东方双债添利债券 2016 年半年 度报告
东 方 双 债 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
第 2 页 共 54 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 第 4 页 共 54 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 东方双 债添 利债 券
基金主 代码 400027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 24 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 174,874,646.24 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方双 债添 利债 券 A 类 东方双 债添 利债 券 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 400027 400029
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 126,312,118.40 份 48,562,527.84 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在适度 承担 信用 风险 并保 持基金 资产 流动 性的 条件 下， 对固 定收 益类 资 产 进 行
积极主 动的 投资 管理 ， 在 此基础 上通 过个 股精 选配 置权益 类资 产 ， 实 现基 金 资
产长期 、稳 定的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于债 券市 场， 在严 控投 资风 险的 基 础上 ， 通 过投 资于 股票 市 场
提高投 资收 益。 本 基金 紧 密跟踪 债券 市场 与股 票市 场的运 行情 况和 风险 收 益 特
征， 结 合对 宏观 经济 环境 、 国家 政策 趋向 及利 率变 化趋势 等重 点分 析， 判 断 债
券 市 场 和 股 票 市 场 的 相 对 投 资 价 值 ， 在 债 券 资 产 与 股 票 资 产 之 间 进 行 动 态 调
整。
业绩比 较基 准 本基金 采用 “中 债综 合全 价指数 收益 率×80%+ 沪深 300 指数 收益 率 ×2 0%” 作
为投资 业绩 比较 基准 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 理论 上其 长期 平 均
预期风 险和 预期 收益 率低 于混合 型基 金、 股票 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
东方双 债添 利债 券 A 类 东方双 债添 利债 券C 类
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 李景岩 罗菲菲 第 6 页 共 54 页
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
注册地 址 北 京 市 西 城 区 锦什 坊 街 28
号1-4 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 锦什 坊 街 28
号1-4 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 东方双 债添 利债 券A 类 东方双 债添 利债 券C 类
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -9,391,325.75 -2,467,677.31
本期利 润 -8,403,606.69 -2,564,215.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0578 -0.0496
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.89% -3.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.83% -2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 43,589,666.94 16,289,794.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3451 0.3354
期末基 金资 产净 值 192,337,280.04 73,468,062.30 第 7 页 共 54 页
期末基 金份 额净 值 1.5227 1.5129
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 52.27% 51.29%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费 用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东方双 债添 利债 券A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.32% 0.09% 0.20% 0.21% 1.12% -0.12%
过去三 个月 1.32% 0.22% -0.77% 0.21% 2.09% 0.01%
过去六 个月 -1.83% 0.50% -3.15% 0.38% 1.32% 0.12%
过去一 年 -4.54% 0.60% -3.70% 0.46% -0.84% 0.14%
过去三 年 52.27% 1.11% 12.39% 0.45% 39.88% 0.66%
自基金 合同
生效起 至今
52.27% 1.11% 12.39% 0.45% 39.88% 0.66%
东方双 债添 利债 券C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.29% 0.10% 0.20% 0.21% 1.09% -0.11%
过去三 个月 1.22% 0.22% -0.77% 0.21% 1.99% 0.01%
过去六 个月 -2.00% 0.50% -3.15% 0.38% 1.15% 0.12%
过去一 年 -4.99% 0.60% -3.70% 0.46% -1.29% 0.14%
过去三 年 51.29% 1.11% 12.39% 0.45% 38.90% 0.66%
自基金 合同
生效起 至今
51.29% 1.11% 12.39% 0.45% 38.90% 0.66%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
第 9 页 共 54 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基 金管理人 为东方 基金管理有限 责任公司 。 东方基金管理 有限责任 公 司（以下简称 “本公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央第 10 页 共 54 页
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投 资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君
（先生 ）
本基金
基金经
理、 固 定
收益部
总经理
助理、 投
资决策
委员会
委员
2014 年9 月24
日
- 8 年
对外经 济贸 易大 学金 融学
硕士，CFA ，FRM ，8 年证
券从业 经历 。曾 任安 信证
券资产 管理 部研 究员 、投
资经理 ，华 西证 券资 产管
理部投 资经 理。2013 年3
月加盟 东方 基金 管理 有限
责任公 司， 曾任 东方 安心
收益保 本混 合型 证券 投资
基金基 金经 理助 理、 东方
稳健回 报债 券型 证券 投资
基金基 金经 理助 理、 东方
安心收 益保 本混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。 现任
固定收 益部 总经 理助 理，
投资决 策委 员会 委员 ，东
方稳健 回报 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 、东 方强
化收益 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 、东 方多 策略
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 双债
添利债 券型 证券 基 金 基金
经理、 东方 添益 债券 型证第 11 页 共 54 页
券投资 基金 基金 经理 、东
方利群 混合 型发 起式 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
永润 18 个 月定 期开 放债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。
李仆 （先
生）
本基金
基金经
理、 公 司
总经理
助理、 固
定收益
部总经
理、 投 资
决策委
员会委
员
2014 年11 月25
日
- 16 年
16 年 证券 从业 经历 ， 曾 任
宝钢集 团财 务有 限责 任公
司投资 经理 、宝 钢集 团有
限公司 投资 经理 、 宝岛 （ 香
港）贸 易有 限公 司投 资部
总经理 、华 宝信 托有 限责
任公司 资管 部投 资副 总
监、信 诚基 金管 理有 限公
司基金 经理 。2014 年 2 月
加盟东 方基 金管 理有 限责
任公司 ，现 任公 司总 经理
助理、 固定 收益 部总 经理 、
投资决 策委 员会 委员 、东
方稳健 回报 债券 型证 券投
资基金 基 金 经理 、东 方双
债添利 债券 型证 券基 金基
金经理 、 东 方永 润 18 个月
定期开 放债 券型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 赢家
保本混 合型 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 稳定 增利
