华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
华 宝 兴 业 大盘 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝大 盘精 选混 合
基金主 代码 240011
交易代 码 240011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月7 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 61,480,227.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下, 争 取基金 净值 中长 期增 长超 越
业绩比 较基 准。
投资策 略 本基金 将深 入研 究大 盘股 基本面 和长 期发 展前 景， 注
重价值 挖掘 ，通 过定 量与 定性相 结合 的个 股精 选策 略
精选个 股， 通过 对宏 观经 济、行 业经 济的 把握 以及 对
行业运 行周 期的 认识 ，调 整股票 资产 在不 同行 业的 投
资比例 。本 基金 的大 盘股 指沪 深A 股 按照 流通 市值 从
大至小 排名 在前 1/3 的 股 票。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ，其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪大道 100 号 上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪大道 100 号 上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《 证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中
心58 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -18,827,327.15
本期利 润 -22,211,653.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3576
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 44,762,469.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7281
期末基 金资 产净 值 106,242,696.79
期末基 金份 额净 值 1.7281
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 100.46%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）.
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.63% 1.47% -0.32% 0.78% 2.95% 0.69%
过去三 个月 -1.70% 1.50% -1.42% 0.81% -0.28% 0.69%
过去六 个月 -16.21% 2.39% -11.93% 1.47% -4.28% 0.92%
过去一 年 -17.39% 2.86% -22.77% 1.84% 5.38% 1.02%
过去三 年 44.94% 2.11% 39.74% 1.47% 5.20% 0.64%
自基金 合同
生效日 起至
今
100.46% 1.69% 52.51% 1.40% 47.95% 0.29%
注：1 、本 基金 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×20% 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2008 年 10 月7 日 至2016 年6 月30 日）
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注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2009 年4 月7
日，本 基金 已达 到基 金合 同规定 的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公 司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基金、华 宝 兴业创新优 选基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对 冲基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏林锋
本基金 基金
经理、 华宝
生态中 国混
合、华 宝新
价值混 合基
金经理
2014 年10
月22 日
- 6 年
硕士 。 曾 在上 海高 压电 器 研究所
从事研 究工 作 。 2010 年7 月加入
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司， 曾
任分析 师 ，2012 年10 月至 2014
年10 月担 任华 宝兴 业大 盘 精选
混合型 证券 投资 基金 基金 经理
助理，2014 年 10 月 起担 任华宝
兴业大 盘精 选混 合型 证券 投资
基金基 金经 理 ， 2015 年2 月兼任
华宝兴 业生 态中 国混 合型 证券
投资基 金基 金经 理，2015 年 6
月起兼 任华 宝兴 业新 价值 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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经理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时 间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 市 场呈 现 宽幅震 荡态 势 ，2016 年 新 年之后 因人 民币 汇率 波动 、 熔 断措 施实 施
等冲击 导致 市场 大跌 ，随 后 1-2 月信 贷大 幅超 预期 使得市 场企 稳修 复， 市场 热点在 于传 统经 济 需
求侧及 供给 侧改 革， 但 5 月初权 威人 士发 表的 《开 局首季 问大 势》 对市 场预 期形成 较大 影响 ， 市
场风格 也出 现较 大转 变。 政策方 面， 改革 转型 仍是 主基调 ，同 时 1-2 月 信贷 投放较 快对 市场 偏 好
有所修 复， 而权 威人 士的 表态成 为重 要分 水岭 ，需 求侧有 所弱 化， 再次 强调 经济 L 型、 强调 改 革
创新。 流动 性方 面， 整体 仍较宽 松， 但自 1 月 2.5 万亿巨 量信 贷之 后， 流动 性持续 宽松 的空 间有华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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所收窄 ，同 时降 息、 降准 节奏明 显趋 缓， 央行 更多 通过 SLF 、MLF 、PLS 等工 具进行 调节 。经 济 形
势方面 ， 随 着流 动性 持续 宽松， 整体 经济 景气 有所 好转， 尤其3、4 月旺 季表 现尚可 ， 但 持续 性一
般，且民间投 资 热情呈 现 逐月走低的迹 象，后续 情 况还需跟踪。 海外市场 方 面，美元加 息节奏趋
缓， 虽然 石油 重回50 美 元 附近降 低了 地缘 政治 风险 ， 但 英国 退欧 、 恐 怖袭 击 增多等 因素 加大 了市
场波动 ，整 体形 势仍 然面 临较大 的不 确定 性。
在上述 背景 下，2016 年 上 半年行 情较 为震 荡， 同时 风格变 化较 为明 显。 本基 金在上 半年 维持
中性仓 位， 并持 续进 行结 构调整 、优 化， 持续 重视 大盘价 值与 大盘 成长 之间 的轮换 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-16.21% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
-11.93% ， 基金 表现 落后 于 比较基 准 4.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 政 策 方面 ， 结 合中 央经 济工 作 会议 、 政 府工 作报 告及 权 威人士 相关 讲话
所提及的思路 ，预计整 体 思路仍是经济 工作会议 定 调的 “稳增长 、调结构 、 惠民生、防 风险 ” ；
流动性方面， 预期整体 仍 将宽松，只是 宽松的斜 率 可能趋缓，降 息降准节 奏 明显趋缓且 本身操作
空间也在收窄 ，同时央 行 逐步采取利率 走廊模式 ， 更加重视利率 水平（价 格 ）而非投放 规模的管
