国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1
重要 提示 及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务 指标、净值 表现、利润 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等内 容，保证复 核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 7?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11?
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12?
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ..................................................................................................... 12?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 32?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 33?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35?
7.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 35?
7.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 41?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 43?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 44?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 44?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 44?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 44?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 44?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 45?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 45?国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 47?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47?
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47?
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 47?
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 47?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 48?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 48?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 48?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 48?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 48?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 48?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 48?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 50?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 52?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 52?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 53?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 53?国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
基金简称 国联安股债动态
基金主代码 000060
交易代码 000060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 26 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,665,687.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争使基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5% ， 年化 跟踪误差不超过 6%, 努力 实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。
投资策略
本基金进行被动式指数化投资。 其中， 除应对赎回所必需的现金类资产之
外， 其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进
行配置。
1 、股票组合 的构建方法
对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法， 主要按照标的指数的成份
股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整， 同时结合持有沪深 300 股指期货多头或空头， 以复
制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2 、债券组合 的构建方法
对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法， 进行债券选择时， 在基于
“ 平均久期盯 住” 标准的基础上， 主要通过抽样优选标的指数成份券和通过
灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建： 首先在综合考虑
债券流动性、 收益性、 剩余久期等因素的情况下选择对标的指数走势影响
较大且流动性较好的成份债券； 当对标的指数走势影响较大的成份债券流
动性不足、 价格严重偏离合理估值、 单只成份券交易量不符合市场交易惯
例等市场因素发生时， 本基金会根据市场情况， 结合经验判断， 选取关键
特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。 由于本基
金投资策略中， 债券部分并非完全被动复制标的指数， 因此本基金投资组
合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将可能存在一
定差异。
3 、股指期货 的投资 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保
值为目的， 适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本
低和杠杆操作等特点， 通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合
效果进行及时、 有效地调整， 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基
金的建仓期或发生大额净申购时， 可运用股指期货有效减少基金组合资产
配置与跟踪标的之间的差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期
货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本， 从而确保投资组合对指
数跟踪的效果。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特
定的管理人员负责股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定
投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
业绩比较基准 95%× 中证股 债动态合成期权策略指数收益率+ 5%× 活期存款 利率（税后）
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金
和债券型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展
银行大厦 9 楼 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展
银行大厦 9 楼
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -299,492.31
本期利润 -420,546.78
加权平均基金份额本期利润 -0.1154
本期加权平均净值利润率 -11.87%
本期基金份额净值增长率 -10.90%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -161,323.46
期末可供分配基金份额利润 -0.0440
期末基金资产净值 3,504,363.98
期末基金份额净值 0.956
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -4.40%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.62% 0.27% 0.02% 0.24% -0.64% 0.03%
过去三个月 -2.05% 0.28% -0.23% 0.29% -1.82% -0.01%
过去六个月 -10.90% 0.67% -7.69% 0.69% -3.21% -0.02% 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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过去一年 -30.01% 1.32% -22.34% 1.26% -7.67% 0.06%
过去三年 -4.50% 1.18% 21.54% 1.15% -26.04% 0.03%
自基金合同生
效起至今
-4.40% 1.18% 22.61% 1.15% -27.01% 0.03%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：1 、本基 金业绩比较基准为 95%× 中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5%× 活 期存款利
率（税后）；
2 、本基金基 金合同于 2013 年 6 月 26 日生效；
3 、本基金建 仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，2013 年 12 月 25 日建仓期结束当日除中
证短融 50 指 数成份券及备选成份券的投资比例低于合同规定的范围外， 其他各项资产配置符合合同
约定；
4 、由于银行 间账户开设过程历时较长，2013 年 12 月 25 日建 仓期结束当日尚未完成银行间账
户开设，从而导致中证短融 50 指数 成份券及备选成份券的投资比例当日被动未达标； 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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5 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4
管理 人报 告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国联安基金 管理有限公 司是中国第 一家获准筹 建的中外合 资基金管理 公司，其中 方股东为国 泰
君安证券股 份有限公司 ，是目前中 国规模最大 、经营范围 最宽、机构 分布最广的 综合类证券 公司之
一；外方股 东为德国安 联集团，是 全球顶级综 合性金融集 团之一。截 至本报告期 末，公司共 管理三
十一只开放 式基金。国 联安基金管 理公司拥有 国际化的基 金管理团队 ，借鉴外方 先进的公司 治理和
风险管理经 验，结合本 地投资研究 与客户服务 的成功实践 ，秉持“稳健 、专业、卓 越、信赖” 的经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任国联
安双禧中证
100 指数分级
证券投资基金
基金经理、上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理
2013-06-2
6
-
14 年（自
2002 年起）
黄欣先生， 伦敦经济学院会计金融
