长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF)
（原长 信利 众分 级债 券型 证券投 资基 金转 型）
2016年 半年 度报 告摘要
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长 信利 众债 券型 证券 投资 基金 （LOF)
（ 原长 信利 众分 级债 券型 证券 投资 基金 转型 ）
2016年 半年 度报 告 摘要
2016年6 月30 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年8 月26日
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§1
重要提 示
根据 《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 基金合同生效
后3年期 届满（2016 年2 月4日） ，无需 召开基 金份额持 有人大 会，长 信利众分级
债券型证 券投资 基金自 动转换为 上市开 放式基 金（LOF） ，基金 名称 变更为 “长
信利众债 券型证 券投资 基金（LOF ）”， 相关 转换事宜 已于2016 年2 月5日办 理完
毕。
基金管理人决定自2016年6月24日起对长信利众债券型证券投资基金（LOF）
进行份额分类， 原有基金份额为C类份额， 增设A类份额， 具体事宜可详见基金管
理人于2016 年6月21 日 发布的《 长信基 金管理 有限责任 公司关 于调整 长信利众债
券型证券投资基金（LOF）份额分类及相关事项的公告》。
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016
年8月23 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值 表现、利 润分配 情况、 财务会计报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1月1日起至2016年6月30日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况 （ 转型 前）
基金简 称 长信利 众分 级债 券
场内简 称 长信利 众
基金主 代码 163005
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2013年2月4 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 301,618,736.19 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013年4月26 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 众分 级债A 长信利 众分 级债B
下属分 级基 金的 场内 简称 利众A 利众B
下属分 级基 金的 交易 代码 163006 150102
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
0份 0份
注：1、 上表中 “报告 期末”为2016 年2 月4日 。长信利 众分级 债券型 证券投资基
金根据 《基金合同》 的有关规定， 《基金合同》 生效后3年分级运作届满进行转换，
本基金转 换基准 日为2016 年2月4日， 转换日 日 终，长信 利众分 级债A 、长信利众
分级债B 按照各自的基金份额净值转换成长信利众（LOF）份额。
2、长信利众分级债B基金于2016年2月4 日终止上市。
2.1 基金 基本情 况 （ 转型 后）
基金简 称
长信利 众(LOF)
场内简 称
长信利 众
基金主 代码
163005
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金转 型生 效日 2016年2月5 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 676,340,662.53 份
基金合 同存 续期 不定期
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基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2016年3月16 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长信利 众 债 券（LOF ）A 长信利 众债 券（LOF ）C
下属分 级基 金的 场内 简称
- 长信利 众
下属分 级基 金的 交易 代码
163007 163005
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
197,979,608.00 份 478,361,054.53 份
注：基金管理人决定自2016年6月24日起对长信利众债券型证券投资基金（LOF）
进行份额分类， 原有基金份额为C类份额， 增设A类份额， 具体事宜可详见基金管
理人于2016 年6月21 日 发布的《 长信基 金管理 有限责任 公司关 于调整 长信利众债
券型证券投资基金（LOF）份额分类及相关事项的公告》 。
2.2 基金 产品说 明 （ 转型 前）
投资目 标
本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基 金 资
产稳定 增值 的前 提下 ， 力 争为各 级投 资者 谋求 与其 风险公
正匹配 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济、 宏观调 控政 策走 向以 及各 类资产
市场风 险收 益特 征及 其演 变趋势 的综 合分 析 、 比 较 ， 首 先
采用类 属配 置策 略进 行大 类资产 的配 置 ， 在 此基 础 上， 再
根据对 各类 资产 风险 收益 特征的 进一 步分 析预 测， 制定各
自策略 。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于较低 风险 的证 券投 资基 金品
种， 其预 期收 益和 预期 风 险高于 货币 市场 基金 ， 低 于混合
型基金 和股 票型 基金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
长信利 众分 级债A
低风险 、收 益稳 定
长信利 众分 级债B
较高风 险、 较高 收益
2.2 基金 产品说 明 （ 转型 后）
投资目 标
本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基 金 资
产稳定 增值 的前 提下 ， 力 争为各 级投 资者 谋求 与其 风险公
正匹配 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济、 宏观调 控政 策走 向以 及各 类资产
市场风 险收 益特 征及 其演 变趋势 的综 合分 析 、 比 较 ， 首 先
采用类 属配 置策 略进 行大 类资产 的配 置 ， 在 此基 础 上， 再
根据对 各类 资产 风险 收益 特征的 进一 步分 析预 测， 制定各
自策略 。
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业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于较低 风险 的证 券投 资基 金品
种， 其预 期收 益和 预期 风 险高于 货币 市场 基金 ， 低 于混合
型基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 廖原
联系电 话 021-61009999 021-61618888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540
2.4 信息 披露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理
人互联 网网 址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼 、上 海市 中山 东 一
路12号
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§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
转型前
（2016 年1 月1日
-2016 年2月4日）
转型后
（2016 年2 月5日-2016 年6 月30日）
报告期
（2016 年6 月24 日
（基金 份额 增加
日） －2016 年6 月30
日）
报告期
（2016 年2 月5日
（基金 转型 日 ） －
2016 年6月30 日 ）
长信利 众债 券
（LOF ）A
长信利 众债 券
（LOF ）C
本期已 实现 收益 160,028.68 -21,903.26 12,611,681.67
本期利 润 -327,382.84 397,466.28 5,450,701.84
加权平 均基 金份 额本 期利
润
-0.0014
0.0020 0.0080
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.57% 0.20% 1.24%
3.1.2 期末数据和指标
报告期 末
（2016 年2 月4日）
报告期 末
（2016 年6 月30 日）
报告期 末
（2016 年6 月30
日）
期末可 供分 配基 金份 额利
润
0.1961 0.2629 0.2134
期末基 金资 产净 值 301,618,736.19 200,396,466.28 484,272,494.33
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0122 1.0124
注：1、 本基金 转型生 效日为2016 年2月5日， 截至本报 告期末 ，转型 后基金运作
时间未满半年；
2、本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入（ 不 含公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益；
3、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字 。
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3.2 基金 净值表 现 （ 转型 前)
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②- ④
过去六 个月 （2016 年1
月1日至2016 年2 月4
日）
-1.57% 0.32% -0.07% 0.10% -1.50% 0.22%
过去一 年（2015 年7
月1日至2016 年2 月4
日）
4.07% 0.22% 2.88% 0.08% 1.19% 0.14%
自基金 合同 生效 日起
至今（2013 年2 月4日
至2016 年2 月4日）
36.96% 0.36% 6.26% 0.10% 30.70% 0.26%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
基金( 转型前) 业绩比较基准
2013-02-04 2013-07-15 2013-12-17 2014-05-26 2014-10-28 2015-04-02 2015-08-31 2016-02-04
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注： 1、 本基金基金合同 生效日为2013年2月4 日， 图示日期为2013年2月4日至2016
年2月4日（转型前）；
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。
3.2 基金 净值表 现 （ 转型 后）
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
