海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
海 富 通股 票 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 41
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 43
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事 件 .............................................................................................................................. 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 49
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 50
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通股票混合型证券投资基金
基金简称 海富通股票混合
基金主代码 519005
交易代码 519005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 7 月 29 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,741,507,441.67 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合， 分享中国经济高
速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略
本基金采用双层次的投资策略： 第一层次主要 通过对股票市场的
系统性风险进行分析， 确定股票和现金资产的配置比例； 第二层
次主要是通过对行业景气循环和个股的研究， 精选适合本投资组
合风险收益特征的股票。
业绩比较基准 80 ％MSCI China A ＋20 ％上证国债
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于中高风险水平的投
资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -434,946,837.19
本期利润 -429,095,903.36
加权平均基金份额本期利润 -0.2430
本期加权平均净值利润率 -38.02%
本期基金份额净值增长率 -27.98%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -648,694,578.25 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.3725
期末基金资产净值 1,092,812,863.42
期末基金份额净值 0.628
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 179.03%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.67% 1.35% 0.88% 0.89% 3.79% 0.46%
过去三个月 -0.95% 1.51% -1.34% 0.93% 0.39% 0.58%
过去六个月 -27.98% 2.56% -13.36% 1.61% -14.62% 0.95%
过去一年 -36.76% 2.53% -24.35% 1.90% -12.41% 0.63%
过去三年 13.97% 1.98% 40.88% 1.48% -26.91% 0.50%
自基金合同
生效起至今
179.03% 1.76% 259.84% 1.50% -80.81% 0.26%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通股票混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2005 年 7 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日) 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：1 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。本基金自 2007
年 8 月 22 日至 2007 年 11 月 23 日为持续营销后建仓期。 建仓期满至今本基金的各项投
资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产 70％-95% ，一年期以内的国
家债券和现金的比例不低于 5％。 同时满足第 14 章 （七） 有关投资组合限制的各项比例
要求。
2、 为了能更公允地体现基金投资业绩， 海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日起
调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。 原比较基准中的上证指数将调整
为 MSCI China A 指数 ，相应的基准权重不变。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选 混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混合型证券投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄峰
本基金的基
金经理；海
富通中小盘
混合基金经
理；海富通
内需热点混
合基金经
理；海富通
领先成长混
合基金经理
2014-12-17 - 6 年
硕士。 持有基金从业人员资
格证书。 历任大公国际资信
评 估 公 司 信 用 分 析 部 分 析
师， 深圳九富投资顾问有限
公司项目部员工， 大连獐子
岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司
证券部负责人、 证券事务代
表， 华创证券有限责任公司
研究所高级研究员， 2011 年
5 月加入海富通基金管理有
限公司，历任股票分析师、
基金经理助理。2014 年 12
月起担任海富通股票混合、
海富通中小盘混合、 海富通
内 需 热 点 混 合 和 海 富 通 领
先成长混合的基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 7 月 14 日发布公告，自 2016 年 7 月 14 日起，聘任李志女士担任
本基金基金经理助理。
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 上半年不乏制度改革和新政预期， 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光， 国内外大
事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% ， 报收于 2929.61
点， 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点， 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点， 半
年成交量 219.22 亿手 ， 成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只 个股于上半年录得涨
幅， 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。
2016 上半年，A 股在 1 月遭遇重挫，指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930
点，月度下跌逾 600 点 ，跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月，市场 开始逐步修正并在大
宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价 3028 点，涨幅 9.73% ，海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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但未能突破 3100 点关 口。而二季度的行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博
弈格局令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数， 以
及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势， 最终震荡收关。6 月沪指小幅
上扬 0.45% 收于 2930 点，深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3% 。
板块方面， 上半年在 29 个中信一级行业分类中， 只有食品饮料实现 2.38% 正收益，
八成跌幅逾 10% ， 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前， 分别下跌 29.78% 、
27.26% 、27.00% 和 26.41% 。
回顾上半年，年初本 基 金仓位较低，随着市 场 的快速下跌，本基金 不 断提高仓位，
增加了创新类资产的配置比例， 随着市场初步反弹及经济数据开始好转， 本基金降低创
新类资产与改革类资产的配置比例，明显增加了周期类资产的配置比例。5 月上旬人民
日报发文权威人士再谈中国经济后， 本基金明显回归均衡配置， 并将仓位降低至中性水
平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为-27.98％， 同期业 绩比较基准收益率为-13.36 ％， 基金净
值跑输业绩比较基准 14.62 个百分点。跑输基准的主要原因是一季度整体仓位过高且创
新类资产配置比例过高。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过
大量信贷的投放， 基建投资维持高位， 房地产市场销售也有起色， 这些举措有望支撑宏
观经济在三季度维持稳定， 第四季度有可能面临一定的下行压力， 预计届时会有一定程
度稳增长的措施出现， 全年来看， 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局， 经济增速上
