东 方 添 益 债券 型 证 券 投资 基 金2016 年半年
度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方添益债券 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组 合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
东方添益债券 2016 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方添 益债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 东方添 益债 券
基金主 代码 400030
前端交 易代 码 400030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 15 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 533,224,860.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在适度 承担 信用 风险 并保 持基金 资 产 流动 性的 条件
下，对 固定 收益 类资 产进 行积极 主动 的投 资管 理， 实
现基金 资产 长期 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济运 行情况 和金 融市 场运 行趋 势
及国家 政策 趋向 和市 场利 率水平 变化 特点 等进 行分
析，判 断我 国债 券市 场中 期和长 期的 运行 情况 以及 风
险收益 波动 特征 。通 过选 取具有 投资 价值 的个 券， 实
现基金 的持 续稳 定增 值。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 证券投 资基 金中 的较 低预 期
风险品 种， 其长 期平 均预 期风险 和预 期收 益率 低于 混
合型基 金、 股票 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
2.3 基金 管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 林葛
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69东方添益债券 2016 年半年度报 告
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号1-4 层 号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号1-4 层
北京复 兴门 内大 街２ ８号 凯晨
世贸中 心东 座９ 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,734,285.76
本期利 润 4,921,524.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0069
本期加 权平 均净 值利 润率 0.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 50,214,608.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0942
期末基 金资 产净 值 605,658,057.48
期末基 金份 额净 值 1.1358
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 13.58%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润东方添益债券 2016 年半年度报 告
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的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.04% 0.05% 0.36% 0.04% 0.68% 0.01%
过去三 个月 0.35% 0.12% -0.52% 0.07% 0.87% 0.05%
过去六 个月 3.84% 0.10% -0.21% 0.07% 4.05% 0.03%
过去一 年 7.96% 0.08% 2.74% 0.07% 5.22% 0.01%
过去三 年 13.58% 0.08% 4.61% 0.08% 8.97% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
13.58% 0.08% 4.61% 0.08% 8.97% 0.00%
东方添益债券 2016 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理 有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略 成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债东方添益债券 2016 年半年度报 告
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券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券 投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家 保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君
（先生 ）
本基金
基金经
理、 固 定
收益部
总经理
助理、 投
资决策
委员会
委员
2014 年12 月15
日
- 8 年
对外经 济贸 易大 学金 融学
硕士，CFA ，FRM ，8 年证
券从业 经历 。曾 任安 信证
券资产 管理 部研 究员 、投
资经理 ，华 西证 券资 产管
理部投 资经 理。2013 年3
月加盟 东方 基金 管理 有限
责任公 司， 曾任 东方 安心
收益保 本混 合型 证券 投资
基金基 金经 理助 理、 东方
稳健回 报债 券型 证券 投资
基金基 金经 理助 理、 东方
安心收 益保 本混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。 现任
固定收 益部 总经 理助 理，
投资决 策委 员会 委员 ，东
方稳健 回报 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 、东 方强
化收益 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 、东 方多 策略
灵活配 置混 合型 证券 投资东方添益债券 2016 年半年度报 告
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基金基 金经 理、 东方 双债
添利债 券型 证券 基 金 基金
经理、 东方 添益 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 、东
方利群 混合 型发 起式 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
永润 18 个 月定 期开 放债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。
吴萍萍
（女士 ）
本基金
基金经
理
2016 年4 月14
日
- 5 年
中国人 民大 学应 用经 济学
硕士 ，5 年 证券 从业 经历 ，
曾任安 信证 券投 资组 资金
交易员 、民 生加 银基 金管
理有限 公司 专户 投资 经
理。2015 年 11 月加 盟东
方基金 ，曾 任东 方稳 健回
报债券 型证 券投 资基 金基
金经理 助理 、东 方添 益债
券型证 券投 资基 金基 金经
理助理 、东 方利 群混 合型
发起式 证券 投资 基金 基金
经理助 理、 东方 强化 收益
债券型 证券 投资 基金 基金
经理助 理， 现任 东方 安心
收益保 本混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 添益
债券型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 合家 保本 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。
吴萍萍
（女士 ）
本基金
基金经
理助理
2015 年11 月26
日
2016 年3 月11
日
5 年
中国人 民大 学应 用经 济学
硕士 ，5 年 证券 从业 经历 ，
曾任安 信证 券投 资组 资金
交易员 、民 生加 银基 金管
理有限 公司 专户 投资 经
理。2015 年 11 月加 盟东
方基金 ，曾 任东 方稳 健回
报债券 型证 券投 资基 金基
金经理 助理 、东 方添 益债
券型证 券投 资基 金基 金经
理助理 、东 方利 群混 合型
发起式 证券 投资 基金 基金
经理助 理、 东方 强化 收益
债券型 证券 投资 基金 基金
经理助 理， 现任 东方 安心东方添益债券 2016 年半年度报 告
