东 方 精 选 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方精选混合 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金
基金简 称 东方精 选混 合
基金主 代码 400003
前端交 易代 码 400003
后端交 易代 码 400004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 1 月 11 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,156,697,972.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 深入研 究中 国经 济高 速增 长的根 本动 力， 重点 投资 于
高速成 长的 优质 上市 公司 ，努力 使基 金份 额持 有人 最
大限度 的分 享中 国经 济的 高速增 长。
投资策 略 本基金 的投 资管 理由 自上 而下的 大类 资产 配置 和自 下
而上的 精选 个股 （包 括债 券）、 行业 优化 组成 。
业绩比 较基 准 标普中 国A 股 300 成 长指 数*60% + 中证 综合 债指 数
*40%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 等风 险品 种， 其风 险
收益特 征介 于单 纯的 股票 型基金 、单 纯的 债券 型基 金
与单纯 的货 币市 场基 金之 间，同 时其 股票 组合 部分 的
风险收 益特 征也 介于 完全 成长型 股票 组合 与完 全价 值
型股票 组合 之间 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
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传真 010-66578700 010-58560798
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号1-4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号1-4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 45,652,456.62
本期利 润 -482,672,987.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2298
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,845,410,059.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3193
期末基 金资 产净 值 3,711,568,904.76
期末基 金份 额净 值 1.7209
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 666.93%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.40% 1.54% 0.25% 0.02% 5.15% 1.52%
过去三 个月 5.41% 1.64% 0.16% 0.02% 5.25% 1.62%
过去六 个月 -12.30% 2.42% -15.85% 1.17% 3.55% 1.25%
过去一 年 -24.52% 2.92% -27.81% 1.47% 3.29% 1.45%
过去三 年 80.05% 2.09% 61.49% 1.14% 18.56% 0.95%
自基金 合同
生效起 至今
666.93% 1.77% 130.28% 1.16% 536.65% 0.61%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司 ，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债东方精选混合 2016 年半年度报 告
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券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东 方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱义鹏
（先生 ）
本基金
基金经
理
2015 年5 月4 日 - 8 年
清华大 学材 料科 学与 工程
专业硕 士，8 年 证券 从业
经历。 曾任 嘉实 基金 医药
行业研 究员 助理 、长 城证
券医药 行业 研究 员。2010
年 8 月 加盟 东方 基金 管理
有限责 任公 司， 曾任 权益
投资部 医药 生物 、建 筑材
料、 建筑 装饰 、 食品 饮料 、
农林牧 渔行 业研 究员 ，东
方精选 混合 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理助 理。
现任东 方鼎 新灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理、东 方惠 新灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理、东 方精 选混 合型 开放
式证券 投资 基金 基金 经
理、东 方主 题精 选混 合型
证券投 资基 金基 金经 理、
东方大 健康 混合 型证 券投东方精选混合 2016 年半年度报 告
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资基金 基金 经理 。
朱晓 栋
（先生 ）
本基金
基金经
理、 权 益
投资部
副总经
理、 投 资
决策委
员会委
员
2015 年8 月12
日
- 7 年
对外经 济贸 易大 学经 济学
硕士 ，7 年 证券 从业 经历 。
2009 年 12 月加 盟东 方基
金管理 有限 责任 公司 ，曾
任研究 部金 融行 业、 固定
收益研 究、 食品 饮料 行业 、
建筑建 材行 业研 究员 ，东
方龙混 合型 开放 式证 券投
资基金 基金 经理 助理 、东
方精选 混合 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
核心动 力股 票型 开放 式证
券投资 基金 （ 于 2015 年7
月 31 日更 名为 东方 核心
动力混 合型 证券 投资 基
金）基 金经 理。 现任 权益
投资部 副总 经理 、投 资决
策委员 会委 员、 东方 利群
混合型 发起 式证 券投 资基
金基金 经理 、东 方安 心收
益保本 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、东 方多 策略
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 龙混
合型开 放式 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 鼎新 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 核心 动力
混合型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 新策 略灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 、东 方精 选混 合型
开放式 证券 投资 基金 基金
经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方精 选 混合型 开放 式证 券投
资基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，东方精选混合 2016 年半年度报 告
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在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无重 大违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中 竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金以行业 景气与生 命 周期为行业配 置逻辑， 在 合理价格积极 介入成长 性 较好、可持续 较
强的板 块和 个股 ，以 此策 略作为 基金 运作 的主 要思 路。
在报告 期内 ， 本 基金 以较 高的仓 位积 极参 与市 场； 在主题 方面 ， 本 基金 在OLED 、 半 导体 等板东方精选混合 2016 年半年度报 告
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块积极 投资 ，取 得了 不错 的效果 ；同 时， 在消 费领 域提前 布局 ，也 获取 了一 定的超 额收 益。
报告期内，本 基金积极 对 持仓结构进行 优化，均 衡 组合配置，但 由于今年 市 场环境较差， 基
金净值 在报 告期 内出 现了 一定程 度的 下跌 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 1 月 1 日 起至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率为-12.30% ，业 绩 比较基 准收 益
率为-15.85% ， 高于 业绩 比 较基 准 3.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们 认为下半 年市场仍 将 延续震荡走势 ，很难有 大 的向上机会。 目前市场 整 体估值处于中 等
水平，市场将 表现为区 间 内的宽幅震荡 ，在此阶 段 市场将体现出 较强的结 构 性特征。在 选股与行
