海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
海 富 通新 内 需灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 17
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 21
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 39
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 43
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 43
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 44 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 45
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 45
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 46
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 47
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 47
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 47
10.8 其他 重大 事 件 .............................................................................................................................. 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 51
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 52
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 52
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 海富通新内需混合
基金主代码 519130
交易代码 519130
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 103,052,559.26 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
下属 分级基金的交易代码 519130 002172
报告期末下属分级基金的份额总
额
103,051,921.84 份 637.42 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业
中， 精选具有良好成长 性及基本面的股票进行积极投资， 同时利
用灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心， 首先按照投资
时钟理论， 根据宏观预 期环境判断经济周期所处的阶段， 作出权
益类资产的初步配置， 并根据投资时钟判断大致的行业配置； 其
次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益
比， 从而做出权益类资 产的具体仓位选择。 在 债券组合的具体构
造和调整上， 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属
配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数× 50 ％＋上证国债指数× 50％
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金 和货币市场基金， 但 低于股票型基金， 属于 中等风险水平的投
资品种。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 洪渊
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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日）
海富通新内需混合
A
海富通新内需混合 C
本期已实现收益 5,147,699.46 4.60
本期利润 6,315,131.65 20.75
加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0326
本期加权平均净值利润率 0.55% 2.34%
本期基金份额净值增长率 3.02% 2.30%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
期末可供分配利润 44,515,335.74 269.08
期末可供分配基金份额利润 0.4320 0.4221
期末基金资产净值 147,567,257.58 906.50
期末基金份额净值 1.432 1.422
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
海富通新内需混合
A
海富通新内需混合 C
基金份额累计净值增长率 43.20% 2.45%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金自 2015 年 12 月 17 日起，根据收费模式的不同，将基金分为 A 类和 C 类。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
海富通新内需混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④ 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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④
过去一个月 2.80% 0.18% 0.66% 0.56% 2.14% -0.38%
过去三个月 3.17% 0.12% -0.59% 0.58% 3.76% -0.46%
过去六个月 3.02% 0.12% -7.27% 0.99% 10.29% -0.87%
过去一年 4.53% 0.11% -13.39% 1.17% 17.92% -1.06%
自基金合同
生效起至今
43.20% 1.19% 14.22% 1.16% 28.98% 0.03%
海富通新内需混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.23% 0.13% 0.66% 0.56% 1.57% -0.43%
过去三个月 2.52% 0.10% -0.59% 0.58% 3.11% -0.48%
过去六个月 2.30% 0.11% -7.27% 0.99% 9.57% -0.88%
自基金合同
生效起至今
2.45% 0.11% -4.82% 1.00% 7.27% -0.89%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
1．海富通新内需混合 A
(2014 年 11 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日) 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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2．海富通新内需混合 C
(2015 年 12 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：本基金合同于 2014 年 11 月 27 日生效，截至报告日本基金的各项投资比例已达到
基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ） 、 海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通稳进增利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富通国策导向混合型证券投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通 纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
顾晓飞
本基金的基
金经理；海
富通风格优
势混合基金
经理；海富
通国策导向
混合基金经
理
2014-12-1
2
2016-02-2
5
7 年
硕士， 持有基金从业人 员资
格证书。 2008 年 5 月至 2010
年 6 月 任 天 隼 投 资 咨 询 管
理有限公司研究员，2010
年 6 月至 2011 年 7 月 任天
治 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员，2011 年 8 月至 2011 年
10 月 任 东 吴 基 金 管 理 有 限
公司研究员，2011 年 10 月
至 2014 年 7 月任国泰 基金海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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管 理 有 限 公 司 研 究 员 及 基
金经理助理，2014 年 8 月
加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限
公司。2014 年 8 月至 2016
年 2 月 任 海 富 通 国 策 导 向
混合基金经理。2014 年 12
月至 2016 年 2 月兼任 海富
通 新 内 需 混 合 和 海 富 通 风
格优势混合基金经理。
陈甄璞
本基金的基
金经理；海
富通阿尔法