控；经济形势 方面，从 目 前公布数据及 草根的情 况 来看，弱势企 稳的概率 较 大，但向上 的动能也
不太足 ，整 体可 能还 是 L 型；企 业盈 利方 面， 结合 目前的 流动 性及 经济 景气 来看， 预计 向上 向 下
超预期 的概率 都不太大 ， 维持区间振荡 将是大概 率 事件；海外市 场方面， 美 联储的加息 节奏仍是
影响新兴市场 的重要变 量 ，另外英国退 欧进程、 恐 怖袭击增多等 因素仍会 加 大市场波动 ，整体而
言不确 定性 因素 仍然 存在 。
综上判 断 ， 预 估2016 年下 半年仍 将维 持振 荡态 势 。 一方面 ， 前期 大跌 释放 风 险之后 ， 市场 预
期较低、估值 尚可，而 且 出现超预期下 跌的风险 较 小；另一方面 ，高额信 贷 支持下的景 气复苏的
可持续 性 、 美 元加 息节 奏 、 人 民币 汇率 走势 等仍 存 在较大 不确 定性 。 本基 金 计划 在 2016 年 下半 年
采取谨慎乐观 的 操作思 路 ，维持中性略 高仓位， 持 续重视结构调 整，并在 契 约 规定的范 围内进一
步优化 大盘 价值 与大 盘成 长之间 的配 置， 持续 挖掘 低 估值蓝 筹个 股及 能够 穿越 周期的 优质 成长 股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2016 年 1 月 8 日发 布了 分红 公 告，本 次分 红为
2015 年度 的第1 次 分红。 本基金 向 2016 年 1 月 13 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按 每 10 份 基金 份额 派发红 利 1.88 元 ，利 润分 配合计 为人 民 币 11,330,676.83 元 ，其 中现
金形式 发放 总额 为人 民 币6,802,057.95 元， 再投 资 形式发 放总 额为 人民 币4,528,618.88 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业大 盘精选 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、 基 金 合同和托管协 议华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 45 页
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 25,295,814.70 32,580,979.38
结算备 付金
504,393.67 1,170,229.44
存出保 证金
70,105.94 170,831.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 82,463,161.72 110,202,255.22
其中： 股票 投资
82,463,161.72 110,137,455.22
基金投 资
- -
债券投 资
- 64,800.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
13,270.19 1,302,717.24
应收利 息 6.4.7.5 4,808.23 6,548.01
应收股 利
- -
应收申 购款
11,074.33 236,861.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
108,362,628.78 145,670,421.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,562,878.23
应付赎 回款
364,166.56 87,239.73
应付管 理人 报酬
129,002.87 176,875.76
应付托 管费
21,500.47 29,479.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,340,644.73 1,988,829.19
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 264,617.36 320,148.87
负债合 计
2,119,931.99 8,165,451.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 61,480,227.48 60,069,045.59
未分配 利润 6.4.7.10 44,762,469.31 77,435,924.76
所有者 权益 合计
106,242,696.79 137,504,970.35
负债和 所有 者权 益总 计
108,362,628.78 145,670,421.42
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.7281 元， 基金 份额 总额61,480,227.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可 比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-20,305,224.93 108,890,352.43
1.利息 收入
80,904.51 171,767.53
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 75,664.08 157,940.32
债券利 息收 入
12.78 21.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,227.65 13,805.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-17,010,587.33 141,067,942.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -17,394,200.50 139,949,534.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,120.56 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 374,492.61 1,118,408.41 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -3,384,326.22 -32,506,460.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 8,784.11 157,103.12
减： 二、费用
1,906,428.44 6,185,635.88
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 788,164.35 2,111,443.13
2．托 管费 6.4.10.2.2 131,360.75 351,907.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 891,009.94 3,540,761.15
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 95,893.40 181,524.35
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-22,211,653.37 102,704,716.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-22,211,653.37 102,704,716.55
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,069,045.59 77,435,924.76 137,504,970.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -22,211,653.37 -22,211,653.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,411,181.89 868,874.75 2,280,056.64
其中：1.基 金申 购款 7,825,508.81 5,342,735.02 13,168,243.83
2. 基金 赎回 款 -6,414,326.92 -4,473,860.27 -10,888,187.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -11,330,676.83 -11,330,676.83 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,480,227.48 44,762,469.31 106,242,696.79
