长信利富债券 2016 年半年度报 告 摘要
长 信 利 富 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、 利润 分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 33 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 富债 券
场内简 称 长信利 富
基金主 代码 519967
交易代 码 519967
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,660,027,619.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过积 极主 动的 资产 管理 和严格 的风 险控 制， 在保 持
基金资 产流 动性 和严 格控 制基金 资产 风险 的前 提下 ，
力争为 投资 者提 供稳 定增 长的投 资收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信
息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源， 基于 本基 金
的投资 目标 和投 资理 念， 从宏观 和微 观两 个角 度进 行
研究， 开展 战略 资产 配置 ，之后 通过 战术 资产 配置 再
平衡基 金资 产组 合， 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、债 券投 资策 略
本基金 主要 采用 积极 管理 型的投 资策 略， 自上 而下 分
为战略 性策 略和 战术 性策 略两个 层面 ，结 合对 各市 场
上不同 投资 品种 的具 体分 析，共 同构 成本 基金 的投 资
策略结 构。
3、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略 在行 业配置 层面 ，本 基 金 将运 用
“自上 而下 ”的 行业 配置 方法， 通过 对国 内外 宏观 经
济走势 、经 济结 构转 型的 方向、 国家 经济 与产 业政 策
导向和 经济 周期 调整 的深 入研究 ，采 用价 值理 念与 成
长理念 相结 合的 方法 来对 行业进 行筛 选。
（2） 个股 投资 策略 本基 金将结 合定 性与 定量 分析 ，
主要采 取自 下而 上的 选股 策略。 基金 依据 约定 的投 资
范围， 基于 对上 市公 司的 品质评 估分 析、 风险 因素 分
析和估 值分 析， 筛选 出基 本面良 好的 股票 进行 投资 ，
在有效 控制 风险 前提 下， 争取实 现基 金资 产的 长期 稳第 4 页 共 33 页
健增值 。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 本 基金 将在 严
格控制 投资 风 险 的基 础上 适当参 与权 证、 资产 支持 证
券等金 融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+ 1.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 收益 低于 股票 型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金， 属于 证券 投
资基金 产品 中风 险收 益程 度中等 偏低 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 洪渊
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 55 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -50,893,306.51
本期利 润 -94,636,968.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0428
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0218
期末基 金资 产净 值 1,698,636,134.05
期末基 金份 额净 值 1.0233
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.97% 0.40% 0.35% 0.01% 1.62% 0.39%
过去三 个月 0.93% 0.41% 1.07% 0.01% -0.14% 0.40%
过去六 个月 -2.59% 0.61% 2.14% 0.01% -4.73% 0.60%
过去一 年 2.44% 0.74% 4.48% 0.01% -2.04% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
2.33% 0.73% 5.28% 0.01% -2.95% 0.72% 第 6 页 共 33 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年5 月6 日至 2016 年6 月30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ； 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 第 7 页 共 33 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF ） 、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
本基金 、 长 信
可转债 基金 、
长 信 利 丰 债
券基金 、 长 信
利 保 债 券 基
金、 长 信金 葵
纯 债 一 年 定
开债券 基金 、
长 信 利 广 混
合基金 、 长 信
利 盈 混 合 基
2015 年5 月6 日 - 18 年
上 海 交通 大 学工 学学 士，
华 南 理工 大 学工 学硕 士，
具 有 基金 从 业资 格， 加拿
大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。 曾 任职 长城 证券
公 司 、 加 拿 大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年 加 入长 信 基金 管理 有限
责任公 司 （筹 备） ， 先后 任
基 金 经理 助 理、 交易 管理第 8 页 共 33 页
金 和 长 信 利
发 债 券 基 金
的基金 经理 、
公 司 副 总 经
理、 投 资决 策
委 员 会 执 行
委员
部总 监、 长 信中 短债 基金
和 长 信纯 债 一年 定开 债券
基 金 的基 金 经理 、固 定收
益 部 总监 、 总经 理助 理。
现 任 长信 基 金管 理有 限责
任 公 司副 总 经理 、投 资决
策 委 员会 执 行委 员， 本基
金 、 长信 可 转债 基金 、长
信 利 丰债 券 基金 、长 信利
保 债 券基 金 、长 信金 葵纯
债 一 年定 开 债券 基金 、长
信 利 广混 合 基金 、长 信利
盈 混 合基 金 和长 信利 发债
券基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易 制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。 第 9 页 共 33 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 以来， 全球 经济 继 续维持 弱复 苏状 态 ， 美 联 储加息 一次 后受 制于 经济 增长和 通胀 因素
开始趋 于谨 慎， 新兴 市场 货币和 股市 年初 大幅 下跌 后逐渐 企稳 。6 月英 国脱 欧 事件对 全球 金融 市场
冲击较大 ，全 球风险偏 好 下降 。2016 年上半年 中国 经济继续缓慢 下行 ，一 季 度发放天量信 贷后数
据开始 降温 。大 宗商 品价 格在一 季度 暴涨 后开 始回 调 ，带动CPI 小 幅下 行。
2016 年一 季度利率 债收益率 缓慢上行 ，城投收 益率持 续走低 ，4月份 债券市场经 历了一波 较
大的调 整 ， 主要 是资 金利 率短期 波动 ， 经 济数 据短 期显著 走强 以及 信用 风险 集 中爆 发所 致 。 5月 份，
利空得 到缓 解 ： 经 济数 据 再度走 弱 ， 权 威人 士称 经 济L 型 ， 信贷 社融 不及 预期 ； 并 且信 用违 约没 有
新增超 预期 的主 体。 之后 债券收 益率 小幅 下降 ， 但 整体买 盘不 踊跃 。 6 月份 在 英国脱 欧事 件带 动下 ，
避险情 绪上 升 ， 债券 市场 走出了 一波 较好 的行 情 。
本基金 上半 年维 持信 用债 配置 ， 适度 控制 久期， 精 选个券 ， 规 避信 用风 险， 加大了 灵活 操作
