11,068,011.07
交易性金融资产 3,633,110.43 1,474,392.27 - 5,107,502.70
应收利息 34.87 - - 34.87
应收申购款 339,074.69 - - 339,074.69
资产合计 9,856,304.97 6,658,318.36 - 16,514,623.33
以外币计价的负债
应付证券清算款 2,203,118.54 1,464,093.30 - 3,667,211.84
负债合计 2,203,118.54 1,464,093.30 - 3,667,211.84
资产负债表外汇风险敞口净额 7,653,186.43 5,194,225.06 - 12,847,411.49
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假
设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016年 6月 30日） 上年度末（2015 年 12 月31 日）
所有外币相对人民币
升值5%
707,457.68 642,370.57
所有外币相对人民币
贬值5%
-707,457.68 -642,370.57
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合
构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 38,083,941.34 89.59 35,613,123.70 64.64
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 38,083,941.34 89.59 35,613,123.70 64.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资
产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 36,682,041.34 元，属于第二层次的余额为 1,401,900.00 元，无属于第三
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层次的余额(2015 年12月31日：第一层次 32,272,723.70元，第二层次3,340,400.00 元，无第
三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 38,083,941.34 87.13
其中：普通股 33,701,856.06 77.10
存托凭证 4,382,085.28 10.03
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
第 36 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,737,336.28 10.84
8 其他各项资产 890,208.45 2.04
9 合计 43,711,486.07 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国 25,846,046.00 60.80
中国香港 6,858,325.06 16.13
美国 5,379,570.28 12.66
合计 38,083,941.34 89.59
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
能源
863,200.00 2.03
原材料
1,561,680.00 3.67
工业
6,722,006.00 15.81
非日常生活消费品
10,627,576.50 25.00
信息技术
18,309,478.84 43.07
保健
0.00 0.00
电信服务
0.00 0.00
日常消费品
0.00 0.00
金融
0.00 0.00
公用事业
0.00 0.00
合计 38,083,941.34 89.59
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
第 37 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
序
号
公司名称(英文) 公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 COGOBUY GROUP 科通芯城 400 HK 香港 中国香
港
284,000 3,014,660.40 7.09
2 TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控股 700 HK 香港 中国香
港
14,500 2,182,357.11 5.13
3 CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
Ctrip.com
国际有限
公司
CTRP US 纽约 美国 4,980 1,360,563.09 3.20
4 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
阿里巴巴
集团控股
有限公司
BABA US 纽约 美国 2,180 1,149,686.95 2.70
5 JD.COM INC-ADR 京东 JD US 纽约 美国 8,000 1,126,243.01 2.65
6 SONGCHENG
PERFORMANCE
DEVE-A
宋城演艺 300144 深交
所
中国 45,000 1,120,950.00 2.64
7 SHENZHEN
FASTPRINT
CIRCUIT-A
兴森科技 002436 深交
所
中国 45,000 1,025,550.00 2.41
8 SINA CORP 新浪公司 SINA US 纽约 美国 2,900 997,485.00 2.35
9 SUMAVISION
TECHNOLOGIES CO-A
数码视讯 300079 深交
所
中国 115,000 985,550.00 2.32
10 KINGNET NETWORK CO
LTD-A
恺英网络 002517 深交
所
中国 22,000 969,760.00 2.28
11 LIAONING SG
AUTOMOTIVE GRO-A
曙光股份 600303 上交
所
中国 65,000 965,250.00 2.27
12 WUXI BOTON
TECHNOLOGY CO - A
宝通科技 300031 深交
所
中国 37,500 957,000.00 2.25
13 WUHAN ZHONGYUAN
HUADIAN-A
中元股份 300018 深交
所
中国 70,600 897,326.00 2.11
14 GI TECHNOLOGIES
BEIJING CO-A
吉艾科技 300309 深交
所
中国 65,000 863,200.00 2.03
