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国联安小盘(257010)

国联安小盘:2016年半年度报告查看PDF公告

国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 
 
 
 
 
国联安德盛小盘精选证券投资基金 
2016 年半年度报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国联安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 
第 2 页共 47 页 
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重要 提示 及目录 1.1 重要提 示 基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务 指标、净值 表现、利润 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等内 容,保证复 核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险,投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 3 页共 47 页 1.2 目录 1


重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2? 2


基金 简介 ................................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5? 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5? 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5? 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6? 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6? 3


主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 6? 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6? 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7? 4


管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 8? 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8? 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9? 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9? 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10? 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10? 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10? 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11? 5


托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 11? 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11? 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11? 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11? 6


半年 度财 务会计报 告 (未经审 计 ) ..................................................................................................... 1 1? 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 11? 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13? 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14? 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15? 7


投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 32? 7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32? 7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33? 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34? 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35? 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36? 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37? 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37? 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37? 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37? 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 37? 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37? 7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 38? 8


基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 38? 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38? 8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39?国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 4 页共 47 页 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39? 9


开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 39? 10


重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 40? 10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 40? 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 40? 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 40? 10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 40? 10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 40? 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 40? 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40? 10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 43? 11


备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 46? 11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 46? 11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 47? 11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 47?


国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 5 页共 47 页 2


基金 简介 2.1 基 金 基本情 况 基金名称 国联安德盛小盘精选证券投资基金 基金简称 国联安小盘精选混合 基金主代码 257010 交易代码 257010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 4 月 12 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,021,692,378.00 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金是一只积极成长型股票基金, 专注投资于中国 A 股市场上具有成长 潜力的小盘股。 基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验, 在严 格的风险控制机制下, 采用积极主动的投资策略, 通过多角度、 多层次的 基本面研究, 充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会, 并通 过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益, 从而实现投资者资产的 长期增值。 投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次是自下而上的证券选 择。 总体上说, 对于本基金的投资重点——小盘股而言, 将采取自下而上 的方式, 综合使用数量化的金融工程模型、 科学严谨的财务分析和深入的 上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股, 并在此基础上构建 股票投资组合。 第二个层次是资产类别配置层面的风险管理, 即对基金资 产在股票、 债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控, 并根据当时 的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例, 达到控制基金风险的 目的。 总之, 本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有 机地结合起来,从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。 业绩比较基准 (天相小盘股指数×60% +天相中盘股指数×40% )×60% +上证国债指数 ×40% 风险收益特征 本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为 主, 本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金, 属于证券投资基金中 的中高风险品种。 本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高 于业绩比较基准的单位风险收益值。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 陆康芸 洪渊 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 6 页共 47 页 负责人 联系电话 021-38992806 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦9 楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦9 楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200121 100140 法定代表人 庹启斌 易会满 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 9 楼 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银 行大厦 9 楼 3


主要 财务 指标和基 金 净值表现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -10,464,915.53 本期利润 -251,383,556.81 加权平均基金份额本期利润 -0.2261 本期加权平均净值利润率 -15.54% 本期基金份额净值增长率 -13.02% 3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 486,684,518.88 期末可供分配基金份额利润 0.4764 期末基金资产净值 1,508,376,896.88国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 7 页共 47 页 期末基金份额净值 1.476 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 400.80% 注:1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开 放式基金的申购赎回费 等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允 价值调整的影响。 3 、 对期末可 供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.36% 0.86% 2.18% 0.85% 0.18% 0.01% 过去三个月 -2.25% 1.07% 0.66% 0.91% -2.91% 0.16% 过去六个月 -13.02% 1.81% -9.35% 1.45% -3.67% 0.36% 过去一年 -13.94% 2.36% -13.75% 1.65% -0.19% 0.71% 过去三年 94.97% 1.77% 61.96% 1.21% 33.01% 0.56% 自基金合同生 效起至今 400.80% 1.46% 221.54% 1.20% 179.26% 0.26% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安德盛小盘精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004 年 4 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日) 注: 债指数× 2 、 本 仓期结 束 3 、 上 于所列 数 4.1 基 金 4.1.1 基 国 联 君安证 券 一;外 方 十一只 开 风险管 理 理念, 力 4.1.2 基 1 、 本基金 业 ×40% ; 本 基金基 金 合 束 时除小盘股 上 述基金 业 绩 数 字。 金 管理人 及 基 金管 理人及 其 联 安基金 管 理 券 股 份有限 公 方 股 东为德 国 开 放 式基金。 理 经 验,结 合 力 争成为中国 金经 理(或 基 业 绩比较基 准 合 同于 2004 股 投资比例 低 绩 指标不包 括 基 金经理 情 况 其管 理基金 的 理 有限公 司 是 公 司 ,是目 前 国 安 联集团, 国 联安基 金 合 本 地投资 研 国 基金业最 佳 基金 经理小 组 第 准 为 (天相 小 年 4 月 12 日 低 于合同规定 括 持有人认购 4 况 的 经验 是 中国第 一 家 前 中 国规模 最 是 全球顶 级 金 管 理公司 拥 研 究 与客户 服 佳 基金管理公 组) 及基金 经 国 联 8 页共 47 页 小 盘股指数× 日 生效。 本 基 定 的范围外, 购 或交易基金