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3.2.1.1 长信利众债券（LOF ）A 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②- ④
自基金 份额 增加 日起
至今（2016 年6 月24
日至2016 年6月30 日）
0.20% 0.04% 0.14% 0.06% 0.06% -0.02%
3.2.1.2 长信利众债券（LOF ）C 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②- ④
过去一 个月
0.55% 0.04% 0.36% 0.04% 0.19% 0.00%
过去三 个月
-0.09% 0.08% -0.52% 0.07% 0.43% 0.01%
自基金 转型 起始 日起
至今（2016 年2 月5日
至2016 年6 月30 日）
1.24% 0.08% -0.14% 0.06% 1.38% 0.02%
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
3.2.2.1 长 信利众 债券 （LOF ）A自 份额 增加日以 来累 计净值 增长 率变动 及其 与同
期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
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3.2.2.2 长信利众债券（LOF ）C 自 基 金 转 型 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同
期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
注：1、 基金管 理人自2016 年6月24 日起 对长信 利众债券 型证券 投资基 金（LOF）
进行份额分类，原有基金份额为C类份额，增设A类份额。
2、本基 金转 型日为2016 年2月5日， 长信 利众 债券（LOF ）A 图示日 期 为2016
年6月24 日 （份额增加日） 至2016年6月30日， 长信利众债券 （LOF ）C 图示日期为
2016 年2 月5日至2016 年6月30日,自本基金转型起至报告期末运作时间未满一年。
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3、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 本基金基金
合同生效 日为2013 年2 月4日， 转型日 为2016 年2月5 日,转 型后的 投 资范围及 投资
比例与转型前一致， 转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资
范围及比例要求。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63 号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2016年6月30 日， 本基金管 理人 共管理37只开放式 基金 ，即长 信 利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等 权重指 数（QDII) 、长 信利鑫 债券(LOF) 、长 信内需 成长混 合 、长信 可转
债债券、 长信 利众债 券(LOF)、长信 纯债 一年 定开债券 、长 信纯债 壹 号债券、长
信改革红利混合、 长信量化中小盘股票、 长信新利混合、 长信利富债券、 长信利
盈混合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、
长信医 疗 保健混 合（LOF ）、长 信中证 一带一 路指数、 长信富 民纯债 一年定开债
券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券、
长信中证 能源互 联网指 数（LOF） 、长信 金葵 纯债一年 定开债 券、长 信富全纯债
一年定开债券、 长信利泰混合、 长信海外收益一年定开债券 （QDII） 、 长信先锐
债券、长信利发债券。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波
本 基 金 、 长
信 可 转 债 债
券 基 金 、 长
信 利 盈 混 合
基 金 、 长 信
利 广 混 合 基
金 、 长 信 利
2013 年2 月
4 日
- 9 年
经济学 硕士 ， 上 海财 经大 学
国防经 济专 业研 究生 毕业 ，
具有基 金从 业资 格。 曾任 太
平 养 老 股 份 有 限 公 司 投 资
管理部 投资 经理 。2011 年2
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司， 曾任 长信 利息 收
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保 债 券 基
金 、 长 信 富
安 纯 债 一 年
定 开 债 券 基
金 、 长 信 金
葵 纯 债 一 年
定 开 债 券 基
金 、 长 信 富
全 纯 债 一 年
定 开 债 券 基
金 、 长 信 利
泰 混 合 基 金
和 长 信 利 发
债 券 基 金 的
基金经 理
益货币 基金 的基 金经 理。 现
任本基 金、 长信 可转 债债 券
基金、 长信 利盈 混合 基金 、
长信利 广混 合基 金、 长信 利
保债券 基金 、 长 信富 安纯 债
一年定 开债 券基 金、 长信 金
葵纯债 一年 定开 债券 基金 、
长 信 富 全 纯 债 一 年 定 开 债
券基金 、 长 信利 泰混 合基 金
和 长 信 利 发 债 券 的 基 金 经
理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体 系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
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本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半 年， 美国保 持了较好 的复 苏态势 ， 欧元区经 济仍 显低迷 ，6月份
英国脱欧事件超出市场预期， 对各经济体的影响较为复杂。 美国再次加息预期回
落， 避险情绪升温， 美 元升值， 黄金价格上行， 主要经济体国债收益率下行， 欧
元区及新兴经济体汇率普遍贬值。 国内方面， 受益于年初信贷刺激， 上半年房地
产及基建投资增速整体上行， 对经济增长起到托底作用， 二季度信贷投放规模回
归正常， 经济刺激意愿减弱， 增长预期趋于稳定； 上半年通胀冲高回落， 通胀预
期减弱； 央行继续通过准备金率、 公开市场操作及定向工具维持市场 资金面稳定。
市场方面 ，一季 度债券 利率震荡 下行，4月份 信用违约 事件爆 发导致 债券市场出
现一定幅 度调整 ，5 月-6月份随 着经济 增长预 期、通胀 预期的 回落， 叠加脱欧因
素， 债券收益率普遍下行； 可转债一级市场供给加速， 二级市场估值仍处于压缩
通道，整 体表现为震荡格局。
报告期内 ，本 基金由 封 闭式分级 基金 转变为 开 放式LOF基 金， 期间结 合规模
变动因素逐渐调整了债券仓位及结构， 具体而言， 上半年本基金降低了产业债配
置仓位， 择机增加了部分中短期城投债配置比例， 并通过杠杆操作参与了中长期
利率债的波段交易，以期获得稳定的投资收益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年6 月30 日 ， 本 基 金 份A 级 额 净 值 为1.0122 元 ， 累 计 份 额 净 值 为
1.0122 元； 本基金 份C 级额净 值为1.0124 元， 累计份 额净值 为1.0124 元。本 报告
期内本基金A级净值增长率为0.20%， 同期业绩比较基准收益率为0.14% ，C级净值
增长率为1.24%，同期业绩比较基准收益率为-0.14%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 英国脱欧事件的影响可能历时较长， 后续不确定性因素仍较大，
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表现为经济增速的下行压力和各国汇率的再平衡， 短期内货币 政策可能是相机抉
择。 国内而言， 供给侧 改革力度的加大和管理层刺激意愿的减弱可能使经济继续
面临下行压力， 脱欧因素导致汇率波动加大， 短期内通胀有下行趋势， 但通胀预
期值得关注， 货币政策在增长、 汇率和通胀之间寻找平衡， 短期来看可能继续维
持稳定。 就市场而言， 避险情绪升温及通胀的阶段性回落可能使债市面临较好的
环境， 利率债和高等级信用债均有一定机会； 受益于地方政府债务置换规模的扩
大， 信用债中城投债仍是相对较好的投资品种， 产业债中所处供给侧改革领域的
个券信用风险暴露可能进一步加大， 信用债标的需要加强个券筛选； 可转债一级
市场供 给加速， 新增标的有利于化解存量转债的估值压力， 等待时机寻找其中交
易性机会。 下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度， 进一步优化投资组合， 争
取为投资人提供安全、稳健的投资收益。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证券监督管理委员会2008年9 月12日发布的[2008]38号文 《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的 估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 股票交
易部总监、 量化投资部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组 成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策， 公司与 基金托 管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
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际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金基金合同生效之日起3年内的收益分配原则
本基金基 金合 同生效 之 日起3年 内， 不进行 收 益分配； 法律 法规或 监 管机 关
另有规定的，从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后的收益分配原则
（1 ）本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权 ；
（2 ）在 符合 有关基 金 分红条件 的前 提下， 本 基金每年 收益 分配次 数 最多 为
12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10% ；
（3 ）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日
的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本 基金默认的
收益分配 方式是现金分红； 投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的
分红方式， 如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式， 则按默认的
收益分配方式处理； 若基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
场内转入、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红， 投资者不能