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收益保 本混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 添益
债券型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 合家 保本 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 添益 债 券型证 券投 资基 金基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运作基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金份 额 持有人利益 的行为。
本基金 无违 法 、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享 有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度东方添益债券 2016 年半年度报 告
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规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 一 季度宏 观经 济边 际改 善， 二季度 有所 回落 。 上 半年 社会融 资总 量增
加9.75 万 亿， 政府 平台 类 贷款及 居民 房贷 大幅 增加 ； 在民 间投 资持 续下 滑的 情况下 ， 房 地产 投资 、
基建投 资快 速回 升， 成为 上半年 托底 经济 的重 要支 撑；随 着 5 月权 威人 士讲 话，经 济 L 型特 征 得
以确认 ， 依 靠信 贷投 放刺 激经济 增长 的预 期被 证伪 ， 供给 侧改 革仍 需推 进。 通胀方 面，2016 年上
半年 CPI 先 上后 下， 表现 温和， 年初 拉动 通胀 大幅 上行的 菜价 和猪 价均 触顶 回落；PPI 同 比跌 幅
持续收 窄， 主要 受益 于大 宗商品 的回 暖。
从政策 来看 ，2016 年上 半 年， 政 府在 总 需 求管 理和 供给侧 改革 之间 谋求 平衡 ， 去产 能、 去库
存难以一蹴而 成。货币 政 策未出现大水 漫灌的情 形 ，主要受制于 汇率压力 、 信号意义太 强、政策
边际效用减弱 等因素。 央 行稳定短端利 率意图明 显 ，并通过公开 市场操作 、MLF 等工具维 稳流动
性，资 金面 整体 平稳 。
从债券 市场 来看 ，2016 年 一季度 表现 纠结 、 反 复盘 整， 一 方面 债市 配置 力量 强劲， 另一 方面
经济金融数据 表现靓丽 ， 机构心态较为 谨慎。二 季 度债券收益率 先上后下 ， 受资金面偏 紧、信用
事件频 发、 债基 巨额 赎回 、大宗 暴涨 等多 重利 空影 响，4 月 债券 市场 大幅 调 整，150218 从 4 月初
的 3.28% 最高 上行至 3.597% ；随着 5 月权 威人 士确 认 经济 L 型特 征、6 月经 济 数据下 行、 海外 市
场动荡 等因 素影 响， 债券 收益重 回下 行通 道。
报告期内，本 基金操作 较 为灵活，春节 前大幅参 与 了长端利率债 波段机会 ， 春节后置换为 中
短期信用债， 获得了较 好 的超额收益； 此外，在 二 季度的剧烈变 化中，适 时 根据市场变 化进行了
仓位和 久期 调整 ，并 根据 不同品 种之 间的 利差 分析 做出了 相应 的投 资策 略调 整。
本基金 组合 较为 稳定 ，以 享受票 息为 主， 获得 了较 好的绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 月1 日起至 2016 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 3.84% ， 业绩 比较基 准收 益 率
为-0.21% ， 高于 业绩 比较 基准 4.05% 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 国 内 宏观经 济下 行压 力仍 大 ， 政府开 展供 给侧 改革 意愿 明显 ， 房 地产 投
资趋弱迹象显 现，基建 投 资或为经济增 长的主要 支 撑；通胀将于 三季度有 所 回落，但受 洪涝天气
影响 ， 其 下行 幅度 或低 于 前期市 场预 判 ， 四 季度 仍 可能温 和抬 升 ； 国 际宏 观 经济仍 面临 较大 波动 ，
美联储 、欧 央行 、英 国央 行货币 政策 的分 化将 加大 资本市 场的 波动 。
从政策角度来 看，受制 于 供给侧改革、 去杠杆的 压 力，货币政策 的信号意 义 太强， 很难大 力
度宽松。央行 稳定短端 意 图明显，仍将 保持灵活 适 度的基调，打 造量体裁 衣 的货币政策 新环境，
公开市 场操 作、MLF 等工 具成货 币政 策新 主力 。
对于债 券市 场而 言，2016 年下半 年经 济仍 有下 行压 力， 基 本面 环境 利好 债市 。 市场 较为 担忧
的因素主要包 括金融去 杠 杆、短端资金 利率僵持 等 。在央行不下 调短端利 率 的背景下， 债券收益
率的下行也受 到了一定 制 约，市场持续 上涨仍需 要 通过情绪推动 期限利差 压 缩。预计债 市仍将维
持震荡市特征 ，关注波 段 机会，长期来 看债券收 益 率仍有趋势性 下行空间 。 此外，下半 年债券到
期量较 大， 仍需 警惕 两高 一剩行 业、 债务 负 担 较重 企业的 信用 违约 风险 。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，并 择
时参与 利率 债波 段机 会， 实现绝 对收 益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管 运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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①自行 或应 各方 需 求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东方 基金管理东方添益债券 2016 年半年度报 告
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有限责 任公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有 人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 866,022.74 67,842,297.83
结算备 付金
- 399,142.60
存出保 证金
41,247.50 19,096.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 743,808,071.28 640,602,570.92
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
743,808,071.28 640,602,570.92
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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应收证 券清 算款
2,276.70 -
应收利 息 6.4.7.5 14,442,632.01 15,753,967.09
应收股 利
- -
应收申 购款
2,922,804.63 55,746.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
762,083,054.86 724,672,821.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
154,099,522.95 150,599,374.10
应付证 券清 算款
- 50,008,287.43
应付赎 回款
1,537,036.07 1,209,166.67
应付管 理人 报酬
343,152.47 229,651.57
应付托 管费
98,043.55 65,614.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 50,042.64 32,755.54
应交税 费
- -
应付利 息
9,765.27 32,451.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,434.43 170,453.92
负债合 计
156,424,997.38 202,347,755.18
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 533,224,860.38 477,551,537.83
未分配 利润 6.4.7.10 72,433,197.10 44,773,528.57
所有者 权益 合计
605,658,057.48 522,325,066.40
负债和 所有 者权 益总 计
762,083,054.86 724,672,821.58
注 ： 报 告截止 日2016 年 6 月30 日， 基 金份 额净 值1.1358 元， 基 金份 额总 额533,224,860.38
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
