东 方 赢 家 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方赢 家保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 东方赢 家保 本混 合
基金主 代码 001317
前端交 易代 码 001317
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 12 日
基金管 理人 东方基 金管 理 有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 527,894,279.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 运用保 本策 略， 在有 效控 制投资 风险 的前 提下 ，力 求
基金资 产的 长期 、稳 定增 值。
投资策 略 本基金 运 用CPPI 固 定比 例 投资组 合保 险机 制， 动态 分
配基金 资产 在风 险资 产和 固定收 益类 资产 上的 投资 比
例。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ） ×1.5
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，其预 期收 益及 预期 风险 水
平高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金， 但低 于股 票型 基
金、 非 保本 混合 型基 金， 属于低 风险 水平 的投 资品 种。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款放 在
银行或 存款 类金 融机 构， 保本基 金在 极端 情况 下仍 然
存在本 金损 失的 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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号1-4 层 号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号1-4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司 北京市 朝阳 区东 三环 中路 1 号环
球金融 中心 东塔 13F
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 16,542,319.44
本期利 润 14,164,914.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0268
本期加 权平 均净 值利 润率 2.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 15,383,206.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0291
期末基 金资 产净 值 547,235,867.28
期末基 金份 额净 值 1.0366
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.66%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.10% 0.11% 0.30% 0.01% 0.80% 0.10%
过去三 个月 0.81% 0.15% 0.91% 0.01% -0.10% 0.14%
过去六 个月 2.65% 0.15% 1.83% 0.01% 0.82% 0.14%
过去一 年 4.03% 0.14% 3.93% 0.01% 0.10% 0.13%
过去三 年 3.66% 0.14% 4.20% 0.01% -0.54% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
3.66% 0.14% 4.20% 0.01% -0.54% 0.13%
注 ：本 基金 基金 合同 于 2015 年 6 月 12 日生 效 ，建仓 期为 6 个月 ，建 仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行 后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李仆 （先
生）
本基金
基金经
理、 公 司
总经理
助理、 固
定收益
部总经
理、 投 资
决策委
员会委
员
2015 年6 月12
日
- 16 年
16 年 证券 从业 经历 ， 曾 任
宝钢集 团财 务有 限责 任公
司投资 经理 、宝 钢集 团有
限公司 投资 经理 、 宝岛 （ 香
港）贸 易有 限公 司投 资部
总经理 、华 宝信 托有 限责
任公司 资管 部投 资副 总
监、信 诚基 金管 理有 限公
司基金 经理 。2014 年 2 月
加盟东 方基 金管 理有 限责
任公司 ，现 任公 司总 经理
助理、 固定 收益 部总 经理 、
投资决 策委 员会 委员 、东
方稳健 回报 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 、东 方双
债添利 债 券 型证 券基 金基
金经理 、 东 方永 润 18 个月
定期开 放债 券型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 赢家
保本混 合型 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 稳定 增利东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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债券型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 荣家 保 本 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理、东 方合 家保 本混 合型
证券投 资基 金基 金经 理、
东方臻 馨债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。
姚航 （女
士）
本基金
基金经
理
2015 年6 月12
日
- 12 年
中国人 民大 学工 商管 理硕
士，12 年 证券 从业 经历 。
曾就职 于嘉 实基 金管 理有
限公司 运营 部。 2010 年 10
月加盟 东方 基金 管理 有限
责任公 司， 曾任 债券 交易
员、东 方金 账簿 货币 市场
证券投 资基 金 基 金经 理助
理、东 方多 策略 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理， 现任 东方 金账 簿货
币市场 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 保本 混合 型开
放式证 券投 资基 金基 金经
理、东 方新 策略 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 新思 路灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 、东 方赢 家保 本混
合型证 券投 资基 金基 金经
理、东 方金 元宝 货币 市场
基金基 金经 理、 东方 金证
通货币 市场 基金 基金 经
理。
王然 （女
士）
本基金
基金经
理
2015 年7 月16
日
- 8 年
北京交 通大 学产 业经 济学
硕士 ，8 年 证券 从业 经历 ，
曾任益 民基 金交 通运 输、
纺织服 装、 轻工 制造 行业
研究员 。2010 年 4 月加 盟
东方基 金管 理有 限责 任公
司，曾 任权 益投 资部 交通
运输、 纺织 服装 、商 业零
售行业 研究 员， 东方 策略
成长股 票型 开放 式证 券投
资基金 （ 于2015 年8 月7
日更名 为东 方策 略成 长混
合型开 放式 证券 投资 基
金）基 金经 理助 理、 东方东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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策略成 长股 票型 开放 式证
券投资 基金 （ 于 2015 年8
月 7 日 更名 为东 方策 略成
长混合 型开 放式 证券 投资
基金） 基金 经理 ，现 任东
方保本 混合 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
策略成 长混 合型 开放 式证
券投资 基金 基金 经理 、东
方新兴 成长 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 、东 方新
思路灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
赢家保 本混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 荣家
保本混 合型 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 盛世 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 合家 保本