管理 人报 告 家 获准筹 建 的 最 大 、经营 范 级 综 合性金 融 拥 有 国际化 的 服 务 的成功 实 公 司之一。 经理 助理的 简 联 安德盛小盘 60% +天 相 中 基 金建仓期自 其他各项资产 金 的各项费用 告 的 中外合 资 基 范 围 最宽、 机 融 集 团之一。 的 基 金管理团 实 践 ,秉持“ 稳 简 介 精 选证券投资 基 中 盘股指数× 自 基金合同生 产 配置符合合 用 , 计入费用 后 金管理 公司 构 分布最广 截 至本报告 期 队 ,借鉴外 方 稳 健 、专业、 基金 2016 年 半 ×40% )×60% 生 效之日起 6 合 同约定; 后实际收益 水 ,其中 方股 东 的 综合类证 券 期 末,公司 共 方 先进的公 司 卓 越、信 赖 半 年度报告 %+ 上证国 个月, 建 水 平要低 东 为国 泰 券公司之 共管理三 司治理和 赖” 的经营国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 9 页共 47 页 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邹新进 本基金基金经 理、兼任投资 组合管理部总 监。 2010-03-0 6 - 12 年( 自 2004 年起) 邹新进先生, 硕士. 于2004 年 7 月加 盟中信建投证券有限责任公司( 前 身为华夏证券有限责任公司) 任分 析师。2007 年 7 月加入国联安基 金管理有限公司, 历任高级研究 员、 基金经理 助理; 现担任 研究部 副总监、投资组合管理部总 监,2010 年 3 月起担任国联安德盛 小盘精选证券投资基金基金经理。 2012 年 2 月至 2013 年 4 月兼任国 联安信心增长定期开放债券型证 券投资基金基金经理。 注:1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明 本报告期内 ,本基金管 理人严格遵 守《中华人 民共和国证 券投资基金 法》 、 《国联安德盛小盘 精 选证券投资 基金基金合 同》及其他 相关法律法 规、法律文 件的规定, 本着诚实信 用、勤勉尽 责的原 则管理和运 用基金财产 ,在严格控 制风险的前 提下,为基 金份额持有 人谋求最大 利益。本基 金运作 管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明 4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况 本基金管理 人遵照相应 法律法规和 内部规章, 制定并完善 了《国联安 基金管理有 限公司公平 交 易制度》 (以 下简称“ 公平 交易制度” ) ,用以规范 包括投资授 权、研究分 析、投资决 策、交易执 行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内 ,本基金管 理人严格执 行公平交易 制度的规定 ,公平对待 不同投资组 合,确保各 投 资组合在获 得投资信息 、投资建议 和投资决策 等方面均享 有平等机会 ;在交易环 节严格按照 时间优 先,价格优 先的原则执 行指令;如 遇指令价位 相同或指令 价位不同但 市场条件都 满足时,及 时执行 交易系统中 的公平交易 模块;采用 公平交易分 析系统对不 同投资组合 的交易价差 进行定期分 析;对 投资流程独立稽核等。 本报告期内 ,公司旗下 所有投资组 合参与的交 易所公开竞 价同日反向 交易成交较 少的单边交 易 量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 10 页共 47 页 4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年上半 年股指有较大跌幅, 主要发生在一月份熔断交易期间, 其他大部分时间维持在 2900 点上下很小 的空间运行 ,交易量持 续萎缩,但 有少部分主 题热点(次 新股、锂电 相关、部分 电子) 交易量持续增加。A 股市场呈现典型的存量资金博弈特征,并与全球市场关联度很小。 本基金报告 期内在仓位 上有所降低 。在行业配 置上,本基 金主要按照 年初的投资 思路以稳定 的 医药板块为 主,同时增 加了大农业 板块的配置 ,并适度参 与了一些主 题板块,基 金报告期内 收益尚 可。 4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为-13.02% ,同期业绩比较基准收益率为-9.35% 。 4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望 展望下半年 ,本基金管 理人认为有 两点值得关 注:一是经 济能否有所 回升;二是 改革措施( 包 括资本市场)的实质性实施,如供给侧改革等。 本基金管理人认为,2016 年宏观经济 可能仍难有起色, 同时资本市场已较大程度的反映了改革 的预期及宽 松的资金和 政策环境, 因而,股市 整体难有较 好表现。但 危和机总是 并存的,在 某些时 间段和某些行业,机会仍是存在的。 我们坚信, 通过勤勉尽 职的工作, 持续挖掘优 质上市公司 进行长期投 资,我们将 努力为基金 持 有人带来一定的中长期投资回报,来分享中国经济持续快速成长的成果。 4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明 公司内部建 立估值工作 小组对证券 估值负责。 估值工作小 组由公司基 金事务部、 投资组合管 理 部、交易部 、监察稽核 部、风险管 理部、数量 策略部、研 究部部门经 理组成,并 根据业务分 工履行 相应的职责, 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验, 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过,数量策略部、 研究部、投 资组合管理 部对估值决 策必须达成 一致,估值 决策由公司 总经理签署 后生效。对 于估值 政策,公司 和基金托管 银行有充分 沟通,积极 商讨达成一 致意见;对 于估值结果 ,公司和基 金托管国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 11 页共 47 页 银行有详细 的核对流程 ,达成一致 意见后才能 对外披露。 会计师事务 所认可公司 基金估值的 政策和 流程的适当性与合理性。 4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明 根据法律法 规的规定和本基金基金合同的约定, 以及本基金实际运作情况, 本基金本报告期未 进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。





5


托管 人报 告 5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对国联安德盛小盘精选证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证 券投资基金 法》及其他 法律法规和 基金合同的 有关规定, 不存在任何 损害基金份 额持有人利 益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明 本报告期内 ,国联安德 盛小盘精选 证券投资基 金的管理人 ——国联安 基金管理有 限公司在国 联 安德盛小盘 精选证券投 资基金的投 资运作、基 金资产净值 计算、基金 份额申购赎 回价格计算 、基金 费用开支等 问题上,不 存在任何损 害基金份额 持有人利益 的行为,在 各重要方面 的运作严格 按照基 金合同的规定进行。本报告期内,国联安德盛小盘精选证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年半年度报 告中财务指 标、净值表 现、利润分 配情况、财 务会计报告 、投资组合 报告等内容 进行了 核查,以上内容真实、准确和完整。 6