对冲混合基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通东财大数
据混合基金
经理；量化
投资部总监
2015-04-2
9
2016-06-2
2
8 年
硕士， 持有基金从业人 员资
格证书。 历任复旦金仕 达计
算机有限公司高级程序员、
部门经理， 东方证券股 份有
限公司高级开发经理， IBM
中 国 有 限 公 司 高 级 咨 询 顾
问， 海富通基金管理有 限公
司量化分析师、投资经理、
量化投资部副总监， 现 任海
富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 量
化投资部总监。2014 年 11
月 起 任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲
混 合 基 金 经 理 。2015 年 4
月至 2016 年 6 月兼任 海富
通 养 老 收 益 混 合 和 海 富 通
新内需混合基金经理。 2016
年 1 月 起 兼 任 海 富 通 东 财
大数据混合基金经理。
谈云飞
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理；海
富通货币基
金经理；海
富通双福分
级债券基金
经理；海富
通双利债券
基金经理；
海富通养老
收益混合基
金经理；海
2015-04-2
9
- 11 年
硕士， 持有基金从业人 员资
格证书。 2005 年 4 月至 2014
年 6 月 就 职 于 华 宝 兴 业 基
金管理有限公司， 曾任 产品
经理、 研究员、 专户投 资经
理 、 基 金 经 理 助 理 ，2014
年 6 月 加 入 海 富 通 基 金 管
理有限公司。2014 年 7 月
至 2015 年 10 月任海富 通现
金管理货币基金经理。 2014
年 9 月 起 兼 任 海 富 通 季 季
增 利 理 财 债 券 基 金 经 理 。
2015 年 1 月起兼任海 富通
稳 健 添 利 债 券 基 金 经 理 。
2015 年 4 月起兼任海 富通
新内需混合基金经理。 2016
年 2 月 起 兼 任 海 富 通 货 币
基金经理。2016 年 4 月起海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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富通纯债债
券基金经理
兼任海富通纯债 债券、 海富
通双福分级债券、 海富 通双
利 债 券 及 海 富 通 养 老 收 益
混合基金经理。
杜晓海
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；多资
产策略投资
部总监
2016-06-2
2
- 15 年
硕士， 持有基金从业人 员资
格证书。 历任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ，
American Bourses
Corporation 中国区总经理，
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司
定量分析师、 高级定量 分析
师 、 定 量 及 风 险 管 理 负 责
人、定量及风险管理总监、
量化投资部总监， 现任 海富
通 基 金 管 理 有 限 公 司 多 资
产策略投资部总监。2016
年 6 月 起 兼 任 海 富 通 新 内
需 混 合 和 海 富 通 养 老 收 益
混合基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流
程覆盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了
授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同
时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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上， 对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、
债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日
内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0 的
T 分布检验， 检验结果表明， 在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内 ， 不管是买入或是
卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报 告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，
不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从股市上看,2016 上半 年不乏制度改革和新政 预期，两市走势亦跌宕 起伏、初现曙
光， 国内外大事的频繁 交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证 综指收跌 17.22% ，
报收于 2929.61 点， 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点， 最低点在 1 月 27 日盘中到达
2638.30 点， 半年成交量 219.22 亿手， 成交金额 238,987.4 亿元。 两市共计 516 只个股于
上半年录得涨幅， 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板 分别下跌 17.17% 、
17.88% 和 17.92% 。
2016 上半年，A 股在 1 月遭遇重挫，指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930
点，月度下跌逾 600 点 ，跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月，市场 开始逐步修正并在大
宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价 3028 点，涨幅 9.73% ，
但未能突破 3100 点关 口 。而二季度的行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博
弈格局令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数， 以
及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势， 最终震荡收关。6 月沪指小幅
上扬 0.45% 收于 2930 点，深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3% 。
板块方面， 上半年在 29 个中信一级行业分类中， 只有食品饮料实现 2.38% 正收益，
八成跌幅逾 10% ， 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前， 分别下跌 29.78% 、
27.26% 、27.00% 和 26.41% 。
上半年市场行情是一个先抑后 扬的走势， 但是二月份以后的 A 股市场是在一个箱体
内上下震荡的。 本基金以参与新股申购为主要投资策略， 在上半年股票配置较低， 仅在
6 月下旬有小幅提高。
从债市基本面看， 上半年经济呈现短暂回升而后回落的走势。 在去年末经济仍处于
弱势徘徊局面下，年初以来需求侧刺激发力，1 月份信贷投放高达 2.5 万亿，远高于同
期水平， 信贷和社融的双高支撑经济短暂回暖。 春节后， 各个城市纷纷出台降低首付比
例， 行政刺激叠加金融支持下地产销售迎来爆发式增长， 带动新开工和投资回升， 而基
建投资在扩大财政赤字的背景下也保持较快增长。 短期投资回升带来需求回 暖， 叠加低
库存水平，企业补库存意愿上升，大宗价格大幅上涨，PPI 与 CPI 的 剪刀差收窄，经济海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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出现小周期回升。 然而 5 月份政策目标有所转向， 在权威人士讲话后， 有重回供给侧改
革之势。 信贷和社融开始下滑， 地产销售和投资回落， 二季度经济增长趋势放缓。 但总
体来看上半年经济 基本 实现稳增长目标， 为 “ L ” 型筑底。上半年货币 政策总体保持中性
稳健， 在 2 月末开年首 次对冲性降准后， 此后 基本以逆回购、MLF 、SLF 、SLO 等货 币
工具进行量价调控， 并未大幅放水， 一方面是防止经济脱实向虚， 另一方面也是防止人
民币汇率大幅波动。
基于此， 上半年 货币市场利率继续保持低位， 资金面仅在春节前、 三月末和四月中
下旬出现波动但总体保持平稳。 利率债上半年为区间震荡行情， 10 年期国债低点在一月
中旬达到 2.72% ， 高点在 6 月初突破 3% ， 在基本面和资金面没有趋势性变化的情况下，
利率债总体处于胶着状态， 且交易空间越来越窄。 信用债方面， 一季度信用债表现出色，
而 4 月中旬受违约风险扩散影响， 信用债迎来大幅调整， 中低评级影响最甚， 评级间利
差大幅走扩， 直至 5 月初违约风险趋于稳定， 信用债开始反弹。 总体看上半年信用债也
是震荡行情， 在信用风险加大的情况下高评级、 城投债更受市场青睐。 转 债方面， 上半
年转债表现较差， 股市下跌是主因， 而股市情绪持续走弱和转债供给增加也使得转债估
值大幅压缩，上半年中证转债指数大跌 11.9% 。
本基金在上半年大部分时间以流动性管理为主，在去年 12 月份重启 IPO 之后，本
基金积极参与打新。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 海富通新内需混合 A 基金净值增长率为 3.02% ， 同期业绩比较基准收益
率为-7.27% ， 基金净值 跑赢业绩比较基准 10.29 个百分点； 海富通新内需混合 C 基金净
值增长率为 2.30% ， 同 期业绩比较基准收益率为-7.27% ， 基金净值跑 赢业绩比较基准 9.57
