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北信互联(000886)

北信互联:2016年半年度报告查看PDF公告

北 信 瑞丰 无 限 互联 主 题 灵 活配 置 混 合型 发
起 式 证券 投 资 基金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 6 日北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金
基 金 简 称 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置
基 金 主 代 码 0 0 0 8 8 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 1 2 月 2 4 日
基 金 管 理 人 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 2 , 7 9 5 , 1 3 3 . 5 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 相 对 灵 活 的 资 产 配 置 , 重 点 投 资 于 有 独 特
商 业 模 式 、 深 刻 影 响 人 们 生 活 方 式 的 快 速 成 长 的 互 联
网 公 司 , 为 互 联 网 建 设 提 供 基 础 设 施 的 软 件 、 硬 件 设
备 等 行 业 的 公 司 , 以 及 使 用 互 联 网 技 术 、 互 联 网 工 具 、
互 联 网 思 维 带 动 传 统 产 业 升 级 改 造 的 优 质 上 市 公 司 ,
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 、 稳
定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 的 投 资 策 略 分 为 两 个 层 面 : 首 先 , 依 据 基 金 管
理 人 的 大 类 资 产 配 置 策 略 动 态 调 整 基 金 资 产 在 各 大 类
资 产 间 的 分 配 比 例 ; 而 后 , 进 行 各 大 类 资 产 中 的 个 股 、
个 券 精 选 。 具 体 由 大 类 资 产 配 置 策 略 、 股 票 投 资 策 略 、
固 定 收 益 类 资 产 投 资 策 略 和 权 证 投 资 策 略 四 部 分 组
成 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益
率 × 4 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收
益 率 低 于 股 票 基 金 , 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公
司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 朱 彦 蒋 松 云
联 系 电 话 0 1 0 - 6 8 6 1 9 3 9 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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电 子 邮 箱 s e r v i c e @ b x r f u n d . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 0 6 1 7 2 9 7 9 5 5 8 8
传 真 0 1 0 - 6 8 6 1 9 3 0 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 北 京 市 怀 柔 区 九 渡 河 镇 黄
坎 村 7 3 5 号
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9
号 主 语 国 际 大 厦 四 号 楼 3
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 4 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 周 瑞 明 易 会 满
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . b x r f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9 号 主 语 国
际 大 厦 四 号 楼 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 4 3 , 9 6 0 , 5 3 2 . 9 3
本 期 利 润 - 4 0 , 7 9 5 , 5 5 3 . 0 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 5 9 9 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 6 5 . 2 7 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 3 4 . 8 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 2 3 , 6 8 3 , 4 8 7 . 8 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 3 7 7 2
期 末 基 金 资 产 净 值 5 2 , 2 8 2 , 5 1 3 . 1 3
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 3
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 3 . 4 3 %
注 : 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 的 计 算 方 法 : 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利
润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分 ; 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可
供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ( 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 ) ;
3 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
4 、 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 采 用 证 监 会 要 求 的 基 金 累 计 净 值 增 长 率 的 计 算 公 式 进 行 计 算 ( [ 期 末
份 额 净 值 / ( 分 红 日 份 额 净 值 - 分 红 金 额 ) ] × n [ 期 内 历 次 分 红 当 日 份 额 净 值 / 每 期 期 初 份 额 净
值 ] - 1 ( 其 中 , 每 次 分 红 之 间 的 时 间 当 作 一 个 区 间 单 独 计 算 , 然 后 累 乘 ) 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 5 . 4 5 % 2 . 0 9 % 0 . 5 9 % 0 . 6 8 % - 6 . 0 4 % 1 . 4 1 %
过 去 三 个 月 - 9 . 9 5 % 2 . 0 7 % - 0 . 6 7 % 0 . 7 1 % - 9 . 2 8 % 1 . 3 6 %
过 去 六 个 月 - 3 4 . 8 2 % 2 . 9 8 % - 9 . 2 9 % 1 . 2 2 % - 2 5 . 5 3 % 1 . 7 6 %
过 去 一 年 - 2 9 . 0 4 % 2 . 9 8 % - 1 5 . 7 8 % 1 . 4 5 % - 1 3 . 2 6 % 1 . 5 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 3 . 4 3 % 2 . 5 2 % 7 . 0 6 % 1 . 4 1 % - 1 0 . 4 9 % 1 . 1 1 %
注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 4 0 % 。 中 证
8 0 0 指 数 是 由 中 证 指 数 有 限 公 司 开 发 的 中 国 A 股 市 场 统 一 指 数 , 它 的 样 本 选 自 沪 深 两 个 证 券 市 场 。
中 证 8 0 0 指 数 成 分 股 覆 盖 了 中 证 5 0 0 和 沪 深 3 0 0 的 所 有 成 分 股 , 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 大 中 小
市 值 公 司 的 整 体 状 况 , 具 有 一 定 权 威 性 , 适 合 作 为 本 基 金 股 票 投 资 业 绩 比 较 基 准 。 中 证 综 合 债 券
指 数 是 一 个 是 综 合 反 映 银 行 间 和 交 易 所 市 场 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 央 票 及 短 融 整 体 走 势 的 跨 市
场 债 券 指 数 , 适 合 作 为 本 基 金 债 券 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 报 告 期 内 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
3 . 3 其他 指 标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2 0 1 4 年 3 月 1 7 日 , 是 经 中 国 证 监 会 批 准 , 由 北 京 国 际 信
托 有 限 公 司 与 莱 州 瑞 海 投 资 有 限 公 司 两 家 股 东 共 同 发 起 设 立 。
2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 , 基 金 子 公 司 — — 上 海 北 信 瑞 丰 资 产 管 理 有 限 公 司 成 立 。 2 0 1 5 年 , 公 司 荣
膺 大 众 证 券 报 “ 2 0 1 5 十 大 风 云 基 金 公 司 ” ; 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 基 金 摘 得 “ 2 0 1 5 东 方 财 富 风
云 榜 ” 最 受 欢 迎 债 券 类 基 金 大 奖 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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北 信 瑞 丰 基 金 旗 下 目 前 管 理 1 1 只 开 放 式 基 金 产 品 , 分 别 为 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 、 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 、 北 信 瑞 丰 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北
信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 新 成 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 北 信 瑞 丰 中 国 智 造 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 稳 定 增 强 偏 债 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 外 延 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 丰 利 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期
限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
高 峰 副 总 经 理 2 0 1 4 年 1 2 月 2 4 日 - 1 6
北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 国
民 经 济 管 理 硕 士 , 2 1 年 金
融 从 业 经 验 , 1 6 年 证 券 投
资 研 究 经 验 。 曾 任 中 国 对
外 经 济 贸 易 信 托 投 资 公 司
计 划 财 务 部 财 务 科 经 理 ,
中 化 总 公 司 财 务 部 综 合 部
经 理 , 中 国 对 外 经 济 贸 易
信 托 有 限 公 司 资 产 管 理 部
副 总 经 理 、 证 券 业 务 部 总
经 理 , 宝 盈 基 金 管 理 有 限
公 司 董 事 , 宝 盈 基 金 管 理
有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 投
资 部 总 监 、 基 金 经 理 、 公
司 投 委 会 主 席 , 现 任 北 信
瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总 经 理 。
王 洋 基 金 经 理 2 0 1 6 年 1 月 1 5 日 - 5
巴 黎 高 等 经 济 学 院 硕 士 毕
业 。 原 合 众 资 产 管 理 股 份
有 限 公 司 行 业 分 析 员 , 有
丰 富 的 市 场 研 究 经 验 ,
2 0 1 4 年 1 1 月 加 入 北 信 瑞
丰 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
研 究 部 。
注 : 1 、 首 任 基 金 经 理 的 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 , 非 首 任 基 金 经 理 的 “ 任 职 日 期 ” 为 根 据
公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 , 基 金 经 理 的 “ 离 任 日 期 ” 均 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ;
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 及 含 义 遵 从 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律
法 规 及 各 项 实 施 准 则 、 《 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和
其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风
险 的 基 础 上 , 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 , 没 有 损 害 基 金
持 有 人 利 益 。 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 , 公 司 严 格 执 行 《 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 各 项 规 定 , 在 研 究 、 投 资 授 权 与 决 策 、
交 易 执 行 等 各 个 环 节 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 , 包 括 公 募 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等 。
具 体 如 下 :
在 投 资 决 策 环 节 , 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台 , 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研
究 支 持 。 同 时 , 在 投 资 决 策 过 程 中 , 各 基 金 经 理 、 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管
理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 , 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 。
在 交 易 执 行 环 节 , 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 , 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、
综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 事 后 监 控 环 节 , 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 , 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分
析 报 告 ; 另 外 , 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不
定 期 的 检 查 , 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 。
综 上 所 述 , 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 , 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该
证 券 当 日 成 交 量 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
一 季 度 市 场 在 1 月 份 出 现 了 快 速 下 跌 , 在 流 动 性 相 对 宽 松 、 经 济 环 境 没 有 显 著 变 化 、 经 过 2 0 1 5
年 下 半 年 市 场 两 次 暴 跌 之 后 估 值 水 平 基 本 处 于 合 理 区 间 、 高 杠 杆 融 资 盘 清 理 已 经 基 本 完 成 的 环 境北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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下 , 市 场 依 然 连 续 大 跌 , 创 出 调 整 以 来 的 新 低 , 还 是 非 常 超 出 我 们 的 预 期 , 市 场 观 点 也 迅 速 一 边
倒 的 转 向 看 空 。 由 于 股 票 投 资 比 例 较 高 、 本 基 金 主 题 所 限 , 又 无 法 投 资 相 对 表 现 较 强 的 煤 炭 、 有
色 、 化 工 等 周 期 性 行 业 , 在 年 初 的 市 场 下 跌 中 净 值 跌 幅 也 较 大 ; 不 过 在 市 场 浓 厚 的 看 空 氛 围 中 ,
我 们 从 基 本 面 和 估 值 分 析 , 坚 定 认 为 市 场 下 跌 只 是 投 资 者 恐 慌 形 成 的 羊 群 效 应 , 在 市 场 底 部 依 然
保 持 了 较 高 的 股 票 投 资 比 例 , 2 月 份 在 市 场 阶 段 性 底 部 后 出 现 了 几 轮 快 速 的 反 弹 , 本 基 金 组 合 在
企 稳 反 弹 中 保 持 了 一 定 的 弹 性 , 并 在 二 季 度 市 场 指 数 阶 段 性 区 间 震 荡 中 挑 选 了 一 些 市 场 热 点 做 了
短 期 弹 性 较 好 的 主 题 投 资 。
整 体 看 上 半 年 本 基 金 投 资 的 大 部 分 股 票 集 中 在 计 算 机 、 传 媒 、 通 信 、 电 子 和 其 他 涉 及 互 联 网
的 板 块 , 这 里 面 的 中 小 板 、 创 业 板 股 票 较 多 , 估 值 一 直 较 高 , 在 市 场 风 险 偏 好 下 降 过 程 中 , 这 些
股 票 向 下 的 弹 性 也 明 显 高 于 上 证 5 0 、 沪 深 3 0 0 为 代 表 的 蓝 筹 股 , 在 反 弹 过 程 中 出 现 过 脉 冲 式 上 涨 ,