业配置 策略 上， 本基 金以 行业景 气与 生命 周期 为行 业配置 逻辑 ， 在 合理 价格 积极介 入成 长性 较好 、
可持续 较强 的板 块和 个股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分 管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，东方精选混合 2016 年半年度报 告
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根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值 委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方精 选混合型 开 放式证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基 金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有关规定 ， 依法安全保 管了基金
财产， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 按照国家 相 关法律法规、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定 ，本托管人对 基
金管理人 —— 东方基金 管 理有限责任公 司在东方 精 选基金投资运 作方面进 行 了监督，对 基金资产
净值计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支、基金 利润分配 等 方面进行了 认真的复东方精选混合 2016 年半年度报 告
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核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持 有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由东方精选基 金管理人 —— 东方基金管 理有限责 任 公司编制，并 经本托管 人 复核审查的本 半
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 267,171,023.33 247,476,465.06
结算备 付金
5,692,788.84 11,097,606.03
存出保 证金
1,464,709.63 1,984,367.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,250,257,662.28 3,621,910,052.56
其中： 股票 投资
3,025,766,262.28 3,437,434,052.56
基金投 资
- -
债券投 资
224,491,400.00 184,476,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 200,000,420.00 120,000,580.00
应收证 券清 算款
14,938.10 4,023,093.58
应收利 息 6.4.7.5 6,080,733.76 3,190,379.54
应收股 利
- -
应收申 购款
361,837.31 3,812,595.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,731,044,113.25 4,013,495,140.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
东方精选混合 2016 年半年度报 告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,000.00 1,701,284.40
应付赎 回款
6,478,693.06 5,571,934.09
应付管 理人 报酬
4,380,431.87 5,065,494.49
应付托 管费
730,071.96 844,249.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,426,147.27 8,237,610.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 447,864.33 322,854.88
负债合 计
19,475,208.49 21,743,427.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 791,850,437.92 746,872,657.63
未分配 利润 6.4.7.10 2,919,718,466.84 3,244,879,055.02
所有者 权益 合计
3,711,568,904.76 3,991,751,712.65
负债和 所有 者权 益总 计
3,731,044,113.25 4,013,495,140.07
注 ： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.7209 元 ， 基 金份 额总 额2,156,697,972.30
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-444,639,134.66 3,122,262,340.77
1.利息 收入
5,569,669.55 9,542,127.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,343,957.74 1,885,261.61
债券利 息收 入
4,097,008.00 7,571,769.37
资产支 持 证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
128,703.81 85,096.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
77,580,312.77 1,643,378,957.17
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 68,460,138.66 1,633,126,384.61
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -159,128.16 -2,997.77 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 9,279,302.27 10,255,570.33
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -528,325,443.62 1,465,869,689.85
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 536,326.64 3,471,565.93
减： 二、费用
38,033,852.34 57,265,467.81
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 25,111,271.45 40,831,622.85
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,185,211.87 6,805,270.51
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,529,267.04 8,926,858.38
5．利 息支 出
- 476,460.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 476,460.40
6．其 他费 用 6.4.7.20 208,101.98 225,255.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-482,672,987.00 3,064,996,872.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-482,672,987.00 3,064,996,872.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
746,872,657.63 3,244,879,055.02 3,991,751,712.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -482,672,987.00 -482,672,987.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
44,977,780.29 157,512,398.82 202,490,179.11
其中：1. 基 金申 购款 173,065,197.86 585,062,151.24 758,127,349.10
2. 基金 赎回 款 -128,087,417.57 -427,549,752.42 -555,637,169.99 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
791,850,437.92 2,919,718,466.84 3,711,568,904.76
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,385,875,597.76 3,280,735,012.82 4,666,610,610.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,064,996,872.96 3,064,996,872.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-500,977,676.60 -1,735,519,982.14 -2,236,497,658.74