的力度 ，以 提高 组合 的安 全性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 单位 净值 为 1.0233 元，份 额累 计净 值 为 1.0233 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率为-2.59% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为2.14%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本 面来 看， 今年 较去 年出现 了一 些变 化 ， 随着 外围市 场不 稳定 导致 政策 预期波 动较 大 ，
经济数据和金 融市场都 波 动较大。大宗 商品也开 始 逐渐走出几年 的漫漫熊 市 ，CPI 低位震 荡 ，PPI
负值收窄。中 央经济工 作 会议提出五大 任务中去 产 能居首，过剩 产能有序 出 清将加速， 行业内破
产清算、兼并 重组加剧 ， 产能过剩行业 再融资难 度 加大，外部支 持力度减 弱 ，信用风险 上升 ， 需
谨防踩雷 ，规 避过剩产 能 主体发行的债 券。未来 一 段时间是过剩 债券到期 的 高峰期 ，下 一个信用
债的雷在哪里 非常难判 断 ，但经济继续 探底 ，违 约 率上升毋庸置 疑 。货币 政 策方面今年 将准降息第 10 页 共 33 页
预期较大 ， 但 迟 迟未 有 兑现 ， 货 币 进 一 步 宽松 对 实体 边 际 效 用 减 弱 ，反 而 容易 推 升 资 产 泡 沫 ，,
因此央 行也 较为 谨慎 。因 此仍然 维持 利率 债市 场震 荡 ，低 等级 债券 承压 的判 断 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时，增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、 量 化 投资 部总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证 券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
第 11 页 共 33 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 第 12 页 共 33 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信利 富债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信利富 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——长信基 金管理有 限 责任公司在长 信
利富债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，长 信利 富债 券型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 第 13 页 共 33 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 21,172,139.69 507,626,462.43
结算备 付金 1,649,898.25 15,881,319.11
存出保 证金 573,701.79 836,336.90
交易性 金融 资产 1,664,832,416.29 3,045,471,062.47
其中： 股票 投资 328,922,727.24 483,233,610.27
基金投 资 - -
债券投 资 1,335,909,689.05 2,562,237,452.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 50,000,195.00
应收证 券清 算款 1,899,026.94 1,913,551.51
应收利 息 25,947,903.62 58,484,398.10
应收股 利 - -
应收申 购款 86,205,901.61 25,158,080.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,802,280,988.19 3,705,371,406.25
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 99,999,730.00 602,998,495.50
应付证 券清 算款 - 205,778,602.98
应付赎 回款 1,672,594.09 513,077.81
应付管 理人 报酬 911,686.89 1,670,021.98
应付托 管费 260,481.95 477,149.12
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 597,852.32 1,233,788.21 第 14 页 共 33 页
应交税 费 - -
应付利 息 36,241.52 148,835.32
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 166,267.37 271,157.89
负债合 计 103,644,854.14 813,091,128.81
所有者权益：
实收基 金 1,660,027,619.81 2,753,364,083.95
未分配 利润 38,608,514.24 138,916,193.49
所有者 权益 合计 1,698,636,134.05 2,892,280,277.44
负债和 所有 者权 益总 计 1,802,280,988.19 3,705,371,406.25
注：报 告截 止日2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0233 元， 基金 份额 总额 1,660,027,619.81
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年5 月 6 日(基金合
同生效日)至2015 年 6 月
30 日
一、收入 -77,004,674.04 -17,156,166.73
1.利息 收入 46,221,279.42 5,103,699.54
其中： 存款 利息 收入 869,705.05 304,113.49
债券利 息收 入 45,280,803.49 4,683,103.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 70,770.88 116,482.35
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -81,906,726.60 7,000,616.89
其中： 股票 投资 收益 -78,819,364.00 8,192,970.01
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,058,613.05 -1,192,353.12
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 971,250.45 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
-43,743,661.73 -29,422,116.27
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 2,424,434.87 161,633.11 第 15 页 共 33 页
减：二、费用 17,632,294.20 2,468,691.44
1．管 理人 报酬 7,732,680.13 828,079.48
2．托 管费 2,209,337.19 236,594.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,332,820.86 1,340,371.28
5．利 息支 出 5,170,950.46 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,170,950.46 -
6．其 他费 用 186,505.56 63,646.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -94,636,968.24 -19,624,858.17
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -94,636,968.24 -19,624,858.17
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年5 月6 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至 2015
年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,753,364,083.95 138,916,193.49 2,892,280,277.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -94,636,968.24 -94,636,968.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,093,336,464.14 -5,670,711.01 -1,099,007,175.15
其中：1. 基 金申 购款 2,142,328,260.46 3,422,813.95 2,145,751,074.41
