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东方策略成长混合(400007)

东方策略成长混合:2016年半年度报告

 
 
东 方 策 略 成长 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一六年八 月二十六日 
 
 
 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 
第 2 页 共 50 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 3 页 共 50 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 4 页 共 50 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 5 页 共 50 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 东方策 略成 长混 合型 开放 式证券 投资 基金 基金简 称 东方策 略成 长混 合 基金主 代码 400007 前端交 易代 码 400007 后端交 易代 码 400008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 6 月 3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 236,580,089.76 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 重点 投资 受益 于国 家发展 战略 并具 有成 长潜 力 的上市 公司 ,分 享国 民经 济快速 发展 带来 的成 长性 收 益,追 求管 理资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 本基金 通过 分析 宏观 经济 发展战 略, 确定 基金 重点 投 资的行 业, 自上 而下 配置 资产, 自下 而上 精选 证券 。 本基金 从重 点投 资的 行业 中寻找 成长 性公 司, 通过 成 长风险 值控 制成 长风 险, 以合理 的价 格投 资于 优秀 公 司和/ 或相 对价 值低 估的 其 他公司 ; 通 过组 合投 资有 效 分散风 险, 谋求 基金 资产 长期稳 定的 增长 。 业绩比 较基 准 标普中 国A 股 300 指 数收 益率 × 70%+ 中证 综合 债指 数 收益率 ×30 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


010-66578578 或 010-67595096 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 6 页 共 50 页


400-628-5888 传真 010-66578700 010-66275853 注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28 号1-4 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28 号1-4 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 崔伟 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -42,198,307.42 本期利 润 -81,155,463.09 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3465 本期加 权平 均净 值利 润率 -14.80% 本期基 金份 额净 值增 长率 -12.54% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 42,879,433.12 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1812 期末基 金资 产净 值 615,612,792.88 期末基 金份 额净 值 2.6021 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 160.21%


注 : ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 7 页 共 50 页


②期末 可供 分配 利润 : 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期 末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金 额为期 末未 分配 利润 (已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ) 。 ③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ,计入费 用 后实际收益 水平要低 于所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.21% 1.86% 0.01% 0.64% 7.20% 1.22% 过去三 个月 7.92% 1.85% -0.92% 0.67% 8.84% 1.18% 过去六 个月 -12.54% 2.89% -10.12% 1.24% -2.42% 1.65% 过去一 年 -28.25% 3.19% -19.27% 1.56% -8.98% 1.63% 过去三 年 100.52% 2.17% 38.27% 1.26% 62.25% 0.91% 自基金 合同 生效起 至今 160.21% 1.65% 10.19% 1.26% 150.02% 0.39%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 ( 以下简称“本 公 司” ) 经中 国证 监会 批准 ( 证监基 金字 【2004 】80 号 )于 2004 年 6 月 11 日成 立,是 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一 家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本 公司股东为东 北证券股 份 有限公司,持 有股份 64% ;河北省国有 资产控股 运 营有限公司, 持有股 份27% ; 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 , 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 , 本公司 管 理 35 只开 放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、 东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 9 页 共 50 页


券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资 基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式 证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央 视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发 起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基 金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证 券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、 东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、 东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基 金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张洪建 (先生 ) 本基金 基金经 理 2014 年12 月15 日 - 7 年 清华大 学物 理学 博士 ,7 年证券 从业 经历 ,曾 任银 联商务 创新 业务 部专 员, 平安证 券综 合研 究 所 TMT 行业研 究员 。2012 年 5 月 加盟东 方基 金管 理有 限责 任公司 ,曾 任权 益投 资部 电子、 传媒 、家 用电 器、 电气设 备行 业研 究员 ,东 方核心 动力 股票 型开 放式 证券投 资基 金( 于 2015 年7 月31 日更 名为 东方 核 心动力 混合 型证 券投 资基 金)基 金经 理助 理、 东方 策略成 长股 票型 开放 式证 券投资 基金 ( 于 2015 年8 月 7 日 更名 为东 方策 略成 长混合 型开 放式 证券 投资 基金) 基金 经理 。现 任东 方策略 成长 混合 型开 放式 证券投 资基 金基 金经 理、东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 10 页 共 50 页