其中：1. 基 金申 购款 542,235,934.09 2,876,883,106.21 3,419,119,040.30
2. 基金 赎回 款 -1,043,213,610.69 -4,612,403,088.35 -5,655,616,699.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
884,897,921.16 4,610,211,903.64 5,495,109,824.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ” ） 根 据 2005 年 9 月 7 日 中国 证监
会 《 关于 同意 东方 精选 混 合型开 放式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （证 监基 金字 【2005 】153 号 ） 和
《关于 东方 精选 混合 型开 放式证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 （ 基金 部 函【2005 】273 号）
的核准 ， 由基 金发 起人 东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 东东方精选混合 2016 年半年度报 告
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方精选 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2005 年 11 月 21 日至 2006 年 1 月 6 日 公开 募集
设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 开 放 式 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募集 345,693,780.96
元人民币，业 经天华会计 师事务所 “天 华验字（2006 ）第 058-03 号 ”及“天 华验字（2006 ）第
058-04 号 ” 验资 报告验证 。经向中国证 监会备案 ， 《 东方精选混合 型开放式 证 券投资基金基 金合
同》 于2006 年1 月 11 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 345,758,456.53 份 基金 单
位，其 中认 购资 金利 息折 合 64,675.57 份 基金 单位 。本基 金的 基金 管理 人为 东方基 金管 理有 限 责
任公司 ，基 金托 管 人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、 债券 以及 经中 国证 监会批 准的 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会 计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基 金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出 让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 267,171,023.33
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 267,171,023.33
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,868,358,815.03 3,025,766,262.28 157,407,447.25
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,365,210.95 1,101,400.00 -263,810.95
银行间 市场 219,771,992.62 223,390,000.00 3,618,007.38
合计 221,137,203.57 224,491,400.00 3,354,196.43
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,089,496,018.60 3,250,257,662.28 160,761,643.68
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 200,000,420.00 - 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 54 页
合计 200,000,420.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告 期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 91,805.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,305.53
应收债 券利 息 5,972,298.42
应收买 入返 售证 券利 息 12,730.68
应收申 购款 利息 1,000.15
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 593.19
合计 6,080,733.76
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,425,192.27
银行间 市场 应付 交易 费用 955.00
合计 7,426,147.27
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 30,403.21
其他应 付款 128,501.44
预提费 用 288,959.68 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 54 页
合计 447,864.33
注 ：① 预提 费用 包括 按日计 提的 信息 披露 费和 审计费 。
② 其他 应付 款为 上海 、深圳 证券 交易 所返 还的 证管费 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,034,198,799.95 746,872,657.63
本期申 购 471,360,872.78 173,065,197.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -348,861,700.43 -128,087,417.57
本期末 2,156,697,972.30 791,850,437.92
注 ：本 期申 购包 含 基 金转换 入份 额； 赎回 包含 基金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,641,788,893.72 603,090,161.30 3,244,879,055.02
本期利 润 45,652,456.62 -528,325,443.62 -482,672,987.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
157,968,709.32 -456,310.50 157,512,398.82
其中： 基金 申购 款 609,114,150.96 -24,051,999.72 585,062,151.24
基金赎 回款 -451,145,441.64 23,595,689.22 -427,549,752.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,845,410,059.66 74,308,407.18 2,919,718,466.84
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,280,684.90
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 43,959.10
其他 19,313.74
合计 1,343,957.74
注 ：其 他包 括基 金直 销申购 款利 息收 入和 结算 保证金 利息 收入 。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 23 页 共 54 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,813,582,308.38
减：卖 出股 票成 本总 额 2,745,122,169.72
买卖股 票差 价收 入 68,460,138.66
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 债 转股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-159,128.16
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-159,128.16
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
90,754,631.15
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
89,159,128.16
减：应 收利 息总 额 1,754,631.15
买卖债 券差 价收 入 -159,128.16
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
东方精选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,279,302.27
