长 信 多 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同的 规定 ， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信多 利混 合
场内简 称 长信多 利
基金主 代码 519959
交易代 码 519959
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 809,783,771.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金通 过积 极灵 活的 资产 配 置， 在有 效控 制风 险的
前提下 ，追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金将 利用 全球 信息 平台 、 外部 研究 平台 、行 业信
息 平 台以 及自 身的 研究 平台 等 信息 资源 ，基 于本 基金
的 投 资目 标和 投资 理念 ，从 宏 观和 微观 两个 角度 进行
研 究 ，开 展战 略资 产配 置， 之 后通 过战 术资 产配 置再
平 衡 基金 资产 组合 ，实 现组 合 内各 类别 资产 的优 化配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、股 票投 资策 略
（1 ）行 业配 置策略 在行业 配置 层面 ，本 基金 将运用
“ 自 上而 下 ” 的行 业配 置方 法 ，通 过对 国内 外宏 观经
济 走 势、 经济 结构 转型 的方 向 、国 家经 济与 产业 政策
导 向 和经 济周 期调 整的 深入 研 究， 采用 价值 理念 与成
长理念 相结 合的 方法 来对 行 业进 行筛 选。
（2 ）个 股投 资策略 本基金 将结 合定 性与 定量 分析，
主 要 采取 自下 而上 的选 股策 略 。基 金依 据约 定的 投资
范 围 ，基 于对 上市 公司 的品 质 评估 分析 、风 险因 素分
析 和 估值 分析 ，筛 选出 基本 面 良好 的股 票进 行投 资，
在 有 效控 制风 险前 提下 ，争 取 实现 基金 资产 的长 期稳
健增值 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金在 债券 资产 的投 资过 程 中， 将采 用积 极主 动的
投 资 策略 ，结 合宏 观经 济政 策 分析 、经 济周 期分 析、
市 场 短期 和中 长期 利率 分析 、 供求 变化 等多 种因 素分
析 来 配置 债券 品种 ，在 兼顾 收 益的 同时 ，有 效控 制基长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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金 资 产的 整体 风险 。在 个券 的 选择 上， 本基 金将 综合
运用估 值 策略 、久 期管 理策 略 、利 率预 期策 略等 多种
方法， 结合 债券 的流 动性 、 信用 风险 分析 等多 种因 素，
对个券 进行 积极 的管 理。 对于中 小企 业私 募债 券， 本
基 金 将重 点关 注发 行人 财务 状 况、 个券 增信 措施 等因
素 ， 以及 对基 金资 产流 动性 的 影响 ，在 充分 考虑 信用
风险、 流动 性风 险的 基础 上，进 行投 资决 策。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在 法 律法 规或 监管 机构 允许 的 情况 下， 本基 金将 在严
格 控 制投 资风 险的 基础 上适 当 参与 权证 、资 产支 持证
券、股 指期 货等 金融 工具 的投资 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征
本 基 金为 混合 型基 金， 属于 中 等风 险、 中等 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于货 币市 场基 金和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 汤嵩彥
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路 68 号 时代 金 融中 心9 楼、 上海 市浦 东
新区银 城中 路 188 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -18,865,809.51
本期利 润 -101,155,388.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1232
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0354
期末基 金资 产净 值 781,081,117.90
期末基 金份 额净 值 0.965
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.21% 1.47% 0.01% 0.59% 3.20% 0.88%
过去三 个月 -2.82% 1.60% -0.98% 0.61% -1.84% 0.99%
过去六 个月 -11.71% 2.29% -8.55% 1.11% -3.16% 1.18%
自基金 合同
生效起 至今
-3.50% 2.17% -15.31% 1.38% 11.81% 0.79% 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年7 月1 日 。 图示日 期 为 2015 年7 月1 日至 2016 年 6 月
30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 。 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谈洁颖
本基金 、 长 信
双 利 优 选 混
合基金 、 长 信
睿 进 混 合 基
金 的 基 金 经
理、 公 司投 资
管理部 总监 、
投 资 决 策 委
员 会 执 行 委
员
2015 年7 月1
日
- 12 年
管 理 学学 士 ，中 国人 民大
学 工 商企 业 管理 专业 本科
毕业， 具有 基金 从业 资格 。
曾 就 职于 北 京大 学， 从事
教育管 理工 作；2004 年 8
月 加 入长 信 基金 管理 有限
责任公 司， 历任 研究 助理 、
基 金 经理 助 理、 专户 理财
投 资 经理 ， 现任 长信 基金
管 理 有限 责 任公 司投 资决长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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策 委 员会 执 行委 员、 投资
管 理 部总 监 ，本 基金 、长
信 双 利优 选 混合 基金 、长
信 睿 进混 合 基金 的基 金经
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 先是 经历 了为 期一个 月的 大幅 调整 ， 之 后， 随 着信 贷和 房地 产 新 开工数 据的 转好 ，
投资者对货币 宽松和经 济 复苏的预期升 温，市场 开 始反弹；然而 ，5 月份 权 威人士讲话 又打破了
2016 年经 济迅 速复 苏的 逻 辑，导 致市 场反 弹夭 折， 上半年 的剩 余时 间上 证指 数一直 在 3000 点附
近震荡。上半 年市场风 格 也发生了重大 变化：周 期 股在钢铁、煤 炭涨价的 带 动下较为抗 跌，食品
饮料在 高端 白酒 涨价 预期 的带动 下成 为上 半年 唯一 上涨的 板块 ，而 去年 涨幅 较大 的 TMT 则跌 幅 靠
前，这 表明 去库 存和 涨价 已取代 互 联 网新 经济 成 为2016 年最 重要 的投 资主 线 。
从宏观 层面 来看 ， 二 季度 中国 GDP 同 比增 长6.7% ， 与一季 度基 本持 平， 尚在 政府 可 以接 受的
范围之 内；CPI 同 比增 速 6 月 份已 回落 到 1.9% ，而 且由于 基数 效应 ， 三 季度 CPI 低于 二季 度是 大
