财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
财通纯债 债券型证券投资基金( 原财通纯债 分级债券型 证券投资基金转型)
2016年半年度 报告 摘要
2016年06 月30 日
基金管理 人：财通基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年08 月26日 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
§ 1
重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。 本报告中财务资料未经审计。
本报告中财务资料未经审计。
财通纯债分级债券型证券投资基金 分级运作期届满日为2016年1月18 日，根据法
律法规及业务规则要求，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金 于2016 年1月19
日转转换为 不分级的开放式债券型基金，基金名称变更为 “ 财通纯债债券型证券投资
基金 ” 。同时， 基金的投资目标、投资范围、 投资管理程序 等保持不变。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。其中原财通 纯债分级债券 型证券投资
基金报告期自2016年1月1日至1月18日，财通纯债债券型 证券投资基金报告期自2016
年1月19日 至2016年6月30日。 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
§ 2
基金简 介
2.1 基金基本 情况
2.1.1 财通纯债 债券型证券投资 基金（转型后）
基金简称 财通纯债债券
场内简称 -
基金主代码 000497
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金 转型生效日 2016年01月19日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 98,070,413.86份
基金合同存续期 不定期
2.1.2 财通纯债 分级债券型证券 投资基金（转型前）
基金简称 财通纯债分级债券
场内简称 -
基金主代码 000497
交易代码 -
基金运作方式
契约型，本基金分级运作期内，纯债A 自基金合同生
效之日起每满3个月开放一次（纯债A 第八次开放时，
只开放赎回， 不开放申购） ， 纯债B 封闭运作， 且不上
市交易。
基金合同生效日 2014年01月17日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末(2016 年1月18 日) 基
金份额总额
104,588,639.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通纯债分级债券A 财通纯债分级债券B
下属分级基金场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000498 000499 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
报告期末下属分级基金的份
额总额
16,705,490.42份 87,883,148.69 份
注：折 算基 准日 （2016 年1 月18日 ）日 终， 财通 纯债 分级债 券 A ( “纯债 A ”) 、 财 通纯债 分级 债券 B ( “ 纯
债 B ”) 的基 金份 额净 值调 整 为1.000 元， 根据 本基 金 《 基金合 同》 规定 的折 算规 则， 折 算后， 基金 份额
持有人 持有 的纯 债A、纯债B 的份 额数 按照 折算 比例 相应增 减， 其中 纯债A 、 纯债B 份 额经 折算 后的
份额数 保留 到小 数点 后两 位，小 数点 两位 以后 的部 分舍去 ，舍 去部 分所 代表 的资产 归基 金所 有。 详
见基金 管理 人发 布的 相关 公告。
2.2 基金产品 说明
2.2.1 财通纯债 债券型证券投资 基金（转型后）
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定
地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济形
势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关
系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置
和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券
的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取
持有期收益的基础上，优化组合的流动性。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期 收益
和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.2.2 财通纯债 债券型证券投资 基金（转型前）
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定
地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
在封闭期内， 主要以久期匹配、 精选个券、 适 度分散、财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
买入持有等为基本投资策略， 获取长期、 稳定的收益；
辅以杠杆操作，资产支持证券等其他资产的投资为增
强投资策略，力争为投资者获取超额收益。分级运作
期结束后，将更加注重组合的流动性，将在分析和判
断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状
况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确
定大类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整
组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选
个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合
的流动性。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益
和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金经过基金份额分级后，纯债A 具有低风险、收
益相对稳定的特征； 纯债B 具有较高风险、 较高预期收
益的特征。
下属分级基金的风险收益特
征
纯债A 具有低风险、收益
相对稳定的特征。
纯债B 具有较高风险、 较
高预期收益的特征。
注：本 基金 于2016年1月19日正式 转型 为财 通纯债 债 券型证 券投 资基 金， 基金 投资目 标、 投资 范围 、
投资管 理程 序 、 业绩 比较 基准不变 。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称（转型后) 财通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
名称（转型前） 财通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 黄惠 洪渊
联系电话 021-20537888 010-66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-20537999 010-66105798 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
2.4 信息披露 方式
登载基金 半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.ctfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
§ 3
主要财 务指标、基金净值表 现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标( 转型后)
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年01月19日-2016年06月30 日
本期已实现收益 4,985,812.76
本期利润 2,455,526.92
加权平均基金份额本期利润 0.0245
本期基金份额净值增长率 2.49%
3.1.2 期末数据和指标 2016年 半年末（2016年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0248
期末基金资产净值 100,506,132.22
期末基金份额净值 1.025
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字;
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益;
(3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （ 为期 末
余额， 不是 当期 发生 数）;
(4) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型为 财通 纯债 债券 型证券 投资 基金 ， 基 金转 型 当期不 是完 整的 报告
期间。
3.2 主要会计 数据和财务指标( 转型前)
金额单位：人民币元
3.1.4 期间数据和指标
2016年01月01日-2016年01月18 日
财通纯债分级债券A 财通纯债分级债券B
本期已实现收益 181,330.72 - 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
本期利润 181,330.72 339,954.28
加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0052
本期基金份额净值增长率 0.26% 0.52%
3.1.5 期末数据和指标 报告期 末（2016年01月18日）
期末可供分配基金份额利润 -0.0045 -
期末基金资产净值 16,705,490.42 87,883,148.69
期末基金份额净值 1.000 1.000
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字;
