东方金证通货币市场基金2016年半年度报
告
2016年6 月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
东方金证通货币 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年3月18 日（基金合同生效日）起至 06 月30 日止。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 36
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 37
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 38
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 42
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
东方金证通货币 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方金证通货币市场基金
基金简称 东方金证通货币
基金主代码 002243
前端交易代码 002243
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月18日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,133,708.42份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在确保基金资产低风险和高流动性的前提下， 通过基金
主动的投资管理， 力争获得超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析， 在保证资产的
安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，
追求基金的长期、稳定增值。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电话 010-66295888 010-58560666
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
注册地址 北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址 北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 2号 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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邮政编码 100033 100031
法定代表人 崔伟 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住
所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年3月18日 - 2016年6 月30日 )
本期已实现收益 350,851.07
本期利润 350,851.07
本期净值收益率 0.4980%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末基金资产净值 50,133,708.42
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
累计净值收益率 0.4980%
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金每日分配收益，按日结转份额。
④本基金基金合同于2016年03月18日生效， 本报告实际报告期为2016年03月18日至2016
年06月30日。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1444% 0.0011% 0.0287% 0.0000% 0.1157% 0.0011%
过去三个月 0.4306% 0.0010% 0.0870% 0.0000% 0.3436% 0.0010%
过去六个月 0.4980% 0.0012% 0.1004% 0.0000% 0.3976% 0.0012%
过去一年 0.4980% 0.0012% 0.1004% 0.0000% 0.3976% 0.0012%
过去三年 0.4980% 0.0012% 0.1004% 0.0000% 0.3976% 0.0012%
自基金合同
生效起至今
0.4980% 0.0012% 0.1004% 0.0000% 0.3976% 0.0012%
注:本基金基金合同于2016 年3月18 日生效，截至报告期末，本基金合同生效不满六个月，
仍处于建仓期。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金每日分配收益，按日结转份额。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公
司” ）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成立，是《中华人民
共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 2 亿元人民币。本
公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份 64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股
份27%；渤海国际信托股份有限公司，持有股份 9%。截至 2016年 6月 30日，本公司管理 35只开
放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放式证券投资基金、
东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债
券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资
基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央
视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发
起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基
金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证
券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投
资基金、 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金、
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活
配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、
东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方大健康混合型证券投资基金、
东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基
金、东方盛世灵活配置混合证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型
证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姚航
（女
本基金
基金经
2016年3月18
日
- 12 年
中国人民大学工商管理硕士，12
年证券从业经历。曾就职于嘉实东方金证通货币 2016 年半年度报告
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士） 理 基金管理有限公司运营部。2010
年 10月加盟东方基金管理有限
责任公司，曾任债券交易员、东
方金账簿货币市场证券投资基
金基金经理助理、东方多策略灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理，现任东方金账簿货币市
场证券投资基金基金经理、东方
保本混合型开放式证券投资基
金基金经理、东方新策略灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理、东方新思路灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、东方赢
家保本混合型证券投资基金基
金经理、东方金元宝货币市场基
金基金经理、东方金证通货币市
场基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方金证通货币市场基金基金
合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本
基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年
修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投东方金证通货币 2016 年半年度报告
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资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从基本面来看，2016年一季度宏观经济边际改善，二季度有所回落。上半年社会融资总量增
加9.75万亿， 政府平台类贷款及居民房贷大幅增加； 在民间投资持续下滑的情况下， 房地产投资、
基建投资快速回升，成为上半年托底经济的重要支撑；随着 5 月权威人士讲话，经济 L 型特征得
以确认，依靠信贷投放刺激经济增长的预期被证伪，供给侧改革仍需推进。通胀方面，2016 年上
半年 CPI 先上后下，表现温和，年初拉动通胀大幅上行的菜价和猪价均触顶回落；PPI 同比跌幅
持续收窄，主要受益于大宗商品的回暖。
从政策来看，2016年上半年，政府在总需求管理和供给侧改革之间谋求平衡，去产能、去库
存难以一蹴而成。货币政策未出现大水漫灌的情形，主要受制于汇率压力、信号意义太强、政策
边际效用减弱等因素。央行稳定短端利率意图明显，并通过公开市场操作、MLF 等工具维稳流动
性，资金面整体平稳。
从债券市场来看，2016年一季度表现纠结、反复盘整，一方面债市配置力量强劲，另一方面
经济金融数据表现靓丽，机构心态较为谨慎。二季度债券收益率先上后下，受资金面偏紧、信用
事件频发、债基巨额赎回、大宗暴涨等多重利空影响，4 月债券市场大幅调整，150218 从 4 月初
的 3.28%最高上行至 3.597%；随着 5 月权威人士确认经济 L 型特征、6 月经济数据下行、海外市
