国寿安保货币市场基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本 半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2016 年8
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。
国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报 告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 35
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 41
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保货 币市 场基 金
基金简 称 国寿安 保货 币
基金主 代码 000505
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月20 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 33,600,297,063.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000505 000506
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 270,963,583.16 份 33,329,333,480.20 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略 本基 金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 洪渊
联系电 话 010-50850744 010-66105799
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105798
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路806 号3
幢306 号
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 刘慧敏 易会满 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 ，由于货币 市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1961% 0.0010% 0.1107% 0.0000% 0.0854% 0.0010%
过去三 个月 0.5952% 0.0015% 0.3357% 0.0000% 0.2595% 0.0015%
过去六 个月 1.2601% 0.0015% 0.6713% 0.0000% 0.5888% 0.0015%
过去一 年 2.7419% 0.0031% 1.3519% 0.0000% 1.3900% 0.0031%
基金级 别 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 3,511,011.23 588,848,752.25
本期利 润 3,511,011.23 588,848,752.25
本期净 值收 益率 1.2601% 1.3810%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 270,963,583.16 33,329,333,480.20
期末基 金 份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 9.7846% 10.4311% 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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自基金 合同
生效起 至今
9.7846% 0.0050% 3.3187% 0.0000% 6.4659% 0.0050%
国寿安 保货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2158% 0.0010% 0.1107% 0.0000% 0.1051% 0.0010%
过去三 个月 0.6552% 0.0015% 0.3357% 0.0000% 0.3195% 0.0015%
过去六 个月 1.3810% 0.0015% 0.6713% 0.0000% 0.7097% 0.0015%
过去一 年 2.9892% 0.0031% 1.3519% 0.0000% 1.6373% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
10.4311% 0.0050% 3.3187% 0.0000% 7.1124% 0.0050%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同 于 2014 年 1 月 20 日生 效。 按照基 金合 同规 定, 自基 金 合同生 效之 日 起 6
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合本 基金 合同"第 十 二部分 （ 三 ） 投 资范 围、 （ 五） 投资 限制"的有
关约定 。本 基金 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年6 月 30 日， 公司共管理21 只开放式基金及部分特定资产管理计划，国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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公司管理资产总规模为 788.64 亿元，其中公募基金管理规模为 533.27 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力 基金经 理
2014 年 1 月 20
日
- 6 年
黄力先 生， 硕士 ，中 国籍 。
曾 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有
限公司 投资 经理 助理； 现 任
国寿安 保货 币市 场基 金、 国
寿 安 保 增 金 宝 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上半年，国内经济在下台阶后的相对低位平稳运行，通 胀增速有所回升。国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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央行货币政策稳健， 推出了 MPA 等新的监管措施。 银行间市场资金充足， 资金利率偏
低， 大类资产配置上有利于现金及固定收益类品种。 上半年， 信用市 场风险事件频发，
钢铁、 煤炭等过剩产能行业信用利差急剧扩大， 市场资金向信用风险小的利率、 城投、
高等级信用债上集中，推动收益进一步下行。2 月份开始，货币基金新管理办法开始
实施，货币基金在信用债的投资上管理更加严格。随着同业存单流动性的不断增强，
高等级信用债在逐步被替代。
本基金上半年投资中， 特别注重流动性风险的控制， 确保客户赎回需求。 具体品
种的投资选择中， 我们在 预定到期日内以投资相对价值较高的同业存款与同业存单为
主， 保持了较高的政策性金融债的比例， 并且拉长了账户平均剩余期限， 提升静态收
益， 减小再投资风险。 平衡流动性与收益性的要求， 灵活运用杠杆， 整体杠杆率有所
降低。通过积极交易在保证申赎资金流动性的基础上尽量做到收益平稳。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值收益率为 1.2601%，B 类基金份额净值收
益率为1.3810%，同期业绩比较基准收益率为 0.6750%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年下半年， 宏观经济依然 难有起色，通胀水平仍将会保持低位。当前
收益率曲线极端平坦， 在短期公开市场操作利率难以轻易下调的情况下， 整体收益下
行的空间有限。 未来收益率更有可能是维持低位震荡的走势。 投资中， 我们将继续以
保持账户流动性为第一要务， 严格控制投资品到期时点， 应对季节性规模波动。 同时，
我们更加关注债券交易性机会， 我们的目标是 在严格控制风险、 保持较高流动性的基
础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计 核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员 会负责人由公司领导担任、 委员由
运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部负责人组成， 估值委员会成员均具有
专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估
基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务， 以保证
其持续适用。 相关基金 经理 和研究员可列席会议， 向估值委员会提出 估值意见或建议，
但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提