15 JIANGSU ETERN CO
LTD-A
永鼎股份 600105 上交
所
中国 90,000 843,300.00 1.98
16 SUZHOU GOOD-ARK
ELECTRONIC-A
苏州固锝 002079 深交
所
中国 75,000 837,750.00 1.97
17 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光学
科技
2382 HK 香港 中国香
港
36,000 835,354.46 1.97
18 BEIJING SINNET
TECHNOLOGY-A
光环新网 300383 深交
所
中国 22,000 833,800.00 1.96
19 SHENZHEN HONGTAO
DECOR-A
洪涛股份 002325 深交
所
中国 90,000 827,100.00 1.95
第 38 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
20 CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
中国软件
国际
354 HK 香港 中国香
港
320,000 825,953.09 1.94
21 ZHE JIANG
KANGSHENG CO LTD-A
康盛股份 002418 深交
所
中国 78,000 823,680.00 1.94
22 LIANCHUANG
ELECTRONIC TECH-A
联创电子 002036 深交
所
中国 35,000 819,350.00 1.93
23 XILINMEN
FURNITURE CO LTD-A
喜临门 603008 上交
所
中国 45,000 773,550.00 1.82
24 SUNWODA
ELECTRONIC CO
LTD-A
欣旺达 300207 深交
所
中国 30,000 770,100.00 1.81
25 SHENZHEN DEREN
ELECTRONIC -A
得润电子 002055 深交
所
中国 25,000 765,500.00 1.80
26 SHANDONG RUIFENG
CHEMICAL-A
瑞丰高材 300243 深交
所
中国 45,000 738,000.00 1.74
27 BUS ONLINE CO LTD 巴士在线 002188 深交
所
中国 25,000 723,250.00 1.70
28 SHANDONG SACRED
SUN POWER-A
圣阳股份 002580 深交
所
中国 38,000 720,480.00 1.69
29 SHENZHEN COSHIP
ELECTRONIC-A
同洲电子 002052 深交
所
中国 70,000 702,100.00 1.65
30 MIG UNMOBI
TECHNOLOGY INC-A
明家联合 300242 深交
所
中国 20,000 699,800.00 1.65
31 WEIBO CORP-SPON
ADR
新浪微博 WB US 纳斯
达克
美国 3,600 678,212.61 1.60
32 HENAN SPLENDOR
SCIENCE&TEC-A
辉煌科技 002296 深交
所
中国 35,000 635,250.00 1.49
33 BEIJING TRUST&FAR
TECHNOLO-A
银信科技 300231 深交
所
中国 30,000 553,200.00 1.30
34 LANDOCEAN ENERGY
SERVICES-A
恒泰艾普 300157 深交
所
中国 50,000 539,500.00 1.27
35 XIAMEN MEIYA PICO
INFORMAT-A
美亚柏科 300188 深交
所
中国 20,000 532,800.00 1.25
36 SHENZHEN RILAND
INDUSTRY-A
瑞凌股份 300154 深交
所
中国 50,000 516,500.00 1.22
37 TOYOU FEIJI
ELECTRONICS CO-A
同有科技 300302 深交
所
中国 15,000 487,050.00 1.15
38 HWA CREATE CO
LTD-A
华力创通 300045 深交
所
中国 25,000 478,750.00 1.13
39 ZHEJIANG
ASIA-PACIFIC
MECH-A
亚太股份 002284 深交
所
中国 25,000 477,250.00 1.12
40 NINGBO LIGONG
ENVIRONMENT-A
理工环科 002322 深交
所
中国 25,000 473,500.00 1.11
第 39 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
41 ZHONGHANG
ELECTRONIC
MEASU-A
中航电测 300114 深交
所
中国 15,000 447,000.00 1.05
42 SHENZHEN SELEN
SCIENCE-A
新纶科技 002341 深交
所
中国 20,000 430,600.00 1.01
43 ETERNAL ASIA
SUPPLY CHAIN-A
怡亚通 002183 深交
所
中国 30,000 429,600.00 1.01
44 HENAN HANWEI
ELECTRONICS-A
汉威电子 300007 深交
所
中国 15,000 418,800.00 0.99
45 HANGZHOU SILAN
MICROELECTR-A
士兰微 600460 上交
所
中国 50,000 396,500.00 0.93
46 BRINGSPRING
SCIENCE AND TE-A
荣科科技 300290 深交
所
中国 20,000 367,400.00 0.86
47 YY INC-ADR 欢聚时代 YY US 纽约 美国 300 67,379.62 0.16
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 BEIJING LANXUM
TECHNOLOGY-A
300010 2,672,668.00 4.85
2 SHENZHEN WORLD UNION
PROPE-A
002285 2,567,862.76 4.66
3 BEIJING TRUST&FAR
TECHNOLO-A
300231 2,277,185.60 4.13
4 SHENZHEN HONGTAO DECOR-A 002325 2,197,218.04 3.99
5 SHENZHEN DEREN ELECTRONIC
-A
002055 2,124,868.00 3.86
6 LIANCHUANG ELECTRONIC
TECH-A
002036 2,034,411.03 3.69
7 SHENZHEN TEMPUS GLOBAL-A 300178 1,972,669.00 3.58
8 SHENZHEN FASTPRINT
CIRCUIT-A
