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海富通东财大数据混合(519132)

海富通东财大数据混合:2016年半年度报告

海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 
 
 
 
 
海 富 通东 财 大数 据 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 半年 度报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 
第 2 页共 56 页 
§ 1


重 要 提示及 目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 3 页共 56 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) ........................................................................................... 13 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16 § 7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 43 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 46 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 46 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 46 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 46 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 46 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 46 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 46 7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 47 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 4 页共 56 页 § 8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 48 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48 8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 48 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 49 §9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 49 § 10


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 49 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 49 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 49 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 50 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 50 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 50 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 50 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 50 10.8 其他 重大 事 件 .............................................................................................................................. 51 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 55 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 55 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 55 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 56 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 5 页共 56 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 海富通东财大数据混合 基金主代码 519132 交易代码 519132 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 198,367,335.70 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在严格控制风险的前提下, 通过灵活有效的资 产配置策略和个股 精选策略,实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心, 首先按照投资 时钟理论, 根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段, 作出权 益类资产的初步配置, 并根据投资时钟判断大致的行业配置; 其 次结合东方财富大数据指标及其他证券市场趋势指标, 判断证券 市场指数的大致风险收益比, 从而做出权益类 资产的具体仓位选 择。 在债券组合的具体构造和调整上, 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60 %+上证国债指数收益率× 40 % 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益 及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投 资品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 洪渊 联系电话 021-38650891 010-66105799 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 6 页共 56 页 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融 大厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 张文伟 易会满 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hftfund.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2016 年 1 月 29 日 ( 基金 合同生 效 日 )至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -3,825,608.82 本期利润 4,519,195.53 加权平均基金份额本期利润 0.0189 本期加权平均净值利润率 1.90% 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 7 页共 56 页 本期基金份额净值增长率 3.20% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -813,544.28 期末可供分配基金份额利润 -0.0041 期末基金资产净值 204,747,896.43 期末基金份额净值 1.032 3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 3.20% 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.20% 1.13% -0.17% 0.59% 3.37% 0.54% 过去三个月 2.48% 1.04% -0.93% 0.60% 3.41% 0.44% 自基金合同 生效起至今 3.20% 1.02% 7.02% 0.84% -3.82% 0.18% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2016 年 1 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日) 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 8 页共 56 页 注: 1、 本基金合同于 2016 年 1 月 29 日生效, 截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截止本报告期末, 本基金尚处于建仓期。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为“ 法国巴黎投资管理 BE 控股公 司 ” )于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管 理 33 只公募基金:海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富 通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 (LOF ) 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 9 页共 56 页 资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券 投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分 级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富 通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基 金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈甄 璞 本基金的基 金经理;海 富通阿尔法 对冲混合基 金经理;海 富通新内需 混合基金经 理;海富通 养老收益混 合基金经 理;量化投 资部总监 2016-01-29 - 8 年 硕士, 持有基金从业人员资 格证书。 历任复旦金仕达计 算机有限公司高级程序员、 部门经理, 东方证券股份有 限公司高级开发经理,IBM 中 国 有 限 公 司 高 级 咨 询 顾 问, 海富通基金管理有限公 司量化分析师、投资经理、 量化投资部副总监, 现任海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化投资部总监。2014 年 11 月 起 任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混合基金经理。2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任海富 通 养 老 收 益 混 合 和 海 富 通 新内需混合基金经理。 2016 年 1 月起兼任海富通东财大 数据混合基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 10 页共 56 页 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决 策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度, 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、 投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成, 各 部门 各 司 其 职 , 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连 续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期 内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 上半年不乏制度改革和新政预期, 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光, 国内外大 事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% , 报收于 2929.61 点, 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点, 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点, 半 年成交量 219.22 亿手 ,成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只 个股于上半年录得涨 幅, 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。 2016 上半年,A 股在 1 月遭遇重挫,指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930 点,月度下跌逾 600 点 ,跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月,市场 开始逐步修正并在大 宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹,期间最高价 3028 点,涨幅 9.73% , 但未能突破 3100 点关 口。而二季度的行情以回调震荡为主题,风险情绪下降及存量博 弈格局令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数, 以 及英国公投退出欧盟等“ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势, 最终震荡收关。6 月沪指小幅 上扬 0.45% 收于 2930 点,深成指、中小板和创业板涨幅均 逾 3% 。 板块方面, 上半年在 29 个中信一级行业分类中, 只有食品饮料实现 2.38% 正收益,海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 11 页共 56 页 八成跌幅逾 10% , 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前, 分别下跌 29.78% 、 27.26% 、27.00% 和 26.41% 。 上半年市场行情是一个先抑后扬的走势, 但是二月份以后的 A 股市场是在一个箱体 内上下震荡的。 本基金在 2 月下旬开始正式建仓,3 月份完成建仓,4、5 月份利用大数 据的择时信号择机加减仓。在 6 月份结构行 情中,本基金综合使用多因子、事件驱动、 大数据等量化选股模型主动选股, 在上半年的震荡期间, 本基金以风险控制为 准, 并努 力抓住短暂的投资机会,为持有人获取投资收益。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期内,本基金净值增长率为 3.20% ,同期 业绩比较基准收益率为 7.02% ,基金 净值跑输业绩比较基准 3.82 个百分点。 主要原因是上半年的建仓时间较长, 没有能够及 时抓住市场上涨的时机,导致业绩跑输基准。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下半年, 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过 大量信贷的投放, 基建投资维持高位, 房地产市场销售也有起色, 这些举措有望支撑宏 观经济在三季度维持稳定, 第四季度有可能面临一定的下行压力, 预计届时会有一定程 度稳增长的措施出现, 全年来看, 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局, 经济增速上 下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左右,第四季度压力略大于第三季度, PPI 跌幅逐步收窄,这 样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策 的核心, 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市 场方面, 英国脱欧造成了一些 动荡, 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程, 短期对中国经济和金融市场造成的冲 击不大, 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风 险因素。 目前 A 股市场的整体估值水平依然不高, 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家 电、 建筑等行业估值接近于历史低位,TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很 高但比去年有较为显著的回落, 资金宽松、 经 济转型的大背景下这些行业享受一定的估 值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个 股业绩有望微幅改善,A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景 向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。 展望下半年, 上证指数很有可能会在一个空间较大的箱体内震荡, 本基金将努力依 托 大 数 据 择 时 量化 模 型, 结 合 多 因 子 等的 量 化选 股 体 系 , 抓 住股 票 的结 构 性 上 涨 波 段 , 严格控制回撤风险, 积极判断行业增长趋势, 追求低估值并有稳定增长的股票, 争取为 持有人提供相对稳定的收益。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人设立估值委员会, 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 12 页共 56 页 验、 专业技术技能, 并且 能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议, 并和相关 托管人充分协商后, 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告, 以 便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外, 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员, 不参与估 值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种, 基金经理可以向估值工作小 组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券, 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种, 采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内,本基金 托 管人在对 海 富 通 东 财大数 据 灵 活 配 置 混 合 型证券 投 资 基 金 的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 海 富 通东财 大 数 据 灵 活 配 置 混合 型证券投资基金的管 理 人——海富通 基金管理有限公司在 海富通东财大数据灵活配置混合 型证券投资基金的投资运作、 基金 资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报 告期内, 海富通东财大数据灵活配置混合 型证券投资基金未进行利润分配。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 13 页共 56 页 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人依法对海富 通 基金管理有限公司编 制 和披露的 海 富 通 东 财大数 据 灵 活 配 置 混合型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本 期末 2016 年 6 月 30 日 资产: - 银行存款 6.4.7.1 6,272,847.97 结算备付金 40,908,003.24 存出保证金 272,556.67 交易性金融资产 6.4.7.2 144,379,729.17 其中:股票投资 144,379,729.17 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 15,867,813.53 应收利息 6.4.7.5 29,021.36 应收股利 - 应收申购款 14,476.05 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资 产总 计


