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长信睿进C(519956)

长信睿进:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 信 睿 进 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 广发证券股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月26 日 
 
 
 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司, 根据 本基 金基 金合同 的规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 34 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 长信睿 进混 合 基金主 代码 519957 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 7 月6 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 95,168,063.55 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合 C 下属分 级基 金场 内简 称 睿进 A 睿进 C 下属分 级基 金的 交易 代码 519957 519956 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,755,740.59 份 79,412,322.96 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 , 在有 效控 制风 险 的前提 下 , 追 求超 越业 绩 比 较基准 的投 资回 报和 资产 的长期 稳健 增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略


本基金 将利 用全 球信 息平 台、 外部 研究 平台 、 行 业 信息平 台以 及自 身的 研 究 平 台等信 息资 源 , 基 于本 基 金的投 资目 标和 投资 理念 , 从 宏观 和微 观两 个角 度 进 行研究 , 开 展战 略资 产配 置, 之 后通 过战 术资 产配 置再平 衡基 金资 产组 合 , 实 现组合 内各 类别 资产 的优 化配置, 并对 各类 资产 的 配置比 例进 行定 期或 不 定 期 调整。


2、股 票投 资策 略


1) 行 业配 置策 略 在行 业 配置层 面 , 本 基金 将运 用" 自上而 下" 的行 业配 置方 法 , 通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 经济 结构 转型 的方 向 、 国 家经 济与 产业 政策 导 向 和经济 周期 调整 的深 入研 究, 采用 价值 理念 与成 长 理 念相 结合 的方 法来 对 行 业 进行筛 选。


2)个 股投 资策 略 本基金 将结 合定 性与 定量 分析 , 主 要采 取自 下而 上 的选股 策略 。 基金 依据 约 定 的投资 范围 , 基 于对 上市 公司的 品质 评估 分析 、 风 险因素 分析 和估 值分 析 , 筛 选出基 本面 良好 的股 票进 行投资 , 在有 效控 制风 险 前提下 , 争取 实现 基金 资 产 的长期 稳健 增值 。


3、债 券投 资策 略


本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 , 将采 用积 极主 动 的投资 策略 , 结合 宏观 经 济 政策分 析、 经济 周期 分析 、 市场 短期 和中 长期 利率 分析、 供求 变化 等多 种 因 素 分析来 配置 债券 品种 , 在 兼顾收 益的 同时 , 有 效控 制基金 资产 的整 体风 险 。 在 个券的 选择 上, 本基 金将 综合运 用估 值策 略、 久期 管理策 略、 利率 预期 策 略 等长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 34 页


多种方 法, 结合 债券 的流 动性、 信用 风险 分析 等多 种因素 , 对 个券 进行 积 极 的 管理。


4、 其 他类 型资 产投 资策 略 在法 律法 规或 监管 机构 允 许的情 况下 , 本基 金将 在 严格控 制投 资风 险的 基础 上适当 参与 权证 、 资产 支 持证券 、 股指 期货 等金 融 工 具的投 资。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金品 种, 其预 期风 险 和 预 期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股票 型基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 广发证 券股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 崔瑞娟 联系电 话 021-61009999 020-87555888 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服 务电 话


4007005566 95575 传真 021-61009800 020-87555129


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、 广东省 广州 市天 河区 天河 北路 183 至 187 号 大都 会 广场 40 楼


长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 34 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日-2016 年 6 月 30 日) 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -2,682,919.11 -12,651,444.14 本期利 润 -3,835,364.26 -20,621,033.91 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2187 -0.2429 本期基 金份 额净 值增 长率 -18.20% -18.67% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0245 -0.0368 期末基 金资 产净 值 15,369,374.37 76,487,396.66 期末基 金份 额净 值 0.975 0.963 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 3.2.1.1 长 信睿 进混合A 基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.95% 1.57% 0.01% 0.59% 4.94% 0.98% 过去三 个月 -3.08% 1.74% -0.98% 0.61% -2.10% 1.13% 过去六 个月 -18.20% 2.66% -8.55% 1.11% -9.65% 1.55% 自基金 合同 生效日 起至 今 -2.50% 2.66% -7.93% 1.35% 5.43% 1.31% 3.2.1.2 长 信睿进 混合C 基金 份额 净值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①-③ ②-④ 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 34 页


