东 方 安 心 收益 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本基金 第一 个保 本周 期已 于 2016 年7 月4 日 到期， 针对本 基金 进入 下一 个保 本周期 的相 关 安
排，报告期 内，本基 金管 理人在《中 国证券报》 《上 海证券报》 《 证券时报 》及 公司网站上 披露了
如下公 告：
1 、2016 年6 月30 日披露 了 《东 方安 心收 益保 本混 合型证 券投 资基 金保 本周 期到期 及转 入 下
一保本周期相关规则的公告》 、 《关于东方安心收益保本混合 型 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合 同 的 公
告》 、 《 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 （2016 年 6 月 修订 ） 、 《东 方安 心收 益保
本混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 （2016 年 6 月修 订） 、 《 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基 金
保证合 同》 ；
2 、2016 年 7 月 1 日 披露 了《东 方安 心收 益保 本混 合型证 券投 资基 金保 本周 期到期 及转 入 下
一保本 周期 相关 规则 的第 一次提 示性 公告 》 ；
3 、2016 年 7 月 2 日 披露 了《东 方安 心收 益保 本混 合型证 券投 资基 金保 本周 期到期 及转 入 下
一保本 周期 相关 规则 的第 二次提 示性 公告 》 。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 东方安 心收 益保 本
基金主 代码 400020
前端交 易代 码 400020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 652,127,227.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 保本 资产 与收 益资产 的动 态配 置和 有效 的
组合管 理， 控制 本金 损失 的风险 ，并 在基 金本 金安 全
的基础 上实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略 本基金 将综 合运 用固 定比 例投资 组合 保险 策略
(Constant Proportion Portfolio Insurance ，以 下
简称 CPPI 策略) 与基 于期 权的投 资组 合保 险策 略
(Option-Based Portfolio Insurance ，以 下简 称 OBPI
策略) 在保 本周 期内 实现 保 值增值 的目 的。
业绩比 较基 准 以三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率作 为本 基金 的业 绩
比较基 准。
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 的基 金产 品 ，属 于证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田东辉
联系电 话 010-66295888 010-68858113
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28 北京市 西城 区金 融大 街 3 号 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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号1-4 层
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 100033 100808
法定代 表人 崔伟 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 深圳市 深南 大 道7028 号 时 代科技 大
厦22 层、23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 12,567,284.12
本期利 润 4,407,846.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0058
本期加 权平 均净 值利 润率 0.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 123,811,465.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1899
期末基 金资 产净 值 834,913,543.62
期末基 金份 额净 值 1.2803
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长 率 35.10%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.45% 0.07% 0.23% 0.01% 0.22% 0.06%
过去三 个月 0.49% 0.08% 0.69% 0.01% -0.20% 0.07%
过去六 个月 0.72% 0.10% 1.37% 0.01% -0.65% 0.09%
过去一 年 3.51% 0.09% 2.87% 0.01% 0.64% 0.08%
过去三 年 35.10% 0.16% 11.08% 0.01% 24.02% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
35.10% 0.16% 11.08% 0.01% 24.02% 0.15%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份 9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长 混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合 型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱晓栋
（先生 ）
本基金
基金经
理、 权 益
投资部
副总经
理、 投 资
决策委
员会委
员
2014 年1 月30
日
- 7 年
对外经 济贸 易大 学经 济学
硕士 ，7 年 证券 从业 经历 。
2009 年 12 月加 盟 东 方基
金管理 有限 责任 公司 ，曾
任研究 部金 融行 业、 固定
收益研 究、 食品 饮料 行业 、
建筑建 材行 业研 究员 ，东
方龙混 合型 开放 式证 券投
资基金 基金 经理 助理 、东
方精选 混合 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理、 东方
核心动 力股 票型 开放 式证
券投资 基金 （ 于 2015 年7
月 31 日更 名为 东方 核心
动力混 合型 证券 投资 基
金）基 金经 理。 现任 权益
投资部 副总 经理 、投 资决
策委员 会委 员、 东方 利群
混合型 发起 式证 券投 资基
金基金 经理 、东 方安 心收
益保本 混合 型证 券投 资基东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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金基金 经理 、东 方多 策略
灵活配 置混 合型 证 券 投资
基金基 金经 理、 东方 龙混
合型开 放式 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 鼎新 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 核心 动力
混合型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 新策 略灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 、东 方精 选混 合型
开放式 证券 投资 基金 基金
经理。
吴萍萍
（女士 ）
本基金
基金经
理
2016 年3 月21
日
- 5 年
中国人 民大 学应 用经 济学
硕士 ，5 年 证券 从业 经历 ，
曾任安 信证 券投 资组 资金
交易员 、民 生加 银基 金管
理有限 公司 专户 投资 经
理。2015 年 11 月加 盟东
方基金 ，曾 任东 方稳 健回
报债券 型证 券投 资基 金基
金经理 助理 、东 方添 益债
券型证 券投 资基 金基 金经
理助理 、东 方利 群混 合型
发起式 证券 投资 基金 基金
经理助 理、 东 方 强化 收益
债券型 证券 投资 基金 基金
经理助 理， 现任 东方 安心
收益保 本混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东方 添益
债券型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 合家 保本 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。
王丹丹
（女士 ）
本基金
基金经
理
2013 年7 月3 日
2016 年3 月28
日
10 年
中国人 民银 行研 究生 部金
融学硕 士 ，10 年基 金从 业
经历 。2006 年6 月 加盟 东
方基金 管理 有限 责任 公
司，曾 任债 券研 究员 、债
券交易 员、 专户 投资 部固
定收益 总监 、东 方金 账簿
货币市 场证 券投 资基 金基
金经理 助理 、东 方金 账簿
货币市 场证 券投 资基 金基
金经理 、东 方强 化收 益债东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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券型证 券投 资基 金基 金经