207,744,447.99 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2016 年 6 月 30 日 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 14 页共 56 页 负债: - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,880,519.27 应付管理人报酬 273,101.52 应付托管费 42,672.13 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 627,003.18 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 173,255.46 负债合计 2,996,551.56 所 有者 权益: - 实收基金 6.4.7.9 198,367,335.70 未分配利润 6.4.7.10 6,380,560.73 所有者权益合计 204,747,896.43 负债和所有者权益总计 207,744,447.99 注:1 、报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0320 元,基金份额总额 198,367,335.70 份。 2、基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 6.2 利 润表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期 2016 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效日 )至 2016 年 6 月 30 日 一 、收 入 8,660,483.19 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 15 页共 56 页 1.利息收入 727,661.21 其中:存款利息收入 6.4.7.11 609,528.39 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 118,132.82 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -875,435.99 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -881,670.38 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 -349,120.00 股利收益 6.4.7.16 355,354.39 3. 公允价值变动收益(损失以 “-” 号填列) 6.4.7.17 8,344,804.35 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列) - 5.其他收入 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 463,453.62 减 :二 、费用 4,141,287.66 1.管理人报酬 1,634,137.60 2.托管费 255,334.06 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.19 2,082,610.82 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 6.4.7.20 169,205.18 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 4,519,195.53 减:所得税费用 - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) 4,519,195.53 注:基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 16 页共 56 页 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效日 )至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 326,320,977.35 - 326,320,977.35 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 4,519,195.53 4,519,195.53 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-” 号填 列) -127,953,641.65 1,861,365.20 -126,092,276.45 其中:1.基金申购款 3,297,081.44 -10,814.35 3,286,267.09 2.基金赎回款 -131,250,723.09 1,872,179.55 -129,378,543.54 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 198,367,335.70 6,380,560.73 204,747,896.43 注:基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:刘颂,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监 许可[2016] 3083 号文 核准,由海富通基金 管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通东财大数据灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 17 页共 56 页 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 326,201,647.16 元,业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016) 第 112 号验资报告予以 验证。经向中国证 监会备案,《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 29 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 326,320,977.35 份基金份额,其中认购 资金利息折合 119,330.19 份基金份额。 本基金的 基金管理人为海富通基金管理有限公司, 基金托管人为工商银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通东财大数据灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金合 同 》的 有 关 规 定 , 本基 金 的投 资 范 围 为 具 有良 好 流动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债券( 包含 国债、 央行票据 、金融 债、企 业债、公 司债、 短期融 资券、中 期票据、 可转换债券、 分离交易可转换债券、 次级债券、 中小企业私募债券、 债券回购、 资产 支 持 证 券 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 债 券 类 金 融 工 具) 、 银 行 存 款 、 货 币市场工具、 权证、 股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 在正常市 场情况下, 本基金投资组合的比例范围为: 股票投资 0%-95% ,权 证投资 0%-3% ,在每 个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较 基准为:沪深 300 指数收益率× 60%+ 上证国债 指数收益率× 40% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限 公司于 2016 年 8 月 25 日批 准报出。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称“ 中国 基金 业 协会”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2016 年 1 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日止期间财务报表符 合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 1 月 29 日( 基金合同生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 18 页共 56 页 6.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日止期间。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续 计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1) 收取该金融资产现 金流量的合同 权利终止; (2) 该金融资 产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 19 页共 56 页 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融 工具, 如估值日无交易且最近交易 日后经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融工具不存在活 跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销 本基金持有的股票投资和 债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融 工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融工具不存在活 跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确 定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.7 实 收基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收基金减少。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 20 页共 56 页 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 6.4.4.9收入/( 损失) 的 确认 和计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有 期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费 用的 确认和计 量 本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基 金的 收益分配 政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 21 页共 56 页 成部分:(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置 资源、 评价其业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其 他重 要的会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上 市的股票,若出现重 大 事项停牌或交易不活 跃( 包括涨跌停时 的交易不 活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股 票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交 易的债券品种, 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供 。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转 换 债 券 和 私 募 债 券 除 外) , 按照中证指数有限 公司根据 《中国证券投 资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的 通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 22 页共 56 页 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于 全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开 营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值 税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。


