海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
海 富 通纯 债 债券 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 20
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 41
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事 件 .............................................................................................................................. 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 46
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通纯债债券型证券投资基金
基金简称 海富通纯债债券
基金主代码 519060
交易代码 519060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 2 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 174,489,969.73 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
下属 分级基金的交易代码
519061 519060
报告期末下属分级基金的份额总
额
96,300,123.33 份 78,189,846.40 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值,
力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的
80% 。 在此约束下， 本基金通过对宏观经济趋势、 金融货币政策、
供求因素、 估值因素、 市场行为因素等进行评估分析， 对固定收
益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪， 从而决定其配
置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其
预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票
型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
本期已实现收益 317,632.78 23,893.07 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期利润 -741,628.56 -1,331,695.47
加权平均基金份额本期利润 -0.0066 -0.0135
本期加权平均净值利润率 -0.41% -0.84%
本期基金份额净值增长率 -0.19% -0.37%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
期末可供分配利润 52,651,556.17 41,942,634.98
期末可供分配基金份额利润 0.5467 0.5364
期末基金资产净值 155,325,708.64 125,311,920.10
期末基金份额净值 1.613 1.603
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
基金份额累计净值增长率 115.54% 113.63%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
海富通纯债债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.11% 0.72% 0.05% -0.22% 0.06%
过去三个月 0.25% 0.09% 0.36% 0.06% -0.11% 0.03%
过去六个月 -0.19% 0.09% 1.62% 0.06% -1.81% 0.03%
过去一年 0.30% 0.14% 7.10% 0.07% -6.80% 0.07% 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
115.54% 1.16% 19.28% 0.09% 96.26% 1.07%
海富通纯债债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.10% 0.72% 0.05% -0.22% 0.05%
过去三个月 0.19% 0.08% 0.36% 0.06% -0.17% 0.02%
过去六个月 -0.37% 0.09% 1.62% 0.06% -1.99% 0.03%
过去一年 0.02% 0.14% 7.10% 0.07% -7.08% 0.07%
自基金合同
生效起至今
113.63% 1.16% 19.28% 0.09% 94.35% 1.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
1．海富通纯债债券 A
(2014 年 4 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日) 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2．海富通纯债债券 C
(2014 年 4 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日)
注： 本基金合同于 2014 年 4 月 2 日生效， 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6
个月内为建仓期。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二）
投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ） 、 海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基 金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通稳进增利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富通国策导向混合型证券投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海 富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
凌超
本基金的基
金经理；海
富通一年定
开债券基金
经理；海富
通稳固收益
债券基金经
理；海富通
稳进增利债
券（LOF ）
2014-04-0
2
2016-01-1
2
9 年
硕士, 持 有 基 金 从 业 人 员 资
格证书， 先后任职于长 江证
券股份有限公司、 光大 保德
信基金管理有限公司， 曾任
光大保德信货币基金经理。
2006 年 7 月至 2009 年 6
月 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公
司 先 后 担 任 债 券 高 级 研 究
员 、 投 资 经 理 ；2009 年 7
月至 2010 年 2 月在光 大保海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金经理 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 担
任 债 券 研 究 员 ，2010 年 2
月至 2010 年 8 月担任 光大
保 德 信 增 利 收 益 债 券 基 金
经理助理，2010 年 9 月至
2012 年 2 月担任光大 保德
信货币基金经理； 2012 年 3
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司， 2013 年 3 月至 2015
年 10 月任海富通现金 管理