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
152,529,167.37 111,188,091.70 263,717,259.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 102,704,716.55 102,704,716.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-80,430,632.11 -118,589,154.02 -199,019,786.13
其中：1.基 金申 购款 47,809,723.90 54,377,927.66 102,187,651.56
2. 基金 赎回 款 -128,240,356.01 -172,967,081.68 -301,207,437.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
72,098,535.26 95,303,654.23 167,402,189.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 宝 兴业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字[2008] 第
956 号《关 于核准华 宝兴 业大盘精选股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华宝兴业 基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华宝兴 业大盘精 选 股票型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集人民 币 489,953,207.92 元，业经安永 华明会计师事务所 有限公 司安 华永明(2008)
验字 第 60469025_B01 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《华 宝兴 业 大盘精 选股 票型 证华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 10 月 7 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
490,050,880.11 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 97,672.19 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业大 盘
精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更名 为 华 宝兴 业大 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业大盘精选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括国内依法 发行、上
市的股票、债 券以及经 中 国证监会批准 的允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的股票 投资比例
为基金资产净 值的 60%-95% ，其中投资于 大盘股市 值 占非现金资产 的比例不 低 于 80%，权证 投资
比例为 基金 资产 净值 的 0%-3%， 资产 支持 证券 比例 为 基金资 产净 值的 0%-20% ， 债券及 现金 投资 比
例为基金资产 净值的 5%-40%( 其中，现 金或到期 日在 一年以内的政 府债券不 低 于 5%)。本基 金股
票投资 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数， 债券 投资 的业绩 比较 基准 为上 证国 债指数 。整 体业 绩 比
较基准 为： 沪 深300 指数 收益率 ×80 % ＋ 上证 国债 指 数收益 率 × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会“) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 大盘精 选混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 在 财务报表附注 所列示的 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2016 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 45 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 ，自 2015 年 9 月 8
日起，暂免征 收个人所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股 ，解 禁后取得 的 股息、红利 收入，按
照上述规定计 算纳税， 持 股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股 息、红 利 收入继续暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 18 页 共 45 页
2016 年6 月30 日
活期存 款 25,295,814.70
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 25,295,814.70
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 81,234,939.75 82,463,161.72 1,228,221.97
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 81,234,939.75 82,463,161.72 1,228,221.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末 未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,549.38
应收定 期存 款利 息 - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 45 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 227.13
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.12
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 31.60
合计 4,808.23
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,340,644.73
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,340,644.73
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 953.52
预提费 用 263,663.84
预提审 计费 用 -
预提信 息披 露费 -
合计 264,617.36
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 60,069,045.59 60,069,045.59
本期申 购 7,825,508.81 7,825,508.81 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,414,326.92 -6,414,326.92
本期末 61,480,227.48 61,480,227.48
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 80,076,587.16 -2,640,662.40 77,435,924.76
本期利 润 -18,827,327.15 -3,384,326.22 -22,211,653.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,802,461.22 -933,586.47 868,874.75
其中： 基金 申购 款 8,107,868.74 -2,765,133.72 5,342,735.02
基金赎 回款 -6,305,407.52 1,831,547.25 -4,473,860.27
本期已 分配 利润 -11,330,676.83 - -11,330,676.83
本期末 51,721,044.40 -6,958,575.09 44,762,469.31
