国寿安保中证 500 交 易型 开 放 式
指数证券投资基金联接基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本 半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的 基金合同规定， 于 2016 年8
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF 联接
基金主 代码 001241
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 428,735,230.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015 年5 月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年7 月3 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过主 要投 资于 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，紧
密跟踪 标的 指数 即中 证 500 指数 的表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟
踪误差 的最 小化 。
投资策 略 本基金主 要投资 于目 标 ETF ，方便特 定的客 户群 通过 本基金 投
资目 标ETF 。本 基金 不参 与目 标 ETF 的投 资管 理。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利 率 （税 后 ） ×5%
风险收 益特 征 本基金为 被动式 投资的 交 易型开放 式指数 基金联 接 基金，跟 踪
中证 500 指数 ，其 风险 收 益特征 与标 的指 数所 表征 的市场 组合
的风险 收益 特征 相似 。
本基金属 于股票 型基金 ， 其预期收 益及预 期风险 水 平高于混 合
型基金、 债券型 基金与 货 币市场基 金，属 于高预 期 风险、高 预
期收益 的开 放式 基金 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金为 完全被动式指数基金，采用 完全复制法，即按照成 份
股在标的 指数中的基准权重来构建指 数化投资组合，并根据 标
的指数 成份 股 及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证 500 指数 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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风险收 益特 征 本基金属 股票型基金，预期风险与预 期收益高于混合型基金 、
债券型基 金与货币市场基金。本基金 采用完全复制法跟踪标 的
指数的表 现，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票 市
场相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号 3
幢306 号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 刘慧敏 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中
心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,831,642.36
本期利 润 -44,377,282.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1225
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -184,295,093.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4299 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 244,440,137.27
期末 基 金份 额净 值 0.5701
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -42.99%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.02% 1.43% 2.82% 1.47% 0.20% -0.04%
过去三 个月 -0.05% 1.53% -0.45% 1.57% 0.40% -0.04%
过去六 个月 -17.53% 2.33% -18.57% 2.43% 1.04% -0.10%
过去一 年 -30.74% 2.66% -29.57% 2.77% -1.17% -0.11%
自基金 合同
生效起 至今
-42.99% 2.72% -36.07% 2.83% -6.92% -0.11% 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年5 月29 日 ， 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合 同
生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定 。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 图 示日 期为2015 年 5 月 29 日至2016
年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年6 月 30 日， 公司共管理21 只开放式基金和部分特定资产管理计划，国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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公司管理资产总规模为 788.64 亿元，其中公募基金管理规模 533.27 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康
基 金经
理
2015 年5 月29
日
- 6 年
李康先生，博士研究生。2009
年 10 月至 2012 年 12 月 就职于
中国国 际金 融有 限公 司 ， 任职量
化 分 析 经 理 ；2012 年 12 月至
2013 年 11 月 就职 于长 盛 基金管
理有限 公司 ，任 职量 化研 究员 ；
2013 年 11 月 加入 国寿 安 保基金
管理有 限公 司任 基金 经理 助理 ，
现任国 寿安 保沪 深300 指 数型证
券投资 基金 、国 寿安 保中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金及国 寿安 保中 证500 交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金 经理 。
注： 任职 日期 为基 金 合同生 效日 。 证券 从业 的 含义遵 从行 业协 会 《证 券 从业人 员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人 为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违 规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内， 本基金严格遵守基金合同， 紧密追踪标的指数。 本基金为目标 ETF 的
联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟 踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 0.5701 元， 累计份额净值为 0.5701 元。 报
告期内净值增长率为-17.53%，同期业绩基准涨幅为-18.57%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上半年股市经历了快速下跌和修复阶段，1 月受汇率波动和熔断制度影响
快速下跌， 随后逐渐震荡回升。 年初至 6 月底， 上证综指跌幅仍达约 17.23%。 展望下
半年， 经济 增长仍存在下行压力， 财政与货币政策仍偏向积极， 但空间相对有限。 经
济政策层面，需关注国企改革的推进，以及中央经济工作会议等。整体来看下半年 A
股市场出现大的趋势性行情概率较小， 将以结构性行情为主。 外围市场方面， 美联储
加息概率有所降低，12 月份的大选结果的影响值得关注。
本基金为目标ETF 的联接基金， 主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的
紧密跟 踪。 本基金将严守基金合同及相关法律法规， 秉承指数化投资管理策略， 以量
化分析为基础不断优化改进投资方案， 力争将相对标的指数业绩基准的跟踪误差降低
到最小程度。
