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北信宜投宝A(000871)

北信宜投宝:2016年半年度报告查看PDF公告

北 信 瑞丰 宜 投 宝货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年
度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 6 日北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 页 共 4 5 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证
复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金
基 金 简 称 北 信 瑞 丰 宜 投 宝
基 金 主 代 码 0 0 0 8 7 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 1 1 月 2 0 日
基 金 管 理 人 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 6 8 3 , 9 6 5 , 7 4 4 . 4 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 0 0 0 8 7 1 0 0 0 8 7 2
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 , 2 9 8 , 6 9 7 . 2 6 份 2 , 6 8 2 , 6 6 7 , 0 4 7 . 1 8 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 力 求 基 金 资 产 安 全 性 、 流 动 性 的 基 础 上 , 追 求 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定
收 益 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 将 通 过 对 宏 观 经 济 发 展 态 势 、 金 融 监 管 政 策 、 财 政 与 货 币 政 策 、 市
场 及 其 结 构 变 化 和 短 期 的 资 金 供 需 等 因 素 的 分 析 , 形 成 对 市 场 短 期 利 率 走
势 的 判 断 。 在 以 上 分 析 的 基 础 上 , 本 基 金 将 根 据 不 同 类 别 资 产 的 收 益 率 水
平 ( 不 同 剩 余 期 限 到 期 收 益 率 、 利 息 支 付 方 式 以 及 再 投 资 便 利 性 ) , 结 合
各 类 资 产 的 流 动 性 特 征 ( 日 均 成 交 量 、 交 易 方 式 、 市 场 流 量 ) 和 风 险 特 征
( 信 用 等 级 、 波 动 性 ) , 决 定 各 类 资 产 的 配 置 比 例 和 期 限 匹 配 情 况 。
2 、 债 券 筛 选 策 略
本 基 金 将 优 先 考 虑 安 全 性 因 素 , 优 先 选 择 央 票 、 短 期 国 债 等 高 信 用 等 级 的
债 券 品 种 进 行 投 资 以 规 避 风 险 。 在 基 金 投 资 中 对 个 券 进 行 选 择 时 , 首 先 本
基 金 将 针 对 各 券 种 的 信 用 等 级 、 剩 余 期 限 和 流 动 性 进 行 初 步 筛 选 ; 第 二 步 ,
本 基 金 将 评 估 其 投 资 价 值 , 进 行 再 次 筛 选 , 这 一 步 主 要 针 对 各 券 种 的 收 益
率 与 剩 余 期 限 的 结 构 合 理 性 进 行 筛 选 ; 最 后 , 在 前 两 步 筛 选 的 基 础 上 , 再
评 估 各 券 种 的 到 期 收 益 率 波 动 性 与 可 投 资 量 ( 流 通 量 、 日 均 成 交 量 与 冲 击
成 本 估 算 ) , 从 而 综 合 决 定 具 体 各 个 券 种 的 投 资 比 例 。
3 、 现 金 流 管 理 策 略
作 为 现 金 管 理 工 具 , 本 基 金 具 有 较 高 的 流 动 性 要 求 。 本 基 金 将 会 紧 密 关 注
申 购 / 赎 回 现 金 流 变 化 情 况 、 季 节 性 资 金 流 动 等 影 响 货 币 市 场 基 金 流 动 性
管 理 的 因 素 , 建 立 组 合 流 动 性 监 控 管 理 指 标 , 实 现 对 基 金 资 产 流 动 性 的 实
时 管 理 。 具 体 操 作 中 , 本 基 金 将 综 合 平 衡 基 金 资 产 在 流 动 性 资 产 和 收 益 性
资 产 之 间 的 配 置 比 例 , 通 过 现 金 留 存 、 银 行 定 期 存 款 提 前 支 取 、 持 有 高 流北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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动 性 券 种 、 正 向 回 购 、 降 低 组 合 久 期 等 方 式 提 高 基 金 资 产 整 体 的 流 动 性 ,
也 可 采 用 持 续 滚 动 投 资 方 法 , 将 回 购 或 债 券 的 到 期 日 进 行 均 衡 等 量 配 置 等
手 段 , 从 而 争 取 在 保 持 充 分 流 动 性 的 基 础 上 取 得 较 高 收 益 。
4 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
当 前 国 内 资 产 支 持 证 券 市 场 以 信 贷 资 产 证 券 化 产 品 为 主 ( 包 括 以 银 行 贷 款
资 产 、 住 房 抵 押 贷 款 等 作 为 基 础 资 产 ) , 仍 处 于 创 新 试 点 阶 段 。 产 品 投 资
关 键 在 于 对 基 础 资 产 质 量 及 未 来 现 金 流 的 分 析 , 本 基 金 将 在 国 内 资 产 证 券
化 产 品 具 体 政 策 框 架 下 , 采 用 基 本 面 分 析 和 数 量 化 模 型 相 结 合 , 对 个 券 进
行 风 险 分 析 和 价 值 评 估 后 进 行 投 资 。 本 基 金 将 严 格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总
体 投 资 规 模 并 进 行 分 散 投 资 , 以 降 低 流 动 性 风 险 。
5 、 其 他 金 融 工 具 的 投 资 策 略
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 类 基 金 投 资 于 其 他 衍 生 金 融 工 具 , 基 金
管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 对 衍 生 金 融 工
具 的 投 资 主 要 以 对 提 高 组 合 整 体 收 益 为 主 要 目 的 。 本 基 金 将 在 有 效 风 险 管
理 的 前 提 下 , 通 过 对 标 的 品 种 的 基 本 面 研 究 , 结 合 衍 生 工 具 定 价 模 型 预 估
衍 生 工 具 价 值 或 风 险 , 谨 慎 投 资 。
业 绩 比 较 基 准 按 税 后 计 算 的 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 型 基 金 , 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 、
混 合 基 金 和 债 券 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 朱 彦 廖 原
联 系 电 话 0 1 0 - 6 8 6 1 9 3 9 0 0 2 1 - 6 1 6 1 8 8 8 8
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ b x r f u n d . c o m L i a o y 0 3 @ s p d b . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 0 6 1 7 2 9 7 9 5 5 2 8
传 真 0 1 0 - 6 8 6 1 9 3 0 0 0 2 1 - 6 3 6 0 2 5 4 0
注 册 地 址 北 京 市 怀 柔 区 九 渡 河 镇 黄 坎
村 7 3 5 号
上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9 号
主 语 国 际 大 厦 四 号 楼 3 层
上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
邮 政 编 码 1 0 0 0 4 8 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 周 瑞 明 吉 晓 辉
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . b x r f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9 号 主 语 国
际 大 厦 四 号 楼 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
注 : 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 由 于 货 币 市 场 基
金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 , 因 此 , 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 , 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
2 、 本 基 金 的 利 润 分 配 按 日 结 转 基 金 份 额 。
3 、 持 有 人 认 购 或 交 易 本 基 金 时 , 不 需 缴 纳 任 何 费 用 。
3 . 2 基金 净值表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 0 . 1 5 5 8 % 0 . 0 0 0 4 % 0 . 0 2 8 7 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 2 7 1 % 0 . 0 0 0 4 %
过 去 三 个 月 0 . 5 0 8 1 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 0 8 7 0 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 4 2 1 1 % 0 . 0 0 0 9 %
过 去 六 个 月 1 . 0 1 8 8 % 0 . 0 0 4 2 % 0 . 1 7 4 0 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 8 4 4 8 % 0 . 0 0 4 2 %
过 去 一 年 1 . 7 9 6 5 % 0 . 0 0 3 2 % 0 . 3 5 0 5 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 4 4 6 0 % 0 . 0 0 3 2 %
基 金 级 别 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 6 , 8 5 6 . 3 8 1 2 , 9 3 3 , 9 4 4 . 6 4
本 期 利 润 1 6 , 8 5 6 . 3 8 1 2 , 9 3 3 , 9 4 4 . 6 4
本 期 净 值 收 益 率 1 . 0 1 8 8 % 1 . 1 4 0 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 2 9 8 , 6 9 7 . 2 6 2 , 6 8 2 , 6 6 7 , 0 4 7 . 1 8
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
累 计 净 值 收 益 率 3 . 8 9 1 0 % 4 . 2 9 8 4 %北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 . 8 9 1 0 % 0 . 0 0 4 5 % 0 . 5 6 4 3 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 3 2 6 7 % 0 . 0 0 4 5 %
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 0 . 1 7 5 7 % 0 . 0 0 0 5 % 0 . 0 2 8 7 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 4 7 0 % 0 . 0 0 0 5 %
过 去 三 个 月 0 . 5 6 8 0 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 0 8 7 0 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 4 8 1 0 % 0 . 0 0 0 9 %
