国寿安保沪深 300 指 数型 证 券 投 资 基 金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2016 年8
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保沪 深300 指 数型 证券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保沪 深300 指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月5 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 405,825,390.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略， 通过 控制 基金 组合相 对于
标的指 数的 偏离 度和 跟踪 误差， 实现 对标 的指 数的 有效跟 踪，
以为投 资者 带来 与指 数收 益相似 的长 期回 报。 在正 常市场 情况
下，本 基金 力争 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ，即按 照标 的指 数的 成份 股构成 及其
权重构 建基 金股 票投 资组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重
的变动 进行 相应 调整 。但 因特殊 情况 （如 市场 流动 性不足 、成
份股被 限制 投资 等） 导致 基金无 法获 得足 够数 量的 股票时 ，基
金管理 人将 运用 其他 合理 的投资 方法 构建 本基 金的 实际投 资组
合，追 求尽 可能 贴近 目标 指数的 表现 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的证
券投资 基金 品种 ，其 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 型基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 。本基 金为 指数 型基 金， 采用完 全复
制策略 ，跟 踪标 的指 数市 场表现 ，是 股票 型基 金中 处于中 等风
险水平 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号
3 幢306 号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中心2 号楼11 层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 刘慧敏 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的 管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -25,106,476.21
本期利 润 -141,580,698.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2713
本期加 权平 均净 值利 润率 -19.84%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 161,053,458.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3969
期末基 金资 产净 值 566,878,848.86
期末基 金份 额净 值 1.3969
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 39.69%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去一 个月 0.65% 0.92% -0.46% 0.93% 1.11% -0.01%
过去三 个月 -0.43% 0.97% -1.88% 0.96% 1.45% 0.01%
过去六 个月 -13.95% 1.79% -14.66% 1.75% 0.71% 0.04%
过去一 年 -27.28% 2.21% -28.01% 2.19% 0.73% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
39.69% 1.96% 46.12% 1.96% -6.43% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2014 年 6 月 5 日 生效 ，按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2014 年 6 月 5 日至 2016 年
6 月 30 日。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年6 月 30 日， 公司共管理21 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 788.64 亿元，其中公募基金管理规模为 533.27 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年6 月5
日
- 8 年
吴坚先 生， 博士 研究 生。
曾任中 国建 设银 行云 南分
行副经 理、 中国 人寿 资产
管理有 限公 司一 级研 究
员，现 任国 寿安 保沪 深
300 指 数型 证券 投资 基
金、国 寿安 保中 证养 老产
业指数 分级 证券 投资 基
金、国 寿安 保智 慧生 活股
票型证 券投 资基 金、 国寿
安保成 长优 选股 票型 证券
投资基 金及 国寿 安保 稳健
增利混 合型 证 券 投资 基金
基金经 理。
李康 基金经 理
2015 年3 月20
日
- 6 年
李康先 生， 博士 研究 生。
2009 年10 月至2012 年12
月就职 于中 国国 际金 融有
限公司 ，任 职量 化分 析经
理；2012 年 12 月至2013
年 11 月就 职于 长盛 基金
管理有 限公 司， 任职 量化
研究员 ；2013 年 11 月加
入国寿 安保 基金 管理 有限
公司任 基金 经理 助理 ，现国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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任国寿 安保 沪 深 300 指数
型证券 投资 基金 、国 寿安
保中 证 500 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金及 国寿
安保中 证 500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金基 金经 理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义遵 从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 以及日常
申赎。 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用
量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟
踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.3969 元， 累计份额净值为 1.3969 元。 报
告期内净值增长率为-13.95%，同期业绩基准涨幅为-14.66%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上半年股市经历了快速下跌和修复阶段，1 月受汇率波动和熔断制度影响
快速下跌， 随后逐渐震荡回升。 年初至 6 月底， 上证综指跌幅仍达约 17.23%。 展望下
半年， 经济增长仍存在下行压力， 财政与货币政策仍偏向积极， 但空间相对有限。 经
济政策层面，需关注国企改革的推进，以及中央经济工作会议等。整体来看下半年 A
股市场出现大的趋势性行情概率较小， 将以结构性行情为主。 外围市场方面， 美联储
加息概率有所降低，12 月份的大选结果的影响值得关注。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标 的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影 响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人 —国寿安保基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金
的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的
义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告 中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 36,743,833.39 52,318,411.46
结算备 付金
9,231.71 -
存出保 证金
154,737.07 143,681.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 530,770,504.34 838,354,080.22
其中： 股票 投资
530,770,504.34 838,354,080.22 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,276.03 11,542.54
应收股 利
- -
应收申 购款
8,614.89 2,097.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
567,694,197.43 890,829,813.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
38,665.31 1,645.30
应付管 理人 报酬
229,669.20 377,523.21
应付托 管费
45,933.84 75,504.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 104,003.85 85,522.29
