华宝兴业增强收益债券 2016 年 半年度报告
华 宝 兴 业 增强 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
第 2 页 共 46 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 第 3 页 共 46 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 第 4 页 共 46 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
第 5 页 共 46 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业增 强收 益债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝兴 业增 强收 益债 券
基金主 代码 240012
交易代 码 240012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 2 月17 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 270,896,901.81 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华宝兴 业增 强收 益债 券 A 华宝兴 业增 强收 益债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 240012 240013
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 157,545,697.85 份 113,351,203.96 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 追 求较 高 的当期 收益 和总 回报 ， 争 取
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略 本基金 采取 积极 的资 产配 置策略 ， 通 过宏 观策 略研 究， 对 相关 资产 类别 （ 包 括
固定收 益类 资产 、 权 益类 资产和 货币 资产 等） 的预 期收益 进行 动态 跟踪 ， 决 定
其配置 比例 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金和 股 票 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。 在债 券型 基金 产品 中， 其长期 平均 风险 程度 和 预 期
收益率 高于 纯债 券基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 蒋松云
联系电 话 021-38505888 010-66105799
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95588
传真 021-38505777 010-66105798 第 6 页 共 46 页
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪大道 100 号 上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪大道 100 号 上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 郑安国 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半 年报 置备地 点包 括基金 管理人 办公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心58 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 华宝兴 业增 强收 益债 券 A 华宝兴 业增 强收 益债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,981,479.64 4,969,544.49
本期利 润 2,998,736.10 4,334,053.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0254 0.0226
本期加 权平 均净 值利 润率 1.75% 1.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.05% 1.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 66,791,934.30 43,289,923.06
期末可 供 分 配基 金份 额利 润 0.4240 0.3819
期末基 金资 产净 值 230,668,436.26 161,091,861.01
期末基 金份 额净 值 1.4641 1.4212 第 7 页 共 46 页
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 49.22% 44.87%
注： 1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利 润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉及天 数的 ，包 括所 有交 易日以 及季 末最 后一 自然 日（如 非交 易日 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华宝兴 业增 强收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.51% 0.03% 0.44% 0.05% 0.07% -0.02%
过去三 个月 0.48% 0.05% -0.70% 0.08% 1.18% -0.03%
过去六 个月 2.05% 0.05% -0.44% 0.09% 2.49% -0.04%
过去一 年 7.21% 0.11% 3.25% 0.10% 3.96% 0.01%
过去三 年 34.47% 0.22% 5.43% 0.13% 29.04% 0.09%
自基金 合同
生效日 起至
今
49.22% 0.23% 4.21% 0.11% 45.01% 0.12%
华宝兴 业增 强收 益债 券 B
阶 段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.03% 0.44% 0.05% 0.05% -0.02%
过去三 个月 0.39% 0.05% -0.70% 0.08% 1.09% -0.03%
过去六 个月 1.85% 0.05% -0.44% 0.09% 2.29% -0.04%
过去一 年 6.77% 0.11% 3.25% 0.10% 3.52% 0.01%
过去三 年 32.85% 0.22% 5.43% 0.13% 27.42% 0.09%
自基金 合同
生效日 起至
今
44.87% 0.23% 4.21% 0.11% 40.66% 0.12%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 中国 债券 总指 数收 益率。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非第 8 页 共 46 页
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2009 年 2 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日 ）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2009 年 8 月
16 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基 金管 理人 是2003 年 3 月7 日正 式成 立的 合 资基金 管理 公司 ， 截 至本 报告期 末 （2016 年6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、第 9 页 共 46 页
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基 金、华 宝 兴业创新优 选基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李栋梁
固定收
益部副
总经理 、
本基金
基金经
理、 华 宝
兴业宝
康债券 、
华宝新
机遇混
合、 华 宝
新价值
混合、 华
宝兴业
可转债
债券、 华
宝宝鑫
债券基
金经理
2014 年10 月11
日
- 13 年
硕士。 曾在 国联 证券 有限
责任公 司、 华宝 信托 有限
责任公 司和 太平 资产 管理
有限公 司从 事固 定收 益的
研究和 投资 ，2010 年 9 月
加入华 宝兴 业基 金管 理有
限公司 担任 债券 分析 师，
2010 年 12 月至2011 年6
月任华 宝兴 业宝 康债 券投
资基金 基金 经理 助理 ，
2011 年6 月起 担任 华宝 兴
业宝康 债券 投资 基金 基金