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,279,302.27
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -528,325,443.62
—— 股 票投 资 -526,701,360.05
—— 债 券投 资 -1,624,083.57
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -528,325,443.62
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 440,980.08
基金转 换费 收入 95,346.56
合计 536,326.64
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 8,528,194.54 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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银行间 市场 交易 费用
1,072.50
合计
8,529,267.04
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,178.12
债券账 户维 护费 18,800.00
银行费 用 342.30
合计 208,101.98
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 报 告 期 及 上 年
度可比 期间 ，本 基金 未发 生与关 联方 的佣 金费 用， 期末无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,111,271.45 40,831,622.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,266,168.96 7,165,876.44
注：①计 提标准： 在 通常情况下， 基金管理 费 按前一日基 金 资产净值 的 年费率计提 。计算方
法如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付
给基金 管理 人， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
东方精选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,185,211.87 6,805,270.51
注：①计 提标准： 在 通常情况下， 基金托管 费 按前一日基金 资产净值 的 年费率计提 。计算方
法如下 ：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付
给基金 托管 人， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
1 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 302,424.23 302,424.23
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 302,424.23 302,424.23
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.01% 0.01%
注：上述 关联方投 资 本基金时，按 照本基金 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应
的手续 费， 并履 行了 信息 披露义 务。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 54 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行
股份有限公司
267,171,023.33 1,280,684.90 510,536,101.09 1,826,580.41
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关 规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月28 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300385 雪浪 2016 重大 35.67 2016 37.38 1,500,000 70,739,331.12 53,505,000.00 - 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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环境 年 6 月
21 日
事项 年 7 月
5 日
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 2,000,000 31,551,321.11 24,880,000.00 -
002280
联络
互动
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
19.71 - - 144,000 3,191,770.00 2,838,240.00 -
300223
北京
君正
2016
年 6 月
3 日
重大
事项
44.00 - - 58,800 1,838,519.00 2,587,200.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300046
台基
股份
2016
年 3 月
7 日
重大
事项
17.59 - - 27,500 608,528.00 483,725.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所 市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行 管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 54 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
10,086,000.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
10,086,000.00 -
注： 以上 按短 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
1,101,400.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
1,101,400.00 0.00
注： 以上 按长 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 267,171,023.33 - - - 267,171,023.33
结算备 付金 5,692,788.84 - - - 5,692,788.84
存出保 证金 1,464,709.63 - - - 1,464,709.63 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 54 页
交易性 金融
资产- 股票
投资
- - - 3,025,766,262.28 3,025,766,262.28
交易性 金融
资产- 债券
投资
60,026,000.00 143,371,400.00 21,094,000.00 - 224,491,400.00
买入返 售金
融资产
200,000,420.00 - - - 200,000,420.00
应收证 券清
算款
- - - 14,938.10 14,938.10
应收利 息 - - - 6,080,733.76 6,080,733.76
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 99.41 - - 361,737.90 361,837.31
资产总 计 534,355,041.21 143,371,400.00 21,094,000.00 3,032,223,672.04 3,731,044,113.25
负债
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 6,478,693.06 6,478,693.06
应付管 理人
报酬
- - - 4,380,431.87 4,380,431.87
应付托 管费 - - - 730,071.96 730,071.96
应付交 易费
用
- - - 7,426,147.27 7,426,147.27
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 447,864.33 447,864.33
应付证 券清
算款
- - - 12,000.00 12,000.00
负债总 计 - - - 19,475,208.49 19,475,208.49
利率敏 感度
缺口
534,355,041.21 143,371,400.00 21,094,000.00 3,012,748,463.55 3,711,568,904.76
上年度 末
2015 年12
月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 247,476,465.06 - - - 247,476,465.06
结算备 付金 11,097,606.03 - - - 11,097,606.03
存出保 证金 1,984,367.73 - - - 1,984,367.73
交易性 金融
资产- 股票
投资
- - - 3,437,434,052.56 3,437,434,052.56
