长 信 利 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会 及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司, 根据 本基 金 合同 的 规定 ， 于2016 年8 月24 日复 核了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、 利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 盈混 合
场内简 称 长信利 盈
基金主 代码 519963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月9 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 190,947,137.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 盈混 合 A 长信利 盈混 合 C
下属分 级基 金场 内简 称 利盈 A 利盈 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519963 519962
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 189,893,713.60 份 1,053,424.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制组 合风 险并保 持良 好流 动性 的前 提下 ， 通 过专 业化 研究 分
析， 追求 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 ， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳定 增 值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包 括GDP 增 长率 、CPI 走 势、
M2 的绝对 水平和增 长率、 利率水平与 走势等） 以及 各项国家政 策（包 括财
政、 税收 、 货币 、 汇率 政 策等 ） ， 并 结合 美林 时钟 等科学 严谨 的资 产配 置模
型， 动 态评 估不同 资产 大 类在不 同时 期的 投资 价值 及其风 险收 益特 征， 追 求
股票、 债券 和货 币等 大类 资产的 灵活 配置 和稳 健的 绝对收 益目 标。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将运用 “ 自上 而下 ” 的 行 业配置 方法 ， 通过 对国 内
外宏观 经济 走势、 经济 结 构转型 的方 向、 国 家经 济 与产业 政策 导向 和经 济周
期调整 的深 入研 究 ， 采 用价 值理念 与成 长理 念相 结合 的方法 来对 行业 进行 筛
选。
（2） 个股 投资 策略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 主要 采取自 下而 上 的选股 策略 。 基金 依据 约
定的投 资范 围 ， 基 于对 上市 公司的 品质 评估 分析 、 风险 因素分 析和 估值 分析 ，
筛选出 基本 面良 好的 股票 进行投 资， 在有效 控制 风 险前提 下， 争取实 现基 金
资产的 长期 稳健 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、骑乘 策略 、息 差策 略 、
个券选 择策 略 、 信 用策 略 、 中 小企 业私 募债 投资 策 略等积 极投 资策 略 ， 灵 活长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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地调整 组合 的券 种搭 配， 精选安 全边 际较 高的 个券 ， 力争 实现 组合的 绝对 收
益。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 本基 金将 在严 格控制 投资 风险 的基 础
上适当 参与 权证 、资 产支 持证券 、股 指期 货等 金融 工具的 投资 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中等 收益 的 基金品 种 ， 其 预期 风险 和
预期收 益高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ，低 于股 票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信利 盈混 合 A 长信利 盈混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 6,048,105.20 2,710,430.80
本期利 润 5,033,410.00 697,607.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0131 0.0023
本期基 金份 额净 值增 长率 9.78% 3.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0577 -0.0137
期末基 金资 产净 值 210,990,576.65 1,099,310.81
期末基 金份 额净 值 1.111 1.044
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 封 闭式基 金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.2.1.1 长 信利盈 混合 A 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.00% 0.17% 0.37% 0.01% 0.63% 0.16%
过去三 个月 7.24% 0.76% 1.13% 0.01% 6.11% 0.75%
过去六 个月 9.78% 0.57% 2.27% 0.02% 7.51% 0.55%
过去一 年 11.66% 0.40% 4.74% 0.01% 6.92% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
11.10% 0.39% 5.07% 0.01% 6.03% 0.38%
3.2.1.2 长 信利 盈混合 C 份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.26% 0.18% 0.37% 0.01% 0.89% 0.17%
过去三 个月 1.75% 0.27% 1.13% 0.01% 0.62% 0.26%
过去六 个月 3.06% 0.23% 2.27% 0.02% 0.79% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
3.47% 0.23% 2.70% 0.01% 0.77% 0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
3.2.2.1 长信利盈混合 A 自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较
长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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3.2.2.2 长信利盈混合 C 自份额增加日以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
注： 1、 长信 利盈 混合A 图 示 日期为2015 年6 月9日至2016 年6月30日 ， 长 信利 盈混 合C 图 示日 期为2015
年11 月30日 （份 额增 加日 ） 至2016 年6 月30 日。 自基 金份额 增加 日 （2015 年11 月30 日 ） 至 报告 期期
末，长 信利 盈混 合C 运作 时 间未满 一年 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同中的 约定 。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一 年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波
本基金、长信
可转债债券基
金、长信利众
债 券 基 金
（LOF ） 、 长 信
利 广 混 合 基
金、长信利保
债券基金、长
信富安纯债一
年定开债券基
2015 年6 月9
日
- 9 年
经济学硕士 ，上海财经大
学国防经济 专业研究生毕
业，具有基 金从业资格。
曾任太平养 老股份有限公