经理，2014 年 10 月 起兼
任华宝 兴业 增强 收益 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理，2015 年 10 月兼 任华
宝兴业 新机 遇灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金（LOF ）
和华宝 兴业 新价 值灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。2016 年 4 月兼 任
华宝兴 业宝 鑫纯 债一 年 定
期开放 债券 型证 券投 资基
金经理 。2016 年 5 月任 固
定收益 部副 总经 理。2016
年 6 月 兼任 华宝 兴业 可转
债债券 型证 券投 资基 金经
理。
梅崯玺
本基金
基金经
2015 年3 月5 日 - 6 年
硕士。 曾在 长江 证券 研究
部从事 研究 工作 。2011 年第 10 页 共 46 页
理助理 、
华宝新
价值混
合、 华 宝
新机遇
混合基
金经理
助理
2 月加 入华 宝兴 业基 金管
理有限 公司 担任 研究 部高
级分析 师 。2015 年3 月起
担任华 宝兴 业增 强收 益债
券型证 券投 资基 金基 金经
理助理 。2015 年 6 月兼 任
华宝兴 业新 机遇 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金
（LOF ） 和 华宝 兴业 新价 值
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理助 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内 ， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业增 强收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量 超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 第 11 页 共 46 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年1-6 月 份， 固定 资 产投资 完成 额同 比增 长 9%，1 季 度固 定资 产投 资增 速微幅 反弹 ， 进
入2 季 度固 定资 产投 资增 速压力 再现 。 分 行业 来看 ， 制造 业投 资完 成额 同比 增速下 降 至 3.3%，房
地产开 发投 资完 成额 同比 增速反 弹 至6.1% ， 但是 2 季度房 地产 开发 投资 增速 转为下 降； 制造 业 投
资增速 持续 下滑 且难 有起 色， 房 地产 投资 增速 表现 相对较 好但 持续 性堪 忧， 后期存 在下 滑的 压力 ，
基建投 资增 速维持在 20% 左右。 房地 产销 售好 转带 动投资 增速 的回 升， 但是 进入 2 季度 房地 产销
售增速下滑， 后期房地 产 固定资产增速 可能下降 ， 基建成为唯一 的对冲工 具 了。1-6 月 份出口 金
额同比 下降 7.7% ，出 口增 速降幅 较 1 季 度收 窄；1-6 月份进 口金 额同 比下 降 10.2% ， 进口 增速 较
低表明 内需 很不 乐观 。1-6 月份 社会 消费 品零 售总 额同比 增 长10.6% ， 实际 消费增 速 为 10.3%，名
义和实 际消 费增 速相 对稳 定。物 价水 平相 对稳 定，6 月份 CPI 为 1.9% ，1-6 月份 CPI 为 2.1% ，1
季度蔬 菜和 猪肉 价格 上涨 是物价 水平 高于 预期 的主 要原因 。1 季度 央行 降准 一 次，2 季度 央行 没有
大的动 作， 以公 开市 场为 主，辅 之以 其他 工具 ，央 行 7 天 公开 市场 操作 利率 保持稳 定。1 季度 信
贷和社 会融 资总 量表 现较 好，但 是 2 季度 新 增 信贷 和社会 融资 总量 萎缩 的非 常快，4 月份 信贷 事
件集中爆发导 致信用债 融 资规模大幅下 降，5 月 份 信用债融资有 所修复但 仍 持续下降， 票据风险
爆发后票据融 资规模下 降 ，地方债置换 导致信贷 和 债券规模下降 ，企业降 低 投资增速对 于信贷的
需求下降等因 素共同导 致 了社会融资总 量增速的 下 降。上半年债 券市场波 动 较大，1 季 度长久期
债券收益率小 幅上行， 短 久期债券收益 率小幅下 行 ，收益率曲线 出现平坦 化 ；4 月份违 约事件频
出，投资者风 险偏好的 下 降导致债券收 益率出现 快 速上行，低等 级信用债 因 信用状况不 佳收益率
出现快速上升 ，高等级 信 用债和利率债 因流动性 冲 击收益率上升 ；5 月中 旬 “权威人士 ”的讲话
改变了债券投 资者的悲 观 预期，所有债 券收益率 都 下降，但是高 等级信用 债 和低等级信 用债之间
的利差 拉大 ；6 月中 ， 债 券 市场再 度上 涨，6 月 份资 金紧张 状态 低于 预期 、5 月份信 贷和 社会 融资
总量数据欠佳 以及英国 脱 欧等事件共同 推动债券 收 益率的快速下 降，收益 率 曲线整体呈 现平坦化
走势， 信用 利差 拉大 。
股市的 波动 很大 ， 1 季度 股 票市场 快速 下跌 且盘 中多 次出现 急涨 急跌 ， 3-4 月 份 股市持 续反 弹，
4 月底 至5 月中 股市 持续 下跌， 随后 市场 再度 持续 反弹， 期间 虽有 大幅 调整 ， 但是 市场 很快 修复 。
2 季度股市出 现结构性 机 会，从行业板 块来看， 酒 类、新能源、 自动驾驶 、 有色中的黄 金等板块
走势相对持续 ，其他板 块 持续性较差， 部分板块 如 强周期性板块 多出现短 期 快速拉升而 长期横盘
的走势 。 从 股市 走势 来看 ， 多次有 神秘 资金 通过 拉抬 券商板 块或 者创 业板 指数 权重股 来引 导市 场，
降低市场波动 。从做绝 对 收益的角度来 说，这样 的 市场波动对交 易的要求 极 高，择股和 择时能力第 12 页 共 46 页
要非常 强， 否则 很难 实现 绝对正 收益 。
可转债整体以 下跌为 主 ， 一方面股市整 体下跌， 另 一方面新增转 债规模较 大 。新增转债供 给
规模大幅超过 市场存量 规 模，导致转债 的估值水 平 下降，转债整 体的转股 溢 价率压缩。2 季度随
着股市企稳反 弹出现结 构 性行情，转债 中的少数 品 种表现较好。 目前转债 总 体安全性不 足，攻击
性也不 足。
2016 年上 半年 增强 收益 债 券基金 对债 券进 行了 灵活 的操作 ，4 月 份债 券投 资 比例较 低，4 月
底增加了债券 的配置比 例 ，6 月份再度 增加了债 券 的配置比例， 总体上提 高 了利率债和 中高等级
信用债的配置 比例，提 高 了组合的久期 ；增强收 益 债券基金对股 票进行了 灵 活操作，总 体上采用
少量投资股票 的策略 ，2 季度市场出现 结构性行 情 ，基金股票配 置较低导 致 收益表现不 佳， 管理
人行业 配置 和个 股选 择能 力有待 提升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内增 强收 益 A 基金 份额 净值增 长率 为 2.05% ， 同 期业绩 比较 基准
收益率 为-0.44% ； 增 强收 益 B 基 金份 额净 值增 长率 为 1.85% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为-0.44% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观经济走 势来看， 下 半年经济下行 压力依然 很 大。居民消费 保持相对 稳 定，但是出口 和
投资难有起色 。全球经 济 较为低迷，中 国的出口 难 有好的表现； 固定资产 投 资 中，制造 业投资增
速持续下降， 下半年房 地 产销售增速下 滑，房地 产 销售增速的下 滑可能导 致 房地产固定 资产投资
增速的下滑， 固定资产 投 资增速全靠基 建对冲。 下 半年物价水平 整体稳定 ，3 季度物价 水平是全
年低点，4 季 度物价水 平 转为上升，总 体来看， 物 价水平较为温 和。货币 政 策预计以稳 健为主，
春节后央行为 了对冲外 汇 占款的下降， 降低存款 准 备金率一次， 随后央行 始 终以公开市 场操作为
主，辅之以 其 他工具， 公 开市场操作利 率也保持 稳 定。近期央行 表态，货 币 宽松政策已 经持续很
久，目前货币 政策有效 性 下降，预计下 半年央行 货 币政策以稳健 为主，降 准 的概率很低 ，降息的
可能性 极低 。下 半年 经济 政策可 能更 多的 依赖 宽松 的财政 政策 。
整体的经济环 境和政策 环 境对于债券市 场依然是 有 利的。经济下 行压力依 然 很大，物价水 平
较为温和，货 币政策较 为 稳健但可能根 据经济和 物 价的组合情况 相机决策 。 只是债券市 场在经历
了 5-7 月份 的快 速上 涨之 后，收 益率 曲线 较为 平坦 化，在 央行 不下 调 7 天公 开市场 操作 利率 的 情
况下，收益率 曲线的进 一 步平坦化需要 更强的推 动 因素，如信贷 和社会融 资 总量的快速 下行、经
济增速的快速 下行等； 总 体来看，下半 年债券市 场 可能出现慢牛 的走势， 收 益率曲线可 能进一步第 13 页 共 46 页
平坦化，期间 资金面紧 张 、单月 经济数 据的好转 可 能对收益率的 下行造成 扰 动。信用债 的风险依