东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金 经 理、 东方 新思路 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、东 方创新 科技 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、东 方互 联网嘉 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 王然 (女 士) 本基金 基金经 理 2015 年5 月4 日 - 8 年 北京交 通大 学产 业经 济学 硕士 ,8 年 证券 从业 经历 , 曾任益 民基 金交 通运 输、 纺织服 装、 轻工 制造 行业 研究员 。2010 年 4 月加 盟 东方基 金管 理有 限责 任公 司,曾 任权 益投 资部 交通 运输、 纺织 服装 、商 业零 售行业 研究 员, 东方 策略 成长股 票型 开 放 式证 券投 资基金 ( 于2015 年8 月7 日更名 为东 方策 略成 长混 合型开 放式 证券 投资 基 金)基 金经 理助 理、 东方 策略成 长股 票型 开放 式证 券投资 基金 ( 于 2015 年8 月 7 日 更名 为东 方策 略成 长混合 型开 放式 证券 投资 基金) 基金 经理 ,现 任东 方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金经 理、 东方 策略成 长混 合型 开放 式证 券投资 基金 基金 经理 、东 方新兴 成长 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、东 方新 思路灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 东方 赢家保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理、 东方 荣家 保本混 合型 证券 投资 基金 基金经 理、 东方 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理、 东 方 合家 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 11 页 共 50 页


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方策 略 成长混 合型 开放 式证 券投资基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产,在严格 控制风 险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益,无损 害 基金份额持 有人利益 的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 (2011 年 修订) ,制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。 基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法, 各投资组 合 经理在授权范 围 内自主决策, 各投资组 合 共享研究平台 ,在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策 方 面享有公 平的机 会。 基金管理人实 行集中交 易 制度,建立公 平的交易 分 配制度,确保 各投资组 合 享有公平的交 易 执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易, 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序;对 于债券一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易,各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投 资组合的交易 价格和数 量 ,基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况 进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定,在 授 权、研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 , 未直接或通 过与第三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过 该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 12 页 共 50 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 人民 币小 幅贬 值, 美 国再 次推 迟加 息。 国内经 济进 入 “L” 型 筑底 阶段, 稳经 济政 策需要进一步 落地。改 革 的预期回落, 未来还需 要 进一步攻坚。 从中观的 层 面看,一些 消费品行 业(如 食品 、农 业) 、国 家 大力扶 持行 业( 新能 源汽 车、储 能) 以及 供给 侧持 续优化 行业 (煤 炭、 钢铁等)的基 本面正在 发 生着积极变化 ,有些已 经 体现在上市公 司的财务 报 表上,因此 市场风格 更偏重 于投 资稳 健增 长标 的。 报告期 内 , 上 证综 指下 跌 17.2% , 创 业板 指下 跌17.9% 。 根 据wind 的数 据统 计 , 上半年 食品 、 有色、 银行 、 家 电、 采 掘 跌幅较 小, 传媒 、 计 算机 、 休闲 服 务 为跌 幅前 三名 。 行业 表现 明显 分化 , 表明市 场对 于行 业景 气度 高和业 绩确 定性 较强 的板 块更加 青睐 。 报告期内,配 置上仍以 新 兴战略领域和 科技创新 领 域为主要投资 领域,看 好 互联网时代新 模 式的发 展前 景。 同时 适当 增加食 品等 高景 气行 业的 配置, 整体 上保 持了 较高 的仓位 和业 绩弹 性。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年 1 月 1 日 起至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金净 值增长 率为-12.54% ,业 绩 比较基 准收 益 率为-10.12% , 低于 业绩 比 较基 准 2.42% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年下 半年 , 稳 增 长的政 策还 将稳 步推 进 , 国企改 革进 入实 质性 阶段 。 从 行业 层面 来 看,食品、农 业等高景 气 行业还将持续 ,对应到 上 市公司的业绩 也将有所 体 现。另外低 估值、高 分红蓝筹股也 将有一定 的 配置价值。总 体来看, 市 场还将延续窄 幅震荡的 格 局,存在一 定的结构 性机会 , 持有 比交 易性 操 作能获 得能 稳定 的收 益 。 因此本 基金 , 将会 提升 高 景气行 业的 配置 比例 , 结构上 更加 均衡 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证 券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 要求, 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 (以 下简 称 “估 值委 员会 ”), 成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门(包括但 不限于权 益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ) 、风险 管理部 负责人组成,估值 委员会 设立委员会主 任 1 名,委 员会 副主 任 1-2 名 ,估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 , 熟 悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 : 1. 委员 会主 任 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 13 页 共 50 页


负责定期或不 定期召开 估 值委员会工作 会议,就 估 值参与各方提 交的估值 问 题组 织讨论, 进 行决议 并组 织实 施; 因特 殊原因 ,委 员会 主任 无法 履行职 责时 ,由 副主 任代 理其行 使主 任职 责。 2. 运营 部 ①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。 ②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ,提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 ③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据 以对基 金等 投资 组合 进行 估值。 ④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。 3. 投研 部门 当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 (简 称“ 停牌 有价证 券” )时 , 根据估 值 委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 , 对 估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” , 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。 4. 风险 管理 部 在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时,建 议 或提示运营部 提 请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。 上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。 截至本报告期 期末,公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中 债估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银 行间固 定收 益品 种进 行估 值 ( 适用 非货 币基 金 ) 或 影子定 价 (适 用货 币基 金) 。 公 司与 中证 指数 有 限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 , 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有 的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 (适 用非 货币 基金 ) 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五 千万元 的情 形。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 14 页 共 50 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 46,416,856.17 52,911,082.56 结算备 付金


