海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
海 富 通双 福 分级 债 券型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 42
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 44
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 45
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 50
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 51
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 51
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通双福分级债券型证券投资基金
基金简称 海富通双福分级债券
基金主代码 519059
交易代码 519059
基金运作方式
契约型， 本基金以 “ 运作 周期滚动 ” 的方式运作。 双
福 A 自每个运作周期起始日起每满 6 个月设一个
开放期，双福 B 在任一运作周期内封闭运作，不
上市交易。运作周期届满，在满足本基金合同约
定的条件下， 本基金将转换为 “ 海富通双福债券型
证券投资基金 ” ； 不满足条件时， 本基金将进入过
渡期，过渡期结束将进入下一运作周期。
基金合同生效日 2014 年 5 月 6 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 226,314,854.05 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 海富通双福分级债券 A 海富通双福分级债券 B
下属两级基金的交易代码 519057 519058
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
129,252,566.80 份 97,062,287.25 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上， 积极把握信用类
债券的投资机会，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金， 对债券类资产的投资比例不低于基金资产
的 80% 。 在此约束下， 本基金通过对宏观经济趋势、 金融货币政
策、 供求因素、 估值因素、 市场行为因素等进行评估分析， 对固
定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪， 从而决定
其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其
预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于 混合型基金和股票海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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型基金。
下 属 分 级 基 金 的
风险收益特征
双福 A 将表现出低风 险、收益
相对稳定的特征。
双福 B 则表现出较高风险、收
益相对较高的特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -486,595.52
本期利润 -1,833,442.17
加权平均基金份额本期利润 -0.0102
本期加权平均净值利润率 -0.81%
本期基金份额净值增长率 -0.58%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 40,397,949.26
期末可供分配基金份额利润 0.1785
期末基金资产净值 226,907,586.47
期末基金份额净值 1.003
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 40.23%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.24% 0.07% 0.72% 0.05% -0.48% 0.02%
过去三个月 -0.01% 0.12% 0.36% 0.06% -0.37% 0.06% 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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过去六个月 -0.58% 0.13% 1.62% 0.06% -2.20% 0.07%
过去一年 9.24% 0.36% 7.10% 0.07% 2.14% 0.29%
自基金合同
生效起至今
40.23% 0.64% 18.06% 0.09% 22.17% 0.55%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通双福分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2014 年 5 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日)
注： 本基金合同于 2014 年 5 月 6 日生效， 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6
个月内为建仓期。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分 （二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.3 其 他指 标
其他指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
双福 A 与双福 B 基金
份额配比
1:0.750950559
期末双福 A 份额参考
净值
1.003
期末双福 A 份额累计 1.092 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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参考净值
期末双福 B 份额参考
净值
1.002
期末双福 B 份额累计
参考净值
1.434
双幅 A 的预计年收益
率
3.80%
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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赵恒
毅
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通双利债券
基金经理；
海富通一年
定开债券基
金经理；海
富通纯债债
券基金经理
- 2016-04-29 10 年
金融学硕士。 持有基金从业
人员资格证书。2005 年 7
月至 2008 年 3 月任通用技
术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司
研究员， 2008 年 4 月至 2011
年 5 月任富国基金管理有限
公司研究员， 2011 年 5 月至
2013 年 7 月任富国天 盈分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 2012 年 5 月至 2013
年 7 月任富国新天锋定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 2012 年 6 月至 2013
年 7 月任富国可转 换债券证
券投资基金基金经理， 2013
年 11 月加入海富通基金管
理有限公司。2013 年 12 月
至 2016 年 4 月任海富通养
老 收 益 混 合 和 海 富 通 双 利
债券基金经理。2014 年 5
月至 2016 年 4 月兼任海富
通双福分级债券基金经理。
2015 年 12 月至 2016 年 4
月 兼 任 海 富 通 一 年 定 开 债
券 和 海 富 通 纯 债 债 券 基 金
经理。
谈云
飞
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理；海
富通新内需
混合基金经
理；海富通
货币基金经
理；海富通
养老收益混
合基金经
理；海富通
双利债券基
金经理；海
富通纯债债
2016-04-22 - 11 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 2005 年 4 月至 2014
年 6 月就职于华宝兴业基金
管理有限公司， 曾任产品经
理 、 研 究 员 、 专 户 投 资 经
理 、 基 金 经 理 助 理 ，2014
年 6 月加入海富通基金管理
有限公司。2014 年 7 月至
2015 年 10 月任海富通 现金
管 理 货 币 基 金 经 理 。2014
