国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
国联安安稳保本混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重要 提示 及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了
本报告中的 财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、财务会 计报告、投 资组合报告 等内容，保 证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 3 月 11 日起至 6 月 30 日止。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13?
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ..................................................................................................... 13?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 37?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 37?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 42?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 42?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 42?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 42?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 42?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 42?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 43?
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 44?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 44?
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 44?国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44?
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 44?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 45?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 45?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 45?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 45?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 45?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 47?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 49?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 49?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 49?
国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
基金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安安稳保本混合型证券投资基金
基金简称 国联安安稳保本混合
基金主代码 002367
交易代码 002367
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,671,117,752.30 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金以 CPPI 策略为主、TIPP 策略为辅进行资产配置和投资组合管理，
其中主要通过 CPPI 策略动态调整固定收益资产与风险资产的投资比例，
以确保本基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值， 从
而在实现基金资产保本的前提下，同时获取投资组合的上行收益。
业绩比较基准 2 年期银行定 期存款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的低风险品种
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 廖原
联系电话 021-38992806 021-61618888
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
上海市中山东一路12 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
上海市中山东一路12 号
邮政编码 200121 200120 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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法定代表人 庹启斌 吉晓辉
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
行大厦 9 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银
行大厦 9 楼
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院长 安兴融
中心 4 号楼 3 层 03B-03G
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标
报告期 （2016 年 3 月 11 日 （基金 合 同生效日 ） 至
2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 21,945,654.02
本期利润 20,210,325.39
加权平均基金份额本期利润 0.0055
本期加权平均净值利润率 0.55%
本期基金份额净值增长率 0.50%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 20,150,088.28
期末可供分配基金份额利润 0.0055
期末基金资产净值 3,691,267,840.58
期末基金份额净值 1.005
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 0.50%
注：1 、 本 期 已 实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按
公允价值调整的影响；
2 、上述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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数。
4 、本基金于 2016 年 3 月 11 日成立， 截至本报告期末，本基金成立不满六个月。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.06% 0.17% 0.01% 0.33% 0.05%
过去三个月 0.40% 0.07% 0.52% 0.01% -0.12% 0.06%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
0.50% 0.06% 0.64% 0.01% -0.14% 0.05%
注：1 、本基 金基金合同于 2016 年 3 月 11 日生效 ，截止至本报告期末本基金成立不满半年；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安安稳保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 3 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日） 注：
2 、
3 、
4 、 上
于所列 数
4.1 基 金
4.1.1 基
国 联
君安证 券
一；外 方
十一只 开
风险管 理
理念， 力
4.1.2 基
姓名
1 、本基 金 业
本基金基 金 合
本基金建 仓 期
上 述基金 业 绩
数 字。
金 管理人 及 基
金管 理人及 其
联 安基金 管 理
券 股 份有限 公
方 股 东为德 国
开 放 式基金。
理 经 验，结 合
力 争成为中国
金经 理（或 基
职
业 绩比较基 准
合 同于 2016
期 为自基金 合
绩 指标不包 括
基 金经理 情 况
其管 理基金 的
理 有限公 司 是
公 司 ，是目 前
国 安 联集团，
国 联安基 金
合 本 地投资 研
国 基金业最 佳
基金 经理小 组
职 务 任
第
准 为：2 年 期
年 3 月 11 日
合 同生效之日
括 持有人认购
4
况
的 经验
是 中国第 一 家
前 中 国规模 最
是 全球顶 级
金 管 理公司 拥
研 究 与客户 服
佳 基金管理公
组） 及基金 经
任 本基金的 基
国联
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期 银行定期存
日 生效。截至
日 起的 6 个 月
购 或交易基金
管理 人报 告
家 获准筹 建 的
最 大 、经营 范
级 综 合性金 融
拥 有 国际化 的
服 务 的成功 实
公 司之一。
经理 助理的 简
基 金经理
安 安稳保本混
存 款基准利率
至 报告期末，
月 。截至本报
金 的各项费用
告
的 中外合 资 基
范 围 最宽、 机
融 集 团之一。
的 基 金管理团
实 践 ，秉持“ 稳
简 介
证券从业
合 型证券投资 基
率 （税后）；
本基金成 立
报 告期末，本
用 ， 计入费用 后
金管理 公司
构 分布最广
截 至本报告 期
队 ，借鉴外 方
稳 健 、专业、
基金 2016 年 半
立 不满半年；
本 基金尚在建
后实际收益水
，其中 方股 东
的 综合类证 券
期 末，公司 共
方 先进的公 司
卓 越、信 赖
说明
半 年度报告
建 仓期；
水 平要低
东 为国 泰
券公司之
共管理三
司治理和
赖” 的经营国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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（助理）期限 年限
任职日期 离任日期
吴昊
本基金基金经
理、兼任国联
安信心增益债
券型证券投资
基金基金经