司投资管理 部投资经理。
2011 年2 月加 入长 信基 金
管理有限责 任公司，曾任
长信利息收 益货币基金的
基金经理。 现任本基金、
长信可转债 债券基金、长长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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金、长信金葵
纯债一年定开
债券基金、长
信富全纯债一
年定开债券基
金、长信利泰
混合基金和长
信利发债券基
金的基 金经 理
信利众债券 基金（LOF）、
长信利广混 合基金、长信
利保债券基 金、长信富安
纯债一年定 开债券基金、
长信金葵纯 债一年定开债
券基金、长 信富全纯债一
年定开债券 基金、长信利
泰混合基金 和长信利发债
券基金 的基 金经 理。
黄韵
本基金、长信
恒利优势混合
基金、长信改
革红利混合基
金和长信新利
混合基金的基
金经理
2016 年2 月6
日
- 10 年
金融学硕士 ，武汉大学研
究生毕业， 具备基金从业
资格。曾任 职于三九企业
集团 ；2006 年 加入 长信 基
金管理有限 责任公司，历
任公司产品 设计研究员、
研究发展部 行业研究员、
长信金利趋 势股票基金的
基金经理助 理。现任本基
金、长信恒 利优势混合基
金、长信改 革红利混合基
金和长信新 利混合基金的
基金经 理。
李小羽
本基金、长信
可转债基金、
长信利丰债券
基金、长信利
保债券基金、
长信金葵纯债
一年定开债券
基金、长信利
广混合基金、
长信利富债券
基金和长信利
发债券基金的
基金经理、公
司副总经理、
投资决策委员
会执行 委员
2016 年5 月
24 日
- 18 年
上海交通大 学工学学士，
华南理工大 学工学硕士，
具有基金从 业资格，加拿
大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。曾 任职长城证券
公 司、 加拿 大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年加入长信 基金管理有限
责任公 司 （ 筹备 ） ， 先后 任
基金经理助 理、交易管理
部总监、长 信中短债基金
和长信纯债 一年定开债券
基金的基金 经理、固定收
益部总监、 总经理助理。
现任长信基 金管理有限责
任公司副总 经理、投资决
策委员会执 行委员，本基
金、长信可 转债基金、长
信利丰债券 基金、长信利
保债券基金 、长信金葵纯
债一年定开 债券基金、长
信利广混合 基金、长信利长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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富债券基金 和长信利发债
券基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，美国 保持了较 好 的复苏态势， 欧元区经 济 仍显低迷，6 月份英国 脱 欧事件超出市 场长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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预期，对各经 济体的影 响 较为复杂。美 国再次加 息 预期回落，避 险情绪升 温 ，美元升值 ，黄金价
格上行，主要 经济体国 债 收益率下行， 欧元区及 新 兴经济体汇率 普遍贬值 。 国内方面， 受益于年
初信贷刺激， 上半年房 地 产及基建投资 增速整体 上 行，对经济增 长起到托 底 作用，二季 度信贷投
放规模 回归 正常 ， 经济 刺 激意愿 减弱 ， 增长 预期 趋 于稳定 ； 上半 年通 胀冲 高 回落 ， 通 胀预 期减 弱；
央行继续通过 准备金率 、 公开市场操作 及定向工 具 维持市场资金 面稳定。 市 场方面，一 季度债券
利率震 荡 下 行，4 月 份信 用 违约事 件爆 发导 致债 券市 场出现 一定 幅度 调整 ，5-6 月份随 着经 济增 长
预期、通胀预 期的回落 ， 叠加脱欧因素 ，债券收 益 率普遍下行； 可转债一 级 市场供给加 速，二级
市场估 值仍 处于 压缩 通道 ，整体 表现 为震 荡格 局。
报告期内，本 基金结合 规 模变动因素逐 渐调整了 债 券仓位及结构 ，具体而 言 ，一季度本基 金
配置了中短期 纯债和中 长 期利率债品种 ，二季度 本 基金加大了中 短期城投 债 配置比例， 以期获得
稳定的 投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 盈混 合 A 份 额净 值 为 1.111 元 ，份 额累 计净 值 为 1.111 元 ，本 报告
期长信 利盈 混 合A 净 值增 长率 为 9.78%， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 2.27%； 长 信利盈 混 合 C 份额
净值为 1.044 元 ，份 额累 计净值 为 1.044 元， 本报 告期长 信利 盈混 合 C 净值 增长率 为 3.06%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为2.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，英 国脱欧事 件 的影响可能历 时较长， 后 续不确定性因 素仍较大 ， 表现为经济增 速
的下行压力和 各国汇率 的 再平衡，短期 内货币政 策 可能是相机抉 择。国内 而 言，供给侧 改革力度
的加大和管理 层刺激意 愿 的减弱可能使 经济继续 面 临下行压力， 脱欧因素 导 致汇率波动 加大，短
期内通胀有下 行趋势， 但 通胀预期值得 关注，货 币 政策在增 长、 汇率和通 胀 之间寻找平 衡，短期
来看可能继续 维持稳定 。 就市场而言， 避险情绪 升 温及通胀的阶 段性回落 可 能使债市面 临较好的
环境，利率债 和高等级 信 用债均有一定 机会；受 益 于地方政府债 务置换规 模 的扩大，信 用债中城
投债仍是相对 较好的投 资 品种，产业债 中所处供 给 侧改革领域的 个券信用 风 险暴露可能 进一步加
大，信用债标 的需要加 强 个券筛选；可 转债一级 市 场供给加速， 新增标的 有 利于化解存 量转债的
估值压力，等 待时机寻 找 其中交易性机 会。下一 阶 段我们将继续 保持审慎 严 谨的态度， 进一步优
化投资 组合 ，争 取为 投资 人提供 安全 、稳 健的 投资 收益。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的 【2008 】38 号文 《关 于进一 步规 范 证
券投资基金估 值业务的 指 导意见》的规 定，长信 基 金管理有限责 任公司（ 以 下简称 “公司 ”）制
订了健全、有 效的估值 政 策和程序，成 立了估值 工 作小组，小组 成员由投 资 管理部总监 、固定收
益部总监、研 究发展部 总 监、 股票交易 部 总监、 量 化投资 部总监 、基金事 务 部总监以及 基金事务
部至少一名业 务骨干共 同 组成。相关参 与人员都 具 有丰富的证券 行业工作 经 验，熟悉相 关法规和
估值方法。基 金经理不 直 接参与估值决 策，如果 基 金经理认 为某 证券有更 好 的证券估值 方法，可
以申请 公司 估值 工作 小组 对某证 券进 行专 项评 估。 估值决 策由 与会 估值 工作 小组成 员 1/2 以上多
数票通过。对 于估值政 策 ，公司与基金 托管人充 分 沟通，达成一 致意见。 审 计本基金的 会计师事
务所认 可公 司基 金估 值政 策和程 序的 适当 性。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
4 、 基 金收 益 分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信利 盈灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ，依法安全 保管了基
金财产 ， 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 长信基金 管理有限 责 任公司在长信 利盈灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作方 面进行了
监督，对基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了认真的
复核，未发现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为，在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 长信 利盈 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由长信利盈混 合基金的 基 金管理人 —长 信基金管 理 有限责任公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本 半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和