2. 基金 赎回 款 -3,235,664,724.60 -9,093,524.96 -3,244,758,249.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,660,027,619.81 38,608,514.24 1,698,636,134.05 第 16 页 共 33 页
项目
上年度可比期间
2015 年5 月6 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
568,039,225.55
-
568,039,225.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -19,498,721.27 -19,498,721.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
416,282,861.82
18,400,171.93
434,683,033.75
其中：1. 基 金申 购款 624,180,226.90 26,012,117.40 650,192,344.30
2. 基金 赎回 款 -207,897,365.08
-7,611,945.47 -215,509,310.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
984,322,087.37
-1,098,549.34
983,223,538.03
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年5 月6 日起 正式 生效 。 上年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至 2015
年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 覃波_______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利富债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 《 关于 准 予长信 利富 债券 型证 券投 资基金 注册 的批 复》( 证 监 许可 【2015 】65 号)
批准 ， 由 长信 基金 管理 有 限责任 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其配 套规 则和 《 长
信利富 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 发售 ， 基 金 合同 于2015 年5 月6 日 生 效。 本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 信基金管理有 限责任公 司 ，基金托管 人为中国第 17 页 共 33 页
工商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国工 商银 行”) 。
本基金 于2015 年4 月 15 日至2015 年4 月30 日 募 集， 募 集资 金总 额人 民币567,792,381.27
元，利 息转 份额 人民 币 246,844.28 元 ，募 集规 模为 568,039,225.55 份。 上述 募集资 金已 由毕 马
威华振 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 验证 ，并 出具 了 毕马威 华振 验字 第1500369 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 富债 券型 证 券投资 基金 基金
合同》和《长 信利富债 券 型证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围 为具有良
好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中小 板、创业 板 及其他经中 国证监会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 货币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 本基 金主 要投 资 于具有 良好 流动 性的
固定收益类金 融工具， 包 括国债、央行 票据、金 融 债、地方政府 债、企业 债 、公司债、 短期融资
券、超级短期 融资券、 中 期票据、资产 支持证券 、 次级债券、可 转债及分 离 交易可转债 、中小企
业私募 债、 债券 回购、 银 行存款 （包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 货币 市场 工具 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证 监会 相 关规定)。
本基金还可持 有可转债 转 股所得的股票 、投资二 级 市场股票以及 权证等中 国 证监会允许基 金
投资的 其它 金融 工具 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 ，其 投资 比例遵 循届 时有 效的 法律 法规和 相关 规定 。
基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 投资于权益类 资
产的比例不超 过基金资 产 的 20%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 的 投资比例不低 于基金
资产净 值 的5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 三年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+1.5% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号《 证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 长信 利富债 券型 证券 投资 基金2015 年 年度 报告 会于 2012 年 11 月 16 日 颁布
的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》编 制。 第 18 页 共 33 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务
状况、2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主 要税 项说明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于 企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减第 19 页 共 33 页
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关 系 或其他重大利害关系 的 关联方无变化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金托 管人
长信- 策略6 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 策略4 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 优享2 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 优享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 策略3 号资 产管 理计 划
基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 第 20 页 共 33 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,732,680.13 828,079.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
348,553.47 421,457.33
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 5 月 6 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至
2015 年6 月30 日。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.70% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 计 算公 式为 ： 日基 金 管理费=前 一日 基金
资产净 值 × 0.70 %/ 当 年天 数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月6 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,209,337.19 236,594.12