但 是 短 期 整 体 趋 势 还 是 弱 于 市 场 的 其 他 板 块 , 本 基 金 由 于 投 资 范 围 限 制 主 要 选 取 以 无 线 互 联 相 关
公 司 在 估 值 合 理 阶 段 进 行 左 侧 布 局 , 等 待 市 场 整 体 风 险 偏 好 的 提 升 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 - 3 4 . 8 2 % , 波 动 率 2 . 9 8 % , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 - 9 . 2 9 % , 波 动 率
1 . 2 2 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
对 于 下 半 年 的 宏 观 经 济 走 势 , 我 们 认 为 长 期 看 由 于 劳 动 力 等 生 产 要 素 结 构 性 问 题 , 并 不 能 期
待 中 国 经 济 恢 复 到 过 去 五 年 的 高 增 长 , 同 时 政 府 有 能 力 通 过 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 货 币 政 策 保 证
经 济 不 发 生 硬 着 陆 , 因 此 经 济 L 型 的 市 场 预 期 并 不 会 有 明 显 的 向 上 或 向 下 的 趋 势 变 化 。 短 期 看 今
年 初 地 产 去 库 存 政 策 带 动 投 资 和 消 费 的 反 弹 , 上 年 的 经 济 增 速 出 现 了 一 定 的 增 速 改 善 迹 象 , 然 而
从 全 年 看 后 续 地 产 销 量 逐 步 恢 复 到 自 然 水 平 , 预 计 后 续 经 济 增 速 仍 将 在 一 个 平 稳 的 阶 段 。
A 股 自 年 初 在 人 民 币 贬 值 和 资 金 外 流 压 力 下 , 经 历 了 一 轮 快 速 下 跌 , 长 期 看 央 行 正 不 断 通 过
积 极 的 预 期 管 理 稳 定 市 场 情 绪 , 而 近 期 人 民 币 贬 值 并 没 有 带 来 新 一 轮 的 市 场 杀 跌 , 从 未 来 半 年 或
更 长 时 间 看 这 种 担 忧 正 被 市 场 理 性 看 待 , 再 次 出 现 股 灾 的 概 率 不 大 , 而 行 业 和 上 市 公 司 整 体 高 估
值 的 情 况 也 制 约 了 大 幅 抬 升 的 空 间 , 市 场 围 绕 2 月 份 后 形 成 底 部 区 间 震 荡 盘 整 的 概 率 偏 大 , 未 来
半 年 维 持 对 市 场 整 体 偏 中 性 的 判 断 。 短 期 看 虽 然 6 月 2 4 日 在 英 国 脱 欧 公 投 结 果 出 来 后 , 全 球 市
场 特 别 是 欧 洲 市 场 经 历 了 一 波 快 速 的 杀 跌 , 反 映 了 市 场 对 于 英 国 脱 欧 带 来 的 经 济 政 治 长 期 不 确 定
性 带 来 的 担 忧 , 另 一 方 面 在 事 件 冲 击 后 , 欧 美 以 及 A 股 市 场 出 现 了 快 速 的 修 复 , 受 到 当 前 经 济 环
境 影 响 , 市 场 预 期 全 球 包 括 中 国 将 继 续 用 宽 松 的 货 币 政 策 应 对 全 球 经 济 的 不 确 定 性 , 对 于 股 票 市北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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场 来 说 存 在 一 定 的 风 险 偏 好 提 升 空 间 。
同 时 国 内 的 改 革 包 括 供 给 侧 结 构 性 改 革 、 国 企 改 革 等 等 仍 在 有 序 积 极 推 进 , 反 应 到 市 场 面 上 ,
过 去 两 年 市 场 以 成 长 股 为 主 线 的 投 资 逻 辑 并 没 有 被 破 坏 , 而 在 金 融 监 管 和 多 层 资 本 市 场 改 革 、 退
市 制 度 不 断 完 善 的 情 况 下 , 市 场 越 来 越 关 注 公 司 的 业 绩 驱 动 带 来 确 定 性 的 投 资 机 会 , 同 时 在 在 经
济 转 型 需 寻 找 地 产 外 的 新 增 长 动 力 的 大 背 景 下 , 一 些 新 兴 行 业 如 新 能 源 汽 车 、 半 导 体 制 造 、 传 媒
文 化 、 互 联 网 等 行 业 发 展 空 间 巨 大 , 反 应 到 市 场 虽 然 整 体 指 数 空 间 不 大 , 但 是 结 构 性 机 会 持 续 出
现 热 点 层 出 不 穷 的 局 面 , 因 此 我 们 仍 然 会 力 求 积 极 把 握 经 济 脱 虚 入 实 和 文 化 消 费 快 速 增 长 的 领 域
寻 找 如 O L E D 、 集 成 电 路 、 云 计 算 、 大 数 据 、 互 联 网 医 疗 、 V R 、 I P 等 等 主 题 和 个 股 机 会 。 短 期 看
市 场 流 动 性 充 足 , 但 是 缺 乏 大 量 的 增 量 资 金 和 新 热 点 , 在 投 资 机 会 的 选 择 以 及 时 点 的 把 握 上 我 们
需 要 保 持 心 平 气 和 , 在 业 绩 优 良 和 成 长 预 期 较 好 的 公 司 中 耐 心 选 择 标 的 进 行 短 长 结 合 的 投 资 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 报 告 期 内 , 本 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 文 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业
务 的 指 导 意 见 》 等 相 关 规 定 , 继 续 加 强 和 完 善 对 基 金 估 值 的 内 部 控 制 程 序 。
本 基 金 管 理 公 司 设 立 的 估 值 小 组 , 成 员 由 总 经 理 、 副 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 运 营 部 总 监 、 基
金 经 理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 。
基 金 运 营 部 根 据 估 值 小 组 的 决 定 进 行 相 关 具 体 的 估 值 调 整 或 处 理 , 并 负 责 与 托 管 行 进 行 估 值
结 果 的 核 对 。
公 司 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协
议 》 , 并 依 据 其 提 供 的 中 债 收 益 率 曲 线 及 估 值 价 格 对 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 银 行 间 固 定 收 益 品 种 进 行
估 值 ( 适 用 非 货 币 基 金 ) 或 影 子 定 价 ( 适 用 货 币 基 金 和 理 财 类 基 金 ) 。
自 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 起 , 公 司 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核
算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 价 格 , 对 公
司 旗 下 基 金 持 有 的 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私
募 债 券 除 外 ) 进 行 估 值 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 , 符 合 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 中 关 于 收 益 分 配 条 款 的
规 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
注 : 无北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任
何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 北 信
瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运
作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害
基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ,
北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报
告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 , 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 , 3 0 5 , 2 5 4 . 3 0 3 , 4 0 4 , 3 5 4 . 2 9
结 算 备 付 金 2 , 7 9 0 , 8 1 6 . 3 2 2 , 5 6 3 , 7 2 0 . 7 2
存 出 保 证 金 3 4 5 , 7 1 2 . 6 4 2 2 6 , 9 2 3 . 9 8
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9 1 1 3 , 3 6 7 , 1 9 6 . 3 0
其 中 : 股 票 投 资 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9 1 1 3 , 3 6 7 , 1 9 6 . 3 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 1 5 , 7 2 9 , 4 6 4 . 6 3 9 , 7 6 2 , 3 2 7 . 4 3
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 4 , 1 7 1 . 7 5 8 , 7 7 2 . 1 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 9 4 , 3 2 0 . 9 0 1 6 , 2 3 5 . 7 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 6 0 , 1 8 2 , 3 4 9 . 0 3 1 4 4 , 3 4 9 , 5 3 0 . 6 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 4 , 1 0 8 , 8 0 0 . 0 2 7 4 2 , 4 5 2 . 6 7
应 付 赎 回 款 5 4 3 , 9 2 8 . 2 2 4 7 0 , 9 8 9 . 9 1
应 付 管 理 人 报 酬 6 8 , 1 3 3 . 7 1 1 4 7 , 4 0 4 . 4 8
应 付 托 管 费 1 1 , 3 5 5 . 6 3 2 4 , 5 6 7 . 4 4
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 2 , 8 3 2 , 5 9 8 . 0 2 8 7 6 , 4 3 0 . 9 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 3 5 , 0 2 0 . 3 0 2 2 0 , 4 8 2 . 8 6
负 债 合 计 7 , 8 9 9 , 8 3 5 . 9 0 2 , 4 8 2 , 3 2 8 . 3 1
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 6 2 , 7 9 5 , 1 3 3 . 5 2 1 1 1 , 0 1 6 , 2 9 8 . 7 8
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 1 0 , 5 1 2 , 6 2 0 . 3 9 3 0 , 8 5 0 , 9 0 3 . 5 5
所 有 者 权 益 合 计 5 2 , 2 8 2 , 5 1 3 . 1 3 1 4 1 , 8 6 7 , 2 0 2 . 3 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6 0 , 1 8 2 , 3 4 9 . 0 3 1 4 4 , 3 4 9 , 5 3 0 . 6 4
注 : 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 3 元 , 基 金 份 额 累 计 净 值 1 . 0 3 3 元 ,
基 金 份 额 总 额 6 2 , 7 9 5 , 1 3 3 . 5 2 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 3 5 , 7 5 6 , 9 2 6 . 2 1 1 6 6 , 0 9 1 , 3 8 9 . 8 0
1 . 利 息 收 入 6 5 , 3 0 6 . 5 0 3 , 3 9 1 , 1 2 8 . 4 4
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 5 5 , 6 2 1 . 1 5 2 5 4 , 9 4 5 . 8 6
债 券 利 息 收 入 - 1 3 0 . 5 3
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 9 , 6 8 5 . 3 5 3 , 1 3 6 , 0 5 2 . 0 5
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 3 9 , 3 9 8 , 6 3 7 . 5 0 1 5 7 , 4 9 4 , 0 6 5 . 9 6
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 3 9 , 4 5 7 , 0 5 0 . 9 7 1 5 6 , 6 1 7 , 5 9 9 . 6 3
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 6 0 3 , 1 4 4 . 1 7
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 5 8 , 4 1 3 . 4 7 2 7 3 , 3 2 2 . 1 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 3 , 1 6 4 , 9 7 9 . 8 7 2 , 9 8 8 , 6 8 8 . 0 5
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 4 1 1 , 4 2 4 . 9 2 2 , 2 1 7 , 5 0 7 . 3 5
减 : 二 、 费 用 5 , 0 3 8 , 6 2 6 . 8 5 7 , 4 9 9 , 9 5 0 . 5 1
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 4 6 9 , 1 7 2 . 8 8 3 , 1 4 8 , 5 3 4 . 6 7
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 8 , 1 9 5 . 5 7 5 2 4 , 7 5 5 . 8 5
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 4 , 3 7 0 , 9 4 7 . 1 0 3 , 7 3 4 , 4 8 8 . 7 7
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 2 0 , 3 1 1 . 3 0 9 2 , 1 7 1 . 2 2
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
- 4 0 , 7 9 5 , 5 5 3 . 0 6 1 5 8 , 5 9 1 , 4 3 9 . 2 9
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 0 , 7 9 5 , 5 5 3 . 0 6 1 5 8 , 5 9 1 , 4 3 9 . 2 9
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 1 1 , 0 1 6 , 2 9 8 . 7 8 3 0 , 8 5 0 , 9 0 3 . 5 5 1 4 1 , 8 6 7 , 2 0 2 . 3 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 4 0 , 7 9 5 , 5 5 3 . 0 6 - 4 0 , 7 9 5 , 5 5 3 . 0 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 8 , 2 2 1 , 1 6 5 . 2 6 - 5 6 7 , 9 7 0 . 8 8 - 4 8 , 7 8 9 , 1 3 6 . 1 4
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 3 , 1 2 5 , 7 5 2 . 4 0 - 2 , 0 7 3 , 5 7 9 . 9 7 2 1 , 0 5 2 , 1 7 2 . 4 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 7 1 , 3 4 6 , 9 1 7 . 6 6 1 , 5 0 5 , 6 0 9 . 0 9 - 6 9 , 8 4 1 , 3 0 8 . 5 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 2 , 7 9 5 , 1 3 3 . 5 2 - 1 0 , 5 1 2 , 6 2 0 . 3 9 5 2 , 2 8 2 , 5 1 3 . 1 3
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 5 9 , 5 6 5 , 5 1 3 . 1 9 - 6 , 4 5 8 , 6 5 8 . 6 6 6 5 3 , 1 0 6 , 8 5 4 . 5 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 1 5 8 , 5 9 1 , 4 3 9 . 2 9 1 5 8 , 5 9 1 , 4 3 9 . 2 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 5 7 8 , 0 9 1 , 3 2 9 . 3 3 - 1 2 2 , 7 0 7 , 2 3 7 . 1 4 - 7 0 0 , 7 9 8 , 5 6 6 . 4 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 3 , 5 9 5 , 0 0 4 . 3 5 3 , 4 7 8 , 9 8 8 . 2 5 1 7 , 0 7 3 , 9 9 2 . 6 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 9 1 , 6 8 6 , 3 3 3 . 6 8 - 1 2 6 , 1 8 6 , 2 2 5 . 3 9 - 7 1 7 , 8 7 2 , 5 5 9 . 0 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
8 1 , 4 7 4 , 1 8 3 . 8 6 2 9 , 4 2 5 , 5 4 3 . 4 9 1 1 0 , 8 9 9 , 7 2 7 . 3 5北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 朱 彦 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郭 亚 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 孟 曦 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 第 1 1 7 3 号 《 关 于 准 予 北 信 瑞 丰 无 限
互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 募 集 期 限 自 2 0 1 4 年 1 2 月 8 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 1 9 日 止 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 发 起 式 , 存 续 期 限 为 不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