供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金采用 1.00 元固 定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金
净收益分配给基金份额持有人， 并按月结转为 基金份额， 使基金账面份额净值始终保
持1.00 元。
本 基 金 本 报 告 期 内 分 配 收 益 592,359,763.48 元，其中 A 类份额分配收益
3,511,011.23 元，B 类份额分配收益 588,848,752.25 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中， 严格遵守
《证券投资基金法》 、 《 货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金
合同的有关规定， 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 国寿安保货币市场基金的管理人 ——国寿安保基金管理有限公司在
国寿安保货币市场基金的投资运作、 每万份基 金净收益和 7 日年化收益率、 基金利润
分配、 基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证 券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披
露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 寿 安 保 货 币 市 场 基国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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金 2016 年半年度报告 中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,003,891,117.40 23,263,443,134.36
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 19,177,078,607.75 17,648,124,097.43
其中： 股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投 资
19,103,009,607.75 17,328,124,097.43
资产支 持证 券投 资
74,069,000.00 320,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 360,936,197.97 1,585,539,189.54
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 78,760,492.59 205,070,064.22
应收股 利
- -
应收申 购款
753,946.68 2,268,260.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
39,621,420,362.39 42,704,444,745.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
5,999,995,000.00 4,069,995,575.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
11,808,054.49 10,868,674.89
应付托 管费
3,578,198.36 3,293,537.85 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 13 页 共 44 页
应付销 售服 务费
411,653.96 386,070.78
应付交 易费 用 6.4.7.7 195,329.96 217,750.48
应交税 费
- -
应付利 息
2,307,191.78 802,335.92
应付利 润
2,406,174.02 5,776,415.46
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 421,696.46 443,000.00
负债合 计
6,021,123,299.03 4,091,783,360.38
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 33,600,297,063.36 38,612,661,385.17
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
33,600,297,063.36 38,612,661,385.17
负债和 所有 者权 益总 计
39,621,420,362.39 42,704,444,745.55
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
33,600,297,063.36 份 ， 其 中 ， 货 币 市 场 基 金 A 级 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 份 额 为
270,963,583.16 份 ； 货 币 市 场 基 金 B 级 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 份 额 为
33,329,333,480.20 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
733,467,118.86 536,934,211.23
1.利息 收入
711,491,592.75 491,617,047.33
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 435,478,897.59 300,137,685.81
债券利 息收 入
257,124,606.86 181,369,174.32
资产支 持证 券利 息收 入
5,062,142.64
4,636,225.45
买入返 售金 融资 产收 入
13,825,945.66 5,473,961.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
21,975,526.11 45,317,163.90
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 21,975,526.11 45,317,163.90
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 - - 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 14 页 共 44 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
141,107,355.38 71,302,811.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 71,530,610.38 36,025,425.88
2．托 管费 6.4.10.2.2 21,675,942.53 10,916,795.66
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,502,892.40 1,627,634.56
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
45,101,849.21 22,449,413.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
45,101,849.21 22,449,413.32
6．其 他费 用 6.4.7.20 296,060.86 283,542.52
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
592,359,763.48 465,631,399.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
592,359,763.48 465,631,399.29
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,612,661,385.17 - 38,612,661,385.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 592,359,763.48 592,359,763.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,012,364,321.81 - -5,012,364,321.81
其中：1. 基 金申 购款 84,500,677,052.38 - 84,500,677,052.38
2. 基金 赎回 款 -89,513,041,374.19 - -89,513,041,374.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -592,359,763.48 -592,359,763.48 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 15 页 共 44 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,600,297,063.36 - 33,600,297,063.36
