长信利广混合 2016 年半年度报 告 摘要
长 信 利 广 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司， 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告 、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 广混 合
场内简 称 长信利 广
基金主 代码 519961
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月12 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 300,363,840.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 广混 合 A 长信利 广混 合 C
下属分 级基 金场 内简 称: 利广 A 利广 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519961 519960
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 300,362,847.72 份 993.11 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混合型基金 ，通过积极 灵活的资产配 置，在有效 控制风险的 前
提下， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包 括 GDP 增长 率、CPI 走
势、 M2 的绝 对水 平和 增长 率、 利率 水平 与走 势等 ） 以 及各项 国家 政策 （ 包
括财政 、税收、货币 、汇率政策 等），并结合 美林时钟等 科学严谨的 资
产配置 模型，动态评 估不同资产 大类在不同时 期的投资价 值及其风险 收
益特征 ，追求股票、 债券和货币 等大类资产的 灵活配置和 稳健的绝对 收
益目标 。
2 、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在行业 配置层面，本 基金将运用 “ 自上而下 ” 的行业配置 方法，通过 对
国内外 宏观经济走势 、经济结构 转型的方向、 国家经济与 产业政策导 向
和经济 周期调整的深 入研 究，采 用价值理念与 成长理念相 结合的方法 来
对行业 进行 筛选 。
（2） 个股 投资 策略
本基金 将结合定性与 定量分析， 主要采取自下 而上的选股 策略。基金 依
据约定 的投资范围， 基于对上市 公司的品质评 估分析、风 险因素分析 和
估值分 析 ， 筛 选出 基本 面 良好的 股票 进行 投资 ， 在 有效控 制风 险前 提下 ，
争取实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
3 、债 券投 资策 略
本基金 债券投资将采 取久期策略 、收益率曲线 策略、骑乘 策略、息差 策第 4 页 共 33 页
略、个 券选择策略、 信用策略、 中小企业私募 债投资策略 等积极投资 策
略，灵 活地调整组合 的券种搭配 ，精选安全边 际较高的个 券，力争实 现
组合的 绝 对 收益 。
4 、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规或监管机 构允许的情 况下，本基金 将在严格控 制投资风险 的
基础上 适当 参与 权证 、资 产支持 证券 、股 指期 货等 金融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混合型基金 ，属于中等 风险、中等收 益的基金品 种，其预期 风
险和预 期收 益高 于货 币市 场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电 话 021-61009999 020-87555888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
广东省 广州 市天 河区 天河 北路 183-187 号大 都会 广
场 43 楼(4301-4316 房) 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信利 广混 合 A 长信利 广混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -2,643,309.75 837,915.19
本期利 润 -11,824,243.85 -196,516.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0169 -0.0032
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.78% -1.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0080 -0.0112
期末基 金资 产净 值 297,958,649.12 984.44
期末基 金份 额净 值 0.992 0.991
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.2.1.1 长 信利 广混合 A 份 额净值 增长 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.10% 0.11% 0.37% 0.01% -0.27% 0.10%
过去三 个月 -2.17% 0.18% 1.13% 0.01% -3.30% 0.17%
过去六 个月 -1.78% 0.17% 2.27% 0.02% -4.05% 0.16%
过去一 年 -0.80% 0.12% 4.62% 0.01% -5.42% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.80% 0.12% 4.86% 0.01% -5.66% 0.11%
3.2.1.2 长 信利 广混合 C 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 第 6 页 共 33 页
长率① 长率标 准差
②
较基准
收益率
③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.00% 0.14% 0.37% 0.01% -0.37% 0.13%
过去三 个月 -2.27% 0.19% 1.13% 0.01% -3.40% 0.18%
过去六 个月 -1.88% 0.18% 2.27% 0.02% -4.15% 0.17%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.90% 0.19% 2.70% 0.01% -3.60% 0.18%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
