北 信 瑞丰 平 安 中国 主 题 灵 活配 置 混 合型 证
券 投 资基 金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 6 日北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 0 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置
基 金 主 代 码 0 0 1 1 5 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 5 月 5 日
基 金 管 理 人 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 4 6 , 0 8 2 , 7 9 1 . 1 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 相 对 灵 活 的 资 产 配 置 ， 重 点 投 资 于 可 以 代
表 未 来 平 安 中 国 发 展 趋 势 的 上 市 公 司 ， 包 括 国 防 安 全
类 的 航 天 、 航 空 、 航 海 、 核 能 、 高 端 装 备 行 业 ， 信 息
安 全 类 的 通 信 、 软 件 、 芯 片 电 子 等 行 业 ， 社 会 安 全 的
安 防 监 控 类 行 业 ， 以 及 其 他 涉 及 平 安 中 国 范 畴 的 行 业
如 能 源 安 全 、 粮 食 安 全 、 生 态 安 全 等 。 优 中 选 优 ， 在
严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 、 稳 定
增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 的 投 资 策 略 分 为 两 个 层 面 ： 首 先 ， 依 据 基 金 管
理 人 的 大 类 资 产 配 置 策 略 动 态 调 整 基 金 资 产 在 各 大 类
资 产 间 的 分 配 比 例 ； 而 后 ， 进 行 各 大 类 资 产 中 的 个 股 、
个 券 精 选 。 具 体 由 大 类 资 产 配 置 策 略 、 股 票 投 资 策 略 、
固 定 收 益 类 资 产 投 资 策 略 和 权 证 投 资 策 略 四 部 分 组
成 。 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下 ， 动 态 调 整 基
金 资 产 在 各 大 类 资 产 间 的 分 配 比 例 ， 力 图 规 避 市 场 风
险 ， 提 高 配 置 效 率 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益
率 × 4 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 朱 彦 赵 姝
联 系 电 话 0 1 0 - 6 8 6 1 9 3 9 0 0 1 0 - 6 6 2 2 3 6 9 5
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ b x r f u n d . c o m z h a o s h u @ b a n k o f b e i j i n g . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 0 6 1 7 2 9 7 9 5 5 2 6
传 真 0 1 0 - 6 8 6 1 9 3 0 0 0 1 0 - 6 6 2 2 3 8 3 3
注 册 地 址 北 京 市 怀 柔 区 九 渡 河 镇 黄
坎 村 7 3 5 号
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 1 7 号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9
号 主 语 国 际 大 厦 四 号 楼 3
层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 1 7 号
邮 政 编 码 1 0 0 0 4 8 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 周 瑞 明 闫 冰 竹
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . b x r f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9 号 主 语 国
际 大 厦 四 号 楼 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 1 4 , 9 0 7 , 1 8 0 . 2 3
本 期 利 润 - 2 5 , 1 9 1 , 2 2 2 . 8 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 6 6 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 7 . 6 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 4 . 7 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 , 5 2 9 , 0 4 0 . 7 5
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 1 0 5北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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期 末 基 金 资 产 净 值 1 4 7 , 6 1 1 , 8 3 1 . 9 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 . 0 0 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 的 计 算 方 法 ： 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利
润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分 ； 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可
供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 （ 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 ） ；
3 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 6 . 9 9 % 1 . 6 4 % 0 . 5 9 % 0 . 6 8 % 6 . 4 0 % 0 . 9 6 %
过 去 三 个 月 1 . 6 1 % 1 . 6 7 % - 0 . 6 7 % 0 . 7 1 % 2 . 2 8 % 0 . 9 6 %
过 去 六 个 月 - 1 4 . 7 0 % 2 . 8 0 % - 9 . 2 9 % 1 . 2 2 % - 5 . 4 1 % 1 . 5 8 %
过 去 一 年 - 4 . 0 8 % 3 . 1 7 % - 1 5 . 7 8 % 1 . 4 5 % 1 1 . 7 0 % 1 . 7 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 0 0 % 2 . 9 6 % - 1 6 . 8 7 % 1 . 5 1 % 1 7 . 8 7 % 1 . 4 5 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 4 0 % 。 中 证
8 0 0 指 数 是 由 中 证 指 数 有 限 公 司 开 发 的 中 国 A 股 市 场 统 一 指 数 ， 它 的 样 本 选 自 沪 深 两 个 证 券 市 场 。
中 证 8 0 0 指 数 成 分 股 覆 盖 了 中 证 5 0 0 和 沪 深 3 0 0 的 所 有 成 分 股 ， 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 大 中 小
市 值 公 司 的 整 体 状 况 ， 具 有 一 定 权 威 性 ， 适 合 作 为 本 基 金 股 票 投 资 业 绩 比 较 基 准 。 中 证 综 合 债 券
指 数 是 一 个 是 综 合 反 映 银 行 间 和 交 易 所 市 场 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 央 票 及 短 融 整 体 走 势 的 跨 市
场 债 券 指 数 ， 适 合 作 为 本 基 金 债 券 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 报 告 期 内 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
3 . 3 其他 指 标
注 ： 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2 0 1 4 年 3 月 1 7 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 由 北 京 国 际 信
托 有 限 公 司 与 莱 州 瑞 海 投 资 有 限 公 司 两 家 股 东 共 同 发 起 设 立 。
2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 ， 基 金 子 公 司 — — 上 海 北 信 瑞 丰 资 产 管 理 有 限 公 司 成 立 。 2 0 1 5 年 ， 公 司 荣
膺 大 众 证 券 报 “ 2 0 1 5 十 大 风 云 基 金 公 司 ” ； 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 基 金 摘 得 “ 2 0 1 5 东 方 财 富 风
云 榜 ” 最 受 欢 迎 债 券 类 基 金 大 奖 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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北 信 瑞 丰 基 金 旗 下 目 前 管 理 1 1 只 开 放 式 基 金 产 品 ， 分 别 为 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 、 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 、 北 信 瑞 丰 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北
信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 新 成 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 北 信 瑞 丰 中 国 智 造 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 稳 定 增 强 偏 债 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 外 延 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 丰 利 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期
限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
高 峰 副 总 经 理 2 0 1 5 年 5 月 5 日 - 1 6
北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 国
民 经 济 管 理 硕 士 ， 2 1 年 金
融 从 业 经 验 ， 1 6 年 证 券 投
资 研 究 经 验 。 曾 任 中 国 对
外 经 济 贸 易 信 托 投 资 公 司
计 划 财 务 部 财 务 科 经 理 ，
中 化 总 公 司 财 务 部 综 合 部
经 理 ， 中 国 对 外 经 济 贸 易
信 托 有 限 公 司 资 产 管 理 部
副 总 经 理 、 证 券 业 务 部 总
经 理 ， 宝 盈 基 金 管 理 有 限
公 司 董 事 ， 宝 盈 基 金 管 理
有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 投
资 部 总 监 、 基 金 经 理 、 公
司 投 委 会 主 席 ， 现 任 北 信
瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总 经 理 。
于 军 华 基 金 经 理 2 0 1 5 年 5 月 5 日 - 6
中 国 人 民 大 学 世 界 经 济 学
硕 士 毕 业 。
原 国 家 信 息 中 心 经 济 咨 询
中 心 汽 车 行 业 高 级 项 目 分
