海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
海 富 通收 益 增长 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 42
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 43
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 43 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 45
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 45
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事 件 .............................................................................................................................. 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 50
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 51
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 51
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通收益增长证券投资基金
基金简称 海富通收益增长混合
基金主代码 519003
交易代码 519003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 3 月 12 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,718,096,073.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
建立随时间推移非负增长的收益增长线， 运用 优化组合保险机制
实现风险预算管理， 力争基金份额净值高于收益增长线水平。 在
此基础上， 通过精选证券和适度主动地把握市场时机， 将中国经
济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。
投资策略
整体投资策略分为三个层次： 第一层次， 以优化投资组合保险策
略为核心， 并结合把握市场时机， 确定和调整基金资产在债券和
股票间的配置比例， 实现风险预算管理、 降低系统性风险， 保证
基金投资目标的实现； 第二层次， 采用自上而下的策略， 以久期
管理为核心， 从整体资产配置、 类属资产配置和个券选择三个层
次进行积极主动的债券投资管理， 保证基金份 额净值超越收益增
长线； 第三层次， 从定价指标、 盈利预测指标和流动性指标三个
方面， 积极主动精选个股和构建分散化的股票组合， 控制非系统
性风险，充分获取股市上涨收益。
业绩比较基准 40 ％MSCI China A ＋60 ％上证国债
风险收益特征
属于证券投资基金中风险较低的产品， 追求在 风险预算目标下基
金资产增值的最大化。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -20,095,678.32
本期利润 -90,936,463.52 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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加权平均基金份额本期利润 -0.0637
本期加权平均净值利润率 -7.36%
本期基金份额净值增长率 -7.75%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -144,382,069.26
期末可供分配基金份额利润 -0.0840
期末基金资产净值 1,573,714,003.89
期末基金份额净值 0.916
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 207.20%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.09% 1.13% 0.59% 0.45% 3.50% 0.68%
过去三个月 2.23% 1.36% -0.34% 0.47% 2.57% 0.89%
过去六个月 -7.75% 2.10% -5.33% 0.79% -2.42% 1.31%
过去一年 -10.72% 2.42% -9.67% 0.93% -1.05% 1.49%
过去三年 43.80% 1.79% 29.56% 0.74% 14.24% 1.05%
自基金合同
生效起至今
207.20% 1.40% 127.11% 0.73% 80.09% 0.67%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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海富通收益增长证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2004 年 3 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：1 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自 2007
年 8 月 7 日至 2007 年 11 月 1 日为持续营销后建仓期。 建仓期满至今本基金的各项投资
比例已达到基金合同有关投资范围的规定， 即股票资产 0－80％、 债券资产 20－100％，
同时满足第 18 章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。
2、 为了能更公允地体现基金投资业绩， 海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日起
调整海富通收益增长混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。 原比较基准中的上证指
数将调整为 MSCI China A 指数，相应的基准 权重不变。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳 健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中 证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丁俊
本基金的基
金经理；海
富通精选混
合基金经
理；海富通
精选贰号混
合基金经
理；研究部
总监
2014-04-11 - 14 年
硕士。 持有基金从业人员资
格证书。 历任平安资产管理
公司权益投资部研究主管，
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基金经理助理、基金经理、
研究总监、 投资副总监， 现
任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司研究部总监。2007 年 8
月至 2012 年 1 月任海富通
精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰
号混合基金经理。 2014 年 4
月至 2015 年 6 月兼任海富
通股票混合基金经理。 2014
年 1 月起兼任海富通精选混
合 和 海 富 通 精 选 贰 号 混 合
基金经理。 2014 年 4 月起兼
任 海 富 通 收 益 增 长 混 合 基
金经理。
周雪
军
本基金的基
金经理；海
富通改革驱
动混合基金
2015-06-09 - 8 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任北京金融街控
股股份有限公司职员、 天治
基金管理有限公司研究员，海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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经理 2012 年 6 月至 2015 年 2 月
任 天 治 财 富 增 长 混 合 基 金
经理，2014 年 1 月至 2015
年 2 月兼任天治趋势精选混
合基金经理。 2015 年 2 月加
入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司， 2015 年 6 月起任海富通
收 益 增 长 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 4 月起兼任海 富通
改革驱动混合基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 7 月 14 日发布公告，自 2016 年 7 月 14 日起，聘任李志女士担任
本基金基金经理助理。
4、本公司于 2016 年 8 月 13 日发布公告，自 2016 年 8 月 12 日起，丁俊先生不再担任