年 9 月起兼任海富通季季增
利理财债券基金经理。 2015
年 1 月起兼任海富通稳健添
利债券基金经理。 2015 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 新 内 需 混
合基金经理。 2016 年 2 月起
兼任海富通货币基金经理。
2016 年 4 月起兼任海 富通
纯债债券、 海富通 双福分级海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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券基金经理 债券、 海富通双利债券及海
富 通 养 老 收 益 混 合 基 金 经
理。
何谦
本基金的基
金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
双利债券基
金经理；海
富通货币基
金经理
2016-05-06 - 5 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任平安银行资金
交易员， 华安基金管理有限
公司债券交易员， 2014 年 6
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司， 任海富通货币基金
经理助理。 2016 年 5 月起任
海富通纯债债券、 海富通双
福分级债券、 海富通双利债
券及海富通货币基金经理。
夏妍
妍
本基金的基
金经理助
理；海富通
纯债债券基
金经理助
理；海富通
双利债券基
金经理助
理；海富通
养老收益混
合基金经理
助理；海富
通一年定开
债券基金经
理助理
2016-01-04 - 1 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任西门子金融服
务集团西门子管理培训生，
西 门 子 财 务 租 赁 有 限 公 司
上 海 分 公 司 高 级 财 务 分 析
师， 2014 年加入海富通基金
管理有限公司， 任固定收益
分析师。 2016 年 1 月起任海
富通双利债券、 海富通双福
分级债券、 海富通养老收益
混 合 、 海 富 通 一 年 定 开 债
券、 海富通纯债债券的基金
经理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任 职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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程覆盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了
授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同
时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投资部、监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础
上， 对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、
债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日
内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0 的
T 分布检验， 检验结果表明， 在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内 ， 不管是买入或是
卖出， 公 司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，
不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本面看， 上半年经济呈现短暂回升而后回落的走势。 在去年末经济仍处于弱势
徘徊局面下，年初以来需求侧刺激发力，1 月份信贷投放高达 2.5 万亿，远高于同期水
平 ， 信 贷 和 社 融的 双 高支 撑 经 济 短 暂 回暖 。 春节 后 ， 各 个 城 市纷 纷 出台 降 低 首 付 比 例 ，
行政刺激叠加金融支持下地产销售迎来爆发式增长， 带动新开工和投资回升， 而基建投
资在扩大财政赤字的背景下也保持较快增长。 短期投资回升带来需求回暖， 叠加低库存
水平，企业补库存意愿上升，大宗价格大幅上涨，PPI 与 CPI 的剪刀 差收窄，经济出现
小周期回升。 然而 5 月份政策目标有所转向， 在权威人士讲话后， 有重回供给侧改革之
势。 信贷和社融开始下滑， 地产销售和投资回落， 二季度经济增长趋势放缓。 但总体来
看上半年经济基本实现稳增长目标， 为 “ L ” 型筑 底。 上半年货币政策总体保持中性稳健，
在 2 月末开年首次对冲性降准后， 此后基本以逆回购、MLF 、SLF 、SLO 等货币工具进
行量价调控， 并未大幅放水， 一方面是防止经济脱实向虚， 另一方面也是防止人民币汇
率大幅波动基于此， 上半年货币市场利率继续保持低位， 资金面仅在春节前、 三月末和
四月中下旬出现波动但总体保持平稳。 利率债上半年为区间震荡行情， 10 年期国债低点
在一月中旬达到 2.72% ，高点在 6 月初突破 3% ，在基本面和资金面没有趋势性变化的
情况下， 利率债总体处于胶着状态， 且交易空间越来越窄。 信用债方面， 一季度信用 债
表现出色， 而 4 月中旬受违约风险扩散影响， 信用债迎来大幅调整， 中低评级影响最甚，
评级间利差大幅走扩，直至 5 月初违约风险趋于稳定，信用债开始反弹。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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一季度， 本基金继续减持了久期稍长的信用债， 同时增持了部分高等级短融， 组合
久期维持在较低的水平。 期间， 本基金适量参与了转债和股票的波段交易。 基金在二季
度初显著降低了信用债的仓位， 在四月份信用债的调整中受损较小， 在五、 六月份小幅
提高了高等级信用债的仓位，显著提高了长端利率债的仓位。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为-0.58% ，同期 业绩比较基准收益率为 1.62% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
二季度政策重心重回供给侧改革后， 经济基本面有回归疲弱之势。 地产销量已有明
显下滑， 三季度地产投资增速或将有较明显回落。 民间投资意愿不足， 叠加去产能影响，
制造业投资回落可能性大。 消费平稳中或有下滑， 出口依然弱势， 而基建仍是主要支撑，
继续托底经济。 下半年通胀在季节性因素消除后， 重回下滑区间， 三季度受高基数影响，
通胀水平或是年内低点。 汇率方面， 美联储加息进程放缓， 在年内不加息或仅加息一次
的可能性较大， 而央行 5 月以来主动引导人民币贬值， 已提前释放人民币贬值压力， 因
此 下 半 年 汇 率 风险 总 体较 小 ， 人 民 币 仍是 稳 中趋 贬 。 目 前 国 内货 币 政策 处 于 松 紧 两 难 ，
下半年可能继续维持中性， 降准的可能性仍有， 而降息的概率则较小。 总体看三季度或
许是货币政策放松的窗口期， 但在当前货币政策仍受多重制约的情况下放松主要以对冲
为主，是否会出现主动放松可能仍要视经济下行的幅度而定。
在这种状态下， 下半年资金面总体可能继续维持宽裕， 不过在金融去杠杆的背景下
仍需警惕阶段性的流动性风险。 利率债下半年不乏机会， 但在短端利率受限的情况下上
涨空间也较为有限， 收益率想要突破一月 份的低点可能需要基本面下行倒逼货币政策有
超预期放松的情况发生。 信用债方面， 下半年信用债到期量较大， 违约事件恐难以避免，
过剩产能行业利差有进一步走扩可能， 而高等级信用配置需求依然旺盛， 未来评级利差
将进一步分化。
本基金下半年将继续延续信用债基本配置、 参与可转债交易性机会的策略,选择一些
溢价率低、 公司基本面良好的转债进行配置。 权益方面保持中性仓位， 参与结构性行情。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且 能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小 组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定，每一运作周年内，本基金（包括双福 A 和双 福 B ）不进行
收益分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在海富通 双福分级债券
型证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管过 程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其