析 师 ， 宏 源 证 券 研 究 所 汽
车 行 业 分 析 师 ， 擅 长 公 司
基 本 面 分 析 ， 2 0 1 4 年 4 月
加 入 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有
限 公 司 投 资 研 究 部 ， 负 责
权 益 类 产 品 的 研 究 。
注 ： 1 、 首 任 基 金 经 理 的 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 ， 非 首 任 基 金 经 理 的 “ 任 职 日 期 ” 为 根 据北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ， 基 金 经 理 的 “ 离 任 日 期 ” 均 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 及 含 义 遵 从 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 本 基 金 基 金 合
同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
资 产 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有
人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 公 司 严 格 执 行 《 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 各 项 规 定 ， 在 研 究 、 投 资 授 权 与 决 策 、
交 易 执 行 等 各 个 环 节 ， 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 ， 包 括 公 募 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等 。
具 体 如 下 ：
在 投 资 决 策 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研
究 支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 各 基 金 经 理 、 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管
理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 。
在 交 易 执 行 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、
综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 事 后 监 控 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分
析 报 告 ； 另 外 ， 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不
定 期 的 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 。
综 上 所 述 ， 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 ， 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 未 出 现 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量
超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 ％ 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 的 上 半 年 ， 在 新 年 第 一 周 的 暴 跌 之 后 ， 对 经 济 基 本 面 继 续 下 行 和 外 围 环 境 的 担 忧 一 直北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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笼 罩 在 市 场 之 上 ， 市 场 总 体 呈 现 底 部 震 荡 的 格 局 。 上 证 综 指 、 中 证 5 0 0 以 及 创 业 板 指 数 等 各 风 格
指 数 均 出 现 下 跌 ， 跌 幅 大 致 在 1 7 % 到 2 0 % 之 间 ， 风 格 差 异 并 不 显 著 。 行 业 表 现 上 看 ， 上 半 年 煤 炭 、
交 运 等 受 益 供 给 侧 改 革 的 周 期 性 行 业 表 现 较 强 ， 食 品 饮 料 、 医 药 等 业 绩 稳 健 成 长 、 估 值 较 低 的 行
业 也 显 著 跑 赢 大 盘 ， 6 月 份 计 算 机 、 电 子 等 超 跌 又 有 新 的 炒 作 题 材 的 行 业 反 弹 也 非 常 明 显 。 由 于
对 市 场 处 于 底 部 区 域 的 判 断 ， 年 初 市 场 以 来 本 基 金 基 本 保 持 了 较 高 的 股 票 投 资 比 例 ， 只 是 根 据 持
仓 品 种 的 相 对 表 现 进 行 小 比 例 调 整 ， 争 取 在 震 荡 市 场 中 可 以 取 得 一 定 的 绝 对 收 益 。 从 业 绩 表 现 看 ，
净 值 变 化 略 优 于 比 较 基 准 。
每 一 篇 定 期 报 告 我 们 都 会 重 申 一 个 观 点 ， 那 就 是 我 们 对 中 国 经 济 长 期 增 长 的 乐 观 判 断 ， 中 国
经 济 增 长 的 内 生 动 力 非 常 强 ， 现 有 技 术 和 人 口 约 束 下 的 空 间 仍 很 大 ， 现 在 的 问 题 是 转 型 过 程 中 必
然 会 遇 到 的 问 题 ， G D P 增 速 的 下 降 并 不 可 怕 ， 甚 至 不 是 坏 事 。 但 是 这 些 都 有 一 个 前 提 ， 那 就 是 坚
持 以 经 济 发 展 和 改 善 人 民 生 活 水 平 为 中 心 ， 坚 持 市 场 经 济 的 基 本 制 度 和 理 念 ， 由 市 场 决 定 资 源 初
次 配 置 ， 政 府 从 社 会 公 平 的 角 度 参 与 收 入 的 再 分 配 。 在 这 方 面 到 目 前 还 没 看 到 改 变 我 们 乐 观 判 断
的 理 由 。
具 体 到 2 0 1 6 年 下 半 年 ， 我 们 判 断 短 期 经 济 增 速 大 概 率 不 会 进 一 步 下 滑 ， 年 初 以 来 刺 激 投 资 的
系 列 政 策 将 逐 步 发 挥 对 经 济 的 托 底 作 用 ， 物 价 仍 会 在 低 位 保 持 平 稳 ， 流 动 性 相 对 充 裕 ， 这 些 都 意
味 着 股 票 市 场 将 迎 来 较 好 的 环 境 。 但 A 股 市 场 的 最 大 问 题 并 不 在 宏 观 方 面 ， 而 是 估 值 结 构 的 极 度
扭 曲 。 以 上 证 5 0 和 沪 深 3 0 0 指 数 为 代 表 的 大 盘 蓝 筹 股 估 值 基 本 处 于 历 史 最 低 ， 在 国 际 范 围 内 也 处
于 较 低 水 平 ， 而 一 些 小 市 值 、 主 营 业 务 长 期 微 利 或 亏 损 ， 在 行 业 中 没 有 任 何 竞 争 优 势 的 企 业 （ 所
谓 壳 公 司 ） ， 计 算 机 、 电 子 等 热 门 主 题 或 行 业 的 一 些 企 业 以 及 新 上 市 公 司 的 估 值 高 高 在 上 ， 显 著 高
于 历 史 平 均 水 平 ， 更 远 远 高 于 成 熟 市 场 可 比 公 司 的 估 值 。 这 种 估 值 结 构 的 扭 曲 根 本 原 因 在 于 投 资
者 结 构 、 投 资 者 盈 利 预 期 和 由 此 而 带 来 的 短 期 行 为 ， 如 果 投 资 于 股 票 市 场 ， 每 年 的 预 期 收 益 率 在
1 0 % 到 2 0 % 之 间 ， 是 完 全 可 以 通 过 投 资 企 业 的 正 常 经 营 达 到 的 、 可 以 持 续 的 ， 但 如 果 投 资 者 都 希 望
在 很 短 时 间 内 赚 取 3 0 % 或 者 更 高 的 收 益 ， 常 识 告 诉 我 们 已 经 不 可 能 通 过 企 业 正 常 经 营 带 来 的 利 润
而 得 到 了 ， 只 能 去 短 期 炒 作 各 种 题 材 ， 也 就 是 从 其 他 投 资 者 身 上 赚 钱 。 而 A 股 市 场 还 是 一 个 供 给
管 制 的 市 场 ， 个 人 投 资 者 又 占 很 大 比 例 ， 各 种 媒 体 ， 甚 至 研 究 机 构 都 会 推 荐 脱 离 基 本 面 炒 作 的 股
票 ， 结 果 就 是 股 价 炒 得 再 高 ， 估 值 再 荒 谬 ， 最 后 都 会 找 到 接 盘 者 ， 造 成 了 游 资 炒 作 的 有 恃 无 恐 。
不 过 这 种 现 象 一 定 是 无 法 长 期 维 持 的 ， 随 注 册 制 推 进 、 退 市 制 度 趋 严 ， 估 值 体 系 一 定 会 逐 步 回 归
到 正 常 状 态 ， 不 确 定 的 因 素 在 于 估 值 回 归 的 路 径 ， 以 及 过 高 估 值 股 票 价 值 回 归 过 程 中 会 不 会 给 市
场 带 来 系 统 性 的 风 险 ， 这 些 都 需 要 密 切 观 察 。
本 基 金 是 国 家 安 全 主 题 基 金 ， 主 要 投 资 对 象 是 有 关 国 防 安 全 、 社 会 安 全 以 及 信 息 安 全 的 公 司 ，北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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主 要 集 中 在 计 算 机 、 电 子 、 通 信 和 军 工 等 行 业 ， 这 几 个 行 业 在 年 初 下 跌 幅 度 较 大 ， 但 在 二 季 度 的
市 场 反 弹 中 先 后 都 有 比 较 好 的 表 现 ， 虽 然 距 去 年 的 高 位 都 还 比 较 遥 远 ， 但 总 体 估 值 的 绝 对 水 平 确
并 不 便 宜 。 我 们 将 坚 持 本 基 金 的 一 贯 策 略 ， 在 市 场 调 整 中 选 择 估 值 已 处 于 合 理 区 间 ， 有 明 确 业 绩
增 长 预 期 或 外 延 成 长 预 期 的 军 工 行 业 公 司 ， 以 及 估 值 合 理 的 、 进 口 替 代 确 定 性 强 ， 成 长 空 间 大 的
信 息 安 全 类 公 司 进 行 投 资 ， 同 时 也 会 根 据 市 场 情 绪 波 动 和 关 注 热 点 的 变 化 把 握 一 些 波 段 机 会 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 - 1 4 . 7 % ， 波 动 率 2 . 8 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 - 9 . 2 9 % ， 波 动 率 1 . 2 2 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
本 基 金 是 国 家 安 全 主 题 基 金 ， 主 要 投 资 对 象 是 有 关 国 防 安 全 、 社 会 安 全 以 及 信 息 安 全 的 公 司 ，
主 要 集 中 在 计 算 机 、 电 子 、 通 信 和 军 工 等 行 业 ， 这 几 个 行 业 在 年 初 下 跌 幅 度 较 大 ， 但 在 二 季 度 的
市 场 反 弹 中 先 后 都 有 比 较 好 的 表 现 ， 虽 然 距 去 年 的 高 位 都 还 比 较 遥 远 ， 但 总 体 估 值 的 绝 对 水 平 确
并 不 便 宜 。 我 们 将 坚 持 本 基 金 的 一 贯 策 略 ， 在 市 场 调 整 中 选 择 估 值 已 处 于 合 理 区 间 ， 有 明 确 业 绩
增 长 预 期 或 外 延 成 长 预 期 的 军 工 行 业 公 司 ， 以 及 估 值 合 理 的 、 进 口 替 代 确 定 性 强 ， 成 长 空 间 大 的
信 息 安 全 类 公 司 进 行 投 资 ， 同 时 也 会 根 据 市 场 情 绪 波 动 和 关 注 热 点 的 变 化 把 握 一 些 波 段 机 会 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 报 告 期 内 ， 本 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 文 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业
务 的 指 导 意 见 》 等 相 关 规 定 ， 继 续 加 强 和 完 善 对 基 金 估 值 的 内 部 控 制 程 序 。
本 基 金 管 理 公 司 设 立 的 估 值 小 组 ， 成 员 由 总 经 理 、 副 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 运 营 部 总 监 、 基
金 经 理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 。