交易性 金融
资产- 债券
投资
20,022,000.00 143,236,000.00 21,218,000.00 - 184,476,000.00 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 54 页
买入返 售金
融资产
120,000,580.00 - - - 120,000,580.00
应收证 券清
算款
- - - 4,023,093.58 4,023,093.58
应收利 息 - - - 3,190,379.54 3,190,379.54
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 1,489.31 - - 3,792,854.46 3,794,343.77
资产总 计 400,582,508.13 143,236,000.00 21,218,000.00 3,448,440,380.14 4,013,476,888.27
负债
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 5,571,934.09 5,571,934.09
应付管 理人
报酬
- - - 5,065,494.49 5,065,494.49
应付托 管费 - - - 844,249.08 844,249.08
应付交 易费
用
- - - 8,237,610.48 8,237,610.48
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 322,854.88 322,854.88
应付证 券清
算款
- - - 1,701,284.40 1,701,284.40
负债总 计 - - - 21,743,427.42 21,743,427.42
利 率 敏 感 度
缺口
400,582,508.13 143,236,000.00 21,218,000.00 3,426,696,952.72 3,991,733,460.85
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额 和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 894,738.99 1,103,141.08
市场利 率上 调0.25% -917,111.79 -1,092,143.31
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,025,766,262.28 81.52 3,437,434,052.56 86.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 224,491,400.00 6.05 184,476,000.00 4.62
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,250,257,662.28 87.57 3,621,910,052.56 90.73
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假 设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -231,107,938.28 -182,000,580.28
沪深300 指 数上 涨 5% 231,107,938.28 182,000,580.28
东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 54 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在95% 的 置信 水平 下， 以过 去 100 个 交易 日 为风险 样本 观察 期 ， 计 算 前瞻天 数 为 1 天 的风
险价值 。
假设
1.置信 区间
0.95
2.观察 期 过去100 个交 易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年 12 月 31
日）
合计 147,624,368.70 199,002,964.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,025,766,262.28 81.10
其中： 股票 3,025,766,262.28 81.10
2 固定收 益投 资 224,491,400.00 6.02
其中： 债券 224,491,400.00 6.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000,420.00 5.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 272,863,812.17 7.31
7 其他各 项资 产 7,922,218.80 0.21
8 合计 3,731,044,113.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 54 页
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 17,178,000.00 0.46
C
制造业 1,654,610,924.36 44.58
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,427,136.00 0.12
E
建筑业 159,167,019.82 4.29
F
批发和 零售 业 117,946,114.93 3.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 84,444,561.76 2.28
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
240,992,556.19 6.49
J
金融业 55,239,943.24 1.49
K
房地产 业 40,661,097.24 1.10
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 214,290,690.10 5.77
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 28,112,700.00 0.76
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 315,518.64 0.01
Q
卫生和 社会 工作 219,180,000.00 5.91
R
文化、 体育 和娱 乐业 189,200,000.00 5.10
S
综合 - -
合计 3,025,766,262.28 81.52
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300015 爱尔眼 科 6,000,000 219,180,000.00 5.91
2 300012 华测检 测 17,307,800 214,270,564.00 5.77
3 000681 视觉中 国 8,000,000 189,200,000.00 5.10
4 300285 国瓷材 料 4,495,091 179,309,179.99 4.83
5 300429 强力新 材 1,199,836 167,569,095.76 4.51
6 002421 达实智 能 5,164,947 90,231,624.09 2.43
7 601126 四方股 份 8,499,813 89,503,030.89 2.41
8 002665 首航节 能 10,905,446 86,043,968.94 2.32 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 54 页
9 600525 长园集 团 5,999,879 83,098,324.15 2.24
10 600579 天华院 6,000,000 81,720,000.00 2.20
11 002375 亚厦股 份 6,999,997 79,099,966.10 2.13
12 000915 山大华 特 2,000,000 70,740,000.00 1.91
13 300304 云意电 气 2,200,000 70,576,000.00 1.90
14 002260 德奥通 航 2,599,936 67,468,339.20 1.82
15 002104 恒宝股 份 4,000,000 65,760,000.00 1.77
16 000413 东旭光 电 7,000,000 60,130,000.00 1.62
17 603558 健盛集 团 3,130,236 59,067,553.32 1.59
18 300385 雪浪环 境 1,500,000 53,505,000.00 1.44
19 600297 广汇汽 车 5,999,947 52,259,538.37 1.41
20 000078 海王生 物 7,000,000 52,010,000.00 1.40
21 300234 开尔新 材 2,400,000 51,840,000.00 1.40
22 300182 捷成股 份 3,000,000 51,330,000.00 1.38
23 600502 安徽水 利 6,800,000 50,116,000.00 1.35
24 000905 厦门港 务 4,499,980 46,889,791.60 1.26
25 600338 西藏珠 峰 1,400,000 41,146,000.00 1.11
26 000890 法 尔 胜 3,484,732 36,903,311.88 0.99
27 600804 鹏博士 2,000,000 36,460,000.00 0.98
28 300425 环能科 技 1,099,988 34,825,620.08 0.94
29 000959 首钢股 份 9,000,000 33,300,000.00 0.90