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 397,076.37 388,006.20
负债合 计
815,348.57 928,201.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 405,825,390.35 548,176,825.22
未分配 利润 6.4.7.10 161,053,458.51 341,724,787.02
所有者 权益 合计
566,878,848.86 889,901,612.24
负债和 所有 者权 益总 计
567,694,197.43 890,829,813.92
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.3969 元 ， 基 金 份 额 总 额
405,825,390.35 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 13 页 共 47 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-138,385,930.34 530,898,218.40
1.利息 收入
172,211.48 1,059,635.22
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 172,195.27 228,949.81
债券利 息收 入
16.21 830,685.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-22,476,726.26 715,167,063.03
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -27,914,358.06 708,125,262.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 16,252.59 520,677.73
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 5,421,379.21 6,521,122.75
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -116,474,222.69 -187,424,643.53
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 392,807.13 2,096,163.68
减： 二、费用
3,194,768.56 8,481,124.46
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,782,463.80 4,181,083.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 356,492.79 836,216.57
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 745,508.11 3,083,724.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 310,303.86 380,100.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-141,580,698.90 522,417,093.94
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-141,580,698.90 522,417,093.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 47 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
548,176,825.22 341,724,787.02 889,901,612.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -141,580,698.90 -141,580,698.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-142,351,434.87 -39,090,629.61 -181,442,064.48
其中：1. 基 金申 购款 94,652,876.18 38,350,436.82 133,003,313.00
2. 基金 赎回 款 -237,004,311.05 -77,441,066.43 -314,445,377.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
405,825,390.35 161,053,458.51 566,878,848.86
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,237,491,250.57 644,426,171.29 1,881,917,421.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 522,417,093.94 522,417,093.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-830,061,111.70 -791,695,356.41 -1,621,756,468.11
其中：1. 基 金申 购款 33,341,110.74 22,143,799.25 55,484,909.99
2. 基金 赎回 款 -863,402,222.44 -813,839,155.66 -1,677,241,378.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
407,430,138.87 375,147,908.82 782,578,047.69
国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 15 页 共 47 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保沪深300 指数型证券投资基金( 以下简称"本基金")， 系经中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]376 号文《关于核准国寿安保
沪深300 指数型证券投资基金募集的批复》 的 核准， 由国寿安保基金管理有限公司于
2014 年5 月8 日至2014 年5 月30 日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会
计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永华明 （2014） 验字第61090605_02 号验资
报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 6 月 5 日正式生效，
首次设立募集规模为 5,130,087,968.40 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。 本基金的基 金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金
托管人为中国 农业银行股份有限公司。
本基金为指数型证券投资基金， 这也是业内今年首只以沪深 300 指数为投资标的
的指数基金。 国寿安保 沪深 300 指数基金采用被动式指数化投资策略， 通过控制基金
组合相对于标的指数的偏离度和跟踪误差， 实 现对标的指数的有效跟踪， 以为投资者
带来与指数收益相似的长期回报。 本基金投资范围主要为标的指数成份股(蓝筹股)及
备选成份股，所持有的股票资产占基金资产的比 例不低于 90%，投资于标的指数成份
股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准 则- 基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与 格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 16 页 共 47 页
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6
月30 日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的经营成果和净值变动
情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人 运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 17 页 共 47 页
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的 企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 36,743,833.39
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 36,743,833.39
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 545,319,203.96 530,770,504.34 -14,548,699.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 545,319,203.96 530,770,504.34 -14,548,699.62
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,202.13
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 69.70
合计 7,276.03
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 104,003.85
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 104,003.85