4.6 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运 营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人-国寿安保基金管理有限公司2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本 基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务会计报告、 投资组 合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 52,415,662.62 14,997,459.70
结算备 付金
- 11,270.34
存出保 证金
2,703.99 294,914.52
交易 性 金融 资产 6.4.7.2 228,506,308.47 237,514,508.21
其中： 股票 投资
3,151,971.14 7,280,473.23
基金 投资
225,354,337.33 230,234,034.98
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,128,759.44 -
应收利 息 6.4.7.5 3,328.90 3,257.48
应收股 利
- -
应收申 购款
1,018.78 99,804.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
283,057,782.20 252,921,214.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
38,212,819.39 -
应付 赎 回款
149,018.82 102,113.50
应付管 理人 报酬
6,293.68 10,213.29
应付托 管费
1,258.75 2,042.68
应付销 售服 务费
- - 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,651.57 18,110.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 234,602.72 170,384.82
负债合 计
38,617,644.93 302,865.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 428,735,230.93 365,429,862.24
未分配 利润 6.4.7.10 -184,295,093.66 -112,811,512.46
所有者 权益 合计
244,440,137.27 252,618,349.78
负债和 所有 者权 益总 计
283,057,782.20 252,921,214.97
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 0.5701 元 ， 基 金 份 额 总 额
428,735,230.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-44,133,006.18 -72,353,020.06
1.利息 收入
50,614.89 121,967.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 50,614.89 106,839.91
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 15,127.80
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,648,422.71 2,512,849.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,654,522.60 2,010,525.33
基金 投资 收益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 6,099.89 502,324.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -41,545,640.34 -74,987,837.34
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.19 10,441.98 - 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
减： 二、费用
244,276.52 714,483.01
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 42,560.46 177,049.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 8,512.14 35,409.83
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.20 18,041.50 465,213.56
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 175,162.42 36,810.48
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-44,377,282.70 -73,067,503.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-44,377,282.70 -73,067,503.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,429,862.24 -112,811,512.46 252,618,349.78
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -44,377,282.70 -44,377,282.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
63,305,368.69 -27,106,298.50 36,199,070.19
其中：1. 基 金申 购款 78,327,502.16 -33,775,741.70 44,551,760.46
2. 基金 赎回 款 -15,022,133.47 6,669,443.20 -8,352,690.27
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
428,735,230.93 -184,295,093.66 244,440,137.27
项目
上年度可比期间
2015 年5 月29 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
412,943,746.75 - 412,943,746.75
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -73,067,503.07 -73,067,503.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中 ：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
412,943,746.75 -73,067,503.07 339,876,243.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基
金” ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2015]485
号文 《关于准予国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的
批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 15
日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证
出具安永华明(2015)验字第 61090605_A03 号 验资报告后，向中国证监会报送基金备
案材料。 基金合同于2015 年5 月29 日正式生 效 ， 首次设立募集规模为412,943,746.75
份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登
记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金以目标ETF 基金份额、 标的指数成份股 及备选成份股为主要投资对象。 此
外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创业国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具 （权证等） 、 债券资产 （ 国债、 金
融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票
据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期公司债券等） 、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 现金资 产、 货币市场工具以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资于目标 ETF
