国寿安保中证 500 交 易型
开放式指数证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本 半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同 规定， 于 2016 年8
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。
国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 10
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投 资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF
场内简 称 国寿 500
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 258,318,687.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015-07-03
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 即按照 成份 股
在标的 指数 中的 基准 权重 来构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指
数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金 、 债
券型基 金与 货币 市场 基 金 。 本基 金采 用完 全复 制法 跟踪标 指数 的
表现 ， 具 有与 标的 指数 、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相近 的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号 3
幢306 号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 刘慧敏 周慕冰
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -93,930,826.26
本期利 润 -103,255,457.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3136
本期加 权平 均净 值利 润率 -25.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -229,899,171.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8900
期末基 金资 产净 值 327,986,471.48
期末基 金份 额净 值 1.2697
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -41.21%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.38% 1.52% 2.96% 1.55% 0.42% -0.03%
过去三 个月 0.20% 1.63% -0.53% 1.65% 0.73% -0.02%
过去六 个月 -18.68% 2.51% -19.62% 2.56% 0.94% -0.05% 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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过去一 年 -28.94% 2.87% -31.24% 2.92% 2.30% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-41.21% 2.91% -37.95% 2.98% -3.26% -0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年5 月29 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2015 年 5 月 29 日至 2016
年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元 人民币，公司股东为中国人寿资产管理国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年6 月 30 日， 公司共管理21 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 788.64 亿元，其中公募基金管理规模 533.27 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康
基 金经
理
2015 年 5 月 29
日
- 6 年
李 康 先 生， 博 士研 究 生。2009
年10 月至2012 年12 月 就 职于
中 国 国际 金 融有 限公 司，任 职
量化分 析经 理；2012 年 12 月
至 2013 年 11 月就 职于 长 盛基
金 管 理有 限 公司 ，任 职量化 研
究员；2013 年 11 月加 入 国寿
安 保 基金 管 理有 限公 司任基 金
经 理 助理 ， 现任 国寿 安保沪 深
300 指 数型 证 券投 资 基金、 国
寿安保 中证 500 交 易型 开 放式
指 数 证券 投 资基 金及 国寿安 保
中证 500 交易 型开 放式 指 数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易公平执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成 份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟 踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.2697 元， 累计份额净值为 0.5879 元。 报
告期内净值增长率为-18.68%，同期业绩基准涨幅为-19.62%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上半年股市经历了快速下跌和修复阶 段，1 月受汇率波动和熔断制度影响
快速下跌， 随后逐渐震荡回升。 年初至 6 月底， 上证综指跌幅仍达约 17.23%。 展望下
半年， 经济增长仍存在下行压力， 财政与货币政策仍偏向积极， 但空间相对有限。 经
济政策层面，需关注国企改革的推进，以及中央经济工作会议等。整体来看下半年 A
股市场出现大的趋势性行情概率较小， 将以结构性行情为主。 外围市场方面， 美联储
加息概率有所降低，12 月份的大选结果的影响值得关注。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方 法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人-国寿安保基金管理有限公司2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金 份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 34,440,462.06 9,519,577.44
结算备 付金
15,689.73 175,187.36
存出保 证金
50,575.40 483,860.55
交易性 金融 资产 6.4.7.2 310,228,144.78 524,946,562.09
其中： 股票 投资
310,164,144.78 524,946,562.09
基金投 资
- -
债券投 资
64,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
783,260.62 6,592.82
应收利 息 6.4.7.5 2,399.25 2,463.72
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延 所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
345,520,531.84 535,134,243.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
16,803,228.04 12,707.54
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
159,785.37 226,324.57 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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应付托 管费
31,957.07 45,264.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 215,267.18 145,878.85
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 323,822.70 240,000.00
负债合 计
17,534,060.36 670,175.88
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 557,885,642.49 739,298,743.31
未分配 利润 6.4.7.10 -229,899,171.01 -204,834,675.21
所有者 权益 合计
327,986,471.48 534,464,068.10
负债和 所有 者权 益总 计
345,520,531.84 535,134,243.98
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.2697 元 ， 基 金 份 额 总 额
258,318,687.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 29 日( 基金
合同生效日) 至2015 年6
月30 日
一、收入
-101,282,672.77 -113,680,118.39
1.利息 收入
21,337.96 151,116.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,321.83 131,730.28
债券利 息收 入
16.13 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 19,385.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-92,541,611.00 3,646,497.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -94,635,401.32 2,840,258.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,093,790.32 806,239.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -9,324,631.73 -117,502,542.19 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 13 页 共 53 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 562,232.00 24,810.35
减：二、费用
1,972,785.22 1,290,006.50
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,009,701.80 286,149.96
2．托 管费 6.4.10.2.2 201,940.35 57,230.01
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 445,282.51 891,200.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 315,860.56 55,425.59
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-103,255,457.99 -114,970,124.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-103,255,457.99 -114,970,124.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