个百分点。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过
大量信贷的投放， 基建投资维持高位， 房地产市场销售也有起色， 这些举措有望支撑宏
观经济在三季度维持稳定， 第四季度有可能面临一定的下行压力， 预计届时会有一定程
度稳增长的措施出现， 全年来看， 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局， 经济增速上
下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左右，第四季度压力略大于第三季度，
PPI 跌幅逐步收窄，这 样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策
的核心， 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市场方面， 英国脱欧造成了一些
动荡， 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程， 短期对中国经济和金融市场造成的冲
击不大， 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风
险因素。
目前 A 股市场的整体估值水平依然不高， 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家
电、 建筑等行业估值接近于历史低位，TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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高但比去年有较为显著的回落， 资金宽松、 经 济转型的大背 景下这些行业享受一定的估
值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个
股业绩有望微幅改善，A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景
向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
展望下半年， 上证指数很有可能会在一个空间较大的箱体内震荡， 本基金将努力依
托大数据择时量化模型， 结合多因子等的量化选股体系， 努力抓住股票的结构性上涨波
段， 严格控制回撤风险， 积极判断行业增长趋势， 追求低估值并有稳定增长的股票， 争
取为持有人提供相对稳定的收益。
从债市看， 二季度政策重 心重回供给侧改革后， 经济基本面有回归疲弱之势。 地产
销量已有明显下滑， 三季度地产投资增速或将有较明显回落。 民间投资意愿不足， 叠加
去产能影响， 制造业投资回落可能性大。 消费平稳中或有下滑， 出口依然弱势， 而基建
仍是主要支撑， 继续托底经济。 下半年通胀在季节性因素消除后， 重回下滑区间， 三季
度受高基数影响， 通胀水平或是年内低点。 汇率方面， 美联储加息进程放缓， 在年内不
加息或仅加息一次的可能性较大， 而央行 5 月以来主动引导人民币贬值， 已提前释放人
民币贬值压力， 因此下半年汇率风险总体较小， 人民币仍是稳中趋贬。 目前国内货币政
策处于 松紧两难， 下半年可能继续维持中性， 降准的可能性仍有， 而降息的概率则较小。
总体看三季度或许是货币政策放松的窗口期， 但在当前货币政策仍受多重制约的情况下
放松主要以对冲为主，是否会出现主动放松可能仍要视经济下行的幅度而定。
在这种状态下， 下半年资金面总体可能继续维持宽裕， 不过在金融去杠杆的背景下
仍需警惕阶段性的流动性风险。 利率债下半年不乏机会， 但在短端利率受限的情况下上
涨空间也较为有限， 收益率想要突破一月份的低点可能需要基本面下行倒逼货币政策有
超预期放松的情况发生。 信用债方面， 下半年信用债到期量较大， 违约事件恐难 以避免，
过剩产能行业利差有进一步走扩可能， 而高等级信用配置需求依然旺盛， 未来评级利差
将进一步分化。 转债方面， 转债指数已接近历史底部， 未来向下空间有限， 但在股市没
有 趋 势 性 行 情 、转 债 下半 年 供 给 增 加 的情 况 下转 债 市 场 仍 要 经历 一 个缓 慢 磨 底 的 过 程 ，
可继续等待机会、适当逢低布局。
下半年， 本基金债券部分将积极配置债券和收益较高的同业存款， 保持流动性， 提
高配置收益，积极参与打新。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 16 页共 53 页
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工 作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年上半年， 本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金
的 托 管 过 程 中 ，严 格 遵守 《 证 券 投 资 基金 法 》及 其 他 法 律 法 规和 基 金合 同 的 有 关 规 定 ，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格
的 计 算 、 基 金费 用 开 支等 问 题 上, 不存 在 任 何损 害 基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为, 严格 遵 守
了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年度报告中财务 指 标、净值表现、财务 会 计报告、投资组合报 告 等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
17,985,654.38 67,086,952.00
结算备付金
86,006,736.63 796,123,587.66
存出保证金
861,985.08 232,861.61
交易性金融资产
6.4.7.2
25,625,647.53 80,553,076.75
其中：股票投资
25,625,647.53 53,770,398.75
基金投资
- -
债券投资
- 26,782,678.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
10,000,000.00 489,481,734.22
应收证券清算款
94,103.20 569,424.80
应收利息
6.4.7.5
48,623.88 2,149,441.53
应收股利
- -
应收申购款
10,011,425.32 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
150,634,176.02 1,436,197,078.57
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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应付证券清算款
1,780,294.87 -
应付赎回款
176,147.00 -
应付管理人报酬
603,630.29 1,561,651.87
应付托管费
125,756.30 325,344.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
58,488.05 421,323.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
321,695.43 415,000.00
负债合计
3,066,011.94 2,723,319.33
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
103,052,559.26 1,031,366,502.99
未分配利润
6.4.7.10
44,515,604.82 402,107,256.25
所有者权益合计
147,568,164.08 1,433,473,759.24
负债和所有者权益总计
150,634,176.02 1,436,197,078.57
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额总额 103,052,559.26 份， 其中 A 类基金份
额总额 103,051,921.84 份，基金份额净值 1.432 元；C 类基金份额总额 637.42 份，基金
份额净值 1.422 元。于 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.370 元，基金份额总额
7,386,889,088.87 份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
15,269,814.34 112,700,125.44
1.利息收入
14,694,594.14 16,681,110.09
其中：存款利息收入
6.4.7.11
12,308,746.90 10,942,028.43
债券利息收入
1,110,551.39 114,181.55
资产支持证券利息收入
- - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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买入返售金融资产收入
1,275,295.85 5,624,900.11
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-1,718,069.17 141,369,272.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,709,331.86 141,028,007.57
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-233,404.86 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
224,667.55 341,265.20
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