10,591,378.58 15,419,646.48 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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1.利息 收入
28,291,329.06 10,496,417.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 135,318.44 42,884.42
债券利 息收 入
28,060,875.76 10,394,346.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
95,134.86 59,186.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-15,558,147.14 859,839.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -15,558,147.14 859,839.33
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -3,812,761.12 3,821,033.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,670,957.78 242,356.66
减： 二、费用
5,669,853.94 1,894,775.03
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,740,971.30 955,398.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 783,134.61 272,970.91
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 68,513.02 10,475.81
5．利 息支 出
1,849,637.47 454,113.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,849,637.47 454,113.43
6．其 他费 用 6.4.7.20 227,597.54 201,816.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,921,524.64 13,524,871.45
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
4,921,524.64 13,524,871.45
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 477,551,537.83 44,773,528.57 522,325,066.40 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,921,524.64 4,921,524.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
55,673,322.55 22,738,143.89 78,411,466.44
其中：1. 基 金申 购款 2,132,608,891.63 269,923,072.67 2,402,531,964.30
2. 基金 赎回 款 -2,076,935,569.08 -247,184,928.78 -2,324,120,497.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
533,224,860.38 72,433,197.10 605,658,057.48
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
428,312,029.98 -70,986.07 428,241,043.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,524,871.45 13,524,871.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-270,519,396.15 -5,229,326.47 -275,748,722.62
其中：1. 基 金申 购款 55,645,875.54 2,183,483.61 57,829,359.15
2. 基金 赎回 款 -326,165,271.69 -7,412,810.08 -333,578,081.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
157,792,633.83 8,224,558.91 166,017,192.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方添 益债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 根 据2014 年7 月18 日 中国证 监会 《 关
于核准 东方 添益 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 （ 证监许 可[2014]709 号） 和 《关 于东 方添 益债
券型证券投资 基金募集时 间安排的确 认 函 》 （基金部 函[2014]1700 号）的 核准 ，由基金发起 人东
方基金管理有 限责任公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 添益债券型 证券投资
基金基 金合 同》 自 2014 年 11 月20 日至 2014 年 12 月10 日公 开募 集设 立。 本基金 为债 券型 证券
投资基 金， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集428,233,032.19 元人 民 币， 业 经立 信会 计师
事务所 （特 殊普 通合 伙） “ 信会师 报字[2014] 第 230124 号 ” 验 资报 告验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《东方 添益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年12 月 15 日正 式生 效， 基金 合 同生 效日 的基
金份额 总额 为428,312,029.98 份基 金单 位， 其 中认 购资金 利息 折 合78,997.79 份基 金单 位。 本基
金基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 添益债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围包括国债、 地方政府 债 、中央银行票 据、金融 债 、企业债、 公司债、
中期票据、短 期融资券 、 中小企业私募 债券、资 产 支持债券、可 分离交易 可 转债的纯债 部分、债
券回购、银行 存款等固 定 收益类资产。 本基金也 可 投资于法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 未 来若法 律法 规或 监管 机构 允许基 金投 资同 业存
单的， 本基 金履 行适 当程 序后， 具体 投资 比例 限制 按届时 有效 的法 律法 规和 监管机 构的 规定 执行 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号－ 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号－ 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第 3 号 －年 度报 告和 半年度 报告 》 及 中国 证监 会 颁布的 其他 相关 规
定编制 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、 完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一年 保持 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和东方添益债券 2016 年半年度报 告
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转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 866,022.74
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 866,022.74
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 78,957,122.49 79,110,574.08 153,451.59
银行间 市场 663,893,694.96 664,697,497.20 803,802.24
合计 742,850,817.45 743,808,071.28 957,253.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 742,850,817.45 743,808,071.28 957,253.83
