长 信 美 国 标准 普 尔 100 等 权 重 指 数增 强 型
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信标 普100 等 权重 指数 （QDII ）
场内简 称 长信标 普100
基金主 代码 519981
交易代 码
519981
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,665,764.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 增强 型指 数化 的投资 来追 求美 国超 大市 值
蓝筹股 股票 市场 的中 长期 资本增 值， 通过 严格 的投 资
纪律约 束和 数量 化风 险管 理手段 力争 将基 金净 值增 长
率和美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数（ 本基 金的 标的 指
数，以 下简 称 “ 标普 100 等权重 指数 ” ） 收益 率之 间
的日均 跟踪 误差 控制 在 0.50% 以 内 （相 应的 年化 跟踪 误
差控制 在7.94% 以内 ） 。 在 控制跟 踪误 差的 前提 下通 过
有效的 资产 及行 业组 合和 基本面 研究 ，力 求实 现对 标
的指数 的有 效跟 踪并 取得 优于标 的指 数的 收益 率。
投资策 略 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 原则 上不少 于 80%的基
金净资 产采 用完 全复 制法 ，按照 成份 股在 标 普 100 等
权重指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据
标的指 数成 分股 及其 权重 的变化 、进 行相 应的 调整 。
对于不 高于 基金 净资 产 15% 的主 动型 投资 部分， 基金 管
理人会 根据 深入 的公 司基 本面和 数量 化研 究以 及对 美
国及全 球宏 观经 济的 理解 和判断 ，在 美国 公开 发行 或
上市交 易的 证券 中有 选择 地重点 投资 于基 金管 理人 认
为最具 有中 长期 成长 价值 的企业 或本 基金 允许 投资 的
固定收 益类 品种 、货 币市 场工具 、金 融衍 生品 以及 有
关法律 法规 和中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 他金 融
工具。
业绩比 较基 准 标准普 尔 100 等 权重 指数 总收益 率
风险收 益特 征 本基金 是股 票指 数增 强型 基金， 本基 金的 净值 波动 与
美国大 市值 蓝筹 股票 市场 的整体 波动 高度 相关 ，为 较
高预期 收益 和较 高预 期风 险的基 金品 种。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王永民
联系电 话 021-61009999 010-66594896
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4007005566 95566
传真 021-61009800 010-66594942
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Bank Of China （Hong Kong ）Limited
中文 - 中国银 行（ 香港 ） 有 限公 司
注册地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -274,603.57
本期利 润 613,031.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0327
本期基 金份 额净 值增 长率 3.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0194
期末基 金资 产净 值 19,470,270.48
期末基 金份 额净 值 1.043
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.93% -0.09% 1.28% 0.47% -0.35%
过去三 个月 4.09% 0.72% 2.71% 0.92% 1.38% -0.20%
过去六 个月 3.37% 0.82% 3.56% 1.05% -0.19% -0.23%
过去一 年 6.65% 0.96% 2.62% 1.16% 4.03% -0.20%
过去三 年 31.52% 0.76% 37.74% 0.88% -6.22% -0.12%
自基金 合同
生效起 至今
51.97% 0.87% 79.14% 1.03% -27.17% -0.16%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2011 年3 月30 日至2016 年6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 中的约 定。
3 、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利 优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
薛天
本 基 金 和
长 信 海 外
收 益 一 年
定 开 债 券
基金
(QDII) 的
基金经
理 、 国 际
业 务 部 投
资 总 监 、
2011 年3 月
30 日
- 19 年
美国哥伦比亚大学工
商管理硕士和公共卫
生学硕士，具有美国
SEC 证 券 业 务 从 业 资
格、 英 国 SFA 证 券与 金
融衍生物从业资格和
中国基 金从 业资 格。 薛
天先生在美国基金管
理行业和投资研究行
业有超 过 10 年 的工 作长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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投 资 决 策
委 员 会 执
行委员
经验。 曾任 法国 巴黎 银
行 （ 伦 敦/ 纽 约 ） 股 票
分析师 、 花 旗集 团投 资
部 基 金 经 理 、 美 国
Empyrean Capital
Partners 基 金 经 理 和
合伙人 ， 一 直从 事证 券
研究和 投资 管理 工作 。
于 2009 年 5 月 加入 长
信基金管理有限责任
公司， 现任 国际 业务 部
投资总 监、 投资 决策 委
员会执 行委 员、 本基 金
和长信海外收益一年
定开债券基金(QDII)
的基金 经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 未聘 请境 外投 资顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
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4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
美联储 在 2015 年 12 月进 行了金 融危 机后 的首 次加 息，因 为市 场预 期十 分充 分，此 次加 息 本
身对美 国股 市影 响并 不是 很显著 。 但 是上 半年 市场 对 货币政 策转 向的 速度 和力 度有着 较大 的分 歧，
再加上 美联 储成 员比 较鹰 派的言 论 ， 市 场在 一季 度有 了较大 幅度 的下 降 ， 波 动性 大幅增 加 。 在 2016
年 2 月 初市 场出 现了 近两 年以来 第一 次超 过 10% 的 调整。 此外 ，宏 观经 济数 据呈现 出喜 忧参 半，
波动性较大的 情况，就 非 农就业人口数 据来说， 一 季度表现符合 或略超预 期 。二季度前 两月则远
不如预期，大 幅降低上 半 年度美联储加 息概率。 与 此同时，六月 份的脱欧 事 件令整个市 场错 愕，
引爆全 球股 灾， 美 国 S&P500 因 此重 挫 3.6% ，资 金 转向黄 金， 日元 ，美 债避 险，其 中黄 金一 度大
涨 7.5% 至$1355.6 。英 国 脱欧后金融市 场对美联储 加息概率大幅 下降。随后 二季度末强劲 的非农
数据在一定程 度上恢复 了 市场对于美股 的信息， 令 美股全面开涨 ，其中道 指 抹去英国脱 欧后曾累
