长 信 增 利 动态 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月26 日
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 长信增 利动 态混 合
场内简 称 长信增 利
基金主 代码 519993
前端交 易代 码 519993
后端交 易代 码 519992
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月9 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,522,304,029.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金对 上市 公司 股票 按照 价 值型 与成 长型 进行 风格
划 分 ,通 过对 证券 市场 未来 走 势的 综合 研判 灵活 配置
两 类 风格 的股 票, 从而 在风 险 适度 分散 并保 持组 合流
动性的 基础 上超 越比 较基 准,获 得长 期增 值回 报。
投资策 略
本 基 金采 用自 上而 下和 自下 而 上相 结合 的策 略结 构。
基金投 资策 略体 系自 上而 下分 为3 个 层面 : 战 略配 置、
风 格 配置 和个 股选 择。 本基 金 为股 票型 基金 ,在 整个
投 资 体系 中, 本基 金将 重点 放 在风 格配 置和 个股 选择
层面, 这两 个层 面对 基金 收益的 贡献 程度 约 占 80%,战
略配置 对基 金收 益的 贡献 程度约 占20% 。 在 风格 配置 和
个 股 选择 层面 ,本 基金 将以 风 格轮 换策 略为 主, 辅以
多 层 次个 股选 择, 形成 基金 最 后的 投资 组合 。在 投资
过 程 中, 本基 金的 股票 风格 管 理系 统和 风险 控制 绩效
量化管 理平 台将 提供 量化 分析方 面的 决策 支持 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 × 7 0% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×30%
风险收 益特 征
本 基 金为 混合 型基 金, 属于 中 等 风 险、 中等 收益 的基
金 品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益高 于货 币市 场基 金和
债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。
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2.2 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
2.3 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -51,637,456.21
本期利 润 -313,749,493.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1958
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1079
期末基 金资 产净 值 1,686,628,221.50
期末基 金份 额净 值 1.1079
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 封 闭式基 金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 。本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.62% 1.35% -0.23% 0.69% 4.85% 0.66%
过去三 个月 2.16% 1.44% -1.14% 0.71% 3.30% 0.73%
过去六 个月 -16.20% 2.25% -10.16% 1.29% -6.04% 0.96%
过去一 年 -6.24% 2.77% -19.34% 1.61% 13.10% 1.16%
过去三 年 104.46% 2.13% 37.45% 1.29% 67.01% 0.84%
自基金 合同
生效起 至今
220.42% 1.81% 105.62% 1.37% 114.80% 0.44% 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、图 示日 期为2006 年11 月9 日至2016 年6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时, 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同中的 约定 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 , 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 (QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 (LOF)、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 (LOF ) 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 (QDII ) 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶松
本基金 、
长信恒
利优势
混合基
金、 长 信
新利混
合基金
的基金
经理
2015 年3 月14
日
- 9 年
经 济 学硕 士 ,中 南财 经政
法 大 学投 资 学专 业研 究生
毕业, 具有 基金 从业 资格 。
2007 年7 月加 入长 信基 金
管 理 有限 责 任公 司, 历任
行 业 研究 员 、长 信增 利动
态 策 略股 票 基金 的基 金经
理 助 理。 现 任本 基金 、长
信 恒 利优 势 混合 基金 和长
信 新 利混 合 基金 的基 金经
理。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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注:1、 首任 基金 经理 任 职日期 以本 基金 成立 之日 为准 ; 新 增或 变更 以刊 登 新增/ 变更 基金 经理 的
公告披 露日 为准 ;
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形, 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 上 半 年 市 场 在 经 历 一 季 度 的 大 幅 下 跌 后 在 二 季 度 呈 现 了 震 荡 状 态 。 上 证 综 指 下 跌
17.22% ,中 证 500 下跌 19.61% , 沪深 300 下跌 15.47% ,中 小板 指下 跌 17.88% ,创业 板指 数下 跌长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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17.92% 。期 间 本 基金 净值 下跌 16.20%
从细分行业看 ,传媒、 交 通运输、商业 贸易、休 闲 服务、公用事 业等行业 跌 幅居前,食品 饮
料、有色金属 、银行、 电 子、家用电器 等行业跌 幅 靠后。出了食 品饮料录 半 年录得正收 益,所有
板块均 出现 下跌 。在 二季 度市场 开始 有一 些结 构性 行情, 但二 八现 象明 显, 赚钱效 应较 弱。
在具体操作上 , 本基金 在 一季度降低部 分仓位后 一 直保持较为中 性的仓位 。 结构上无较大 变
化。
经过上半年的 下跌后市 场 心态谨慎,大 部分板块 缺 乏赚钱效应。 只有在新 能 源车、电子、 白
酒等少 数板 块和 主题 存在 持续的 赚钱 效应 。 存 量资 金博弈 特征 明显 。 但 在六 月陆续 经历 了解 禁潮 、
冲击MSCI 失败、 脱欧 等负 面事件 之后 市场 明显 走强 。 我们认 为主 要原 因还 是在 于全球 流动 性宽 松,