理、东 方稳 健回 报债 券型
证券投 资基 金基 金经 理、
东方安 心收 益保 本混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方安 心 收益保 本混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 本基 金无 重大 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各 投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的 交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 经济 小幅 改 善， 二 季度 有所 回落 。 房 地产投 资、 基建 投资 大幅 回升， 成为 经济
的主要 支撑 。政 府在 总需 求管理 和供 给侧 改革 之间 谋求平 衡， 货币 政策 未现 大水漫 灌。
2016 年一 季度 ， 债 券市 场 表现纠 结， 二季 度债 券收 益率先 上后 下， 受资 金面 偏紧、 信用 事件
频发、 债基 巨赎 、大 宗暴 涨等利 空影 响，4 月债 市 大幅调 整； 随着 5 月权 威 人士确 认经 济 L 型特
征、6 月经济 数据下行 、 海外市场动荡 等因素影 响 ，债券收益重 回下行通 道 。在选股与 行业配置
策略上，本基 金以行业 景 气与生命周期 为行业配 置 逻辑，在合理 价格积极 介 入成长性较 好、可持
续较强 的板 块 和 个股 。 在 报告期 内， 本基 金在OLED 、 半导 体等 板块 积极 投资 ， 取得了 不错 的效 果；
同时， 在消 费领 域提 前布 局，也 获取 了一 定的 超额 收益。
报告期内，本 基金以绝 对 收益为主要策 略，以适 度 仓位参与市场 ，取得了 一 定的正收益， 完
成了绝对收益 的目标。 债 券方面，本基 金根据客 户 结构特点，侧 重稳健的 管 理思路，主 要配置于
流动性较好、 信用风险 较 低的资产，积 极参与打 新 ，债券方面以 享受 票息 为 主，取得了 稳定的收
益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 月1 日起至 2016 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 0.72% ， 业绩 比较基 准收 益 率
为1.37% ， 低于 业绩 比较 基准 0.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 国 内 宏观经 济仍 将承 压 ， 房 地 产投资 趋弱 迹象 显现 ； 国 际宏观 经济 仍面
临变数 ，主 要经 济体 货币 政策的 分化 将加 大资 本市 场的波 动。
对于债券市场 而言，基 本 面环境利好债 市。市场 较 为担忧的因素 包括金融 去 杠杆、短端资 金
利率僵 持等 。 在 央行 不下 调短端 利率 的背 景下 ， 市 场持续 上 涨 仍需 要通 过情 绪推动 期限 利差 压缩 。
预计债市仍将 维持震荡 市 特征，长期来 看债券收 益 率仍有趋势性 下行空间 。 对于股票市 场而言，
我们认为下半 年仍将延 续 震荡走势，很 难有大的 向 上机会。目前 市场整体 估 值处于中等 水平，市东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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场将表现为区 间内的宽 幅 震荡，在此阶 段市场将 体 现出较强的结 构性特征 。 在选股与行 业配置策
略上，本基金 以行业景 气 与生命周期为 行业配置 逻 辑，在合理价 格积极介 入 成长性较好 、可持续
较强的 板块 和个 股。
未来，本基金 将继续侧 重 稳健的管理思 路，以持 有 中短久期、高 收益的信 用 债为主，并积 极
参与打 新， 力争 实现 绝对 收益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开 估 值会议 。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同 的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国邮政 储 蓄银行股份有 限公司（ 以 下称 “本托管 人 ”）在 东 方安心收益保 本
混合型 证券投 资基金（ 以 下称 “本基金 ”）的托 管 过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的 行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告, 投资 组合 报 告等数 据真 实、
准确和 完整 。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 354,978,372.43 912,321,926.87
结算备 付金
213,639.70 1,361,724.59
存出保 证金
74,702.15 655,836.02
交易性 金融 资产 6.4.7.2 100,427,181.46 696,750,289.28
其中： 股票 投资
1,461,681.46 36,750,022.68
基金投 资
- -
债券投 资
98,965,500.00 660,000,266.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 378,013,169.01 300,000,650.00
应收证 券清 算款
14,938.10 4,162,761.71
应收利 息 6.4.7.5 4,758,667.39 10,842,429.28
应收股 利
- -
应收申 购款
99.05 496,143.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
838,480,769.29 1,926,591,761.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出 回 购金 融资 产款
- 523,708,814.43
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,093,687.17 106,007.79
应付管 理人 报酬
893,371.52 1,602,740.22
应付托 管费
137,441.76 246,575.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,298,243.29 1,249,731.39
应交税 费
- -
应付利 息
- 40,323.22 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 144,481.93 99,032.14
负债合 计
3,567,225.67 527,053,224.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 652,127,227.47 1,101,047,262.81
未分配 利润 6.4.7.10 182,786,316.15 298,491,273.94
所有者 权益 合计
834,913,543.62 1,399,538,536.75
负债和 所有 者权 益总 计
838,480,769.29 1,926,591,761.35
注： 报 告截止 日2016 年 6 月30 日， 基 金份 额净 值1.2803 元， 基 金份 额总 额652,127,227.47
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
12,417,765.61 381,359,905.92
1.利息 收入
17,199,855.06 56,097,546.34
其中： 存款 利 息 收入 6.4.7.11 1,631,521.26 20,193,053.06
债券利 息收 入
13,901,435.38 22,776,017.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,666,898.42 13,128,476.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,731,363.29 210,517,307.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,371,433.70 215,128,637.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,769,982.82 -4,926,728.86
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 129,912.41 315,398.56
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -8,159,437.94 113,990,170.80
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 645,985.20 754,881.51
减： 二、费用
8,009,919.43 35,064,262.44
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,228,565.80 26,018,425.99
2．托 管费 6.4.10.2.2 958,240.90 4,002,834.81
3．销 售服 务费
- - 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 216,951.68 1,031,595.57
5．利 息支 出
501,881.21 3,889,984.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出
501,881.21 3,889,984.71
