国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：海通证券股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页共 52 页
1
重要 提示 及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页共 52 页
1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 7?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 7?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................. 11?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 15?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15?
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ..................................................................................................... 16?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 39?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 39?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 39?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 43?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 43?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 43?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 44?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 44?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 44?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 44?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 44?
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 46?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 46?
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 46?国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页共 52 页
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 46?
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 46?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 47?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 47?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 47?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 47?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 47?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 47?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 47?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 47?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 49?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 52?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 52?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 52?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 52?国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页共 52 页
2
基金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国联安通盈混合
基金主代码 000664
交易代码 000664
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 390,024,254.47 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C
下属分级基金的交易代码 000664 002485
报告期末下属分级基金的份额总额 345,830,866.10 份 44,193,388.37 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金通过构建有效的投资组合, 在 严格控制风险的前提下， 力求获得长
期稳定的收益。
投资策略
（1 ）资产配 置策略
本基金是混合型基金， 根据宏观经济发展趋势、 政策面因素、 金融市 场 的
利率变动和市场情绪， 综合运用定性和定量的方法， 对股票、 债券和 现 金
类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提
下，形成大类资产的配置方案。
（2 ）股票投 资策略
在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、 资本成本、 增长能力以
及股价的估值水平来进行个股选择。 同时， 适度 把握宏观经济情况进行资
产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过
ROIC(Return On Invested Capital) 指标来衡量公司的获利能力，通过
WACC(Weighted Average Cost of Capital) 指标来衡量公司的资本成本；其
次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；
最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。
（3 ）普通债 券投资策略
在债券投资上， 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券： 1 ）
信用等级高 、流动性好 ；2 ）资信状况良好、未 来信用评级 趋于稳定或 有
明显改善的 企业发行的 债券；3 ）在剩余期限和 信用等级等 因素基本一 致国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页共 52 页
的前提下， 运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后， 市场交
易价格被低估的债券；4 ） 公司基本面良好， 具 备良好的成长空间与潜力 ，
转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
（4 ）中小企 业私募债券投资策略
中小企业私募债券本质上为公司债， 只是发行主体扩展到未上市的中小型
企业， 扩大了基金进行债券投资的范围。 由于中小企业私募债券发行主体
为非上市中小企业， 企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司， 信息披
露情况相对滞后， 对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司， 且定向
发行方式限制了合格投资者的数量， 会导致一定的流动性风险。 因此本基
金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。 本基金 将
在严格控制信用风险的基础上， 通过严密的投资决策流程、 投资授权审批
机制、 集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券， 并通过组合管
理、 分散化投资、 合理谨慎地评估、 预测和控制相关风险， 实现投资收益
的最大化。 本 基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状
况、 财务指标等情况， 对其信用风险进行评估并作出及时反应。 内部 信 用
评级以深入的企业基本面分析为基础， 结合定性和定量方法， 注重对企业
未来偿债能力的分析评估， 对中小企业私募债券进行分类， 以便准确地评
估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。
本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛
选过滤， 重点分析发行主体的公司背景、 竞争地位、 治理结构、 盈利能力、
偿债能力、 现金流水平等诸多因素， 给予不同因素不同权重， 采用数 量 化
方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优
良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
（5 ）股指期 货投资策略
在股指期货投资上， 本基金以避险保值和有效管理为目标， 在控制风险的
前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，
将分析股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 主要选择流动性好、 交 易
活跃的期货合约， 通过研究现货和期货市场的发展趋势， 运用定价模型对
其进行合理估值， 谨慎利用股指期货， 调整投资组合的风险暴露， 及 时 调
整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
（6 ）权证投 资策略
本基金将在严格控制风险的前提下， 进行权证的投资。1) 综合分析权证的
包括执行价格、 标的股票波动率、 剩余期限等因素在内的定价因素， 根 据
BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行
投资；2) 基于对权证标的股票未来走势的预期， 充分利用权证的杆杆比率
高的特点， 对权证进行单边投资；3) 基于权证价值对标的价格、 波动率的
敏感性以及价格未来走势等因素的判断， 将权证、 标的股票等金融工具合
理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。
（7 ）资产支 持证券等品种投资策略
资产支 持证 券包括 资产 抵押贷 款支 持证券 （ABS ） 、 住房 抵 押贷款 支持 证
券（MBS ） 等， 其定价受多种因素影响， 包括市场利率、 发行条款、 支持