专业硕士。 2003 年 10 月起 加入国
联安基金管理有限公司， 先后担任
产品开发部经理助理、 总经理特别
助理、 投资组合管理部债券投资助
理、 国联安德盛精选股票证券投资
基金及国联安德盛安心混合型证
券投资基金基金经理助理。2010
年 4 月起担任 国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金经理，
2010 年 5 月起 至 2012 年 9 月兼任
国联安德盛安心成长混合型证券
投资基金基金经理， 2010 年 11 月
起兼任上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理， 2010 年 12 月起兼任国 联安上
证大宗商品股票交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经
理，2013 年 6 月起兼任国联安中
证股债动态策略指数证券投资基
金基金经理。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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薛琳
本基金基金经
理助理
2013-06-2
7
-
10 年（自
2006 年起）
-
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《中华人 民共和国证 券投资基金 法》 、 《国联安中证股债 动
态策略指数 证券投资基 金基金合同 》及其他相 关法律法规 、法律文件 的规定，本 着诚实信用 、勤勉
尽责的原则 管理和运用 基金财产， 在严格控制 风险的前提 下，为基金 份额持有人 谋求最大利 益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
本基金管理 人遵照相应 法律法规和 内部规章， 制定并完善 了《国联安 基金管理有 限公司公平 交
易制度》 （以 下简称“ 公平 交易制度” ） ，用以规范 包括投资授 权、研究分 析、投资决 策、交易执 行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内 ，本基金管 理人严格执 行公平交易 制度的规定 ，公平对待 不同投资组 合，确保各 投
资组合在获 得投资信息 、投资建议 和投资决策 等方面均享 有平等机会 ；在交易环 节严格按照 时间优
先，价格优 先的原则执 行指令；如 遇指令价位 相同或指令 价位不同但 市场条件都 满足时，及 时执行
交易系统中 的公平交易 模块；采用 公平交易分 析系统对不 同投资组合 的交易价差 进行定期分 析；对
投资流程独立稽核等。
本报告期内 ，公司旗下 所有投资组 合参与的交 易所公开竞 价同日反向 交易成交较 少的单边交 易
量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年， 经济增长继续呈现放缓状态， 消费平稳增长， 投资同比有所回落。 出于对中东
难民给欧洲 带来的冲击 以及英国脱 欧的担忧， 黄金等贵金 属价格出现 较大幅度的 上涨。未来 全球经
济走势依然 存在很大的 不确定性。1 月份股市 出现大幅下 挫，随后盘 整回升。从 整个上半年 来看，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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沪深 300 指 数下跌 15.47% 。 从沪深 300 指数的各 个板块表现来看， 上半年黄金、 食品饮料、 银行等
行业表现较好，计算机软件、建筑建材、机械等行业表现较差。
依据基金合 同的约定以 及指数仓位 的计算规则 ，股债动态 指数基金保 持合理的仓 位，股票部 分
采用完全复制的方法跟踪沪深 300 指数，将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.956 元，本 报告期份额净值增长率为-10.90% ， 同期业绩比
较基准收益率为-7.69% 。 本报告期内， 日均跟踪偏离度为 0.06% ， 年化跟 踪误差为 1.42% ， 分别符 合
基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5% ，以及年 化跟踪误差不超过 6% 的 限制。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
2016 年上半 年， 世界范围内的恐怖袭击活动多有发生， 给全球的经济复苏带来很大的不确定性，
下半年宏观 经济面依旧 不容乐观。 但是在全球 央行货币大 放水、实体 经济依旧萎 靡不振的背 景下，
盈利稳定增长的蓝筹股、消费类股票，应该是较好的投资选择。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
公司内部建 立估值工作 小组对证券 估值负责。 估值工作小 组由公司基 金事务部、 投资组合管 理
部、交易部 、监察稽核 部、风险管 理部、数量 策略部、研 究部部门经 理组成，并 根据业务分 工履行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研究部、投 资组合管理 部对估值决 策必须达成 一致，估值 决策由公司 总经理签署 后生效。对 于估值
政策，公司 和基金托管 银行有充分 沟通，积极 商讨达成一 致意见；对 于估值结果 ，公司和基 金托管
银行有详细 的核对流程 ，达成一致 意见后才能 对外披露。 会计师事务 所认可公司 基金估值的 政策和
流程的适当性与合理性。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
根据法律法 规的规定和 本基金基金 合同的约定 ，以及本基 金实际运作 情况，本基 金本报告期 未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
2015 年 1 月 5 日-2016 年 6 月 30 日本 基金资产净值低于 5000 万元。
基金管理人拟调整基金运作方式或召开基金份额持有人大会终止基金运作。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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托管 人报 告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、 托管协议和 其他有关规 定，不存在 损害基金份 额持有人利 益的行为， 完全尽职尽 责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期， 本托管人按 照国家有关 规定、基金 合同、托管 协议和其他 有关规定， 对本基金的 基
金资产净值 计算、基金 费用开支等 方面进行了 认真的复核 ，对本基金 的投资运作 方面进行了 监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本托管人复 核审查了本 报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
--
银行存款 6.4.7.1 252,216.42 323,884.44
结算备付金
1,134.11 7,157.15
存出保证金
424.45 1,961.28
交易性金融资产 6.4.7.2 3,325,567.59 3,636,832.63
其中：股票投资
913,632.89 1,407,210.03
基金投资
--
债券投资
2,411,934.70 2,229,622.60
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 15,016.90 26,908.33
应收股利
--
应收申购款
613.77 13,101.55
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,594,973.24 4,009,845.38
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
-0 . 2 2
应付赎回款
4,927.45 6,164.76
应付管理人报酬
2,885.43 3,280.83
应付托管费
634.82 721.77
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 317.60 1,495.22
应交税费
6,841.60 6,841.60
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 75,002.36 130,218.57
负债合计
90,609.26 148,722.97
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 3,665,687.44 3,597,766.41
未分配利润 6.4.7.10 -161,323.46 263,356.00
所 有 者 权益合 计
3,504,363.98 3,861,122.41
负债和所 有 者权益总 计
3,594,973.24 4,009,845.38
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.956 元， 基金份额总额 3,665,687.44 份。
6.2 利润表
会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 14 页共 53 页
一、收入
-261,449.85 1,235,556.56
1. 利息收入
10,373.4129,624.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,428.11 7,114.93
债券利息收入
8,945.30 22,509.26
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-151,250.14 3,720,618.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -151,021.71 3,646,072.48
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -8,485.92 31,760.83
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 8,257.49 42,785.35
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -121,054.47 -2,572,460.08
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 481.35 57,773.79
减：二、 费 用
159,096.93 297,998.93
1 ．管理人报 酬
17,621.32 54,865.57
2 ．托管费
3,876.7112,070.43
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 6.4.7.18 2,140.45 34,625.80
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 6.4.7.19 135,458.45 196,437.13
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
-420,546.78 937,557.63
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
-420,546.78 937,557.63
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41
二、本期经营活动产生的 - -420,546.78 -420,546.78国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
67,921.03 -4,132.68 63,788.35
其中：1. 基金 申购款 540,158.99 -13,112.44 527,046.55
2. 基金赎回款 -472,237.96 8,979.76 -463,258.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,665,687.44 -161,323.46 3,504,363.98
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
40,963,830.65 10,934,836.65 51,898,667.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 937,557.63 937,557.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-36,558,794.92 -10,259,007.58 -46,817,802.50
其中：1. 基金 申购款 2,787,365.86 1,052,093.09 3,839,458.95
2. 基金赎回款 -39,346,160.78 -11,311,100.67 -50,657,261.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,405,035.73 1,613,386.70 6,018,422.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