国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 116.69
预提费 用 346,959.68
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 397,076.37
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人 民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 548,176,825.22 548,176,825.22
本期申 购 94,652,876.18 94,652,876.18
本期赎 回( 以"-" 号填列) -237,004,311.05 -237,004,311.05
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 405,825,390.35 405,825,390.35
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 668,833,219.52 -327,108,432.50 341,724,787.02
本期利 润 -25,106,476.21 -116,474,222.69 -141,580,698.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-168,938,095.82 129,847,466.21 -39,090,629.61
其中： 基金 申购 款 115,408,259.79 -77,057,822.97 38,350,436.82
基金赎 回款 -284,346,355.61 206,905,289.18 -77,441,066.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 474,788,647.49 -313,735,188.98 161,053,458.51
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 168,676.70 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 47 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,421.08
其他 1,097.49
合计 172,195.27
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 340,160,682.03
减：卖 出股 票成 本总 额 368,075,040.09
买卖股 票差 价收 入 -27,914,358.06
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
16,252.59
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
16,252.59
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
232,268.80
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
216,000.00
减：应 收利 息总 额 16.21
买卖债 券差 价收 入 16,252.59
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期间无资产支持证券产生的 收益/损失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,421,379.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,421,379.21
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -116,474,222.69
—— 股 票投 资 -116,474,222.69
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -116,474,222.69
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 392,488.49
转换费 收入 318.64
合计 392,807.13
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 745,508.11
银行间 市场 交易 费用
-
合计
745,508.11 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,178.12
中债登 账户 维护 费 9,000.00
银行费 用 3,144.18
指数使 用费 100,000.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
其他 200.00
- -
合计 310,303.86
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的 重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 ” 国寿 安
保” ）
基金管 理人 、注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称" 农业 银行
"）
基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿保 险 （集 团） 公 司 （简称" 集团 公司" ） 国寿安 保的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称" 中国 人寿
"）
集团公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,782,463.80 4,181,083.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,685.23 45,529.51
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 本基金管理 费按前一日的 基金资产净 值的 0.50%的年
费率计 提； 计算 方法 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金管 理费 年费 率
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
356,492.79 836,216.57
注：基金托管 费每日计提 ， 按月支付。 本基金托管 费按前一日的 基金资产净 值的 0.10%的年
费率计 提； 计算 方法 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金托 管费 年费 率
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
集团公 司 150,000,000.00 36.96% 150,000,000.00 27.36%
中国人 寿 150,039,666.66 36.97% 150,039,666.66 27.37%
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 36,743,833.39 168,676.70 45,608,934.04 217,673.80
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966 玲珑轮胎
2016 年6 月24
日
2016 年7 月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 4,492 58,306.16 58,306.16 -
603016 新宏泰
2016 年6 月23
日
2016 年7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创 2016 年6 月302016 年7 月8 新股流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 47 页
日 日 通受限
002805 丰元股份
2016 年6 月29
日
2016 年7 月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002 万
科Ａ
2015 年12
月18 日
公告重大
事项
18.20
2016 年7
月 4 日
21.99 657,600 7,453,679.25 11,968,320.00 -
000651 格力电器
2016 年2 月
19 日
公告重大
事项
19.22 - - 468,400 8,760,611.75 9,002,648.00 -
002065 东华软件
2015 年12
月21 日
公告重大
事项
25.10
2016 年7
月 4 日
22.59 66,300 1,421,347.46 1,664,130.00 -
600019 宝钢股份
2016 年6 月
24 日
公告重大
事项
4.90 - - 304,400 1,746,353.42 1,491,560.00 -
600649 城投控股
2016 年6 月
17 日
公告重大
事项
14.36 - - 92,000 884,429.42 1,321,120.00 -
000728 国元证券
2016 年6 月
7 日
公告重大
事项
16.72
2016 年7
月 8 日
17.37 73,900 1,580,648.42 1,235,608.00 -
000415 渤海金控
2016 年1 月
29 日
公告重大
事项
6.82
2016 年8
月11 日
7.50 180,500 1,511,880.28 1,231,010.00 -
002465 海格通信
2016 年6 月
8 日
公告重大
事项
12.44 - - 94,800 1,072,917.35 1,179,312.00 -
002129 中环股份
2016 年4 月
22 日
公告重大
事项
8.29 - - 108,000 1,257,850.96 895,320.00 -
600005 武钢股份
2016 年6 月