长率① 增长率 标 准差② 基准收 益 率③ 收益率 标准 差 ④ 过去一 个月 4.90% 1.58% 0.01% 0.59% 4.89% 0.99% 过去三 个月 -3.31% 1.74% -0.98% 0.61% -2.33% 1.13% 过去六 个月 -18.67% 2.66% -8.55% 1.11% -10.12% 1.55% 自基金 合同 生效日 起至 今 -3.70% 2.66% -7.93% 1.35% 4.23% 1.31% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变动的 比较 3.2.2.1 长 信 睿 进 混 合A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较 3.2.2.2 长 信睿进 混合C 自基 金合 同生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长率 变动 及其与 同 期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 34 页


注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年 7 月 6 日 , 基金合 同生 效日 至报 告期 期末, 本基 金运 作 时间未 满一 年。 图示 日期 为 2015 年7 月6 日至 2016 年 6 月 30 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 , 截 至本 报告期 末 , 本 基金已完成建 仓,但报 告 期末距建仓结 束不满一 年 ;建仓期结束 时,本基 金 的各项投资 比例已符 合基金 合同 的约 定。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 34 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 , 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信 银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、 长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 (QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、 长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹 号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混 合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 (LOF)、 长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债 券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 (LOF ) 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、 长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 (QDII ) 、 长信 先锐 债券 、 长信利 发债 券。 4.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谈洁颖 本 基 金 、 长 信 双 利 优 选 混 合 基 金 、 长 信 多 利 混 合 基 金 的 基 金 经 理 、 公 司 投 资 管 理 部 总 监 、 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委员 2015 年7 月 6 日 - 12 年 管 理 学学 士 ,中 国人 民大 学 工 商企 业 管理 专业 本科 毕业, 具有 基金 从业 资格 。 曾 就 职于 北 京大 学, 从事 教育管 理工 作;2004 年 8 月 加 入长 信 基金 管理 有限 责任公 司, 历任 研究 助理 、 基 金 经理 助 理、 专户 理财 投 资 经理 , 现任 长信 基金 管 理 有限 责 任公 司投 资决长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 34 页


策 委 员会 执 行委 员、 投资 管 理 部总 监 ,本 基金 、长 信 双 利优 选 混合 基金 、长 信 多 利混 合 基金 的基 金经 理。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的 公告披 露日 为准 。 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管 理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 34 页


