长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 ， 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,649,645,593.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 375,035,082.06 份 9,274,610,511.09 份
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基 金合 同>和< 招募说 明书 （更 新）>有 关 内容的 公告 》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本基 金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599 、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略
1、 利 率预 期策 略 通 过对 宏观经 济、 货币 政策 、 短 期资金 供给 等因 素的 分
析，形 成对 利率 走势 的判 断，并 确定 投资 组合 的平 均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断， 结 合各 品种 之间 流动 性、 收 益性 及风 险情 况，
确定组 合的 资产 配置 ， 在 保证组 合高 流动 性、 低风 险的前 提下 尽量 提升 组
合的收 益。
3、 无 风险 套利 策略 由于 市场分 割， 使银 行间 市场 与交易 所市 场的 资金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时在一 定时 间内 市场 中
也可能 出现 跨品 种、 跨期 限套利 机会 。 本 基金 将在 充分论 证套 利的 可行 性
基础上 谨慎 参与 。
4、 现 金流 预 算管 理策 略 通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中，
采取合 理的 期限 和权 重配 置对现 金流 进行 预算 管理 ， 以满 足基 金运 作的 要
求。 同 时在 一部 分资 金管 理上， 将采 用滚 动投 资策 略， 以 提高 基金 资产 的长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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流动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和 预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路 68 号 时代 金 融中心 9 楼 、北 京
市西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
起享 受B 级 基金 收益 。
4 、 主 要会 计数 据和 财务 指 标中长 信利 息收 益货 币 A 级按分 级 前 后延 续计 算， 即本基 金分 级前
的数据 全部 纳入 长信 利息 收益货 币 A 级基 金核 算， 长 信利息 收益 货 币B 级自 2010 年 11 月25 日起
开始计 算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.2.1.1 长 信 利 息 收 益货 币A 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
基金级 别 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,109,492.08 157,781,359.15
本期利 润 4,109,492.08 157,781,359.15
本期净 值收 益率 1.2415% 1.3624%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 375,035,082.06 9,274,610,511.09
期末基 金份 额净 值 - - 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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过去一个月 0.1815% 0.0012% 0.0292% 0.0000% 0.1523% 0.0012%
过去三个月 0.5870% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.4985% 0.0013%
过去六个月 1.2415% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 1.0646% 0.0013%
过去一年 2.6812% 0.0023% 0.3558% 0.0000% 2.3254% 0.0023%
过去三年 10.9826% 0.0046% 1.0656% 0.0000% 9.9170% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
45.3348% 0.0071% 14.9570% 0.0032% 30.3778% 0.0039%
3.2.1.2 长 信 利 息 收 益货 币B 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2011% 0.0012% 0.0292% 0.0000% 0.1719% 0.0012%
过去三个月 0.6469% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.5584% 0.0013%
过去六个月 1.3624% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 1.1855% 0.0013%
过去一年 2.9280% 0.0023% 0.3558% 0.0000% 2.5722% 0.0023%
过去三年 11.7838% 0.0046% 1.0656% 0.0000% 10.7182% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
24.4748% 0.0043% 2.1817% 0.0002% 22.2931% 0.0041%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.2.2.1 长 信 利 息 收 益货 币A 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其
与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的比 较 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2.2 长 信 利 息 收 益货 币B 自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其与同
期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
注：1 、 长信 利息 收益 货币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2016 年6 月30 日 ， 长 信利 息收 益货
币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日 （本 基金 分级 日 ）至 2016 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF）、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本 基金 、长
信 利鑫 债券
基金（LOF)
和 长信 纯债
壹 号债 券基
金 的基 金经
理 、公 司固
定 收益 部总
监
2013 年8 月8 日 - 22 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海 财
经大学 EMBA 毕业 ，具 有 基
金从业 资格。 曾任 湖北 证 券
公司交 易一 部交 易员、 长 江
证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管
理事业 部主 管、 债 券事 业 总
部投资 部经 理、 固 定收 益 总
部 交 易 部 经 理 。2004 年 9
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司， 历 任长 信利 息 收长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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益货币 基金 的基 金交 易员 、
基金经 理助 理、 本 基金 的 基
金经理。 现任 长信 基金 管 理
有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部