24 日
公告重大
事项
2.76 - - 248,700 1,508,149.06 686,412.00 -
000629 *ST 钒钛
2016 年5 月
25 日
公告重大
事项
2.39 - - 267,900 821,394.20 640,281.00 -
601611 中国核建
2016 年6 月
29 日
临时停牌 20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 16,134 55,984.98 337,523.28 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架 构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 47 页
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的 交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过 独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 47 页
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
持有债券投资金额较小，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,743,833.39 - - - 36,743,833.39
结算备 付金 9,231.71 - - - 9,231.71
存出保 证金 154,737.07 - - - 154,737.07
交易性 金融 资产 - - - 530,770,504.34 530,770,504.34
应收利 息 - - - 7,276.03 7,276.03
应收申 购款 - - - 8,614.89 8,614.89
资产总 计 36,907,802.17 - - 530,786,395.26 567,694,197.43
负债
应付赎 回款 - - - 38,665.31 38,665.31
应付管 理人 报酬 - - - 229,669.20 229,669.20
应付托 管费 - - - 45,933.84 45,933.84
应付交 易费 用 - - - 104,003.85 104,003.85
其他负 债 - - - 397,076.37 397,076.37
负债总 计 - - - 815,348.57 815,348.57
利率敏 感度 缺口 36,907,802.17 - - 529,971,046.69 566,878,848.86
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 52,318,411.46 - - - 52,318,411.46
存出保 证金 143,681.80 - - - 143,681.80
交易性 金融 资产 - - - 838,354,080.22 838,354,080.22
应收利 息 - - - 11,542.54 11,542.54
应收申 购款 - - - 2,097.90 2,097.90
资产总 计 52,462,093.26 - - 838,367,720.66 890,829,813.92
负债
应付赎 回款 - - - 1,645.30 1,645.30
应付管 理人 报酬 - - - 377,523.21 377,523.21
应付托 管费 - - - 75,504.68 75,504.68
应付交 易费 用 - - - 85,522.29 85,522.29
其他负 债 - - - 388,006.20 388,006.20
负债总 计 - - - 928,201.68 928,201.68
利率敏 感度 缺口 52,462,093.26 - - 837,439,518.98 889,901,612.24 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日， 本基金主要投资于权益类品种， 因此市场利率因素的变动
对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 所持有的股票资产占基金
资产的比例不低于 90% ，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金
基金资产的80％。于 2016 年6 月30 日，本基金面临的其他价格风险列示如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 530,770,504.34 93.63 838,354,080.22 94.21
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 530,770,504.34 93.63 838,354,080.22 94.21
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至 2016 年 6 月 30 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 47 页
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5% 26,538,525.22 41,917,704.01
-5% -26,538,525.22 -41,917,704.01
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价格 风
险的敏感性分 析，反映 了 在其他变量不 变的假设 下 ，证券投资价 格发生合 理 、可能的变 动时，将
对基金 资产 净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.13.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等 ， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 499,030,414.82 元，属于第二层次的余额为人民币 19,771,769.52 元，属于
第三层次的余额为人民币 11,968,320.00 元。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.13.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 530,770,504.34 93.50
其中： 股票 530,770,504.34 93.50
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,753,065.10 6.47
7 其他各 项资 产 170,627.99 0.03
8 合计 567,694,197.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 405,834.00 0.07
B
采矿业 18,481,382.00 3.26
C
制造业 173,922,259.87 30.68
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
20,735,494.00 3.66
E
建筑业 17,450,550.28 3.08
F
批发和 零售 业 11,157,046.20 1.97
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,953,824.00 2.81
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
32,767,691.39 5.78
J
金融业 187,767,099.80 33.12
K
房地产 业 28,277,501.75 4.99
L
租赁和 商务 服务 业 6,790,732.78 1.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,680,272.20 0.65
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 889,395.91 0.16
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,869,445.06 1.74
S
综合 2,601,849.00 0.46
合计 530,770,504.34 93.63
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资 股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 690,000 22,107,600.00 3.90
2 600016 民生银 行 1,456,800 13,009,224.00 2.29
3 601166 兴业银 行 821,800 12,524,232.00 2.21
4 000002 万
科Ａ 657,600 11,968,320.00 2.11
5 600036 招商银 行 635,500 11,121,250.00 1.96
6 601398 工商银 行 2,346,900 10,420,236.00 1.84
7 601328 交通银 行 1,693,000 9,531,590.00 1.68
8 600519 贵州茅 台 30,900 9,020,328.00 1.59
9 000651 格力电 器 468,400 9,002,648.00 1.59
10 600000 浦发银 行 532,840 8,296,318.80 1.46
11 600030 中信证 券 485,000 7,871,550.00 1.39
12 600837 海通证 券 498,600 7,688,412.00 1.36
13 601169 北京银 行 624,700 6,478,139.00 1.14
14 600887 伊利股 份 373,700 6,229,579.00 1.10
15 601601 中国太 保 220,500 5,962,320.00 1.05
16 601939 建设银 行 1,234,000 5,861,500.00 1.03
17 601766 中国中 车 564,800 5,179,216.00 0.91
18 600900 长江电 力 406,700 5,079,683.00 0.90
