东方新价值混合 2016 年半年度 报告
东 方 新 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金2016 年半
年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
第 2 页 共 50 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 第 4 页 共 50 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方新 价值 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 东方新 价值 混合
基金主 代码 001495
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,677,454.41 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方新 价值 混 合 A 东方新 价值 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001495 002162
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 20,677,452.45 份 1.96 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险并 保持 基金资 产良 好的 流动 性的 前提下， 积极 把握 行 业 和 个
股投资 机会 ， 通过 对投 资 价值突 出的 优质 股票 投资 ， 力 争实 现基 金资 产的 长 期
稳定增 值。
投资策 略 本基金 根据 资本 市场 实际 情 况对 大类 资产 比例 进行 动态调 整， 力 求有 效 地 回 避
证券市 场的 系统 性风 险。 同时， 以专 业的 研究 分析 为根本 ， 挖 掘市 场中 有 潜 力
的投资 标的 和被 低估 的投 资品种 ，获 得基 金的 长期 稳定增 值。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 利率(税后)*2
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 林葛
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地 址 北 京 市 西 城 区 锦什 坊 街 28
号1-4 层
北京市东城区建国门内大 街 69
号 第 6 页 共 50 页
办公地 址 北 京 市 西 城 区 锦什 坊 街 28
号1-4 层
北 京 复 兴 门 内 大 街 ２ ８ 号 凯 晨
世贸中 心东 座９ 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 东方新 价值 混 合A 东方新 价值 混 合C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -4,745,590.37 -20,927.09
本期利 润 -3,652,090.03 -3,331.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1242 -0.0396
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.40% -4.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.23% -7.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 734,554.23 -0.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0355 -0.0918
期末基 金资 产净 值 22,654,263.43 1.88
期末基 金份 额净 值 1.0956 0.9592
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.56% -4.08%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本 期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额第 7 页 共 50 页
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东方新 价值 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.67% 1.06% 0.24% 0.01% 2.43% 1.05%
过去三 个月 -1.99% 1.06% 0.75% 0.01% -2.74% 1.05%
过去六 个月 6.23% 1.93% 1.49% 0.01% 4.74% 1.92%
过去一 年 9.56% 1.36% 3.22% 0.01% 6.34% 1.35%
过去三 年 9.56% 1.36% 3.22% 0.01% 6.34% 1.35%
自基金 合同
生效起 至今
9.56% 1.36% 3.22% 0.01% 6.34% 1.35%
东方新 价值 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.06% 1.06% 0.24% 0.01% 1.82% 1.05%
过去三 个月 -3.21% 1.06% 0.75% 0.01% -3.96% 1.05%
过去六 个月 -7.92% 1.44% 1.49% 0.01% -9.41% 1.43%
过去一 年 -4.08% 1.34% 1.84% 0.01% -5.92% 1.33%
过去三 年 -4.08% 1.34% 1.84% 0.01% -5.92% 1.33%
自基金 合同
生效起 至今
-4.08% 1.34% 1.84% 0.01% -5.92% 1.33%
注 ： 本基 金基 金合 同 于 2015 年7 月3 日 生效 ， 建仓期 为 6 个月 ， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置
比例符 合合 同规 定。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基 金管理人 为东方 基金管理有限 责任公 司 。 东方基金管理 有限责任 公 司（以下简称 “本公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投 资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央第 10 页 共 50 页
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵 活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投 资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛子徵
（先生 ）
本基金
基金经
理
2015 年7 月3 日 - 9 年
山西大 学工 商管 理、 应用
心理学 专业 学士 ，9 年证
券从业 经历 。曾 任中 宣部
政研所 研究 员、 中信 基金
管理有 限责 任公 司助 理研
究员、 华夏 基金 管理 有限
公司研 究员 。2009 年 7 月
加盟东 方基 金管 理有 限责
任公司 ，曾 任权 益投 资部
房地产 、综 合、 汽车 、国
防军工 、机 械设 备行 业研
究员， 投资 经理 、东 方核
心动力 股票 型开 放式 证券
投资基 金（ 于 2015 年7
月 31 日更 名为 东方 核心
动力混 合型 证券 投资 基
金）基 金经 理。 现任 东方
增长中 小盘 混合 型开 放式
证券投 资基 金基 金经 理、
东方核 心动 力混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
睿鑫热 点挖 掘灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理、东 方新 价值 混合 型证第 11 页 共 50 页
券投资 基金 基金 经理 。
周薇 （女
士）
本基金
基金经
理
2015 年7 月3 日 - 7 年
北京大 学金 融学 硕士 ，7
年证券 从业 经历 ，曾 任中
国银行 总行 外汇 期权 投资
经理 。2012 年7 月 加盟 东
方基金 管理 有限 责任 公
司，曾 任固 定收 益部 债券
研究员 、投 资经 理、 东方
金账簿 货币 市场 证券 投资
基金基 金经 理助 理。 现任
东方金 账簿 货币 市场 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
鼎新灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
惠新灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
永润 18 个 月定 期开 放债
券型证 券投 资基 金基 金经
理、东 方新 价值 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 、东
方稳定 增利 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 、东 方荣