本基金基金经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程 覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下 所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 上半年不乏制度改革和新政预期， 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光， 国内外大
事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% ， 报收于 2929.61
点， 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点， 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点， 半
年成交量 219.22 亿手 ，成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只 个股于上半年录得涨
幅， 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。
2016 上半年，A 股在 1 月遭遇重挫，指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930
点，月度下跌逾 600 点 ，跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月，市场 开始逐步修正并在大
宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价 3028 点，涨幅 9.73% ，
但未能突破 3100 点关 口。而二季度的行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博
弈格局令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数， 以
及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势， 最终震荡收关。6 月沪指小幅
上扬 0.45% 收于 2930 点，深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3% 。
板块方面， 上半年在 29 个中信一级行业分类中， 只有食品饮料实现 2.38% 正收益，
八成跌幅逾 10% ， 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前， 分别下跌 29.78% 、
27.26% 、27.00% 和 26.41% 。
今年上半年， 本基金年初跟随大盘出现了一定幅度的回撤， 随后通过积极地结构调
整， 在养殖、 煤炭、 新 能源汽车、 电子产业、 泛消费等行业内取得了较好收益， 基金净
值也在大盘的持续波动中稳步提升。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为-7.75％， 同期基金 业绩比较基准收益率为-5.33％， 基金
净值跑输业绩比较基准 2.42 个百分点。 基金净值跑输业绩基准的主要原因是年初大盘急
速下跌，本基金未能前瞻、及时地降低仓位，导致基金净值回撤幅度高于基准。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过
大量信贷的投放， 基建投资维持高位， 房地产市场销售也有起色， 这些举措有望支撑宏
观经济在三季度维持稳定， 第四季度有可能面临一定的下行压力， 预计届时会有一定程海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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度稳增长的措施出现， 全年来看， 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局， 经济增速上
下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左右，第四季度压力略大于第三季度，
PPI 跌幅逐步收窄，这 样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策
的核心， 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围 市场方面， 英国脱欧造成了一些
动荡， 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程， 短期对中国经济和金融市场造成的冲
击不大， 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风
险因素。
目前 A 股市场的整体估值水平依然不高， 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家
电、 建筑等行业估值接近于历史低位，TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很
高但比去年有较为显著的回落， 资金宽松、 经 济转型的大背景下这些行业享受一定的估
值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个
股业绩有望微幅改善，A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景
向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
下半年， 本基金一方面将积极把握股市内部结构的持续转换， 消费稳健增长中持续
升级、 大宗商品反弹结合供给侧改革、 新兴产业持续发展演化， 均有望驱动相关行业和
个股的投资机会； 另一方面， 宏观经济与政策、 外围环境不断变化， 也可能导致大盘出
现一定幅度的波动， 在适当的时机进行一定程度的仓位变化， 也有利于更好地控制回撤
幅度、提升净值长期表现。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。 估值 政策经估值委员会审阅 同意,并经本公司业务 管理委员会批准后实
施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的行 情 信 息 来 估 值 。对 于固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 52 页
二、已实施的利润分配: 无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下称 “ 本托管人”) 在 对 海 富 通 收 益 增 长 证 券
投资基金( 以下称“ 本基 金 ”) 的托管过程中,严格 遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律
法 规 、 基 金 合同 和 托 管协 议 的 有 关 规定, 不 存在 损 害 基 金 份额 持 有 人利 益 的 行 为,完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报 告期内,本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托
管协议的规定, 对 本 基金 管 理 人 的 投资 运 作 进行 了 必 要 的 监督, 对 基金 资 产 净 值 的计 算 、
基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基
金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 报 告中 的财 务指 标、净 值 表现 、收 益分 配情况 、 财务 会计 报告( 注: 财 务 会计 报 告
中的“ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准
确和完整。
§ 6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通收益增长证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- - 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 52 页
银行存款
6.4.7.1
19,934,188.14 32,988,438.95
结算备付金
2,518,600.53 10,824,621.75
存出保证金
445,934.23 857,751.14
交易性金融资产
6.4.7.2
1,546,298,052.85 1,314,658,379.00
其中：股票投资
1,230,239,624.05 1,044,005,879.00
基金投资
- -
债券投资
316,058,428.80 270,652,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,404,471.07 12,222,218.24
应收利息
6.4.7.5
6,179,952.37 8,434,318.20
应收股利
- -
应收申购款
2,496.25 67,074.11
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
1,578,783,695.44 1,380,052,801.39
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 17,568,935.90