19 601668 中国建 筑 924,300 4,917,276.00 0.87
20 000333 美的集 团 197,200 4,677,584.00 0.83
21 601988 中国银 行 1,298,700 4,168,827.00 0.74
22 600104 上汽集 团 203,800 4,135,102.00 0.73
23 601688 华泰证 券 201,200 3,806,704.00 0.67 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 47 页
24 000858 五 粮 液 116,900 3,802,757.00 0.67
25 601818 光大银 行 981,200 3,689,312.00 0.65
26 000001 平安银 行 423,120 3,681,144.00 0.65
27 601989 中国重 工 572,840 3,626,077.20 0.64
28 600276 恒瑞医 药 86,760 3,479,943.60 0.61
29 600048 保利地 产 397,700 3,432,151.00 0.61
30 000725 京东方 Ａ 1,464,400 3,382,764.00 0.60
31 600015 华夏银 行 329,200 3,255,788.00 0.57
32 600028 中国石 化 647,700 3,057,144.00 0.54
33 000776 广发证 券 182,300 3,055,348.00 0.54
34 300104 乐视网 57,100 3,021,161.00 0.53
35 600999 招商证 券 178,900 2,951,850.00 0.52
36 300059 东方财 富 131,540 2,920,188.00 0.52
37 600518 康美药 业 190,500 2,893,695.00 0.51
38 601336 新华保 险 69,200 2,795,680.00 0.49
39 600958 东方证 券 162,700 2,734,987.00 0.48
40 002450 康得新 158,778 2,715,103.80 0.48
41 002304 洋河股 份 37,100 2,668,232.00 0.47
42 002736 国信证 券 151,580 2,614,755.00 0.46
43 002024 苏宁云 商 229,400 2,491,284.00 0.44
44 002415 海康威 视 112,850 2,421,761.00 0.43
45 601390 中国中 铁 344,500 2,401,165.00 0.42
46 000783 长江证 券 204,500 2,372,200.00 0.42
47 601006 大秦铁 路 366,400 2,359,616.00 0.42
48 002594 比亚迪 38,400 2,342,784.00 0.41
49 002739 万达院 线 28,997 2,316,860.30 0.41
50 000166 申万宏 源 274,600 2,309,386.00 0.41
51 002673 西部证 券 86,100 2,226,546.00 0.39
52 601857 中国石 油 299,300 2,163,939.00 0.38
53 601377 兴业证券 288,800 2,134,232.00 0.38
54 600795 国电电 力 726,500 2,128,645.00 0.38
55 601186 中国铁 建 212,600 2,117,496.00 0.37
56 601009 南京银 行 224,000 2,103,360.00 0.37
57 000063 中兴通 讯 145,380 2,084,749.20 0.37
58 001979 招商蛇 口 146,123 2,082,252.75 0.37
59 000538 云南白 药 32,042 2,060,300.60 0.36
60 600570 恒生电 子 30,400 2,029,808.00 0.36
61 600050 中国联 通 522,400 1,990,344.00 0.35
62 601899 紫金矿 业 584,300 1,969,091.00 0.35 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 47 页
63 601985 中国核 电 287,700 1,964,991.00 0.35
64 600637 东方明 珠 80,900 1,963,443.00 0.35
65 300017 网宿科 技 29,100 1,955,520.00 0.34
66 600011 华能国 际 258,800 1,946,176.00 0.34
67 601901 方正证 券 253,600 1,942,576.00 0.34
68 000625 长安汽 车 139,000 1,900,130.00 0.34
69 002230 科大讯 飞 55,700 1,829,745.00 0.32
70 600585 海螺水 泥 123,200 1,791,328.00 0.32
71 600111 北方稀 土 134,300 1,787,533.00 0.32
72 000503 海虹控 股 44,300 1,781,303.00 0.31
73 002142 宁波银 行 120,140 1,775,669.20 0.31
74 601555 东吴证 券 129,400 1,733,960.00 0.31
75 600010 包钢股 份 601,900 1,721,434.00 0.30
76 601099 太平洋 280,000 1,716,400.00 0.30
77 601088 中国神 华 121,900 1,715,133.00 0.30
78 300024 机器人 67,300 1,708,747.00 0.30
79 600547 山东黄 金 43,800 1,704,258.00 0.30
80 000423 东阿阿 胶 32,228 1,702,605.24 0.30
81 601211 国泰君 安 93,900 1,670,481.00 0.29
82 600690 青岛海 尔 188,100 1,670,328.00 0.29
83 002065 东华软 件 66,300 1,664,130.00 0.29
84 600893 中航动 力 48,000 1,663,200.00 0.29
85 600100 同方股 份 109,500 1,638,120.00 0.29
86 300027 华谊兄 弟 120,134 1,626,614.36 0.29
87 600705 中航资 本 276,400 1,625,232.00 0.29
88 600271 航天信 息 68,200 1,623,160.00 0.29
89 600066 宇通客 车 81,800 1,619,640.00 0.29
90 002241 歌尔股 份 56,400 1,617,552.00 0.29
91 600703 三安光 电 78,500 1,567,645.00 0.28
92 600009 上海机 场 59,300 1,544,765.00 0.27
93 600029 南方航 空 216,300 1,527,078.00 0.27
94 601198 东兴证 券 61,700 1,507,948.00 0.27
95 600109 国金证 券 111,800 1,507,064.00 0.27
96 600019 宝钢股 份 304,400 1,491,560.00 0.26
97 000100 TCL 集团 451,500 1,485,435.00 0.26
98 002202 金风科 技 96,400 1,458,532.00 0.26
99 601669 中国电 建 254,200 1,451,482.00 0.26
100 000839 中信国 安 67,600 1,440,556.00 0.25
101 600383 金地集 团 138,600 1,435,896.00 0.25 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 47 页
102 600535 天士力 39,900 1,426,824.00 0.25
103 300070 碧水源 95,690 1,423,867.20 0.25
104 600115 东方航 空 209,000 1,381,490.00 0.24
105 600886 国投电 力 209,000 1,379,400.00 0.24
106 601727 上海电 气 182,100 1,376,676.00 0.24
107 600089 特变电 工 159,900 1,362,348.00 0.24
108 600153 建发股 份 113,300 1,359,600.00 0.24
109 000009 中国宝 安 98,100 1,343,970.00 0.24
110 000768 中航飞 机 68,200 1,342,858.00 0.24
111 600196 复星医 药 70,600 1,342,812.00 0.24
112 600340 华夏幸 福 54,600 1,331,148.00 0.23
113 600649 城投控 股 92,000 1,321,120.00 0.23
114 601888 中国国 旅 30,000 1,319,400.00 0.23
115 002456 欧菲光 44,400 1,309,800.00 0.23
116 600177 雅戈尔 94,500 1,303,155.00 0.23
117 000069 华侨城 Ａ 202,200 1,294,080.00 0.23
118 600485 信威集 团 72,000 1,284,480.00 0.23
119 000568 泸州老 窖 43,200 1,283,040.00 0.23
120 601607 上海医 药 71,000 1,281,550.00 0.23
121 600023 浙能电 力 251,400 1,279,626.00 0.23
122 002252 上海莱 士 33,900 1,277,352.00 0.23
123 000895 双汇发 展 61,000 1,273,680.00 0.22
124 601600 中国铝 业 337,600 1,272,752.00 0.22
125 600804 鹏博士 69,600 1,268,808.00 0.22
