东 方 启 明 量化 先 锋 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方启 明量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 东方启 明量 化先 锋
基金主 代码 400018
前端交 易代 码 400018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,627,195.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 通过 量化 选股 策略 ，
结合类 别资 产的 配置 ， 力 争获得 基金 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 基金 资产 的 30%-95% 可投 资于 股票， 在符 合法 律
法规的 规定 和基 金合 同约 定的前 提下 ，本 基金 通过 量
化选股 策略 筛选 股票 ，结 合类别 资产 的配 置力 争实 现
分散组 合投 资风 险、 提高 投资收 益的 目标 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率 ×60% +
中债总 全价 指数 收益 率 × 4 0% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 林葛
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号1-4 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号1-4 层
北京复 兴门 内大 街２ ８号 凯晨
世贸中 心东 座９ 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -38,191.05
本期利 润 -256,423.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0290
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.14%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,560,613.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4127
期末基 金资 产净 值 12,187,809.24
期末基 金份 额净 值 1.4127
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.67%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.26% 1.09% -0.10% 0.60% 4.36% 0.49%
过去三 个月 1.79% 1.23% -1.41% 0.61% 3.20% 0.62%
过去六 个月 -1.90% 1.45% -9.30% 1.11% 7.40% 0.34%
过去一 年 -0.67% 1.35% -8.57% 1.07% 7.90% 0.28%
过去三 年 -0.67% 1.35% -8.57% 1.07% 7.90% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
-0.67% 1.35% -8.57% 1.07% 7.90% 0.28%
注 ：本 基金 基金 合同 于 2015 年 12 月 3 日生 效 ，建仓 期为 6 个月 ，建 仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资 基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新 价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘志刚
（先生 ）
本基金
基金经
理、 量 化
投资部
总经理 、
投资决
策委员
会委员
2015 年2 月2 日 - 8 年
吉林大 学数 量经 济学 博
士，8 年证 券从 业经 历。
曾任工 银瑞 信基 金管 理有
限公司 产品 开发 部产 品开
发经理 、安 信基 金管 理有
限责任 公司 市场 部副 总经
理兼产 品开 发总 监。2013
年 5 月 加盟 东方 基金 管理
有限责 任公 司， 曾任 指数
与量化 投资 部总 经理 、专
户业务 部总 经理 、产 品开
发部总 经理 、投 资经 理、
东方央 视财 经 50 指 数增
强型证 券投 资基 金（ 自
2015 年 12 月 3 日起 转型
为东方 启明 量化 先锋 混合
型证券 投资 基金 ）基 金经
理。现 任量 化投 资部 总经
理，东 方启 明量 化先 锋混
合型证 券投 资基 金基 金经
理， 投 资决 策 委 员会 委员 。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 启明 量 化先锋 混合 型证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运作基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益，无损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。本 基金 无违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理 人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相 关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报 告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内本基 金继续采 用 数量化方法指 导大类资 产 配置、行业配 置和股票 组 合构建，力争 在
有效控制净值 回撤的同 时 追求稳定的投 资收益。 在 股票组合构建 方面，在 量 化多因子模 型基础上
采用多 策略 相结 合的 方式 进行组 合构 建和 调整 ，组 合业绩 显著 超越 市场 指数 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月 30 日 ， 本 基金净 值增长 率为-1.90% ， 业绩 比较基 准收 益 率
为-9.30% ， 高于 业绩 比较 基准 7.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展 望
受英国退欧、 地缘政治 冲 突、美国总统 大选等因 素 的影响，下半 年全球经 济 增长的不确定 性
继续增加。国 内宏观经 济 和资本市场与 全球经济 的 关联性日趋加 深。虽然 供 给侧改革的 力度和深
度不断增强， 对产能过 剩 的产业造成了 较大的负 面 冲击，但上半 年工业增 速 已基本企稳 ，实体经
济的下 行风 险已 基本 得到 控制。2016 年前 6 个月， 全国规 模以 上工 业企 业实 现利润 总额 同比 增 长
6.2% ，虽然较前 5 个 月 略有 回 落 ， 但 持 续 保 持 了 增长 势 头 。 围 绕 供 给 侧 结 构性 改 革 的 五 大 任 务
——“ 去 产能、去 库存、 去杠杆、降成 本、补短 板 ”，上半年经 济增长与 转 型取得较为明 显的成
效。
证券市场方面 ，新近出 台 的改革和监管 政策致力 于 去杠杆、去泡 沫、规范 市 场参与主体。 证
监会对上市公 司再融资 审 核和并购重组 审核更加 严 格，并加强了 对资产管 理 行业通道类 业务的监
管力度。银监 会对银行 理 财业务的新规 定，将规 范 理财资金投资 使用，减 小 理财资金对 股票市场
的非理性冲击 。这些措 施 将有望降低证 券市场的 系 统性风险，有 利于市场 向 健康稳定的 运行模式
转变，并逐步 投资者的 信 心。二季度以 来，股票 市 场的波动率显 著降低， 在 此形势下， 预计下半
年股票 市场 在震 荡中 有望 走出一 波上 升行 情。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国 证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开 估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，受 基金份额 持 有人赎回等影 响，本基 金 存在基金 资产 净值连续 六 十个工作日低 于
五千万 元的 情况 ，本 基金 管理人 已将 此情 况上 报中 国证监 会并 将采 取适 当措 施。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东方 基金管理
有限责 任公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托管 人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 启明 量化 先锋混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,216,820.58 1,994,293.75
结算备 付金
182,576.87 6,390.76
存出保 证金
26,319.71 21,798.85