选择其他的分红方式， 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（4 ）分 红权 益登记 日 申请申购 的基 金份额 不 享受当次 分红 ，分红 权 益登 记
日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（5 ）基 金红 利发放 日 距离 收益 分配 基准日 （ 即期末可 供分 配利润 计 算截 止
日）的时间不得超过15个工作日；
（6 ）基 金收 益分配 基 准日的基 金份 额净值 减 去每单位 基金 份额收 益 分配 金
额后不能低于面值；
（7 ）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
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§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “本托管人 ” ） 在
对长信利众债券型证券投资基金 （LOF) （原长 信利众分级债券型证券投资基金转
型） 的托管过程中， 严 格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 对长信利众债券型证券投资基金 （LOF)
（原长信利众分级债券型证券投资基金转型） 的投资运作进行了监督， 对基金资
产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算 以及基金费用开支等方面进行了认
真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报
告期内未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告期内， 由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的
财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、
准确、完整。
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§6
半年度 财务 会计报 告（ 转型前 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：长信利众分级债券型证券投资基金
报告截止日：2016年2月4日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016年2月4 日
上年度 末
2015年12 月31日
资产：
银行存 款 8,964,181.49 15,316,780.92
结算备 付金 3,783,354.54 7,112,641.28
存出保 证金 55,385.87 59,376.75
交易性 金融 资产 353,744,344.19 486,667,598.16
其中： 股票 投资 - －
基金 投资 - －
债券 投资 353,744,344.19 486,667,598.16
资产支 持证 券投 资 - －
贵金 属投 资 - －
衍生金 融资 产 - －
买入返 售金 融资 产 - －
应收证 券清 算款 2,005,411.82 －
应收利 息 9,409,732.98 11,931,556.99
应收股 利 - －
应收申 购款 - －
递延所 得税 资产 - －
其他资 产 - －
资产总 计 377,962,410.89 521,087,954.10
负债和所有者权益
本期末
2016年2月4 日
本期末
2015年12 月31日
负债：
短期借 款 - －
交易性 金融 负债 - －
衍生金 融负 债 - －
卖出回 购金 融资 产款 69,999,725.00 212,499,453.75
应付证 券清 算款 - －
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应付赎 回款 4,485,112.31 －
应付管 理人 报酬 23,379.93 181,836.95
应付托 管费 6,679.98 51,953.38
应付销 售服 务费 11,689.98 90,918.49
应付交 易费 用 7,279.15 6,879.15
应交税 费 1,384,701.30 1,384,701.30
应付利 息 73,000.90 117,326.23
应付利 润 - －
递延所 得税 负债 - －
其他负 债 352,106.15 323,500.00
负债合 计 76,343,674.70 214,656,569.25
所有者权益：
实收基 金 225,348,214.77 229,290,314.90
未分配 利润 76,270,521.42 77,141,069.95
所有者 权益 合计 301,618,736.19 306,431,384.85
负债和 所有 者权 益总 计 377,962,410.89 521,087,954.10
注：1、 报告截止日2016 年2月4日 （基金分级运作届满日） ， 基金 份额 净值1.0000
元，基金份额总额301,618,736.19 份。
6.2 利润 表
会计主体：长信利众分级债券型证券投资基金
本报告期：2016年1 月1日至2016年2月4日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016年1月1 日至2016 年2
月4日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入
536,053.74
33,694,016.38
1. 利息 收入
1,937,293.25
15,620,169.17
其中： 存款 利息 收入
51,232.06
199,358.60
债券 利息 收入
1,885,583.45
15,417,507.04
资产 支持 证券 利息 收入
-
－
买入 返售 金融 资产 收入
477.74
3,303.53
其他 利息 收入
-
－
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-913,981.50
24,973,028.43
其中： 股票 投资 收益
-
－
基金 投资 收益
-
－
债券 投资 收益
-913,981.50
24,973,028.43
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资产 支持 证券 投资 收益
-
－
贵金 属投 资收 益
-
－
衍生 工具 收益
-
－
股利 收益
-
－
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-487,411.52
-6,901,016.52
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列 ）
-
－
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
153.51
1,835.30
减：二、费用
863,436.58
6,902,435.95
1．管 理人 报酬
204,126.96
1,034,074.07
2．托 管费
58,321.98
295,449.77
3．销 售服 务费
102,063.50
517,037.06
4．交 易费 用
5,194.37
10,812.33
5．利 息支 出
448,823.62
4,883,565.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
448,823.62
4,883,565.54
6．其 他费 用
44,906.15
161,497.18
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
-327,382.84
26,791,580.43
减：所 得税 费用
-
－
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-327,382.84
26,791,580.43
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信利众分级债券型证券投资基金
本报告期：2016年1 月1日至2016年2月4日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1月1 日至2016 年2 月4日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益( 基金 净
值)
229,290,314.90 77,141,069.95 306,431,384.85
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润)
- -327,382.84 -327,382.84
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少以“- ” 号填 列）
-3,942,100.13 -543,165.69
-4,485,265.82
其中：1. 基 金申 购款
- - -
2. 基 金赎 回款
3,942,100.13
543,165.69
4,485,265.82
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四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
225,348,214.77
76,270,521.42
301,618,736.19
项 目
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
实收基 金 实收基 金 实收基 金
一、 期初 所有 者权 益( 基金 净
值)
272,147,981.26 41,474,862.56 313,622,843.82
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润)
－ 26,791,580.43 26,791,580.43
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少以“- ” 号填 列）
-30,823,343.52 -2,933,466.82 -33,756,810.34
其中：1. 基 金申 购款 28,151.44 2,679.18 30,830.62
2. 基 金赎 回款 -30,851,494.96 -2,936,146.00 -33,787,640.96
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
241,324,637.74 65,332,976.17 306,657,613.91
注：本报告期本基金申购款含长信利众分级债A开放日折算金额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署：
覃波
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
长信利众分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准长信利众分级债券型证券投资基
金募集的批复》(证监许可[2012]1708 号)批准， 由长信基金管理有限责任公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信利众分级债券型证
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券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于2013 年2月4日生效。 本基金为契约型开
放式， 存续期限不定。 本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照不
超过7:3 的份额配比， 分为预期收益和预期风险不同的两级基金份额， 即为利众A
和利众B 。 本基金基金合同生效之日起3年内， 利众A和利众B的基金资产合并运作。