6．其 他费 用 6.4.7.20 104,279.84 121,421.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,407,846.18 346,295,643.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
4,407,846.18 346,295,643.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,101,047,262.81 298,491,273.94 1,399,538,536.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,407,846.18 4,407,846.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-448,920,035.34 -120,112,803.97 -569,032,839.31
其中：1. 基 金申 购款 4,790,132.74 1,314,140.13 6,104,272.87
2. 基金 赎回 款 -453,710,168.08 -121,426,944.10 -575,137,112.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
652,127,227.47 182,786,316.15 834,913,543.62
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 76,379,498.28 14,983,938.97 91,363,437.25 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 346,295,643.48 346,295,643.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
10,312,123,043.99 2,809,210,492.49 13,121,333,536.48
其中：1. 基 金申 购款 10,443,301,822.10 2,843,644,811.92 13,286,946,634.02
2. 基金 赎回 款 -131,178,778.11 -34,434,319.43 -165,613,097.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,388,502,542.27 3,170,490,074.94 13,558,992,617.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 根据2013 年4 月 19 日 中国 证
监会 《 关于 核准 东方 安心 收益保 本混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 （ 证监 许 可[2013]368 号 ） 和
《关于 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 确认 函》 （基 金 部函[2013]296 号）
的核准 ， 由基 金发 起人 东 方基金 管 理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 东
方安心 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 自2013 年 5 月13 日至2013 年 6 月 28 日 公开 募
集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
221,279,645.45 元 人民 币 ， 业 经立 信会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2013] 第 230037
号” 验 资报 告验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 安 心收益 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2013 年 7 月 3 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 221,496,054.75 份基 金单 位， 其
中认购 资金 利息 折 合216,409.30 份 基金 单位 。本 基 金基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 安心收益保本 混合型证 券 投资基金基金 合东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 投 资于固定收 益类金融
工具 ， 包 括国 债、 中央 银 行票据 、 地方 政府 债、 金 融债 （含 政策 性金 融债） 、 企业债 、 公司 债、 中
期票据 、 短 期融 资券 、 可 转换债 券 （ 含可 分离 交易 可转债 ） 、 次级 债券 、 资 产 支持证 券、 债券 回购 、
银行存款等金 融工具以 及 法 律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他固定 收 益类金融工 具。本基
金也可 以参 与新 股申 购 、 增发股 票申 购 、 要 约收 购 类股票 投资 、 持有 可转 换 债券转 股所 得的 股票 、
投资二级市场 股票（包 括 中小板、创业 板及其他 经 中国证监会核 准上市的 股 票）以及权 证等中国
证监会允许基 金投资的 其 它权益类金融 工具，但 须 符合中国证监 会的相关 规 定。如法律 法规或中
国证监 会以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体 会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入 ，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 52 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 4,978,372.43
定期存 款 350,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限1 个 月以 内 350,000,000.00
其他存 款 -
合计： 354,978,372.43
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 388,421.73 1,461,681.46 1,073,259.73
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 98,889,675.60 98,965,500.00 75,824.40
合计 98,889,675.60 98,965,500.00 75,824.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,278,097.33 100,427,181.46 1,149,084.13
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - - 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 52 页
银行间 市场 378,013,169.01 -
合计 378,013,169.01 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,997.67
应收定 期存 款利 息 799,722.22
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 86.49
应收债 券利 息 3,705,264.59
应收买 入返 售证 券利 息 251,566.09
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 30.33
合计 4,758,667.39
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,272,299.51
银行间 市场 应付 交易 费用 25,943.78
合计 1,298,243.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2.09
预提费 用 144,479.84 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 52 页
合计 144,481.93
注 ：预 提费 用包 括按 日计提 的信 息披 露费 和审 计费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,101,047,262.81 1,101,047,262.81
本期申 购 4,790,132.74 4,790,132.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -453,710,168.08 -453,710,168.08
本期末 652,127,227.47 652,127,227.47
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 赎回 包含 基金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 191,321,171.31 107,170,102.63 298,491,273.94
本期利 润 12,567,284.12 -8,159,437.94 4,407,846.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-80,076,990.16 -40,035,813.81 -120,112,803.97
其中： 基金 申购 款 886,603.95 427,536.18 1,314,140.13