861,300.92 1,665,073.13 存出保 证金


229,991.99 938,510.82 交易性 金融 资产 6.4.7.2 584,764,749.08 627,793,759.14 其中: 股票 投资


584,764,749.08 627,793,759.14 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 15 页 共 50 页


应收证 券清 算款


14,938.10 - 应收利 息 6.4.7.5 9,796.19 11,836.40 应收股 利


- - 应收申 购款


1,090,952.32 200,880.74 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


633,388,584.77 683,521,142.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 3,418,198.08 应付赎 回款


15,673,718.59 2,600,576.79 应付管 理人 报酬


735,001.06 861,144.38 应付托 管费


122,500.16 143,524.07 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,108,394.48 1,753,281.34 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 136,177.60 58,362.80 负债合 计


17,775,791.89 8,835,087.46 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 236,580,089.76 226,761,288.62 未分配 利润 6.4.7.10 379,032,703.12 447,924,766.71 所有者 权益 合计


615,612,792.88 674,686,055.33 负债和 所有 者权 益总 计


633,388,584.77 683,521,142.79


注 : 报 告截止 日2016 年 6 月30 日, 基 金份 额净 值2.6021 元, 基 金份 额总 额236,580,089.76 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-74,613,024.41 -76,014,611.42 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 16 页 共 50 页


1.利息 收入


207,037.68 334,732.56 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 207,037.68 238,873.28 债券利 息收 入


- 85,293.15 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 10,566.13 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-36,100,271.48 70,565,801.29 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -37,225,897.56 68,666,089.05 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 1,125,626.08 1,899,712.24 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -38,957,155.67 -148,043,168.33 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 237,365.06 1,128,023.06 减: 二、费用


6,542,438.68 6,185,411.22 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,092,039.33 3,004,805.12 2.托 管费 6.4.10.2.2 682,006.50 500,800.83 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 1,673,153.03 2,602,960.81 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 95,239.82 76,844.46 三、利润总额( 亏损 总额 以“-” 号填列) -81,155,463.09 -82,200,022.64 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) -81,155,463.09 -82,200,022.64


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 226,761,288.62 447,924,766.71 674,686,055.33 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 17 页 共 50 页


金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -81,155,463.09 -81,155,463.09 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 9,818,801.14 12,263,399.50 22,082,200.64 其中:1.基 金申 购款 90,938,186.94 123,605,021.28 214,543,208.22 2. 基金 赎回 款 -81,119,385.80 -111,341,621.78 -192,461,007.58 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 236,580,089.76 379,032,703.12 615,612,792.88 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,768,104.03 47,816,532.97 96,584,637.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -82,200,022.64 -82,200,022.64 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 279,453,673.50 896,471,836.15 1,175,925,509.65 其中:1.基 金申 购款 540,411,799.89 1,571,913,309.92 2,112,325,109.81 2. 基金 赎回 款 -260,958,126.39 -675,441,473.77 -936,399,600.16 四、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 328,221,777.53 862,088,346.48 1,190,310,124.01


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙晔 伟______














______ 秦 熠群______














____ 张蓉 梅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 18 页 共 50 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 本基 金” ) 根 据2008 年 3 月 21 日中 国 证监会《关于 核准东方 策 略成长股票型 开放式证 券 投资基金募集 的批复》 ( 证 监许可【2008 】407 号) 和 《关 于同 意东 方策 略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 募集 时间 安排 的函 》 (基 金部 函 【2008 】 121 号)的 核准,由 基金 发起人东方基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金 法》和 《东 方策 略成 长股 票型开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 5 月 30 日公 开募集设 立。 本基金为股 票 型开放式 基 金,首次设立 募集不包 括 认购资金利息 共募集 329,260,029.20 元 人 民 币 , 业 经 天 华 中 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 “ 天 华 中 兴 验 字 【2008 】第 1058-01 号 ”验 资报 告验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《东方 策略 成长 股票 型开 放式证 券投 资基 金基 金合同 》于2008 年 6 月 3 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 329,346,406.20 份基 金单位 ,其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00 份 基金 单位。 本基 金基 金管 理人 为东方 基金 管理 有 限 责任公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投 资基金法 》和《东 方 策略成长股票 型开放式 证 券投资基金基 金 合同》的有关 规定,本 基 金投资于具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的股 票、国债、金 融债、企 业 债、回购、央 行票据、 可 转换债券、权 证、资产 支 持证券以及 经中国证 监会批 准允 许基 金投 资的 其它金 融工 具。 本基金 自2015 年8 月7 日 起变更 名称 为 “ 东方 策略 成长混 合型 开放 式证 券投 资基金 ”, 基金 代码400007 保 持不 变, 详 情可参 阅 《 关于 东方 策略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 变更 基金 名称 并修改 基金 合同 的公 告》 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定(以 下合称 “企 业会计准 则 ”) 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证 监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号- 半年 度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号- 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号 -年 度报 告和 半年度 报告 》 及 中国 证监 会 颁布的 其他 相关 规 定编制 。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 19 页 共 50 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报 告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题 的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关 于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易 印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的 通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数 调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收 方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通 知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1. 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入,包 括买卖股 票 、债券的差价 收入,股 权 的股息、红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。 3. 基金 取得 的股 票股 息 、 红利收 入 , 自2015 年 9 月8 日起 , 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得 的上市 公司 股票 ,持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 20 页 共 50 页