债券型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 荣家 保 本 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理、东 方合 家保 本混 合型
证券投 资基 金基 金经 理、
东方臻 馨债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在 本报告 期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 双债 添 利债券 型证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。第 12 页 共 54 页
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平 交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定 各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 一 季度宏 观经 济边 际改 善， 二季度 有所 回落 。 上 半年 社会融 资总 量增
加9.75 万 亿， 政府 平台 类 贷款及 居民 房贷 大幅 增加 ； 在民 间投 资持 续下 滑的 情况下 ， 房 地 产 投资 、
基建投 资快 速回 升， 成为 上半年 托底 经济 的重 要支 撑；随 着 5 月权 威人 士讲 话，经 济 L 型特 征 得
以确认 ， 依 靠信 贷投 放刺 激经济 增长 的预 期被 证伪 ， 供给 侧改 革仍 需推 进。 通胀方 面，2016 年上第 13 页 共 54 页
半年 CPI 先 上后 下， 表现 温和， 年初 拉动 通胀 大幅 上行的 菜价 和猪 价均 触顶 回落；PPI 同 比跌 幅
持续收 窄， 主要 受益 于大 宗商品 的回 暖。
从政策 来看 ，2016 年上 半 年， 政 府在 总 需 求管 理和 供给侧 改革 之间 谋求 平衡 ， 去产 能、 去库
存难以一蹴而 成。货币 政 策未出现大水 漫灌的情 形 ，主要受制于 汇率压力 、 信号意义太 强、政策
边际效用减弱 等因素。 央 行稳定短端利 率意 图明 显 ，并通过公开 市场操作 、MLF 等工具维 稳流动
性，资 金面 整体 平稳 。
从债券 市场 来看 ，2016 年 一季度 表现 纠结 、 反 复盘 整， 一 方面 债市 配置 力量 强劲， 另一 方面
经济金融数据 表现靓丽 ， 机构心态较为 谨慎。二 季 度债券收益率 先上后下 ， 受资金面偏 紧、信用
事件频 发、 债基 巨额 赎回 、大宗 暴涨 等多 重利 空影 响，4 月 债券 市场 大幅 调 整，150218 从 4 月初
的 3.28% 最高 上行至 3.597% ；随着 5 月权 威人 士确 认 经济 L 型特 征、6 月经 济 数据下 行、 海外 市
场动荡 等因 素影 响， 债券 收益重 回下 行通 道。
从权益 市场 来看 ，2016 年 一季度 波动 较大 、快 速下 行后弱 势反 弹， 二季 度震 荡偏弱 。一 月，
受人民币贬值 、A 股熔 断 以及海外市场 影响，沪 深 股指大幅下挫 。二季度 ， 受宏观经济 缺乏明显
趋势、政策信 号反复等 因 素影响，A 股 市场结构 分 化明显，新能 源汽车、 锂 电池、稀土 等概念板
块表现 强势 ，盈 利较 好、 估值适 中的 家电 、食 品饮 料等价 值板 块表 现较 好。
报告期内，受 年初权益 市 场大幅下跌影 响，基金 虽 有所减仓，但 净值仍回 撤 较大。之后较 少
参与权 益市 场， 净值 波动 较小， 组合 收益 来源 以债 券为主 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月 30 日 ， 本 基金A 类净值 增长 率为-1.83%，业 绩比 较基 准 收
益率为-3.15% ， 高于 业绩 比较基 准 1.32%; 本 基金C 类净值 增长 率为-2.00% ， 业绩比 较基 准收 益率
为-3.15% ， 高于 业绩 比较 基准 1.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 国 内 宏观经 济下 行压 力仍 大 ， 政府开 展供 给侧 改革 意愿 明显 ， 房 地产 投
资趋弱迹象显 现，基建 投 资或为经济增 长的主要 支 撑；通胀将于 三季度有 所 回落，但受 洪涝天气
影响 ， 其 下行 幅度 或低 于 前期市 场预 判 ， 四 季度 仍 可能温 和抬 升 ； 国 际宏 观 经济仍 面临 较大 波动 ，
美联储 、欧 央行 、英 国央 行货币 政策 的分 化将 加大 资本 市 场的 波动 。
从政策角度来 看，受制 于 供给侧改革、 去杠杆的 压 力，货币政策 的信号意 义 太强，很难大 力
度宽松。央行 稳定短端 意 图明显，仍将 保持灵活 适 度的基调，打 造量体裁 衣 的货币政策 新环境，第 14 页 共 54 页
公开市 场操 作、MLF 等工 具成货 币政 策新 主力 。
对于债 券市 场而 言，2016 年下半 年经 济仍 有下 行压 力， 基 本面 环境 利好 债市 。 市场 较为 担忧
的因素主要包 括金融去 杠 杆、短端资金 利率僵持 等 。在央行不下 调短端利 率 的背景下， 债券收益
率的下行也受 到了一定 制 约，市场持续 上涨仍需 要 通过情绪推动 期限利差 压 缩。预计债 市仍将维
持震荡 市特 征， 关注 波段 机会， 长期 来看 债券 收益 率仍有 趋势 性下 行空 间。
对于权益市场 而言，G20 会议之前的维 稳预期、 美 联储加息延后 、供给侧 改 革逐步明朗， 上
述因素都将为 权益市场 提 供机会窗口， 仍将关注 供 给侧与国企改 革、新能 源 与电力设备 、深港通
等板块 。
未来，本基金 将提高组 合 中普通债券的 占比，提 升 组合静态收益 ，同时根 据 市场行情变化 ，
择机参 与股 票和 可转 债市 场，选 择相 对强 势的 资产 和标的 参与 。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值 程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，第 15 页 共 54 页
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最 终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连 续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方双 债添利债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对 本基金管 理
人 — 东方基金管理有限责任公司在东方双债添利债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复第 16 页 共 54 页
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由东方双债添 利基金管 理 人 ——东方基 金管理有 限 责任公司编制 ，并经本 托 管人复核审查 的
本半年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计 报告、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 东方 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,904,335.80 35,121,319.63
结算备 付金
132,151.76 2,918,845.47
存出保 证金
397,914.27 1,012,986.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 236,190,548.16 584,454,581.05
其中： 股票 投资
4,826,828.06 78,007,329.85
基金投 资
- -
债券投 资
231,363,720.10 506,447,251.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 24,750,132.38 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,798,526.88 8,853,987.45
应收股 利
- -
应收申 购款
47,727.28 80,788.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
269,221,336.53 632,442,508.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
第 17 页 共 54 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 169,399,425.90
应付证 券清 算款
- 31,189,657.41
应付赎 回款
508,304.68 270,397.93
应付管 理人 报酬
151,740.30 246,118.92
应付托 管费
43,354.35 70,319.68
应付销 售服 务费
24,187.84 37,841.31
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,413,994.29 3,313,156.69
应交税 费
- -
应付利 息
- 34,991.08
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 274,412.73 150,279.29
负债合 计
3,415,994.19 204,712,188.21
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 174,874,646.24 276,101,359.83
未分配 利润 6.4.7.10 90,930,696.10 151,628,960.22
所有者 权益 合计
265,805,342.34 427,730,320.05
负债和 所有 者权 益总 计
269,221,336.53 632,442,508.26
