国 寿 安 保 核心 产 业 灵 活配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本 半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2016 年8
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计 。
本报告期自2016 年2 月3 日(基金合同生效日)起至6 月30 日止。 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ 3
§ 2 基金简 介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 .............................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ............................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................. 11
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................. 11
§ 5 托管人报告 ............................................................................................................................. 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ...................... 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ....................................................................................... 12
6.1 资产负 债表.................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 15
§ 7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 34
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 34
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ............................ 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 36
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 38
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 38
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............. 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 38
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................... 38
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................... 38
7.12 投资组 合报 告附 注 ....................................................................................................... 38 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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§ 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 39
8.1 期末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ............................................................. 39
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................ 39
§ 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 40
§ 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................ 40
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................. 40
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 40
10.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................... 40
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ......................................................................... 40
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 40
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 41
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................. 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ......................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 43
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................. 43
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................... 44
12.3 查阅方 式 ..................................................................................................................... 44
国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保核 心产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保核 心产 业混 合
基金主 代码 002376
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 151,644,564.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在深 入研 究的 基础 上，自 上而 下精 选具 备核 心
产业优 势的 上市 公司 ， 在 严格控 制投 资风 险的 前提 下，
力求获 得长 期稳 定的 投资 回报。
投资策 略 在大类 资产 配置 上， 在具 备足够 多本 基金 所定 义的 投
资标的 时， 优先 考虑 股票 类资产 的配 置， 剩余 资产 将
配置于 债券 和现 金等 大类 资产上 。除 主要 的股 票投 资
策略外 ，本 基金 还可 通过 债券投 资策 略以 及衍 生工 具
投资策 略， 进一 步为 基金 组合规 避风 险、 增强 收益 。
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和
证券市 场发 展趋 势， 评估 市场的 系统 性风 险和 各类 资
产的预 期收 益与 风险 ，据 此合理 制定 和调 整股 票、 债
券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水 平相 对稳 定
的基础 上， 力争 投资 组合 的稳定 增值 。在 债券 类资 产
的投资 上， 将深 入分 析宏 观经济 、货 币政 策和 利率 变
化趋势 以及 不同 债券 品种 的收益 率水 平、 流 动 性和 信
用风险 等因 素， 以价 值发 现为基 础， 力求 获取 高于 业
绩基准 的投 资回 报。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率X60%+ 中证全 债指 数收 益率X40% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益和 预期 风险 高于 货
币市场 基金 、债 券型 基金 ，低于 股票 型基 金， 属于 证
券投资 基金 中的 中高 收益/ 风险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 王永民
联系电 话 010-50850744 010-66594896 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95566
传真 010-50850776 010-66594942
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806
号3 幢306 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 28
号院盈 泰商 务中 心 2 号楼