002436 1,868,194.00 3.39
9 COGOBUY GROUP 400 HK 1,784,835.65 3.24
10 SHANDONG RUIFENG
CHEMICAL-A
300243 1,746,306.03 3.17
11 VTRON TECHNOLOGIES LTD-A 002308 1,634,328.74 2.97
12 KINGNET NETWORK CO LTD-A 002517 1,452,791.00 2.64
13 EAST LAKE HIGH TECH
GROUP-A
600133 1,429,590.20 2.59
第 40 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
14 JD.COM INC-ADR JD US 1,421,967.87 2.58
15 CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
CTRP US 1,389,472.85 2.52
16 BRINGSPRING SCIENCE AND
TE-A
300290 1,328,245.00 2.41
17 ZHEJIANG ASIA-PACIFIC
MECH-A
002284 1,327,689.00 2.41
18 SHENZHEN SELEN SCIENCE-A 002341 1,274,361.00 2.31
19 WOLONG ELECTRIC GROUP CO
L-A
600580 1,264,720.00 2.30
20 SHENZHEN RILAND
INDUSTRY-A
300154 1,160,279.76 2.11
21 CHINA UNITED NETWORK-A 600050 1,141,400.00 2.07
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1
SHENZHEN WORLD UNION
PROPE-A
002285 2,814,774.62 5.11
2
BEIJING LANXUM
TECHNOLOGY-A
300010 2,562,017.02 4.65
3
BEIJING TRUST&FAR
TECHNOLO-A
300231 2,388,650.00 4.34
4
EAST LAKE HIGH TECH
GROUP-A
600133 2,217,230.00 4.02
5
JIANGSU LINYANG ENERGY CO
-A
601222 2,084,348.00 3.78
6
SHENZHEN ZHENGTONG
ELECTR-A
002197 2,038,947.00 3.7
7
SHENZHEN FASTPRINT
CIRCUIT-A
002436 1,939,286.00 3.52
8 SHENZHEN TEMPUS GLOBAL-A 300178 1,813,145.94 3.29
9 SHENZHEN HONGTAO DECOR-A 002325 1,607,518.00 2.92
第 41 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
10 VTRON TECHNOLOGIES LTD-A 002308 1,590,177.97 2.89
11 YY INC-ADR YY US 1,482,305.69 2.69
12
LIANCHUANG ELECTRONIC
TECH-A
002036 1,383,533.00 2.51
13
SHENZHEN DEREN ELECTRONIC
-A
002055 1,382,695.00 2.51
14
WOLONG ELECTRIC GROUP CO
L-A
600580 1,301,056.00 2.36
15
ZHUHAI ORBITA CONTROL
ENGI-A
300053 1,274,756.00 2.31
16 YGSOFT INC -A 002063 1,256,131.00 2.28
17 CHINA UNITED NETWORK-A 600050 1,136,400.00 2.06
18
SHENZHEN BAUING
CONTRUCTIO-A
002047 1,104,748.00 2.01
19
SHANDONG RUIFENG
CHEMICAL-A
300243 1,092,598.00 1.98
20 BEIJING DINGHAN TECH-A 300011 1,092,570.00 1.98
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 77,455,284.60
卖出收入（成交）总额 69,775,976.40
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
第 42 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,883.03
2 应收证券清算款 858,432.36
3 应收股利 -
4 应收利息 605.20
5 应收申购款 1,287.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 890,208.45
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
738 60,276.94 20,000,600.00 44.96% 24,483,781.22 55.04%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
15,993.16 0.0360%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2015 年9 月23 日 ）基金份额总额 276,501,195.48
本报告期期初基金份额总额 52,518,300.68
本报告期基金总申购份额 3,787,722.57
减:本报告期基金总赎回份额 11,821,642.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 44,484,381.22
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人未有受到稽查或处罚的情况。
2、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
第 45 页 共 49 页
华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
例
申银万国 1 17,720,416.94 12.04% 16,525.26 12.64% -
东北证券 1 17,655,103.32 11.99% 16,533.05 12.65% -