理、国联安信
心增长债券型
证券投资基金
基金经理、国
联安保本混合
型证券投资基
金基金经理。
2016-03-11 -
7 年（自
2009 年起）
吴昊， 男， 博 士研究生。 2009 年 7
月至 2013 年 6 月在齐鲁证券有限
公司从事研究工作。2013 年 6 月
至 2015 年 6 月在光大证券股份有
限公司从事 研究工作。2015 年 7
月起加入国联安基金管理有限公
司，担任基 金经理助理 。2015 年
10 月起任国 联安保本混 合型证券
投资基金基金经理。 2015 年 11 月
起任国联安信心增益债券型证券
投资基金基金经理。 2015 年 11 月
起任国联安信心增长债券型证券
投资基金基金经理。2016 年 3 月
起兼任国联安安稳保本混合型证
券投资基金基金经理。
冯俊
本基金基金经
理、兼任国联
安双佳信用债
券型证券投资
基金（LOF ）
基金经理、国
联安德盛安心
成长混合型证
券投资基金基
金经理、国联
安鑫安灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
睿祺灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、国联安鑫
富混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
添鑫灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、国联安通
盈灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
2016-03-11 -
15 年（自
2001 年起）
冯俊先生，复旦大学经济学博士。
曾任上海证券有限责任公司研究、
交易主管， 光大保德信基金管理有
限公司资产配置助理、 宏观和债券
研究员， 长盛基金管理有限公司基
金经理助理， 泰信基金管理有限公
司固定收益研究员、 基金经理助理
及基金经理。 2008 年 10 月 起加入
国联安基金管理有限公司， 现任债
券组合管理部总监，2009 年 3 月
至 2015 年 3 月任国联安德盛增利
债券证券投资基金基金经理， 2010
年 6 月至 2013 年 7 月兼任 国联安
信心增益债券型证券投资基金基
金经理，2011 年 1 月至 2012 年 7
月兼任国联安货币市场证券投资
基金基金经理，2013 年 7 月起任
国联安双佳信用债券型证券投资
基金（LOF ）的基金经理。2014
年 12 月至 2016 年 6 月兼 任国联安
信心增长债券型证券投资基金的
基金经理。2014 年 6 月 起兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金基金经理。2015 年 3 月起
兼任国联安鑫安灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 4 月起兼 任国联安睿 祺灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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理、国联安德
盛增利债券证
券投资基金基
金经理、国联
安鑫悦灵活配
置型混合证券
投资基金基金
经理、国联安
鑫禧灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、债券组合
管理部总监。
2015 年 5 月 起兼任国联安鑫富混
合型证券投资基金基金经理。 2015
年 6 月起兼 任国联安添 鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
2015 年 11 月 起兼任国联安通盈灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理、 国联安德盛增利债券证券投
资基金基金经理。2016 年 2 月起
兼任国联安鑫悦灵活配置混合型
证券投资基金、 国联安鑫禧灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
2016 年 3 月 起兼任国联安安稳保
本混合型证券投资基金基金经理。
徐青
本基金基金经
理助理、兼任
债券组合部债
券研究员
2016-03-1
6
-
5 年（自
2011 年起）
-
王超伟
本基金基金经
理助理
2016-03-11 -
8 年（自
2008 年起）
-
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《中华人 民共和国证 券投资基金 法》 、 《国联安安稳保本 混
合型证券投 资基金基金 合同》及其 他相关法律 法规、法律 文件的规定 ，本着诚实 信用、勤勉 尽责的
原则管理和 运用基金财 产，在严格 控制风险的 前提下，为 基金份额持 有人谋求最 大利益。本 基金运
作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
本基金管理 人遵照相应 法律法规和 内部规章， 制定并完善 了《国联安 基金管理有 限公司公平 交
易制度》 （以 下简称“ 公平 交易制度” ） ，用以规范 包括投资授 权、研究分 析、投资决 策、交易执 行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内 ，本基金管 理人严格执 行公平交易 制度的规定 ，公平对待 不同投资组 合，确保各 投
资组合在获 得投资信息 、投资建议 和投资决策 等方面均享 有平等机会 ；在交易环 节严格按照 时间优
先，价格优 先的原则执 行指令；如 遇指令价位 相同或指令 价位不同但 市场条件都 满足时，及 时执行
交易系统中 的公平交易 模块；采用 公平交易分 析系统对不 同投资组合 的交易价差 进行定期分 析；对国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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投资流程独立稽核等。
本报告期内 ，公司旗下 所有投资组 合参与的交 易所公开竞 价同日反向 交易成交较 少的单边交 易
量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
宏观经济方面，2016 年 上半年生产面适度复苏， 主要源于地产、 基建的贡献。 工业生产活动较
一季度有所表现， 主要表现在 PMI 指标自 3 月 份以后持续维持在荣枯线以上； 工业企业利润同比出
现小幅正增长。由于供需和天气原因，蔬菜、猪肉等价格同比涨幅较大，CPI 在 3-5 月份持续 超过
2% ，预计随 着供需好转和季节因素 3 季度会有所回落；PPI 仍 然持续为负，预计下半年会继续收敛
甚至转正。1 季度信贷投放较多，2 季 度以来信贷社融投放节奏放缓导致需求增速回落， 加大未来经
济下行风险。宏观经济的下行压力从 2 季度末起重新增加，短期通胀无忧；美国经济的复苏和英国
脱欧对央行货币政策有一定程度的制约。整体来看，央行货币政策可能需要保持适度的流动性。
2016 年 1 季 度债市收益率持续下行， 4 月份债券收 益率普遍上升， 5 月份之 后收益率逐步回落。
在所有债券品种中， 长期利率债和城投债表现较好， 产业债分化严重。 此外，2016 年上半年信 用风
险事件爆发 较多，市场 上有瑕疵的 信用债收益 率持续上行 。行业景气 度较差的企 业债券收益 率则维
持高位，信用利差继续走扩。
本基金于 2016 年 3 月 11 日成立，2 季 度较快的完成了建仓。本基金主要持有接近保本期限的
高资质低风险信用债，以中高等级国企信用债和城投债为主。
权益市场在 2 季度整体表现平淡，但个股表现差异较大，部分板块和主题股涨幅较大。本基金
的权益投资在 2 季度一直保持较低的权益仓位，积极参与新股申购，并通过精选个股来获取相对稳
健的收益。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.50% ，同期业绩比较基准收益率为 0.64% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
预计 2016 年 下半年货币政策仍会保持适度宽松， 财政政策也有一定的扩张空间， 稳增长与供给国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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侧改革需要寻找平衡。 尽管 2016 年 上半年经济有一定回暖， 但是制造业投资仍然疲软， 主要靠房地
产和基建投 资来推动。 下半年预计 房地产投资 增速下行， 制造业投资 难以回暖， 基建投资仍 会保持
相对高水平。 此外， 海外经济缓慢恢复， 预计出口有所恢复。 因此， 预计下半年经济增长压力较大 。
上半年除一 季度末外整 体资金面比 较宽松，半 年末也没有 出现大幅的 资金紧张的 局面。由于 下
半年实体经 济压力较大 ，可能存在 适度小幅放 松货币政策 的必要。预 计下半年资 金面仍可能 保持较
为宽松的情况， 但是期限利差较低制约了套息收益的空间。 因此， 本基金会择机适度采用杠杆套息，
并适度拉长 持有债券的 久期。最近 几年来实体 经济持续低 迷，加之下 半年经济增 长压力仍然 较大，
信用风险事 件频繁发生 仍然是大概 率情况，因 此本基金会 规避部分中 低等级产业 债。权益方 面，本
基金会保持 较低的股票 仓位来避免 净值的较大 波动，以自 下而上选择 估值较低的 成长股和消 费股为
主。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
公司内部建 立估值工作 小组对证券 估值负责。 估值工作小 组由公司基 金事务部、 投资组合管 理
部、交易部 、监察稽核 部、风险管 理部、数量 策略部、研 究部部门经 理组成，并 根据业务分 工履行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研究部、投 资组合管理 部对估值决 策必须达成 一致，估值 决策由公司 总经理签署 后生效。对 于估值
政策，公司 和基金托管 银行有充分 沟通，积极 商讨达成一 致意见；对 于估值结果 ，公司和基 金托管
银行有详细 的核对流程 ，达成一致 意见后才能 对外披露。 会计师事务 所认可公司 基金估值的 政策和
流程的适当性与合理性。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
根据法律法 规的规定和 本基金基金 合同的约定 ，以及本基 金实际运作 情况，本基 金本报告期 未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
5
托管 人报 告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期内 ，上海浦东 发展银行股 份有限公司 （以下简称“ 本托管人” ） 在对国联安 安稳保 本 混
合型证券投 资基金的托 管过程中， 严格遵守《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 及其他有关 法律法
规、基金合 同、托管协 议的规定， 不存在损害 基金份额持 有人利益的 行为，完全 尽职尽责地 履行了国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 49 页
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内 ，本托管人 依照《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 他有关法律 法规、基金 合