资产的构成及质量、 提前偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏
观分析的基础上， 结合蒙特卡洛模拟等数量化方法， 对资产支持证券进行
定价， 评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融
工具， 本基金将在谨慎分析收益性、 风险水平、 流动性和金融工具自身特国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页共 52 页
征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数×50% ＋上 证国债指数×50% 。
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金， 属于较高预期风险、 较高预期收
益的证券投资基金， 通常 预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 海通证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 朱稼翔
联系电话 021-38992806 021-23219351
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m zhujx@htsec.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 021-95553
传真 021-50151582 021-63410637
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
上海市黄浦区广东路689 号海
通证券大厦
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
上海市黄浦区广东路689 号海
通证券大厦
邮政编码 200121 200001
法定代表人 庹启斌 王开国
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
行大厦 9 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银
行大厦 9 楼
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页共 52 页
3.1.1 期 间数 据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C
本期已实现收益 48,799,339.594,081,170.01
本期利润 -5,002.982,364,343.92
加权平均基金份额本期利润 0.0000 0.0239
本期加权平均净值利润率 0.00% 2.05%
本期基金份额净值增长率 3.66% 3.77%
3.1.2 期 末数 据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C
期末可供分配利润 54,689,434.728,066,167.74
期末可供分配基金份额利润 0.1581 0.1825
期末基金资产净值 410,761,505.9052,259,556.11
期末基金份额净值 1.1881.183
3.1.3 累计 期末 指 标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C
基金份额累计净值增长率 24.77% 3.77%
注：1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按
公允价值调整的影响；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如， 开放式基金的申购赎回
费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
4 、经中国证 监会批准，本基金于 2016 年 3 月 2 日分 为 A 、C 两类。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
国联安通盈混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.37% 0.24% -0.07% 0.49% 1.44% -0.25%
过去三个月 2.24% 0.23% -0.60% 0.50% 2.84% -0.27%
过去六个月 3.66% 0.20% -6.64% 0.92% 10.30% -0.72%
过去一年 5.98% 0.15% -12.36% 1.15% 18.34% -1.00%
过去三年 - - - - - - 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页共 52 页
自基金合同生
效起至今
24.77% 0.15% 31.15% 1.04% -6.38% -0.89%
注：1 、国联 安通盈灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增 加收取销售服务费的
C 类基金份 额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为
国联安通盈灵活配置混合 A 类份额；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
国联安通盈混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.28% 0.22% -0.07% 0.49% 1.35% -0.27%
过去三个月 1.89% 0.22% -0.60% 0.50% 2.49% -0.28%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自确认 C 类份
额起至本报告
期期末（2016
年 3 月 3 日至
2016 年 6 月 30
日）
3.77% 0.21% 2.40% 0.53% 1.37% -0.32%
注：1 、国联 安通盈灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增 加收取销售服务费的
C 类基金份 额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为
国联安通盈灵活配置混合 A 类份额；
2 、C 类收费 模式的对应基金代码为 002485 ，自 2016 年 3 月 3 日起开始确认申购份额，因此，
国联安通盈灵活配置混合 C 类份额 的业绩表现自 2016 年 3 月 3 日开始 计算；
3 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
国联安通盈混合 A 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页共 52 页
注：1 、国联 安通盈灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增 加收取销售服务费的
C 类基金份 额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为
国联安通盈灵活配置混合 A 类份额；
2 、本基金业 绩比较基准为：沪深 300 指数×50% ＋上证国债指数×50% ；
3 、 本基金基金合同于 2014 年 6 月 13 日生效。 本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月 ，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
国联安通盈混合 C 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页共 52 页
注：1 、国联 安通盈灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增 加收取销售服务费的
C 类基金份 额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为
国联安通盈灵活配置混合 A 类份额；
2 、C 类收费 模式的对应基金代码为 002485 ，自 2016 年 3 月 3 日起开始确认申购份额，因此，
国联安通盈灵活配置混合 C 类份额 的业绩表现自 2016 年 3 月 3 日开始 计算， 其业绩比较基准收益率
也自 2016 年 3 月 3 日开始 计算；
3 、本基金业 绩比较基准为：沪深 300 指数×50% ＋上证国债指数×50% ；
4 、 本基金基金合同于 2014 年 6 月 13 日生效。 本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月 ，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
5 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4
管理 人报 告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国联安基金 管理有限公 司是中国第 一家获准筹 建的中外合 资基金管理 公司，其中 方股东为国 泰
君安证券股 份有限公司 ，是目前中 国规模最大 、经营范围 最宽、机构 分布最广的 综合类证券 公司之国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 52 页
一；外方股 东为德国安 联集团，是 全球顶级综 合性金融集 团之一。截 至本报告期 末，公司共 管理三
十一只开放 式基金。国 联安基金管 理公司拥有 国际化的基 金管理团队 ，借鉴外方 先进的公司 治理和
风险管理经 验，结合本 地投资研究 与客户服务 的成功实践 ，秉持“稳健 、专业、卓 越、信赖” 的经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
冯俊
本基金基金经
理、兼任国联
安双佳信用债
券型证券投资
基金（LOF ）
基金经理、国
联安鑫安灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、国联
安睿祺灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
鑫富混合型证
券投资基金基
金经理、国联
安添鑫灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
德盛安心成长
混合型证券投
资基金基金经
理、国联安德
盛增利债券证
券投资基金基
金经理、国联
安鑫悦灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
鑫禧灵活配置
2015-11-27 -
15 年（自
2001 年起）
冯俊先生，复旦大学经济学博士。
曾任上海证券有限责任公司研究、
交易主管， 光大保德信基金管理有
限公司资产配置助理、 宏观和债券
研究员， 长盛基金管理有限公司基
金经理助理， 泰信基金管理有限公
司固定收益研究员、 基金经理助理
及基金经理。 2008 年 10 月 起加入
国联安基金管理有限公司， 现任债
券组合管理部总监，2009 年 3 月
至 2015 年 3 月任国联安德盛增利
债券证券投资基金基金经理， 2010
年 6 月至 2013 年 7 月兼任 国联安
信心增益债券型证券投资基金基
金经理，2011 年 1 月至 2012 年 7
月兼任国联安货币市场证券投资
基金基金经理，2013 年 7 月起任
国联安双佳信用债券型证券投资
基金（LOF ）的基金经理。2014
年 12 月至 2016 年 6 月兼 任国联安
信心增长债券型证券投资基金的
基金经理。2014 年 6 月 起兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金基金经理。2015 年 3 月起
兼任国联安鑫安灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 4 月起兼 任国联安睿 祺灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