注 ： 报 告截 止 日2016 年 6 月30 日，A 类 基金 份 额净 值 1.5227 元，C 类 基 金份额 净 值 1.5129
元 ； 基 金 份 额 总 额 174,874,646.24 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
126,312,118.40 份，C 类 基金份 额总 额 48,562,527.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 东方 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-7,255,419.31 89,745,371.68
1.利息 收入
7,255,982.28 10,422,341.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 62,091.22 248,111.80
债券利 息收 入
6,988,563.60 10,156,190.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
205,327.46 18,038.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-15,587,270.09 86,641,041.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -12,015,227.86 36,660,519.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,598,604.39 49,569,461.13 第 18 页 共 54 页
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 26,562.16 411,060.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 891,180.61 -7,948,065.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 184,687.89 630,054.38
减： 二、费用
3,712,403.14 7,273,434.63
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,026,582.07 2,004,083.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 293,309.13 572,595.17
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 152,712.37 500,223.88
4．交 易费 用 6.4.7.19 941,866.57 1,964,954.67
5．利 息支 出
1,099,668.14 2,067,217.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,099,668.14 2,067,217.84
6．其 他费 用 6.4.7.20 198,264.86 164,359.98
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-10,967,822.45 82,471,937.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-10,967,822.45 82,471,937.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 东方 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
276,101,359.83 151,628,960.22 427,730,320.05
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -10,967,822.45 -10,967,822.45
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号
-101,226,713.59 -49,730,441.67 -150,957,155.26 第 19 页 共 54 页
填列）
其中：1.基 金申 购款 75,587,987.28 37,238,772.24 112,826,759.52
2. 基金 赎回 款 -176,814,700.87 -86,969,213.91 -263,783,914.78
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
174,874,646.24 90,930,696.10 265,805,342.34
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
159,162,690.21 49,456,263.55 208,618,953.76
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 82,471,937.05 82,471,937.05
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
429,276,935.26 217,924,618.86 647,201,554.12
其中：1.基 金申 购款 1,013,916,226.58 552,671,603.26 1,566,587,829.84
2. 基金 赎回 款 -584,639,291.32 -334,746,984.40 -919,386,275.72
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
588,439,625.47 349,852,819.46 938,292,444.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 根 据2014 年5 月 14 日中 国证 监会第 20 页 共 54 页
《关于 核准 东方 双债 添利 债券型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 （ 证监 许可[2014]486 号 ） 和 《关 于东
方双债添利债券型证券投资基金募集时间安排 的 确 认 函 》 （ 证 券 基 金 机 构 监管 部 部 函[2014]1137
号）的核准， 由基金发 起 人东方基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和 《东 方双 债添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 自2014 年9 月1 日至 2014 年9 月 19 日 公开 募
集 设 立 。 本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
243,209,779.67 元 人民 币 ， 业 经立 信会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2014] 第 230097
号” 验 资报 告验 证。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《东 方双 债添利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2014
年 9 月 24 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 243,248,751.68 份 基金单 位， 其中 认
购资金 利息 折 合 38,972.01 份基 金单 位。 本基 金基 金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金
托管人 为中 国民 生银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 双债添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金主 要 投资于国债、 地方政府 债 、中央银行票 据、政策 性 金融债、企 业债、公
司债、中期票 据、短期 融 资券、商业银 行金融债 与 次级债、中小 企业私募 债 券、资产支 持证券、
可转换 债券 （ 含分 离交 易 的可转 换债 券） 、 债券 回购 、 银 行存 款等 固定 收益 类 资产 。 本 基金 所指 的
信用债券是指 企业债、 公 司债、中期票 据、短期 融 资券、商业银 行金融债 与 次级债、中 小企业私
募债券 、资 产支 持证 券等 除国债 和央 行票 据之 外的 、非国 家信 用的 债券 类品 种。
本基金 还可 投资 于股 票和 权证等 权益 类资 产。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其 他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。 第 21 页 共 54 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和第 22 页 共 54 页
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所 得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 2,904,335.80
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,904,335.80
6.4.7.2 交易 性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,412,892.68 4,826,828.06 1,413,935.38
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 45,883,684.89 45,374,720.10 -508,964.79