总监， 本基 金、 长 信利 鑫 债
券基金 （LOF) 和长 信纯 债 壹
号债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、基金 经理任职 日期 以本基金成 立之日为 准。 新增或变更 以刊登新 增/变 更基金经理 的公告
披露日 为准 。
2 、证 券从 业年 限以 基金 经 理进入 证券 业务 相关 机构 的工作 经历 为时 间计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从2016 年 一季 度市 场的 走 势看 ， 上 涨的 节奏 出现 了 一定的 放缓 。 但是 同时 ， 对经济 较为 悲观
的预期 和股 市的 大幅 调整 ， 导致 投资 者风 险偏 好降 低， 大 量资 金涌 入债 市的 趋势未 发生 明显 变 化 。
其中，4 月开 始，美国 经 济复苏势头有 所放缓， 通 胀略微上升。 欧元区经 济 增长复苏势头 较
为温和 ， 通 缩势 头持 续。 国内宏 观经 济略 显企 稳迹 象，CPI 同 比涨 幅与 上月 相同， 环比 降幅 收窄 ，
PPI 环比升 幅扩大。 出口 贸易额同比大 幅上升， 但 贸易顺 差降幅 继续收窄 。 从债券市场来 看，因
信用违约集中 爆发，信 用 债市场分化严 重，机构 提 高入池门槛， 中高等级 信 用债群贤毕 至，低 等
级无人问津， 市场情绪 波 动加大，各券 种债券收 益 率曲线区间波 动加剧。6 月英国脱欧 公投后，
全球开 启避 险模 式， 风险 资产大 跌， 债券 黄金 又再 次受到 追捧 。
上半年，我们 保持较短 久 期，继续减持 信用债， 增 持存单和资金 波段操作 效 率，在坚持保 证
流动性 前提 下， 提高 组合 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月末 ， 本 报 告期长 信利 息收 益货 币 A 净值收 益率 为1.2415% ， 长 信利息 收益 货
币B 净 值收 益率 为1.3624%，同 期业 绩比 较基 准收 益 为0.1769% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，全 球市场不 确 定因素增加， 债券市场 多 空因素交织， 供给侧改 革 与需求端刺激 的
政策相互博弈 ，债券市 场 维持震荡概率 较大。目 前 政策正处于“ 上、下限 ” 的管理模式 ，同时，
通胀影响因素 尚存，全 球 金融环境动荡 ，人民币 汇 率贬值预期加 大，央行 货 币政策仍将 以中性为
主。从政策和 国内外宏 观 经济环境的角 度出发， 债 券收益率下行 动力由于 供 给以及货币 政策中性
尤其是量松价 控的拖累 下 显得不足，美 国加息预 期 也将左右市场 情绪，市 场 存在局部的 波段操作
机会。在信用 风险事件 频 发的大背景下 ，需要我 们 更多地介入信 用风险把 控 ，并将努力 把握市场
超调带 来的 波段 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量 化 投资部 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日
收益分 配比 例 为100% 。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配、 按月结 转， 投资 者可
通过赎 回基 金份 额方 式获 取现金 红利 收益 。
本报告 期， 本基 金应 分配 利润 161,890,851.23 元 ， 已分配 利 润 161,890,851.23 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长信 基金管理
有限责 任公 司2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为 ；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,556,059,495.66 852,710,314.10
结算备 付金 300,000.00 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 3,056,881,608.71 3,913,312,436.89
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,056,881,608.71 3,913,312,436.89
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,872,771,632.70 2,822,289,333.42
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 47,031,596.69 67,068,953.32
应收股 利 - -
应收申 购款 134,231,784.23 699.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 9,633.48 -
资产总 计 10,667,585,751.47 7,655,981,737.71
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,009,399,095.30 1,111,478,854.26
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,063,483.33 1,817,681.13
应付管 理人 报酬 4,297,991.71 1,508,060.07
应付托 管费 1,302,421.78 456,987.89
应付销 售服 务费 195,706.97 109,127.49
应付交 易费 用 301,235.04 149,223.31 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 34 页
应交税 费 - -
应付利 息 59,822.83 78,707.64
应付利 润 729,966.72 5,994,485.44
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 590,434.64 644,591.02
负债合 计 1,017,940,158.32 1,122,237,718.25
所有者权益：
实收基 金 9,649,645,593.15 6,533,744,019.46
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 9,649,645,593.15 6,533,744,019.46
负债和 所有 者权 益总 计 10,667,585,751.47 7,655,981,737.71
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 9,649,645,593.15
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
一、收入 205,753,685.57 62,313,448.84
1.利息 收入 200,909,447.75 51,933,815.78
其中： 存款 利息 收入 46,839,552.93 3,734,519.22
债券利 息收 入 67,977,746.75 14,878,536.28
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 86,092,148.07 33,320,760.28
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 4,844,237.82 10,379,633.06
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,844,237.82 10,379,633.06
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减： 二、费用 43,862,834.34 8,347,847.80
1．管 理人 报酬 20,128,584.24 3,867,127.67 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
2．托 管费 6,099,570.91 1,171,856.90
3．销 售服 务费 1,007,260.01 551,387.86
4．交 易费 用 72,102.94 71,904.06
5．利 息支 出 16,360,841.45 2,484,004.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 16,360,841.45 2,484,004.62
6．其 他费 用 194,474.79 201,566.69
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
161,890,851.23 53,965,601.04
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