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,900,204,154.37 - 13,900,204,154.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 465,631,399.29 465,631,399.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
15,729,369,937.24 - 15,729,369,937.24
其中：1. 基 金申 购款 76,031,137,074.03 - 76,031,137,074.03
2. 基金 赎回 款 -60,301,767,136.79 - -60,301,767,136.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -465,631,399.29 -465,631,399.29
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
29,629,574,091.61 - 29,629,574,091.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保货币市场基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会” ）证监许可 号文《关于核准国寿安保货币市场基
金募集的批复》 的核准 ， 由国寿安保基金管理有限公司于 2014 年1 月 6 日至2014 年
1 月15 日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明 会计师事务所 （特殊普通合伙）
验证出具安永华明 （2014 ） 验字第 61090605_01 号验资报告后， 向中国证监会报送基
金备案材料。基金合同于 2014 年 1 月 20 日正式生效，首次设立募集规模为
11,870,457,430.54 份基 金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的
基金管理人和注册登记机构均为国寿安保基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 16 页 共 44 页
银行股份有限公司。
本基金分设两级基金份额，A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额适用于
在单个基金账户保留份额在 500 万份以下的持 有人，B 级基金份额适用于在单个 基金
账户保留份额在500 万份以上（含 500 万）的持有人。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《国寿 安保货币市场基金基金合同》 的有
关规定， 本基金的投资 范围为现金； 通知存款 ； 短期融资券； 一年以 内 （含一年） 的
银行定期存款、 大额存 单； 剩余期限 （或回售 期限） 在 397 天以内 （ 含 397 天） 的债
券； 期限在一年以内 （ 含一年） 的中央银行票 据； 期限在一年以内 （ 含一年） 的债券
回购； 剩余期限 （或回 售期限） 在 397 天以内 （含 397 天） 的中期票 据； 剩余期限 （或
回售期限） 在397 天以内 （含 397 天） 的资产 支持证券； 法律法规或中国证监会允许
货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号《 半年度报告的内容与格 式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露编报规则》 第 5 号 《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6
月30 日的财务状况以 及2016 年1 月1 日至6 月30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 17 页 共 44 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花 税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收 入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 18 页 共 44 页
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票 ， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,891,117.40
定期存 款 20,002,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 5,940,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 14,062,000,000.00
其他存 款 -
合计： 20,003,891,117.40
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 19 页 共 44 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
19,103,009,607.75 19,100,320,100.00 -2,689,507.75 -0.0080%
合计
19,103,009,607.75 19,100,320,100.00 -2,689,507.75 -0.0080%
注：本报告期 末，本基 金 持有的交易性 金融资产 包 括债券和资产 支持证券 ， 其中资产支 持证券摊
余成本 为74,069,000.00 元， 影子 定价 为74,171,000.00 元， 偏离 金额 为102,000.00 元 。 因 此债
券和资 产支 持证 券合 计偏 离金额 为-2,587,507.75 元，偏 离度 为-0.0077% 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本报告期末 未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 355,936,197.97 -
买入返 售证 券 5,000,000.00 -
合计 360,936,197.97 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 56,594.46
应收定 期存 款利 息 30,017,419.37
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 45,918,830.59
应收买 入返 售证 券利 息 281,199.05
应收申 购款 利息 29,995.34 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2,456,453.78
合计 78,760,492.59
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 195,329.96
合计 195,329.96
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 421,696.46
合计 421,696.46
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 280,036,597.36 280,036,597.36
本期申 购 275,089,180.25 275,089,180.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -284,162,194.45 -284,162,194.45
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 270,963,583.16 270,963,583.16
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 44 页
上年度 末 38,332,624,787.81 38,332,624,787.81
本期申 购 84,225,587,872.13 84,225,587,872.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -89,228,879,179.74 -89,228,879,179.74
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 33,329,333,480.20 33,329,333,480.20
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国寿安 保货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 3,511,011.23 - 3,511,011.23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,511,011.23 - -3,511,011.23