半年 度财 务会计报 告 (未经审 计 ) 6.1 资 产 负债表 会计主体:国联安德盛小盘精选证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 12 页共 47 页 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产:


-- 银行存款 6.4.7.1 99,473,531.08 39,669,634.75 结算备付金


2,098,270.06 1,925,289.49 存出保证金


366,391.48 646,916.51 交易性金融资产 6.4.7.2 1,414,247,668.19 1,909,238,063.61 其中:股票投资


1,017,741,401.79 1,455,541,412.21 基金投资


-- 债券投资


396,506,266.40 453,696,651.40 资产支持证券投资


-- 贵金属投资


-- 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 60,000,000.00 - 应收证券清算款


- 169,562.54 应收利息 6.4.7.5 4,744,602.58 4,675,618.52 应收股利


-- 应收申购款


9,667.72 5,109,987.54 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,580,940,131.11 1,961,435,072.96 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


-- 短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


67,113,053.21 - 应付赎回款


1,047,808.65 2,425,212.45 应付管理人报酬


1,857,723.38 2,566,527.30 应付托管费


309,620.57 427,754.54 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 801,571.41 1,043,187.36 应交税费


1,132,463.60 1,132,463.60 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 300,993.41 404,666.49 负债合计


72,563,234.23 7,999,811.74 所有者权 益 :


-- 实收基金 6.4.7.9 1,021,692,378.001,151,380,967.87 未分配利润 6.4.7.10 486,684,518.88 802,054,293.35 所 有 者 权益合 计


1,508,376,896.88 1,953,435,261.22国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 13 页共 47 页 负债和所 有 者权益总 计


1,580,940,131.11 1,961,435,072.96 注:报告截止 2016 年 6 月 30 日,基 金份额净值 1.476 元,基金份额总额 1,021,692,378.00 份。 6.2 利润表 会计主体:国联安德盛小盘精选证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-234,631,499.11 1,040,405,131.60 1. 利息收入


6,624,160.227,110,311.70 其中:存款利息收入 6.4.7.11 209,632.60 305,373.80 债券利息收入


6,293,712.57 6,368,086.66 资产支持证券利息收入


-- 买入返售金融资产收入


120,815.05 436,851.24 其他利息收入


-- 2. 投资收益( 损失以“-” 填列 )


-708,785.57 829,148,544.35 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -13,859,061.58 723,498,676.96 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.13 624,131.85 97,449,057.44 资产支持证券投资收益


-- 贵金属投资收益


-- 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 12,526,144.16 8,200,809.95 3. 公允价值变动收益(损失以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -240,918,641.28 203,227,669.29 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


-- 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 371,767.52 918,606.26 减:二、 费 用


16,752,057.70 25,669,935.53 1 .管理人报 酬


12,100,899.5316,634,069.20 2 .托管费


2,016,816.622,772,344.80 3 .销售服务 费


-- 4 .交易费用 6.4.7.18 2,416,134.594,557,918.48 5 .利息支出


9,968.801,491,913.37 其中:卖出回购金融资产支出


9,968.80 1,491,913.37 6 .其他费用 6.4.7.19 208,238.16 213,689.68 三、 利 润总 额 (亏 损总 额以“-” 号填 列) -251,383,556.81 1,014,735,196.07 减:所得税费用


-- 四、净利 润 (净亏损 以“-” 号填列)


-251,383,556.81 1,014,735,196.07国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 14 页共 47 页 6.3 所有者 权 益(基金 净 值)变动 表 会计主体:国联安德盛小盘精选证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,151,380,967.87 802,054,293.35 1,953,435,261.22 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -251,383,556.81 -251,383,556.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-” 号填列) -129,688,589.87 -63,986,217.66 -193,674,807.53 其中:1. 基金 申购款 233,496,387.74 108,355,124.57 341,851,512.31 2. 基金赎回款 -363,184,977.61 -172,341,342.23 -535,526,319.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,021,692,378.00 486,684,518.88 1,508,376,896.88 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,890,018,350.56 215,543,600.36 2,105,561,950.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,014,735,196.07 1,014,735,196.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-” 号填列) -655,518,942.99 -289,151,523.82 -944,670,466.81 其中:1. 基金 申购款 515,077,711.70 248,064,563.11 763,142,274.81 2. 基金赎回款 -1,170,596,654.69 -537,216,086.93 -1,707,812,741.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) - -59,030,743.84 -59,030,743.84 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,234,499,407.57 882,096,528.77 2,116,595,936.34国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 15 页共 47 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:谭晓雨,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 6.4 报表附 注 6.4.1 基金 基本 情 况 国联安德盛小盘精选证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 《关于同意德盛小盘精选证券投资基金设立的批复》 ( 证监 基金字[2004]19 号文) 批准 , 由国联安基 金管理有限 公司依照《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 及其配套规 则和《国联 安德盛 小盘精选证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2004 年 4 月 12 日生效。本基金为契约型开放 式, 存续期限不定, 首次设立募集规模为 8,324,975,786.82 份 基金份额。 本基金的基金管理人为国联 安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安德盛小盘精选证券投资基金基 金合同》 和 《国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书( 更新) 》 的有关规定, 本基金的投资范围 为具有良好 流动性的金 融工具,包 括国内依法 发行上市的 股票、债券 及法律、法 规或中国证 监会允 许基金投资的其他金融工具。 在正常 市场情况下, 本基金投资组合的比例范围为: 股票 资产 20%-75% ; 债券资产 20%-65% ; 现金 类资产 5%-15% 。 本基金 的业绩比较基准为: (60%× 天相小盘 股指数+40%× 天相中盘股指数)×60%+ 上证国债指数×40% 。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国 证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企 业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务 状况、2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 16 页共 47 页 6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。 6.4.6 税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字 [2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投 资基金税收政策的通知》 、财 税[2012]85 号文 《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股 息红利差别 化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《财 政部、国家 税务总局、 证 监 会关于上市 公司股息红 利差别化个 人所得税政 策有关问题 的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股 权 分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关于做 好调整证券交易印花税税率 相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发 布的《深圳证券交易所关于做好证券交 易印花税征 收方式调整 工作的通知》 、财税[2008]1 号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若 干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价, 暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入, 由上市公司、 发行债券的企业在向 基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对所取得的股息红利收入 根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期 间的, 暂减按 25% 计入 应纳税所得额, 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的, 暂免征收个人所得 税。 (e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配 中取得的收 入,暂不征收个人所得税和企业所 得税。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 17 页共 47 页 (2) 应交税费 债券利息收入所得税:2016 年 06 月 30 日