交易性 金融 资产 6.4.7.2 9,040,907.34 5,130,745.99 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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其中： 股票 投资
9,040,907.34 5,130,745.99
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 6,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 797.40 1,534.66
应收股 利
- -
应收申 购款
2,982.12 5,109.01
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
12,470,404.02 13,159,873.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
51,884.33 -
应付管 理人 报酬
9,760.90 20,734.53
应付托 管费
2,440.21 5,093.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 169,197.04 146,705.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 49,312.30 46,807.33
负债合 计
282,594.78 219,341.57
所有者权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 8,627,195.74 8,985,885.68
未分配 利润 6.4.7.10 3,560,613.50 3,954,645.77
所有者 权益 合计
12,187,809.24 12,940,531.45
负债和 所有 者权 益总 计
12,470,404.02 13,159,873.02
注： ① 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.4127 元， 基金 份额 总额8,627,195.74
份。
②本基 金基 金合 同 于2015 年12 月3 日生 效， 无上 年 度可比 期间 数据 ，下 同。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 东方 启明 量化 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
142,408.59
1.利息 收入
21,608.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,149.70
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,458.91
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
331,007.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 307,355.74
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 23,652.17
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -218,232.86
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 8,024.93
减： 二、费用
398,832.50
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 59,710.55
2．托 管费 6.4.10.2.2 14,927.62
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 220,597.29
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 103,597.04
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-256,423.91
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-256,423.91
6.3 所 有者 权益（ 基 金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 启明 量化 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,985,885.68 3,954,645.77 12,940,531.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -256,423.91 -256,423.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-358,689.94 -137,608.36 -496,298.30
其中：1.基 金申 购款 1,663,177.94 597,056.87 2,260,234.81
2. 基金 赎回 款 -2,021,867.88 -734,665.23 -2,756,533.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,627,195.74 3,560,613.50 12,187,809.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方启明量化 先锋混合 型 证券投资基金 由东方央 视 财经 50 指 数增强型 证券 投资基金转型 而
来。 东 方央 视财 经 50 指 数 增强型 证券 投资 基金 经 2012 年 10 月10 日中 国证 监 会证监 许可 【2012 】
1344 号文 核准 募集 ， 基金 管理人 为东 方 基 金管 理有 限责任 公司 ， 基 金托 管人 为中国 农业 银行 股 份
有限公 司 。 经 中国 证监 会书 面确认 ， 《 东方 央视 财经50 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于 2012
年12 月19 日生 效。2015 年 10 月 22 日至 2015 年11 月 30 日 ， 东 方央视 财 经50 指 数增 强型 证券
投资基 金以 通讯 方式 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 大 会表决 通过 了 《 关于 东方 央视财 经 50 指 数增 强
型证券 投资 基金 转型 有关 事项的 议案 》 ， 同意 东方 央 视财 经 50 指数 增强 型证 券 投资基 金变 更基 金东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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名称、投资目 标、投资 范 围、投资策略 、业绩比 较 基准、风险收 益特征、 投 资限制、收 益分配原
则、基金的费 用以 及其 他 部分条款，并 按照相关 法 律法规及中国 证监会的 有 关规定对基 金合同进
行修订，办理 本次基金 转 型的有关具体 事宜。持 有 人大会决议自 表决通过 之 日起生效， 基金管理
人根据 基金 份额 持有 人大 会的授 权， 定 于 2015 年 12 月 3 日正 式实 施基 金转 型，自 基金 转型 实施
之日起 ， 《 东方 央视 财经 50 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合 同 》失 效且 《东 方启明 量化 先锋 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 同时 生效 ， 东 方央 视财 经50 指数 增强 型证 券投 资 基金正 式变 更为 东方
启明量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 启明量化先锋 混合型证 券 投资基金》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国内依法 发 行上市的股 票（包括
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票） 、债券（ 含中小企 业私 募债） 、货币 市场工
具、 权证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定 要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一年 保持 一致 。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期 间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《 上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 3,216,820.58
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,216,820.58