利众A在 基金合 同生效 后每满6 个月开 放一次 ，接受投 资者的 申购与 赎回；利 众B
封闭运作 并上市 交易。 本基金基 金合同 生效后3年期届 满，本 基金转 换为上市开
放式基金(LOF) 。 本基 金的基金 管理 人为长 信 基金管理 有限 责任公 司 ，基金托管
人为上海浦东发展银行股份有限公司。
长信利众 分级 债券A 级自2013年1 月28 日至2013 年1月29 日 募集， 长信 利众分
级债B 级自2013 年1 月21 日至2013 年1 月25 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
695,582,194.18 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 126,455.92 元 ， 募 集 规 模 为
695,708,650.10 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
证，并出具了沪众会字(2013)第1316号验资报告。
经深圳 证券交 易所( 以 下简称 “深交 所”) 深 证上字[2013] 第137 号 文审核同
意，利众B40,532,618.00 份基金份额于2013 年4月26日在深交所挂牌上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信利众 分级债
券型证券投资基金基金合同》 和 《长信利众分 级债券型证券投资基金招募说明书
(更新)》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工 具， 包括国内依法
发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、
货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国内依法
发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构债、
央行票据、 银行同业存款、 回购、 可转债、 可 分离债、 资产证券化产品等固定收
益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 但可以
参与一级市场新股申购或增发新股， 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因 所
持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 本
基金投资 组合比 例为： 投资于固 定收益 类资产 的比例不 低于基 金资产 的80%，投
资于非固 定收益 类资产 的比例不 高于基 金资产 的20%，持 有现金 或者 到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 如出现法律法规或监管机构以后允
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许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号《证券 投资基 金信息 披露XBRL模 板第3 号< 年 度报告和 半年度 报告> 》以及中国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2016 年2 月4 日( 基 金 分 级 运 作 届 满 日) 的 财 务 状 况 、 自2016 年1 月1 日至2016
年2月4日(基金分级运作届满日)止期间经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差 错更 正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主 要税 项说明
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文 《关 于证券投资基金税收问题的通
知》 、 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税字[2005]11 号文
《关于调 整证 券(股票) 交易印花 税税 率的通 知 》、财税[2005]102 号 文《关于股
息红利 个人所 得税有 关 政策的 通知》 、财税[2005]103 号文 《关于 股 权分置 试点
改革有 关税收 政策问 题 的通知 》、财 税[2005]107 号文 《关于 股息红 利有关 个人
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所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84号文 《财政部国家税务总局关于调整证
券(股票)交 易印花 税税 率的通知 》、 财税[2008]1 号文《 财政 部、国 家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金
适用的主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税
和企业所得税。
3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4)对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券 的利息收入， 由上市公司、 发
行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的 个 人 所 得 税 。 自2013 年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入按 根据持 股期限差 别化计 算个人 所得税的应
纳税所得额： 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应
纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计 入应纳税所
得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%
的税率计征个人所得税。
5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
6.4.5.2 应 交税 费
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年2月4 日
上年度 末
2015年12 月31日
应交债 券利 息收 入所 得税 1,384,701.30 1,384,701.30
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。
6.4.6 关联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF)
（原长 信利 众分 级债 券型 证券投 资基 金转 型）
2016年 半年 度报 告摘要
第 24 页 共 58 页
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票
交易。
6.4.7.1.2 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证
交易。
6.4.7.1.3 债 券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年2 月4日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
长江证 券 135,518,862.11 56.90% 601,782,607.91 63.65%
6.4.7.1.4 债 券回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年2 月4日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
长江证 券 633,000,000.00
89.41% 6,395,700,000.00
75.55%
6.4.7.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年2
月4日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6
月30日
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF)
（原长 信利 众分 级债 券型 证券投 资基 金转 型）
2016年 半年 度报 告摘要
第 25 页 共 58 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 204,126.96 1,034,074.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 17,581.11 126,574.95
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.7.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年2
月4 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 58,321.98 295,449.77
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值
0.20% 的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.7.2.3 销 售服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年2 月4日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 众分 级债A 长信利 众分 级债B 合计
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 1,678.11 4,580.55 6,258.66
长信基 金管 理有 限责 任公 司 30.73 23,737.02 23,767.75
长江证 券股 份有 限公 司 9.45 9,109.05 9,118.50
合计 1,718.29 37,426.62 39,144.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 众分 级债A 长信利 众分 级债B 合计
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 13,588.95 22,941.79 36,530.74
长信基 金管 理有 限责 任公 司 175.14 111,663.82 111,838.96
长江证 券股 份有 限公 司 47.06 42,619.92 42,666.98
合计 13,811.15 177,225.53 191,036.68
注： 销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提，
按月支付。
计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数。
6.4.7.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF)
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第 26 页 共 58 页
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进
行债券( 含回购)交易。
6.4.7.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年2 月4
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
长信利 众