1,132,463.60 元


























20 1 5 年 12 月 31 日


1,132,463.60 元 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 99,473,531.08 定期存款 - 其他存款 - 合计 99,473,531.08 6.4.7.2 交 易 性金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 983,813,121.511,017,741,401.7933,928,280.28 贵金属投资- 金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 338,543,305.98 339,212,266.40 668,960.42 银行间市场 56,979,714.11 57,294,000.00 314,285.89 合计 395,523,020.09 396,506,266.40 983,246.31 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 1,379,336,141.60 1,414,247,668.19 34,911,526.59 6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返 售 金 融资产 6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额 单位:人民币元 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 18 页共 47 页 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所 60,000,000.00 - 合计 60,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 16,358.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 944.20 应收债券利息 4,727,134.68 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 164.90 合计 4,744,602.58 注:此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的权证交易保证金的期末应收利息。 6.4.7.6 其他资 产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 801,571.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 801,571.41 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 19 页共 47 页 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,089.25 其他应付款 - 审计费用 149,726.04 信息披露费用 149,178.12 合计 300,993.41 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,151,380,967.87 1,151,380,967.87 本期申购 233,496,387.74 233,496,387.74 本期赎回(以“-” 号填列 ) -363,184,977.61 -363,184,977.61 本期末 1,021,692,378.00 1,021,692,378.00 注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 931,930,394.84-129,876,101.49802,054,293.35 本期利润 -10,464,915.53-240,918,641.28-251,383,556.81 本期基金份额交易产生的 变动数 -102,607,672.61 38,621,454.95 -63,986,217.66 其中:基金申购款 186,648,069.31 -78,292,944.74108,355,124.57 基金赎回款 -289,255,741.92 116,914,399.69-172,341,342.23 本期已分配利润 --- 本期末 818,857,806.70-332,173,287.82486,684,518.88 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 188,979.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,016.14 其他 9,637.18 合计 209,632.60国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 20 页共 47 页 注:此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。 6.4.7.12 股票 投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 865,070,642.03 减:卖出股票成本总额 878,929,703.61 买卖股票差价收入 -13,859,061.58 6.4.7.13 债券 投资收益 6.4.7.13.1 债 券投资收 益 项目构成





























单 位:人民币元


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 债券投资收益—— 买卖债券(债转股及 债券到期兑付)差价收入 624,131.85 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 624,131.85 6.4.7.13.2 债 券投资收 益——买卖债 券差价收 入











单 位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成 交总额 131,309,491.35 减: 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成本总额 127,889,647.63 减:应收利息总额 2,795,711.87 买卖债券差价收入 624,131.85 6.4.7.13.3 债 券投资收 益——赎回差 价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债 券投资收 益——申购差 价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 衍生 工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 21 页共 47 页 6.4.7.15 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 12,526,144.16 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,526,144.16 6.4.7.16 公允 价值变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1. 交易性金融 资产 -240,918,641.28 ——股票投资 -233,141,834.62 ——债券投资 -7,776,806.66 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3. 其他 - 合计 -240,918,641.28 6.4.7.17 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎回费收入 370,467.32 转换费收入 1,300.20 合计 371,767.52 注:本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。 6.4.7.18 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所市场交易费用 2,416,134.59 银行间市场交易费用 - 合计 2,416,134.59国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 22 页共 47 页 6.4.7.19 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 银行划款手续费 334.00 账户维护费 9,000.00 合计 208,238.16 6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明 6.4.8.1 或 有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“ 工商银 行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“ 国泰君 安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“ 中德安 联”) 基金管理人的股东控制的公司 6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易 6.4.10.1.1 股 票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 23 页共 47 页 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国泰君安 --3,916,780.00 0.15% 6.4.10.1.2 权 证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无权证交易。 6.4.10.1.3 债 券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 国泰君安 --92,396,977.11 8.07% 6.4.10.1.4 债 券回购交 易 本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无债券回购交易。 6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金













































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安 --- - 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安 3,565.770.15% - - 注:上述佣 金参考市场 价格经本基 金的基金管 理人与对方 协商确定, 以扣除由中 国证券登记 结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券 交易单元租 用协议》, 本基金管理 人在租用国 泰君安证券 交易专用交 易单元进行 股 票、债券、权证及回购交易的同时,还从国泰君安获得证券研究综合服务。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 24 页共 47 页 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基 金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,100,899.53 16,634,069.20 其中:支付销售机构的客户维护费 1,048,365.17 1,499,920.10 注: 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 的年 费 率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 计算公式为: 日基金管理费= 前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基 金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,016,816.62 2,772,344.80 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费= 前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数 。 6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易 本报告期内及上年度可比期间, 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期初持有的基金份 额 3,588,657.57 - 期间申购/ 买入总份 额 -- 期间因拆分变动份 额 -- 减: 期间赎回/ 卖出总 份额 -- 期末持有的基金份 额 3,588,657.57 -国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 25 页共 47 页 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 0.35% - 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。


