长 信 量 化 多策 略 股 票 型证 券 投 资 基金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司， 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信量 化多 策略 股票
场内简 称 量化策 略
基金主 代码 519965
交易代 码 519965
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 14 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 97,941,789.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金通 过数 量化 的方 法进 行 积极 的组 合管 理与 风险
控 制 ，力 争实 现超 越业 绩比 较 基准 的投 资收 益， 谋求
基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
本 基 金采 用数 量化 投资 策略 建 立投 资模 型， 将投 资思
想 通 过具 体指 标、 参数 的确 定 体现 在模 型中 ，在 投资
过程中 充分 发挥 数量 化投 资纪律 严格 、 投 资视 野宽 阔、
风 险 水平 可控 等优 势， 切实 贯 彻自 上而 下的 资产 配置
和 自 下而 上的 个股 精选 的投 资 策略 ，以 保证 在控 制风
险的前 提下 实现 收益 最大 化。
业绩比 较基 准
中证 500 指 数收 益 率*80%+ 中 证 综 合债 券 指数 收 益率
*20%
风险收 益特 征
本 基 金为 股票 型基 金， 其预 期 收益 和预 期风 险高 于混
合 型 基金 和债 券型 基金 ，属 于 较高 预期 收益 和较 高预
期风险 的基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 洪渊
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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传真 021-61009800 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,069,313.17
本期利 润 -398,632.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0039
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1899
期末基 金资 产净 值 116,544,506.63
期末基 金份 额净 值 1.190
注 ：1 、本 期已 实现 收益指 基 金本 期利 息收 入、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公 允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.38% 1.43% 2.53% 1.24% 5.85% 0.19%
过去三 个月 9.98% 1.55% -0.21% 1.32% 10.19% 0.23%
过去六 个月 -2.30% 2.36% -15.22% 2.05% 12.92% 0.31%
自基金 合同
生效日 起至
今
19.00% 2.58% -14.46% 2.23% 33.46% 0.35% 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年7 月14 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2015 年7 月14 日至 2016 年6 月 30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一 年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
常松
本基金的基金
经理、总经理
助理、量化投
资部总 监
2015 年9 月25
日
- 12 年
管理学 博士 ，东 南大 学管
理科学 与工 程专 业博 士生
毕业 ， 具 有基 金从 业资 格。
曾任富 国基 金管 理有 限公
司研究 员， 北京 尊嘉 资产
管理有 限公 司投 资经 理，
中原证 券股 份有 限公 司投
资主办 ，2015 年4 月 加入
长信基 金管 理有 限责 任公
司，现 任总 经理 助理 、量长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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化投资 部总 监和 本基 金的
基金经 理。
左金保
本基金 、长 信
医疗保 健混 合
基金（LOF）、
长信量 化先 锋
混合基 金、 长
信量化 中小 盘
股票基 金、 长
信中证 一带 一
路主题 指数 基
金、长 信利 泰
混合基 金和 长
信先锐 债券 基
金的基 金经 理
2015 年7 月14
日
- 6 年
经济学硕士，武汉大学 金
融工程专业研究生毕业 。
2010 年7 月 加入 长信 基金
管理有限责任公司，从 事
量化投资研究和风险绩 效
分析工作。曾任公司数 量
分析研究员和风险与绩 效
评估研 究员 。 现任 本基 金、
长信医疗保健混合基金
（LOF ） 、长信量化先锋 混
合基金、长信量化中小 盘
股票基金、长信中证一 带
一路主题指数基金、长 信
利泰混合基金和长信先 锐
债券基 金的 基金 经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
前期我 们对 市场 的观 点是 ：整 个 2016 年 上半 年市 场 将维持 区间 震荡 ，在 整个 经济结 构转 型、
经济增长率缓 慢爬坡的 过 程中，中小盘 股票的外 延 扩张将是上市 公司中难 得 的基本面亮 点，预计
体现 在2016 年 业绩 上的 成 长性会 明显 优于 主板 股票 ，从而 能获 得更 好的 投资 机会。
在经历 了 2015 年 调整 后， 出现 了 2015 年 4 季度 连续 三个月 的大 幅反 弹， 虽然 我们已 经意 识
到较弱 的经 济基 本面 难以 支撑 2015 年 4 季 度以 来较 大幅度 的继 续上 涨， 但 2016 年 年初 市场 的下
跌幅度 还是 超出 我们 的预 期。回 顾 2016 年 上半 年行 情，沪 深 300 指 数涨 幅-15.47%，中证 500 指
数涨幅-19.61% ， 创业板指 涨幅-17.92% 。主 要的跌幅 就集中在前两 个月，后面 四个月整个市 场维
持了震荡向上 的格局。 大 小盘风格在整 个区间内 并 没有分出明显 胜负，整 个 市场风格轮 动迅速，
周期性 较强 的大 盘股 和成 长性较 强的 小盘 股在 不同 阶段都 有亮 眼的 表现 。
本基金 依靠 量化 模型 较好 的相对 收益 规避 了一 部分 风险， 本基 金 2015 年 12 月 31 日净 值为
1.2180 元，2016 年6 月 30 日净 值为1.1900 元， 期 间净值 涨幅-2.30% ， 跌 幅 小于本 基金 的业 绩比
较基准 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.190 元， 报告 期基金 份额 净值 增长 率为-2.30% ，成 立以
来的累 计净 值 为1.190 元 ，本期 业绩 比较 基准 增长 率为-15.20%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 总 体 上我们 认为 ， 在经 历过 轮 番多次 大幅 度下 跌后 、 在 国内经 济 L 型一