应付赎回款
799,638.06 2,206,285.21
应付管理人报酬
1,889,001.42 1,683,264.79
应付托管费
314,833.52 280,544.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
1,766,853.98 4,405,472.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 52 页
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
299,364.57 401,344.41
负债合计
5,069,691.55 26,545,847.02
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
1,718,096,073.15 1,362,994,798.82
未分配利润
6.4.7.10
-144,382,069.26 -9,487,844.45
所有者权益合计
1,573,714,003.89 1,353,506,954.37
负债和所有者权益总计
1,578,783,695.44 1,380,052,801.39
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.916 元， 基金份额总额 1,718,096,073.15
份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通收益增长证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-73,272,757.22 922,385,604.15
1.利息收入
4,039,100.29 9,981,144.30
其中：存款利息收入
6.4.7.11
138,362.54 314,840.02
债券利息收入
3,900,737.75 9,611,244.18
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 55,060.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-6,481,087.24 954,169,973.01
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-15,200,045.39 950,503,194.52
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-408,662.82 60,554.38
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
9,127,620.97 3,606,224.11
3. 公允价值变动收益（损失以
6.4.7.17
-70,840,785.20 -41,823,290.36 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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“- ” 号填列）
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
10,014.93 57,777.20
减 ：二 、费用
17,663,706.30 33,866,007.44
1．管理人报酬
9,215,139.76 15,853,524.19
2．托管费
1,535,856.62 2,642,254.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
6,683,667.22 15,133,674.22
5．利息支出
- 843.39
其中：卖出回购金融资产支出
- 843.39
6．其他费用
6.4.7.20
229,042.70 235,711.62
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-90,936,463.52 888,519,596.71
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-90,936,463.52
888,519,596.71
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通收益增长证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,362,994,798.82 -9,487,844.45 1,353,506,954.37
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -90,936,463.52 -90,936,463.52
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
355,101,274.33 -43,957,761.29 311,143,513.04
其中：1.基金申购款 392,461,428.23 -48,459,200.99 344,002,227.24
2.基金赎回款 -37,360,153.90 4,501,439.70 -32,858,714.20 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,718,096,073.15 -144,382,069.26 1,573,714,003.89
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,938,349,271.36 -811,219,620.67 2,127,129,650.69
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 888,519,596.71 888,519,596.71
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,485,854,489.95 -40,242,443.30 -1,526,096,933.25
其中：1.基金申购款 63,099,160.36 2,798,829.66 65,897,990.02
2.基金赎回款 -1,548,953,650.31 -43,041,272.96 -1,591,994,923.27
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,452,494,781.41 37,057,532.74 1,489,552,314.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称 “ 中国证监会”) 证 监基金字[2004] 第 8 号 《关于同意海富通收益 增长证券投资基金
设立的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理暂行办法》 及海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 52 页
其 实 施 细 则 、 《开 放 式证 券 投 资 基 金 试点 办 法》 等 有 关 规 定 和《 海 富通 收 益 增 长 证 券 投
资基金基金契约》 ( 后更名为 《海富通收益增长证券投资基金基金合同》 ) 发起， 并于 2004
年 3 月 12 日募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币 13,066,513,423.19 元， 已经普华永道中天会计师事务所有限
公司普 华永道 中天验 字(2004) 第 38 号 验资报 告予以 验证。 本基金 的 基金管 理人为 海富
通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通收益增长证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、 债券及法律、 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金投资组合的
基本范围为： 股票资产 0-80% ， 债券资产 20-100% ， 权证投资 0-3% ， 并保持不低 于基金
资产净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：
MSCI China A 指数× 40% ＋上证国债指数× 60% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通收益增长证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 上半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 19,934,188.14
定期存款 -
其他存款 -
合计 19,934,188.14
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目 本期末 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,187,159,040.10 1,230,239,624.05 43,080,583.95
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 75,062,302.34 76,075,428.80 1,013,126.46