3.2.2.1 长 信利 广混合A 自基 金合 同生 效以来 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
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3.2.2.2 长 信利 广混合C 自份 额增 加日 以来累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1 、 长信 利广 混合A 图 示日期 为 2015 年 6 月 12 日 至 2016 年 6 月 30 日 ， 长信利 广混 合 C 图示
日期为2015 年11 月30 日 （份额 增加 日） 至2016 年6 月30 日。 自 长信 利广 混合C 份额增 加日 （2015
年11 月30 日） 至报 告期 期末， 该份 额运 作时 间未 满一年 。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 第 8 页 共 33 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年 定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波
本基金、长信
可转债债券基
金、长信利众
债 券 基 金
（LOF ） 、 长 信
利 盈 混 合 基
金、长信利保
债券基金、长
信富安纯债一
年定开债券基
2015 年6 月12
日
- 9 年
经济学硕士 ，上海财经大
学国防经济 专业研究生毕
业，具有基 金从业资格。
曾任太平养 老股份有限公
司投资管理 部投资经理。
2011 年2 月加 入长 信基 金
管理有限责 任公司，曾任
长信利息收 益货币基金的
基金经理。 现任本基金、
长信可转债 债券基金、长第 9 页 共 33 页
金、长信金葵
纯债一年定开
债券基金、长
信富全纯债一
年定开债券基
金、长信利泰
混合基金和长
信利发债券基
金的基 金经 理
信利众债券 基金（LOF）、
长信新利混 合基金、长信
利盈混合基 金、长信利保
债券基金、 长信富安纯债
一年定开债 券基金、长信
金葵纯债一 年定开债券基
金、长信富 全纯债一年定
开债券基金 、长信利泰混
合基金和长 信利发债券基
金的基 金经 理。
李小羽
本基金、长信
可转债基金、
长信利丰债券
基金、长信利
保债券基金、
长信金葵纯债
一年定开债券
基金、长信利
富债券基金、
长信利盈混合
基金和长信利
发债券基金的
基金经理、公
司副总经理、
投资决策委员
会执行 委员
2016 年1 月29
日
- 18 年
上海交通大 学工学学士，
华南理工大 学工学硕士，
具有基金从 业资格，加拿
大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。曾 任职长城证券
公 司、 加拿 大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年加入长信 基金管理有限
责任公 司 （ 筹备 ） ， 先后 任
基金经理助 理、交易管理
部总监、长 信中短债基金
和长信纯债 一年定开债券
基金的基金 经理、固 定收
益部总监、 总经理助理。
现任长信基 金管理有限责
任公司副总 经理、投资决
策委员会执 行委员，本基
金、长信可 转债基金、长
信利丰债券 基金、长信利
保债券基金 、长信金葵纯
债一年定开 债券基金、长
信利富债券 基金、长信利
盈混合基金 和长信利发债
券基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，美国 保持了较 好 的复苏态势， 欧元区经 济 仍显低迷，6 月份英国 脱 欧事件超出市 场
预期，对各经 济体的影 响 较为复杂。美 国再次加 息 预期回落，避 险情绪升 温 ，美元升值 ，黄金价
格上行，主要 经济体国 债 收益率下行， 欧元区及 新 兴经济体汇率 普遍贬值 。 国内方面， 受益于年
初信贷刺激， 上半年房 地 产及基建投资 增速整体 上 行，对经济增 长起到托 底 作用，二季 度信贷投
放规模 回归 正常 ， 经济 刺 激意愿 减弱 ， 增长 预期 趋 于稳定 ； 上半 年通 胀冲 高 回落 ， 通 胀预 期减 弱；
央行继续通过 准备金率 、 公开市场操作 及定向工 具 维持市场资金 面稳定。 市 场方面，一 季度债券
利率震 荡 下 行，4 月 份信 用 违约事 件爆 发导 致债 券市 场出现 一定 幅度 调整 ，5-6 月份随 着经 济增 长
预期、通胀预 期的回落 ， 叠加脱欧因素 ，债券收 益 率普遍下行； 可转债一 级 市场供给加 速，二级第 11 页 共 33 页
市场估 值仍 处于 压缩 通道 ，整体 表现 为震 荡格 局。
报告期内，本 基金结合 规 模变动因素逐 渐调整了 债 券仓位及结构 ，具体而 言 ，一季度本基 金
配置了中短期 纯债和低 价 转债的均衡组 合，二季 度 本基金增持了 利率债的 配 置比例，逐 渐降低了
转债资 产配 置比 例， 以期 获得稳 定的 投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 广混 合 A 份 额净 值 为 0.992 元 ，份 额累 计净 值 为 0.992 元 ，本 报告
期长信 利广 混合 A 净值 增 长率为-1.78% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 2.27% ；长信 利广 混合 C 份
额净值 为 0.991 元， 份额 累计净 值 为 0.991 元 ，本 报告期 长信 利广 混 合 C 净 值增长 率为-1.88% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，英 国脱欧事 件 的影响可能历 时较长， 后 续不确定性因 素仍较大 ， 表现为经济增 速
的下行压力和 各国汇率 的 再平衡，短期 内货币政 策 可能是相机抉 择。国内 而 言，供给侧 改革力度
的加大和管理 层刺激意 愿 的减弱可能使 经济继续 面 临下行压力， 脱欧因素 导 致汇率波动 加大，短
期内通胀有下 行趋势， 但 通胀预期值得 关注，货 币 政策在增长、 汇率和通 胀 之间寻找平 衡，短期
来看可能继续 维持稳定 。 就市场而言， 避险情绪 升 温及通胀的阶 段性回落 可 能使债市面 临较好的
环境，利率债 和高等级 信 用债均有一定 机会；受 益 于地方政府债 务置换规 模 的扩大，信 用债中城
投债仍是相对 较好的投 资 品种，产业债 中所处供 给 侧改革领域的 个券信用 风 险暴露可能 进一步加
大，信用债标 的需要加 强 个券筛选；可 转债一级 市 场供给加速， 新增标的 有 利于化解存 量转债的
估值压力，等 待时机寻 找 其中交易性机 会。下一 阶 段我们将继续 保持审慎 严 谨的态度， 进一步优
化投资 组合 ，争 取为 投资 人提供 安全 、稳 健的 投资 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年 9 月 12 日发 布的《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估 值