6 5 9 , 4 8 8 , 7 3 9 . 0 6 元 , 业 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 喜 验 字 ( 2 0 1 4 ) 第 0 2 8 4 号 验 资 报
告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 于 2 0 1 4 年 1 2 月 2 4 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 6 5 9 , 5 6 5 , 5 1 3 . 1 9
份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 7 6 , 7 7 4 . 1 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 北 信 瑞 丰 基
金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国
内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 包 括
国 内 依 法 发 行 和 上 市 交 易 的 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 分 离 交 易 可
转 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 ) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、
权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比
例 为 0 % – 9 5 % , 8 0 % 以 上 的 非 现 金 资 产 投 资 于 无 限 互 联 主 题 的 上 市 公 司 证 券 ; 现 金 或 者 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ; 权 证 投 资 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 中 证
8 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 4 0 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基
金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真
实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 及 应 用 指 南 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 指 引 》
和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 财 务 报 表 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 编 制 期 间 为
2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允
价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ;
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ; ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ;
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额
的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 , 并 且 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产 与 金 融
负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 , 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现
平 准 金 等 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 末 未 分 配 利 润 的
未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 , 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部
分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
6 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足
一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业
务 的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供
的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示
如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ,
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ,
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ,
自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继
续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 5 , 3 0 5 , 2 5 4 . 3 0
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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其 他 存 款 -
合 计 : 5 , 3 0 5 , 2 5 4 . 3 0
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 5 , 1 6 3 , 5 0 0 . 8 9 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9 5 4 9 , 1 0 7 . 6 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 5 , 1 6 3 , 5 0 0 . 8 9 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9 5 4 9 , 1 0 7 . 6 0
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 或 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 , 7 6 0 . 2 5
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 , 2 5 5 . 9 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 5 5 . 6 0
合 计 4 , 1 7 1 . 7 5
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 2 , 8 3 2 , 5 9 8 . 0 2
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 2 , 8 3 2 , 5 9 8 . 0 2
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 6 4 9 . 6 8
预 提 费 用 3 3 4 , 3 7 0 . 6 2
合 计 3 3 5 , 0 2 0 . 3 0
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 1 1 1 , 0 1 6 , 2 9 8 . 7 8 1 1 1 , 0 1 6 , 2 9 8 . 7 8
本 期 申 购 2 3 , 1 2 5 , 7 5 2 . 4 0 2 3 , 1 2 5 , 7 5 2 . 4 0
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 7 1 , 3 4 6 , 9 1 7 . 6 6 - 7 1 , 3 4 6 , 9 1 7 . 6 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 6 2 , 7 9 5 , 1 3 3 . 5 2 6 2 , 7 9 5 , 1 3 3 . 5 2北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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注 : 1 . 申 购 含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 4 , 2 6 6 , 0 5 1 . 6 0 - 3 , 4 1 5 , 1 4 8 . 0 5 3 0 , 8 5 0 , 9 0 3 . 5 5
本 期 利 润 - 4 3 , 9 6 0 , 5 3 2 . 9 3 3 , 1 6 4 , 9 7 9 . 8 7 - 4 0 , 7 9 5 , 5 5 3 . 0 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 3 , 9 8 9 , 0 0 6 . 5 4 1 3 , 4 2 1 , 0 3 5 . 6 6 - 5 6 7 , 9 7 0 . 8 8
其 中 : 基 金 申 购 款 - 4 , 5 8 8 , 4 1 9 . 5 1 2 , 5 1 4 , 8 3 9 . 5 4 - 2 , 0 7 3 , 5 7 9 . 9 7
基 金 赎 回 款 - 9 , 4 0 0 , 5 8 7 . 0 3 1 0 , 9 0 6 , 1 9 6 . 1 2 1 , 5 0 5 , 6 0 9 . 0 9
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 2 3 , 6 8 3 , 4 8 7 . 8 7 1 3 , 1 7 0 , 8 6 7 . 4 8 - 1 0 , 5 1 2 , 6 2 0 . 3 9
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 3 2 , 3 3 1 . 6 9
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 1 , 1 0 8 . 5 8
其 他 2 , 1 8 0 . 8 8
合 计 5 5 , 6 2 1 . 1 5
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 , 7 0 4 , 1 0 0 , 3 3 4 . 2 4
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 7 4 3 , 5 5 7 , 3 8 5 . 2 1
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 3 9 , 4 5 7 , 0 5 0 . 9 7
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 5 7 页
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - - 买 卖 债 券 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - - 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - - 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5 8 , 4 1 3 . 4 7
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页 共 5 7 页
合 计 5 8 , 4 1 3 . 4 7
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 3 , 1 6 4 , 9 7 9 . 8 7
— — 股 票 投 资 3 , 1 6 4 , 9 7 9 . 8 7
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 3 , 1 6 4 , 9 7 9 . 8 7
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 1 1 , 1 1 9 . 4 5
转 换 费 收 入 3 0 5 . 4 7
合 计 4 1 1 , 4 2 4 . 9 2
注 : 1 . 本 基 金 的 投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 对 于 持 有 期 少 于 3 0 日 的 基 金 份 额
所 收 取 的 赎 回 费 , 赎 回 费 用 全 额 归 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 长 于 3 0 日 但 少 于 9 0 日 的 基 金 份 额 所
收 取 的 赎 回 费 , 赎 回 费 用 7 5 % 归 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 长 于 9 0 日 但 小 于 1 8 0 日 的 基 金 份 额 所 收
取 的 赎 回 费 , 赎 回 费 用 5 0 % 归 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 长 于 1 8 0 日 但 小 于 7 3 0 日 的 基 金 份 额 所 收
取 的 赎 回 费 , 赎 回 费 用 2 5 % 归 入 基 金 财 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 , 其 中 对 持 有 期 少 于 3 0 日 的 基
金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 赎 回 费 用 全 额 归 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 长 于 3 0 日 但 少 于 9 0 日 的 基 金
份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 赎 回 费 用 7 5 % 归 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 长 于 9 0 日 但 少 于 1 8 0 日 的 基 金 份
额 所 收 取 的 赎 回 费 , 赎 回 费 用 5 0 % 归 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有 期 长 于 1 8 0 日 但 小 于 7 3 0 日 的 基 金 份
额 所 收 取 的 赎 回 费 , 赎 回 费 用 2 5 % 归 入 基 金 财 产 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 , 3 7 0 , 9 4 7 . 1 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
4 , 3 7 0 , 9 4 7 . 1 0
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 4 , 9 1 8 . 5 4
信 息 披 露 费 9 9 , 4 5 2 . 0 8
银 行 费 用 1 , 4 4 0 . 6 8
帐 户 维 护 费 4 , 5 0 0 . 0 0
其 他 -
合 计 1 2 0 , 3 1 1 . 3 0
6 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
注 : 本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
注 : 截 至 报 表 批 准 报 出 日 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 未 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
注 : 截 至 报 表 批 准 报 出 日 , 本 基 金 未 存 在 资 产 负 债 表 日 后 发 生 的 利 润 分 配 、 基 金 拆 分 、 基 金
转 型 等 非 调 整 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
注 : 本 报 告 期 , 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 ” )
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
莱 州 瑞 海 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
注 : 本 基 金 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 支 付 关 联 方 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
4 6 9 , 1 7 2 . 8 8 3 , 1 4 8 , 5 3 4 . 6 7
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 2 2 , 9 2 6 . 0 6 2 , 0 3 5 , 8 6 0 . 0 8
注 : 支 付 基 金 管 理 人 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 % 的 年 费 率
计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1 . 5 % / 当 年 天 数 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
7 8 , 1 9 5 . 5 7 5 2 4 , 7 5 5 . 8 5
注 : 1 、 支 付 基 金 托 管 人 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 : 本 基 金 无 销 售 服 务 费 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 含 回 购 ) 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4 年
1 2 月 2 4 日 ) 持 有 的 基 金 份
额
9 , 9 9 9 , 2 0 0 . 0 0 9 , 9 9 9 , 2 0 0 . 0 0
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 4 , 6 5 3 , 7 6 2 . 3 8 9 , 9 9 9 , 2 0 0 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 4 , 6 5 3 , 7 6 2 . 3 8 9 , 9 9 9 , 2 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
2 3 . 3 4 % 1 2 . 2 7 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情
况 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 7 页
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国工商银行
股份有限公司