4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年上 半年 市场 先是 经 历了为 期一 个月 的大 幅调整 , 之 后, 随着 信贷 和 房 地产 新 开工 数据 的转好,投资 者对货币 宽 松和经济复苏 的预期升 温 ,市场开始反 弹;然而 ,5 月份权威 人士讲话 又打破了 2016 年 经济迅 速复苏的逻辑 ,导致市 场 反弹夭折,上 半年的剩 余 时间上证指数 一直在 3000 点附 近震 荡。 上半 年 市场风 格也 发生 了重 大变 化: 周 期股 在钢 铁、 煤炭 涨价的 带动 下较 为抗 跌,食品饮料 在高端白 酒 涨价预期的带 动下成为 上 半年唯一上涨 的板块, 而 去年涨幅较大 的 TMT 则跌幅 靠前 ,这 表明 去库 存和涨 价已 取代 互 联 网新 经济成 为 2016 年最 重要 的 投资主 线。 从宏观 层面 来看 , 二 季度 中国 GDP 同 比增 长6.7% , 与一季 度基 本持 平, 尚在 政府可 以接 受的 范围之 内;CPI 同 比增 速 6 月 份已 回落 到 1.9% ,而 且由于 基数 效应 , 三 季度 CPI 低于 二季 度是 大 概率事 件, 所以 通胀 压力 不大; 美联 储 6 月份 议息 会议鸽 派重 占上 风, 加上 英国公 投意 外支 持 脱 欧,人民币贬 值压力短 期 内有所缓解, 基本可以 排 除中国近期收 紧货币政 策 的可能;总 体来说, 我们对 后市 的流 动性 偏乐 观,但 认为 货币 政策 放松 的空间 也不 会很 大。 4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,长 信睿 进混 合 A 份 额净 值 为 0.975 元 ,份 额累 计净 值 为 0.975 元 ,本 报告 期内长 信睿 进混 合A 净值 增长率 为-18.20%; 长信 睿 进混 合 C 份 额净 值 为0.963 元, 份额 累计 净值 为 0.963 元,本报告期内长信睿进混 合 C 净值增长率为-18.67% 。同期业绩比较基准收益率 为 -8.55% 。 4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认 为下 半年 市场 大概 率将维 持区 间震 荡, 且有 较 大可能 是先 涨后 跌。 在偏 宽 松货币 政策 的 支持下 , 我 们认 为三 季度 市场将 大概 率延 续6 月底 以来的 反弹 行情 , 并 在7、 8 月份 形成 一波 上攻 ; 不过目 前部 分投 资者 对 9 月份杭 州 G20 会 议期 待过 高,而 实际 上全 球经 济已 经深陷 泥潭 多年 , 很 难靠一 两次 会议 就振 奋起 来,并 且中 国 5 月的 基建 、制造 业、 地产 投资 均全 面下滑 ,保 增长 压 力 山大, 不排 除下 半 年GDP 增速会 迫 近6.5% , 所以9 月份以 后需 要警 惕经 济数 据证伪 , 大 盘回 落的 风险。在行业 选择方面 , 我们认为中期 经济难有 起 色,下半年周 期股再有 超 额收益的概 率 较小, 因此我们将重 点关注景 气 向上行业,如 券商、军 工 、新能源汽车 、钢铁等 。 另外,随着 市场风险 偏好的提升, 下半年市 场 风格很可能又 从周期股 切 回成长股,我 们看好人 工 智能、现代 服务、智 能驾驶等领域 未来的投 资 机会;但由于 并购借壳 监 管趋严,主要 依赖外延 的 小盘股明年 业绩增速长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 34 页


必然放慢,估 值中枢也 有 继续下移的风 险,所以 下 半年需要选择 业绩确认 性 强的真正成 长股,规 避有监 管层 核准 风险 和偏 主题投 资的 公司 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的 【2008 】38 号文 《关 于进一 步规 范 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》的规 定,长信 基 金管理有限责 任公司( 以 下简称 “公司 ”)制 订了健全、有 效的估值 政 策和程序,成 立了估值 工 作小组,小组 成员由投 资 管理部总监 、固定收 益部总监、研 究发展部 总 监、 股票交易 部 总监、 量 化投资 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部 至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ,熟悉相关 法规和估 值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ,如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法,可 以 申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数 票通过。对于 估值政策 , 公司与基金托 管人充分 沟 通,达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务 所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 没有 进行 利润 分配。


本基金 收益 分配 原则 如下 :


1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,若《 基金 合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配; 2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权 ; 3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 34 页