分级债A
长信利 众分 级债
B
长信利
众分级
债A
长信利 众分 级
债B
报告期 初持 有的 基金 份额 － 20,000,900.00 － 20,000,900.00
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 － － － －
报告期 间因 拆分 变动 份额 － － － －
减： 报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 － － － －
报告期 末持 有的 基金 份额 － － － 20,000,900.00
报告期 末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
－ － － 8.18%
注：1、 报告周 期为2016 年1月1日至2016 年2 月4日。因 基金分 级运作 期届满进行
转换， 基金管 理人 持有 长信利 众分级 债B 20,000,900.00 份， 根据转 换比例 ，转
换为长信利众（LOF ）27,088,523.19份。
2、 基金 管理 人运用 固 有资金投 资本 基金费 率 按本基金 招募 说明书 公 布的 费
率执行。
6.4.7.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.7.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年2 月4日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司
8,964,181.49 51,232.06 7,985,471.64 139,285.73
注： 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金，于2016 年2 月4 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
3,783,354.54 元，于2015年12月31日的相关余额为人民币7,112,641.28 元。
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6.4.7.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证
券。
6.4.7.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.8 期末（2016 年2月4日 ）本基 金持 有的流 通受 限证券
6.4.8.1 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 债券
本基金本报告期末未持有流通受限的债券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.8.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016年2月4日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额49,999,725.00元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
1480499
14高安 城投
债01
2016-1-22 108.04 100,000 10,804,000.00
1480447 14福鼎 债
2016-1-22
107.51 100,000 10,751,000.00
1480192 14宁国 债 2016-1-22 110.48 100,000 11,048,000.00
150413 15农发13
2016-1-22
100.03 200,000 20,006,000.00
合计
500,000 52,609,000.00
6.4.8.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016年2月4日止， 本基金证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回 购证券 款余 额20,000,000.00 元， 于2016 年2 月5日 （左 右）到 期，该 类交
易要求本 基金在 回购期 内持有的 证券交 易所交 易的债券 和/或 在新质 押式回购下
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
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§6
半年度 财务 会计报 告（ 转型后 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：长信利众债券型证券投资基金（LOF)
报告截止日：2016年6月30日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016年6月30 日
资产：
银行存 款 13,059,910.13
结算备 付金 484,351.63
存出保 证金 83,793.03
交易性 金融 资产 828,340,161.40
其中： 股票 投资 -
基金 投资 -
债券 投资 828,340,161.40
资产支 持证 券投 资 -
贵金 属投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 54,974,734.70
应收利 息 16,196,891.09
应收股 利 -
应收申 购款 3,807.00
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 913,143,648.98
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
负债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 174,999,650.00
应付证 券清 算款 50,381,581.15
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应付赎 回款 2,968.59
应付管 理人 报酬 836,563.41
应付托 管费 239,018.13
应付销 售服 务费 412,540.14
应付交 易费 用 11,005.00
应交税 费 1,384,701.30
应付利 息 30,008.03
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 176,652.62
负债合 计 228,474,688.37
所有者权益：
实收基 金 505,325,027.25
未分配 利润 179,343,933.36
所有者 权益 合计 684,668,960.61
负债和 所有 者权 益总 计 913,143,648.98
注：1、 报告截止日2016 年6月30日， 基金份额净值684,668,960.61元， 基金份额
总额676,340,662.53 份 ， 其 中 ， 其 中 长 信 利 众 债 券 （LOF ）A 基 金 份 额 参 考 净 值
1.0122 元， 份额总额为197,979,608.00份， 长信利众债券 （LOF）C基 金份额参考
净值为1.0124 元，份额总额478,361,054.53 份。
2、 本财务报表的实际编制期间为2016年2月5日至2016年6月30日。 本基金自
2016 年2 月5日起转型，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
6.2 利润 表
会计主体：长信利众债券型证券投资基金（LOF)
本报告期：2016年2 月5日至2016年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016年2月5 日至2016 年6 月30 日
一、收入
9,776,417.99
1. 利息 收入
16,190,355.42
其中： 存款 利息 收入
273,011.52
债券 利息 收入
15,853,321.08
资产 支持 证券 利息 收入
-
买入 返售 金融 资产 收入
64,022.82
其他 利息 收入
-
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2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
298,108.24
其中： 股票 投资 收益
-
基金 投资 收益
-
债券 投资 收益
298,108.24
资产 支持 证券 投资 收益
-
贵金 属投 资收 益
-
衍生 工具 收益
-
股利 收益
-
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
-6,741,610.29
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
-
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
29,564.62
减：二、费用
3,928,249.87
1．管 理人 报酬
1,910,656.82
2．托 管费
545,901.98
3．销 售服 务费
949,586.81
4．交 易费 用
8,612.27
5．利 息支 出
318,783.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
318,783.00
6．其 他费 用
194,708.99
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填
列）
5,848,168.12
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
5,848,168.12
注：本财 务报表 的实际 编制期间 为2016年2月5 日（基金 转型起 始日） 至2016年6
月30日。 本基金自2016年2月5日起转型， 本报告期的财务报表和报表附注均无同
期对比数据。
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信利众债券型证券投资基金（LOF)
本报告期：2016年2 月5日至2016年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年2月5 日至2016 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益(基金
净值)
225,348,214.77 76,270,521.42 301,618,736.19
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二、本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数(本 期利
润)
- 5,848,168.12 5,848,168.12
三、本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
279,976,812.48
97,225,243.82 377,202,056.30
其中：1. 基 金申 购款
584,249,273.37
204,208,945.02 788,458,218.39
2. 基 金赎 回款
-304,272,460.89
-106,983,701.20 -411,256,162.09
四、本 期向 基金 份额 持有
人分配 利润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
-
-
-
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
505,325,027.25 179,343,933.36 684,668,960.61
注：本财 务报表 的实际 编制期间 为2016年2月5 日（基金 转型起 始日） 至2016年6
月30日。 本基金自2016年2月5日起转型， 本报告期的财务报表和报表附注均无同