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 赢家 保 本混合 型 证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究 方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异 常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 人民 币小 幅贬 值， 美 国再 次推 迟加 息。 国内经 济进 入 “L” 型 筑底 阶段， 稳经 济政
策需要进一步 落地。改 革 的预期回落， 未来还需 要 进一步攻坚。 从中观的 层 面看，一些 消费品行
业（如 食品 、农 业） 、国 家 大力扶 持行 业（ 新能 源汽 车、储 能） 以及 供给 侧持 续优化 行业 （煤 炭、
钢铁等）的基 本面正在 发 生着积极变化 ，有些已 经 体现在上市公 司的财务 报 表上，因此 市场风格
更偏重 于投 资稳 健增 长标 的。
2016 年一 季度 经济 小幅 改 善， 二 季度 有所 回落 ， 通 胀表现 温和 。 具 体来 看， 信贷主 要投 放于
基建及居民购房，受益 于 此，房地产投资、基建 投 资大幅回升，成为宏 观 经济 的 主 要 支 撑 。CPI
表现温和，年 初拉动其 上 行的猪价、菜 价已有所 回 落。政策层面 ，政府在 总 需求管理和 供给侧改
革之间 谋求 平衡 ，货 币政 策未现 大水 漫灌 ，央 行稳 定短端 利率 意图 明显 。
报告期 内 ， 上 证综 指下 跌 17.2% ， 创 业板 指下 跌17.9% 。 根 据wind 的数 据统 计 ， 上半年 食品 、
有色、 银行 、 家 电、 采 掘 跌幅较 小， 传媒 、 计 算 机 、 休闲 服务 为跌 幅前 三名 。 行业 表现 明显 分化 ，
表明市 场对 于行 业景 气度 高和业 绩确 定性 较强 的板 块更加 青睐 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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2016 年一 季度 ， 债 券市 场 表现纠 结， 一方 面债 市配 置力量 强劲 ， 另 一方 面经 济金融 数据 表现
靓丽，机构心 态 较为谨 慎 。二季度债券 收益率先 上 后下，受资金 面偏紧、 信 用事件频发 、债基巨
赎、 大宗 暴涨 等利 空影 响 ，4 月债 券市 场大 幅调 整 ； 随着5 月权 威人 士确 认经 济L 型 特征 、6 月经
济数据 下行 、海 外市 场动 荡等因 素影 响， 债券 收益 重回下 行通 道。
报告期内，本 基金延续 了 自下而上的选 股思路， 并 更加侧重重仓 股基本面 研 究和业绩跟踪 ，
配置上提升了 农业 、食 品 、家电等消费 品的投资 比 例，以期获得 行业景气 度 提升和业绩 增长带来
的收益。同时 在一定安 全 垫的基础上适 当提升了 权 益配置比例， 增加操作 的 灵活度，另 外新股申
购也为本基金 贡献了一 定 的收益。债券 方面，本 基 金组合较为稳 定，以享 受 票息为主， 获得了较
好的绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 月1 日起至 2016 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 2.65% ， 业绩 比较基 准收 益 率
为1.83% ， 高于 业绩 比较 基准 0.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 稳 增 长的政 策还 将稳 步推 进 ， 国企 改 革进 入实 质性 阶段 。 从 行业 层面 来
看，食品、农 业等高景 气 行业还将持续 ，对应到 上 市公司的业绩 也将有所 体 现。另外低 估值、高
分红蓝筹股也 将有一定 的 配置价值。总 体来看， 市 场还将延续窄 幅震荡的 格 局，存在一 定的结构
性机会 ，持 有比 交易 性操 作能获 得能 稳定 的收 益。
下半年，国内 宏观经济 仍 将承压，房地 产投资趋 弱 迹象显现，工 业景气度 偏 弱；通胀有望 于
三季度回落， 但受洪涝 天 气影响，其下 行幅度或 低 于前期市场预 判；国际 宏 观经济仍面 临变数，
主要经 济体 货币 政策 的分 化将加 大资 本市 场的 波动 。
对于债券市场 而言，基 本 面环境利好债 市。市场 较 为担忧的因 素 包括金融 去 杠杆、短端资 金
利率僵 持等 。 在 央行 不下 调短端 利率 的背 景下 ， 市 场持续 上涨 仍需 要通 过情 绪推动 期限 利差 压缩 。
预计债市仍将 维持震荡 市 特征，长期来 看债券收 益 率仍有趋势性 下行空间 。 此外，下半 年债券到
期量较 大， 仍需 警惕 两高 一剩行 业、 债务 负担 较重 企业的 信用 违约 风险 。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，实 现
绝对收 益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不 存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方赢 家保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 东方基金管理有限责任公司在东方赢家保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由东方赢家保 本混合型 证 券投资基金管 理人 —东 方 基金管理有限 责任公司 编 制，并经本托 管
人复核 审查 的本 半年 度报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 财务 会计 报告 、 投 资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 赢家 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,877,458.41 2,863,172.86
结算备 付金
17,185,676.09 6,649,622.93
存出保 证金
78,925.43 166,582.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 828,912,014.69 685,928,472.47
其中： 股票 投资
26,588,332.59 19,886,919.07
基金投 资
- -
债券投 资
802,323,682.10 666,041,553.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
14,938.10 20,382,865.50
应收利 息 6.4.7.5 16,123,426.38 8,014,676.82
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
864,192,439.10 724,005,392.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
315,999,641.00 189,999,805.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
356,179.68 358,693.72
应付托 管费
66,783.68 67,255.05
应付销 售服 务费
133,567.42 134,510.17
应付交 易费 用 6.4.7.7 105,184.46 260,935.97
应交税 费
- -
应付利 息
66,202.20 3,240.53
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 229,013.38 110,000.00
负债合 计
316,956,571.82 190,934,440.44
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 527,894,279.79 527,894,279.79
未分配 利润 6.4.7.10 19,341,587.49 5,176,672.62
所有者 权益 合计
547,235,867.28 533,070,952.41 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
864,192,439.10 724,005,392.85
注 ： ① 报告 截止 日2016 年6 月30 日， 基 金份 额净 值1.0366 元 ， 基 金份 额总 额527,894,279.79
份。
② 本基 金基 金合 同 于2015 年6 月12 日生 效， 上年度 为不 完整 会计 年度 ，下同 。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 赢家 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月12 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
20,940,544.39 -1,533,051.20
1.利息 收入
16,119,143.94 868,452.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 136,355.53 451,771.95
债券利 息收 入
15,972,509.16 132,755.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,279.25 283,925.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,198,805.02 -77,748.47