基金赎 回款 -80,963,594.11 -40,463,349.99 -121,426,944.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 123,811,465.27 58,974,850.88 182,786,316.15
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 284,503.25
定期存 款利 息收 入 1,343,194.43
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,036.41
其他 1,787.17
合计 1,631,521.26
注 ：其 他包 括基 金直 销申购 款利 息收 入和 结算 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 52 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 80,058,555.73
减：卖 出股 票成 本总 额 74,687,122.03
买卖股 票差 价收 入 5,371,433.70
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 债转股 及
债券到 期兑 付 ） 差价 收入
-2,769,982.82
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-2,769,982.82
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,582,644,684.81
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,556,402,993.79
减：应 收利 息总 额 29,011,673.84
买卖债 券差 价收 入 -2,769,982.82
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 129,912.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 129,912.41
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,159,437.94
—— 股 票投 资 -616,262.47
—— 债 券投 资 -7,543,175.47
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,159,437.94
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 643,788.71
基金转 换费 收入 2,196.49
合计 645,985.20
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 201,052.18
银行间 市场 交易 费用
15,899.50
合计
216,951.68
东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 74,589.06
债券账 户维 护费 9,300.00
其他 500.00
合计 104,279.84
注 ：其 他为 上清 所查 询服务 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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东北证券股份有限公司 118,648,659.93 100.00% 627,601,829.82 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 128,944,882.01 100.00% 3,358,997.30 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 - - 1,792,700,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东北证券股份有限
公司
108,921.86 100.00% 1,272,299.51 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东北证券股份有限
公司
563,327.85 100.00% 622,468.56 100.00%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券 投资 研 究成果和市场 信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,228,565.80 26,018,425.99
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
140,449.95 180,168.31
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 1.30% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.30 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计 提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
③ 保本 周期 内， 保证 费用由 基金 管理 人从 基金 管理费 收 入 中列 支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
958,240.90 4,002,834.81
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 年费率计提。 托管费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 52 页
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - 23,000,000.00 8,771.51
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
7 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,189,189.18 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末 持 有的 基金 份额 8,189,189.18 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.26% -
注：根据 《东方安 心 收益保本混合 型证券投 资 基金招募说明 书》中对 申 购费用的规 定，申购
金额大 于或 等于 500 万元 的，申 购费 用为 1000 元/ 笔。基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 适 用
的申购 费用 为1000 元/笔。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
4,978,372.43 284,503.25 72,624,455.48 4,258,308.52
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月28 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 6,793 88,173.14 88,173.14 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611 中国 2016 年 临时 20.92 2016 年 23.01 23,193 80,479.71 485,197.56 - 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 52 页
核建 6 月 30
日
停牌 7 月 1
日
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取 较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产 净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
5,032,500.00 201,930,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 280,862,000.00
合计
5,032,500.00 482,792,000.00
注： 以上 按短 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
0.00 18,490,216.60
AAA 以下
48,933,000.00 68,537,050.00
未评级
0.00 0.00
合计
48,933,000.00 87,027,266.60
注： 以上 按长 期信 用评级 的债 券投 资中 不包 含国债 、政 策性 金融 债及 央行票 据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于 基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压 力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 354,978,372.43 - - - 354,978,372.43
结算备 付金 213,639.70 - - - 213,639.70
存出保 证金 74,702.15 - - - 74,702.15
交易性 金融 资产-
股票投 资
- - - 1,461,681.46 1,461,681.46
交易性 金融 资产-
债券投 资
50,032,500.00 48,933,000.00 - - 98,965,500.00