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 5 月 6 日起 正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6
日至2015 年6 月30 日。
2 、 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的
年费率计提 ，逐日累 计至 每月月底， 按月支付 。 计 算公式为： 日基金托 管费= 前一日基金 资产净
值×0. 20%/ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行过债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 第 21 页 共 33 页
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他 关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
长信- 策略 6 号 资产 管
理计划
168,391,683.42 10.14% 170,939,379.82
6.21%
长信- 策略 4 号 资产 管
理计划
285,837,656.63 17.22% 379,077,623.77 13.77%
长信- 优享 2 号 资产 管
理计划
40,067,114.09 2.41% - -
长信- 优享 1 号 资产 管
理计划
17,817,710.01 1.07% 17,224,745.39
0.63%
长信- 策略 3 号 资产 管
理计划
- - 515,152,717.59 18.71%
注：本 基金 各关 联方 投资 本基金 适用 费率 严格 遵循 本基金 招募 说明 书的 有关 规定。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
21,172,139.69 800,232.72 208,018,714.60 304,113.49
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 5 月 6 日 起正 式生效 。上 年度 可比 期间 为 2015 年 5 月 6 日至
2015 年6 月30 日。
2 、 本 基金 通过 “ 中国 工商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转存 于中 国 证券登 记结 算有
限责任 公司 的结 算备 付金 ， 于 2016 年6 月30 日的 相关余 额为 人民 币 1,649,898.25 元。 （2015 年
12 月 31 日 ：人 民币15,881,319.11 元）
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上一 年度可 比期 间均 未在 承销 期内购 入由 关联 方承 销的 证券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 第 22 页 共 33 页
6.4.8 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
临时
停牌
27.47 - - 442,585 11,079,932.25 12,157,809.95 -
002373
千方
科技
2016
年 5 月
12 日
临时
停牌
14.94 - - 800,246 13,700,008.46 11,955,675.24 -
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
临时
停牌
22.35 - - 303,000 5,323,607.36 6,772,050.00 -
300246
宝莱
特
2016
年 6 月
29 日
临时
停牌
30.31 - - 101,518 3,148,836.10 3,077,010.58 -
300353
东土
科技
2016
年 6 月
23 日
临时
停牌
22.09 - - 120,936 2,215,131.69 2,671,476.24 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额99,999,730.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
120415 12 农发 15 2016-7-11 101.19 1000,000 101,190,000.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 第 23 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 328,922,727.24 18.25
其中： 股票 328,922,727.24 18.25
2 固定收 益投 资 1,335,909,689.05 74.12
其中： 债券 1,335,909,689.05 74.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,822,037.94 1.27
7 其他各 项资 产 114,626,533.96 6.36
8 合计 1,802,280,988.19 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 123,432,403.46 7.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 9,979,646.00 0.59
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
180,281,390.48 10.61 第 24 页 共 33 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,961,548.40 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,356,580.34 0.67
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 636,962.00 0.04
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,274,196.56 0.08
S
综合 - -
合计 328,922,727.24 19.36
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002405 四维图 新 864,151 21,258,114.60 1.25
2 600728 佳都科 技 1,582,964 15,386,410.08 0.91
3 300253 卫宁健 康 604,053 14,920,109.10 0.88
4 300369 绿盟科 技 349,957 14,806,680.67 0.87
5 002439 启明星 辰 572,369 14,784,291.27 0.87
6 300166 东方国 信 442,585 12,157,809.95 0.72
7 002373 千方科 技 800,246 11,955,675.24 0.70
8 600645 中源协 和 323,181 11,356,580.34 0.67
9 000555 神州信 息 347,619 11,259,379.41 0.66
10 300124 汇川技 术 524,134 10,168,199.60 0.60
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文。
第 25 页 共 33 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000988 华工科 技 29,122,154.72 1.01
2 002488 金固股 份 27,286,037.10 0.94
3 300168 万达信 息 21,639,833.00 0.75
4 000697 炼石有 色 20,596,435.56 0.71
5 600728 佳都科 技 19,044,865.79 0.66
6 000555 神州信 息 18,219,510.16 0.63
7 002284 亚太股 份 18,211,896.26 0.63
8 600718 东软集 团 17,925,405.02 0.62
9 300059 东方财 富 15,353,277.78 0.53
10 002373 千方科 技 15,029,271.56 0.52
11 002230 科大讯 飞 14,784,574.00 0.51
12 002625 龙生股 份 14,481,233.80 0.50
13 600745 中茵股 份 14,149,853.43 0.49
14 600172 黄河旋 风 13,746,046.70 0.48
15 600115 东方航 空 13,537,492.70 0.47
16 002410 广联达 13,495,031.05 0.47
17 002308 威创股 份 13,181,540.35 0.46