银行间市场 239,875,613.97 239,983,000.00 107,386.03
合计 314,937,916.31 316,058,428.80 1,120,512.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,502,096,956.41 1,546,298,052.85 44,201,096.44
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,927.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,017.79
应收债券利息 6,175,826.86
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.01
应收黄金合约拆借孳息 - 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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其他 180.63
合计 6,179,952.37
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,766,203.98
银行间市场应付交易费用 650.00
合计 1,766,853.98
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 460.41
预提费用 298,904.16
合计 299,364.57
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,362,994,798.82 1,362,994,798.82
本期申购 392,461,428.23 392,461,428.23
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -37,360,153.90 -37,360,153.90
本期末 1,718,096,073.15 1,718,096,073.15
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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上年度末 238,898,625.67 -248,386,470.12 -9,487,844.45
本期利润 -20,095,678.32 -70,840,785.20 -90,936,463.52
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
57,178,326.64 -101,136,087.93 -43,957,761.29
其中：基金申购款 63,030,294.72 -111,489,495.71 -48,459,200.99
基金赎回款 -5,851,968.08 10,353,407.78 4,501,439.70
本期已分配利润 - - -
本期末 275,981,273.99 -420,363,343.25 -144,382,069.26
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 90,607.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,334.40
其他 12,420.36
合计 138,362.54
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,381,587,313.12
减：卖出股票成本总额 2,396,787,358.51
买卖股票差价收入 -15,200,045.39
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
191,522,776.58
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到 184,485,033.32 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 52 页
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 7,446,406.08
买卖债券差价收入 -408,662.82
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 9,127,620.97
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,127,620.97
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -70,840,785.20
—— 股票投资 -70,470,352.22
—— 债券投资 -370,432.98
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -70,840,785.20
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 52 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 9,782.63
基金转换费收入 232.30
合计 10,014.93
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25% 归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 6,682,167.22
银行间市场交易费用 1,500.00
合计 6,683,667.22
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 800.00
银行划款手续费 11,338.54
合计 229,042.70
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 52 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 774,820,283.29 15.39% 2,841,867,457.81 29.00%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
海通证券 2,004,250.00 2.29% - -
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 52 页
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 706,759.41 18.34% 209,691.11 11.87%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 2,519,644.47 29.42% 1,613,640.07 41.29%
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。债券交易不计佣金 。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,215,139.76 15,853,524.19
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,408,235.36 2,167,815.81
注：1 、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
2、根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的规定，如果本基金份额净值低于
收益增长线， 基金管理人将从下一日开始暂停收取管理人报酬， 直至基金份额净值不低
于收益增长线。
收益增长线为基金管理人通过风险预算管理和组合保险策略， 建立的一条随时间推移呈
现非负增长的安全收益增长曲线。 收益增长线按日历计算的每 180 天调整一次， 每期期海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 52 页
初按照上期基金份额资产净值增长率的 60% 和上期期末日的收益增长线水平来确定当
期期末日的收益增长线水平。 当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的
收益增长线水平的线性插值。 如果上期基金份 额资产净值为零增长或负增长， 则当期收
益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红，收益增长线水平在分红除权日( 含分
红除权日) 扣除分红额度向下调整。收益增长线从本基金开放日起计算，第一期收益增
长线水平固定为 0.920 元。
3、本基金在本半年度基金份额净值高于收益增长线水平，管理人报酬按前一日基金资
产净值 1.5% 的年费率计提(2015 年上半年度： 同) 。 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止的累
计基金份额净值 2.531 元(2015 年 6 月 30 日： 2.641 元) ， 高于累计收 益增长线水平 1.341