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,934,680.92 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,061,824.10 -77,748.47
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 202,300.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -2,377,404.57 -2,323,755.31
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
6,775,629.52 368,921.98
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,140,989.84 208,087.81
2．托 管费 6.4.10.2.2 401,435.57 39,016.48
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 802,871.28 78,032.91
4．交 易费 用 6.4.7.19 245,004.37 23,524.28
5．利 息支 出
2,979,307.87 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,979,307.87 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 206,020.59 20,260.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
14,164,914.87 -1,901,973.18 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
14,164,914.87 -1,901,973.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 赢家 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
527,894,279.79 5,176,672.62 533,070,952.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,164,914.87 14,164,914.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
527,894,279.79 19,341,587.49 547,235,867.28
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 12 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
527,894,279.79 - 527,894,279.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,901,973.18 -1,901,973.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
- - - 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
527,894,279.79 -1,901,973.18 525,992,306.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方赢 家保 本混 合型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “本 基金” ） 根 据2015 年4 月 30 日中 国证 监
会 《 关于 准予 东方 赢家 保 本混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 （证 监许 可[2015]797 号） 、2015 年
5 月 19 日 《关 于东 方赢 家 保本混 合型 证券 投资 基金 募集时 间安 排的 确认 函》 （ 证券基 金机 构监 管
部函[2015]1427 号 ） 和2015 年6 月12 日 《 关于 东 方赢家 保本 混合 型证 券投 资基金 备案 确认 的
函》 （ 证券基金 机构监管部 函[2015]1792 号）的 核准 ，由基金发起 人东方基金 管理有限责任 公司
依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基 金 法》 和 《 东方 赢 家保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 自2015
年 6 月 3 日至 2015 年 6 月 9 日 公开 募集 设立 。 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 首次 设立 募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集 527,872,567.40 元人 民币， 业经 瑞华 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ）
“瑞华 验字[2015] 第01300047 号” 验资 报告 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方赢家 保本 混合 型
证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 12 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
527,894,279.79 份基金单 位，其中认购资金利 息折 合 21,712.39 份基金单位 。本基金基金管 理
人为东 方基 金管 理有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 赢家保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资 产支 持
证券、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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相关规 定） 。
本基金 将主要 根据 CPPI 固定比例投资 组合保险策 略，将投资对 象主要分为 固定收益类资 产
和风险 资产 两类 ， 并动 态 调整两 类资 产的 投资 比例 ， 从 而达 到防 御下 跌 、 实 现增值 的目 的 。 其 中，
固定收 益类 资产 包括 国债 、 中央 银行 票据、 地方 政 府债、 金融 债 （含 政策 性 金融债 ） 、 企 业债、 公
司债、中期票 据、短期 融 资券、资产支 持证券、 债 券回购、银行 存款、货 币 市场工具等 金融工具
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他固 定收益 类金 融工 具； 风险 资产包 括股 票、 权证 、
可转换 债券 （含 可分 离交 易可转 债） 等权 益类 资产 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照中 国财政 部 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 —基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其 后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定 （ 以
下合称 “企业 会计准则 ” ）及应用指南 、中国证 券 业协会制定的 《证券投 资 基金会计核 算业务指
引》 、中国证 监会制定 的《 关于进一步 规范证券 投资 基金估值业 务的指导 意见》 、中国证监 会颁布
的《关于证 券投资基 金执 行<企业会计 准则>估值 业 务及份额净 值计价有 关事 项的通知》 、 《 证券投
资基金 信 息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容与 格式 准则 第 3 号 — 半年度 报告 的内 容
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第3 号 —年度 报告 和半 年度 报告 》 、 《证 券投 资基 金信
息披露 编报 规则 第3 号— 会计报 表附 注的 编制 及披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公 司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股 东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,877,458.41
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,877,458.41
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 24,081,833.51 26,588,332.59 2,506,499.08