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5%。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。 如法 律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后， 可以 将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收
益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6
月30 日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原 先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息 、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总 局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股 期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 52,415,662.62
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 52,415,662.62
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,503,749.29 3,151,971.14 -1,351,778.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 242,378,683.27 225,354,337.33 -17,024,345.94
其他 - - -
合计 246,882,432.56 228,506,308.47 -18,376,124.09
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,327.70
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.20
合计 3,328.90
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,651.57 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 13,651.57
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 561.58
预提费 用 234,041.14
合计 234,602.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 365,429,862.24 365,429,862.24
本期申 购 78,327,502.16 78,327,502.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,022,133.47 -15,022,133.47
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 428,735,230.93 428,735,230.93
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -146,138,414.99 33,326,902.53 -112,811,512.46
本期利 润 -2,831,642.36 -41,545,640.34 -44,377,282.70
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-25,725,086.02 -1,381,212.48 -27,106,298.50
其中： 基金 申购 款 -31,795,577.87 -1,980,163.83 -33,775,741.70
基金赎 回款 6,070,491.85 598,951.35 6,669,443.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -174,695,143.37 -9,599,950.29 -184,295,093.66
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
活期存 款利 息收 入 50,297.06
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5.06
其他 312.77
合计 50,614.89
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -1,311,908.29
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -1,342,614.31
合计 -2,654,522.60
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,314,542.30
减：卖 出股 票成 本总 额 3,626,450.59
买卖股 票差 价收 入 -1,311,908.29
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 38,016,400.00
减：现 金支 付申 购款 总额 21,146,051.92
减：申 购股 票成 本总 额 18,212,962.39
申购差 价收 入 -1,342,614.31
6.4.7.13 基 金投 资收益
本基金于本报告期无买卖基金差价收益/ 损失。
6.4.7.14 债 券投 资收 益
本基金于本报告期无债券投资收益/损失。
6.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期无买卖贵金属差价收益/损失。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,099.89
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,099.89
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -41,545,640.34
—— 股 票投 资 1,357,847.29
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -42,903,487.63
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -41,545,640.34
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 9,800.65
转换费 收入 641.33
合计 10,441.98
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
交易所 市场 交易 费用
18,041.50
银行间 市场 交易 费用
-
合计
18,041.50
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 1,121.28
其他 -
合计 175,162.42
6.4.7.22 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 农业 银行 ”） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 公司的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 人寿 ”） 集团公 司控 制的 公司
国寿安 保中 证500ETF（简称 “ 目 标基 金 ” ） 公司管 理的 其他 基金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
42,560.46 177,049.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
170,766.92 64,056.77
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值扣除本基金 投
资于目 标 ETF 部 分基 金资 产净值 后的 净额 （金 额为 负时以 零计 ） 的 0.50% 年 费率计 提。 计算 方法
如下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 本基 金投 资于 目 标 ETF 部分 基金 资产 净值 后 的净额 （金 额为
负时以 零计 ）
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,512.14 35,409.83
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费按前一日 基金资产 净 值扣除本基金 投
资于目 标 ETF 部 分基 金资 产净值 后的 净额 （金 额为 负时以 零计 ） 的 0.10% 的 年费率 计提 。计 算方
法如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 本基 金投 资于 目 标 ETF 部分 基金 资产 净值 后 的净额 （金 额为