平安证券 1 16,558,624.93 11.25% 15,454.72 11.83% -
中信证券 2 32,385,752.30 21.99% 30,209.90 23.12% -
中银国际 1 14,750,751.62 10.02% 13,824.00 10.58% -
东兴证券 1 9,187,073.73 6.24% 8,473.15 6.48% -
Instinet 1 7,724,834.80 5.25% 1,746.30 1.33% -
广发证券 1 7,181,935.99 4.88% 6,688.46 5.12% -
JP 1 6,536,441.23 4.44% 2,969.97 2.18% -
国信证券 1 3,506,329.00 2.38% 3,265.47 2.50% -
齐鲁证券 1 3,183,523.57 2.16% 2,974.01 2.28% -
华泰联合 1 2,945,949.88 2.00% 2,743.54 2.10% -
CICC 1 1,888,254.93 1.28% 3,776.50 2.89% -
民生证券 1 1,692,745.00 1.15% 1,576.48 1.21% -
安信证券 1 1,448,049.00 0.98% 1,348.59 1.03% -
海通证券 1 856,026.00 0.58% 797.31 0.61% -
国泰君安 1 739,540.00 0.50% 673.87 0.52% -
长江证券 1 427,750.00 0.29% 398.39 0.30% -
方正证券 1 410,536.00 0.28% 382.29 0.29% -
华创证券 1 344,050.00 0.23% 320.41 0.25% -
BOCI 1 87,572.77 0.06% 131.36 0.10% -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本基金本报告期新增如下交易单元：东北证券、中银国际、Instinet、广发证券、国信证券、
华泰联合、CICC、民生证券、安信证券、海通证券、国泰君安、长江证券、华创证券、BOCI。
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
申银万国 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
Instinet - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
JP - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
华泰联合 - - - - - - - -
CICC - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
BOCI - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业中国互联网证券投资基
金资产净值公告
基金管理人网站 2016年 1月 4日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
因指数熔断调整公司旗下部分基
金开放时间的公告
基金管理人网站 2016年 1月 4日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加国都证
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
2016年 1月 6日
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
券有限责任公司申购费率优惠活
动的公告
报》以及基金管理人
网站
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
因指数熔断调整公司旗下部分基
金开放时间的公告
基金管理人网站 2016年 1月 7日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加渤海银
行申购及定投申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2016年 1月 27日
6
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海联
泰资产管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2016年 4月 12日
7
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加诺亚正
行（上海）基金投资顾问有限公司
为代销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2016年 4月 25日
8
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在上海联泰
资产管理有限公司开通转换、定投
业务并参加定投费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2016年 5月 3日
9
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加珠海盈
米财富管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2016年 5月 31日
10
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在上海陆金
所资产管理有限公司开通定投业
务并参加定投费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2016年 6月 24日
11
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加交通银
行网上银行、手机银行申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2016年 6月 30日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同；
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华宝中国互联股票 2016 年半年度报告
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
11.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年8月26日
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