元(2015 年 6 月 30 日：1.331 元) 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,535,856.62 2,642,254.02
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% /
当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本 报告期 及上年 度可比期 间未与 关联方 进行银行 间同业 市场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
报告 期初持有的基金份额 7,533,907.43 -
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
报告 期末持有的基金份额 7,533,907.43 - 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.44% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 19,934,188.14 90,607.78 47,258,850.75 237,589.62
合计 19,934,188.14 90,607.78 47,258,850.75 237,589.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000498
山东路
桥
2016-06-20
重大事
项
5.76
2016-07-
04
6.11 6,898,663 41,362,189.83 39,736,298.88 - 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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000932
华菱钢
铁
2016-03-28
重大事
项
3.95
2016-08-
08
4.35 599,400 2,379,838.93 2,367,630.00 -
300284 苏交科 2016-05-20
重大资
产重组
23.61
2016-08-
10
21.44 1,427,670 25,512,186.93 33,707,288.70 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金， 属于中等风险品种。 本基金投资的金融工具
主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现 “ 相对收益高、风险适中 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部 控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 52 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人 在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，
本基金未持 有 除 国 债 、 央 行 票 据和政策性金融债以外的债券(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 200,898,000.00 90,223,000.00
合计 200,898,000.00 90,223,000.00
注：未评级部分为国债及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 115,160,428.80 180,429,500.00
合计 115,160,428.80 180,429,500.00
注：未评级部分为国债及政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 52 页
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附
注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产
均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险 和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感 性资产主要为银行存款 、结算备付金及债券投 资等。本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单 位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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银行存款 19,934,188.14 - - - 19,934,188.14
结算备付金 2,518,600.53 - - - 2,518,600.53
存出保证金 445,934.23 - - - 445,934.23
交易性金融资产 268,032,000.00 - 48,026,428.80 1,230,239,624.05 1,546,298,052.85
应收证券清算款 - - - 3,404,471.07 3,404,471.07
应收利息 - - - 6,179,952.37 6,179,952.37
应收申购款 - - - 2,496.25 2,496.25
资 产总计
290,930,722.90
-
48,026,428.80
1,239,826,543.74
1,578,783,695.4
4
负债
应付赎回款 - - - 799,638.06 799,638.06
应付管理人报酬 - - - 1,889,001.42 1,889,001.42
应付托管费 - - - 314,833.52 314,833.52
应付交易费用 - - - 1,766,853.98 1,766,853.98
其他负债 - - - 299,364.57 299,364.57
负债总计
-
-
-
5,069,691.55
5,069,691.55
利率敏感度缺口
290,930,722.90
-
48,026,428.80
1,234,756,852.19
1,573,714,003.89
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 32,988,438.95 - - - 32,988,438.95
结算备付金 10,824,621.75 - - - 10,824,621.75
存出保证金 857,751.14 - - - 857,751.14
交易性金融资产 205,594,500.00 - 65,058,000.00 1,044,005,879.00 1,314,658,379.00
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 12,222,218.24 12,222,218.24
应收利息 - - - 8,434,318.20 8,434,318.20
应收申购款 - - - 67,074.11 67,074.11
资 产总计
250,265,311.84
-
65,058,000.00
1,064,729,489.55
1,380,052,801.39
负债
应付证券清算款 - - - 17,568,935.90 17,568,935.90 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 52 页
应付赎回款 - - - 2,206,285.21 2,206,285.21
应付管理人报酬 - - - 1,683,264.79 1,683,264.79
应付托管费 - - - 280,544.14 280,544.14
应付交易费用 - - - 4,405,472.57 4,405,472.57
其他负债 - - - 401,344.41 401,344.41
负债总计
-
-
-
26,545,847.02
26,545,847.02
利率敏感度缺口
250,265,311.84
-
65,058,000.00
1,038,183,642.53
1,353,506,954.37
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基
点
减少约 83 减少约 93
市场利率下降 25 个基
点
增加约 83 增加约 94
注：金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 52 页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产
0%-80% 、债券资产 20%-100% 、权证投资 0%-3% 。此外，本基金的 基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
1,230,239,624.05 78.17 1,044,005,879.00 77.13
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,230,239,624.05 78.17 1,044,005,879.00 77.13
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准(6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
上升 5%