(2) 对基金从证券市场中 取 得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得, 持 股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对 基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 , 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ,按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 , 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。 6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 6,272,847.97 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,272,847.97


6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 136,034,924.82 144,379,729.17 8,344,804.35 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 23 页共 56 页 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 136,034,924.82 144,379,729.17 8,344,804.35 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,737.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24,173.57 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 110.43 合计 29,021.36 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 24 页共 56 页 6.4.7.6 其 他资 产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 627,003.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 627,003.18 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,676.28 预提费用 168,579.18 合计 173,255.46 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 326,320,977.35 326,320,977.35 本期申购 3,297,081.44 3,297,081.44 本期赎回 (以“-” 号填列 ) -131,250,723.09 -131,250,723.09 本期末 198,367,335.70 198,367,335.70 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -3,825,608.82 8,344,804.35 4,519,195.53 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 3,012,064.54 -1,150,699.34 1,861,365.20 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 25 页共 56 页 的变动数 其中:基金申购款 -42,482.35 31,668.00 -10,814.35 基金赎回款 3,054,546.89 -1,182,367.34 1,872,179.55 本期已分配利润 - - - 本期末 -813,544.28 7,194,105.01 6,380,560.73 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 29 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 362,022.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 246,508.04 其他 997.99 合计 609,528.39


6.4.7.12 股 票投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 657,623,522.20 减:卖出股票成本总额 658,505,192.58 买卖股票差价收入 -881,670.38 6.4.7.13 债 券投 资收 益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵 金属 投资 收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍 生工 具收 益 单位:人民币元 项目 本期 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 26 页共 56 页 2016 年1 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月30 日 买卖股指期货投资收益 -349,120.00 6.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 355,354.39 基金投资产生的股利收益 - 合计 355,354.39 6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,344,804.35 —— 股票投资 8,344,804.35 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 8,344,804.35 6.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月29 日 (基金合同生效日) 至2016 年6 月30 日 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 27 页共 56 页 基金赎回费收入 463,443.22 基金转换费收入 10.40 合计 463,453.62 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成, 其中赎回费部分的 25% 归入转出 基金的基金资产。


6.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,082,324.36 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 286.46 合计 2,082,610.82 6.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月 30 日 审计费用 27,336.54 信息披露费 141,242.64 其他 400.00 银行划款手续费 226.00 合计 169,205.18 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 28 页共 56 页 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“ 海富通") 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金本报告期内未通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 , 上 年 度 可 比 区 间 无 比 较 数 据 。 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金本报告期内未通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 , 上 年 度 可 比 区 间 无 比 较 数 据 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金,上年度可比区间无比较数据。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,634,137.60 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,083,122.23 注:1 、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.6% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬= 前一 日基金资产净值 X 1.6% / 当年天数。 2、基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 29 页共 56 页 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 255,334.06 注:1 、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 2、基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易, 上年度可比区 间无比较数据。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金,上年度可比区间无比较数据。


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金, 上年度可比区间无比较数据。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,272,847.97 362,022.36 注:1 、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。 2、基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券,上年度可比区间无比较数据。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 30 页共 56 页 6.4.11 利 润分 配情 况 本基金本报告期内未实施利润分配。