然较大，尤其 是低等级 的 信用债，需要 回归本源 ， 对债券发行人 的经营状 态 、财务状态 等进行仔
细分析之后进 行投资决 策 ；中高等级信 用债的走 势 和利率债较为 一致。股 票 市场整体难 有好的表
现，还是以结 构性行情 为 主，行业和个 券的选择 更 加重要。转债 整体的安 全 性和攻击性 均不足，
转债的走势很 可能和股 市 一致，以结构 性行情为 主 ，转债的投资 需要精选 个 券。总得来 说市场依
然存在不确定 性，我们 会 高度关注经济 和政策的 变 化，分析其对 大类资产 配 置的影响， 以改善业
绩。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工 作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 第 14 页 共 46 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华宝兴 业增强收 益 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华宝兴业 增 强收益债券型 证券投资 基 金的管理人—— 华宝兴 业 基金管理有限 公
司在华宝兴业 增强收益 债 券 型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
本报告 期内 ，华 宝兴 业增 强收益 债券 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华宝兴 业 基金管理有限 公司编制 和 披露的华宝兴 业增强收 益 债券型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 华宝 兴业 增强 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,285,272.14 5,038,386.13
结算备 付金
1,303,129.50 1,044,816.23
存出保 证金
125,949.14 88,991.40
交易性 金融 资产 6.4.7.2 417,694,357.00 406,899,979.36
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
417,694,357.00 406,899,979.36
资产支 持证 券投 资
- - 第 15 页 共 46 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 923,503.08
应收利 息 6.4.7.5 7,202,750.65 9,979,846.98
应收股 利
- -
应收申 购款
465,877.59 1,180,598.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
433,077,336.02 425,156,121.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
38,000,000.00 27,000,000.00
应付证 券清 算款
2,006,701.91 230,245.27
应付赎 回款
629,596.04 572,890.45
应付管 理人 报酬
198,826.76 200,372.91
应付托 管费
66,275.57 66,790.96
应付销 售服 务费
57,017.09 92,218.97
应付交 易费 用 6.4.7.7 170,159.62 311,792.27
应交税 费
- -
应付利 息
- 4,253.84
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,461.76 141,478.90
负债合 计
41,317,038.75 28,620,043.57
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 270,896,901.81 281,737,492.90
未分配 利润 6.4.7.10 120,863,395.46 114,798,585.14
所有者 权益 合计
391,760,297.27 396,536,078.04
负债和 所有 者权 益总 计
433,077,336.02 425,156,121.61
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值A 类：1.4641 元，B 类：1.4212 元 ， 基 金份 额
总额A 类：157,545,697.85 份，B 类：113,351,203.96 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华宝 兴业 增强 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015第 16 页 共 46 页
2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入
10,400,712.47 6,423,158.83
1.利息 收入
10,830,922.64 2,249,045.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 81,811.04 27,359.74
债券利 息收 入
10,718,469.06 2,215,396.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
30,642.54 6,289.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
147,638.31 3,449,381.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 158,202.46 3,144,103.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -10,564.15 299,976.54
资产支 持证 券投 资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - 5,301.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -618,234.10 694,735.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 40,385.62 29,996.18
减： 二、费用
3,067,922.44 986,317.87
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,310,547.62 260,960.81
2．托 管费 6.4.10.2.2 436,849.14 86,986.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 536,538.32 118,019.74
4．交 易费 用 6.4.7.19 316,915.60 182,292.55
5．利 息支 出
317,200.04 255,520.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
317,200.04 255,520.12
6．其 他费 用 6.4.7.20 149,871.72 82,537.81
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
7,332,790.03 5,436,840.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
7,332,790.03 5,436,840.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 华宝 兴业 增强 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 第 17 页 共 46 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
281,737,492.90 114,798,585.14 396,536,078.04
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,332,790.03 7,332,790.03
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-10,840,591.09 -1,267,979.71 -12,108,570.80
其中：1.基 金申 购款 221,389,254.08 95,131,870.34 316,521,124.42
2. 基金 赎回 款 -232,229,845.17 -96,399,850.05 -328,629,695.22
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
270,896,901.81 120,863,395.46 391,760,297.27