739,298,743.31 -204,834,675.21 534,464,068.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -103,255,457.99 -103,255,457.99
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-181,413,100.82 78,190,962.19 -103,222,138.63
其中：1. 基 金申 购款 99,345,269.49 -41,081,509.79 58,263,759.70
2. 基金 赎回 款 -280,758,370.31 119,272,471.98 -161,485,898.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 557,885,642.49 -229,899,171.01 327,986,471.48 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 14 页 共 53 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
665,869,631.00 - 665,869,631.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -114,970,124.89 -114,970,124.89
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
665,869,631.00 -114,970,124.89 550,899,506.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金”） ，系
经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2015]485 号文 《关
于准予国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》 的
核准， 由国寿安保基金管理有限公司于 2015 年 5 月11 日至2015 年5 月22 日向社会
公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永
华明(2015)验字第 61090605_A04 号验资报告后，向中国证监会报送 基金备案材料。
基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效，首 次设立募集规模为 665,869,631.00 份基
金份额。 本基金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国寿安保基国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 15 页 共 53 页
金管理有限公司， 注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基
金 可 少 量 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股
票） 、 衍生工具 （权证 等） 、 债券资产 （国债 、 金融债、 企业债、 公 司债、 次级债、 可
转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
中小企业私募债、 证券公司短期公司债券等） 、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、
现金资产、 货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种， 基金
管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资 范围。 本基金的业绩比较基准为标的指
数。 本 基金标的指数为中证 500 指数。 为了更好的跟 踪标的指数， 基金管理人在本基
金基金份额上市前可进行基金份额折算并提前公告。 在本基金基金份 额上市后， 基金
管理人也可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告， 无需召开份额
持有人大会。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 16 页 共 53 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有 关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6
月30 日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部 、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 17 页 共 53 页
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股 期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 18 页 共 53 页
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 34,440,462.06
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 34,440,462.06
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 401,617,177.40 310,164,144.78 -91,453,032.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 64,000.00 64,000.00 -
银行间 市场 - - -
合计 64,000.00 64,000.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 401,681,177.40 310,228,144.78 -91,453,032.62
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,353.22
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7.10
应收债 券利 息 16.13
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 22.80
合计 2,399.25 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 19 页 共 53 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 215,267.18
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 215,267.18
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 273,822.70
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 323,822.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 342,318,687.00 739,298,743.31
本期申 购 46,000,000.00 99,345,269.49
本期赎 回( 以"-" 号填列) -130,000,000.00 -280,758,370.31
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 258,318,687.00 557,885,642.49
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -86,523,683.11 -118,310,992.10 -204,834,675.21
本期利 润 -93,930,826.26 -9,324,631.73 -103,255,457.99
本期基金份额交易
产生的 变动 数
31,724,683.42 46,466,278.77 78,190,962.19 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 20 页 共 53 页
其中： 基金 申购 款 -24,292,671.81 -16,788,837.98 -41,081,509.79
基金赎 回款 56,017,355.23 63,255,116.75 119,272,471.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -148,729,825.95 -81,169,345.06 -229,899,171.01
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 19,246.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,042.52
其他 1,032.63
合计 21,321.83
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -61,393,019.91
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -33,242,381.41
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -94,635,401.32
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 181,042,437.23
减：卖 出股 票成 本总 额 242,435,457.14
买卖股 票差 价收 入 -61,393,019.91
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 161,485,898.33
减： 现 金支 付赎 回款 总额 85,378,045.33
减： 赎 回股 票成 本总 额 109,350,234.41
赎回差 价收 入 -33,242,381.41 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金于本报告期间无债券投资产生的收益/损失。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期间无资产支持证券产生的收益/损失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,093,790.32
基金投 资产 生的 股 利 收益 -
合计 2,093,790.32
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,324,631.73
—— 股 票投 资 -9,324,631.73
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,324,631.73
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 562,232.00
其他 - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 22 页 共 53 页
合计 562,232.00
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
445,282.51
银行间 市场 交易 费用 -
合计
445,282.51
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 2,037.86
指数使 用费 100,000.00
上市费 29,835.26
其他 -
合计 315,860.56
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 ”） 基金管 理人 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 23 页 共 53 页
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 农业 银行 ”） 基金托 管人
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 公司的 最终 控制 人