基 金 运 营 部 根 据 估 值 小 组 的 决 定 进 行 相 关 具 体 的 估 值 调 整 或 处 理 ， 并 负 责 与 托 管 行 进 行 估 值
结 果 的 核 对 。
公 司 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协
议 》 ， 并 依 据 其 提 供 的 中 债 收 益 率 曲 线 及 估 值 价 格 对 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 银 行 间 固 定 收 益 品 种 进 行
估 值 （ 适 用 非 货 币 基 金 ） 或 影 子 定 价 （ 适 用 货 币 基 金 和 理 财 类 基 金 ） 。
自 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 起 ， 公 司 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核
算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 价 格 ， 对 公
司 旗 下 基 金 持 有 的 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私
募 债 券 除 外 ) 进 行 估 值 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 3 页 共 4 7 页
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 中 关 于 收 益 分 配 条 款 的
规 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
注 ： 无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他
有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职
尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 、 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 进 行
了 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了
认 真 的 复 核 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 该 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行
利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 了 本 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 利 润 分 配 情 况 、 投 资
组 合 报 告 的 内 容 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 ， 以 及 涉 及 关 联 方 和 基 金
份 额 持 有 人 信 息 等 相 关 数 据 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） ， 保 证 复 核 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 不 存 在 虚
假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 4 页 共 4 7 页
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 4 , 9 9 9 , 3 5 1 . 5 4 7 , 5 7 6 , 6 8 4 . 7 1
结 算 备 付 金 1 0 0 , 7 4 6 . 5 9 7 , 1 0 0 , 0 1 3 . 8 3
存 出 保 证 金 3 5 1 , 6 5 5 . 3 2 1 , 4 5 2 , 1 7 1 . 4 0
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9 1 3 4 , 2 7 3 , 9 5 0 . 7 1
其 中 ： 股 票 投 资 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9 1 3 4 , 2 7 3 , 9 5 0 . 7 1
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 1 , 2 7 6 , 2 1 1 . 7 4 6 , 4 4 1 , 8 4 5 . 2 9
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 5 , 1 8 6 . 8 7 1 1 , 0 7 0 . 8 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 1 , 5 4 6 . 4 0 1 1 2 , 4 0 9 . 5 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 5 0 , 9 9 8 , 5 8 2 . 4 5 1 8 6 , 9 6 8 , 1 4 6 . 3 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 9 4 9 , 4 3 4 . 0 3 5 , 3 0 9 , 5 6 5 . 4 9
应 付 赎 回 款 8 8 6 , 3 6 4 . 1 9 1 , 0 1 9 , 7 7 7 . 2 1
应 付 管 理 人 报 酬 1 7 4 , 4 9 4 . 4 7 2 3 6 , 0 9 1 . 6 3
应 付 托 管 费 2 9 , 0 8 2 . 4 2 3 9 , 3 4 8 . 5 9
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 , 0 2 1 , 9 1 7 . 7 4 6 0 6 , 1 3 3 . 3 8
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 2 5 , 4 5 7 . 7 0 1 9 2 , 1 2 1 . 5 1
负 债 合 计 3 , 3 8 6 , 7 5 0 . 5 5 7 , 4 0 3 , 0 3 7 . 8 1
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 4 6 , 0 8 2 , 7 9 1 . 1 5 1 5 1 , 7 1 8 , 6 5 1 . 1 2
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 , 5 2 9 , 0 4 0 . 7 5 2 7 , 8 4 6 , 4 5 7 . 3 7
所 有 者 权 益 合 计 1 4 7 , 6 1 1 , 8 3 1 . 9 0 1 7 9 , 5 6 5 , 1 0 8 . 4 9北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 5 0 , 9 9 8 , 5 8 2 . 4 5 1 8 6 , 9 6 8 , 1 4 6 . 3 0
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 4 6 , 0 8 2 , 7 9 1 . 1 5
份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 5 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 3 , 1 2 6 , 8 1 2 . 6 8 2 0 , 0 9 0 , 3 9 4 . 7 7
1 . 利 息 收 入 1 4 7 , 5 3 9 . 0 6 6 4 8 , 8 6 4 . 1 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 6 0 , 2 0 6 . 6 1 1 3 3 , 2 2 7 . 3 4
债 券 利 息 收 入 - 5 9 9 . 4 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 8 7 , 3 3 2 . 4 5 5 1 5 , 0 3 7 . 4 1
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 3 , 0 8 6 , 3 1 0 . 9 3 1 7 , 0 5 6 , 4 6 6 . 5 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 1 3 , 2 7 7 , 0 6 0 . 4 3 1 6 , 9 9 5 , 9 6 6 . 2 5
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 9 0 , 7 4 9 . 5 0 6 0 , 5 0 0 . 2 7
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 1 0 , 2 8 4 , 0 4 2 . 5 9 2 , 2 0 1 , 6 9 4 . 4 3
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 9 6 , 0 0 1 . 7 8 1 8 3 , 3 6 9 . 6 5
减 ： 二 、 费 用 2 , 0 6 4 , 4 1 0 . 1 4 1 , 5 8 8 , 6 8 7 . 1 9
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 0 6 8 , 9 2 0 . 0 6 8 6 9 , 7 2 4 . 8 6
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 7 8 , 1 5 3 . 3 7 1 4 4 , 9 5 4 . 1 7
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 6 7 7 , 6 8 4 . 8 9 5 7 2 , 9 4 8 . 1 6
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 3 9 , 6 5 1 . 8 2 1 , 0 6 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 5 , 1 9 1 , 2 2 2 . 8 2 1 8 , 5 0 1 , 7 0 7 . 5 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 7 页
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 5 , 1 9 1 , 2 2 2 . 8 2 1 8 , 5 0 1 , 7 0 7 . 5 8
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 5 1 , 7 1 8 , 6 5 1 . 1 2 2 7 , 8 4 6 , 4 5 7 . 3 7 1 7 9 , 5 6 5 , 1 0 8 . 4 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 2 5 , 1 9 1 , 2 2 2 . 8 2 - 2 5 , 1 9 1 , 2 2 2 . 8 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 , 6 3 5 , 8 5 9 . 9 7 - 1 , 1 2 6 , 1 9 3 . 8 0 - 6 , 7 6 2 , 0 5 3 . 7 7
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 4 , 5 9 7 , 6 7 1 . 0 7 - 1 , 7 5 5 , 0 7 0 . 0 3 2 2 , 8 4 2 , 6 0 1 . 0 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 0 , 2 3 3 , 5 3 1 . 0 4 6 2 8 , 8 7 6 . 2 3 - 2 9 , 6 0 4 , 6 5 4 . 8 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 4 6 , 0 8 2 , 7 9 1 . 1 5 1 , 5 2 9 , 0 4 0 . 7 5 1 4 7 , 6 1 1 , 8 3 1 . 9 0
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 6 8 , 3 8 2 , 7 0 7 . 9 2 - 3 6 8 , 3 8 2 , 7 0 7 . 9 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 8 , 5 0 1 , 7 0 7 . 5 8 1 8 , 5 0 1 , 7 0 7 . 5 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