2015 年 5 月 起兼任国联安鑫富混
合型证券投资基金基金经理。 2015
年 6 月起兼 任国联安添 鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
2015 年 11 月 起兼任国联安通盈灵国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 52 页
混合型证券投
资基金基金经
理、国联安安
稳保本混合型
证券投资基金
基金经理、债
券组合管理部
总监。
活配置混合型证券投资基金基金
经理、 国联安德盛增利债券证券投
资基金基金经理。2016 年 2 月起
兼任国联安鑫悦灵活配置混合型
证券投资基金、 国联安鑫禧灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
2016 年 3 月 起兼任国联安安稳保
本混合型证券投资基金基金经理。
李广瑜
本基金基金经
理助理
2014-07-0
2
2016-02-22
7 年（自
2009 年起）
-
薛琳
本基金基金经
理助理
2015-01-2
2
-
10 年（自
2006 年起）
-
林渌
本基金基金经
理助理、兼任
研究部研究员
2015-05-0
4
-
5 年（自
2011 年起）
-
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《中华人 民共和国证 券投资基金 法》、《国 联安通盈灵 活
配置混合型 证券投资基 金基金合同 》及其他相 关法律法规 、法律文件 的规定，本 着诚实信用 、勤勉
尽责的原则 管理和运用 基金财产， 在严格控制 风险的前提 下，为基金 份额持有人 谋求最大利 益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
本基金管理 人遵照相应 法律法规和 内部规章， 制定并完善 了《国联安 基金管理有 限公司公平 交
易制度》（ 以下简称“公 平交易制度” ），用以规 范包括投资 授权、研究 分析、投资 决策、交易 执行
以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内 ，本基金管 理人严格执 行公平交易 制度的规定 ，公平对待 不同投资组 合，确保各 投
资组合在获 得投资信息 、投资建议 和投资决策 等方面均享 有平等机会 ；在交易环 节严格按照 时间优
先，价格优 先的原则执 行指令；如 遇指令价位 相同或指令 价位不同但 市场条件都 满足时，及 时执行
交易系统中 的公平交易 模块；采用 公平交易分 析系统对不 同投资组合 的交易价差 进行定期分 析；对
投资流程独立稽核等。
本报告期内 ，公司旗下 所有投资组 合参与的交 易所公开竞 价同日反向 交易成交较 少的单边交 易
量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 52 页
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年在货币政策平稳的情况下， 期限利差的变动反映了市场对于经济预期、 经济增长
和通胀预期 的悲观看法 ，这也直接 导致了债券 收益率曲线 的极度平坦 化。目前货 币市场运行 也较为
平稳，而常 态化的结构 性操作也传 递出央行有 意采取稳健 的货币政策 信号来保证 市场的流动 性。虽
然受到英国 退欧事件的 影响，人民 币汇率可能 发生短期波 动，但长期 来看急剧贬 值的风险不 大，预
计总体资金面将继续稳定。
本基金将继 续维持既定 的基本策略 ，在维持低 风险基础配 置的基础上 积极参与股 票投资，同 时
更加注重固定收益管理部分，适当增配高信用等级债券。争取为基金持有人创造理想的投资回报。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
本报告期内，国联安通盈灵活配置混合 A 的份额净值增长率为 3.66% ，同期业绩比较基准收益
率为-6.64% ；
国联安通盈灵活配置混合 C 自 2016 年 3 月 3 日 起开始确认申购份额，自确认 C 类份额起至本
报告期期末 （2016 年 3 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日） ， 国联安通盈灵活配置混合 C 的份额净值增长
率为 3.77% ， 同期业绩比较基准收益率为 2.40% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
2016 年上半 年， 中国国内生产总值同比增长 6.7% ， 这一中高速增长伴随着就业增加、 收入提高、
生态改善、 结构优化、 效益回升， 既有工业企稳、 服务业较快增长的有力支撑， 又有消费稳定增长、
出口降幅收 窄拉动的作 用，还有新 经济加快成 长、新旧动 能有序转换 的贡献。国 家社科院财 经战略
研究院经济发展研究组指出: 上半年工业生产结构、 投资结构持续优化； 高技术产业、 先进的装备制
造业增速加 快、比重提 升；高技术 产业投资、 科教文卫投 资快速增长 ；新型消费 业态发展迅 猛；网
上零售、消 费升级相关 的休闲娱乐 类商品销售 增长较快。 债券方面， 未来信用债 收益率仍旧 有下行
空间: 首先是有供需支撑，M1 和 M2 增速差继续扩大显示经济依然较弱，一方面企业投放到实体经
济的动力不 足，而另一 方面委托贷 款、信托贷 款等资金投 资需求量很 大，供需面 依旧较好； 其实是
市场流动性 充足，且央 行综合采取 多种手段维 稳；最后前 期短久期中 低评级利率 上行较多， 仍可能
有进一步调整。但是依旧要防止信用事件爆发导致信用利差扩大的风险。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 52 页
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
公司内部建 立估值工作 小组对证券 估值负责。 估值工作小 组由公司基 金事务部、 投资组合管 理
部、交易部 、监察稽核 部、风险管 理部、数量 策略部、研 究部部门经 理组成，并 根据业务分 工履行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研究部、投 资组合管理 部对估值决 策必须达成 一致，估值 决策由公司 总经理签署 后生效。对 于估值
政策，公司 和基金托管 银行有充分 沟通，积极 商讨达成一 致意见；对 于估值结果 ，公司和基 金托管
银行有详细 的核对流程 ，达成一致 意见后才能 对外披露。 会计师事务 所认可公司 基金估值的 政策和
流程的适当性与合理性。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
根据法律法 规的规定和 本基金基金 合同的约定 ，以及本基 金实际运作 情况，本基 金本报告期 未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
5
托管 人报 告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期内 ，本基金托 管人在对国 联安通盈灵 活配置混合 型证券投资 基金的托管 过程中，严 格
遵守《证券 投资基金法 》及其他法 律法规和基 金合同的有 关规定，不 存在任何损 害基金份额 持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内， 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人-- 国联安 基金管理有限公司在国
联安通盈灵 活配置混合 型证券投资 基金的投资 运作、基金 资产净值计 算、基金份 额申购赎回 价格计
算、基金费 用开支等问 题上，不存 在任何损害 基金份额持 有人利益的 行为，在各 重要方面的 运作严
格按照基金 合同的规定 进行。本报 告期内，国 联安通盈灵 活配置混合 型证券投资 基金未进行 利润分
配。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本托管人依 法对国联安 基金管理有 限公司编制 和披露的国 联安通盈灵 活配置混合 型证券投资 基
金 2016 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 52 页
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 56,102,394.14 31,673,894.27
结算备付金
443,659.34 5,621,826.47
存出保证金
98,423.75 302,262.48
交易性金融资产 6.4.7.2 183,491,695.17 4,386,674,433.76
其中：股票投资
51,097,518.32 177,991,675.43
基金投资
--
债券投资
132,394,176.85 4,208,682,758.33
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 220,000,345.00 -
应收证券清算款
1,479,894.85 330,807,539.58
应收利息 6.4.7.5 2,468,350.71 68,049,372.91
应收股利
--
应收申购款
29,948.24 -
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
464,114,711.20 4,823,129,329.47
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 958,998,701.50
应付证券清算款
--
应付赎回款
75,285.13 128,116.80
应付管理人报酬
339,909.06 3,170,953.10
应付托管费
56,651.52 528,492.18
应付销售服务费
21,394.96 -
应付交易费用 6.4.7.7 76,216.93 136,408.01
应交税费
239,896.54 239,896.54国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 52 页
应付利息
- 95,039.16
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 284,295.05 320,641.14
负债合计
1,093,649.19 963,618,248.43
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 390,024,254.473,367,380,057.92
未分配利润 6.4.7.10 72,996,807.54 492,131,023.12
所有者权益合计
463,021,062.01 3,859,511,081.04
负债和所有者权益总计
464,114,711.20 4,823,129,329.47
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 国联安通盈混合 A 基金份额净值 1.188 元 ； 国联安通
盈混合 C 基 金份额净值 1.183 元。基 金份额总额 390,024,254.47 份，其中 国联安通盈混合 A 基
金份额 345,830,866.10 份 ，国联安通盈混合 C 基 金份额 44,193,388.37 份。
6.2 利润表
会计主体：国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
14,351,371.76 362,910,310.45
1. 利息收入
32,113,387.3868,479,781.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,083,772.38 24,001,907.41
债券利息收入
30,932,419.56 31,633,949.77
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