完整。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 利盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 35,105,939.99 156,940,940.57
结算备 付金 403,919.28 31,705,628.11
存出保 证金 88,963.67 214,524.34
交易性 金融 资产 176,692,818.65 117,672,073.02
其中： 股票 投资 12,590,818.65 52,577,573.02
基金投 资 - -
债券投 资 164,102,000.00 65,094,500.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 2,383,683,033.52
应收证 券清 算款 - 96,153.35
应收利 息 2,726,942.74 3,974,793.50
应收股 利 - -
应收申 购款 143,730.52 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 215,162,314.85 2,694,287,146.41
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,444,874.50 -
应付赎 回款 84,667.06 -
应付管 理人 报酬 106,291.10 1,322,645.11
应付托 管费 17,715.19 220,440.86
应付销 售服 务费 1,268.22 217,772.37
应付交 易费 用 148,667.18 51,912.91 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 268,944.14 210,000.00
负债合 计 3,072,427.39 2,022,771.25
所有者权益：
实收基 金 190,947,137.60 2,659,121,650.93
未分配 利润 21,142,749.86 33,142,724.23
所有者 权益 合计 212,089,887.46 2,692,264,375.16
负债和 所有 者权 益总 计 215,162,314.85 2,694,287,146.41
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额 净值1.111 元，基金份额总 额190,947,137.60 份。其中
长信利 盈混 合A 基金 份额 净 值1.111 元 ， 份 额总 额189,893,713.60 份， 长信 利盈 混合C 基金 份额 净值
1.044 元， 份额 总额1,053,424.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 利盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 9 日(基金合 同生
效日)至 2015 年 6 月30 日
一、收入 9,359,751.46 -16,469,740.41
1.利息 收入 9,285,048.30 1,655,837.04
其中： 存款 利息 收入 722,374.32 406,569.00
债券利 息收 入 3,811,964.08 25.74
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,750,709.90 1,249,242.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -362,013.54 -13,933,660.71
其中： 股票 投资 收益 1,557,698.00 -14,030,364.97
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,954,322.87 96,704.26
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 34,611.33 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-3,027,518.72 -4,200,717.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 3,464,235.42 8,800.28 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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减：二、费用 3,628,734.18 1,348,831.72
1．管 理人 报酬 2,230,655.68 569,329.16
2．托 管费 371,775.93 94,888.18
3．销 售服 务费 408,057.21 -
4．交 易费 用 375,358.33 661,582.14
5．利 息支 出 13,001.92 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,001.92 -
6．其 他费 用 229,885.11 23,032.24
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”
号填列）
5,731,017.28 -17,818,572.13
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 5,731,017.28 -17,818,572.13
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年6 月9 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至 2015
年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 利盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,659,121,650.93 33,142,724.23 2,692,264,375.16
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,731,017.28 5,731,017.28
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-2,468,174,513.33 -17,730,991.65 -2,485,905,504.98
其中：1. 基 金申 购款 242,246,585.57 18,705,214.57 260,951,800.14
2. 基金 赎回 款 -2,710,421,098.90 -36,436,206.22 -2,746,857,305.12
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 190,947,137.60 21,142,749.86 212,089,887.46 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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（基金 净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
270,946,626.82 - 270,946,626.82
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -17,818,572.13 -17,818,572.13
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
4,895,461,382.27 -10,062,193.71 4,885,399,188.56
其中：1. 基 金申 购款 4,896,638,211.34 -10,066,159.90 4,886,572,051.44
2. 基金 赎回 款 -1,176,829.07 3,966.19 -1,172,862.88
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
5,166,408,009.09 -27,880,765.84 5,138,527,243.25
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年6 月9 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至 2015