- 4 5 , 2 4 8 , 8 7 0 . 9 4 - 1 , 3 8 1 , 8 9 5 . 5 5 - 4 6 , 6 3 0 , 7 6 6 . 4 9北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 7 页 共 4 7 页
列 ）
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 , 1 8 9 , 4 5 8 . 4 8 7 8 , 2 1 5 . 5 2 2 , 2 6 7 , 6 7 4 . 0 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 7 , 4 3 8 , 3 2 9 . 4 2 - 1 , 4 6 0 , 1 1 1 . 0 7 - 4 8 , 8 9 8 , 4 4 0 . 4 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 2 3 , 1 3 3 , 8 3 6 . 9 8 1 7 , 1 1 9 , 8 1 2 . 0 3 3 4 0 , 2 5 3 , 6 4 9 . 0 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 朱 彦 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郭 亚 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 孟 曦 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 第 3 4 3 号 《 关 于 准 予 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人
民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募
集 3 6 8 , 2 5 2 , 2 7 4 . 3 3 元 ， 业 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 喜 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 0 1 6 4 号 验 资 报
告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 于 2 0 1 5 年 5 月 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 6 8 , 3 8 2 , 7 0 7 . 9 2 份 基 金 份
额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 3 0 , 4 3 3 . 5 9 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 范 围 限 于 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业
板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 包 括 国 内 依 法 发 行 和 上 市 交 易 的 国 债 、 金 融 债 、
企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 分 离 交 易 可 转 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 ) 、
资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比
例 为 0 % – 9 5 % ， 8 0 % 以 上 的 非 现 金 基 金 资 产 投 资 于 平 安 中 国 主 题 的 上 市 公 司 证 券 ； 现 金 或 者 到 期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ； 权 证 投 资 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 本北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 4 0 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真
实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 及 应 用 指 南 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 指 引 》
和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 财 务 报 表 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 编 制 期 间 为
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金
红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现
平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利 润 的
未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部
分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
6 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业
务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供
的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示
如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ，
自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继
续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 4 , 9 9 9 , 3 5 1 . 5 4
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 4 , 9 9 9 , 3 5 1 . 5 4
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 2 8 , 3 5 0 , 0 6 1 . 5 1 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9 - 1 5 , 1 1 6 , 1 7 7 . 5 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 2 8 , 3 5 0 , 0 6 1 . 5 1 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9 - 1 5 , 1 1 6 , 1 7 7 . 5 2
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 或 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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买 入 返 售 证 券 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 9 3 8 . 0 7
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 4 5 . 3 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 3 , 0 4 5 . 3 0
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 5 8 . 2 0
合 计 1 5 , 1 8 6 . 8 7
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 0 2 1 , 9 1 7 . 7 4
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 , 0 2 1 , 9 1 7 . 7 4
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 , 1 9 6 . 3 0
预 提 费 用 3 2 4 , 2 6 1 . 4 0北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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合 计 3 2 5 , 4 5 7 . 7 0
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 5 1 , 7 1 8 , 6 5 1 . 1 2 1 5 1 , 7 1 8 , 6 5 1 . 1 2
本 期 申 购 2 4 , 5 9 7 , 6 7 1 . 0 7 2 4 , 5 9 7 , 6 7 1 . 0 7
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 3 0 , 2 3 3 , 5 3 1 . 0 4 - 3 0 , 2 3 3 , 5 3 1 . 0 4
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 4 6 , 0 8 2 , 7 9 1 . 1 5 1 4 6 , 0 8 2 , 7 9 1 . 1 5
注 ： 1 . 申 购 含 转 换 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 3 , 8 9 7 , 9 8 8 . 8 8 3 , 9 4 8 , 4 6 8 . 4 9 2 7 , 8 4 6 , 4 5 7 . 3 7
本 期 利 润 - 1 4 , 9 0 7 , 1 8 0 . 2 3 - 1 0 , 2 8 4 , 0 4 2 . 5 9 - 2 5 , 1 9 1 , 2 2 2 . 8 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
1 , 2 1 0 . 7 1 - 1 , 1 2 7 , 4 0 4 . 5 1 - 1 , 1 2 6 , 1 9 3 . 8 0
其 中 ： 基 金 申 购 款 3 , 2 7 6 , 8 1 8 . 7 4 - 5 , 0 3 1 , 8 8 8 . 7 7 - 1 , 7 5 5 , 0 7 0 . 0 3
基 金 赎 回 款 - 3 , 2 7 5 , 6 0 8 . 0 3 3 , 9 0 4 , 4 8 4 . 2 6 6 2 8 , 8 7 6 . 2 3
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 8 , 9 9 2 , 0 1 9 . 3 6 - 7 , 4 6 2 , 9 7 8 . 6 1 1 , 5 2 9 , 0 4 0 . 7 5
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 4 , 7 3 6 . 5 9
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 8 , 9 8 8 . 4 6
其 他 6 , 4 8 1 . 5 6
合 计 6 0 , 2 0 6 . 6 1北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 2 2 , 2 9 9 , 0 9 2 . 1 4
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 3 5 , 5 7 6 , 1 5 2 . 5 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 3 , 2 7 7 , 0 6 0 . 4 3
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 - - 买 卖 权 证 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 9 0 , 7 4 9 . 5 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 9 0 , 7 4 9 . 5 0
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 0 , 2 8 4 , 0 4 2 . 5 9
— — 股 票 投 资 - 1 0 , 2 8 4 , 0 4 2 . 5 9