6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况 本报告期末及上年度末,其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 99,473,531.0 8 188,979.28 18,490,250.8 7 248,969.84 注: 本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管, 按银行同业利率计算。 本基金通过“ 工商 银 行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于 2016 年 6 月 30 日 的相关余额为人民币 2,098,270.06 元。(2015 年 6 月 30 日: 人民 币 1,446,829.74 元) 6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润 分配情况 本报告期内,本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末 (2016 年 6 月 30 日)本 基金持有 的 流通受限 证 券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 26 页共 47 页 30050 8 维宏 股份 2016-0 4-12 2017-0 4-19 新股 锁定 20.08 254.50 10,383 208,49 0.64 2,642, 473.50 - 60196 6 玲珑 轮胎 2016-0 6-24 2016-0 7-06 新股 待上 市 12.98 12.98 12,601 163,56 0.98 163,56 0.98 - 6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00063 9 西王食 品 2016-05 -27 重大事 项 14.12- - 4,418,658.0 0 60,599,366.78 62,391,450.9 6 - 00092 0 南方汇 通 2016-02 -17 重大事 项 17.05 2016-0 7-12 18.10 3,200,000.0 0 65,657,034.35 54,560,000.0 0 - 60051 1 国药股 份 2016-02 -18 重大事 项 27.43 2016-0 8-04 30.16 2,308,343.0 0 61,851,178.83 63,317,848.4 9 - 60161 1 中国核 建 2016-06 -30 重大事 项 20.92 2016-0 7-01 23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 - 30050 8 维宏股 份 2016-06 -30 重大事 项 254.50 2016-0 7-06 242.00 10,383.00 208,490.64 2,642,473.50 - 6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 0 元,因此没 有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低 于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融 工具风险 及 管理 6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构 本基金金融工具的风险主要包括: 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 27 页共 47 页 ? 信用风险 ? 流动性风 险 ? 市场风险 本基金管理 人制定了政 策和程序来 识别及分析 这些风险, 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流 程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金 管理人的风 险控制的组 织体系分为 三个层次: 第一层次为 董事会及督 察长;第二 层 次为总经理 、风险控制 委员会、风 险管理部及 监察稽核部 ;第三层次 为公司各业 务相关部门 对各自 部门的风险控制。 风险管理的 工作目标是 通过建立并 运用有效的 策略、流程 、方法和工 具,识别和 度量公司经 营 中所承受的 投资风险、 运作风险、 信用风险等 各类风险, 向公司决策 和管理层提 供及时充分 的风险 报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任,或者基 金所投资证 券之发行人 出 现违约、拒 绝支付到期 本息,导致 基金资产损 失和收益变 化的风险。 本基金均投 资于具有良 好信用 等级的证券 ,且通过分 散化投资以 分散信用风 险。本基金 投资于一家 公司发行的 股票市值不 超过基 金资产净值的 10% ,且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10% 。 本基金在交 易所进行的 交易均与中 国证券登记 结算有限责 任公司完成 证券交收和 款项清算, 因 此违约风险 发生的可能 性很小;本 基金在进行 银行间同业 市场交易前 均对交易对 手进行信用 评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资 本报告期末及上年度末,本基金均未持有短期信用债券投资。 6.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年6 月30 日 上年末 2015 年12 月31 日 AAA 180,601,716.50 217,628,501.40 AAA 以下 7,294,000.00 9,456,000.00 未评级 -- 合计 187,895,716.50 227,084,501.40国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 28 页共 47 页 注:1 、上述 表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资; 2 、 根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“ 银发[2006]95 号” 文 《中国人民银行信用评级管 理指导意见》 , 以及 2006 年 11 月 21 日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件 的有关规定,中长期债券信用等级划分成三等九级,分别用 AAA 、AA 、A 、BBB、BB、B 、CCC 、 CC 和 C 表示 ,其中,除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下等级外,每一个信用等级可用“+” 、“-” 符号进行 微调,表示略高或略低于本等级。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险 是指基金所 持金融工具 变现的难易 程度与可能 遭受的损失 。本基金的 流动性风险 一 方面来自于 投资品种所 处的交易市 场不活跃而 带来的变现 困难,另一 方面来自于 基金份额持 有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额。 本基金所持 大部分证券 在证券交易 所上市,其 余亦可于银 行间同 业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及 时变现。此 外,本基金 可通过卖出 回购金融资 产方式借入 短期资金应 对流动性需 求,其 上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并同时通过 独立的风险 管理部门设 定流动性比 例 要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风险 利率风险是 指基金的财 务状况和现 金流量受市 场利率变动 而发生波动 的风险。本 基金的生息 资 产主要为银 行存款、结 算备付金、 存出保证金 及债券投资 等。本基金 管理人每日 对本基金面 临的利 率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 个月以 内 1-3 个月 6 个月以 内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


其他资产 -- --------国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 29 页共 47 页 银行存款 99,473,5 31.08 - - - - - - - - 99,473,5 31.08 结算备付金 2,098,27 0.06 - - - - - - - - 2,098,27 0.06 存出保证金 366,391. 48 - - - - - - - - 366,391. 48 交易性金融资 产 50,000,0 00.00 49,790,0 00.00 - 68,123,0 24.60 -- 134,027, 241.80 94,566,000 .00 1,017,741, 401.79 1,414,24 7,668.19 买入返售金融 资产 60,000,0 00.00 - - - - - - - - 60,000,0 00.00 应收证券清算 款 -- -------- 应收利息 -- ------ 4,744,602. 58 4,744,60 2.58 应收股利 -- -------- 应收申购款 497.02 - - - - - - - 9,170.709,667.72 资产总计 211,938, 689.64 49,790,0 00.00 - 68,123,0 24.60 - - 134,027, 241.80 94,566,000 .00 1,022,495, 175.07 1,580,94 0,131.11 负债