国联安中证 股债动态策 略指数证券 投资基金( 以 下简称“本基 金”)经中国 证 券监督管理 委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 《关于核准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金募集的批复》 ( 证监许可国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 16 页共 53 页
[2013]128 文) 批准，由国 联安基金管 理有限公司 依照《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配 套
规则和 《国 联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》 发售 ， 基金合同 于 2013 年 6 月 26
日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集规模为 232,026,266.44 份基金 份额。
本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金基金 合同》和《 国联安中证 股债动态策 略指数证券 投资基金招 募说明书》 的有关规定 ，本基
金资产投资 于具有良好 流动性的金 融工具，包 括国内依法 发行上市的 股票（包含 中小板、创 业板及
其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、
权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。如
法律法规或 监管机构以 后允许基金 投资其他品 种，基金管 理人在履行 适当程序后 ，可以将其 纳入投
资范围。 本基金的投资组合比例为： 沪深 300 指数成份股及其备选成份股、 沪深 300 股指期货 净多
头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的 90% ，中证短融 50 指
数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90% ，
其它金融工 具的投资比 例符合法律 法规和监管 机构的规定 。每个交易 日日终在扣 除股指期货 合约需
缴纳的交易保证金后， 本基金应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债
券。 本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5%× 活 期存款利率 （税
后） 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的
《企业会计 准则— 基本 准则》和 38 项具体会 计 准则、其后 颁布的企业 会计准则应 用指南、企 业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告
[2010]5 号 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 以 及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况、2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 17 页共 53 页
6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错
6.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字
[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财 税[2004]78 号文 《关于证券投
资基金税收政策的通知》 、财 税[2012]85 号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股
息红利差别 化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试点改革 有 关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方
式调整工作 的通知》 、财税[2008]1 号 文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通
知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收
入按根据持有期限计提个人所得税： 持股期限在 1 个月以 内 （含 1 个 月） 的， 其股 息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年 ） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额， 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得
税。
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配 中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。
(2) 应交税费
债券利息收入所得税： 2016 年 6 月 30 日：6,841.60 元 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2 01 5 年 12 月 31 日: 6,841.60 元
该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 252,216.42
定期存款 -
其他存款 -
合计 252,216.42
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 990,234.11913,632.89-76,601.22
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 2,392,321.90 2,411,934.70 19,612.80
银行间市场 ---
合计 2,392,321.90 2,411,934.70 19,612.80
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 3,382,556.01 3,325,567.59 -56,988.42
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 52.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.50
应收债券利息 14,963.98
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.20
合计 15,016.90
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 317.60
银行间市场应付交易费用 -
合计 317.60
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 18.55
指数使用费 176.31
预提费用 74,807.50
合计 75,002.36国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,597,766.41 3,597,766.41
本期申购 540,158.99 540,158.99
本期赎回（以“-” 号填列 ） -472,237.96 -472,237.96
本期末 3,665,687.44 3,665,687.44
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,942,270.08-1,678,914.08263,356.00
本期利润 -299,492.31-121,054.47-420,546.78
本期基金份额交易产生的
变动数
32,050.40 -36,183.08 -4,132.68
其中：基金申购款 263,826.64 -276,939.08 -13,112.44
基金赎回款 -231,776.24 240,756.00 8,979.76
本期已分配利润 ---
本期末 1,674,828.17-1,836,151.63-161,323.46
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,394.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25.31
其他 8.12
合计 1,428.11
注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 772,581.04国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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减：卖出股票成本总额 923,602.75
买卖股票差价收入 -151,021.71
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债 券投资收 益 项目构成
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
债券投资收益—— 买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
-8,485.92
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -8,485.92
6.4.7.13.2 债 券投资收 益——买卖债 券差价收 入
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
476,739.89
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
462,105.09
减：应收利息总额 23,120.72
买卖债券差价收入 -8,485.92
6.4.7.13.3 债 券投资收 益——赎回差 价收入
本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券投资收 益——申购差 价收入
本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 8,257.49
基金投资产生的股利收益 -国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 22 页共 53 页
合计 8,257.49
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -121,054.47
——股票投资 -145,163.38
——债券投资 24,108.91
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -121,054.47
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 442.11
转换费收入 39.24
合计 481.35
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,140.45
银行间市场交易费用 0.00
合计 2,140.45
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 14,916.72国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 23 页共 53 页
银行划款费用 670.00
指数使用费 99,980.95
合计 135,458.45
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰 君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德 安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期股
票成交总
成交金额
占当期股
票成交总国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 24 页共 53 页
额的比例 额的比例
国泰君安 1,347,770.03100.00%19,338,849.79 100.00%
6.4.10.1.2 权 证交易
本报告期内及上年度可比期间内，本基金与关联方无权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 679,927.45100.00% - -
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 1,247.69100.00% 317.60 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 17,480.59100.00% 6,948.77 100.00%