事实上还是存 在所谓“ 资 产荒”的状态 。在负面 因 素集中兑现后 ,市场呈 现 出短期利空 出尽的状
态。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金 份额 净值 为 1.1079 元,份 额累 计净 值 为 2.5669 元 ;本 基金
本期净 值增 长率 为-16.20% ;同期 业绩 比较 基准 增长 率为-10.16%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本面上来 看,全球 经 济仍然缺乏向 上的动力 。 但由于多年的 供给收缩 , 部分商品出现 产
出缺口,从而 使得商品 价 格 具备上涨的 基础。由 于 英国脱欧以及 美联储加 息 预期减弱, 我们认为
在三季 度商 品会 迎来 又一 波的上 涨窗 口。 反应 到 A 股市场 上, 相关 板块 可能 会带来 新的 赚钱 效 应
而打破之前的 二八状态 。 但这种短期预 期改变对 市 场带来的影响 及其边际 效 应较过去几 次会大大
减弱, 对于 全球 经济 的担 忧会逐 步抬 升。
因此,我们认 为三季度 是 个操作窗口, 但其持续 性 需要观察。 本 基金未来 会 在严控风险的 基
础上参 与部 分受 益于 商品 价格上 涨的 公司 。 但 在基 础配置 上, 我们 仍然 会遵 循中长 期确 定的 主 线 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的 【2008 】38 号文 《关 于进一 步规 范 证
券投资基金估 值业务的 指 导意见》的规 定,长信 基 金管理有限责 任公司( 以 下简称 “公司 ”)制
订了健全、有 效的估值 政 策和程序,成 立了估值 工 作小组,小组 成员由投 资 管理部总监 、固定收
益部总监、研 究发展部 总 监、 股票交易 部 总监、 量 化投资部 总监 、基金事 务 部总监以及 基金事务长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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部至少一名业 务骨干共 同 组成。相关参 与人员都 具 有丰富的证券 行业工作 经 验,熟悉相 关法规和
估值方法。基 金经理不 直 接参与估值决 策,如果 基 金经理认为某 证券有更 好 的证券估值 方法,可
以申请 公司 估值 工作 小组 对某证 券进 行专 项评 估。 估值决 策由 与会 估值 工作 小组成 员 1/2 以上多
数票通过。对 于估值政 策 ,公司与基金 托管人充 分 沟通,达成一 致意见。 审 计本基金的 会计师事
务所认 可公 司基 金估 值政 策和程 序的 适当 性。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及相关 法 律法规、基金 合同,结 合 本报告期基金 实
际运作 情况 ,基 金管 理人 于 2016 年 1 月 16 日 发布 《 长信 基金 管理 有限 责任 公司 关 于长 信增 利 动
态策略 混合 型证 券投 资基 金 2015 年第 二 次 分红 公 告》 , 本次 收益 分配 基准 日 为 2015 年 12 月 31
日, 权 益登 记日 为2016 年1 月22 日, 现金 红利 发放 日2016 年1 月26 日, 分红 总额283,138,758.91
元,其 中现 金分 红175,422,670.05 元。
本基金 收益 分配 原则 如下 :
1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
2 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损,则 不进 行收 益分 配;
3 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ,才 可进 行当年 收益 分配 ;
4 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ;
5 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金 红
利按除息日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资;若投 资者不选 择 ,本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ;
6 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金收 益 每年至 少分 配一 次 , 但 若 基金合 同生 效不
满3 个 月不 进行 收益 分配 ;
7 、 基金 每年 分红 次数 最多 不超 过12 次, 年 度收 益分 配比例 不低 于基 金年 度已 实现收 益 的80% 。
若年度 分 红12 次后 ,基 金 再次达 到分 红条 件, 则可 分配收 益滚 存到 下一 年度 进行分 配。
8 、本 基金 根据 基金 净值 的 表现采 用程 序化 的收 益分 配机制 :
(1) 本 基金 合同 生效 后进 行第一 次收 益分 配的 启动 条件是 基金 净值 相对 于面 值累 计 涨幅 超 过
10% 且 每份 基金 份额 的可 分 配收益 不低 于0.01 元。 基 金管理 人将 在本 基金 满足 上述条 件之 日 起 10
个工作 日内 提出 分红 方案 。
(2) 本 基金 进行 日常 收益 分配的 启动 条件 是基 金净 值相对 于前 次基 金分 红后 净值的 累计 涨 幅长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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超过 10% 且每 份基 金份 额 的可分 配收 益不 低于 0.01 元,同 时距 离基 金前 次 分红的 时间 不少 于 10
个工作 日; 一旦 条件 满足, 基金管 理人 将在 本基 金满 足上述 条件 之日 起 10 个 工 作日提 出分 红方 案 。
9 、 若 基金 份额 净值 相对 于 面值或 者前 次基 金分 红后 净值的 累积 涨幅 未超 过 10% , 在 满足 法律
法规的 前提 下, 基金 也可 以根据 市场 情况 进 行 收益 分配。
10 、法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对长信增 利动态策 略 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同、托管协 议的有关 规 定,依法安 全保管了
基金财产,不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,完全尽职尽 责地履行 了 基金托管人 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对基金管理 人
--长信基金管 理有限责 任 公司在长信增 利动态策 略 混合型证券投 资基金的 投 资运作方面 进行了监
督,对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核,未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为,在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
本报告 期内 ,本 基金 进行 利润分 配的 金额 为283,138,758.91 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由长信增利动 态策略混 合 型证券投资基 金管理人-- 长信基金管理 有限责任 公 司编制,并经 本
托管人复核审 查的本 半 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、财务 会计报告 、 投资组合报 告等内容
真实、 准确 和完 整。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 增利 动态 策略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 222,327,473.78 364,049,426.77