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,703,480.73 9,040,907.34 337,426.61
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,703,480.73 9,040,907.34 337,426.61
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金 融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 712.80
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 73.98
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.62
合计 797.40
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 169,197.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 169,197.04
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 58.50
预提费 用 49,253.80
合计 49,312.30
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费、 信息 披露 费和银 行间 债券 账户 维护 费。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,985,885.68 8,985,885.68
本期申 购 1,663,177.94 1,663,177.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,021,867.88 -2,021,867.88
本期末 8,627,195.74 8,627,195.74
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,869,895.79 -1,915,250.02 3,954,645.77
本期利 润 -38,191.05 -218,232.86 -256,423.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-229,573.32 91,964.96 -137,608.36
其中： 基金 申购 款 1,032,705.30 -435,648.43 597,056.87
基金赎 回款 -1,262,278.62 527,613.39 -734,665.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,602,131.42 -2,041,517.92 3,560,613.50
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 14,940.27
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,898.50
其他 310.93
合计 17,149.70
注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 71,673,800.88
减：卖 出股 票成 本总 额 71,366,445.14 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 53 页
买卖股 票差 价收 入 307,355.74
6.4.7.13 债 券投 资收益
本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 23,652.17
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 23,652.17
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -218,232.86
—— 股 票投 资 -218,232.86
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -218,232.86
东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 7,209.86
基金转 换费 收入 815.07
合计 8,024.93
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
220,597.29
银行间 市场 交易 费用
-
合计
220,597.29
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 24,863.02
账户维 护费 9,380.00
指数使 用费 47,692.67
银行汇 划费 用 1,770.57
合计 103,597.04
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业 银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 76,695,888.13 52.03%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东北证券股份有限
公司
69,893.10 51.49% 127,479.95 75.34%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由 中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 53 页
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 59,710.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 29,529.79
注 ： ① 本基 金的 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提 。 管 理 费的计 算方 法如 下 ：
H ＝E× 1.00 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计 提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 基 金管理费 每日计 算，逐日累计 至每月月 末 ，按月支付， 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金管 理费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,927.62
注：①本 基金的托 管 费按前一日基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计提。 托管费的计算 方法如
下：
H ＝E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 基 金托管费 每日计 算，逐日累计 至每月月 末 ，按月支付， 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金托 管费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇
法定节 假日 、公 休日 等， 支付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本 基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 3,216,820.58 14,940.27
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
重大
事项
18.20
2016 年
7 月 4
日
21.99 12,010 162,402.53 218,582.00 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月 22
日
重大
事项
19.22 - - 9,636 176,116.20 185,203.92 -
600321
国栋
建设
2016 年
5 月 6
重大
事项
4.02 - - 19,000 73,161.00 76,380.00 - 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 53 页
日
300246
宝莱
特
2016 年
6 月 27
日
重大
事项
30.31
2016 年
7 月 1
日
32.20 2,200 69,322.00 66,682.00 -
000710
天兴
仪表
2016 年
6 月 15
日
重大
事项
22.12 - - 2,900 70,607.00 64,148.00 -
600796
钱江
生化
2016 年
5 月 31
日
重大
事项
9.80 - - 5,500 49,775.00 53,900.00 -
600545
新疆
城建
2016 年
5 月 31
日
重大
事项
6.91 - - 7,400 54,553.05 51,134.00 -