负时以 零计 ）
6.4.10.1.3 销 售服 务费
无。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10.2 与 关联 方进行 银 行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
集团公 司 133,785,891.07 31.20% 133,785,891.07 36.61%
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 52,415,662.62 50,297.06 33,483,620.28 106,839.91
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报告期末，本基金持有 177,486,286.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额
的比例为68.71%。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发/ 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量（ 股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
600759 洲际油气
2016 年6
月24 日
公告重大
事项
7.58 2016 年7 月11 日 8.10 6,030 86,265.19 45,707.40 -
002672 东江环保
2016 年6
月21 日
公告重大
事项
17.33 2016 年7 月15 日 19.06 800 23,259.64 13,864.00 -
000511 *ST 烯碳
2016 年4
月25 日
公告重大
事项
8.92 - - 80 1,177.01 713.60 -
000718 苏宁环球
2016 年5
月 6 日
公告重大
事项
13.09 2016 年7 月18 日 11.78 50 777.76 654.50 -
002266 浙富控股
2016 年5
月24 日
公告重大
事项
5.35 - - 80 1,195.05 428.00 -
000582 北部湾港
2016 年6
月 6 日
公告重大
事项
16.32 - - 3 51.02 48.96 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无债券正 回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资 产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
银行存 款 52,415,662.62 - - - 52,415,662.62
存出保 证金 2,703.99 - - - 2,703.99
交易性 金融 资产 - - - 228,506,308.47 228,506,308.47
应收证 券清 算款 - - - 2,128,759.44 2,128,759.44
应收利 息 - - - 3,328.90 3,328.90
应收申 购款 - - - 1,018.78 1,018.78
其他资 产 - - - - -
资产总 计 52,418,366.61 - - 230,639,415.59 283,057,782.20
负债
应付证 券清 算款 - - - 38,212,819.39 38,212,819.39
应付赎 回款 - - - 149,018.82 149,018.82
应付管 理人 报酬 - - - 6,293.68 6,293.68
应付托 管费 - - - 1,258.75 1,258.75
应付交 易费 用 - - - 13,651.57 13,651.57
其他负 债 - - - 234,602.72 234,602.72
负债总 计 - - - 38,617,644.93 38,617,644.93
利率敏 感度 缺口 52,418,366.61 - - 192,021,770.66 244,440,137.27
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,997,459.70 - - - 14,997,459.70
结算备 付金 11,270.34 - - - 11,270.34
存出保 证金 294,914.52 - - - 294,914.52
交易性 金融 资产 - - - 237,514,508.21 237,514,508.21
应收利 息 - - - 3,257.48 3,257.48
应收申 购款 - - - 99,804.72 99,804.72
资产总 计 15,303,644.56 - - 237,617,570.41 252,921,214.97
负债
应付赎 回款 - - - 102,113.50 102,113.50
应付管 理人 报酬 - - - 10,213.29 10,213.29
应付托 管费 - - - 2,042.68 2,042.68
应付交 易费 用 - - - 18,110.90 18,110.90
其他负 债 - - - 170,384.82 170,384.82
负债总 计 - - - 302,865.19 302,865.19
利率敏 感度 缺口 15,303,644.56 - - 237,314,705.22 252,618,349.78
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等， 除此之外的金融
资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票 和中证500 交易型开放式指数证券
投资基金， 所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值 的5%； 权证、 股指期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于 2016 年6 月30 日，
本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,151,971.14 1.29 7,280,473.23 2.88
交易性 金融 资产 －基金 投资 225,354,337.33 92.19 230,234,034.98 91.14
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 228,506,308.47 93.48 237,514,508.21 94.02
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至 2016 年 6 月 30 所 有交易 日的 基金 资产 净值 和基
准指数 数据 回归 得出 ，反 映了基 金和 基准 的相 关性 。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5% 12,578,448.18 11,365,094.05
-5% -12,578,448.18 -11,365,094.05
注： 本基 金管 理人 运 用定量 分析 方法 对本 基金 的市场 价格 风险 进行 分析 。 上表 为市 场价 格风
险的敏感性分 析，反映 了 在其他变量不 变的假设 下 ，证券投资价 格发生合 理 、可能的变 动时，将
对基金 资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限 不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 228,444,892.01 元，属于第二层次的余额为人民币 61,416.46 元，无属于第
三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承 诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2016 年8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,151,971.14 1.11
其中： 股票 3,151,971.14 1.11
2 基金投 资 225,354,337.33 79.61
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,415,662.62 18.52
8 其他各 项资 产 2,135,811.11 0.75
9 合计 283,057,782.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 5,555.00 0.00
B
采矿业 93,821.00 0.04
C
制造业 2,222,828.67 0.91
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 29,090.62 0.01
E
建筑业 22,192.96 0.01
F
批发和 零售 业 178,331.44 0.07
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 56,347.16 0.02
H
住宿和 餐饮 业 3,346.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 342,466.15 0.14