下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左右，第四季度压力略大于第三季度，
PPI 跌幅逐步收窄，这 样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策
的核心， 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市场方面， 英国脱欧造成了一些
动荡， 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程， 短期对中国经济和金融市场造成的冲
击不大， 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风
险因素。
目前 A 股市场的整体估值水平依然不高， 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家
电、 建筑等行业估值接近于历史低位，TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很
高但比去年有较为显著的回落， 资金宽松、 经 济转型的大背 景下这些行业享受一定的估
值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个
股业绩有望微幅改善，A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景
向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
本基金下半年的投资策略是： 下半年本基金将重点关注改革类资产、 稳定增长类优
质龙头的中长线投资机会、 商品类资产的配置型机会， 同时还将重点关注创新类资产中海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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具备核心竞争力的标的， 以及低估类资产的修复性机会。 基于今年预期收益率不可过高
的判断， 本基金将在均衡配置结构基础上， 适度增加交易性策 略， 增强配置结构偏离度
的弹性。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实 施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的行 情 信 息 来 估 值 。对 于固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富 通股票混合型
证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管过程 中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 50 页
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及 管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通股票混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
247,346,409.95 427,790,051.31
结算备付金
5,226,594.81 12,206,498.42
存出保证金
932,809.36 1,131,667.70
交易性金融资产
6.4.7.2
844,695,880.71 1,117,898,340.72
其中：股票投资
844,695,880.71 1,117,898,340.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 6,660,402.78
应收利息
6.4.7.5
46,115.87 62,093.11
应收股利
- - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 50 页
应收申购款
107,094.52 40,611.04
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
1,098,354,905.22 1,565,789,665.08
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 38,270,264.19
应付赎回款
1,469,367.62 1,233,799.78
应付管理人报酬
1,311,343.49 1,940,952.01
应付托管费
218,557.24 323,491.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
2,241,012.97 4,086,933.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
301,760.48 400,762.68
负债合计
5,542,041.80 46,256,204.11
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
1,741,507,441.67 1,742,539,149.16
未分配利润
6.4.7.10
-648,694,578.25 -223,005,688.19
所有者权益合计
1,092,812,863.42 1,519,533,460.97
负债和所有者权益总计
1,098,354,905.22 1,565,789,665.08
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.628 元， 基金份额总额 1,741,507,441.67
份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通股票混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-407,776,303.20 1,221,592,476.76
1.利息收入
674,920.04 1,310,113.58
其中：存款利息收入
6.4.7.11
674,920.04 1,291,410.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 18,702.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-414,336,660.98 1,539,099,914.88
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-416,774,976.00 1,535,600,983.70
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
2,438,315.02 3,498,931.18
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
5,850,933.83 -319,022,235.64
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
34,503.91 204,683.94
减 ：二 、费用
21,319,600.16 63,962,019.16
1．管理人报酬
8,458,877.18 20,899,347.98
2．托管费
1,409,812.87 3,483,224.62
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
11,225,084.01 39,339,662.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20
225,826.10 239,784.26
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-429,095,903.36 1,157,630,457.60
减：所得税费用
- - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 50 页
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-429,095,903.36
1,157,630,457.60
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通股票混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,742,539,149.16 -223,005,688.19 1,519,533,460.97
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -429,095,903.36 -429,095,903.36
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,031,707.49 3,407,013.30 2,375,305.81
其中：1.基金申购款 147,510,398.86 -50,764,650.70 96,745,748.16
2.基金赎回款 -148,542,106.35 54,171,664.00 -94,370,442.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,741,507,441.67 -648,694,578.25 1,092,812,863.42
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,813,914,652.77 -1,072,972,993.28 2,740,941,659.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,157,630,457.60 1,157,630,457.60 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 50 页
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,938,944,071.73 -97,085,852.17 -2,036,029,923.90
其中：1.基金申购款 297,555,553.99 32,511,197.46 330,066,751.45