结算备 付金 3,758,202.18 5,401,120.41
存出保 证金 1,321,941.88 1,053,526.90
交易性 金融 资产 1,445,221,252.18 1,643,531,227.78
其中: 股票 投资 1,445,221,252.18 1,643,531,227.78
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 20,093,668.84 -
应收利 息 43,217.27 74,314.48
应收股 利 - -
应收申 购款 5,826.11 267,760.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 433,828.29 -
资产总 计 1,693,205,410.53 2,014,377,376.76
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 38,666,637.24
应付赎 回款 1,584,214.90 3,512,752.40
应付管 理人 报酬 2,123,190.13 2,102,248.90
应付托 管费 353,865.00 350,374.79
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,988,938.08 4,095,033.30 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 526,980.92 676,941.76
负债合 计 6,577,189.03 49,403,988.39
所有者权益:
实收基 金 1,522,304,029.58 1,239,482,156.83
未分配 利润 164,324,191.92 725,491,231.54
所有者 权益 合计 1,686,628,221.50 1,964,973,388.37
负债和 所有 者权 益总 计 1,693,205,410.53 2,014,377,376.76
注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.1079 元 ,基 金份 额总额 1,522,304,029.58
份
6.2 利 润表
会计主 体: 长信 增利 动态 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -291,691,898.73 1,264,155,914.98
1.利息 收入 1,520,233.12 2,302,178.75
其中: 存款 利息 收入 1,511,387.86 542,041.65
债券利 息收 入 - 1,756,517.80
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 8,845.26 3,619.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -32,067,569.82 1,288,055,307.34
其中: 股票 投资 收益 -37,025,100.72 1,283,898,639.37
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 60,080.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,957,530.90 4,096,587.97
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填
列)
-262,112,037.64 -26,367,174.44
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 967,475.61 165,603.33
减:二、费用 22,057,595.12 28,744,435.42
1.管 理人 报酬 12,975,277.49 15,991,969.06 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
2.托 管费 2,162,546.23 2,665,328.25
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 6,756,532.12 9,917,572.75
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 163,239.28 169,565.36
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -313,749,493.85 1,235,411,479.56
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -313,749,493.85 1,235,411,479.56
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 增利 动态 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,239,482,156.83 725,491,231.54 1,964,973,388.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -313,749,493.85 -313,749,493.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
282,821,872.75 35,721,213.14 318,543,085.89
其中:1. 基 金申 购款 1,020,075,863.57 105,016,037.05 1,125,091,900.62
2. 基金 赎回 款 -737,253,990.82 -69,294,823.91 -806,548,814.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -283,138,758.91 -283,138,758.91
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,522,304,029.58 164,324,191.92 1,686,628,221.50
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,301,476,216.78 -332,257,619.02 1,969,218,597.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 1,235,411,479.56 1,235,411,479.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-1,271,622,607.07 -461,512,886.52 -1,733,135,493.59
其中:1. 基 金申 购款 172,926,552.42 99,840,410.99 272,766,963.41
2. 基金 赎回 款 -1,444,549,159.49 -561,353,297.51 -2,005,902,457.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -12,378,751.44 -12,378,751.44
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,029,853,609.71 429,262,222.58 1,459,115,832.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
_____ 覃波______
______覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于长 信增 利动 态策 略 股票型 证券 投资 基金 募集 的批复 》( 证监 基金
字[2006] 180 号) 批准, 由长信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》
及其配套规则 和《长信 增 利动态策略股 票型证券 投 资基金基金合 同》发售 , 基金合同于 2006 年