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 317,395,013.81 319,155,620.80 1,760,606.99
银行间 市场 483,476,786.38 483,168,061.30 -308,725.08
合计 800,871,800.19 802,323,682.10 1,451,881.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 824,953,633.70 828,912,014.69 3,958,380.99
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 654.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,960.24
应收债 券利 息 16,115,779.88
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 31.95
合计 16,123,426.38
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 98,405.68
银行间 市场 应付 交易 费用 6,778.78
合计 105,184.46
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 229,013.38
合计 229,013.38
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披露 费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 54 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 527,894,279.79 527,894,279.79
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 527,894,279.79 527,894,279.79
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,159,112.94 6,335,785.56 5,176,672.62
本期利 润 16,542,319.44 -2,377,404.57 14,164,914.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,383,206.50 3,958,380.99 19,341,587.49
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,462.80
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 112,858.72
其他 1,034.01
合计 136,355.53
注 ：其 他包 括结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 78,452,885.76
减：卖 出股 票成 本总 额 73,518,204.84
买卖股 票差 价收 入 4,934,680.92
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
2,061,824.10
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
2,061,824.10
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
488,407,887.69
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
477,414,111.75
减：应 收利 息总 额 8,931,951.84
买卖债 券差 价收 入 2,061,824.10
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 202,300.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 202,300.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,377,404.57
—— 股 票投 资 -1,077,581.16
—— 债 券投 资 -1,299,823.41
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,377,404.57
6.4.7.18 其 他收 入
本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
240,891.87
银行间 市场 交易 费用
4,112.50
合计
245,004.37
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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信息披 露费 149,178.12
账户维 护费 用 18,600.00
银行汇 划费 用 8,407.21
合计 206,020.59
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机 构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公
司
112,458,344.12 53.93% - - 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公
司
- - 300,000,000.00 58.03%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方 交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本 报告期及 上 年度可比期间 ，未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联方的佣
金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,140,989.84 208,087.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
479,525.63 46,608.34
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资 产 净值 的 0.80% 的年 费率计 算。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .80% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 管 理费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性支付给 基金管理 人 。若遇法定节 假日、公 休 假等，支付日 期顺延。 本 基金在开放 期间（除东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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保本周 期到 期日 ）不 收取 基金管 理费 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
401,435.57 39,016.48
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.15% 的年 费率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .15% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 托 管费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金 财产中
一次性 支取 。 若遇 法定 节 假日 、 公 休日 等, 支付 日期 顺延 。 本 基金 在开 放期 间 （ 除保本 周期 到期 日）
不收取 基金 托管 费。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方基 金管 理有 限责 任公 司 9,031.91
中国民 生银 行股 份有 限公 司 396,127.73
东北证 券股 份有 限公 司 45.50
合计 405,205.14
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方基 金管 理有 限责 任公 司 877.87
中国民 生银 行股 份有 限公 司 38,502.35
东北证 券股 份有 限公 司 4.50
合计 39,384.72
注：①计 提标准： 本 基金销售服务 费按前一 日 东方赢家保本 基金资产 净 值的 0.30% 年费率 计
提。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
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销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.30 %÷ 当年 天数
H 为基 金份 额每 日应 计提 的销售 服务 费