2.基金赎回款 -2,236,499,625.72 -129,597,049.63 -2,366,096,675.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,874,970,581.04 -12,428,387.85 1,862,542,193.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 股 票 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中国 证监会 ”) 证监 基金字[2005]85 号《关于同意海 富通股 票证券投资基金 募
集申请的批复》 核准,由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金为契约型开放式,存续
期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息 共募集人民币 419,517,490.36 元,已经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005) 第 107 号验 资报告予以验证。
经向中国证监会备案,《海富通股票混合型证券投资基金基金合 同》于 2005 年 7 月 29
日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额 为 419,612,160.22 份基金份额,其中认购资
金利息折合 94,669.86 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基
金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通股票混合型证券投资基金基金
合 同 》 的 有 关规 定, 本基 金 的 投 资 范围 限 于 具有 良 好 流 动 性的 金 融 工具, 包 括 为 国内 依 法
公 开 发 行 上 市 的股 票 、债 券 及 法 律 、 法规 或 中国 证 监 会 允 许 基金 投 资的 其 他 金 融 工 具 。
在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为: 股票资产 70%-95%, 权证投资 0-3%, 一
年期以内的政府债券和现金的比例不低于 5% 。 本基金的业绩比较基准为:MSCI China A
指数× 80% ＋上证国债 指数× 20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 50 页
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引 》 、 《 海 富通 股 票 混 合型 证 券 投 资 基金 基 金合 同 》 和 中 国证 监 会 、中 国 基 金 业 协会 发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 247,346,409.95
定期存款 -
其他存款 -
合计 247,346,409.95
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 818,442,079.82 844,695,880.71 26,253,800.89
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 818,442,079.82 844,695,880.71 26,253,800.89 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 43,620.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,117.36
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.11
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 377.82
合计 46,115.87
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,241,012.97
银行间市场应付交易费用 - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 50 页
合计 2,241,012.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,856.32
预提费用 298,904.16
合计 301,760.48
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,742,539,149.16 1,742,539,149.16
本期申购 147,510,398.86 147,510,398.86
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -148,542,106.35 -148,542,106.35
本期末 1,741,507,441.67 1,741,507,441.67
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 185,164,223.99 -408,169,912.18 -223,005,688.19
本期利润 -434,946,837.19 5,850,933.83 -429,095,903.36
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
14,343,515.12 -10,936,501.82 3,407,013.30
其中：基金申购款 1,819,097.55 -52,583,748.25 -50,764,650.70
基金赎回款 12,524,417.57 41,647,246.43 54,171,664.00
本期已分配利润 - - -
本期末 -235,439,098.08 -413,255,480.17 -648,694,578.25
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目 本期 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 609,960.82
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 57,816.26
其他 7,142.96
合计 674,920.04
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,706,228,908.53
减：卖出股票成本总额 4,123,003,884.53
买卖股票差价收入 -416,774,976.00
6.4.7.13 债券 投 资收 益
本基金本报告期无 债券 投资收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,438,315.02
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,438,315.02
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 50 页
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 5,850,933.83
—— 股票投资 5,850,933.83
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 5,850,933.83
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 23,658.17
基金转换费收入 10,845.74
合计 34,503.91
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25% 归入转出
基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 11,225,084.01
银行间市场交易费用 -
合计 11,225,084.01
6.4.7.20 其 他费 用 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 50 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 800.00
银行划款手续费 8,121.94
合计 225,826.10
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日,本基金无或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
成交金额 占当期股
成交金额
占当期股海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 50 页
票成交总
额的比例
票成交总
额的比例
海通证券 - - 160,461,630.34 0.63%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 146,083.94 0.64% 0.00 0.00%
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,458,877.18 20,899,347.98
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,607,866.03 4,173,257.78
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费
率（1.5% ）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 50 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,409,812.87 3,483,224.62
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的年费率 （0.25% ） 计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 247,346,409.95 609,960.82 411,071,711.06 1,119,607.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项.