6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 00280 5 丰元 股份 2016- 06-29 2016- 07-07 网下中 签 5.80 5.80 971 5,631.8 0 5,631.8 0 - 60196 6 玲珑 股份 2016- 06-24 2016- 07-06 网下中 签 12.9 8 12.98 1,643 21,326. 14 21,326. 14 - 60301 6 新宏 泰 2016- 06-23 2016- 07-01 网下中 签 8.49 8.49 1,602 13,600. 98 13,600. 98 - 30052 0 科大 国创 2016- 06-30 2016- 07-08 网下中 签 10.0 5 10.05 926 9,306.3 0 9,306.3 0 - 30050 8 维宏 股份 2016- 04-12 2017- 04-19 网下中 签 20.0 8 254.5 0 10,38 3 208,49 0.64 2,642,4 73.50 - 注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购 获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000401 冀东水 泥 2016-04-06 重大资 产重组 10.90 2016-07- 14 11.32 56,263 599,189.84 613,266.70 - 000511 *ST 烯碳 2016-04-26 重大事 项 8.92 - - 100,000 874,974.00 892,000.00 - 000608 阳光股 2016-03-08 重大资 5.30 2016-07- 51.20 2,431 12,145.02 12,884.30 - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 31 页共 56 页 份 产重组 14 002129 中环股 份 2016-04-25 重大事 项 8.29 - - 47,800 379,042.00 396,262.00 - 002347 泰尔重 工 2016-04-04 重大事 项 19.45 2016-07- 18 21.40 13,604 252,253.79 264,597.80 - 002355 兴民钢 圈 2016-05-12 重大资 产重组 19.35 - - 10,000 206,911.78 193,500.00 - 002591 恒大高 新 2016-04-15 重大资 产重组 17.78 - - 33,600 460,552.00 597,408.00 - 300125 易世达 2016-03-28 重大资 产重组 24.81 2016-08- 08 24.22 18,552 456,505.96 460,275.12 - 300166 东方国 信 2016-06-08 重大资 产重组 27.47 - - 50,000 1,271,842.00 1,373,500.00 - 300173 智慧松 德 2016-04-11 重大资 产重组 16.25 2016-08- 24 17.88 40,485 588,608.18 657,881.25 - 300176 鸿特精 密 2016-04-27 重大资 产重组 30.20 - - 17,631 486,796.99 532,456.20 - 300223 北京君 正 2016-06-03 重大资 产重组 44.00 - - 20,000 546,406.64 880,000.00 - 300353 东土科 技 2016-06-23 重大事 项 22.09 - - 7,800 128,565.00 172,302.00 - 600511 国药股 份 2016-02-17 重大资 产重组 27.42 2016-08- 04 30.16 10,400 286,217.00 285,168.00 - 601611 中国核 建 2016-06-30 股票交 易异常 20.92 2016-07- 01 23.01 5,848 20,292.56 122,340.16 - 注: 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 32 页共 56 页 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风 险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围 之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 相对收益高、 风险适中” 的风 险收益目标。 本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设,在董事会下设 立 风险委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制 的政策等; 在管理层层面设立风险管理委员会, 实施董 事会风险委员会制定的各项风险 管理和内部控制政策; 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负 责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽 核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部 和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同 类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ,日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ,及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 , 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行工商银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的 标准统计及汇总。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 33 页共 56 页 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有债券投资。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金本报告期末未持有债券。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金本报告期末未持有债券。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 , 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对 流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附 注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余金融资产 均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息, 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到 期现金流量。 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风 险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 34 页共 56 页 的风险。 本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大 部分金融资产和金融负 债不计息,因此本基金 的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利 率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款及结算备付金等。


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本 期末 2016 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 6,272,847.97 - - - 6,272,847.97 结算备付金 40,908,003.24 - - - 40,908,003.24 存出保证金 272,556.67 - - - 272,556.67 交易性金融资产 - - - 144,379,729.17 144,379,729.17 应收证券清算款 - - - 15,867,813.53 15,867,813.53 应收申购款 39.76 - - 14,436.29 14,476.05 应收利息 - - - 29,021.36 29,021.36 资 产总计 47,453,447.64 - - 160,291,000.35 207,744,447.99 负债