300044
赛为
智能
2016 年
5 月 12
日
重大
事项
12.97 - - 3,900 51,590.00 50,583.00 -
002447
壹桥
海参
2016 年
3 月 9
日
重大
事项
7.19 - - 6,800 41,816.76 48,892.00 -
300080
易成
新能
2016 年
5 月 19
日
重大
事项
7.76 - - 5,700 44,408.00 44,232.00 -
002101
广东
鸿图
2016 年
4 月 29
日
重大
事项
21.62 - - 900 20,428.62 19,458.00 -
000950
*ST 建
峰
2016 年
3 月 18
日
重大
事项
7.45 - - 2,300 13,778.31 17,135.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本 基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资 于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按短 期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
- -
注： 以上 按短 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 53 页
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
注： 以上 按长 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易 所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 53 页
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,216,820.58 - - - 3,216,820.58
结算备 付金 182,576.87 - - - 182,576.87
存出保 证金 26,319.71 - - - 26,319.71
交易性 金融 资产-
股票投 资
- - - 9,040,907.34 9,040,907.34
交易性 金融 资产-
债券投 资
- - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 797.40 797.40
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,982.12 2,982.12
资产总 计 3,425,717.16 - - 9,044,686.86 12,470,404.02
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 51,884.33 51,884.33
应付管 理人 报酬 - - - 9,760.90 9,760.90
应付托 管费 - - - 2,440.21 2,440.21
应付交 易费 用 - - - 169,197.04 169,197.04
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 49,312.30 49,312.30
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 282,594.78 282,594.78
利率敏 感度 缺口 3,425,717.16 - - 8,762,092.08 12,187,809.24
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,994,293.75 - - - 1,994,293.75
结算备 付金 6,390.76 - - - 6,390.76
存出保 证金 21,798.85 - - - 21,798.85
交易性 金融 资产 - - - 5,130,745.99 5,130,745.99 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 53 页
买入返 售金 融资 产 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
应收利 息 - - - 1,534.66 1,534.66
应收申 购款 5,109.01 - - - 5,109.01
其他资 产 - - - - -
资产总 计 8,027,592.37 - - 5,132,280.65 13,159,873.02
负债
应付管 理人 报酬 - - - 20,734.53 20,734.53
应付托 管费 - - - 5,093.79 5,093.79
应付交 易费 用 - - - 146,705.92 146,705.92
其他负债 - - - 46,807.33 46,807.33
负债总 计 - - - 219,341.57 219,341.57
利率敏 感度 缺口 8,027,592.37 - - 4,912,939.08 12,940,531.45
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 0.00 0.00
市场利 率上 调0.25% 0.00 0.00
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资 于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 53 页
2016 年6 月30 日 2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投
资
9,040,907.34 74.18 5,130,745.99 39.65
交易性 金融 资产 －基金 投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属
投资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,040,907.34 74.18 5,130,745.99 39.65
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -757,505.89 -220,842.17
沪深300 指 数上 涨 5% 757,505.89 220,842.17
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在95% 的 置信 水平 下， 以过 去 100 个 交易 日 为风险 样本 观察 期 ， 计 算 前瞻天 数 为 1 天 的风
险价值 。
假设
1.置信 区间
0.95
2.观察 期 过去100 个交 易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年 12 月 31
日） 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 53 页
合计 289,894.65 -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 9,040,907.34 72.50
其中： 股票 9,040,907.34 72.50
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,399,397.45 27.26
7 其他各 项资 产 30,099.23 0.24
8 合计 12,470,404.02 100.00
7.2 期 末按 行业 分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 233,306.00 1.91
B
采矿业 237,120.00 1.95
C
制造业 5,550,709.01 45.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
52,840.33 0.43
E
建筑业 60,825.56 0.50
F
批发和 零售 业 795,951.00 6.53
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 299,200.68 2.45 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 53 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
878,086.40 7.20
J
金融业 122,882.00 1.01
K
房地产 业 675,794.36 5.54
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,142.00 0.09
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 49,584.00 0.41
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 19,040.00 0.16
S
综合 54,426.00 0.45
合计 9,040,907.34 74.18
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 12,010 218,582.00 1.79