货币基金经理。2013 年 12
月至 2016 年 1 月兼任 海富
通一年定开债券基金经理。
2014 年 4 月至 2016 年 1 月
兼 任 海 富 通 纯 债 债 券 基 金
经理。 2014 年 12 月至 2016
年 1 月 兼 任 海 富 通 稳 固 收
益 债 券 和 海 富 通 稳 进 增 利
债券（LOF ）基金经理 。
赵恒毅
本基金的基
金经理；海
富通双利债
券基金经
理；海富通
双福分级债
券基金经
理；海富通
一年定开债
券基金经
理；海富通
养老收益混
合基金经理
2015-12-1
8
2016-04-2
9
10 年
金融学硕士。 持 有基金 从业
人 员 资 格 证 书 。2005 年 7
月至 2008 年 3 月任通 用技
术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司
研究员， 2008 年 4 月至 2011
年 5 月 任 富 国 基 金 管 理 有
限公司研究员，2011 年 5
月至 2013 年 7 月任富 国天
盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金经理，2012 年 5 月
至 2013 年 7 月任富国 新天
锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理， 2012 年 6
月至 2013 年 7 月任富 国可
转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2013 年 11 月 加入
海富通基金管理有限公司。
2013 年 12 月至 2016 年 4
月 任 海 富 通 养 老 收 益 混 合
和 海 富 通 双 利 债 券 基 金 经
理。 2014 年 5 月至 2016 年
4 月兼任海富通双福分级债
券基金经理。 2015 年 12 月
至 2016 年 4 月兼任海 富通
一 年 定 开 债 券 和 海 富 通 纯
债债券基金经理。 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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谈云飞
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理；海
富通新内需
混合基金经
理；海富通
货币基金经
理；海富通
双福分级债
券基金经
理；海富通
双利债券基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理
2016-04-2
2
- 11 年
硕士， 持有基金从业人 员资
格证书。 2005 年 4 月至 2014
年 6 月 就 职 于 华 宝 兴 业 基
金管理有限公司， 曾任 产品
经理、 研究员、 专户投 资经
理 、 基 金 经 理 助 理 ，2014
年 6 月 加 入 海 富 通 基 金 管
理有限公司。2014 年 7 月
至 2015 年 10 月任海富 通现
金管理货币基金经理。 2014
年 9 月 起 兼 任 海 富 通 季 季
增 利 理 财 债 券 基 金 经 理 。
2015 年 1 月起兼任海 富通
稳 健 添 利 债 券 基 金 经 理 。
2015 年 4 月起兼任海 富通
新内需混合基金经理。 2016
年 2 月 起 兼 任 海 富 通 货 币
基金经理。2016 年 4 月起
兼任海富通纯债债券、 海富
通双福分级债券、 海富 通双
利 债 券 及 海 富 通 养 老 收 益
混合基金经理。
何谦
本基金的基
金经理；海
富通货币基
金经理；海
富通双福分
级基金经
理；海富通
双利债券基
金经理
2016-05-0
6
- 5 年
硕士， 持有基金从业人 员资
格证书。 历任平安银行 资金
交易员， 华安基金管理 有限
公司债券交易员， 2014 年 6
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司， 任海富通货币 基金
经理助理。2016 年 5 月起
任海富通纯债债券、 海 富通
双福分级债券、 海富通 双利
债 券 及 海 富 通 货 币 基 金 经
理。
夏妍妍
本基金的基
金经理助
理；海富通
双利债券基
金经理助
理；海富通
双福分级债
券基金经理
助理；海富
通养老收益
混合基金经
理助理；海
2016-01-0
4
- 1 年
硕士， 持有基金从业人 员资
格证书。 历任西门子金 融服
务集团西门子管理培训生，
西 门 子 财 务 租 赁 有 限 公 司
上 海 分 公 司 高 级 财 务 分 析
师，2014 年 加 入 海 富 通 基
金管理有限公司， 任固 定收
益分析师。2016 年 1 月起
任海富通双利债券、 海 富通
双福分级债券、 海富通 养老
收益混合、 海富通一年 定开
债券、 海富通纯债债券 的基海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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富通一年定
开债券基金
经理助理
金经理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和 公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内 ， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公 平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本面看， 上半年经济呈现短暂回升而后回落的走势。 在去年末经济仍处于弱势
徘徊局面下，年初以来需求侧刺激发力，1 月份信贷投放高达 2.5 万亿，远高于同期水海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 47 页
平 ， 信 贷 和 社 融的 双 高支 撑 经 济 短 暂 回暖 。 春节 后 ， 各 个 城 市纷 纷 出台 降 低 首 付 比 例 ，
行政刺激叠加金融支持下地产销售迎来爆发式增长， 带动新开工和投资回升， 而基建投
资在扩大财政赤字的背景下也保持较快增长。 短期投资回升带来需求回暖， 叠加低库存
水平，企业补库存意愿上升，大宗价格大幅上涨，PPI 与 CPI 的剪刀 差收窄，经济出现
小周期回升。 然而 5 月份政策目标有所转向， 在权威人士讲话后， 有重回供给侧改革之
势。 信贷和社融开始下滑， 地产销售和投资回落， 二季度经济增长趋势放缓。 但总体来
看上半年经济基本实现稳增长目标， 为 “ L ” 型筑 底。 上半年货币政策总体保持中性稳健，
在 2 月末开年首次对冲性降准后， 此后基本以逆回购、MLF 、SLF 、SLO 等货币工具进
行量价调控， 并未大幅放水， 一方面是防止经济脱实向虚， 另一方面也是防止人民币汇
率大幅波动基于此， 上半年货币市场利率继续保持低 位， 资金面仅在春节前、 三月末和
四月中下旬出现波动但总体保持平稳。 利率债上半年为区间震荡行情， 10 年期国债低点
在一月中旬达到 2.72% ，高点在 6 月初突破 3% ，在基本面和资金面没有趋势性变化的
情况下， 利率债总体处于胶着状态， 且交易空间越来越窄。 信用债方面， 一季度信用债
表现出色， 而 4 月中旬受违约风险扩散影响， 信用债迎来大幅调整， 中低评级影响最甚，
评级间利差大幅走扩，直至 5 月初违约风险趋于稳定，信用债开始反弹。
本基金年初集中增持了长久期政策性金融债， 但在春节前后完成减持。 随后基金规
模稍有波动， 稳定后开始大幅提高信 用债的配置比例。 春节后， 本基金参与了一些可转
债交易， 在二季度初显著降低了信用债的仓位， 在四月份信用债的调整中受损较小， 在
五、六月份小幅提高了高等级信用债的仓位，显著提高了长端利率债的仓位。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 海富通纯债债券 A 基金净值增长率为-0.19% ， 同期业绩比较基准收益率
为 1.62% ；海富 通纯 债 债券 C 基 金净 值增长 率为-0.37% ， 同期业 绩 比较基 准收益 率为
1.62% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