家保本 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、东 方盛 世灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 新价 值 混合型 证券 投资 基金
基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运作基 金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。 第 12 页 共 50 页
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交 易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 ， “ 权威人 士 ” 解 读经 济对 全年 经济 形势 定 调， 而实 体经 济信 贷需求 不足 强 化
了对经 济增 速回 落 L 型走 势的预 期， 受此 传统 周期 类板块 出现 较大 幅度 回落 。二季 度上 证综 指 下
跌2.47% 、 中小 板指 上涨0.41% 创 业板 指下 跌0.47% 。其中 电子 、食 品饮 料、 有色金 属涨 幅居 前，
交运、休闲服 务、传媒 跌 幅较大。基本 面方面， 上 半年在天量社 会融资的 推 动下，经济 基本面较
为平稳 。但 是代 价也 是显 著的， 目前 增 量 M2 与增量 GDP 之比 回到 了 2009 年 的高点 ，加 杠杆 的主
力是居民改善 性需求购 房 和地方政府。 即使是在 如 此巨量的投放 之下，民 间 投资 的活力 仍然没有
释放，5 月民 间投 资超 预 期下滑 ，价 格层 面上 PPI 环比改 善 2 个 月之 后出 现 走弱。 政策 面上 ，央
行在2 月 29 日 降准 ， 并 于3 月份 降低 了mlf 的 利率 ， 但在 4 月份 mlf 操作 时回 到了2 月份 的利 率
水平。 汇率 层面 ，随 着美 元指数 的走 弱和 英国 意外 推欧的 冲击 ，人 民币 汇率 从年初 的 6.5 调整到第 13 页 共 50 页
6.7 附 近， 市场 反应 比较 稳定。
上半年 债市 的调 整， 利率 债调整 的触 发点 是天 量信 贷投放 ，信 用债 调整 的触 发点 是 4 月铁物
资事件，中间 伴随着摸 底 理财、MPA 考核、营 业税 改增值税、八 项规定、 基 金子公司去杠 杆、券
商资管新规、 交易所调 整 质押率等各种 传 闻。五 一 过后，盈改增 金融债收 税 的传闻被证 伪，5 月
利率债修 复。 端午节过 后 ，随着对资金 面担忧的 缓 解，信用成交 逐渐活跃 起 来。6 月下 旬英国意
外退欧 ，利 率债 大涨 ，之 后好资 质信 用债 进入 抢券 模式， 信用 债已 经部 分突 破3 月 份的 高点 。
本基金权益仓 位根据市 场 特点进行了主 动调整， 保 持了相对中性 的仓位， 减 持了估值较高 、
增速放缓的传 媒行业； 增 持了景气度持 续向上的 养 殖、新能源汽 车以及业 绩 增速触底回 升的食品
饮料。 本组 合在 二季 度的 剧烈变 化中 ， 在5 月初和6 月末 参与 了利 率债 的波 段操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 月1 日起 至2016 年 6 月 30 日，本 基 金A 类净值 增长 率 为 6.23% ， 业绩比 较基 准收
益率为 1.49% ，高 于业 绩 比较基 准 4.74%; 本基金 C 类净值 增长 率为-7.92% ， 业绩比 较基 准收 益率
为1.49% ， 低于 业绩 比较 基准 9.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入三 季度 将逐 渐进 入工 业企业 旺季 ， 经历 过此 前3 月份 的补 库存 ， 以及5 、6 月的 再次 去库
存， 目 前工 业企 业库 存再 度有高 位回 落至 当前 的较 低水平 ， 随 着旺 季来 临企 业将出 现二 次加 库存 ，
驱动产成品价 格上行。 同 时，稳增长新 模式下，PPP 项目在上半 年开工速 度 加快，累加效 应也将
在下半 年体 现， 有助 于实 现经济 筑底 企稳 ，保 障托 底6.5% 的 任务 完成 。
外部环境方面 ，英国脱 欧 加大了全球金 融市场的 波 动，各国央行 再度开启 宽 松模式，美联 储
加息时点将再 度推迟， 国 内资本外流压 力减小， 人 民币仍将保持 适当小幅 贬 值，也将对 出口产生
一定正面影响 。下半年 的 机会在于为稳 住经济进 一 步货币宽松的 预期；下 半 年的风险在 于油价反
弹带来 的通 胀回 升， 但是 触发央 行收 紧的 概率 不大 。Q3 进入 政策 平稳 期， 但 在资产 荒的 配置 压 力
下， 债 市已 经部 分反 应了 货币政 策 在Q4 进一 步宽 松 的预期 。 期 限利 差和 信用 利差处 于历 史低 位和
极低位 置， 目前 债市 的安 全边际 不高 。
我们认为目前 市场整体 估 值处于中等水 平，市场 将 表现 为区间内 的宽幅震 荡 ，在此阶段市 场
将体现出较强 的结构性 特 征，我们的投 资策略将 选 择阶段性景气 度向上行 业 如化工、养 殖、新能
源、集成电路 等行业进 行 重点配置。债 券操作上 ， 城投债由于债 务置换的 存 在，成为市 场上的金
边品种 ，拟 以短 久期 城投 和存单 为底 舱， 配合 利率 债的波 段操 作。 第 14 页 共 50 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经 理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。 第 15 页 共 50 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，受 基金份额 持 有人赎回等影 响，本基 金 存在基金资产 净值连续 六 十个工作日低 于
五千万 元的 情况 ，本 基金 管理人 已将 此情 况上 报中 国证监 会并 将采 取适 当措 施。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有 限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东方 基金管理
有限责 任公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等 问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 第 16 页 共 50 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 东方 新价 值混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,109,352.81 31,997,947.23
结算备 付金
82,832.59 -
存出保 证金
56,239.25 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 13,408,963.94 -
其中： 股票 投资
13,408,963.94 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 20,000,150.00
应收证 券清 算款
1,028,174.12 -
应收利 息 6.4.7.5 344.34 42,103.39
应收股 利
- -
应收申 购款
30,394.40 99.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
24,716,301.45 52,040,300.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,683,615.24 613.57
应付管 理人 报酬
20,489.30 44,145.66
应付托 管费
4,097.87 8,829.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 238,027.81 1,695.80
应交税 费
- -
应付利 息
- - 第 17 页 共 50 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 115,805.92 110,000.76
负债合 计
2,062,036.14 165,284.93
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 20,677,454.41 50,298,611.32
未分配 利润 6.4.7.10 1,976,810.90 1,576,404.30
所有者 权益 合计
22,654,265.31 51,875,015.62
负债和 所有 者权 益总 计
24,716,301.45 52,040,300.55
注 ： ①报 告截 止日2016 年 6 月 30 日， A 类基 金份 额净 值 1.0956 元， C 类 基 金份额 净 值 0.9592
元 ； 基 金 份 额 总 额 20,677,454.41 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
20,677,452.45 份，C 类 基 金份额 总 额 1.96 份。
②本基 金基 金合 同 于2015 年7 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 数据 ，下 同。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 东方 新价 值混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