场动荡等因素影响，债券收益重回下行通道。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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报告期内，本基金组合规模有所扩张，一直保持较好流动性，并适度维持了一定的杠杆水平，
具体操作方面，抓住了半年末的时点重点配置了三个月、六个月的存款及 cd，适度拉长了久期，
取得较好收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年3月18日起至 2016年6月 30 日，本基金净值增长率为 0.4980%，业绩比较基准收益
率为0.1004%，高于业绩比较基准 0.3976%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，国内宏观经济下行压力仍大，基本面环境利好债市。政府开展供给侧改
革意愿明显，房地产投资趋弱迹象显现，基建投资或为经济增长的主要支撑；通胀将于三季度有
所回落，但受洪涝天气影响，其下行幅度或低于前期市场预判，四季度仍可能温和抬升；国际宏
观经济仍面临较大波动，美联储、欧央行、英国央行货币政策的分化将加大资本市场的波动。从
政策角度来看，受制于供给侧改革、去杠杆的压力，货币政策的信号意义太强，很难大力度宽松。
央行稳定短端意图明显，仍将保持灵活适度的基调，打造量体裁衣的货币政策新环境，公开市场
操作、MLF等工具成货币政策新主力。预计整体流动性状况仍将表现得比较平稳。
未来，本基金将在策略上保持中性偏长久期，使用杠杆进行套息交易，均衡配置同业存款、
逆回购、金融债和短期融资券，以追求相对稳定的投资收益。同时强调组合流动性管理，精选流
动性好、资质好的个券，重视持仓债券的信用风险，避免债券资产违约的情况出现。
感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回
报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的
要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权
益投资部、固定收益部、量化投资部） 、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1
名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟
悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券” ）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内 2016年 03 月18 日（基金合同生效日）至 2016年 06 月 30 日，根据相关法律法
规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润350,851.07元；本基金本报告
期末无应分配而尚未分配利润的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于二百人或基金资产净值低于五
千万元的情形。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方金证通货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—东方基金管理有限责任公司在东方金证通货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现
基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
报告期内，本基金应分配且已分配利润350,851.07元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由东方金证通货币市场基金管理人—东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审
查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和
完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方金证通货币市场基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 40,065,389.88
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 14,991,440.68
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
14,991,440.68 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 165,379.65
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
55,222,210.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
4,999,877.50
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
10,261.42
应付托管费
3,283.66
应付销售服务费
10,261.42
应付交易费用 6.4.7.7 2,737.50
应交税费
-
应付利息
423.87
应付利润
1,791.27
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 59,865.15
负债合计
5,088,501.79
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 50,133,708.42
未分配利润 6.4.7.10 -
所有者权益合计
50,133,708.42
负债和所有者权益总计
55,222,210.21
注： ①报告截止日2016 年 6月 30 日， 基金份额净值1.0000 元， 基金份额总额50,133,708.42
份。
②本基金基金合同于 2016 年 3 月 18 日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为 2016
年3月18日至2016年 06月 30日，下同。
6.2 利润表
会计主体：东方金证通货币市场基金 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
本报告期： 2016年3月18 日(基金合同生效日)至2016 年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年3月18日(基金合同生效日)至2016
年6 月30 日
一、收入
536,951.52
1.利息收入
533,464.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 430,100.26
债券利息收入
56,659.63
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
46,704.62
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,487.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 3,487.01
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -
减：二、费用
186,100.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 50,323.32
2．托管费 6.4.10.2.2 16,103.43
3．销售服务费 6.4.10.2.3 50,323.32
4．交易费用 6.4.7.19 -
5．利息支出
4,640.17
其中：卖出回购金融资产支出
4,640.17
6．其他费用 6.4.7.20 64,710.21
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
350,851.07
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
350,851.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方金证通货币市场基金
本报告期：2016年3月 18 日(基金合同生效日)至2016年6 月30日
单位：人民币元 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016年3 月18 日(基金合同生效日)至 2016年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,057,099.15 - 200,057,099.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 350,851.07 350,851.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-149,923,390.73 - -149,923,390.73
其中：1.基金申购款 110,380,426.74 - 110,380,426.74
2.基金赎回款 -260,303,817.47 - -260,303,817.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -350,851.07 -350,851.07
五、期末所有者权益（基
金净值）
50,133,708.42 - 50,133,708.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙晔伟______
______秦熠群______
____张蓉梅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方金证通货币市场基金（以下简称“本基金” ）根据 2015 年 11 月 19 日中国证监会《关于
准予东方金证通货币市场基金注册的批复》 （证监许可【2015】2652 号）和《关于东方金证通货
币市场基金备案确认的函》 （机构部函【2016】519号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限
责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《东方金证通货币市场基金基金合同》 自 2016
年3月14日至2016年3月 16日公开募集设立。本基金为货币市场基金，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 200,054,098.90 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） “瑞华验