11 月 9 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 ,首 次设 立募 集规 模为 580,617,102.63
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 信基金管 理 有限责任公司 ,基金托 管 人为中国民 生银行股
份有限 公司(以下 简称 “ 中 国民生 银行 ”) 。
2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 增利 动态 策略 混合型 证券 投资 基金 ,关 于更名 的事 宜,
我公司已于该 日发布《 长 信基金管理有 限责任公 司 关于旗下部分 基金更名 及 调整业绩比 较基准的
公告》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信增 利动 态策 略 混合型 证券 投资长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
基金基金合 同》和《 长信 增利动态策 略混合型 证券 投资基金招 募说明书( 更新)》的有关规 定,本
基金投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具, 包括 国 内依法 公开 发行 并上 市的 股票( 含新 股配 售与
增发) 、 权证 、 债 券 、 资 产 支持证 券 、 货 币市 场工 具 以及中 国 证 监会 允许 基金 投资的 其它 金融 工具 。
其中股 票包 括所 有在 交易 所上市 的 A 股; 债券 包括 国债、 金融 债、 企业 债、 可转债 等; 货币 市 场
工具包 括各 种回 购、 央行 票据、 短期 融资 券、 同业 存款以 及剩 余期 限 在 1 年 以内的 短期 债券 等 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其它品 种 ,本基金管理 人在履行 适 当程序后, 可以将其
纳入投 资范 围。 本基 金投 资的比 例范 围为 :股 票资 产 60%-95% ;债 券资 产 0%-35% ; 货币 市场 工具
5%-40%( 其 中现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于 5%) , 本基 金投 资于 权 证、 资 产支 持证券
的比例遵从法 律法规及 监 管机构的规定 。 本基金 的 业绩比较基准 为:本基 金 股票投资部 分的业绩
比较基 准为 沪 深300 指数 , 债券 投资 部分为 上证 国 债指数 收益 率, 复 合业 绩 比较基 准为 : 沪 深 300
指数收 益率 ×70 % + 上证 国 债指数 收益 率 × 30% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ,同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1-6 月的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5 税项
根据财税字【1998】55 号 文《财政部、 国家税务 总 局关于证券投 资基金税 收 问题的通知 》 、
财税字 【2002 】128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文
《关于证券投 资基金税 收 政策的通知 》 、 财税[2012]85 号文《财 政部、国 家税 务总局、证监 会关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关 问题 的通 知》 、财 税[2015]101 号《 财政 部、
国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2005]103 号文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问 题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于
做好调 整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》 及 深 圳证券 交易 所 于2008 年9 月 18 日发 布的 《 深
圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、财 税[2008]1 号 文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操作, 本基金适
用的主 要税 项列 示如 下:
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
2) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
3) 基金作为流 通股股东 在 股权分置改革 过程中收 到 由非流通股股 东支付的 股 份、现金对价 ,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
4) 对基金取得 的股票的 股 息、红利收入 ,债券的 利 息收入,由上 市公司、 发 行债券的企业 在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征
收个人 所得 税。
5) 基金 卖出 股票 按0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6) 对投资者(包 括个人和 机 构投资者)从基 金分配中 取 得的收入,暂 不征收个 人 所得税和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期 存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司(简称 “ 中国 民生 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 简称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证券 509,370,879.27 11.46% 561,403,349.52 9.46%
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 474,377.98 11.46% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 511,102.43 9.46% 711,404.15 9.94%
注:股 票交 易佣 金计 提标 准如下 :
深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰ ( 0 . 9‰ )- 清算 库中 买( 卖)经 手费- 证券 结算
风险基 金( 按股 票成 交金 额 的十万 分之 三收 取) 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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上海证券交易 所交易佣 金= 买(卖)成交金额 ×1‰ (0. 9‰ )-买(卖)经 手费-买( 卖)证管费- 证
券结算 风险 基金(按 股票 成 交金额 的十 万分 之三 收取)
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取, 并符合 行业 标准 。
根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 , 本基 金 的基金 管理 人在 租用 长江 证券证 券交 易专
用交易 单元 进行 股票 和债 券交易 的同 时, 还从 长江 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基金 管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,975,277.49 15,991,969.06
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,292,084.18 3,108,689.18