1,167,448.34 -49,609,693.40
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
1,125,841.03 4,259,435.98
减 ：二 、费用
8,954,661.94 28,185,224.73
1．管理人报酬
6,885,584.88 20,533,114.27
2．托管费
1,434,496.88 3,422,185.67
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
403,900.27 4,048,058.10
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20
230,679.91 181,866.69
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
6,315,152.40 84,514,900.71
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
6,315,152.40 84,514,900.71
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,031,366,502.99 402,107,256.25 1,433,473,759.24
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 6,315,152.40 6,315,152.40
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-928,313,943.73 -363,906,803.83 -1,292,220,747.56
其中：1.基金申购款 7,348,640.98 3,144,606.49 10,493,247.47
2.基金赎回款 -935,662,584.71 -367,051,410.32 -1,302,713,995.03
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
103,052,559.26 44,515,604.82 147,568,164.08
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
612,499,675.00 135,929,683.93 748,429,358.93
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 84,514,900.71 84,514,900.71
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
6,774,389,413.87 2,516,387,546.60 9,290,776,960.47
其中：1.基金申购款 7,692,484,970.51 2,726,079,807.44 10,418,564,777.95
2.基金赎回款 -918,095,556.64 -209,692,260.84 -1,127,787,817.48
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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五、期末所有者权益
（基金净值）
7,386,889,088.87 2,736,832,131.24 10,123,721,220.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
海 富 通 新内 需 灵活 配 置混 合 型 证券 投 资基 金(以下简称 “本基金”) 经中 国 证 券监 督 管
理委员会( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2014]479 号 《关于核准海富通新内需灵活配
置混合型证券投资基金募集申请的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 612,311,169.88 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华
永道中天验字(2014) 第 713 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《海富通新内
需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 27 日 正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 612,499,675.00 份基 金份额,其中认购资金利息折合 188,505.12
份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据 《关于海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基
金合同的公告》，自 2015 年 12 月 17 日起， 本基金根据赎回费用与销售服务费收取方
式的不同， 将基金份额 分为不同的类别。 在投 资人赎回时收取较高赎 回费用的称为 A 类
基金份额； 在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的
称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、 C 类两种收费模式并存， 并分别计算基金份额净值。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通新内需灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法 发行上 市的股 票( 包 括中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、
债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为：
基金投资 组合 中股票 资 产占基金 资产 的 0% ～95% ，现 金、 债券、 货 币市场工 具以 及 中
国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5% ～100% ， 其中， 持有的全部权
证市值占基金资产净值的 0% ～3% ， 在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5% 。本基 金将 80% 以上的非现金 基金资产投资于受益内需增长的公司发行
的股票和债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履
行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：MSCIChinaA 指数海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 22 页共 53 页
× 50% ＋上证国债指数× 50% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务 指 引 》 、 《 海富 通 新内 需 灵 活 配 置 混合 型 证券 投 资 基 金 基金 合 同》 和 中 国 证 监 会 、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2016 年上半年 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年上半年的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期 年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年 度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国 家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施 上市公 司股 息红 利差别 化个人 所得税 政 策有关 问题的 通知》 、 财税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债 券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 23 页共 53 页
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 17,985,654.38
定期存款 -
其他存款 -
合计 17,985,654.38
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,010,167.92 25,625,647.53 4,615,479.61
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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其他 - - -
合计 21,010,167.92 25,625,647.53 4,615,479.61
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
—— 无 - - - -
货币衍生工具 - - - -
—— 外汇期货 - - - -
权益衍生工具 -3,913,280.00 - - -
—— 股指期货 -3,913,280.00 - - -
—— 指数期权 - - - -
—— 股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 -3,913,280.00 - - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0 。在当日无负债结算制度下，结算准备