过 去 六 个 月 1 . 1 4 0 8 % 0 . 0 0 4 2 % 0 . 1 7 4 0 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 9 6 6 8 % 0 . 0 0 4 2 %
过 去 一 年 2 . 0 4 4 9 % 0 . 0 0 3 2 % 0 . 3 5 0 5 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 6 9 4 4 % 0 . 0 0 3 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 . 2 9 8 4 % 0 . 0 0 4 5 % 0 . 5 6 4 3 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 7 3 4 1 % 0 . 0 0 4 5 %
注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 按 税 后 计 算 的 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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注 : 本 报 告 期 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 要 求 。
3 . 3 其他 指 标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2 0 1 4 年 3 月 1 7 日 , 是 经 中 国 证 监 会 批 准 , 由 北 京 国 际 信
托 有 限 公 司 与 莱 州 瑞 海 投 资 有 限 公 司 两 家 股 东 共 同 发 起 设 立 。
2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 , 基 金 子 公 司 — — 上 海 北 信 瑞 丰 资 产 管 理 有 限 公 司 成 立 。 2 0 1 5 年 , 公 司 荣
膺 大 众 证 券 报 “ 2 0 1 5 十 大 风 云 基 金 公 司 ” ; 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 基 金 摘 得 “ 2 0 1 5 东 方 财 富 风 云
榜 ” 最 受 欢 迎 债 券 类 基 金 大 奖 。
截 至 报 告 期 末 , “ 北 信 瑞 丰 基 金 旗 下 目 前 管 理 1 1 只 开 放 式 基 金 产 品 , 分 别 为 北 信 瑞 丰 稳 定 收
益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 、 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 、 北 信 瑞 丰 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 新 成 长 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 中 国 智 造 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 稳 定
增 强 偏 债 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 北 信 瑞 丰 外 延 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 北
信 瑞 丰 丰 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 ”
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
李 富 强
基 金 经
理
2 0 1 5 年 9 月 1 4
日
- 7
李 富 强 先 生 , 北 京 大 学 经 济
学 院 毕 业 , 获 经 济 学 硕 士 学
位 , 特 许 金 融 分 析 师 ( C F A ) 。
曾 就 职 于 中 国 银 行 间 市 场
交 易 商 协 会 、 中 国 人 民 银 行
金 融 市 场 司 。 2 0 1 4 年 1 月 加
入 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限
公 司 , 曾 任 北 信 瑞 丰 基 金 管
理 有 限 公 司 投 资 研 究 部 高
级 研 究 员 、 债 券 专 户 投 资 经
理 。 现 任 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 北 信
瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 、 北 信 瑞 丰 新 成
长 混 合 基 金 基 金 经 理 、 北 信
瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 北 信 瑞
丰 稳 定 增 强 偏 债 混 合 基 金
基 金 经 理 、 北 信 瑞 丰 丰 利 保
本 混 合 基 金 基 金 经 理 。
辇 大 吉
基 金 经
理 助 理
2 0 1 6 年 5 月 4 日 - 5
中 国 人 民 大 学 经 济 学 硕 士 ,
中 国 人 民 大 学 经 济 学 学 士 。
曾 就 职 于 中 债 信 用 增 进 投
资 股 份 有 限 公 司 , 任 投 资 部
高 级 投 资 经 理 。 现 任 北 信 瑞
丰 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 基 金 经 理 助 理 。
王 靖
基 金 经
理
2 0 1 4 年 1 1 月 2 0
日
2 0 1 6 年 6 月 1 6
日
9
王 靖 先 生 , 澳 大 利 亚 国 立 大
学 财 务 管 理 硕 士 , 对 外 经 济
贸 易 大 学 经 济 学 学 士 , 注 册
金 融 分 析 师 ( C F A ) , 9 年 证
券 或 基 金 从 业 资 历 。 曾 就 职
于 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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所 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 运 作 部 、 华 融 证 券 股 份
有 限 公 司 资 产 管 理 部 、 国 盛
证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管
理 总 部 。 曾 任 华 融 稳 健 成 长
1 号 基 金 精 选 集 合 资 产 管 理
计 划 、 国 盛 金 麒 麟 1 号 集 合
资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 。
2 0 1 4 年 5 月 加 盟 北 信 瑞 丰
基 金 管 理 公 司 , 任 北 信 瑞 丰
稳 定 收 益 债 券 型 基 金 基 金
经 理 。 并 荣 获 2 0 1 5 年 度 开
放 式 债 券 型 金 牛 奖 。
注 : 1 、 首 任 基 金 经 理 的 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 , 非 首 任 基 金 经 理 的 “ 任 职 日 期 ” 为 根 据
公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 , 基 金 经 理 的 “ 离 任 日 期 ” 均 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ;
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 及 含 义 遵 从 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律
法 规 及 各 项 实 施 准 则 、 《 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本
着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 持 有 人 谋
求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 , 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 。 基 金 的 投 资 范 围 、
投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
为 了 公 平 对 待 投 资 人 , 保 护 投 资 人 利 益 , 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 等 违 法 违 规 行
为 , 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意 见 》 、 《 证 券 投 资 基 金
公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 》 等 法 律 法 规 和 公
司 内 部 制 度 , 制 定 和 修 订 了 《 公 平 交 易 管 理 办 法 》 、 《 异 常 交 易 管 理 办 法 》 、 《 公 司 防 范 内 幕 交 易 管
理 办 法 》 、 《 利 益 冲 突 管 理 办 法 》 等 风 险 管 控 制 度 。 公 司 使 用 的 交 易 系 统 中 设 置 了 公 平 交 易 模 块 ,
一 旦 出 现 不 同 基 金 同 时 买 卖 同 一 证 券 时 , 系 统 自 动 切 换 至 公 平 交 易 模 块 进 行 操 作 , 确 保 在 投 资 管
理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 , 严 禁 直 接 或 通 过 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利
益 输 送 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合 , 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程 ,
通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 。 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证
券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 《 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》
的 规 定 。
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 , 未 出 现 涉 及 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证
券 当 日 成 交 量 5 % 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 , 全 球 经 济 复 苏 总 体 缓 慢 , 受 欧 洲 银 行 业 风 险 暴 露 、 英 国 脱 欧 公 投 等 事 件 影 响 ,
国 际 金 融 市 场 出 现 几 经 震 荡 , 主 要 发 达 经 济 体 继 续 温 和 复 苏 , 新 兴 市 场 经 济 体 表 现 分 化 , 部 分 基
本 面 较 差 、 经 济 结 构 单 一 的 经 济 体 面 临 较 大 下 行 压 力 。 综 合 来 看 , 全 球 经 济 仍 处 在 深 度 调 整 期 ,
不 确 定 、 不 稳 定 因 素 依 然 较 多 , 复 苏 不 及 预 期 , 贸 易 保 护 主 义 抬 头 , 地 缘 政 治 更 趋 复 杂 , 英 国 脱
欧 的 影 响 还 将 持 续 。 我 国 在 经 济 转 型 与 供 给 侧 改 革 的 大 背 景 下 , 工 业 增 速 缓 中 趋 稳 , 工 业 产 量 涨
跌 互 现 ; 投 资 增 速 继 续 下 滑 , 基 建 投 资 对 经 济 拉 动 有 限 ; 就 业 基 本 稳 定 , 消 费 价 格 温 和 上 涨 ; 地
产 销 量 增 速 回 落 , 库 存 状 况 改 善 。 从 资 金 面 来 看 , 一 季 度 受 到 春 节 和 季 度 末 央 行 M P A 考 核 事 件 的
影 响 , 资 金 面 出 现 了 较 大 波 动 , 特 别 是 央 行 在 3 月 中 旬 对 M L F 询 而 不 发 , 增 加 了 市 场 对 资 金 面 的
疑 虑 ; 但 二 季 度 末 M P A 考 核 在 央 行 巨 量 逆 回 购 净 投 放 , 资 金 供 给 未 出 现 较 大 波 动 , 整 体 保 持 平 稳 ;