计达 到4.8% 的 跌幅 ， 收 复18000 点整 数位 心理 关口 ； 而标 普 500 指数 抹去 英国 脱欧公 投后 的所 有
跌幅（其跌幅 曾累计达 到 5.3%） ，但不 确定的经 济数 据令市场仍不 看好美国 近 期加息可能。 目前
脱欧的阴影给 市场带来 的 冲击犹存，投 资者预计 全 球各央行可 能 会进一步 推 出刺激措施 以应对英
国脱欧 的影 响， 市场 避险 情绪起 伏较 大。 英国 脱欧 后，美 元的 持续 走高 也令 美国出 口继 续承 压。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 到 2016 年6 月 30 日 ，本基 金份 额净 值 为 1.043 元， 份额 累计 净值 为 1.439 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率为 3.37% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅为 3.56% 。本 基金在 2016 上半 年的 超额长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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收益为-0.19% （ 已考 虑人 民币汇 率影 响） 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为美国 经济增长 长 期无忧，今年 的货币政 策 的走向将取决 于今后的 宏 观经济数据而 不
是美联储目前 的表态， 如 果经济超预期 增长或者 通 胀预期明显抬 头，加息 就 很可能来临 。另一方
面，此次经济 恢复是一 次 弱势恢复，并 没有出现 经 济危机结束之 后通常出 现 的快速经济 增长，所
以经济或通胀 超预期的 概 率不是很高。 美国股市 上 半年在经历了 前两个月 大 幅下调后逐 步上升，
标普500 指 数在 二季 度末 报收 2098.86 点 ， 小 幅上 调 2.7% （从 去年 年底 的2043.94 至今 年6 月 30
日的2098.86）。
本基金依然维 持对美国 经 济基本面具有 良好的宏 观 局面的看法， 这是美国 股 市在中长期上 升
的根本原因。 但是考虑 到 脱欧所带来的 全球经济 市 场影响以及未 来不确定 发 展趋势 ，加 之美国市
场估值 已经 达到 了较 高的 水平， 我们 仍然 对美 国股 市采取 谨慎 的态 度， 我们 认为 2016 年下 半年 的
美国市场仍会 带来小幅 正 性收益但伴随 较大的波 动 性。从宏观来 看，在全 球 资产收益率 普遍下降
和强势 美元 的背 景下 我们 认为美 国股 市仍 具有 相对 的吸引 力。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年 9 月 12 日发 布的《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估 值
业务的指导意 见 》 （[2008]38 号文）的 规定，长 信基 金管理有限责 任公司（ 以 下简称 “公司 ” ）
制订了健全、 有效的估 值 政策和程序， 成立了估 值 工作小组 ，小 组成员由 投 资管理部总 监、固定
收益部总监、 研究发展 部 总监、 股票交 易部 总监 、 量化投资部 总 监、基金 事 务部总监以 及基金事
务部至少一名 业务骨干 共 同组成。相关 参与人员 都 具有丰富的证 券行业工 作 经验，熟悉 相关法规
和估值方法。 基金经理 不 直接参与估值 决策，如 果 基金经理认为 某证券有 更 好的证券估 值方法 ，
可以申 请公 司估 值工 作小 组对某 证券 进行 专项 评估 。估值 决策 由与 会估 值工 作小组 成 员 1/2 以上
多数票通过。 对于估值 政 策，公司与基 金托管人 充 分沟通，达成 一致意见 。 审计本基金 的会计师
事务所 认可 公司 基金 估值 政策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程 各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本 基金 收益 分配 原 则如下 ：
1 、基 金的 每份 基金 份额 享 有同等 分配 权；
2 、 基金 收益 分配 采用 现金 方式或 红利 再投 资方 式， 基 金份额 持有 人可 自行 选择 收益分 配方 式；
基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的， 默认 的分 红方 式为现 金红 利；
3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利
按分红 权益 再投 资日 （具 体以届 时的 基金 分红 公告 为准） 的基 金份 额净 值自 动转为 基金 份额 ；
4 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次， 每 份基 金份
额每次分配比 例不得低 于 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 10% ；若基金合同 生效不
满3 个 月， 可不 进行 收益 分配；
5 、基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
6 、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值
减去每 单位 基金 份额 净值 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
7 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
截至 2014 年 11 月 7 日， 本基金 资产 净值 已连 续六 十个工 作日 低于 五千 万元 ，本基 金管 理 人
已向中 国证 监会 报送 了解 决方案 。本 报告 期内 ，本 基金资 产净 值仍 持续 低于 五千万 元。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 信美 国标 准普 尔 100 等权
重指数增强型 证券投资 基 金（以下称 “ 本基金” ） 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资 基金法》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 信美 国标 准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,628,899.50 2,752,244.45
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 16,344,232.13 15,650,983.85
其中： 股票 投资 16,344,232.13 15,650,983.85
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,347,328.10
应收利 息 77.79 101.43
应收股 利 16,404.26 19,414.63
应收申 购款 43,021.72 300,383.46
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 20,032,635.40 20,070,455.92
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 460,546.83
应付赎 回款 93,880.26 67,127.75
应付管 理人 报酬 17,320.91 17,325.90
应付托 管费 4,723.86 4,725.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - - 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 446,439.89 455,449.27
负债合 计 562,364.92 1,005,175.00
所有者权益：
实收基 金 18,665,764.17 18,898,724.43
未分配 利润 804,506.31 166,556.49
所有者 权益 合计 19,470,270.48 19,065,280.92