同、托管协 议的规定， 对国联安安 稳保本混合 型证券投资 基金的投资 运作进行了 监督，对基 金资产
净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的计算以 及基金费用 开支等方面 进行了认真 的复核，未 发现基
金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本报告期内， 由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、
收益分配情 况、财务会 计报告（注 ：财务会计 报告中的“金 融工具风险 及管理” 部分 未在托管人 复核
范围内） 、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安安稳保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
-
银行存款 6.4.7.1 725,962.67
结算备付金
15,013,367.83
存出保证金
96,205.90
交易性金融资产 6.4.7.2 4,488,384,648.38
其中：股票投资
110,495,988.11
基金投资
-
债券投资
4,377,888,660.27
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
34,964,677.87
应收利息 6.4.7.5 70,401,238.20
应收股利
-
应收申购款
686.54国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
4,609,586,787.39
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债 6.4.7.3 -
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
911,948,575.07
应付证券清算款
18,311.02
应付赎回款
1,547,865.24
应付管理人报酬
3,636,747.02
应付托管费
606,124.48
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 208,738.06
应交税费
-
应付利息
197,031.21
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 155,554.71
负债合计
918,318,946.81
所有者权 益 ：
-
实收基金 6.4.7.9 3,671,117,752.30
未分配利润 6.4.7.10 20,150,088.28
所 有 者 权益合 计
3,691,267,840.58
负债和所 有 者权益总 计
4,609,586,787.39
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.005 元， 基金 份额总额 3,671,117,752.30 份，
本基金于 2016 年 3 月 11 日成立，截至本报告期末，本基金成立不满六个月，无上年度末数据，下
同。
6.2 利润表
会计主体：国联安安稳保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 3 月 11 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 3 月 11 日 （基金 合同生效 日 ）至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
38,309,219.49
1. 利息收入
42,622,241.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,284,013.52国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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债券利息收入
34,778,873.49
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
559,354.60
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-2,811,693.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,246,686.04
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -772,590.32
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 207,583.23
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -1,735,328.63
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 233,999.64
减：二、 费 用
18,098,894.10
1 ．管理人报 酬
13,459,376.91
2 ．托管费
2,243,229.45
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.18 352,836.76
5 ．利息支出
1,890,193.89
其中：卖出回购金融资产支出
1,890,193.89
6 ．其他费用 6.4.7.19 153,257.09
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
20,210,325.39
减：所得税费用
-
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
20,210,325.39
注：本基金基金合同于 2016 年 3 月 11 日成立，截 至本报告期末本基金成立不满六个月，因此
本报告实际报告期间为 2016 年 3 月 11 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6 月 30 日；本 报告无上年
度末数据或上年度可比期间数据（下同）。
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：国联安安稳保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 3 月 11 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日 （基金 合同生效 日 ）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基 3,702,040,228.17 - 3,702,040,228.17国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,210,325.39 20,210,325.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-30,922,475.87 -60,237.11 -30,982,712.98
其中：1. 基金 申购款 212,409.61 999.29 213,408.90
2. 基金赎回款 -31,134,885.48 -61,236.40 -31,196,121.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,671,117,752.30 20,150,088.28 3,691,267,840.58
注：1 、本基 金基金合 同 于 2016 年 3 月 11 日成立 。截至本报告期末，本基金成立不满 6 个月 ，
无上期可比数据。本表中“ 期初所有 者权益（基金净值）” 为基金合同生效日即 2016 年 3 月 11 日的
数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
国联安 安稳 保本混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称“ 本基金”) 经 中国证 监会 《关于 准予 国联安 安稳
保本混 合型 证券投资基金注册的批复》( 证监 许可[2015]3157 号文) 批准，由国联安基金管理有限公
司依照《中 华人民共和 国证券投资 基金法》及 其配套规则 和《国联安 安稳保本混 合型证券投 资基金
基金合同》于 2016 年 2 月 18 日至 2016 年 3 月 7 日募集 ，发售募集扣除认购费后的有效认购资
金及其利息共计人民币 3,702,040,228.17 元，折合 3,702,040,228.17 份基金份 额，上述募集资金已由
毕马威华振会计师事务所验证， 并出具了毕马威华振验字第 1600196 号验资报告。 基金合同于 2016
年 3 月 11 日 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国联安基金管理
有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安安稳保本混合型证券投资基金
合同》和《 国联安安稳 保本混合型 证券投资基 金招募说明 书》的有关 规定，本基 金的投资范 围为具
有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法发行 上市的股票 （包括中小 板、创业板 及其他中国 证监会国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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核准上市的股票） 、 债券 （国债、 金融债、 企业/ 公 司债、 次级债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、
可交换债券、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据、 中小企业私募债等） 、 资产 支持证
券、债券回 购、银行存 款、货币市 场工具、股 指期货、国 债期货、权 证以及法律 法规或中国 证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资其他 品种，基金 管理人在履 行适当程序 后，可以将 其
纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：2 年期 银行定期存款基准利率（税后） 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的
《企业会计准则—基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计
准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告
[2010]5 号《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》以及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状