字【2016】第 01300004 号”验资报告验证。经向中国证监会备案， 《东方金证通货币市场基金基
金合同》于2016年3月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,057,099.15份基
金单位，其中认购资金利息折合 3,000.25份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限东方金证通货币 2016 年半年度报告
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责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金证通货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金主要投资于：现金；通知存款；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企
业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照中国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和
38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定 （以
下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、中国证监会颁布
的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容
与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信
息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2016年06月 30 日的财务状况以及 2016年 03月 18日（基金合同生效日）至2016年06月 30日
的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年 1月1日至 12月31日。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年3月18日（基金合同生效日）至 2016年 06月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融资产应当在初始确认时划分为以下四类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产； （2）持有至到期投资； （3）贷款和应收款项； （4）可供出售金融资产。金融资产的分
类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金持有的金融资产分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（在资产
负债表中以交易性金融资产列示） 、贷款和应收款项。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资
产或持有至到期投资。
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债； （2）其他金融负债。
本基金持有的金融负债包括其他金融负债，本基金暂无划分为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。取得债券投资支付的价款中包含债券起息
日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每
日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。同时于每一计价日
计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
同业存单采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，按实际利率法在其剩余期限内摊销其
买入时的溢价或折价。同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值
的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
本基金的金融负债在初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1.债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于交易日确认为债券投资。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含应收利息单独核算，对于付息债券，不构
成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本。
卖出银行间同业市场交易的债券，于交易日确认债券投资收益；出售债券的成本按移动加权
平均法结转。
2.回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以实际成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提利息。
3. 同业存单
买入同业存单时，按实际支付的全部价款入账，其中所包含应收利息作为同业存单投资成本。
卖出同业存单时，于交易日确认同业存单投资收益；出售同业存单的成本按移动加权平均法
结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金计价采用摊余成本法，估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价
与折价，在其收益期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率及上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具
的估值方法具体如下：
（1）银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
（2）债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（3）回购协议
①基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在回购期内逐日计提利息。
②基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满时，
若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，若融券
业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。
（4）资产支持证券
基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成
本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（5）同业存单 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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基金持有的同业存单购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余
成本和实际利率计算确定利息收入。
（6）其他
①为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按估值技术计算的基金资产净值发生重大
偏离，从而对基金持有人的利益产生不利影响，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基
金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价” 。当基金资产净值与采用影子定价计算的净值产
生重大偏离时， 基金管理人与基金托管人商定后按影子定价确定的公允价对其账面价值进行调整，
并按影子定价进行后续计量，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。如基金份额净值恢
复至1.0000元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。
②如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
③如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额对应的金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和
赎回、转换及红利再投资引起的实收基金变动分别于基金相关活动确认日认列。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入：按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期
存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收
入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额
列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有
关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
（2）债券利息收入：在实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款
（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；企业债券利息
收入应按扣除代扣代缴的个人所得税之后的差额计量； 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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（3）同业存单利息收入：在实际持有期内逐日计提。购买时采用实际支付价款（包含交易费
用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）买入返售金融资产收入：按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