银行间 市场 185,662,512.86 185,989,000.00 326,487.14
合计 231,546,197.75 231,363,720.10 -182,477.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 234,959,090.43 236,190,548.16 1,231,457.73 第 23 页 共 54 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 24,750,132.38 -
合计 24,750,132.38 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易 中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,352.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 53.55
应收债 券利 息 4,795,596.87
应收买 入返 售证 券利 息 1,359.40
应收申 购款 利息 3.52
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 161.19
合计 4,798,526.88
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,401,347.75
银行间 市场 应付 交易 费用 12,646.54 第 24 页 共 54 页
合计 2,413,994.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 371.59
预提费 用 274,041.14
合计 274,412.73
注 ：预 提费 用包 括按 日计提 的信 息披 露费 和审 计费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币 元
东方双 债添 利债 券A 类
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 204,069,749.91 204,069,749.91
本期申 购 39,362,015.71 39,362,015.71
本期赎 回( 以"-" 号填列) -117,119,647.22 -117,119,647.22
本期末 126,312,118.40 126,312,118.40
金额单 位： 人民 币元
东方双 债添 利债 券C 类
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 72,031,609.92 72,031,609.92
本期申 购 36,225,971.57 36,225,971.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -59,695,053.65 -59,695,053.65
本期末 48,562,527.84 48,562,527.84
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
东方双 债添 利债 券A 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 78,695,129.71 33,767,089.84 112,462,219.55
本期利 润 -9,391,325.75 987,719.06 -8,403,606.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-25,714,137.02 -12,319,314.20 -38,033,451.22 第 25 页 共 54 页
其中： 基金 申购 款 14,615,001.81 4,793,553.62 19,408,555.43
基金赎 回款 -40,329,138.83 -17,112,867.82 -57,442,006.65
本期已 分配 利 润 - - -
本期末 43,589,666.94 22,435,494.70 66,025,161.64
单位： 人民 币元
东方双 债添 利债 券C 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 27,258,116.58 11,908,624.09 39,166,740.67
本期利 润 -2,467,677.31 -96,538.45 -2,564,215.76
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,500,644.58 -3,196,345.87 -11,696,990.45
其中： 基金 申购 款 13,075,467.25 4,754,749.56 17,830,216.81
基金赎 回款 -21,576,111.83 -7,951,095.43 -29,527,207.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 16,289,794.69 8,615,739.77 24,905,534.46
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 43,390.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付 金 利息 收入 10,450.86
其他 8,249.91
合计 62,091.22
注 ：其 他包 括基 金直 销申购 款利 息收 入和 结算 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 329,632,897.76
减：卖 出股 票成 本总 额 341,648,125.62
买卖股 票差 价收 入 -12,015,227.86
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 第 26 页 共 54 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债券 投资收 益 ——买卖 债券（ 债转股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-3,598,604.39
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-3,598,604.39
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
491,676,936.60
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
486,159,410.95
减：应 收利 息总 额 9,116,130.04
买卖债 券差 价收 入 -3,598,604.39
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 26,562.16
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 26,562.16
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 第 27 页 共 54 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 891,180.61
—— 股 票投 资 2,174,077.00
—— 债 券投 资 -1,282,896.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 891,180.61
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 156,223.12
基金转 换费 收入 28,464.77
合计 184,687.89
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
937,226.57
银行间 市场 交易 费用
4,640.00
合计
941,866.57
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
债券账 户维 护费 18,600.00
银行汇 划费 用 5,623.72
合计 198,264.86
第 28 页 共 54 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 - - 50,838,193.22 4.01%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 8,558,816.98 5.36% 92,642,938.49 5.83%
第 29 页 共 54 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 - - 1,660,200,000.00 14.81%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东北证券股份有限
公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东北证券股份有限
公司
46,282.81 4.01% 46,282.81 4.01%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,026,582.07 2,004,083.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
74,184.18 258,888.53 第 30 页 共 54 页
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率计 算。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金管 理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
293,309.13 572,595.17
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方双 债添 利债 券