4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 34 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对长信睿 进灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 长信睿进 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人 — 长信基金 管 理有限责任公 司 在长信睿进灵 活配置混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价 格计算、基金 费用开支 等 问题上,不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 , 长信睿进灵活 配置混合 型 证券投资基 金未进行 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对长信基 金 管理有限 责任 公司编制 和 披露的长信睿 进灵活配 置 混合型证券投 资 基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 34 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 11,649,145.56 7,386,507.62 结算备 付金 38,286.51 1,209,956.20 存出保 证金 199,984.60 603,475.91 交易性 金融 资产 81,546,767.42 123,049,020.85 其中: 股票 投资 81,546,767.42 123,049,020.85 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 2,200.03 3,554.11 应收股 利 - - 应收申 购款 50,328.76 472,575.64 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 93,486,712.88 132,725,090.33 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 225.00 - 应付赎 回款 1,208,026.79 1,314,096.90 应付管 理人 报酬 112,545.87 170,127.66 应付托 管费 18,757.64 28,354.63 应付销 售服 务费 49,961.44 76,949.80 应付交 易费 用 110,817.11 429,914.00 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 34 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 129,608.00 200,157.10 负债合 计 1,629,941.85 2,219,600.09 所有者权益:


实收基 金 95,168,063.55 110,129,186.63 未分配 利润 -3,311,292.52 20,376,303.61 所有者 权益 合计 91,856,771.03 130,505,490.24 负债和 所有 者权 益总 计 93,486,712.88 132,725,090.33 注:1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ,基 金份 额 净值 0.965 元 ,基 金份 额 总额 95,168,063.55 份。其 中长 信睿 进混 合 A 基金份 额净 值 0.975 元, 份额总 额 15,755,740.59 份,长 信睿 进混 合 C 基金份 额净 值0.963 元, 份额总 额 79,412,322.96 份。 2 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 7 月 6 日起正 式生 效 ,本报 告期 的财 务报 表和 报表附 注均 无同 期对比 数据 。 6.2 利 润表 会计主 体 : 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 一、收入 -22,655,847.43 1.利息 收入 47,624.27 其中: 存款 利息 收入 47,624.27 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 - 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -13,776,453.30 其中: 股票 投资 收益 -14,235,357.32 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 458,904.02 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填 列) -9,122,034.92 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 34 页


4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 195,016.52 减:二、费用 1,800,550.74 1.管 理人 报酬 719,973.01 2.托 管费 119,995.48 3.销 售服 务费 317,755.50 4.交 易费 用 510,037.59 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 132,789.16 三、利润总额 (亏损 总额 以“- ”号填 列) -24,456,398.17 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -24,456,398.17 注:本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合 同于 2015 年 7 月 6 日起正 式生 效, 本报 告期 的财务 报表 无同 期对 比数 据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 110,129,186.63 20,376,303.61 130,505,490.24 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -24,456,398.17 -24,456,398.17 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -14,961,123.08 768,802.04 -14,192,321.04 其中:1.基 金申 购款 60,178,784.94 -1,989,775.07 58,189,009.87 2. 基金 赎回 款 -75,139,908.02 2,758,577.11 -72,381,330.91 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 - - - 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 34 页


少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 95,168,063.55 -3,311,292.52 91,856,771.03 注:本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合 同于 2015 年 7 月 6 日起正 式生 效, 本报 告期 的财务 报表 无同 期对 比数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 覃波______














______ 覃波______














____ 孙红 辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信睿 进灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 证监 许可[2015]1164 号)准 予 注册,由长信 基金管理有 限责任公司依 照《中华人 民共和国证券 投资基 金法》 及其 配套 规则 和 《 长 信睿进 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 发 售, 基 金合 同于2015 年 7 月 6 日生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 。本 基金 的基 金管 理人为 长信 基金 管 理 有限责 任公 司, 基金 托管 人为广 发证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 广发 证券 ”) 。 本基金 于2015 年6 月 17 日至2015 年6 月30 日募 集, 募 集资 金总 额人 民币308,524,024.87 元, 利息 转份 额人 民币80,129.80 元 , 募 集规 模为308,604,154.67 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威 华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证, 并出 具了 毕 马威华 振验 字 第1500365 号验资 报告 。