国寿安 保中 证500ETF 联 接 基金（ 简称 “联 接基 金 ” ） 公司管 理的 其他 基金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告期及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,009,701.80 286,149.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 本基金的管 理费按前一日 基金资产净 值的 0.50%年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
201,940.35 57,230.01
注：基金托管 费每日计提 ，按月支付。 本基金的托 管费按前一日 基金资产净 值的 0.10%的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中国人 寿（ 集团 ）
公司
27,563,298.00 10.67% 115,773,298.00 33.82%
国 寿 安 保 中 证
500ETF 联 接基 金
177,486,286.00 68.71% 147,463,034.00 43.08%
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 34,440,462.06 21,321.83 54,525,235.39 131,730.28
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基 金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966 玲珑轮胎
2016 年 6 月
24 日
2016 年 7
月 6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,068 39,822.64 39,822.64 - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 25 页 共 53 页
603016 新宏泰
2016 年 6 月
23 日
2016 年 7
月 1 日
新 股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创
2016 年 6 月
30 日
2016 年 7
月 8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份
2016 年 6 月
29 日
2016 年 7
月 7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
127003 海印转债
2016 年6 月
8 日
2016 年7
月 1 日
老股东
配债
100.00 100.00 640 64,000.00 64,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000718 苏宁环球
2016 年5
月 6 日
公告
重大
事项
13.09
2016 年7 月
18 日
11.78 128,490 1,595,348.94 1,681,934.10 -
600654 中安消
2016 年5
月18 日
公告
重大
事项
18.54
2016 年8 月
8 日
20.39 89,500 3,084,502.00 1,659,330.00 -
000547 航天发展
2016 年4
月19 日
公告
重大
事项
15.36 - - 82,800 2,184,966.56 1,271,808.00 -
000511 *ST 烯碳
2016 年4
月25 日
公告
重大
事项
8.92 - - 133,000 1,722,736.45 1,186,360.00 -
600166 福田汽车
2016 年6
月29 日
公告
重大
事项
5.52
2016 年7 月
1 日
5.62 178,700 981,110.77 986,424.00 -
002512 达华智能
2016 年6
月20 日
公告
重大
事项
20.28
2016 年7 月
21 日
19.38 47,300 934,283.00 959,244.00 -
000975 银泰资源
2016 年4
月18 日
公告
重大
事项
15.00 - - 62,631 1,172,876.05 939,465.00 -
601168 西部矿业
2016 年6
月 8 日
公告
重大
事项
5.93
2016 年7 月
22 日
6.52 155,266 1,090,403.11 920,727.38 -
002266 浙富控股
2016 年5
月24 日
公告
重大
5.35 - - 161,080 1,946,808.83 861,778.00 - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 26 页 共 53 页
事项
002672 东江环保
2016 年6
月21 日
公告
重大
事项
17.33
2016 年7 月
15 日
19.06 46,650 1,081,130.83 808,444.50 -
002373 千方科技
2016 年5
月11 日
公告
重大
事项
14.94
2016 年8 月
16 日
16.43 51,000 1,337,938.20 761,940.00 -
002190 成飞集成
2016 年6
月21 日
公告
重大
事项
35.44
2016 年7 月
12 日
38.98 20,100 1,139,718.14 712,344.00 -
600759 洲际油气
2016 年6
月24 日
公告
重大
事项
7.58
2016 年7 月
11 日
8.10 93,490 1,019,306.16 708,654.20 -
000401 冀东水泥
2016 年4
月 5 日
公告
重大
事项
10.90
2016 年7 月
14 日
11.32 62,400 956,757.34 680,160.00 -
600511 国药股份
2016 年6
月24 日
公告
重大
事项
27.42
2016 年8 月
4 日
30.16 23,900 940,508.82 655,338.00 -
300032 金龙机电
2016 年6
月27 日
公告
重大
事项
20.10
2016 年7 月
7 日
19.80 31,700 568,890.81 637,170.00 -
600497 驰宏锌锗
2016 年6
月 8 日
公告
重大
事项
9.97
2016 年7 月
11 日
10.97 61,100 628,335.77 609,167.00 -
000636 风华高科
2016 年6
月13 日
公告
重大
事项
8.84
2016 年7 月
13 日
9.72 65,900 791,314.60 582,556.00 -
002663 普邦园林
2016 年6
月16 日
公告
重大
事项
7.36 - - 79,000 889,983.56 581,440.00 -
600773 西藏城投
2016 年6
月29 日
公告
重大
事项
15.67 - - 33,400 602,452.12 523,378.00 -
601005 重庆钢铁
2016 年6
月 1 日
公告
重大
事项
2.52 - - 165,500 791,040.99 417,060.00 -
000693 ST 华泽
2016 年2
月29 日
公告
重大
事项
12.50 - - 33,300 809,235.39 416,250.00 -
600640 号百控股
2016 年4
月15 日
公告
重大
事项
16.79
2016 年8 月
22 日
18.44 19,900 496,699.40 334,121.00 -
000517 荣安地产 2016 年6 公告 4.84 2016 年7 月 4.98 68,800 360,500.00 332,992.00 - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 27 页 共 53 页
月13 日 重大
事项
14 日
600614 鼎立股份
2016 年6
月28 日
公告
重大
事项
8.14 - - 40,100 505,428.60 326,414.00 -
600545 新疆城建
2016 年5
月30 日
公告
重大
事项
6.91 - - 43,200 693,195.92 298,512.00 -
002249 大洋电机
2016 年6
月15 日
公告
重大
事项
11.97
2016 年7 月
28 日
10.77 24,600 311,062.64 294,462.00 -
601611 中国核建
2016 年6
月29 日
股价
异常
波动
临时
停牌
20.92
2016 年7 月
1 日
23.01 10,084 34,991.48 210,957.28 -
000582 北部湾港
2016 年6
月 6 日
公告
重大
事项
16.32 - - 10,500 236,910.05 171,360.00 -
600751 天海投资
2016 年2
月 5 日
公告
重大
事项
6.11
2016 年7 月
26 日
6.72 13,500 130,286.94 82,485.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实 可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 28 页 共 53 页
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用 评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.6
6.4.12.7 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合 约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.8 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.8.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本 基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
未持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.12.8.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 34,440,462.06 - - - 34,440,462.06 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
结算备 付金 15,689.73 - - - 15,689.73
存出保 证金 50,575.40 - - - 50,575.40
交易性 金融 资产 64,000.00 - - 310,164,144.78 310,228,144.78
应收证 券清 算款 - - - 783,260.62 783,260.62
应收利 息 - - - 2,399.25 2,399.25
其他资 产 - - - - -
资产总 计 34,570,727.19 - - 310,949,804.65 345,520,531.84
负债
应付证 券清 算款 - - - 16,803,228.04 16,803,228.04
应付管 理人 报酬 - - - 159,785.37 159,785.37
应付托 管费 - - - 31,957.07 31,957.07
应付交 易费 用 - - - 215,267.18 215,267.18
其他负 债 - - - 323,822.70 323,822.70
负债总 计 - - - 17,534,060.36 17,534,060.36
利率敏 感度 缺口 34,570,727.19 - - 293,415,744.29 327,986,471.48
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,519,577.44 - - - 9,519,577.44
结算备 付金 175,187.36 - - - 175,187.36
存出保 证金 483,860.55 - - - 483,860.55
交易性 金融 资产 - - - 524,946,562.09 524,946,562.09
应收证 券清 算款 - - - 6,592.82 6,592.82
应收利 息 - - - 2,463.72 2,463.72
资产总 计 10,178,625.35 - - 524,955,618.63 535,134,243.98
负债
应付管 理人 报酬 - - - 226,324.57 226,324.57
应付托 管费 - - - 45,264.92 45,264.92
应付交 易费 用 - - - 145,878.85 145,878.85
其他负 债 - - - 252,707.54 252,707.54