11 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 刘慧敏 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月3 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,138,205.24
本期利 润 746,559.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0036
本期加 权平 均净 值利 润率 0.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,669,184.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0110
期末基 金资 产净 值 152,295,667.60
期末基 金份 额净 值 1.004
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.40%
注： 本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.83% 0.66% 0.01% 0.59% 1.82% 0.07%
过去三 个月 -0.50% 0.86% -0.98% 0.61% 0.48% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
0.40% 0.73% 4.64% 0.81% -4.24% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 2 月 3 日， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 截
至本报 告期 末， 本基 金建 仓期尚 未结 束。 图示 日期 为 2016 年2 月3 日至 2016 年 6 月 30 日。 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年6 月 30 日，公司共管理21 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 788.64 亿元，其中公募基金管理规模为 533.27 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日 期
张琦
基金经
理
2016 年2 月3 日 - 11 年
2005 年 1 月至 2015 年 5
月 ， 任职 中 银基 金管 理有
限 公 司研 究 员、 基金 经理
助理 、 基 金经 理等 职 ， 2015
年 6 月加 入国 寿安 保基 金
管 理 有限 公 司， 现任 国寿
安 保 智慧 生 活股 票型 证券
投 资 基金 、 国寿 安保 成长
优 选 股票 型 证券 投资 基金
及 国 寿安 保 核心 产业 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
李丹
基金经
理
2016 年2 月3 日 - 9 年
李 丹 女士 ， 硕士 。曾 任中
国 银 河 证 券 研 究 部 研 究
员、 资 产管 理部 投资 经理 ；
现 任 国寿 安 保核 心产 业灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注 ：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1. 宏观经济分析
全球主要经济体在经历货币政策大幅宽松后， 经济恢复情况有所分化。 美国仍是
表现相对较好的经济体，但复苏之路缓慢且有所反复，新增就业尚未完全走出低迷，
个人消费支出走弱。 面对经济的反复， 美联储加息预期一再延后。 欧元区经济缓慢复
苏，但基础仍不牢固。退欧黑天鹅成真，背后反映全球“分饼”时代在经济、金融、
社会方面面临的困局。
国内经济方面， 在前期 “稳增长” 政策刺激及国际大宗商品价格阶段性上行的内
外因素影响下，经济领先指标仍处于震荡徘徊状态。通胀方面，CPI 通缩预期修正，
回升至2.0%上方，PPI 环比跌幅有所收窄，同比跌 幅缩小至-2.8%。
2. 市场回顾
股票市场方面，2016 年年初经历了两轮大幅调整，随后指数进入震荡整理阶段。
上半年上证综指下跌 17.22%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 15.47%，创业板
综合指数下跌13.89% 。 按照申万一级行业分类， 食品饮料、 有色、 电 子、 汽车、 家电
等行业相对收益显著。
3. 运行分析
作为 2016 年 2 月份新 发行的基金，国寿安保核心产业基金在运作之初，采用相国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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对稳妥的建仓策略，随着安全垫的抬升，逐步提高权益仓位的比例。截至 16 年 6 月
30 日， 基金组合的配置以泛 消费和成长股为主， 兼顾了 成长和蓝筹风格。 在行业配置
上， 配置比例相对较高 的有医药、 食品饮料、TMT、 汽车、 化工等。 截至 2016 年6 月
30 日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为 32.78%，持有的债券市值比例
为0% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.004 元， 本基金的累计单位净值为
1.004 元 。 报 告 期 内 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.40% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
4.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年全国房地产市场出现了一定程度的复苏， 一、 二线城市房地产价格出现显
著上涨， 房地产投资也出现了阶段性反弹。 与此形成反差的是民间投资持续回落， 企
业部门的投资被进一步挤出。 从中长期的时间 维度来看， 经济结构的调整与产业升级
是未来发展的方向。 优 秀的企业将依托技术、 品牌的提升与资源整合实现业务转型升
级，为经济的健康发展注入新活力。
与经济调结构相对应， 我们认为证券市场围绕消费升级与产业升级仍会出现结构
性机会。 我们会秉承以 产业趋势及公司基本面研究为主的投资风格， 审慎构建投资组
合。配置方向上，加大具有品牌溢价和良好内生增长性的消费品公司的配置。此外，
积极寻找新机会或新逻辑来应对成长股出现的 分化， 对短期估值水平 较高， 但具备较
大成长空间的个股，寻找合适的布局时机。
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 发挥专业优势， 寻
找适合长期投资的优秀标的。 一如既往地为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是
我们永恒的目标。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人 由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投
资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗
漏。 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 核心 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 61,119,095.12
结算备 付金
1,744,304.66
存出保 证金
100,324.38
交易性 金融 资产 6.4.7.2 49,917,669.51
其中： 股票 投资
49,917,669.51
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持 证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 80,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 21,779.47
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
192,903,173.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融 资 产款
-
应付证 券清 算款
40,001,759.00
应付赎 回款
61,345.48
应付管 理人 报酬
194,761.80
应付托 管费
32,460.30
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 164,894.12
应交税 费
-
应付利 息
- 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 13 页 共 44 页
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 152,284.84
负债合 计
40,607,505.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 151,644,564.92
未分配 利 润 6.4.7.10 651,102.68
所有者 权益 合计
152,295,667.60
负债和 所有 者权 益总 计
192,903,173.14
注： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.004 元 ， 基 金 份 额 总 额
151,644,564.92 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 核心 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 2 月3 日(基金合同生效日) 至2016 年
6 月 30 日
一、收入
2,861,722.99
1.利息 收入
555,101.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 315,518.25
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