注：上述佣 金参考市场 价格经本基 金的基金管 理人与对方 协商确定， 以扣除由中 国证券登记 结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据 《证券 研究服务协议》 ， 本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、 债券及权证交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 25 页共 53 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 17,621.32 54,865.57
其中：支付销售机构的客户维护费 8,673.66 24,635.35
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费= 前一日基金资产净值×1%/ 当
年天数。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,876.71 12,070.43
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前一日基金资产净值×
0.22%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本报告期末及上年度末, 除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 252,216.421,394.68441,554.36 4,032.29国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 26 页共 53 页
注：本基金通过“ 中国建 设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于 2016 年 6 月 30 日的 相关余额为人民币元 1,134.11 元（2015 年 6 月 30
日：11,174.65) 。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本报告期内及上年度可比期间内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本报告期内及上年度可比期间内，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60064
9
城投控
股
2016-06
-20
重大事
项
14.36- - 111.00 1,532.64 1,593.96 -
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项
18.20
2016-0
7-04
21.99 1,143.00 18,981.61 20,802.60 -
00040
1
冀东水
泥
2016-04
-06
重大事
项
10.90
2016-0
7-14
11.32 5.00 45.84 54.50 -
00041
5
渤海金
控
2016-02
-01
重大事
项
6.82
2016-0
8-11
7.50 300.00 2,553.00 2,046.00 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项
22.05 - 554.0010,598.8712,215.70-
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项
16.72
2016-0
7-08
17.37 100.00 2,181.00 1,672.00 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项
25.10
2016-0
7-04
22.59 100.00 2,253.00 2,510.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.29- - 100.00 1,245.50 829.00- 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 27 页共 53 页
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项
12.44- - 200.00 3,232.00 2,488.00 -
60000
5
武钢股
份
2016-06
-27
重大事
项
2.76- - 400.00 1,718.291,104.00-
60001
9
宝钢股
份
2016-06
-27
重大事
项
4.90- - 481.00 2,806.112,356.90-
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元， 因此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 0 元， 因此没 有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交
易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不
低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
? 信用风险
? 流动性风 险
? 市场风险
本基金管理 人制定了政 策和程序来 识别及分析 这些风险， 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金 管理人的风 险控制的组 织体系分为 三个层次： 第一层次为 董事会及督 察长；第二 层
次为总经理 、风险控制 委员会、风 险管理部及 监察稽核部 ；第三层次 为公司各业 务相关部门 对各自
部门的风险控制。
风险管理的 工作目标是 通过建立并 运用有效的 策略、流程 、方法和工 具，识别和 度量公司经 营
中所承受的 投资风险、 运作风险、 信用风险等 各类风险， 向公司决策 和管理层提 供及时充分 的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 28 页共 53 页
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒 绝支付到期 本息，导致 基金资产损 失和收益变 化的风险。 本基金均投 资于具有良 好信用
等级的证券 ，且通过分 散化投资以 分散信用风 险。本基金 投资于一家 公司发行的 股票市值不 超过基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本基金在交 易所进行的 交易均与中 国证券登记 结算有限责 任公司完成 证券交收和 款项清算， 因
此违约风险 发生的可能 性很小；本 基金在进行 银行间同业 市场交易前 均对交易对 手进行信用 评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 2,411,934.70 1,835,583.20
AAA 以下 --
未评级 --
合计 2,411,934.70 1,835,583.20
注：1 、上述 表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
2 、 根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“ 银发[2006]95 号” 文 《中国人民银行信用评级管
理指导意见》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件
的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表示 ，其中，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下等级外，每一个信用等级可用“+” 、“-” 符号进行
微调，表示略高或略低于本等级。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金所 持金融工具 变现的难易 程度与可能 遭受的损失 。本基金的 流动性风险 一
方面来自于 投资品种所 处的交易市 场不活跃而 带来的变现 困难，另一 方面来自于 基金份额持 有人可
随时要求赎 回其持有的 基金份额。 本基金所持 大部分证券 在证券交易 所上市，其 余亦可于银 行间同
业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 29 页共 53 页
其余均能及 时变现。此 外，本基金 可通过卖出 回购金融资 产方式借入 短期资金应 对流动性需 求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求， 并同时通过 独立的风险 管理部门设 定流动性比 例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指基金的财 务状况和现 金流量受市 场利率变动 而发生波动 的风险。本 基金的生息 资
产主要为银 行存款、结 算备付金、 存出保证金 及债券投资 等。本基金 管理人每日 对本基金面 临的利
率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
应收申购款 - - - - - - - -613.77613.77
银行存款
252,216.
42
- - - - - - - -
252,216.
42
结算备付金 1,134.11 - - - - - - - -1,134.11
存出保证金 424.45 - - - - - - - - 424.45
交易性金融资
产
0.00
2,410,83
1.80
- 1,102.90 - - - - 913,632.89
3,325,56
7.59
买入返售金融
资产
0.00 - - - - - - - - 0.00
应收证券清算
款
- - - - - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - - - -15,016.90
15,016.9
0
应收股利 - - - - - - - - 0.000.00
其他资产 - - - - - - - - 0.000.00
资产总计
253,774.
98
2,410,83
1.80
- 1,102.90 - - 0.00 - 929,263.56
3,594,97
3.24国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 30 页共 53 页
负债
应交税费 - - - - - - - -6,841.606,841.60
卖出回购金融
资产款
-- -------0 . 0 0
应付证券清算
款
- - - - - - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - - - - - -4,927.454,927.45
应付管理人报
酬
- - - - - - - -2,885.432,885.43
应付托管费 - - - - - - - -634.82634.82
应付交易费用 - - - - - - - - 317.60317.60
应付利息 - - - - - - - - 0.000.00
其他负债 - - - - - - - -75,002.36
75,002.3
6
负债总计
0.00 -
-
-
- - - - 90,609.26
90,609.2
6
利率敏感度缺
口
253,774.
98
2,410,83
1.80
- 1,102.90 - - 0.00 - 838,654.30
3,504,36
3.98
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
323,884.
44
- - - - - - - -
323,884.
44
结算备付金 7,157.15 - - - - - - - -7,157.15
存出保证金 1,961.28 - - - - - - - -1,961.28
交易性金融资
产
394,039.
40
- -
1,835,58
3.20
----
1,407,210.
03
3,636,83
2.63
买入返售金融
资产
0.00 - - - - - - - - 0.00
应收证券清算
款
- - - - - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - - - -26,908.33
26,908.3
3
应收股利 - - - - - - - - 0.000.00
应收申购款 - - - - - - - -13,101.55
13,101.5
5
其他资产 - - - - - - - - 0.000.00
资产总计 727,042.
27 -
-
1,835,58
3.20 - - - -
1,447,219.
91
4,009,84
5.38
负债
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 31 页共 53 页
卖出回购金融
资产款
0.00 - - - - - - - - 0.00
应付证券清算
款
- - - - - - - -0.22 0.22
应付赎回款 - - - - - - - -6,164.766,164.76
应付管理人报
酬
- - - - - - - -3,280.833,280.83
应付托管费 - - - - - - - -721.77 721.77
应付交易费用 - - - - - - - -1,495.221,495.22
应交税费 - - - - - - - -6,841.606,841.60
应付利息 - - - - - - - -0.00 0.00
其他负债 - - - - - - - -130,218.57
130,218.
57
负债总计
0.00 -
-
-
- - - - 148,722.97
148,722.
97
利率敏感度缺
口
727,042.
27 -
-
1,835,58
3.20 - - - -
1,298,496.