应付管理人报酬 - - - 273,101.52 273,101.52 应付托管费 - - - 42,672.13 42,672.13 应付交易费用 - - - 627,003.18 627,003.18 应付赎回款 - - - 1,880,519.27 1,880,519.27 其他负债 - - - 173,255.46 173,255.46 负债总计 - - - 2,996,551.56 2,996,551.56 利率敏感度缺口 47,453,447.64 - - 157,294,448.79 204,747,896.43 注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金未持有交易性债券投资, 因此市场利率的变动对于本基金海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 35 页共 56 页 资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市交易的股票, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 基于定量与定性相结合的宏 观及市场分析, 形成对不同市场周期的预测和判断, 通过灵活主动且有纪律的资产配置, 确 定 组 合 中 股 票、 债 券、 货 币 市 场 工 具和 其 他金 融 工 具 的 投 资比 例 ,追 求 较 高 的 收 益 , 同时规避市场的系 统性风险。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对 投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中权益类空头头 寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120% 之 间。 其中: 权益类 空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类 衍生工具的合约价值的合计值; 权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、 买入 股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 在每个交易 日日 终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和, 不得超过基金资产 净值的 95% , 在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口 金额单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 交易性金融资产 -股票投资 144,379,729.17 70.52 交易性金融资产 -基金投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 36 页共 56 页 合计 144,379,729.17 70.52 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1) 上升 5% 增加约 1,401 2. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1) 下降 5% 减少约 1,401 注:1 、影响金额为约数,精确到万元。 2、基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 § 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 144,379,729.17 69.50 其中:股票 144,379,729.17 69.50 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,180,851.21 22.71 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 37 页共 56 页 7 其他各项资产 16,183,867.61 7.79 8 合计 207,744,447.99 100.00 7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,358,830.00 0.66 B 采矿业 2,499,891.00 1.22 C 制造业 98,797,614.63 48.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,331,100.00 0.65 E 建筑业 1,531,356.16 0.75 F 批发和零售业 2,958,368.00 1.44 G 交通运输、仓储和邮政业 1,193,759.00 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 24,641,785.61 12.04 J 金融业 4,233,594.60 2.07 K 房地产业 2,085,422.05 1.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 460,275.12 0.22 N 水利、环境和公共设施管理业 807,673.00 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,480,060.00 1.21 S 综合 - - 合计 144,379,729.17 70.52 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 38 页共 56 页 值比例 (%) 1 300113 顺网科技 97,617 3,705,541.32 1.81 2 300033 同花顺 40,000 3,258,000.00 1.59 3 002108 沧州明珠 120,000 3,108,000.00 1.52 4 300017 网宿科技 45,000 3,024,000.00 1.48 5 600887 伊利股份 180,000 3,000,600.00 1.47 6 300375 鹏翎股份 110,000 2,973,300.00 1.45 7 002311 海大集团 180,000 2,838,600.00 1.39 8 603111 康尼机电 210,067 2,819,099.14 1.38 9 603308 应流股份 110,000 2,765,400.00 1.35 10 300367 东方网力 110,000 2,731,300.00 1.33 11 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 1.29 12 300231 银信科技 140,400 2,588,976.00 1.26 13 002466 天齐锂业 60,000 2,561,400.00 1.25 14 002643 万润股份 50,000 2,544,000.00 1.24 15 300133 华策影视 150,000 2,335,500.00 1.14 16 002056 横店东磁 135,000 2,295,000.00 1.12 17 000858 五 粮 液 70,000 2,277,100.00 1.11 18 600563 法拉电子 49,921 2,272,403.92 1.11 19 600869 智慧能源 220,000 2,266,000.00 1.11 20 600232 金鹰股份 170,000 2,242,300.00 1.10 21 600386 北巴传媒 120,000 2,239,200.00 1.09 22 002138 顺络电子 120,000 2,175,600.00 1.06 23 300203 聚光科技 80,000 2,112,000.00 1.03 24 600392 盛和资源 120,000 1,965,600.00 0.96 25 300274 阳光电源 80,000 1,952,000.00 0.95 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 39 页共 56 页 26 000402 金 融 街 200,000 1,944,000.00 0.95 27 002657 中科金财 35,000 1,922,900.00 0.94 28 600271 航天信息 80,000 1,904,000.00 0.93 29 300011 鼎汉技术 80,000 1,877,600.00 0.92 30 300065 海兰信 48,047 1,858,457.96 0.91 31 600172 黄河旋风 100,000 1,843,000.00 0.90 32 002797 第一创业 45,000 1,818,450.00 0.89 33 600990 四创电子 20,000 1,733,800.00 0.85 34 600155 宝硕股份 125,100 1,718,874.00 0.84 35 600259 广晟有色 30,000 1,717,800.00 0.84 36 603528 多伦科技 17,237 1,689,053.63 0.82 37 601689 拓普集团 50,000 1,647,500.00 0.80 38 300159 新研股份 89,265 1,611,233.25 0.79 39 000970 中科三环 110,000 1,596,100.00 0.78 40 002635 安洁科技 40,600 1,558,228.00 0.76 41 002292 奥飞娱乐 50,000 1,497,500.00 0.73 42 300009 安科生物 50,000 1,494,000.00 0.73 43 300446 乐凯新材 30,200 1,485,840.00 0.73 44 300373 扬杰科技 60,000 1,446,600.00 0.71 45 002530 丰东股份 50,000 1,415,000.00 0.69 46 300166 东方国信 50,000 1,373,500.00 0.67 47 300207 欣旺达 50,000 1,283,500.00 0.63 48 603798 康普顿 20,000 1,277,800.00 0.62 49 300369 绿盟科技 30,000 1,269,300.00 0.62 50 600651 飞乐音响 100,000 1,266,000.00 0.62 51 002468 艾迪西 40,000 1,144,800.00 0.56 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 40 页共 56 页 52 002094 青岛金王 39,934 1,066,637.14 0.52 53 002673 西部证券 40,000 1,034,400.00 0.51 54 300050 世纪鼎利 71,396 1,027,388.44 0.50 55 300386 飞天诚信 30,000 995,100.00 0.49 56 002230 科大讯飞 30,000 985,500.00 0.48 57 601021 春秋航空 20,400 977,976.00 0.48 58 601198 东兴证券 39,965 976,744.60 0.48 59 300232 洲明科技 60,480 958,608.00 0.47 60 002659 中泰桥梁 50,300 908,418.00 0.44 61 000511 *ST 烯碳 100,000 892,000.00 0.44 62 300223 北京君正 20,000 880,000.00 0.43 63 002086 东方海洋 100,000 875,000.00 0.43 64 300182 捷成股份 50,000 855,500.00 0.42 65 300258 精锻科技 50,000 808,000.00 0.39 66 300098 高新兴 50,000 794,000.00 0.39 67 600547 山东黄金 20,100 782,091.00 0.38 68 300086 康芝药业 64,800 745,200.00 0.36 69 300145 中金环境 32,958 721,121.04 0.35 70 000612 焦作万方 94,700 676,158.00 0.33 71 600236 桂冠电力 100,000 672,000.00 0.33 72 300173 智慧松德 40,485 657,881.25 0.32 73 300018 中元股份 50,000 635,500.00 0.31 74 000401 冀东水泥 56,263 613,266.70 0.30 75 002591 恒大高新 33,600 597,408.00 0.29 76 300114 中航电测 20,000 596,000.00 0.29 77 300124 汇川技术 30,000 582,000.00 0.28 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 41 页共 56 页 78 300301 长方集团 67,789 574,172.83 0.28 79 300187 永清环保 40,000 536,000.00 0.26 80 300176 鸿特精密 17,631 