东方添益债券 2016 年半年度报 告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 报告 期末 本基 金未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 报告 期末 本基 金未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 报告 期末 本基 金未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,088.21
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 14,440,505.78
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 21.28
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.74
合计 14,442,632.01
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本 报告 期末 本基 金未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 50,042.64
合计 50,042.64
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,446.99
预提费 用 283,987.44
合计 287,434.43
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费、 信息 披露 费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 477,551,537.83 477,551,537.83
本期申 购 2,132,608,891.63 2,132,608,891.63
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,076,935,569.08 -2,076,935,569.08
本期末 533,224,860.38 533,224,860.38
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 33,742,200.94 11,031,327.63 44,773,528.57
本期利 润 8,734,285.76 -3,812,761.12 4,921,524.64
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
7,738,121.85 15,000,022.04 22,738,143.89
其中： 基金 申购 款 215,520,074.24 54,402,998.43 269,923,072.67
基金赎 回款 -207,781,952.39 -39,402,976.39 -247,184,928.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 50,214,608.55 22,218,588.55 72,433,197.10
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 104,496.51
定期存 款利 息收 入 -
其他 存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,159.28
其他 24,662.65
合计 135,318.44 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本 报告 期本 基金 无股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-15,558,147.14
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-15,558,147.14
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
4,295,743,730.93
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
4,229,505,238.14
减：应 收利 息总 额 81,796,639.93
买卖债 券差 价收 入 -15,558,147.14
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 报告 期本 基金 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 报告 期本 基金 无贵 金属 投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 报告 期本 基金 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本 报告 期本 基金 无股 利收益 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,812,761.12
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -3,812,761.12
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,812,761.12
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,541,817.17
基金转 换费 收入 115,140.61
其他 14,000.00
合计 1,670,957.78
注 ：其 他为 银行 间交 易失败 罚息 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,407.27
银行间 市场 交易 费用 64,105.75
合计
68,513.02
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 149,178.12
账户维 护费 18,780.00 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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银行汇 划费 用 24,830.10
合计 227,597.54
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本报告 期末 本基 金不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各 关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告期 及上年度 可 比期间，本基 金未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联方的佣
金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,740,971.30 955,398.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
485,144.76 497,886.08
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.70% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.7 0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基 金管理 费
E 为 前一 日的 基金 资 产净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休 假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
783,134.61 272,970.91
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。托管
费的计 算方 法如 下：
H ＝E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基 金托管 费
E 为 前一 日的 基金 资 产净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ， 逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财东方添益债券 2016 年半年度报 告
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产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
866,022.74 104,496.51 588,564.94 28,194.18