97,195.44 12,843,923.84
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
27,989,511.05 229,084,234.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,888,094.77 197,322,981.08
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 12,725,576.50 31,671,747.99
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 375,839.78 89,505.63
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -50,521,168.66 63,170,029.60
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 4,769,641.99 2,176,265.13国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 52 页
减：二、 费 用
11,992,030.82 45,481,761.41
1 ．管理人报 酬
5,733,315.8730,886,039.03
2 ．托管费
955,552.703,387,438.14
3 ．销售服务 费
195,121.43 -
4 ．交易费用 6.4.7.18 357,709.51 612,494.66
5 ．利息支出
4,529,293.2910,429,269.40
其中：卖出回购金融资产支出
4,529,293.29 10,429,269.40
6 ．其他费用 6.4.7.19 221,038.02 166,520.18
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
2,359,340.94 317,428,549.04
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
2,359,340.94 317,428,549.04
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,367,380,057.92 492,131,023.12 3,859,511,081.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,359,340.94 2,359,340.94
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-2,977,355,803.45 -421,493,556.52 -3,398,849,359.97
其中：1. 基金 申购款 377,250,454.50 58,704,504.12 435,954,958.62
2. 基金赎回款 -3,354,606,257.95 -480,198,060.64 -3,834,804,318.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
390,024,254.47 72,996,807.54 463,021,062.01
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
358,136,515.93 34,114,029.75 392,250,545.68
二、本期经营活动产生的 - 317,428,549.04 317,428,549.04国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 52 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
5,404,752,495.40 463,558,089.21 5,868,310,584.61
其中：1. 基金 申购款 6,049,036,238.75 523,547,034.27 6,572,583,273.02
2. 基金赎回款 -644,283,743.35 -59,988,945.06 -704,272,688.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- -116,636,596.47 -116,636,596.47
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,762,889,011.33 698,464,071.53 6,461,353,082.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
国联安通盈 灵活配置混 合型证券投 资基金经( 以 下简称“本基 金”)中国证 券 监督管理委 员会( 以下
简称“ 中国证监会”) 关于核准国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》( 证监基金字
[2014]470 号文) 批准，由 国联安基金 管理有限公 司依照《中 华人民共和 国证券投资 基金法》及 其 配
套规则和《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2014 年 6 月 13
日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 437,078,588.91 份基 金
份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。
本基金于 2014 年 6 月 6 日至 2014 年 6 月 10 日募集 ， 募集期间净 认购资金人民币 437,042,416.22
元， 认购资金在募集期间产生的利息人民币 36,172.69 元， 募集 的有效认购份额及利息结转的基金份
额合计 437,078,588.91 份 。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了毕马威华振
验字第 1400668 号验资报 告。
根据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配套规则、 《国联安通 盈灵活配置 混合型证券 投
资基金基金 合同》和《 国联安通盈 灵活配置混 合型证券投 资基金招募 说明书》的 有关规定， 本基金
的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包 括国内依法发行上市的股票( 包括中小板、 创业 板及其
他中国证监会核准上市的股票)、债 券( 含中小企业私募债) 、 中期票据、 短期融资券、 货币市场 工具、
权证、 股指 期货、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 52 页
中国证监会相关规定) 。 在正常市场情况下， 本基金投资组合的比例范围为： 股票资产占基金资产的
0% －95% 。 其中， 基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。 本基金的业绩比较基准为：
沪深 300 指数×50% ＋上 证国债指数×50% 。
根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》，本 基金定期报 告在公开披 露的第二个 工作日，报 中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
根据《关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公
告》 ， 本基金 基金管理人于 2016 年 3 月 2 日起对 本基金增加收取销售服务费的 C 类 基金份额并对本
基金基金合同及托管协议作出相应修改。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企
业会计准则的要求， 同 时亦按照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板 第 3
号< 年度报告和半年度报告> 》 以及中 国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证券投资
基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状
况、2016 年 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
（1 ）税项说 明
根据财税字[1998]55 号文《财政部、 国家税务总 局关于证券 投资基金税 收问题的通 知》、财 税
字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于 证
券投资基金 税收政策的 通知》、财 税[2012]85 号文《财政 部、国家税 务总局、证 监会关于实 施 上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改
革有关税收 政策问题的 通知》、上 证交字[2008]16 号《关于 做好调整证 券交易印花 税税率相关工 作国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 52 页
的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花
税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取 得的股息红利收
入按根据持有期限计提个人所得税： 持股期限在 1 个月以 内 （含 1 个 月） 的， 其股 息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年 ） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额， 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得
税。
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配 中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。
（2 ）应交税 费
债券利息收入所得税 2016 年 6 月 30 日为 239,896.54 元
2 01 5 年 12 月 31 日为 239,896.54 元
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 56,102,394.14
定期存款 -
其他存款 -
合计 56,102,394.14
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 52 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 31,115,989.3151,097,518.3219,981,529.01
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 111,477,205.37 111,834,176.85 356,971.48
银行间市场 20,580,365.51 20,560,000.00 -20,365.51
合计 132,057,570.88 132,394,176.85 336,605.97
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 163,173,560.19 183,491,695.17 20,318,134.98
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
买入返市场 70,000,000.00 -
买入返市场 150,000,345.00 -
合计 220,000,345.00 -