532,456.20 0.26 81 600251 XD 冠农股 63,304 506,432.00 0.25 82 603008 喜临门 28,600 491,634.00 0.24 83 601199 江南水务 60,000 466,800.00 0.23 84 300125 易世达 18,552 460,275.12 0.22 85 000889 茂业通信 40,000 434,000.00 0.21 86 000700 模塑科技 40,000 405,200.00 0.20 87 601336 新华保险 10,000 404,000.00 0.20 88 603315 福鞍股份 20,000 400,800.00 0.20 89 002129 中环股份 47,800 396,262.00 0.19 90 603456 九洲药业 15,000 387,300.00 0.19 91 002322 理工环科 20,000 378,800.00 0.19 92 300119 瑞普生物 22,079 354,367.95 0.17 93 300101 振芯科技 12,600 351,918.00 0.17 94 002032 苏 泊 尔 10,000 344,500.00 0.17 95 300286 安科瑞 11,308 335,734.52 0.16 96 300439 美康生物 9,200 331,016.00 0.16 97 300083 劲胜精密 40,000 330,400.00 0.16 98 002281 光迅科技 5,000 321,000.00 0.16 99 300221 银禧科技 13,981 285,492.02 0.14 100 600511 国药股份 10,400 285,168.00 0.14 101 300007 汉威电子 10,000 279,200.00 0.14 102 002376 新北洋 20,700 276,552.00 0.14 103 002159 三特索道 10,700 271,673.00 0.13 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 42 页共 56 页 104 002347 泰尔重工 13,604 264,597.80 0.13 105 002097 山河智能 25,400 261,366.00 0.13 106 600313 农发种业 50,000 258,500.00 0.13 107 300019 硅宝科技 14,358 258,300.42 0.13 108 002152 广电运通 15,000 246,600.00 0.12 109 300267 尔康制药 16,600 237,712.00 0.12 110 600566 济川药业 9,200 236,808.00 0.12 111 000488 晨鸣纸业 29,700 235,818.00 0.12 112 002323 雅百特 18,000 234,360.00 0.11 113 002382 蓝帆医疗 20,600 231,544.00 0.11 114 600585 海螺水泥 15,600 226,824.00 0.11 115 002299 圣农发展 8,700 225,330.00 0.11 116 600548 深高速 27,700 215,783.00 0.11 117 300066 三川智慧 21,000 205,590.00 0.10 118 002355 兴民钢圈 10,000 193,500.00 0.09 119 002039 黔源电力 10,000 192,300.00 0.09 120 002079 苏州固锝 15,800 176,486.00 0.09 121 300353 东土科技 7,800 172,302.00 0.08 122 300252 金信诺 4,600 152,398.00 0.07 123 300156 神雾环保 7,400 152,292.00 0.07 124 600345 长江通信 7,200 152,136.00 0.07 125 002609 捷顺科技 8,600 151,274.00 0.07 126 000581 威孚高科 7,400 149,184.00 0.07 127 002308 威创股份 9,000 147,870.00 0.07 128 300137 先河环保 9,800 144,942.00 0.07 129 300364 中文在线 2,780 144,560.00 0.07 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 43 页共 56 页 130 600268 国电南自 18,600 140,988.00 0.07 131 300262 巴安水务 9,200 140,944.00 0.07 132 600782 新钢股份 24,600 131,118.00 0.06 133 601890 亚星锚链 14,400 130,896.00 0.06 134 300516 久之洋 736 128,925.12 0.06 135 600743 华远地产 27,175 128,537.75 0.06 136 601886 江河集团 12,200 125,294.00 0.06 137 601611 中国核建 5,848 122,340.16 0.06 138 600673 东阳光科 19,200 120,000.00 0.06 139 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.04 140 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.03 141 601127 小康股份 2,605 62,181.35 0.03 142 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 143 300518 盛讯达 833 39,026.05 0.02 144 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 145 603958 哈森股份 1,600 23,200.00 0.01 146 601966 玲珑股份 1,643 21,326.14 0.01 147 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01 148 000608 阳光股份 2,431 12,884.30 0.01 149 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 150 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 44 页共 56 页 例(%) 1 002468 艾迪西 7,512,273.88 3.67 2 000932 华菱钢铁 7,328,512.00 3.58 3 600386 北巴传媒 6,901,884.21 3.37 4 300065 海兰信 6,016,392.46 2.94 5 601901 方正证券 5,955,621.00 2.91 6 002108 沧州明珠 5,753,790.00 2.81 7 600172 黄河旋风 5,749,772.88 2.81 8 600232 金鹰股份 5,656,566.90 2.76 9 600271 航天信息 5,535,670.00 2.70 10 600058 五矿发展 5,441,565.00 2.66 11 600958 东方证券 4,920,754.00 2.40 12 300231 银信科技 4,885,836.00 2.39 13 601689 拓普集团 4,864,969.00 2.38 14 300431 暴风集团 4,826,704.00 2.36 15 300367 东方网力 4,511,761.67 2.20 16 300033 同花顺 4,192,009.81 2.05 17 600109 国金证券 4,084,563.80 1.99 18 002094 青岛金王 4,039,478.24 1.97 19 300114 中航电测 3,972,630.08 1.94 20 300017 网宿科技 3,967,125.00 1.94 注: “ 买入金额” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 45 页共 56 页 例(%) 1 000932 华菱钢铁 6,624,694.80 3.24 2 002468 艾迪西 6,064,043.75 2.96 3 601901 方正证券 5,936,287.51 2.90 4 600058 五矿发展 5,290,405.04 2.58 5 600386 北巴传媒 4,815,864.11 2.35 6 600958 东方证券 4,740,321.00 2.32 7 300065 海兰信 4,567,177.95 2.23 8 300431 暴风集团 4,363,227.77 2.13 9 600109 国金证券 4,156,116.00 2.03 10 600172 黄河旋风 4,127,298.50 2.02 11 300048 合康变频 4,076,874.47 1.99 12 002245 澳洋顺昌 4,041,119.29 1.97 13 002273 水晶光电 3,662,634.00 1.79 14 601689 拓普集团 3,637,800.00 1.78 15 002606 大连电瓷 3,591,866.18 1.75 16 600271 航天信息 3,498,629.94 1.71 17 300206 理邦仪器 3,333,335.44 1.63 18 300114 中航电测 3,283,076.30 1.60 19 600232 金鹰股份 3,248,365.00 1.59 20 002094 青岛金王 3,208,568.44 1.57 注: “ 卖出金额” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 794,540,117.40 卖出股票的收入(成交)总额 657,623,522.20 注:" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 46 页共 56 页 不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 47 页共 56 页 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的同花顺(300033)于 2015 年 8 月 19 日 公告称,公司于 8 月 18 日收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 , 因涉嫌违反证券期货法律法规被 立案调查。 公司于 2015 年 9 月 7 日及 9 月 11 日公告称, 公司及相关 人员因前述事宜收 到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》 。 公司于 2015 年 12 月 18 日公告称, 公司因前述事宜存在被实施暂停上市风险。 对该股票的投资决策程序的说明: 中长期来看, 公司作为行业内坚持采用平台战略的金 融信息服务提供商,同时拥有海量的 C 端用 户和大量的 B 端投资 机构,在我国居民财 富管理刚起步、 金融行业大发展的大背景下, 依然具备很大的市场空间。 经过本基金管 理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的鹏翎股份(300375)于 2015 年 12 月 28 日 公告称,公司因未按 规定披露关联交易的关联方, 且未审议并披露关联交易及其发生额, 违反了 《上市公司 信息披露管 理办法》的相关规定,收到天津证监局出具的行政处罚决定书。 对 该 股 票 的 投 资决 策 程序 的 说 明 : 管 理人 认 为, 公 司 是 一 家 专注 汽 车胶 管 的 优 秀 企 业 。 在“ 新客户+ 新产品” 双重驱动下,主业稳健向 上。胶管加快新能源汽 车应用,外延并购 可期。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程, 该证券被纳入本基金的实际投资组 合。 报告期内本基金投资的康尼机电 (603111)于 2015 年 11 月 5 日公告称, 公司因披露预 测性信息不审慎, 缺乏客观依据; 且未能积极配合监管, 按要求及时补充披露相关文件, 导致公司股票未能按期复牌, 影响了投资者的交易权利, 上海 证券交易所对南京康尼机 电股份有限公司和时任南京康尼机电股份有限公司董事会秘书徐庆予以监管关注。 公司 于 2016 年 3 月 23 日公告称, 因公司对标的资产的尽职调查不审慎且关于重大资产重组 的信息披露不准确, 也未揭示重组可能失败的风险, 上海证券交易所对南京康尼机电股 份有限公司及时任南京康尼机电股份有限公司董事长金元贵、 董事会秘书徐庆予以监管 关注。 对该股票的投资决策程序的说明: 管理人认为, 未来 5 年是我国城市轨道交通建设的高 峰, 地铁车辆交付将大幅增加, 公司有望受益于产业链零部件需求强劲增长极国产化替 代加快, 同时公司还将积 极拓展新能源汽车零部件以及智能制造产业。 经过本基金管理 人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合