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益;
(3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （ 为期 末
余额， 不是 当期 发生 数）;
(4) 本基金 于2016年1月19 日 正式转 型为 财通 纯债 债券 型证券 投资 基金 ，2016年1 月18 日 为转 型前 最后
一个交 易日 。
3.2 基金净值 表现( 财通纯债债券 型证券投资基金)
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较（转型后）
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.08% 0.08% 0.36% 0.04% 0.72% 0.04%
过去三个月 1.18% 0.09% -0.52% 0.07% 1.70% 0.02%
自基金合同 转型日起
至今（2016年01月19
日-2016 年06月30日）
2.49% 0.08% -0.55% 0.07% 3.04% 0.01%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基金 业绩 比较 基准 为 ：中债 综合 （全 价） 指数 收益率 。
3.2.2 自基金转 型以来基金份额 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较 （转型后） 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
财通纯债 债券型 证券投 资 基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年1 月19日-2016 年6 月30日）
财通纯债债券 基金基准
2016-01-19 2016-02-16 2016-03-08 2016-03-30 2016-04-21 2016-05-16 2016-06-06 2016-06-30
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为2014 年1 月17 日， 根据 基 金合同 规定 ，本 基金 分级 运作期 届满 日为2016
年1月18 日 ， 本 基金 于2016 年1月19 日 转型 为不 分级 的 开放式 债券 型基 金， 基金 名称变 更为 “ 财 通纯 债
债券型 证券 投资 基金 ” ， 基 金转型 日至 披露 时点 未满 一年；
(2) 在本基 金转 换为 不分 级 的开放 式债 券型 基金 后， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：债券 资产 的比 例不 低
于基金 资产 的80% ； 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的5% 。本 基
金的建 仓期 为2014 年1月17日至2014 年7月17 日 ；截 至 建仓期 末和 本报 告期 末， 基金的 资产 配置 符合
基金契 约的 相关 要求 。
3.3 基金净值 表现( 财通纯债 分级 债券型证券投资基金)
3.3.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
财通纯债分级债券A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月（2016年1
月1日至2016 年1月18
日）
0.26% 0.04% 0.34% 0.10% -0.08% -0.06%
过去三个月 （2015年11 0.96% 0.04% 1.34% 0.08% -0.38% -0.04% 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
月1日至2016 年1月18
日）
过去六个月（2015年8
月1日至2016 年1月18
日）
2.03% 0.04% 2.65% 0.07% -0.62% -0.03%
过去一年 （2015年2月1
日至2016年1月18日）
4.61% 0.04% 3.66% 0.09% 0.95% -0.05%
自基金合同生效日起
至今（2014 年1月17日
-2016 年1月18日）
10.75% 0.04% 11.19% 0.10% -0.44% -0.06%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基金 业绩 比较 基准 为 ：中债 综合 （全 价） 指数 收益率 。
(3) 根据基 金合 同规 定， 本 基金于2016 年1 月19 日转 型 为不分 级的 债券 型证 券投 资基金 ， 转 型前 基金 净
值表现 期末 数据 截止 到2016 年1月18日。
3.3.2 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
财通纯债分级债券B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月（2016年1
月1日至2016 年1月18
日）
0.52% 0.05% 0.34% 0.10% 0.18% -0.05%
过去三个月 （2015年11
月1日至2016 年1月18
日）
1.43% 0.06% 1.34% 0.08% 0.09% -0.02%
过去六个月（2015年8
月1日至2016 年1月18
日）
5.22% 0.09% 2.65% 0.07% 2.57% 0.02%
过去一年 （2015年2月1 12.86% 0.15% 3.66% 0.09% 9.20% 0.06% 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
日至2016年1月18日）
自基金合同生效日起
至今（2014 年1月17日
-2016 年1月18日）
35.20% 0.29% 11.19% 0.10% 24.01% 0.19%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基金 业绩 比较 基准 为 ：中债 综合 （全 价） 指数 收益率 。
(3) 根据基 金合 同规 定， 本 基金于2016 年1 月19 日转 型 为不分 级的 债券 型证 券投 资基金 ， 转 型前 基金 净
值表现 期末 数据 截止 到2016 年1月18日。
3.3.3 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较（转型前）
财通纯债 分级债 券A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2014年1 月17日-2016 年1 月18日）
财通纯债分级债券A 业绩比较基准
2014-01-17 2014-05-06 2014-08-12 2014-11-26 2015-03-13 2015-06-24 2015-10-09 2016-01-18
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为2014 年1 月17 日， 根据 合 同规定 ，分 级运 作期 届满 日为2016 年1月18 日，
本基金 于2016 年1月19 日 转 型为不 分级 的开 放式 债券 型基金 ；
(2) 在本基 金的 分级 运作 期 内， 本基 金投 资于 债券 的 资产占 基金 资产 ： ≥ 8 0% ， 但在本 基金A 份额 的每
个开放 日的 前后 各10 个工 作日内 不受 前述 投资 组合 比例的 限制 ； 本 基金 不直 接 从二级 市场 买入 股票 、
权证、 可转 换债 券等 ，也 不参与 一级 市场 的新 股、 可转债 券申 购或 增发 新股 ；本基 金在 分级 运作 期
内持有 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 受限 制，但 在纯 债A 份 额的
每个开 放日 本基 金持 有现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ， 其 它金 融
工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。 本基金 的建 仓期 为2014 年1 月17日至2014 年7月17
日；截 至建 仓期 末和 本报 告期末 ，基 金的 资产 配置 符合基 金契 约的 相关 要求 。
财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
财通纯债 分 级债 券B
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2014年1 月17日-2016 年1 月18日）
财通纯债分级债券B 业绩比较基准
2014-01-17 2014-05-06 2014-08-13 2014-11-27 2015-03-13 2015-06-24 2015-10-09 2016-01-18
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为2014 年1 月17 日， 根据 合 同规定 ，分 级运 作期 届满 日为2016 年1月18 日，
本基金 于2016 年1月19 日 转 型为不 分级 的开 放式 债券 型基金 ；
(2) 在本基 金的 分级 运作 期 内， 本基 金投 资于 债券 的 资产占 基金 资产 ： ≥ 8 0% ， 但在本 基金A 份额 的每
个开放 日的 前后 各10 个工 作日内 不受 前述 投资 组合 比例的 限制 ； 本 基金 不直 接 从二级 市场 买入 股票 、
权证、 可转 换债 券等 ，也 不参与 一级 市场 的新 股、 可转债 券申 购或 增发 新股 ；本基 金在 分级 运作 期
内持有 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 受限 制，但 在纯 债A 份 额的
每个开 放日 本基 金持 有现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ， 其 它金 融
工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。 本基金 的建 仓期 为2014 年1 月17日至2014 年7月17
日；截 至建 仓期 末和 本报 告期末 ，基 金的 资产 配置 符合基 金契 约的 相关 要求 。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立， 财通证券股份有限
公司为第一大股东，出资比例40% 。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范