E 为基 金份 额前 一日 基金 资产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金销售服务费 划付指令 ， 经基金托管人 复核后于 次 月首日起五 个工作日
内从基金财产 中一次性 划 出，由登记机 构代收， 登 记机构收到后 按相关合 同 规定支付给 基金销售
机构。若遇法 定节假日 、 公休日等，支 付日期顺 延 。本基金在开 放期间（ 除 保本周期到 期日）不
收取销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比 期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行
股份有限公司
1,877,458.41 22,462.80 314,012,886.75 375,938.64
注 ：① 存款 期末 余额 中包含 定期 存款 。
②当期 利息 收入 包括 由关 联方保 管的 活期 存款 、定 期存款 和备 付金 存款 产生 的利息 收入 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 54 页
配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月28 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 4,383 56,891.34 56,891.34 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额105,999,641.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1080165 10 湘潭九
华债
2016 年7 月6
日
40.89 400,000 16,356,000.00
1480483 14 天门债 2016 年7 月6
日
109.27 300,000 32,781,000.00
1680111 16 德兴城
经债
2016 年7 月6
日
99.61 300,000 29,883,000.00
0980160 09 鹤城投
债
2016 年7 月6
日
40.85 300,000 12,255,000.00
1080010 10 辽源债 2016 年7 月6
日
40.94 200,000 8,188,000.00
0980174 09 榕建总
债
2016 年7 月6
日
102.17 100,000 10,217,000.00
合计
1,600,000 109,680,000.00
- 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额210,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 5 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险 是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
110,713,000.00 135,457,500.00
A-1 以下
0.00 0.00 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 54 页
未评级
30,096,000.00 0.00
合计
140,809,000.00 135,457,500.00
注： 以上 按短 期信 用评级 的债 券投 资 中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
185,407,500.00 78,387,080.80
AAA 以下
475,947,937.00 347,176,972.60
未评级
0.00 0.00
合计
661,355,437.00 425,564,053.40
注： 以上 按长 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不 能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银 行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,877,458.41 - - - 1,877,458.41
结算备 付金 17,185,676.09 - - - 17,185,676.09
存出保 证金 78,925.43 - - - 78,925.43
交易性 金融 资产-
股票投 资
- - - 26,588,332.59 26,588,332.59
交易性 金融 资产-
债券投 资
218,310,607.10 212,152,075.00 371,861,000.00 - 802,323,682.10
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 14,938.10 14,938.10
应收利 息 - - - 16,123,426.38 16,123,426.38
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 237,452,667.03 212,152,075.00 371,861,000.00 42,726,697.07 864,192,439.10
负债
卖出回 购金 融资 产
款
315,999,641.00 - - - 315,999,641.00
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 356,179.68 356,179.68
应付托 管费 - - - 66,783.68 66,783.68
应付交 易费 用 - - - 105,184.46 105,184.46
应付利 息 66,202.20 - - - 66,202.20
其他负 债 - - - 362,580.80 362,580.80
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 316,065,843.20 - - 890,728.62 316,956,571.82
利率敏 感度 缺口 -78,613,176.17 212,152,075.00 371,861,000.00 41,835,968.45 547,235,867.28 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 54 页
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,863,172.86 - - - 2,863,172.86
结算备 付金 6,649,622.93 - - - 6,649,622.93
存出保 证金 166,582.27 - - - 166,582.27
交易性 金融 资产-
股票投 资
- - - 19,886,919.07 19,886,919.07
交易性 金融 资产-
债券投 资
235,528,980.00 264,310,573.40 166,202,000.00 - 666,041,553.40
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 20,382,865.50 20,382,865.50
应收利 息 - - - 8,014,676.82 8,014,676.82
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 245,208,358.06 264,310,573.40 166,202,000.00 48,284,461.39 724,005,392.85
负债
卖出回 购金 融资 产
款
189,999,805.00 - - - 189,999,805.00
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 358,693.72 358,693.72
应付托 管费 - - - 67,255.05 67,255.05
应付交 易费 用 - - - 260,935.97 260,935.97
应付利 息 3,240.53 - - - 3,240.53
其他负 债 - - - 244,510.17 244,510.17
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 190,003,045.53 - - 931,394.91 190,934,440.44
利率敏 感度 缺口 55,205,312.53 264,310,573.40 166,202,000.00 47,353,066.48 533,070,952.41
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 4,439,217.49 6,089,221.96
市场利 率上 调0.25% -6,042,814.50 -5,999,346.97
东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 54 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的 分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 26,588,332.59 4.86 19,886,919.07 3.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 802,323,682.10 146.61 666,041,553.40 124.94