-2,991,826.80
1.利息 收入
142,847.06
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 32,717.94
债券利 息收 入
101,998.01
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
8,131.11
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,761,460.72
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,035,723.84
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -785,246.88
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 59,510.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
6.4.7.17 1,111,095.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 515,691.26
减： 二、费用
663,595.06
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 161,433.13
2．托 管费 6.4.10.2.2 32,286.67
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 123.60 第 18 页 共 50 页
4．交 易费 用 6.4.7.19 381,120.63
5．利 息支 出
1,971.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,971.63
6．其 他费 用 6.4.7.20 86,659.40
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-3,655,421.86
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-3,655,421.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 东方 新价 值混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
50,298,611.32 1,576,404.30 51,875,015.62
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,655,421.86 -3,655,421.86
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-29,621,156.91 4,055,828.46 -25,565,328.45
其中：1.基 金申 购款 63,133,683.47 9,858,668.23 72,992,351.70
2. 基金 赎回 款 -92,754,840.38 -5,802,839.77 -98,557,680.15
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
20,677,454.41 1,976,810.90 22,654,265.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 第 19 页 共 50 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方新 价值 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 根据2015 年6 月2 日 中国证 监会 《 关
于准予东方新 价值混合型 证券投资基金 注册的批复 》 （ 证监许可[2015]1113 号 ）的核准，由 基金
发起人东方基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《东方新 价值混合
型证券投资基 金基金合 同 》公开募集设 立。本基 金 为混合型证券 投资基金 ， 首次设立募 集不包括
认购资金利息共 募集 423,011,150.19 元人民币， 业 经瑞华会计师事 务所（特 殊普通合伙） “ 瑞
华验字[2015] 第 01300054 号 ”验 资报 告验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 新 价值混 合型 证券 投
资基金 基金 合同 》 于2015 年7 月3 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为423,027,979.88
份基金 单位 ，其 中认 购资 金利息 折 合 16,829.69 份 基金单 位。 本基 金基 金管 理人为 东方 基金 管 理
有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
本基金 自2015 年11 月 20 日起增 加收 取销 售服 务费 的 C 类 基金 份额 ， 此 前已 持 有本基 金份 额
的投资 人， 其基 金账 户中 保留的 本基 金份 额余 额 为A 类基 金份 额。A 类 基金 份 额指在 投资 者认 购、
申购时收取前 端认购、 申 购费用，从本 类别基金 资 产中不计提 销 售服务费 ， 在赎回时根 据持有期
限收取 赎回 费用 的基 金份 额；C 类基 金份 额指 从本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费、 不收 取认 购/
申购费 用， 在赎 回时 根据 持有期 限收 取赎 回费 用的 基金份 额。 两 级基 金份 额 分别设 置基 金代 码，
分别计 算基 金份 额净 值并 单独公 告。 详情 请见 本公 司于2015 年 11 月 20 日 刊 登的 《 关于 东方 新价
值混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类 基金 份额 并修 改基 金合同 的公 告》 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 新价值混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的 股票（包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债 券( 含中 小企 业 私募债 券) 、 货 币市 场
工具 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在
履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计 价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报第 20 页 共 50 页
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一年 保持 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收第 21 页 共 50 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 10,109,352.81
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,109,352.81
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 12,297,868.34 13,408,963.94 1,111,095.60
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 第 22 页 共 50 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,297,868.34 13,408,963.94 1,111,095.60
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 报告 期末 本基 金未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 报告 期末 本基 金未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 报告 期末 本 基 金未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 287.30
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 33.57
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.70
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 22.77
合计 344.34