围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观， 致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步建立起
覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线， 获得一定市场口碑； 公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一， 形成玉泉系列、 富春系列、 永安系列等多个子品财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
牌， 产品具有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点， 为机构客户、 高端个人客户
提供个性化的理财选择。
公司现有员工150余人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10
年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信 息透明；
通过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的
投资能力、 规范的公司治理、 诚信至上的服务、 力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张亦博
本基金的基
金经理
2015年08月
27日
_ 6年
澳大利亚莫纳什大学
风险管理学硕士， 特许
金融分析师（CFA) 。
历任德邦证券有限责
任公司研究所研究员，
东吴证券股份有限公
司资产管理总部债券
研究员、 债券投资经理
助理， 华宝证券有限责
任公司资产管理部固
定收益投资经理。
2015年8月加入财通基
金管理有限公司 ， 任财
通基金固定收益部基
金经理。
注：(1) 基 金的 首任 基金 经 理，其" 任 职日 期" 为基 金 合同生 效日 ，其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定
的解聘 日期 ；
(2) 非首任 基金 经理 ，其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期；
(3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目 标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型基金。 本报告期内， 本投 资组合与本公司管理的其他主动型投
资组合未发生过同日反向交易 （短期国 债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响市场价
格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
二季度初经济稳增长预期增强， 债券收益率上行， 但人民币稳定、 经 济数据被证伪、
通胀回落是本季度获取资本利得的机会。 在季度初期限利差保护较为充足的情况下， 本
基金提升了杠杆和久期， 配置了长端利率债和中等久期的高等级信用债， 为组合贡献了
较好的收益。 在季度初期限利差保护较为充足的情况下， 本基金提升了杠杆和久期， 配
置了长端利率债和中等久期的高等级信用债，为组合贡献了较好的收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止到2016年6月30 日，本基金单位净值为1.025 元。报告期内本基金转型，转型后
本基金净值增长率为2.49% ，业绩比较基准收益率为-0.55% ，高于业 绩比较基准3.04% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
供给侧改革的背景下， 宏观经济整体下台阶的局面并未改变。 实体投资回报率低迷
导致投资意愿不足，具有实体投资风向标作用的民间固定资产投资增速已降至2% ，显
示了后续投资的疲弱。 而房地产市场一二线城市开始出现销售下滑， 预计将在下半年传
导至房地产投资上，房地产投资回落将对经济增长带来明显的负向作用。
实体债务去杠杆与金融去杠杆的大背景下， 货币政策有望维持相对宽松的局面， 以
稳定资本市场，避免 出现大的金融风险。同时，三季度CPI 将会面临 明显的下滑压力，
也为货币宽松打开空间。 英国公投黑天鹅事件提升全球资金避险情绪， 美联储下半年加
息概率降低， 全球整体保持流动性宽松的局面不会改变， 大类资产仍将根据估值水平不
断切换。
目前利率债市场期限利差已经回到了80个基点的水平， 基本已经回到了历史均值附
近， 在全球期限利差趋于压缩的背景下， 目前的期限利差已经基本反映了市场对利率债
供给、 经济企稳、 通胀回升等因素的悲观预期， 估值调整已经基本到位。 三季度经济数
据证伪以及流动性宽松格局延续将推动利率债收益下行。 对于信用债而言 ， 规避信用风
险首当其冲， 其次保证组合较高的流动性。 配置策略上保持三年左右的久期水平， 采用
哑铃型的配置结构，一方面配置收益较高、资质较好的短久期非公开公司债作为底仓；
另一方面， 配置中高等级久期较长的品种同时获得票息和资本利得的总回报， 同时兼顾
品种的流动性。杠杆策略上保持较低的杠杆水平，并且去杠杆的冲击成本较低。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 和中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 等法律法规财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资部、 专户投资部、 固定收益部、 研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券
投资基 金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会申请对其进行专项
评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》 ， 截至报告期末， 基金管 理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资
产管理计划估值业务实行外包。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
1 、本基金分级运作期内，本基金的收益分配原则如下：
(1) 本基金在分级运作期 内，本基金不进行收益分配；
(2) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
2 、本基金分级运作期届满，本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，本基金
的收益分配原则如下：
(1) 在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的二分之一；
(2) 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同 等分配权；
(5) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
根据相关法律法规及 《基金合同》 的要求 ， 结 合本基金运作情况， 本报告期内本基
金未进行利润分配。 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§ 5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对财通纯债债券型证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 财通纯债债券型证券投资基金的管理人 ——财通基金管 理有限公司在
财通纯债债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 财通纯债债券型证券投资基金
未进行利润分配。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通纯债债券型证券投资基
金2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6
半年度 财务报表( 财通纯债 债券型证券投资基金)
转型后： 财通纯债债券型证券投 资基金
报告期（2016年01 月19 日-2016年06 月30 日）
6.1 资产负债 表（转型后）
会计主体：财通纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年06月30日 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
资 产：
银行存款
9,329,546.97
结算备付金
209,882.69
存出保证金
5,963.90
交易性金融资产
99,942,121.00
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
99,942,121.00
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产
－
买入返售金融资产
－
应收证券清算款
2,000,000.00
应收利息
2,216,322.15
应收股利
－
应收申购款
497.61
递延所得税资产
－
其他资产
－
资产总计
113,704,334.32
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年06月30日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债
－
卖出回购金融资产款
7,300,000.00
应付证券清算款
5,500,928.89
应付赎回款
4,127.92
应付管理人报酬
41,016.54
应付托管费
16,406.60 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
应付销售服务费
－
应付交易费用
869.25
应交税费
－
应付利息
535.56
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债
334,317.34
负债合计
13,198,202.10
所有者权 益：
实收基金
98,070,354.05
未分配利润
2,435,778.17
所有者权益合计
100,506,132.22
负债和所有者权益总计
113,704,334.32