A 类
东方双 债添 利债 券C
类
合计
东北证 券股 份有 限公 司 - - -
中国民 生银 行 股 份有 限
公司
- 45,081.63 45,081.63
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 102,974.49 102,974.49
合计 - 148,056.12 148,056.12 第 31 页 共 54 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东 方 双 债 添 利 债 券
A 类
东方双 债添 利债 券C
类
合计
东北证 券股 份有 限公 司 - - -
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 156,197.28 156,197.28
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 330,175.18 330,175.18
合计 - 486,372.46 486,372.46
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一日 东方双 债添 利债 券 C 类基 金资产 净值 的 0.40%
年费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计 提方式与 支付方 式：基金销售 服务费每 日 计提，逐日累 计至每月 月 末，按月支付 。由基
金管理人向基 金托管人 发 送基金销售服 务费划付 指 令，经基金托 管人复核 后 于次月首日 起五 个工
作日内从基金 财产中一 次 性划出，由登 记机构代 收 ，登记机构收 到后按相 关 合同规定支 付给基金
销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行 股
份有限公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行 股
份有限公司
- - - - 381,400,000.00 235,236.76
第 32 页 共 54 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
2,904,335.80 43,390.45 45,392,448.51 130,321.15
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关 规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300450
先导
智能
2016 年
3 月 14
日
重大
事项
37.81
2016 年
7 月 20
日
41.59 22,230 818,579.08 840,516.30 -
第 33 页 共 54 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 第 34 页 共 54 页
A-1 80,252,000.00 110,315,000.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 20,100,000.00 170,815,000.00
合计 100,352,000.00 281,130,000.00
注： 以上 按短 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 24,951,828.20 48,387,251.80
AAA 以下 86,054,891.90 130,619,599.40
未评级 0.00 20,196,000.00
合计 111,006,720.10 199,202,851.20
注： 以上 按长 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交 易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其 余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 第 35 页 共 54 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位 ： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,904,335.80 - - - 2,904,335.80
结算备 付金 132,151.76 - - - 132,151.76
存出保 证金 397,914.27 - - - 397,914.27
交易性 金融 资产-股
票投资
- - - 4,826,828.06 4,826,828.06
交易性 金融 资产-债
券投资
120,357,000.00 107,246,671.60 3,760,048.50 - 231,363,720.10
买入返 售金 融资 产 24,750,132.38 - - - 24,750,132.38
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 4,798,526.88 4,798,526.88
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 27,543.26 - - 20,184.02 47,727.28
资产总 计 148,569,077.47 107,246,671.60 3,760,048.50 9,645,538.96 269,221,336.53
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 508,304.68 508,304.68
应付管 理人 报酬 - - - 151,740.30 151,740.30
应付托 管费 - - - 43,354.35 43,354.35
应付交 易费 用 - - - 2,413,994.29 2,413,994.29
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 298,600.57 298,600.57
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 3,415,994.19 3,415,994.19
利率敏 感度 缺口 148,569,077.47 107,246,671.60 3,760,048.50 6,229,544.77 265,805,342.34 第 36 页 共 54 页
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 35,121,319.63 - - - 35,121,319.63
结算备 付金 2,918,845.47 - - - 2,918,845.47
存出保 证金 1,012,986.50 - - - 1,012,986.50
交易性 金融 资产-股
票投资
- - - 78,007,329.85 78,007,329.85
交易性 金融 资产-债
券投资
331,680,256.10 152,340,031.40 22,426,963.70 - 506,447,251.20
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 8,853,987.45 8,853,987.45
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 10,037.00 - - 70,751.16 80,788.16
资产总 计 370,743,444.70 152,340,031.40 22,426,963.70 86,932,068.46 632,442,508.26
负债
卖出回 购金 融资 产
款
169,399,425.90 - - - 169,399,425.90
应付赎 回款 - - - 270,397.93 270,397.93
应付管 理人 报酬 - - - 246,118.92 246,118.92
应付托 管费 - - - 70,319.68 70,319.68
应付交 易费 用 - - - 3,313,156.69 3,313,156.69
应付利 息 34,991.08 - - - 34,991.08
其他负 债 - - - 188,120.60 188,120.60
应付证 券清 算款 - - - 31,189,657.41 31,189,657.41
负债总 计 169,434,416.98 - - 35,277,771.23 204,712,188.21
利率敏 感度 缺口 201,309,027.72 152,340,031.40 22,426,963.70 51,654,297.23 427,730,320.05
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调 0.25% 330,928.36 2,046,841.11
市场利 率上 调0.25% -753,476.94 -2,029,308.49
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 第 37 页 共 54 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价 值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,826,828.06 1.82 78,007,329.85 18.24
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 231,363,720.10 87.04 506,447,251.20 118.40
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 236,190,548.16 88.86 584,454,581.05 136.64
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -364,298.32 -111,195.28
沪深300 指 数上 涨 5% 364,298.32 111,195.28