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
32,126,547.48 8,380,429.64 40,506,977.12
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,436,840.96 5,436,840.96
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
58,381,200.51 17,505,824.88 75,887,025.39
其中：1.基 金申 购款 132,672,182.52 41,922,217.35 174,594,399.87
2. 基金 赎回 款 -74,290,982.01 -24,416,392.47 -98,707,374.48
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
90,507,747.99 31,323,095.48 121,830,843.47 第 18 页 共 46 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2008] 第1294 号 《关 于核 准华 宝兴 业增 强 收益债 券型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 华宝 兴业 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《华宝兴业 增强收益 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式基
金， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集2,257,644,988.35 元， 业经 安永 华
明会计 师事 务所 有限 公司 安永华 明(2009) 验字 第60737318_B01 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《华 宝兴 业增 强 收益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2009 年 2 月17 日 正式 生效 ， 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,258,208,383.25 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
563,394.90 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据经批准的 《华宝兴 业 增强收益债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《华 宝 兴业增强收益 债
券型证券投资 基金招募 说 明书》的规定 ，本基金 根 据认购费、申 购费、销 售 服务费收取 方式的不
同，将 基金 份额 分为 不同 的类别 ， 即 A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业增强收益 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 公 司债券、企 业债券、
可转换债券、 短期融资 券 、金融债、资 产支持证 券 、国债、央行 票据、债 券 回购、股票 、权证，
以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资于 债 券等固定收 益类资产
的比例 不低 于基 金资 产 的80%； 投资 于股 票等 权益 类 资产的 比例 不超 过基 金资 产的 20% ； 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基 金 资产 净值的 5% 。 本 基金 可通 过投资 首次发 行股 票、 增 发
新股、可转换 债券转股 票 以及权证行权 等方式获 得 股票，也可直 接从二级 市 场买入股票 。本基金
可通过参与可 分离转债 申 购而获得权证 ，也可直 接 从二级市场买 入权证。 本 基金的业绩 比较基准
为：中 国债 券总 指数 收益 率 ×10 0% 。
第 19 页 共 46 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券 投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 华宝兴 业 增强收益债 券型证
券投资基金基 金合同》 和 在财务报表附 注所列示 的 中国证监会、 中国基金 业 协会发布的 有关规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2016 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 第 20 页 共 46 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红 利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持 有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴 纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 6,285,272.14
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,285,272.14
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 335,920,187.80 335,495,357.00 -424,830.80
银行间 市场 79,961,244.80 82,199,000.00 2,237,755.20
合计 415,881,432.60 417,694,357.00 1,812,924.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 415,881,432.60 417,694,357.00 1,812,924.40
第 21 页 共 46 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,104.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 586.40
应收债 券利 息 7,200,003.27
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 56.70
合计 7,202,750.65
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本 报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 169,409.62
银行间 市场 应付 交易 费用 750.00
合计 170,159.62
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 第 22 页 共 46 页
应付赎 回费 1,786.96
预提费 用 186,674.80
合计 188,461.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
华宝兴 业增 强收 益债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 86,147,485.27 86,147,485.27
本期申 购 108,971,258.86 108,971,258.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -37,573,046.28 -37,573,046.28
本期末 157,545,697.85 157,545,697.85
金额单 位： 人民 币元
华宝兴 业增 强收 益债 券 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 195,590,007.63 195,590,007.63
本期申 购 112,417,995.22 112,417,995.22
本期赎 回( 以"-" 号填列) -194,656,798.89 -194,656,798.89
本期末 113,351,203.96 113,351,203.96
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华宝兴 业增 强收 益债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 33,990,945.54 3,461,575.07 37,452,520.61
本期利 润 2,981,479.64 17,256.46 2,998,736.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
29,819,509.12 2,851,972.58 32,671,481.70