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 588,848,752.25 - 588,848,752.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -588,848,752.25 - -588,848,752.25
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 274,846.07
定期存 款利 息收 入 432,536,970.27
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,503.46
其他 2,660,577.79
合计 435,478,897.59 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
21,975,526.11
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
21,975,526.11
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
32,932,542,393.28
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
32,609,218,737.29
减：应 收利 息总 额 301,348,129.88
买卖债 券差 价收 入 21,975,526.11
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 225,139,584.46
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 223,966,000.00
减：应 收利 息总 额 1,173,584.46
资产支 持证 券投 资收 益 -
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金本报告期无衍生工具投资 收益。 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 69,616.82
信息披 露费 149,178.12
中债登 账户 维护 费 8,950.76
银行费 用 58,564.40
上清所 账户 维护 费 8,950.76
其他 800.00
合计 296,060.86
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 44 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称 “ 国寿
安保基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 工商
银行 ” ）
基金托 管人 、销 售机 构
中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 简 称 “ 国寿
资产 ” ）
基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ “安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中 国 人 寿 保 险 （ 集 团 ） 公 司 （ 简 称 “ 集团
公司 ” ）
国寿资 产的 最终 控制 人
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 中国
人寿 ” ）
集团公 司控 制的 公司
中国人寿财产保险股份有限公司（简称
“国寿 财险 ” ）
集团公 司控 制的 公司
国 寿 不 动 产 投 资 管 理 有 限 公 司 （ 简 称 “ 国
寿不动 产 ” ）
集团公 司控 制的 公司
中国人 寿电 子商 务有 限公 司 集团公 司控 制的 公司
国寿财 富管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
国寿（ 天津 ）养 老养 生投 资有限 公司 集团公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进债券回购交易。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本报告期未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 25 页 共 44 页
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
71,530,610.38 36,025,425.88
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
315,065.00 566,837.72
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
21,675,942.53 10,916,795.66
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币 B 合计
国寿安 保基 金 211,597.22 2,118,448.88 2,330,046.10
工商银 行 100,274.84 707.13 100,981.97
合计 311,872.06 2,119,156.01 2,431,028.07
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 26 页 共 44 页
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 合计
国寿安 保基 金 239,833.40 1,032,822.30 1,272,655.70
工商银 行 267,290.91 6,772.50 274,063.41
合计 507,124.31 1,039,594.80 1,546,719.11
注：销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基 金 A 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净 值
的0.25% 的 年费 率计 提， B 类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提。
各级基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
工商银行 594,230,862.02 213,980,317.05 - - 28,054,950,000.00 2,619,033.39
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
工商银行 - - - - 4,800,000,000.00 292,082.19
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年1 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- 156,227,438.51
期初持 有的 基金 份额 - 50,083,118.06 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 27 页 共 44 页
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,926,489.77 169,800,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 31,584,066.80
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.09%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年1 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
4,674,880.26 137,306,231.85
期初持 有的 基金 份额 4,600,000.00 505,655,115.31
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 9,274,880.26 532,600,000.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 110,361,347.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.37%
注：报告期内 基金总申 购 份额含红利再 投资和基 金 份额升降级调 增份额， 基 金总赎回份 额含升降
级调减 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国 寿安 保 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国寿资 产 332,621,726.20 1.00% 327,965,841.66 0.85%
集团公 司 4,685,121,204.77 14.06% 4,619,541,053.31 11.98%
中国人 寿 - - 4,592,251,449.39 11.91%
中国人 寿电
子商务 有限
公司
32,656,923.01 0.10% 41,182,600.19 0.11%
国寿 （ 天津）
养老养 生投
资有限 公司