239,582.96
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,812,726.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,627,287.42
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 814,560.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 3,884,764.74
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 234,583.96
减： 二、费用
2,115,163.49
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,263,879.94
2．托 管费 6.4.10.2.2 210,646.62
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 44 页
4．交 易费 用 6.4.7.19 477,938.52
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 162,698.41
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
746,559.50
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
746,559.50
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 核心 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
240,904,248.57 - 240,904,248.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 746,559.50 746,559.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-89,259,683.65 -95,456.82 -89,355,140.47
其中：1.基 金申 购款 68,015.05 -377.84 67,637.21
2. 基金 赎回 款 -89,327,698.70 -95,078.98 -89,422,777.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
151,644,564.92 651,102.68 152,295,667.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由 下 列负 责人 签署 ：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 15 页 共 44 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2016]66 号文《关于准
予国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 的核 准， 由国寿安保
基金管理有限公司于 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 2 月 1 日向社会公开发行募集，募
集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通 合伙） 验 证出具安永华明(2016)验字第
第 61090605_A01 号验 资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016
年 2 月 3 日正式生效， 首次设立募集规 模为 240,904,248.57 份基金份额。本基金为
契约型开放式， 存续期 限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创业板 及其他中国证监会核准上市的股票） 、 权证等权益类金融工具、
债券等固定收益类金融工具 （包括国 债、 中央银行票据、 金融债、 次级债券、 企业债
券、 公司债券、 中期票 据、 短期融资券、 超短 期融资券、 政府支持机 构债券、 政府支
持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债、 证券公司短期公司债、 资产支持证券、 可
转换债券、 可交换债券、 债券回购、 银行存款、 大额存单等） 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%， 其中， 其中不低于 80%的非现金资
产投资于本基金所界定的核心产业相关股票， 其余资产占基金资产的比例为 5%-100%；
持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 16 页 共 44 页
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6
月30 日的财务状况以及 2016 年2 月3 日 （ 基金合同生效日） 至 2016 年6 月30 日止
的经营成果和净值变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报道相一致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2016 年2 月 3 日（基金合同生效日）至 2016 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括
股票投资投资。
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时 义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出 债券的成本按移动加权平均法结转； 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 18 页 共 44 页
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（ 3）中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的市价作 为公允价值； 估值日无 市价， 但最近交易日后经济环境未发生国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 19 页 共 44 页
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市 价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公 允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具， 采用市场参 与者普遍认同， 且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公 允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使 用相关可 观察输入值， 只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损
失） 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/ （损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定 的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计
提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融 资产的成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/ （ 损 失 ） 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与
其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/ （ 损 失 ） 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息
的差额入账；
(7) 衍生工具收益/ （ 损 失 ） 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与
其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/ （损失）系本基金持 有的采用公允价值模式 计量的交易
性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额
可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提；
(2) 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提；
(3) 卖出回购证券支出， 按卖出 回购金融资产 的成本及实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 44 页
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个
月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与 红利再投资， 投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 本基金每一基金份额享有同等分配 权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计 变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 44 页
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 44 页