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 828,912,014.69 151.47 685,928,472.47 128.67
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -2,022,895.09 -1,002,000.37 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 54 页
沪深300 指 数上 涨 5% 2,022,895.09 1,002,000.37
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在95% 的 置信 水平 下， 以过 去 100 个 交易 日 为风险 样本 观察 期 ， 计 算 前瞻天 数 为 1 天 的风
险价值 。
假设
1.置信 区间
0.95
2.观察 期 过去100 个交 易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年 12 月 31
日）
合计 1,345,304.96 1,359,097.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截止本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 26,588,332.59 3.08
其中： 股票 26,588,332.59 3.08
2 固定收 益投 资 802,323,682.10 92.84
其中： 债券 802,323,682.10 92.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,063,134.50 2.21
7 其他各 项资 产 16,217,289.91 1.88
8 合计 864,192,439.10 100.00
东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 54 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 25,351,420.39 4.63
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,155,600.00 0.21
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
61,186.10 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 26,588,332.59 4.86
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600872 中炬高 新 400,000 4,936,000.00 0.90
2 002456 欧菲光 150,000 4,425,000.00 0.81
3 002548 金新农 230,000 4,038,800.00 0.74
4 000333 美的集 团 150,000 3,558,000.00 0.65
5 002444 巨星科 技 170,000 3,454,400.00 0.63 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 54 页
6 603898 好莱客 100,000 3,109,000.00 0.57
7 600694 大商股 份 30,000 1,155,600.00 0.21
8 600073 上海梅 林 100,000 1,145,000.00 0.21
9 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05
10 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.03
11 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
12 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
13 601966 玲珑轮 胎 4,383 56,891.34 0.01
14 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
15 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
16 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
17 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
18 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603898 好莱客 10,395,470.00 1.95
2 002444 巨星科 技 8,044,828.40 1.51
3 002548 金新农 7,093,971.58 1.33
4 002456 欧菲光 5,375,263.70 1.01
5 000333 美的集 团 5,323,039.21 1.00
6 600872 中炬高 新 4,844,707.24 0.91
7 600694 大商股 份 4,382,901.00 0.82
8 000018 神州长 城 4,279,873.20 0.80
9 600655 豫园商 城 4,246,160.00 0.80
10 002183 怡 亚 通 4,103,696.00 0.77
11 601888 中国国 旅 3,963,054.50 0.74
12 002055 得润电 子 3,920,455.00 0.74
13 300322 硕贝德 3,794,886.00 0.71
14 601908 京运通 3,243,827.00 0.61
15 300364 中文在 线 3,149,990.00 0.59
16 002377 国创高 新 1,893,553.57 0.36
17 002665 首航节 能 1,314,693.00 0.25 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 54 页
18 600073 上海梅 林 1,187,100.00 0.22
19 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.01
20 002797 第一创 业 66,393.60 0.01
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002444 巨星科 技 8,850,388.18 1.66
2 000018 神州长 城 8,099,501.51 1.52
3 603898 好莱客 7,225,400.00 1.36
4 002365 永安药 业 5,022,194.00 0.94
5 300015 爱尔眼 科 4,346,721.00 0.82
6 600655 豫园商 城 4,215,034.00 0.79
7 002183 怡 亚 通 4,114,768.80 0.77
8 300322 硕贝德 4,050,734.00 0.76
9 002055 得润电 子 3,924,985.53 0.74
10 002548 金新农 3,660,250.68 0.69
11 601888 中国国 旅 3,444,754.05 0.65
12 600694 大商股 份 3,208,720.00 0.60
13 601908 京运通 3,178,500.24 0.60
14 300364 中文在 线 2,881,405.50 0.54
15 000333 美的集 团 2,271,375.00 0.43
16 002377 国创高 新 1,682,491.95 0.32
17 002456 欧菲光 1,357,250.00 0.25
18 002665 首航节 能 1,280,264.00 0.24
19 300285 国瓷材 料 1,273,501.00 0.24
20 300495 美尚生 态 891,148.50 0.17
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 54 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 81,297,199.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 78,452,885.76
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少 的 股票 。
②“买 入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 159,245.10 0.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 640,922,437.00 117.12
5 企业短 期融 资券 140,809,000.00 25.73
6 中期票 据 20,433,000.00 3.73
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 802,323,682.10 146.61
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136127 15 中江 01 400,000 40,220,000.00 7.35
2 1480483 14 天 门债 300,000 32,781,000.00 5.99