他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申 购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通双福分级债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
7,904,659.33 2,916,159.13
结算备付金
648,728.69 843,913.36
存出保证金
83,638.97 30,282.00
交易性金融资产
6.4.7.2
220,394,044.24 241,367,309.70
其中：股票投资
13,298,215.04 4,856,500.00
基金投资
- -
债券投资
207,095,829.20 236,510,809.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
737,471.13 -
应收利息
6.4.7.5
1,006,076.40 5,001,147.15
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
230,774,618.76 250,158,811.34
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- - 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付证券清算款
3,422,250.24 1,520,134.81
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
116,989.40 146,450.71
应付托管费
33,425.55 41,843.05
应付销售服务费
33,417.65 8,149.03
应付交易费用
6.4.7.7
31,880.55 22,402.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
229,068.90 320,000.00
负债合计
3,867,032.29 2,058,980.55
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
186,237,947.90 177,717,529.20
未分配利润
6.4.7.10
40,669,638.57 70,382,301.59
所有者权益合计
226,907,586.47 248,099,830.79
负债和所有者权益总计
230,774,618.76 250,158,811.34
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 1.003 元， B 类基金份额净值 1.002
元，基金份额总额 226,314,854.05 份，其中 A 类基金份额 129,252,566.80 份，B 类基金
份额 97,062,287.25 份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通双福分级债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-527,851.33 32,801,446.69
1.利息收入
4,072,473.13 14,588,626.00
其中：存款利息收入
6.4.7.11
86,460.43 1,444,942.85
债券利息收入
3,715,632.22 13,120,871.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
270,380.48 22,811.56 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-3,253,477.81 18,028,070.57
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-2,812,717.51 6,901,743.91
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-440,760.30 11,126,326.66
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-1,346,846.65 184,750.12
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
- -
减 ：二 、费用
1,305,590.84 4,248,551.19
1．管理人报酬
715,940.13 1,644,435.06
2．托管费
204,554.36 469,838.58
3．销售服务费
66,936.46 473,312.51
4．交易费用
6.4.7.19
103,534.31 473,080.87
5．利息支出
18,655.88 985,575.68
其中：卖出回购金融资产支出
18,655.88 985,575.68
6．其他费用
6.4.7.20
195,969.70 202,308.49
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-1,833,442.17 28,552,895.50
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-1,833,442.17
28,552,895.50
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通双福分级债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 51 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
177,717,529.20 70,382,301.59 248,099,830.79
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -1,833,442.17 -1,833,442.17
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
8,520,418.70 -27,879,220.85 -19,358,802.15
其中：1.基金申购款 119,229,430.29 15,656,349.60 134,885,779.89
2.基金赎回款 -110,709,011.59 -43,535,570.45 -154,244,582.04
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
186,237,947.90 40,669,638.57 226,907,586.47
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
498,716,859.42 47,068,150.60 545,785,010.02
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 28,552,895.50 28,552,895.50
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-278,980,474.19 -13,986,212.12 -292,966,686.31
其中：1.基金申购款 3,670,195.28 178,104.72 3,848,300.00
2.基金赎回款 -282,650,669.47 -14,164,316.84 -296,814,986.31
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益 219,736,385.23 61,634,833.98 281,371,219.21 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 51 页
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 双福 分 级债 券 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监许可[2014] 第 193 号 《关于核准海富通双福分级债券型证
券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 证 券 投 资 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
507,306,330.75 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字
(2014) 第 234 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通双福分级债券型证券
投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 6 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为