增加约 7,925 增加约 4,943 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 52 页
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
下降 5%
减少约 7,925 减少约 4,943
注：金额为约数,精确到万元。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 1,230,239,624.05 77.92
其中：股票 1,230,239,624.05 77.92
2 固定收益投资 316,058,428.80 20.02
其中：债券 316,058,428.80 20.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 22,452,788.67 1.42
7 其他各项资产 10,032,853.92 0.64
8 合计 1,578,783,695.44 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 69,142,889.16 4.39
B 采矿业
117,091,341.46
7.44
C 制造业 739,107,439.03 46.97 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 52 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 131,808,266.16 8.38
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
28,111,878.00 1.79
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
157,639.62 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
111,112,881.92 7.06
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
33,707,288.70 2.14
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,230,239,624.05 78.17
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 002311 海大集团 3,887,295 61,302,642.15 3.90
2 600418 江淮汽车 3,757,700 47,647,636.00 3.03
3 600651 飞乐音响 3,726,864 47,182,098.24 3.00
4 600048 保利地产 5,439,559 46,943,394.17 2.98
5 002519 银河电子 2,090,700 46,873,494.00 2.98 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 52 页
6 300237 美晨科技 4,966,990 46,789,045.80 2.97
7 002366 台海核电 787,606 41,987,275.86 2.67
8 002097 山河智能 3,925,850 40,396,996.50 2.57
9 000498 山东路桥 6,898,663 39,736,298.88 2.53
10 002367 康力电梯 2,533,470 39,015,438.00 2.48
11 000937 冀中能源 7,295,352 38,811,272.64 2.47
12 600622 嘉宝集团 2,689,005 36,973,818.75 2.35
13 002299 圣农发展 1,400,010 36,260,259.00 2.30
14 300197 铁汉生态 2,533,606 35,115,779.16 2.23
15 300284 苏交科 1,427,670 33,707,288.70 2.14
16 002583 海能达 2,613,500 31,466,540.00 2.00
17 002047 宝鹰股份 3,098,121 30,981,210.00 1.97
18 300011 鼎汉技术 1,260,544 29,584,967.68 1.88
19 000983 西山煤电 3,551,409 28,943,983.35 1.84
20 600869 智慧能源 2,774,100 28,573,230.00 1.82
21 603308 应流股份 1,121,700 28,199,538.00 1.79
22 002245 澳洋顺昌 2,201,400 28,111,878.00 1.79
23 600325 华发股份 2,456,700 27,195,669.00 1.73
24 600348 阳泉煤业 4,239,431 27,005,175.47 1.72
25 002323 雅百特 1,995,006 25,974,978.12 1.65
26 002271 东方雨虹 1,485,238 25,590,650.74 1.63
27 002179 中航光电 554,538 24,022,586.16 1.53
28 000423 东阿阿胶 448,529 23,695,787.07 1.51
29 600395 盘江股份 2,703,500 22,330,910.00 1.42
30 002020 京新药业 1,652,038 20,435,710.06 1.30
31 300498 温氏股份 560,669 20,307,431.18 1.29 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 52 页
32 600885 宏发股份 531,205 16,313,305.55 1.04
33 600566 济川药业 626,150 16,117,101.00 1.02
34 600151 航天机电 1,416,100 16,001,930.00 1.02
35 300203 聚光科技 603,743 15,938,815.20 1.01
36 002309 中利科技 884,304 15,837,884.64 1.01
37 603328 依顿电子 535,901 15,830,515.54 1.01
38 002092 中泰化学 1,867,400 15,798,204.00 1.00
39 300034 钢研高纳 711,414 15,722,249.40 1.00
40 000635 英 力 特 1,299,415 15,644,956.60 0.99
41 002714 牧原股份 248,866 12,575,198.98 0.80
42 601012 隆基股份 749,700 9,783,585.00 0.62
43 000932 华菱钢铁 599,400 2,367,630.00 0.15
44 000915 山大华特 23,400 827,658.00 0.05
45 002635 安洁科技 4,168 159,967.84 0.01
46 300025 华星创业 10,993 157,639.62 0.01
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002323 雅百特 73,022,782.42 5.40
2 002311 海大集团 60,084,736.48 4.44
3 600585 海螺水泥 58,515,207.84 4.32
4 300237 美晨科技 49,760,722.70 3.68
5 300203 聚光科技 45,801,856.86 3.38 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 52 页
6 601599 鹿港文化 44,647,538.57 3.30
7 002519 银河电子 44,189,507.95 3.26
8 600651 飞乐音响 43,802,986.04 3.24
9 300166 东方国信 41,502,187.57 3.07
10 600418 江淮汽车 41,434,693.72 3.06
11 000498 山东路桥 41,362,189.83 3.06
12 002366 台海核电 41,103,475.58 3.04
13 000937 冀中能源 39,364,800.71 2.91
14 300207 欣旺达 39,239,453.89 2.90
15 000709 河钢股份 38,658,755.74 2.86
16 600869 智慧能源 37,561,312.82 2.78
17 600019 宝钢股份 36,820,016.45 2.72
18 002367 康力电梯 36,808,200.55 2.72
19 002097 山河智能 36,502,768.39 2.70
20 600395 盘江股份 36,101,191.09 2.67
21 600820 隧道股份 35,751,999.06 2.64
22 002714 牧原股份 35,647,653.45 2.63
23 300197 铁汉生态 34,701,094.40 2.56
24 600622 嘉宝集团 34,405,116.11 2.54
25 000786 北新建材 34,354,959.43 2.54
26 603609 禾丰牧业 34,240,758.24 2.53
27 002047 宝鹰股份 31,827,781.00 2.35
28 002299 圣农发展 29,826,380.50 2.20
29 000983 西山煤电 29,701,849.54 2.19