根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信睿 进灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金基金合同 》和《长 信 睿进灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定, 本基金的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行上 市 的股票( 包 括中小板、 创业板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 ( 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融债 券 、 企业 债券、 公司 债 券、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资券、次 级 债券、地方政 府债、中 小 企业私募债 券、可转 换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券) 、 资产 支持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存款 ( 包括 协议 存 款、 定期 存款 及其 他银 行 存款) 、 货币 市场 工具 、 权 证、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。


如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 34 页


其纳入 投资 范围 。


基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ; 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、 银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100%。 本基 金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需 缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债 券。


根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况、 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间的经 营 成 果和 基金 净值 变动情 况。 6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于 证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置 试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率 相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 34 页


交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作, 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下:


(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金, 不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。


(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。


(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。


(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 广发证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.7.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 34 页


广发证券 328,921,071.18 100.00% 注:本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式生 效 ,无上 年度 可比 期间 数据 。 6.4.7.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。 6.4.7.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。 6.4.7.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 广发证券 306,324.38 100.00% 110,817.11 100.00% 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。 2 、股 票交 易佣 金计 提标 准 如下:


深圳证券交易 所交易佣金= 买(卖)成交金额 ×1 ‰( 或 0.9‰)- 清算库中 买(卖)经 手费-证券结 算风险 基金(按 股票 成交 金 额的十 万分 之三 收取)


上海证券交易所交易佣金=买( 卖) 成交金额×1‰( 或 0.9‰)- 买( 卖) 经手费- 买(卖) 证管费- 证券结 算风 险基 金( 按股 票 成交金 额的 十万 分之 三收 取)


上述佣 金比 率均 在合 理商 业条款 范围 内收 取, 并符 合行业 标准 。


根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 , 本基 金 的基金 管理 人在 租用 广发 证券股 份有 限公 司证券交易专 用交易单 元 进行股票和债 券交易的 同 时,还从广发 证券股份 有 限公司获得 证券研究 综合服 务。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 719,973.01 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 338,511.45 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 34 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。 2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值1.50% 的 年费 率逐日 计提 ,按 月支 付。


计算方 法 :H= E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 119,995.48 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。 2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率逐日 计提 ,按 月支 付。


计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 6.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合 C 合计 长信基 金管 理有 限责 任 公司 - 7,187.01 7,187.01 广发股 份有 限公 司 - 225,764.49 225,764.49 长江证 券 - 137.89 137.89 合计 - 233,089.39 233,089.39 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。 2 、本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.80% 。


销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.80% 年 费率 计提。 计算方 法如 下: H= E× 年 销售服 务费 率 ÷ 当年 天数























H 为 C 类 基金份 额每 日应 计提 的销 售服务 费























E 为 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本 基金 在本 报告 期未 与关 联方通 过银 行间 同业 市场 进行债 券( 含回 购)交 易。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 34 页


6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期未 投资 过本基 金。 6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 广发证券 11,649,145.56 41,965.70 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月6 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。 2 、 本基 金通 过 “ 广发 证券 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转 存于 中国 证券 登记结 算有 限 责 任公司 的结 算备 付金 , 于 2016 年6 月30 日的 相关 余额为 人民 币 38,286.51 元(2015 年 12 月 31 日:人 民 币1,209,956.20 元) 。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明 上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础 。 6.4.8 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.8.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 603016 新 宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流通 受限 8.49 8.49 718 6,095.82 6,095.82 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流通 受限 10.05 10.05 597 5,999.85 5,999.85 - 002805 丰元 2016 年6 2016 年 新股流通 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 34 页


股份 月29 日 7 月 7 日 受限 6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000718 苏宁 环球 2016 年 1 月 4 日 重大 事项 停牌 9.91 2016 年 7 月 18 日 11.78 189,250 2,687,757.50 1,875,467.50 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 重大 事项 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 2,369 8,220.43 49,559.48 - 6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 34 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 81,546,767.42 87.23 其中: 股票 81,546,767.42 87.23 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,687,432.07 12.50 7 其他各 项资 产 252,513.39 0.27 8 合计 93,486,712.88 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 42,038,771.08 45.77 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 49,559.48 0.05 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,012,782.06 6.55 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 34 页