业务的指导意 见》的规 定 ，长信基金管 理有限责 任 公司（以下简 称 “公司 ” ）制订了健 全、有效
的估值政 策和 程序，成 立 了估值工作小 组，小组 成 员由投资管理 部总监、 固 定收益部总 监、研究
发展部总监、 股票交易 部 总监、量化投 资 部总监 、 基金事务部总 监以及基 金 事务部至少 一名业务
骨干共同组成 。相关参 与 人员都具有丰 富的证券 行 业工作经验， 熟悉相关 法 规和估值方 法。基金
经理不直接参 与估值决 策 ，如果基金经 理认为某 证 券有更好的证 券估值方 法 ，可 以申请 公司估值第 12 页 共 33 页
工作小 组对 某证 券进 行专 项评估 。估 值决 策由 与会 估值工 作小 组成 员 1/2 以 上多数 票通 过。 对 于
估值政策，公 司与基金 托 管人充分沟通 ，达成一 致 意见。审计本 基金的会 计 师事务所认 可公司基
金估值 政策 和程 序的 适当 性。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务 费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 第 13 页 共 33 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 长 信利 广灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 的管理 人—— 长 信基 金管 理有限 责任 公司
在长信利广灵 活配置混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 长信利广灵活 配置混合 型 证券投资基 金未进行
利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 第 14 页 共 33 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 11,052,995.27 134,278,041.43
结算备 付金 3,853,710.84 34,068,832.06
存出保 证金 190,329.77 210,340.75
交易性 金融 资产 200,550,049.50 66,916,810.57
其中： 股票 投资 - 36,913,810.57
基金投 资 - -
债券投 资 200,550,049.50 30,003,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 1,278,001,180.00
应收证 券清 算款 2,015,032.78 499,094,403.72
应收利 息 768,925.74 2,079,433.13
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 298,431,043.90 2,014,649,041.66
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 499,000,000.00
应付赎 回款 - 1,004.50
应付管 理人 报酬 194,790.02 1,003,363.77
应付托 管费 60,871.89 313,551.18
应付销 售服 务费 0.30 99,607.82
应付交 易费 用 6,897.67 84,385.70 第 15 页 共 33 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 208,850.46 210,000.63
负债合 计 471,410.34 500,711,913.60
所有者权益：
实收基 金 300,363,840.83 1,498,343,900.09
未分配 利润 -2,404,207.27 15,593,227.97
所有者 权益 合计 297,959,633.56 1,513,937,128.06
负债和 所有 者权 益总 计 298,431,043.90 2,014,649,041.66
注：报 告截 止 日 2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.992 元,基 金份 额总 额 300,363,840.83 份。
其中， 长信 利 广A 份 额净 值 0.992 元， 份 额总 额300,362,847.72 份， 长信 利 广C 份 额净 值0.991
元，份 额总 额933.11 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月12 日(基金合同
生效日)至2015 年6 月30 日
一、收入 -7,640,118.14 422,528.49
1.利息 收入 9,156,865.87 433,966.92
其中： 存款 利息 收入 521,357.70 139,556.71
债券利 息收 入 6,849,723.71 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,785,784.46 294,410.21
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -6,581,722.59 -47,906.80
其中： 股票 投资 收益 1,780,403.19 -47,906.80
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,362,125.78 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-10,215,365.30 36,349.15
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 103.88 119.22 第 16 页 共 33 页
减： 二、费用 4,380,641.72 381,718.65
1．管 理人 报酬 3,039,277.82 216,991.78
2．托 管费 949,774.32 67,809.93
3．销 售服 务费 72,994.57 -
4．交 易费 用 74,020.34 77,261.44
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 244,574.67 19,655.50
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
-12,020,759.86 40,809.84
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-12,020,759.86 40,809.84
注：本基金基金合同于2015 年6 月12 日 起 正 式 生 效 。上 年 度 可 比 期 间 为2015 年6月12 日至2015 年6
月30日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
（基金 净值 ）