此 外 , 海 外 市 场 黑 天 鹅 事 件 频 发 : 美 国 5 月 份 非 农 数 据 打 破 美 联 储 加 息 预 期 , 英 国 脱 欧 给 全 球 经
济 增 长 带 来 不 确 定 性 的 同 时 也 使 得 各 国 央 行 宽 松 预 期 增 强 ; 虽 然 人 民 币 汇 率 在 4 月 进 入 持 续 贬 值
通 道 , 但 是 上 述 国 际 事 件 的 影 响 会 缓 解 人 民 币 短 期 内 贬 值 压 力 。
本 基 金 在 2 0 1 6 年 上 半 年 坚 持 货 币 基 金 作 为 流 动 性 管 理 工 具 的 定 位 , 继 续 保 持 投 资 组 合 较 好 的
流 动 性 和 合 适 的 剩 余 期 限 。 基 金 投 资 类 属 配 置 以 同 业 存 款 、 逆 回 购 、 金 融 债 和 信 用 相 对 较 好 的 短
期 融 资 券 为 主 , 追 求 相 对 稳 定 的 投 资 收 益 。 本 基 金 管 理 人 始 终 将 基 金 资 产 安 全 和 基 金 收 益 稳 定 的
重 要 性 置 于 高 收 益 的 追 求 之 上 , 坚 持 规 范 运 作 、 审 慎 投 资 , 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 持 有 人 谋 求 长 期 、
稳 定 的 回 报 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 净 值 收 益 率 为 1 . 0 1 8 8 % , 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B 净 值 收 益 率 为 1 . 1 4 0 8 % ,北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0 . 1 7 4 0 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 6 年 下 半 年 , 世 界 经 济 金 融 运 行 中 的 不 确 定 性 和 不 稳 定 性 因 素 依 旧 较 多 , 全 球 经 济 还
将 处 在 深 度 调 整 期 ; 我 国 经 济 仍 处 在 新 旧 动 能 转 换 接 续 、 结 构 调 整 和 转 型 升 级 的 关 键 时 期 , 经 济
对 房 地 产 和 基 建 投 资 的 依 赖 较 大 , 金 融 等 资 源 进 一 步 集 中 , 民 间 投 资 增 速 及 其 占 比 继 续 下 降 , 经
济 内 生 增 长 动 力 仍 待 增 强 。
综 合 来 看 , 中 国 央 行 下 半 年 会 预 调 微 调 会 更 加 积 极 , 通 过 公 开 市 场 每 日 操 作 常 态 化 机 制 、 调
整 准 备 金 考 核 基 数 、 强 化 M L F 操 作 等 操 作 平 抑 国 内 外 扰 动 因 素 的 影 响 , 促 进 银 行 体 系 流 动 性 和 货
币 市 场 利 率 平 稳 运 行 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 报 告 期 内 , 本 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 文 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业
务 的 指 导 意 见 》 等 相 关 规 定 , 继 续 加 强 和 完 善 对 基 金 估 值 的 内 部 控 制 程 序 。
本 基 金 管 理 公 司 设 立 的 估 值 小 组 , 成 员 由 总 经 理 、 副 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 运 营 部 总 监 、 基
金 经 理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 。
基 金 运 营 部 根 据 估 值 小 组 的 决 定 进 行 相 关 具 体 的 估 值 调 整 或 处 理 , 并 负 责 与 托 管 行 进 行 估 值
结 果 的 核 对 。
公 司 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协
议 》 , 并 依 据 其 提 供 的 中 债 收 益 率 曲 线 及 估 值 价 格 对 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 银 行 间 固 定 收 益 品 种 进 行
估 值 ( 适 用 非 货 币 基 金 ) 或 影 子 定 价 ( 适 用 货 币 基 金 和 理 财 类 基 金 ) 。
自 2 0 1 5 年 3 月 3 0 日 起 , 公 司 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核
算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 价 格 , 对 公
司 旗 下 基 金 持 有 的 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私
募 债 券 除 外 ) 进 行 估 值 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 , 每 日 将 当 日 收 益 结 转 为 基 金 份 额 , 当 日 收 益 结 转 的 基 金
份 额 参 与 下 一 日 基 金 收 益 分 配 , 并 按 日 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 年 度 基 金 应 分 配 利 润
1 2 , 9 5 0 , 8 0 1 . 0 2 元 , 已 全 部 分 配 , 符 合 法 律 法 规 和 《 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的
相 关 规 定 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
注 : 无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 对 北 信 瑞 丰 宜 投 宝
货 币 市 场 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 监 督
管 理 办 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 规
定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办
法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 规 定 , 对
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 利 润 分 配 、 基 金
份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 未 发 现 基 金 管 理 人 存 在 损
害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 期 内 , 由 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值
表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在
托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 9 8 , 3 8 1 , 4 4 2 . 2 3 1 5 5 , 4 2 7 , 1 8 7 . 3 2
结 算 备 付 金 - 3 0 9 , 5 2 3 . 8 1
存 出 保 证 金 - -北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5 9 , 9 9 6 , 1 2 4 . 6 0
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5 9 , 9 9 6 , 1 2 4 . 6 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 1 , 0 5 1 , 9 0 2 , 5 4 5 . 8 5 1 4 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 4 , 8 0 5 , 7 7 2 . 5 1 1 4 4 , 5 0 2 . 5 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 0 1 . 8 4 1 8 , 2 4 3 . 2 8
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 , 6 8 4 , 6 6 3 , 8 6 9 . 5 8 3 0 5 , 8 9 6 , 0 3 1 . 5 8
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 3 2 5 , 4 7 6 . 9 8 7 8 , 0 5 9 . 7 6
应 付 托 管 费 7 2 , 3 2 8 . 1 8 1 7 , 3 4 6 . 6 2
应 付 销 售 服 务 费 1 2 , 3 5 7 . 2 6 3 , 2 9 7 . 4 6
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 4 0 , 5 6 6 . 1 6 1 4 , 9 7 6 . 9 1
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 4 7 , 3 9 6 . 5 6 2 3 3 , 5 0 0 . 0 0
负 债 合 计 6 9 8 , 1 2 5 . 1 4 3 4 7 , 1 8 0 . 7 5
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 , 6 8 3 , 9 6 5 , 7 4 4 . 4 4 3 0 5 , 5 4 8 , 8 5 0 . 8 3
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - -
所 有 者 权 益 合 计 2 , 6 8 3 , 9 6 5 , 7 4 4 . 4 4 3 0 5 , 5 4 8 , 8 5 0 . 8 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 , 6 8 4 , 6 6 3 , 8 6 9 . 5 8 3 0 5 , 8 9 6 , 0 3 1 . 5 8
注 : ① 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1 . 0 0 0 0 元 , 份 额 总
额 为 2 , 6 8 3 , 9 6 5 , 7 4 4 . 4 4 份 , 其 中 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 类 基 金 份 额 为 1 , 2 9 8 , 6 9 7 . 2 6 份 ; 北 信 瑞 丰
宜 投 宝 B 类 基 金 份 额 为 2 , 6 8 2 , 6 6 7 , 0 4 7 . 1 8 份 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 5 , 0 9 1 , 5 1 1 . 4 2 1 , 5 5 1 , 1 5 0 . 3 2
1 . 利 息 收 入 1 4 , 8 6 8 , 6 2 4 . 9 4 1 , 4 5 0 , 8 8 7 . 0 4
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 4 , 1 9 2 , 1 3 5 . 5 3 1 , 3 0 4 , 9 0 6 . 8 7
债 券 利 息 收 入 7 , 1 4 8 , 5 8 9 . 6 1 - 3 6 , 5 3 6 . 9 7
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 , 5 2 7 , 8 9 9 . 8 0 1 8 2 , 5 1 7 . 1 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 2 2 , 8 8 6 . 4 8 1 0 0 , 2 6 3 . 2 8
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 1 2 2 , 8 8 6 . 4 8 1 0 0 , 2 6 3 . 2 8
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 - -
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
减 : 二 、 费 用 2 , 1 4 0 , 7 1 0 . 4 0 2 3 6 , 1 6 4 . 5 5
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 4 5 8 , 4 2 9 . 7 3 9 6 , 5 5 6 . 0 5