其他负债 - - - - - - - -300,993.41 300,993. 41 卖出回购金融 资产款 -- -------- 应付证券清算 款 -- ------ 67,113,053. 21 67,113,0 53.21 应付赎回款 -- ------ 1,047,808. 65 1,047,80 8.65 应付管理人报 酬 -- ------ 1,857,723. 38 1,857,72 3.38 应付托管费 - - - - - - - -309,620.57 309,620. 57 应付交易费用 - - - - - - - -801,571.41 801,571. 41 应交税费 -- ------ 1,132,463. 60 1,132,46 3.60 应付利息 -- -------- 负债总计 -- - - ---- 72,563,234 .23 72,563,2 34.23 利率敏感度缺 口 211,938, 689.64 49,790,0 00.00 - 68,123,0 24.60 - - 134,027, 241.80 94,566,000 .00 949,931,94 0.84 1,508,37 6,896.88 上年度末 1 个月以 1-3 6 个月以 3 个月 6 个月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 30 页共 47 页 2015 年 12 月 31 日 内 个月 内 -1 年 -1 年 资产


其他资产 -- -------- 银行存款 39,669,6 34.75 - - - - - - - - 39,669,6 34.75 结算备付金 1,925,28 9.49 - - - - - - - - 1,925,28 9.49 存出保证金 646,916. 51 - - - - - - - - 646,916. 51 交易性金融资 产 -- - 183,826, 048.00 -- 153,782, 603.40 116,088,00 0.00 1,455,541, 412.21 1,909,23 8,063.61 应收证券清算 款 - - - - - - - -169,562.54 169,562. 54 应收利息 -- ------ 4,675,618. 52 4,675,61 8.52 应收股利 -- -------- 应收申购款 4,999,00 0.00 - - - - - - -110,987.54 5,109,98 7.54 资产总计 47,240,8 40.75 - - 183,826, 048.00 - - 153,782, 603.40 116,088,00 0.00 1,460,497, 580.81 1,961,43 5,072.96 负债


其他负债 - - - - - - - -404,666.49 404,666. 49 卖出回购金融 资产款 -- ------- - 应付证券清算 款 -- ------- - 应付赎回款 -- ------ 2,425,212. 45 2,425,21 2.45 应付管理人报 酬 -- ------ 2,566,527. 30 2,566,52 7.30 应付托管费 - - - - - - - -427,754.54 427,754. 54 应付交易费用 -- ------ 1,043,187. 36 1,043,18 7.36 应交税费 -- ------ 1,132,463. 60 1,132,46 3.60 应付利息 -- ------- - 负债总计 -- - - ---- 7,999,811.7 4 7,999,81 1.74 利率敏感度缺47,240,8 - -183,826, - -153,782,116,088,001,452,497,1,953,43国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 31 页共 47 页 口 40.75 048.00 603.400.00769.075,261.22 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期 日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 1,895,804.22 增加 2,634,839.11 市场利率上升 25 个基点 减少 1,895,804.22 减少 2,634,839.11 6.4.13.4.2 外 汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价格风 险 其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外 的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市的股 票和债券以 及银行 间同业市场 交易的债券 ,所面临的 最大其他价 格风险由所 持有的金融 工具的公允 价值决定。 本基金 通过投资组 合的分散化 降低其他价 格风险,并 且本基金管 理人每日对 本基金所持 有的证券价 格实施 监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 67.47% , 债券投资为 26.29% , 无衍生金融资 产。于 2016 年 6 月 30 日 ,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 公允价值 占基金资产 净值比例国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 32 页共 47 页 例(% ) (% ) 交易性金融资产-股票投资 1,017,741,401. 79 67.47 1,455,541,412 .21 74.51 交易性金融资产-基金投资 --- - 交易性金融资产-债券投资 396,506,266.40 26.29 453,696,651.4 0 23.23 交易性金融资产-贵金属投资 --- - 衍生金融资产-权证投资 --- - 其他 --- - 合计 1,414,247,668. 19 93.76 1,909,238,063 .61 97.74 6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 91,493,957.36 增加 140,835,874.31 业绩比较基准下降 5% 减少 91,493,957.36 减少 140,835,874.31 7