买入返 售金 融资 产 378,013,169.01 - - - 378,013,169.01
应收证 券清 算款 - - - 14,938.10 14,938.10
应收利 息 - - - 4,758,667.39 4,758,667.39
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 99.05 99.05
资产总 计 783,312,383.29 48,933,000.00 - 6,235,386.00 838,480,769.29
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 1,093,687.17 1,093,687.17 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 52 页
应付管 理人 报酬 - - - 893,371.52 893,371.52
应付托 管费 - - - 137,441.76 137,441.76
应付交 易费 用 - - - 1,298,243.29 1,298,243.29
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 144,481.93 144,481.93
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 3,567,225.67 3,567,225.67
利率敏 感度 缺口 783,312,383.29 48,933,000.00 - 2,668,160.33 834,913,543.62
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 912,321,926.87 - - - 912,321,926.87
结算备 付金 1,361,724.59 - - - 1,361,724.59
存出保 证金 655,836.02 - - - 655,836.02
交易性 金融 资产-
股票投 资
- - - 36,750,022.68 36,750,022.68
交易性 金融 资产-
债券投 资
582,081,000.00 41,207,851.80 36,711,414.80 - 660,000,266.60
买入返 售金 融资 产 300,000,650.00 - - - 300,000,650.00
应收证 券清 算款 - - - 4,162,761.71 4,162,761.71
应收利 息 - - - 10,842,429.28 10,842,429.28
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 995.04 - - 495,148.56 496,143.60
资产总 计 1,796,422,132.5
2
41,207,851.80 36,711,414.80 52,250,362.23 1,926,591,761.3
5
负债
卖出回 购金 融资 产
款
523,708,814.43 - - - 523,708,814.43
应付赎 回款 - - - 106,007.79 106,007.79
应付管 理人 报酬 - - - 1,602,740.22 1,602,740.22
应付托 管费 - - - 246,575.41 246,575.41
应付交 易费 用 - - - 1,249,731.39 1,249,731.39
应付利 息 - - - 40,323.22 40,323.22
其他负 债 - - - 99,032.14 99,032.14
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 523,708,814.43 - - 3,344,410.17 527,053,224.60
利率敏 感度 缺口 1,272,713,318.0
9
41,207,851.80 36,711,414.80 48,905,952.06 1,399,538,536.7
5
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 52 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 104,835.79 1,248,939.54
市场利 率上 调0.25% -212,730.79 -1,239,292.50
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币 计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,461,681.46 0.18 36,750,022.68 2.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 98,965,500.00 11.85 660,000,266.60 47.16
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 100,427,181.46 12.03 696,750,289.28 49.78
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 52 页
变动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -73,549.39 -1,855,187.05
沪深300 指 数上 涨 5% 73,549.39 1,855,187.05
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在95% 的 置信 水平 下， 以过 去 100 个 交易 日 为风险 样本 观察 期 ， 计 算 前瞻天 数 为 1 天 的风
险价值 。
假设
1.置信 区间
0.95
2.观察 期 过去100 个交 易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年 12 月 31
日）
合计 1,356,878.53 2,415,581.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,461,681.46 0.17
其中： 股票 1,461,681.46 0.17
2 固定收 益投 资 98,965,500.00 11.80
其中： 债券 98,965,500.00 11.80 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 52 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 378,013,169.01 45.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 355,192,012.13 42.36
7 其他各 项资 产 4,848,406.69 0.58
8 合计 838,480,769.29 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资 产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 895,171.70 0.11
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 485,197.56 0.06
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
61,186.10 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,461,681.46 0.18
东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 52 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601611 中国核 建 23,193 485,197.56 0.06
2 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
3 300516 久之洋 1,064 186,380.88 0.02
4 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
5 601966 玲珑轮 胎 6,793 88,173.14 0.01
6 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
7 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
8 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
9 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
10 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
11 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
12 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
13 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300234 开尔新 材 5,700,427.04 0.41
2 600439 瑞贝卡 5,431,475.00 0.39
3 002260 德奥通 航 4,785,406.65 0.34
4 603558 健盛集 团 4,068,667.50 0.29
5 600579 天华院 3,553,621.20 0.25
6 300285 国瓷材 料 3,547,327.42 0.25
7 300011 鼎汉技 术 3,307,553.09 0.24
8 300050 世纪鼎 利 3,012,278.00 0.22
9 300429 强力新 材 1,959,665.20 0.14
10 002428 云南锗 业 1,852,856.00 0.13