况、2016 年 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重 要会 计政策和 会 计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 本期 财务报表的实际编制期间为 2016 年
3 月 11 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日止 。
6.4.4.2 记 账本位 币
本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。
6.4.4.3金融 资 产和金融 负 债的分类
本基金在初 始确认时按 取得资产或 承担负债的 目的，把金 融资产和金 融负债分为 不同类别： 以国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项和其他金融负债。
本基金目前 持有的股票 投资分类为 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产。以公 允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债( 包括交易性金融资产或金融
负债)
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。
—应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
—其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
6.4.4.4金融 资 产和金融 负 债的初始 确 认、后续 计 量和终止 确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认 时，金融资 产及金融负 债均以公允 价值计量。 对于以公允 价值计量且 其变动计入 当
期损益的金 融资产或金 融负债，相 关交易费用 直接计入当 期损益；对 于其他类别 的金融资产 或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后 ，以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产和金 融负债以公 允价值计量 ，
公允价值变 动形成的利 得或损失计 入当期损益 。应收款项 和其他金融 负债以实际 利率法按摊 余成本
计量。
当收取某项 金融资产的 现金流量的 合同权利终 止或将所有 权上几乎所 有的风险和 报酬转移时 ，
本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
—金融所转移金融资产的账面价值
—结转因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5金融 资 产和金融 负 债的估值 原 则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是 指市场参与 者在计量日 发生的有序 交易中，出 售一项资产 所能收到或 者转移一项 负
债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征( 包国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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括资产状况及所在位置、 对资产出 售或者使用的限制等) ， 并采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市 场的金融工 具按其估值 日的市场交 易价格确定 公允价值； 估值日无交 易，但最近 交
易日后经济 环境未发生 重大变化且 证券发行机 构未发生影 响证券价格 的重大事件 的，按最近 交易日
的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市 场的金融工 具，如估值 日无交易且 最近交易日 后经济环境 发生了重大 变化或证券 发
行机构发生 了影响证券 价格的重大 事件，参考 类似投资品 种的现行市 价及重大变 化等因素， 调整最
近交易市价以确定公允价值。
当金融工具 不存在活跃 市场，采用 市场参与者 普遍认同且 被以往市场 实际交易价 格验证具有 可
靠性的估值 技术确定公 允价值。估 值技术包括 参考熟悉情 况并自愿交 易的各方最 近进行的市 场交易
中使用的价 格、参照实 质上相同的 其他金融工 具的当前公 允价值、现 金流量折现 法和期权定 价模型
等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融 资 产和金融 负 债的抵销
金融资产和 金融负债在 资产负债表 内分别列示 ，没有相互 抵销。但是 ，同时满足 下列条件的 ，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实 收基金
实收基金为 对外发行基 金份额所募 集的总金额 在扣除损益 平准金分摊 部分后的余 额。由于基 金
份额拆分引 起的实收基 金份额变动 于基金份额 拆分日根据 拆分前的基 金份额数及 确定的拆分 比例计
算认列。由 于申购和赎 回引起的实 收基金份额 变动分别于 基金申购确 认日及基金 赎回确认日 认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平准 金
损益平准金 核算在基金 份额发生变 动时，申购 、赎回、转 入、转出及 红利再投资 等款项中包 含
的未分配利 润和公允价 值变动损益 ，包括已实 现损益平准 金和未实现 损益平准金 。已实现损 益平准
金指根据交 易申请日申 购或赎回款 项中包含的 按累计未分 配的已实现 损益占基金 净值比例计 算的金
额。未实现 损益平准金 指根据交易 申请日申购 或赎回款项 中包含的按 累计未分配 的未实现损 益占基
金净值比例 计算的金额 。损益平准 金于基金申 购确认日或 基金赎回确 认日进行确 认和计量， 并于会国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 49 页
计期末全额转入“ 未分配 利润/( 累计亏损)” 。
6.4.4.9收入/( 损失)的确认 和计量
收入是本基 金在日常活 动中形成的 、会导致所 有者权益增 加且与所有 者投入资本 无关的经济 利
益的总流入 。收入在其 金额及相关 成本能够可 靠计量、相 关的经济利 益很可能流 入本基金、 并且同
时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
股票投资收 益、债券投 资收益和衍 生工具收益 按相关金融 资产于处置 日成交金额 与其成本的 差
额确认。
股利收益按 上市公司宣 告的分红派 息比例计算 的金额扣除 应由上市公 司代扣代缴 的个人所得 税
后的净额确认。
债券利息收 入按债券投 资的票面价 值与票面利 率计算的金 额扣除应由 发行债券的 企业代扣代 缴
的个人所得税( 适用于企业债和可转债等) 后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同
到期一次性 还本付息的 附息债，根 据其发行价 、到期价和 发行期限按 直线法推算 内含票面利 率后，
逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金 融资产收入 按到期应收 或实际收到 的金额与初 始确认金额 的差额，在 回购期内按 实
际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变 动收益核算 基金持有的 采用公允价 值模式计量 的以公允价 值计量且变 动计入当期 损
益的金融资 产、衍生金 融资产、以 公允价值计 量且变动计 入当期损益 的金融负债 等公允价值 变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用 的确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金 融资产利息 支出按到期 应付或实际 支付的金额 与初始确认 金额的差额 ，在回购期 内
以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其 他费用如不 影响估值日 基金份额净 值小数点后 第四位，发 生时直接计 入基金损益 ；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金 的收益分 配 政策 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 、 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 10 次， 若 《基 金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2 、本基金收 益分配方式：
（1 ）保本周 期内：仅采取现金分红一种收益分配方式；
（2 ） 变更为“ 国联安安稳 灵活配置混合型证券投资基金” 后， 基金收益分配方式分两种： 现金分
红与红利再 投资，投资 者可选择现 金红利或将 现金红利自 动转为基金 份额进行再 投资；若投 资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3 、 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他 重要的会 计 政策和会 计 估计
根据本基金 的估值原则 和中国证监 会允许的基 金行业估值 实务操作， 本基金确定 以下类别股 票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事 项停牌股票 ，根据中国 证监会公告[2008]38 号《关于进一步 规范证券投 资基金估 值
业务的指导 意见》 ，本基 金参考《中 国证券业协 会基金估值 工作小组关 于停牌股票 估值的参考 方法》
对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定 期内的非公 开发行股票 ，根据中国 证监会证监 会计字[2007]21 号《关于 证券投资 基
金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ( 以下简称“ 《证券投资基金执行<
企业会计准则> 估值业务及份额净值计价的通知》”) ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价低于非 公开发行股 票的初始投 资成本，按 估值日证券 交易所挂牌 的同一股票 的市场交易 收盘价
估值；若在 证券交易所 挂牌的同一 股票的市场 交易收盘价 高于非公开 发行股票的 初始投资成 本，按
锁定期内已 经过交易所 交易天数占 锁定期内总 交易所交易 天数的比例 将两者之间 差价的一部 分确认
为估值增值。
在银行间同 业市场交易 的债券品种 ，根据《证 券投资基金 执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份 额
净值计价的 通知》采用 估值技术确 定公允价值 。本基金持 有的银行间 同业市场债 券按现金流 量折现
法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理
标准》 （以下 简称“估值处理标准” ） ，在上海证券 交易所、深 圳证券交易 所上市交易 或挂牌转让 的固国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 49 页