J
金融业 9,503.00 0.00
K
房地产 业 93,906.98 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 11,353.20 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 12,064.50 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,975.00 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,199.06 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 31,168.00 0.01 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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S
综合 16,822.40 0.01
合计 3,151,971.14 1.29
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票 投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000748 长城信 息 46,200 906,444.00 0.37
2 002219 恒康医 疗 42,750 472,387.50 0.19
3 002174 游族网 络 9,300 297,600.00 0.12
4 600429 三元股 份 8,400 65,772.00 0.03
5 600259 广晟有 色 900 51,534.00 0.02
6 600759 洲际油 气 6,030 45,707.40 0.02
7 000829 天音控 股 1,700 22,695.00 0.01
8 002371 七星电 子 500 20,910.00 0.01
9 002384 东山精 密 1,000 19,860.00 0.01
10 000028 国药一 致 300 19,530.00 0.01
11 300134 大富科 技 600 17,976.00 0.01
12 000519 江南红 箭 1,363 17,323.73 0.01
13 600584 长电科 技 700 14,203.00 0.01
14 002672 东江环 保 800 13,864.00 0.01
15 600880 博瑞传 播 1,400 11,914.00 0.00
16 600522 DR 中 天科 1,200 11,760.00 0.00
17 000426 兴业矿 业 1,500 11,280.00 0.00
18 600201 生物股 份 400 10,932.00 0.00
19 600521 华海药 业 430 10,457.60 0.00
20 600219 南山铝 业 1,400 10,360.00 0.00
21 600525 长园集 团 740 10,249.00 0.00
22 600436 片仔癀 225 10,127.25 0.00
23 600503 华丽家 族 1,100 10,087.00 0.00
24 600079 人福医 药 600 10,062.00 0.00
25 600482 中国动 力 300 9,831.00 0.00
26 600498 烽火通 信 400 9,712.00 0.00
27 600879 航天电 子 600 9,348.00 0.00
28 601012 隆基股 份 700 9,135.00 0.00
29 600978 宜华生 活 800 8,912.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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30 600158 中体产 业 500 8,875.00 0.00
31 600682 南京新 百 300 8,541.00 0.00
32 600664 哈药股 份 1,030 8,538.70 0.00
33 600478 科力远 700 8,449.00 0.00
34 600122 宏图高 科 596 7,974.48 0.00
35 603019 中科曙 光 200 7,964.00 0.00
36 600198 大唐电 信 400 7,952.00 0.00
37 600635 大众公 用 1,300 7,839.00 0.00
38 600312 平高电 气 500 7,830.00 0.00
39 600643 爱建集 团 800 7,816.00 0.00
40 600200 江苏吴 中 400 7,748.00 0.00
41 600143 金发科 技 1,200 7,728.00 0.00
41 600138 中青旅 400 7,728.00 0.00
42 600699 均胜电 子 200 7,660.00 0.00
43 600418 江淮汽 车 600 7,608.00 0.00
44 600655 豫园商 城 700 7,588.00 0.00
45 600487 亨通光 电 600 7,548.00 0.00
46 600388 龙净环 保 600 7,536.00 0.00
47 600673 东阳光 科 1,200 7,500.00 0.00
48 600266 北京城 建 600 7,494.00 0.00
49 600366 宁波韵 升 300 7,161.00 0.00
50 600645 中源协 和 200 7,028.00 0.00
51 600240 华业资 本 700 7,014.00 0.00
52 600171 上海贝 岭 400 6,948.00 0.00
53 002238 天威视 讯 480 6,945.60 0.00
54 600884 杉杉股 份 400 6,884.00 0.00
55 600151 航天机 电 600 6,780.00 0.00
56 600499 科达洁 能 400 6,764.00 0.00
57 600410 华胜天 成 600 6,732.00 0.00
58 600176 中国巨 石 700 6,699.00 0.00
59 600435 北方导 航 502 6,681.62 0.00
60 600811 东方集 团 1,000 6,660.00 0.00
61 600851 海欣股 份 500 6,655.00 0.00
62 600094 大名城 700 6,650.00 0.00
63 600392 盛和资 源 400 6,552.00 0.00
64 600687 刚泰控 股 400 6,504.00 0.00
65 600160 巨化股 份 609 6,473.67 0.00
66 600565 迪马股 份 1,000 6,460.00 0.00
67 600601 方正科 技 1,500 6,450.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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68 600516 方大炭 素 700 6,398.00 0.00
69 600594 益佰制 药 400 6,392.00 0.00
70 600755 厦门国 贸 800 6,360.00 0.00
71 600651 飞乐音 响 500 6,330.00 0.00
72 600500 中化国 际 700 6,328.00 0.00
73 600770 综艺股 份 500 6,230.00 0.00
74 600611 大众交 通 900 6,129.00 0.00
75 603766 隆鑫通 用 300 6,066.00 0.00
76 601929 吉视传 媒 1,500 6,045.00 0.00
77 600633 浙报传 媒 400 6,016.00 0.00
78 600064 南京高 科 400 5,980.00 0.00
79 601311 骆驼股 份 300 5,955.00 0.00
80 600787 中储股 份 800 5,944.00 0.00
81 600316 洪都航 空 300 5,853.00 0.00
82 600572 康恩贝 900 5,832.00 0.00
83 600528 中铁二 局 500 5,805.00 0.00
84 600881 亚泰集 团 1,200 5,784.00 0.00
85 600058 五矿发 展 300 5,631.00 0.00
86 600161 天坛生 物 200 5,558.00 0.00
87 601155 新城控 股 600 5,556.00 0.00
88 600108 亚盛集 团 1,100 5,555.00 0.00
89 600325 华发股 份 500 5,535.00 0.00
90 600422 昆药集 团 400 5,456.00 0.00
91 600298 安琪酵 母 300 5,352.00 0.00
92 601880 大连港 900 5,319.00 0.00
93 600967 北方创 业 500 5,315.00 0.00
94 600026 中海发 展 900 5,310.00 0.00
95 600426 华鲁恒 升 600 5,286.00 0.00
96 600216 浙江医 药 400 5,276.00 0.00