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 2 4 , 0 9 5 . 3 9 2 1 , 4 5 6 . 8 8
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 5 6 , 0 4 4 . 1 6 7 , 5 1 6 . 1 2
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 - -
5 . 利 息 支 出 1 4 6 , 8 6 8 . 6 5 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 4 6 , 8 6 8 . 6 5 -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 5 5 , 2 7 2 . 4 7 1 1 0 , 6 3 5 . 5 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
1 2 , 9 5 0 , 8 0 1 . 0 2 1 , 3 1 4 , 9 8 5 . 7 7
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
1 2 , 9 5 0 , 8 0 1 . 0 2 1 , 3 1 4 , 9 8 5 . 7 7北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 0 5 , 5 4 8 , 8 5 0 . 8 3 - 3 0 5 , 5 4 8 , 8 5 0 . 8 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 1 2 , 9 5 0 , 8 0 1 . 0 2 1 2 , 9 5 0 , 8 0 1 . 0 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
2 , 3 7 8 , 4 1 6 , 8 9 3 . 6 1 - 2 , 3 7 8 , 4 1 6 , 8 9 3 . 6 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 6 , 9 9 3 , 4 6 4 , 9 8 4 . 3 6 - 6 , 9 9 3 , 4 6 4 , 9 8 4 . 3 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 , 6 1 5 , 0 4 8 , 0 9 0 . 7 5 - - 4 , 6 1 5 , 0 4 8 , 0 9 0 . 7 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 1 2 , 9 5 0 , 8 0 1 . 0 2 - 1 2 , 9 5 0 , 8 0 1 . 0 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 , 6 8 3 , 9 6 5 , 7 4 4 . 4 4 - 2 , 6 8 3 , 9 6 5 , 7 4 4 . 4 4
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 4 , 5 3 6 , 8 2 3 . 5 1 - 6 4 , 5 3 6 , 8 2 3 . 5 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 1 , 3 1 4 , 9 8 5 . 7 7 1 , 3 1 4 , 9 8 5 . 7 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 3 5 , 0 7 4 , 7 9 9 . 5 6 - - 3 5 , 0 7 4 , 7 9 9 . 5 6
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 4 7 , 1 2 4 , 2 6 8 . 5 9 - 1 4 7 , 1 2 4 , 2 6 8 . 5 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 2 , 1 9 9 , 0 6 8 . 1 5 - - 1 8 2 , 1 9 9 , 0 6 8 . 1 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - 1 , 3 1 4 , 9 8 5 . 7 7 - 1 , 3 1 4 , 9 8 5 . 7 7北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 8 页 共 4 5 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 9 , 4 6 2 , 0 2 3 . 9 5 - 2 9 , 4 6 2 , 0 2 3 . 9 5
注 : ① 申 购 含 红 利 再 投 资 、 转 换 入 及 分 级 份 额 调 增 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 及 分 级 份 额 调 减 份 额 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 朱 彦 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郭 亚 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 孟 曦 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 基 金 字 [ 2 0 1 4 ] 第 1 1 2 4 号 《 关 于 准 予 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批
复 》 核 准 , 由 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 北 信 瑞 丰
宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设
立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2 0 4 , 0 3 1 , 0 3 5 . 0 2 元 , 业 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
中 喜 验 字 ( 2 0 1 4 ) 第 0 2 4 6 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场
基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 4 年 1 1 月 2 0 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 0 4 , 0 3 1 , 0 3 9 . 4 5
份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 4 . 4 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 北 信 瑞 丰 基 金 管 理
有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 根 据 投 资 者 认 购 、 申 购 本 基 金 的 金 额 , 对 投 资 者 持 有 的 基 金 份 额 按 照 不 同 的 费 率 计 提
销 售 服 务 费 用 , 因 此 形 成 不 同 的 基 金 份 额 类 别 。 两 类 基 金 份 额 ( A 类 、 B 类 ) 单 独 设 置 基 金 代 码 , 并
分 别 公 布 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 》 和 《 北 信 瑞 丰 宜 投
宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 现 金 ; 通 知 存 款 ; 短 期 融 资 券 ; 超
短 期 融 资 券 ; 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 、 大 额 存 单 ; 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回
购 ; 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ; 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 ( 含 3 9 7 天 ) 以 内 的 债 券 、 资 产 支 持 证
券 、 中 期 票 据 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场
工 具 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 按 税 后 计 算 的 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的
《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附
注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业
实 务 操 作 规 定 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 及 2 0 1 6 年 度 的 经
营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 财 务 报 表 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 编 制 期 间 为
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产
列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
对 于 取 得 债 券 投 资 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为
应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
债 券 投 资 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 应 收 利 息 , 按 实 际 利 率 法 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 其 买
入 时 的 溢 价 或 折 价 ; 同 时 于 每 一 计 价 日 计 算 影 子 价 格 , 以 避 免 债 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的
差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 。 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成
本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ; ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ;
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
为 了 避 免 债 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 , 从 而 对 基
金 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 或 不 公 平 的 结 果 , 基 金 管 理 人 于 每 一 计 价 日 采 用 债 券 投 资 的 公 允 价 值 计
算 影 子 价 格 。 当 基 金 资 产 净 值 与 影 子 价 格 的 偏 离 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 时 , 基 金 管 理
人 应 根 据 风 险 控 制 的 需 要 调 整 组 合 , 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价 值 。
计 算 影 子 价 格 时 按 如 下 原 则 确 定 债 券 投 资 的 公 允 价 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1 . 0 0 元 。 由 于 申 购 和 赎
回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括
基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴
的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收