126 600369 西南证 券 173,900 1,262,514.00 0.22
127 300315 掌趣科 技 119,651 1,255,138.99 0.22
128 000793 华闻传 媒 126,400 1,248,832.00 0.22
129 000728 国元证 券 73,900 1,235,608.00 0.22
130 000415 渤海金 控 180,500 1,231,010.00 0.22
131 601788 光大证 券 72,200 1,223,068.00 0.22
132 600118 中国卫 星 36,400 1,223,040.00 0.22
133 600061 国投安 信 68,200 1,215,324.00 0.21
134 600867 通化东 宝 58,700 1,214,503.00 0.21
135 600352 浙江龙 盛 140,300 1,209,386.00 0.21
136 600660 福耀玻 璃 86,300 1,208,200.00 0.21
137 600406 国电南 瑞 89,800 1,200,626.00 0.21
138 002008 大族激 光 52,500 1,199,100.00 0.21
139 601919 中国远 洋 235,200 1,194,816.00 0.21
140 600489 中金黄 金 106,300 1,194,812.00 0.21 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 47 页
141 600208 新湖中 宝 280,300 1,185,669.00 0.21
142 002465 海格通 信 94,800 1,179,312.00 0.21
143 600031 三一重 工 234,600 1,177,692.00 0.21
144 600739 辽宁成 大 75,400 1,173,978.00 0.21
145 601018 宁波港 236,600 1,171,170.00 0.21
146 002236 大华股 份 89,300 1,169,830.00 0.21
147 000338 潍柴动 力 149,200 1,165,252.00 0.21
148 002500 山西证 券 69,700 1,154,232.00 0.20
149 000917 电广传 媒 69,800 1,153,794.00 0.20
150 600221 海南航 空 363,900 1,153,563.00 0.20
151 600309 万华化 学 66,600 1,152,180.00 0.20
152 300124 汇川技 术 58,896 1,142,582.40 0.20
153 002475 立讯精 密 58,100 1,141,665.00 0.20
154 600718 东软集 团 61,200 1,121,184.00 0.20
155 600674 川投能 源 135,600 1,120,056.00 0.20
156 000157 中联重 科 270,730 1,118,114.90 0.20
157 000686 东北证 券 86,580 1,117,747.80 0.20
158 002183 怡 亚 通 77,600 1,111,232.00 0.20
159 601618 中国中 冶 300,200 1,107,738.00 0.20
160 600446 金证股 份 30,800 1,107,260.00 0.20
161 000559 万向钱 潮 70,667 1,102,405.20 0.19
162 000623 吉林敖 东 44,000 1,097,800.00 0.19
163 600741 华域汽 车 77,700 1,088,577.00 0.19
164 000540 中天城 投 173,200 1,079,036.00 0.19
165 601998 中信银 行 188,800 1,070,496.00 0.19
166 000876 新 希 望 128,400 1,068,288.00 0.19
167 601111 中国国 航 157,500 1,064,700.00 0.19
168 000630 铜陵有 色 412,400 1,047,496.00 0.18
169 600415 小商品 城 167,700 1,036,386.00 0.18
170 601933 永辉超 市 250,600 1,034,978.00 0.18
171 600663 陆家嘴 45,180 1,027,845.00 0.18
172 600018 上港集 团 199,900 1,019,490.00 0.18
173 002385 大北农 126,325 1,018,179.50 0.18
174 600085 同仁堂 33,800 1,006,902.00 0.18
175 600839 四川长 虹 227,500 1,005,550.00 0.18
176 000963 华东医 药 14,900 1,004,260.00 0.18
177 000060 中金岭 南 95,400 995,022.00 0.18
178 603993 洛阳钼 业 239,400 993,510.00 0.18
179 601800 中国交 建 94,100 990,873.00 0.17 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 47 页
180 600068 葛洲坝 170,200 990,564.00 0.17
181 002081 金 螳 螂 97,750 979,455.00 0.17
182 300003 乐普医 疗 53,600 977,664.00 0.17
183 000046 泛海控 股 96,000 970,560.00 0.17
184 002292 奥飞娱 乐 32,200 964,390.00 0.17
185 000792 盐湖股 份 45,700 964,270.00 0.17
186 000826 启迪桑 德 31,500 962,325.00 0.17
187 000750 国海证 券 129,800 959,222.00 0.17
188 000413 东旭光 电 110,400 948,336.00 0.17
189 600150 中国船 舶 42,400 943,824.00 0.17
190 600583 海油工 程 136,200 941,142.00 0.17
191 600398 海澜之 家 83,000 937,900.00 0.17
192 600816 安信信 托 54,500 919,415.00 0.16
193 600157 永泰能 源 229,700 905,018.00 0.16
194 002007 华兰生 物 28,620 898,668.00 0.16
195 002129 中环股 份 108,000 895,320.00 0.16
196 000402 金 融 街 92,000 894,240.00 0.16
197 300144 宋城演 艺 35,800 891,778.00 0.16
198 300015 爱尔眼 科 24,347 889,395.91 0.16
199 600588 用友网 络 45,100 883,058.00 0.16
200 000977 浪潮信 息 36,900 865,305.00 0.15
201 600895 张江高 科 47,700 862,416.00 0.15
202 600060 海信电 器 48,300 853,944.00 0.15
203 600074 保千里 56,800 847,456.00 0.15
204 601106 中国一 重 161,100 839,331.00 0.15
205 300058 蓝色光 标 86,218 837,176.78 0.15
206 600688 上海石 化 135,000 823,500.00 0.15
207 002422 科伦药 业 53,200 819,812.00 0.14
208 601333 广深铁 路 208,900 816,799.00 0.14
209 600332 白云山 33,000 813,120.00 0.14
210 600820 隧道股 份 96,800 812,152.00 0.14
211 002152 广电运 通 49,000 805,560.00 0.14
212 600642 申能股 份 140,200 804,748.00 0.14
213 000425 徐工机 械 261,900 801,414.00 0.14
214 601098 中南传 媒 44,200 800,462.00 0.14
215 600256 广汇能 源 193,000 791,300.00 0.14
216 300002 神州泰 岳 73,500 782,040.00 0.14
217 002470 金正大 96,700 778,435.00 0.14
218 601866 中海集 运 195,500 774,180.00 0.14 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 47 页
219 601258 庞大集 团 279,500 768,625.00 0.14
220 600376 首开股 份 69,000 767,280.00 0.14
221 600027 华电国 际 150,500 744,975.00 0.13
222 000738 中航动 控 28,200 744,480.00 0.13
223 600252 中恒集 团 171,300 743,442.00 0.13
224 600737 中粮屯 河 63,200 729,960.00 0.13
225 601718 际华集 团 95,000 725,800.00 0.13
226 000709 河钢股 份 261,700 724,909.00 0.13
227 600875 东方电 气 73,800 724,716.00 0.13
228 601991 大唐发 电 184,700 718,483.00 0.13
229 600873 梅花生 物 114,900 713,529.00 0.13
230 601021 春秋航 空 14,700 704,718.00 0.12
231 600373 中文传 媒 33,900 703,425.00 0.12
232 600362 江西铜 业 51,100 688,828.00 0.12
233 600005 武钢股 份 248,700 686,412.00 0.12
234 600170 上海建 工 175,700 672,931.00 0.12