507,427,323.76 份，其中认购资金利息折合 120,993.01 份基金份额。本基金的基金管理
人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 和 《海富通双福分级债券型
证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金通过基金资产及收益的不同分
配安排， 将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别， 即双福 A 和双福 B。双
福 A 根据基金合同的规定获取约定收益，双福 A 自基金合同生效日起每满 6 个月开放
一次，在双福 A 的单独开放日，基金管理人将对 双福 A 进行基金份额折算，双福 A 的
基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人持有的双福 A 份额数按折算比例相应增
减；本基金在扣除双福 A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归双福 B 享有，亏损以
双福 B 的资产净值为 限由双福 B 首先承担 ，双福 B 在任一运作 周年内封闭运作，不上
市交易，仅在每个运作周年到期日开放一次。本基金双福 A 与双福 B 的份额初始配比
原则上为 7：3。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通双福分级债券型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具， 包
括国内依 法 发行 上市的 股票( 含中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、
权 证 等 权 益 类 资 产 及 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其 他金融 工具( 但须符合 中国证 监会相 关规定) 。本 基金投 资 于债券的 比例不 低于
基金资产的 80% ， 股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20% ， 其中持有的
全部权证市值不超过基金资产净值的 3% ，在每个双福 A 的赎回开放日前 20 个工作日海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 51 页
和后 20 个工作日期间 不受前述投资组合比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投 资范围。 本基金的
业绩比较基准为：中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通双福分级债 券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年上半年 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年上半年的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 51 页
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 7,904,659.33
定期存款 -
其他存款 -
合计 7,904,659.33
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,059,567.52 13,298,215.04 238,647.52
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 96,955,515.60 97,071,829.20 116,313.60
银行间市场 109,929,245.07 110,024,000.00 94,754.93 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 51 页
合计 206,884,760.67 207,095,829.20 211,068.53
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 219,944,328.19 220,394,044.24 449,716.05
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 5,546.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 262.71
应收债券利息 1,000,232.94
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 33.93
合计 1,006,076.40
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 51 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 28,905.55
银行间市场应付交易费用 2,975.00
合计 31,880.55
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 229,068.90
合计 229,068.90
6.4.7.9 实 收基 金
海富通双福分级债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 27,321,814.15 25,493,589.41
本期申购 - -
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） - -
- 基金拆分/ 份额折算前 27,321,814.15 25,493,589.41
基金拆分/ 份额折算调整 726,420.47 —
本期申购 114,607,862.36 105,252,115.28
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -13,403,530.18 -12,313,758.15
本期末 129,252,566.80 118,431,946.54
海富通双福分级债券 B
金额单位：人民币元 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 51 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 152,223,939.79 152,223,939.79
本期申购 - -
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） - -
- 基金拆分/ 份额折算前 152,223,939.79 152,223,939.79
基金拆分/ 份额折算调整 65,630,331.08 —
本期申购 20,008,783.63 13,977,315.01
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -140,800,767.25 -98,395,253.44
本期末 97,062,287.25 67,806,001.36
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以 2 年为
一个运作周期， 第一个运作周期的起始日为基金合同生效日， 到期日为基金合同生效日
次 2 个公历年的对日。如该日为非工作日或该公历年不存在对日，则到期日为该日之
前的最后一个工作日。 本基金第一个运作周期后的各运作周期自本基金公告的运作周期
起始之日起至 2 个公历年的 对日止，如该对日为非工作日或该公历年不存在对日，则
到期日为该日前的最后一个工作日。因此，本基金的第一个运作周期自 2014 年 5 月 6
日开始至 2016 年 5 月 6 日止。
根据基金合同的规定， 在任一运作周期内， 若该运作周期到期日前第 30 日,基金资产净
值低于 2 亿元， 本基金在该运作周期届满后将转换为 “ 海富通双福债券型证券投资基金 ” ，
无须召开持有人大会。 不 满 足 上 述 条 件 时 ， 本 基 金 将 进 入 下 一 运 作 周 期 之 前 的 过 渡 期 。
由于本基金在 2016 年 4 月 6 日 （即第一个运作周期到期日前第 30 日） 基金资产净值不
低于 2 亿元，因此本基 金 在 第 一 个 运作周期结束后将进入下一运作周期之前的过渡期。
运作周期到期后的次一工作日起至下一运作周期起始日前一工作日的时间为过渡期， 最
长不超过 20 个工作日。本次过渡期的时间为 2016 年 5 月 9 日（含）至 2016 年 6 月 3
日 （含） 。2016 年 6 月 4 日为第二个运作周期的起始日。 基金管理人在过渡期内办理本
基金的份额折算确认、双福 B 份额的申购、赎回以及和双福 A 份额的申购等事宜。
3. 本基金本半年内进行了两次份额折算。 根据 《海富通双福分级债券型证券投资基金份
额折算结果公告》 及 《 海富通双福分级债券型证券投资基金申购与赎回结果及双福 A 折海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 51 页