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 报告截 止日2016 年6 月30 日，基 金份 额净 值1.025 元 ，基金 份额 总额98,070,413.86份。
6.2 利润表（ 转型后）
会计主体：财通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月19 日（基金合同转型日）至2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年01月19日 （基金合同转型日） 至2016
年06月30日
一、收入
3,031,277.83
1.利息收入
2,753,505.84
其中：存款利息收入
24,400.74
债券利息收入
2,723,751.06
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
5,354.04 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
其他利息收入
－
2.投资收益( 损失以“- ” 填列)
2,808,054.83
其中：股票投资收益
－
基金投资收益
－
债券投资收益
2,808,054.83
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
－
股利收益
－
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ” 号填列）
-2,530,285.84
4.汇兑收益 （损失以 “ － ” 号填
列）
－
5.其他收入（损失以 “- ” 号填
列）
3.00
减：二、 费用
575,750.91
1．管理人报酬
226,546.48
2．托管费
90,618.54
3．销售服务费
－
4．交易费用
1,655.05
5．利息支出
134,636.64
其中： 卖出回购金融资产支出
134,636.64
6．其他费用
122,294.20
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
2,455,526.92
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以 “- ”号
填列）
2,455,526.92
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分;
(2) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 利润 表只 列示 自 基金合 同转 型日 至报 告期 末期间 数据 。
财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表（转型后）
会计主体：财通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月19 日（基金合同转型日）至2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月19日 （基金合同转型日）至2016 年06月30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
104,588,639.11 － 104,588,639.11
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
2,455,526.9
2
2,455,526.92
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
-6,518,285.06 -29,754.45 -6,548,039.51
其中：1.基金申购款 102,528,454.32 290.16 102,528,744.48
2.基金赎回款 -109,046,739.38 -30,044.61 -109,076,783.99
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－ 10,005.70 10,005.70
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
98,070,354.05
2,435,778.1
7
100,506,132.22
注： (1) 本 基金于2016 年1 月19日 正式 转型,所 有者 权 益变动 表只 列示 自基 金合 同转型 日至 报告 期末 期
间数据 。
(2) 本期申 购款 金额 包含 基 金拆分/ 折算 调整 金额 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告8.1至8.4财务报表由下列负责人签署:
刘未
—————————
基金管理人负责人
刘未
—————————
主管会计工作负责人
许志雄
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注 （转型后）
6.4.1 基金基本 情况 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
财通纯债分级债券型证券投资基金 （ 现已变更为 “财通纯债债券型证券投资基金” ，
以下简称" 本基金" ）， 系经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中 国证监会" ）证监许
可〔 2013 〕 1590 号文 《 关于核准财通纯债分级债券型证券投资基金募集的批复》 的核准，
由基金管理人财通基金管理有限公司于2014年1月8日至2014年1月15日向社会公开募
集， 其中财通纯债分级债券型证券投资基金之纯债A 份额 （以下简称" 纯债A" ） 的发售时
间为2014 年1月8日至2014 年1月10日，财通纯债分级债券型证券投资基金之纯债B 份额
（以下简称" 纯债B" ） 的发售时间为2014年1月10 日至2014年1月15日。募集期结束经安
永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明(2014) 验 字第60951782_B13
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年1月17 日生效。本
基金运作方式为契约型， 本基金分级运作期内， 纯债A 自基金合同生效之日起每满3个月
开放一次（纯债A 第八次开放时，只开放赎回，不开放申购），纯债B 封闭运作，且不
上市交易； 分级运作期届满， 本基金转换为不分级的开放式债券型基金。 财通纯债分级
债券型证券投资基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
215,629,255.22 元，折合215,629,255.22份基金份额，其中纯债A 150,629,255.22 份，纯债
B 65,000,000.00 份， 募集 资金在募集期间产生的利息为人民币10,432.89元， 折合10,432.89
份基金份额，其中纯债A 10,432.89 份，纯债B 0.00 份。以上收到的实收基金（本息）合
计为人民币215,639,688.11 元， 折合215,639,688.11 份基金份额。 其中纯债A 150,639,688.11
份，纯债B 65,000,000.00 份。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司，注册登 记
机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规
定) 。本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公
司债、 短期融资券、 中 期票据、 中小企业私募债、 资产支持证券、 债 券回购、 通知存款、
银行定期存款、 协议存款等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为： 债券资产的比
例不低于基金资产的80% ； 现金或到期日在一 年以内的政府债券的比例合 计不低于基金
资产净值的5% 。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与
一级市场的新股、 可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及
修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30
日的财务状况以及2016年1月19日至2016年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的
利息收入 免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
策的补充通知》 的规定， 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有金融债券的利息
收入免征增值税。
2 、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄存
款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴
20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政 部、 国家税务总 局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期未有应支付关联方的佣金
6.4.8.1.4 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月19日（基金合同转型日）至2016年06 月30日
成交金额 占当期债券交易总量的比例
财通证券 44,547,019.44 47.45%
6.4.8.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月19日（基金合同转型日）至2016年06 月30日
成交金额 占当期债券回购总量的比例
财通证券 487,200,000.00 53.28%
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月19 日（基金合同转型日）至2016年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 226,546.48
其中：支付销售机构的客户维护
费
0.34
注：(1) 本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ， 基金 托管 人 复核后 于次 月前5个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇
法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延;
(2) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目;
(3) 本基 金于2016 年1月19 日转型 ， 基金 管理 费期 间数 据只列 示从 基金 合同 转型 日至2016 年6月30 日数
据，特 此说 明。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月19 日（基金合同转型日）至2016年06
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 90,618.54
注：(1) 本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月前5个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延;
(2) 本基 金于2016 年1月19 日转型 ， 基金 托管 费期 间数 据只列 示从 基金 合同 转型 日至2016 年6月30 日数
据，特 此说 明。
6.4.8.2.3 销售服 务费
本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，不再收取销售服务费 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
关联方名称
本期末
2016 年06月30日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
财通证券 87,874,571.00 89.60%
注：财 通证 券股 份有 限公 司(" 财通证 券") 于认购 期内 运用固 有资 金65,000,000.00 元认 购本 基金 份额
65,000,000.00 份 ， 其中 募集 期间产 生的 利息 为0 元， 纯 债A 、 纯债B 均 不收 取认 购 费。 上述 份额 根据 《基
金合同 》 的 规定 于2016 年1 月18日、 2016 年1 月19 日折算 ， 折算 比 例分 别为1.352048441 、 0.999902404 。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年01月19日（基金合同转型日）至2016 年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行活期存
款
9,329,546.97 17,301.31
注：(1) 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国工 商银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息；
(2) 本基 金于2016 年1月19 日转型 ， 上 表期 间数 据只 列示从 基金 合同 转型 日至2016 年6 月30 日数 据， 特
此说明 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（2016年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2016年6 月30日止，基金从事证券上海交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额人民币5,300,000.00元， 于2016 年7月6日到期。 从事证券深圳交易所债
券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币2,000,000.00元，于2016年7月1日到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的
余额。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。
§ 7
半年度 财务报表( 财通纯债 分级 债券型证券投资基 金)
转型前： 财通纯债分级债券型证 券投资基金
报告期（2016年01 月01 日-2016年01 月18 日）
7.1 资产负债 表（转型前）
会计主体：财通纯债 分级 债券型证券投资基金
报告截止日：2016年01月18日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年01月18日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
4,282,552.20 4,811,958.12
结算备付金
986,175.14 773,923.37
存出保证金
11,078.70 10,352.92
交易性金融资产
104,708,228.30 105,592,938.00
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ － 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
债券投资
104,708,228.30 105,592,938.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
999,420.83 －
应收利息
2,510,743.35 2,304,519.86
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
113,498,198.52 113,493,692.27
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年01月18日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
8,500,000.00 9,000,000.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
25,639.99 43,982.68
应付托管费
10,256.00 17,593.09
应付销售服务费
1,231.02 2,119.89
应付交易费用
137.50 1,187.50
应交税费
－ －
应付利息
－ 1,455.00
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
372,294.90 360,000.00 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
负债合计
8,909,559.41 9,426,338.16
所有者权 益：
实收基金
104,588,639.11 81,530,336.78
未分配利润
－ 22,537,017.33
所有者权益合计
104,588,639.11 104,067,354.11
负债和所有者权益总计
113,498,198.52 113,493,692.27
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 报告截 止日2016 年1 月18 日，基 金份 额净 值1.000 元 ，基金 份额 总额104,588,639.11 份;
(3) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 报告 期末 数据 为 转型前 一日2016 年1 月18 日。
7.2 利润表（ 转型前）
会计主体：财通纯债 分级 债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日至2016年01月18日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年01月01日至
2016 年01月18日
上年度可比期间
2015年01 月01日至
2015年06月30日
一、收入
588,584.28 6,392,185.37
1.利息收入
267,922.28 5,375,881.32
其中：存款利息收入
2,472.08 33,005.61
债券利息收入
265,450.20 5,073,111.32
资产支持证券利息收
入
－ 269,764.39
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益( 损失以“- ” 填列)
-19,292.28 144,857.11
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
-19,292.28 144,857.11
资产支持证券投资收
益
－ － 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ” 号填列）
339,954.28 871,446.94
4.汇兑收益 （损失以 “ － ” 号填
列）
－ －
5.其他收入（损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用
67,299.28 1,512,767.85
1．管理人报酬
25,639.99 280,525.20
2．托管费
10,256.00 112,210.09
3．销售服务费
1,231.02 25,173.27
4．交易费用
1.27 49.86
5．利息支出
10,354.10 970,765.10
其中： 卖出回购金融资产支出
10,354.10 970,765.10
6．其他费用
19,816.90 124,044.33
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
521,285.00 4,879,417.52
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以 “- ”号
填列）
521,285.00 4,879,417.52
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 利润 表只 列示 自 报告期 初至 基金 合同 转型 日前一 日期 间数 据。
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表（转型前）
会计主体：财通纯债 分级 债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日至2016年01月18日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年01月18 日 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
81,530,336.78
22,537,017.