金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款( 结算所得的持仓损益) 之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 10,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 25 页共 53 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,844.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 42,604.60
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 1,143.06
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 32.13
合计 48,623.88
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 51,808.91
银行间市场应付交易费用 6,679.14
合计 58,488.05
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 331.09
预提费用 321,364.34
合计 321,695.43
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.7.9 实 收基 金
海富通新内需混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 1,031,365,865.57 1,031,365,865.57
本期申购 7,348,640.98 7,348,640.98
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -935,662,584.71 -935,662,584.71
本期末 103,051,921.84 103,051,921.84
海富通新内需混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 637.42 637.42
本期申购 - -
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） - -
本期末 637.42 637.42
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
海富通新内需混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 436,265,873.69 -34,158,865.77 402,107,007.92
本期利润 5,147,699.46 1,167,432.19 6,315,131.65
本期基金份额交
易产生的变动数
-396,116,796.19 32,209,992.36 -363,906,803.83
其中： 基金申购款 3,223,388.34 -78,781.85 3,144,606.49
基金赎回款 -399,340,184.53 32,288,774.21 -367,051,410.32
本期已分配利润 0.00 0.00 0.00
本期末 45,296,776.96 -781,441.22 44,515,335.74 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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海富通新内需混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 269.43 -21.10 248.33
本期利润 4.60 16.15 20.75
本期基金份额交
易产生的变动数
0.00 0.00 0.00
其中： 基金申购款 0.00 0.00 0.00
基金赎回款 0.00 0.00 0.00
本期已分配利润 0.00 0.00 0.00
本期末 274.03 -4.95 269.08
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 306,987.53
定期存款利息收入 9,023,694.46
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,976,578.93
其他 1,485.98
合计 12,308,746.90
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 143,002,989.56
减：卖出股票成本总额 144,712,321.42
买卖股票差价收入 -1,709,331.86
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
502,141,455.10
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到
期兑付）成本总额
497,257,749.48
减： 应收利息总额 5,117,110.48
买卖债券差价收入 -233,404.86
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 224,667.55
基金投资产生的股利收益 -
合计 224,667.55
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 1,299,068.34
—— 股票投资 724,374.28
—— 债券投资 574,694.06
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -131,620.00
—— 权证投资 -
——股指期货 -131,620.00 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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4.其他 -
合计 1,167,448.34
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,125,767.97
基金转换费收入 73.06
合计 1,125,841.03
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成， 其中赎回费部分的 25% 归入转出
基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 399,204.40
银行间市场交易费用 4,600.00
股指期货交易费用 95.87
合计 403,900.27
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 57,186.22
信息披露费 149,178.12
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
银行划款手续费 5,715.57
合计 230,679.91
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 30 页共 53 页
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,885,584.88 20,533,114.27 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 31 页共 53 页
其中：支付销售机构的客户维护费 63,575.25 2,310,797.96
注： 1. 根据海富通于 2014 年 10 月 23 日发布的 《海富通新内需灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》和《 海 富 通 新 内 需 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ，
支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的 年 费 率 每 日 计 提 ，
按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金 资 产 净 值 X 1.50% / 当年天数。
2.根据 2015 年 8 月 28 日发布的《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金下调管理
费率并修改基金合同的公告》，本基金管理费率由 1.5% 变更为 1.2% ，计提及支付方式
不变，自 2015 年 9 月 1 日起生效。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,434,496.88 3,422,185.67
注： 支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% /
当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通新内需混
合 A
海富通新内需混合 C 合计
合计 - - -
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通新内需混
合A
海富通新内需混合C 合计
合计 - - -
注：根据 2015 年 12 月 15 日发布的《关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金 A 类份额不收取销售服务费，C
类份额的基金销售服务费年费率为 0.1% ，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 32 页共 53 页
净值的 0.1% 年费率计提， 逐日累计至每月月 底,按月支付。 销售服务 费的计算方法如下：
日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值× 0.1%/ 当年天数
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 17,985,654.38 306,987.53
2,984,362,372.