J 金融业 24,947,872.00 27.16 K 房地产 业 1,875,467.50 2.04 L 租赁和 商务 服务 业 6,118,000.00 6.66 M 科学研 究和 技术 服务 业 11,671.30 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 492,644.00 0.54 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 81,546,767.42 88.78 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 002625 龙生股 份 199,600 8,778,408.00 9.56 2 600990 四创电 子 99,904 8,660,677.76 9.43 3 601198 东兴证 券 323,500 7,906,340.00 8.61 4 000796 凯撒旅 游 350,000 6,118,000.00 6.66 5 601688 华泰证 券 300,000 5,676,000.00 6.18 6 002544 杰赛科 技 129,803 4,162,782.21 4.53 7 002500 山西证 券 233,000 3,858,480.00 4.20 8 600369 西南证 券 500,000 3,630,000.00 3.95 9 002428 云南锗 业 204,150 3,507,297.00 3.82 10 300026 红日药 业 200,000 3,478,000.00 3.79 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 长信 基金管 理有 限责 任公 司网站 (www.cxfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 34 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600990 四创电 子 7,897,622.67 6.05 2 601688 华泰证 券 5,451,672.00 4.18 3 000778 新兴铸 管 4,128,828.00 3.16 4 600146 商赢环 球 4,019,231.00 3.08 5 600428 中远航 运 4,004,242.00 3.07 6 000807 云铝股 份 3,960,333.30 3.03 7 002308 威创股 份 3,876,085.96 2.97 8 601919 中国远 洋 3,698,969.10 2.83 9 000895 双汇发 展 3,531,180.00 2.71 10 300026 红日药 业 3,443,341.00 2.64 11 600259 广晟有 色 3,440,931.00 2.64 12 002428 云南锗 业 3,221,048.57 2.47 13 000687 华讯方 舟 3,192,547.10 2.45 14 002500 山西证 券 3,125,209.00 2.39 15 300065 海兰信 2,957,862.69 2.27 16 600136 当代明 诚 2,735,380.00 2.10 17 600816 安信信 托 2,382,805.64 1.83 18 000960 锡业股 份 2,332,887.00 1.79 19 600231 凌钢股 份 2,143,507.00 1.64 20 600061 国投安 信 2,102,913.59 1.61 注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600562 国睿科 技 12,101,977.77 9.27 2 002023 海特高 新 9,975,301.18 7.64 3 002736 国信证 券 5,686,924.00 4.36 4 601377 兴业证 券 5,561,736.50 4.26 5 601555 东吴证 券 5,221,037.80 4.00 6 002500 山西证 券 4,439,907.00 3.40 7 600146 商赢环 球 4,422,552.70 3.39 8 000750 国海证 券 4,363,106.00 3.34 9 002026 山东威 达 4,353,780.36 3.34 10 002308 威创股 份 4,187,047.55 3.21 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 34 页


11 000687 华讯方 舟 4,000,303.80 3.07 12 601788 光大证 券 3,870,448.76 2.97 13 000895 双汇发 展 3,759,602.22 2.88 14 600259 广晟有 色 3,647,008.00 2.79 15 601919 中国远 洋 3,579,267.00 2.74 16 000778 新兴铸 管 3,399,097.00 2.60 17 000807 云铝股 份 3,379,089.72 2.59 18 300065 海兰信 3,141,768.66 2.41 19 601099 太 平 洋 3,119,429.00 2.39 20 600136 当代明 诚 3,108,896.00 2.38 21 601901 方正证 券 3,099,088.00 2.37 22 600428 中远航 运 2,855,658.29 2.19 23 000960 锡业股 份 2,775,091.27 2.13 注: 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 156,389,509.97 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 174,534,371.16 注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 34 页