33
104,067,354.11
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 521,285.00 521,285.00
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
23,058,302.33 － 23,058,302.33
其中：1.基金申购款 23,058,302.33 － 23,058,302.33
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－
-23,058,302
.33
-23,058,302.33
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
104,588,639.11 － 104,588,639.11
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
115,245,828.72
13,389,256.
60
128,635,085.32
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
4,879,417.5
2
4,879,417.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
-23,688,464.92 － -23,688,464.92
其中：1.基金申购款 1,801,603.75 － 1,801,603.75
2.基金赎回款 -25,490,068.67 － -25,490,068.67
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－
-1,160,554.
27
-1,160,554.27
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
91,557,363.80
17,108,119.
85
108,665,483.65 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
注：(1) 本 基金 本报 告期 未 进行利 润分 配， 本期 向基 金份额 持有 人分 配利 润产 生的基 金净 值变 动金 额
为 本基 金 开 放日 折算 金额 ；
(2) 本期申 购款 金额 包含 基 金拆分/ 折算 调整 金额 ；
(3) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 所有 者权 益变 动 表只列 示自 报告 期初 至基 金合同 转型 日前 一日
期间数 据。
报表附注为财务报表的组成部分。
刘未
—————————
基金管理人负责人
刘未
—————————
主管会计工作负责人
许志雄
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注 （转型前）
7.4.1 基金基本 情况
财通纯债分级债券型证券投资基金 （以下简称" 本基金" ） ， 系经中国 证券监督管理
委员会（以下简称" 中国证监会" ）证监许可〔2013 〕1590号文《关 于核准财通纯债分级
债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理人财通基金管理有限公司于2014
年1月8日至2014年1月15 日向社会公开募集，其中财通纯债分级债券型证券投资基金之
纯债A 份额（以下简称" 纯债A" ）的发售时间为2014 年1月8日至2014年1月10日，财通纯
债分级债券型证券投资基金之纯债B 份额（以 下简称" 纯债B" ）的发 售时间为2014年1月
10日至2014年1月15日。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具安永华明(2014) 验 字第60951782_B13号验 资报告后， 向中国证监会报送基金备案材
料。 基金合同于2014年1 月17日生效。 本基金运作方式为契约型， 本 基金分级运作期内，
纯债A 自基金合同生效之日起每满3个月开放一次（纯债A 第八次开放时，只开放赎回，
不开放申购），纯债B 封闭运作，且不上市交易；分级运作期届满，本基金转换为不分
级的开放式债券型基金。 财通纯债分级债券型证券投资基金设立时募集的扣除认购费后
的实收基金（本金）为人民币215,629,255.22元，折合215,629,255.22份基金份额，其中
纯债A 150,629,255.22 份， 纯债B 65,000,000.00 份， 募集资金在募集期间产生的利息为人
民币10,432.89 元，折合10,432.89 份基金份额，其中纯债A 10,432.89 份，纯债B 0.00 份。
以上收到的实收基金（本息）合计为人民币215,639,688.11 元，折合215,639,688.11 份基
金份额。 其中纯债A 150,639,688.11 份， 纯债B 65,000,000.00 份。 本基金的基金管理人为
财通基金管理有限公司， 注册登记机构为财通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规
定) 。本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公
司债、 短期融资券、 中 期票据、 中小企业私募债、 资产支持证券、 债 券回购、 通知存款、财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
银行定期存款、 协议存款等固定收益类资产。 在本基金的分级运作期内， 本基金的投资
组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80% ，但在纯债A 份 额的每个开放日的
前10个工作日和后10个工作日及开放日不受前述投资组合比例的限制。 本基金在分级运
作期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制， 但
在纯债A 份额的每个开放日本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5% ，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。在本基
金转换为不分级的开放式债券型基金后， 本基金的投资组合比例为： 债券资产的比例不
低于基金资产的80% ； 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5% 。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级
市场的新股、 可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：中债综合 （全价）指数收益率 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
根据 《财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 及 《关于财通纯债分级债券型
证券投资基金基金份额折算、赎回及基金份额转换结果的公告》，本基金于2016年1月
19日起转型为财通纯债债 券型证券投资基金继续运作， 故本财务报表仍以持续经营为基
础编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30
日的财务状况以及2016年1月1日至2016年1月18日止期间的经营成果和净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正 的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 、营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的
利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有金融债券的利息
收入免征增值税。
2 、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄存
款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴
20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关 系
7.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
7.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金
7.4.8.1.4 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日-2016年1月18 日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015 年06月30
日
成交金额
占当期债券
成交总额的
成交金额
占当期债券
成交总额的财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
比例 比例
财通证券 1,205,371.70 100.00% － －
注： 本 基金 于2016 年1月19 日正式 转型,报 告期 末数 据 为转型 前一 日2016 年1月18日。
7.4.8.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年01月18
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015 年06月30
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
财通证券 50,100,000.00 100.00% 40,000,000.00 3.13%
注： 本 基金 于2016 年1月19 日正式 转型,报 告期 末数 据 为转型 前一 日2016 年1月18日。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年01
月18日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年06
月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
25,639.99 280,525.20
其中： 支付销售机构的
客户维护费
－ －
注：(1) 本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ， 基金 托管 人 复核后 于次 月前5个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇
法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。;
(2 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
用项目 ；
(3) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 报告 期末 数据 为 转型前 一日2016 年1 月18 日。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年01
月18日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年06
月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
10,256.00 112,210.09
注：(1) 本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月前5个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延;
(2) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 报告 期末 数据 为 转型前 一日2016 年1 月18 日。
7.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年1月18日
财通纯债分级债券
A
财通纯债分级债券
B
合计
财通证券股份有限公
司
21.84
－
21.84
财通基金管理有限公
司
1,276.46
－
1,276.46
合计 1,298.30 － 1,298.30
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年01 月01日-2015年06月30日
财通纯债分级债券
A
财通纯债分级债券
B
合计 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
财通证券股份有限公
司
646.25 － 646.25
财通基金管理有限公
司
24,516.97 － 24,516.97
合计 25,163.22 － 25,163.22
注：(1) 本 基金 分级 运作 期 内，纯 债A 的年 销售 服务 费率为0.15% ，纯 债B 不 收 取销售 服务 费。
纯债A 的销 售服 务费 按前 一日纯 债A 资产 净值 的0.15% 年 费率 计提 。销 售服 务费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为纯 债A 每 日应 计提 的 销售服 务费
E 为 纯债A 前一 日资 产净 值
分级运 作期 届满 ，本 基金 转换为 不分 级的 开放 式债 券型基 金后 ，不 再收 取销 售服务 费；
(2) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 报告 期末 数据 为 转型前 一日2016 年1 月18 日。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2016年1月18日
上年度末
2015年12月31日
持有的基金份
额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份
额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
财通纯
债分级
债券B
财通证券
股份有限
公司
87,883,148.69 84.03% 65,000,000.00 79.72%
注： (1) 财 通证 券股 份有 限 公司(" 财通 证券") 于认 购期 内运用 固有 资金65,000,000.00 元 认购 本基 金份 额
65,000,000.00 份 ， 其中 募集 期间产 生的 利息 为0 元， 纯 债A 、 纯债B 均 不收 取认 购 费。 上 述 份额 根据 《基财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
金合同 》的 规定 于2016 年1 月18日 折算 ，折 算比 例分 别为1.352048441;
(2) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 报告 期末 数据 为 转型前 一日2016 年1 月18 日。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年01月01日至2016年01月18日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
4,282,552.20 1,712.19
注：(1) 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国工 商银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息;
(2) 本基金 于2016 年1月19 日 正式转 型, 报告 期末 数据 为 转型前 一日2016 年1 月18 日。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.9 期末（2016年01 月18 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2016年1 月18日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币0元。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2016年1 月18日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币8,500,000.00 元，于2016年1月19日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
§ 8
投资组 合报告( 财通纯债债 券型证券投资基金)
转型后： 财通纯债债券型证券投 资基金
报告期（2016年01 月19 日-2016年06 月30 日）
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 99,942,121.00 87.90
其中：债券 99,942,121.00 87.90
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 9,539,429.66 8.39
7 其他各项资产 4,222,783.66 3.71
8 合计 113,704,334.32 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 10,051,000.00 10.00
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,630,000.00 20.53
其中：政策性金融债 20,630,000.00 20.53
4 企业债券 54,402,891.00 54.13
5 企业短期融资券 9,757,230.00 9.71
6 中期票据 5,101,000.00 5.08
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 99,942,121.00 99.44
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150218 15 国开18 200,000 20,630,000.00 20.53
2 160010
16 附息国债
10
100,000 10,051,000.00 10.00
3 011599807 15 广汇汽车 97,000 9,757,230.00 9.71 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
SCP004
4 136096 16 复星01 90,000 9,078,300.00 9.03
5 1480192 14 宁国债 80,000 8,672,800.00 8.63
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内， 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
8.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,963.90
2 应收证券清算款 2,000,000.00
3 应收股利 －
4 应收利息 2,216,322.15
5 应收申购款 497.61
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,222,783.66
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
§ 9
投资组 合报告( 财通纯债分级 债券型证券投资基金)
转型前： 财通纯债分级债券型证 券投资基金
报告期（2016年01 月01 日-2016年01 月18 日）
9.1 期末 （2016年1 月18 日）基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 104,708,228.30 92.26
其中：债券 104,708,228.30 92.26
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 5,268,727.34 4.64
7 其他各项资产 3,521,242.88 3.10
8 合计 113,498,198.52 100.00
9.2 报告期末 （2016 年1 月18 日）按 行业分类的股票投 资组合
9.2.1 报告期末 （2016 年1 月18 日） 按行业分类的境内 股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
9.2.2 报告期末 （2016 年1 月18 日） 按行业分类的沪港 通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。
9.3 期末 （2016 年1 月18 日） 按公允价值占 基金资产净值 比例大小排序的 前十名 股票投资
明细
本基金本报告期末未持有股票。
9.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