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 237,732.31
银行间 市场 应付 交易 费用 295.50
合计 238,027.81
第 23 页 共 50 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,107.64
预提费 用 113,698.28
合计 115,805.92
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费、 信息 披露 费和银 行间 债券 账户 维护 费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东方新 价值 混 合A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,298,610.36 50,298,610.36
本期申 购 62,934,585.87 62,934,585.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -92,555,743.78 -92,555,743.78
本期末 20,677,452.45 20,677,452.45
金额单 位： 人民 币元
东方新 价值 混 合C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 0.96 0.96
本期申 购 199,097.60 199,097.60
本期赎 回( 以"-" 号填列) -199,096.60 -199,096.60
本期末 1.96 1.96
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
东方新 价值 混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,576,404.26 - 1,576,404.26
本期利 润 -4,745,590.37 1,093,500.34 -3,652,090.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,903,740.34 148,756.41 4,052,496.75
其中： 基金 申购 款 9,796,901.97 58,280.36 9,855,182.33
基金赎 回款 -5,893,161.63 90,476.05 -5,802,685.58
本期已 分配 利润 - - - 第 24 页 共 50 页
本期末 734,554.23 1,242,256.75 1,976,810.98
单位： 人民 币元
东方新 价值 混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 0.04 - 0.04
本期利 润 -20,927.09 17,595.26 -3,331.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
20,926.87 -17,595.16 3,331.71
其中： 基金 申购 款 7,928.52 -4,442.62 3,485.90
基金赎 回款 12,998.35 -13,152.54 -154.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -0.18 0.10 -0.08
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,172.16
定期存 款利 息收 入 9,131.09
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,980.66
其他 434.03
合计 32,717.94
注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 119,493,118.12
减：卖 出股 票成 本总 额 123,528,841.96
买卖股 票差 价收 入 -4,035,723.84
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-785,246.88 第 25 页 共 50 页
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-785,246.88
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
44,175,416.06
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
44,359,076.91
减：应 收利 息总 额 601,586.03
买卖 债 券差 价收 入 -785,246.88
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 报告 期本 基金 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 报告 期本 基金 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 报告 期本 基金 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 59,510.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 59,510.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性 金 融资 产 1,111,095.60
—— 股 票投 资 1,111,095.60
—— 债 券投 资 - 第 26 页 共 50 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,111,095.60
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 510,276.13
基金转 换费 收入 5,415.13
合计 515,691.26
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
380,070.63
银行间 市场 交易 费用 1,050.00
合计
381,120.63
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 24,863.02
账户维 护费 用 27,480.00
银行汇 划费 用 4,481.12
合计 86,659.40
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本报告 期末 本基 金不 存在 需要说 明的 或有 事项 。 第 27 页 共 50 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 报 告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一 般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 报告 期本 基金 未发 生与关 联方 的佣 金费 用， 期末无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 管理费 161,433.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 63,828.09 第 28 页 共 50 页
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.00% 的年 费率计 算。
管 理费 的计 算方 法如 下：
H= E×1 .00% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人
核对一 致的 财务 数据 ，自 动在月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付， 基金 管 理
人无需再出具 资金划拨 指 令。若 遇法定 节假日、 休 息日等，支付 日期顺延 。 费用自动扣 划后，基
金管理 人应 进行 核对 ，如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商 解决 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 32,286.67
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费每 日按 前一 日基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。
托 管费 的计 算方 法如 下：
H= E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
②计提方式与 支付方式 ： 基 金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ，基 金 管
理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇法 定节假日 、 休息日等，支 付日期顺 延 。费用自动 扣划后，
基金管 理人 应进 行核 对， 如发现 数据 不符 ，及 时联 系基金 托管 人协 商解 决。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方新 价值 混 合A 东方新 价值 混 合 C 合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 123.60 123.60