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 , 四创电子 (600990 ) 的发 行主体 于 2015 年 12 月23 日 收到上 海证 券交 易所下 发的 《 关于 对安 徽四创 电子 股份有 限公 司及有 关 责任人予以通报批评的决定》(纪律处分决定书〔2015 〕56 号)。通报批评原因为 公 司办 理股票 延期 复牌事 项不 审慎 , 其停 牌期间 的信 息披露 不充 分, 限 制了 投资者 的 正 当交 易权利 , 违 反了 《 上海 证券交 易所 股票上 市规 则》 (以下 简称 “ 《股 票上 市规 则 》” )第 2.1 条、第 7.5 条 、第 12.2 条的 规定 。公司 时任 董事会 秘书 作为公 司信 息 披露 事务部 门负 责人, 对公 司前 述违规 行为负 有责 任, 其行为 违反了 《股 票上 市规 则 》 第 2.2 条 、 第 3.1.4 条 、 第 3.2.2 条的规定 及其 在 《 董事 (监 事、 高级 管理 人员) 声 明及 承诺书 》中 做出的 承诺 。 报告期内本基金投资的前十名证券中,西南证券(600369 )的发行主体于 2016 年 6 月 23 日收 到中国证 监会 下发的 《中 国证券 监督 管理委 员会 调查通 知书》 (编 号: 深 专调 查通字 2016975 号) 。 因公司 涉嫌 未按 规定 履行职 责, 根据《 中华 人民共 和国 证 券法》 的有关 规定, 中 国证 券监督 管理 委员会 ( 以下 简称中 国证 监会) 决定 对公司长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 34 页


立 案调 查。 报告期内本基金投资的前十名证券中,华泰证券(601688 )的发行主体于 2015 年 8 月 24 日收 到中国证 券监 督管理 委员 会 《调 查通 知书》 (编 号 : 渝证 调查 字 2015004 号 ) , 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 , 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国证 券法》 的有 关规定 ,中 国证券 监督 管理委 员会 决定对 公司 进行立 案调 查。 对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明: 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进 行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根 据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后, 本基 金管理 人对 该 股票 的发行 主 体 进行 了进一 步了 解与分 析, 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性 影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策 程 序。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 七 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中, 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票 库 的情 形。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 199,984.60 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,200.03 5 应收申 购款 50,328.76 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 252,513.39 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 34 页


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 31 页 共 34 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 长信睿 进 混合A 1,165 13,524.24 0.00 0.00% 15,755,740.59 100.00% 长信睿 进 混合C 2,631 30,183.32 0.00 0.00% 79,412,322.96 100.00% 合计 3,796 25,070.62 0.00 0.00% 95,168,063.55 100.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份 ) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 长信睿 进混 合A 0.00 0.00% 长信睿 进混 合C 2.06 0.00% 合计 2.06 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本开 放式 基金 长信睿 进混 合A 0 长信睿 进混 合C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 长信睿 进混 合A 0 长信睿 进混 合C 0 合计 0


长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 32 页 共 34 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合 C 基金合 同生 效日 (2015 年 7 月 6 日) 基金 份额 总额 34,971,320.32 273,632,834.35 本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,226,366.28 92,902,820.35 本报告 期基 金总 申购 份额 9,685,703.45 50,493,081.49 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,156,329.14 63,983,578.88 本报告期基金拆分变 动份 额(份额减少以"-"填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,755,740.59 79,412,322.96 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 33 页 共 34 页





§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,原 董事 长叶 烨先生 离职 ,总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事 长(法 定代 表人 )职 责。 报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 , 自2016 年 7 月30 日起 , 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管 理人副 总经 理。 上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级 管理人 员变 更公 告》 。 10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。


10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 长信睿进混合 2016 年半年度报 告 摘要 第 34 页 共 34 页


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 广发证券 2 328,921,071.18 100.00% 306,324.38 100.00% - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2016 年 8 月 26 日