（5）债券投资收益：于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其债券账面价值、应
收利息及相关费用的差额入账；
（6）同业存单投资收益：于同业存单成交日确认，并按卖出同业存单成交金额与其账面价值
及相关费用的差额入账；
（7）其他收入：在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
6.4.4.9 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率逐日计提并确认。
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率逐日计提并确认。
（3）基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率逐日计提并确认。
（4）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产款的账面价值及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提。
（5）其他费用
其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如注册登记费、
上市年费、信息披露费用、账户服务费、持有人大会费用、审计费用、律师费用等。发生的其他
费用，如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时可直接计入基金损益，如果影响基
金份额净值小数点后第四位的，采用待摊或预提的方法计入基金损益。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
（1）本基金每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3） “每日分配、按日支付” 。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益
为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小
数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为
止） ；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资东方金证通货币 2016 年半年度报告
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人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当
日投资人不记收益；
（5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基
金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净
收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。
若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣
除；
（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份
额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2008】1 号《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要
税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
活期存款 10,065,389.88
定期存款 30,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 10,000,000.00
存款期限3个月以上 20,000,000.00
其他存款 -
合计： 40,065,389.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 14,991,440.68 15,008,000.00 16,559.32 0.0330%
合计 14,991,440.68 15,008,000.00 16,559.32 0.0330%
注：①偏离金额＝影子定价－摊余成本
②偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
2016年6月30日
应收活期存款利息 263.31
应收定期存款利息 68,858.33
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 96,258.01
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 165,379.65
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,737.50
合计 2,737.50
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 59,865.15
合计 59,865.15
注：预提费用包括按日计提的审计费、信息披露费和银行间账户维护费。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 18日(基金合同生效日)至2016年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,057,099.15 200,057,099.15 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
本期申购 110,380,426.74 110,380,426.74
本期赎回(以"-"号填列) -260,303,817.47 -260,303,817.47
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 50,133,708.42 50,133,708.42
注：①本基金 2016 年 3 月 18 日合同生效，该基金在募集期间共募集份额 200,057,099.15
份，其中：认购资金本金折算基金份额为：200,054,098.90 份，利息折算基金份额为：3,000.25
份。
②本期申购包含红利再投资、基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 350,851.07 - 350,851.07
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -350,851.07 - -350,851.07
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月18日(基金合同生效日)至2016年6
月30日
活期存款利息收入 71,216.84
定期存款利息收入 358,213.90
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 669.52
其他 -
合计 430,100.26
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月18日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
3,487.01
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
3,487.01
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月18日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
5,003,586.47
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,997,320.28
减：应收利息总额 2,779.18
买卖债券差价收入 3,487.01
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月18日(基金合同生效日)至2016
年 6月 30日
审计费用 14,533.05
信息披露费 36,332.10
账户维护费用 9,400.00
银行费用 4,445.06
合计 64,710.21
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期 2016年 03 月18 日（基金合同生效日）至 2016年 06 月 30 日未通过关联方
交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期 2016年 03 月18 日（基金合同生效日）至 2016年 06 月 30 日未通过关联方
交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年3月 18日(基金合同生效日)至 2016年 6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东北证券股份有限公司 118,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期 2016年 03 月18 日（基金合同生效日）至 2016年 06 月 30 日未通过关联方
交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期 2016年 03 月18 日（基金合同生效日）至 2016年 06 月 30 日未发生与关联
方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 18日(基金合同生效日)至 2016年 6
月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 50,323.32
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人于次月前三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于三个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月18日(基金合同生效日)至2016年6
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 16,103.43
注：①计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人于次月前三个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于三个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016年 3月 18日(基金合同生效日)至 2016年 6