161,890,851.23 53,965,601.04
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,533,744,019.46 - 6,533,744,019.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 161,890,851.23 161,890,851.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,115,901,573.69 - 3,115,901,573.69
其中：1. 基 金申 购款 37,055,693,267.25 - 37,055,693,267.25
2. 基金 赎回 款 -33,939,791,693.56 - -33,939,791,693.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -161,890,851.23 -161,890,851.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,649,645,593.15 - 9,649,645,593.15
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
849,989,256.75 - 849,989,256.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 53,965,601.04 53,965,601.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,863,059,978.18 - 1,863,059,978.18
其中：1. 基 金申 购款 14,348,927,603.50 - 14,348,927,603.50
2. 基金 赎回 款 -12,485,867,625.32 - -12,485,867,625.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -53,965,601.04 -53,965,601.04
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,713,049,234.93 - 2,713,049,234.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利息收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证监会 ”) 《 关 于 同 意 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监基金字
[2003]149 号) 批准 ， 由 长 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其
配套规 则和 《长 信利 息收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》发 售， 基金 合同 于 2004 年 3 月 19 日
生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，基金托 管人为 中 国 农业银行股 份有限公
司( 以 下简 称“ 中国 农业 银 行 ”) 。
根据《长信利 息收益开 放 式证券投资基 金基金合 同 》和《长信利 息收益开 放 式证券投资基 金
招募说 明书(更新)》 并报 中国证 监会 备案 ，本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起 实行销 售服 务费 A 、B长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
分级收 费方 式， 按单 个基 金账户 内保 留的 基金 份额 是否达 到或 超过 500 万 份 将其分 设为 A 级或 B
级基金 份额 ， 并分 别适 用 不同的 销售 服务 费费 率 。 本基金 分级 后 ， 除A 、B 两 级基金 份额 收益 率不
同外， 各级 基金 份额 持有 人的其 他权 益平 等。
自2011 年12 月19 日起 ， 本基金 可通 过上 海证 券交 易所场 内系 统办 理申 购 、 赎回业 务 ， 本 基
金 A 、B 等级 基金 份额 在 上海证 券交 易所 场内 系统 申购赎 回的 基金 代码 分别 为 519599 、519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
自2013 年6 月21 日起， 本 基金在 基金 管理 人 “ 长金 通 ”网 上直 销平 台开 通 “ T +0 快速 赎回 ”
业务。 基金 管理 人已 于 2013 年 6 月 19 日公 开披 露 了《长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 开通 网上
直销“ T+0 快 速赎 回 ” 业 务的公 告》 及于 2013 年 6 月 21 日公开 披露 了《 长 信基金 管理 有限 责任
公司关 于开 通货 币基 金网 上直销 “T+ 0 快 速赎 回 ” 业务调 整的 公告 》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《长
信利息 收益 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《长 信 利息收 益开 放式 证券 投资 基金招 募说 明书(更
新) 》 的 有关 规定， 本基 金 的投资 范围 为银 行存 款、 大额存 单、 短期 债券、 中 央银行 票据 、 债 券回
购及中国证监 会或中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的金 融工具。 在 正常的市场 情况下，
本基金投资 组合的范 围为 ：现金、一 年以内(含 一年) 的银行定期 存款、大 额存 单、剩余期 限在三
百九十七天 以内(含三 百九 十七天)的债 券、期限 在一 年以内(含一 年)的债券 回 购、期限在 一年 以
内( 含 一年)的 中央银行 票 据以及中国 证监会、 中国 人民银行认 可的其他 具有 良好流动性 的货币 市
场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 银行 活期 存款 税后利 息率 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年 上半 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干
优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，本基 金适 用的 主要 税项 列示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 基 金管 理人 运用 基金 买 卖债券 的投 资收 益暂 免征 收营业 税和 企业 所得 税。
(c) 对 基金 取得 债券 的利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
(d) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司( 以 下 简 称 “ 长 信 基
金”)
基金管 理人
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 农 业 银
行”)
基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣生 物技 术有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
长信- 策略6 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信基 金- 涌信2 号 资产 管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信基 金- 涌信3 号 资产 管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 牡丹 债券 增强1 号 资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 融耀 债券 型1 号资 产 管理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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长信- 优享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 广东 农信 普惠 债券 型 1 号 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 浦发- 粤信 2 号 资产 管理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 聚享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