期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署：
覃波
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
根据 《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 基金合同生效
后3年期 届满（2016 年2 月4日） ，无需 召开基 金份额持 有人大 会，长 信利众分级
债券型证 券投资 基金自 动转换为 上市开 放式基 金（LOF） ，基金 名称 变更为 “长
信利众债 券型证 券投资 基金（LOF ）”， 相关 转换事宜 已于2016 年2 月5日办 理完
毕。
经深圳证 券交 易所( 以 下简称“ 深交 所”) 深 证上【2016 】114 号 审 核同意，
长信利众 （LOF）160,084,823.00 份基金份额于2016年3月16日在深交所挂牌上市
交易。
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF)
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2016年 半年 度报 告摘要
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基金管理人决定自2016年6月24日起对长信利众债券型证券投资基金（LOF）
进行份额分类， 原有基金份额为C类份额， 增设A类份额， 具体事宜可详见基金管
理人于2016 年6月21 日 发布的《 长信基 金管理 有限责任 公司关 于调整 长信利众债
券型证券投资基金（LOF）份额分类及相关事项的公告》。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信利众 分级债
券型证券投资基金基金合同》 和 《长信利众债 券型证券投资基金 （LOF) （原长信
利众分级债券型证券投资基金转型） 招募说明书(更新)》 的有关规定， 本基金投
资于具有 良好流 动性的 金融工具 ，包括 国内依 法发行上 市的股 票(含 中小板、创
业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票)、 债券、货 币市场 工 具、 权证、资产
支持证券 以及法 律、法 规或中国 证监会 允许基 金投资的 其他金 融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、 金融债、
公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构债、 央行票据、 银行同业存款、
回购、 可转债、 可分离 债、 资产证券化产品等固定收益类金融工具。 本基金不直
接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 但可以参与一级市场新股申购或增
发新股， 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证及因投
资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 本基金投资组合比例为： 投资
于固定收 益类资 产的比 例不低于 基金资 产的80% ，投资 于非固 定收益 类资产的比
例不高于 基金资 产的20% ，持有 现金或 者 到期 日在一年 以内的 政府债 券不低于基
金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号《证券 投资基 金信息 披露XBRL模 板第3 号< 年 度报告和 半年度 报告> 》以及中国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
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引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2016 年6 月30 日 的 财 务 状 况 、 自2016 年2 月5 日( 基金转型起始 日) 至2016 年6
月30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12 月31日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、 持有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金
融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单 独确认为应收项目。 对于其他类
别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
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当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入
当期损益：
-金融所转移金融资产的账面价值
-结转因 转移 而收到 的 对价，与 原直 接计入 所 有者权益 的公 允价值 变 动累 计
额之和。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
6.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 重大事件， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有 相互抵销。 但是， 同时
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满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
— 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行
的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现 损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于会计期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交
金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
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买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额， 在回 购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权 。 本基金收益分配方式分两
种： 现金红利和红利再投资。 其中 ， 场外转入 或申购的基金份额， 投资者可选择
现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 投资者在不同销售机
构的不同交易账户可选择不同的分红方式， 如投资者在某一销售机构交易账户不
选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。 场内转入、 申购和上市交易的基金份额
的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式。
本基金基 金合 同生效 之 日起3年 内， 不进行 收 益分配。 本基 金转换 为 上市 开
放 式基金(LOF) 后 在符 合有关基 金分 红条件 的 前提下， 本基 金每年 收 益分配次数
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最多为12 次，每 次收益 分配比例 不得低 于收益 分配基准 日可供 分配利 润的10%。
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
对于证券 交易 所上 市 的 股票，若 出现 重大事 项 停牌或交 易不 活跃( 包 括涨 跌
停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基
协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流
量折现法等估值技术进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价的通知》 ” ） ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据《中 国证 券投资 基 金业协会 估值 核算工 作 小组关于2015 年1 季度 固定收
益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、
深圳证券交易所及银行间同 业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处
理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
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本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 主 要税 项说明
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文 《关 于证券投资基金税收问题的通
知》 、 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税字[2005]11 号文
《关于调 整证 券(股票) 交易印花 税税 率的通 知 》、财税[2005]102 号 文《关于股
息红利 个人所 得税有 关 政策的 通知》 、财税[2005]103 号文 《关于 股 权分置 试点
改革有 关税收 政策问 题 的通知 》、财 税[2005]107 号文 《关于 股息红 利有关 个人
所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84号文 《财政部国家税务总局关于调整 证
券(股票)交 易印花 税税 率的通知 》、 财税[2008]1 号文《 财政 部、国 家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金
适用的主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税
和企业所得税。
3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4)对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券 的利息收入， 由上市公 司、 发
行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的 个 人 所 得 税 。 自2013 年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入按 根据持 股期限差 别化计 算个人 所得税的应
纳税所得额： 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应
纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计 入应纳税所
得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%
的税率计征个人所得税。
5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
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6.4.6.2 应 交税 费