2 000651 格力电 器 9,636 185,203.92 1.52
3 000150 宜华健 康 5,700 177,726.00 1.46
4 600366 宁波韵 升 4,800 114,576.00 0.94
5 600826 兰生股份 4,200 109,956.00 0.90
6 002036 联创电 子 4,500 105,345.00 0.86
7 300339 润和软 件 2,900 103,936.00 0.85
8 002401 中海科 技 5,600 102,704.00 0.84
9 002597 金禾实 业 7,500 101,025.00 0.83
10 300097 智云股 份 2,000 100,100.00 0.82
11 002579 中京电 子 6,100 95,648.00 0.78
12 300115 长盈精 密 4,500 92,700.00 0.76
13 300245 天玑科 技 4,100 91,020.00 0.75
14 600589 广东榕 泰 8,800 89,320.00 0.73
15 300074 华平股 份 7,400 88,800.00 0.73
16 002119 康强电 子 4,200 85,932.00 0.71
17 000785 武汉中 商 7,200 80,280.00 0.66 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
18 000026 飞亚达 Ａ 7,000 80,010.00 0.66
19 300343 联创互 联 3,600 78,156.00 0.64
20 000762 西藏矿 业 3,100 76,632.00 0.63
21 600321 国栋建 设 19,000 76,380.00 0.63
22 300321 同大股 份 2,300 76,337.00 0.63
23 002606 大连电 瓷 3,900 76,011.00 0.62
24 603227 雪峰科 技 3,900 74,880.00 0.61
25 000701 厦门信 达 4,200 74,046.00 0.61
26 002382 蓝帆医 疗 6,500 73,060.00 0.60
27 300289 利德曼 4,800 71,808.00 0.59
28 300379 东方通 900 71,532.00 0.59
29 002270 华明装 备 4,400 71,456.00 0.59
30 600119 长江投 资 4,700 71,393.00 0.59
31 600889 南京化 纤 6,600 71,148.00 0.58
32 002243 通产丽 星 5,500 70,125.00 0.58
33 000561 烽火电 子 6,300 70,056.00 0.57
34 300023 宝德股 份 2,700 69,849.00 0.57
35 002679 福建金 森 3,100 69,347.00 0.57
36 000529 广弘控 股 8,400 68,712.00 0.56
37 000523 广州浪 奇 6,300 68,481.00 0.56
38 002259 升达林 业 8,700 67,251.00 0.55
39 300443 金雷风 电 1,000 66,710.00 0.55
40 300246 宝莱特 2,200 66,682.00 0.55
41 300022 吉峰农 机 8,100 66,339.00 0.54
42 000969 安泰科 技 4,700 65,941.00 0.54
43 600560 金自天 正 4,000 65,880.00 0.54
44 002749 国光股 份 800 65,616.00 0.54
45 600128 弘业股 份 5,100 65,433.00 0.54
46 600684 珠江实 业 8,700 65,337.00 0.54
47 600818 中路股 份 2,100 65,331.00 0.54
48 600626 申达股 份 6,300 65,016.00 0.53
49 002757 南兴装 备 1,600 64,960.00 0.53
50 002501 利源精 制 6,000 64,800.00 0.53
51 000710 天兴仪 表 2,900 64,148.00 0.53
52 600000 浦发银 行 4,100 63,837.00 0.52
53 300272 开能环 保 4,100 63,263.00 0.52
54 002378 章源钨 业 5,900 61,655.00 0.51
55 600279 重庆港 九 8,600 61,318.00 0.50
56 600784 鲁银投 资 6,900 60,789.00 0.50 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
57 002320 海峡股 份 3,900 60,723.00 0.50
58 002661 克明面 业 3,700 60,717.00 0.50
59 600747 大连控 股 13,800 60,306.00 0.49
60 002760 凤形股 份 1,600 60,304.00 0.49
61 002269 美邦服 饰 13,700 60,280.00 0.49
62 002460 赣锋锂 业 1,800 60,210.00 0.49
63 300094 国联水 产 4,100 59,942.00 0.49
64 002296 辉煌科 技 3,300 59,895.00 0.49
65 600765 中航重 机 4,100 59,778.00 0.49
66 000021 深科技 5,400 59,454.00 0.49
67 002602 世纪华 通 3,200 59,296.00 0.49
68 002098 浔兴股 份 5,100 59,262.00 0.49
69 603108 润达医 疗 2,100 59,199.00 0.49
70 600816 安信信 托 3,500 59,045.00 0.48
71 300442 普丽盛 1,300 58,968.00 0.48
72 002105 信隆健康 6,000 58,680.00 0.48
73 601177 杭齿前 进 5,951 58,676.86 0.48
74 300376 易事特 2,100 57,309.00 0.47
75 600395 盘江股 份 6,800 56,168.00 0.46
76 600517 置信电 气 5,900 56,109.00 0.46
77 603309 维力医 疗 2,100 55,650.00 0.46
78 002086 东方海 洋 6,300 55,125.00 0.45
79 300264 佳创视 讯 4,200 55,062.00 0.45
80 300342 天银机 电 1,800 54,828.00 0.45
81 002554 惠博普 7,600 54,720.00 0.45
82 600082 海泰发 展 9,400 54,426.00 0.45
83 600117 西宁特 钢 10,800 54,324.00 0.45
84 300103 达刚路 机 2,900 54,230.00 0.44
85 300240 飞力达 5,076 54,211.68 0.44
86 600796 钱江生 化 5,500 53,900.00 0.44
87 002363 隆基机 械 4,100 53,382.00 0.44
88 002487 大金重 工 6,000 53,100.00 0.44
89 300383 光环新 网 1,400 53,060.00 0.44
90 000678 襄阳轴 承 6,700 52,930.00 0.43
91 600874 创业环 保 6,800 52,836.00 0.43
92 600272 开开实 业 3,000 52,770.00 0.43
93 600055 华润万 东 3,000 52,680.00 0.43
94 000708 大冶特 钢 4,700 52,640.00 0.43
95 600186 莲花健 康 9,900 52,569.00 0.43 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
96 002205 国统股 份 2,200 52,448.00 0.43
97 600093 禾嘉股 份 4,200 52,122.00 0.43
98 600053 九鼎投 资 1,500 51,945.00 0.43
99 600735 新华锦 3,700 51,911.00 0.43
100 300205 天喻信 息 3,500 51,765.00 0.42
101 600798 宁波海 运 10,500 51,555.00 0.42
102 600533 栖霞建 设 10,200 51,408.00 0.42
103 600545 新疆城 建 7,400 51,134.00 0.42
104 600861 北京城 乡 3,800 50,882.00 0.42
105 600865 百大集 团 4,300 50,783.00 0.42
106 300044 赛为智 能 3,900 50,583.00 0.42
107 000897 津滨发 展 13,000 50,310.00 0.41
108 600338 西藏珠 峰 1,700 49,963.00 0.41
109 000758 中色股 份 6,400 49,600.00 0.41
110 600593 大连圣 亚 1,600 49,584.00 0.41