算结果公告》 ， 本基金于 2016 年 05 月 06 日及 2016 年 06 月 03 日进行 了基金份额折算。
于 2016 年 05 月 06 日，折算后双福 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，双福 A 的折算
比例为 1.01566393。 折算前， 双福 A 的基金份额净值为 1.016 元， 双福 A 的基金总份额
为 27,321,814.15 份， 折算后， 双福 A 的基金总份额为 27,749,781.26 份。 折算后双 福 B
的基金份额净值调整为 1.000 元， 双福 B 的折算比例为 1.43114330。 折算前， 双福 B 的
基金份额净值为 1.4310 元， 双福 B 的基金总份额为 152,223,939.79 份， 折算后， 双福 B
的基金总份额为 217,854,270.87 份。海富通基金已根据上述折算比例，对全体基金份额
持有人持有的基金份额进行了折算，并进行了变更登记。
于 2016 年 06 月 03 日 （折算基准日） 日终， 双福 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，
双福 A 的折算比例为 1.00231442 。折算前，双福 A 的基金份额总额为 128,954,113.44
份， 折算后双福 A 的基金份额总额为 129,252,566.80 份。 海富通基金已根据上述折算比
例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并进行了变更登记。
4. 截至 2016 年 06 月 30 日止，本基金 A 类份额 129,252,566.80 份全部为场外份额；本
基金 B 类部分份额为 97,062,287.25 份全部为场外份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 69,079,586.04 1,302,715.55 70,382,301.59
本期利润 -486,595.52 -1,346,846.65 -1,833,442.17
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-28,195,041.26 315,820.41 -27,879,220.85
其中：基金申购款 15,782,297.69 -125,948.09 15,656,349.60
基金赎回款 -43,977,338.95 441,768.50 -43,535,570.45
本期已分配利润 - - -
本期末 40,397,949.26 271,689.31 40,669,638.57
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 77,215.01 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 51 页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,068.78
其他 2,176.64
合计 86,460.43
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 37,935,615.08
减：卖出股票成本总额 40,748,332.59
买卖股票差价收入 -2,812,717.51
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
370,382,163.81
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到
期兑付）成本总额
363,384,761.89
减：应收利息总额 7,438,162.22
买卖债券差价收入 -440,760.30
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 51 页
1.交易性金融资产 -1,346,846.65
—— 股票投资 240,174.52
—— 债券投资 -1,587,021.17
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,346,846.65
6.4.7.18 其 他收 入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 99,359.31
银行间市场交易费用 4,175.00
合计 103,534.31
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 139,233.64
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 800.00
银行划款手续费 8,100.80
合计 195,969.70
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 51 页
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 715,940.13 1,644,435.06
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
20,243.02 454,437.49 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 51 页
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 204,554.36 469,838.58
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通双福分级
债券 A
海富通双福分级债券
B
合计
中国银行 40,727.87 - 40,727.87
海通证券 0.27 - 0.27
海富通 16,314.96 - 16,314.96
合计 57,043.10 - 57,043.10
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通双福分级
债券A
海富通双福分级债券
B
合计
中国银行 473,174.91 - 473,174.91
海富通 76.77 - 76.77
合计 473,251.68 - 473,251.68 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 51 页
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类份额对应的基金资产净值的年费
率 0.35% 计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给海富通基金管理有限公司， 再由海富
通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 A 类份额对应的基金资产净值 X 0.35 % /
当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 -
10,052,24
7.92
- - - -
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 7,904,659.33 77,215.01 124,112.48 49,275.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 51 页
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.11.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。
6.4.11.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12 金 融工 具风 险及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围
之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 相对收益高、 风险适中 ” 的风
险收益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董 事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 51 页
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行招商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 159,994,000.00 -
合计 159,994,000.00 -
注：未评级部分为超短期融资券。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 22,310,540.00 47,483,153.10