定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金在本报告期内无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金在本报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3差错 更 正的说明
本基金在本报告期内未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投
资基金税收政策的通知》 、财 税[2012]85 号文 《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股
息红利差别 化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试点改革 有 关
税收政策问 题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》 、财 税 [2008]1 号文 《 财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其 股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20% 的 税率计
征个人所得税。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 49 页
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配 中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 725,962.67
定期存款 -
其他存款 -
合计 725,962.67
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 99,847,123.65110,495,988.1110,648,864.46
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 680,082,608.04 675,380,650.27 -4,701,957.77
银行间市场 3,710,190,245.32 3,702,508,010.00 -7,682,235.32
合计 4,390,272,853.36 4,377,888,660.27 -12,384,193.09
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 4,490,119,977.01 4,488,384,648.38 -1,735,328.63
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利 息 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 49 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,212.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,756.00
应收债券利息 70,390,226.12
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 43.30
合计 70,401,238.20
注：此处其他列示的是基金深交所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 176,971.78
银行间市场应付交易费用 31,766.28
合计 208,738.06
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11,770.23
其他应付款 -
预提费用 113,514.24
审计费 30,270.24
合计 155,554.71
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 49 页
项目
本期
2016 年 3 月 11 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 3,702,040,228.17 3,702,040,228.17
本期申购 212,409.61 212,409.61
本期赎回（以“-” 号填列 ） -31,134,885.48 -31,134,885.48
本期末 3,671,117,752.30 3,671,117,752.30
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 21,945,654.02-1,735,328.6320,210,325.39
本期基金份额交易产生的
变动数
-144,711.03 84,473.92 -60,237.11
其中：基金申购款 1,210.95 -211.66 999.29
基金赎回款 -145,921.98 84,685.58 -61,236.40
本期已分配利润 ---
本期末 21,800,942.99-1,650,854.7120,150,088.28
注：本基金基金合同于 2016 年 3 月 11 日生效，截 至本报告期末本基金成立不满 6 个 月，因此
本报告实际报告期间为 2016 年 3 月 11 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6 月 30 日；本 基金基金合
同生效日无已实现利润。
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日 （基金 合同生效日） 至 2016 年 6 月 30
日
活期存款利息收入 2,413,497.39
定期存款利息收入 4,836,666.67
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 33,574.30
其他 275.16
合计 7,284,013.52
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 73,060,691.07国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 49 页
减：卖出股票成本总额 75,307,377.11
买卖股票差价收入 -2,246,686.04
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债 券投资收 益 项目构成
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
债券投资收益—— 买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
-772,590.32
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -772,590.32
6.4.7.13.2 债 券投资收 益——买卖债 券差价收 入
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
338,455,243.25
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
335,083,213.58
减：应收利息总额 4,144,619.99
买卖债券差价收入 -772,590.32
6.4.7.13.3 债 券投资收 益——赎回差 价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券投资收 益——申购差 价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 207,583.23
基金投资产生的股利收益 -国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 49 页
合计 207,583.23
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -1,735,328.63
——股票投资 10,648,864.46
——债券投资 -12,384,193.09
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,735,328.63
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 233,999.64
转换费收入 -
其他 -
合计 233,999.64
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 326,724.51
银行间市场交易费用 26,112.25
合计 352,836.76
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
审计费用 30,270.24
信息披露费 113,514.24
银行划款手续费 9,472.61国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 49 页
账户维护费 -
合计 153,257.09
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中德安联人寿保险有限公司(“ 中德安 联”) 基金管理人的股东控制的公司
国联安基金管理有限公司 基金管理人
上海浦东发展银行股份有限公司(“ 浦 发银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“ 国泰君 安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安 247,317,753.82 100.00%
注：本基金于 2016 年 3 月 11 日成立 ，无上年度可比数据，下同。
6.4.10.1.2 权 证交易
本报告期内，本基金与关联方无权证交易。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 49 页
6.4.10.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国泰君安 353,607,574.25 100.00%
注：本基金于 2016 年 3 月 11 日成立 ，无上年度可比数据，下同。
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国泰君安 11,337,069,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 226,862.25100.00% 176,971.78 100.00%
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,459,376.91
其中：支付销售机构的客户维护费 5,106,017.05
注：保 本周 期内， 本基 金的管 理费 按前一 日基 金资产 净值 的 1.20% 年费率计 提。 基金管 理 费 每
日计提，逐 日累计至每 月月末，按 月支付。每 日应计提的 基金管理费=前一日基金 资产净值×1.20%/
当年天数。 若保本周期到期后， 本基金不符合保本基金存续条件， 而变更为“ 国联 安安稳灵活配置混