97 600017 日照港 1,300 5,265.00 0.00
98 601699 潞安环 能 800 5,232.00 0.00
99 603806 福斯特 100 5,219.00 0.00
100 600717 天津港 600 5,214.00 0.00
101 600348 阳泉煤 业 800 5,096.00 0.00
102 600597 光明乳 业 400 5,072.00 0.00
103 600067 冠城大 通 700 5,047.00 0.00
104 600639 浦东金 桥 200 4,996.00 0.00
105 600416 湘电股 份 400 4,988.00 0.00
106 600536 中国软 件 200 4,984.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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107 603883 老百姓 100 4,974.00 0.00
108 600729 重庆百 货 200 4,960.00 0.00
109 600872 中炬高 新 400 4,936.00 0.00
110 600260 凯乐科 技 300 4,908.00 0.00
111 600557 康缘药 业 300 4,899.00 0.00
112 600267 海正药 业 400 4,860.00 0.00
113 600086 东方金 钰 500 4,840.00 0.00
114 600808 马钢股 份 2,000 4,820.00 0.00
115 600056 中国医 药 300 4,758.00 0.00
116 600517 置信电 气 500 4,755.00 0.00
117 600039 四川路 桥 1,200 4,728.00 0.00
118 601777 力帆股 份 400 4,708.00 0.00
119 600175 美都能 源 1,000 4,700.00 0.00
120 600169 太原重 工 1,200 4,680.00 0.00
121 600320 振华重 工 1,100 4,675.00 0.00
122 600458 时代新 材 300 4,674.00 0.00
123 601010 XD 文 峰股 900 4,671.00 0.00
124 600183 生益科 技 500 4,635.00 0.00
125 600537 亿晶光 电 600 4,626.00 0.00
126 600587 新华医 疗 200 4,618.00 0.00
127 600380 健康元 500 4,590.00 0.00
128 600073 上海梅 林 400 4,580.00 0.00
129 600736 苏州高 新 500 4,565.00 0.00
130 600220 江苏阳 光 1,000 4,560.00 0.00
131 600563 法拉电 子 100 4,552.00 0.00
132 600580 卧龙电 气 400 4,484.00 0.00
133 600187 国中水 务 1,000 4,460.00 0.00
134 600006 XD 东 风汽 501 4,443.87 0.00
135 600809 山西汾 酒 200 4,436.00 0.00
136 601000 唐山港 1,140 4,423.20 0.00
137 600970 中材国 际 700 4,410.00 0.00
138 600765 中航重 机 300 4,374.00 0.00
139 600575 皖江物 流 1,000 4,330.00 0.00
140 600433 冠豪高 新 500 4,320.00 0.00
141 600289 亿阳信 通 300 4,197.00 0.00
142 600284 浦东建 设 400 4,176.00 0.00
143 600805 悦达投 资 480 4,166.40 0.00
144 600277 亿利洁 能 700 4,165.00 0.00
145 600395 盘江股 份 500 4,130.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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146 600869 智慧能 源 400 4,120.00 0.00
147 600823 世茂股 份 600 4,074.00 0.00
148 600409 三友化 工 600 4,044.00 0.00
149 600351 亚宝药 业 400 4,012.00 0.00
150 600894 广日股 份 300 3,999.00 0.00
151 601717 郑煤 机 700 3,990.00 0.00
152 600460 士兰微 500 3,965.00 0.00
153 600831 广电网 络 300 3,888.00 0.00
154 600694 大商股 份 100 3,852.00 0.00
155 600125 铁龙物 流 600 3,822.00 0.00
156 603355 莱克电 气 100 3,810.00 0.00
157 600292 远达环 保 300 3,801.00 0.00
158 603005 晶方科 技 100 3,787.00 0.00
159 600835 上海机 电 196 3,761.24 0.00
160 600993 马应龙 180 3,749.40 0.00
161 600812 华北制 药 600 3,726.00 0.00
162 600004 白云机 场 300 3,678.00 0.00
163 600062 华润双 鹤 200 3,644.00 0.00
164 603589 口子窖 100 3,621.00 0.00
165 603188 亚邦股 份 200 3,592.00 0.00
166 600300 维维股 份 600 3,564.00 0.00
167 603699 纽威股 份 200 3,548.00 0.00
168 600628 新世界 300 3,540.00 0.00
169 600270 外运发 展 200 3,498.00 0.00
170 600053 九鼎投 资 100 3,463.00 0.00
171 600329 中新药 业 200 3,454.00 0.00
172 603077 和邦生 物 700 3,444.00 0.00
173 600481 双良节 能 600 3,438.00 0.00
174 600496 精工钢 构 800 3,408.00 0.00
175 600428 中远航 运 600 3,366.00 0.00
176 600236 桂冠电 力 500 3,360.00 0.00
177 603025 大豪科 技 100 3,357.00 0.00
178 600757 长江传 媒 400 3,356.00 0.00
179 600112 天成控 股 300 3,348.00 0.00
180 600754 锦江股 份 100 3,346.00 0.00
181 600282 南钢股 份 1,400 3,290.00 0.00
182 601666 平煤股 份 800 3,272.00 0.00
183 601233 桐昆股 份 300 3,258.00 0.00
184 601001 大同煤 业 600 3,222.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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185 300244 迪安诊 断 97 3,199.06 0.00
186 600825 新华传 媒 400 3,180.00 0.00
186 600750 江中药 业 100 3,180.00 0.00
187 601126 四方股 份 300 3,159.00 0.00
188 600059 古越龙 山 300 3,087.00 0.00
189 601886 江河集 团 300 3,081.00 0.00
190 601908 京运通 400 3,068.00 0.00
191 601678 滨化股 份 600 3,054.00 0.00
192 600859 王府井 200 3,048.00 0.00
193 600132 重庆啤 酒 200 3,038.00 0.00
194 600761 安徽合 力 300 3,027.00 0.00
195 600180 瑞茂通 200 3,022.00 0.00
196 600586 金晶科 技 700 3,010.00 0.00
197 603328 依顿电 子 100 2,954.00 0.00
198 600509 天富能 源 400 2,940.00 0.00
199 600790 轻纺城 500 2,935.00 0.00
200 600596 新安股 份 400 2,916.00 0.00
201 600748 上实发 展 300 2,892.00 0.00
202 601965 中国汽 研 300 2,883.00 0.00
203 600850 华东电 脑 100 2,869.00 0.00
204 603698 航天工 程 100 2,744.00 0.00
205 600280 中央商 场 400 2,704.00 0.00
206 600720 祁连山 400 2,684.00 0.00