94
3,861,12
2.41
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加 1,349.13 增加 3,264.20
市场利率上升 25 个基点 减少 1,349.13 减少 3,264.20
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市的股 票和债券以 及银行国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页共 53 页
间同业市场 交易的债券 ，所面临的 最大其他价 格风险由所 持有的金融 工具的公允 价值决定。 本基金
通过投资组 合的分散化 降低其他价 格风险，并 且本基金管 理人每日对 本基金所持 有的证券价 格实施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 26.07% ，债券投资比例为基金资产净值的
68.83% ，无 衍生金融资产。于 2016 年 6 月 30 日 ，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 913,632.89 26.071,407,210.03 36.45
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－债券投资 2,411,934.70 68.832,229,622.60 57.75
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 3,325,567.5994.903,636,832.63 94.19
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 167,477.91 增加 201,070.64
业绩比较基准下降 5% 减少 167,477.91 减少 201,070.64
7
投资 组合 报告 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 33 页共 53 页
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 913,632.89 25.41
其中：股票 913,632.89 25.41
2 固定收益投资 2,411,934.70 67.09
其中：债券 2,411,934.70 67.09
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 253,350.53 7.05
7 其他各项资产 16,055.120.45
8 合计 3,594,973.24100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 指 数投 资期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
559.00 0.02
B 采矿业
32,166.14 0.92
C 制造业
289,666.28 8.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
35,216.80 1.00
E 建筑业
28,980.49 0.83国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 34 页共 53 页
F 批发和零售业
24,570.85 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业
24,863.77 0.71
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
56,792.98 1.62
J 金融业
320,282.12 9.14
K 房地产业
45,644.62 1.30
L 租赁和商务服务业
8,236.69 0.24
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
7,750.04 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
14,421.80 0.41
S 综合
5,131.47 0.15
合计
894,283.05 25.52
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
7.2.2 积 极投 资期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
669.06
0.02
C 制造业
17,260.95 0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
--
F 批发和零售业
807.11 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
--
J 金融业
--国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 35 页共 53 页
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
612.72 0.02
S 综合
--
合计
19,349.84 0.55
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
7.2.3 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 1,140 36,525.60 1.04
2 600519 贵州茅台 75 21,894.00 0.62
3 600016 民生银行 2,413 21,548.09 0.61
4 601166 兴业银行 1,370 20,878.80 0.60
5 000002 万
科Ａ 1,143 20,802.60 0.59
6 600036 招商银行 1,100 19,250.00 0.55
7 601328 交通银行 2,901 16,332.63 0.47
8 600837 海通证券 1,024 15,790.08 0.45
9 600000 浦发银行 883 13,748.31 0.39
10 600030 中信证券 826 13,405.98 0.38
11 601288 农业银行 3,986 12,755.20 0.36
12 000651 格力电器 554 12,215.70 0.35
13 601398 工商银行 2,539 11,273.16 0.32
14 601988 中国银行 3,400 10,914.00 0.31
15 601169 北京银行 1,051 10,898.87 0.31
16 600887 伊利股份 640 10,668.80 0.30国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 36 页共 53 页
17 600153 建发股份 867 10,404.00 0.30
18 601601 中国太保 361 9,761.44 0.28
19 600900 长江电力 685 8,555.65 0.24
20 601766 中国中车 933 8,555.61 0.24
21 601668 中国建筑 1,545 8,219.40 0.23
22 002304 洋河股份 100 7,192.00 0.21
23 601688 华泰证券 380 7,189.60 0.21
24 000333 美的集团 300 7,116.00 0.20
25 600104 上汽集团 348 7,060.92 0.20
26 600570 恒生电子 100 6,677.00 0.19
27 000001 平安银行 744 6,472.80 0.18
28 000538 云南白药 100 6,430.00 0.18
29 601818 光大银行 1,644 6,181.44 0.18
30 600048 保利地产 693 5,980.59 0.17
31 601989 中国重工 943 5,969.19 0.17
32 000776 广发证券 346 5,798.96 0.17
33 000725 京东方Ａ 2,491 5,754.21 0.16
34 000858 五 粮 液 167 5,432.51 0.16
35 300104 乐视网 100 5,291.00 0.15
36 000423 东阿阿胶 100 5,283.00 0.15
37 600028 中国石化 1,112 5,248.64 0.15
38 002736 国信证券 300 5,175.00 0.15
39 600015 华夏银行 523 5,172.47 0.15
40 600518 康美药业 338 5,134.22 0.15
41 600958 东方证券 300 5,043.00 0.14
42 600999 招商证券 300 4,950.00 0.14
43 600276 恒瑞医药 120 4,813.20 0.14
44 600893 中航动力 131 4,539.15 0.13
45 601628 中国人寿 200 4,164.00 0.12
46 000783 长江证券 355 4,118.00 0.12
47 601336 新华保险 100 4,040.00 0.12
48 002594 比亚迪 66 4,026.66 0.11
49 000503 海虹控股 100 4,021.00 0.11
50 300059 东方财富 180 3,996.00 0.11
51 601390 中国中铁 570 3,972.90 0.11
52 002450 康得新 230 3,933.00 0.11
53 601006 大秦铁路 605 3,896.20 0.11
54 600547 山东黄金 100 3,891.00 0.11
55 002024 苏宁云商 358 3,887.88 0.11
56 000166 申万宏源 460 3,868.60 0.11
57 300024 机器人 150 3,808.50 0.11
58 002252 上海莱士 100 3,768.00 0.11
59 000063 中兴通讯 262 3,757.08 0.11
60 601377 兴业证券 500 3,695.00 0.11国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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61 601857 中国石油 506 3,658.38 0.10
62 600446 金证股份 100 3,595.00 0.10
63 601009 南京银行 374 3,511.86 0.10
64 600050 XD 中国联 921 3,509.01 0.10
65 600795 国电电力 1,194 3,498.42 0.10
66 601088 中国神华 247 3,475.29 0.10
67 601899 紫金矿业 1,027 3,460.99 0.10
68 601985 中国核电 500 3,415.00 0.10
69 600118 中国卫星 100 3,360.00 0.10
70 600011 华能国际 441 3,316.32 0.09
71 002230 科大讯飞 100 3,285.00 0.09
72 601186 中国铁建 327 3,256.92 0.09
73 002415 海康威视 150 3,219.00 0.09
74 600585 海螺水泥 219 3,184.26 0.09
75 601099 太平洋 500 3,065.00 0.09
76 000826 启迪桑德 100 3,055.00 0.09
77 601901 方正证券 398 3,048.68 0.09
78 000625 长安汽车 223 3,048.41 0.09
79 600271 航天信息 128 3,046.40 0.09
80 002202 金风科技 200 3,026.00 0.09
81 002292 奥飞娱乐 100 2,995.00 0.09
82 600100 同方股份 200 2,992.00 0.09
83 000568 泸州老窖 100 2,970.00 0.08
84 002142 宁波银行 200 2,956.00 0.08
85 002456 欧菲光 100 2,950.00 0.08
86 600109 国金证券 213 2,871.24 0.08
87 002241 歌尔股份 100 2,868.00 0.08
88 600705 中航资本 486 2,857.68 0.08
89 600690 青岛海尔 320 2,841.60 0.08
90 000839 中信国安 132 2,812.92 0.08
91 600010 包钢股份 978 2,797.08 0.08
92 600177 雅戈尔 200 2,758.00 0.08
93 000009 中国宝安 200 2,740.00 0.08
94 601555 东吴证券 200 2,680.00 0.08