益 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 9 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 0 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 当 日 申 购 的 基 金 份 额 自 下 一 个 工 作 日 起 享 有 基 金 的 收 益 分 配
权 益 ; 当 日 赎 回 的 基 金 份 额 自 下 一 工 作 日 起 , 不 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 。 本 基 金 以 份 额 面 值 1 . 0 0
元 固 定 份 额 净 值 交 易 方 式 , 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 时 , 每 日 收 益 支 付 方 式 采 用 红 利 再 投 资 ( 即 红北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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利 转 基 金 份 额 ) 方 式 , 投 资 人 可 通 过 赎 回 基 金 份 额 获 得 现 金 收 益 。
6 . 4 . 4 . 1 1 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。
经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产
生 收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其
配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有
关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一
个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 4 . 1 2 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 计 算 影 子 价 格 过
程 中 确 定 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投 资
基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国
债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示
如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ,
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 9 8 , 3 8 1 , 4 4 2 . 2 3
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 -
其 他 存 款 -
合 计 : 9 8 , 3 8 1 , 4 4 2 . 2 3
注 : ① 定 期 存 款 的 存 款 期 限 指 票 面 存 期 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
债
券
交 易 所 市 场
- - - -
银 行 间 市 场
1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5 1 , 5 2 9 , 9 9 6 , 0 0 0 . 0 0 4 2 2 , 0 9 2 . 8 5 0 . 0 1 5 7 %
合 计
1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5 1 , 5 2 9 , 9 9 6 , 0 0 0 . 0 0 4 2 2 , 0 9 2 . 8 5 0 . 0 1 5 7 %
注 : 1 、 偏 离 金 额 = 影 子 定 价 - 摊 余 成 本 ;
2 、 偏 离 度 = 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 或 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 1 , 0 5 1 , 9 0 2 , 5 4 5 . 8 5 -
合 计 1 , 0 5 1 , 9 0 2 , 5 4 5 . 8 5 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 6 , 9 9 4 . 1 3
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 4 , 5 9 4 , 5 5 4 . 2 8
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 9 4 , 2 2 4 . 1 0北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 5 页
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 4 , 8 0 5 , 7 7 2 . 5 1
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 4 0 , 5 6 6 . 1 6
合 计 4 0 , 5 6 6 . 1 6
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 2 4 7 , 3 9 6 . 5 6
合 计 2 4 7 , 3 9 6 . 5 6
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 8 4 4 , 5 5 0 . 0 5 1 , 8 4 4 , 5 5 0 . 0 5
本 期 申 购 9 , 1 7 4 , 1 9 0 . 1 8 9 , 1 7 4 , 1 9 0 . 1 8
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 9 , 7 2 0 , 0 4 2 . 9 7 - 9 , 7 2 0 , 0 4 2 . 9 7
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 末 1 , 2 9 8 , 6 9 7 . 2 6 1 , 2 9 8 , 6 9 7 . 2 6
金 额 单 位 : 人 民 币 元
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 3 0 3 , 7 0 4 , 3 0 0 . 7 8 3 0 3 , 7 0 4 , 3 0 0 . 7 8
本 期 申 购 6 , 9 8 4 , 2 9 0 , 7 9 4 . 1 8 6 , 9 8 4 , 2 9 0 , 7 9 4 . 1 8
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 4 , 6 0 5 , 3 2 8 , 0 4 7 . 7 8 - 4 , 6 0 5 , 3 2 8 , 0 4 7 . 7 8
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 , 6 8 2 , 6 6 7 , 0 4 7 . 1 8 2 , 6 8 2 , 6 6 7 , 0 4 7 . 1 8
注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 1 6 , 8 5 6 . 3 8 - 1 6 , 8 5 6 . 3 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 6 , 8 5 6 . 3 8 - - 1 6 , 8 5 6 . 3 8
本 期 末 - - -
单 位 : 人 民 币 元
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 1 2 , 9 3 3 , 9 4 4 . 6 4 - 1 2 , 9 3 3 , 9 4 4 . 6 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 2 , 9 3 3 , 9 4 4 . 6 4 - - 1 2 , 9 3 3 , 9 4 4 . 6 4
本 期 末 - - -北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 8 7 , 6 3 8 . 0 9
定 期 存 款 利 息 收 入 4 , 0 0 4 , 2 5 0 . 0 0
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 4 7 . 4 4
其 他 -
合 计 4 , 1 9 2 , 1 3 5 . 5 3
注 : 于 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 期 间 , 本 基 金 未 发 生 提 前 支 取 定 期 存 款 而 产 生 利 息 损
失 的 情 况 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 无 股 票 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交
总 额
1 , 2 9 3 , 4 9 4 , 0 6 7 . 9 0
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 )
成 本 总 额
1 , 2 9 0 , 0 0 0 , 9 0 6 . 7 1
减 : 应 收 利 息 总 额 3 , 3 7 0 , 2 7 4 . 7 1
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 2 2 , 8 8 6 . 4 8
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 - 买 卖 权 证 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 股 利 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 公 允 价 值 变 动 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 -
其 他 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 交 易 费 用 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 9 , 9 4 4 . 4 8
信 息 披 露 费 9 9 , 4 5 2 . 0 8
账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 2 7 , 8 7 5 . 9 1
合 计 1 5 5 , 2 7 2 . 4 7
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
注 : 截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
注 : 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
注 : 本 报 告 期 , 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人
北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
莱 州 瑞 海 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 4 5 8 , 4 2 9 . 7 3 9 6 , 5 5 6 . 0 5
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
7 1 8 . 3 3 2 , 0 0 8 . 8 0
注 : ① 支 付 基 金 管 理 人 北 信 瑞 丰 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 7 % 的 年 费 率 计 提 ,
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 :
日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 * 0 . 2 7 % / 当 年 天 数 。
② 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活
动 中 产 生 的 相 关 费 用 , 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支 , 不 属 于 从 基 金 资 产 里 列 支
的 费 用 项 目 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 2 4 , 0 9 5 . 3 9 2 1 , 4 5 6 . 8 8