30 002768 国恩股 份 1,000,000 30,100,000.00 0.81
31 000568 泸州老 窖 1,000,000 29,700,000.00 0.80
32 000902 新洋丰 2,351,700 29,419,767.00 0.79
33 002465 海格通 信 2,000,000 24,880,000.00 0.67
34 600699 均胜电 子 625,000 23,937,500.00 0.64
35 601789 宁波建 工 4,000,000 23,120,000.00 0.62
36 601688 华泰证 券 1,199,997 22,703,943.24 0.61
37 600322 天房发 展 4,529,394 20,201,097.24 0.54
38 601336 新华保 险 500,000 20,200,000.00 0.54
39 002570 贝因美 1,499,929 19,184,091.91 0.52
40 600105 永鼎股 份 2,000,000 18,740,000.00 0.50
41 300168 万达信 息 700,000 18,193,000.00 0.49
42 300422 博世科 530,000 17,564,200.00 0.47
43 601100 恒立液 压 1,499,972 17,489,673.52 0.47
44 600259 广晟有 色 300,000 17,178,000.00 0.46
45 300170 汉得信 息 1,000,000 15,180,000.00 0.41
46 002105 信隆健康 1,500,000 14,670,000.00 0.40
47 002055 得润电 子 471,498 14,437,268.76 0.39 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 38 页 共 54 页
48 600498 烽火通 信 584,000 14,179,520.00 0.38
49 600730 中国高 科 1,000,000 14,130,000.00 0.38
50 600029 南方航 空 2,000,000 14,120,000.00 0.38
51 300275 梅安森 600,000 13,614,000.00 0.37
52 601111 中国国 航 1,999,966 13,519,770.16 0.36
53 300194 福安药 业 599,961 12,989,155.65 0.35
54 600306 *ST 商城 999,916 12,658,936.56 0.34
55 300253 卫宁健 康 499,980 12,349,506.00 0.33
56 600837 海通证 券 800,000 12,336,000.00 0.33
57 300394 天孚通 信 300,000 12,243,000.00 0.33
58 600439 瑞贝卡 1,999,924 11,339,569.08 0.31
59 600115 东方航 空 1,500,000 9,915,000.00 0.27
60 000888 峨眉山 Ａ 800,000 9,632,000.00 0.26
61 603006 联明股 份 359,830 8,934,578.90 0.24
62 300424 航新科 技 100,000 6,772,000.00 0.18
63 000567 海德股 份 200,000 6,330,000.00 0.17
64 002117 东港股 份 199,961 6,290,773.06 0.17
65 002325 洪涛股 份 599,976 5,513,779.44 0.15
66 600168 武汉控 股 453,600 4,427,136.00 0.12
67 002456 欧菲光 140,000 4,130,000.00 0.11
68 002280 联络互 动 144,000 2,838,240.00 0.08
69 300223 北京君 正 58,800 2,587,200.00 0.07
70 000333 美的集 团 83,100 1,971,132.00 0.05
71 300296 利亚德 60,000 1,899,600.00 0.05
72 002236 大华股 份 123,000 1,611,300.00 0.04
73 300367 东方网 力 55,000 1,365,650.00 0.04
74 600703 三安光 电 65,000 1,298,050.00 0.03
75 300014 亿纬锂 能 30,000 1,295,700.00 0.03
76 600584 长电科 技 62,000 1,257,980.00 0.03
77 603085 天成自 控 30,000 1,251,900.00 0.03
78 600126 杭钢股 份 199,971 1,199,826.00 0.03
79 002241 歌尔股 份 40,000 1,147,200.00 0.03
80 002108 沧州明 珠 40,000 1,036,000.00 0.03
81 300360 炬华科 技 45,000 1,018,350.00 0.03
82 600861 北京城 乡 76,000 1,017,640.00 0.03
83 000826 启迪桑 德 30,000 916,500.00 0.02
84 002341 新纶科 技 40,000 861,200.00 0.02
85 002364 中恒电 气 30,000 822,900.00 0.02
86 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 54 页
87 300036 超图软 件 30,000 735,000.00 0.02
88 600681 百川能 源 50,000 542,000.00 0.01
89 300046 台基股 份 27,500 483,725.00 0.01
90 600745 中茵股 份 18,000 483,120.00 0.01
91 603377 东方时 尚 6,936 315,518.64 0.01
92 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
93 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
94 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
95 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
96 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
97 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
98 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
99 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
100 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
101 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
102 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
103 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601126 四方股 份 92,219,027.34 2.31
2 002421 达实智 能 85,901,488.81 2.15
3 002104 恒宝股 份 83,969,233.10 2.10
4 300050 世纪鼎 利 82,423,703.46 2.06
5 300429 强力新 材 81,536,754.44 2.04
6 600525 长园集 团 80,379,257.90 2.01
7 601789 宁波建 工 73,082,610.20 1.83
8 300322 硕贝德 68,189,291.35 1.71
9 600338 西藏珠 峰 63,344,800.90 1.59
10 603558 健盛集 团 63,310,573.21 1.59
11 000078 海王生 物 62,133,496.63 1.56
12 600297 广汇汽 车 56,645,145.08 1.42
13 600804 鹏博士 55,264,373.63 1.38 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 54 页
14 000567 海德股 份 53,008,437.90 1.33
15 600259 广晟有 色 50,781,643.07 1.27
16 000972 中基健 康 49,348,452.85 1.24
17 601688 华泰证 券 47,732,491.20 1.20
18 000905 厦门港 务 46,892,929.69 1.17
19 601336 新华保 险 46,412,031.91 1.16
20 600559 老白干 酒 46,348,389.73 1.16
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 109,707,806.39 2.75
2 300050 世纪鼎 利 85,685,504.00 2.15
3 300322 硕贝德 81,123,288.20 2.03
4 002336 *ST 人乐 61,888,594.40 1.55
5 601789 宁波建 工 61,083,490.26 1.53
6 600549 厦门钨 业 61,082,514.30 1.53
7 300367 东方网 力 60,572,915.02 1.52