合计 - 123.60 123.60
注 ：① 计提 标准 ：本 基金仅 对 C 类基 金份 额收 取销售 服务 费，C 类基 金 份额的 销售 服务 费每
日按前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 的 0.30% 年费率 计提 。
计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.30 %÷ 当年 天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应计 提的 销售 服务 费 第 29 页 共 50 页
E 为C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据与基金 管
理人核 对一 致的 财务 数据 ，自动 在月 初 5 个工 作日 内、按 照指 定的 账 户 路径 进行资 金支 付， 基 金
管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。 若遇 法定 节假 日 、 休 息日 等 ， 支 付日 期顺 延。 费用 自动 扣划 后，
基金管 理人 应进 行核 对， 如发现 数据 不符 ，及 时联 系基金 托管 人协 商解 决。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 报告 期本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末，基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 10,109,352.81 21,172.16
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期本 基金 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 报告 期末 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 第 30 页 共 50 页
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
10.61
2016
年 7 月
14 日
11.32 130,000 1,416,894.00 1,379,300.00 -
002355
兴民
智通
2016
年 5 月
12 日
重大
事项
21.09 - - 50,000 989,520.00 1,054,500.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约， 或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风 险。 第 31 页 共 50 页
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 - -
注： 以上 按短 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注： 以上 按长 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的 现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类 别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。 第 32 页 共 50 页
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,109,352.81 - - - 10,109,352.81
结算备 付金 82,832.59 - - - 82,832.59
存出保 证金 56,239.25 - - - 56,239.25
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - 13,408,963.94 13,408,963.94
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 1,028,174.12 1,028,174.12
应收利 息 - - - 344.34 344.34
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 7,952.29 - - 22,442.11 30,394.40
资产总 计 10,256,376.94 - - 14,459,924.51 24,716,301.45
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,683,615.24 1,683,615.24
应付管 理人 报酬 - - - 20,489.30 20,489.30
应付托 管费 - - - 4,097.87 4,097.87
应付交 易费 用 - - - 238,027.81 238,027.81 第 33 页 共 50 页
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 115,805.92 115,805.92
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 2,062,036.14 2,062,036.14
利率敏 感度 缺口 10,256,376.94 - - 12,397,888.37 22,654,265.31
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 31,997,947.23 - - - 31,997,947.23
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - -
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - - -
买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 - - - 20,000,150.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 42,103.39 42,103.39
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 99.93 - - - 99.93
资产总 计 51,998,197.16 - - 42,103.39 52,040,300.55
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 613.57 613.57
应付管 理人 报酬 - - - 44,145.66 44,145.66
应付托 管费 - - - 8,829.14 8,829.14
应付交 易费 用 - - - 1,695.80 1,695.80
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 110,000.76 110,000.76
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 165,284.93 165,284.93
利率敏 感度 缺口 51,998,197.16 - - -123,181.54 51,875,015.62
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调 0.25% 0.00 0.00
市场利 率上 调0.25% 0.00 0.00
第 34 页 共 50 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 13,408,963.94 59.19 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合 计 13,408,963.94 59.19 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -949,853.71 0.00
沪深300 指 数上 涨 5% 949,853.71 0.00
第 35 页 共 50 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本 基金 在 95% 的 置信 水 平下， 以过 去 100 个交 易 日为风 险样 本观 察期 ，计 算前瞻 天数 为 1 天
的风险 价值 。
假设
1.置信 区间 0.95
2.观察 期 过去100 个交 易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （ 2016 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
合计 717,715.96 206,163.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 13,408,963.94 54.25
其中： 股票 13,408,963.94 54.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,192,185.40 41.24
7 其他各 项资 产 1,115,152.11 4.51