致预期 下、 在人 民币 汇率 等风险 因素 都阶 段性 形成 定论情 况下 ， 整 个市 场的 不确定 性大 幅度 降 低 。
根据估值理论 ，不确定 性 降低的重要意 义在于意 味 着投资者风险 偏好的上 升 ，从而导致估 值
上升。因此我 们认为， 在 没有新的、且 重要的风 险 因素出现的情 况下， 三 季 度的市场乃 至整个下长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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半年市 场， 总体 上将 形成 慢牛行 情， 结构 上、 局部 上形成 牛市 行情 。 事 实上 这种特 点已 经 在 2016
年3 月 以来 有所 反映 ， 回 头来看 全市 场大 概20% 的 股票已 经超 越一 年 前 4200 点之时 的股 价， 最近
3 个月 更是 绝大 多数 股票 上涨， 形成 赚钱 效应 。
我们将 积极 布局 ，通 过合 理的仓 位控 制、 行业 配置 以及个 股选 择， 把握 未来 的投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量 化 投资部 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每 年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信量 化多策略 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信量化 多 策略股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 长信基金 管 理有限责任公 司
在长信量化多 策略股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价 格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信量 化多策略 股 票型证券投资 基
金2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 量化 多策 略股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 16,334,711.69 21,858,635.66
结算备 付金 175,183.28 212,208.05
存出保 证金 48,191.01 337,932.68
交易性 金融 资产 100,678,295.24 97,561,795.83
其中： 股票 投资 100,678,295.24 97,561,795.83
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,177.69 5,367.39
应收股 利 - -
应收申 购款 192,578.25 59,850.29
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 117,432,137.16 120,035,789.90
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 5,602,154.25
应付赎 回款 469,535.21 2,481,688.71
应付管 理人 报酬 142,086.99 193,085.41
应付托 管费 23,681.16 32,180.89
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 122,184.54 378,224.87 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 130,142.63 206,092.80
负债合 计 887,630.53 8,893,426.93
所有者权益：
实收基 金 97,941,789.60 91,232,771.78
未分配 利润 18,602,717.03 19,909,591.19
所有者 权益 合计 116,544,506.63 111,142,362.97
负债和 所有 者权 益总 计 117,432,137.16 120,035,789.90
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.190 元 ，基 金份 额 总额 97,941,789.60
份。
2 、 本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月 14 日 起正 式生 效 ， 本报 告期 的财 务报 表和 报表附 注均 无同
期对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 量化 多策 略股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
一、收入 1,084,512.25
1.利息 收入 60,944.42
其中： 存款 利息 收入 60,944.42
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 3,351,939.95
其中： 股票 投资 收益 2,807,099.87
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 544,840.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -2,467,945.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 139,573.47
减： 二、费用 1,483,144.67
1．管 理人 报酬 814,206.50 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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2．托 管费 135,701.11
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 404,225.90
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 129,011.16
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -398,632.42
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -398,632.42
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 7 月 14 日起 正式 生 效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 量化 多策 略股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
91,232,771.78 19,909,591.19 111,142,362.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -398,632.42 -398,632.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
6,709,017.82 -908,241.74 5,800,776.08
其中：1.基 金申 购款 41,880,352.97 2,036,328.13 43,916,681.10