95 600406 国电南瑞 200 2,674.00 0.08
96 600111 北方稀土 200 2,662.00 0.08
97 300124 汇川技术 136 2,638.40 0.08
98 600009 上海机场 100 2,605.00 0.07
99 600886 国投电力 394 2,600.40 0.07
100 002673 西部证券 100 2,586.00 0.07
101 000876 新 希 望 308 2,562.56 0.07
102 002236 大华股份 192 2,515.20 0.07
103 600029 南方航空 356 2,513.36 0.07
104 002065 东华软件 100 2,510.00 0.07国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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105 300070 碧水源 168 2,499.84 0.07
106 000623 吉林敖东 100 2,495.00 0.07
107 300144 宋城演艺 100 2,491.00 0.07
108 002465 海格通信 200 2,488.00 0.07
109 600340 华夏幸福 102 2,486.76 0.07
110 600867 通化东宝 120 2,482.80 0.07
111 000100 TCL 集团 753 2,477.37 0.07
112 600332 白云山 100 2,464.00 0.07
113 601198 东兴证券 100 2,444.00 0.07
114 600637 东方明珠 100 2,427.00 0.07
115 601669 中国电建 423 2,415.33 0.07
116 600019 宝钢股份 481 2,356.90 0.07
117 000977 浪潮信息 100 2,345.00 0.07
118 000338 潍柴动力 300 2,343.00 0.07
119 300027 华谊兄弟 170 2,301.80 0.07
120 601727 上海电气 304 2,298.24 0.07
121 002008 大族激光 100 2,284.00 0.07
122 600023 浙能电力 447 2,275.23 0.06
123 600489 中金黄金 200 2,248.00 0.06
124 600150 中国船舶 100 2,226.00 0.06
125 000069 华侨城Ａ 343 2,195.20 0.06
126 600115 东方航空 329 2,174.69 0.06
127 600089 特变电工 254 2,164.08 0.06
128 601800 XD 中国交 200 2,106.00 0.06
129 300315 掌趣科技 200 2,098.00 0.06
130 000895 双汇发展 100 2,088.00 0.06
131 601600 中国铝业 553 2,084.81 0.06
132 600373 中文传媒 100 2,075.00 0.06
133 600383 金地集团 200 2,072.00 0.06
134 601998 中信银行 361 2,046.87 0.06
135 000415 渤海金控 300 2,046.00 0.06
136 601919 中国远洋 400 2,032.00 0.06
137 600674 川投能源 246 2,031.96 0.06
138 000046 泛海控股 200 2,022.00 0.06
139 600031 三一重工 400 2,008.00 0.06
140 601618 中国中冶 544 2,007.36 0.06
141 600369 西南证券 276 2,003.76 0.06
142 600703 三安光电 100 1,997.00 0.06
143 600066 宇通客车 100 1,980.00 0.06
144 000793 华闻传媒 200 1,976.00 0.06
145 000768 中航飞机 100 1,969.00 0.06
146 600588 用友网络 100 1,958.00 0.06
147 600372 中航电子 100 1,947.00 0.06
148 601933 永辉超市 466 1,924.58 0.05国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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149 600196 复星医药 100 1,902.00 0.05
150 600352 浙江龙盛 220 1,896.40 0.05
151 000540 中天城投 300 1,869.00 0.05
152 600221 海南航空 584 1,851.28 0.05
153 600208 新湖中宝 433 1,831.59 0.05
154 600535 天士力 51 1,823.76 0.05
155 600804 鹏博士 100 1,823.00 0.05
156 601111 XD 中国国 269 1,818.44 0.05
157 000157 中联重科 439 1,813.07 0.05
158 601098 中南传媒 100 1,811.00 0.05
159 600895 张江高科 100 1,808.00 0.05
160 601607 上海医药 100 1,805.00 0.05
161 600485 信威集团 100 1,784.00 0.05
162 600061 国投安信 100 1,782.00 0.05
163 601018 宁波港 357 1,767.15 0.05
164 000630 铜陵有色 690 1,752.60 0.05
165 600309 万华化学 100 1,730.00 0.05
166 000413 东旭光电 200 1,718.00 0.05
167 601788 光大证券 100 1,694.00 0.05
168 600839 四川长虹 382 1,688.44 0.05
169 600816 安信信托 100 1,687.00 0.05
170 600820 隧道股份 200 1,678.00 0.05
171 000728 国元证券 100 1,672.00 0.05
172 000917 电广传媒 101 1,669.53 0.05
173 600085 同仁堂 56 1,668.24 0.05
174 600739 辽宁成大 107 1,665.99 0.05
175 603000 人民网 100 1,661.00 0.05
176 603993 洛阳钼业 400 1,660.00 0.05
177 002500 山西证券 100 1,656.00 0.05
178 600018 上港集团 323 1,647.30 0.05
179 002385 大北农 203 1,636.18 0.05
180 002470 金正大 200 1,610.00 0.05
181 600068 XD 葛洲坝 274 1,594.68 0.05
182 600649 城投控股 111 1,593.96 0.05
183 600718 东软集团 86 1,575.52 0.04
184 601106 中国一重 300 1,563.00 0.04
185 000559 万向钱潮 100 1,560.00 0.04
186 300133 华策影视 100 1,557.00 0.04
187 002422 科伦药业 100 1,541.00 0.04
188 601333 广深铁路 393 1,536.63 0.04
189 601718 际华集团 200 1,528.00 0.04
190 600037 歌华有线 100 1,521.00 0.04
191 002081 金 螳 螂 150 1,503.00 0.04
192 600074 保千里 100 1,492.00 0.04国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 40 页共 53 页
193 000750 国海证券 200 1,478.00 0.04
194 600256 广汇能源 357 1,463.70 0.04
195 600415 小商品城 236 1,458.48 0.04
196 002183 怡 亚 通 100 1,432.00 0.04
197 601866 中海集运 357 1,413.72 0.04
198 600741 华域汽车 100 1,401.00 0.04
199 600660 福耀玻璃 100 1,400.00 0.04
200 600959 江苏有线 100 1,396.00 0.04
201 600583 海油工程 201 1,388.91 0.04
202 600157 永泰能源 351 1,382.94 0.04
203 300146 汤臣倍健 100 1,354.00 0.04
204 600688 上海石化 217 1,323.70 0.04
205 000686 东北证券 100 1,291.00 0.04
206 000709 河钢股份 465 1,288.05 0.04
207 000425 徐工机械 420 1,285.20 0.04
208 601258 庞大集团 464 1,276.00 0.04
209 600663 陆家嘴 56 1,274.00 0.04
210 000792 盐湖股份 60 1,266.00 0.04
211 000039 中集集团 88 1,246.96 0.04
212 600873 梅花生物 200 1,242.00 0.04
213 600027 华电国际 249 1,232.55 0.04
214 002195 二三四五 100 1,229.00 0.04
215 600704 物产中大 130 1,216.80 0.03
216 000061 农 产 品 100 1,216.00 0.03
217 600827 百联股份 100 1,208.00 0.03
218 601898 中煤能源 233 1,202.28 0.03
219 000060 中金岭南 115 1,199.45 0.03
220 600252 中恒集团 275 1,193.50 0.03
221 600648 外高桥 60 1,182.60 0.03
222 601991 大唐发电 300 1,167.00 0.03
223 600008 首创股份 300 1,167.00 0.03
224 000402 金 融 街 119 1,156.68 0.03
225 300251 光线传媒 100 1,156.00 0.03
226 600737 中粮屯河 100 1,155.00 0.03
227 600642 申能股份 200 1,148.00 0.03
228 601117 中国化学 206 1,139.18 0.03
229 600398 海澜之家 100 1,130.00 0.03
230 300058 蓝色光标 115 1,116.65 0.03
231 600376 首开股份 100 1,112.00 0.03
232 600005 武钢股份 400 1,104.00 0.03
233 000800 一汽轿车 100 1,088.00 0.03
234 600170 上海建工 284 1,087.72 0.03
235 300002 神州泰岳 100 1,064.00 0.03
236 601928 凤凰传媒 100 1,054.00 0.03国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页共 53 页
237 601225 陕西煤业 200 1,034.00 0.03
238 600021 上海电力 100 1,027.00 0.03
239 601179 中国西电 200 1,014.00 0.03
240 000778 新兴铸管 215 997.60 0.03
241 600875 东方电气 100 982.00 0.03
242 000883 湖北能源 211 976.93 0.03
243 601888 中国国旅 22 967.56 0.03
244 600863 内蒙华电 317 957.34 0.03
245 601872 招商轮船 200 936.00 0.03
246 600362 江西铜业 69 930.12 0.03
247 000898 鞍钢股份 241 923.03 0.03
248 600582 天地科技 200 900.00 0.03
249 002129 中环股份 100 829.00 0.02
250 000825 太钢不锈 262 827.92 0.02
251 601958 金钼股份 100 815.00 0.02
252 600098 广州发展 100 782.00 0.02
253 600060 海信电器 44 777.92 0.02
254 601992 金隅股份 100 775.00 0.02
255 600871 石化油服 200 768.00 0.02