8 合计 24,716,301.45 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 第 36 页 共 50 页
A
农、林 、牧 、渔 业 2,078,000.00 9.17
B
采矿业 - -
C
制造业 9,115,963.94 40.24
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 2,215,000.00 9.78
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 13,408,963.94 59.19
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002618 丹邦科 技 50,000 1,694,500.00 7.48
2 300021 大禹节 水 80,000 1,507,200.00 6.65
3 000401 冀东水 泥 130,000 1,379,300.00 6.09
4 603609 禾丰牧 业 80,000 1,266,400.00 5.59
5 600322 天房发 展 250,000 1,115,000.00 4.92
6 600622 嘉宝集 团 80,000 1,100,000.00 4.86
7 002355 兴民智 通 50,000 1,054,500.00 4.65
8 002746 仙坛股 份 25,000 1,042,000.00 4.60
9 002548 金新农 59,000 1,036,040.00 4.57 第 37 页 共 50 页
10 002299 圣农发 展 40,000 1,036,000.00 4.57
11 600298 安琪酵 母 40,000 713,600.00 3.15
12 600887 伊利股 份 25,000 416,750.00 1.84
13 601127 小康股 份 1,000 23,870.00 0.11
14 300515 三德科 技 226 10,592.62 0.05
15 002799 环球印 务 216 9,426.24 0.04
16 002802 洪汇新 材 251 3,785.08 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组 合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002601 佰利联 3,963,339.00 7.64
2 000401 冀东水 泥 3,956,142.00 7.63
3 300261 雅本化 学 2,606,326.00 5.02
4 600622 嘉宝集 团 2,555,419.50 4.93
5 600409 三友化 工 2,385,682.00 4.60
6 002001 新 和 成 2,239,350.00 4.32
7 000807 云铝股 份 2,215,241.10 4.27
8 002500 山西证 券 2,196,241.00 4.23
9 002368 太极股 份 2,007,746.00 3.87
10 000526 紫光学 大 1,972,597.00 3.80
11 000709 河钢股 份 1,952,009.50 3.76
12 000975 银泰资 源 1,921,759.00 3.70
13 000983 西山煤 电 1,865,162.00 3.60
14 600718 东软集 团 1,720,579.00 3.32
15 002572 索菲亚 1,698,240.00 3.27
16 000150 宜华健 康 1,673,369.00 3.23
17 300012 华测检 测 1,525,700.00 2.94
18 000703 恒逸石 化 1,499,692.50 2.89
19 300322 硕贝德 1,428,873.43 2.75
20 600376 首开股 份 1,423,556.00 2.74
21 600322 天房发 展 1,412,987.00 2.72
22 002310 东方园 林 1,409,807.00 2.72
23 002188 巴士在 线 1,382,454.00 2.66 第 38 页 共 50 页
24 600688 上海石 化 1,372,293.00 2.65
25 000858 五 粮 液 1,363,576.00 2.63
26 002375 亚厦股 份 1,349,225.00 2.60
27 600026 中海发 展 1,342,110.00 2.59
28 600048 保利地 产 1,325,776.14 2.56
29 600123 兰花科 创 1,317,404.00 2.54
30 600498 烽火通 信 1,308,200.00 2.52
31 001979 招商蛇 口 1,295,200.00 2.50
32 300197 铁汉生 态 1,289,870.00 2.49
33 600485 信威集 团 1,283,371.00 2.47
34 603609 禾丰牧 业 1,280,006.64 2.47
35 002008 大族激 光 1,278,115.00 2.46
36 002235 安妮股 份 1,260,100.00 2.43
37 300021 大禹节 水 1,241,023.00 2.39
38 300194 福安药 业 1,238,242.24 2.39
39 600240 华业资 本 1,237,834.94 2.39
40 300383 光环新 网 1,226,042.00 2.36
41 002081 金 螳 螂 1,222,780.00 2.36
42 600990 四创电 子 1,199,161.00 2.31
43 603019 中科曙 光 1,191,884.00 2.30
44 000729 燕京啤 酒 1,189,427.00 2.29
45 000890 法 尔 胜 1,177,543.00 2.27
46 603806 福斯特 1,161,014.00 2.24
47 002440 闰土股 份 1,128,933.00 2.18
48 000932 华菱钢 铁 1,102,934.80 2.13
49 601198 东兴证 券 1,096,000.00 2.11
50 300067 安诺其 1,094,700.00 2.11
51 601225 陕西煤 业 1,085,000.00 2.09
52 002136 安 纳 达 1,084,357.00 2.09
53 600132 重庆啤 酒 1,076,544.00 2.08
54 600115 东方航 空 1,075,767.00 2.07
55 002618 丹邦科 技 1,056,616.51 2.04
56 002418 康盛股 份 1,056,445.00 2.04
57 002244 滨江集 团 1,053,930.00 2.03
58 002236 大华股 份 1,041,987.21 2.01
59 002299 圣农发 展 1,038,061.00 2.00 第 39 页 共 50 页
60 600801 华新水 泥 1,037,625.00 2.00
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002601 佰利联 4,325,383.93 8.34
2 002001 新 和 成 2,423,276.12 4.67
3 000401 冀东水 泥 2,369,338.00 4.57
4 600409 三友化 工 2,286,901.00 4.41
5 300261 雅本化 学 2,200,689.00 4.24
6 000526 紫光学 大 2,173,970.32 4.19
7 002500 山西证 券 2,143,703.50 4.13
8 000807 云铝股 份 2,026,729.00 3.91
9 000975 银泰资 源 1,983,496.98 3.82
10 600688 上海石 化 1,849,300.00 3.56
11 000709 河钢股 份 1,831,860.00 3.53
12 002368 太极股 份 1,795,317.24 3.46
13 000983 西山煤 电 1,778,911.00 3.43
14 002572 索菲亚 1,772,711.00 3.42
15 000703 恒逸石 化 1,744,935.00 3.36
16 600622 嘉宝集 团 1,608,295.50 3.10
17 600376 首开股 份 1,521,921.00 2.93
18 600048 保利地 产 1,496,500.00 2.88
19 000150 宜华健 康 1,459,944.00 2.81
20 300322 硕贝德 1,430,107.00 2.76
21 600718 东软集 团 1,419,160.00 2.74
22 600026 中海发 展 1,355,227.00 2.61
23 000858 五 粮 液 1,346,414.00 2.60
24 300012 华测检 测 1,344,970.00 2.59
25 002375 亚厦股 份 1,307,112.90 2.52
26 300197 铁汉生 态 1,277,190.71 2.46
27 001979 招商蛇 口 1,273,247.85 2.45
28 002008 大族激 光 1,224,257.00 2.36 第 40 页 共 50 页
29 600498 烽火通 信 1,222,228.00 2.36
30 002310 东方园 林 1,213,005.00 2.34
31 002145 中核钛 白 1,197,422.00 2.31