二季度政策重心重回供给侧改革后， 经济基本面有回归疲弱之势。 地产销量已有明
显下滑， 三季度地产投资增速或将有较明显回落。 民间投资意愿不足， 叠加去产能影响，
制造业投资回落可能性大。 消费平稳中或有下滑， 出口依然弱势， 而基建仍是主要支撑，
继续托底经济。 下半年通胀在季节性因素消除后， 重回下滑区间， 三季度受高基数影响，
通胀水平或是年内低点。 汇率方面， 美联储加息进程放缓， 在年内不加息或仅加息一次
的可能性较大， 而央行 5 月以来主动引导人民币贬值， 已提前释放人民币贬值压力， 因
此 下 半 年 汇 率 风险 总 体较 小 ， 人 民 币 仍是 稳 中趋 贬 。 目 前 国 内 货 币 政策 处 于 松 紧 两 难 ，
下半年可能继续维持中性， 降准的可能性仍有， 而降息的概率则较小。 总体看三季度或
许是货币政策放松的窗口期， 但在当前货币政策仍受多重制约的情况下放松主要以对冲
为主，是否会出现主动放松可能仍要视经济下行的幅度而定。
在这种状态下， 下半年资金面总体可能继续维持宽裕， 不过在金融去杠杆的背景下海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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仍需警惕阶段性的流动性风险。 利率债下半年不乏机会， 但在短端利率受限的情况下上
涨空间也较为有限， 收益率想要突破一月份的低点可能需要基本面下行倒逼货币政策有
超预期放松的情况发生。 信用债方面， 下半年信用债到期量较大， 违约事件恐难以避免，
过剩产能行业利差有进一步走扩可能， 而高等级信用配置需求依然旺盛， 未来评级利差
将进一步分化。
本基金下半年将继续延续信用债基本配置、 参与可转债交易性机会的策略， 选择一
些溢价率低、公司基本面良好的转债进行配置，力争为持有人获得较好的投资回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估 值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的 行情信息来估值。 对于 固定收益品种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每份基金份额每
年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份 额每次收益分配比例不得低于收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 50% ， 若 《基 金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分
配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富 通纯债债券型
证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管过程 中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
7,067,538.66 11,999,419.51
结算备付金
342,566.85 78,053,576.16
存出保证金
19,873.11 22,572.14
交易性金融资产
6.4.7.2
251,437,656.00 534,795,352.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
251,437,656.00 534,795,352.00 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
25,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
1,275,925.19 9,358,816.45
应收股利
- -
应收申购款
1,023.64 4,386,115.34
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
285,144,583.45 638,615,851.60
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,240,173.06 -
应付赎回款
895,488.11 1,177,661.18
应付管理人报酬
155,239.35 1,343,792.48
应付托管费
44,354.10 383,940.72
应付销售服务费
30,988.79 482,690.03
应付交易费用
6.4.7.7
1,150.00 19,947.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
139,561.30 160,000.00
负债合计
4,506,954.71 3,568,031.69
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
174,489,969.73 394,037,543.47
未分配利润
6.4.7.10
106,147,659.01 241,010,276.44
所有者权益合计
280,637,628.74 635,047,819.91 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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负债和所有者权益总计
285,144,583.45 638,615,851.60
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 1.613 元， C 类基金份额净值 1.603
元， 基金份额总额 174,489,969.73 份， 其中 A 类基金份额 96,300,123.33 份，C 类基金份
额 78,189,846.40 份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-117,981.99 36,364,616.90
1.利息收入
4,539,507.22 2,277,032.56
其中：存款利息收入
6.4.7.11
100,319.61 106,322.69
债券利息收入
4,375,595.68 2,163,705.70
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
63,591.93 7,004.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-2,370,888.10 52,210,485.38
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- 6,020,673.36
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-2,370,888.10 46,189,812.02
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-2,414,849.88 -18,378,078.76
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
128,248.77 255,177.72
减 ：二 、费用
1,955,342.04 1,878,813.55
1．管理人报酬
1,198,438.42 596,184.67
2．托管费
342,410.95 170,338.51 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3．销售服务费
240,259.00 137,926.23
4．交易费用
6.4.7.19
11,992.34 201,274.14
5．利息支出
49,419.81 669,008.49
其中：卖出回购金融资产支出
49,419.81 669,008.49
6．其他费用
6.4.7.20
112,821.52 104,081.51