256 000729 燕京啤酒 100 759.00 0.02
257 601216 君正集团 100 747.00 0.02
258 601633 长城汽车 84 708.96 0.02
259 002146 荣盛发展 102 685.44 0.02
260 600317 营口港 200 672.00 0.02
261 000027 深圳能源 100 638.00 0.02
262 600783 鲁信创投 27 583.47 0.02
263 601118 海南橡胶 100 559.00 0.02
264 601608 中信重工 100 537.00 0.02
265 000999 华润三九 22 532.84 0.02
266 600022 山东钢铁 200 474.00 0.01
267 600578 京能电力 100 428.00 0.01
268 601808 中海油服 35 425.25 0.01
269 600188 XD 兖州煤 4 43.76 0.00
270 600038 中直股份 1 41.48 0.00
7.3.2 期 末积 极投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600315 上海家化 93.00 2,682.12 0.08
2 603288 海天味业 62.00 1,884.80 0.05
3 600498 烽火通信 74.00 1,796.72 0.05国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 42 页共 53 页
4 600549 厦门钨业 46.00 1,366.66 0.04
5 000536 华映科技 76.00 1,222.08 0.03
6 000970 中科三环 81.00 1,175.31 0.03
7 600316 洪都航空 53.00 1,034.03 0.03
8 000581 威孚高科 48.00 967.68 0.03
9 002038 双鹭药业 32.00 965.76 0.03
10 600267 海正药业 73.00 886.95 0.03
11 600597 光明乳业 67.00 849.56 0.02
12 600058 五矿发展 43.00 807.11 0.02
13 600395 盘江股份 81.00 669.06 0.02
14 000400 许继电气 42.00 648.48 0.02
15 000960 锡业股份 56.00 647.36 0.02
16 002570 贝因美 48.00 613.92 0.02
17 600880 博瑞传播 72.00 612.72 0.02
18 600143 金发科技 67.00 431.48 0.01
19 000401 冀东水泥 5.00 54.50 0.00
20 600079 人福医药 2.00 33.54 0.00
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 23,286.00 0.60
2 600016 民生银行 16,374.00 0.42
3 601166 兴业银行 14,655.00 0.38
4 600837 海通证券 14,312.00 0.37
5 002304 洋河股份 12,445.00 0.32
6 601328 交通银行 11,088.00 0.29
7 600000 浦发银行 10,600.00 0.27
8 600036 招商银行 10,358.00 0.27
9 601377 兴业证券 10,165.00 0.26
10 601988 中国银行 7,690.00 0.20
11 601288 XD 农业银 7,531.00 0.20
12 600118 中国卫星 7,146.00 0.19
13 601398 工商银行 7,043.99 0.18
14 600030 中信证券 6,792.00 0.18
15 601766 中国中车 6,504.00 0.17
16 600900 长江电力 6,379.00 0.17
17 601169 北京银行 6,126.00 0.16
18 600887 伊利股份 6,115.00 0.16国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 43 页共 53 页
19 000651 格力电器 5,986.00 0.16
20 600104 上汽集团 5,975.00 0.15
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 33,123.00 0.86
2 600016 民生银行 31,240.00 0.81
3 601166 兴业银行 20,512.00 0.53
4 600000 浦发银行 18,782.00 0.49
5 600036 招商银行 15,560.00 0.40
6 600837 海通证券 14,114.00 0.37
7 601328 交通银行 12,088.00 0.31
8 601288 XD 农业银 11,338.00 0.29
9 600030 中信证券 10,382.00 0.27
10 601766 中国中车 9,642.00 0.25
11 601169 北京银行 9,636.00 0.25
12 601988 中国银行 9,596.00 0.25
13 002304 洋河股份 9,298.30 0.24
14 601398 工商银行 8,553.00 0.22
15 600887 伊利股份 8,241.00 0.21
16 600104 上汽集团 7,676.00 0.20
17 601668 中国建筑 7,658.00 0.20
18 000651 格力电器 7,400.00 0.19
19 300003 乐普医疗 7,268.00 0.19
20 600739 辽宁成大 7,120.00 0.18
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 575,188.99
卖出股票的收入（成交）总额 772,581.04
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％) 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 44 页共 53 页
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 2,410,831.8068.80
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债（可交换债） 1,102.90 0.03
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 2,411,934.7068.83
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 126018 08 江铜债 24,210 2,410,831.80 68.80
2 110031 航信转债 10 1,102.90 0.03
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券．
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证．
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 45 页共 53 页
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本 报 告期内，本 基金投资的 前十名证券 的发行主体 中除民生银 行和海通证 券外，没有 出现被
监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
民生银行 （600016 ） 的支行中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行于 2015 年 11 月 20 日收 到中
国保监会的《行政处罚决定书》 ，其 工作人员与民生人寿北京分公司银保专管员在产品销售过程中，
存在将购买 保险产品与 办理银行贷 款进行捆绑 、承诺贷款 终止后可全 额退还保费 、承诺缴费 后可按
比例返还保费等行为，被处以吊销保险兼业代理业务许可证的处罚。
海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日发布公告称， 其于 2015
年 8 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为予
以立案调查的《调查通知书》 。
海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 9 月 12 日发布公告称， 其于 2015
年 9 月 10 日 收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》 ， 海通证券未按规定审查、了
解客户的身 份信息，未 实施有效的 了解客户身 份的回访、 检查等程序 ，未切实防 范客户借用 证券交
易通道违规 从事交易活 动，性质恶 劣、情节严 重，对海通 证券责令改 正，给予警 告，没收违 法所得
28,653,000 元 ，并处以 85,959,000 元罚 款。
海通证券 （600837 ） 的 发行 主体海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日发布公告称， 其于 2015
年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以
立案调查的《调查通知书》 。
本基金管理 人在严格遵 守法律法规 、本基金《 基金合同》 和公司管理 制度的前提 下履行了相 关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 46 页共 53 页
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 424.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,016.90
5 应收申购款 613.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,055.12
7.12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债 1,102.90 0.03
7.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
7.12.5.1 期末 指数投资 前 十名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 20,802.60 0.59 重大事项
7.12.5.2 期末 积极投资 前 五名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
本基金本报告期末前五名积极投资股票中未存在流通受限的情况。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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8
基金 份额 持有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
465 7,883.20 0.000.00%3,665,687.44 100.00%
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开放 式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 6 月 26 日 ）基金份额总额 232,026,266.44
本报告期期初基金份额总额 3,597,766.41
本报告期基金总申购份额 540,158.99
减：本报告期基金总赎回份额 472,237.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,665,687.44
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内
发生的转换出份额。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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10
重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
1 、 2016 年 6 月 25 日， 基金管理人发布关于 《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
自该日起刘 轶先生担任 我司督察长 一职。公司 总经理谭晓 雨女士不再 代为履行督 察长职责。 上述事