合型证券投资基金” 后， 管理费、 托管费自转为变更后的“ 国 联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”
当日按 下述 标准开 始计 提：基 金管 理费按 前一 日基金 资产 净值的 1.50% 的年 费率 计提， 基金 托管 费
按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费率计提。计算方法同上。本基金于 2016 年 3 月 11 日 成立，国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 49 页
无上年度可比数据，下同。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,243,229.45
注：保本周期内，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年 费率计提。基金托管费
每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。每日应计提的基金托管费= 前一日的基金资产净值
×0.20%/ 当年 天数。若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，而变更为“ 国联安安 稳灵
活配置混合型证券投资基金” 后，管理费、托管费自转为变更后的“ 国联 安安稳灵活配置混合型证券
投资基金” 当日按下述标准开始计提： 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 的 年费率计提， 基
金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费 率计提。计算方法同上。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上海浦东发
展银行资管
52,659,665.30 - - - - -
注：本基金于 2016 年 3 月 11 日成立 ，无上年度可比数据，下同。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。本基金于 2016 年 3 月 11 日成立，无
上年度可比数据，下同。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 49 页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年3 月11 日（基金合同生效日）至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份有
限公司
725,962.67 4,040,997.39
注： 本基金于 2016 年 3 月 11 日成立 ， 无上年度可比数据。 本基金通过“ 浦发银行基金托管结算
资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于 2016 年 6 月 30 日的 相
关余额为人民币 15,013,367.83 元。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本报告期内及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本报告期内及上年度可比期间内，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况
本报告期内本基金无利润分配情况。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
待上
市
12.98 12.98 1,534
19,911
.32
19,911
.32
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
待上
市
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
待上
市
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
待上
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
- 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 49 页
市
6.4.12.2
期 末持有的 暂 时停牌等 流 通受限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 549,948,575.07 元，是以如 下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
011699529
16 东航股
SCP003
2016-07-05 99.851,000,000.00 99,850,000.00
041651008 16 电网CP001 2016-07-05 100.02 1,000,000.00 100,020,000.00
041653020
16 鲁黄金矿
CP001
2016-07-05 99.99 350,000.00 34,996,500.00
101455016
14 商飞
MTN001
2016-07-05 101.81 500,000.00 50,905,000.00
011699416
16 渝城投
SCP001
2016-07-05 100.01 400,000.00 40,004,000.00
011699553
16 中化工
SCP001
2016-07-05 99.64 800,000.00 79,712,000.00
011699583
16 国电
SCP003
2016-07-05 100.041,000,000.00 100,040,000.00
011699630
16 国电集
SCP003
2016-07-05 99.97 500,000.00 49,985,000.00
合计
5,550,000.00 555,512,500.00
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 362,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 49 页
准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
? 信用风险
? 流动性风 险
? 市场风险
本基金管理 人制定了政 策和程序来 识别及分析 这些风险， 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金 管理人的风 险控制的组 织体系分为 三个层次： 第一层次为 董事会及督 察长；第二 层
次为总经理 、风险控制 委员会、风 险管理部及 监察稽核部 ；第三层次 为公司各业 务相关部门 对各自
部门的风险控制。
风险管理的 工作目标是 通过建立并 运用有效的 策略、流程 、方法和工 具，识别和 度量公司经 营
中所承受的 投资风险、 运作风险、 信用风险等 各类风险， 向公司决策 和管理层提 供及时充分 的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2
信 用风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒 绝支付到期 本息，导致 基金资产损 失和收益变 化的风险。 本基金均投 资于具有良 好信用
等级的证券 ，且通过分 散化投资以 分散信用风 险。本基金 投资于一家 公司发行的 证券市值不 超过基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本基金在交 易所进行的 交易均与中 国证券登记 结算有限责 任公司完成 证券交收和 款项清算， 因
此违约风险 发生的可能 性很小；本 基金在进行 银行间同业 市场交易前 均对交易对 手进行信用 评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1
按短期信 用 评级列示 的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 49 页
A-1 240,536,000.00
A-1 以下 -
未评级 899,985,000.00
合计
1,140,521,000.00
注：1 、本报 告期末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券；
2 、本基金于 2016 年 3 月 11 日成立， 截至本报告期末本基金成立不满半年，无上年度末数据。
6.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
AAA 638,450,507.28
AAA 以下 2,548,877,152.99
未评级 -
合计 3,187,327,660.27
注：1 、上述 表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；
2 、 根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“ 银发[2006]95 号” 文 《中国人民银行信用评级管
理指导意见》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件
的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA 、AA 、A 、BBB、BB、B 、CCC 、
CC 和 C 表示 ，其中，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下等级外，每一个信用等级可用“+” 、“-” 符号进行
微调，表示略高或略低于本等级；
3 、本基金于 2016 年 3 月 11 日成立， 截至本报告期末本基金成立不满半年，无上年度末数据。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金所 持金融工具 变现的难易 程度与可能 遭受的损失 。本基金的 流动性风险 一
方面来自于 投资品种所 处的交易市 场不活跃而 带来的变现 困难，另一 方面来自于 基金份额持 有人可
随时要求赎 回其持有的 基金份额。 本基金所持 大部分证券 在证券交易 所上市，其 余亦可于银 行间同
业市场交易 ，因此除在 附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产 流通暂时受 限制不能自 由转让的情 况外，
其余均能及 时变现。此 外，本基金 可通过卖出 回购金融资 产方式借入 短期资金应 对流动性需 求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求， 并同时通过 独立的风险 管理部门设 定流动性比 例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场 风险 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 49 页
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指基金的财 务状况和现 金流量受市 场利率变动 而发生波动 的风险。本 基金的生息 资
产主要为银 行存款、结 算备付金、 存出保证金 及债券投资 等。本基金 管理人每日 对本基金面 临的利
率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
725,962.