注 : ① 支 付 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 0 6 % 的 年 费 率 计 提 ,
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
北 信 瑞 丰 宜 投 宝
A
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B 合 计
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公
司
9 6 1 . 3 8 5 3 , 3 1 0 . 5 2 5 4 , 2 7 1 . 9 0
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有
限 公 司
- - -
合 计 9 6 1 . 3 8 5 3 , 3 1 0 . 5 2 5 4 , 2 7 1 . 9 0
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
北 信 瑞 丰 宜 投 宝
A
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B 合 计
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公
司
1 , 0 0 3 . 7 2 3 , 4 1 1 . 3 2 4 , 4 1 5 . 0 4
合 计 1 , 0 0 3 . 7 2 3 , 4 1 1 . 3 2 4 , 4 1 5 . 0 4
注 : ① 本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0 . 2 5 % , B 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0 . 0 1 % 。
两 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 相 同 , 具 体 如 下 :
H = E × 年 销 售 服 务 费 率 ÷ 当 年 天 数 ;
H 为 每 日 该 类 基 金 份 额 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 ;
E 为 前 一 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 内 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4
年 1 1 月 2 0 日 ) 持 有 的 基 金
份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 8 , 0 3 9 , 9 0 7 . 5 9北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 5 页
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 8 , 0 3 9 , 9 0 7 . 5 9
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
0 . 0 0 % 0 . 0 0 %
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4
年 1 1 月 2 0 日 ) 持 有 的 基 金
份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 1 5 , 0 1 8 , 3 0 6 . 1 6
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 5 , 0 1 8 , 3 0 6 . 1 6
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 1 8 . 9 7 %
注 : 1 . 期 间 申 购 总 份 额 含 红 利 再 投 份 额 。
2 . 基 金 管 理 人 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 年 度 申 购 和 赎 回 本 基 金 的 交 易 委 托 北 信 瑞 丰 基 金
管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 办 理 , 无 申 购 费 和 赎 回 费 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情
况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
上海浦东发展银
行股份有限公司
9 8 , 3 8 1 , 4 4 2 . 2 3 1 8 7 , 6 3 8 . 0 9 8 , 4 9 5 , 2 0 1 . 5 2 3 8 , 0 5 1 . 6 4
注 : 本 基 金 的 活 期 存 款 由 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 保 管 , 按 活 期 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 货币 市 场 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润
分 配 合 计
备 注
1 6 , 7 7 5 . 1 0 8 1 . 2 8 - 1 6 , 8 5 6 . 3 8 -
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
1 2 , 7 5 6 , 2 1 9 . 5 9 1 7 7 , 7 2 5 . 0 5 - 1 2 , 9 3 3 , 9 4 4 . 6 4 -
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 : 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 余 额 , 故 未 存 在 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 领 导 , 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 , 由 总 经 理 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 基 金 的 风 险 和 预
期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目
标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 在 力 求 基 金 资 产 的 安 全 性 、 流 动 性 的 基 础 下 , 追 求
超 过 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 收 益 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 在 董 事 会 下 设 立 风 险 管 理 委 员 会 , 根 据北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 5 页
公 司 总 体 战 略 负 责 拟 订 公 司 风 险 战 略 和 风 险 管 理 政 策 , 并 对 其 实 施 情 况 及 效 果 进 行 监 督 和 评 价 ,
指 导 公 司 的 风 险 管 理 和 内 控 制 度 建 设 ; 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 和 风 险
状 况 进 行 检 查 和 评 估 ; 监 督 公 司 的 财 务 状 况 , 审 计 公 司 的 财 务 报 表 , 评 估 公 司 的 财 务 表 现 , 保 证
公 司 的 财 务 运 作 符 合 法 律 的 要 求 和 通 行 的 会 计 标 准 。 在 业 务 操 作 层 面 , 监 察 稽 核 部 承 担 其 他 风 险
的 管 理 职 责 , 负 责 在 各 业 务 部 门 一 线 风 险 控 制 的 基 础 上 实 施 风 险 再 控 制 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务
部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ,
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 活 期 存 款 存 放 于 本 基 金 托 管 人 的 帐 户 , 与 该 机 构 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 。 在 定 期 存 款 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对
证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 产 品 投 资 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 1 , 4 6 8 , 7 7 7 , 9 9 7 . 0 6 9 , 9 9 6 , 1 2 4 . 6 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 - -
合 计 1 , 4 6 8 , 7 7 7 , 9 9 7 . 0 6 9 , 9 9 6 , 1 2 4 . 6 0
注 : 以 上 按 短 期 信 用 评 级 及 长 期 信 用 评 级 的 债 券 投 资 中 不 包 含 国 债 、 政 策 性 金 融 债 及 央 行 票 据 等 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 和 银 行 间 同 业 市
场 交 易 , 除 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 均 能 以 合
理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其
上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。
本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额
净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 约 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临
每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 债 券 和 买 入 返 售 金 融 资 产 等 ,
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 通 过 影 子 价 格 对 本 基 金 面 临 的 市 场 风 险 进 行 监 控 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人
定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 等 方 法 对 利
率 风 险 进 行 管 理 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 9 8 , 3 8 1 , 4 4 2 . 2 3 - - - - - 9 8 , 3 8 1 , 4 4 2 . 2 3
交 易 性 金 融 资 产 9 9 9 , 1 4 5 , 4 0 5 . 8 5 7 9 , 7 7 2 , 4 8 5 . 3 0 4 5 0 , 6 5 6 , 0 1 6 . 0 0 - - - 1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5
买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 0 5 1 , 9 0 2 , 5 4 5 . 8 5 - - - - - 1 , 0 5 1 , 9 0 2 , 5 4 5 . 8 5
应 收 利 息 - - - - - 4 , 8 0 5 , 7 7 2 . 5 1 4 , 8 0 5 , 7 7 2 . 5 1
应 收 申 购 款 - - - - - 2 0 1 . 8 4 2 0 1 . 8 4
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 2 , 1 4 9 , 4 2 9 , 3 9 3 . 9 3 7 9 , 7 7 2 , 4 8 5 . 3 0 4 5 0 , 6 5 6 , 0 1 6 . 0 0 - - 4 , 8 0 5 , 9 7 4 . 3 5 2 , 6 8 4 , 6 6 3 , 8 6 9 . 5 8
负 债
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3 2 5 , 4 7 6 . 9 8 3 2 5 , 4 7 6 . 9 8
应 付 托 管 费 - - - - - 7 2 , 3 2 8 . 1 8 7 2 , 3 2 8 . 1 8