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票 ， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 61,119,095.12
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 61,119,095.12
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,032,904.77 49,917,669.51 3,884,764.74
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,032,904.77 49,917,669.51 3,884,764.74
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 80,000,000.00 -
合计 80,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,467.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 785.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 6,481.11
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 45.10
合计 21,779.47
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其 他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 164,894.12
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 164,894.12
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 44 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 152.86
审计费 31,321.29
信息披 露费 120,810.69
合计 152,284.84
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 240,904,248.57 240,904,248.57
本期申 购 68,015.05 68,015.05
本期赎 回( 以"-" 号填列) -89,327,698.70 -89,327,698.70
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 151,644,564.92 151,644,564.92
本期申 购包 含基 金转 入的 份额及 金额 ；本 期赎 回包 含基 金 转出 的份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -3,138,205.24 3,884,764.74 746,559.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,469,020.32 -1,564,477.14 -95,456.82
其中： 基金 申购 款 -1,130.80 752.96 -377.84
基金赎 回款 1,470,151.12 -1,565,230.10 -95,078.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,669,184.92 2,320,287.60 651,102.68
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 296,131.52
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 18,946.08
其他 440.65 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 44 页
合计 315,518.25
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 174,176,296.73
减：卖 出股 票成 本总 额 176,803,584.15
买卖股 票差 价收 入 -2,627,287.42
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投 资收益 项目 构成
本基金于本报告期间无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 814,560.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 814,560.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,884,764.74
—— 股 票投 资 3,884,764.74 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 44 页
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,884,764.74
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)至2016 年
6 月 30 日
基金赎 回费 收入 234,578.77
转换费 收入 5.19
合计 234,583.96
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
477,938.52
银行间 市场 交易 费用 -
合计
477,938.52
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016
年 6 月 30 日
审计费 用 31,321.29
信息披 露费 120,810.69
银行费 用 10,166.43
其他 400.00
合计 162,698.41
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情
况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司 （ 简称 ” 国 寿安 保 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ 简称" 中国 银行" ） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿保 险股 份有 限公 司 （ 简称 “ 股 份公 司 ” ） 中国人 寿保 险集 团公 司（ 基金管 理人 的最 终
控制人 ）控 制的 公司
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,263,879.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
116,531.20
注： 基金管理 费每日计提 ，按月支付。 基金管理费 按前一日的基 金资产净值 的 1.50% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 44 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
210,646.62
注： 基金托管 费每日计提 ，按月支付。 基金托管费 按前 一日的基 金资产净值 的 0.25% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金的管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名
称
本期末
2016 年 6 月30 日
持有的
基金份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
股份公司 92,703,500.00 61.1300%
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 61,119,095.12 296,131.52
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行约 定利率 计息 。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002127
南极
电商
2016 年
5 月 23
日
公告
重大
事项
9.63 - - 200,000 2,015,170.00 1,926,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程 ，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 7.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现 。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及结算保证金等。
本基金于本报告期末未持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 61,119,095.12 - - - 61,119,095.12
结算备 付金 1,744,304.66 - - - 1,744,304.66
存出保 证金 100,324.38 - - - 100,324.38 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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交易性 金融 资产 - - - 49,917,669.51 49,917,669.51
买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应收利 息 - - - 21,779.47 21,779.47
资产总 计 142,963,724.16 - - 49,939,448.98 192,903,173.14
负债
应付证 券清 算款 - - - 40,001,759.00 40,001,759.00
应付赎 回款 - - - 61,345.48 61,345.48
应付管 理人 报酬 - - - 194,761.80 194,761.80