5 , 3 0 5 , 2 5 4 . 3 0 3 2 , 3 3 1 . 6 9 1 0 , 2 8 4 , 7 9 6 . 6 5 1 2 7 , 1 9 9 . 3 8
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 : 本 报 告 期 间 本 基 金 未 发 生 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
6 0 3 0 1 6
新宏
泰
2 0 1 6 年 6
月 2 3 日
2 0 1 6 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8 . 4 9 8 . 4 9 4 6 7 3 , 9 6 4 . 8 3 3 , 9 6 4 . 8 3 -
3 0 0 5 2 0
科大
国创
2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
2 0 1 6 年
7 月 8
日
新股流通
受限
1 0 . 0 5 1 0 . 0 5 3 6 2 3 , 6 3 8 . 1 0 3 , 6 3 8 . 1 0 -
0 0 2 8 0 5
丰元
股份
2 0 1 6 年 6
月 2 9 日
2 0 1 6 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5 . 8 0 5 . 8 0 6 2 4 3 , 6 1 9 . 2 0 3 , 6 1 9 . 2 0 -
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 新 股 流 通 限 售 而 尚 未 上 市 流 通 的 股 票 , 该 类 股 票
将 在 经 交 易 所 批 准 后 上 市 流 通 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 2 8 9 * S T 2 0 1 6 筹划 2 8 . 8 5 - - 1 0 0 , 0 0 0 2 , 6 6 4 , 7 4 3 . 0 0 2 , 8 8 5 , 0 0 0 . 0 0 -北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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宇顺 年 4 月
2 9 日
重大
事项
6 0 0 3 3 0
天通
股份
2 0 1 6
年 5 月
2 1 日
筹划
重大
事项
1 5 . 9 1 - - 1 5 0 , 0 0 0 2 , 0 5 7 , 8 0 7 . 5 0 2 , 3 8 6 , 5 0 0 . 0 0 -
6 0 0 4 9 7
驰宏
锌锗
2 0 1 6
年 6 月
1 3 日
筹划
重大
事项
9 . 9 7
2 0 1 6
年 7 月
1 1 日
1 0 . 9 7 1 3 0 , 0 0 0 1 , 3 4 5 , 1 7 8 . 0 0 1 , 2 9 6 , 1 0 0 . 0 0 -
6 0 1 6 1 1
中国
核建
2 0 1 6
年 6 月
3 0 日
临时
停牌
2 0 . 9 2
2 0 1 6
年 7 月
1 日
2 3 . 0 1 1 , 5 1 2 5 , 2 4 6 . 6 4 3 1 , 6 3 1 . 0 4 -
6 0 3 9 1 9
金徽
酒
2 0 1 6
年 6 月
6 日
筹划
重大
事项
3 0 . 9 0
2 0 1 6
年 7 月
5 日
3 3 . 9 9 8 6 4 9 , 4 5 2 . 1 6 2 6 , 6 9 7 . 6 0 -
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 报 告 期 末 , 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 余 额 , 故 未 存 在 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 混 合 型 的 证 券 投 资 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益
低 于 股 票 型 基 金 、 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和
债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流
动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 通 过 相 对 灵 活 的 资 产 配 置 ,
重 点 投 资 于 有 独 特 商 业 模 式 、 深 刻 影 响 人 们 生 活 方 式 的 快 速 成 长 的 互 联 网 公 司 , 为 互 联 网 建 设 提
供 基 础 设 施 的 软 件 、 硬 件 设 备 等 行 业 的 公 司 , 以 及 使 用 互 联 网 技 术 、 互 联 网 工 具 、 互 联 网 思 维 带
动 传 统 产 业 升 级 改 造 的 优 质 上 市 公 司 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 、 稳 定 增
值 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 在 董 事 会 下 设 立 风 险 管 理 委 员 会 , 根 据 公
司 总 体 战 略 负 责 拟 订 公 司 风 险 战 略 和 风 险 管 理 政 策 , 并 对 其 实 施 情 况 及 效 果 进 行 监 督 和 评 价 , 指北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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导 公 司 的 风 险 管 理 和 内 控 制 度 建 设 ; 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 和 风 险 状
况 进 行 检 查 和 评 估 ; 监 督 公 司 的 财 务 状 况 , 审 计 公 司 的 财 务 报 表 , 评 估 公 司 的 财 务 表 现 , 保 证 公
司 的 财 务 运 作 符 合 法 律 的 要 求 和 通 行 的 会 计 标 准 。 在 业 务 操 作 层 面 , 监 察 稽 核 部 承 担 其 他 风 险 的
管 理 职 责 , 负 责 在 各 业 务 部 门 一 线 风 险 控 制 的 基 础 上 实 施 风 险 再 控 制 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务
部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ,
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 工 商 银 行 , 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所
进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险
可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限
制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 和 银 行 间 同 业 市
场 交 易 , 除 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 均 能 以 合
理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其
上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。
除 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 中 列 示 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外 , 本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定
到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因
此 账 面 余 额 即 约 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临
每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 和 买 入 返 售 金 融 资 产 等 , 其 余 大
部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于
市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 5 , 3 0 5 , 2 5 4 . 3 0 - - - - - 5 , 3 0 5 , 2 5 4 . 3 0
结 算 备 付 金 2 , 7 9 0 , 8 1 6 . 3 2 - - - - - 2 , 7 9 0 , 8 1 6 . 3 2
存 出 保 证 金 3 4 5 , 7 1 2 . 6 4 - - - - - 3 4 5 , 7 1 2 . 6 4
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 1 5 , 7 2 9 , 4 6 4 . 6 3 1 5 , 7 2 9 , 4 6 4 . 6 3
应 收 利 息 - - - - - 4 , 1 7 1 . 7 5 4 , 1 7 1 . 7 5
应 收 申 购 款 - - - - - 2 9 4 , 3 2 0 . 9 0 2 9 4 , 3 2 0 . 9 0
资 产 总 计 8 , 4 4 1 , 7 8 3 . 2 6 - - - - 5 1 , 7 4 0 , 5 6 5 . 7 7 6 0 , 1 8 2 , 3 4 9 . 0 3
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 4 , 1 0 8 , 8 0 0 . 0 2 4 , 1 0 8 , 8 0 0 . 0 2
应 付 赎 回 款 - - - - - 5 4 3 , 9 2 8 . 2 2 5 4 3 , 9 2 8 . 2 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 6 8 , 1 3 3 . 7 1 6 8 , 1 3 3 . 7 1
应 付 托 管 费 - - - - - 1 1 , 3 5 5 . 6 3 1 1 , 3 5 5 . 6 3
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2 , 8 3 2 , 5 9 8 . 0 2 2 , 8 3 2 , 5 9 8 . 0 2
其 他 负 债 - - - - - 3 3 5 , 0 2 0 . 3 0 3 3 5 , 0 2 0 . 3 0
负 债 总 计 - - - - - 7 , 8 9 9 , 8 3 5 . 9 0 7 , 8 9 9 , 8 3 5 . 9 0
利 率 敏 感 度 缺 口 8 , 4 4 1 , 7 8 3 . 2 6 - - - - 4 3 , 8 4 0 , 7 2 9 . 8 7 5 2 , 2 8 2 , 5 1 3 . 1 3
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 , 4 0 4 , 3 5 4 . 2 9 - - - - - 3 , 4 0 4 , 3 5 4 . 2 9
结 算 备 付 金 2 , 5 6 3 , 7 2 0 . 7 2 - - - - - 2 , 5 6 3 , 7 2 0 . 7 2
存 出 保 证 金 2 2 6 , 9 2 3 . 9 8 - - - - - 2 2 6 , 9 2 3 . 9 8
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 1 3 , 3 6 7 , 1 9 6 . 3 0 1 1 3 , 3 6 7 , 1 9 6 . 3 0
买 入 返 售 金 融 资 产 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 9 , 7 6 2 , 3 2 7 . 4 3 9 , 7 6 2 , 3 2 7 . 4 3
应 收 利 息 - - - - - 8 , 7 7 2 . 1 8 8 , 7 7 2 . 1 8
应 收 申 购 款 - - - - - 1 6 , 2 3 5 . 7 4 1 6 , 2 3 5 . 7 4
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 2 1 , 1 9 4 , 9 9 8 . 9 9 - - - - 1 2 3 , 1 5 4 , 5 3 1 . 6 5 1 4 4 , 3 4 9 , 5 3 0 . 6 4
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 7 4 2 , 4 5 2 . 6 7 7 4 2 , 4 5 2 . 6 7
应 付 赎 回 款 - - - - - 4 7 0 , 9 8 9 . 9 1 4 7 0 , 9 8 9 . 9 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 4 7 , 4 0 4 . 4 8 1 4 7 , 4 0 4 . 4 8
应 付 托 管 费 - - - - - 2 4 , 5 6 7 . 4 4 2 4 , 5 6 7 . 4 4
应 付 交 易 费 用 - - - - - 8 7 6 , 4 3 0 . 9 5 8 7 6 , 4 3 0 . 9 5
其 他 负 债 - - - - - 2 2 0 , 4 8 2 . 8 6 2 2 0 , 4 8 2 . 8 6
负 债 总 计 - - - - - 2 , 4 8 2 , 3 2 8 . 3 1 2 , 4 8 2 , 3 2 8 . 3 1
利 率 敏 感 度 缺 口 2 1 , 1 9 4 , 9 9 8 . 9 9 - - - - 1 2 0 , 6 7 2 , 2 0 3 . 3 4 1 4 1 , 8 6 7 , 2 0 2 . 3 3
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 本 期 末 , 在 影 子 价 格 监 控 机 制 有 效 的 前 提 下 , 若 市 场 利 率 上 升 或 下 降 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变
量 保 持 不 变 , 本 基 金 资 产 净 值 将 不 会 发 生 重 大 变 动 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏
观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 , 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单
个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应
对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 占 基 金 资 产 的
0 % - 9 5 % , 其 中 8 0 % 以 上 的 非 现 金 投 资 于 无 限 互 联 主 题 的 上 市 公 司 证 券 ; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以
内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ; 权 证 投 资 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 此 外 , 本 基
金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风
险 度 量 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 2 9 , 0 8 6 , 6 7 9 . 8 5 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 6 , 6 2 5 , 9 2 8 . 6 4 元 , 无 属 于 第北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 : 第 一 层 级 的 余 额 为 7 9 , 0 6 4 , 5 4 7 . 5 0 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
1 3 , 3 9 4 , 8 9 6 . 0 0 元 , 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券
的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ,
确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的
固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) , 本 基 金 于 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 起 改 为
采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定
收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 , 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第
一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 :
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9 5 9 . 3 4
其 中 : 股 票 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9 5 9 . 3 4
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 , 0 9 6 , 0 7 0 . 6 2 1 3 . 4 5
7 其 他 各 项 资 产 1 6 , 3 7 3 , 6 6 9 . 9 2 2 7 . 2 1
8 合 计 6 0 , 1 8 2 , 3 4 9 . 0 3 1 0 0 . 0 0
注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 目 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与
合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 1 , 2 9 6 , 1 0 0 . 0 0 2 . 4 8
C
制 造 业 1 6 , 1 2 8 , 6 0 3 . 9 4 3 0 . 8 5
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 3 1 , 6 3 1 . 0 4 0 . 0 6
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
3 , 7 0 4 , 8 6 0 . 4 5 7 . 0 9
J
金 融 业 1 4 , 5 4 4 , 3 0 0 . 0 0 2 7 . 8 2
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 7 , 1 1 3 . 0 6 0 . 0 1
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 3 5 , 7 1 2 , 6 0 8 . 4 9 6 8 . 3 1
注 : 以 上 行 业 分 类 以 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 2 8 9 * S T 宇 顺 1 0 0 , 0 0 0 2 , 8 8 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 5 2
2 0 0 0 7 1 2 锦 龙 股 份 1 2 0 , 0 0 0 2 , 4 9 1 , 2 0 0 . 0 0 4 . 7 6