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承 销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 报告 期末 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形 成的 卖出 回
购证券 款余 额154,099,522.95 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280063 12 佳城投
债
2016 年7 月1
日
63.95 100,000 6,395,000.00
1280144 12 平发投
债
2016 年7 月1
日
64.56 100,000 6,456,000.00
1280322 12 钦州开
投债
2016 年7 月1
日
108.23 100,000 10,823,000.00
1280324 12 渝惠通
债
2016 年7 月1
日
85.69 100,000 8,569,000.00
1280398 12 营口沿
海债
2016 年7 月1
日
84.74 100,000 8,474,000.00
1380385 13 海城金
财债01
2016 年7 月1
日
109.72 100,000 10,972,000.00
1380341 13 柳州东
城债
2016 年7 月1
日
108.54 400,000 43,416,000.00
1380089 13 乌高新
债
2016 年7 月1
日
84.01 400,000 33,604,000.00
1280242 12 毕节信
泰债
2016 年7 月1
日
85.21 200,000 17,042,000.00
1380150 13 通辽债 2016 年7 月1
日
84.58 100,000 8,458,000.00
1280058 12 宣城债 2016 年7 月1
日
86.43 50,000 4,321,500.00
合计
1,750,000 158,530,500.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合东方添益债券 2016 年半年度报 告
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在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险 识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款 项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
32,235,366.40 10,051,000.00
合计
32,235,366.40 10,051,000.00
注： 以上 按短 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
29,867.40 59,257,200.00
AAA 以下
606,619,837.48 498,945,370.92
未评级
0.00 0.00
合计
606,649,704.88 558,202,570.92
注： 以上 按长 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国 债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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日
资产
银行存 款 866,022.74 - - - 866,022.74
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 41,247.50 - - - 41,247.50
交易性 金融 资产
- 股票 投资
- - - - -
交易性 金融 资产
- 债券 投资
90,992,846.80 552,937,184.98 99,878,039.50 - 743,808,071.28
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,276.70 2,276.70
应收利 息 - - - 14,442,632.01 14,442,632.01
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 3,511.98 - - 2,919,292.65 2,922,804.63
资产总 计 91,903,629.02 552,937,184.98 99,878,039.50 17,364,201.36 762,083,054.86
负债
卖出回 购金 融资
产款
154,099,522.95 - - - 154,099,522.95
应付赎 回款 - - - 1,537,036.07 1,537,036.07
应付管 理人 报酬 - - - 343,152.47 343,152.47
应付托 管费 - - - 98,043.55 98,043.55
应付交 易费 用 - - - 50,042.64 50,042.64
应付利 息 9,765.27 - - - 9,765.27
其他负 债 - - - 287,434.43 287,434.43
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 154,109,288.22 - - 2,315,709.16 156,424,997.38
利率敏 感度 缺口 -62,205,659.20 552,937,184.98 99,878,039.50 15,048,492.20 605,658,057.48
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 67,842,297.83 - - - 67,842,297.83
结算备 付金 399,142.60 - - - 399,142.60
存出保 证金 19,096.15 - - - 19,096.15
交易性 金融 资产
- 股票 投资
- - - - -
交易性 金融 资产
- 债券 投资
142,871,056.70 452,617,765.12 45,113,749.10 - 640,602,570.92
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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应收利 息 - - - 15,753,967.09 15,753,967.09
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 55,746.99 - - - 55,746.99
资产总 计 211,187,340.27 452,617,765.12 45,113,749.10 15,753,967.09 724,672,821.58
负债
卖出回 购金 融资
产款
150,599,374.10 - - - 150,599,374.10
应付赎 回款 - - - 1,209,166.67 1,209,166.67
应付管 理人 报酬 - - - 229,651.57 229,651.57
应付托 管费 - - - 65,614.71 65,614.71
应付交 易费 用 - - - 32,755.54 32,755.54
应付利 息 32,451.24 - - - 32,451.24
其他负 债 - - - 170,453.92 170,453.92
应付证 券清 算款 - - - 50,008,287.43 50,008,287.43
负债总 计 150,631,825.34 - - 51,715,929.84 202,347,755.18
利率敏 感度 缺口 60,555,514.93 452,617,765.12 45,113,749.10 -35,961,962.75 522,325,066.40
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 4,345,576.56 4,846,763.28
市场利 率上 调0.25% -5,622,507.17 -4,795,616.68
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场 价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 743,808,071.28 122.81 640,602,570.92 122.64
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 743,808,071.28 122.81 640,602,570.92 122.64
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% 0.00 0.00
沪深300 指 数上 涨 5% 0.00 0.00
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在95% 的 置信 水平 下， 以过 去 100 个 交易 日 为风险 样本 观察 期 ， 计 算 前瞻天 数 为 1 天 的风
险价值 。
假设
1.置信 区间
0.95
2.观察 期 过去100 个交 易 日