6.4.11 利 润分 配情 况 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 50 页
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002452
长高集
团
2016-06-14
重大事
项
12.02
2016-07-
12
10.82 1,332,711 16,083,393.28 16,019,186.22 -
002663
普邦园
林
2016-04-28
重大事
项
7.36 - - 787,800 5,635,640.70 5,798,208.00 -
300351
永贵电
器
2016-06-29
重大事
项
33.93
2016-07-
04
33.30 372,000 10,870,913.16 12,621,960.00 -
600497
驰宏锌
锗
2016-06-09
筹划非
公开发
行
9.97
2016-07-
11
10.97 810,282 9,024,086.69 8,078,511.54 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 50 页
之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收
益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董事会 风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人 建 立了以风险委员会为 核 心的、由督察长、风 险 管理委员会、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同 类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日,本
基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日,同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 50 页
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感 性资产主要为银行存款 、结算备付金及债券投 资等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单 位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 247,346,409.95 - - - 247,346,409.95
存出保证金 932,809.36 - - - 932,809.36
结算备付金 5,226,594.81 - - - 5,226,594.81
交易性金融资产 - - - 844,695,880.71 844,695,880.71
应收利息 - - - 46,115.87 46,115.87
应收申购款 3,105.37 - - 103,989.15 107,094.52 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 50 页
资 产总计
253,508,919.49
-
-
844,845,985.73
1,098,354,905.2
2
负债
应付赎回款 - - - 1,469,367.62 1,469,367.62
应付赎回费 - - - 2,856.32 2,856.32
应付管理人报酬 - - - 1,311,343.49 1,311,343.49
应付托管费 - - - 218,557.24 218,557.24
应付交易费用 - - - 2,241,012.97 2,241,012.97
其他负债 - - - 298,904.16 298,904.16
负债总计
-
-
-
5,542,041.80
5,542,041.80
利率敏感度缺口
253,508,919.49
-
-
839,303,943.93
1,092,812,863.42
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 427,790,051.31 - - - 427,790,051.31
结算备付金 12,206,498.42 - - - 12,206,498.42
存出保证金 1,131,667.70 - - - 1,131,667.70
交易性金融资产 - - - 1,117,898,340.72 1,117,898,340.72
应收证券清算款 - - - 6,660,402.78 6,660,402.78
应收利息 - - - 62,093.11 62,093.11
应收申购款 - - - 40,611.04 40,611.04
资 产总计
441,128,217.43
-
-
1,124,661,447.65
1,565,789,665.08
负债
应付证券清算款 - - - 38,270,264.19 38,270,264.19
应付赎回款 - - - 1,233,799.78 1,233,799.78
应付管理人报酬 - - - 1,940,952.01 1,940,952.01
应付托管费 - - - 323,491.98 323,491.98
应付交易费用 - - - 4,086,933.47 4,086,933.47
其他负债 - - - 400,762.68 400,762.68 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 50 页
负债总计
-
-
-
46,256,204.11
46,256,204.11
利率敏感度缺口
441,128,217.43
-
-
1,078,405,243.54
1,519,533,460.97
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券(2015 年 12 月 31 日： 同) ， 因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主
体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在 构建和管理投资组合的 过程中, 采用 “ 自上而下 ” 的策略, 通过
对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;
通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析, 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投
资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、 投资
组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金总资产的 70%-95%, 权证投资 0%-3% 。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所
持 有 的 证 券 价格 实 施 监控, 定 期 运 用多 种 定 量方 法 对 基 金 进行 风 险 度量, 及 时 可 靠地 对 风
险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 50 页
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
844,695,880.71 77.30 1,117,898,340.72 73.57
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 844,695,880.71 77.30 1,117,898,340.72 73.57