AAA 以下 24,791,289.20 136,523,264.70
未评级 - 52,504,391.90 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 47,101,829.20 236,510,809.70
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附
注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产
均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.12.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金持有的大部分金 融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 7,904,659.33 - - - 7,904,659.33
结算备付金 648,728.69 - - - 648,728.69
存出保证金 83,638.97 - - - 83,638.97
交易性金融资产 170,088,000.00 17,190,998.20 19,816,831.00 13,298,215.04 220,394,044.24
应收利息 - - - 1,006,076.40 1,006,076.40
应收证券清算款 - - - 737,471.13 737,471.13
资 产总计
178,725,026.99
17,190,998.20
19,816,831.00
15,041,762.57
230,774,618.76
负债
应付证券清算款 - - - 3,422,250.24 3,422,250.24
应付管理人报酬 - - - 116,989.40 116,989.40
应付托管费 - - - 33,425.55 33,425.55
应付交易费用 - - - 31,880.55 31,880.55
应付销售服务费 - - - 33,417.65 33,417.65
其他负债 - - - 229,068.90 229,068.90
负债总计
-
-
-
3,867,032.29
3,867,032.29
利率敏感度缺口
178,725,026.99
17,190,998.20
19,816,831.00
11,174,730.28
226,907,586.47
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 2,916,159.13 - - - 2,916,159.13
结算备付金 843,913.36 - - - 843,913.36
存出保证金 30,282.00 - - - 30,282.00
交易性金融资产 102,096,736.30 96,754,165.80 37,659,907.60 4,856,500.00 241,367,309.70
应收利息 - - - 5,001,147.15 5,001,147.15 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资 产总计
105,887,090.79
96,754,165.80
37,659,907.60
9,857,647.15
250,158,811.34
负债
应付证券清算款 - - - 1,520,134.81 1,520,134.81
应付管理人报酬 - - - 146,450.71 146,450.71
应付托管费 - - - 41,843.05 41,843.05
应付交易费用 - - - 22,402.95 22,402.95
应付销售服务费 - - - 8,149.03 8,149.03
其他负债 - - - 320,000.00 320,000.00
负债总计
-
-
-
2,058,980.55
2,058,980.55
利率敏感度缺口
105,887,090.79
96,754,165.80
37,659,907.60
7,798,666.60
248,099,830.79
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基
点
减少约 8 减少约 143
市场利率下降 25 个基
点
增加约 8 增加约 145
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.12.4.2 外 汇风 险 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券的比例不低于
基金资产的 80% ，股票 、权证等权益类资产的比例合计不超过基金资产的 20% 。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种 定量方法
对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
13,298,215.04 5.86 4,856,500.00 1.96
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 13,298,215.04 5.86 4,856,500.00 1.96
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准(6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 51 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
上升 5%
增加约 10 -
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
下降 5%
减少约 10 -
注：影响金额为约数，精确到万元。
6.4.13 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 13,298,215.04 5.76
其中：股票 13,298,215.04 5.76
2 固定收益投资 207,095,829.20 89.74
其中：债券 207,095,829.20 89.74
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,553,388.02 3.71
7 其他各项资产 1,827,186.50 0.79
8 合计 230,774,618.76 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - - 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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B 采矿业
-
-
C 制造业 9,841,060.04 4.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,325,990.00 1.03
J 金融业
1,131,165.00 0.50
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 13,298,215.04 5.86
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 002501 利源精制 429,712 4,640,889.60 2.05
2 002318 久立特材 293,892 3,400,330.44 1.50
3 300440 运达科技 69,000 2,325,990.00 1.03 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4 000708 大冶特钢 160,700 1,799,840.00 0.79
5 601998 中信银行 199,500 1,131,165.00 0.50
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002501 利源精制 8,301,228.67 3.35
2 002318 久立特材 5,662,879.99 2.28
3 600048 保利地产 5,008,046.00 2.02
4 002241 歌尔股份 3,732,524.08 1.50
5 603939 益丰药房 3,394,139.00 1.37
6 002510 天汽模 2,474,372.00 1.00
7 601111 中国国航 2,472,982.00 1.00
8 000060 中金岭南 2,462,405.32 0.99
9 002245 澳洋顺昌 2,456,478.00 0.99
10 300440 运达科技 2,262,634.00 0.91
11 000708 大冶特钢 1,806,666.00 0.73
12 601555 东吴证券 1,235,430.00 0.50
13 600362 江西铜业 1,235,029.00 0.50
14 000960 锡业股份 1,233,817.00 0.50
15 002408 齐翔腾达 1,232,700.00 0.50