转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月 )的 ,其 股息红 利所 得全 额 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人 所 得税 。 4. 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 自 2008 年 09 月19 日 起, 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股 票) 交 易印 花税 ,受 让方 不 再缴纳 印花 税。 6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 46,416,856.17 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 46,416,856.17


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 599,955,169.01 584,764,749.08 -15,190,419.93 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 599,955,169.01 584,764,749.08 -15,190,419.93


东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 21 页 共 50 页


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债


本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 9,305.08 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应 收结 算备 付金 利息 387.60 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 0.01 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 103.50 合计 9,796.19


注 :其 他为 应收 结算 保证金 利息 。 6.4.7.6 其 他资 产


本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,108,394.48 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,108,394.48


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 22 页 共 50 页


项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 58,493.76 预提费 用 74,116.82 其他 3,567.02 合计 136,177.60


注:预提 费用为按 日 计提的审计费 和信息披 露 费,其他为上 海、深圳 证 券交易所返 还的证管 费。 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 226,761,288.62 226,761,288.62 本期申 购 90,938,186.94 90,938,186.94 本期赎 回( 以"-" 号填列) -81,119,385.80 -81,119,385.80 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 236,580,089.76 236,580,089.76


注 :本 期申 购包 含基 金转换 入份 额; 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 83,553,752.01 364,371,014.70 447,924,766.71 本期利 润 -42,198,307.42 -38,957,155.67 -81,155,463.09 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 1,523,988.53 10,739,410.97 12,263,399.50 其中: 基金 申购 款 15,901,731.27 107,703,290.01 123,605,021.28 基金赎 回款 -14,377,742.74 -96,963,879.04 -111,341,621.78 本期已 分配 利润 - - - 本期末 42,879,433.12 336,153,270.00 379,032,703.12


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 23 页 共 50 页


2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 196,573.11 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 7,737.03 其他 2,727.54 合计 207,037.68


注 :其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 539,681,185.76 减:卖 出股 票成 本总 额 576,907,083.32 买卖股 票差 价收 入 -37,225,897.56


6.4.7.13 债 券投 资收益


本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。 6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益


本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益





本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益


本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票 投 资产 生的 股利 收益 1,125,626.08 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,125,626.08


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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -38,957,155.67 —— 股 票投 资 -38,957,155.67 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -38,957,155.67


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 231,323.21 基金转 换费 收入 6,041.85 合计 237,365.06


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 1,673,153.03 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,673,153.03


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 19,890.78 信息披 露费 49,726.04 债券账 户维 护费 18,800.00 银行汇 划费 用 6,823.00 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 25 页 共 50 页


合计 95,239.82


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 基金 报告 报出 日, 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 26 页 共 50 页


6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金


本报告期 及上年度 可 比期间,本基 金未发生 与 关联方的佣金 费用,期 末 无应支付关 联方的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,092,039.33 3,004,805.12 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,198,019.86 732,283.17


注: ①计 提标 准: 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 1.5% 的年 费 率计算 , 具 体计 算方 法如下 : H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 付的 基金 管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金 管理费 划付 指令 ,经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给 本 基金管理人。 若遇法定 节 假日、休息日 或不可抗 力 致使无法按时 支付的, 顺 延至最近可 支付日支 付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 682,006.50 500,800.83


注:① 计提标准 : 基金托管费按 前一日的 基 金资产净值 的 0.25% 的年 费率计提,具 体计算 方法如 下: H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 27 页 共 50 页


托管费 划付 指令 ,经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给 本 基金托管人。 若遇法定 节 假日、休息日 或不可抗 力 致使无法按时 支付的, 顺 延至最近可 支付日支 付。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 , 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月3 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有 的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 3.80% 2.74%


注:基金 管理人投 资 本基金时,本 基金按照 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应 的手续 费, 并履 行了 信息 披露义 务。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


本 报告 期末 及上 年度 末,除 基金 管理 人 之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 46,416,856.17 196,573.11 204,522,659.09 225,260.05