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
上升 5%
增加约 6,763 增加约 4,505
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
下降 5%
减少约 6,763 减少约 4,505
注：上述数值为约数，精确到万元。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 50 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 844,695,880.71 76.91
其中：股票 844,695,880.71 76.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 252,573,004.76 23.00
7 其他各项资产 1,086,019.75 0.10
8 合计 1,098,354,905.22 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,182,356.80 0.47
B 采矿业
33,225,231.28
3.04
C 制造业 570,502,284.86 52.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 16,273,248.85 1.49
F 批发和零售业
66,364,294.35 6.07
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
92,114,622.38 8.43
J 金融业
38,582,917.13 3.53
K 房地产业
22,450,925.06 2.05
L 租赁和商务服务业
- - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 50 页
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 844,695,880.71 77.30
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 600570 恒生电子 977,393 65,260,530.61 5.97
2 600562 国睿科技 1,828,785 62,709,037.65 5.74
3 600990 四创电子 436,500 37,840,185.00 3.46
4 600519 贵州茅台 116,960 34,142,963.20 3.12
5 000957 中通客车 532,913 24,194,250.20 2.21
6 600418 江淮汽车 1,826,200 23,156,216.00 2.12
7 600155 宝硕股份 1,639,200 22,522,608.00 2.06
8 000028 国药一致 322,638 21,003,733.80 1.92
9 000887 中鼎股份 946,225 20,921,034.75 1.91
10 600651 飞乐音响 1,389,623 17,592,627.18 1.61
11 000060 中金岭南 1,639,676 17,101,820.68 1.56
12 002572 索菲亚 304,316 17,047,782.32 1.56
13 002035 华帝股份 677,290 16,580,059.20 1.52
14 002367 康力电梯 1,067,000 16,431,800.00 1.50 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 50 页
15 600595 中孚实业 2,909,970 16,412,230.80 1.50
16 002097 山河智能 1,566,846 16,122,845.34 1.48
17 002452 长高集团 1,332,711 16,019,186.22 1.47
18 600348 阳泉煤业 2,482,000 15,810,340.00 1.45
19 000858 五 粮 液 480,400 15,627,412.00 1.43
20 300494 盛天网络 334,696 15,546,629.20 1.42
21 603308 应流股份 601,600 15,124,224.00 1.38
22 300351 永贵电器 372,000 12,621,960.00 1.15
23 000036 华联控股 1,462,706 12,008,816.26 1.10
24 600303 曙光股份 797,700 11,845,845.00 1.08
25 002308 威创股份 702,800 11,547,004.00 1.06
26 300419 浩丰科技 267,759 11,307,462.57 1.03
27 002142 宁波银行 763,004 11,277,199.12 1.03
28 601012 隆基股份 854,700 11,153,835.00 1.02
29 002640 跨境通 624,132 10,997,205.84 1.01
30 002179 中航光电 249,251 10,797,553.32 0.99
31 300011 鼎汉技术 458,746 10,766,768.62 0.99
32 600172 黄河旋风 583,163 10,747,694.09 0.98
33 601998 中信银行 1,850,300 10,491,201.00 0.96
34 600820 隧道股份 1,248,515 10,475,040.85 0.96
35 600322 天房发展 2,341,280 10,442,108.80 0.96
36 600885 宏发股份 334,400 10,269,424.00 0.94
37 002366 台海核电 190,900 10,176,879.00 0.93
38 300088 长信科技 681,800 10,138,366.00 0.93
39 000059 华锦股份 1,030,118 9,580,097.40 0.88
40 600898 三联商社 755,123 9,446,588.73 0.86 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 50 页
41 601699 潞安环能 1,427,581 9,336,379.74 0.85
42 002221 东华能源 759,210 9,254,769.90 0.85
43 600132 XD 重庆啤 609,200 9,253,748.00 0.85
44 600816 安信信托 530,671 8,952,419.77 0.82
45 600217 秦岭水泥 1,174,173 8,900,231.34 0.81
46 300056 三维丝 477,131 8,612,214.55 0.79
47 300021 大禹节水 443,280 8,351,395.20 0.76
48 000593 大通燃气 651,243 8,179,612.08 0.75
49 600497 驰宏锌锗 810,282 8,078,511.54 0.74
50 000563 陕国投Ａ 1,432,076 7,862,097.24 0.72
51 000488 晨鸣纸业 966,420 7,673,374.80 0.70
52 600704 物产中大 799,400 7,482,384.00 0.68
53 600801 华新水泥 1,154,500 7,284,895.00 0.67
54 002663 普邦园林 787,800 5,798,208.00 0.53
55 600855 航天长峰 182,432 5,710,121.60 0.52
56 002157 正邦科技 235,490 5,524,595.40 0.51