16 601998 中信银行 1,133,160.00 0.46
17 600622 嘉宝集团 1,131,025.00 0.46
18 002665 首航节能 584,431.00 0.24 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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19 600755 厦门国贸 226,596.00 0.09
20 002643 万润股份 226,248.00 0.09
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600048 保利地产 4,979,558.00 2.01
2 002501 利源精制 3,813,469.94 1.54
3 603939 益丰药房 3,312,787.40 1.34
4 002241 歌尔股份 3,167,377.29 1.28
5 000060 中金岭南 2,710,651.00 1.09
6 601111 中国国航 2,539,502.00 1.02
7 002318 久立特材 2,080,555.00 0.84
8 002245 澳洋顺昌 2,078,566.25 0.84
9 002510 天汽模 1,984,613.00 0.80
10 600496 精工钢构 1,941,447.74 0.78
11 002521 齐峰新材 1,703,118.58 0.69
12 601555 东吴证券 1,288,835.00 0.52
13 600622 嘉宝集团 1,168,901.00 0.47
14 600362 江西铜业 1,167,257.12 0.47
15 002408 齐翔腾达 1,166,693.61 0.47
16 000960 锡业股份 1,118,450.00 0.45
17 002665 首航节能 567,937.15 0.23
18 002643 万润股份 246,343.00 0.10 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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19 300159 新研股份 239,956.00 0.10
20 600651 飞乐音响 225,792.00 0.09
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 48,949,873.11
卖出股票的收入（成交）总额 37,935,615.08
注：" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 49,970,000.00 22.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 23,342,543.20 10.29
5 企业短期融资 券 110,024,000.00 48.49
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交 换债 ） 23,759,286.00 10.47
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 207,095,829.20 91.27
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 019533 16 国债 05 500,000 49,970,000.00 22.02
2 113009 广汽转债 92,500 10,973,275.00 4.84
3 122032 09 隧道债 100,000 10,094,000.00 4.45
4 136421 16 春秋 01 100,000 10,076,000.00 4.44 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5 011699667
16 鲁信
SCP002
100,000 10,024,000.00 4.42
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出 现被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,638.97
2 应收证券清算款 737,471.13
3 应收股利 -
4 应收利息 1,006,076.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,827,186.50
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110030 格力转债 2,699,190.00 1.19
2 113008 电气转债 1,243,265.00 0.55
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通双
福分级债
601 215,062.51 63,019,768.62 48.76% 66,232,798.18 51.24% 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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券 A
海富通双
福分级债
券 B
6 16,177,047.88 97,012,585.46 99.95% 49,701.79 0.05%
合计 607 372,841.60 160,032,354.08 70.71% 66,282,499.97 29.29%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
海富通双福
分级债券 A
130,040.79 0.1006%
海富通双福
分级债券 B
- -
合计 130,040.79 0.0575%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数
量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
海富通双福分级债券
A
0
海富通双福分级债券
B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
海富通双福分级债券
A
0
海富通双福分级债券
B
0
合计 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目 海富通双福分级债券 A 海富通双福分级债券 B
基金合同生效日（2014 年 5
月 6 日）基金份额总额
355,203,383.97 -
本报告期期初基金份额总额 27,321,814.15 152,223,939.79
本报告期基金总申购份额 114,607,862.36 20,008,783.63
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
13,403,530.18 140,800,767.25
本报告期基金拆分变动份额 726,420.47 65,630,331.08
本报告期期末基金份额总额 129,252,566.80 97,062,287.25
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 51 页
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
渤海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华创证券 1 27,521,766.13 31.68% 11,319.65 21.49% -
长江证券 1 26,017,653.80 29.94% 15,904.63 30.19% -
国金证券 1 14,013,139.40 16.13% 7,445.16 14.13% -
中金公司 2 11,826,239.74 13.61% 11,013.72 20.91% -
中信证券 2 7,506,689.12 8.64% 6,991.00 13.27% -
注：1 、本基金本报告期新增渤海证券一个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
业务管理委员 会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委
员会核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当 成交金额 占当 成交金额 占当期权海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 51 页
期债
券成
交总
额的
比例
期回
购成
交总
额的
比例
证成交总
额的比例
渤海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华创证券
20,764,691.7
7
6.59% - - - -
长江证券 2,560,499.11 0.81% - - - -
国金证券
149,187,723.
