长信富海纯债一年定开债券 2016 年半年度报告摘要
长 信 富 海 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人渤 海银 行股 份 有限公 司 ， 根据 本基 金合 同规定 ， 于2016 年8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 长信富 海
基金主 代码 519953
交易代 码 519953
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,182,700,474.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 以获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报
为目标 ，追 求每 年较 高的 绝对回 报。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1） 资产 配置 策略
（2） 类属 配置 策略
（3） 个券 选择 策略
（4） 骑乘 策略
（5） 息差 策略
（6） 利差 策略
（7） 资产 支持 证券 的投 资 策略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准 7%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 渤海银 行股 份有 限公 司 第 4 页 共 29 页
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 阮劲松
联系电 话 021-61009999 010-66270109
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 400-888-8811
传真 021-61009800 022-58314791
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 天 津市 河东 区
海河东 路 218 号 渤海 银行 大厦 57 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 47,263,394.28
本期利 润 31,592,044.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0267
本期基 金份 额净 值增 长率 2.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0520
期末基 金资 产净 值 1,254,973,660.47
期末基 金份 额净 值 1.0611
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.42% 0.03% 0.58% 0.02% -0.16% 0.01%
过去三 个月 1.33% 0.19% 1.76% 0.02% -0.43% 0.17%
过去六 个月 2.58% 0.18% 3.55% 0.02% -0.97% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
6.11% 0.17% 5.41% 0.02% 0.70% 0.15% 第 6 页 共 29 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年9 月30 日 ， 基 金合 同生 效日 至报 告 期期末 ， 本基 金运 作
不满一 年。 图示 日期 为2015 年9 月 30 日至 2016 年6 月 30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结 束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 第 7 页 共 29 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴哲
本 基 金 、 长 信
纯 债 一 年 定 开
债 券 基 金 、 长
信 富 民 纯 债 一
年 定 开 债 券 基
金 、 长 信 富 安
纯 债 一 年 定 开
债 券 基 金 和 长
信 先 锐 债 券 基
金的基 金经 理
2015 年9 月30
日
- 7 年
运 筹 学 与 控 制 论 专 业 硕
士， 复 旦大 学研 究生 毕业 ，
具 备 基金 从 业资 格。 曾任
职 于 汇丰 晋 信基 金管 理有
限 责 任公 司 ，担 任助 理债
券研究 员 ；2013 年 加入 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 担任 公 司固 定收 益部
基 金 经理 助 理。 现任 本基
金 、 长信 纯 债一 年定 开债第 8 页 共 29 页
券 基 金、 长 信富 民纯 债一
年 定 开债 券 基金 、长 信富
安 纯 债一 年 定开 债券 基金
和 长 信先 锐 债券 基金 的基
金经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。 第 9 页 共 29 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年以 来， 全球 经济继 续维持 弱复 苏状 态， 美联 储加息 一次 后受 制于 经济 增长和 通胀 因 素
开始趋于谨慎 ，新兴市 场 货币和股市年 初大幅下 跌 后逐渐企稳。6 月英国 脱 欧事件对全 球金融市
场冲击 较大,全 球风 险偏 好 下降 。 2016 年上 半年 中国 经济继 续缓 慢下 行, 一季 度 发放天 量信 贷后 数
据开始 降温 。大 宗商 品价 格在一 季度 暴涨 后开 始回 调,带动 CPI 小 幅下 行。
2016 年一 季度 利率 债收 益 率缓慢 上行,城 投收 益率 持 续走低,4 月份 债券 市场 经 历了一 波较 大
的调整,主 要是 资金 利率 短 期波动, 经 济数 据短 期显 著走强 以及 信用 风险 集中 爆发所 致 。 5 月 份，
利空得 到缓 解 ， 经济 数据 再度走 弱, 权威 人士 称经 济 L 型,信 贷社 融不 及预 期 ； 并且 信用 违约 没有
新增超 预期 的主 体。 之后 债 券收益 率小 幅下 降, 但整 体 买盘不 踊跃 。 6 月份 在英 国 脱欧事 件带 动下,
避险情 绪上 升, 债券 市场 走 出了一 波较 好的 行情 。 从 品 种来看,城 投债 收益 率下 行 幅度较 大, 是今 年
以来资 本利 得最 大的 品种, 低评级 民企 信用 利差 持续 扩大 。
本基金上半年 维持信 用 债 配置，适度控 制久期， 精 选个券，规避 信用风险 ， 加大了灵活操 作
的力度 ，以 提高 组合 的安 全性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0611 元，份 额累 计净 值 为 1.0611 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为2.58% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为3.55%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本面来看 ，今年较 去 年出现了一些 变化,随着 外 围市场不稳定 导致政策 预 期波动较大, 经
济数据和金融市场都波动 较大。大宗商品也开始逐 渐走出几年的漫漫熊市，CPI 低位震荡，PPI
负值收窄。中 央经济工 作 会议提出五大 任务中去 产 能居首，过剩 产能有序 出 清将加速， 行业内破
产清算、兼并 重组加剧 ， 产能过剩行业 再融资难 度 加大，外部支 持力度减 弱 ，信用风险 上升 ， 需
谨防踩 雷, 规避 过剩 产能 主 体发行 的债 券。 未来 一段 时间是 过剩 债券 到期 的高 峰期 ， 下一 个信 用债
的雷在哪里非 常难判断 ， 但经济继续探 底 ，违约 率 上升毋庸置疑 。此外， 今 年以来评级 下调次数
上升幅度明显 ；未来两 个 月是评级调整 的高峰期 ， 对信用债市场 造成进一 步 的影响。打 破刚兑后
的信用 风险 仍未 在估 值中 充分反 应 ， 未来 有进 一步 发酵的 可能 。 因此 仍然 维 持利率 债市 场震 荡 ，
低等级 债券 承压 的判 断 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时，增加对 新第 10 页 共 29 页
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年 9 月 12 日发 布的（[2008]38 号文） 《 关于进 一步 规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》的 规定，长 信 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称 “ 公司” ）
制订了健全、 有效的估 值 政策和程序 ， 成立了估 值 工作小组，小 组成员由 投 资管理部总 监、固定
收益部总监、 研究发展 部 总监、 股票交 易 部总监 、 量化投资 部总 监、基金 事 务部总监以 及基金事
务部至少一名 业务骨干 共 同组成。相关 参与人员 都 具有丰富的证 券行业工 作 经验，熟悉 相关法规
和估值方法。 基金经理 不 直接参与估值 决策，如 果 基金经理认为 某证券有 更 好的证券估 值方法 ，
可以申 请公 司估 值工 作小 组对某 证券 进行 专项 评估 。估值 决策 由与 会估 值工 作小组 成 员 1/2 以上
多数票通过。 对于估值 政 策，公司与基 金托管人 充 分沟通，达成 一致意见 。 审计本基金 的会计师
事务所 认可 公司 基金 估值 政策和 程序 的适 当性。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和 本 基 金基金合同 规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