其中： 基金 申购 款 45,154,748.36 4,324,391.35 49,479,139.71
基金赎 回款 -15,335,239.24 -1,472,418.77 -16,807,658.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 66,791,934.30 6,330,804.11 73,122,738.41
单位： 人民 币元
华宝兴 业增 强收 益债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 第 23 页 共 46 页
上年度 末 69,665,549.38 7,680,515.15 77,346,064.53
本期利 润 4,969,544.49 -635,490.56 4,334,053.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-31,345,170.81 -2,594,290.60 -33,939,461.41
其中： 基金 申购 款 41,339,106.82 4,313,623.81 45,652,730.63
基金赎 回款 -72,684,277.63 -6,907,914.41 -79,592,192.04
本期已 分配 利润 - - -
本期末 43,289,923.06 4,450,733.99 47,740,657.05
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 52,211.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 24,568.70
其他 5,030.90
合计 81,811.04
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 103,014,262.97
减：卖 出股 票成 本总 额 102,856,060.51
买卖股 票差 价收 入 158,202.46
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-10,564.15
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-10,564.15
第 24 页 共 46 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
459,180,299.80
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
451,345,083.34
减：应 收利 息总 额 7,845,780.61
买卖债 券差 价收 入 -10,564.15
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -618,234.10
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -618,234.10
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -618,234.10
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 第 25 页 共 46 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 23,273.67
转换费 收 入240012 17,111.95
合计 40,385.62
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
315,765.60
银行间 市场 交易 费用
1,150.00
合计
316,915.60
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 101,811.78
银行汇 划费 用 4,996.92
清算 所CFCA 证 书服 务费 200.00
帐户维 护费 18,000.00
合计 149,871.72
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 第 26 页 共 46 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,310,547.62 260,960.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
53,038.78 31,519.22
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.60% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假 日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 第 27 页 共 46 页
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
436,849.14 86,986.84
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托 管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝兴 业增 强收 益
债券A
华宝兴 业增 强收 益
债券B
合计
中国工 商银 行股 份有 限
公司(“ 工 商银 行 ”)
- 12,690.98 12,690.98
华宝兴 业基 金管 理有 限
公司
- 470,799.58 470,799.58
合计 - 483,490.56 483,490.56
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 宝 兴 业 增 强 收 益
债券A
华宝兴 业增 强收 益
债券B
合计
中国工 商银 行股 份有 限
公司(“ 工 商银 行 ”)
- 13,347.57 13,347.57
华宝兴 业基 金管 理有 限
公司
- 89,298.48 89,298.48
合计 - 102,646.05 102,646.05
注：销售服务 费可用于 本 基金市场推广 、销售以 及 基金份额持有 人服务等 各 项费用。本 基金份额
分为不 同的 类别 ， 适用 不 同的销 售服 务费 率 。 其 中 ，A 类不 收取 销售 服务 费 ，B 类销 售服 务费 年费
率为0.4% 。B 类 基金 销售 服务费 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的B 类基 金资 产净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支取 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期 顺 延。 第 28 页 共 46 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
华宝兴 业增 强收 益债 券 A 华宝兴 业增 强收 益债 券 B
基 金合 同生效 日（ 2009
年2 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 1,573,548.84 117,989.49
期间申 购/ 买 入总 份额 225,343.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 117,989.49
期末持 有的 基金 份额 1,798,891.84 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.14% 0.00%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
华宝兴 业增 强收 益债 券 A 华宝兴 业增 强收 益债 券 B
基 金合 同生效 日（ 2009
年 2 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 86,597.54 63,497.82
期间申 购/ 买 入总 份额 538,431.12 54,491.67
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 625,028.66 117,989.49
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.59% 0.23%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 第 29 页 共 46 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 6,285,272.14 52,211.44 17,012,631.98 18,572.78
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额38,000,000.00 元 ， 于2016 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于混合型 基金和股 票 型基金，高于 货