项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 1,347,770.03100.00% 1,247.69100.00% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，
选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 49 页共 53 页
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 50 页共 53 页
额的比例 额的比例 额的比例
国泰君安 679,927.45 100.00% - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-04
2
国联安基金管理有限公司关于旗下场内基金
在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-01-06
3
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万科 A 股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-06
4
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-07
5
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-09
6
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
天龙集团股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-13
7
基金所持冠昊生物 （300238 ） 股票估值 调整的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-14
8
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
千方科技（002373 ）股票 估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-15
9
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
拓维信息、康得新股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-16
10
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
四季报
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-01-20
11
国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-28
12
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-28
13
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
宁波港等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-29
14
国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技
服务 （深圳） 前海有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-29
15
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
创意信息股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-30 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 51 页共 53 页
16
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万方发展、华信国际股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-01-30
17
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
招募说明书（更新）
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-05
18
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
钱景财富费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
19 基金所持信威集团股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-18
20
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中茵股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-19
21
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
慈文传媒等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-02-27
22
国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放
式基金申购金额下限及最低持有金额下限的
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-02-29
23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-02
24
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
金亚科技股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-04
25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-07
26
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
浦发银行股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-05
27
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-03-15
28
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长安汽车等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-19
29
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
2015 年度报 告摘要
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-28
30
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
完美环球（002624 ）估值 调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-03-31
31
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
牧原股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-07
32
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告（展恒基
金）
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-13
33
国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-13
34
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
2016 年度第 一季度报告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-22 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 52 页共 53 页
35
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-04-25
36
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-04-29
37
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
汇冠股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-06
38
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
了联泰资产费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-05-09
39
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
惠博普等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-11
40
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
神州信息等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-13
41
国联安基金管理有限公司关于增加北京钱景
财富投资管理有限公司为旗下国联安股债动
态基金代销机构的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-18
42
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
康耐特等股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-05-20
43
国联安基金管理有限公司关于增加北京微动
利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
44
国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-03
45
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
黑牛食品股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-04
46 基金所持东方国信股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-15
47
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
格力电器股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-24
48
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2016-06-25
49
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2016-06-30
11
备查文 件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金发行及募集的文件
2 、 《国联安 中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 53 页共 53 页
3 、 《国联安 中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》
4 、 《国联安 中证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
7 、中国证监 会要求的其他文件
11.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
11.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基 金 管理有限 公 司
二〇一六 年 八月二十 六 日