98
47.35
%
1,483,200,0
00.00
80.85
%
- -
中金公司
93,790,447.3
1
29.77
%
174,900,000
.00
9.53% - -
中信证券
48,741,312.3
9
15.47
%
176,500,000
.00
9.62% - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-01
2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于增 聘 基 金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
在指数熔断期间调整开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
5
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 场 内
基 金 在指 数 熔断 期间 暂停 申 购赎 回 业 务
的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-06
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-08
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 宜 信普 泽投 资顾 问 （北 京 ） 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在宜 信 普泽 投资 顾问 （ 北京 ） 有 限
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 51 页
公司开展申购费率优惠活动的公告
9
海 富 通基 金 管理 有限 公司 基 金行 业 高 级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-20
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
凯 石 财富 基 金销 售有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海凯 石财 富基 金 销售 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
12
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 证
金 牛 （北 京 ）投 资咨 询有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02
13
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 中 证金 牛（ 北京 ） 投资 咨 询 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02
14
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-03
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 诺 亚
正 行 （上 海 ）基 金销 售投 资 顾问 有 限 公
司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-09
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 泰 诚
财 富 基金 销 售（ 大连 ）有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
17
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 定 期定 额 申 购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
18
关 于 海富 通 东财 大数 据灵 活 配置 混 合 型
证 券 投资 基 金及 海富 通双 福 分级 债 券 型
证 券 投资 基 金新 增一 路财 富 为销 售 机 构
并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-25
19
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 双
福 分 级债 券 型证 券投 资基 金 新增 钱 景 财
富为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-31
20
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京展 恒基 金销 售 股份 有 限 公
司 为 销售 机 构并 实行 申购 费 率优 惠 的 公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-31
21
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-16
22
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-19
23
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 第
一个运作周期到期的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-20 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页共 51 页
24
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 份
额折算方案的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-25
25
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 第
一 个 运作 周 期到 期及 转入 下 一个 运 作 周
期的相关规则公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-25
26
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 基
金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-26
27
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 之
A 份额开放赎回业务公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-28
28
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于董 事 会 成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-28
29
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海利 得基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-29
30
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 基
金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
31
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳
富 济 财富 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
32
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 深 圳富 济财 富管 理 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
33
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海利 得基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
34
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 之
A 份额开放赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-04
35
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 之
B 份额开放申购、赎回业务公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-06
36
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 奕 丰金 融服 务（ 深 圳） 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-07
37
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 基
金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-10
38
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 之
A 份额赎回结果的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-10
39
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 折
算结果的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-10
40
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 双
福 分 级债 券 型证 券投 资基 金 新增 销 售 机
构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-17
41
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于官 方 淘 宝
店 和 网上 直 销支 付宝 渠道 暂 停办 理 基 金
开户、申购等业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-17 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页共 51 页
42
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 过
渡期时间安排调整公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-19
43
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 之
A 份额开放申购业务公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-25
44
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 之
A 份额第二个运作周期 首次年约定收益
率的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-04
45
海 富 通双 福 分级 债券 型证 券 投资 基 金 申
购与赎回结果及双福 A 折算结果的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-07
46
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
联 泰 资产 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-16
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资 组
合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页共 51 页
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通双福分级债券型证券投资基金的文件
（二）海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通双福分级债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通双福分级债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