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 28 页 共 50 页


6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金


根据本基 金基金合 同 的相关规定, 结合本基 金 实际运作情况 ,本基金 本 报告期未进 行利润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月28 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 4,383 56,891.34 56,891.34 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月27 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 603808 歌力 思 2016 年 4 月 20 日 重大 事项 28.06 2016 年 7 月 20 日 31.50 725,220 19,539,186.08 20,349,673.20 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 13,109 45,488.23 274,240.28 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的 债券。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 29 页 共 50 页


6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的 债券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金投资风 险主要包 括 :信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的 风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。 对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ,确保投资组 合 在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险,从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资 决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系,该 体系通过 分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别,事中 的 风险测量和 处理以及 事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约,或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝 支付到 期本 息, 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ; 本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十,且 本 基金与由本 基金管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券, 不超过 该证 券的 百分 之十 。 除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外,本基 金 在交易所进行 交 易均与 中 国证券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,发生违 约 风险的可能性 很低;本 基 金也可在银 行间同业 市场进 行交 易, 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估, 以控 制相 应的 信用 风险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - -


注: 以上 按短 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 30 页 共 50 页


6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


注: 以上 按长 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。 6.4.13.3 流 动性 风险 所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高,买入成本 或 变现成本增加 。本基 金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面,一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其 持有的 基金 份额 ,二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。 本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券,以备 支 付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 , 其余亦可在 银行间同 业市场 交易 ,除 在本 报告 (6.4.12 期末 (2016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的流 通受限 证券 )中 列 示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外,本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及 时变现 。此 外, 本基 金亦 可通过 卖出 回 购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。 本基金管理人 在流动性 风 险管理方面, 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 , 预留一部分现 金以应付 赎 回的压力;通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ,合理配 置基金资产, 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度, 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考 察。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析


无 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变 动而发 生波 动, 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动,由此带 来 基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险;市东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 31 页 共 50 页


场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ,对 基金 的收益 造成 影响 。 本基金管理人 在利率风 险 管理方面,定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 , 并通过调整基 金 投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。 本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息,持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券 投资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 46,416,856.17 - - - 46,416,856.17 结算备 付金 861,300.92 - - - 861,300.92 存出保 证金 229,991.99 - - - 229,991.99 交易性 金融 资产-股票 投资 - - - 584,764,749.08 584,764,749.08 交易性 金融 资产-债券 投资 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 14,938.10 14,938.10 应收利 息 - - - 9,796.19 9,796.19 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 1,090,952.32 1,090,952.32 资产总 计 47,508,149.08 - - 585,880,435.69 633,388,584.77 负债








卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 15,673,718.59 15,673,718.59 应付管 理人 报酬 - - - 735,001.06 735,001.06 应付托 管费 - - - 122,500.16 122,500.16 应付交 易费 用 - - - 1,108,394.48 1,108,394.48 应付利 息 - - - - - 其他负 债 - - - 136,177.60 136,177.60 应付证 券清 算款 - - - - - 负债总 计 - - - 17,775,791.89 17,775,791.89 利率敏 感度 缺口 47,508,149.08 - - 568,104,643.80 615,612,792.88 上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 52,911,082.56 - - - 52,911,082.56 结算备 付金 1,665,073.13 - - - 1,665,073.13 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 32 页 共 50 页


存出保 证金 938,510.82 - - - 938,510.82 交易性 金融 资产 - - - 627,793,759.14 627,793,759.14 应收利 息 - - - 11,836.40 11,836.40 应收申 购款 200,880.74 - - - 200,880.74 资产总 计 55,715,547.25 - - 627,805,595.54 683,521,142.79 负债








应付证 券清 算款 - - - 3,418,198.08 3,418,198.08 应付赎 回款 - - - 2,600,576.79 2,600,576.79 应付管 理人 报酬 - - - 861,144.38 861,144.38 应付托 管费 - - - 143,524.07 143,524.07 应付交 易费 用 - - - 1,753,281.34 1,753,281.34 其他负 债 - - - 58,362.80 58,362.80 负债总 计 - - - 8,835,087.46 8,835,087.46 利率敏 感度 缺口 55,715,547.25 - - 618,970,508.08 674,686,055.33


注:表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ,并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日 孰早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 假设其 他变 量不 变 , 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 , 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值 的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影 响 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市场利 率下 调0.25% 0.00 0.00 市场利 率上 调0.25% 0.00 0.00





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因 素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 33 页 共 50 页


项目 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 584,764,749.08 94.99 627,793,759.14 93.05 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 584,764,749.08 94.99 627,793,759.14 93.05