2. 基金 赎回 款 -35,171,335.15 -2,944,569.87 -38,115,905.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
97,941,789.60 18,602,717.03 116,544,506.63
注： 本 基金 基金 合同 于 2015 年 7 月 14 日起 正式 生 效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 于2015 年4 月 28 日经 中国 证券
监督管理委员 会(以下简 称 “中国证监会 ”)《关 于准 予长信量化多 策略股票 型 证券投资基 金注册
的批复 》 证 监许 可[2015]742 号) 准予 注册 ， 由 长信 基金管 理有 限责 任公 司依 照 《中 华人 民共 和国
证券投资基金 法》及其 配 套规则和《长 信量化多 策 略股票型证券 投资基金 证 券投资基金 合同》发
售，基 金合 同 于 2015 年 7 月 14 日 正式 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。本 基金 为
股票型基金， 本基金采 用 数量化投资策 略建立投 资 模型，将投资 思想通过 具 体指标 、参 数的确定
体现在模型中 ，在投资 过 程中充分发挥 数量化投 资 纪 律严格、投 资视野宽 阔 、风险水平 可控等优
势，切实贯彻 自上而下 的 资产配置和自 下而上的 个 股精选的投资 策略，以 保 证在控制风 险的前提
下实现收益最 大化。本 基 金的基金管理 人为长信 基 金管理有限责 任公司， 基 金托管人为 中国工商
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国工 商银 行”) 。
本基金 于 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 7 月 9 日募 集 ，募集 资金 总额 人民 币 648,252,913.17
元，利 息转 份额 人民 币 270,759.04 元 ，募 集规 模为 648,523,672.21 份。 上述 募集资 金 已 由毕 马
威华振 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）验 证， 并出 具了毕 马 威 华振 验字 第1500947 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信量 化多 策略 股 票型证 券投 资基
金基金合同》 和《长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金招募说明 书》的有 关 规定，本基 金的投资
范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 中 小板、创业 板和其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 债 券回 购、 银行存 款 （ 包括 协议 存款 、 定期 存款 及其 他银
行存款 ） 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券 、 股 指期货 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投
资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。如 法律法规 或监管机 构以 后允许基金 投资其
他品种 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。
基金的投资组 合比例为： 本基金投资于 股票的比例 不低于基金资 产的 80%-95% ；除股票外 的
其他资 产占 基金 资产 的比 例为 5%-20% 。 本 基金 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交 易
保证金 后， 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准： 中证 500 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*20% 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2016 年 6
月30 日的 财务 状况 、2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金 税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工 作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的 企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入按 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额， 上述 所得 统一 适
用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
（6） 对投 资者( 包括 个人 和机构 投资 者) 从基 金分 配 中取得 的收 入， 暂不 征收 个人所 得税 和企
业所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 没有 应支 付关联 方的 佣金 。 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
814,206.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
458,705.97
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月14 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值1.50% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方 法 ：H＝ E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
135,701.11
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月14 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 未有 应支 付关联 方的 销售 服务 费 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月14 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金适 用费 率严 格遵循 本基 金招 募说 明书 的有关 规定 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 16,334,711.69 57,607.10
注：1 、本 基金 成立 日为2015 年7 月14 日， 无上 年 同期可 比数 据。
2 、 本 基金 通过 “ 中国 工商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转存 于中 国 证券登 记结 算有
限责任 公司 的结 算备 付金 ，于 2016 年6 月30 日的 相关余 额为 人民 币 175,183.28 元。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月14 日 ）持
有的基 金份 额
-
期初持 有的 基金 份额 10,980,576.42