3 136140 16 富力 01 300,000 30,357,000.00 5.55
4 112298 15 新 证债 300,000 30,264,000.00 5.53
5 127313 15 东 丽投 300,000 30,228,000.00 5.52
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 54 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 78,925.43
2 应收证 券清 算款 14,938.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,123,426.38
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,217,289.91
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有 人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,417 42,513.83 500,020.00 0.09% 527,394,259.79 99.91%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
26,001.22 0.005%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 12 日 ） 基金 份额 总额
527,894,279.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 527,894,279.79
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 54 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 527,894,279.79
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金 总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 54 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
2 47,937,151.21 30.15% 44,644.41 30.15% -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公 司
1 23,205,250.68 14.59% 21,610.99 14.59% -
东方证券股份
有限公司
1 53,345,533.24 33.55% 49,680.98 33.55% -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
方正证券有限
责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 34,522,420.03 21.71% 32,150.28 21.71% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 54 页
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当 期 权证
成交总 额的
比例
中国国际金融
股份有限公司
489,157.80 0.23% 3,620,783,000.00 22.44% - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
142,785.72 0.07% 574,500,000.00 3.56% - -
东方证券股份
有限公司
712,334.28 0.34% 472,500,000.00 2.93% - -
东北证券股份
有限公司
112,458,344.12 53.93% - - - -
中银国际证券
有限责任 公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份 - - - - - - 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 54 页
有限公司
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
方正证券有限
责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
94,711,312.97 45.42% 11,470,000,000.00 71.08% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金年度 最后 一日 净值 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
3
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 5 日
4
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 5 日
5
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
6
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
7
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 8 日
8 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 12 日 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 54 页
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
9
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期 内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 12 日
10
东 方基 金关于 变更 公司股东 名称
及经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 14 日
11
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 19 日
12
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金2015 年第 4 季度 报告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
13
关 于增 加中金 公司 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 转换 业务并参 与其
申购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
14
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金 招 募说 明书 （更 新）
网站
2016 年 1 月 25 日
15
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金 招 募说 明书 （更 新） 摘 要
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 25 日
16
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 26 日
17
关 于增 加中正 达广 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 及转换业 务并
参 与其 认申购 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 27 日
18
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 28 日
19
东方 基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 30 日 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 54 页
20
关 于增 加珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 1 日
21
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 2 日
22
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 16 日
23
关 于增 加平安 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 与转换业 务并
参与其 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
24
关 于调 整旗下 部分 基金持有 的停
牌股票 估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
25
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 18 日