3 6 0 0 3 3 0 天 通 股 份 1 5 0 , 0 0 0 2 , 3 8 6 , 5 0 0 . 0 0 4 . 5 6
4 3 0 0 3 5 2 北 信 源 1 2 0 , 0 0 0 2 , 2 4 0 , 4 0 0 . 0 0 4 . 2 9
5 3 0 0 3 2 7 中 颖 电 子 4 0 , 0 0 0 2 , 1 3 7 , 2 0 0 . 0 0 4 . 0 9
6 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 8 0 , 0 0 0 2 , 0 6 8 , 8 0 0 . 0 0 3 . 9 6
7 6 0 0 0 6 1 国 投 安 信 1 0 0 , 0 0 0 1 , 7 8 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 1
8 3 0 0 0 9 7 智 云 股 份 3 5 , 0 0 0 1 , 7 5 1 , 7 5 0 . 0 0 3 . 3 5
9 3 0 0 1 7 7 中 海 达 1 0 0 , 0 0 0 1 , 5 1 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 0
1 0 3 0 0 3 4 9 金 卡 股 份 3 5 , 0 0 0 1 , 5 0 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 8
1 1 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 2 0 , 0 0 0 1 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 7
1 2 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 1 2 0 , 0 0 0 1 , 3 9 2 , 0 0 0 . 0 0 2 . 6 6
1 3 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 8 0 , 0 0 0 1 , 3 2 4 , 8 0 0 . 0 0 2 . 5 3
1 4 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 1 3 0 , 0 0 0 1 , 2 9 6 , 1 0 0 . 0 0 2 . 4 8
1 5 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 7 0 , 0 0 0 1 , 2 0 7 , 5 0 0 . 0 0 2 . 3 1
1 6 0 0 0 5 6 3 陕 国 投 A 2 0 0 , 0 0 0 1 , 0 9 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 0
1 7 6 0 3 8 0 6 福 斯 特 2 0 , 0 0 0 1 , 0 4 3 , 8 0 0 . 0 0 2 . 0 0
1 8 6 0 0 2 9 1 西 水 股 份 5 0 , 0 0 0 9 9 3 , 5 0 0 . 0 0 1 . 9 0
1 9 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 8 0 , 0 0 0 8 9 4 , 4 0 0 . 0 0 1 . 7 1
2 0 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 1 5 0 , 0 0 0 8 8 2 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 9
2 1 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 5 0 , 0 0 0 8 6 0 , 5 0 0 . 0 0 1 . 6 5
2 2 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 5 0 , 0 0 0 8 4 7 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2
2 3 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 5 0 , 0 0 0 8 3 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 0
2 4 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 1 0 0 , 0 0 0 6 1 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 7
2 5 6 0 3 7 3 7 三 棵 树 2 9 2 3 3 , 8 9 5 . 3 6 0 . 0 6
2 6 6 0 1 6 1 1 中 国 核 建 1 , 5 1 2 3 1 , 6 3 1 . 0 4 0 . 0 6
2 7 6 0 3 9 1 9 金 徽 酒 8 6 4 2 6 , 6 9 7 . 6 0 0 . 0 5
2 8 3 0 0 5 1 5 三 德 科 技 5 6 9 2 6 , 6 6 9 . 0 3 0 . 0 5
2 9 6 0 3 1 3 1 上 海 沪 工 4 2 9 2 6 , 0 4 0 . 3 0 0 . 0 5
3 0 0 0 2 7 9 9 环 球 印 务 4 3 2 1 8 , 8 5 2 . 4 8 0 . 0 4
3 1 3 0 0 5 1 8 盛 讯 达 2 3 1 1 0 , 8 2 2 . 3 5 0 . 0 2北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 7 页
3 2 0 0 2 8 0 2 洪 汇 新 材 5 8 3 8 , 7 9 1 . 6 4 0 . 0 2
3 3 6 0 3 9 0 9 合 诚 股 份 3 8 7 7 , 1 1 3 . 0 6 0 . 0 1
3 4 6 0 3 9 5 8 哈 森 股 份 4 4 3 6 , 4 2 3 . 5 0 0 . 0 1
3 5 6 0 3 0 1 6 新 宏 泰 4 6 7 3 , 9 6 4 . 8 3 0 . 0 1
3 6 3 0 0 5 2 0 科 大 国 创 3 6 2 3 , 6 3 8 . 1 0 0 . 0 1
3 7 0 0 2 8 0 5 丰 元 股 份 6 2 4 3 , 6 1 9 . 2 0 0 . 0 1
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 3 8 , 5 4 4 , 4 5 7 . 3 6 2 7 . 1 7
2 0 0 2 4 6 4 金 利 科 技 3 0 , 7 3 4 , 9 7 0 . 2 2 2 1 . 6 6
3 0 0 0 8 2 9 天 音 控 股 2 3 , 7 5 6 , 2 6 1 . 8 7 1 6 . 7 5
4 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 2 3 , 0 5 5 , 3 2 1 . 6 2 1 6 . 2 5
5 0 0 2 6 2 4 完 美 环 球 2 2 , 3 5 9 , 4 2 2 . 9 0 1 5 . 7 6
6 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 2 1 , 9 1 7 , 2 7 3 . 0 7 1 5 . 4 5
7 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 2 1 , 3 2 1 , 3 1 8 . 6 3 1 5 . 0 3
8 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 2 0 , 6 8 6 , 7 5 7 . 2 2 1 4 . 5 8
9 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 1 9 , 6 3 1 , 1 8 4 . 3 8 1 3 . 8 4
1 0 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 8 , 6 7 4 , 4 6 6 . 7 4 1 3 . 1 6
1 1 0 0 0 8 1 0 创 维 数 字 1 8 , 0 7 5 , 2 9 1 . 9 9 1 2 . 7 4
1 2 0 0 2 5 8 7 奥 拓 电 子 1 7 , 9 2 3 , 9 0 9 . 6 6 1 2 . 6 3
1 3 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 1 7 , 8 7 8 , 9 9 3 . 2 5 1 2 . 6 0
1 4 0 0 2 7 2 7 一 心 堂 1 7 , 8 5 7 , 1 1 1 . 1 2 1 2 . 5 9
1 5 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 6 , 6 0 1 , 8 9 6 . 1 6 1 1 . 7 0
1 6 0 0 0 7 3 3 振 华 科 技 1 5 , 3 1 5 , 2 5 6 . 6 4 1 0 . 8 0
1 7 3 0 0 3 4 6 南 大 光 电 1 5 , 2 5 0 , 1 0 1 . 2 0 1 0 . 7 5
1 8 3 0 0 0 5 1 三 五 互 联 1 5 , 1 4 8 , 6 0 9 . 2 1 1 0 . 6 8
1 9 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 1 4 , 8 7 0 , 6 5 4 . 4 0 1 0 . 4 8
2 0 0 0 2 4 4 3 金 洲 管 道 1 4 , 5 6 6 , 1 6 6 . 3 5 1 0 . 2 7
2 1 0 0 2 1 6 8 深 圳 惠 程 1 3 , 8 8 8 , 3 5 1 . 3 7 9 . 7 9
2 2 3 0 0 1 2 7 银 河 磁 体 1 3 , 4 5 2 , 3 6 5 . 3 6 9 . 4 8
2 3 3 0 0 0 9 6 易 联 众 1 2 , 8 9 7 , 0 9 7 . 6 2 9 . 0 9北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 7 页
2 4 6 0 0 2 0 6 有 研 新 材 1 2 , 4 4 1 , 6 2 1 . 3 5 8 . 7 7
2 5 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 1 2 , 3 8 1 , 7 3 5 . 7 9 8 . 7 3
2 6 6 0 0 9 8 6 科 达 股 份 1 1 , 7 9 5 , 0 9 9 . 9 9 8 . 3 1
2 7 6 0 1 5 1 9 大 智 慧 1 1 , 7 8 2 , 2 3 5 . 1 1 8 . 3 1
2 8 3 0 0 3 1 2 邦 讯 技 术 1 1 , 7 0 4 , 4 3 0 . 7 3 8 . 2 5
2 9 0 0 0 1 5 8 常 山 股 份 1 1 , 6 9 1 , 5 9 0 . 0 3 8 . 2 4
3 0 0 0 2 2 8 5 世 联 行 1 1 , 5 6 6 , 0 8 0 . 9 9 8 . 1 5
3 1 3 0 0 2 1 1 亿 通 科 技 1 1 , 0 8 6 , 7 0 5 . 3 7 7 . 8 1
3 2 3 0 0 2 9 5 三 六 五 网 1 1 , 0 7 6 , 7 8 9 . 0 0 7 . 8 1
3 3 6 0 0 7 1 5 文 投 控 股 1 0 , 8 2 5 , 7 9 3 . 0 5 7 . 6 3
3 4 3 0 0 0 7 6 G Q Y 视 讯 1 0 , 6 6 5 , 8 6 2 . 4 1 7 . 5 2
3 5 3 0 0 3 7 3 扬 杰 科 技 1 0 , 5 6 6 , 7 8 2 . 1 3 7 . 4 5
3 6 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 1 0 , 0 2 2 , 2 3 5 . 3 0 7 . 0 6
3 7 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 9 , 9 9 7 , 8 5 9 . 2 8 7 . 0 5
3 8 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 9 , 9 2 8 , 5 1 9 . 5 8 7 . 0 0
3 9 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 9 , 8 0 5 , 6 5 7 . 1 6 6 . 9 1
4 0 3 0 0 0 4 6 台 基 股 份 9 , 7 0 3 , 8 6 2 . 8 9 6 . 8 4
4 1 3 0 0 3 2 7 中 颖 电 子 9 , 6 5 9 , 9 7 9 . 6 2 6 . 8 1
4 2 0 0 2 4 3 1 棕 榈 股 份 9 , 6 5 7 , 1 6 5 . 4 8 6 . 8 1
4 3 3 0 0 0 9 7 智 云 股 份 9 , 4 8 9 , 6 6 3 . 9 5 6 . 6 9
4 4 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 9 , 4 7 0 , 4 0 6 . 6 5 6 . 6 8
4 5 6 0 0 2 8 9 亿 阳 信 通 9 , 3 4 8 , 5 1 6 . 0 0 6 . 5 9
4 6 6 0 0 3 6 0 华 微 电 子 9 , 3 1 0 , 7 7 8 . 4 0 6 . 5 6
4 7 0 0 2 5 7 4 明 牌 珠 宝 9 , 2 6 9 , 0 4 1 . 2 6 6 . 5 3
4 8 3 0 0 3 3 3 兆 日 科 技 9 , 2 0 9 , 9 8 9 . 2 1 6 . 4 9
4 9 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 8 , 9 8 9 , 8 6 7 . 8 9 6 . 3 4
5 0 0 0 0 7 7 9 三 毛 派 神 8 , 9 5 2 , 9 7 2 . 8 7 6 . 3 1
5 1 0 0 0 8 8 9 茂 业 通 信 8 , 6 6 3 , 4 9 8 . 5 6 6 . 1 1
5 2 0 0 2 3 9 5 双 象 股 份 8 , 6 2 6 , 0 1 9 . 3 0 6 . 0 8
5 3 6 0 0 2 5 7 大 湖 股 份 8 , 3 3 8 , 8 5 3 . 8 6 5 . 8 8
5 4 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 8 , 2 1 9 , 9 3 3 . 0 0 5 . 7 9
5 5 0 0 2 5 1 7 恺 英 网 络 7 , 9 8 8 , 0 0 5 . 1 1 5 . 6 3
5 6 0 0 2 2 2 9 鸿 博 股 份 7 , 9 4 1 , 2 0 5 . 4 9 5 . 6 0
5 7 0 0 2 0 9 3 国 脉 科 技 7 , 9 3 0 , 5 5 2 . 0 0 5 . 5 9
5 8 0 0 0 5 5 8 莱 茵 体 育 7 , 7 7 2 , 2 1 7 . 1 2 5 . 4 8
5 9 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 7 , 7 7 1 , 2 1 4 . 5 2 5 . 4 8北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 7 页
6 0 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 7 , 6 2 8 , 2 8 0 . 6 2 5 . 3 8
6 1 6 0 0 3 0 6 * S T 商 城 7 , 6 1 8 , 5 6 5 . 1 0 5 . 3 7
6 2 6 0 0 1 5 8 中 体 产 业 7 , 4 9 7 , 8 4 0 . 8 4 5 . 2 9
6 3 3 0 0 1 2 8 锦 富 新 材 7 , 4 9 7 , 2 2 5 . 4 2 5 . 2 8
6 4 3 0 0 4 1 0 正 业 科 技 7 , 4 1 0 , 5 8 1 . 0 0 5 . 2 2
6 5 0 0 2 2 0 9 达 意 隆 7 , 3 9 7 , 2 6 7 . 4 6 5 . 2 1
6 6 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 7 , 3 2 7 , 9 1 6 . 6 2 5 . 1 7
6 7 3 0 0 2 7 5 梅 安 森 7 , 1 5 8 , 2 4 9 . 4 8 5 . 0 5
6 8 0 0 0 7 1 2 锦 龙 股 份 7 , 1 1 6 , 1 5 0 . 8 8 5 . 0 2
6 9 0 0 0 9 7 1 高 升 控 股 7 , 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 9 9
7 0 3 0 0 1 9 8 纳 川 股 份 7 , 0 1 5 , 4 3 9 . 8 8 4 . 9 5
7 1 3 0 0 3 4 0 科 恒 股 份 6 , 8 9 3 , 4 3 7 . 7 8 4 . 8 6
7 2 6 0 0 6 0 2 云 赛 智 联 6 , 8 6 0 , 3 5 2 . 6 3 4 . 8 4
7 3 0 0 2 3 1 6 键 桥 通 讯 6 , 5 7 4 , 0 2 9 . 3 9 4 . 6 3
7 4 6 0 0 6 2 2 嘉 宝 集 团 6 , 4 5 7 , 5 2 6 . 6 5 4 . 5 5
7 5 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 6 , 4 3 2 , 9 5 8 . 0 0 4 . 5 3
7 6 0 0 0 6 7 9 大 连 友 谊 6 , 4 1 9 , 9 1 9 . 7 8 4 . 5 3
7 7 3 0 0 3 6 5 恒 华 科 技 6 , 3 5 1 , 6 8 0 . 3 2 4 . 4 8
7 8 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 6 , 2 6 1 , 8 7 0 . 0 0 4 . 4 1
7 9 0 0 2 1 4 8 北 纬 通 信 6 , 2 5 5 , 0 3 2 . 8 1 4 . 4 1
8 0 0 0 2 5 3 7 海 立 美 达 6 , 2 3 2 , 4 1 9 . 8 8 4 . 3 9
8 1 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 6 , 1 0 7 , 4 3 0 . 2 1 4 . 3 1
8 2 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 5 , 9 5 3 , 5 6 0 . 7 2 4 . 2 0
8 3 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 5 , 8 3 9 , 7 0 9 . 8 2 4 . 1 2
8 4 3 0 0 4 9 4 盛 天 网 络 5 , 7 6 4 , 3 6 1 . 0 0 4 . 0 6
8 5 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 5 , 7 0 2 , 3 0 1 . 6 9 4 . 0 2
8 6 3 0 0 3 5 2 北 信 源 5 , 6 8 5 , 4 9 4 . 0 3 4 . 0 1
8 7 0 0 2 3 4 8 高 乐 股 份 5 , 6 7 5 , 8 5 8 . 7 3 4 . 0 0
8 8 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 5 , 6 3 1 , 3 1 7 . 1 9 3 . 9 7
8 9 3 0 0 0 4 9 福 瑞 股 份 5 , 4 7 6 , 8 3 2 . 5 2 3 . 8 6
9 0 6 0 0 7 7 5 南 京 熊 猫 5 , 4 5 7 , 7 9 1 . 0 4 3 . 8 5
9 1 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 5 , 4 5 5 , 9 3 1 . 9 2 3 . 8 5
9 2 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 5 , 4 5 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 8 4