8 601336 新华保 险 57,975,366.96 1.45
9 300015 爱尔眼 科 56,008,150.38 1.40
10 300304 云意电 气 55,090,118.70 1.38
11 600559 老白干 酒 54,662,049.51 1.37
12 002371 七星电 子 54,425,718.00 1.36
13 000567 海德股 份 47,907,547.49 1.20
14 601021 春秋航 空 46,607,203.34 1.17
15 300203 聚光科 技 40,574,523.50 1.02
16 002529 海源机 械 40,393,480.58 1.01
17 002421 达实智 能 39,853,857.90 1.00
18 002234 民和股 份 39,404,614.35 0.99
19 000972 中基健 康 39,238,247.51 0.98
20 600422 昆药集 团 38,806,855.42 0.97
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收 购 、发行人 回 购及行权等 减少的股东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 54 页
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,860,155,739.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,813,582,308.38
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股 票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 213,304,000.00 5.75
其中： 政策 性金 融债 213,304,000.00 5.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,086,000.00 0.27
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,101,400.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 224,491,400.00 6.05
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120309 12 进出 09 1,000,000 100,960,000.00 2.72
2 160204 16 国开 04 500,000 49,940,000.00 1.35
3 130231 13 国开 31 200,000 21,094,000.00 0.57
4 130230 13 国开 30 200,000 20,884,000.00 0.56 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 54 页
5 130312 13 进出 12 200,000 20,426,000.00 0.55
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,464,709.63
2 应收证 券清 算款 14,938.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,080,733.76
5 应收申 购款 361,837.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,922,218.80 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 54 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
101,388 21,271.73 590,867,269.80 27.40% 1,565,830,702.50 72.60%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
293,264.46 0.01%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 1 月 11 日 ） 基金 份额 总额
345,758,456.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,034,198,799.95
本报告 期基 金总 申购 份额 471,360,872.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 348,861,700.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,156,697,972.30
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
东方精选混合 2016 年半年度报 告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生 变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券
股份有限公司
1 1,018,354,969.78 17.95% 928,027.49 17.81% -
海通证券股份
有限公司
1 962,795,318.77 16.98% 877,396.99 16.84% -
东兴证券股份
有限公司
1 841,476,004.32 14.84% 783,666.04 15.04% -
安信证券股份
有限公司
1 718,333,310.77 12.66% 668,985.57 12.84% -
华泰证券股份
有限公司
1 464,476,389.80 8.19% 423,277.60 8.12% -
渤海证券股份
有限公司
1 428,975,231.96 7.56% 390,925.90 7.50% -
方正证券股份
有限公司
1 427,574,594.75 7.54% 389,650.36 7.48% -
招商证券股份
有限公司
1 401,800,116.06 7.08% 374,194.80 7.18% -
长江证券股份
有限公司
1 233,043,408.46 4.11% 212,371.88 4.08% -
中国银河证券
股份有限公司
1 175,005,797.70 3.09% 162,983.68 3.13% -
光大证券股份
有限公 司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份 1 - - - - - 东方精选混合 2016 年半年度报 告
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有限公司
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序 ：
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ②财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基 金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备 选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ）本 报告 期内 本基 金 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 47 页 共 54 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - 100,000,000.00 33.33% - -
安信证券股份
有限公司
1,366,854.79 100.00% 100,000,000.00 33.33% - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 100,000,000.00 33.33% - -
光大证 券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
华西证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券股份 - - - - - - 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 48 页 共 54 页
有限公司
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方精 选混合 型开 放式证券 投资
基金年 度最 后一 日净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
3
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 5 日
4
东 方基 金管 理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
5
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
6
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 8 日
7
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 12 日 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 49 页 共 54 页
8
东 方基 金关于 变更 公司股东 名称