第 11 页 共 29 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 第 12 页 共 29 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信富 海纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规 定，不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本基金托 管 人根据《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的有关规定对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支等 方面进行 了 认真地复核， 未发现基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本基金托管人 对长信富海 纯债一年定期 开放债券型 证券投资基 金 2016 年半 年度报告中财 务
指标、净值表 现、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等内容进 行 了核查，以 上内容真
实、准 确和 完整 ，不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 第 13 页 共 29 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 9,199,178.73 7,962,498.13
结算备 付金 - 16,769,802.39
存出保 证金 92,979.51 398,111.43
交易性 金融 资产 1,047,968,957.80 1,845,638,661.90
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,047,968,957.80 1,845,638,661.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 179,901,309.85 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 19,318,948.47 46,456,468.51
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,256,481,374.36 1,917,225,542.36
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 688,698,707.45
应付证 券清 算款 - 3,053,837.92
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 718,064.28 720,758.54
应付托 管费 205,161.22 205,931.02
应付销 售服 务费 410,322.44 411,862.04
应付交 易费 用 10,067.47 6,928.80 第 14 页 共 29 页
应交税 费 - -
应付利 息 - 575,900.41
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 164,098.48 170,000.00
负债合 计 1,507,713.89 693,843,926.18
所有者权益：
实收基 金 1,182,700,474.41 1,182,700,474.41
未分配 利润 72,273,186.06 40,681,141.77
所有者 权益 合计 1,254,973,660.47 1,223,381,616.18
负债和 所有 者权 益总 计 1,256,481,374.36 1,917,225,542.36
注： 1、 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0611 元， 基金 份额 总 额1,182,700,474.41
份。
2 、 本 基金 基金 合同 于 2015 年9 月 30 日 起正 式生 效 ， 本报 告期 的财 务报 表和 报表附 注均 无同
期对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
一、收入 41,596,840.46
1.利息 收入 41,078,629.74
其中： 存款 利息 收入 109,705.39
债券利 息收 入 40,337,950.00
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 630,974.35
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 16,189,560.71
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 16,189,560.71
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -15,671,349.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - 第 15 页 共 29 页
减：二、费用 10,004,796.17
1．管 理人 报酬 4,313,484.15
2．托 管费 1,232,424.08
3．销 售服 务费 2,464,848.06
4．交 易费 用 19,553.02
5．利 息支 出 1,772,228.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,772,228.00
6．其 他费 用 202,258.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 31,592,044.29
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 31,592,044.29
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日， 本基 金 基 金合 同 于 2015 年9 月30
日起正 式生 效， 本报 告期 的财务 报表 和报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,182,700,474.41 40,681,141.77 1,223,381,616.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,592,044.29 31,592,044.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,182,700,474.41 72,273,186.06 1,254,973,660.47
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合 同于 2015 年 7 月 1第 16 页 共 29 页
日起正 式生 效， 本报 告期 的财务 报表 和报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 覃波______
______覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富海纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于准予长 信富 海纯债一年定 期开放债 券 型证券投资 基金注
册的批 复》(证 监许 可[2015]1395 号) 准予 注册 ， 由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 海 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金基金合
同》发 售， 基金 合同 于 2015 年 9 月 30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。本 基金
的基金 管理 人为 长信 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为渤 海银 行股 份有 限公司( 以 下简 称 “ 渤
海银行 ”) 。
本基金 于2015 年9 月14 日至2015 年9 月24 日募 集， 募 集资 金总 额人 民 币1,182,430,496.79
元，利 息转 份额 人民 币 269,977.62 元 ，募 集规 模为 1,182,700,474.41 份 。上 述募集 资金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证， 并出 具 了毕马 威华 振验 字 第1500949 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 海纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合 同 》 和《长信富海 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国债、央 行 票据、金融 债、地方
政府债 、 企 业债 、 公 司债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超级 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 次级 债券 、
可分离 交易 可转 债的 纯债 部分 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （包 括协 议存 款 、 定 期存 款 及其他 银行 存款 ） 、
货币市场工具 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，但 须 符合中国证 监会相关
规定。本基金 不参与权 证 、股票等权益 类资产投 资 ，可转债仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部 分。
如法律法 规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 履行适当 程 序后，可以将 其
纳入投 资范 围， 其投 资比 例遵循 届时 有效 法律 法规 或相关 规定 。