应付托 管费 - - - 32,460.30 32,460.30
应付交 易费 用 - - - 164,894.12 164,894.12
其他负 债 - - - 152,284.84 152,284.84
负债总 计 - - - 40,607,505.54 40,607,505.54
利率敏 感度 缺口 142,963,724.16 - - 9,331,943.44 152,295,667.60
负债
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金为股票型证券投资基金， 于本报告期末 未持有交易性债券投资， 因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%， 其中， 其中不低于 80%的非现金资
产投资于本基金所界定的核心产业相关股票， 其余资产占基金资产的比例为 5%-100%；
持有 不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。于 2016 年
6 月30 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 49,917,669.51 32.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 49,917,669.51 32.78
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至 2016 年 6 月 30 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
+5% 4,920,243.85
-5% 4,920,243.85
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限 不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 47,991,669.51 元，属于第二层次的余额 为人民币 1,926,000.00 元，无属于
第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 本基
金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间无重大转
移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公
允价值的情 况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2016 年8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 49,917,669.51 25.88
其中： 股票 49,917,669.51 25.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 41.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,863,399.78 32.59
7 其他各 项资 产 122,103.85 0.06
8 合计 192,903,173.14 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 42,606,982.21 27.98
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,384,687.30 3.54 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,926,000.00 1.26
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 49,917,669.51 32.78
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002206 海 利 得 289,561 4,960,179.93 3.26
2 002138 顺络电 子 250,000 4,532,500.00 2.98
3 000513 丽珠集 团 90,000 4,149,900.00 2.72
4 002662 京威股 份 270,214 4,082,933.54 2.68
5 300302 同有科 技 99,990 3,246,675.30 2.13
6 002454 松芝股 份 161,400 2,934,252.00 1.93
7 600519 贵州茅 台 10,000 2,919,200.00 1.92
8 002372 伟星新 材 201,300 2,890,668.00 1.90
9 600298 安琪酵 母 156,400 2,790,176.00 1.83
10 600487 亨通光 电 214,400 2,697,152.00 1.77
11 000977 浪潮信 息 100,000 2,345,000.00 1.54
12 300379 东方通 26,900 2,138,012.00 1.40
13 002394 联发股 份 138,000 2,083,800.00 1.37
14 002127 南极电 商 200,000 1,926,000.00 1.26
15 600887 伊利股 份 100,000 1,667,000.00 1.09
16 600285 羚锐制 药 150,000 1,618,500.00 1.06
17 600110 诺德股 份 150,000 1,476,000.00 0.97
18 002376 新北洋 90,000 1,202,400.00 0.79 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 44 页
19 002020 京新药 业 20,802 257,320.74 0.17
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000402 金 融 街 7,405,677.13 4.86
2 002372 伟星新 材 6,927,801.96 4.55
3 600048 保利地 产 6,864,454.00 4.51
4 600305 恒顺醋 业 6,566,616.20 4.31
5 000069 华侨城 Ａ 5,359,369.79 3.52
6 603001 奥康国 际 5,311,574.30 3.49
7 000513 丽珠集 团 5,219,329.21 3.43
8 000050 深天马 Ａ 4,968,286.00 3.26
9 002467 二六三 4,965,155.00 3.26
10 002376 新北洋 4,937,177.00 3.24
11 002690 美亚光 电 4,802,790.00 3.15
12 600594 益佰制 药 4,761,277.00 3.13
13 000333 美的集 团 4,704,500.00 3.09
14 000977 浪潮信 息 4,585,373.00 3.01
15 600422 昆药集 团 4,479,815.00 2.94
16 600060 海信电 器 4,454,113.00 2.92
17 300075 数字政 通 4,268,113.00 2.80
18 600487 亨通光 电 4,208,099.00 2.76
19 600499 科达洁 能 4,143,195.00 2.72
20 002206 海 利 得 3,966,689.58 2.60
21 600138 中青旅 3,904,105.10 2.56
22 000789 万年青 3,869,466.59 2.54
23 300451 创业软 件 3,810,840.00 2.50
24 002662 京威股 份 3,691,415.55 2.42
25 002138 顺络电 子 3,500,938.00 2.30
26 000978 桂林旅 游 3,438,345.60 2.26
27 600398 海澜之 家 3,399,560.00 2.23
28 002214 大立科 技 3,344,278.00 2.20
29 600298 安琪酵 母 3,319,600.00 2.18 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 44 页
30 600066 宇通客 车 3,233,800.00 2.12
31 600376 首开股 份 3,205,342.00 2.10
32 600960 渤海活 塞 3,105,282.00 2.04
注： 本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000402 金 融 街 7,054,500.00 4.63
2 600305 恒顺醋 业 6,890,375.00 4.52
3 600048 保利地 产 6,314,789.00 4.15
4 000050 深天马 Ａ 5,710,249.10 3.75
5 603001 奥康国 际 5,478,464.34 3.60
6 002467 二六三 5,475,830.12 3.60
7 000069 华侨城 Ａ 5,045,529.00 3.31
8 000333 美的集 团 4,905,048.00 3.22
9 300451 创业软 件 4,289,955.00 2.82
10 002690 美亚光 电 4,252,748.00 2.79
11 600594 益佰制 药 4,169,306.00 2.74
12 002372 伟星新 材 4,004,503.60 2.63
13 600422 昆药集 团 3,931,062.00 2.58
14 600138 中青旅 3,872,678.00 2.54
15 300075 数字政 通 3,847,304.00 2.53
16 600060 海信电 器 3,822,807.20 2.51
17 002376 新北洋 3,770,641.00 2.48
18 600499 科达洁 能 3,714,706.00 2.44
19 000789 万年青 3,486,905.71 2.29
20 002214 大立科 技 3,470,987.00 2.28
21 603678 火炬电 子 3,428,357.00 2.25
22 600376 首开股 份 3,311,416.00 2.17
23 000978 桂林旅 游 3,298,421.01 2.17
24 600398 海澜之 家 3,280,147.00 2.15