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 79,523.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 199.60
应收债券利息 2,351,942.01国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 52 页
应收买入返售证券利息 36,641.30
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 44.30
合计 2,468,350.71
注：此处其他列示的是应收交易保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 72,696.93
银行间市场应付交易费用 3,520.00
合计 76,216.93
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 363.13
其他应付款 -
预提费用 283,931.92
合计 284,295.05
6.4.7.9 实收基 金
国联安通盈混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 3,367,380,057.923,367,380,057.92
本期申购 131,392,240.54131,392,240.54
本期赎回（以“-” 号填列 ） -3,152,941,432.36 -3,152,941,432.36国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 52 页
本期末 345,830,866.10345,830,866.10
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
国联安通盈混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 0.00 0.00
本期申购 245,858,213.96245,858,213.96
本期赎回（以“-” 号填列 ） -201,664,825.59 -201,664,825.59
本期末 44,193,388.3744,193,388.37
注：1 、国联 安通盈混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增加收取销售服务费的 C 类
基金份额，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部
转换为国联安通盈混合型证券投资基金 A 类份额；
2 、C 类收费 模式的对应基金代码为 002485，自 2016 年 3 月 3 日起开 始确认申购份额；
3 、此处申购 含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利润
国联安通盈混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 272,358,103.38219,772,919.74 492,131,023.12
本期利润 48,799,339.59-48,804,342.57 -5,002.98
本期基金份额交易产生的
变动数
-266,468,008.25 -160,727,372.09 -427,195,380.34
其中：基金申购款 12,142,435.67 8,438,149.47 20,580,585.14
基金赎回款 -278,610,443.92 -169,165,521.56 -447,775,965.48
本期已分配利润 -- -
本期末 54,689,434.7210,241,205.08 64,930,639.80
国联安通盈混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 4,081,170.01-1,716,826.09 2,364,343.92
本期基金份额交易产生的
变动数
5,030,847.97 670,975.85 5,701,823.82
其中：基金申购款 35,470,633.35 2,653,285.63 38,123,918.98国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 52 页
基金赎回款 -30,439,785.38 -1,982,309.78 -32,422,095.16
本期已分配利润 -- 0 . 0 0
本期末 9,112,017.98-1,045,850.24 8,066,167.74
注： 经中国证监会批准， 本基金于 2016 年 3 月 2 日分为 A 、C 两类，C 类 份额生效日无已实现
利润。
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 925,742.85
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 156,824.68
其他 1,204.85
合计 1,083,772.38
注：此处其他列示的是存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 150,571,955.65
减：卖出股票成本总额 135,683,860.88
买卖股票差价收入 14,888,094.77
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债 券投资收 益 项目构成
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
债券投资收益—— 买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
12,725,576.50
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 12,725,576.50
6.4.7.13.2 债 券投资收 益——买卖债 券差价收 入
单 位：人民币元 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 52 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
4,757,116,860.58
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,665,014,409.42
减：应收利息总额 79,376,874.66
买卖债券差价收入 12,725,576.50
6.4.7.13.3 债 券投资收 益——赎回差 价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入
6.4.7.13.4 债 券投资收 益——申购差 价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 375,839.78
基金投资产生的股利收益 -
合计 375,839.78
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -50,521,168.66
——股票投资 -31,178,311.26
——债券投资 -19,342,857.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -50,521,168.66国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 52 页
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 4,762,077.90
转换费收入 7,564.09
合计 4,769,641.99
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 337,359.51
银行间市场交易费用 20,350.00
合计 357,709.51
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 44,753.80
信息披露费 149,178.12
银行汇划费用 8,306.10
账户维护费 18,000.00
其他费用 800.00
合计 221,038.02
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 52 页
关联方名称 与本基金的关系
中德安联人寿保险有限公司(“ 中德安 联”) 基金管理人的股东控制的公司
国联安基金管理有限公司 基金管理人
海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“ 国泰君 安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 184,759,771.86100.00%297,184,986.68 100.00%
6.4.10.1.2 权 证交易
本报告期内及上年度可比期间内，本基金与关联方无权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
海通证券 303,227,039.89100.00%275,188,799.25 100.00%
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
金额单位：人民币元 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 52 页
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 20,164,700,000.00100.00%15,074,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 169,901.30100.00% 72,696.93 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 269,441.98100.00% 165,172.20 100.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理
人在租用海通证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得
证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,733,315.87 30,886,039.03
其中：支付销售机构的客户维护费 35,776.52 173,900.70
注：2015 年 6 月 3 日前支 付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资
产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费= 前一日
基金资产净值×1.5%/ 当 年天数。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 52 页
2015 年 6 月 3 日起支付基 金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净
值 0.9% 的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费= 前一日基金
资产净值×0.9%/ 当年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 955,552.70 3,387,438.14
注：支付基金托管人海通证券的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数 。
6.4.10.2.3 销 售服务费
单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C 合计
国联安直销 - 193,792.22 193,792.22
国泰君安证券 - 76.57 76.57