9 3 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 5 , 3 2 8 , 4 5 3 . 0 0 3 . 7 6
9 4 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 5 , 2 8 9 , 8 7 7 . 0 0 3 . 7 3
9 5 6 0 0 5 7 1 信 雅 达 5 , 1 5 0 , 2 9 3 . 0 0 3 . 6 3北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 7 页
9 6 3 0 0 1 3 0 新 国 都 5 , 1 4 3 , 9 1 2 . 0 0 3 . 6 3
9 7 3 0 0 2 4 2 明 家 联 合 5 , 1 4 1 , 8 7 9 . 4 4 3 . 6 2
9 8 6 0 0 7 4 8 上 实 发 展 5 , 1 2 3 , 1 0 7 . 7 6 3 . 6 1
9 9 0 0 2 6 0 0 江 粉 磁 材 5 , 0 6 9 , 3 0 9 . 4 4 3 . 5 7
1 0 0 6 0 0 3 3 0 天 通 股 份 4 , 9 8 2 , 5 7 2 . 7 5 3 . 5 1
1 0 1 6 0 3 0 0 0 人 民 网 4 , 9 5 5 , 9 7 1 . 0 0 3 . 4 9
1 0 2 0 0 2 3 3 5 科 华 恒 盛 4 , 9 1 7 , 2 9 5 . 7 0 3 . 4 7
1 0 3 3 0 0 1 8 3 东 软 载 波 4 , 8 9 8 , 5 4 7 . 4 3 3 . 4 5
1 0 4 0 0 2 5 3 3 金 杯 电 工 4 , 8 0 8 , 7 7 0 . 2 5 3 . 3 9
1 0 5 3 0 0 0 6 3 天 龙 集 团 4 , 7 7 7 , 5 9 6 . 8 3 3 . 3 7
1 0 6 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 4 , 7 0 4 , 1 6 9 . 0 0 3 . 3 2
1 0 7 0 0 2 0 4 5 国 光 电 器 4 , 6 6 2 , 2 5 4 . 8 1 3 . 2 9
1 0 8 6 0 0 1 1 3 浙 江 东 日 4 , 6 4 1 , 6 6 9 . 0 0 3 . 2 7
1 0 9 0 0 2 4 8 4 江 海 股 份 4 , 6 3 5 , 2 6 3 . 2 6 3 . 2 7
1 1 0 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 4 , 5 8 3 , 6 6 0 . 0 0 3 . 2 3
1 1 1 0 0 2 3 6 2 汉 王 科 技 4 , 5 3 1 , 8 7 2 . 9 5 3 . 1 9
1 1 2 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 4 , 5 1 2 , 0 8 5 . 0 0 3 . 1 8
1 1 3 3 0 0 1 5 0 世 纪 瑞 尔 4 , 4 3 0 , 6 8 3 . 0 4 3 . 1 2
1 1 4 6 0 0 2 0 3 福 日 电 子 4 , 4 2 7 , 7 8 1 . 1 4 3 . 1 2
1 1 5 0 0 2 3 6 4 中 恒 电 气 4 , 4 1 6 , 4 4 5 . 3 0 3 . 1 1
1 1 6 3 0 0 0 1 8 中 元 股 份 4 , 4 1 3 , 5 7 6 . 3 6 3 . 1 1
1 1 7 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 4 , 3 9 5 , 7 1 9 . 7 5 3 . 1 0
1 1 8 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 4 , 3 8 4 , 9 8 2 . 5 5 3 . 0 9
1 1 9 6 0 0 5 5 2 凯 盛 科 技 4 , 3 3 7 , 8 5 5 . 6 0 3 . 0 6
1 2 0 3 0 0 1 1 4 中 航 电 测 4 , 3 0 2 , 9 4 8 . 2 5 3 . 0 3
1 2 1 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 4 , 2 2 1 , 0 4 4 . 0 0 2 . 9 8
1 2 2 0 0 2 7 7 7 久 远 银 海 4 , 2 1 1 , 7 7 8 . 5 0 2 . 9 7
1 2 3 3 0 0 2 1 3 佳 讯 飞 鸿 4 , 1 8 7 , 1 3 6 . 2 3 2 . 9 5
1 2 4 0 0 0 6 8 1 视 觉 中 国 4 , 1 6 5 , 8 8 5 . 0 5 2 . 9 4
1 2 5 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 4 , 1 5 4 , 1 4 3 . 2 1 2 . 9 3
1 2 6 3 0 0 1 6 2 雷 曼 股 份 4 , 1 3 9 , 6 3 2 . 0 0 2 . 9 2
1 2 7 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 4 , 1 3 6 , 2 1 9 . 7 5 2 . 9 2
1 2 8 0 0 2 5 5 1 尚 荣 医 疗 4 , 1 2 6 , 8 9 0 . 0 0 2 . 9 1
1 2 9 0 0 2 5 0 2 骅 威 文 化 4 , 0 9 5 , 9 8 1 . 3 0 2 . 8 9
1 3 0 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 4 , 0 9 1 , 8 3 7 . 0 0 2 . 8 8
1 3 1 6 0 3 0 1 2 创 力 集 团 4 , 0 6 3 , 4 2 7 . 4 0 2 . 8 6北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 7 页
1 3 2 3 0 0 2 6 4 佳 创 视 讯 4 , 0 1 0 , 7 4 7 . 8 0 2 . 8 3
1 3 3 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 3 , 9 7 3 , 5 6 6 . 5 9 2 . 8 0
1 3 4 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 3 , 9 6 4 , 4 4 1 . 0 1 2 . 7 9
1 3 5 3 0 0 3 3 1 苏 大 维 格 3 , 9 4 7 , 6 9 2 . 0 0 2 . 7 8
1 3 6 6 0 3 8 0 6 福 斯 特 3 , 9 2 7 , 6 9 7 . 0 0 2 . 7 7
1 3 7 3 0 0 2 2 4 正 海 磁 材 3 , 9 1 5 , 5 5 4 . 1 0 2 . 7 6
1 3 8 3 0 0 1 0 2 乾 照 光 电 3 , 9 1 4 , 2 7 5 . 6 4 2 . 7 6
1 3 9 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 3 , 9 0 6 , 3 5 7 . 8 0 2 . 7 5
1 4 0 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 3 , 8 4 1 , 4 7 0 . 5 0 2 . 7 1
1 4 1 0 0 2 3 1 9 乐 通 股 份 3 , 7 6 4 , 7 9 6 . 2 5 2 . 6 5
1 4 2 0 0 0 8 3 5 长 城 动 漫 3 , 7 4 3 , 5 6 8 . 5 5 2 . 6 4
1 4 3 6 0 3 5 9 8 引 力 传 媒 3 , 7 4 3 , 5 5 6 . 4 0 2 . 6 4
1 4 4 3 0 0 4 6 7 迅 游 科 技 3 , 6 7 6 , 0 1 3 . 0 0 2 . 5 9
1 4 5 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 3 , 6 4 3 , 9 9 4 . 0 0 2 . 5 7
1 4 6 0 0 2 4 2 1 达 实 智 能 3 , 6 1 9 , 2 2 6 . 0 0 2 . 5 5
1 4 7 6 0 0 3 3 2 白 云 山 3 , 6 0 9 , 0 4 6 . 8 7 2 . 5 4
1 4 8 0 0 0 9 0 9 数 源 科 技 3 , 6 0 3 , 9 4 7 . 7 0 2 . 5 4
1 4 9 6 0 3 8 8 3 老 百 姓 3 , 6 0 2 , 6 6 3 . 6 5 2 . 5 4
1 5 0 3 0 0 3 3 6 新 文 化 3 , 5 7 5 , 8 7 8 . 6 1 2 . 5 2
1 5 1 3 0 0 4 5 9 浙 江 金 科 3 , 5 4 9 , 0 7 1 . 0 0 2 . 5 0
1 5 2 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 3 , 5 3 0 , 3 3 5 . 6 9 2 . 4 9
1 5 3 6 0 0 3 5 8 国 旅 联 合 3 , 4 9 8 , 1 7 0 . 5 0 2 . 4 7
1 5 4 0 0 2 6 0 5 姚 记 扑 克 3 , 4 3 8 , 9 9 3 . 3 0 2 . 4 2
1 5 5 6 0 0 4 5 5 博 通 股 份 3 , 4 3 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 2
1 5 6 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 3 , 4 2 3 , 6 3 8 . 3 6 2 . 4 1
1 5 7 3 0 0 3 8 0 安 硕 信 息 3 , 4 0 3 , 1 5 5 . 0 0 2 . 4 0
1 5 8 3 0 0 1 7 5 朗 源 股 份 3 , 3 7 9 , 6 9 7 . 6 0 2 . 3 8
1 5 9 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 , 3 5 0 , 1 5 4 . 7 3 2 . 3 6
1 6 0 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 3 , 3 4 1 , 7 0 6 . 0 7 2 . 3 6
1 6 1 6 0 0 5 2 0 * S T 中 发 3 , 3 1 0 , 7 2 1 . 8 6 2 . 3 3
1 6 2 0 0 2 3 3 9 积 成 电 子 3 , 2 8 9 , 0 5 7 . 6 4 2 . 3 2
1 6 3 6 0 0 4 6 0 士 兰 微 3 , 2 5 4 , 4 3 3 . 4 4 2 . 2 9
1 6 4 0 0 2 2 3 2 启 明 信 息 3 , 1 8 9 , 2 4 7 . 0 0 2 . 2 5
1 6 5 0 0 2 0 7 2 凯 瑞 德 3 , 1 6 4 , 6 1 8 . 0 0 2 . 2 3
1 6 6 3 0 0 0 2 5 华 星 创 业 3 , 1 5 2 , 7 0 2 . 0 0 2 . 2 2
1 6 7 6 0 0 1 0 5 永 鼎 股 份 3 , 1 1 9 , 5 2 3 . 9 4 2 . 2 0北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 7 页
1 6 8 3 0 0 2 1 2 易 华 录 3 , 0 3 5 , 8 6 6 . 0 0 2 . 1 4
1 6 9 0 0 0 9 6 9 安 泰 科 技 3 , 0 2 9 , 0 3 7 . 3 9 2 . 1 4
1 7 0 0 0 2 3 2 2 理 工 环 科 3 , 0 0 9 , 9 1 7 . 6 0 2 . 1 2
1 7 1 0 0 0 7 0 0 模 塑 科 技 2 , 9 8 7 , 4 7 0 . 4 0 2 . 1 1
1 7 2 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 2 , 9 7 1 , 4 3 5 . 0 0 2 . 0 9
1 7 3 0 0 2 4 4 1 众 业 达 2 , 9 2 2 , 1 0 8 . 0 0 2 . 0 6
1 7 4 0 0 2 6 4 9 博 彦 科 技 2 , 9 1 8 , 7 6 8 . 0 0 2 . 0 6
1 7 5 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 2 , 9 0 8 , 9 4 1 . 2 2 2 . 0 5
1 7 6 3 0 0 3 7 9 东 方 通 2 , 8 9 7 , 4 2 2 . 6 3 2 . 0 4
1 7 7 0 0 0 6 6 7 美 好 集 团 2 , 8 8 9 , 2 6 2 . 0 0 2 . 0 4
1 7 8 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 2 , 8 7 5 , 7 0 0 . 0 0 2 . 0 3
1 7 9 3 0 0 0 9 3 金 刚 玻 璃 2 , 8 7 1 , 3 5 2 . 1 0 2 . 0 2
1 8 0 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 2 , 8 6 7 , 2 1 2 . 0 0 2 . 0 2
1 8 1 0 0 2 0 5 7 中 钢 天 源 2 , 8 5 6 , 3 5 8 . 0 0 2 . 0 1
1 8 2 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 2 , 8 4 9 , 0 8 3 . 5 0 2 . 0 1
注 : 上 述 买 入 金 额 为 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) , 不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 3 8 , 0 0 3 , 7 0 1 . 0 7 2 6 . 7 9
2 0 0 2 4 6 4 金 利 科 技 3 0 , 5 1 6 , 1 0 2 . 8 6 2 1 . 5 1
3 0 0 2 6 2 4 完 美 环 球 2 3 , 4 1 6 , 6 8 5 . 6 5 1 6 . 5 1
4 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 2 3 , 2 0 3 , 8 8 9 . 7 1 1 6 . 3 6
5 0 0 0 8 2 9 天 音 控 股 2 3 , 0 4 5 , 4 6 9 . 1 6 1 6 . 2 4
6 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 2 1 , 8 5 3 , 8 5 4 . 0 3 1 5 . 4 0
7 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 2 1 , 4 9 6 , 6 1 4 . 3 4 1 5 . 1 5
8 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 2 1 , 2 5 9 , 9 6 8 . 7 6 1 4 . 9 9
9 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 1 9 , 3 5 7 , 2 5 2 . 7 7 1 3 . 6 4
1 0 0 0 2 5 8 7 奥 拓 电 子 1 8 , 5 4 5 , 8 3 8 . 9 8 1 3 . 0 7
1 1 0 0 0 8 1 0 创 维 数 字 1 8 , 1 4 8 , 8 9 9 . 0 2 1 2 . 7 9
1 2 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 1 7 , 8 0 4 , 5 7 5 . 1 4 1 2 . 5 5
1 3 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 1 7 , 6 9 6 , 6 2 4 . 7 0 1 2 . 4 7
1 4 0 0 2 7 2 7 一 心 堂 1 6 , 9 9 1 , 8 2 8 . 2 0 1 1 . 9 8
1 5 0 0 2 2 8 5 世 联 行 1 6 , 9 7 3 , 6 1 0 . 2 4 1 1 . 9 6
1 6 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 1 6 , 8 1 1 , 1 9 1 . 2 2 1 1 . 8 5北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 7 页
1 7 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 6 , 6 0 3 , 7 4 0 . 7 2 1 1 . 7 0
1 8 0 0 0 7 3 3 振 华 科 技 1 5 , 6 5 7 , 4 1 7 . 2 0 1 1 . 0 4
1 9 3 0 0 3 4 6 南 大 光 电 1 5 , 4 4 9 , 6 4 6 . 4 2 1 0 . 8 9
2 0 3 0 0 0 5 1 三 五 互 联 1 5 , 3 1 8 , 2 8 5 . 0 8 1 0 . 8 0
2 1 0 0 2 4 4 3 金 洲 管 道 1 4 , 6 6 2 , 5 4 9 . 6 0 1 0 . 3 4
2 2 0 0 2 1 6 8 深 圳 惠 程 1 4 , 3 4 4 , 4 9 8 . 7 8 1 0 . 1 1
2 3 3 0 0 0 9 6 易 联 众 1 4 , 2 6 5 , 5 0 6 . 4 2 1 0 . 0 6
2 4 3 0 0 1 2 7 银 河 磁 体 1 4 , 2 4 9 , 8 4 8 . 7 1 1 0 . 0 4
2 5 6 0 0 2 0 6 有 研 新 材 1 2 , 6 6 7 , 9 4 9 . 8 5 8 . 9 3
2 6 3 0 0 3 1 2 邦 讯 技 术 1 2 , 0 7 7 , 3 3 9 . 3 3 8 . 5 1
2 7 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 1 2 , 0 3 9 , 9 4 1 . 9 5 8 . 4 9
2 8 6 0 1 5 1 9 大 智 慧 1 1 , 8 7 6 , 1 9 8 . 5 8 8 . 3 7
2 9 0 0 0 1 5 8 常 山 股 份 1 1 , 8 2 8 , 5 6 7 . 6 2 8 . 3 4
3 0 6 0 0 9 8 6 科 达 股 份 1 1 , 7 8 6 , 9 2 6 . 8 2 8 . 3 1
3 1 3 0 0 2 9 5 三 六 五 网 1 1 , 7 7 1 , 9 3 3 . 8 4 8 . 3 0
3 2 3 0 0 2 1 1 亿 通 科 技 1 1 , 1 2 0 , 0 1 6 . 1 3 7 . 8 4
3 3 3 0 0 3 7 3 扬 杰 科 技 1 1 , 0 9 7 , 8 2 8 . 0 4 7 . 8 2
3 4 6 0 0 7 1 5 文 投 控 股 1 0 , 8 0 1 , 0 5 6 . 6 1 7 . 6 1
3 5 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 1 0 , 5 7 2 , 2 7 7 . 0 9 7 . 4 5
3 6 3 0 0 0 7 6 G Q Y 视 讯 1 0 , 3 5 9 , 6 6 3 . 8 0 7 . 3 0
3 7 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 0 , 2 3 3 , 5 7 6 . 5 4 7 . 2 1
3 8 0 0 2 4 3 1 棕 榈 股 份 9 , 9 6 2 , 9 1 6 . 3 5 7 . 0 2
3 9 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 9 , 9 0 5 , 6 1 5 . 0 0 6 . 9 8
4 0 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 9 , 8 0 0 , 0 0 5 . 0 9 6 . 9 1
4 1 6 0 0 2 8 9 亿 阳 信 通 9 , 6 1 9 , 6 0 4 . 9 6 6 . 7 8