30 002583 海能达 29,690,293.35 2.19
31 002271 东方雨虹 29,576,006.84 2.19 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 52 页
32 300498 温氏股份 29,556,218.21 2.18
33 603308 应流股份 29,093,545.28 2.15
34 600782 新钢股份 28,558,233.93 2.11
35 603328 依顿电子 28,539,309.46 2.11
36 300017 网宿科技 28,215,964.10 2.08
37 002092 中泰化学 27,848,824.66 2.06
38 600219 南山铝业 27,539,139.00 2.03
39 600348 阳泉煤业 27,440,076.50 2.03
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300083 劲胜精密 108,041,060.41 7.98
2 002323 雅百特 72,292,054.56 5.34
3 600585 海螺水泥 59,560,548.80 4.40
4 300047 天源迪科 48,412,128.28 3.58
5 300025 华星创业 47,813,005.57 3.53
6 603609 禾丰牧业 46,450,692.05 3.43
7 601599 鹿港文化 45,033,951.99 3.33
8 600172 黄河旋风 43,226,716.10 3.19
9 300207 欣旺达 42,349,275.09 3.13
10 300166 东方国信 39,254,764.40 2.90
11 002009 天奇股份 38,213,868.85 2.82
12 000709 河钢股份 37,729,107.13 2.79 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 52 页
13 600019 宝钢股份 35,576,450.21 2.63
14 600219 南山铝业 35,286,473.53 2.61
15 600410 华胜天成 34,891,054.24 2.58
16 603308 应流股份 32,785,819.83 2.42
17 600820 隧道股份 31,750,758.10 2.35
18 300291 华录百纳 30,579,780.95 2.26
19 600782 新钢股份 30,362,446.66 2.24
20 000786 北新建材 30,301,844.47 2.24
21 603611 诺力股份 29,816,655.34 2.20
22 300017 网宿科技 29,489,945.48 2.18
23 002026 山东威达 29,119,301.54 2.15
24 600703 三安光电 28,960,746.80 2.14
25 300203 聚光科技 28,788,832.48 2.13
26 002714 牧原股份 28,675,953.68 2.12
27 002047 宝鹰股份 27,722,284.85 2.05
28 000928 中钢国际 27,099,727.90 2.00
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,653,491,455.78
卖出股票的收入（成交）总额 2,381,587,313.12
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％） 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 52 页
1 国家债券 116,155,428.80 7.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,903,000.00 12.70
其中：政策性金融债 199,903,000.00 12.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交 换债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 316,058,428.80 20.08
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 160204 16 国开 04 700,000 69,916,000.00 4.44
2 150419 15 农发 19 600,000 60,012,000.00 3.81
3 010107 21 国债 ⑺ 444,360 48,026,428.80 3.05
4 130017
13 附息国债
17
400,000 40,080,000.00 2.55
5 160401 16 农发 01 400,000 39,992,000.00 2.54
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 52 页
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出 现被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 445,934.23
2 应收证券清算款 3,404,471.07
3 应收股利 -
4 应收利息 6,179,952.37
5 应收申购款 2,496.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,032,853.92
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 52 页
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 000498 山东路桥 39,736,298.88 2.53 重大事项
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
72,751 23,616.12 391,878,735.57 22.81% 1,326,217,337.58 77.19%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,134,257.27 0.0660%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 52 页
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 3 月 12 日）基金 份额
总额
13,073,674,692.30
本报告期期初基金份额总额 1,362,994,798.82
本报告期 基金总申购份额 392,461,428.23
减： 本报告期基金总赎回份额 37,360,153.90
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,718,096,073.15
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财 产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 52 页
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信万通 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
民生证券 1
1,102,339,765.8
8
21.89% 784,096.33 20.35% -
方正证券 2
1,100,544,669.5
6
21.86% 458,388.10 11.89% -
海通证券 3 774,820,283.29 15.39% 706,759.41 18.34% -
长江证券 1 738,731,520.75 14.67% 687,979.72 17.85% -
东方证券 2 298,162,105.98 5.92% 276,413.31 7.17% -
广州证券 1 261,222,417.68 5.19% 238,052.52 6.18% -
广发证券 2 247,669,443.78 4.92% 225,702.33 5.86% -
平安证券 1 213,001,897.04 4.23% 198,369.92 5.15% -
申万宏源( 原
申万)
2 144,078,430.41 2.86% 134,181.25 3.48% -
国泰君安 1 115,897,868.19 2.30% 107,934.93 2.80% -
华泰证券 3 38,610,366.34 0.77% 35,958.43 0.93% -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 52 页
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
方正证券
11,147,753.7
0
12.76
%
- - - -
海通证券 2,004,250.00 2.29% - - - -
长江证券
43,156,638.8
0
49.38
%
- - - -
东方证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 9,132,038.10
10.45
%
- - - - 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 52 页