长江证券 600,000,000.00 100.00% 2,832,400,000.00 100.00%
6.4.7.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证券 72,102.94 100.00% 72,102.94 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00%
注：本基金承 担的席位 使 用费，以弥补 券商相关 的 席位费用为原 则，而不 依 据交易量。 根据《证
券交易 席位 及证 券综 合服 务协议 》 ， 本 基金 管理 人长 信基金 管理 有限 责任 公司 在租用 长江 证券 交 易
专用席 位进 行债 券交 易的 同时， 从长 江证 券获 得证 券研究 综合 服务 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,128,584.24 3,867,127.67 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
254,248.12 289,278.36
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.33%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,099,570.91 1,171,856.90
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.1%/ 当年 天数
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 201,994.75 909.53 202,904.28
长信基 金 106,326.25 549,863.91 656,190.16
长江证 券 8,391.00 11,883.87 20,274.87
合计 316,712.00 562,657.31 879,369.31
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 270,145.80 2,145.58 272,291.38
长信基 金 71,667.48 77,396.59 149,064.07
长江证 券 5,411.33 13,243.57 18,654.90
合计 347,224.61 92,785.74 440,010.35
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ， 并适 用不 同的销 售服 务费 率 ， 其 中 长信利 息收 益货 币 A 的销 售服务 费用 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 ，长 信利 息收 益货 币 B 的 销售 服务 费用 按前一 日的 基金 资产长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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净值 的0.01% 年 费率 计提 。基金 销售 服务 费逐 日计 提，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×R% / 当 年天 数
R 为该 级基 金的 年销 售服 务费率
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
农业银行 1,904,900,448.08 - - - 800,000,000.00 42,821.92
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
农业银行 - - - - - -
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2004 年3
月19 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 240,560,796.08
期间申 购/ 买入 总份 额 - 83,604,131.26
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 324,164,927.34
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.36%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 304,905,628.97
期间申 购/ 买入 总份 额 - 6,178,606.21 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 54,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 257,084,235.18
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 9.48%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分。
2 、报 告期 末持 有基 金份 额 中的 165,833,784.16 份 为 本基金 管理 人风 险准 备金 投资。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.9.4.2.1 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 长信 利息收 益货币 A 的情
况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上 海 海 欣 生 物 技 术
有限公司
915.15 0.00% 902.59 0.00%
长信- 策略6 号资产
管理计划
12,957.93 0.00% - -
长信- 聚享1 号资产
管理计划
- - 70,907.96 0.00%
长信基金- 涌信2 号
资产管理计划
1,046,243.19 0.01% 1,032,269.94 0.02%
长信基金- 涌信3 号
资产管理计划
1,046,243.19 0.01% 1,032,269.94 0.02%
长信- 牡丹债券增
强 1 号资产管理计
划
1,309,130.50 0.01% - -
长信- 融耀债券型 1
号资产管理计划
13,107.86 0.00% - -
长信- 优享1 号资产
管理计划
8,879.63 0.00% - -
6.4.9.4.2.1 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 长信 利息收 益货币 B 的情
况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 广东农
信 普 惠 债 券 型
1 号
165,087,570.05 1.71% - -
长信- 浦发- 粤
信 2 号资产管
理计划
483,569,104.09 5.01% - -
注：1 、本 基金 无申 购赎 回 费。
2 、长 信-策略 6 号资 产管 理计划 、长 信- 广东 农信 普 惠债券 型 1 号资 产管 理计 划、长 信- 聚享
1 号资 产管 理计 划、 长信 基金- 涌信2 号 资产 管理 计 划、 长 信基 金- 涌信3 号 资 产管理 计划 、 长 信-
牡丹债 券增 强1 号资 产管 理计划 、 长 信- 浦发- 粤信2 号资 产管 理计 划、 长信- 融耀债 券 型 1 号资产
管理计 划、 长信-优享 1 号 资产管 理计 划均 为本 公司 管理的 专户 产品 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行股
份有限公司
6,059,495.66 264,810.92 3,279,641.25 94,648.73
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 6 月 30 日 的相 关余额 为人 民 币 300,000.00 元(2015 年 12 月
31 日 ：人 民币300,000.00 元) 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 由关 联方 承销 的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.1.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回 购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额1,009,399,095.30 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押： 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150416 15 农发16 2016 年7 月1 日 100.01 4,100,000 410,045,439.42