第 38 页 共 54 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本 基金 在 95% 的 置信 水 平下， 以过 去 100 个交 易 日为风 险样 本观 察期 ，计 算 前瞻 天数 为 1 天
的风险 价值 。
假设
1.置信 区间 0.95
2.观察 期 过去100 个交 易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （ 2016 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
合计 2,201,416.40 5,697,270.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,826,828.06 1.79
其中： 股票 4,826,828.06 1.79
2 固定收 益投 资 231,363,720.10 85.94
其中： 债券 231,363,720.10 85.94
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 24,750,132.38 9.19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,036,487.56 1.13
7 其他各 项资 产 5,244,168.43 1.95
8 合计 269,221,336.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 第 39 页 共 54 页
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,504,357.70 1.32
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息 技 术服务
业
1,275,426.36 0.48
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 47,044.00 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,826,828.06 1.82
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300349 金卡股 份 61,300 2,635,900.00 0.99
2 300465 高伟达 16,974 1,275,426.36 0.48
3 300450 先导智 能 22,230 840,516.30 0.32
4 300012 华测检 测 3,800 47,044.00 0.02
5 300515 三德科 技 500 23,435.00 0.01
6 300457 赢合科 技 24 1,857.84 0.00
7 300363 博腾股 份 50 1,241.00 0.00
8 300435 中泰股 份 49 1,011.36 0.00
9 300407 凯发电 气 20 396.20 0.00 第 40 页 共 54 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000750 国海证 券 7,804,130.26 1.82
2 600028 中国石 化 7,462,602.00 1.74
3 600428 中远航 运 7,028,745.69 1.64
4 600109 国金证 券 5,907,614.96 1.38
5 601601 中国太 保 4,893,602.06 1.14
6 601099 太平洋 4,882,015.20 1.14
7 300160 秀强股 份 4,823,954.00 1.13
8 300026 红日药 业 4,687,242.00 1.10
9 300256 星星科 技 4,629,977.08 1.08
10 300314 戴维医 疗 4,512,689.56 1.06
11 300378 鼎捷软 件 4,448,935.40 1.04
12 601628 中国人 寿 4,394,517.82 1.03
13 000878 云南铜 业 4,377,760.65 1.02
14 300384 三联虹 普 4,366,125.60 1.02
15 300377 赢时胜 4,339,586.39 1.01
16 601318 中国平 安 4,298,151.44 1.00
17 300371 汇中股 份 4,297,776.38 1.00
18 300120 经纬电 材 4,261,513.62 1.00
19 600997 开滦股 份 4,098,158.00 0.96
20 300147 香雪制 药 4,090,048.57 0.96
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 第 41 页 共 54 页
1 000750 国海证 券 9,905,096.69 2.32
2 000878 云南铜 业 9,728,446.62 2.27
3 601099 太平洋 9,173,356.50 2.14
4 300160 秀强股 份 8,839,078.73 2.07
5 600028 中国石 化 7,380,427.17 1.73
6 600428 中远航 运 7,142,315.00 1.67
7 300256 星星科 技 7,004,248.98 1.64
8 300314 戴维医 疗 6,633,292.35 1.55
9 300044 赛为智 能 6,047,531.00 1.41
10 300384 三联虹 普 5,991,237.23 1.40
11 300120 经纬电 材 5,974,331.70 1.40
12 300377 赢时胜 5,964,070.40 1.39
13 600109 国金证 券 5,911,414.00 1.38
14 300371 汇中股 份 5,894,108.83 1.38
15 300079 数码视 讯 5,884,994.80 1.38
16 300378 鼎捷软 件 5,839,234.40 1.37
17 300147 香雪制 药 5,745,228.97 1.34
18 300074 华平股 份 5,324,291.88 1.24
19 300008 天海防 务 5,299,402.70 1.24
20 300250 初灵信 息 5,186,929.81 1.21
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 266,293,546.83
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 329,632,897.76
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值第 42 页 共 54 页
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,005,000.00 7.53
其中： 政策 性金 融债 20,005,000.00 7.53
4 企业债 券 109,509,271.90 41.20
5 企业短 期融 资券 100,352,000.00 37.75
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,497,448.20 0.56
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 231,363,720.10 87.04
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1380280 13 珠 海汇 华债 200,000 21,350,000.00 8.03
2 041551055 15 桂 投资
CP001
200,000 20,114,000.00 7.57
3 041555042 15 新 华报 业
CP001
200,000 20,102,000.00 7.56
4 011599793 15 中 建一 局
SCP001
200,000 20,100,000.00 7.56
5 071649003 16 首 创证 券
CP003
200,000 20,024,000.00 7.53
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 第 43 页 共 54 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
2015 年11 月 26 日 ， 中 信 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ”或 “本 公司 ”） 收 到中 国证
券监督 管理 委员 会（ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）调 查通知 书（ 稽查 总队 调查 通字 153121 号） ， 其
中提及：因公 司涉嫌违 反 《证券公司监 督管理条 例 》相关规定， 中国证监 会 决定对公司 进行立案
调查。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
（1 ） 研 究 ： 本 基金 的投 资 研究主 要依 托于 公司 整体 的研究 平台 ， 由投 资研 究 部负责 ， 采用 自
上而下和自下 而上相结 合 的方式。通过 对全球宏 观 经济形势、中 国经济发 展 趋势进行分 析，深 入
研究国家宏观 经济走势 、 政策走向和利 率变化趋 势 ；通 过对信用 利差的分 析 判断，可转 债的投资
价值分析等， 深入研究 各 类债券合理的 投资价值 。 在全面深入研 究的基础 上 ，提出大类 资产配置
建议、 目标 久期 建议 、类 属资产 配置 建议 等。
（2 ） 资 产配 置决 策 ： 投 资 决策委 员会 依据 上述 研究 报告 ， 对 基金 的资 产配 置 比例 、 目 标久 期
设定等提出指 导性意见 。 基金经理基于 投研部门 的 投资建议，根 据自己对 未 来一段时期 内宏观经
济走势的基本 判断，对 基 金资产的投资 ，制定月 度 资产配置和久 期设置计 划 ，并报投资 决策委员
会审批 ，审 批通 过， 方可 按计划 执行 。
（3） 组合 构 建 ： 大类 资产 配置比 例范 围及 目标 久期 设定范 围确 定后 ， 基金 经 理参考 研究 员的