币市场基金。 在债券型 基 金产品中，其 长期平均 风 险程度和预期 收益率高 于 纯债券基金 。本基金
投资的金融工 具主要包 括 债券、股票等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的第 30 页 共 46 页
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标
是在控制风险 和保持资 产 流动性的前提 下，追求 较 高的当期收益 和总回报 ， 争取实现基 金资产的
长期稳 健增 值。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务 和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是 指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 工商 银行 股份 有限 公司， 因而 与银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，因此违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券第 31 页 共 46 页
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 10,061,000.00 40,244,000.00
A-1 以下 - -
AAA 11,941,584.90 -
未评级 52,153,800.00 32,989,900.00
合计 74,156,384.90 73,233,900.00
注：未评级债 券为国债 、 政策性金融债 券、超短 期 融资券。债券 信用评级 取 自第三方评 级机构的
评级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 148,663,205.70 80,116,285.50
AAA 以下 157,789,748.00 196,215,792.56
未评级 37,085,018.40 57,334,001.30
合计 343,537,972.10 333,666,079.36
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债券 。债 券信 用评级 取自 第三 方评 级机 构的评 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情 况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变第 32 页 共 46 页
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家上市公 司 发行的股票市 值 不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基
金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金所持 大部
分券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在银 行 间同业 市 场交易，均能 以合理价 格 适时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 。
于 2016 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 38,000,000.00 元将 在一 个月以 内到 期且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 全部 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人 定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,285,272.14 - - - 6,285,272.14
结算备 付金 1,303,129.50 - - - 1,303,129.50
存出保 证金 125,949.14 - - - 125,949.14
交易性 金融 资产 238,039,801.10 142,569,537.50 37,085,018.40 - 417,694,357.00 第 33 页 共 46 页
应收利 息 - - - 7,202,750.65 7,202,750.65
应收申 购款 - - - 465,877.59 465,877.59
其他资 产 - - - - -
资产总 计 245,754,151.88 142,569,537.50 37,085,018.40 7,668,628.24 433,077,336.02
负债
卖 出回 购金 融资
产款
38,000,000.00 - - - 38,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 2,006,701.91 2,006,701.91
应付赎 回款 - - - 629,596.04 629,596.04
应付管 理人 报酬 - - - 198,826.76 198,826.76
应付托 管费 - - - 66,275.57 66,275.57
应付销 售服 务费 - - - 57,017.09 57,017.09
应付交 易费 用 - - - 170,159.62 170,159.62
其他负 债 - - - 188,461.76 188,461.76
负债总 计 38,000,000.00 - - 3,317,038.75 41,317,038.75
利率敏 感度 缺口 207,754,151.88 142,569,537.50 37,085,018.40 4,351,589.49 391,760,297.27
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,038,386.13 - - - 5,038,386.13
结算备 付金 1,044,816.23 - - - 1,044,816.23
存出保 证金 88,991.40 - - - 88,991.40
交易性 金融 资产 201,631,036.30 157,705,941.76 47,563,001.30 - 406,899,979.36
应收证 券清 算款 - - - 923,503.08 923,503.08
应收利 息 - - - 9,979,846.98 9,979,846.98
应收申 购款 20,123.83 - - 1,160,474.60 1,180,598.43
资产总 计 207,823,353.89 157,705,941.76 47,563,001.30 12,063,824.66 425,156,121.61
负债
卖出回 购金 融资
产款
27,000,000.00 - - - 27,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 230,245.27 230,245.27
应付赎 回款 - - - 572,890.45 572,890.45
应付管 理人 报酬 - - - 200,372.91 200,372.91
应付托 管费 - - - 66,790.96 66,790.96
应付销 售服 务费 - - - 92,218.97 92,218.97
应付交 易费 用 - - - 311,792.27 311,792.27
应付利 息 - - - 4,253.84 4,253.84
其他负 债 - - - 141,478.90 141,478.90
负债总 计 27,000,000.00 - - 1,620,043.57 28,620,043.57
利率敏 感度 缺口 180,823,353.89 157,705,941.76 47,563,001.30 10,443,781.09 396,536,078.04
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 第 34 页 共 46 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 百分 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25% 2,222,330.28 2,065,056.24
2.市场 利率 上 升 25% -2,196,571.06 -2,041,164.08
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除 市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 债券等固 定 收益类资产的 比
例不低 于基 金资 产 的80% ； 投资于 股票 等权 益类 资产 的比例 不超 过基 金资 产 的20% ； 现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的证券价 格实施监 控 ， 定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 及 时可靠地对 风险进行
跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2015 年 12 月 31 日 ： 同) ， 因 此除 市场 利