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 1 0 , 2 8 4 , 0 4 2 . 5 9
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 9 6 , 0 0 1 . 7 8
其 他 收 入 - 转 换 费 收 入 -北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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合 计 9 6 , 0 0 1 . 7 8
注 ： 1 . 本 基 金 的 投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 对 于 持 有 期 少 于 3 0 日 的 基 金 份
额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 全 额 归 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有 期 长 于 3 0 日 但 少 于 9 0 日 的 基 金 份 额
所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 7 5 % 归 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有 期 长 于 9 0 日 但 小 于 1 8 0 日 的 基 金 份 额 所
收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 5 0 % 归 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有 期 长 于 1 8 0 日 但 小 于 7 3 0 日 的 基 金 份 额 所
收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 2 5 % 归 入 基 金 财 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 ， 其 对 于 持 有 期 少 于 3 0 日 的 基
金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 全 额 归 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有 期 长 于 3 0 日 但 少 于 9 0 日 的 基 金
份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 7 5 % 归 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有 期 长 于 9 0 日 但 小 于 1 8 0 日 的 基 金 份
额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 5 0 % 归 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有 期 长 于 1 8 0 日 但 小 于 7 3 0 日 的 基 金 份
额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 2 5 % 归 入 基 金 财 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
6 7 7 , 6 8 4 . 8 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计
6 7 7 , 6 8 4 . 8 9
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 3 4 , 8 0 9 . 3 2
信 息 披 露 费 9 9 , 4 5 2 . 0 8
银 行 费 用 8 9 0 . 4 2
帐 户 维 护 费 4 , 5 0 0 . 0 0
合 计 1 3 9 , 6 5 1 . 8 2
6 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
注 ： 本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
注 ： 截 至 报 表 批 准 报 出 日 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 未 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
注 ： 截 至 报 表 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 存 在 资 产 负 债 表 日 后 发 生 的 利 润 分 配 、 基 金 拆 分 、 基 金 转 型
等 非 调 整 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
注 ： 本 报 告 期 ， 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 北 信 瑞 丰
基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 北 京 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
莱 州 瑞 海 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 0 6 8 , 9 2 0 . 0 6 8 6 9 , 7 2 4 . 8 6
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
4 6 3 , 8 6 0 . 5 3 3 3 7 , 2 9 0 . 8 6
注 ： 1 、 支 付 基 金 管 理 人 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1 . 5 % / 当 年 天 数 。
2 、 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活
动 中 产 生 的 相 关 费 用 ， 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支 ， 不 属 于 从 基 金 资 产 里 列 支
的 费 用 项 目 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 7 8 , 1 5 3 . 3 7 1 4 4 , 9 5 4 . 1 7
注 ： 1 、 支 付 基 金 托 管 人 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 ： 本 基 金 无 销 售 服 务 费 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 （ 含 回 购 ） 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 关 联 方 投 资 本 基 金 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情
况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6
月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
北京银行股份
有限公司
4 , 9 9 9 , 3 5 1 . 5 4 4 4 , 7 3 6 . 5 9 1 8 6 , 1 0 6 , 7 0 6 . 5 1 1 0 7 , 7 9 0 . 2 5
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 ： 本 报 告 期 内 无 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
6 0 1 9 6 6
玲珑
轮胎
2 0 1 6 年 6
月 2 4 日
2 0 1 6 年
7 月 6
日
新股流
通受限
1 2 . 9 8 1 2 . 9 8 1 , 1 8 3 1 5 , 3 5 5 . 3 4 1 5 , 3 5 5 . 3 4 -
6 0 3 0 1 6
新宏
泰
2 0 1 6 年 6
月 2 3 日
2 0 1 6 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8 . 4 9 8 . 4 9 1 , 1 9 2 1 0 , 1 2 0 . 0 8 1 0 , 1 2 0 . 0 8 -
3 0 0 5 2 0
科大
国创
2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
2 0 1 6 年
7 月 8
日
新股流
通受限
1 0 . 0 5 1 0 . 0 5 9 2 6 9 , 3 0 6 . 3 0 9 , 3 0 6 . 3 0 -
0 0 2 8 0 5
丰元
股份
2 0 1 6 年 6
月 2 9 日
2 0 1 6 年
7 月 7
新股流
通受限
5 . 8 0 5 . 8 0 9 7 1 5 , 6 3 1 . 8 0 5 , 6 3 1 . 8 0 -北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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日
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 新 股 流 通 限 售 而 尚 未 上 市 流 通 的 股 票 ， 该 类 股 票
将 在 经 交 易 所 批 准 后 上 市 流 通 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 3 1 6
键桥
通讯
2 0 1 6 年
5 月 2 5
日
筹划
重大
事项
1 3 . 8 8 - - 5 2 0 , 0 0 0 7 , 3 1 8 , 5 2 3 . 6 4 7 , 2 1 7 , 6 0 0 . 0 0 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 ： 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 余 额 ， 故 未 存 在 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管
理 人 制 定 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 运 用 特 定 的 风 险 量 化 模 型 和 指 标 评 估 风 险 损 失 的 程
度 ， 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 对 这 些 风 险 进 行 监 督
和 检 查 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
本 基 金 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 基 金 管 理 人 通 过 事 前 监 测 、 事 中 监 控 和 事 后 评 估 ， 有 效 管 理 和
控 制 上 述 风 险 ， 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 董 事 会 审 计 与 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 ， 并 由 独 立 于 公 司 管 理 层 和 其 他 业 务 部 门 的
督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 风 险 状 况 及 各 部 门 风 险 控 制 措 施 进 行 检 查 、 监 督 及 报 告 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行
存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 北 京 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所
进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险
可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限
制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 风 险 管 理 委 员 会 设 定 流 动 性 比 例
要 求 ， 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组
合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资
品 种 比 例 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基