111 600623 华谊集 团 2,500 49,525.00 0.41
112 300050 世纪鼎 利 3,400 48,926.00 0.40
113 002447 壹桥海 参 6,800 48,892.00 0.40
114 600980 北矿科 技 1,600 46,240.00 0.38
115 300250 初灵信 息 1,497 44,296.23 0.36
116 300080 易成新 能 5,700 44,232.00 0.36
117 600487 亨通光 电 3,200 40,256.00 0.33
118 600355 精伦电 子 5,200 39,156.00 0.32
119 002115 三维通 信 2,800 32,172.00 0.26
120 002281 光迅科 技 500 32,100.00 0.26
121 002104 恒宝股 份 1,900 31,236.00 0.26
122 600183 生益科 技 2,700 25,029.00 0.21
123 300333 兆日科 技 1,000 23,800.00 0.20
124 002153 石基信 息 900 23,742.00 0.19
125 300209 天泽信 息 900 22,725.00 0.19
126 300231 银信科 技 1,200 22,128.00 0.18
127 300130 新国都 700 21,630.00 0.18
128 300229 拓尔思 1,000 21,380.00 0.18
129 002449 国星光 电 1,600 21,232.00 0.17
130 300369 绿盟科 技 500 21,155.00 0.17
131 002189 利达光 电 700 19,782.00 0.16
132 600618 氯碱化 工 1,500 19,695.00 0.16
133 002101 广东鸿 图 900 19,458.00 0.16
134 002139 拓邦股 份 1,300 18,798.00 0.15 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
135 000977 浪潮信 息 800 18,760.00 0.15
136 600136 当代明 诚 800 18,520.00 0.15
137 000938 紫光股 份 300 18,264.00 0.15
138 600100 同方股 份 1,200 17,952.00 0.15
139 000970 中科三 环 1,200 17,412.00 0.14
140 002005 德豪润 达 2,900 17,139.00 0.14
141 000950 *ST 建峰 2,300 17,135.00 0.14
142 600525 长园集 团 1,200 16,620.00 0.14
143 000413 东旭光 电 1,900 16,321.00 0.13
144 002008 大族激 光 700 15,988.00 0.13
145 300188 美亚柏 科 600 15,984.00 0.13
146 002279 久其软 件 700 15,526.00 0.13
147 600409 三友化 工 2,300 15,502.00 0.13
148 002360 同德化 工 1,300 15,405.00 0.13
149 002577 雷柏科 技 300 15,315.00 0.13
150 002636 金安国 纪 900 14,760.00 0.12
151 002411 必康股 份 800 14,280.00 0.12
152 600288 大恒科 技 1,100 14,234.00 0.12
153 000681 视觉中 国 600 14,190.00 0.12
154 600063 皖维高 新 3,100 13,733.00 0.11
155 002197 证通电 子 700 13,454.00 0.11
156 000662 天夏智 慧 600 12,900.00 0.11
157 300192 科斯伍 德 1,000 12,730.00 0.10
158 300469 信息发 展 100 12,672.00 0.10
159 002539 新都化 工 800 12,232.00 0.10
160 002464 金利科 技 200 12,220.00 0.10
161 002538 司尔特 1,300 12,155.00 0.10
162 002556 辉隆股 份 800 12,088.00 0.10
163 600756 浪潮软 件 400 12,040.00 0.10
164 600135 乐凯胶 片 700 11,914.00 0.10
165 002236 大华股 份 900 11,790.00 0.10
166 002733 雄韬股 份 400 11,780.00 0.10
167 002241 歌尔股 份 400 11,472.00 0.09
168 000733 振华科 技 500 11,250.00 0.09
169 600105 永鼎股 份 1,200 11,244.00 0.09
170 300012 华测检 测 900 11,142.00 0.09
171 000823 超声电 子 1,100 11,000.00 0.09
172 600078 澄星股 份 1,700 10,999.00 0.09
173 600229 城市传 媒 900 10,980.00 0.09 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
174 002268 卫 士 通 300 10,722.00 0.09
175 300131 英唐智 控 900 10,629.00 0.09
176 002562 兄弟科 技 400 10,624.00 0.09
177 300380 安硕信 息 200 10,300.00 0.08
178 300155 安居宝 700 10,276.00 0.08
179 002391 长青股 份 700 10,010.00 0.08
180 002504 弘高创 意 400 9,680.00 0.08
181 000420 吉林化 纤 1,300 8,684.00 0.07
182 000049 德赛电 池 200 8,388.00 0.07
183 600249 两面针 1,200 8,376.00 0.07
184 002442 龙星化 工 600 8,202.00 0.07
185 600803 新奥股 份 700 8,176.00 0.07
186 002584 西陇科 学 600 7,986.00 0.07
187 603599 广信股 份 400 7,508.00 0.06
188 002585 双星新 材 700 7,434.00 0.06
189 600226 升华拜 克 700 6,552.00 0.05
190 002343 慈文传 媒 100 4,850.00 0.04
191 002238 天威视 讯 20 289.40 0.00
192 600621 华鑫股 份 18 180.36 0.00
193 601789 宁波建 工 2 11.56 0.00
194 000301 东方市 场 1 4.33 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 1,342,200.00 10.37
2 002008 大族激 光 1,200,234.00 9.27
3 601800 中国交 建 1,002,948.47 7.75
4 300024 机器人 826,758.40 6.39
5 000735 罗 牛 山 824,401.00 6.37
6 300017 网宿科 技 807,100.00 6.24
7 601857 中国石 油 782,990.00 6.05
8 300065 海兰信 662,872.85 5.12
9 601318 中国平 安 647,153.00 5.00 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
10 000031 中粮地 产 549,322.00 4.24
11 601988 中国银 行 538,466.00 4.16
12 000652 泰达股 份 487,797.00 3.77
13 600048 保利地 产 450,234.00 3.48
14 600999 招商证 券 446,814.00 3.45
15 600705 中航资 本 443,617.00 3.43
16 600500 中化国 际 439,159.00 3.39
17 600128 弘业股 份 426,325.00 3.29
18 600792 云煤能 源 420,807.50 3.25
19 002396 星网锐 捷 408,329.00 3.16
20 600626 申达股 份 402,443.00 3.11
21 601939 建设银 行 386,669.00 2.99
22 000001 平安银 行 386,240.00 2.98
23 300147 香雪制 药 384,984.00 2.98
24 601998 中信银 行 374,219.00 2.89
25 000906 物产中 拓 370,568.85 2.86
26 600668 尖峰集 团 357,856.00 2.77
27 601818 光大银 行 345,895.00 2.67
28 600397 安源煤 业 342,331.00 2.65
29 600085 同仁堂 332,621.00 2.57
30 002142 宁波银 行 331,642.00 2.56
31 601007 金陵饭 店 324,568.21 2.51