率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
第 35 页 共 46 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在 活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于属于 第二 层次 的余 额为 417,694,357.00 元， 无属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额(2015 年 12 月
31 日， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 中属 于第二 层次 的余 额 为
406,899,979.36 元 ，无 属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的不 含权固定 收 益品种(资产支 持证券和 私 募债券除外) ，
本基金 于 2015 年 3 月 31 日起改 为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估 值结果 确定 公允价
值，并 将相 关债 券的 公允 价值从 第一 层次 调整 至第 二层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允第 36 页 共 46 页
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 417,694,357.00 96.45
其中： 债券 417,694,357.00 96.45
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,588,401.64 1.75
7 其他各 项资 产 7,794,577.38 1.80
8 合计 433,077,336.02 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报 告期 末按 行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票投资。 第 37 页 共 46 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600037 歌华有 线 14,673,009.00 3.70
2 300059 东方财 富 10,417,134.00 2.63
3 603008 喜临门 9,555,868.95 2.41
4 601377 兴业证 券 7,625,606.49 1.92
5 002415 海康威 视 6,284,016.18 1.58
6 300284 苏交科 5,749,817.00 1.45
7 002191 劲嘉股 份 4,972,384.25 1.25
8 300359 全通教 育 4,931,134.50 1.24
9 002236 大华股 份 4,852,924.50 1.22
10 002223 鱼跃医 疗 4,717,152.12 1.19
11 002390 信邦制 药 4,656,299.82 1.17
12 000967 盈峰环 境 4,170,336.00 1.05
13 000566 海南海 药 3,570,750.00 0.90
14 002488 金固股 份 3,143,341.00 0.79
15 002588 史丹利 2,935,458.00 0.74
16 300027 华谊兄 弟 2,872,700.00 0.72
17 002454 松芝股 份 1,685,604.60 0.43
18 002657 中科金 财 1,650,922.00 0.42
19 600718 东软集 团 1,524,708.10 0.38
20 002172 澳洋科 技 1,481,004.00 0.37
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600037 歌华有 线 14,598,517.64 3.68
2 300059 东方财 富 10,325,696.20 2.60
3 603008 喜临门 9,528,707.82 2.40
4 601377 兴业证 券 6,983,271.60 1.76
5 002415 海康威 视 6,195,876.37 1.56 第 38 页 共 46 页
6 300284 苏交科 5,840,105.00 1.47
7 002191 劲嘉股 份 5,370,914.00 1.35
8 002236 大华股 份 5,142,314.05 1.30
9 002390 信邦制 药 4,892,156.57 1.23
10 002223 鱼跃医 疗 4,792,749.90 1.21
11 300359 全通教 育 4,753,986.20 1.20
12 000967 盈峰环 境 4,091,985.50 1.03
13 000566 海南海 药 3,457,945.00 0.87
14 002488 金固股 份 3,171,053.57 0.80
15 002588 史丹利 3,026,100.00 0.76
16 300027 华谊兄 弟 2,769,772.00 0.70
17 002454 松芝股 份 1,721,808.00 0.43
18 002657 中科金 财 1,686,159.34 0.43
19 600718 东软集 团 1,661,369.21 0.42
20 002172 澳洋科 技 1,553,149.00 0.39
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 102,856,060.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 103,014,262.97
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 17,100,818.40 4.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 42,070,000.00 10.74
其中： 政策 性金 融债 42,070,000.00 10.74
4 企业债 券 318,394,538.60 81.27
5 企业短 期融 资券 40,129,000.00 10.24
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 417,694,357.00 106.62
第 39 页 共 46 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122112 11 沪 大众 360,200 37,233,874.00 9.50
2 112232 14 长 证债 309,037 32,572,499.80 8.31
3 122049 10 营 口港 268,520 28,025,432.40 7.15
4 122399 15 中投 G1 263,080 26,523,725.60 6.77
5 011699144 16 洋河SCP001 200,000 20,042,000.00 5.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
14 长 证债 （112232 ）于 2016 年1 月 23 日 收到 中国 证监会 湖北 监管 局行 政监 管措施 决定 书，
因公司在开展 研究报告 业 务时，存在内 部控制不 完 善的情形，决 定对公司 采 取出具警示 函的监管
措施； 于 2016 年 3 月 17 日收到 中国 证监 会湖 北监 管局《 关于 对长 江证 券股 份有限 公司 采取 出 具
警示函监管措 施的决定 》 （[2016]3 号 ） ，因 公司在履 行受托管理职 责的过程 中 未勤勉尽责， 未按
照相关约定， 如实披露 募 集资金使用情 况，上述 行 为违反了《公 司债券发 行 与 交易管理 办法》的第 40 页 共 46 页
规定， 湖北 证监 局决 定对 公司采 取出 具警 示函 的监 管措施 ； 于 2016 年 3 月 23 日 收到 全国 中小 企
业股份 转让 系统 《关 于对 长江证 券采 取出 具警 示函 的监管 措施 》 ， 公司 主办 券 商未严 格履 行投 资者
适当性管理义 务，未健 全 投资者适当性 管理工作 制 度和业务流程 ，未正确 配 置投资者交 易权限及
明确告 知投 资者 可正 常交 易时点 ，构 成违 规。
16 洋河 SCP001 （011699144）于 2015 年 9 月 28 日 收 到中国 银行 间市 场交 易商 协会自 律处 分，
因公司 延迟 披露 2014 年 年 报及 2015 年一 季报 ，中 国 银行间 市场 交易 商协 会决 定对公 司及 相关 责
任人员 通报 批评 处分 。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 债 券的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 八名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 125,949.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,202,750.65