投资建议，结 合自身的 研 究判断，决定 具体的投 资 品种并决定买 卖时机， 其 中重大单项 投资决定
需经投 资总 监或 投资 决策 委员会 审批 。
（4） 交 易执 行： 交易 管理 部负责 具体 的交 易执 行， 依据基 金经 理的 指令 ， 制 定交易 策略 ， 统
一执行 证券 投资 组合 计划 ，进行 具体 品种 的交 易。
（5）风险监控: 本基金管 理人各相关业 务部门对 投 资组合计划的 执行过程 进 行监控，定期 向
风险控 制委 员会 汇报 。 风 险控制 委员 会根 据风 险监 控情况 ， 责 令投 资不 规范 的基金 经理 进行 检讨 ，
并及时 调整 。
（6） 风险 绩效 评估 ： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金的投 资进 行风 险绩 效评 估， 并提 供相 关
报告，使投资 决策委员 会 和基金经理能 够更加清 楚 组合承担的风 险水平以 及 是否符合既 定的投资
策略，并了解 组合是否 实 现了投资预期 、组合收 益 的来源及投资 策略成功 与 否。基金经 理可以据
此检讨 投资 策略 ，进 而调 整和优 化投 资组 合。
（7 ） 组 合调 整 ： 基 金经 理 将依据 宏观 经济 状况 、 证 券市场 和上 市公 司的 发展 变化 ， 以 及组 合
风险与绩效的 评估结果 ， 结合基金申购 和赎回的 现 金流量情况， 对投资组 合 进行动态调 整，使之
不断得 到优 化。
本基金 投 资16 中信CP004 主要基 于以 下原 因：
中信证券是国 内规模最 大 的证券公司， 主营业务 范 围为：证券经 纪；证券 投 资咨询；与证 券
交易、证券投 资活动有 关 的财务顾问； 证券承销 与 保荐；证券自 营；证券 资 产管理；融 资融券；
证券投资基金 代销；为 期 货公司提供中 间介绍业 务 。中信证券在 若干业务 领 域保持或取 得领先地
位。2011 年底 ，经 纪业 务 股票、 基金 交易 总额 为人 民币 4.67 万 亿元 ，市 场 排名第 一； 股票 及债
券承销 市场 份 额 13.62% ， 排名市 场第 一位 。公 司受 托管理 资产 总规 模为 人民 币 620 亿元( 不含 华
夏基金) ， 位 居行 业第 一位 。 公 司与 中信 银行 、 中信 信托 、 信 诚人 寿保 险等 公 司共同 组成 中信 控股
之综合 经营 模式 ，并 与中 信国际 金融 控股 共 同 为客 户提供 境内 外全 面金 融服 务。
16 中信 CP004 的债 项评 级 为 A-1 ， 主 体评 级为AAA， 违约风 险较 低。 且本 债券 的到期 日 为 2016第 44 页 共 54 页
年8 月24 日， 剩余 期限 较 短，还 本付 息确 定性 强。
除上述情况外 ，本报告 期 内本基金投资 的前十名 证 券的发行主体 未发现存 在 被监管部门立 案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 397,914.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,798,526.88
5 应收申 购款 47,727.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,244,168.43
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300450 先导智 能 840,516.30 0.32 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 第 45 页 共 54 页
( 户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
双债
添利
债券 A
类
1,005 125,683.70 109,209,404.75 86.46% 17,102,713.65 13.54%
东方
双债
添利
债券 C
类
7,235 6,712.17 33,491,861.47 68.97% 15,070,666.37 31.03%
合计 8,240 21,222.65 142,701,266.22 81.60% 32,173,380.02 18.40%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方双 债
添利债 券
A 类
0.00 0.0000%
东方双 债
添利债 券
C 类
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方双 债添 利债 券A
类
0
东方双 债添 利债 券C
类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方双 债添 利债 券A
类
0
东方双 债添 利债 券C
类
0
合计 0 第 46 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东方双 债添 利债
券 A 类
东方双 债添 利债
券 C 类
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
123,970,459.93 119,278,291.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 204,069,749.91 72,031,609.92
本报告 期基 金总 申购 份额 39,362,015.71 36,225,971.57
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 117,119,647.22 59,695,053.65
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 126,312,118.40 48,562,527.84
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
第 47 页 共 54 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管 部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券股份
有限公司
1 173,704,662.11 29.19% 161,771.31 29.19% -
光大证券股份
有限公司
1 155,009,086.61 26.05% 144,360.25 26.05% -
招商证券股份
有限公司
1 150,755,572.31 25.34% 140,399.46 25.34% -
中国国际金融
股份有限公司
2 115,548,618.56 19.42% 107,610.80 19.42% -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
方正证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - - 第 48 页 共 54 页
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序 ：
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ②财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年 未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价 ； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ）本 报告 期内 本基 金 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券股份
有限公司
2,013,957.62 1.26% - - - -
光大证券股份
有限公司
5,268,502.03 3.30% - - - -
招商证券股份
有限公司
118,919,443.33 74.41% 365,500,000.00 86.65% - -
中国国际金融 25,047,899.93 15.67% 56,300,000.00 13.35% - - 第 49 页 共 54 页
股份有限公司
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
方正证券有限
责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
8,558,816.98 5.36% - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 东方双 债添 利债 券型 证券 投
资基金 年度 最后 一日 净值 公
告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 4 日
2 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于临 时调 整旗 下基 金开 放
时间的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 4 日
3 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 5 日
4 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 7 日
5 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于临 时调 整旗 下基 金开 放
时间的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 7 日
6 东方基 金管 理有 限责 任公 司 指定报 刊、 网站 2016 年1 月 8 日 第 50 页 共 54 页
关于 调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
7 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 12 日
8 东方基 金关 于变 更公 司股 东