- - 40,200,824.39 0.10%
中国人 寿保
险股份 有限
公司传 统账
1,096,269,263.00 3.29% - - 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 44 页
户
中国人 寿保
险股份 有限
公司万 能账
户
500,000,000.00 1.50% - -
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 1,891,117.40 274,846.07 4,047,351.90 44,342.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
3,493,347.77 - 17,663.46 3,511,011.23 -
国寿安 保货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
586,460,241.69 - 2,388,510.56 588,848,752.25 -
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 44 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 5,999,995,000.00 元，是以如下债券作为质押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期 末估 值总 额
111609080 16 浦发
CD080
2016 年 7 月 1 日 99.60 16,000,000 1,593,600,000.00
160209 16 国开09 2016 年 7 月 1 日 99.90 9,000,000 899,100,000.00
160211 16 国开11 2016 年 7 月 1 日 99.94 6,200,000 619,628,000.00
111609224 16 浦发
CD224
2016 年 7 月 1 日 98.62 5,000,000 493,100,000.00
111608191 16 中信
CD191
2016 年 7 月 1 日 98.62 5,000,000 493,100,000.00
111608200 16 中信
CD200
2016 年 7 月 1 日 98.57 5,000,000 492,850,000.00
111609231 16 浦发
CD231
2016 年 7 月 1 日 98.57 5,000,000 492,850,000.00
111691397 16 广州 农
村 商 业 银
行CD014
2016 年 7 月 1 日 99.45 5,000,000 497,250,000.00
111617087 16 光大
CD087
2016 年 7 月 1 日 99.60 5,000,000 498,000,000.00
070208 07 国开08 2016 年 7 月 1 日 99.39 3,800,000 377,682,000.00
011699249 16 陕延 油
SCP002
2016 年 7 月 1 日 99.96 2,400,000 239,904,000.00
130233 13 国开33 2016 年 7 月 1 日 100.00 1,290,000 129,000,000.00
111690719 16 南充 商
行CD002
2016 年 7 月 1 日 99.59 800,000 79,672,000.00
011533014 15 五矿
SCP014
2016 年 7 月 1 日 100.17 500,000 50,085,000.00
合计
69,990,000 6,955,821,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的债券、 国债、 央行票据等， 且通过分散化投资以分
散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉 良好的国债、 企业债及 央行票据等，
除在证 券交易所的债券回购及返售交易， 其余 均在银行间同业市场交易， 均能够及时
变现。 本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一
般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债
的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额 净值 （所有者权
益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 以摊余成本计
价， 并通过 “影子定价” 机制 使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产
的公允价值， 因此本基 金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整 投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年
6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存
款
1,001,891,117.40 13,903,000,000.00 5,099,000,000.00 - - - 20,003,891,117.40
交易性
金融资
产
2,250,108,483.42 5,393,091,605.18 11,459,809,519.15 - - 74,069,000.00 19,177,078,607.75
买入返
售金融
资产
360,936,197.97 - - - - - 360,936,197.97
应收利
息
- - - - - 78,760,492.59 78,760,492.59
应收申
购款
1,904,050,000.00 - - - - -1,903,296,053.32 753,946.68
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
5,516,984,600.82 19,296,091,605.18 16,558,809,519.15 - - -1,750,465,362.76 39,621,420,362.39
负债
卖出回
购金融
资产款
5,999,995,000.00 - - - - - 5,999,995,000.00
应付管
理人报
酬
- - - - - 11,808,054.49 11,808,054.49
应付托 - - - - - 3,578,198.36 3,578,198.36 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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管费
应付销
售服务
费
- - - - - 411,653.96 411,653.96
应付交
易费用
- - - - - 195,329.96 195,329.96
应付利
息
- - - - - 2,307,191.78 2,307,191.78
应付利
润
- - - - - 2,406,174.02 2,406,174.02
其他负
债
- - - - - 421,696.46 421,696.46
负债总
计
5,999,995,000.00 - - - - 21,128,299.03 6,021,123,299.03
利率敏
感度缺
口
-483,009,201.21
19,296,091,605.18 16,558,809,519.15 - - -1,771,594,859.76
33,600,297,063.36
上年度
末
2015 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,003,443,134.36 9,960,000,000.00 12,300,000,000.00 - - - 23,263,443,134.36
交易性金
融资产
810,066,373.85 7,933,573,920.60 8,613,894,928.90 290,588,874.08 - - 17,648,124,097.43
买入返售
金融资产
1,585,539,189.54 - - - - - 1,585,539,189.54
应收利息 - - - - - 205,070,064.22 205,070,064.22
应收申购
款
- - - - - 2,268,260.00 2,268,260.00
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,399,048,697.75 17,893,573,920.60 20,913,894,928.90 290,588,874.08 - 207,338,324.22 42,704,444,745.55
负债
卖出回购
金融资产
款
4,069,995,575.00 - - - - - 4,069,995,575.00
应付管理
人报酬
- - - - - 10,868,674.89 10,868,674.89
应付托管
费
- - - - - 3,293,537.85 3,293,537.85
应付销售
服务费
- - - - - 386,070.78 386,070.78
应付交易 - - - - - 217,750.48 217,750.48 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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费用