合计 -193,868.79 193,868.79
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安通盈混合A 国联安通盈混合C 合计
- 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 52 页
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
海通证券股份有限公司
56,102,394.1
4
925,742.85
1,647,089,33
3.94
9,923,537.70
注：本基金通过“ 海通证 券基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2016 年 06 月 30 日的相关 余额为人民币 443,659.34 元(2015 年 06 月 30 日：
16,702,149.71 ）。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本报告期内及上年度可比期间内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本报告期内及上年度可比期间内，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
待上
市
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
待上
12.98 12.98 3,396
44,080
.08
44,080
.08
- 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 52 页
市
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
待上
市
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
00278
1
奇信
股份
2015-1
2-16
2016-1
2-22
新股
锁定
13.31 43.35
204,54
5
2,722,
493.95
8,867,
025.75
-
00279
1
坚朗
五金
2016-0
3-22
2017-0
3-29
新股
锁定
21.57 53.77
121,28
5
2,616,
117.45
6,521,
494.45
-
00279
2
通宇
通讯
2016-0
3-21
2017-0
3-28
新股
锁定
15.29 59.80
116,43
1
1,780,
625.74
6,962,
573.80
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
待上
市
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30048
8
恒锋
工具
2015-0
6-25
2016-0
7-01
新股
锁定
20.11 72.10 71,341
1,434,
667.51
5,143,
686.10
-
6.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新债
待上
市
100.00 99.99 2,390
238,97
9.05
238,97
9.05
-
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 12,403.00 43,038.41 259,470.76 -
30048
8
恒锋工
具
2016-04
-01
重大事
项
72.10- -71,341.001,434,667.515,143,686.10-
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 元，因 此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 52 页
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 0 元， 因此没 有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交
易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不
低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风 险
● 市场风险
本基金管理 人制定了政 策和程序来 识别及分析 这些风险， 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金 管理人的风 险控制的组 织体系分为 三个层次： 第一层次为 董事会及督 察长；第二 层
次为总经理 、风险控制 委员会、风 险管理部及 监察稽核部 ；第三层次 为公司各业 务相关部门 对各自
部门的风险控制。
风险管理的 工作目标是 通过建立并 运用有效的 策略、流程 、方法和工 具，识别和 度量公司经 营
中所承受的 投资风险、 运作风险、 信用风险等 各类风险， 向公司决策 和管理层提 供及时充分 的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒 绝支付到期 本息，导致 基金资产损 失和收益变 化的风险。 本基金均投 资于具有良 好信用
等级的证券 ，且通过分 散化投资以 分散信用风 险。本基金 投资于一家 公司发行的 股票市值不 超过基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本基金在交 易所进行的 交易均与中 国证券登记 结算有限责 任公司完成 证券交收和 款项清算， 因
此违约风险 发生的可能 性很小；本 基金在进行 银行间同业 市场交易前 均对交易对 手进行信用 评估，
以控制相应的信用风险。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 52 页
6.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 -1,066,235,000.00
A-1 以下 --
未评级 10,029,000.00 2,359,586,000.00
合计 10,029,000.00 3,425,821,000.00
注：本报告期末及上年度末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券；
6.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 81,984,394.80 343,240,852.20
AAA 以下 40,380,782.05 178,572,906.13
未评级 --
合计 122,365,176.85 521,813,758.33
注：1 、上述 表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；
2 、 根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“ 银发[2006]95 号” 文 《中国人民银行信用评级管
理指导意见》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件
的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表示 ，其中，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下等级外，每一个信用等级可用“+” 、“-” 符号进行
微调，表示略高或略低于本等级。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金所 持金融工具 变现的难易 程度与可能 遭受的损失 。本基金的 流动性风险 一
方面来自于 投资品种所 处的交易市 场不活跃而 带来的变现 困难，另一 方面来自于 基金份额持 有人可
随时要求赎 回其持有的 基金份额。 本基金所持 大部分证券 在证券交易 所上市，其 余亦可于银 行间同
业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及 时变现。此 外，本基金 可通过卖出 回购金融资 产方式借入 短期资金应 对流动性需 求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求， 并同时通过 独立的风险 管理部门设 定流动性比 例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 52 页
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指基金的财 务状况和现 金流量受市 场利率变动 而发生波动 的风险。本 基金的生息 资
产主要为银 行存款、结 算备付金、 存出保证金 及债券投资 等。本基金 管理人每日 对本基金面 临的利
率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
其他资产 - - - - - - - - 0.000.00
银行存款
56,102,3
94.14
- - - - - - - -
56,102,3
94.14
结算备付金
443,659.
34
- - - - - - - -
443,659.
34
存出保证金
98,423.7
5
- - - - - - - -
98,423.7
5
交易性金融资
产
-
47,225,6
53.00
---
17,819,232
.95
67,349,2
90.90
-
51,097,518
.32
183,491,
695.17
应收证券清算
款
-- ------
1,479,894.
85
1,479,89
4.85
应收利息 -- ------
2,468,350.
71
2,468,35
0.71
应收申购款 - - - - - - - -29,948.24
29,948.2
4
买入返售金融
资产
220,000,
345.00
- - - - - - - -
220,000,
345.00
资产总计
276,644,
822.23
47,225,6
53.00
---
17,819,232
.95
67,349,2
90.90 -
55,075,712
.12
464,114,
711.20
负债
应交税费 - - - - - - - -239,896.54
239,896.
54
卖出回购金融
资产款
0.00 - - - - - - - - 0.00国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 52 页
应付证券清算
款
-- -------0 . 0 0
应付赎回款 - - - - - - - -75,285.13
75,285.1
3
应付管理人报
酬
- - - - - - - -339,909.06
339,909.
06
应付托管费 - - - - - - - -56,651.52
56,651.5
2
应付销售服务
费
- - - - - - - -21,394.96
21,394.9
6
应付交易费用 - - - - - - - -76,216.93
76,216.9
3
应付利息 -- -------0 . 0 0
其他负债 - - - - - - - -284,295.05
284,295.
05
负债总计
--
-
-
----
1,093,649.
19
1,093,64
9.19
利率敏感度缺
口
276,644,
822.23
47,225,6
53.00
---
17,819,232
.95
67,349,2
90.90 -
53,982,062
.93
463,021,
062.01
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
31,673,8
94.27
- - - - - - - -
31,673,8
94.27
结算备付金
5,621,82
6.47
- - - - - - - -
5,621,82
6.47
存出保证金
302,262.
48
- - - - - - - -
302,262.