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 70,603.03
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,270.52
其他 790.53
合计 75,664.08
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 298,390,978.04
减：卖 出 股 票成 本总 额 315,785,178.54
买卖股 票差 价收 入 -17,394,200.50
6.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
73,943.28
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
64,800.00
减：应 收利 息总 额 22.72
买卖债 券差 价收 入 9,120.56
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
6.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 374,492.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 374,492.61
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,384,326.22
—— 股 票投 资 -3,384,326.22
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,384,326.22 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 7,011.02
转换费 收入 1,773.09
其他 -
合计 8,784.11
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2.本基金的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
891,009.94
银行间 市场 交易 费用 -
合计
891,009.94
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 53,828.58
银行汇 划费 用 3,229.56
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 95,893.40
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本 基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
788,164.35 2,111,443.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
139,802.05 320,122.50
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日起 10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
131,360.75 351,907.25
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 207,455.83 266,740.28
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 207,455.83 266,740.28
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.34% 0.37%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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中国银行 25,295,814.70 70,603.03 29,844,356.67 139,458.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2016 年1
月13 日
2016 年1 月13 日 1.8800 6,802,057.95 4,528,618.88 11,330,676.83
合
计
- - 1.8800 6,802,057.95 4,528,618.88 11,330,676.83
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
停牌
22.35
2016
年 8 月
22 日
21.86 100,900 2,183,721.00 2,255,115.00 -
000802
北京
文化
2016
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
23.52 - - 44,300 1,037,798.50 1,041,936.00 -
002452
长高
集团
2016
年 6 月
14 日
重大
事项
停牌
12.02
2016
年 7 月
12 日
10.82 84,401 1,037,908.21 1,014,500.02 -
002127
南极
电商
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
停牌
9.63 - - 67,252 597,685.42 647,636.76 - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型的 证 券投资基金， 其长期平 均 预期风险和预 期收益率 低 于股票型基金 ，
高于债券型基 金、货币 市 场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票、 债 券及权证等 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将相对风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 相对 收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总 经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自 控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常 的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 因 而与 银行 存款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在交 易所 进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完 成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 债 券
投资(2015 年 12 月 31 日 ：本基 金持 有除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金 资 产
净值的 比例 为0.05% ) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基 金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的 流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
资产
银行存 款 25,295,814.70 - - - 25,295,814.70
结算备 付金 504,393.67 - - - 504,393.67
存出保 证金 70,105.94 - - - 70,105.94
交易性 金融 资
产
- - - 82,463,161.72 82,463,161.72
应收证 券清 算
款
- - - 13,270.19 13,270.19
应收利 息 - - - 4,808.23 4,808.23
应收申 购款 - - - 11,074.33 11,074.33
资产总 计 25,870,314.31 - - 82,492,314.47 108,362,628.78
负债
应付赎 回款 - - - 364,166.56 364,166.56
应付管 理人 报
酬
- - - 129,002.87 129,002.87
应付托 管费 - - - 21,500.47 21,500.47
应付交 易费 用 - - - 1,340,644.73 1,340,644.73