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-2,073,324.03 34,485,803.35
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-2,073,324.03 34,485,803.35
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
394,037,543.47 241,010,276.44 635,047,819.91
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -2,073,324.03 -2,073,324.03
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-219,547,573.74 -132,789,293.40 -352,336,867.14
其中：1.基金申购款 82,529,264.50 50,319,947.43 132,849,211.93
2.基金赎回款 -302,076,838.24 -183,109,240.83 -485,186,079.07
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
174,489,969.73 106,147,659.01 280,637,628.74 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
80,321,246.32 57,183,948.07 137,505,194.39
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 34,485,803.35 34,485,803.35
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-6,720,888.17 -7,560,183.40 -14,281,071.57
其中：1.基金申购款 209,920,365.17 203,791,980.66 413,712,345.83
2.基金赎回款 -216,641,253.34 -211,352,164.06 -427,993,417.40
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
73,600,358.15 84,109,568.02 157,709,926.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
海 富 通 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2013] 第 1463 号《关于核准海富通纯债债券型证券投
资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约
型证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
811,997,177.86 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 2
日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 812,203,746.58 份，其中认购资金利息
折合 206,568.72 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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管人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通纯债债券型证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具， 包括国
内依法发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企 业债、 地方政府债、 次 级债、 中小企业私
募债券、 可转换债券( 含 分离交易可转换债券) 、 短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、
债券回购、 央行票据、 银行存款等固定收益类金融工具， 以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他固定收益类金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金不直
接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场的新股申购和增发新股
申购， 因所持可转换公司债券转股形成的股票， 本基金应在其可交易之日起的 6 个月内
卖出。 因投资于分离交易可转债而产生的权证， 本基金应在其可交易之日起的 1 个月内
卖出。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ； 持有
的股票、 权证等权益类 资产的比例不超过基金资产的 20% ， 其中持有 的 全部权证市值不
超过基金资产净值的 3% ；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《 海富通纯债债券型证券投资基金 基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期间的财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1
日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期 年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国 家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施 上市公 司股 息红 利差别 化个人 所得税 政 策有关 问题的 通知》 、 财税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 7,067,538.66
定期存款 -
其他存款 -
合计 7,067,538.66
6.4.7.2 交 易性 金融 资产 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 47 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 251,021,451.96 251,437,656.00 416,204.04
银行间市场 - - -
合计 251,021,451.96 251,437,656.00 416,204.04
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 251,021,451.96 251,437,656.00 416,204.04
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 25,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 25,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,577.37 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 47 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 138.69
应收债券利息 1,266,388.28
应收买入返售证券利息 2,812.61
应收申购款利息 0.23
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.01
合计 1,275,925.19
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,150.00
合计 1,150.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 139,561.30