金 所 持 证 券 均 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算
备 付 金 及 存 出 保 证 金 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 , 9 9 9 , 3 5 1 . 5 4 - - - - - 4 , 9 9 9 , 3 5 1 . 5 4
结 算 备 付 金 1 0 0 , 7 4 6 . 5 9 - - - - - 1 0 0 , 7 4 6 . 5 9
存 出 保 证 金 3 5 1 , 6 5 5 . 3 2 - - - - - 3 5 1 , 6 5 5 . 3 2
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9
买 入 返 售 金 融 资 产 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 1 , 2 7 6 , 2 1 1 . 7 4 1 , 2 7 6 , 2 1 1 . 7 4
应 收 利 息 - - - - - 1 5 , 1 8 6 . 8 7 1 5 , 1 8 6 . 8 7
应 收 申 购 款 - - - - - 2 1 , 5 4 6 . 4 0 2 1 , 5 4 6 . 4 0
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 3 6 , 4 5 1 , 7 5 3 . 4 5 - - - - 1 1 4 , 5 4 6 , 8 2 9 . 0 0 1 5 0 , 9 9 8 , 5 8 2 . 4 5
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 9 4 9 , 4 3 4 . 0 3 9 4 9 , 4 3 4 . 0 3
应 付 赎 回 款 - - - - - 8 8 6 , 3 6 4 . 1 9 8 8 6 , 3 6 4 . 1 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 7 4 , 4 9 4 . 4 7 1 7 4 , 4 9 4 . 4 7
应 付 托 管 费 - - - - - 2 9 , 0 8 2 . 4 2 2 9 , 0 8 2 . 4 2
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 , 0 2 1 , 9 1 7 . 7 4 1 , 0 2 1 , 9 1 7 . 7 4北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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其 他 负 债 - - - - - 3 2 5 , 4 5 7 . 7 0 3 2 5 , 4 5 7 . 7 0
负 债 总 计 - - - - - 3 , 3 8 6 , 7 5 0 . 5 5 3 , 3 8 6 , 7 5 0 . 5 5
利 率 敏 感 度 缺 口 3 6 , 4 5 1 , 7 5 3 . 4 5 - - - - 1 1 1 , 1 6 0 , 0 7 8 . 4 5 1 4 7 , 6 1 1 , 8 3 1 . 9 0
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 7 , 5 7 6 , 6 8 4 . 7 1 - - - - - 7 , 5 7 6 , 6 8 4 . 7 1
结 算 备 付 金 7 , 1 0 0 , 0 1 3 . 8 3 - - - - - 7 , 1 0 0 , 0 1 3 . 8 3
存 出 保 证 金 1 , 4 5 2 , 1 7 1 . 4 0 - - - - - 1 , 4 5 2 , 1 7 1 . 4 0
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 3 4 , 2 7 3 , 9 5 0 . 7 1 1 3 4 , 2 7 3 , 9 5 0 . 7 1
买 入 返 售 金 融 资 产 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 6 , 4 4 1 , 8 4 5 . 2 9 6 , 4 4 1 , 8 4 5 . 2 9
应 收 利 息 - - - - - 1 1 , 0 7 0 . 8 0 1 1 , 0 7 0 . 8 0
应 收 申 购 款 - - - - - 1 1 2 , 4 0 9 . 5 6 1 1 2 , 4 0 9 . 5 6
资 产 总 计 4 6 , 1 2 8 , 8 6 9 . 9 4 - - - - 1 4 0 , 8 3 9 , 2 7 6 . 3 6 1 8 6 , 9 6 8 , 1 4 6 . 3 0
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 5 , 3 0 9 , 5 6 5 . 4 9 5 , 3 0 9 , 5 6 5 . 4 9
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 , 0 1 9 , 7 7 7 . 2 1 1 , 0 1 9 , 7 7 7 . 2 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 3 6 , 0 9 1 . 6 3 2 3 6 , 0 9 1 . 6 3
应 付 托 管 费 - - - - - 3 9 , 3 4 8 . 5 9 3 9 , 3 4 8 . 5 9
应 付 交 易 费 用 - - - - - 6 0 6 , 1 3 3 . 3 8 6 0 6 , 1 3 3 . 3 8
其 他 负 债 - - - - - 1 9 2 , 1 2 1 . 5 1 1 9 2 , 1 2 1 . 5 1
负 债 总 计 - - - - - 7 , 4 0 3 , 0 3 7 . 8 1 7 , 4 0 3 , 0 3 7 . 8 1
利 率 敏 感 度 缺 口 4 6 , 1 2 8 , 8 6 9 . 9 4 - - - - 1 3 3 , 4 3 6 , 2 3 8 . 5 5 1 7 9 , 5 6 5 , 1 0 8 . 4 9
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 本 期 末 ， 在 影 子 价 格 监 控 机 制 有 效 的 前 提 下 ， 若 市 场 利 率 上 升 或 下 降 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变
量 保 持 不 变 ， 本 基 金 资 产 净 值 将 不 会 发 生 重 大 变 动 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏
观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单
个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应
对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例
为 0 % – 9 5 % ， 8 0 % 以 上 的 非 现 金 基 金 资 产 投 资 于 平 安 中 国 主 题 的 上 市 公 司 证 券 ； 现 金 或 者 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ； 权 证 投 资 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 此 外 ，
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进
行 风 险 度 量 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 1 0 6 , 0 1 6 , 2 8 3 . 9 9 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 7 , 2 1 7 , 6 0 0 . 0 0 元 ， 无 属 于 第 三
层 次 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 ： 第 一 层 级 的 余 额 为 1 7 3 , 6 4 6 , 6 1 5 . 4 2 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
3 5 , 8 4 9 , 5 5 9 . 8 7 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券
的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ，
确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的
固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 本 基 金 于 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 起 改 为北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定
收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 ， 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第
一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 ：
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9 7 4 . 9 9
其 中 ： 股 票 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9 7 4 . 9 9
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 . 5 3
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 , 1 0 0 , 0 9 8 . 1 3 3 . 3 8
7 其 他 各 项 资 产 1 , 6 6 4 , 6 0 0 . 3 3 1 . 1 0
8 合 计 1 5 0 , 9 9 8 , 5 8 2 . 4 5 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 目 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与
合 计 可 能 有 尾 差 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 1 0 , 7 3 9 , 5 0 0 . 0 0 7 . 2 8
C
制 造 业 8 8 , 4 0 2 , 5 4 0 . 6 6 5 9 . 8 9
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 4 , 0 7 3 , 9 9 6 . 3 5 9 . 5 3
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1 7 , 8 4 6 . 9 8 0 . 0 1
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 1 3 , 2 3 3 , 8 8 3 . 9 9 7 6 . 7 1
注 ： 以 上 行 业 分 类 以 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 的 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 4 7 0 , 0 0 0 1 0 , 7 3 9 , 5 0 0 . 0 0 7 . 2 8北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 1 5 0 , 0 0 0 9 , 1 3 2 , 0 0 0 . 0 0 6 . 1 9
3 0 0 2 3 1 6 键 桥 通 讯 5 2 0 , 0 0 0 7 , 2 1 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 8 9
4 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 5 0 0 , 0 0 0 7 , 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 6
5 6 0 0 1 9 8 大 唐 电 信 3 5 0 , 0 1 3 6 , 9 5 8 , 2 5 8 . 4 4 4 . 7 1
6 6 0 0 6 8 5 中 船 防 务 2 7 0 , 0 0 0 6 , 8 4 7 , 2 0 0 . 0 0 4 . 6 4
7 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 2 , 8 0 0 , 0 0 0 6 , 5 8 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 6