207 600618 氯碱化 工 200 2,626.00 0.00
208 600826 兰生股 份 100 2,618.00 0.00
209 601002 晋亿实 业 300 2,610.00 0.00
210 600466 蓝光发 展 300 2,568.00 0.00
211 601369 陕鼓动 力 400 2,552.00 0.00
212 600425 青松建 化 600 2,550.00 0.00
213 600776 东方通 信 300 2,517.00 0.00
214 603555 贵人鸟 100 2,493.00 0.00
215 603169 兰石重 装 200 2,492.00 0.00
216 600657 信达地 产 500 2,490.00 0.00
217 600251 XD 冠 农股 300 2,400.00 0.00
218 603198 迎驾贡 酒 100 2,391.00 0.00
219 600088 中视传 媒 100 2,372.00 0.00
220 600743 华远地 产 500 2,365.00 0.00
221 601801 皖新传 媒 200 2,334.00 0.00
222 600874 创业环 保 300 2,331.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
223 603568 伟明环 保 100 2,310.00 0.00
224 600141 兴发集 团 200 2,304.00 0.00
225 601226 华电重 工 250 2,292.50 0.00
226 600617 国新能 源 200 2,292.00 0.00
227 600483 福能股 份 200 2,270.00 0.00
228 600184 光电股 份 100 2,264.00 0.00
229 601515 东风股 份 200 2,260.00 0.00
230 600864 哈投股 份 200 2,246.00 0.00
231 600335 国机汽 车 200 2,242.00 0.00
232 600397 安源煤 业 500 2,210.00 0.00
233 603567 珍宝岛 100 2,185.00 0.00
234 600546 *ST 山煤 700 2,149.00 0.00
235 603001 奥康国 际 100 2,126.00 0.00
236 600456 宝钛股 份 100 2,012.00 0.00
237 600551 时代出 版 100 1,996.00 0.00
238 600468 百利电 气 140 1,981.00 0.00
238 600623 华谊集 团 100 1,981.00 0.00
239 600507 方大特 钢 400 1,920.00 0.00
240 600801 华新水 泥 300 1,893.00 0.00
241 002030 达安基 因 66 1,834.80 0.00
242 600195 中牧股 份 100 1,830.00 0.00
243 600510 黑牡丹 200 1,744.00 0.00
244 002698 博实股 份 90 1,733.40 0.00
245 600816 安信信 托 100 1,687.00 0.00
246 600971 恒源煤 电 300 1,656.00 0.00
247 601139 深圳燃 气 200 1,600.00 0.00
248 002588 史丹利 120 1,482.00 0.00
249 000418 小天鹅 Ａ 39 1,272.18 0.00
250 002311 海大集 团 80 1,261.60 0.00
251 600797 浙大网 新 100 1,127.00 0.00
252 000078 海王生 物 142 1,055.06 0.00
253 000685 中山公 用 99 1,027.62 0.00
254 000860 顺鑫农 业 42 998.76 0.00
255 600917 重庆燃 气 100 995.00 0.00
256 002025 航天电 器 40 987.60 0.00
257 300273 和佳股 份 50 957.50 0.00
258 002551 尚荣医 疗 38 888.44 0.00
259 002325 洪涛股 份 90 827.10 0.00
260 000997 新 大 陆 40 801.60 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
261 002595 豪迈科 技 36 769.32 0.00
262 000511 *ST 烯碳 80 713.60 0.00
263 300253 卫宁健 康 28 691.60 0.00
264 002681 奋达科 技 40 675.20 0.00
265 002408 齐翔腾 达 121 664.29 0.00
266 002285 世联行 85 662.15 0.00
267 000718 苏宁环 球 50 654.50 0.00
268 601101 昊华能 源 100 633.00 0.00
269 002254 泰和新 材 40 548.80 0.00
270 600997 开滦股 份 100 520.00 0.00
271 002181 粤 传 媒 60 492.60 0.00
272 002204 大连重 工 118 476.72 0.00
273 002266 浙富控 股 80 428.00 0.00
274 002013 中航机 电 30 404.40 0.00
275 002665 首航节 能 49 386.61 0.00
276 002063 远光软 件 23 355.35 0.00
277 000541 佛山照 明 30 308.70 0.00
278 002092 中泰化 学 36 304.56 0.00
279 000732 泰禾集 团 12 233.28 0.00
280 002277 友阿股 份 20 230.40 0.00
281 000861 海印股 份 40 197.60 0.00
282 002140 东华科 技 11 167.86 0.00
283 002440 闰土股 份 11 163.35 0.00
284 002251 步 步 高 10 129.70 0.00
285 000572 海马汽 车 14 72.66 0.00
286 000897 津滨发 展 15 58.05 0.00
287 000582 北部湾 港 3 48.96 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600584 长电科 技 209,976.00 0.08
2 600522 中天科 技 181,479.00 0.07
3 600201 生物股 份 162,383.00 0.06
4 600079 人福医 药 151,738.00 0.06
5 600503 华丽家 族 151,470.00 0.06 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
6 600482 中国动 力 147,867.00 0.06
7 600498 烽火通 信 145,056.00 0.06
8 600521 华海药 业 144,963.00 0.06
9 600525 长园集 团 142,758.00 0.06
10 600879 航天电 子 138,780.00 0.05
11 601012 隆基股 份 136,500.00 0.05
12 600978 宜华生 活 134,160.00 0.05
13 600158 中体产 业 131,287.00 0.05
14 600682 南京新 百 127,149.00 0.05
15 600478 科力远 127,004.00 0.05
16 600436 片仔癀 125,664.00 0.05
17 600664 哈药股 份 124,713.00 0.05
18 600198 大唐电信 121,800.00 0.05
19 603019 中科曙 光 119,550.00 0.05
20 600122 宏图高 科 119,423.00 0.05
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002018
华信国 际 944,992.30 0.37
2 000066
长城电 脑 597,941.00 0.24
3 002384
东山精 密 395,814.00 0.16
4 600978
宜华生 活 231,045.00 0.09
5 600736
苏州高 新 144,750.00 0.06
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,353,063.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,314,542.30
注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未 持有权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 国寿安 保
中500ETF
股票型 交易型
开放式
国寿安 保基 金
管理有 限公 司
225,354,337.33 92.19
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体除恒 康医 疗外 没 有被 监管部 门立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