应付利息 - - - - - 802,335.92 802,335.92
应付利润 - - - - - 5,776,415.46 5,776,415.46
其他负债 - - - - - 443,000.00 443,000.00
负债总计 4,069,995,575.00 - - - - 21,787,785.38 4,091,783,360.38
利率敏感
度缺口
-670,946,877.25 17,893,573,920.60 20,913,894,928.90 290,588,874.08 - 185,550,538.84 38,612,661,385.17
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、 可能
的变动时， 将对基金资产公允价值产生的影响。 于 2016 年6 月30 日， 在 “影子定价”
机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本
基金资产公允价值不会发生 重大变动。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进行
后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 19,174,491,100.00 57.07 17,673,658,000.00 45.77
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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合计 19,174,491,100.00 57.07 17,673,658,000.00 45.77
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产等， 因其剩余期限不长， 公允价值与
账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金 融 资 产 中 均 无 属 于 第 一 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
19,177,078,607.75 元 （上年度末：17,648,124,097.43 元） ， 本报告期末及上年度末
均无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损
益的金融资产，在第一层次和第二层次之间均无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损
益的金融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2016 年8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 19,177,078,607.75 48.40 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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其中： 债券 19,103,009,607.75 48.21
资产 支持 证券 74,069,000.00 0.19
2 买入返 售金 融资 产 360,936,197.97 0.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,003,891,117.40 50.49
4 其他各项 资产 79,514,439.27 0.20
5 合计 39,621,420,362.39 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,999,995,000.00 17.86
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本基金报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金基金合同约定" 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120 天"，报告期内本基金未发生超标情况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ） 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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1 30 天 以内 10.75 17.86
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.19 -
2 30 天( 含) —60 天 17.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 40.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 28.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 21.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 117.68 17.86
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,915,316,195.83 11.65
其中： 政策 性金 融债 3,915,316,195.83 11.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,509,232,420.51 7.47
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 12,678,460,991.41 37.73
8 其他 - -
9 合计 19,103,009,607.75 56.85
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 399,404,334.60 1.19
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111617128 16 光大 CD128 15,000,000 1,478,440,195.01 4.40
2 111617087 16 光大 CD087 10,000,000 996,035,286.53 2.96
3 111617125 16 光大 CD125 10,000,000 985,708,808.21 2.93 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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4 111618174 16 华夏 CD174 10,000,000 985,183,079.58 2.93
5 160209 16 国开 09 9,000,000 899,108,524.45 2.68
6 111609080 16 浦发 CD080 8,000,000 796,800,034.39 2.37
7 160211 16 国开 11 6,200,000 619,617,218.08 1.84
8 160204 16 国开 04 5,700,000 569,394,386.89 1.69
9 160401 16 农发 01 5,300,000 530,263,296.35 1.58
10 111513141 15 浙商 CD141 5,000,000 500,000,000.00 1.49
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确 定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0833%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0256%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0298%
报 告期内 负偏 离度的绝 对值 达到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1589383 15 苏元
1A1( 总
价)
1,700,000 74,069,000.00 0.22
注：本 基金 持有 的证 券采 用摊余 成本 法计 价， 因此 证券的 公允 价值 与摊 余成 本可能 不相 等。
国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本
基 金估 值采用 摊余 成本法 ，即 估值对 象以 买入成 本列 示，按 票面 利率或 商定 利率并
考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余期 限内按 实际 利率法 摊销 ，每日 计提 收益或
损 失。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 78,760,492.59
4 应收申 购款 753,946.68
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 79,514,439.27