32 600210 紫江企 业 321,828.00 2.49
33 600058 五矿发 展 321,200.00 2.48
34 002495 佳隆股 份 315,564.00 2.44
35 002732 燕塘乳 业 315,069.00 2.43
36 600159 大龙地 产 311,965.00 2.41
37 002144 宏达高 科 297,709.00 2.30
38 002064 华峰氨 纶 283,237.00 2.19
39 601515 东风股 份 281,253.00 2.17
40 600260 凯乐科 技 275,779.00 2.13
41 601101 昊华能 源 274,233.00 2.12
42 601555 东吴证 券 272,082.00 2.10
43 300443 金雷风 电 267,568.00 2.07
44 600119 长江投 资 267,540.00 2.07
45 000708 大冶特 钢 260,741.00 2.01 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 1,322,532.00 10.22
2 002008 大族激 光 1,300,394.82 10.05
3 300017 网宿科 技 979,392.60 7.57
4 601800 中国交 建 968,299.20 7.48
5 300024 机器人 860,072.00 6.65
6 601318 中国平 安 833,283.08 6.44
7 000735 罗 牛 山 772,419.00 5.97
8 601857 中国石 油 727,598.00 5.62
9 300065 海兰信 648,348.00 5.01
10 601988 中国银 行 641,112.50 4.95
11 000031 中粮地 产 550,570.00 4.25
12 601939 建设银 行 502,204.44 3.88
13 000652 泰达股 份 496,733.00 3.84
14 600048 保利地 产 475,845.00 3.68
15 600705 中航资 本 445,703.00 3.44
16 600999 招商证 券 444,716.00 3.44
17 600500 中化国 际 409,303.00 3.16
18 600128 弘业股 份 406,020.00 3.14
19 600792 云煤能 源 405,924.00 3.14
20 601998 中信银 行 388,408.00 3.00
21 002396 星网锐 捷 387,575.00 3.00
22 000001 平安银 行 379,992.70 2.94
23 000906 物产中 拓 363,527.00 2.81
24 601727 上海电 气 361,337.34 2.79
25 600668 尖峰集 团 359,998.00 2.78
26 601818 光大银 行 358,077.00 2.77
27 601007 金陵饭 店 346,055.00 2.67
28 600397 安源煤 业 332,040.00 2.57
29 002142 宁波银 行 331,522.00 2.56
30 002495 佳隆股 份 330,298.00 2.55 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 53 页
31 002732 燕塘乳 业 328,537.00 2.54
32 600210 紫江企 业 325,868.00 2.52
33 300147 香雪制 药 323,343.00 2.50
34 601398 工商银 行 316,603.81 2.45
35 600626 申达股 份 316,505.00 2.45
36 600159 大龙地 产 316,102.00 2.44
37 601555 东吴证 券 309,400.00 2.39
38 600260 凯乐科 技 301,834.00 2.33
39 002144 宏达高 科 300,865.00 2.32
40 600085 同仁堂 297,654.00 2.30
41 601628 中国人 寿 296,668.66 2.29
42 600016 民生银 行 280,675.20 2.17
43 600058 五矿发 展 271,850.00 2.10
44 002064 华峰氨 纶 271,466.00 2.10
45 601515 东风股 份 270,646.00 2.09
46 600866 *ST 星湖 263,052.00 2.03
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 75,607,277.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 71,673,800.88
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
② “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,319.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 797.40
5 应收申 购款 2,982.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,099.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 53 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 218,582.00 1.79 重大事 项
2 000651 格力电 器 185,203.92 1.52 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
749 11,518.29 49,519.51 0.57% 8,577,676.23 99.43%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
8,710.48 0.10%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高 级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 12 月3 日 ） 基金 份额 总额
25,737,619.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,985,885.68
本报告 期基 金总 申购 份额 1,663,177.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,021,867.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,627,195.74
注 ：基 金总 申购 份 额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
1 76,695,888.13 52.03% 69,893.10 51.49% -
方正证券股份
有限公司
1 70,697,628.10 47.97% 65,841.61 48.51% -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能 为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
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据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本基 金本 报告 期 内租用 的券 商交 易单 元未 发生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - 37,000,000.00 100.00% - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方启 明量化 先锋 混合型证 券投
资基金 年度 最后 一日 净值 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
3
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 5 日
4
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 53 页
5
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
6
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 8 日
7
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 12 日
8
东 方基 金关于 变更 公司股东 名称
及经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 14 日
9
关 于增 加中金 公司 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 转换 业务并参 与其