11 300322 硕贝德 1,370,827.10 0.10
12 002797 第一创 业 116,188.80 0.01
13 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 52 页
14 601966 玲珑轮 胎 88,173.14 0.01
15 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.01
16 601611 中国核 建 80,479.71 0.01
17 603919 金徽酒 72,247.76 0.01
18 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
19 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
20 601127 小康股 份 50,326.22 0.00
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300234 开尔新 材 6,998,385.02 0.50
2 600579 天华院 6,694,223.50 0.48
3 600439 瑞贝卡 5,613,165.00 0.40
4 000890 法 尔 胜 5,535,435.99 0.40
5 300429 强力新 材 4,842,669.50 0.35
6 002260 德奥通 航 4,748,754.00 0.34
7 600549 厦门钨 业 4,250,501.12 0.30
8 300285 国瓷材 料 4,033,075.00 0.29
9 603558 健盛集 团 3,771,647.00 0.27
10 002458 益生股 份 3,634,598.60 0.26
11 300011 鼎汉技 术 3,395,235.71 0.24
12 300050 世纪鼎 利 3,214,074.00 0.23
13 002336 *ST 人乐 2,874,000.00 0.21
14 600050 中国联 通 2,260,233.00 0.16
15 000540 中天城 投 1,871,442.00 0.13
16 002428 云南锗 业 1,860,183.00 0.13
17 300322 硕贝德 1,594,940.00 0.11
18 002234 民和股 份 1,566,349.32 0.11
19 300496 中科创 达 1,430,080.00 0.10
20 603999 读者传 媒 952,541.70 0.07
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 52 页
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交 金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 40,015,043.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 80,058,555.73
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末 按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 45,000,000.00 5.39
其中： 政策 性金 融债 45,000,000.00 5.39
4 企业债 券 48,933,000.00 5.86
5 企业短 期融 资券 5,032,500.00 0.60
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 98,965,500.00 11.85
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1280195 12 雅 安国 资
债
300,000 25,260,000.00 3.03
2 150416 15 农发 16 250,000 25,000,000.00 2.99
3 1280317 12 湘 临港 债 300,000 23,673,000.00 2.84 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 52 页
4 150215 15 国开 15 200,000 20,000,000.00 2.40
5 041560086 15 新 疆供 销
CP001
50,000 5,032,500.00 0.60
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 74,702.15
2 应收证 券清 算款 14,938.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,758,667.39
5 应收申 购款 99.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 52 页
8 其他 -
9 合计 4,848,406.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 485,197.56 0.06 临时停 牌
2 601966 玲珑轮 胎 88,173.14 0.01 新股锁 定
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,729 377,170.17 616,950,714.90 94.61% 35,176,512.57 5.39%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 52 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
221,496,054.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,101,047,262.81
本报告 期基 金总 申购 份额 4,790,132.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 453,710,168.08
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 652,127,227.47
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 52 页
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有其 他诉 讼和 仲裁 情况 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 118,648,659.93 100.00% 108,921.86 100.00% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序 ：
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ②财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 52 页
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金租用 的券 商交 易单 元未 发生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
128,944,882.01 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 年度 最后 一日 净值 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
3
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 5 日
4
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
5
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 52 页
6
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 8 日
7
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
暂 停直 销中心 赎回 费率（含 转换
转出赎 回费 率） 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 8 日
8
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 12 日
9
东 方基 金关于 变更 公司股 东 名称
及经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 14 日
10
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
11
关 于增 加中金 公司 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 转换 业务并参 与其
申购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
12
关 于增 加中正 达广 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 及转换业 务并
参 与其 认申购 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 27 日
13
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 恢复 50 万元 以上（ 不含
50 万 元） 申购 、 转换 转 入 、 定 期
定额投 资公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 27 日
14