32 603019 中科曙 光 1,190,104.00 2.29
33 002081 金 螳 螂 1,155,684.40 2.23
34 300194 福安药 业 1,134,000.00 2.19
35 000729 燕京啤 酒 1,132,620.49 2.18
36 600123 兰花科 创 1,131,943.38 2.18
37 002440 闰土股 份 1,127,706.00 2.17
38 002235 安妮股 份 1,124,361.00 2.17
39 600240 华业资 本 1,110,317.38 2.14
40 601198 东兴证 券 1,096,000.00 2.11
41 600990 四创电 子 1,074,161.00 2.07
42 600132 重庆啤 酒 1,070,900.00 2.06
43 601390 中国中 铁 1,068,500.00 2.06
44 300067 安诺其 1,066,505.00 2.06
45 600801 华新水 泥 1,059,787.56 2.04
46 300383 光环新 网 1,055,505.00 2.03
47 002244 滨江集 团 1,051,400.00 2.03
48 002408 齐翔腾 达 1,043,875.00 2.01
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 135,826,710.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 119,493,118.12
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
② “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 报告 期末 本基 金未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有债 券。 第 41 页 共 50 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 报告 期末 本基 金未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 报告 期末 本基 金未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中 ，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 56,239.25
2 应收证 券清 算款 1,028,174.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 344.34
5 应收申 购款 30,394.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,115,152.11
第 42 页 共 50 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000401 冀东水 泥 1,379,300.00 6.09 重大事 项
2 002355 兴民智 通 1,054,500.00 4.65 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
新价
值混
合A
3,448 5,996.94 0.00 0.00% 20,677,452.45 100.00%
东方
新价
值混
合C
2 0.98 0.00 0.00% 1.96 100.00%
合计 3,450 5,993.47 0.00 0.00% 20,677,454.41 100.00%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方新 价
值混 合A
2.69 0.00%
东方新 价 0.96 48.98% 第 43 页 共 50 页
值混 合C
合计
3.65 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方新 价值 混 合A 0
东方新 价值 混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方新 价值 混 合A
0
东方新 价值 混 合C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东方新 价值 混合
A
东方新 价值 混合
C
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 3 日） 基金 份
额总 额
423,027,979.88 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,298,610.36 0.96
本报告 期基 金总 申购 份额 62,934,585.87 199,097.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 92,555,743.78 199,096.60
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 20,677,452.45 1.96
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期 内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基第 44 页 共 50 页
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券股份
有限公司
2 61,139,367.09 23.95% 56,939.24 23.95% -
光大证券股份
有限公司
2 191,460,617.34 75.00% 178,308.35 75.00% -
申万宏源证券
有限公司
2 2,668,070.00 1.05% 2,484.72 1.05% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商第 45 页 共 50 页
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ②财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效 、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提 供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ：①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名 称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基金 租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
20,418,026.02 84.28% 21,200,000.00 88.70% - -
申万宏源证券
有限公司
3,807,182.87 15.72% 2,700,000.00 11.30% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 东方新 价值 混合 型证 券投 资
基金年 度最 后一 日净 值公 告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 4 日
2 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于临 时调 整旗 下基 金开 放
时间的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 4 日 第 46 页 共 50 页
3 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 5 日
4 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于 调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 7 日
5 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于临 时调 整旗 下基 金开 放
时间的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 7 日
6 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 8 日
7 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于暂 停直 销中 心赎 回费 率
（含转 换转 出赎 回费 率 ） 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 8 日
8 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 12 日
9 东方基 金关 于变 更公 司股 东
名称及 经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 14 日
10 东方新 价值 混合 型证 券投 资
基金 2015 年第4 季 度报 告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 20 日