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 1 2 , 3 5 7 . 2 6 1 2 , 3 5 7 . 2 6
应 付 交 易 费 用 - - - - - 4 0 , 5 6 6 . 1 6 4 0 , 5 6 6 . 1 6
其 他 负 债 - - - - - 2 4 7 , 3 9 6 . 5 6 2 4 7 , 3 9 6 . 5 6
负 债 总 计 - - - - - 6 9 8 , 1 2 5 . 1 4 6 9 8 , 1 2 5 . 1 4
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 1 4 9 , 4 2 9 , 3 9 3 . 9 3 7 9 , 7 7 2 , 4 8 5 . 3 0 4 5 0 , 6 5 6 , 0 1 6 . 0 0 - - 4 , 1 0 7 , 8 4 9 . 2 1 2 , 6 8 3 , 9 6 5 , 7 4 4 . 4 4
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 5 5 , 4 2 7 , 1 8 7 . 3 2 - - - - - 1 5 5 , 4 2 7 , 1 8 7 . 3 2
结 算 备 付 金 3 0 9 , 5 2 3 . 8 1 - - - - - 3 0 9 , 5 2 3 . 8 1
交 易 性 金 融 资 产 - - 9 , 9 9 6 , 1 2 4 . 6 0 - - - 9 , 9 9 6 , 1 2 4 . 6 0
买 入 返 售 金 融 资 产 1 4 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 0 - - - - - 1 4 0 , 0 0 0 , 4 5 0 . 0 0
应 收 利 息 - - - - - 1 4 4 , 5 0 2 . 5 7 1 4 4 , 5 0 2 . 5 7
应 收 申 购 款 - - - - - 1 8 , 2 4 3 . 2 8 1 8 , 2 4 3 . 2 8
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 2 9 5 , 7 3 7 , 1 6 1 . 1 3 - 9 , 9 9 6 , 1 2 4 . 6 0 - - 1 6 2 , 7 4 5 . 8 5 3 0 5 , 8 9 6 , 0 3 1 . 5 8
负 债
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 7 8 , 0 5 9 . 7 6 7 8 , 0 5 9 . 7 6
应 付 托 管 费 - - - - - 1 7 , 3 4 6 . 6 2 1 7 , 3 4 6 . 6 2
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 3 , 2 9 7 . 4 6 3 , 2 9 7 . 4 6
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 4 , 9 7 6 . 9 1 1 4 , 9 7 6 . 9 1
其 他 负 债 - - - - - 2 3 3 , 5 0 0 . 0 0 2 3 3 , 5 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - - - 3 4 7 , 1 8 0 . 7 5 3 4 7 , 1 8 0 . 7 5
利 率 敏 感 度 缺 口 2 9 5 , 7 3 7 , 1 6 1 . 1 3 - 9 , 9 9 6 , 1 2 4 . 6 0 - - - 1 8 4 , 4 3 4 . 9 0 3 0 5 , 5 4 8 , 8 5 0 . 8 3
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .13 .4 . 1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 本 期 末 , 在 影 子 价 格 监 控 机 制 有 效 的 前 提 下 , 若 市 场 利 率 上 升 或 下 降 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变
量 保 持 不 变 , 本 基 金 资 产 净 值 将 不 会 发 生 重 大 变 动 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
注 : 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
注 : 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品
种 , 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 无
属 于 第 一 层 次 的 余 额 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额
于 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 级 的 余 额 为 0 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 0 元 , 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生
重 大 变 动 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产
于 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 固 定 收 益 投 资 1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5 5 6 . 9 7
其 中 : 债 券 1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5 5 6 . 9 7
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 0 5 1 , 9 0 2 , 5 4 5 . 8 5 3 9 . 1 8
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 8 , 3 8 1 , 4 4 2 . 2 3 3 . 6 6
4 其 他 各 项 资 产 4 , 8 0 5 , 9 7 4 . 3 5 0 . 1 8
5 合 计 2 , 6 8 4 , 6 6 3 , 8 6 9 . 5 8 1 0 0 . 0 0
7 . 2 债券 回 购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 1 . 0 9
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例 ( % )
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - -北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20% 的说 明
序 号 发 生 日 期
融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
原 因 调 整 期
1 2 0 1 6 年 4 月 2 8 日 2 1 . 9 9
被 动 超 期 , 短 时 间 内
调 整
2 0 1 6 年 4 月 2 9
日
2 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日 2 0 . 1 1
被 动 超 期 , 短 时 间 内
调 整
2 0 1 6 年 5 月 1 2
日
7 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
7 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 4 1
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 2 4
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 1
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
序 号 发 生 日 期
平 均 剩 余
期 限 ( 天
数 )
原 因 调 整 期
1 2 0 1 6 年 4 月 2 9 日 1 2 4 被 动 超 期 , 短 时 间 内 调 整 2 0 1 6 3 0 至
2 0 1 6 4
2 2 0 1 6 年 5 月 3 日 1 2 1 被 动 超 期 , 短 时 间 内 调 整 2 0 1 6 4
3 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日 1 2 3 被 动 超 期 , 短 时 间 内 调 整 2 0 1 6 1 2
注 : 本 基 金 合 同 约 定 : “ 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ” , 本 报
告 期 内 , 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 2 0 天 的 情 况 为 被 动 超 期 , 已 在 短 时 间 内 进 行 了 调 整 , 符
合 相 关 法 律 法 规 的 要 求 。
7 . 3 . 2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 ( % )
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 ( % )
1 3 0 天 以 内 8 0 . 0 8 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 - -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 2 . 9 7 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 - -北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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动 利 率 债
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 1 . 8 6 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 ( 含 ) 1 4 . 9 3 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
合 计 9 9 . 8 5 -
7 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
注 : 无 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 6 0 , 7 9 5 , 9 1 0 . 0 9 2 . 2 7
其 中 : 政 策 性 金 融 债 6 0 , 7 9 5 , 9 1 0 . 0 9 2 . 2 7
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 4 7 9 , 8 8 9 , 1 5 6 . 0 8 1 7 . 8 8
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 9 8 8 , 8 8 8 , 8 4 0 . 9 8 3 6 . 8 4
8 其 他 - -
9 合 计 1 , 5 2 9 , 5 7 3 , 9 0 7 . 1 5 5 6 . 9 9
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
7 . 6 期末 按 摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 1 1 6 1 7 0 1 0 1 6 光 大
C D 0 1 0
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 9 , 7 4 8 , 7 3 2 . 6 0 1 1 . 1 7
2 1 1 1 6 0 8 0 1 4 1 6 中 信
C D 0 1 4
2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 4 9 , 7 9 0 , 2 1 2 . 8 7 9 . 3 1
3 1 1 1 6 9 2 2 2 3 1 6 广 州 银
行 C D 0 2 8
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 9 4 4 , 7 7 4 . 7 4 3 . 7 2
4 1 1 1 6 9 2 3 4 9 1 6 广 州 农
村 商 业 银 行