概率事 件， 所以 通胀 压力 不大； 美联 储 6 月份 议息 会议鸽 派重 占上 风， 加上 英国公 投意 外支 持 脱
欧，人民币贬 值压力短 期 内有所缓解， 基本可以 排 除中国近期收 紧货币政 策 的可能；总 体来说，
我们对 后市 的流 动性 偏乐 观，但 认为 货币 政策 放松 的空间 也不 会很 大。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.965 元 ， 报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-11.71% ， 成立 以
来的累 计净 值 为0.965 元 ，本期 业绩 比较 基准 增长 率为-8.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为下 半年 市场 大概 率将维 持区 间震 荡, 且有 较 大可能 是先 涨后 跌。 在偏 宽 松货币 政策 的
支持下 ， 我 们认 为三 季度 市场将 大概 率延 续6 月底 以来的 反弹 行情 ， 并 在7、 8 月份 形成 一波 上攻 ；
不过目 前部 分投 资者 对 9 月份杭 州 G20 会 议期 待过 高，而 实际 上全 球经 济已 经深陷 泥潭 多年 ， 很
难靠一 两次 会议 就振 奋起 来，并 且中 国 5 月的 基建 、制造 业、 地产 投资 均全 面下滑 ，保 增长 压 力
山大， 不排 除下 半 年GDP 增速会 迫 近6.5% ， 所以9 月份以 后需 要警 惕经 济数 据 证 伪 ， 大 盘回 落的
风险。在行业 选择方面 ， 我们认为中期 经济难有 起 色，下半年周 期股再有 超 额收益的概 率 较小，
因此我们将重 点关注景 气 向上行业，如 券商、军 工 、新能源汽车 、钢铁等 。 另外，随着 市场风险
偏好的提升， 下半年市 场 风格很可能又 从周期股 切 回成长股，我 们看好人 工 智能、现代 服务、智
能驾驶等领域 未来的投 资 机会；但由于 并购借壳 监 管趋严，主要 依赖外延 的 小盘股明年 业绩增速
必然放慢，估 值中枢也 有 继续下移的风 险，所以 下 半年需要选择 业绩确认 性 强的真正成 长股，规长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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避监管 层核 准 风 险和 偏主 题投资 的公 司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说 明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的 【2008 】38 号文 《关 于进一 步规 范 证
券投资基金估 值业务的 指 导意见》的规 定，长信 基 金管理有限责 任公司（ 以 下简称 “公司 ”）制
订了健全、有 效的估值 政 策和程序，成 立了估值 工 作小组，小组 成员由投 资 管理部总监 、固定收
益部总监、研 究发展部 总 监、 股票交易 部总监、 量 化投资部 总监 、基金事 务 部总监以及 基金事务
部至少一名业 务骨干共 同 组成。相关参 与人员都 具 有丰富的证券 行业工作 经 验，熟悉相 关法规和
估值方法。基 金经理不 直 接参与估值决 策，如果 基 金经理认为某 证券有更 好 的证券估值 方法， 可
以申请 公司 估值 工作 小组 对某证 券进 行专 项评 估。 估值决 策由 与会 估值 工作 小组成 员 1/2 以上多
数票通过。对 于估值政 策 ，公司与基金 托管人充 分 沟通，达成一 致意见。 审 计本基金的 会计师事
务所认 可公 司基 金估 值政 策和程 序的 适当 性。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 上半 年度 ， 基 金托管 人在长 信多 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 上半 年度， 长信 基金 管理有 限责 任公 司在 长信 多利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 上半 年度， 由长 信基 金管理 有限 责任 公司 编制 并经托 管人 复核 审查 的有 关长信 多利 灵 活
配置混合型证 券投资基 金 的半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容 真 实、 准确 、完 整。 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 108,694,490.12 157,125,885.04
结算备 付金 417,017.90 5,028,414.20
存出保 证金 501,216.97 1,305,994.96
交易性 金融 资产 676,197,719.51 667,496,500.93
其中： 股票 投资 676,197,719.51 667,496,500.93
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,993.16 19,367.32
应收股 利 - -
应收申 购款 94,191.74 135,035.92
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 785,920,629.40 831,111,198.37
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,937,111.12 3,814,678.35
应付管 理人 报酬 929,779.74 1,032,123.25
应付托 管费 154,963.28 172,020.55
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 617,977.96 2,068,573.85 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 199,679.40 211,149.46
负债合 计 4,839,511.50 7,298,545.46
所有者权益：
实收基 金 809,783,771.57 753,463,010.57
未分配 利润 -28,702,653.67 70,349,642.34
所有者 权益 合计 781,081,117.90 823,812,652.91
负债和 所有 者权 益总 计 785,920,629.40 831,111,198.37
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.965 元 ，基 金份 额总 额 809,783,771.57
份。
2 、 本 基金 基金 合同 于2015 年7月1 日起 正式 生效 ， 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对
比数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 -91,261,661.14
1.利息 收入 800,910.24
其中： 存款 利息 收入 800,910.24
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -9,952,750.05
其中： 股票 投资 收益 -15,941,251.74
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 5,988,501.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
-82,289,579.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 33 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 179,758.08
减： 二、费用 9,893,727.78
1．管 理人 报酬 5,682,061.25
2．托 管费 947,010.21
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 3,066,400.35