27
3,789,826.73
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 33 页共 53 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末
成本总
额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
网下
中签
5.80 5.80 971
5,631.8
0
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
股份
2016-
06-24
2016-
07-06
网下
中签
12.98 12.98 1,314
17,055.
72
17,05
5.72
-
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
网下
中签
8.49 8.49 1,077
9,143.7
3
9,143.
73
-
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
网下
中签
10.05 10.05 872
8,763.6
0
8,763.
60
-
30050
8
维宏
股份
2016-
04-12
2017-
04-19
新股
锁定
期
20.08
254.5
0
10,38
3
208,49
0.64
2,642,
473.5
0
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000950
*ST 建
峰
2016-03-
18
重大资产
重组
7.45 - - 62,500 383,237.00 465,625.00 -
002492
恒基达
鑫
2016-02-
24
重大资产
重组
12.66 - - 8,800 100,667.00 111,408.00 -
002587
奥拓电
子
2016-04-
19
重大资产
重组
14.45
2016-07-
28
14.00 26,700 265,500.00 385,815.00 -
300038 梅泰诺
2015-12-
16
重大资产
重组
56.68 - - 5,000 204,250.00 283,400.00 -
601611
中国核
建
2016-06-
30
股票交易
异常
20.92
2016-07-
01
23.01 31,765 110,224.55 664,523.80 -
603919 金徽酒
2016-06-
06
重大资产
重组
30.90
2016-07-
05
33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 34 页共 53 页
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围
之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 相对收益高、 风险适中 ” 的风
险收益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董 事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同 类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 的
银行存款存放在本基金的托管行工商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 35 页共 53 页
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金本报告期末未持有债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金本报告期末未持有债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投 资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附
注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产
均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 36 页共 53 页
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动 利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 17,985,654.38 - - - 17,985,654.38
结算备付金 86,006,736.63 - - - 86,006,736.63
存出保证金 861,985.08 - - - 861,985.08
交易性金融资产 - - - 25,625,647.53 25,625,647.53
买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收证券清算款 - - - 94,103.20 94,103.20
应收申购款 - - - 10,011,425.32 10,011,425.32
应收利息 - - - 48,623.88 48,623.88
资 产总计
114,854,376.09
-
-
35,779,799.93
150,634,176.02
负债
应付证券清算款 - - - 1,780,294.87 1,780,294.87
应付管理人报酬 - - - 603,630.29 603,630.29
应付托管费 - - - 125,756.30 125,756.30
应付交易费用 - - - 58,488.05 58,488.05
应付赎回款 - - - 176,147.00 176,147.00
其他负债 - - - 321,695.43 321,695.43
负债总计
-
-
-
3,066,011.94
3,066,011.94
利率敏感度缺口
114,854,376.09
-
-
32,713,787.99
147,568,164.08
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 37 页共 53 页
资产
银行存款 67,086,952.00 - - - 67,086,952.00
结算备付金 796,123,587.66 - - - 796,123,587.66
存出保证金 232,861.61 - - - 232,861.61
交易性金融资产 26,782,678.00 - - 53,770,398.75 80,553,076.75
买入返售金融资产 489,481,734.22 - - - 489,481,734.22
应收证券清算款 - - - 569,424.80 569,424.80
应收利息 - - - 2,149,441.53 2,149,441.53
资 产总计
1,379,707,813.49
-
-
56,489,265.08
1,436,197,078.57
负债
应付管理人报酬 - - - 1,561,651.87 1,561,651.87
应付托管费 - - - 325,344.12 325,344.12
应付交易费用 - - - 421,323.34 421,323.34
其他负债 - - - 415,000.00 415,000.00
负债总计
-
-
-
2,723,319.33
2,723,319.33
利率敏感度缺口
1,379,707,813.49
-
-
53,765,945.75
1,433,473,759.24
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 38 页共 53 页
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人 在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产
0%-95% 、债券资产 5%-95% 、权证投资 0%-3% 。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证 券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
交易性金融资产 －股票投资 25,625,647.53 17.37 53,770,398.75 3.75
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 25,625,647.53 17.37 53,770,398.75 3.75
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1. 业绩比较基准( 附
注 6.4.1) 上升 5%
增加约 27 增加约 2,211
2. 业绩比较基准( 附
注 6.4.1) 下降 5%
减少约 27 减少约 2,211
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 25,625,647.53 17.01
其中：股票 25,625,647.53 17.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.64
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 103,992,391.01 69.04
7 其他各项资产 11,016,137.48 7.31
8 合计 150,634,176.02 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 15,837,389.83 10.73 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 40 页共 53 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 664,523.80 0.45
F 批发和零售业
2,682,230.00 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业
111,408.00 0.08
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,981,095.90 3.38
J 金融业
- -
K 房地产业
550,000.00 0.37
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
799,000.00 0.54
S 综合
- -
合计 25,625,647.53 17.37
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 600519 贵州茅台 10,000 2,919,200.00 1.98
2 600887 伊利股份 165,900 2,765,553.00 1.87
3 600518 康美药业 176,900 2,687,111.00 1.82
4 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 1.79