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与 合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
国
寿
安
保
货
币
20,21
0
13,407.40 131,438,210.13 48.51% 139,525,373.03 51.49% 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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A
国
寿
安
保
货
币
B
111 300,264,265.59 33,310,241,674.55 99.94% 19,091,805.65 0.06%
合
计
20,32
1
300,277,673.00 33,441,679,885.00 99.53% 158,617,179.00 0.47%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国寿安 保货 币A 2,395,353.82 0.88%
国寿安 保货 币B - -
合计
2,395,353.82 0.01%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区 间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国寿安 保货 币A 50-100
国寿安 保货 币B -
合计 50-100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国寿安 保货 币A 0-10
国寿安 保货 币B -
合计 0-10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月 20 日） 基金
份额总 额
977,743,774.95 10,892,713,655.59
本报告 期期 初基 金 份 额总 额 280,036,597.36 38,332,624,787.81
本报告 期基 金总 申购 份额 275,089,180.25 84,225,587,872.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 284,162,194.45 89,228,879,179.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- - 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 270,963,583.16 33,329,333,480.20
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基 金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监
基字[2007]48 号） 的有 关 规定要 求， 我公 司在 比较 了多家 证券 经营 机构 的财 务状况 、经 营状 况、国寿安保货币 2016 年半年度报 告
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研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备 支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权 证
成交总额 的
比例
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - 520,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 在上 海陆 金所
资产管 理有 限公 司开 通定 期定
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年6 月30 日 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 44 页
额投资 业务 的公 告
2 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新
增上海 基煜 基 金 销售 有限 公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年5 月30 日
3 国寿安 保货 币市 场基 金 2016 年
第1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年4 月22 日
4 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 参加 同花 顺、 新
兰德费 率优 惠活 动公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年 4 月 7 日
5 国寿安 保货 币市 场基 金 2015 年
度报告 （摘 要）
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年3 月28 日
6 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 中信 期货 有限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年3 月25 日
7 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新
增珠海 盈米 财富 管理 有限 公司
为销售 机构 并参 加费 率优 惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年3 月22 日
8 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于设立 深圳 分公 司的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年3 月12 日
9 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新
增北京 懒猫 金融 信息 服务 有限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年 3 月 4 日
10 国寿安 保货 币市 场基 金更 新招
募说明 书摘 要（2016 年第1 号）
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年 3 月 4 日
11 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 华西 证券 股份
有限公 司 、 恒 天明 泽基 金 销售有
限公司 为销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年 3 月 1 日 国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 44 页
12 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于暂停 受理 货币 基金 快速 取 现
业务的 通知
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年 2 月 6 日
13 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 万和 证券 有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年1 月21 日
14 国寿安 保货 币市 场基 金 2015 年
第4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年1 月20 日
15 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于指数 熔断 后旗 下部 分基 金临
时调整 交易 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及 公 司网 站
2016 年 1 月 7 日
16 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关
于旗下 场内 基金 在指 数熔 断期
间暂停 申购 赎回 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2016 年 1 月 6 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
12.1.2《国寿安保货币市场基金基金合同》
12.1.3《国寿安保货币市场基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露 的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
国寿安保货币 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 44 页
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层。
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 8 月 26 日