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 198,255.97
三、 利润总额 （亏 损总额以 “-” 号填列） -101,155,388.92
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -101,155,388.92
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年1月1日至2016 年6 月30 日， 本 基金 基金 合同 于2015 年7月1日 起正 式生
效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期 对比 数据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
753,463,010.57 70,349,642.34 823,812,652.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -101,155,388.92 -101,155,388.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
56,320,761.00 2,103,092.91 58,423,853.91
其中：1.基 金申 购款 112,891,622.03 -247,596.76 112,644,025.27
2. 基金 赎回 款 -56,570,861.03 2,350,689.67 -54,220,171.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
809,783,771.57 -28,702,653.67 781,081,117.90 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 33 页
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年1月1日至2016 年6 月30 日， 本 基金 基金 合同 于2015 年7月1日 起正 式生
效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期 对比 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信多 利灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 证监
许可【2015 】1069 号文) 准予注册，由 长信基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投
资基金法》及 其配套规 则 和《长信多 利 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》发售， 基金合同
于2015 年7 月1 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基金 的 基金管 理人 为长 信基
金管理 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。
本基金 募集 期 自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 26 日止。 经毕 马威 华振 会计 师事务 所（ 特
殊普通 合伙 ） 验资 ， 按 照 每份基 金份 额面 值人 民 币1.00 元计 算， 基金 募集 期 共募集 长信 多利 灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 含 利 息 结 转 份 额 ）1,472,766,279.25 份基金份额，有效 认购户数为
14,339 户。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信多 利灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和 《长 信 多利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 （更 新） 的 有关 规定， 本
基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债券 （ 包括国 内依 法发 行和 上市 交易的 国债 、 央行 票
据、金融债券 、企业债 券 、公司债券、 中期票据 、 短期融资券、 超短期融 资 券、次级债 券、地方
政府债 、资 产支 持证 券、 中小企 业私 募债 券、 可转 换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券） 、
债券回购、银 行存款、 货 币市场工具、 权证、股 指 期货以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 相关规定) 。如 法律法规或 监管机构 以后 允许基金投 资其他
品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投 资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100%。 本基长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 % 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入按 根据 持有 期限 计提 个人所 得税 ：持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所
得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所 得额 ， 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个
人所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 744,814,599.41 34.84% 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 658,149.13 35.46% 446,034.92 72.18%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证券交易 所交易佣 金= 买(卖)成交金额 ×1‰ （或 0.9‰ ）-清算库 中买( 卖)经手费-证券
结算风 险基 金( 按股 票成 交 金额的 十万 分之 三收 取)
上海证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰ （或0.9‰ ）- 买(卖) 经手 费- 买(卖) 证 管费-
证券结 算风 险基 金( 按股 票 成交金 额的 十万 分之 三收 取)
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取， 并符合 行业 标准 。
根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 ， 本基 金 管理人 在租 用长 江证 券股 份有限 公司 证券
交易专用交易 单元进行 股 票和债券交易 的同时， 还 从长江证券股 份有限公 司 获得证券研 究综合服
务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,682,061.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,468,641.41
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月1 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.5%的 年费 率确 认， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 947,010.21