合计 139,561.30
6.4.7.9 实 收基 金
海富通纯债债券 A
金额单位：人民币元
项目 本期 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 47 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 137,137,613.56 137,137,613.56
本期申购 51,419,870.59 51,419,870.59
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -92,257,360.82 -92,257,360.82
本期末 96,300,123.33 96,300,123.33
海富通纯债债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 256,899,929.91 256,899,929.91
本期申购 31,109,393.91 31,109,393.91
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -209,819,477.42 -209,819,477.42
本期末 78,189,846.40 78,189,846.40
注：申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
海富通纯债债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 74,859,330.15 9,667,559.12 84,526,889.27
本期利润 317,632.78 -1,059,261.34 -741,628.56
本期基金份额交
易产生的变动数
-22,525,406.76 -2,234,268.64 -24,759,675.40
其中： 基金申购款 28,151,091.16 3,286,779.68 31,437,870.84
基金赎回款 -50,676,497.92 -5,521,048.32 -56,197,546.24
本期已分配利润 - - -
本期末 52,651,556.17 6,374,029.14 59,025,585.31
海富通纯债债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 47 页
上年度末 138,362,120.74 18,121,266.43 156,483,387.17
本期利润 23,893.07 -1,355,588.54 -1,331,695.47
本期基金份额交
易产生的变动数
-96,443,378.83 -11,586,239.17 -108,029,618.00
其中： 基金申购款 16,781,456.29 2,100,620.30 18,882,076.59
基金赎回款 -113,224,835.12 -13,686,859.47 -126,911,694.59
本期已分配利润 - - -
本期末 41,942,634.98 5,179,438.72 47,122,073.70
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 72,472.01
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,933.79
其他 913.81
合计 100,319.61
6.4.7.12 股 票投 资收 益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
1,151,985,084.69
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到
期兑付）成本总额
1,135,315,521.44
减： 应收利息总额 19,040,451.35
买卖债券差价收入 -2,370,888.10
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 47 页
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -2,414,849.88
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -2,414,849.88
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,414,849.88
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 123,895.64
基金转换费收入 4,353.13
合计 128,248.77
注：本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费全额归入基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 5,192.34
银行间市场交易费用 6,800.00 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 47 页
合计 11,992.34
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 49,726.04
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 800.00
银行划款手续费 14,460.22
合计 112,821.52
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 47 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,198,438.42 596,184.67
其中：支付销售机构的客户维护费 414,341.33 152,454.24
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 342,410.95 170,338.51
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通纯债债券
A
海富通纯债债券 C 合计
中国银行 - 9,530.19 9,530.19 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 47 页
海富通 - 418.52 418.52
海通证券 - 156,758.71 156,758.71
合计 - 166,707.42 166,707.42
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通纯债债券
A
海富通纯债债券C 合计
中国银行 - 14,758.28 14,758.28
海富通 - 8,070.89 8,070.89
海通证券 - 1,051.05 1,051.05
合计 - 23,880.22 23,880.22
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率
0.30% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富通基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费= 前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.30 % / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
海富通纯债债券 A
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通纯债债券 C
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 47 页