235 601117 中国化 学 121,500 671,895.00 0.12
236 300133 华策影 视 43,020 669,821.40 0.12
237 600704 物产中 大 70,720 661,939.20 0.12
238 000729 燕京啤 酒 86,800 658,812.00 0.12
239 600037 歌华有 线 42,800 650,988.00 0.11
240 000039 中集集 团 45,500 644,735.00 0.11
241 601179 中国西 电 126,300 640,341.00 0.11
242 000629 *ST 钒钛 267,900 640,281.00 0.11
243 601225 陕西煤 业 123,200 636,944.00 0.11
244 000061 农 产 品 52,200 634,752.00 0.11
245 600372 中航电 子 32,500 632,775.00 0.11
246 300251 光线传 媒 54,200 626,552.00 0.11
247 601633 长城汽 车 74,200 626,248.00 0.11
248 000778 新兴铸 管 134,700 625,008.00 0.11
249 002027 分众传 媒 37,600 620,776.00 0.11
250 601872 招商轮 船 130,600 611,208.00 0.11
251 300146 汤臣倍 健 44,800 606,592.00 0.11
252 600038 中直股 份 14,500 601,460.00 0.11
253 601992 金隅股 份 77,000 596,750.00 0.11
254 000999 华润三 九 24,100 583,702.00 0.10
255 601216 君正集 团 77,900 581,913.00 0.10
256 601898 中煤能 源 112,700 581,532.00 0.10
257 600008 首创股 份 148,500 577,665.00 0.10 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 47 页
258 002195 二三四 五 47,000 577,630.00 0.10
259 600827 百联股 份 47,500 573,800.00 0.10
260 000712 锦龙股 份 27,600 572,976.00 0.10
261 603000 人民网 34,000 564,740.00 0.10
262 000883 湖北能 源 120,300 556,989.00 0.10
263 000800 一汽轿 车 50,100 545,088.00 0.10
264 600021 上海电 力 52,700 541,229.00 0.10
265 600863 内蒙华 电 178,900 540,278.00 0.10
266 002146 荣盛发 展 80,300 539,616.00 0.10
267 002294 信立泰 19,300 524,960.00 0.09
268 002153 石基信 息 19,700 519,686.00 0.09
269 600959 江苏有 线 36,800 513,728.00 0.09
270 300085 银之杰 16,800 502,320.00 0.09
271 600600 青岛啤 酒 17,100 497,097.00 0.09
272 601928 凤凰传 媒 47,000 495,380.00 0.09
273 000156 华数传 媒 26,400 489,720.00 0.09
274 600666 奥瑞德 14,000 486,640.00 0.09
275 601958 金钼股 份 59,600 485,740.00 0.09
276 000027 深圳能 源 73,200 467,016.00 0.08
277 600582 天地科 技 102,000 459,000.00 0.08
278 600648 外高桥 23,000 453,330.00 0.08
279 002424 贵州百 灵 26,000 447,200.00 0.08
280 000825 太钢不 锈 140,400 443,664.00 0.08
281 601808 中海油 服 36,400 442,260.00 0.08
282 000898 鞍钢股 份 113,600 435,088.00 0.08
283 601608 中信重 工 80,200 430,674.00 0.08
284 600871 石化油 服 111,300 427,392.00 0.08
285 601118 海南橡 胶 72,600 405,834.00 0.07
286 002399 海普瑞 23,020 401,929.20 0.07
287 600317 营口港 119,600 401,856.00 0.07
288 600783 鲁信创 投 18,300 395,463.00 0.07
289 600098 广州发 展 50,300 393,346.00 0.07
290 600685 中船防 务 15,100 382,936.00 0.07
291 600578 京能电 力 85,300 365,084.00 0.06
292 600998 九州通 20,200 353,702.00 0.06
293 601611 中国核 建 16,134 337,523.28 0.06
294 600188 兖州煤 业 23,700 259,278.00 0.05
295 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05
296 600022 山东钢 铁 103,700 245,769.00 0.04 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 47 页
297 600606 绿地控 股 22,400 242,368.00 0.04
298 002568 百润股 份 11,000 242,000.00 0.04
299 603885 吉祥航 空 8,700 228,375.00 0.04
300 601127 小康股 份 7,815 186,544.05 0.03
301 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03
302 601016 节能风 电 12,800 127,104.00 0.02
303 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
304 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
305 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
306 601966 玲珑轮 胎 4,492 58,306.16 0.01
307 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
308 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
309 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
310 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
311 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
312 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
313 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 6,725,670.98 0.76
2 600016 民生银 行 4,363,973.00 0.49
3 601398 工商银 行 3,734,736.00 0.42
4 601328 交通银 行 3,693,937.00 0.42
5 601166 兴业银 行 3,641,875.00 0.41
6 600036 招商银 行 2,867,351.00 0.32
7 600000 浦发银 行 2,806,643.00 0.32
8 601939 建设银 行 2,483,693.00 0.28
9 600030 中信证 券 2,253,172.00 0.25
10 600900 长江电 力 2,101,599.50 0.24
11 600958 东方证 券 2,079,086.00 0.23
12 600837 海通证 券 1,904,438.00 0.21
13 601169 北京银 行 1,799,211.00 0.20
14 600519 贵州茅 台 1,787,210.28 0.20 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 47 页
15 601766 中国中 车 1,751,066.60 0.20
16 002739 万达院 线 1,667,709.00 0.19
17 601377 兴业证 券 1,654,368.50 0.19
18 601601 中国太 保 1,628,266.00 0.18
19 600887 伊利股 份 1,588,631.00 0.18
20 000651 格力电 器 1,573,272.00 0.18
注： 本项的“ 买入金 额”均按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考虑 相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 14,037,370.00 1.58
2 601318 中国平 安 13,715,382.54 1.54
3 601166 兴业银 行 8,368,810.00 0.94
4 600000 浦发银 行 8,052,823.07 0.90
5 600036 招商银 行 6,943,563.00 0.78
6 601398 工商银 行 6,307,649.64 0.71
7 601328 交通银 行 5,148,813.16 0.58
8 600030 中信证 券 4,998,455.98 0.56
9 600519 贵州茅 台 4,811,992.69 0.54