5 002230 科大讯飞 70,000 2,299,500.00 1.56
6 000858 五 粮 液 60,000 1,951,800.00 1.32
7 000028 国药一致 26,500 1,725,150.00 1.17
8 000333 美的集团 50,000 1,186,000.00 0.80
9 600276 恒瑞医药 24,000 962,640.00 0.65
10 000963 华东医药 14,200 957,080.00 0.65
11 002739 万达院线 10,000 799,000.00 0.54
12 601611 中国核建 31,765 664,523.80 0.45
13 600750 江中药业 20,000 636,000.00 0.43 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 41 页共 53 页
14 600622 嘉宝集团 40,000 550,000.00 0.37
15 603766 隆鑫通用 25,000 505,500.00 0.34
16 000950 *ST 建峰 62,500 465,625.00 0.32
17 002587 奥拓电子 26,700 385,815.00 0.26
18 300038 梅泰诺 5,000 283,400.00 0.19
19 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.17
20 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.14
21 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.14
22 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.10
23 002492 恒基达鑫 8,800 111,408.00 0.08
24 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.05
25 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.04
26 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03
27 300518 盛讯达 648 30,358.80 0.02
28 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.02
29 603958 哈森股份 1,528 22,156.00 0.02
30 601966 玲珑股份 1,314 17,055.72 0.01
31 603016 新宏泰 1,077 9,143.73 0.01
32 300520 科大国创 872 8,763.60 0.01
33 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300059 东方财富 2,999,160.00 0.21
2 600518 康美药业 2,700,207.00 0.19
3 600887 伊利股份 2,616,862.00 0.18
4 600519 贵州茅台 2,615,883.05 0.18
5 002230 科大讯飞 2,234,040.00 0.16
6 600867 通化东宝 1,901,754.00 0.13
7 600276 恒瑞医药 1,898,540.00 0.13
8 000028 国药一致 1,896,075.00 0.13
9 000858 五 粮 液 1,872,036.00 0.13
10 600589 广东榕泰 1,528,160.00 0.11
11 300161 华中数控 1,264,781.99 0.09
12 300301 长方集团 1,163,094.00 0.08
13 600531 豫光金铅 1,110,256.00 0.08
14 000333 美的集团 1,078,799.00 0.08
15 600000 浦发银行 1,073,636.00 0.07 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 42 页共 53 页
16 601688 华泰证券 1,032,250.00 0.07
17 600588 用友网络 1,031,466.00 0.07
18 601336 新华保险 1,015,091.80 0.07
19 600690 青岛海尔 1,009,800.00 0.07
20 601328 交通银行 999,815.00 0.07
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300059 东方财 富 3,091,492.93 0.22
2 600895 张江高 科 2,952,136.11 0.21
3 600172 黄河旋 风 2,250,720.00 0.16
4 600867 通化东 宝 1,743,029.06 0.12
5 603508 思维列 控 1,631,659.83 0.11
6 300496 中科创 达 1,430,080.00 0.10
7 300078 思创医 惠 1,306,960.40 0.09
8 000671 阳 光 城 1,239,957.00 0.09
9 002168 深圳惠 程 1,225,326.09 0.09
10 600138 中 青 旅 1,216,994.00 0.08
11 002394 联发股 份 1,203,420.46 0.08
12 300073 当升科 技 1,183,828.84 0.08
13 300301 长方集 团 1,164,240.00 0.08
14 600531 豫光金 铅 1,072,492.35 0.07
15 601688 华泰证 券 1,036,503.00 0.07
16 600000 浦发银 行 1,004,940.00 0.07
17 000001 平安银 行 1,001,248.00 0.07
18 300161 华中数 控 1,000,414.00 0.07
19 601336 新华保 险 997,500.00 0.07
20 300083 劲胜精 密 981,248.00 0.07
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 115,843,195.92
卖出股票的收入（成交）总额 143,002,989.56
注：" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 43 页共 53 页
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC1609 IC1609 1.00 -1,174,040.00 -62,440.00 -
IF1609 IF1609 3.00 -2,739,240.00 -69,180.00 -
公允价值变动总额合计 -131,620.00
股指期货投资本期收益 0.00
股指期货投资本期公允价值变动 -131,620.00
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
根据本基金合同，本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 44 页共 53 页
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的恒瑞医药（600276 ）因在信息披露以及定期报告披露事项
办理方面存在违规事项，上海证券交易所于 2016 年 6 月 8 日对公司 、时任董事长孙飘
扬、时任董事会秘书戴洪斌予以监管关注。
对该股票的投资决策程序的说明： 管理人认为， 在阿帕替尼销售与制剂出口不断取得突
破的驱动下， 公司未来三年业绩增长仍然有保障， 三年符合增速有望超过 20% 。 经过本
基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 861,985.08
2 应收证券清算款 94,103.20
3 应收股利 -
4 应收利息 48,623.88
5 应收申购款 10,011,425.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,016,137.48
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 300508 维宏股份 2,642,473.50 1.79 停牌自查 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通新
内需混合
A
420 245,361.72
94,017,329.0
2
91.23% 9,034,592.82 8.77%
海富通新
内需混合
C
2 318.71 - - 637.42
100.00
%
合计 422 244,200.38
94,017,329.0
2
91.23% 9,035,230.24 8.77%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
海富通新内需混合
A
- -
海富通新内需混合
C
637.42 100.0000%
合计 637.42 0.0006%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通新内需混合 A 0
海富通新内需混合 C 0
合计 0 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 46 页共 53 页
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通新内需混合 A 0
海富通新内需混合 C 0
合计 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
本报告期期初基金份额总额 1,031,365,865.57 637.42
本报告期 基金总申购份额 7,348,640.98 -
减： 本报告期 基金总赎回份额 935,662,584.71 -
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 103,051,921.84 637.42
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红 、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管 业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
兴业证券 2 80,084,259.18 31.18% 73,547.04 31.51% -
方正证券 1 68,943,665.17 26.84% 62,828.30 26.92% -
中泰证券( 原
齐鲁)
2 61,221,970.00 23.83% 53,614.68 22.97% -
东兴证券 1 40,612,380.58 15.81% 37,818.90 16.20% -
东方证券 1 6,021,824.80 2.34% 5,608.14 2.40% -
中金公司 2 - 0.00% - - -