8 0 0 0 9 2 2 佳 电 股 份 6 4 6 , 2 7 6 6 , 2 6 8 , 8 7 7 . 2 0 4 . 2 5
9 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 1 5 0 , 0 0 0 6 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 2 2
1 0 3 0 0 1 0 3 达 刚 路 机 3 3 0 , 0 0 0 6 , 1 7 1 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 8
1 1 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 1 5 0 , 0 5 0 5 , 3 3 1 , 2 7 6 . 5 0 3 . 6 1
1 2 6 0 0 5 0 1 航 天 晨 光 2 6 0 , 0 4 4 4 , 7 8 4 , 8 0 9 . 6 0 3 . 2 4
1 3 6 0 0 3 7 2 中 航 电 子 2 3 8 , 0 0 0 4 , 6 3 3 , 8 6 0 . 0 0 3 . 1 4
1 4 6 0 0 8 9 3 中 航 动 力 1 3 0 , 4 0 0 4 , 5 1 8 , 3 6 0 . 0 0 3 . 0 6
1 5 0 0 0 8 0 1 四 川 九 洲 3 2 0 , 0 0 0 3 , 9 4 2 , 4 0 0 . 0 0 2 . 6 7
1 6 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 3 0 0 , 0 0 0 3 , 8 1 9 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 9
1 7 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 1 0 0 , 0 2 0 3 , 3 6 0 , 6 7 2 . 0 0 2 . 2 8
1 8 0 0 0 7 4 8 长 城 信 息 1 5 0 , 0 0 0 2 , 9 4 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 9
1 9 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 0 0 , 0 0 0 1 , 9 9 7 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 5
2 0 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 3 0 0 , 0 0 0 1 , 9 4 1 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 1
2 1 3 0 0 2 1 2 易 华 录 5 0 , 0 0 0 1 , 4 8 8 , 5 0 0 . 0 0 1 . 0 1
2 2 6 0 0 6 6 7 太 极 实 业 8 0 , 0 0 0 7 9 9 , 2 0 0 . 0 0 0 . 5 4
2 3 3 0 0 5 1 6 久 之 洋 4 9 1 8 6 , 0 0 8 . 4 7 0 . 0 6
2 4 3 0 0 5 1 5 三 德 科 技 1 , 3 5 5 6 3 , 5 0 8 . 8 5 0 . 0 4
2 5 6 0 1 1 2 7 小 康 股 份 1 , 9 8 8 4 7 , 4 5 3 . 5 6 0 . 0 3
2 6 0 0 2 7 9 9 环 球 印 务 1 , 0 8 0 4 7 , 1 3 1 . 2 0 0 . 0 3
2 7 3 0 0 5 1 8 盛 讯 达 5 8 3 2 7 , 3 1 3 . 5 5 0 . 0 2
2 8 0 0 2 8 0 2 洪 汇 新 材 1 , 4 8 9 2 2 , 4 5 4 . 1 2 0 . 0 2
2 9 6 0 3 9 0 9 合 诚 股 份 9 7 1 1 7 , 8 4 6 . 9 8 0 . 0 1
3 0 6 0 3 9 5 8 哈 森 股 份 1 , 1 2 0 1 6 , 2 4 0 . 0 0 0 . 0 1
3 1 6 0 1 9 6 6 玲 珑 轮 胎 1 , 1 8 3 1 5 , 3 5 5 . 3 4 0 . 0 1
3 2 6 0 3 0 1 6 新 宏 泰 1 , 1 9 2 1 0 , 1 2 0 . 0 8 0 . 0 1
3 3 3 0 0 5 2 0 科 大 国 创 9 2 6 9 , 3 0 6 . 3 0 0 . 0 1
3 4 0 0 2 8 0 5 丰 元 股 份 9 7 1 5 , 6 3 1 . 8 0 0 . 0 0
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 7 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 2 4 , 1 8 6 , 3 9 3 . 0 0 1 3 . 4 7
2 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 1 9 , 7 6 6 , 1 2 9 . 0 0 1 1 . 0 1
3 3 0 0 2 1 2 易 华 录 1 5 , 6 0 3 , 6 9 9 . 3 4 8 . 6 9
4 0 0 2 3 1 6 键 桥 通 讯 1 3 , 4 3 4 , 7 1 3 . 2 5 7 . 4 8
5 3 0 0 1 0 3 达 刚 路 机 1 1 , 1 6 0 , 6 9 7 . 9 8 6 . 2 2
6 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 1 1 , 1 3 3 , 3 9 4 . 0 0 6 . 2 0
7 0 0 0 7 4 8 长 城 信 息 1 0 , 9 4 2 , 3 2 5 . 7 4 6 . 0 9
8 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 1 0 , 0 3 1 , 1 1 8 . 5 5 5 . 5 9
9 6 0 0 3 7 2 中 航 电 子 9 , 5 4 8 , 6 7 1 . 1 1 5 . 3 2
1 0 0 0 0 0 6 6 长 城 电 脑 7 , 8 8 6 , 9 3 4 . 0 0 4 . 3 9
1 1 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 7 , 4 1 0 , 9 0 9 . 0 0 4 . 1 3
1 2 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 6 , 8 7 6 , 8 8 4 . 0 0 3 . 8 3
1 3 3 0 0 3 5 3 东 土 科 技 6 , 6 1 2 , 5 0 8 . 0 0 3 . 6 8
1 4 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 5 , 9 6 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 3 2
1 5 0 0 0 8 0 1 四 川 九 洲 5 , 8 9 4 , 3 0 0 . 0 0 3 . 2 8
1 6 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 5 , 5 2 5 , 9 1 3 . 0 0 3 . 0 8
1 7 6 0 0 6 8 5 中 船 防 务 5 , 3 9 9 , 7 0 4 . 0 0 3 . 0 1
1 8 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 5 , 2 3 8 , 9 3 8 . 0 0 2 . 9 2
1 9 3 0 0 3 6 5 恒 华 科 技 4 , 3 6 0 , 5 2 4 . 0 0 2 . 4 3
2 0 6 0 0 5 0 1 航 天 晨 光 4 , 1 8 7 , 2 5 8 . 5 7 2 . 3 3
2 1 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 3 , 7 5 9 , 6 1 6 . 0 0 2 . 0 9
注 ： 上 述 买 入 金 额 为 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ， 不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 2 3 , 9 1 1 , 6 2 1 . 0 0 1 3 . 3 2
2 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 1 4 , 3 7 8 , 1 5 9 . 3 0 8 . 0 1
3 3 0 0 2 1 2 易 华 录 1 3 , 8 1 1 , 2 8 0 . 0 0 7 . 6 9
4 3 0 0 3 5 3 东 土 科 技 1 2 , 7 1 3 , 2 8 9 . 4 0 7 . 0 8
5 6 0 0 3 7 2 中 航 电 子 1 1 , 0 7 0 , 9 8 8 . 8 0 6 . 1 7
6 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 9 , 9 6 5 , 4 1 5 . 0 0 5 . 5 5
7 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 9 , 8 3 9 , 7 9 7 . 0 0 5 . 4 8
8 0 0 0 0 6 6 长 城 电 脑 8 , 4 1 2 , 3 2 0 . 3 3 4 . 6 8北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 7 页
9 0 0 0 7 4 8 长 城 信 息 8 , 3 9 8 , 9 6 6 . 0 0 4 . 6 8
1 0 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 7 , 7 9 3 , 7 2 0 . 0 0 4 . 3 4
1 1 6 0 0 3 4 3 航 天 动 力 7 , 0 0 4 , 7 5 1 . 0 0 3 . 9 0
1 2 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 6 , 4 1 6 , 3 7 0 . 0 0 3 . 5 7
1 3 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 6 , 3 9 1 , 1 6 3 . 0 0 3 . 5 6
1 4 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 6 , 3 1 2 , 9 2 7 . 0 0 3 . 5 2
1 5 0 0 2 3 1 6 键 桥 通 讯 6 , 2 2 4 , 2 0 3 . 0 0 3 . 4 7
1 6 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 6 , 1 7 1 , 5 1 6 . 0 0 3 . 4 4
1 7 0 0 0 8 0 1 四 川 九 洲 5 , 6 6 7 , 0 6 5 . 0 0 3 . 1 6
1 8 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 5 , 4 0 0 , 0 1 0 . 0 0 3 . 0 1
1 9 3 0 0 0 4 5 华 力 创 通 5 , 3 1 9 , 7 7 5 . 0 0 2 . 9 6
2 0 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 4 , 7 6 3 , 8 0 0 . 0 0 2 . 6 5
2 1 3 0 0 3 6 5 恒 华 科 技 4 , 5 8 6 , 6 0 0 . 0 0 2 . 5 5
2 2 6 0 0 6 8 5 中 船 防 务 3 , 9 8 2 , 7 0 0 . 0 0 2 . 2 2
注 ： 上 述 卖 出 金 额 为 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ， 不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 2 4 , 8 2 0 , 1 2 8 . 4 4
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 2 2 , 2 9 9 , 0 9 2 . 1 4
注 ： 上 述 买 入 股 票 成 本 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 总 额 均 为 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ，