投资 组合 报告 7.1 期末基 金 资产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 1,017,741,401.79 64.38 其中:股票 1,017,741,401.79 64.38 2 固定收益投资 396,506,266.40 25.08 其中:债券 396,506,266.40 25.08 资产支持证券 -- 3 贵金属投资 --国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 33 页共 47 页 4 金融衍生品投资 -- 5 买入返售金融资产 60,000,000.00 3.80 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 101,571,801.14 6.42 7 其他各项资产 5,120,661.780.32 8 合计 1,580,940,131.11100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合 7.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 80,848,000.00 5.36 B 采矿业 24,874,000.00 1.65 C 制造业 581,338,401.68 38.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E 建筑业 34,070,745.97 2.26 F 批发和零售业 176,813,048.49 11.72 G 交通运输、仓储和邮政业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,561,205.65 4.41 J 金融业 -- K 房地产业 -- L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施管理业 35,546,000.00 2.36 O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 17,690,000.00 1.17 S 综合 --国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 34 页共 47 页 合计 1,017,741,401.79 67.47 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000625 长安汽车 7,700,000 105,259,000.00 6.98 2 000902 新洋丰 6,800,000 85,068,000.00 5.64 3 002714 牧原股份 1,600,000 80,848,000.00 5.36 4 600037 歌华有线 4,202,415 63,918,732.15 4.24 5 600511 国药股份 2,308,343 63,317,848.49 4.20 6 000028 国药一致 960,000 62,496,000.00 4.14 7 000639 西王食品 4,418,658 62,391,450.96 4.14 8 002538 司尔特 6,441,188 60,225,107.80 3.99 9 000920 南方汇通 3,200,000 54,560,000.00 3.62 10 600337 美克家居 3,920,000 50,999,200.00 3.38 11 000513 丽珠集团 1,100,000 50,721,000.00 3.36 12 002022 科华生物 2,200,000 46,882,000.00 3.11 13 002470 金正大 4,900,000 39,445,000.00 2.62 14 002159 三特索道 1,400,000 35,546,000.00 2.36 15 600820 隧道股份 3,968,471 33,295,471.69 2.21 16 600889 南京化纤 2,649,000 28,556,220.00 1.89 17 600123 兰花科创 3,100,000 22,258,000.00 1.48 18 002366 台海核电 290,000 15,459,900.00 1.02 19 002438 江苏神通 600,000 13,134,000.00 0.87 20 600960 渤海活塞 1,260,000 12,650,400.00 0.84 21 300336 新文化 500,000 12,490,000.00 0.83 22 300364 中文在线 100,000 5,200,000.00 0.34 23 002483 润邦股份 300,000 3,462,000.00 0.23 24 002311 海大集团 200,000 3,154,000.00 0.21 25 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.18 26 601699 潞安环能 400,000 2,616,000.00 0.17 27 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05 28 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 29 601966 玲珑轮胎 12,601 163,560.98 0.01国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 35 页共 47 页 7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动 7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资 产净值比例 (%) 1 600037 歌华有线 62,839,989.79 3.22 2 002470 金正大 43,515,080.01 2.23 3 600820 隧道股份 33,596,652.30 1.72 4 000902 新洋丰 32,109,059.96 1.64 5 600303 曙光股份 29,347,835.12 1.50 6 002239 奥特佳 29,246,386.33 1.50 7 600048 保利地产 27,602,000.00 1.41 8 000639 西王食品 26,873,181.60 1.38 9 600123 兰花科创 24,421,310.63 1.25 10 000625 长安汽车 20,869,479.00 1.07 11 000513 丽珠集团 20,573,642.26 1.05 12 002538 司尔特 19,202,679.88 0.98 13 002159 三特索道 17,531,029.00 0.90 14 300203 聚光科技 16,135,870.00 0.83 15 002366 台海核电 15,705,440.55 0.80 16 600960 渤海活塞 12,588,249.00 0.64 17 300231 银信科技 12,499,349.84 0.64 18 300336 新文化 12,424,053.39 0.64 19 002438 江苏神通 12,174,512.00 0.62 20 600889 南京化纤 11,695,671.07 0.60 7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资 产净值比例 (%) 1 600664 哈药股份 75,430,257.95 3.86 2 000625 长安汽车 65,524,039.01 3.35 3 000063 中兴通讯 59,977,371.52 3.07 4 600337 美克家居 45,346,048.84 2.32 5 600197 伊力特 41,683,362.67 2.13 6 002340 格林美 37,471,025.53 1.92 7 600303 曙光股份 36,469,043.77 1.87 8 300203 聚光科技 36,055,124.45 1.85 9 002239 奥特佳 34,867,338.25 1.78 10 002714 牧原股份 33,843,958.83 1.73国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 36 页共 47 页 11 600048 保利地产 24,855,000.00 1.27 12 600836 界龙实业 21,206,400.00 1.09 13 000902 新洋丰 20,872,275.91 1.07 14 002538 司尔特 20,512,341.24 1.05 15 002022 科华生物 17,665,423.00 0.90 16 000513 丽珠集团 17,642,364.16 0.90 17 600639 浦东金桥 17,491,347.65 0.90 18 000963 华东医药 17,448,350.41 0.89 19 600662 强生控股 17,346,852.50 0.89 20 600829 人民同泰 16,622,970.00 0.85 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 674,271,527.81 卖出股票的收入(成交)总额 865,070,642.03 注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 158,610,549.9010.52 2 央行票据 -- 3 金融债券 50,000,000.003.31 其中:政策性金融债 50,000,000.00 3.31 4 企业债券 156,952,996.5010.41 5 企业短期融资券 -- 6 中期票据 -- 7 可转债(可交换债) 30,942,720.00 2.05 8 同业存单 -- 9 其他 -- 10 合计 396,506,266.4026.29 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 37 页共 47 页 7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 010303 03 国债 ⑶ 600,000 62,142,000.00 4.12 2 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 3.31 3 126018 08 江铜债 500,000 49,790,000.00 3.30 4 112138 12 苏宁 01 414,190 42,673,995.70 2.83 5 010213 02 国债 ⒀ 339,670 34,031,537.30 2.26 7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明 7.11.1 本期 国债期货 投 资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期 国债期货 投 资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 38 页共 47 页 7.12 投 资组 合报告附 注 7.12.1 本 报 告期内,本 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有出现被 监管部门立 案调查,或 在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2 本基金 投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 366,391.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,744,602.58 5 应收申购款 9,667.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,120,661.78 7.12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600511 国药股份 63,317,848.49 4.20 重大事项 2 000639 西王食品 62,391,450.96 4.14 重大事项 3 000920 南方汇通 54,560,000.00 3.62 重大事项 8


基金 份额 持有人信 息 8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构 份额单位:份 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 39 页共 47 页 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 24,849 41,116.04 213,936,083.0920.94%807,756,294.91 79.06% 8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,202,064.12 0.12% 8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9


开放 式基 金份额变 动 单位:份 基金合同生效日(2004 年 4 月 12 日 )基金份额总额 8,324,975,786.82 本报告期期初基金份额总额 1,151,380,967.87 本报告期基金总申购份额 233,496,387.74 减:本报告期基金总赎回份额 363,184,977.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,021,692,378.00 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内 发生的转换出份额。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 40 页共 47 页 10