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月1 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 支 付基 金托 管人 交通 银 行的基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率确 认， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 在本 报告 期未 与关 联方通 过银 行间 同业 市场 进行债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月1 日 ） 持有 的基 金
份额
-
期初持 有的 基金 份额 2,006,279.66
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 2,006,279.66
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.25%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金 招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未持 有本 基金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 33 页
交通银 行股 份有 限公 司 108,694,490.12 338,430.81
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月1 日 起正 式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 本 基金 通过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责
任公司 的结 算备 付金 ， 于2016 年6 月30 日的 相关 余额为 人民 币 417,017.90 元。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 6,026 78,217.48 78,217.48 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600581
*ST
八钢
2016 年
2 月1 日
拟筹划
重大资
产重组
6.06
2016
年7 月
5 日
5.76 1,899,943 16,873,103.81 11,513,654.58 -
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时停
牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 19,765 68,584.55 413,483.80 - 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 676,197,719.51 86.04
其中： 股票 676,197,719.51 86.04
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,111,508.02 13.88
7 其他各 项资 产 611,401.87 0.08
8 合计 785,920,629.40 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 237,157,628.59 30.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 413,483.80 0.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
55,644,943.01 7.12 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 33 页
J
金融业 342,744,345.97 43.88
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 4,118,192.04 0.53
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 36,099,000.00 4.62
合计 676,197,719.51 86.57
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600990 四创电 子 657,882 57,031,790.58 7.30
2 002625 龙生股 份 1,253,080 55,110,458.40 7.06
3 000750 国海证 券 4,960,650 36,659,203.50 4.69
4 000034 神州数 码 1,604,400 36,099,000.00 4.62
5 002736 国信证 券 2,075,642 35,804,824.50 4.58
6 002544 杰赛科 技 1,099,923 35,274,530.61 4.52
7 601901 方正证 券 4,099,984 31,405,877.44 4.02
8 601788 光大证 券 1,837,400 31,125,556.00 3.98
9 600109 国金证 券 2,301,800 31,028,264.00 3.97
10 002500 山西证 券 1,863,100 30,852,936.00 3.95
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 长信 基金管 理有 限责 任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文。
长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600990 四创电 子 51,079,562.28 6.20
2 601198 东兴证 券 39,397,930.82 4.78
3 000960 锡业股 份 36,690,841.55 4.45
4 600428 中远航 运 34,089,518.00 4.14
5 600109 国金证 券 33,598,557.00 4.08
6 000034 神州数 码 33,109,455.00 4.02
7 000778 新兴铸 管 32,626,426.62 3.96
8 000807 云铝股 份 32,426,090.71 3.94
9 601919 中国远 洋 30,079,235.02 3.65
10 000060 中金岭 南 29,494,342.59 3.58
11 000690 宝新能 源 25,014,739.91 3.04
12 002500 山西证 券 24,988,733.00 3.03
13 600491 龙元建 设 21,332,176.20 2.59
14 000933 *ST 神火 20,279,094.00 2.46
15 600816 安信信 托 19,406,684.91 2.36
16 601377 兴业证 券 19,065,528.08 2.31
17 002405 四维图 新 18,993,462.67 2.31
18 600188 兖州煤 业 18,475,747.72 2.24
19 300078 思创医 惠 17,194,276.09 2.09
20 600231 凌钢股 份 17,040,793.00 2.07
21 600581 *ST 八钢 16,873,103.81 2.05
22 600061 国投安 信 16,660,184.59 2.02
23 000157 中联重 科 16,624,525.00 2.02
24 601555 东吴证 券 16,541,080.59 2.01
25 000758 中色股 份 16,536,942.00 2.01
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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1 600562 国睿科 技 67,480,659.41 8.19
2 600343 航天动 力 47,776,980.74 5.80