恒康医疗于 2016 年 4 月 1 日公告称，2016 年 2 月 1 日，公司及公司控股股东、
实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 （沪证专调
查字 2016123 号、沪证专调查字 2016124 号） 。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法
规， 阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规， 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定，
中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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7.13.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,703.99
2 应收证 券清 算款 2,128,759.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,328.90
5 应收申 购款 1,018.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,135,811.11
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股 票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600759 洲际油 气 45,707.40 0.02 公告重 大事 项
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,752 74,536.72 204,860,849.54 47.78% 223,874,381.39 52.22%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
71,162.60 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日 ）基 金份 额总 额
412,943,746.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 365,429,862.24
本报告 期基 金总 申购 份额 78,327,502.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,022,133.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 428,735,230.93
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 2 16,728,858.60 89.61% 12,233.71 89.61% -
银河证 券 1 1,938,747.30 10.39% 1,417.86 10.39% -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：根据中国 证 券 监 督 管理 委 员 会 《 关 于 完 善 证 券投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有关 问 题 的 通 知 》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
申万宏源 - - - - - - 32,118.06 100.00%
银河证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
10.8 其他 重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基金 在上 海陆 金所 资产管 理
有限公 司开 通定 期定 额投 资业务 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 6 月 30 日
2 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基金 参加 好买 基金 费率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 5 月 10 日
3 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2016 年第
1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证 券 报》 及公 司
网站
2016 年 4 月 22 日
4 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基金 参加 同花 顺 、 新 兰德费 率
优惠活 动公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年4 月7 日
5 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2015 年年
度报告 （摘 要）
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 3 月 28 日
6 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 新增 中信 期货 有限 公司为 销
售机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 3 月 25 日
7 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增 珠
海盈米 财富 管理 有限 公司 为销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 3 月 22 日
8 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 持有 的长 期停 牌股 票调整 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 3 月 22 日
9 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 设
立深圳 分公 司的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 3 月 12 日
10 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增 北
京懒猫 金融 信息 服务 有限 公司为 销
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
2016 年3 月4 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
售机构 的公 告 网站
11 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 新增 华西 证券 股份 有限公 司 、
恒天明 泽基 金销 售有 限公 司为销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年3 月1 日
12 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 调
整旗下 基金 最低 申购 金额 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 2 月 27 日
13 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金2015 年第
4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 1 月 20 日
14 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 更新招 募
说明书 （摘 要）
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年 1 月 13 日
15 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 持有 的长 期停 牌股 票调整 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年1 月8 日
16 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下场内 基金 在指 数熔 断期 间暂停 申
购赎回 业务 的提 示 性 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及公 司
网站
2016 年1 月6 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金在
指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 8 月 26 日