负债总 计 - - - 670,175.88 670,175.88
利率敏 感度 缺口 10,178,625.35 - - 524,285,442.75 534,464,068.10
6.4.12.8.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款及少量可转债等， 除
此之外的金融资产和金融负债均不计息， 因此市场利率的变动对本基金资产净值无重
大影响。
6.4.12.8.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.12.8.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所
持有 的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份 股。 本基金投资于标的 指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。于 2016 年 6 月 30 日，本基金面
临的其他价格 风险列示如下：
6.4.12.8.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 310,164,144.78 94.57 524,946,562.09 98.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 64,000.00 0.02 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 310,228,144.78 94.59 524,946,562.09 98.22
6.4.12.8.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至2015 年12 月31 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月
31 日 ）
+5% 16,674,251.42 25,614,842.16
-5% -16,674,251.42 -25,614,842.16
国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.12.8.4 采 用风 险价值 法管 理风险
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 289,483,507.60 元， 属于第二层次的余额为人民币 20,744,637.18 元， 无属于
第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移 。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2016 年8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 310,164,144.78 89.77
其中： 股票 310,164,144.78 89.77
2 固定收 益投 资 64,000.00 0.02
其中： 债券 64,000.00 0.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,456,151.79 9.97
7 其他各 项资 产 836,235.27 0.24
8 合计 345,520,531.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 5,717,528.20 1.74
B
采矿业 13,035,696.46 3.97
C
制造业 185,644,475.43 56.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,391,707.80 2.56
E
建筑业 9,405,460.44 2.87
F
批发和 零售 业 18,960,298.72 5.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,577,598.16 2.62
H
住宿和 餐饮 业 593,346.18 0.18
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,044,771.14 6.11
J
金融业 1,504,026.50 0.46
K
房地产 业 21,344,730.90 6.51
L
租赁和 商务 服务 业 4,386,075.00 1.34
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,526,347.60 0.47
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,202,084.70 0.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 876,608.40 0.27
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,589,350.81 1.70
S
综合 2,364,038.34 0.72
合计 310,164,144.78 94.57
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 46,760 1,996,184.40 0.61
2 600584 长电科 技 89,500 1,815,955.00 0.55
3 000718 苏宁环 球 128,490 1,681,934.10 0.51
4 600654 中安消 89,500 1,659,330.00 0.51
5 002405 四维图 新 65,700 1,616,220.00 0.49
6 600522 中天科技 156,800 1,536,640.00 0.47
7 002340 格林美 158,622 1,391,114.94 0.42
8 600201 生物股 份 49,100 1,341,903.00 0.41
9 002049 紫光国 芯 30,500 1,340,475.00 0.41
10 600521 华海药 业 53,990 1,313,036.80 0.40
11 600079 人福医 药 78,020 1,308,395.40 0.40
12 300072 三聚环 保 46,478 1,284,651.92 0.39
13 000547 航天发 展 82,800 1,271,808.00 0.39
14 600525 长园集 团 91,480 1,266,998.00 0.39
15 600503 华丽家 族 137,900 1,264,543.00 0.39
16 600682 南京新 百 44,000 1,252,680.00 0.38
17 002085 万丰奥 威 72,000 1,237,680.00 0.38
18 601012 隆基股 份 92,600 1,208,430.00 0.37
19 002439 启明星 辰 46,500 1,201,095.00 0.37
20 600219 南山铝 业 160,700 1,189,180.00 0.36
21 000511 *ST 烯碳 133,000 1,186,360.00 0.36
22 600699 均胜电 子 30,800 1,179,640.00 0.36
23 600436 片仔癀 26,150 1,177,011.50 0.36
24 300113 顺网科 技 30,900 1,172,964.00 0.36
25 002030 达安基 因 41,580 1,155,924.00 0.35
26 600978 宜华生 活 102,600 1,142,964.00 0.35
27 600122 宏图高 科 84,700 1,133,286.00 0.35
28 002508 老板电 器 30,600 1,125,162.00 0.34
29 002426 胜利精 密 113,500 1,117,975.00 0.34
30 002572 索菲亚 19,789 1,108,579.78 0.34
31 600879 航天电 子 70,600 1,099,948.00 0.34
32 600478 科力远 90,804 1,096,004.28 0.33
33 000661 长春高 新 10,230 1,091,336.40 0.33
34 300088 长信科 技 72,900 1,084,023.00 0.33
35 300253 卫宁健 康 43,800 1,081,860.00 0.33
36 600664 哈药股 份 129,626 1,074,599.54 0.33
37 000997 新 大 陆 53,319 1,068,512.76 0.33 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 34 页 共 53 页
38 002400 省广股 份 75,230 1,062,999.90 0.32
39 000887 中鼎股 份 48,000 1,061,280.00 0.32
40 600498 烽火通 信 43,700 1,061,036.00 0.32
41 600482 中国动 力 32,100 1,051,917.00 0.32
42 603019 中科曙 光 26,000 1,035,320.00 0.32
43 600635 大众公 用 170,700 1,029,321.00 0.31
44 002179 中航光 电 23,760 1,029,283.20 0.31
45 600266 北京城 建 82,400 1,029,176.00 0.31
46 002131 利欧股 份 59,500 1,016,855.00 0.31
47 002273 水晶光 电 36,300 1,016,037.00 0.31
48 600158 中体产 业 56,900 1,009,975.00 0.31
49 002004 华邦健 康 109,950 1,003,843.50 0.31
50 600143 金发科 技 155,200 999,488.00 0.30
51 000988 华工科 技 49,800 998,490.00 0.30
52 000983 西山煤 电 121,800 992,670.00 0.30
53 002310 东方园 林 41,300 987,896.00 0.30
54 600166 福田汽 车 178,700 986,424.00 0.30
55 000748 长城信 息 49,600 973,152.00 0.30
56 600643 爱建集 团 98,650 963,810.50 0.29
57 600138 中青旅 49,700 960,204.00 0.29
58 002701 奥瑞金 108,680 959,644.40 0.29
59 002512 达华智 能 47,300 959,244.00 0.29
60 600418 江淮汽 车 75,600 958,608.00 0.29
61 000970 中科三 环 65,700 953,307.00 0.29
62 000998 隆平高 科 50,190 952,606.20 0.29
63 600645 中源协 和 26,900 945,266.00 0.29
64 002038 双鹭药 业 31,200 941,616.00 0.29
65 600487 亨通光 电 74,700 939,726.00 0.29
66 000975 银泰资 源 62,631 939,465.00 0.29
67 600655 豫园商 城 86,330 935,817.20 0.29
68 002191 劲嘉股 份 80,700 935,313.00 0.29
69 600673 东阳光 科 148,300 926,875.00 0.28
70 601168 西部矿 业 155,266 920,727.38 0.28
71 600388 龙净环 保 73,200 919,392.00 0.28
72 002714 牧原股 份 17,900 904,487.00 0.28
73 600312 平高电 气 57,700 903,582.00 0.28
74 600094 大名城 95,100 903,450.00 0.28
75 002299 圣农发 展 34,800 901,320.00 0.27
76 000656 金科股 份 234,900 897,318.00 0.27 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
77 000050 深天马 Ａ 42,900 895,323.00 0.27
78 600594 益佰制 药 55,600 888,488.00 0.27
79 600198 大唐电 信 44,400 882,672.00 0.27
80 002168 深圳惠 程 62,400 878,592.00 0.27
81 300244 迪安诊 断 26,580 876,608.40 0.27