中国银行 7,067,538.66 72,472.01 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金在本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只债券型证券投资基金， 属于中低风险品种。 本基金投资的金融工具主
要为债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实
现“ 风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金， 谋求稳定和可持续的绝对收益 ” 的风险
收益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委 员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 47 页
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司， 与该银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 55,966,400.00 300,510,000.00
合计 55,966,400.00 300,510,000.00
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月31 日 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 47 页
AAA 64,746,240.00 27,876,352.00
AAA 以下 110,687,016.00 11,361,000.00
未评级 20,038,000.00 195,048,000.00
合计 195,471,256.00 234,285,352.00
注：未评级部分为国债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附
注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产
均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金等利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 47 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 7,067,538.66 - - - 7,067,538.66
结算备付金 342,566.85 - - - 342,566.85
存出保证金 19,873.11 - - - 19,873.11
交易性金融资产 75,882,400.00 96,100,148.00 79,455,108.00 - 251,437,656.00
买入返售证券 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00
应收利息
- - - 1,275,925.19 1,275,925.19
应收申购款 30.00 - - 993.64 1,023.64
资 产总计
108,312,408.62
96,100,148.00
79,455,108.00
1,276,918.83
285,144,583.45
负债
应付赎回款 - - - 895,488.11 895,488.11
应付管理人报酬 - - - 155,239.35 155,239.35
应付托管费 - - - 44,354.10 44,354.10
应付销售服务费 - - - 30,988.79 30,988.79
应付交易费用 - - - 1,150.00 1,150.00
其他负债 - - - 139,561.30 139,561.30
证券清算款 - - - 3,240,173.06 3,240,173.06
负债总计
-
-
-
4,506,954.71
4,506,954.71
利率敏感度缺口
108,312,408.62
96,100,148.00
79,455,108.00
-3,230,035.88
280,637,628.74
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 11,999,419.51 - - - 11,999,419.51
结算备付金 78,053,576.16 - - - 78,053,576.16
存出保证金 22,572.14 - - - 22,572.14
交易性金融资产 300,510,000.00 10,033,625.80 224,251,726.20 - 534,795,352.00
应收利息
- - - 9,358,816.45 9,358,816.45
应收申购款 125,214.82 - - 4,260,900.52 4,386,115.34
资 产总计
390,710,782.63
10,033,625.80
224,251,726.20
13,619,716.97
638,615,851.60
海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 47 页
负债
应付赎回款 - - - 1,177,661.18 1,177,661.18
应付管理人报酬 - - - 1,343,792.48 1,343,792.48
应付托管费 - - - 383,940.72 383,940.72
应付销售服务费 - - - 482,690.03 482,690.03
应付交易费用 - - - 19,947.28 19,947.28
其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计
-
-
-
3,568,031.69
3,568,031.69
利率敏感度缺口
390,710,782.63
10,033,625.80
224,251,726.20
10,051,685.28
635,047,819.91
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。 其中,本基金本报告期末持有的还本付息债券以最终到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
项目 除市场利率以外的其他变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基
点
减少约 55 减少约 454
市场利率下降 25 个基
点
增加约 55 增加约 463
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券和股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 债 券 类 资 产( 含可
转换债券) 的 比例 不低 于基金资 产的 80% ， 非固定收 益类金 融工 具 的投资比 例不超 过基
金资产的 20% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性权益类投资， 因此除市场利率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 251,437,656.00 88.18
其中：债券 251,437,656.00 88.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 25,000,000.00 8.77
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,410,105.51 2.60
7 其他各项资产 1,296,821.94 0.45
8 合计 285,144,583.45 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 47 页
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 55,966,400.00 19.94
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 73,833,400.00 26.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交 换债 ） 121,637,856.00 43.34