67
- - - - - - - -
725,962.
67
结算备付金
15,013,3
67.83
- - - - - - - -
15,013,3
67.83
存出保证金
96,205.9
0
- - - - - - - -
96,205.9
0
交易性金融 资
产
200,490,
000.00
331,709,
000.00
-
873,291,
338.80
--
2,783,32
8,321.47
189,070,00
0.00
110,495,98
8.11
4,488,38
4,648.38
买入返售金融
资产
- - - - - - - - - -
应收证券清 算
款
- - - - - - - -
34,964,677
.87
34,964,6
77.87
应收利息 - - - - - - - -
70,401,238
.20
70,401,2
38.20
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 686.54686.54
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
216,325,
536.40
331,709,
000.00
-
873,291,
338.80 - -
2,783,32
8,321.47
189,070,00
0.00
215,862,59
0.72
4,609,58
6,787.39
负债
卖出回购金 融
资产款
911,948,
575.07
- - - - - - - -
911,948,
575.07
应付证券清 算
款
- - - - - - - -18,311.02
18,311.0
2
应付赎回款 - - - - - - - -
1,547,865.
24
1,547,86
5.24国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 49 页
应付管理人 报
酬
- - - - - - - -
3,636,747.
02
3,636,74
7.02
应付托管费 - - - - - - - -606,124.48
606,124.
48
应付交易费 用 - - - - - - - -208,738.06
208,738.
06
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - -197,031.21
197,031.
21
其他负债 - - - - - - - -155,554.71
155,554.
71
负债总计
911,948,
575.07
-
-
-
----
6,370,371.
74
918,318,
946.81
利率敏感度缺
口
-695,623
,038.67
331,709,
000.00
-
873,291,
338.80 - -
2,783,32
8,321.47
189,070,00
0.00
209,492,21
8.98
3,691,26
7,840.58
注：本基金于 2016 年 3 月 11 日成立 ，无上年度可比数据。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
市场利率下降 25 个基点 增加 3,908,710.84
市场利率上升 25 个基点 减少 3,908,710.84
注： 本基金于 2016 年 3 月 11 日成立 ， 截至本报告期末本基金成立不满半年， 无上年度末数据。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市的股 票和债券以 及银行
间同业市场 交易的债券 ，所面临的 最大其他价 格风险由所 持有的金融 工具的公允 价值决定。 本基金国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 49 页
通过投资组 合的分散化 降低其他价 格风险，并 且本基金管 理人每日对 本基金所持 有的证券价 格实施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 2.99% ，债券投资比例为基金资产净值的
118.60% ， 无 衍生金融资产。于 2016 年 6 月 30 日 ，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产－股票投资 110,495,988.11 2.99
交易性金融资产—基金投资 --
交易性金融资产－债券投资 4,377,888,660.27 118.60
交易性金融资产－贵金属投资 --
衍生金融资产－权证投资 --
合计 4,488,384,648.38 121.59
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
本基金于 2016 年 3 月 11 日成立，截至本报告期末本基金成立不满六个月。
本报告期末，本基金尚处于建仓期，因此未以基金与业绩基准之间的相关性进行其他价格风险
的敏感性分析。
上年度末（2015 年 12 月 31 日），本 基金未成立。
7
投资 组合 报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 110,495,988.11 2.40
其中：股票 110,495,988.11 2.40
2 固定收益投资 4,377,888,660.27 94.97国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 49 页
其中：债券 4,377,888,660.27 94.97
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 15,739,330.50 0.34
7 其他各项资产 105,462,808.51 2.29
8 合计 4,609,586,787.39100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 3,066,700.00 0.08
B 采矿业
--
C 制造业 90,770,560.13 2.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
1,004,400.00 0.03
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,858,927.60 0.40
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 49 页
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计 110,495,988.11 2.99
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300296 利亚德 480,000 15,196,800.00 0.41
2 300017 网宿科技 220,066 14,788,435.20 0.40
3 300072 三聚环保 530,000 14,649,200.00 0.40
4 002572 索菲亚 260,000 14,565,200.00 0.39
5 002508 老板电器 390,000 14,340,300.00 0.39
6 002450 康得新 520,044 8,892,752.40 0.24
7 600519 贵州茅台 23,000 6,714,160.00 0.18
8 000858 五 粮 液 180,000 5,855,400.00 0.16
9 601238 广汽集团 240,000 5,637,600.00 0.15
10 603686 龙马环卫 100,050 3,648,823.50 0.10
11 002458 益生股份 70,000 3,066,700.00 0.08
12 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
13 603885 吉祥航空 20,000 525,000.00 0.01
14 601021 春秋航空 10,000 479,400.00 0.01
15 300267 尔康制药 30,000 429,600.00 0.01
16 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
17 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
18 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
19 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
20 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
21 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
22 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
23 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
24 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
25 601966 玲珑轮胎 1,534 19,911.32 0.00国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 49 页
26 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
27 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
28 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期末基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金 资
产净值比例
（％）
1 300072 三聚环保 13,826,660.20 0.37
2 300017 网宿科技 13,646,592.44 0.37
3 002508 老板电器 13,285,706.91 0.36
4 002572 索菲亚 13,197,589.08 0.36
5 300296 利亚德 12,645,020.47 0.34
6 002450 康得新 8,871,034.87 0.24
7 300367 东方网力 6,778,128.64 0.18
8 300267 尔康制药 6,554,653.37 0.18
9 600519 贵州茅台 5,650,278.18 0.15
10 601238 广汽集团 5,558,175.56 0.15
11 600547 山东黄金 5,430,124.00 0.15
12 000858 五 粮 液 4,955,398.00 0.13
13 002707 众信旅游 4,676,887.05 0.13
14 603885 吉祥航空 4,347,502.80 0.12
15 002458 益生股份 4,098,476.33 0.11
16 300431 暴风集团 4,057,197.00 0.11
17 601021 春秋航空 3,937,196.00 0.11
18 600900 长江电力 3,615,000.00 0.10
19 603686 龙马环卫 3,547,369.14 0.10
20 000001 平安银行 3,118,309.00 0.08
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期末基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金 资
产净值比例
（％）
1 300267 尔康制药 5,715,448.98 0.15
2 300367 东方网力 5,476,312.31 0.15
3 600547 山东黄金 5,324,446.00 0.14
4 002707 众信旅游 4,216,121.30 0.11
5 600900 长江电力 3,700,305.00 0.10
6 300431 暴风集团 3,504,574.00 0.09国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 49 页
7 601021 春秋航空 3,470,998.00 0.09
8 603885 吉祥航空 3,400,658.67 0.09
9 000001 平安银行 3,251,632.34 0.09
10 002407 多氟多 3,072,159.00 0.08
11 002466 天齐锂业 2,810,340.00 0.08
12 600016 民生银行 2,760,000.00 0.07
13 002142 宁波银行 2,721,029.00 0.07
14 601288 农业银行 2,552,000.00 0.07
15 002701 奥瑞金 2,377,570.00 0.06
16 600398 海澜之家 2,322,693.69 0.06
17 000895 双汇发展 2,032,355.70 0.06
18 600048 保利地产 1,882,000.00 0.05
19 300160 秀强股份 1,665,054.00 0.05
20 600219 南山铝业 1,398,000.00 0.04
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 175,154,500.76
卖出股票的收入（成交）总额 73,060,691.07
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 50,040,000.001.36