不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 列 示 的 贵 金 属 投 资 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 列 示 的 权 证 投 资 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 7 页
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 投 资 的 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 投 资 的 股 指 期 货 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 ： 本 基 金 投 资 范 围 未 包 括 国 债 期 货 ， 无 相 关 投 资 政 策 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： （ 1 ） 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
（ 2 ） 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 投 资 ， 无 相 关 投 资 评 价 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期 未 出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报告 编制 日前一 年内 受到公 开 谴责 、处 罚的情 形
7 . 1 2 . 2 本 基 金投 资的前 十名 股票 未超出 基金 合同规 定的 备选股 票库
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 5 1 , 6 5 5 . 3 2
2 应 收 证 券 清 算 款 1 , 2 7 6 , 2 1 1 . 7 4
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 5 , 1 8 6 . 8 7
5 应 收 申 购 款 2 1 , 5 4 6 . 4 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 6 6 4 , 6 0 0 . 3 3北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 7 页
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 3 1 6 键 桥 通 讯 7 , 2 1 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 8 9 筹 划 重 大 事 项
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
注 ： 由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因 ， 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 , 7 2 3 5 3 , 6 4 7 . 7 4 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 4 6 , 0 8 1 , 7 9 1 . 1 5 1 0 0 . 0 0 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
2 0 1 , 7 6 9 . 5 4 0 . 1 4 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
1 0 ~ 5 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0 ~ 1 0北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 7 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 5 月 5 日 ） 基 金 份 额 总 额
3 6 8 , 3 8 2 , 7 0 7 . 9 2
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 5 1 , 7 1 8 , 6 5 1 . 1 2
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 4 , 5 9 7 , 6 7 1 . 0 7
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 0 , 2 3 3 , 5 3 1 . 0 4
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 4 6 , 0 8 2 , 7 9 1 . 1 5
注 ： 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ， 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 ： 张 洪 水 先 生 因 个 人 原 因 自 2 0 1 6 年 6 月 2 日 起 不 再 担 任 公 司 督 察 长 职 务 ， 张 洪
水 先 生 离 任 后 ， 暂 由 总 经 理 朱 彦 先 生 代 为 履 行 督 察 长 职 务 直 至 新 聘 任 督 察 长 入 职 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 7 页
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国联证券 2 - - - - -
中信建投 2 4 4 6 , 4 5 4 , 8 2 7 . 5 8 1 0 0 . 0 0 % 4 1 5 , 7 8 4 . 3 6 1 0 0 . 0 0 % -
注 ： ① 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准 ， 即 ：
ⅰ 经 营 行 为 规 范 ， 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
ⅱ 公 司 财 务 状 况 良 好 。
ⅲ 有 良 好 的 内 控 制 度 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 。
ⅳ 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报
告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门 的 研 究 报 告 。
ⅴ 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 ， 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 。
② 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 ：
ⅰ 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估
本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进
行 评 估 ， 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 。
ⅱ 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人
本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 ， 并 通 知 基 金 托 管 人 。
③ 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 无 新 增 交 易 单 元 。 本 基 金 与 托 管 在 同 一 托 管 行 的 公 司 其 他 基 金 共 用 交 易 单
元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国联证券 - - - - - -
中信建投 - - 5 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
注 ： ① 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准 ， 即 ：北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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ⅰ 经 营 行 为 规 范 ， 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
ⅱ 公 司 财 务 状 况 良 好 。
ⅲ 有 良 好 的 内 控 制 度 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 。
ⅳ 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报
告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门 的 研 究 报 告 。
ⅴ 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 ， 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 。
② 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 ：
ⅰ 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估
本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进
行 评 估 ， 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 。
ⅱ 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人
本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 ， 并 通 知 基 金 托 管 人 。
③ 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 无 新 增 交 易 单 元 。 本 基 金 与 托 管 在 同 一 托 管 行 的 公 司 其 他 基 金 共 用 交 易 单
元 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
（ 更 新 ） - 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报
2 0 1 6 年 6 月 6 日
2
北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4
季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
3
北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 度
报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报
2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
4
北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1
季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报
2 0 1 6 年 4 月 2 2 日北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注 ： 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 披 露 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 。
2 、 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 。
3 、 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 。
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 。
5 、 报 告 期 内 在 选 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
1 2 . 2 存放 地点
北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9 号 主 语 国 际 4 号 楼 3 层
1 2 . 3 查阅 方式
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2016 年 8 月 26 日