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6月30 日
应交债 券利 息收 入所 得税 1,384,701.30
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年2月5 日( 基金转型 起始日)至2016 年6月30日
成交金 额
占当期 债券 成交 总额
的比例
长江证 券 631,356,585.06 91.95%
注：本基金于2016年2月5日起转型，无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.4 债 券回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年2月5 日( 基金转型 起始日)至2015 年6月30日
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成交金 额
占当期 债券 回购 成交 总
额的比 例
长江证 券 1,022,000,000.00 99.51%
注：本基金于2016年2月5日起转型，无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
上年度 可比 期间
2016年2月5 日( 基金转型 起始日)至2016 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,910,656.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 159,258.52
注：1、本基金于2016年2月5日起转型，无上年度可比期间数据。
2、 支付 基金 管理人 长 信基金管 理有 限责任 公 司的基金 管理 人报酬 按 前一 日
基金资产净值0.70% 的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月5 日( 基金转型 起始日)至2016 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 545,901.98
注：1、本基金于2016年2月5日起转型，无上年度可比期间数据。
2、 支付 基金 托管人 上 海浦东发 展银 行的基 金 托管费按 前一 日基金 资 产净 值
0.20% 的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.8.2.3 销 售服务 费
单位： 人民 币元
长信利 众债 券（LOF ）
C销售 服务 费的 各关 联方 名 称
本期
2016年2月5 日( 基金转型 起始日)至2016 年6月30日
长信利 众债 券（LOF ）C
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 96.80
长信基 金管 理有 限责 任公 司 502.78
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长江证 券股 份有 限公 司 202.27
合计 801.85
注：1、本基金于 2016 年2 月5 日起转型，无上年度可比期间数据。
2、 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年
费率为0.35%。
C 类基金份额的基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.35% 年费率逐
日计提，按月支付。
计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
报告期
（2016 年6 月24 日 （ 基金 份
额增加 日 ） －2016 年6月30
日）
报告期
（2016 年2 月5日 （基 金转
型 起始 日 ） －2016 年6 月30
日 ）
长信利 众债 券（LOF ）A 长信利 众债 券（LOF ）C
基金转 型起始 日（2016 年2 月5日）
持有的 基金 份额
－ －
报告期 初持 有的 基金 份额 － 27,088,523.19
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 － －
报告期 间因 拆分 变动 份额 － －
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 － 20,092,000.00
报告期 末持 有的 基金 份额 － 7,088,523.19
报告期 末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
－
1.05%
注： 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执
行。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
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关联方 名称
本期
2016年2月5 日 （ 基金 转型 起始日） 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 13,059,910.13 225,622.09
注：1、本基金于2016年2月5日起转型，无上年度可比期间数据。
2、 本基 金的 证券交 易 结算资金 通过 托管银 行 备付金账 户转 存于中 国 证券 登
记结算有限责任公司的结算备付金，于2016 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
484,351.63 元。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.9 期末（2016 年6月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报 告期 末2016年6月30日 止， 本基金 从 事银行间 市场 债券正 回 购交易
形成的卖出回购证券款余额99,999,650.00元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
1480188
13宁海 城投
债
2016-7-6 108.98 200,000 21,796,000.00
1480031
14潍坊 滨投
债
2016-7-6 110.01 300,000 33,003,000.00
1380388 13河池 债 2016-7-6 109.81 400,000 43,924,000.00
1480192 14宁国 债 2016-7-6 108.41 100,000 10,841,000.00
合计
1,000,000 109,564,000.00
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF)
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截至本报 告期 末2016年6月30日 止， 本基金 证 券交易所 债券 正回购 交 易形成
的卖出回购证券款余额75,000,000.00元， 于2016年7月13日到期， 该类交易要求
本基金在 回购期 内持有 的证券交 易所交 易的债 券和/或 在新质 押式回 购下转入质
押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的
余额。
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§7
投资组 合报 告（转 型前 ）
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 固定收 益投 资 353,744,344.19 93.59
其中： 债券 353,744,344.19 93.59
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,747,536.03 3.37
7 其他各 项资 产 11,470,530.67 3.03
8 合计 377,962,410.89
100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
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本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 33,006,934.80 10.94
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 20,006,000.00 6.63
其中： 政策 性金 融债 20,006,000.00 6.63
4 企业债 券 218,147,231.89 72.33
5 企业短 期融 资券 40,204,000.00 13.33
6 中期票 据 20,368,000.00 6.75
7 可转债 （可 交换 债） 22,012,177.50 7.30
8 同业存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 353,744,344.19 117.28
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1480188
13宁海 城投 债
02
200,000 22,216,000.00 7.37
2 1480101 14海门 海晋 债 190,000 21,046,300.00 6.98
3 1380198 13镜湖 建投 债 200,000 21,044,000.00 6.98
4 041558067 15圣农CP002 200,000 20,014,000.00 6.64
5 150413 15农发13 200,000 20,006,000.00 6.63
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本基 金本 报告期 未投 资股票， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票
库 股票 的情形 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,385.87
2 应收证 券清 算款 2,005,411.82
3 应收股 利 －
4 应收利 息 9,409,732.98
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 11,470,530.67
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7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113008 电气转 债 6,180,044.80 2.05
2 110030 格力转 债 2,991,913.60 0.99
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§7
投资组 合报 告（转 型后 ）
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
828,340,161.40 90.71
其中： 债券
828,340,161.40 90.71
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,544,261.76 1.48
8 其他资 产
71,259,225.82 7.80
9 合计
913,143,648.98
100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期 末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期未买入股票。