年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信利 盈灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 中国
证监会证监许 可[2015]919 号批准，由 长信基金管 理有限责任公 司依照《中 华人民共和国 证券投
资基金法》及 其配套规 则 和《长信利盈 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》发售， 基金合同长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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于2015 年6 月9 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基金 的 基金管 理人 为长 信基
金管理 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 中国 民生 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 民生银 行”) 。
本基金 于 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 4 日募 集，募 集资 金总 额人 民 币 270,898,366.14
元， 利息 转份 额人 民币48,260.68 元 ， 募 集规 模为270,946,626.82 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证， 并出 具了 毕 马威华 振验 字 第1500367 号验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 盈灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股 票（ 包 括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 （包 括国 内依法 发行 上市 的国 债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
企业债券、公 司债券、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券 、 地方政府债 、资产支
持证券 、 中小 企业 私募 债 券、 可转 换债 券及 其他 经 中国证 监会 允许 投资 的债 券） 、 债 券回 购 、 银 行
存款 （ 包括 协议 存款、 定 期存款 及其 他银 行存 款） 、 货币市 场工 具、 权证、 股 指期货 以及 法律 法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 ） 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后 ，可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100%。 本基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 银行 一年 期定 期存 款 利率（ 税后 ）+3% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工 作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协 会 2007 年 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计
核算业务指 引》 、 《长信 利 盈灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》和 中国 证监会允许 的如财 务
报表附 注所 列示 的基 金行 业实务 操作 的规 定编 制年 度财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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状况、2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估计 与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
（3） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
（4） 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入， 债券 的 利息收 入， 由上 市公 司、 发行债 券的 企业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 按根 据持 有期 限计 提个人 所得 税： 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的， 其股 息红 利 所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所得 额 ， 上 述所 得统 一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。
（5） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
（6） 对投 资者( 包括 个人 和机构 投资 者) 从基 金分 配 中取得 的收 入， 暂不 征收 个人所 得税 和企
业所得 税 。
长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证券 111,650,599.31 49.08% 245,589,754.90 55.93%
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年6 月9 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至 2015
年6 月30 日。
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证券 403,368,090.75 100.00% 405,730.00 100.00%
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年6 月9 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至 2015
年6 月30 日。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年6月30 日 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证券 12,308,000,000.00 90.51% 13,265,000,000.00 96.65%
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年6 月9 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至 2015
年6 月30 日。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 103,978.72 49.07% 60,362.89 41.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 223,583.87 55.93% 223,583.87 55.93%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 6 月 9 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至
2015 年6 月30 日。
2 、股 票交 易佣 金计 提标 准 如下：
深圳证券交易所交易佣金= 买( 卖) 成交金额 × 1‰ （ 0.9 ‰ ）- 清算库中买( 卖) 经手费- 证券结算风
险基金( 按股 票成 交金 额的 十万分 之三 收取)
上海证券交易所交易佣金= 买( 卖) 成交金额× 1‰ （ 0.9‰ ）- 买( 卖) 经手费- 买( 卖) 证管费- 证券结
算风险 基金( 按股 票成 交金 额的十 万分 之三 收取)
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取， 并符合 行业 标准 。