其他负 债 - - - 264,617.36 264,617.36
负债总 计 - - - 2,119,931.99 2,119,931.99
利率敏 感度 缺
口
25,870,314.31 - - 80,372,382.48 106,242,696.79
上年度 末
2016 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,580,979.38 - - - 32,580,979.38
结算备 付金 1,170,229.44 - - - 1,170,229.44
存出保 证金 170,831.07 - - - 170,831.07
交易性 金融 资
产
- - 64,800.00 110,137,455.22 110,202,255.22
应收证 券清 算
款
- - - 1,302,717.24 1,302,717.24
应收利 息 - - - 6,548.01 6,548.01
应收申 购款 - - - 236,861.06 236,861.06
其他资 产 - - - - -
资产总 计 33,922,039.89 - 64,800.00 111,683,581.53 145,670,421.42
负债
应付证 券清 算
款
- - - 5,562,878.23 5,562,878.23
应付赎 回款 - - - 87,239.73 87,239.73
应付管 理人 报
酬
- - - 176,875.76 176,875.76
应付托 管费 - - - 29,479.29 29,479.29 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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应付交 易费 用 - - - 1,988,829.19 1,988,829.19
其他负 债 - - - 320,148.87 320,148.87
负债总 计 - - - 8,165,451.07 8,165,451.07
利率敏 感度 缺
口
33,922,039.89 - 64,800.00 103,518,130.46 137,504,970.35
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：本基 金持 有的 交易
性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为0.05%) ， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值
无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理 投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的 60%-95% ，债 券及 现金投 资比 例为 基金 资产 的 5%-40% ，现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券不低 于 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 82,463,161.72 77.62 110,137,455.22 80.10
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 82,463,161.72 77.62 110,137,455.22 80.10
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 6,886,842.31 7,981,526.19
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -6,886,842.31 -7,981,526.19
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为77,503,973.94 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 4,959,187.78 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日：第 一层次 88,908,004.84 元 ，第 二层次 21,294,250.38 元， 无第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的不 含权固 定 收 益品种(资产支 持证券和 私 募债券除外) ，
本基金 于 2015 年 3 月 31 日起改 为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估 值结果 确定 公允 价
值，并 将相 关债 券的 公允 价值 从 第一 层次 调整 至第 二层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 82,463,161.72 76.10
其中： 股票 82,463,161.72 76.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,800,208.37 23.81
7 其他各 项资 产 99,258.69 0.09
8 合计 108,362,628.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,157,805.70 2.97
B
采矿业 642,928.00 0.61
C
制造业 62,855,978.31 59.16
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,376,111.26 2.24
F
批发和 零售 业 4,238,972.40 3.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,108,870.18 1.04
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,247,248.00 3.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 647,636.76 0.61
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,187,611.11 3.94
S
综合 - -
合计 82,463,161.72 77.62
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 172,754 4,111,545.20 3.87
2 002583 海能达 325,400 3,917,816.00 3.69
3 600584 长电科 技 169,509 3,439,337.61 3.24
4 002299 圣农发 展 121,923 3,157,805.70 2.97
5 002436 兴森科 技 138,500 3,156,415.00 2.97
6 002665 首航节 能 359,100 2,833,299.00 2.67
7 000050 深天 马 A 125,700 2,623,359.00 2.47
8 002048 宁波华 翔 105,700 2,417,359.00 2.28
9 002325 洪涛股 份 258,554 2,376,111.26 2.24
10 002156 通富微 电 164,300 2,316,630.00 2.18
11 300375 鹏翎股 份 83,900 2,267,817.00 2.13
12 601799 星宇股 份 49,300 2,258,926.00 2.13
13 600576 万家文 化 100,900 2,255,115.00 2.12
14 002410 广联达 156,600 2,239,380.00 2.11
15 600006 东风汽 车 252,400 2,238,788.00 2.11
16 002456 欧菲光 74,900 2,209,550.00 2.08
17 002185 华天科 技 173,000 2,202,290.00 2.07
18 000063 中兴通 讯 152,100 2,181,114.00 2.05
19 002612 朗姿股 份 86,655 2,160,309.15 2.03
20 300219 鸿利光 电 136,300 2,123,554.00 2.00
21 600703 三安光 电 106,000 2,116,820.00 1.99
22 600160 巨化股 份 198,800 2,113,244.00 1.99
23 600855 航天长 峰 67,300 2,106,490.00 1.98
24 300144 宋城演 艺 80,921 2,015,742.11 1.90