注: 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。
计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,162,546.23 2,665,328.25
注:支付基金 托管人中 国 民生银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2006 年
11 月9 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 11,458,310.72 8,004,500.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,458,310.72 8,004,500.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.75% 0.78%
注:本 基金 管理 人投 资本 基金适 用费 率严 格遵 循本 基金 招 募说 明书 中的 有关 规定。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 期间 与上 年度 可比期 间均 未投 资过 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 222,327,473.78 1,427,932.26 171,638,546.76 497,260.92
注:本基金通 过“民生 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金, 于2016 年6 月 30 日 的相 关余 额 为人民 币 3,758,202.18 元 (2015 年 12 月31
日:人 民 币5,401,120.41 元)。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上一 年度可 比期 间均 未在 承销 期内购 入由 关联 方承 销的 证券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.8.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 14,245 184,900.10 184,900.10 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600146
商赢
环球
2016
年6 月
15 日
临时
停牌
26.46 - - 4,307,345 117,773,594.01 113,972,348.70 -
000920
南方
汇通
2016
年6 月
8 日
临时
停牌
17.80
2016
年7 月
12 日
18.10 1,625,014 29,007,980.91 28,925,249.20 -
002101
广东
鸿图
2016
年5 月
3 日
临时
停牌
21.62 - - 1,031,684 21,286,358.00 22,305,008.08 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300503
昊志
机电
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
84.72
2016
年7 月
5 日
82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,445,221,252.18 85.35
其中: 股票 1,445,221,252.18 85.35
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 226,085,675.96 13.35
7 其他各 项资 产 21,898,482.39 1.29
8 合计 1,693,205,410.53 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.01
B
采矿业 125,444.82 0.01
C
制造业 894,516,763.57 53.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
77,152,503.18 4.57
E
建筑业 99,537,843.68 5.90
F
批发和 零售 业 200,861,767.78 11.91
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
48,135,826.50 2.85
J
金融业 - -
K
房地产 业 68,810,860.52 4.08 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 55,752,072.92 3.31
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,445,221,252.18 85.69
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002366 台海核 电 2,583,205 137,710,658.55 8.16
2 002640 跨境通 7,407,934 130,527,797.08 7.74
3 600146 商赢环 球 4,307,345 113,972,348.70 6.76
4 600098 广州发 展 9,866,049 77,152,503.18 4.57
5 002773 康弘药 业 1,584,829 73,773,789.95 4.37
6 600477 杭萧钢 构 9,100,031 62,062,211.42 3.68
7 300159 新研股 份 3,169,987 57,218,265.35 3.39
8 002159 三特索 道 2,195,828 55,752,072.92 3.31
9 002123 荣信股 份 2,469,858 51,348,347.82 3.04
10 300285 国瓷材 料 1,248,624 49,807,611.36 2.95
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 (www.cxfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
比例( %)
1 002366 台海核 电 132,371,129.36 6.74
2 300093 金刚玻 璃 93,309,912.93 4.75
3 600666 奥 瑞 德 75,145,766.79 3.82
4 600491 龙元建 设 71,257,820.95 3.63
5 002640 跨境通 67,148,646.34 3.42
6 000705 浙江震 元 65,874,320.60 3.35
7 002024 苏宁云 商 64,645,034.90 3.29
8 600146 商赢环 球 63,786,274.69 3.25
9 002123 荣信股 份 54,930,991.94 2.80
10 300031 宝通科 技 52,979,231.58 2.70
11 000656 金科股 份 48,079,611.46 2.45
12 300291 华录百 纳 44,695,720.45 2.27
13 300401 花园生 物 41,545,260.09 2.11
14 002159 三特索 道 39,930,315.88 2.03
15 002236 大华股 份 38,662,029.59 1.97
16 601238 广汽集 团 38,565,708.71 1.96
17 000158 常山股 份 38,323,849.03 1.95
18 000060 中金岭 南 37,434,681.10 1.91
19 300384 三联虹 普 36,668,963.46 1.87
20 300148 天舟文 化 36,260,046.29 1.85
注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300093 金刚玻 璃 89,979,745.04 4.58
2 000018 神州长 城 71,306,752.96 3.63
3 002024 苏宁云 商 61,686,573.09 3.14
4 600666 奥 瑞 德 60,328,011.18 3.07