18 300248 新开普 12,577,068.00 0.43
19 300369 绿盟科 技 12,198,180.41 0.42
20 300275 梅安森 11,946,294.00 0.41
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000988 华工科 技 36,119,488.28 1.25
2 600895 张江高 科 25,661,618.98 0.89
3 600410 华胜天 成 23,513,931.07 0.81
4 300016 北陆药 业 22,707,978.11 0.79
5 300168 万达信 息 21,696,664.43 0.75 第 26 页 共 33 页
6 600588 用友网 络 21,057,824.06 0.73
7 002488 金固股 份 20,858,189.69 0.72
8 300146 汤臣倍 健 20,549,522.63 0.71
9 000697 炼石有 色 20,522,239.28 0.71
10 002284 亚太股 份 18,297,107.36 0.63
11 000848 承德露 露 17,756,359.48 0.61
12 600718 东软集 团 17,557,949.96 0.61
13 002273 水晶光 电 14,447,513.21 0.50
14 300059 东方财 富 14,365,420.40 0.50
15 600172 黄河旋 风 13,763,021.24 0.48
16 002625 龙生股 份 13,648,633.30 0.47
17 600115 东方航 空 13,397,010.09 0.46
18 600887 伊利股 份 12,761,763.46 0.44
19 300195 长荣股 份 12,366,532.30 0.43
20 000555 神州信 息 12,303,066.75 0.43
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 780,420,179.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 832,152,043.34
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额” 均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 28,872,829.60 1.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 647,899,000.00 38.14
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 634,774,509.95 37.37
5 企业短 期融 资券 20,070,000.00 1.18
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,293,349.50 0.25
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,335,909,689.05 78.65 第 27 页 共 33 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150408 15 农发 08 2,000,000 201,900,000.00 11.89
2 120415 12 农发 15 1,000,000 101,190,000.00 5.96
3 150207 15 国开 07 900,000 92,034,000.00 5.42
4 140407 14 农发 07 700,000 71,197,000.00 4.19
5 150215 15 国开 15 700,000 70,000,000.00 4.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未 投 资国债期货。
第 28 页 共 33 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中， 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的
情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 573,701.79
2 应收证 券清 算款 1,899,026.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,947,903.62
5 应收申 购款 86,205,901.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 114,626,533.96
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300166 东方国 信 12,157,809.95 0.72 停牌
2 002373 千方科 技 11,955,675.24 0.70 停牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 第 29 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,067 803,109.64 1,517,743,245.17 91.43% 142,284,374.64 8.57%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,874.74
0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负责
人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
第 30 页 共 33 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
568,039,225.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,753,364,083.95
本报告 期基 金总 申购 份额 2,142,328,260.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,235,664,724.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,660,027,619.81
第 31 页 共 33 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 原 董事 长叶 烨先生 离职 ， 总 经理 覃波 先生 自2016 年6 月3 日 起 代为履 行董 事长
（法定 代表 人） 职责 。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间， 自 2016 年 7 月 30 日起 ， 宋小 龙先 生不 再担任 本基 金管
理人副 总经 理。
上述重大人事 变动情况 ， 本基金管理人 均已在指 定 信息披露媒体 发布相应 的 《基金行业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 报 告期 内基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期基金托管人 的 专门基金托管部门无 重 大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
第 32 页 共 33 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 474,137,410.30 29.40% 394,150.45 29.26% -
国信证券 3 438,978,111.17 27.22% 364,922.89 27.09% -
安信证券 2 423,128,043.43 26.24% 351,746.59 26.11% -
申银万国 1 209,091,823.80 12.97% 173,818.46 12.90% -
宏源证券 2 67,236,834.09 4.17% 62,617.63 4.65% -
国海证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 - - - - - -
国信证券 260,530,064.20 80.34% 318,000,000.00 85.25% - -
安信证券 23,414,530.80 7.22% 10,000,000.00 2.68% - -
申银万国 - - - - - -
宏源证券 40,328,319.85 12.44% 45,000,000.00 12.06% - -
国海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增西 南证 券 1 个 交易 单元 。 第 33 页 共 33 页
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