负债和 所有 者权 益总 计 20,032,635.40 20,070,455.92
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.043 元， 基金 份额 总额18,665,764.17 份。
6.2 利 润表
公告主 体： 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
一、收入 927,892.19 241,537.78
1.利息 收入 2,473.58 1,874.31
其中： 存款 利息 收入 2,473.58 1,874.31
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -26,712.86 230,813.25
其中： 股票 投资 收益 -199,583.52 11,819.35
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 172,870.66 218,993.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
887,635.45 -45,378.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 61,624.18 45,926.97
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,871.84 8,301.88
减：二、费用 314,860.31 349,014.12
1．管 理人 报酬 102,219.88 126,520.53
2．托 管费 27,878.11 34,505.58
3．销 售服 务费 - - 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
4．交 易费 用 733.09 2,622.93
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 184,029.23 185,365.08
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 613,031.88 -107,476.34
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 613,031.88 -107,476.34
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,898,724.43 166,556.49 19,065,280.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 613,031.88 613,031.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-232,960.26 24,917.94 -208,042.32
其中：1.基 金申 购款 2,507,879.62 4,828.74 2,512,708.36
2. 基金 赎回 款 -2,740,839.88 20,089.20 -2,720,750.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,665,764.17 804,506.31 19,470,270.48
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
25,047,019.01 -358,062.95 24,688,956.06 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- -107,476.34 -107,476.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,980,661.74 25,674.93 -4,954,986.81
其中：1.基 金申 购款 3,347,354.07 -40,598.16 3,306,755.91
2. 基金 赎回 款 -8,328,015.81 66,273.09 -8,261,742.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,066,357.27 -439,864.36 19,626,492.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《关 于核 准 长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基金 募集 的批 复》( 证监基 金字 【2010 】1586 号文) 批准 ， 由 长信 基金 管 理有限 责任 公司 依
照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其配 套规 则和《 长信 美国 标准 普 尔 100 等 权重 指数 增强
型证券 投资 基金 基金 合同 》发售 ，基 金合 同 于 2011 年 3 月 30 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任公 司，基金 托 管人 为中国 银行股份
有限公司( 以下 简称 “中 国 银行”) ， 境 外资 产托 管人 为中国 银行(香港)有 限公 司( 以 下简 称 “ 中银
香港”) 。
本基金 于2011 年2 月 28 日至2011 年3 月25 日募 集， 募 集资 金总 额人 民币507,960,871.41
元，利 息转 份额 人民 币 463,841.99 元 ，募 集规 模为 508,424,713.40 份。 上述 募集资 金已 由上 海
众华沪 银会 计师 事务 所有 限公司 验证 ，并 出具 了沪 众会字(2011) 第 2913 号 验 资报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资
管理试 行办 法》 、 《长 信美 国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 《长 信 美长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书( 更新) 》的 有关 规定， 本基 金主 要 投
资于标 普100 等 权重 指数 成份股 ， 同 时也 可主 动投 资于下 列金 融产 品或 工具 ： 权益 类品 种( 包括 在
美国证 券市 场挂 牌交 易的 普通股 、 优先 股 、 美 国存 托凭证 、 交易 型开 放式 指 数基金 等) ； 固定 收益
类品种(包 括美 国政 府债 券 、 美国 市场 公开 发行 的公 司债券 及可 转换 债券 等债 券资产)； 回购 协议、
美国或中国短 期政府债 券 、现金等价物 、货币市 场 基金等货币市 场工具； 经 中国证监会 认可的境
外交易 所(美国)挂牌交 易 的金融衍生 品(包括期 权期 货)；以及法 律、法规 或中 国证监会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 。 本 基金为 股票 指数 增强 型基 金， 对 标 普100 等权 重指 数的成 份股 的投 资 比
例为基金资产 净值的 80%-95%；现金、 现金等价 物及 到期日在一年 以内的美 国 或中国短期政 府债
券的比 例为 基金 资产 净值 的 5%-20%； 主动 投资 部分 占基金 资产 净值 的 0%-15% ， 投资 于在 美国 证券
市场公开发行 或挂牌交 易 的权益类品种 、固定收 益 类品种、金融 衍生品以 及 有关法律法 规和中国
证监会 允许 本基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：标 准普 尔 100 等权 重指 数 总
收益率。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协 会 2007 年 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计
核算业 务指 引》 、 《长 信美 国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 中国 证 监