25 000028 国药一 致 30,474 1,983,857.40 1.87
26 600741 华域汽 车 139,210 1,950,332.10 1.84
27 300390 天华超 净 69,700 1,203,022.00 1.13
28 600699 均胜电 子 31,400 1,202,620.00 1.13
29 002643 万润股 份 22,532 1,146,428.16 1.08
30 002624 完美环 球 29,932 1,129,933.00 1.06 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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31 002245 澳洋顺 昌 86,834 1,108,870.18 1.04
32 603020 爱普股 份 47,200 1,080,408.00 1.02
33 600552 凯盛科 技 52,445 1,061,486.80 1.00
34 000969 安泰科 技 75,500 1,059,265.00 1.00
35 002534 杭锅股 份 99,450 1,059,142.50 1.00
36 002488 金固股 份 50,300 1,057,306.00 1.00
37 600885 宏发股 份 34,200 1,050,282.00 0.99
38 000802 北京文 化 44,300 1,041,936.00 0.98
39 002452 长高集 团 84,401 1,014,500.02 0.95
40 002268 卫士通 28,200 1,007,868.00 0.95
41 002341 新纶科 技 32,359 696,689.27 0.66
42 002127 南极电 商 67,252 647,636.76 0.61
43 600489 中金黄 金 57,200 642,928.00 0.61
44 002235 安妮股 份 26,350 479,833.50 0.45
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300144 宋城演 艺 5,543,250.57 4.03
2 300058 蓝色光 标 5,276,388.79 3.84
3 000937 冀中能 源 4,683,365.14 3.41
4 002488 金固股 份 4,555,508.45 3.31
5 002042 华孚色 纺 4,467,180.25 3.25
6 600958 东方证 券 4,254,717.00 3.09
7 300322 硕贝德 4,236,027.93 3.08
8 002241 歌尔股 份 4,159,875.52 3.03
9 002456 欧菲光 4,117,190.00 2.99
10 002458 益生股 份 4,103,387.68 2.98
11 002624 完美环 球 3,634,320.01 2.64
12 601898 中煤能 源 3,594,735.00 2.61
13 002245 澳洋顺 昌 3,482,156.00 2.53
14 300207 欣旺达 3,357,115.00 2.44
15 300136 信维通 信 3,273,595.00 2.38
16 601699 潞安环 能 3,257,714.00 2.37 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
17 002436 兴森科 技 3,172,906.70 2.31
18 601021 春秋航 空 3,159,448.00 2.30
19 300390 天华超 净 3,122,657.00 2.27
20 300494 盛天网 络 3,098,149.08 2.25
21 002280 联络互 动 3,066,832.00 2.23
22 002583 海能达 3,065,702.40 2.23
23 600369 西南证 券 3,042,583.50 2.21
24 002024 苏宁云 商 2,980,727.00 2.17
25 002236 大华股 份 2,821,356.00 2.05
26 002146 荣盛发 展 2,778,161.00 2.02
27 002643 万润股 份 2,768,882.78 2.01
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔股 份 7,900,202.88 5.75
2 002236 大华股 份 6,292,165.54 4.58
3 300058 蓝色光 标 6,154,073.55 4.48
4 002488 金固股 份 6,006,957.77 4.37
5 002594 比亚迪 4,269,060.68 3.10
6 000937 冀中能 源 4,246,063.69 3.09
7 002458 益生股 份 4,211,514.08 3.06
8 600958 东方证 券 4,175,726.17 3.04
9 002746 仙坛股 份 4,127,369.18 3.00
10 002042 华孚色 纺 4,098,599.30 2.98
11 002146 荣盛发 展 4,027,133.02 2.93
12 300144 宋城演 艺 3,949,822.26 2.87
13 002299 圣农发 展 3,887,455.62 2.83
14 300322 硕贝德 3,856,343.41 2.80
15 002280 联络互 动 3,685,695.02 2.68
16 300494 盛天网 络 3,611,918.48 2.63
17 002273 水晶光 电 3,481,620.50 2.53
18 300295 三六五 网 3,338,907.06 2.43
19 300136 信维通 信 3,304,570.20 2.40
20 601021 春秋航 空 3,140,180.26 2.28 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
21 002462 嘉事堂 3,102,250.47 2.26
22 601898 中煤能 源 3,100,486.16 2.25
23 300207 欣旺达 3,081,251.88 2.24
24 600369 西南证 券 3,060,541.00 2.23
25 002026 山东威 达 3,002,337.90 2.18
26 002024 苏宁云 商 2,954,257.66 2.15
27 002467 二六三 2,933,733.33 2.13
28 000802 北京文 化 2,926,180.24 2.13
29 300178 腾邦国 际 2,911,969.45 2.12
30 002044 美年健 康 2,778,147.07 2.02
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 291,495,211.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 298,390,978.04
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债 券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
首航节 能 于2016 年1 月5 日收到 北京 证监 局 《 关于 对 北京首 航艾 启威 节能 技术 股份有 限公 司
采取监 管谈 话行 政监 管措 施的决 定书 》 ， 因公 司在 财 务核算 、 信 息披 露、 内部 控 制等方 面存 在问 题，
予以监 管谈 话； 于 2016 年 2 月 25 日 收到 深圳 证券 交易所 中小 板管 理部 出具 的监管 关注 函（ 中小
板关注 函【2016 】第 34 号）,因 公司 在利 润分 配预 案 的具体 理由 、合 理性 ，利 润分配 预案 与公 司
业绩匹 配的 具体 理由 等方 面披露 不全 ，给 予关 注。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 股 票的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 九名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 70,105.94
2 应收证 券清 算款 13,270.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,808.23 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