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产 变动 Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到, 对于 新股 或 者 股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票, 默认 其波 动与 市场同 步 假定沪 深 300 指数 变动 5% ,其他 市场 变量 均不 发生 变化, 计算 本基 金资 产净 值 变 动 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数下 跌 5% -49,785,342.49 -32,150,537.06 沪深300 指 数上 涨 5% 49,785,342.49 32,150,537.06





6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 本基金 在95% 的 置信 水平 下, 以过 去 100 个 交易 日 为风险 样本 观察 期 , 计 算 前瞻天 数 为 1 天 的风 险价值 。 假设 1.置信 区间


0.95 2.观察 期 过去100 个交 易 日 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 (2016 年 6 月 30 日) 上年度 末 (2015 年 12 月 31 日) 合计 29,268,545.35 36,464,786.00 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 34 页 共 50 页





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截止本半年度 报告报出 日 ,本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 584,764,749.08 92.32 其中: 股票 584,764,749.08 92.32 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,278,157.09 7.46 7 其他各 项资 产 1,345,678.60 0.21 8 合计 633,388,584.77 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 323,178,950.71 52.50 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 274,240.28 0.04 F 批发和 零售 业 780,600.00 0.13 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 35 页 共 50 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 97,570,562.50 15.85 J 金融业 31,238,899.44 5.07 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 19,970,242.80 3.24 M 科学研 究和 技术 服务 业 57,078,803.30 9.27 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 17,412,000.00 2.83 R 文化、 体育 和娱 乐业 31,812,450.05 5.17 S 综合 5,448,000.00 0.88 合计 584,764,749.08 94.99 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300012 华测检 测 4,608,940 57,058,677.20 9.27 2 002421 达实智 能 2,319,994 40,530,295.18 6.58 3 300232 洲明科 技 2,056,644 32,597,807.40 5.30 4 000681 视觉中 国 1,313,537 31,065,150.05 5.05 5 600105 永鼎股 份 3,021,322 28,309,787.14 4.60 6 603085 天成自 控 661,710 27,613,158.30 4.49 7 002665 首航节 能 3,472,038 27,394,379.82 4.45 8 300261 雅本化 学 2,123,462 25,842,532.54 4.20 9 002055 得润电 子 819,980 25,107,787.60 4.08 10 002456 欧菲光 821,050 24,220,975.00 3.93 11 603006 联明股 份 959,262 23,818,475.46 3.87 12 600584 长电科 技 1,023,800 20,772,902.00 3.37 13 603808 歌力思 725,220 20,349,673.20 3.31 14 300253 卫宁健 康 796,000 19,661,200.00 3.19 15 300033 同花顺 224,100 18,252,945.00 2.97 16 300347 泰格医 药 600,000 17,412,000.00 2.83 17 000050 深天马 A 787,200 16,428,864.00 2.67 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 36 页 共 50 页


18 601336 新华保 险 400,000 16,160,000.00 2.63 19 300005 探路者 899,972 15,344,522.60 2.49 20 601688 华泰证 券 796,982 15,078,899.44 2.45 21 300170 汉得信 息 939,229 14,257,496.22 2.32 22 600360 华微电 子 1,158,599 13,740,984.14 2.23 23 002400 省广股 份 885,560 12,512,962.80 2.03 24 000404 华意压 缩 1,209,900 11,639,238.00 1.89 25 300058 蓝色光 标 768,000 7,457,280.00 1.21 26 000532 力合股 份 300,000 5,448,000.00 0.88 27 600570 恒生电 子 72,000 4,807,440.00 0.78 28 002612 朗姿股 份 179,922 4,485,455.46 0.73 29 002191 劲嘉股 份 80,000 927,200.00 0.15 30 600887 伊利股 份 50,000 833,500.00 0.14 31 600337 美克家 居 60,000 780,600.00 0.13 32 000910 大亚科 技 50,000 772,500.00 0.13 33 300144 宋城演 艺 30,000 747,300.00 0.12 34 000488 晨鸣纸 业 70,000 555,800.00 0.09 35 603008 喜临门 30,000 515,700.00 0.08 36 000911 南宁糖 业 20,000 501,600.00 0.08 37 002303 美盈森 40,000 491,600.00 0.08 38 601611 中国核 建 13,109 274,240.28 0.04 39 300516 久之洋 1,064 186,380.88 0.03 40 601127 小康股 份 6,947 165,824.89 0.03 41 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03 42 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.01 43 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01 44 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01 45 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 46 601966 玲珑轮 胎 4,383 56,891.34 0.01 47 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01 48 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01 49 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 50 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 51 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00