4 2 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 9 , 4 9 0 , 6 0 6 . 7 2 6 . 6 9
4 3 3 0 0 0 4 6 台 基 股 份 9 , 4 8 0 , 1 7 3 . 8 8 6 . 6 8
4 4 6 0 0 3 6 0 华 微 电 子 9 , 4 7 7 , 5 8 7 . 7 6 6 . 6 8
4 5 0 0 0 7 7 9 三 毛 派 神 9 , 3 0 1 , 8 9 4 . 5 0 6 . 5 6
4 6 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 9 , 2 4 5 , 4 4 3 . 6 6 6 . 5 2
4 7 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 9 , 1 6 9 , 0 7 2 . 0 0 6 . 4 6
4 8 0 0 2 5 7 4 明 牌 珠 宝 9 , 1 3 3 , 7 5 6 . 5 7 6 . 4 4
4 9 0 0 2 3 9 5 双 象 股 份 8 , 9 2 5 , 9 1 0 . 1 8 6 . 2 9
5 0 3 0 0 3 3 3 兆 日 科 技 8 , 8 4 0 , 1 8 4 . 6 8 6 . 2 3
5 1 0 0 2 2 2 9 鸿 博 股 份 8 , 2 7 5 , 2 6 3 . 6 9 5 . 8 3
5 2 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 8 , 1 2 8 , 0 9 4 . 9 5 5 . 7 3
5 3 6 0 0 2 5 7 大 湖 股 份 8 , 1 0 6 , 5 2 6 . 1 0 5 . 7 1
5 4 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 8 , 0 7 8 , 8 1 9 . 8 7 5 . 6 9北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 7 页
5 5 0 0 2 5 1 7 恺 英 网 络 8 , 0 7 2 , 2 9 0 . 0 0 5 . 6 9
5 6 0 0 0 8 8 9 茂 业 通 信 8 , 0 1 7 , 6 7 4 . 8 3 5 . 6 5
5 7 3 0 0 1 2 8 锦 富 新 材 7 , 9 3 8 , 1 7 4 . 5 5 5 . 6 0
5 8 3 0 0 0 9 7 智 云 股 份 7 , 9 0 7 , 3 5 9 . 8 0 5 . 5 7
5 9 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 7 , 9 0 3 , 9 7 4 . 0 3 5 . 5 7
6 0 0 0 2 0 9 3 国 脉 科 技 7 , 8 2 8 , 9 8 2 . 6 3 5 . 5 2
6 1 0 0 0 5 5 8 莱 茵 体 育 7 , 8 0 5 , 6 7 2 . 3 8 5 . 5 0
6 2 0 0 2 3 1 6 键 桥 通 讯 7 , 6 1 5 , 4 8 7 . 4 5 5 . 3 7
6 3 3 0 0 3 2 7 中 颖 电 子 7 , 5 5 7 , 8 2 0 . 0 0 5 . 3 3
6 4 0 0 2 3 7 3 千 方 科 技 7 , 5 1 9 , 2 3 1 . 6 5 5 . 3 0
6 5 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 7 , 4 7 5 , 5 5 2 . 4 9 5 . 2 7
6 6 3 0 0 4 1 0 正 业 科 技 7 , 4 0 8 , 1 9 1 . 5 8 5 . 2 2
6 7 0 0 0 9 7 1 高 升 控 股 7 , 3 5 9 , 3 6 2 . 1 8 5 . 1 9
6 8 0 0 2 2 0 9 达 意 隆 7 , 3 2 9 , 1 6 3 . 0 0 5 . 1 7
6 9 3 0 0 3 4 0 科 恒 股 份 7 , 1 8 1 , 5 9 9 . 1 2 5 . 0 6
7 0 6 0 0 1 5 8 中 体 产 业 7 , 1 5 6 , 5 2 8 . 6 4 5 . 0 4
7 1 3 0 0 1 9 8 纳 川 股 份 7 , 0 5 8 , 7 6 0 . 0 0 4 . 9 8
7 2 3 0 0 2 7 5 梅 安 森 7 , 0 4 5 , 9 0 7 . 4 0 4 . 9 7
7 3 6 0 0 6 0 2 云 赛 智 联 6 , 9 6 2 , 7 4 4 . 7 9 4 . 9 1
7 4 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 6 , 6 7 2 , 7 5 2 . 5 0 4 . 7 0
7 5 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 6 , 5 7 3 , 2 1 3 . 1 3 4 . 6 3
7 6 3 0 0 3 6 5 恒 华 科 技 6 , 5 6 5 , 1 3 5 . 9 3 4 . 6 3
7 7 6 0 0 6 2 2 嘉 宝 集 团 6 , 5 6 0 , 4 4 9 . 8 4 4 . 6 2
7 8 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 6 , 5 0 8 , 0 9 5 . 2 6 4 . 5 9
7 9 0 0 2 1 4 8 北 纬 通 信 6 , 4 3 1 , 6 0 4 . 9 0 4 . 5 3
8 0 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 6 , 4 0 8 , 0 3 6 . 6 4 4 . 5 2
8 1 0 0 0 6 7 9 大 连 友 谊 6 , 3 4 9 , 9 3 8 . 0 0 4 . 4 8
8 2 0 0 2 3 4 8 高 乐 股 份 6 , 1 6 2 , 8 7 7 . 3 6 4 . 3 4
8 3 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 6 , 1 5 7 , 5 8 3 . 0 6 4 . 3 4
8 4 6 0 0 3 0 6 * S T 商 城 6 , 0 9 3 , 4 5 9 . 8 8 4 . 3 0
8 5 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 5 , 9 0 5 , 9 1 7 . 0 0 4 . 1 6
8 6 6 0 0 8 8 1 亚 泰 集 团 5 , 8 5 7 , 0 3 6 . 2 6 4 . 1 3
8 7 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 5 , 7 6 4 , 3 2 0 . 7 0 4 . 0 6
8 8 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 5 , 7 1 8 , 8 8 6 . 2 1 4 . 0 3
8 9 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 5 , 6 3 7 , 5 9 0 . 9 6 3 . 9 7
9 0 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 5 , 5 5 8 , 5 8 5 . 5 0 3 . 9 2
9 1 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 5 , 4 8 2 , 5 1 0 . 0 0 3 . 8 6
9 2 3 0 0 0 4 9 福 瑞 股 份 5 , 4 0 6 , 6 7 7 . 0 8 3 . 8 1北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 7 页
9 3 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 5 , 3 7 3 , 6 6 4 . 1 0 3 . 7 9
9 4 3 0 0 1 5 5 安 居 宝 5 , 3 6 3 , 1 9 0 . 4 2 3 . 7 8
9 5 3 0 0 1 8 3 东 软 载 波 5 , 3 5 4 , 6 2 0 . 2 1 3 . 7 7
9 6 0 0 2 5 3 7 海 立 美 达 5 , 3 1 9 , 6 3 0 . 0 0 3 . 7 5
9 7 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 5 , 2 6 7 , 7 4 6 . 0 0 3 . 7 1
9 8 0 0 2 6 0 0 江 粉 磁 材 5 , 2 6 4 , 6 3 6 . 3 8 3 . 7 1
9 9 3 0 0 1 3 0 新 国 都 5 , 2 5 5 , 3 3 0 . 3 2 3 . 7 0
1 0 0 6 0 0 7 7 5 南 京 熊 猫 5 , 2 4 4 , 9 1 8 . 0 0 3 . 7 0
1 0 1 3 0 0 2 1 2 易 华 录 5 , 2 3 7 , 5 4 0 . 3 6 3 . 6 9
1 0 2 6 0 0 0 3 7 歌 华 有 线 5 , 2 1 6 , 4 5 6 . 2 5 3 . 6 8
1 0 3 6 0 3 0 0 0 人 民 网 5 , 1 5 5 , 6 7 1 . 9 1 3 . 6 3
1 0 4 3 0 0 2 4 2 明 家 联 合 5 , 1 2 4 , 7 9 8 . 7 0 3 . 6 1
1 0 5 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 5 , 1 0 8 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 0
1 0 6 6 0 0 5 7 1 信 雅 达 5 , 1 0 1 , 0 5 2 . 4 6 3 . 6 0
1 0 7 3 0 0 4 9 4 盛 天 网 络 5 , 0 2 6 , 5 5 0 . 1 0 3 . 5 4
1 0 8 6 0 0 7 4 8 上 实 发 展 4 , 9 6 4 , 8 5 8 . 6 9 3 . 5 0
1 0 9 0 0 2 3 3 5 科 华 恒 盛 4 , 9 2 5 , 6 1 4 . 0 2 3 . 4 7
1 1 0 0 0 2 6 5 5 共 达 电 声 4 , 8 6 4 , 5 5 2 . 0 0 3 . 4 3
1 1 1 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 4 , 7 3 8 , 7 7 6 . 6 3 3 . 3 4
1 1 2 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 4 , 7 1 2 , 7 7 9 . 0 0 3 . 3 2
1 1 3 3 0 0 0 6 3 天 龙 集 团 4 , 7 0 1 , 8 9 1 . 1 2 3 . 3 1
1 1 4 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 4 , 6 9 5 , 0 5 6 . 9 9 3 . 3 1
1 1 5 0 0 2 0 4 5 国 光 电 器 4 , 6 6 6 , 4 1 7 . 4 0 3 . 2 9
1 1 6 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 4 , 6 1 4 , 4 3 0 . 0 0 3 . 2 5
1 1 7 0 0 2 4 8 4 江 海 股 份 4 , 5 7 6 , 3 8 8 . 2 0 3 . 2 3
1 1 8 0 0 2 5 3 3 金 杯 电 工 4 , 5 6 8 , 3 4 6 . 0 0 3 . 2 2
1 1 9 0 0 2 3 6 2 汉 王 科 技 4 , 5 5 2 , 1 3 2 . 2 0 3 . 2 1
1 2 0 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 4 , 5 4 7 , 7 0 8 . 0 0 3 . 2 1
1 2 1 6 0 0 1 1 3 浙 江 东 日 4 , 5 1 9 , 3 8 7 . 0 0 3 . 1 9
1 2 2 0 0 0 7 1 2 锦 龙 股 份 4 , 4 9 1 , 0 5 1 . 7 8 3 . 1 7
1 2 3 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 4 , 4 8 9 , 2 0 2 . 8 5 3 . 1 6
1 2 4 6 0 0 2 0 3 福 日 电 子 4 , 4 4 5 , 8 7 7 . 9 8 3 . 1 3
1 2 5 0 0 2 3 6 4 中 恒 电 气 4 , 4 4 2 , 4 9 2 . 0 0 3 . 1 3
1 2 6 6 0 0 5 5 2 凯 盛 科 技 4 , 4 2 3 , 9 5 7 . 6 2 3 . 1 2
1 2 7 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 4 , 3 9 0 , 6 9 8 . 0 0 3 . 0 9
1 2 8 3 0 0 0 1 8 中 元 股 份 4 , 3 4 0 , 2 4 7 . 3 2 3 . 0 6
1 2 9 3 0 0 1 5 0 世 纪 瑞 尔 4 , 3 1 5 , 4 8 5 . 0 0 3 . 0 4
1 3 0 0 0 2 5 0 2 骅 威 文 化 4 , 2 6 4 , 9 2 5 . 5 4 3 . 0 1北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 7 页
1 3 1 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 4 , 2 3 8 , 2 6 2 . 0 0 2 . 9 9
1 3 2 3 0 0 1 1 4 中 航 电 测 4 , 2 1 7 , 3 1 4 . 5 0 2 . 9 7
1 3 3 0 0 0 6 8 1 视 觉 中 国 4 , 1 9 5 , 7 3 5 . 0 0 2 . 9 6
1 3 4 0 0 2 5 5 1 尚 荣 医 疗 4 , 1 4 8 , 1 8 7 . 4 4 2 . 9 2
1 3 5 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 4 , 1 1 6 , 4 4 2 . 9 0 2 . 9 0
1 3 6 6 0 3 0 1 2 创 力 集 团 4 , 1 1 5 , 2 8 8 . 0 0 2 . 9 0
1 3 7 3 0 0 2 6 4 佳 创 视 讯 4 , 1 1 3 , 0 1 4 . 2 4 2 . 9 0
1 3 8 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 4 , 1 0 6 , 2 5 9 . 0 0 2 . 8 9
1 3 9 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 4 , 0 7 4 , 3 3 8 . 2 0 2 . 8 7
1 4 0 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 4 , 0 6 6 , 8 1 6 . 0 0 2 . 8 7
1 4 1 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 4 , 0 2 6 , 8 1 8 . 0 0 2 . 8 4
1 4 2 3 0 0 2 2 4 正 海 磁 材 3 , 9 9 2 , 9 8 3 . 0 7 2 . 8 1
1 4 3 3 0 0 0 4 5 华 力 创 通 3 , 9 8 9 , 2 6 1 . 0 0 2 . 8 1
1 4 4 3 0 0 1 0 2 乾 照 光 电 3 , 9 7 2 , 7 0 0 . 1 3 2 . 8 0
1 4 5 3 0 0 1 6 2 雷 曼 股 份 3 , 9 2 9 , 9 8 1 . 0 0 2 . 7 7
1 4 6 3 0 0 2 1 3 佳 讯 飞 鸿 3 , 9 1 0 , 8 5 8 . 6 3 2 . 7 6
1 4 7 0 0 2 3 1 9 乐 通 股 份 3 , 8 7 7 , 8 4 8 . 0 0 2 . 7 3
1 4 8 0 0 2 7 7 7 久 远 银 海 3 , 8 3 7 , 4 7 2 . 5 2 2 . 7 0
1 4 9 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 3 , 7 4 3 , 8 1 4 . 2 0 2 . 6 4
1 5 0 0 0 2 4 2 1 达 实 智 能 3 , 7 4 2 , 1 3 5 . 0 0 2 . 6 4
1 5 1 6 0 0 3 3 2 白 云 山 3 , 7 1 9 , 2 4 4 . 8 9 2 . 6 2
1 5 2 0 0 0 8 3 5 长 城 动 漫 3 , 6 9 9 , 3 1 3 . 5 0 2 . 6 1
1 5 3 6 0 3 5 9 8 引 力 传 媒 3 , 6 9 4 , 2 3 1 . 7 5 2 . 6 0
1 5 4 3 0 0 4 5 9 浙 江 金 科 3 , 6 8 2 , 8 2 4 . 2 8 2 . 6 0
1 5 5 3 0 0 3 3 1 苏 大 维 格 3 , 6 8 0 , 2 9 7 . 0 0 2 . 5 9
1 5 6 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 3 , 6 4 4 , 5 3 5 . 0 0 2 . 5 7
1 5 7 6 0 0 3 5 8 国 旅 联 合 3 , 6 2 7 , 0 9 5 . 8 8 2 . 5 6
1 5 8 0 0 2 6 0 5 姚 记 扑 克 3 , 5 6 2 , 0 4 4 . 0 0 2 . 5 1
1 5 9 0 0 0 9 0 9 数 源 科 技 3 , 5 5 4 , 7 2 4 . 0 4 2 . 5 1
1 6 0 6 0 3 8 8 3 老 百 姓 3 , 5 4 1 , 4 0 8 . 2 0 2 . 5 0
1 6 1 3 0 0 3 3 6 新 文 化 3 , 5 2 4 , 8 2 0 . 0 0 2 . 4 8
1 6 2 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 3 , 5 2 0 , 1 7 3 . 1 2 2 . 4 8
1 6 3 3 0 0 3 5 2 北 信 源 3 , 5 0 7 , 6 5 5 . 2 0 2 . 4 7
1 6 4 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 3 , 4 5 7 , 2 4 1 . 0 0 2 . 4 4
1 6 5 6 0 0 4 6 0 士 兰 微 3 , 4 0 5 , 3 2 0 . 5 2 2 . 4 0
1 6 6 6 0 0 5 2 0 * S T 中 发 3 , 4 0 2 , 8 5 5 . 9 2 2 . 4 0
1 6 7 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 3 , 3 9 6 , 2 2 6 . 2 7 2 . 3 9
1 6 8 0 0 2 2 3 2 启 明 信 息 3 , 3 5 7 , 4 3 0 . 0 1 2 . 3 7北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 7 页
1 6 9 3 0 0 1 7 5 朗 源 股 份 3 , 3 4 2 , 9 0 9 . 0 0 2 . 3 6
1 7 0 3 0 0 3 8 0 安 硕 信 息 3 , 3 3 2 , 3 1 2 . 0 0 2 . 3 5
1 7 1 6 0 0 1 0 5 永 鼎 股 份 3 , 2 9 9 , 7 0 9 . 0 0 2 . 3 3
1 7 2 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 , 2 6 1 , 2 2 5 . 0 0 2 . 3 0
1 7 3 0 0 2 3 3 9 积 成 电 子 3 , 1 8 7 , 7 3 0 . 0 0 2 . 2 5
1 7 4 0 0 2 0 7 2 凯 瑞 德 3 , 1 5 3 , 0 3 0 . 0 0 2 . 2 2
1 7 5 6 0 0 4 5 5 博 通 股 份 3 , 1 2 9 , 5 5 0 . 2 5 2 . 2 1
1 7 6 3 0 0 0 2 0 银 江 股 份 3 , 1 2 1 , 2 2 7 . 7 6 2 . 2 0