重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有人 大 会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动 1 、 2016 年 6 月 25 日, 基 金管理人发布关于 《国联 安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 自该日起刘 轶先生担任 我司督察长 一职。公司 总经理谭晓 雨女士不再 代为履行督 察长职责。 上述事 项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况 10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信证券股份 有限公司 1 ---- - 国泰君安证券 股份有限公司 1 ---- - 中国国际金融 股份有限公司 1 132,649,276.96 8.62% 120,883.73 8.55% - 海通证券股份 有限公司 2 328,937,793.29 21.39% 301,850.24 21.35% - 平安证券有限 责任公司 1 103,898,410.91 6.76% 96,760.43 6.84% - 招商证券股份 1 435,148,699.30 28.29% 396,551.72 28.04% - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 41 页共 47 页 有限公司 国元证券股份 有限公司 1 ---- - 光大证券股份 有限公司 1 ---- - 华泰证券股份 有限公司 1 294,036,094.54 19.12% 273,837.57 19.37% - 国信证券股份 有限公司 1 ---- - 申万宏源证券 有限公司 1 24,657,224.50 1.60% 22,470.09 1.59% - 兴业证券股份 有限公司 1 115,718,178.81 7.52% 107,767.40 7.62% - 中银国际证券 有限责任公司 1 35,299,104.57 2.30% 32,167.99 2.27% - 中国中投证券 有限责任公司 1 ---- - 中信证券股份 有限公司 1 ---- - 国联证券股份 有限公司 1 ---- - 中泰证券股份 有限公司 1 ---- - 东方证券股份 有限公司 1 ---- - 浙商证券股份 有限公司 1 67,741,100.22 4.40% 61,732.41 4.37% - 注:1 、专用 交易单元的选择标准和程序 (1 )选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构, 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用, 选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿 元人民币。 B 财务状况 良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为 规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求, 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2 )选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 42 页共 47 页 议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量; B 研究报告 被基金采纳的情况; C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; E 由基金管 理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 43,538,661.1 8 21.24% 20,000,00 0.00 4.04% - -国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 43 页共 47 页 平安证券有限 责任公司 24,028,120.6 0 11.72% 270,000,0 00.00 54.55% - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 国元证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 104,446,727. 08 50.95% 135,000,0 00.00 27.27% - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 32,976,339.9 1 16.09% 70,000,00 0.00 14.14% - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 浙商证券股份 有限公司 - - - - - - 10.8 其他 重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 下基金调整开放时间的公告 公司网站 2016-01-04 2 国联安基金管理有限公司关于旗下场内基金 在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性 公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-01-06 3 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 万科 A 股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-06 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 44 页共 47 页 4 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 下基金调整开放时间的公告 公司网站 2016-01-07 5 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-09 6 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 天龙集团股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-13 7 基金所持冠昊生物 (300238 ) 股票估值 调整的 公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-14 8 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 千方科技(002373 )股票 估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-15 9 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 拓维信息、康得新股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-16 10 国联安德盛小盘精选证券投资基金四季报 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-01-20 11 国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-28 12 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-28 13 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 宁波港等股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-29 14 国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技 服务 (深圳) 前海有限公司为旗下开放式基金 代销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的 公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-29 15 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 创意信息股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-30 16 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 万方发展、华信国际股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-01-30 17 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 钱景财富费率优惠活动的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-02-18 18 基金所持信威集团股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-02-18 19 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中茵股份股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-02-19 20 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 慈文传媒等股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-02-27 21 国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放 式基金申购金额下限及最低持有金额下限的 公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-02-29 22 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-03-02 23 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、 上证报、 证 2016-03-04 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 45 页共 47 页 金亚科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站 24 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活 动的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-03-07 25 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 浦发银行股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-03-05 26 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 额下限及最低持有金额下限的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-03-15 27 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 长安汽车等股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-03-19 28 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年度 报告摘要 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-03-28 29 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 完美环球(002624 )估值 调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-03-31 30 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 牧原股份股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-04-07 31 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加上海浦东发展银行股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-04-08 32 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加上海浦东发展银行股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-04-11 33 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 额下限及最低持有金额下限的公告(展恒基 金) 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-04-13 34 国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金 斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代 销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公 告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-04-13 35 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年度 第一季度报告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-04-22 36 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优 惠活动的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-04-25 37 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 额下限及最低持有金额下限的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-04-29 38 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 汇冠股份股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-05-06 39 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 了联泰资产费率优惠活动的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-05-09 40 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、 上证报、 证 2016-05-11 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 46 页共 47 页 惠博普等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 41 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 神州信息等股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-05-13 42 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安德 盛小盘精选证券投资基金参加招商证券股份 有限公司相关费率优惠活动的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-05-18 43 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 康耐特等股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-05-20 44 国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明 书更新摘要 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-05-26 45 国联安基金管理有限公司关于增加北京微动 利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销 机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-06-03 46 国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-06-03 47 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 黑牛食品股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-06-04 48 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安德 盛小盘精选证券投资基金参与平安银行股份 有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-06-15 49 基金所持东方国信股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-06-15 50 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 格力电器股票估值调整的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-06-24 51 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、公司网站 2016-06-25 52 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 动的公告 中国证券报、 上证报、 证 券时报、 证券日报、 公 司 网站 2016-06-30 11


备查文 件目录 11.1 备查 文件 目 录 1 、 中国证 监会批准国联安德盛小盘精选证券投资基金发行及募集的文件 2 、 《国联 安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》 3 、 《国联 安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》 4 、 《国联 安德盛小盘精选证券投资基金托管协议》 5 、 基金管 理人业务资格批件和营业执照 6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2016 年 半年度报告 第 47 页共 47 页 7 、 中国证 监会要求的其他文件 11.2 存放 地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 9 楼 11.3 查阅 方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基 金 管理有限 公 司 二〇一六 年 八月二十 六 日