会允许 的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 规定 编制 年度 财务报 表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 （以 下简 称 “ 财 政部 ” ） 于2006 年 2 月 15 日颁 布的 《 企
业会计 准则 —基 本准 则 》 和 38 项具 体会 计准 则， 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、 企业 会计 准
则解释以及其 他相关规 定 （以下合称 “ 企业会计 准 则 ”）的要求 ，真实、 完 整地反映了 本基金的
财务状 况， 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干
优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，本基 金适 用的 主要 税项 列示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b)目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国 家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(c) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 中国 银行 ”） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
102,219.88 126,520.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
22,704.76 35,063.10
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.1% 的长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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年费率 确认 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.1%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
27,878.11 34,505.58
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率确 认， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.3%/ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
53.58% 49.84%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金 招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 投资 过本 基金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行股份
有限公司
417,879.03 2,473.54 594,621.06 1,874.31
中国银行（香
港）
3,211,020.47 - 3,241,529.15 -
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 由关 联方 承销 的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期末 ，本 基金 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 16,344,232.13 81.59
其中： 普通 股票 16,344,232.13 81.59
存托凭 证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,628,899.50 18.11
8 其他各 项资 产 59,503.77 0.30
9 合计 20,032,635.40 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 16,344,232.13 83.94
合计 16,344,232.13 83.94
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
公共事 业 335,990.24 1.73
电信服 务 346,334.18 1.78 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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材料 495,199.65 2.54
能源 1,220,586.94 6.27
必需消 费品 1,815,306.59 9.32
非必需 消费 品 2,201,146.28 11.31
工业 2,180,878.07 11.20
信息技 术 2,266,301.32 11.64
保健 2,289,453.11 11.76
金融 2,664,154.57 13.68
合计 15,815,350.95 81.23
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
能源 526.12 0.00
工业 176,144.57 0.90
公共事 业 352,210.49 1.81
合计 528,881.18 2.72
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细
7.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基金
资产净
值比列
(%)
1 HALLIBURTON CO 哈利伯顿 HAL US 纽交
所
美国 660 198,215.85 1.02
2 AMAZON.COM INC 亚马逊公
司
AMZN US 纳斯
达克
美国 41 194,562.19 1.00
3 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE US 纽交
所
美国 782 182,584.92 0.94
4 EXXON MOBIL CORP 埃克森美
孚石油
XOM US 纽交
所
美国 290 180,266.52 0.93
5 MONSANTO CO 孟山都 MON US 纽交
所
美国 262 179,661.89 0.92
6 LOCKHEED MARTIN
CORP
洛克希德
马丁
LMT US 纽交
所
美国 109 179,377.47 0.92
7 BRISTOL-MYERS
SQUIBB CO
百时美施
贵宝
BMY US 纽交
所
美国 367 178,994.99 0.92 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
8 AT&T INC 美国电话
电报公司
T US 纽交
所
美国 622 178,224.24 0.92
9 UNITEDHEALTH
GROUP INC
联合健康 UNH US 纽交
所
美国 190 177,901.83 0.91
10 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ US 纽交
所
美国 221 177,764.57 0.91
注 ：投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 ， 应阅 读 登 载于 长 信 基金 管 理 有限 责 任 公司 网
站（www.cxfund.com.cn ） 的半年度 报告正 文。
7.4.2 积 极投 资 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名
称( 英
文)
公司名 称
( 中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价 值
占基金
资产净
值比列
(%)
1 NEXTERA
ENERGY
INC
新纪元能
源公司
NEE US NYSE US 206 178,129.95 0.91