130228 13 国开28 2016 年7 月1 日 100.07 2,000,000 200,139,712.80
111609239 16 浦发CD239 2016 年7 月1 日 99.27 1,000,000 99,266,723.29
111610016 16 兴业CD016 2016 年7 月1 日 99.92 2,000,000 199,842,025.42
111610171 16 兴业CD171 2016 年7 月1 日 99.96 1,000,000 99,960,524.18
111610176 16 兴业CD176 2016 年7 月1 日 99.95 1,000,000 99,953,823.96
111608010 16 中信CD010 2016 年7 月1 日 99.91 500,000 49,955,092.29
合计
11,600,000.00 1,159,163,341.36
注：由 于估 值单 价保 留位 数的问 题， 估值 单价 乘以 质押数 量与 实际 期末 估值 总额可 能存 在尾 差。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,056,881,608.71 28.66
其中： 债券 3,056,881,608.71 28.66
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,872,771,632.70 36.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,556,359,495.66 33.34
4 其他各项 资产 181,573,014.40 1.70
5 合计 10,667,585,751.47 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,009,399,095.30 10.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 23
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 84.65 10.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 108.67 10.46
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期 未超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,250,369,465.17 12.96 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,948,837.78 0.83
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,726,563,305.76 17.89
8 其他 - -
9 合计 3,056,881,608.71 31.68
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150419 15 农发 19 4,100,000 410,154,825.01 4.25
2 150416 15 农发 16 4,100,000 410,045,439.42 4.25
3 150222 15 国开 22 2,300,000 230,029,487.94 2.38
4 130228 13 国开 28 2,000,000 200,139,712.80 2.07
5 111610016 111610016 2,000,000 199,842,025.42 2.07
6 111611224 111611224 2,000,000 199,793,767.63 2.07
7 111619022 111619022 1,800,000 179,256,702.30 1.86
8 111692349 111692349 1,500,000 149,869,327.68 1.55
9 111610171 111610171 1,000,000 99,960,524.18 1.04
10 111591072 111591072 1,000,000 99,959,823.33 1.04
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1517%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0043%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0520%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明 。
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
7.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 47,031,596.69
4 应收申 购款 134,231,784.23
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 9,633.48
7 其他 -
8 合计 181,573,014.40
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利息
收益
货币
A
286,285 1,310.01 48,646,697.79 12.97% 326,388,384.27 87.03%
长信
利息
收益
货币
B
86 107,844,308.27 9,227,834,837.63 99.50% 46,775,673.46 0.50%
合计 286,371 33,696.31 9,276,481,535.42 96.13% 373,164,057.73 3.87%
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
长信利 息收 益货 币 A 7,337,523.80 1.96%
长信利 息收 益货 币 B 20,079,658.89 0.22%
合计 27,417,182.69 0.28%
注：上 表中 长信 利息 收益 货币 A/B 占 基金 总份 额比 例以长 信利 息收 益货 币 A/B 份额为 分母 计算 得
出；合 计项 中占 基金 总份 额比例 以长 信利 息收 益货 币的份 额总 额为 分母 计算 得出。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
长信利 息收 益货 币A >=100
长信利 息收 益货 币B >=100 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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有本开 放式 基金 合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信利 息收 益货 币A 0
长信利 息收 益货 币B 0
合计 0
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日） 基金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 353,311,527.14 6,180,432,492.32
本报告 期基 金总 申购 份额 887,493,403.83 36,168,199,863.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 865,769,848.91 33,074,021,844.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 375,035,082.06 9,274,610,511.09
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分 A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率， 分级 后的 B 级基 金份 额 从 2010 年 11 月 25 日起 享
受 B 级基金 收益 ；相 关数 据中长 信利 息收 益货 币 A 级按分 级前 后延 续计 算， 即本基 金分 级前 的 数
据全部 纳入 长信 利息 收益 货币 A 级基 金核 算。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - 72,102.94 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - 600,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告 摘要
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期本 基金 不存 在偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