26
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 23 日
27
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 27 日
28
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 1 日
29
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 1 日
30
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 5 日 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 54 页
31
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 8 日
32
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 8 日
33
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 与上 海利得 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
34
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参与同 花顺 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
35
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 15 日
36
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 16 日
37
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的 停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 19 日
38
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日
39
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日
40
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告 摘要
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 29 日
41
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告
网站
2016 年 3 月 29 日
42
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资 基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 29 日
43 关 于增 加奕丰 金融 为旗下基 金销 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 30 日 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 54 页
售渠道 及 开 通 定 投 及 转 换 业 务
的公告
44
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 6 日
45
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 6 日
46
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 7 日
47
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 12 日
48
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 13 日
49
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 15 日
50
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 19 日
51
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金2016 年第 1 季度 报告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 21 日
52
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 22 日
53
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 26 日
54
关 于 继 续 参 加 中 正 达 广 基 金 认
购、申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 52 页 共 54 页
55
关 于增 加大泰 金石 管理有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
56
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部 分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 4 日
57
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 4 日
58
关 于增 加东兴 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
59
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
60
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
61
东 方基 金 管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 11 日
62
关 于增 加国金 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 13 日
63
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 17 日
64
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 24 日
65
关 于增 加海银 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 27 日 东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 53 页 共 54 页
66
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 31 日
67
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 1 日
68
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 3 日
69
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 7 日
70
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 14 日
71
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 16 日
72
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 21 日
73
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
提醒投 资者 防范 金融 诈骗 的通告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
74
关 于增 加前海 凯恩 斯为旗下 基金
销 售渠 道及开 通定 投及转换 业务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
75
东 方基 金管理 有 限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
76
东 方赢 家保本 混合 型证券投 资基
金封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
东方赢家保本混合 2016 年半年 度报告
第 54 页 共 54 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 赢家 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 赢家 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
11.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
11.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