及经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 14 日
9
东 方精 选混合 型开 放式证券 投资
基金2015 年第4 季 度报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
10
关 于增 加中金 公司 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 转换 业务并参 与其
申购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
11
关 于增 加中正 达广 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 及转换业 务并
参 与其 认申购 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 27 日
12
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 28 日
13
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 30 日
14
关 于增 加珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 1 日
15
关 于增 加平安 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 与转换业 务并
参与其 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
16
关 于调 整旗下 部分 基金持有 的停
牌股票 估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
17
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 18 日 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 50 页 共 54 页
18
东 方精 选混合 型开 放式证券 投资
基金招 募说 明书(更新)
网站
2016 年 2 月 24 日
19
东 方精 选混合 型开 放式证券 投资
基金招 募说 明书(更新)摘要
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 24 日
20
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 27 日
21
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值 方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 1 日
22
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 5 日
23
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 8 日
24
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 与上 海利得 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
25
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参与同 花顺 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
26
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 16 日
27
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 19 日
28
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 51 页 共 54 页
29
东 方精 选混合 型开 放式证券 投资
基金2015 年年 度报 告摘 要
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 26 日
30
东 方精 选混合 型开 放式证券 投资
基金2015 年年 度报 告
网站
2016 年 3 月 26 日
31
关 于继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 29 日
32
关 于在 银河证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 29 日
33
关 于增 加奕丰 金融 为旗下基 金销
售渠道 及 开 通 定 投 及 转 换 业 务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 30 日
34
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 6 日
35
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维 护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 7 日
36
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 13 日
37
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 15 日
38
东 方精 选混合 型开 放式证券 投资
基金2016 年第1 季 度报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 21 日
39
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 22 日 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 52 页 共 54 页
40
关 于 继 续 参 加 中 正 达 广 基 金 认
购、申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
41
关 于增 加大泰 金石 管理有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
42
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 4 日
43
关 于增 加东兴 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
44
东 方基 金管理 有限 责任公 司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
45
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 11 日
46
关 于旗 下部分 基金 参加中国 民生
银 行直 销银行 基金 通系统基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 12 日
47
关 于增 加国金 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 13 日
48
关 于增 加海银 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 27 日
49
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 1 日 东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 53 页 共 54 页
50
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 3 日
51
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 16 日
52
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
在 京东 旗舰店 开展 申购费率 优 惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
53
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
提醒投 资者 防范 金融 诈骗 的通告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
54
关 于增 加前海 凯恩 斯为旗下 基金
销 售渠 道及开 通定 投及转换 业务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
55
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 精选 混合 型开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》
二、 《 东方 精选 混合 型开 放 式证券 投 资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
11.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理东方精选混合 2016 年半年度报 告
第 54 页 共 54 页
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
11.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