1 7 7 3 0 0 4 6 7 迅 游 科 技 3 , 1 1 0 , 0 9 4 . 2 3 2 . 1 9
1 7 8 0 0 0 9 6 9 安 泰 科 技 3 , 0 8 6 , 5 1 5 . 7 6 2 . 1 8
1 7 9 3 0 0 0 2 5 华 星 创 业 3 , 0 8 2 , 4 2 6 . 3 0 2 . 1 7
1 8 0 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 3 , 0 7 8 , 2 4 4 . 0 0 2 . 1 7
1 8 1 0 0 2 6 4 9 博 彦 科 技 3 , 0 6 9 , 4 2 1 . 0 7 2 . 1 6
1 8 2 3 0 0 3 7 9 东 方 通 3 , 0 1 3 , 6 8 1 . 1 5 2 . 1 2
1 8 3 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 3 , 0 1 3 , 3 9 2 . 0 0 2 . 1 2
1 8 4 0 0 0 6 7 3 当 代 东 方 3 , 0 0 8 , 7 1 2 . 0 0 2 . 1 2
1 8 5 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 2 , 9 8 8 , 9 7 3 . 7 0 2 . 1 1
1 8 6 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 2 , 9 5 5 , 8 6 3 . 0 0 2 . 0 8
1 8 7 0 0 0 7 0 0 模 塑 科 技 2 , 9 5 5 , 6 3 5 . 2 8 2 . 0 8
1 8 8 6 0 0 3 3 0 天 通 股 份 2 , 9 4 6 , 1 9 5 . 8 8 2 . 0 8
1 8 9 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 2 , 9 2 4 , 1 7 2 . 0 0 2 . 0 6
1 9 0 6 0 3 8 0 6 福 斯 特 2 , 9 2 2 , 2 6 9 . 6 5 2 . 0 6
1 9 1 0 0 2 3 2 2 理 工 环 科 2 , 9 1 0 , 6 9 0 . 2 8 2 . 0 5
1 9 2 0 0 2 0 5 7 中 钢 天 源 2 , 8 9 3 , 4 9 4 . 2 0 2 . 0 4
1 9 3 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 2 , 8 9 3 , 4 8 7 . 4 8 2 . 0 4
1 9 4 0 0 0 6 6 7 美 好 集 团 2 , 8 7 6 , 6 0 0 . 0 0 2 . 0 3
1 9 5 3 0 0 0 9 3 金 刚 玻 璃 2 , 8 3 9 , 0 5 0 . 0 0 2 . 0 0
注 : 上 述 卖 出 金 额 为 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) , 不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 , 6 6 2 , 7 3 7 , 8 1 7 . 5 3
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 , 7 0 4 , 1 0 0 , 3 3 4 . 2 4
注 : 上 述 买 入 股 票 成 本 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 总 额 均 为 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) ,
不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 7 页
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 列 示 的 贵 金 属 投 资 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 列 示 的 权 证 投 资 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 投 资 的 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 投 资 的 股 指 期 货 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 : 本 基 金 投 资 范 围 未 包 括 国 债 期 货 , 无 相 关 投 资 政 策 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : ( 1 ) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
( 2 ) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 : 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 投 资 , 无 相 关 投 资 评 价 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期 未 出现 被监 管部门 立案 调查, 或在
报告 编制 日前一 年内 受到公 开 谴责 、处 罚的情 形
7 . 1 2 . 2 本 基 金投 资的前 十名 股票 未超出 基金 合同规 定的 备选股 票库
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 7 页
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 4 5 , 7 1 2 . 6 4
2 应 收 证 券 清 算 款 1 5 , 7 2 9 , 4 6 4 . 6 3
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 1 7 1 . 7 5
5 应 收 申 购 款 2 9 4 , 3 2 0 . 9 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 6 , 3 7 3 , 6 6 9 . 9 2
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 2 8 9 * S T 宇 顺 2 , 8 8 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 5 2 筹 划 重 大 事 项
2 6 0 0 3 3 0 天 通 股 份 2 , 3 8 6 , 5 0 0 . 0 0 4 . 5 6 筹 划 重 大 事 项
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
注 : 由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因 , 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
1 , 4 7 8 4 2 , 4 8 6 . 5 6 1 4 , 6 5 3 , 7 6 2 . 3 8 2 3 . 3 4 % 4 8 , 1 4 1 , 3 7 1 . 1 4 7 6 . 6 6 %北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
1 , 5 4 8 , 0 0 3 . 8 4 2 . 4 7 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
> 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
8 . 4 发起 式 基 金发起 资金 持有份 额情况
项 目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例 ( % )
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例 ( % )
发 起 份 额 承
诺 持 有 期 限
基 金 管 理 人 固 有 资
金
1 4 , 6 5 3 , 7 6 2 . 3 8 2 3 . 3 4 9 , 9 9 9 , 2 0 0 . 0 0 1 5 . 9 2 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管
理 人 员
1 , 2 9 3 , 5 5 2 . 1 9 2 . 0 6 1 , 2 9 3 , 5 5 2 . 1 9 2 . 0 6 3 年
基 金 经 理 等 人 员 2 5 4 , 4 5 1 . 6 5 0 . 4 1 2 5 4 , 4 5 1 . 6 5 0 . 4 1 3 年
基 金 管 理 人 股 东 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 年
其 他 - - 0 . 0 0 -
合 计 1 6 , 2 0 1 , 7 6 6 . 2 2 2 5 . 8 1 1 1 , 5 4 7 , 2 0 3 . 8 4 1 8 . 3 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4 年 1 2 月 2 4 日 ) 基 金 份 额 总 额
6 5 9 , 5 6 5 , 5 1 3 . 1 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 1 1 , 0 1 6 , 2 9 8 . 7 8
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 3 , 1 2 5 , 7 5 2 . 4 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 7 1 , 3 4 6 , 9 1 7 . 6 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6 2 , 7 9 5 , 1 3 3 . 5 2
注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 , 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 : 张 洪 水 先 生 因 个 人 原 因 自 2 0 1 6 年 6 月 2 日 起 不 再 担 任 公 司 督 察 长 职 务 , 张 洪
水 先 生 离 任 后 , 暂 由 总 经 理 朱 彦 先 生 代 为 履 行 督 察 长 职 务 直 至 新 聘 任 督 察 长 入 职 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 , 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
川财证券 2 1 , 2 0 6 , 0 5 9 , 8 8 8 . 9 3 3 5 . 8 2 % 8 8 1 , 9 9 3 . 1 6 3 7 . 2 4 % -
中信建投证券 2 5 8 3 , 8 5 6 , 6 8 6 . 2 9 1 7 . 3 4 % 5 4 3 , 7 4 7 . 5 0 2 2 . 9 6 % 新增 1 个交
易单元北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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中信证券 2 - - - - -
信达证券 2 5 4 2 , 1 2 3 , 2 3 5 . 1 2 1 6 . 1 0 % 3 9 6 , 4 5 3 . 2 8 1 6 . 7 4 % 新增 2 个交
易单元
山西证券 2 1 9 , 9 1 7 , 9 1 3 . 1 7 0 . 5 9 % 1 4 , 5 6 5 . 9 7 0 . 6 2 % -
招商证券 2 - - - - 新增 1 个交
易单元
国都证券 2 6 , 0 4 3 , 6 6 1 . 0 0 0 . 1 8 % 4 , 4 1 9 . 6 8 0 . 1 9 % 新增 1 个交
易单元
联讯证券 2 7 0 1 , 8 4 7 , 5 8 2 . 7 9 2 0 . 8 5 % 3 0 2 , 7 0 8 . 7 0 1 2 . 7 8 % -
广州证券 1 - - - - -
国金证券 2 3 0 6 , 7 2 3 , 0 9 6 . 2 2 9 . 1 1 % 2 2 4 , 3 0 6 . 8 3 9 . 4 7 % -
注 : ① 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 , 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准 , 即 :
ⅰ 经 营 行 为 规 范 , 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
ⅱ 公 司 财 务 状 况 良 好 。
ⅲ 有 良 好 的 内 控 制 度 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 。
ⅳ 有 较 强 的 研 究 能 力 , 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报
告 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 , 提 供 专 门 的 研 究 报 告 。
ⅴ 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 , 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 。
② 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 :
ⅰ 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估
本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进
行 评 估 , 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 。
ⅱ 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人
本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 , 并 通 知 基 金 托 管 人 。
③ 本 报 告 期 内 , 本 基 金 新 增 信 达 证 券 2 个 交 易 单 元 , 新 增 中 信 建 投 证 券 、 招 商 证 券 、 国 都 证 券 各
1 个 交 易 单 元 。 本 基 金 与 托 管 在 同 一 托 管 行 的 公 司 其 他 基 金 共 用 交 易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
川财证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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中信证券 - - - - - -
信达证券 - - 1 2 2 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
山西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
注 : ① 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 , 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准 , 即 :
ⅰ 经 营 行 为 规 范 , 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
ⅱ 公 司 财 务 状 况 良 好 。
ⅲ 有 良 好 的 内 控 制 度 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 。
ⅳ 有 较 强 的 研 究 能 力 , 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报
告 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 , 提 供 专 门 的 研 究 报 告 。
ⅴ 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 , 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 。
② 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 :
ⅰ 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估
本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进
行 评 估 , 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 。
ⅱ 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人
本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 , 并 通 知 基 金 托 管 人 。
③ 本 报 告 期 内 , 本 基 金 新 增 信 达 证 券 2 个 交 易 单 元 , 新 增 中 信 建 投 证 券 、 招 商 证 券 、 国 都 证 券 各
1 个 交 易 单 元 。 本 基 金 与 托 管 在 同 一 托 管 行 的 公 司 其 他 基 金 共 用 交 易 单 元 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 基 金 经 理 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
2
北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
3 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 中 国 证 券 报 、 证 券 时 2 0 1 6 年 2 月 1 7 日北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募
说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要
报
4
北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报
2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
5
北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报
2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注 : 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 披 露 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 文 件 。
2 、 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 。
3 、 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 。
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 。
5 、 报 告 期 内 在 选 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
1 2 . 2 存放 地点
北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9 号 主 语 国 际 4 号 楼 3 层
1 2 . 3 查阅 方式
网 站 : h t t p : / / w w w . b x r f u n d . c o m
北信瑞丰基金管理有限公司
2016 年 8 月 26 日