分析 风险价 值 本期末 （2016 年 6 月 30 上年度 末 （2015 年 12 月 31东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 47 页
（单位 ： 人 民币 元 ） 日） 日）
合计 1,043,901.28 481,500.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 743,808,071.28 97.60
其中： 债券 743,808,071.28 97.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 866,022.74 0.11
7 其他各 项资 产 17,408,960.84 2.28
8 合计 762,083,054.86 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本报 告期末 本基金 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 报告 期本 基金 未持 有股票 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 报告 期本 基金 未持 有股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本 报告 期本 基金 未持 有股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债 券 104,923,000.00 17.32
其中： 政策 性金 融债 104,923,000.00 17.32
4 企业债 券 548,719,071.28 90.60
5 企业短 期融 资券 20,052,000.00 3.31
6 中期票 据 70,114,000.00 11.58
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 743,808,071.28 122.81
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 700,000 69,965,000.00 11.55
2 1480031 14 潍 坊滨 投
债
400,000 44,004,000.00 7.27
3 1380341 13 柳 州东 城
债
400,000 43,416,000.00 7.17
4 1480254 13 库 车城 投
债02
400,000 43,288,000.00 7.15
5 101682003 16 威 宁投 资
MTN001
400,000 39,760,000.00 6.56
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有资 产支 持证 券。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 报告 期末 本基 金未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,247.50
2 应收证 券清 算款 2,276.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,442,632.01
5 应收申 购款 2,922,804.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,408,960.84
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,533 15,901.50 255,357,726.20 47.89% 277,867,134.18 52.11%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
159,914.90 0.03%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
428,312,029.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 477,551,537.83
本报告 期基 金总 申购 份额 2,132,608,891.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,076,935,569.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 东方添益债券 2016 年半年度报 告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 533,224,860.38
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法 院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
东方添益债券 2016 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ②财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提 供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要 求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ：①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内， 本 基金租 用的 券商 交易 单元 未发生 变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 47 页
申万宏源证券
有限公司
521,909,914.62 100.00% 389,900,000.00 100.00% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方添 益债券 型证 券投资基 金年
度最后 一日 净值 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
3
东 方添 益债券 型证 券投资基 金年
度最后 一日 净值 更正 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 5 日
4
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 5 日
5
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
6
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
7
东 方基 金管理 有限 责任公 司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 8 日
8
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
暂 停直 销中心 赎回 费率（含 转换
转出赎 回费 率） 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 8 日 东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 47 页
9
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 12 日
10
东 方基 金关于 变更 公司股东 名称
及经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 14 日
11
东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第4 季 度报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
12
关 于增 加中金 公司 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 转换 业务并参 与其
申购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
13
关 于增 加中正 达广 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 及转换业 务并
参 与其 认申购 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 27 日
14
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 28 日
15
东 方添 益债券 型证 券投资基 金招
募 说明 书（ 更新 ） （2015 年第 2
号）
网站
2016 年 1 月 28 日
16
东 方添 益债券 型证 券投资基 金招
募说明 书 （更 新 ） 摘 要 （2015 年
第2 号）
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 28 日
17
东 方添 益债券 型证 券投资基 金暂
停直销 中 心2000 万 元以 上 （不 含
2000 万元 ） 申 购 、 转 换转 入、 定