其中：政策性金融债 50,040,000.00 1.36
4 企业债券 1,648,388,670.47 44.66
5 企业短期融资券 1,091,111,000.00 29.56
6 中期票据 1,578,687,000.00 42.77
7 可转债（可交换债） 9,661,989.80 0.26
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 4,377,888,660.27118.60国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 49 页
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 041552039
15 铁道
CP002
1,000,000 100,520,000.00 2.72
2 011599856
15 三峡
SCP002
1,000,000 100,410,000.00 2.72
3 011699592
16 东航股
SCP005
1,000,000 100,080,000.00 2.71
4 011699558
16 清华
SCP002
1,000,000 100,070,000.00 2.71
5 011699583
16 国电
SCP003
1,000,000 100,040,000.00 2.71
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 49 页
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本 报 告期内，本 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有出现被 监管部门立 案调查，或 在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 96,205.90
2 应收证券清算款 34,964,677.87
3 应收股利 -
4 应收利息 70,401,238.20
5 应收申购款 686.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,462,808.51
7.12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110030 格力转债 1,153,500.00 0.03
2 113008 电气转债 1,081,100.00 0.03
3 123001 蓝标转债 646,200.00 0.02
7.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 49 页
8
基金 份额 持有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
17,794 206,312.11 850,261,528.7123.16%2,820,856,223.59 76.84%
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 9.91 0.00%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开放 式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 3 月 11 日 ）基金份额总额 3,702,040,228.17
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 212,409.61
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 31,134,885.48
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,671,117,752.30
注：1 、本基 金基金合同于 2016 年 3 月 11 日生效 。
2 、 总申购份 额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额； 总赎回份额包含本报告期内发
生的转换出份额。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 49 页
10
重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
1 、 2016 年 6 月 25 日， 基 金管理人发布关于 《国联 安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
自该日起刘 轶先生担任 我司督察长 一职。公司 总经理谭晓 雨女士不再 代为履行督 察长职责。 上述事
项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
2 、2016 年 1 月起，基金托管人进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资
产托管部总经理。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 247,317,753.82100.00% 226,862.25100.00% -
注：1 、 专 用交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 49 页
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
本基金的交易单元均为本期新增。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 49 页
额的比例 额的比例 额的比例
国泰君安
353,607,574.
25
100.00%
11,337,06
9,000.00
100.00% - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 国联安安稳保本混合型证券投资基金合同 公司网站 2016-02-15
2
国联安安稳保本混合型证券投资基金托管协
议
公司网站 2016-02-15
3
国联安安稳保本混合型证券投资基金合同摘
要
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-15
4
国联安安稳保本混合型证券投资基金基金份
额发售公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-15
5
国联安安稳保本混合型证券投资基金招募说
明书
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-15
6
国联安基金管理有限公司关于国联安安稳保
本混合型证券投资基金增加中国建设银行股
份有限公司等为代销机构的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
7
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
钱景财富费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
8
国联安基金管理有限公司关于国联安安稳保
本混合型证券投资基金调整网上直销平台汇
款交易方式相关费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-19
9
国联安基金管理有限公司关于国联安安稳保
本混合型证券投资基金增加华龙证券股份有
限公司等为代销机构的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-23
10
国联安安稳保本混合型证券投资基金提前结
束募集的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-07
11
国联安基金管理有限公司关于国联安安稳保
本混合型证券投资基金基金合同生效的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-12
12
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-15
13
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告（展恒基
金）
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-13
14
国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-13 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 49 页
15
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-29
16
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
汇冠股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-06
17
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
惠博普等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-11
18
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
神州信息等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-13
19
国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米
财富管理有限公司为旗下国联安安稳保本混
合型证券投资基金代销机构的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-19
20
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
康耐特等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-20
21
国联安基金管理有限公司关于增加北京微动
利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
22
国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
黑牛食品股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-04
24
国联安安稳保本混合型证券投资基金基金开
放日常申购 （赎回、 转换、 定期定额投资） 业
务公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-08
25
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安安
稳保本混合型证券投资基金参加国泰君安证
券股份有限公司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-13
26
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安安
稳保本混合型证券投资基金参加海通证券股
份有限公司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-13
27
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安安
稳保本混合型证券投资基金参加交通银行股
份有限公司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-13
28 基金所持东方国信股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-15
29
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
格力电器股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-24
30
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-25
31
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-30 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页共 49 页
11
备查文 件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准国联安安稳保本混合型证券投资基金发行及募集的文件
2 、 《国联安 安稳保本混合型证券投资基金基金合同》
3 、 《国联安 安稳保本混合型证券投资基金招募说明书》
4 、 《国联安 安稳保本混合型证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
7 、中国证监 会要求的其他文件
11.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
11.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基 金 管理有限 公 司
二〇一六 年 八月二十 六 日