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 251,437,656.00 89.60
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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值比例 （％）
1 019533 16 国债 05 560,000 55,966,400.00 19.94
2 110033 国贸转债 243,200 28,673,280.00 10.22
3 110032 三一转债 265,800 28,267,830.00 10.07
4 113008 电气转债 259,800 28,086,978.00 10.01
5 136293 16 兆泰 02 200,000 20,038,000.00 7.14
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据合同规定，本基金不投资股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的 16 海正债 （136275 ） 的发行人， 浙江海正药业股份有限公
司于 2016 年 1 月 6 日 公告称，2016 年 1 月 4 日，公司收到美国食品药品监督管理局针
对 2015 年 3 月 2 日至 7 日对台州工厂的原料药检查结果而出具的警告信。
对该债券的投资决策程序的说明： 该债券发行人浙江海正药业股份有限公司是中国领先
的原料药生产企业， 是中国最大的抗生素、 抗肿瘤药物生产基地之一。 公司为 A 股上市
公司，实际控制人是台州市椒江区国资公司。公司 2015 年以来受部 分产品供货不足和
FDA 进口警示导致销售收入减少、 业绩下滑， 信用资质有所下滑， 但违约风险仍较为可
控。该债券主体和债项都是 AA+ 评级， 浙江 海正集团有限公司提供担保。经过本基金
管理人内部严格的投资 决策流程，该债券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,873.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,275,925.19
5 应收申购款 1,023.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,296,821.94
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 113008 电气转债 28,086,978.00 10.01
2 110030 格力转债 14,095,770.00 5.02 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通纯
债债券 A
3,371 28,567.23
12,651,411.9
6
13.14%
83,648,711.3
7
86.86%
海富通纯
债债券 C
9,253 8,450.22
46,935,383.6
4
60.03%
31,254,462.7
6
39.97%
合计 12,624 13,822.08
59,586,795.6
0
34.15%
114,903,174.
13
65.85%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A 、 C 级比例分母为各自
级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数( 即期末基金份额总额) 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
海富通纯债债券 A - -
海富通纯债债券 C 9,378.30 0.0120%
合计 9,378.30 0.0054%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通纯债债券 A 0
海富通纯债债券 C 0
合计 0 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通纯债债券 A 0
海富通纯债债券 C 0
合计 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
基金合同生效日（2014 年 4
月 2 日）基金份额总额
354,574,033.81 457,629,712.77
本报告期期初基金份额总额 137,137,613.56 256,899,929.91
本报告期 基金总申购份额 51,419,870.59 31,109,393.91
减： 本报告期 基金总赎回份额 92,257,360.82 209,819,477.42
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 96,300,123.33 78,189,846.40
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红 、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期新增渤海证券一个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
国金
证券
486,985,306.18 59.48% 478,500,000.00 42.85% - -
中金
公司
124,320,115.19 15.18% 445,100,000.00 39.85% - -
申万
宏源
78,379,000.10 9.57% - - - -
中信
证券
67,207,285.16 8.21% 193,200,000.00 17.30% - -
长江
证券
61,892,863.24 7.56% - - - -
中信
建投
- - - - - -
银河
证券
- - - - - -
华创
证券
- - - - - -
渤海
证券
- - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
《证券日报》 2016-01-01 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于增 聘 基 金
经理助理的公告
《证券日报》 2016-01-04
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
在指数熔断期间调整开放时间的公告
《证券日报》 2016-01-04
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《证券日报》 2016-01-04
5
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 场 内
基 金 在指 数 熔断 期间 暂停 申 购赎 回 业 务
的提示性公告
《证券日报》 2016-01-06
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于因 交 易 所
发 生 指数 熔 断至 收市 调整 旗 下部 分 基 金
开放时间的公告
《证券日报》 2016-01-08
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 宜 信普 泽投 资顾 问 （北 京 ） 有
限公司为销售机构的公告
《证券日报》 2016-01-13
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 在宜 信 普泽 投资 顾问 （ 北京 ） 有 限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2016-01-13
9
海 富 通纯 债 债券 型证 券投 资 基金 基 金 经
理变更公告
《证券日报》 2016-01-14
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 基 金行 业 高 级
管理人员变更公告
《证券日报》 2016-01-20
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