1,498,343,900.09 15,593,227.97 1,513,937,128.06
二、 本期 经营 活动 产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期利 润）
- -12,020,759.86 -12,020,759.86
三、 本期 基金 份额 交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
-1,197,980,059.26 -5,976,675.38 -1,203,956,734.64
其中 ：1. 基金 申购 款 129,970.06 1,112.11 131,082.17
2. 基 金 赎 回
款
-1,198,110,029.32 -5,977,787.49 -1,204,087,816.81
四、 本期 向基 金份 额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
- - - 第 17 页 共 33 页
（ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益
（基金 净值 ）
300,363,840.83 -2,404,207.27 297,959,633.56
项目
上年度可比期间
2015 年6 月12 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
（基金 净值 ）
261,102,567.29 - 261,102,567.29
二、 本期 经营 活动 产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期利 润）
- 40,809.84 40,809.84
三、 本期 基金 份额 交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
1,199,982,733.20 - 1,199,982,733.20
其中 ：1. 基金 申购 款 1,199,998,627.47 - 1,199,998,627.47
2. 基 金 赎 回
款
-15,894.27 - -15,894.27
四、 本期 向基 金份 额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益
（基金 净值 ）
1,461,085,300.49 40,809.84 1,461,126,110.33
注：本基金基金合同于2015 年6 月12 日 起 正 式 生 效 。上 年 度 可 比 期 间 为2015 年6月12 日至2015 年6
月30日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 于2015 年 5 月 26 日经 中国 证第 18 页 共 33 页
券监督管理委 员会(以下 简 称 “中国证监 会 ”)《 关于 准予长信利广 灵活配置 混 合型证券投 资基金
注册的 批复 》 证 监许 可[2015]986 号) 准予 注册 ， 由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信利 广 灵活配置混合 型证券投 资 基金合同》 发售，基
金合同 于 2015 年 6 月 12 日正式 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定。本 基金 为混 合 型
基金 ， 通 过积 极灵 活的 资 产配置 ， 在有 效控 制风 险 的前提 下 ， 力 争实 现基 金 资产的 长期 稳健 增值 。
本基金 的基 金管 理人 为长 信基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金托 管人 为广 发证 券股 份有限 公司(以 下简
称“ 广 发证 券”) 。
本基金 于 2015 年 6 月 8 日至 2015 年 6 月 9 日募 集，募 集资 金总 额人 民 币 261,090,782.24
元， 利息 转份 额人 民币11,785.05 元 ， 募 集规 模为261,102,567.29 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 验证 ，并 出具 了毕马 威华 振验字第 1500366 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 广灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《长 信 利广灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 （ 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融债 券 、 企业 债券、 公司 债
券、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资券、次 级 债券、地方政 府债、资 产 支持证券、 中小企业
私募债 券 、 可 转换 债券 及 其他经 中国 证监 会允 许投 资的债 券） 、 债 券 回购 、 银 行存款 （ 包括 协议 存
款、 定期 存款 及其 他银 行 存款） 、 货币 市场 工具 、 权 证、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金
投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100%。 本基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣 除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。
本基金 的业 绩比 较基 准： 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL第 19 页 共 33 页
模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2016 年 6
月30 日的 财务 状况 、2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不 征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减第 20 页 共 33 页
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(e) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企
业所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
广发证 券股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