82 600410 华胜天 成 77,820 873,140.40 0.27
83 600200 江苏吴 中 45,000 871,650.00 0.27
84 002573 清新环 境 51,500 871,380.00 0.27
85 002001 新 和 成 41,200 870,556.00 0.27
86 300055 万邦达 47,800 870,438.00 0.27
87 002266 浙富控 股 161,080 861,778.00 0.26
88 002276 万马股 份 43,300 857,773.00 0.26
89 600435 北方导 航 64,400 857,164.00 0.26
90 600240 华业资 本 85,300 854,706.00 0.26
91 600770 综艺股 份 68,300 851,018.00 0.26
92 600151 航天机 电 75,300 850,890.00 0.26
93 000078 海王生 物 114,200 848,506.00 0.26
94 600851 海欣股 份 63,700 847,847.00 0.26
95 600687 刚泰控 股 51,500 837,390.00 0.26
96 600160 巨化股 份 78,600 835,518.00 0.25
97 000012 南
玻Ａ 72,879 835,193.34 0.25
98 000581 威孚高 科 41,000 826,560.00 0.25
99 002595 豪迈科 技 38,600 824,882.00 0.25
100 600884 杉杉股 份 47,800 822,638.00 0.25
101 000031 中粮地 产 86,800 818,524.00 0.25
102 300043 互动娱 乐 57,601 816,206.17 0.25
103 600499 科达洁 能 48,210 815,231.10 0.25
104 600811 东方集 团 122,400 815,184.00 0.25
105 600500 中化国 际 90,100 814,504.00 0.25
106 600601 方正科 技 189,193 813,529.90 0.25
107 600516 方大炭 素 89,000 813,460.00 0.25
108 002672 东江环 保 46,650 808,444.50 0.25
109 000930 中粮生 化 73,400 805,932.00 0.25
110 000697 炼石有 色 35,100 802,035.00 0.24
111 600755 厦门国 贸 100,300 797,385.00 0.24
112 600176 中国巨 石 82,740 791,821.80 0.24
113 600392 盛和资 源 48,150 788,697.00 0.24
114 600171 上海贝 岭 45,400 788,598.00 0.24
115 000762 西藏矿 业 31,750 784,860.00 0.24 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
116 600259 广晟有 色 13,700 784,462.00 0.24
117 002221 东华能 源 63,800 777,722.00 0.24
118 600565 迪马股 份 120,100 775,846.00 0.24
119 002074 国轩高 科 19,600 773,612.00 0.24
120 600366 宁波韵 升 32,400 773,388.00 0.24
121 600633 浙报传 媒 51,400 773,056.00 0.24
122 002311 海大集 团 48,940 771,783.80 0.24
123 600216 浙江医 药 58,000 765,020.00 0.23
124 000979 中弘股 份 278,600 763,364.00 0.23
125 600881 亚泰集 团 158,300 763,006.00 0.23
126 002366 台海核 电 14,300 762,333.00 0.23
127 002373 千方科 技 51,000 761,940.00 0.23
128 300010 立思辰 36,300 761,574.00 0.23
129 002657 中科金财 13,800 758,172.00 0.23
130 601929 吉视传 媒 187,300 754,819.00 0.23
131 000671 阳 光 城 126,570 751,825.80 0.23
132 002308 威创股 份 45,600 749,208.00 0.23
133 002048 宁波华 翔 32,600 745,562.00 0.23
134 000598 兴蓉环 境 140,800 743,424.00 0.23
135 002353 杰瑞股 份 38,500 742,280.00 0.23
136 000566 海南海 药 67,900 740,789.00 0.23
137 600651 飞乐音 响 58,500 740,610.00 0.23
138 000400 许继电 气 47,700 736,488.00 0.22
139 002624 完美环 球 19,400 732,350.00 0.22
140 002665 首航节 能 92,610 730,692.90 0.22
141 600528 中铁二 局 62,800 729,108.00 0.22
142 002051 中工国 际 36,924 726,295.08 0.22
143 300115 长盈精 密 35,180 724,708.00 0.22
144 300273 和佳股 份 37,818 724,214.70 0.22
145 600611 大众交 通 106,300 723,903.00 0.22
146 002223 鱼跃医 疗 22,800 723,216.00 0.22
147 601311 骆驼股 份 36,400 722,540.00 0.22
148 002410 广联达 50,500 722,150.00 0.22
149 002477 雏鹰农 牧 120,800 721,176.00 0.22
150 600316 洪都航 空 36,900 719,919.00 0.22
151 603766 隆鑫通 用 35,600 719,832.00 0.22
152 300274 阳光电 源 29,400 717,360.00 0.22
153 000758 中色股 份 92,400 716,100.00 0.22
154 600056 中国医 药 45,100 715,286.00 0.22 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
155 300026 红日药 业 41,000 712,990.00 0.22
156 002190 成飞集 成 20,100 712,344.00 0.22
157 000860 顺鑫农 业 29,900 711,022.00 0.22
158 601155 新城控 股 76,700 710,242.00 0.22
159 002092 中泰化 学 83,902 709,810.92 0.22
160 600759 洲际油 气 93,490 708,654.20 0.22
161 300199 翰宇药 业 34,801 708,200.35 0.22
162 300182 捷成股 份 41,100 703,221.00 0.21
163 600026 中海发 展 118,959 701,858.10 0.21
164 002271 东方雨 虹 40,600 699,538.00 0.21
165 002013 中航机 电 51,689 696,767.72 0.21
166 000727 华东科 技 210,000 693,000.00 0.21
167 600787 中储股 份 93,200 692,476.00 0.21
168 600572 康恩贝 106,854 692,413.92 0.21
169 300291 华录百 纳 29,422 692,299.66 0.21
170 601880 大连港 116,600 689,106.00 0.21
171 000690 宝新能 源 101,500 688,170.00 0.21
172 600058 五矿发 展 36,645 687,826.65 0.21
173 002489 浙江永 强 86,750 687,060.00 0.21
174 002268 卫 士 通 19,200 686,208.00 0.21
175 000008 神州高 铁 63,000 686,070.00 0.21
176 600064 南京高 科 45,600 681,720.00 0.21
177 600597 光明乳 业 53,700 680,916.00 0.21
178 000401 冀东水 泥 62,400 680,160.00 0.21
179 601699 潞安环 能 103,700 678,198.00 0.21
180 002155 湖南黄 金 51,304 675,673.68 0.21
181 002444 巨星科 技 33,200 674,624.00 0.21
182 600108 亚盛集 团 133,100 672,155.00 0.20
183 002217 合力泰 43,800 670,140.00 0.20
184 600260 凯乐科 技 40,833 668,027.88 0.20
185 000878 云南铜 业 65,400 665,772.00 0.20
186 600073 上海梅 林 58,075 664,958.75 0.20
187 600348 阳泉煤 业 104,300 664,391.00 0.20
188 002022 科华生 物 31,100 662,741.00 0.20
189 600325 华发股 份 59,761 661,554.27 0.20
190 600426 华鲁恒 升 75,050 661,190.50 0.20
191 600511 国药股 份 23,900 655,338.00 0.20
192 300001 特锐德 30,100 652,869.00 0.20
193 002250 联化科 技 45,500 651,560.00 0.20 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
194 600067 冠城大 通 90,100 649,621.00 0.20
195 601777 力帆股 份 55,000 647,350.00 0.20
196 000973 佛塑科 技 61,594 643,041.36 0.20
197 600120 浙江东 方 29,500 640,445.00 0.20
198 002073 软控股 份 53,100 639,855.00 0.20
199 600380 健康元 69,700 639,846.00 0.20
200 002368 太极股 份 18,000 639,540.00 0.19
201 600017 日照港 157,800 639,090.00 0.19
202 600422 昆药集 团 46,800 638,352.00 0.19
203 600536 中国软 件 25,600 637,952.00 0.19
204 300032 金龙机 电 31,700 637,170.00 0.19
205 600580 卧龙电 气 56,800 636,728.00 0.19
206 600006 东风汽 车 70,400 624,448.00 0.19
207 600808 马钢股 份 258,436 622,830.76 0.19
208 002428 云南锗 业 36,200 621,916.00 0.19
209 600298 安琪酵 母 34,850 621,724.00 0.19
210 600039 四川路 桥 157,362 620,006.28 0.19
211 600717 天津港 71,300 619,597.00 0.19
212 600320 振华重 工 144,300 613,275.00 0.19
213 002371 七星电 子 14,615 611,199.30 0.19
214 600967 北方创 业 57,497 611,193.11 0.19
215 000592 平潭发 展 90,000 610,200.00 0.19
216 600497 驰宏锌 锗 61,100 609,167.00 0.19
217 000543 皖能电 力 85,270 608,827.80 0.19
218 600694 大商股 份 15,800 608,616.00 0.19
219 600267 海正药 业 49,800 605,070.00 0.18
220 600557 康缘药 业 36,960 603,556.80 0.18
221 002431 棕榈股 份 52,400 602,600.00 0.18