5 应收申 购款 11,074.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 99,258.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,881 8,934.78 318,992.99 0.52% 61,161,234.49 99.48%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
119,667.56 0.1946%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人 员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月7 日 ） 基金 份额 总额
490,050,880.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,069,045.59
本报告 期基 金总 申购 份额 7,825,508.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,414,326.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,480,227.48
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更 换 为普 华永 道中 天会 计师 事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 目 前该 会计 师事 务所 向本 基 金提 供的 审计
服务持 续期 限为 ：2015 年12 月 15 日 起本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 116,478,180.71 19.75% 106,146.52 19.65% -
中泰证券 1 109,810,103.58 18.62% 102,265.78 18.93% -
国金证券 2 92,975,586.98 15.76% 84,870.14 15.71% -
华创证券 2 53,438,190.84 9.06% 48,698.49 9.01% -
海通证券 1 52,822,193.89 8.95% 48,136.86 8.91% -
兴业证券 2 45,483,713.93 7.71% 41,449.41 7.67% -
安信证券 1 44,824,678.39 7.60% 40,848.72 7.56% -
光大证券 1 33,689,234.98 5.71% 30,700.96 5.68% -
长江证券 1 16,221,625.70 2.75% 15,107.29 2.80% -
招商证券 1 10,069,376.87 1.71% 9,176.34 1.70% -
国海证券 2 9,252,285.22 1.57% 8,431.65 1.56% -
中信金通 1 2,577,244.94 0.44% 2,400.18 0.44% -
浙商证券 2 1,713,330.27 0.29% 1,561.32 0.29% -
国泰君安 1 530,443.00 0.09% 493.99 0.09% -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中金国际 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证 券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 ：
浙商证 券
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 73,943.28 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
行 网上 银行、 手机 银行申购 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 6 月 30 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金在上海 陆金
所 资产 管理有 限公 司开通定 投业
务 并参 加定投 费率 优惠活动 的公
告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 6 月 24 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加珠 海盈
米 财富 管理有 限公 司为代销 机构
及费率 优惠 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 5 月 31 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国民
生 银 行 股 份 有 限 公 司 直 销 银 行
“基金 通 ” 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 5 月 30 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金在上海 联泰
资 产管 理有限 公司 开通转换 、定
投 业务 并参加 定投 费率优惠 活动
的公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 5 月 3 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加上 海联
泰 资产 管理有 限公 司为代销 机构
及费率 优惠 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 4 月 12 日
7
关 于华 宝兴业 现金 宝货币基 金工
薪宝 APP 转换 业务 费率 优 惠的公
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理 2016 年 2 月 24 日 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
告 人网站
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加渤 海银
行 申购 及定投 申购 费率优惠 活动
的公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1 月 27 日
9
华 宝兴 业大盘 精选 混合型证 券投
资基金 第二 次分 红公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站 2016 年 1 月 8 日
10
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
因 指数 熔断调 整公 司旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 7 日
11
关 于华 宝兴业 现金 宝货币基 金工
薪宝 APP 转换 业务 费率 优 惠的公
告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站 2016 年 1 月 6 日
12
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加国 都证
券 有限 责任公 司申 购费率优 惠活
动的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1 月 6 日
13
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国工
商银行 “20 16 倾心 回馈 ” 基金定
投优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报及基金管理
人网站
2016 年 1 月 6 日
14
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
因 指数 熔断调 整公 司旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 4 日
15
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 4 日
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业大 盘精 选混合 型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业大 盘精 选混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业大 盘精 选混合 型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
11.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