根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 ， 本基 金 的基金 管 理 人在 租用 长江 证券证 券交 易专
用交易 单元 进行 股票 和债 券交易 的同 时， 还从 长江 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日)长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 36 页
月 30 日 至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,230,655.68 569,329.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,291.42 -
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 6 月 9 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至
2015 年6 月30 日。
2 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值0.60% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方法：H＝ E×年管 理 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金管理费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
371,775.93 94,888.18
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 6 月 9 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至
2015 年6 月30 日。
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.10% 的 年费 率逐日 计提 ，按 月支 付。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 盈A 长信利 盈C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 408,057.21 408,057.21
合计 - - -
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 36 页
长信利 盈 合计
合计 - -
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 6 月 9 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至
2015 年6 月30 日。
2 、本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.25% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.25% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至
2015 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 35,105,939.99 552,667.84 1,356,472,459.08 296,844.52
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 6 月 9 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 9 日至
2015 年6 月30 日。
2 、 本 基金 通过 “ 民生 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责
任公司 的结 算备 付金 ， 于 2016 年 6 月 30 日 的相 关 余额为 人民 币 403,919.28 元。(2015 年 12 月
31 日 ：人 民币31,705,628.11 元)。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 36 页
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 由关 联方 承销 的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
截至本 报告 期末 ，本 基金 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限股 票。
6.4.8.1 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002101
广东
鸿图
2016 年
5 月 3
日
临时
停牌
21.62 - - 136,365 2,750,132.91 2,948,211.30 -
300166
东方
国信
2016 年
6 月 8
日
临时
停牌
27.47 - - 50,000 1,349,676.41 1,373,500.00 -
6.4.8.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 12,590,818.65 5.85
其中： 股票 12,590,818.65 5.85
2 固定收 益投 资 164,102,000.00 76.27
其中： 债券 164,102,000.00 76.27
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 36 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,509,859.27 16.50
7 其他各 项资 产 2,959,636.93 1.38
8 合计 215,162,314.85 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 8,929,318.65 4.21
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,661,500.00 1.73
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 12,590,818.65 5.94
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 36 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002101 广东鸿 图 136,365 2,948,211.30 1.39
2 002402 和而泰 99,967 2,704,107.35 1.27
3 002410 广联达 160,000 2,288,000.00 1.08
4 300322 硕贝德 90,000 1,935,000.00 0.91
5 300166 东方国 信 50,000 1,373,500.00 0.65
6 600745 中茵股 份 50,000 1,342,000.00 0.63
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002402 和而泰 11,201,220.59 0.42
2 600332 白 云 山 8,592,928.44 0.32
3 002410 广联达 7,319,421.35 0.27
4 600666 奥 瑞 德 7,171,961.92 0.27
5 300131 英唐智 控 6,222,311.50 0.23
6 600804 鹏 博 士 4,818,718.21 0.18
7 300020 银江股 份 3,922,176.93 0.15
8 600699 均胜电 子 3,895,177.00 0.14
9 603005 晶方科 技 3,827,109.00 0.14
10 300166 东方国 信 3,779,093.94 0.14
11 600446 金证股 份 3,567,601.00 0.13
12 600702 沱牌舍 得 3,425,100.83 0.13
13 300045 华力创 通 3,267,515.00 0.12
14 000858 五 粮 液 2,819,503.00 0.10
15 600718 东软集 团 2,725,336.60 0.10
16 300059 东方财 富 2,254,000.00 0.08
17 002123 荣信股 份 2,000,000.00 0.07 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 36 页
18 300322 硕贝德 1,955,307.50 0.07