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,980,576.42
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 11.21% 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.8 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
-
新股流通
受限
10.05 10.05 731 7,346.55 7,346.55 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年7
月27 日
新股流通
受限
8.49 8.49 718 6,095.82 6,095.82 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
-
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300292
吴通控
股
2016 年1
月25 日
临时停牌 33.26 - - 43,020 1,682,965.38 1,430,845.20 -
002190
成飞集
成
2016 年6
月22 日
临时停牌 35.44 - - 26,000 830,332.00 921,440.00 -
300242
明家联
合
2016 年6
月27 日
临时停牌 34.99 - - 19,105 573,603.28 668,483.95 -
300385
雪浪环
境
2016 年6
月21 日
临时停牌 35.67 - - 13,000 450,480.81 463,710.00 -
002331
皖通科
技
2016 年5
月13 日
临时停牌 16.54 - - 22,800 319,519.97 377,112.00 -
600475
华光股
份
2016 年5
月18 日
临时停牌 14.85 - - 21,500 335,011.57 319,275.00 -
300223
北京君
正
2016 年6
月 3 日
临时停牌 44.00 - - 6,410 182,841.61 282,040.00 -
000610
西安旅
游
2016 年4
月11 日
临时停牌 12.85 - - 16,075 189,481.75 206,563.75 -
000524
岭南控
股
2016 年6
月21 日
临时停牌 13.08 - - 13,219 157,914.32 172,904.52 -
002297
博云新
材
2016 年6
月20 日
临时停牌 13.09 - - 11,100 123,414.56 145,299.00 -
002492
恒基达
鑫
2016 年5
月31 日
临时停牌 12.66 - - 11,365 107,583.90 143,880.90 -
300300
汉鼎宇
佑
2016 年5
月10 日
临时停牌 30.56 - - 4,080 121,282.34 124,684.80 - 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
300299
富春通
信
2016 年6
月20 日
临时停牌 27.51 - - 4,500 136,264.00 123,795.00 -
002672
东江环
保
2016 年6
月22 日
临时停牌 17.33 - - 6,800 112,411.00 117,844.00 -
300166
东方国
信
2016 年6
月 8 日
临时停牌 27.47 - - 3,880 133,019.19 106,583.60 -
002567 唐人神
2016 年6
月15 日
临时停牌 13.98 - - 7,535 70,626.21 105,339.30 -
300391
康跃科
技
2016 年6
月22 日
临时停牌 17.79 - - 4,600 104,197.00 81,834.00 -
300402
宝色股
份
2016 年5
月31 日
临时停牌 16.48 - - 4,601 96,054.72 75,824.48 -
300227 光韵达
2016 年6
月20 日
临时停牌 23.79 - - 2,575 74,323.91 61,259.25 -
002611
东方精
工
2016 年3
月29 日
临时停牌 10.84 - - 3,900 38,602.97 42,276.00 -
600738
兰州民
百
2016 年3
月23 日
临时停牌 8.49 - - 3,967 45,135.69 33,679.83 -
000968
*ST 煤
气
2015 年12
月24 日
临时停牌 8.71 - - 2,050 12,643.86 17,855.50 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购 而 作为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易而作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 100,678,295.24 85.73
其中： 股票 100,678,295.24 85.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - - 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,509,894.97 14.06
7 其他各 项资 产 243,946.95 0.21
8 合计 117,432,137.16 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 669,594.44 0.57
B
采矿业 1,736,775.60 1.49
C
制造业 72,637,415.00 62.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,124,588.10 2.68
E
建筑业 1,582,508.40 1.36
F
批发和 零售 业 4,600,318.10 3.95
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,238,498.90 1.92
H
住宿和 餐饮 业 823,229.52 0.71
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,766,231.64 4.95
J
金融业 976,892.00 0.84
K
房地产 业 4,385,466.32 3.76
L
租赁和 商务 服务 业 273,736.80 0.23
M
科学研 究和 技术 服务 业 362,934.42 0.31
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,500,106.00 1.29
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 100,678,295.24 86.39 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内无 行业 分类的 沪港 通投 资股 票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600285 羚锐制 药 166,400 1,795,456.00 1.54
2 002380 科远股 份 45,676 1,568,057.08 1.35
3 002421 达实智 能 88,600 1,547,842.00 1.33
4 002635 安洁科 技 39,890 1,530,978.20 1.31
5 002020 京新药 业 120,280 1,487,863.60 1.28