申万宏源( 原
申万)
8,023,251.60 9.18% - - - -
国泰君安 8,985,479.50
10.28
%
- - - -
华泰证券 4,945,341.30 5.66% - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-01
2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
在指数熔断期间调整开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 场 内
基 金 在指 数 熔断 期间 暂停 申 购赎 回 业 务
的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-06
5
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-08
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 宜 信普 泽投 资顾 问 （北 京 ） 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在宜 信 普泽 投资 顾问 （ 北京 ） 有 限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-14
9
海 富 通基 金 管理 有限 公司 基 金行 业 高 级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-20
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
凯 石 财富 基 金销 售有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海凯 石财 富基 金 销售 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
12
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 证
金 牛 （北 京 ）投 资咨 询有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02
13 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 《中国证券报》 、 《上海 2016-03-02 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页共 52 页
基 金 新增 中 证金 牛（ 北京 ） 投资 咨 询 有
限公司为销售机构的公告
证券报》 和 《证券时报》
14
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-03
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 参加 国都 证券 股 份有 限 公 司
网 上 交易 、 手机 炒股 申购 费 率优 惠 活 动
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-05
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 诺 亚
正 行 （上 海 ）基 金销 售投 资 顾问 有 限 公
司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-09
17
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 泰 诚
财 富 基金 销 售（ 大连 ）有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
18
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 定 期定 额 申 购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
19
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有
限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-31
20
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-16
21
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-19
22
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于董 事 会 成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-28
23
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳
富 济 财富 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
24
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 深 圳富 济财 富管 理 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
25
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 参加 中国 民生 银 行直 销 银 行
基金通优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-04
26
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 奕 丰金 融服 务（ 深 圳） 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-07
27
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于官 方 淘 宝
店 和 网上 直 销支 付宝 渠道 暂 停办 理 基 金
开户、申购等业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-17
28 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 《中国证券报》 、 《上海 2016-05-28 海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页共 52 页
基 金 新增 中 信期 货有 限公 司 为销 售 机 构
的公告
证券报》 和 《证券时报》
29
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-03
30
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
联 泰 资产 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-16
31
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 华 金证 券有 限责 任 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-21
32
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
金 观 诚财 富 管理 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
33
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 浙 江金 观诚 财富 管 理有 限 公 司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
34
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在官 方 京东 店开 展申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-28
35
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 继续 参 加交 通银 行网 上 银行 、 手 机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管 理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页共 52 页
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者 传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件
（二）海富通收益增长证券投资基金基金合同
（三）海富通收益增长证券投资基金招募说明书
（四）海富通收益增长证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通收益增长证券投资基金 2016 年半年度报告
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