3 000690 宝新能 源 44,739,363.29 5.43
4 002023 海特高 新 43,530,470.68 5.28
5 000960 锡业股 份 42,979,614.84 5.22
6 600038 中直股 份 39,426,045.89 4.79
7 000807 云铝股 份 34,668,803.75 4.21
8 000060 中金岭 南 32,002,241.16 3.88
9 601919 中国远 洋 29,089,621.10 3.53
10 000778 新兴铸 管 26,907,955.00 3.27
11 000933 *ST 神火 25,742,651.00 3.12
12 600428 中远航 运 25,535,513.90 3.10
13 600491 龙元建 设 22,760,224.26 2.76
14 600666 奥 瑞 德 20,997,425.95 2.55
15 300078 思创医 惠 20,019,143.47 2.43
16 002407 多氟多 20,016,403.00 2.43
17 002026 山东威 达 19,727,572.70 2.39
18 300347 泰格医 药 18,417,180.60 2.24
19 000758 中色股 份 18,110,049.64 2.20
20 601699 潞安环 能 17,607,346.83 2.14
21 600188 兖州煤 业 17,393,092.93 2.11
22 000425 徐工机 械 17,130,852.54 2.08
23 300310 宜通世 纪 16,646,468.59 2.02
注： 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,127,830,342.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,020,898,292.39
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中， 四创电子 （600990 ） 的发 行主体 于 2015
年 12 月23 日 收到上 海证 券交 易所下 发的 《 关于 对安 徽四创 电子 股份有 限公 司及有 关
责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2015 〕56 号）。通报批评原因为
公 司办 理股票 延期 复牌事 项不 审慎 ， 其停 牌期间 的信 息披露 不充 分， 限 制了 投资者 的
正 当交 易权利 ， 违 反了 《 上海 证券交 易所 股票上 市规 则》 （以下 简称 “ 《股 票上 市规
则》 ” ）第 2.1 条、第 7.5 条 、第 12.2 条的 规定 。公司 时任 董事会 秘书 作为公 司信
息 披露 事务部 门负 责人， 对公 司前 述违规 行为负 有责 任， 其行为 违反了 《股 票上 市规
则 》 第 2.2 条 、 第 3.1.4 条 、 第 3.2.2 条的规定 及其 在 《 董事 （监 事、 高级 管理 人员）
声 明及 承诺书 》中 做出的 承诺 。
报告期内本基金投资的前十名证券中，国信证券（002736 ）的发行主体于 2015长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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年 11 月26 日 收到中 国证 监会 下发的 《调 查通知 书》 （ 稽查 总队调 查通字[153145] 号） 。
因 公司 涉嫌违 反 《 证券公 司监 督管理 条例 》 相关 规定 ， 根据 《中 华人民 共和 国证券 法》
的 有关 规定， 决定 对公司 立案 调查。
报告期内本基金投资的前十名证券中，方正证券（601901 ）的发行主体于 2015
年 7 月 14 日收 到 中国证 监会 《 调查 通知书 》 （ 湘证调 查字 0335 号） 。 因公司 涉嫌 未披
露 控股 股东与 其他 股东间 关联 关系等 信息 披露违 法违 规， 中国证 监会根 据 《 中华 人民
共 和国 证券法 》的 有关规 定， 决定对 公司 立案调 查。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后， 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析， 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 七 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中， 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的
情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 501,216.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,993.16
5 应收申 购款 94,191.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 611,401.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,063 133,561.57 382,442,735.16 47.23% 427,341,036.41 52.77%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,984,314.39 0.25%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >=100
长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,472,766,279.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 753,463,010.57
本报告 期基 金总 申购 份额 112,891,622.03
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 56,570,861.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 809,783,771.57
长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2
基金托 管人 的专门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 744,814,599.41 34.84% 658,149.13 35.46% -
华创证券 1 395,891,380.71 18.52% 368,694.02 19.87% -
华泰证券 2 382,935,553.56 17.91% 318,334.76 17.15% -
海通证券 1 344,230,327.34 16.10% 286,160.32 15.42% -
国金证券 1 125,651,844.52 5.88% 104,454.56 5.63% -
兴业证券 2 96,811,226.38 4.53% 80,479.18 4.34% -
中银国际证券 1 47,593,260.59 2.23% 39,564.23 2.13% -
中泰证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增中 银国际 证 券 1 个 交易 单元 ，中泰 证 券 1 个 交易 单元 ，天风 证 券 1 个
交易单 元 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日 信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。 长信多利混合 2016 年半年度报 告 摘要
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（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