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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600360 华微电 子 50,223,352.85 7.44 2 002421 达实智 能 36,894,986.60 5.47 3 601336 新华保 险 32,756,387.21 4.86 4 300058 蓝色光 标 27,388,401.17 4.06 5 600570 恒生电 子 27,156,623.80 4.03 6 300261 雅本化 学 26,230,892.68 3.89 7 603006 联明股 份 25,587,550.90 3.79 8 603085 天成自 控 24,539,779.15 3.64 9 300232 洲明科 技 21,486,566.33 3.18 10 603808 歌力思 19,539,186.08 2.90 11 300364 中文在 线 18,897,204.40 2.80 12 300253 卫宁健 康 18,000,765.18 2.67 13 601688 华泰证 券 17,857,868.55 2.65 14 002368 太极股 份 17,705,093.00 2.62 15 300033 同花顺 17,594,381.79 2.61 16 300347 泰格医 药 17,147,141.75 2.54 17 002188 巴士在 线 15,472,633.93 2.29 18 601211 国泰君 安 14,249,851.85 2.11 19 002400 省广股 份 13,270,381.00 1.97 20 002456 欧菲光 12,789,857.04 1.90


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票。 ②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600360 华微电 子 55,974,861.90 8.30 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 38 页 共 50 页


2 300232 洲明科 技 45,095,961.81 6.68 3 300306 远方光 电 43,269,700.28 6.41 4 600570 恒生电 子 27,150,175.36 4.02 5 002188 巴士在 线 21,109,574.00 3.13 6 300058 蓝色光 标 21,035,633.22 3.12 7 300089 文化长 城 18,401,990.00 2.73 8 300364 中文在 线 17,762,071.48 2.63 9 300322 硕贝德 16,955,741.10 2.51 10 300115 长盈精 密 16,307,776.57 2.42 11 601336 新华保 险 15,856,549.06 2.35 12 002137 麦达数 字 13,558,282.83 2.01 13 300386 飞天诚 信 13,308,079.95 1.97 14 000050 深天马 A 12,824,708.31 1.90 15 300015 爱尔眼 科 12,492,490.24 1.85 16 002415 海康威 视 12,185,593.43 1.81 17 601211 国泰君 安 12,049,239.05 1.79 18 600498 烽火通 信 11,425,605.26 1.69 19 002183 怡 亚 通 11,189,674.38 1.66 20 600745 中茵股 份 9,725,525.21 1.44


注:①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股 票。 ②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 572,835,228.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 539,681,185.76


注: ①买 入包 括基 金二级 市场 上主 动的 买入 、新股 、配 股、 债转 股、 换股及 行权 等获 得的 股票, 卖出 主要 指二 级市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票。 ②“买 入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 39 页 共 50 页


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查,或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 229,991.99 2 应收证 券清 算款 14,938.10 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,796.19 5 应收申 购款 1,090,952.32 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,345,678.60


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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 27,040 8,749.26 9,359,674.29 3.96% 227,220,415.47 96.04%


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人


无 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 495,752.24 0.21%


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 329,346,406.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,761,288.62 本报告 期基 金总 申购 份额 90,938,186.94 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 81,119,385.80 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 236,580,089.76


注: 基金 总申 购份 额包含 基金 转换 入份 额, 基金总 赎回 份额 包含 基金 转换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议, 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 , 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。 本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履 行 了 信息 披露 义务 ,并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分 及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内, 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 (原 告) 与 公司 ( 被 告) 之间 的民 事 诉讼案 件做 出终 审判 决, 该案已 审理 终结 。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 将延 续上 半年 的选 股策略 。





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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券股 份 有限公司 1 704,169,899.48 63.37% 655,794.08 63.37% - 中信建投证券 股份有限公司 1 407,062,157.56 36.63% 379,093.78 36.63% - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 国海证券股份 有限公司 1 - - - - - 银河证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 安信证券有限 责任公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 1 - - - - - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 43 页 共 50 页


有限责任公司 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - -


注: (1) 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商 的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。 (2 ) 交易 单元 的选 择标 准 和程序 券商选 择标 准: ①资 力雄 厚,信 誉良 好, 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各 项 财务指标显示 公司经营 状 况稳定; ③ 经 营行为规 范 ,最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监 会和中国人民 银行处罚 ; ④ 内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金 运作高度 保密的要求; ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件,交 易设施符 合 代理基金进 行证券交 易的需要,并 能为基金 提 供全面的信息 服务;⑥ 研 究实力较强, 有固定的 研 究机构和专 门研究人 员,能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报 告 、 市场走向分 析、个股 分析报 告及 其他 专门 报告 , 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 , 提供 专门 研究 报 告; ⑦收 取的 佣金 率。 券商选择程序 :①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价;②拟 定租用对 象 :由投研部 门根据以 上评价结果拟 定备选的 券 商;③签约: 拟定备选 的 券商后,按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签 约时, 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。 (3 ) 本报 告期 内, 本基 金 交易席 位 未 发生 变更 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 44 页 共 50 页