月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方基金管理有限责任公司 50,322.76
东北证券股份有限公司 0.56
合计 50,323.32
注：①计提标准：基金销售费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基
金管理人于次月前三个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
后于三个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 由登记机构代付给销售机构。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期 2016年 03 月18 日（基金合同生效日）至 2016年 06 月 30 日未与关联方进
行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年3月18日(基金合同生效日)至2016年6月30 日
期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有
限公司
20,065,389.88 129,952.94
注：①本年度期末余额中包含定期存款。
②当期利息收入包括由关联方保管的活期存款和定期存款产生的利息收入。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期 2016 年03月 18 日（基金合同生效日）至 2016 年 06月 30 日本基金未在承销期内
参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
349,059.80 - 1,791.27 350,851.07 -
注：本基金每日分配收益，按日结转份额。即本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金
份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每日支付收益。
东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.12 期末（ 2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额4,999,877.50 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011699727 16 京城建
SCP001
2016 年 7 月 1
日
100.14 50,000 5,007,000.00
合计
50,000 5,007,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的
风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合
在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资
决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过
分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及
事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算
有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业
市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 0.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 9,999,392.76 -
合计 9,999,392.76 -
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月 31 日
AAA 0.0 -
AAA 以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
6.4.13.3 流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或
变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支
付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券）中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，
预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配
置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考
察。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来
基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市
场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券
投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30日
6 个月以内 6 个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 40,065,389.88 - - - - 40,065,389.88
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产-股票投资 - - - - - -
交易性金融资产-债券投资 4,998,339.30 9,993,101.38 - - - 14,991,440.68
买入返售金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 165,379.65 165,379.65 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - - -
资产总计 45,063,729.18 9,993,101.38 - - 165,379.65 55,222,210.21
负债
卖出回购金融资产款 4,999,877.50 - - - - 4,999,877.50
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 10,261.42 10,261.42
应付托管费 - - - - 3,283.66 3,283.66
应付交易费用 - - - - 2,737.50 2,737.50
应付利息 423.87 - - - - 423.87
其他负债 - - - - 71,917.84 71,917.84
应付证券清算款 - - - - - -
负债总计 5,000,301.37 - - - 88,200.42 5,088,501.79
利率敏感度缺口 40,063,427.81 9,993,101.38 - - 77,179.23 50,133,708.42
上年度末
2015年 12月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 6月 30日 ）
上年度末（ 2015年12月31
日 ）
市场利率下调0.25% 3,555.34 -
市场利率上调0.25% -23,554.12
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 14,991,440.68 29.90 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,991,440.68 29.90 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产
变动
Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者
股票交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步
假定沪深300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变
动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
沪深300指数下跌 5% 0.00 -
沪深300指数上涨 5% 0.00
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金在95%的置信水平下，以过去 100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1天的风
险价值。
假设
1.置信区间
0.95
2.观察期 过去100个交易日
分析 风险价值 本期末（2016 年6 月 30 上年度末（2015 年 12 月东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
（单位：人民币元） 日） 31日）
合计 981.48 -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 14,991,440.68 27.15
其中：债券 14,991,440.68 27.15
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 40,065,389.88 72.55
4 其他各项资产 165,379.65 0.30
5 合计 55,222,210.21 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.11
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 4,999,877.50 9.97
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金自基金合同生效日（2016年03月18日）至报告期截止日（2016年 06月 30日）不存
在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 20.08 9.97
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含) —60天 19.95 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含) —90天 39.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含) —120天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含) —397天（含） 29.90 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 109.82 9.97