6 002688 金河生 物 131,200 1,476,000.00 1.27
7 300292 吴通控 股 43,020 1,430,845.20 1.23
8 002133 广宇集 团 219,800 1,415,512.00 1.21
9 002182 云海金 属 68,600 1,365,140.00 1.17
10 000957 中通客 车 29,801 1,352,965.40 1.16
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 长信 基金管 理有 限责 任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600162 香江控 股 1,935,861.00 1.74
2 600285 羚锐制 药 1,714,966.24 1.54
3 002233 塔牌集 团 1,524,985.00 1.37
4 000789 万年青 1,405,430.59 1.26
5 002421 达实智 能 1,383,076.00 1.24
6 002133 广宇集 团 1,381,794.03 1.24
7 002380 科远股 份 1,343,776.00 1.21
8 000567 海德股 份 1,324,428.98 1.19
9 300008 天海防 务 1,299,342.00 1.17
10 300206 理邦仪 器 1,274,962.00 1.15 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
11 002688 金河生 物 1,259,241.00 1.13
12 002001 新 和 成 1,236,648.00 1.11
13 600480 凌云股 份 1,223,969.00 1.10
14 002196 方正电 机 1,176,119.10 1.06
15 000957 中通客 车 1,162,148.56 1.05
16 600522 中天科 技 1,155,319.00 1.04
17 002182 云海金 属 1,142,182.00 1.03
18 002551 尚荣医 疗 1,137,435.00 1.02
19 000926 福星股 份 1,093,680.13 0.98
20 002020 京新药 业 1,085,926.27 0.98
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000758 中色股 份 2,366,821.23 2.13
2 002253 川大智 胜 2,360,884.93 2.12
3 300326 凯利泰 2,356,818.48 2.12
4 300119 瑞普生 物 2,046,599.35 1.84
5 002084 海鸥卫 浴 1,931,142.75 1.74
6 300118 东方日 升 1,777,284.00 1.60
7 300077 国民技 术 1,644,674.56 1.48
8 000567 海德股 份 1,513,992.80 1.36
9 601588 北辰实 业 1,481,540.30 1.33
10 002567 唐人神 1,476,195.00 1.33
11 300223 北京君 正 1,456,985.40 1.31
12 002383 合众思 壮 1,450,897.75 1.31
13 600162 香江控 股 1,426,470.95 1.28
14 600459 贵研铂 业 1,303,237.32 1.17
15 600723 首商股 份 1,302,836.65 1.17
16 300008 天海防 务 1,277,814.20 1.15
17 600480 凌云股 份 1,252,969.43 1.13
18 300241 瑞丰光 电 1,250,176.00 1.12
19 002323 雅百特 1,218,446.21 1.10
20 600305 恒顺醋 业 1,198,844.10 1.08
注： 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 141,237,762.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 138,670,419.36
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中， 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的
情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 48,191.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,177.69
5 应收申 购款 192,578.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 243,946.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300292 吴通控 股 1,430,845.20 1.23 停牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,023 48,414.13 21,117,132.14 21.56% 76,824,657.46 78.44%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,514,079.29 1.55%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50-100
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 14 日 ） 基金 份额 总额 648,523,672.21
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,232,771.78
本报告 期基 金总 申购 份额 41,880,352.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 35,171,335.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,941,789.60
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘 基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 95,261,915.39 34.03% 79,190.37 32.90% -
宏源证券 2 80,290,895.03 28.68% 74,775.41 31.06% -
西南证券 1 66,984,928.24 23.93% 55,685.36 23.13% -
国信证券 2 37,370,472.80 13.35% 31,066.13 12.91% -
天风证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增 天 风证 券 1 个 交易 单元 、广 州证 券 1 个 交易 单元 、申 银万 国 1 个 交易
单元、 华安 证 券1 个 交易 单元和 国海 证 券 1 个 交易 单元。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信量化多策略股票 2016 年半 年度报告 摘要
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长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