5 002008 大族激 光 52,267,703.97 2.66
6 603001 奥康国 际 46,265,526.91 2.35
7 300291 华录百 纳 44,162,682.41 2.25
8 300401 花园生 物 44,014,545.26 2.24
9 603799 华友钴 业 43,250,601.15 2.20
10 300384 三联虹 普 42,341,042.12 2.15 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
11 600483 福能股 份 40,841,976.00 2.08
12 600552 凯盛科 技 40,144,903.55 2.04
13 000705 浙江震 元 39,975,347.60 2.03
14 002665 首航节 能 39,794,350.30 2.03
15 300224 正海磁 材 39,617,531.71 2.02
16 603456 九洲药 业 38,528,206.08 1.96
17 300148 天舟文 化 38,097,968.25 1.94
18 600491 龙元建 设 37,481,932.67 1.91
19 300285 国瓷材 料 36,736,741.88 1.87
20 002640 跨境通 36,402,400.70 1.85
注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,254,267,902.61
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,189,988,521.14
注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金
额(成交 单 价乘 以成 交数 量)填列 , 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 , 商 赢环球 (600146 ) 的发 行主体 于 2015
年 7 月 17 日收 到中国证 监会 下发的《 行政处罚 决定 书》 (编 号 :[2015]14 号 ) ,处
罚 原因 为公司 关联 交易未 在 2012 年年 报中 如实 披露, 违反 了 《证券法 》 第六 十三 条、
第 六十 六条和 第六 十八条 关于 信息披 露的 规定, 构成 《证券 法》 第一百 九十 三条所 述
的 信息 披露违 法行 为。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明: 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后, 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析, 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中, 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的
情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,321,941.88 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
2 应收证 券清 算款 20,093,668.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,217.27
5 应收申 购款 5,826.11
6 其他应 收款 433,828.29
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,898,482.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600146 商赢环 球 113,972,348.70 6.76 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
42,637 35,703.83 682,727,977.26 44.85% 839,576,052.32 55.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
353,829.88 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10-50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月9 日 ) 基金 份额 总额
580,617,102.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,239,482,156.83
本报告 期基 金总 申购 份额 1,020,075,863.57
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 737,253,990.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,522,304,029.58
长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 31 页 共 33 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,原 董事 长叶 烨先生 离职 ,总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长(法 定代 表人 )职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 , 自2016 年 7 月30 日起 , 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证券
1
959,707,092.49 21.59% 893,775.83
21.44%
-
中山证券
1
927,507,695.34 20.87% 863,783.29
20.72%
-
浙商证券
1
527,284,334.00 11.86% 491,061.30
11.78%
-
长江证券
2
509,370,879.27 11.46% 474,377.98
11.38%
-
长城证券
1
412,871,683.43 9.29% 384,509.45
9.22%
-
国金证券
1
332,544,704.38 7.48% 340,155.89
8.16%
-
海通证券
2
229,774,444.68 5.17% 213,989.25
5.13%
-
安信证券
2
198,068,649.13 4.46% 184,460.75
4.42%
-
中银国际
1
183,348,637.28 4.13% 170,751.97
4.10%
-
中金公司
2
163,778,303.75 3.69% 152,526.90
3.66%
-
国泰君安- 已退
1
- - - - -
上海证券(退
租)
1
- - - - -
广发证券
1
- - - - -
华泰证券
2
- - - - -
光大证券
1
- - - - -
国元证券
1
- - - - -
民族证券
1
- - - - -
国信证券
1
- - - - -
齐鲁证券
1
- - - - -
国联证券
1
- - - - -
中航证券
1
- - - - -
山西证券- 已退
1
- - - - -
兴业证券
1
- - - - -
注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998】29 号)长信增利动态混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 33 页 共 33 页
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关
规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
(1) 选择 标准 :
1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
4 )券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日