国海证券股份 有限公司 - - - - - - 银河证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券有限 责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 东 方策 略成长 混合 型开放式 证券 投资基 金年 度最 后一 日净 值公告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 4 日 2 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 4 日 3 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 5 日 4 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 7 日 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 45 页 共 50 页


5 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 7 日 6 东 方基 金管 理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 8 日 7 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 12 日 8 东 方基 金关于 变更 公司股东 名称 及经营 范围 的公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 14 日 9 东 方策 略成长 混合 型开放式 证券 投 资基 金招募 说明 书(更新 )摘 要(2015 年第2 号) 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 15 日 10 东 方策 略成长 混合 型开放式 证券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) (2015 年第 2 号) 网站 2016 年 1 月 15 日 11 东 方策 略成长 混合 型开放式 证券 投资基 金2015 年第4 季 度 报告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 20 日 12 关 于增 加中金 公司 为旗下基 金销 售 渠道 及开通 转换 业务并参 与其 申购费 率优 惠活 动的 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 20 日 13 关 于增 加中正 达广 为旗下基 金销 售 渠道 及开通 定投 及转换业 务并 参 与其 认申购 费率 优惠活动 的公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 27 日 14 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 28 日 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 46 页 共 50 页


15 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 30 日 16 关 于增 加珠海 盈米 财富管理 有限 公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通 定 投和 转换业 务并 参与其费 率优 惠活动 的公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 1 日 17 关 于增 加平安 证券 为旗下基 金销 售 渠道 及开通 定投 与转换业 务并 参与其 申购 费率 优惠 活动 的公告 指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 17 日 18 关 于调 整旗下 部分 基金持有 的停 牌股票 估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 17 日 19 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 18 日 20 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 27 日 21 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌 股票估 值方 法的 提示 性公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 1 日 22 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌 股票估 值方 法的 提示 性公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 5 日 23 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌 股票估 值方 法的 提示 性公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 8 日 24 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 参 与上 海利得 费率 优惠活动 的公 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 47 页 共 50 页


告 25 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 参与同 花顺 费率 优惠 活动 的公告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日 26 东 方基 金管理 有限 责任公司 变更 高管人 员的 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 16 日 27 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示 性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 19 日 28 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌 股票估 值方 法的 提示 性公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 22 日 29 关 于继 续参加 中国 工商银行 个人 电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动 的公告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 29 日 30 东 方策 略成长 混合 型开放式 证券 投资基 金2015 年年 度报 告 摘要 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 29 日 31 东 方策 略成长 混合 型开放式 证券 投资基 金2015 年年 度报 告 网站 2016 年 3 月 29 日 32 关 于在 银河证 券开 通东方 基 金旗 下基金 转换 业务 的公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 29 日 33 关 于增 加奕丰 金融 为旗下基 金销 售渠道 及 开 通 定 投 及 转 换 业 务 的公告 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 30 日 34 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 6 日 35 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易 的公告 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 7 日 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 48 页 共 50 页


36 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易 的公告 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 13 日 37 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 15 日 38 东 方策 略成长 混合 型开放式 证券 投资基 金2016 年第1 季 度 报告 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 21 日 39 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 22 日 40 关 于 继 续 参 加 中 正 达 广 基 金 认 购、申 购费 率优 惠活 动的 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 27 日 41 关 于增 加大泰 金石 管理有限 公司 为旗下 基金 销 售 机构 及开 通定 投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠 活动的 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 27 日 42 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 4 日 43 关 于增 加东兴 证券 为旗下基 金销 售渠道 及开 通转 换业 务的 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日 44 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日 45 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 11 日 46 关 于旗 下部分 基金 参加中国 民生 指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 12 日 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告 第 49 页 共 50 页


银 行直 销银行 基金 通系统基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告 47 关 于增 加国金 证券 为旗下基 金销 售渠道 及开 通转 换业 务的 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 13 日 48 关 于增 加海银 基金 销售有限 公司 为 旗下 基金销 售机 构及开通 定投 和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活 动的公 告 指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 27 日 49 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 1 日 50 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 3 日 51 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 16 日 52 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 在 京东 旗舰店 开展 申购费率 优惠 活动的 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日 53 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 提醒投 资者 防范 金融 诈骗 的通告 指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日 54 关 于增 加前海 凯恩 斯为旗下 基金 销 售渠 道及开 通定 投及转换 业务 的公告 指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日 55 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日


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§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 一、 《 东方 策略 成长 混合 型 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》 二、 《 东方 策略 成长 混合 型 开放式 证券 投资 基金 托管 协议》 三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告 11.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 , 投 资 者可免 费查 阅 , 在 支付 工 本费后 , 可在 合 理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件,投 资 者还可在本 基金管理 人网站 (www.orient-fund.com ) 查阅 。 11.3 查 阅方 式 本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ,供 公众 查阅、 复制 。 东方基金管理有限责任公司 2016 年8 月26 日