57 002714 牧原股份 102,560 5,182,356.80 0.47
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600570 恒生电子 199,181,116.71 13.11
2 600048 保利地产 89,204,767.59 5.87
3 300033 同花顺 88,193,211.93 5.80 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 50 页
4 600276 恒瑞医药 87,843,206.53 5.78
5 600348 阳泉煤业 64,774,432.01 4.26
6 002714 牧原股份 60,019,188.89 3.95
7 600325 华发股份 59,695,658.19 3.93
8 600585 海螺水泥 57,844,885.53 3.81
9 600801 华新水泥 56,317,508.59 3.71
10 000036 华联控股 46,268,207.47 3.04
11 000060 中金岭南 45,283,143.70 2.98
12 600571 信雅达 45,038,574.38 2.96
13 300359 全通教育 42,919,746.31 2.82
14 600343 航天动力 42,727,363.56 2.81
15 002285 世联行 42,680,403.59 2.81
16 300166 东方国信 41,542,416.87 2.73
17 000541 佛山照明 41,258,866.39 2.72
18 600362 江西铜业 41,128,164.78 2.71
19 600184 光电股份 40,422,492.45 2.66
20 600595 中孚实业 39,751,720.50 2.62
21 600395 盘江股份 36,680,781.19 2.41
22 300291 华录百纳 36,501,965.53 2.40
23 002157 正邦科技 36,185,891.66 2.38
24 000709 河钢股份 35,890,682.34 2.36
25 000932 华菱钢铁 35,298,321.43 2.32
26 600622 嘉宝集团 34,503,257.80 2.27
27 300401 花园生物 34,125,936.14 2.25
28 000671 阳 光 城 33,900,687.61 2.23
29 300017 网宿科技 33,900,576.40 2.23 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 50 页
30 600266 北京城建 33,812,934.49 2.23
31 300380 安硕信息 33,499,188.99 2.20
32 600188 兖州煤业 33,160,679.40 2.18
33 002299 圣农发展 32,861,848.48 2.16
34 600037 歌华有线 32,632,738.23 2.15
35 600820 隧道股份 32,539,755.82 2.14
36 601169 北京银行 31,953,612.56 2.10
37 600990 四创电子 31,512,269.99 2.07
38 601818 光大银行 31,211,228.79 2.05
39 002268 卫 士 通 30,997,975.47 2.04
40 600519 贵州茅台 30,768,112.00 2.02
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600570 恒生电子 119,027,308.15 7.83
2 600276 恒瑞医药 92,800,454.75 6.11
3 002657 中科金财 84,998,437.00 5.59
4 600048 保利地产 84,124,352.22 5.54
5 300033 同花顺 74,766,606.26 4.92
6 600562 国睿科技 72,825,848.81 4.79
7 600343 航天动力 66,407,904.75 4.37
8 600585 海螺水泥 64,204,059.33 4.23
9 300359 全通教育 60,904,471.93 4.01 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 50 页
10 002714 牧原股份 57,516,845.20 3.79
11 600325 华发股份 53,916,695.89 3.55
12 600801 华新水泥 50,713,517.77 3.34
13 300078 思创医惠 50,277,339.11 3.31
14 300367 东方网力 47,729,305.06 3.14
15 600571 信雅达 46,481,800.79 3.06
16 600348 阳泉煤业 46,211,175.30 3.04
17 300140 启源装备 44,760,759.03 2.95
18 002026 山东威达 43,604,911.21 2.87
19 002530 丰东股份 43,274,721.29 2.85
20 300166 东方国信 40,859,474.91 2.69
21 000541 佛山照明 39,984,455.53 2.63
22 600362 江西铜业 38,946,486.92 2.56
23 300465 高伟达 38,317,700.27 2.52
24 002285 世联行 37,501,450.95 2.47
25 600395 盘江股份 36,136,584.58 2.38
26 002368 太极股份 35,917,305.35 2.36
27 600855 航天长峰 35,582,047.57 2.34
28 002157 正邦科技 34,782,987.80 2.29
29 002299 圣农发展 34,560,516.16 2.27
30 601169 北京银行 33,942,548.42 2.23
31 300291 华录百纳 33,928,770.41 2.23
32 000932 华菱钢铁 33,826,835.51 2.23
33 600188 兖州煤业 33,690,278.51 2.22
34 600037 歌华有线 33,559,499.30 2.21
35 000709 河钢股份 33,313,665.70 2.19 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 50 页
36 300017 网宿科技 32,991,647.70 2.17
37 600266 北京城建 32,579,606.56 2.14
38 000036 华联控股 32,524,406.74 2.14
39 002268 卫 士 通 32,305,416.99 2.13
40 002519 银河电子 32,299,811.38 2.13
41 300380 安硕信息 32,272,620.89 2.12
42 601818 光大银行 31,909,139.70 2.10
43 600184 光电股份 31,545,514.44 2.08
44 600967 北方创业 31,500,148.91 2.07
45 000671 阳 光 城 31,211,048.28 2.05
46 600622 嘉宝集团 30,521,338.33 2.01
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,843,950,490.69
卖出股票的收入（成交）总额 3,706,228,908.53
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 50 页