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 28 日
15
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 30 日 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 52 页
票估值 方法 的提 示性 公告
16
关 于增 加珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 1 日
17
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 招募 说明 书 （ 更新）（ 2015
年第2 号）
网站
2016 年 2 月 16 日
18
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 招募说 明书 （更新） 摘要
（2015 年第 2 号）
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 16 日
19
关 于增 加平安 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 与转换业 务并
参与其 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
20
关 于调 整旗下 部分 基金持有 的停
牌股票 估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
21
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 18 日
22
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 27 日
23
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 1 日
24
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 5 日
25 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 8 日 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 52 页
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
26
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 与上 海利得 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
27
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参与同 花顺 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
28
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 16 日
29
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 19 日
30
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日
31
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日
32
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告 摘 要
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 26 日
33
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告
网站
2016 年 3 月 26 日
34
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 29 日
35
关 于增 加奕丰 金融 为旗下基 金销
售渠道 及 开 通 定 投 及 转 换 业 务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 30 日
36
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 6 日 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 52 页
37
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 7 日
38
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 13 日
39
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 15 日
40
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 21 日
41
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 22 日
42
关 于 继 续 参 加 中 正 达 广 基 金 认
购、申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
43
关 于增 加大泰 金石 管理有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
44
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 4 日
45
关 于增 加东兴 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
46
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
47 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 11 日 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 52 页
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
48
关 于增 加国金 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊 、 网站
2016 年 5 月 13 日
49
关 于增 加海银 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 27 日
50
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 1 日
51
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 3 日
52
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 16 日
53
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
在 京东 旗舰店 开展 申购费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
54
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
提醒投 资者 防范 金融 诈骗 的通告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
55
关 于增 加前海 凯恩 斯为旗下 基金
销 售渠 道及开 通定 投及转换 业务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
56
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
57 关 于东 方安心 收益 保 本混合 型证 指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 30 日 东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
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券投资 基金 修改 基金 合同 的公告
58
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 托管 协议 （2016 年6 月修
订）
网站
2016 年 6 月 30 日
59
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 基金 合同 （2016 年6 月修
订）
网站
2016 年 6 月 30 日
60
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 保证 合同
网站
2016 年 6 月 30 日
61
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 保本周 期到 期及转入 下一
保本周 期相 关规 则的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
11.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
11.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及 托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方安心收益保本 2016 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