凯 石 财富 基 金销 售有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《证券日报》 2016-01-28
12
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海凯 石财 富基 金 销售 有 限 公
司为销售机构的公告
《证券日报》 2016-01-28
13
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 证
金 牛 （北 京 ）投 资咨 询有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《证券日报》 2016-03-02
14
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 中 证金 牛（ 北京 ） 投资 咨 询 有
限公司为销售机构的公告
《证券日报》 2016-03-02
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《证券日报》 2016-03-03
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 参加 国都 证券 股 份有 限 公 司
网 上 交易 、 手机 炒股 申购 费 率优 惠 活 动
的公告
《证券日报》 2016-03-05
17
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 诺 亚
正 行 （上 海 ）基 金销 售投 资 顾问 有 限 公
《证券日报》 2016-03-09 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 47 页
司定期定额申购费率优惠活动的公告
18
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 泰 诚
财 富 基金 销 售（ 大连 ）有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《证券日报》 2016-03-11
19
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
同 花 顺基 金 销售 有限 公司 定 期定 额 申 购
费率优惠活动的公告
《证券日报》 2016-03-11
20
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京展 恒基 金销 售 股份 有 限 公
司 为 销售 机 构并 实行 申购 费 率优 惠 的 公
告
《证券日报》 2016-03-31
21
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《证券日报》 2016-04-16
22
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于从 业 人 员
在子公司兼职情况变更的公告
《证券日报》 2016-04-19
23
海 富 通纯 债 债券 型证 券投 资 基金 基 金 经
理变更公告
《证券日报》 2016-04-26
24
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于董 事 会 成
员换届变更的公告
《证券日报》 2016-04-28
25
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海利 得基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构并实行申购费率优惠的公告
《证券日报》 2016-04-29
26
海 富 通纯 债 债券 型证 券投 资 基金 基 金 经
理变更公告
《证券日报》 2016-04-30
27
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳
富 济 财富 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《证券日报》 2016-04-30
28
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 深 圳富 济财 富管 理 有限 公 司 为
销售机构的公告
《证券日报》 2016-04-30
29
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海利 得基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构并实行申购费率优惠的公告
《证券日报》 2016-04-30
30
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 奕 丰金 融服 务（ 深 圳） 有 限 公
司为销售机构的公告
《证券日报》 2016-05-07
31
海 富 通纯 债 债券 型证 券投 资 基金 基 金 经
理变更公告
《证券日报》 2016-05-10
32
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于官 方 淘 宝
店 和 网上 直 销支 付宝 渠道 暂 停办 理 基 金
开户、申购等业务的公告
《证券日报》 2016-05-17
33
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 中 信期 货有 限公 司 为销 售 机 构
的公告
《证券日报》 2016-05-28 海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 47 页
34
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
联 泰 资产 管 理有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《证券日报》 2016-06-16
35
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 华 金证 券有 限责 任 公司 为 销 售
机构的公告
《证券日报》 2016-06-21
36
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 浙 江
金 观 诚财 富 管理 有限 公司 申 购费 率 优 惠
活动的公告
《证券日报》 2016-06-23
37
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 浙 江金 观诚 财富 管 理有 限 公 司
为销售机构的公告
《证券日报》 2016-06-23
38
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 继续 参 加交 通银 行网 上 银行 、 手 机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2016-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投 资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，海富通纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 47 页
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通纯债债券型证券投资基金的文件
（二）海富通纯债债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通纯债债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通纯债债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36-37 层 本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