11 关于增 加中 金公 司为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
并参与 其申 购费 率优 惠活 动
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 20 日
12 关于增 加中 正达 广为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通定 投及 转
换业务 并参 与其 认申 购费 率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 27 日
13 东方 基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 28 日
14 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 30 日
15 关于增 加珠 海盈 米财 富管 理 指定报 刊、 网站 2016 年2 月 1 日 第 47 页 共 50 页
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构及开 通定 投和 转换 业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
16 东方新 价值 混合 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新） （2016
年第 1 号）
网站 2016 年 2 月 16 日
17 东方新 价值 混合 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新 ） 摘要
（2016 年第 1 号）
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 16 日
18 关于增 加平 安证 券为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通定 投与 转
换业务 并参 与其 申购 费率 优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 17 日
19 关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 17 日
20 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 18 日
21 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停 牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 27 日
22 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 1 日
23 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 5 日
24 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 8 日
25 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于参 与同 花顺 费率 优惠 活
动的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日
26 东方基 金管 理有 限责 任公 司
变更高 管人 员的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 16 日
27 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 19 日 第 48 页 共 50 页
性公告
28 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 22 日
29 东方新 价值 混合 型证 券投 资
基金 2015 年年 度报 告摘 要
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 26 日
30 东方新 价值 混合 型证 券投 资
基 金2015 年年 度报 告
网站 2016 年 3 月 26 日
31 关于增 加奕 丰金 融为 旗下 基
金销售 渠道 及 开通 定投 及 转
换业务 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 30 日
32 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年4 月 6 日
33 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于直 销系 统维 护暂 停直 销
电子交 易的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年4 月 7 日
34 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于直 销系 统维 护暂 停直 销
电子交 易的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 13 日
35 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 15 日
36 东方新 价值 混合 型证 券投 资
基金 2016 年第1 季 度报 告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 21 日
37 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 22 日
38 关于继 续参 加中 正达 广基 金
认购 、 申 购费 率优 惠活 动 的公
告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 27 日
39 关于增 加大 泰金 石管 理有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 及
开通定
投和转 换 业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 27 日
40 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年5 月 4 日 第 49 页 共 50 页
41 关于增 加东 兴证 券为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日
42 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日
43 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 11 日
44 关于增 加国 金证 券为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 13 日
45 关于增 加海 银基 金销 售有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 27 日
46 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年6 月 1 日
47 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年6 月 3 日
48 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 16 日
49 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于在 京东 旗舰 店开 展申 购
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
50 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于提 醒投 资者 防范 金融 诈
骗的通 告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
51 关于增 加前 海凯 恩斯 为旗 下
基金销 售渠 道及 开通 定投 及
转换业 务的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
52 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下 部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 新价 值混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》
二、 《 东方 新价 值混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
11.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管 理
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
11.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