222 000685 中山公 用 57,700 598,926.00 0.18
223 002437 誉衡药 业 68,557 596,445.90 0.18
224 600062 华润双 鹤 32,700 595,794.00 0.18
225 300287 飞利信 44,400 594,960.00 0.18
226 600765 中航重 机 40,800 594,864.00 0.18
227 600161 天坛生 物 21,400 594,706.00 0.18
228 000829 天音控 股 44,500 594,075.00 0.18
229 600754 锦江股 份 17,733 593,346.18 0.18
230 002325 洪涛股 份 64,470 592,479.30 0.18
231 000786 北新建 材 65,200 592,016.00 0.18
232 000616 海航投 资 110,500 590,070.00 0.18 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
233 000021 深科技 53,500 589,035.00 0.18
234 600872 中炬高 新 47,400 584,916.00 0.18
235 002063 远光软 件 37,850 584,782.50 0.18
236 000636 风华高 科 65,900 582,556.00 0.18
237 002663 普邦园 林 79,000 581,440.00 0.18
238 000066 长城电 脑 45,500 580,125.00 0.18
239 000028 国药一 致 8,900 579,390.00 0.18
240 601010 文峰股 份 111,000 576,090.00 0.18
241 600970 中材国 际 91,300 575,190.00 0.18
242 600433 冠豪高 新 66,400 573,696.00 0.17
243 300134 大富科 技 19,136 573,314.56 0.17
244 000777 中核科 技 24,300 572,508.00 0.17
245 600270 外运发 展 32,700 571,923.00 0.17
246 600183 生益科 技 61,600 571,032.00 0.17
247 002161 远 望 谷 38,300 570,287.00 0.17
248 000667 美好集 团 159,700 570,129.00 0.17
249 001696 宗申动 力 52,200 570,024.00 0.17
250 002375 亚厦股 份 50,300 568,390.00 0.17
251 600880 博瑞传 播 66,700 567,617.00 0.17
252 600169 太原重 工 144,900 565,110.00 0.17
253 002603 以岭药 业 35,500 564,805.00 0.17
254 600869 智慧能 源 54,700 563,410.00 0.17
255 600587 新华医 疗 24,300 561,087.00 0.17
256 600736 苏州高 新 61,400 560,582.00 0.17
257 600187 国中水 务 125,300 558,838.00 0.17
258 000006 深振业 Ａ 75,700 557,909.00 0.17
259 600220 江苏阳 光 122,100 556,776.00 0.17
260 603188 亚邦股 份 30,900 554,964.00 0.17
261 000488 晨鸣纸 业 69,800 554,212.00 0.17
262 002384 东山精 密 27,800 552,108.00 0.17
263 600086 东方金 钰 56,900 550,792.00 0.17
264 600289 亿阳信 通 39,300 549,807.00 0.17
265 000612 焦作万 方 76,900 549,066.00 0.17
266 000848 承德露 露 45,790 547,190.50 0.17
267 600835 上海机 电 28,400 544,996.00 0.17
268 600517 置信电 气 57,200 543,972.00 0.17
269 600409 三友化 工 80,700 543,918.00 0.17
270 600575 皖江物 流 125,500 543,415.00 0.17
271 300147 香雪制 药 36,800 542,064.00 0.17 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
272 002440 闰土股 份 36,500 542,025.00 0.17
273 601000 唐山港 139,680 541,958.40 0.17
274 002002 鸿达兴 业 28,800 541,440.00 0.17
275 600416 湘电股 份 43,400 541,198.00 0.17
276 000810 创维数 字 29,900 540,293.00 0.16
277 000563 陕国投 Ａ 98,400 540,216.00 0.16
278 600277 亿利洁 能 90,500 538,475.00 0.16
279 002050 三花股 份 55,800 538,470.00 0.16
280 600537 亿晶光 电 69,794 538,111.74 0.16
281 000939 凯迪生 态 59,400 531,630.00 0.16
282 002056 横店东 磁 31,200 530,400.00 0.16
283 000969 安泰科 技 37,800 530,334.00 0.16
284 600993 马应龙 25,390 528,873.70 0.16
285 600639 浦东金 桥 21,100 527,078.00 0.16
286 600458 时代新 材 33,700 525,046.00 0.16
287 600773 西藏城 投 33,400 523,378.00 0.16
288 600850 华东电 脑 18,210 522,444.90 0.16
289 000816 智慧农 业 87,400 516,534.00 0.16
290 600750 江中药 业 16,200 515,160.00 0.16
291 000926 福星股 份 43,900 514,947.00 0.16
292 600563 法拉电 子 11,300 514,376.00 0.16
293 002396 星网锐 捷 26,100 514,170.00 0.16
294 600460 士兰微 64,800 513,864.00 0.16
295 002699 美盛文 化 15,300 510,867.00 0.16
296 600826 兰生股 份 19,500 510,510.00 0.16
297 000062 深圳华 强 18,900 510,300.00 0.16
298 600112 天成控 股 45,400 506,664.00 0.15
299 600125 铁龙物 流 79,500 506,415.00 0.15
300 000681 视觉中 国 21,391 505,897.15 0.15
301 300202 聚龙股 份 20,870 505,262.70 0.15
302 000587 金洲慈 航 32,700 504,561.00 0.15
303 002505 大康农 业 128,870 502,593.00 0.15
304 002640 跨境通 28,400 500,408.00 0.15
305 600805 悦达投 资 57,528 499,343.04 0.15
306 002244 滨江集 团 74,400 498,480.00 0.15
307 600859 王府井 32,560 496,214.40 0.15
308 600729 重庆百 货 19,900 493,520.00 0.15
309 600284 浦东建 设 47,100 491,724.00 0.15
310 600004 白云机 场 40,100 491,626.00 0.15 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
311 002642 荣之联 18,650 490,681.50 0.15
312 600894 广日股 份 36,800 490,544.00 0.15
313 000418 小天鹅 Ａ 15,000 489,300.00 0.15
314 000600 建投能 源 55,400 483,642.00 0.15
315 002261 拓维信 息 34,900 482,667.00 0.15
316 002285 世联行 61,959 482,660.61 0.15
317 600809 山西汾 酒 21,600 479,088.00 0.15
318 002390 信邦制 药 51,700 477,708.00 0.15
319 000961 中南建 设 85,050 477,130.50 0.15
320 002106 莱宝高 科 40,100 476,388.00 0.15
321 002635 安洁科 技 12,389 475,489.82 0.14
322 002078 太阳纸 业 97,400 475,312.00 0.14
323 600823 世茂股 份 70,000 475,300.00 0.14
324 002011 盾安环 境 41,872 472,316.16 0.14
325 000541 佛山照 明 45,900 472,311.00 0.14
326 600175 美都能 源 100,389 471,828.30 0.14
327 600351 亚宝药 业 46,738 468,782.14 0.14
328 002025 航天电 器 18,920 467,134.80 0.14
329 601717 郑煤机 81,800 466,260.00 0.14
330 000669 金鸿能 源 27,900 465,930.00 0.14
331 300257 开山股 份 28,200 465,864.00 0.14
332 002589 瑞康医 药 15,100 463,721.00 0.14
333 000572 海马汽 车 89,200 462,948.00 0.14
334 002414 高德红 外 17,100 461,187.00 0.14
335 002588 史丹利 37,200 459,420.00 0.14
336 600395 盘江股 份 55,500 458,430.00 0.14
337 002358 森源电 气 29,700 458,271.00 0.14
338 002041 登海种 业 29,150 452,991.00 0.14
339 002727 一心堂 18,100 452,500.00 0.14
340 002498 汉 缆股 份 104,210 452,271.40 0.14
341 002254 泰和新 材 32,940 451,936.80 0.14
342 002681 奋达科 技 26,760 451,708.80 0.14
343 600496 精工钢 构 104,900 446,874.00 0.14
344 002551 尚荣医 疗 19,097 446,487.86 0.14
345 000937 冀中能 源 83,700 445,284.00 0.14
346 000519 江南红 箭 34,962 444,367.02 0.14
347 002281 光迅科 技 6,900 442,980.00 0.14
348 600757 长江传 媒 52,700 442,153.00 0.13
349 002005 德豪润 达 74,800 442,068.00 0.13 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
350 002242 九阳股 份 24,300 441,774.00 0.13
351 600059 古越龙 山 42,800 440,412.00 0.13
352 000550 江铃汽 车 18,000 438,480.00 0.13
353 002479 富春环 保 38,400 431,232.00 0.13
354 002028 思源电 气 39,220 429,459.00 0.13
355 600628 新世界 36,300 428,340.00 0.13
356 600812 华北制 药 68,900 427,869.00 0.13
357 600831 广电网 络 33,000 427,680.00 0.13
358 000861 海印股 份 86,310 426,371.40 0.13
359 002269 美邦服 饰 96,900 426,360.00 0.13
360 000099 中信海 直 32,600 423,800.00 0.13