48
交易性金融资
产
101,170,
000.00
1,310,51
5,584.70
-
2,392,24
6,495.33
--
362,774,
678.30
41,976,000
.00
177,991,67
5.43
4,386,67
4,433.76
买入返售金融
资产
0.00 - - - - - - - - 0.00
应收证券清算
款
-- ------
330,807,53
9.58
330,807,
539.58
应收利息 -- ------
68,049,372
.91
68,049,3
72.91
应收股利 - - - - - - - - 0.000.00
应收申购款 - - - - - - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - - - - - - 0.000.00
资产总计 138,767,
983.22
1,310,51
5,584.70
- 2,392,24
6,495.33
- - 362,774,
678.30
41,976,000
.00
576,848,58
7.92
4,823,12
9,329.47国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 52 页
负债
卖出回购金融
资产款
958,998,
701.50
- - - - - - - -
958,998,
701.50
应付证券清算
款
- - - - - - - -0.00 0.00
应付赎回款 - - - - - - - -128,116.80
128,116.
80
应付管理人报
酬
-- ------
3,170,953.
10
3,170,95
3.10
应付托管费 - - - - - - - -528,492.18
528,492.
18
应付交易费用 - - - - - - - -136,408.01
136,408.
01
应交税费 - - - - - - - -239,896.54
239,896.
54
应付利息 - - - - - - - -95,039.16
95,039.1
6
其他负债 - - - - - - - -320,641.14
320,641.
14
负债总计 958,998,
701.50 -
-
-
----
4,619,546.
93
963,618,
248.43
利率敏感度缺
口
-820,230
,718.28
1,310,51
5,584.70
-
2,392,24
6,495.33 - -
362,774,
678.30
41,976,000
.00
572,229,04
0.99
3,859,51
1,081.04
注：表中所 示为本基金 资产及交易 形成负债的 公允价值， 并按照合约 规定的重新 定价日或到 期日孰
早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加 500,874.63 增加 5,750,504.23
市场利率上升 25 个基点 减少 500,874.63 减少 5,750,504.23
6.4.13.4.2 外 汇风险 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 52 页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市的股 票和债券以 及银行
间同业市场 交易的债券 ，所面临的 最大其他价 格风险由所 持有的金融 工具的公允 价值决定。 本基金
通过投资组 合的分散化 降低其他价 格风险，并 且本基金管 理人每日对 本基金所持 有的证券价 格实施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 11.04% ，债券投资比例为基金资产净值的
28.59% ，无 衍生金融资产。于 2016 年 6 月 30 日 ，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资
51,097,518.3
2
11.04
177,991,675.4
3
4.61
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－债券投资
132,394,176.
85
28.59 4,208,682,758
.33
109.05
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计
183,491,695.
17
39.63 4,386,674,433
.76
113.66
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 52 页
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 3,818,806.07 增加 5,686,860.88
业绩比较基准下降 5% 减少 3,818,806.07 减少 5,686,860.88
7
投资 组合 报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 51,097,518.32 11.01
其中：股票 51,097,518.32 11.01
2 固定收益投资 132,394,176.85 28.53
其中：债券 132,394,176.85 28.53
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 220,000,345.00 47.40
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 56,546,053.48 12.18
7 其他各项资产 4,076,617.550.88
8 合计 464,114,711.20100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 52 页
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业
--
C 制造业 28,844,803.31 6.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业 9,126,496.51 1.97
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
1,164,000.00 0.25
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
70,492.40 0.02
J 金融业
10,372,800.00 2.24
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
1,498,800.00 0.32
S 综合
--
合计 51,097,518.32 11.04
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002781 奇信股份 204,545 8,867,025.75 1.92
2 002792 通宇通讯 116,431 6,962,573.80 1.50
3 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 1.41国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 52 页
4 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 1.11
5 000001 平安银行 456,000 3,967,200.00 0.86
6 002538 司尔特 393,683 3,680,936.05 0.79
7 601166 兴业银行 220,000 3,352,800.00 0.72
8 600398 海澜之家 280,000 3,164,000.00 0.68
9 000568 泸州老窖 80,000 2,376,000.00 0.51
10 300336 新文化 60,000 1,498,800.00 0.32
11 600109 国金证券 110,000 1,482,800.00 0.32
12 601000 唐山港 300,000 1,164,000.00 0.25
13 601328 交通银行 200,000 1,126,000.00 0.24
14 601398 工商银行 100,000 444,000.00 0.10
15 601611 中国核建 12,403 259,470.76 0.06
16 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.06
17 000538 云南白药 3,000 192,900.00 0.04
18 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03
19 601127 小康股份 6,078 145,081.86 0.03
20 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
21 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
22 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
23 601966 玲珑轮胎 3,396 44,080.08 0.01
24 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
25 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
26 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
27 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
28 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
29 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 000001 平安银行 4,969,913.84 0.13
2 000568 泸州老窖 3,727,058.44 0.10
3 002097 山河智能 3,711,485.23 0.10
4 601166 兴业银行 3,433,038.00 0.09
5 600398 海澜之家 3,046,476.08 0.08
6 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.07
7 002538 司尔特 2,465,140.62 0.06
8 000700 模塑科技 2,218,460.00 0.06
9 601328 交通银行 1,899,000.00 0.05国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 52 页
10 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.05
11 300336 新文化 1,500,134.00 0.04
12 600109 国金证券 1,451,915.00 0.04
13 601000 唐山港 1,173,000.00 0.03
14 601699 潞安环能 1,170,000.00 0.03
15 601028 玉龙股份 1,098,757.00 0.03
16 603766 隆鑫通用 905,000.00 0.02
17 002329 皇氏集团 809,988.00 0.02
18 601398 工商银行 416,000.00 0.01
19 000538 云南白药 192,450.00 0.00
20 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 300463 迈克生物 17,706,918.24 0.46
2 603006 联明股份 16,680,023.00 0.43
3 002736 国信证券 9,611,979.26 0.25
4 002185 华天科技 8,092,586.74 0.21
5 000902 新洋丰 7,532,500.00 0.20
6 300292 吴通控股 6,544,858.00 0.17
7 601021 春秋航空 6,412,249.80 0.17
8 600639 浦东金桥 6,151,000.32 0.16
9 300436 广生堂 5,808,660.32 0.15
10 600829 人民同泰 5,802,699.00 0.15
11 600662 强生控股 5,608,016.50 0.15
12 300203 聚光科技 5,427,099.58 0.14
13 600584 长电科技 5,239,732.05 0.14
14 002714 牧原股份 4,701,140.48 0.12
15 002097 山河智能 3,606,318.26 0.09
16 002538 司尔特 3,398,006.50 0.09
17 000700 模塑科技 2,149,218.60 0.06
18 000568 泸州老窖 2,125,161.15 0.06
19 603508 思维列控 1,631,378.50 0.04
20 300496 中科创达 1,437,417.00 0.04
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 39,968,015.03
卖出股票的收入（成交）总额 150,571,955.65国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 52 页
注：不考虑相关交易费用
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 111,595,197.8024.10
5 企业短期融资券 10,029,000.00 2.17
6 中期票据 10,531,000.002.27
7 可转债（可交换债） 238,979.05 0.05
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 132,394,176.8528.59
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 122266 13 中信 03 371,150 37,196,653.00 8.03
2 112247 15 华东债 300,000 30,900,000.00 6.67
3 122550 12 苏国信 171,980 17,526,481.80 3.79
4 122231 12 上电债 162,270 16,676,487.90 3.60
5 101554013
15 神华
MTN001
100,000 10,531,000.00 2.27
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券． 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 52 页
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证．
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本报告 期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除 13 中信 03 外，没有出现被监管部门
立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
13 中信 03 (122266) 的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 8 月 31 日 发布公告称， 几名高级管
理人员和员工于 2015 年 8 月 25 日被 公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中，相
关事项如有新的进展，且涉及公告事项时，其将按照有关规定，及时发布公告。
13 中信 03(122266) 的发行 主体中信证券股份有限公司于 2015 年 9 月 16 日发布公告称，公司总经理
程博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息技术中心汪锦岭等人于 2015 年
9 月 15 日因 涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。
13 中信 03 (122266) 的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 27 日发布公告称，其于 2015
年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 52 页
立案调查的《调查通知书》。