期定额 投资 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 28 日
18
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 30 日 东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 47 页
票估值 方法 的提 示性 公告
19
关 于增 加珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网 站
2016 年 2 月 1 日
20
关 于增 加平安 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 与转换业 务并
参与其 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
21
关 于调 整旗下 部分 基金持有 的停
牌股票 估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
22
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 18 日
23
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 27 日
24
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 1 日
25
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 5 日
26
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 8 日
27
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 与上 海利得 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
28 东 方基 金管理 有限 责任公 司 关于 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日 东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 47 页
参与同 花顺 费率 优惠 活动 的公告
29
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 16 日
30
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 19 日
31
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日
32
关 于增 加中信 银行 为东方双 债添
利 、东 方添益 债券 型证券投 资基
金 销售 渠道并 开通 定投及转 换业
务的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 25 日
33
东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告摘 要
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 26 日
34
东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告
网站
2016 年 3 月 26 日
35
关 于增 加奕丰 金融 为旗下基 金销
售渠道 及 开 通 定 投 及 转 换 业 务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 30 日
36
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 6 日
37
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直 销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 7 日
38
关 于增 加民生 银行 为东方添 益债
券 型证 券投资 基金 销售渠道 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 9 日 东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 45 页 共 47 页
39
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 13 日
40
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 15 日
41
东 方添 益债券 型证 券投资基 金基
金经理 变更 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 15 日
42
东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资基金
2016 年第1 季 度报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 21 日
43
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 22 日
44
关 于 继 续 参 加 中 正 达 广 基 金 认
购、申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
45
关 于增 加大泰 金石 管理有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
46
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的 提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 4 日
47
东 方添 益债券 型证 券投资基 金暂
停100
万元以 上 （ 不 含100 万 元） 申购、
转换
转入、 定期 定额 投资 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 7 日
48
关 于增 加东兴 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日 东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 46 页 共 47 页
49
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
50
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 11 日
51
关 于旗 下部分 基金 参加中国 民生
银 行直 销银行 基金 通系统基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 12 日
52
关 于增 加国金 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 13 日
53
关 于增 加海银 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 27 日
54
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 1 日
55
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 3 日
56
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 16 日
57
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
在 京东 旗舰店 开展 申购费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
58
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
提醒投 资者 防范 金融 诈骗 的通告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日 东方添益债券 2016 年半年度报 告
第 47 页 共 47 页
59
关 于增 加前海 凯恩 斯为旗 下 基金
销 售渠 道及开 通定 投及转换 业务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
60
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 添益 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 添益 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
11.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
11.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