19 002519 银河电 子 1,953,841.00 0.07
20 603898 好 莱 客 1,452,950.00 0.05
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 13,683,100.00 0.51
2 000001 平安银 行 12,813,752.36 0.48
3 002402 和而泰 9,358,294.60 0.35
4 600332 白 云 山 8,372,371.97 0.31
5 300131 英唐智 控 6,318,052.72 0.23
6 600666 奥 瑞 德 5,364,678.60 0.20
7 002410 广联达 4,866,301.94 0.18
8 600050 中国联 通 4,525,482.22 0.17
9 600804 鹏 博 士 4,186,120.00 0.16
10 300020 银江股 份 4,092,785.92 0.15
11 600699 均胜电 子 3,824,218.00 0.14
12 603005 晶方科 技 3,800,451.00 0.14
13 002101 广东鸿 图 3,743,311.00 0.14
14 600702 沱牌舍 得 3,585,540.00 0.13
15 600446 金证股 份 3,450,398.00 0.13
16 300045 华力创 通 3,373,968.00 0.13
17 000858 五 粮 液 2,875,088.10 0.11
18 600718 东软集 团 2,711,863.00 0.10
19 300166 东方国 信 2,438,012.00 0.09
20 300059 东方财 富 2,228,000.00 0.08
注： 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 95,244,121.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 132,264,984.95
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 28 页 共 36 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,958,000.00 9.41
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 103,814,000.00 48.95
5 企业短 期融 资券 20,088,000.00 9.47
6 中期票 据 20,242,000.00 9.54
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 164,102,000.00 77.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 127126 15 遂 富源 200,000 21,038,000.00 9.92
2 101369002 13 电 科院MTN002 200,000 20,242,000.00 9.54
3 011599894 15 大 渡河SCP002 200,000 20,088,000.00 9.47
4 160406 16 农发 06 200,000 19,958,000.00 9.41
5 1480259 14 安 吉债 100,000 10,940,000.00 5.16
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期货
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 88,963.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,726,942.74
5 应收申 购款 143,730.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,959,636.93
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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1 002101 广东鸿 图 2,948,211.30 1.39 临时停 牌
2 300166 东方国 信 1,373,500.00 0.65 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 31 页 共 36 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利盈A
892 212,885.33 182,814,442.41 96.27% 7,079,271.19 3.73%
长信
利盈C
5 210,684.80 990,099.01 93.99% 63,324.99 6.01%
合计 897 212,873.06 183,804,541.42 96.26% 7,142,596.18 3.74%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业 人员 持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长信利 盈A 0.00 0.00%
长信利 盈C 9.90 0.00%
合计 9.90 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长信利 盈A 0
长信利 盈C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信利 盈A
0
长信利 盈C 0
合计 0
长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 盈 A 长信利 盈 C
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 9 日） 基金 份
额总额
270,946,626.82 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,543,975,775.58 1,115,145,875.35
本报告 期基 金总 申购 份额 192,776,155.86 49,470,429.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,546,858,217.84 1,163,562,881.06
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,893,713.60 1,053,424.00
长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 报告 期内 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门发 生重大 人事 变动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 115,858,507.05 50.92% 107,899.19 50.93% -
长江证券 2 111,650,599.31 49.08% 103,978.72 49.07% -
国联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
山西证券（退
租）
1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 3 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国泰君安（退
租）
1 - - - - -
上海证券（退
租）
1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
兴业证券 - - 1,290,000,000.00 9.49% - -
长江证券 403,368,090.75 100.00% 12,308,000,000.00 90.51% - -
国联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
山西证券（退
租）
- - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安（退
租）
- - - - - -
上海证券（退
租）
- - - - - -
海通证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ： 长信利盈混合 2016 年半年度报 告 摘要
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1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