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的四创电子 （600990）于 2015 年 12 月 23 日因公司办理股票
停牌及延期复牌事项不审慎、 停牌期间的信息披露不充分， 被上海证券交易所予以公司
及董事会秘书通报批评的处分。 2015 年 12 月 25 日， 公司董事长因同样原因被上海证券
交易所予以监管关注。
对该股票的投资决策程序的说明： 公司通过市场快速扩张助推销售及业绩增长， 并持续
保持在雷达电子领域的领先优势。 同时， 得益于科研院所改制， 公司作为大股东中电 38
所旗下唯一上市公司， 未来存在资产注入预期， 且大股东营收规模为公司 5 倍， 资产优
质， 注入 后有望极大增厚公司业绩。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证
券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的恒生电子 （600570）于 2015 年 8 月 19 日公告称， 控股子公司杭
州 恒 生 网 络 技 术服 务 有限 公 司 收 到 中 国证 券 监督 管 理 委 员 会 《调 查 通知 书 》 ， 因 涉 嫌 违
反证券、期货法律法规被立案调查。公司于 2015 年 9 月 8 日公告称 ，收到公司控股子
公 司 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 的 通 知 ， 恒 生 网 络 并 刘 曙 峰 先 生 、 官 晓 岚 先 生 于
2015 年 9 月 7 日因前述事宜收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书。 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 50 页
对该股票的投资决策程序 的说明：公司传统的 1.0 业务继续保持高市场份额，为公司贡
献稳定盈利， 2.0 业务或将成为未来几年业绩高增速领域， 而 3.0 业务将有望实现公司盈
利模式的进一步升级， 增强公司长期盈利能力。 经过本基金管理人内部严格的投资决策
流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 932,809.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,115.87
5 应收申购款 107,094.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,086,019.75
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 50 页
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
89,519 19,454.05 113,490,951.66 6.52% 1,628,016,490.01 93.48%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 556,724.25 0.0320%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 7 月 29 日）基金 份额
总额
419,612,160.22
本报告期期初基金份额总额 1,742,539,149.16
本报告期 基金总申购份额 147,510,398.86
减： 本报告期基金总赎回份额 148,542,106.35
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,741,507,441.67
注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 50 页
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国信证券 2
2,400,664,524.4
2
31.80% 2,198,452.99 32.10% -
东北证券 1 919,981,985.00 12.18% 856,781.90 12.51% -
国泰君安 1 864,266,537.66 11.45% 804,890.65 11.75% -
国金证券 3 846,302,839.87 11.21% 771,238.39 11.26% - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 50 页
安信证券 1 559,262,269.32 7.41% 520,845.26 7.60% -
兴业证券 2 556,517,601.07 7.37% 517,470.27 7.56% -
东方证券 2 352,069,200.93 4.66% 321,327.02 4.69% -
光大证券 1 340,653,588.12 4.51% 310,439.20 4.53% -
川财证券 1 315,378,277.97 4.18% 224,329.76 3.28% -
中投证券 2 204,062,812.53 2.70% 149,232.75 2.18% -
招商证券 1 191,019,762.33 2.53% 174,076.39 2.54% -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
成交金额
占当
期回
购成
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 50 页
交总
额的
比例
交总
额的
比例
国信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-01
2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
在指数熔断期间调整开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-04
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 场 内
基 金 在指 数 熔断 期间 暂停 申 购赎 回 业 务
的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-06
5 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所 《中国证券报》 、 《上海 2016-01-08 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 50 页
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
证券报》 和 《证券时报》
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 宜 信普 泽投 资顾 问 （北 京 ） 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在宜 信 普泽 投资 顾问 （ 北京 ） 有 限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-14
9
海 富 通基 金 管理 有限 公司 基 金行 业 高 级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-20
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
凯 石 财富 基 金销 售有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海凯 石财 富基 金 销售 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