361 600300 维维股 份 71,100 422,334.00 0.13
362 600236 桂冠电 力 62,600 420,672.00 0.13
363 000513 丽珠集 团 9,097 419,462.67 0.13
364 002344 海宁皮 城 42,900 418,275.00 0.13
365 603077 和邦生 物 84,900 417,708.00 0.13
366 601005 重庆钢 铁 165,500 417,060.00 0.13
367 601666 平煤股 份 101,900 416,771.00 0.13
368 000693 ST 华泽 33,300 416,250.00 0.13
369 002093 国脉科 技 33,500 415,735.00 0.13
370 002317 众生药 业 34,600 414,854.00 0.13
371 000090 天健集 团 47,080 414,304.00 0.13
372 000869 张
裕Ａ 10,300 413,854.00 0.13
373 600428 中远航 运 73,600 412,896.00 0.13
374 601886 江河集 团 40,200 412,854.00 0.13
375 600292 远达环 保 32,560 412,535.20 0.13
376 300039 上海凯 宝 40,500 411,885.00 0.13
377 002463 沪电股 份 77,700 410,256.00 0.13
378 600509 天富能 源 55,700 409,395.00 0.12
379 000528 柳
工 63,038 408,486.24 0.12
380 600456 宝钛股 份 20,000 402,400.00 0.12
381 000620 新华联 43,800 400,770.00 0.12
382 600282 南钢股 份 170,500 400,675.00 0.12
383 600180 瑞茂通 26,500 400,415.00 0.12
384 000088 盐 田 港 61,900 398,636.00 0.12
385 002128 露天煤 业 53,040 398,330.40 0.12
386 601908 京运通 51,900 398,073.00 0.12
387 002309 中利科 技 22,100 395,811.00 0.12
388 000726 鲁
泰Ａ 35,300 392,183.00 0.12 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 43 页 共 53 页
389 600481 双良节 能 68,300 391,359.00 0.12
390 000158 常山股 份 28,000 388,920.00 0.12
391 000897 津滨发 展 100,200 387,774.00 0.12
392 601801 皖新传 媒 32,900 383,943.00 0.12
393 000596 古井贡 酒 8,000 383,600.00 0.12
394 000552 靖远煤 电 108,700 382,624.00 0.12
395 601001 大同煤 业 71,200 382,344.00 0.12
396 002118 紫鑫药 业 25,799 379,245.30 0.12
397 600586 金晶科 技 87,900 377,970.00 0.12
398 002503 搜于特 30,430 377,940.60 0.12
399 000680 山推股 份 76,400 376,652.00 0.11
400 002482 广田集 团 49,400 374,452.00 0.11
401 600053 九鼎投 资 10,800 374,004.00 0.11
402 002064 华峰氨 纶 77,900 373,920.00 0.11
403 600761 安徽合 力 37,000 373,330.00 0.11
404 000049 德赛电 池 8,900 373,266.00 0.11
405 603328 依顿电 子 12,600 372,204.00 0.11
406 000652 泰达股 份 80,800 371,680.00 0.11
407 600551 时代出 版 18,600 371,256.00 0.11
408 600790 轻纺城 63,150 370,690.50 0.11
409 601369 陕鼓动 力 58,000 370,040.00 0.11
410 000900 现代投 资 54,459 367,053.66 0.11
411 600195 中牧股 份 20,000 366,000.00 0.11
412 002267 陕天然 气 34,800 365,400.00 0.11
413 600720 祁连山 54,307 364,399.97 0.11
414 601002 晋亿实 业 41,800 363,660.00 0.11
415 002029 七 匹 狼 35,800 363,370.00 0.11
416 000501 鄂武商 Ａ 23,100 362,439.00 0.11
417 000830 鲁西化 工 80,000 361,600.00 0.11
418 601126 四方股 份 34,300 361,179.00 0.11
419 601678 滨化股 份 70,660 359,659.40 0.11
420 000426 兴业矿 业 46,900 352,688.00 0.11
421 600776 东方通 信 42,000 352,380.00 0.11
422 600748 上实发 展 36,331 350,230.84 0.11
423 601233 桐昆股 份 32,009 347,617.74 0.11
424 600825 新华传 媒 43,600 346,620.00 0.11
425 002277 友阿股 份 29,600 340,992.00 0.10
426 002698 博实股 份 17,670 340,324.20 0.10
427 000417 合肥百 货 41,373 334,707.57 0.10 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
428 601515 东风股 份 29,600 334,480.00 0.10
429 600596 新安股 份 45,840 334,173.60 0.10
430 600640 号百控 股 19,900 334,121.00 0.10
431 603169 兰石重 装 26,800 333,928.00 0.10
432 000517 荣安地 产 68,800 332,992.00 0.10
433 600280 中央商 场 49,200 332,592.00 0.10
434 600657 信达地 产 66,300 330,174.00 0.10
435 603567 珍宝岛 15,100 329,935.00 0.10
436 002602 世纪华 通 17,800 329,834.00 0.10
437 600251 冠农股 份 41,200 329,600.00 0.10
438 600614 鼎立股 份 40,100 326,414.00 0.10
439 600864 哈投股 份 29,000 325,670.00 0.10
440 000931 中 关 村 40,729 325,017.42 0.10
441 002251 步 步 高 24,810 321,785.70 0.10
442 600141 兴发集 团 27,900 321,408.00 0.10
443 603699 纽威股 份 17,900 317,546.00 0.10
444 002345 潮宏基 32,400 316,872.00 0.10
445 600329 中新药 业 18,100 312,587.00 0.10
446 600466 蓝光发 展 36,500 312,440.00 0.10
447 000919 金陵药 业 23,800 311,542.00 0.09
448 002646 青青稞 酒 15,000 309,150.00 0.09
449 600483 福能股 份 27,100 307,585.00 0.09
450 002332 仙琚制 药 27,400 306,880.00 0.09
451 601965 中国汽 研 31,900 306,559.00 0.09
452 002181 粤 传 媒 36,920 303,113.20 0.09
453 002408 齐翔腾 达 54,681 300,198.69 0.09
454 603001 奥康国 际 14,100 299,766.00 0.09
455 600132 重庆啤 酒 19,700 299,243.00 0.09
456 600184 光电股 份 13,200 298,848.00 0.09
457 600545 新疆城 建 43,200 298,512.00 0.09
458 600425 青松建 化 70,200 298,350.00 0.09
459 600743 华远地 产 62,500 295,625.00 0.09
460 000030 富奥股 份 41,200 295,404.00 0.09
461 002293 罗莱生 活 21,500 294,550.00 0.09
462 002249 大洋电 机 24,600 294,462.00 0.09
463 002342 巨力索 具 50,600 293,480.00 0.09
464 600874 创业环 保 37,400 290,598.00 0.09
465 002122 天马股 份 46,500 289,230.00 0.09
466 600617 国新能 源 25,200 288,792.00 0.09 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 45 页 共 53 页
467 000703 恒逸石 化 29,062 286,841.94 0.09
468 000877 天山股 份 46,200 285,516.00 0.09
469 600468 百利电 气 20,100 284,415.00 0.09
470 601226 华电重 工 30,950 283,811.50 0.09
471 603806 福斯特 5,400 281,826.00 0.09
472 603698 航天工 程 10,100 277,144.00 0.08
473 000631 顺发恒 业 56,844 276,830.28 0.08
474 002194 武汉凡 谷 21,200 270,936.00 0.08
475 600801 华新水 泥 42,900 270,699.00 0.08
476 002327 富安娜 31,800 270,618.00 0.08
477 600335 国机汽 车 24,100 270,161.00 0.08
478 603883 老百姓 5,400 268,596.00 0.08
479 600088 中视传 媒 11,100 263,292.00 0.08
480 600397 安源煤 业 58,800 259,896.00 0.08
481 603555 贵人鸟 10,000 249,300.00 0.08
482 603005 晶方科 技 6,528 247,215.36 0.08
483 600971 恒源煤 电 44,400 245,088.00 0.07
484 600510 黑牡丹 27,500 239,800.00 0.07
485 002233 塔牌集 团 29,820 239,454.60 0.07
486 600618 氯碱化 工 17,900 235,027.00 0.07
487 002392 北京利 尔 47,100 232,674.00 0.07
488 300516 久之洋 1,309 229,297.53 0.07
489 002238 天威视 讯 15,544 224,921.68 0.07
490 002216 三全食 品 25,900 222,740.00 0.07
491 002354 天神娱 乐 2,500 218,200.00 0.07
492 600507 方大特 钢 44,500 213,600.00 0.07
493 601611 中国核 建 10,084 210,957.28 0.06
494 002745 木林森 6,100 207,339.00 0.06
495 002461 珠江啤 酒 17,600 204,512.00 0.06
496 002678 珠江钢 琴 16,200 198,774.00 0.06
497 000582 北部湾 港 10,500 171,360.00 0.05
498 002315 焦点科 技 2,300 155,158.00 0.05
499 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.05
500 600917 重庆燃 气 15,200 151,240.00 0.05