其 余 七 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 48 页共 56 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 272,556.67 2 应收证券清算款 15,867,813.53 3 应收股利 - 4 应收利息 29,021.36 5 应收申购款 14,476.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,183,867.61 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有出于转股期的可转债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。 § 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 1,980 100,185.52 - - 198,367,335.70 100.00% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 140,347.92 0.0708% 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 49 页共 56 页 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开 放式 基金份 额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 1 月 29 日)基金 份额 总额 326,320,977.35


基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 3,297,081.44 减: 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回 份额 131,250,723.09 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额 - 本报告期期末基金份额总额 198,367,335.70 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 § 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告期, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第四届董事会第四十八次会 议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。 本报告期,经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,选 举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、 郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董 事,其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 50 页共 56 页 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 报告期内, 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 方正证券 1 642,763,555.23 44.29% 585,752.72 45.20% - 中泰证券( 原 齐鲁) 2 482,858,999.79 33.27% 422,214.52 32.58% - 东方证券 1 132,712,433.21 9.14% 123,593.24 9.54% - 东兴证券 1 112,969,106.12 7.78% 105,208.58 8.12% - 中金公司 2 29,950,673.26 2.06% 27,556.38 2.13% - 申万宏源 2 29,774,623.23 2.05% 12,841.62 0.99% - 华泰证券 1 20,173,101.73 1.39% 18,786.90 1.45% - 兴业证券 2 - 0.00% - - - 国金证券 1 - 0.00% - - - 中信建投 1 - 0.00% - - - 财通证券 1 - 0.00% - - - 民族证券 2 - 0.00% - - - 东北证券 1 - 0.00% - - - 注:1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。 2、(1) 交易单元的选择 标准 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 51 页共 56 页 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用 意见。


(2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:


<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。


<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》 的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 业务管理委员 会核准。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期回 购成 交总 额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 方正证券 - - - 0.00% - - 中泰证券( 原 齐鲁) - - 160,000,000 .00 30.83 % - - 东方证券 - - 300,000,000 .00 57.80 % - - 东兴证券 - - 59,000,000. 00 11.37 % - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 52 页共 56 页 期 1 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置混 合型 证 券投 资 基 金 新 增 西藏 同 信证 券股 份有 限 公司 为 销 售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-11 2 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置混 合型 证 券投 资 基 金 新 增 中国 银 河证 券股 份有 限 公司 为 销 售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-12 3 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 宜 信普 泽投 资顾 问 (北 京 ) 有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-13 4 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 在宜 信 普泽 投资 顾问 ( 北京 ) 有 限 公司开展申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-13 5 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置证 券投 资 基金 新 增 申 万宏源证券为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-18 6 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置证 券投 资 基金 新 增 东 北证券为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-19 7 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置证 券投 资 基金 新 增 平 安银行为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-19 8 海 富 通基 金 管理 有限 公司 基 金行 业 高 级 管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-20 9 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海 凯 石 财富 基 金销 售有 限公 司 申购 费 率 优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-28 10 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 上 海凯 石财 富基 金 销售 有 限 公 司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-28 11 海 富 通东 财 大数 据灵 活配 置 混合 型 证 券 投资基金基金合同生效公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-01-30 12 海 富 通东 财 大数 据灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 开 放日 常申 购、 赎 回、 转 换 、 定期定额投资业务公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-02-25 13 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置混 合型 证 券投 资 基 金 在 官 方京 东 店开 展申 购费 率 优惠 活 动 的 公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-02-27 14 海 富 通东 财 大数 据灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 在 工商 银行 开展 个 人电 子 银 行 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-02-27 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 53 页共 56 页 15 海 富 通东 财 大数 据灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 参 加中 国银 行网 上 银行 、 手 机 银 行 及定 期 定额 基金 申购 费 率优 惠 活 动 的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-02-27 16 海 富 通东 财 大数 据灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 在 平安 银行 开展 基 金定 投 及 申 购费率优惠推广活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-02-27 17 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置混 合型 证 券投 资 基 金 实行网上直销费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-02-27 18 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置证 券投 资 基金 新 增 部 分券商为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-02-27 19 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 证 金 牛 (北 京 )投 资咨 询有 限 公司 申 购 费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-02 20 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 中 证金 牛( 北京 ) 投资 咨 询 有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-02 21 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江 同 花 顺基 金 销售 有限 公司 申 购费 率 优 惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-03 22 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 诺 亚 正 行 (上 海 )基 金销 售投 资 顾问 有 限 公 司定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-09 23 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 泰 诚 财 富 基金 销 售( 大连 )有 限 公司 申 购 费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-11 24 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江 同 花 顺基 金 销售 有限 公司 定 期定 额 申 购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-11 25 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-11 26 关 于 海富 通 东财 大数 据灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金及 海富 通双 福 分级 债 券 型 证 券 投资 基 金新 增一 路财 富 为销 售 机 构 并实行申购费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-25 27 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 北 京展 恒基 金销 售 股份 有 限 公 司 为 销售 机 构并 实行 申购 费 率优 惠 的 公 告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-31 28 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有 限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-03-31 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 54 页共 56 页 29 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-04-16 30 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-04-19 31 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于海 富 通 东 财 大 数据 灵 活配 置混 合型 证 券投 资 基 金 参 加 好买 基 金、 众禄 金融 申 购费 率 优 惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-04-20 32 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于董 事 会 成 员换届变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-04-28 33 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 上 海利 得基 金销 售 有限 公 司 为 销售机构并实行申购费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-04-29 34 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳 富 济 财富 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-04-30 35 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 深 圳富 济财 富管 理 有限 公 司 为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-04-30 36 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 上 海利 得基 金销 售 有限 公 司 为 销售机构并实行申购费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-04-30 37 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 奕 丰金 融服 务( 深 圳) 有 限 公 司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-05-07 38 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于官 方 淘 宝 店 和 网上 直 销支 付宝 渠道 暂 停办 理 基 金 开户、申购等业务的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-05-17 39 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 中 信期 货有 限公 司 为销 售 机 构 的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-05-28 40 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海 联 泰 资产 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-06-16 41 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 华 金证 券有 限责 任 公司 为 销 售 机构的公告


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-06-21 42 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江 金 观 诚财 富 管理 有限 公司 申 购费 率 优 惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-06-23 43 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 浙 江金 观诚 财富 管 理有 限 公 司 为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2016-06-23 44 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 《中国证券报》 、 《上海 2016-06-28 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 55 页共 56 页 基 金 在官 方 京东 店开 展申 购 费率 优 惠 活 动的公告 证券报》 和 《证券时报》 § 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2016 年 6 月 30 日,海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2016 年 6 月 30 日, 海富通旗下专 户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社 会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月, 中国保监会公告确认海富 通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月, 海富通全资子公司上海富诚海富 通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始,海富通为 QFII (合格境外 机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问,截至 2016 年 6 月 30 日 ,投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元 人民币。2011 年 12 月 ,海富通全资子公司—— 海富通资产管理(香港)有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外机构投资者) 业务资格, 能 够在香港筹集人民 币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富 通资产管理 (香港) 有 限公司已募集发行 了首只 RQFII 产品。 2016 年 3 月,国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“ 中 国基金业金牛基金管理公司” 大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益 环保计划” ,针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以“ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动, 向投资者传 播长期投资、理性投资的理念 。 § 12


备 查 文件目 录 12.1 备 查文 件目 录 (一) 中国证监会批准设立海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件


(二)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同


海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 56 页共 56 页 (三)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六) 报告期内海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露 的各项公告 12.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 12.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 六年八 月二 十六日