广发证券股份有限公司 32,370,023.11 100.00% 55,145,076.05 100.00%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
广发证券股份有限公司 948,593,065.93 100.00% - -
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 第 21 页 共 33 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
广发证券股份有限公司 7,362,000,000.00 100.00% - -
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广发证券股份有限
公司
30,146.41 100.00% 445.17 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广发证券股份有限
公司
50,204.00 100.00% 50,204.00 100.00%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证券交易 所交易佣 金= 买(卖)成交金额 ×1 ‰-清 算库中买(卖)经 手费-证券 结算风险基 金
(按股 票成 交金 额的 十万 分 之三收 取)
上海证券交易所交 易佣金=买( 卖) 成交金额× 1‰- 买(卖) 经手费- 买( 卖) 证管费- 证券结算风
险基金(按 股票 成交 金额 的 十万分 之三 收取)
上述佣 金比 率均 在合 理商 业条款 范围 内收 取， 并符 合行业 标准 。
根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 ， 本基 金 的基金 管理 人在 租用 长江 证券股 份有 限公
司证券交易专 用交易单 元 进行股票和债 券交易的 同 时，还从长江 证券股份 有 限公司获得 证券研究
综合服 务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
上年度 可比 期间
2015 年6 月12 日( 基金 合 同生效 日)第 22 页 共 33 页
月 30 日 至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,039,277.82 216,991.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
381.35 -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.80% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
949,774.32 67,809.93
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 广混 合A 长信利 广混 合 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 72,984.90 72,984.90
合计 - 72,984.90 72,984.90
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 广混 合A 长信利 广混 合 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 99,607.82 99,607.82
合计 - 99,607.82 99,607.82
注：支 付销 售机 构的 基金 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。 第 23 页 共 33 页
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 25%/ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发证券股份有限
公司
11,052,995.27 427,625.18 134,278,041.43 1,180,368.86
注：本 基金 通过 广发 证券 转存于 中国 工商 银行 股份 有限公 司的 银行 存款 ， 于 2016 年 6 月 30 日的
相关余 额为 人民 币11,052,995. 元， 相应 产生 的利 息 收入 为427,625.18 元。
本基金通过“ 广发证券 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存于 中国证券 登 记结算有限责 任
公司的 结算 备付 金， 于2016 年6 月 30 日 的相 关余 额为人 民 币 3,853,710. 元。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均内 未在 承销 期内购 入由 关联 方承 销的 证券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
本基金 本报 告期 末未 持有 的流通 受限 证券
第 24 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 200,550,049.50 67.20
其中： 债券 200,550,049.50 67.20
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 26.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,906,706.11 5.00
7 其他各 项资 产 2,974,288.29 1.00
8 合计 298,431,043.90 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 第 25 页 共 33 页
1 002410 广联达 238,284.00 0.02
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002101 广东鸿 图 10,310,523.59 0.68
2 601398 工商银 行 6,683,800.00 0.44
3 600050 中国联 通 3,664,003.84 0.24
4 000001 平安银 行 3,615,907.00 0.24
5 603508 思维列 控 1,571,247.50 0.10
6 300496 中科创 达 1,259,692.80 0.08
7 002781 奇信股 份 799,494.00 0.05
8 603936 博敏电 子 621,960.60 0.04
9 603398 邦宝益 智 541,055.50 0.04
10 603778 乾景园 林 457,252.00 0.03
11 002787 华源包 装 436,583.00 0.03
12 603299 井神股 份 433,351.57 0.03
13 300493 润欣科 技 433,262.16 0.03
14 300491 通合科 技 322,442.00 0.02