25 600983 惠而浦 3,261,075.50 2.14
26 600066 宇通客 车 3,226,743.00 2.12
注： 本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 44 页
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 222,836,488.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,176,296.73
注： 本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期内 投资前 十名 证券的 发行 主体均 无被 监管部 门立 案调查 和在
报 告编 制前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2 基 金投 资前十 名股 票未超 出基 金合同 的投 资范围 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 44 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 100,324.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,779.47
5 应收 申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 122,103.85
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
278 545,484.05 125,329,742.27 82.65% 26,314,822.65 17.35%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
380,229.28 0.2507%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 44 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
240,904,248.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 68,015.05
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 89,327,698.70
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 151,644,564.92
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内，基金管理人及托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 44 页
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 337,312,687.65 84.96% 212,945.85 79.30% -
海通证券 2 59,700,098.00 15.04% 55,598.39 20.70% -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信誉良 好；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状况稳 健；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健全的 内部 控制 制度 ；
(4) 研究实 力较强， 并能 够第一时间提 供丰 富的 高 质量研究咨询 报告，并 能 根据特定要求 提供定
制研究 报告 ；能 够积 极同 我公司 进行 业 务 交流 ，定 期来我 公司 进行 观点 交流 和路演 ；
(5) 具有丰 富的投行 资源 和大宗交易信 息，愿意 积 极为我公司提 供相关投 资 机会，能够对 公司业
务发展 形成 支持 ；
(6) 具有费 率优势， 具备 支持交易的安 全、稳定 、 便捷、高效的 通讯条件 和 交易环境，能 提供全
面的交 易信 息服 务；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证我公 司租 用交 易单 元的 交易信 息严 格保 密。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 公 司根 据上 述标 准确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
(2) 公司 和 被选 中的 证券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 44 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - 2,050,000,000.00 67.99% - -
海通证券 - - 965,000,000.00 32.01% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 陆金 所资产
管理有 限公 司开 通定 期定 额投资
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 6 月 30 日
2
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加好 买基 金费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 5 月 10 日
3
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加同 花顺 、新兰
德费率 优惠 活动 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年4 月7 日
4
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金 新 增中 信期 货有 限公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 3 月 25 日
5
国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司为销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 3 月 22 日
6
国寿安 保核 心产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 开放 日常 申购、
赎回、 转换 和定 期定 额投 资业务
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 3 月 14 日
7
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
设立深 圳分 公司 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 3 月 12 日 国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 44 页
8
国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
北京懒 猫金 融信 息服 务有 限公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年3 月4 日
9
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下基 金最 低申 购金 额的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 2 月 27 日
10
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保核 心产 业灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 新增 基金经
理的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年2 月4 日
11
国寿安 保核 心产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 合同 生效公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年2 月4 日
12
国寿安 保核 心产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 1 月 15 日
13
国寿安 保核 心产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 合同 内容摘
要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 1 月 15 日
14
国寿安 保核 心产 业灵 活配 置 混合
型证券 投资 基金 基金 份额 发售公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 1 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 核 心 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的国寿安保核心产业混合 2016 年 半年度报告
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文件
12.1.2 《国寿安保 核心产业灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保 核心产业灵活配置混合 型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报 告 期 内 国 寿 安 保 核心产业灵活配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 媒 体 上
披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 8 月 26 日