10 601601 中国太 保 4,641,338.91 0.52
11 600837 海通证 券 4,542,529.00 0.51
12 601169 北京银 行 4,186,748.32 0.47
13 001979 招商蛇 口 3,934,701.00 0.44
14 601766 中国中 车 3,621,185.95 0.41
15 600887 伊利股 份 3,521,207.80 0.40
16 601939 建设银 行 3,478,524.00 0.39
17 601668 中国建 筑 3,268,452.00 0.37
18 601988 中国银 行 2,836,706.00 0.32
19 600637 东方明 珠 2,683,908.28 0.30
20 000333 美的集 团 2,628,845.00 0.30
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 47 页
7.4.3 买入 股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 176,965,686.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 340,160,682.03
注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十 名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 47 页
1 存出保 证金 154,737.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,276.03
5 应收申 购款 8,614.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 170,627.99
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序 号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 11,968,320.00 2.11 公告重 大事 项
2 000651 格力电 器 9,002,648.00 1.59 公告重 大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
814 498,556.99 400,040,833.33 98.57% 5,784,557.02 1.43%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
196,177.23 0.05%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人和本基金基金经理 本报告期国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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末未持有本基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 5 日） 基金 份额 总额 5,130,087,968.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 548,176,825.22
本报告 期基 金总 申购 份额 94,652,876.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 237,004,311.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 405,825,390.35
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 和基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门均 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 196,406,219.99 38.23% 84,711.09 23.55% -
海通证券 2 119,653,186.23 23.29% 111,432.98 30.97% -
中信证券 2 115,353,054.07 22.45% 107,428.37 29.86% -
中银国际 2 50,887,386.36 9.90% 32,125.16 8.93% -
长城证券 2 26,381,359.47 5.13% 19,292.76 5.36% -
国泰君安 2 5,127,790.74 1.00% 4,775.67 1.33% -
申万宏源 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ： 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 - - - - - -
海通证券 201,191.00 86.62% - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国泰君安 31,077.80 13.38% - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 开通 定期定额 投资
业务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年6 月30 日
2
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 好买基金 费率
优惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《证券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年5 月10 日
3
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年4 月22 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
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4
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 同花顺、 新兰
德费率 优惠 活动 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年 4 月 7 日
5
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基 金2015 年 度报 告（ 摘 要）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年3 月28 日
6
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 中信 期货有限 公司
为销售 机构 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年3 月25 日
7
国 寿安 保基金 管理 有限公司 新增
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 为销
售 机构 并参加 费率 优惠活动 的公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年3 月22 日
8
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
设立深 圳分 公司 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年3 月12 日
9
国 寿安 保基金 管理 有限公司 新增
北 京懒 猫金融 信息 服务有限 公司
为销售 机构 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年 3 月 4 日
10
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 华西 证券股份 有限
公 司、 恒天明 泽基 金销售有 限公
司为销 售机 构的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年 3 月 1 日
11
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
调 整旗 下基金 最低 申购金额 的公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年2 月27 日
12
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
《中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年1 月20 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 47 页
13
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 第1 号）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年1 月18 日
14
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下场 内基金 在 指 数熔断 期 间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
及公司 网站
2016 年 1 月 6 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安 保沪深300 指数型证券投资基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保沪深 300 指数型 证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公 司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 8 月 26 日