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 9 1 2 , 9 5 7 . 9 6 3 . 7 2北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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C D 0 4 7
5 1 1 1 6 9 4 7 5 0 1 6 中 原 银
行 C D 0 5 5
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 8 2 0 , 3 1 0 . 7 9 3 . 7 2
6 1 1 1 6 9 2 4 7 0 1 6 杭 州 银
行 C D 0 6 5
7 0 0 , 0 0 0 6 9 , 9 2 7 , 9 8 8 . 1 3 2 . 6 1
7 1 4 0 3 1 0 1 4 进 出 1 0 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 8 0 6 , 8 7 3 . 1 4 1 . 8 9
8 0 1 1 5 2 4 0 0 6 1 5 中 治
S C P 0 0 6
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 3 4 , 2 3 0 . 2 6 1 . 8 6
9 0 1 1 6 9 9 4 5 9 1 6 大 连 港
S C P 0 0 2
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 , 8 7 1 . 5 9 1 . 8 6
1 0 0 1 1 6 9 9 6 0 8 1 6 浙 能 源
S C P 0 0 3
5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 9 9 0 , 3 3 0 . 5 0 1 . 8 6
7 . 7 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 4 7 6 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 0 5 8 7 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 1 4 3 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 2 5 % 情况 说明
注 : 无 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 5 % 情况 说明
注 : 无 。
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 投资 组 合 报告附 注
7 . 9 . 1 本 基 金 采 用 “ 摊 余 成 本 法 ” 计 价 , 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买
入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 。
7 . 9 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 9 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 4 , 8 0 5 , 7 7 2 . 5 1
4 应 收 申 购 款 2 0 1 . 8 4
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 4 , 8 0 5 , 9 7 4 . 3 5
7 . 9 . 4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
注 : 无 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
北 信
瑞 丰
宜 投
宝 A
1 2 , 4 4 7 1 0 4 . 3 4 1 6 1 , 1 9 9 . 7 6 1 2 . 4 1 % 1 , 1 3 7 , 4 9 7 . 5 0 8 7 . 5 9 %
北 信
瑞 丰
宜 投
宝 B
3 1 8 6 , 5 3 7 , 6 4 6 . 6 8 2 , 6 8 2 , 6 6 7 , 0 4 7 . 1 8 1 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 %
合 计 1 2 , 4 7 8 2 1 5 , 0 9 5 . 8 3 2 , 6 8 2 , 8 2 8 , 2 4 6 . 9 4 9 9 . 9 6 % 1 , 1 3 7 , 4 9 7 . 5 0 0 . 0 4 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
北 信 瑞 丰 宜
投 宝 A
3 , 6 8 4 . 3 2 0 . 2 8 %
北 信 瑞 丰 宜
投 宝 B
- -
合 计
3 , 6 8 4 . 3 2 0 . 0 0 %北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 0 ~ 1 0
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B 0
合 计 0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 0 ~ 1 0
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B 0
合 计 0 ~ 1 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
北 信 瑞 丰 宜 投 宝 A 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4 年 1 1 月 2 0 日 ) 基 金
份 额 总 额
3 1 , 0 3 9 . 4 5 2 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 8 4 4 , 5 5 0 . 0 5 3 0 3 , 7 0 4 , 3 0 0 . 7 8
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 9 , 1 7 4 , 1 9 0 . 1 8 6 , 9 8 4 , 2 9 0 , 7 9 4 . 1 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 9 , 7 2 0 , 0 4 2 . 9 7 4 , 6 0 5 , 3 2 8 , 0 4 7 . 7 8
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - "
填 列 )
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 2 9 8 , 6 9 7 . 2 6 2 , 6 8 2 , 6 6 7 , 0 4 7 . 1 8
注 : 上 述 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 资 和 转 换 转 入 份 额 , 总 赎 回 份 额 含 转 换 转 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 , 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 : 张 洪 水 先 生 因 个 人 原 因 自 2 0 1 6 年 6 月 2 日 起 不 再 担 任 公 司 督 察 长 职 务 , 张 洪
水 先 生 离 任 后 , 暂 由 总 经 理 朱 彦 先 生 代 为 履 行 督 察 长 职 务 直 至 新 聘 任 督 察 长 入 职 。
自 2 0 1 6 年 1 月 起 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 进 行 组 织 架 构 优 化 调 整 并 变 更 部 门 名 称 , 聘 任 刘 长 江
同 志 为 资 产 托 管 部 总 经 理 。北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 以 及 基 金 托 管 人 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 将 延 续 上 半 年 的 投 资 策 略 , 在 综 合 考 虑 基 本 面 、 货 币 政 策 和 资 金 面 变 化 的 具 体 情 况 下 ,
并 结 合 考 虑 流 动 性 需 求 , 本 基 金 抓 住 重 要 时 点 进 行 配 置 相 对 低 风 险 和 高 收 益 的 产 品 , 并 根 据 债 市
市 场 的 波 动 合 理 地 进 行 交 易 操 作 , 力 求 在 保 障 流 动 性 稳 定 的 前 提 下 实 现 长 期 稳 定 的 回 报 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 , 本 报 告 期 内
会 计 师 事 务 所 未 发 生 改 变 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 未 发 生 公 司 和 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 被 中 国 证 监 会 、 证 券 业 协 会 、 证 券 交 易 所
处 罚 或 公 开 谴 责 , 以 及 被 财 政 、 外 汇 和 审 计 等 部 门 施 以 重 大 处 罚 的 情 况 。
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 和 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 使 用 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 使 用 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 。
1 0 . 8 偏离 度绝 对值超 过 0 . 5 % 的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 情 况 。
1 0 . 9 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金
募 集 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 1 月 4
日
2 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金
2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 1 月 2 1
日
3 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 3 月 2 8北信瑞丰宜投宝 2 0 1 6 年半年度报告
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于 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基
金 新 增 代 销 机 构 公 告
日
4 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金
2 0 1 5 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 3 月 3 1
日
5 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金
2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 4 月 2 2
日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注 : 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 披 露 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 的 文 件 。
2 、 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 。
3 、 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 。
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 。
5 、 报 告 期 内 在 选 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
1 2 . 2 存放 地点
北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 9 号 主 语 国 际 4 号 楼 3 层
1 2 . 3 查阅 方式
网 站 : h t t p : / / w w w . b x r f u n d . c o m
北信瑞丰基金管理有限公司
2016 年 8 月 26 日