本基金管理 人在严格遵 守法律法规 、本基金《 基金合同》 和公司管理 制度的前提 下履行了相 关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 98,423.75
2 应收证券清算款 1,479,894.85
3 应收股利 -
4 应收利息 2,468,350.71
5 应收申购款 29,948.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,076,617.55
7.12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300488 恒锋工具 5,143,686.10 1.11 新股锁定
2 002781 奇信股份 8,867,025.75 1.92 新股锁定
3 002792 通宇通讯 6,962,573.80 1.50 新股锁定
4 002791 坚朗五金 6,521,494.45 1.41 新股锁定 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 52 页
8
基金 份额 持有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国联安通盈混合
A
739 467,971.40330,468,931.71 95.56% 15,361,934.39 4.44%
国联安通盈混合
C
48 920,695.5943,290,043.2997.96% 903,345.08 2.04%
合计 787 495,583.55373,758,975.0095.83%16,265,279.47 4.17%
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
国联安通盈混合A - -
国联安通盈混合C 8.77 0.00%
合计 8.77 0.00%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开放 式基 金份额变 动
单位：份
项目 国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C
本报告期期初基金份额总额 3,367,380,057.92 0.00
本报告期基金总申购份额 131,392,240.54 245,858,213.96
减：本报告期基金总赎回份额 3,152,941,432.36 201,664,825.59
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 345,830,866.10 44,193,388.37
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内
发生的转换出份额。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 52 页
10
重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
1 、 2016 年 6 月 25 日， 基 金管理人发布关于 《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
自该日起刘 轶先生担任 我司督察长 一职。公司 总经理谭晓 雨女士不再 代为履行督 察长职责。 上述事
项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 184,759,771.86100.00% 169,901.30100.00% -
注： 1 、专 用交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 52 页
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 303,227,039. 100.00% 20,164,70 100.00% - -国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页共 52 页
89 0,000.00
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-04
2
国联安基金管理有限公司关于旗下场内基金
在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-01-06
3
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万科 A 股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-06
4
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-07
5
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-09
6
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
天龙集团股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-13
7
基金所持冠昊生物 （300238 ） 股票估值 调整的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-14
8
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
千方科技（002373 ）股票 估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-15
9
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
拓维信息、康得新股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-16
10
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金四
季报
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-01-20
11
国联安通盈灵活配置混合型招募说明书更新
（摘要）
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-23
12
国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-28
13
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-28
14
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
宁波港等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-29
15
国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技
服务 （深圳） 前海有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-29
16 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、 上证报、 证 2016-01-30 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页共 52 页
创意信息股票估值调整的公告 券时报、公司网站
17
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万方发展、华信国际股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-30
18
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
钱景财富费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
19 基金所持信威集团股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
20
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中茵股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-19
21
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
慈文传媒等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-27
22
国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放
式基金申购金额下限及最低持有金额下限的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-02-29
23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-02
24
关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资基
金增加 C 类 收费模式并修改基金合同的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-02
25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
金亚科技股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-04
26
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-07
27
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
浦发银行股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-05
28
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-15
29
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长安汽车等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-19
30
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 C
类暂停大额申购、 定期定额及转换转入业务的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-25
31
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
2015 年度报 告摘要
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-28
32
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
完美环球（002624 ）估值 调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-31
33
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
牧原股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-07
34
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告（展恒基
金）
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-13
35
国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
2016-04-13 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页共 52 页
销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公
告
网站
36
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
2016 年度第 一季度报告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-22
37
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-25
38
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-29
39
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
汇冠股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-06
40
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
了联泰资产费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-05-09
41
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
惠博普等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-11
42
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
神州信息等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-13
43
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
康耐特等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-20
44
国联安基金管理有限公司关于增加北京微动
利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
45
国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
46
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
黑牛食品股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-04
47 基金所持东方国信股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-15
48
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
格力电器股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-24
49
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-25
50
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-30
51
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金恢
复大额申购、 转换转入及定期定额投资业务的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-30 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 52 页共 52 页
11
备查文 件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2 、《国联安 通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、《国联安 通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4 、《国联安 通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
7 、中国证监 会要求的其他文件
11.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
11.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基 金 管理有限 公 司
二〇一六 年 八月二十 六 日