申万宏源 2 - 0.00% - - -
华泰证券 1 - 0.00% - - -
国金证券 1 - 0.00% - - -
中信建投 1 - 0.00% - - -
财通证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2) 交易单元的选择程序 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 48 页共 53 页
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
业务管理委员 会核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
兴业
证券
- - 80,000,000.00 88.89% - -
方正
证券
- - - 0.00% - -
中泰
证券
( 原
齐
鲁)
- - - 0.00% - -
东兴
证券
- - 10,000,000.00 11.11% - -
东方
证券
- - - - - -
中金
公司
- - - - - -
申万
宏源
- - - - - -
华泰
证券
- - - - - -
国金
证券
- - - - - -
中信
建投
- - - - - -
财通
证券
- - - - - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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民族
证券
- - - - - -
东北
证券
- - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-01
2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
在指数熔断期间调整开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-05
5
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 场 内
基 金 在指 数 熔断 期间 暂停 申 购赎 回 业 务
的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-06
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-08
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 宜 信普 泽投 资顾 问 （北 京 ） 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在宜 信 普泽 投资 顾问 （ 北京 ） 有 限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
9
海 富 通基 金 管理 有限 公司 基 金行 业 高 级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-20
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
凯 石 财富 基 金销 售有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海凯 石财 富基 金 销售 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
12
海 富 通新 内 需灵 活配 置混 合 型证 券 投 资
基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-02-26
13
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 证
金 牛 （北 京 ）投 资咨 询有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 50 页共 53 页
14
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 中 证金 牛（ 北京 ） 投资 咨 询 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-03
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 诺 亚
正 行 （上 海 ）基 金销 售投 资 顾问 有 限 公
司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-09
17
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 泰 诚
财 富 基金 销 售（ 大连 ）有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
18
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 定 期定 额 申 购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
19
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京展 恒基 金销 售 股份 有 限 公
司 为 销售 机 构并 实行 申购 费 率优 惠 的 公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-31
20
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有
限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-31
21
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-16
22
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-19
23
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于董 事 会 成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-28
24
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海利 得基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-29
25
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳
富 济 财富 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
26
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 深 圳富 济财 富管 理 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
27
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海利 得基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
28
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 奕 丰金 融服 务（ 深 圳） 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-07 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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29
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于官 方 淘 宝
店 和 网上 直 销支 付宝 渠道 暂 停办 理 基 金
开户、申购等业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-17
30
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 中 信期 货有 限公 司 为销 售 机 构
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-28
31
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在公 司 直销 中心 开展 赎 回费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-06
32
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
联 泰 资产 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-16
33
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 华 金证 券有 限责 任 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-21
34
海 富 通新 内 需灵 活配 置混 合 型证 券 投 资
基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
35
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
金 观 诚财 富 管理 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
36
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 浙 江金 观诚 财富 管 理有 限 公 司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
37
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在官 方 京东 店开 展申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-28
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资 组海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件
（二）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各
项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36-37 层 本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