5 应收申 购款 465,877.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,794,577.38
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 第 41 页 共 46 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
华宝
兴业
增强
收益
债券A
1,142 137,955.95 124,267,024.69 78.88% 33,278,673.16 21.12%
华宝
兴业
增强
收益
债券B
612 185,214.39 84,391,425.41 74.45% 28,959,778.55 25.55%
合计 1,754 154,445.21 208,658,450.10 77.03% 62,238,451.71 22.97%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
华宝兴 业
增强收 益
债券 A
3,168,580.87 2.0112%
华宝兴 业
增强收 益
债券 B
50,818.22 0.0448%
合计
3,219,399.09 1.1884%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
华宝兴 业增 强收 益债
券A
>100
华宝兴 业增 强收 益债
券B
0
合计 >100 第 42 页 共 46 页
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华宝兴 业增 强收 益债
券A
>100
华宝兴 业增 强收 益债
券B
0
合计 >100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华宝兴 业增 强收
益债 券A
华宝兴 业增 强收
益债 券 B
基金合 同生 效日 （2009 年2 月 17 日 ） 基 金份
额总额
615,728,987.54 1,642,479,395.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 86,147,485.27 195,590,007.63
本报告 期基 金总 申购 份额 108,971,258.86 112,417,995.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 37,573,046.28 194,656,798.89
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 157,545,697.85 113,351,203.96
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大 人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
第 43 页 共 46 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更 换 为普 华永 道中 天会 计师 事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 目 前该 会计 师事 务所 向本 基 金提 供的 审计
服务持 续期 限为 ：2015 年12 月 15 日 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 139,719,264.67 67.87% 130,120.56 67.87% -
国泰君安 1 66,151,058.81 32.13% 61,605.97 32.13% -
海通证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究 实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 期交 易单 元无 变动 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 114,356,809.43 14.87% - - - - 第 44 页 共 46 页
国泰君安 654,844,281.03 85.13% 3,011,000,000.00 100.00% - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机银
行申购 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 6 月 30 日
2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 在
上海陆 金所 资产 管理 有限 公
司开通 定投 业务 并参 加定 投
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 6 月 24 日
3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加珠海 盈米 财富 管理 有限 公
司为代 销机 构及 费率 优惠 的
公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 5 月 31 日
4 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加中国 民生 银行 股份 有限 公
司直销 银行 “ 基 金通 ”费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 5 月 30 日
5 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 在
上海联 泰资 产管 理有 限公 司
开通转 换 、 定 投业 务并 参 加定
投费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
6 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公
司为代 销机 构及 费率 优惠 的
公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 4 月 12 日
7 关于华 宝兴 业现 金宝 货币 基
金工薪 宝APP 转 换业 务费 率
优惠的 公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
8 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加渤海 银行 申购 及定 投申 购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 27 日
9 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日 第 45 页 共 46 页
关于因 指数 熔断 调整 公司 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
10 关于华 宝兴 业现 金宝 货币 基
金工薪 宝APP 转 换业 务费 率
优惠的 公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 6 日
11 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加国都 证券 有限 责任 公司 申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 6 日
12 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加中国 工商 银行 “20 16 倾心
回馈 ” 基金 定投 优惠 活动 的
公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 6 日
13 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
关于因 指数 熔断 调整 公司 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
14 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
旗下基 金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业增 强收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝 兴 业增 强收 益债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业增 强收 益债 券型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。 第 46 页 共 46 页
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