基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ，但 在每次开放期 前
三个月、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 ， 基金投资不受 上述比例 限 制；开放期 内，现金第 17 页 共 29 页
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 在 非开放 期， 本基 金 不
受该比 例的 限制 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告>》 以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 第 18 页 共 29 页
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的 ， 暂免 征
收个人 所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
渤海银 行股 份有 限公 司(“ 渤海银 行”) 基金托 管人
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 第 19 页 共 29 页
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 付关 联方交 易单 元-- 长江 证券 的佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,313,484.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 988,277.20
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年9 月30 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.70% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,232,424.08
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年9 月30 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 支 付基 金托 管人 渤海 银 行股份 有限 公司 的基 金托 管费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无应 付关 联方的 销售 服务 费。
支付各关联方 的销售服务 费按前一日基 金资产净 值 0.40%的年 费率计提 ，逐日 累计至每月 月
底，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 40%/ 当年 天数
2 、本 基金 本报 告期 无应 付 关联方 的销 售服 务费 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 第 20 页 共 29 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 30 日 ） 持有
的基金 份额
5,001,125.00
期初持 有的 基金 份额 5,001,125.00
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 5,001,125.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.4200%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年9 月30 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 严格 遵循本 基金 招募 说明 书的 有关规 定。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
渤海银 行 9,199,178.73 79,426.54
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年9 月30 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 本 基金 通过 “ 渤海 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责
任公司 的结 算备 付金 ，于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余额为 人民 币 0 元。 （2015 年 12 月 31 日 ：人
民币16,769,802.39 元） 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 第 21 页 共 29 页
6.4.8 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
第 22 页 共 29 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,047,968,957.80 83.41
其中： 债券 1,047,968,957.80 83.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 179,901,309.85 14.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,199,178.73 0.73
7 其他各 项资 产 19,411,927.98 1.54
8 合计 1,256,481,374.36 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期末 未 持有 股票。 第 23 页 共 29 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 567,230,957.80 45.20
5 企业短 期融 资券 480,738,000.00 38.31
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,047,968,957.80 83.51
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699383 16 雅 砻江SCP002 600,000 60,018,000.00 4.78
2 1480495 14 嘉 峪关 债 500,000 54,105,000.00 4.31
3 1580083 15 白 云工 投债 500,000 53,360,000.00 4.25
4 011560002 15 东航 SCP002 500,000 50,210,000.00 4.00
5 011699093 16 广 州地 铁SCP001 500,000 50,085,000.00 3.99
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 第 24 页 共 29 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票， 不存在 投资 的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的
备 选股 票库的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 92,979.51
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,318,948.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,411,927.98
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 第 25 页 共 29 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,097 106,578.40 15,052,936.25 1.27% 1,167,647,538.16 98.73%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,074,172.27 0.09%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
第 26 页 共 29 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 30 日 ） 基金 份额 总额
1,182,700,474.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,182,700,474.41
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,182,700,474.41
注：本基金以 定期开放 方 式运作，其封 闭期为自 基 金合同生效之 日起（包 括 基金合同生 效之日）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。本 报告 期本基 金处 于封 闭期 。 第 27 页 共 29 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日起 代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 报告 期内 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 506,245,200.16 100.00% 831,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分高低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
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长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