501 603198 迎驾贡 酒 5,400 129,114.00 0.04
502 601127 小康股 份 5,384 128,516.08 0.04
503 603355 莱克电 气 3,300 125,730.00 0.04
504 603589 口子窖 3,200 115,872.00 0.04
505 603025 大豪科 技 3,300 110,781.00 0.03 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
第 46 页 共 53 页
506 603568 伟明环 保 4,750 109,725.00 0.03
507 600623 华谊集 团 4,900 97,069.00 0.03
508 600751 天海投 资 13,500 82,485.00 0.03
509 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
510 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
511 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
512 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
513 601966 玲珑轮 胎 3,068 39,822.64 0.01
514 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
515 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
516 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
517 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
518 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
519 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300113 顺网科 技 2,179,581.09 0.41
2 002572 索菲亚 1,898,733.92 0.36
3 002426 胜利精 密 1,855,642.00 0.35
4 002131 利欧股 份 1,624,376.28 0.30
5 002038 双鹭药 业 1,581,191.00 0.30
6 002368 太极股 份 1,540,429.00 0.29
7 000983 西山煤 电 1,533,410.00 0.29
8 002310 东方园 林 1,464,915.00 0.27
9 600682 南京新 百 1,440,627.00 0.27
10 600166 福田汽 车 1,385,047.50 0.26
11 002074 国轩高 科 1,326,186.00 0.25
12 000008 神州高 铁 1,294,995.00 0.24
13 002353 杰瑞股 份 1,270,540.00 0.24
14 600266 北京城 建 1,249,123.00 0.23
15 000581 威孚高 科 1,235,985.00 0.23
16 000598 兴蓉环 境 1,222,384.00 0.23
17 000727 华东科 技 1,197,795.00 0.22 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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18 000400 许继电 气 1,176,089.00 0.22
19 002268 卫 士 通 1,166,433.00 0.22
20 002366 台海核 电 1,160,228.00 0.22
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑 相关 交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002466
天齐锂 业 1,765,253.61 0.33
2 600816
安信信 托 1,699,568.00 0.32
3 600074
保千里 1,595,729.00 0.30
4 002018
华信国 际 1,558,034.40 0.29
5 002405
四维图 新 1,461,076.00 0.27
6 600376
首开股 份 1,410,639.00 0.26
7 300267
尔康制 药 1,295,898.00 0.24
8 002174
游族网 络 1,280,759.00 0.24
9 002340
格林美 1,204,606.67 0.23
10 300122
智飞生 物 1,171,085.94 0.22
11 000887
中鼎股 份 1,080,821.50 0.20
12 300072
三聚环 保 1,069,323.50 0.20
13 600797
浙大网 新 1,068,771.95 0.20
14 300085
银之杰 1,060,826.80 0.20
15 000661
长春高 新 1,056,863.12 0.20
16 002085
万丰奥 威 1,032,978.24 0.19
17 002444
巨星科 技 1,023,607.72 0.19
18 002219
恒康医 疗 987,197.00 0.18
19 600885
宏发股 份 973,028.00 0.18
20 300253
卫宁健 康 969,577.36 0.18
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 119,951,882.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 181,042,437.23 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 64,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,000.00 0.02
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127003 海印转 债 640 64,000.00 0.02
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货 。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日 前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,575.40
2 应收证 券清 算款 783,260.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,399.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 836,235.27
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000718 苏宁环 球 1,681,934.10 0.51 公告重 大事 项
2 600654 中安消 1,659,330.00 0.51 公告重 大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户 数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
585 441,570.41 252,962,209.00 97.93% 5,356,478.00 2.07%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 27,563,298.00 10.67%
2 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 17,686,229.00 6.85%
3 中国人 寿再 保险 有限 责任 公司 9,260,632.00 3.58%
4 中国财 产再 保险 有限 责任 公司 9,260,632.00 3.58%
5 申万宏 源证 券有 限公 司 6,702,759.00 2.59%
6 中国大 地财 产保 险股 份有 限公司 4,630,316.00 1.79%
7 林甘霖 1,137,680.00 0.44%
8 中信证 券股 份有 限公 司 364,685.00 0.14%
9 王艺衡 324,122.00 0.13%
10 张红艳 243,200.00 0.09%
11 中国农 业银 行股 份有 限公 司－国 寿
安保中 证500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基
177,486,286.00 68.71%
注：表 中前 十名 持有 人为 除国寿 安保 中 证500ETF 联 接基金 之外 的前 十名 持有 人。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日 ）基 金份 额总 额
665,869,631.00
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 342,318,687.00
本报告 期基 金总 申购 份额 46,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 130,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 258,318,687.00 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 155,753,098.80 51.90% 145,053.84 61.05% -
中银国 际 2 130,061,864.35 43.34% 82,108.64 34.56% -
兴业证 券 2 14,292,547.52 4.76% 10,452.21 4.40% -
招商证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基 金 2016 年第 1 季度
报告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年4 月22 日
2 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
（摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年3 月28 日
3 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
设立深 圳分 公司 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年3 月12 日
4 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基 金 2015 年第 4 季度
报告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年1 月20 日
5 国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 更新 招募 说明书
（摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年1 月13 日
6 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有的 长期 停牌 股票调
整估值 方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年 1 月 8 日
7 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 2016 年 1 月 6 日 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告
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旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 及公 司网 站
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
12.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易 型 开放式指数证券投资基金在指定媒体
上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 8 月 26 日