12
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-02-26
13
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 证
金 牛 （北 京 ）投 资咨 询有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02
14
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 中 证金 牛（ 北京 ） 投资 咨 询 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-03
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 参加 国都 证券 股 份有 限 公 司
网 上 交易 、 手机 炒股 申购 费 率优 惠 活 动
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-05
17
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 诺 亚
正 行 （上 海 ）基 金销 售投 资 顾问 有 限 公
司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-09
18
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 泰 诚
财 富 基金 销 售（ 大连 ）有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
19
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 定 期定 额 申 购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
20
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-31 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 50 页
限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率
优惠活动的公告
21
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-16
22
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-19
23
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于董 事 会 成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-28
24
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳
富 济 财富 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
25
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 深 圳富 济财 富管 理 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
26
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 奕 丰金 融服 务（ 深 圳） 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-07
27
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 参加 中国 民生 银 行直 销 银 行
基金通优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-12
28
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于官 方 淘 宝
店 和 网上 直 销支 付宝 渠道 暂 停办 理 基 金
开户、申购等业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-17
29
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 中 信期 货有 限公 司 为销 售 机 构
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-28
30
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
联 泰 资产 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-16
31
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 华 金证 券有 限责 任 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-21
32
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
金 观 诚财 富 管理 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
33
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 浙 江金 观诚 财富 管 理有 限 公 司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
34
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在官 方 京东 店开 展申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-28
35
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 继续 参 加交 通银 行网 上 银行 、 手 机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-30 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页共 50 页
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管 理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者 传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件
（二）海富通股票混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通股票混合型证券投资基金招募说明书
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页共 50 页
（四）海富通股票混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通股票混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36-37 层 本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