名称及 经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 14 日
9 东方双 债添 利债 券型 证券 投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 20 日
10 关于增 加中 金公 司为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
并参与 其申 购费 率优 惠活 动
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 20 日
11 关于增 加中 正达 广为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通定 投及 转
换业务 并参 与其 认申 购费 率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 27 日
12 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 28 日
13 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 30 日
14 关于增 加珠 海盈 米财 富管 理
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构及开 通定 投和 转换 业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年2 月 1 日
15 关于增 加平 安证 券为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通定 投与 转
换业务 并参 与其 申购 费率 优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 17 日
16 关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 17 日
17 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 18 日
18 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 27 日 第 51 页 共 54 页
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
19 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 1 日
20 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 5 日
21 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 8 日
22 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于参 与上 海利 得费 率优 惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日
23 东方基 金管 理有 限 责 任公 司
关于参 与同 花顺 费率 优惠 活
动的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日
24 东方基 金管 理有 限责 任公 司
变更高 管人 员的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 16 日
25 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 19 日
26 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 22 日
27 关于增 加中 信银 行为 东方 双
债添利 、 东方 添益 债券 型 证券
投资基 金销 售渠 道并 开通 定
投及转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 25 日
28 东方双 债添 利债 券型 证券 投
资基 金2015 年 年度 报告 摘 要
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 29 日
29 东方双 债添 利债 券型 证券 投
资基 金2015 年 年度 报告
网站 2016 年 3 月 29 日
30 关于在 银河 证券 开通 东方 基
金旗下 基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 29 日
31 关于增 加奕 丰金 融为 旗下 基
金销售 渠道 及 开通 定投 及 转
换业务 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 30 日
32 东方基 金管 理有 限责 任公 司 指定报 刊、 网站 2016 年4 月 6 日 第 52 页 共 54 页
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估 值 方法 的提 示
性公告
33 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于直 销系 统维 护暂 停直 销
电子交 易的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年4 月 7 日
34 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于直 销系 统维 护暂 停直 销
电子交 易的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 13 日
35 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 15 日
36 东方双 债添 利债 券型 证券 投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 21 日
37 东方 基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 22 日
38 关于继 续参 加中 正达 广基 金
认购 、 申 购费 率优 惠活 动 的公
告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 27 日
39 关于增 加大 泰金 石管 理有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 及
开通定
投和转 换业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 27 日
40 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年5 月 4 日
41 东方双 债添 利债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
（2016 年第 1 号） 摘要
指定报 刊、 网站 2016 年5 月 7 日
42 东方双 债添 利债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
（2016 年第 1 号）
网站 2016 年5 月 7 日
43 关于增 加东 兴证 券为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日
44 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日 第 53 页 共 54 页
45 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 11 日
46 关于旗 下部 分基 金参 加中 国
民生银 行直 销银 行基 金通 系
统基金 申购 费率 优惠 活动 的
公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 12 日
47 关于增 加国 金证 券为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 13 日
48 关于增 加海 银基 金销 售有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 27 日
49 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年6 月 1 日
50 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年6 月 3 日
51 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 16 日
52 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于提 醒投 资者 防范 金融 诈
骗的通 告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
53 关于增 加前 海凯 恩斯 为旗 下
基金销 售渠 道及 开通 定投 及
转换业 务的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
54 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
第 54 页 共 54 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 双债 添利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 双债 添利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
11.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
11.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