2 DANAHER
CORP
丹納赫 DHR US NYSE US 263 176,144.57 0.90
3 DUKE
ENERGY
CORP
杜克能源 DUK US NYSE US 306 174,080.54 0.89
4 PHILLIPS
66
Phillips
66 公司
PSX US NYSE US 1 526.12 0.00
注 ：投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 ， 应阅 读 登 载于 长 信 基金 管 理 有限 责 任 公司 网
站（www.cxfund.com.cn ） 的半年度 报告正 文。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 DANAHER CORP DHR US 162,570.41 0.85
2 DUKE ENERGY CORP DUK US 159,188.91 0.83
3 NEXTERA ENERGY INC NEE US 159,036.27 0.83
4 MORGAN STANLEY MS US 29,005.02 0.15
5 BANK OF AMERICA CORP BAC US 27,903.12 0.15 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
6 CONOCOPHILLIPS COP US 25,111.71 0.13
7 CITIGROUP INC C US 24,716.40 0.13
8 BOEING CO/THE BA US 23,342.03 0.12
9 AMERICAN EXPRESS CO AXP US 22,199.23 0.12
10 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 19,979.26 0.10
11 AMERICAN INTERNATIONAL
GROUP
AIG US 18,022.04 0.09
12 GILEAD SCIENCES INC GILD US 16,816.55 0.09
13 APPLE INC AAPL US 15,903.56 0.08
14 ELI LILLY & CO LLY US 15,824.63 0.08
15 GENERAL MOTORS CO GM US 15,443.02 0.08
16 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 15,062.33 0.08
17 ABBOTT LABORATORIES ABT US 14,893.25 0.08
18 WALT DISNEY CO/THE DIS US 14,628.28 0.08
19 BANK OF NEW YORK MELLON
CORP
BK US 12,172.29 0.06
20 INTEL CORP INTC US 12,069.22 0.06
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其它 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 145,950.67 0.77
2 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC US 145,372.64 0.76
3 DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 122,399.89 0.64
4 EXELON CORP EXC US 52,456.70 0.28
5 VERIZON COMMUNICATIONS
INC
VZ US 26,558.04 0.14
6 AT&T INC T US 23,653.57 0.12
7 TARGET CORP TGT US 21,495.25 0.11
8 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 20,253.24 0.11
9 EMERSON ELECTRIC CO EMR US 20,234.58 0.11
10 WAL-MART STORES INC WMT US 19,940.45 0.10
11 SOUTHERN CO SO US 18,568.17 0.10
12 PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
PM US 17,874.09 0.09
13 CATERPILLAR INC CAT US 17,657.26 0.09
14 HONEYWELL INTERNATIONAL
INC
HON US 17,459.21 0.09
15 PRICELINE GROUP PCLN US 16,977.93 0.09
16 KINDER MORGAN INC KMI US 16,893.33 0.09 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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17 EXXON MOBIL CORP XOM US 16,452.16 0.09
18 ALTRIA GROUP INC MO US 14,691.49 0.08
19 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 14,490.25 0.08
20 CHEVRON CORP CVX US 14,238.19 0.07
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其它 交易 费用 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 999,230.75
卖出收 入（ 成交 ）总 额 994,027.65
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ， 不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的
情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 16,404.26
4 应收利 息 77.79
5 应收申 购款 43,021.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,503.77
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资的前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
829 22,516.00 10,001,888.88 53.58% 8,663,875.29 46.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
6,928.27 0.04%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 30 日 ）基 金份 额总 额 508,424,713.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,898,724.43
本报告 期基 金总 申购 份额 2,507,879.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,740,839.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,665,764.17
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本基金未更 换 会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年半年度报告摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Morgan Stanley
& Co Intl Plc
-
1,993,258.40 100.00% 709.98 100.00% -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