申购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
10
东 方 启明 量化 先 锋混合 2015 年
第4 季 度报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 21 日
11
关 于增 加中正 达广 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 及转换业 务并
参 与其 认申购 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 27 日
12
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 28 日
13
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 30 日
14
东 方央 视财 经 50 指 数增强 型证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（2015 年第 2 号）
网站
2016 年 2 月 1 日 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 53 页
15
东 方央 视财 经 50 指 数增强 型证
券 投资 基金招 募说 明书（更 新）
摘要（2015 年第 2 号）
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 1 日
16
关 于增 加珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 1 日
17
关 于增 加平安 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 与转换业 务并
参与其 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
18
关 于调 整旗下 部分 基金持有 的停
牌股票 估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
19
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 18 日
20
东 方基 金管理 有限 责任公 司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 27 日
21
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 1 日
22
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 5 日
23
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 8 日
24 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 53 页
参 与上 海利得 费率 优惠活动 的公
告
25
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参与同 花顺 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
26
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 16 日
27
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 19 日
28
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日
29
东 方启 明量化 先锋 混合型证 券投
资 基金 （原 东方 央视 财经 50 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 转 型 ）
2015 年年 度报 告摘 要
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 29 日
30
东 方启 明量化 先锋 混合型证 券投
资 基金 （原 东方 央视 财经 50 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 转 型 ）
2015 年年 度报 告
网站
2016 年 3 月 29 日
31
关 于在 银河证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 29 日
32
关 于增 加奕丰 金融 为旗下基 金销
售渠道 及 开 通 定 投 及 转 换 业 务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 30 日
33
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 6 日
34 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 7 日 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 53 页
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
35
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 13 日
36
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 15 日
37
东 方启 明量化 先锋 混合型证 券投
资基 金2016 年 第 1 季度 报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 21 日
38
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 22 日
39
关 于 继 续 参 加 中 正 达 广 基 金 认
购、申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
40
关 于增 加大泰 金石 管理有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
41
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 4 日
42
关 于增 加东兴 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
43
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
44
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 11 日 东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 52 页 共 53 页
票估值 方法 的提 示性 公告
45
关 于增 加国金 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 13 日
46
关 于增 加海银 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 27 日
47
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 1 日
48
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 3 日
49
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 16 日
50
东 方基 金管理 有 限 责任公司 关于
在 京东 旗舰店 开展 申购费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
51
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
提醒投 资者 防范 金融 诈骗 的通告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
52
关 于增 加前海 凯恩 斯为旗下 基金
销 售渠 道及开 通定 投及转换 业务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
53
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
东方启明量化先锋 2016 年半年 度报告
第 53 页 共 53 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 启明 量化 先锋 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 启明 量化 先锋 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
11.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
11.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任 公司
2016 年8 月26 日