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金自基金合同生效日（2016年03月18日）至报告期截止日（2016年 06月 30日）不存
在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例东方金证通货币 2016 年半年度报告
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（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,992,047.92 9.96
其中：政策性金融债 4,992,047.92 9.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 9,999,392.76 19.95
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 14,991,440.68 29.90
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 011699727 16京城建
SCP001
50,000 5,001,053.46 9.98
2 011699765 16中海运
SCP002
50,000 4,998,339.30 9.97
3 160401 16 农发 01 50,000 4,992,047.92 9.96
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0330%
报告期内偏离度的最低值 0.0002%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0187%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金自基金合同生效日（2016年03月18日）至报告期截止日（2016年 06月 30日）不存东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金自基金合同生效日（2016年03月18日）至报告期截止日（2016年 06月 30日）不存
在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
7.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 165,379.65
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 165,379.65
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
232 216,093.57 50,106,697.09 99.95% 27,011.33 0.05%
8.2 期末上市基金前十名持有人
无
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
258.23 0.0005%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年3 月 18 日）基金份额总额 200,057,099.15
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 110,380,426.74
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 260,303,817.47
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 50,133,708.42
注：本期申购包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于 2016 年 3 月 16 日发布了《东方基
金管理有限责任公司变更高管人员的公告》 ，陈振宇先生不再担任公司副总经理。
本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行
了信息披露义务， 并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时
更新了上述高级管理人员变更情况。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工（原告）与公司（被告）之间的民事
诉讼案件做出终审判决，该案已审理终结。
公司没有其他诉讼和仲裁情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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例
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下 7 个
方面：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标
显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国
人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时
为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及
其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元均为新增交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券股份
有限公司
- - 118,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内 2016 年 03月 18 日（基金合同生效日）至 2016 年 06月 30 日不存在偏离
度绝对值超过0.5%的情况。 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东方金证通货币市场基金基金
份额发售公告
指定报刊、网站 2016年3月 11日
2
东方金证通货币市场基金基金
合同
网站 2016年3月 11日
3
东方金证通货币市场基金基金
合同摘要
指定报刊、网站 2016年3月 11日
4
东方金证通货币市场基金托管
协议
网站 2016年3月 11日
5
东方金证通货币市场基金招募
说明书
指定报刊、网站 2016年3月 11日
6
东方基金管理有限责任公司变
更高管人员的公告
指定报刊、网站 2016年3月 16日
7
东方金证通货币市场基金合同
生效公告
指定报刊、网站 2016年3月 19日
8
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年3月 19日
9
东方基金管理有限责任公司 关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年3月 22日
10
东方金证通货币市场基金封闭
期收益公告
指定报刊、网站 2016年3月 22日
11
东方金证通货币市场基金开放
日常申购（赎回、转换、定期定
额投资业务公告
指定报刊、网站 2016年3月 23日
12
东方金证通货币市场基金清明
节前暂停申购及转换转入业务
的公告
指定报刊、网站 2016年3月 30日
13
东方金证通货币市场基金清明
节后恢复申购及转换转入业务
的公告
指定报刊、网站 2016年3月 30日
14
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年4月 6日
15
东方基金管理有限责任公司关
于直销系统维护暂停直销电子
交易的公告
指定报刊、网站 2016年4月 7日
16
东方基金管理有限责任公司关
于直销系统维护暂停直销电子
交易的公告
指定报刊、网站 2016年4月 13日
17 东方基金管理有限责任公司关 指定报刊、网站 2016年4月 15日 东方金证通货币 2016 年半年度报告
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于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
18
关于增加东北证券股份有限公
司为东方金证通货币市场基金
销售渠道的公告
指定报刊、网站 2016年4月 15日
19
东方金证通货币市场基金暂停
转换转入转出、 定投及转托管业
务的公告
指定报刊、网站 2016年4月 15日
20
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年4月 22日
21
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年5月 4日
22
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年5月 10日
23
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年5月 11日
24
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年6月 1日
25
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年6月 3日
26
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年6月 16日
27
东方基金管理有限责任公司关
于提醒投资者防范金融诈骗的
通告
指定报刊、网站 2016年6月 28日
28
东方基金管理有限责任公司关
于调整旗下部分基金持有的停
牌股票估值方法的提示性公告
指定报刊、网站 2016年6月 28日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
一、 《东方金证通货币市场基金基金合同》
二、 《东方金证通货币市场基金托管协议》 东方金证通货币 2016 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
11.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合
理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理
人网站（www.orient-fund.com）查阅。
11.3 查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方基金管理有限责任公司
2016年8 月26日