15 300490 华自科 技 284,719.10 0.02
16 300492 山鼎设 计 262,944.45 0.02
17 002410 广联达 239,720.00 0.02
18 002778 高科石 化 193,780.00 0.01
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 238,284.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,131,739.11
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 第 26 页 共 33 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,385,140.00 2.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 114,010,000.00 38.26
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 78,154,909.50 26.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,550,049.50 67.31
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150209 15 国开 09 500,000 52,570,000.00 17.64
2 150213 15 国开 13 500,000 51,445,000.00 17.27
3 110032 三一转 债 217,970 23,181,109.50 7.78
4 113008 电气转 债 180,160 19,477,097.60 6.54
5 110035 白云转 债 121,350 14,381,188.50 4.83
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 第 27 页 共 33 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 基金 本报告 期未 投资股 票， 不 存在投 资的 前十 名股 票超出 基金 合同规 定的 备
选 股票 库的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 190,329.77
2 应收证 券清 算款 2,015,032.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 768,925.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,974,288.29
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 19,477,097.60 6.54
2 110031 航信转 债 2,426,380.00 0.81
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 第 28 页 共 33 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 第 29 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额比
例
长信
利广
混合A
252 1,191,916.06 299,999,000.00 99.88% 363,847.72 0.12%
长信
利广
混合C
1 993.11 0.00 0.00% 993.11 0.00%
合计 253 1,187,208.86 299,999,000.00 99.88% 364,840.83 0.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长信利 广混 合A 285.65 0.00%
长信利 广混 合C - -
合计
285.65 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信利 广混 合A
0
长信利 广混 合C 0
合计 0
第 30 页 共 33 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 广混 合 A 长信利 广混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 12 日 ） 基 金份
额总额
261,102,567.29 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,000,332,958.78 498,010,941.31
本报告 期基 金总 申购 份额 128,976.95 993.11
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 700,099,088.01 498,010,941.31
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 300,362,847.72 993.11
第 31 页 共 33 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开本 基金 的基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 原 董事 长叶 烨先生 离职 ， 总 经理 覃波 先生 自2016 年6 月3 日 起 代为履 行董 事长
（法定 代表 人） 职责 。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间， 自 2016 年 7 月 30 日 起， 宋小 龙先 生不 再担任 本基 金管
理人副 总经 理。
上述重大人事 变动情况 ， 本基金管理人 均已在指 定 信息披露媒体 发布相应 的 《基金行业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期没 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
第 32 页 共 33 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 32,370,023.11 100.00% 30,146.41 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
广发证券 948,593,065.93 100.00% 7,362,000,000.00 100.00%
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。 第 33 页 共 33 页
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