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7.4.2 累计卖 出金 额超出 期 末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 67,146,745.10 9.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,594,000.00 20.53
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 546,269,087.90 79.79
5 企业短 期融 资券 20,124,000.00 2.94
6 中期票 据 31,980,000.00 4.67
7 可转债 （可 交换 债） 22,226,328.40 3.25
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 828,340,161.40 120.98
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 160207 16 国开 07 1,000,000 99,690,000.00 14.56
2 1480130 13 秦开 投债02 500,000 54,475,000.00 7.96
3 1480032
13 黔 凯里 城投
债02
500,000 54,170,000.00 7.91
4 1380388 13 河 池债 400,000 43,924,000.00 6.42
5 150207 15 国开 07 400,000 40,904,000.00 5.97
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本基 金本 报告期 未投 资股票， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票
库 股票 的情形 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,793.03
2 应收证 券清 算款 54,974,734.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,196,891.09
5 应收申 购款 3,807.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 71,259,225.82
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110030 格力转 债 4,182,591.00 0.61
2 110031 航信转 债 3,458,694.40 0.51
3 113008 电气转 债 127,569.80 0.02
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF)
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本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§8
基金份 额持 有人信 息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信利
众债券
（LOF ）
A
1 197,979,608.00 197,979,608.00 100.00% - -
长信利
众债券
（LOF ）
C
918 521,090.47 455,164,967.38 95.15% 23,196,087.15 4.85%
合计 919 735,952.84 653,144,575.38 96.57% 23,196,087.15 3.43%
8.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国太平 洋人寿 保险股 份 有限公司
－传统－ 普通保 险产品
37,561,472.00 44.90%
2
中国太平 洋财产 保险－ 传 统－普通
保险产品-013C-CT001 深
29,563,787.00 35.34%
3
太平洋资 管－农 业银行 － 卓越财富
债基增强 型产品
6,804,274.00 8.13%
4
中国烟草 总公司 江苏省 公 司企业年
金计划－ 上海浦 东发展 银 行股份
1,354,365.00 1.62%
5
富安达基 金－广 发银行 － 利可6号资
产管理计 划
892,455.00 1.07%
6
中国太保 集团股 份有限 公 司－本级
－集团自 有资金-012G-ZY001
890,173.00 1.06%
7 上海市邮 政公司 企业年 金 计划－中 822,371.00 0.98%
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国建设银 行
8
上海光大 证券资 管－工 商 银行－光
大证券掘 金三板1 号集合 资产
721,763.00 0.86%
9
窑街煤电 集团有 限公司( 金能有限 公
司等辅业 单位)企 业年金 计
677,183.00 0.81%
10
北大方正 人寿保 险有限 公 司－投资
连结产品 稳健型
570,459.00 0.68%
注： 长信利众债券 （LOF）C在深圳证券交易所上市交易， 长信利众债券 （LOF）A
未上市交易。
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信利 众债 券（LOF ）A － －
长信利 众债 券（LOF ）C 99.34
0.00%
合计 99.34
0.00%
8.4 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持 有本 开放 式基 金
长信利 众债 券（LOF ）A 0
长信利 众债 券（LOF ）C 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式 基金
长信利 众债 券（LOF ）A 0
长信利 众债 券（LOF ）C 0
合计 0
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§9
开放式 基金 份额变 动（ 转型前)
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年2 月4日) 基金 份额 总
额
长信利 众分 级债A 长信利 众分 级债B
487,013,434.87 208,695,215.23
报告期 期初 基金 份额 总额 23,057,368.61 208,695,215.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 － －
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 4,485,265.82 －
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以
“ —” 填列 ）
-18,572,102.79 -208,695,215.23
报告期 期末 基金 份额 总额 0 0
注：报告 周期为2016 年1月1日至2016年2月4 日,本基金 转换基 准日为2016 年2月4
日，该日日终， 长 信 利 众 分 级 债A 、 长 信 利 众 分 级 债B 份额 转 换 为 长 信 利 众
（LOF)301,618,736.19 份。
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§9
开放式 基金 份额变 动（ 转型后 ）
单位： 份
项目 长信利 众债 券 （LOF ）A 长信利 众债 券（LOF ）C
基金转 型起 始日(2016 年2 月5日) 基金 份
额总额
－
301,618,736.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 －
301,618,736.19
基金转 型起 始日 至报 告期 期末基 金总 申
购份额
197,979,608.00 583,995,148.45
减： 基 金转 型起 始日 至报 告期期 末基 金
总赎回 份额
－
407,252,830.11
基金转 型起 始日 至报 告期 期末基 金拆 分
变动份 额（ 份额 减少 以“ — ”填 列）
－
－
本报告 期期 末基 金份 额总 额
197,979,608.00 478,361,054.53
注： 长信 利众债 券（LOF ）A的 报告期 期初日 为2016年6月24 日（ 份额 增加日），
报告期间为2016年6 月24日至2016年6月30日； 长信利众债券 （LOF）C 的报告期期
初日为2016 年2月5日，报告期间为2016年2月5日至2016年6月30日。
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§10
重大 事件 揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 基金 管理 人重大 人事 变动
本报告期内， 原董事长叶烨先生离职， 总经理覃波先生自2016年6月3日起代
为履行董事长（法定代表人）职责。
报告截止 日至 报告批 准 送出日期 间， 自2016年7月30日 起， 宋小龙 先 生不再
担任本基金管理人副总经理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
自2016 年1月起， 上海浦东发展银行进行组织架构优化 调整并变更部门名称，
聘任刘长江同志为资产托管部总经理。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚的情 况
本报告期本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
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罚的情形。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
应支付
该券商
的佣金
备
注
成交金额
占当期
债券交
易成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购交易
成交总
额的比
例
佣
金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
国泰君安 1 55,248,847.59 8.05% 5,000,000.00 0.49% － －
长江证券 1 631,356,585.06 91.95% 1,022,000,000.00 99.51%7 － －
东方证券 2 － － － － － － －
华泰联合 1 － － － － － － －
东吴证券 1 － － － － － － －
中信建投 1 － － － － － － －
平安证券 1 － － － － － － －
中金公司 1 － － － － － － －
川财证券 2 － － － － － － －
中投证券 1 － － － － － － －
银河证券 1 － － － － － － －
招商证券 2 － － － － － － －
东兴证券 2 － － － － － － －
兴业证券 1 － － － － － － －
申万宏源 2 － － － － － － －
中信证券 1 － － － － － － －
国信证券 1 － － － － － － －
光大证券 1 － － － － － － －
国金证券 1 － － － － － － －
华宝证券 1 － － － － － － －
东北证券 1 － － － － － － －
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF)
（原长 信利 众分 级债 券型 证券投 资基 金转 型）
2016年 半年 度报 告摘要
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本报告期内本基金减少湘财证券1个交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
1998>29 号） 和《关 于 完善证券 投资 基金交 易 席位制度 有关 问题的 通 知》（证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