9.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期未买入股票。
9.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
9.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
9.5 期末 （2016年1 月18 日）按债 券品种分类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 5,091,000.00 4.87
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 80,025,228.30 76.51
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 19,592,000.00 18.73
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 104,708,228.30 100.11
9.6 期末 （2016 年1 月18 日） 按公允价值占 基金资产净值 比例大小排序的前五名 债券投资
明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 101480003
14 营口沿海
MTN001
100,000 10,430,000.00 9.97 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
2 122850 11 华泰债 100,000 10,058,000.00 9.62
3 124832 14 睢宁润 94,000 9,980,920.00 9.54
4 122096 11 健康元 90,000 9,727,200.00 9.30
5 124334 13 博国资 90,000 9,243,000.00 8.84
9.7 期末 （2016 年1 月18 日） 按公允价值占 基金资产净值 比例大小排名的 前十名 资产支持
证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.8 报告期末 （2016 年1 月18 日） 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序的前 五名贵金
属投资明 细
本基金本报告期末未投资贵金属。
9.9 期末 （2016 年1 月18 日） 按公允价值占 基金资产净值 比例大小排序的前五名 权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.10 报告期末 （2016 年1 月18 日） 本基金投资的股指 期货交易情况说明
9.10.1 报告期 末 （2016 年1 月18 日） 本基金投资的股指 期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金不投资股指期货。
9.11 报告期末 （2016 年1 月18 日） 本基金投资的国债 期货交易情况说明
9.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
9.11.2 报告期 末 （2016 年1 月18 日） 本基金投资的国债 期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
9.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
9.12 投资组合 报告附注 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
9.12.1 报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.12.2 报告期内， 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
9.12.3 期末（2016年1 月18 日）其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,078.70
2 应收证券清算款 999,420.83
3 应收股利 －
4 应收利息 2,510,743.35
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,521,242.88
9.12.4 期末（2016年1 月18 日）持 有的处于转股期的可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.12.5 期末（2016年1 月18 日）前 十名股票中存在流通 受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
9.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§ 10
基金份 额持有人信息( 财通纯债债券型证券投资 基金)
转型后： 财通纯债债券型证券投 资基金
报告期（2016年01 月19 日-2016年06 月30 日）
财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
10.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
2,685 36,525.29
87,874,571.
67
89.60%
10,195,842.
19
10.40%
10.2 期末基金 管理人的从业人 员持有本开放式基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
4,001.96 0.0041%
10.3 期末基金 管理人的从业人 员持有本开放式基金份 额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0；
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§ 11
基金份 额持有人信息( 财通纯债 分级债券型证券 投资基金)
转型前： 财通纯债分级债券型证 券投资基金
报告期（2016年01 月01 日-2016年01 月18 日）
11.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
持有
份额
占总份
额 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
比例 比例
财通纯
债分级
债券A
3,890 4,294.47 － －
16,705,490.
42
100.00
%
财通纯
债分级
债券B
1
87,883,148.
69
87,883,148.
69
100.00
%
－ －
合计 3,891 26,879.63
87,883,148.
69
84.03%
16,705,490.
42
15.97%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用期 末基 金份 额总额 ，特 此说 明。
11.2 期末基金 管理人的从业人 员持有本开放式基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本开放式
基金
财通纯债分
级债券A
3,960.40 0.0237%
财通纯债分
级债券B
－ －
合计 3,960.40 0.0038%
11.3 期末基金 管理人的从业人 员持有本开放式基金份 额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
财通纯债分
级债券A
0
财通纯债分
级债券B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
财通纯债分
级债券A
0
财通纯债分
级债券B
0
合计 0
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0； 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§ 12 开放式基 金份额变动
12.1 开放式基 金份额变动( 转型后)
单位：份
基金转型生效日(2016 年1月19日) 基
金份额总额
104,588,639.11
本基金转型生效日起至报告期期末
基金总申购份额
16,527.62
减： 本基金转型生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
6,524,747.17
本基金转型生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
-10,005.7
本报告期期末基金份额总额 98,070,413.86
注：(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额; 总 赎回 份额含 转换 出份 额;
(2) 本基金 于1 月19 日日 终， 本基金 转换 为不 分级 的开 放式债 券型 基金 后的 基金 份额净 值为1.000元。
以份额 转换 后1.000 元的 基 金份额 净值 为基 准， 纯债A 和纯 债B 按 照各 自的 基金 份额净 值转 换为 开放
式债券 型基 金份 额。 根据 本基金 《基 金合 同》 规定 的转换 规则 ，纯 债A 的 转 换比例 为0.999902404 ，
纯债B 的 转换 比例 为0.999902404 ，基 金份 额持 有人 持 有财通 纯债 债券 型证 券投 资基金 的份 额数 按照
原持有 基金 份额 类型 对应 份额转 换比 例相 应增 减， 其 中份额 经转 换后 的份 额数 保留到 小数 点后 两位 ，
小数点 两位 以后 的部 分舍 去，舍 去部 分所 代表 的资 产归基 金所 有。
12.2 开放式基 金份额变动( 转型前)
单位：份
财通纯债分级债券A 财通纯债分级债券B
基金合同生效日(2014 年01月17日)
基金份额总额
150,639,688.11 65,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 16,530,336.78 65,000,000.00
本报告期基金总申购份额 － －
减：本报告期基金总赎回份额 － －
本报告期基金拆分变动份额 175,153.64 22,883,148.69
本报告期期末基金份额总额 16,705,490.42 87,883,148.69 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
注： 根 据基 金合 同的 规定 ， 本基 金分 级运 作期 届满 日为2016 年1月18 日。 本基 金分级 运作 期届 满， 在
满足基 金合 同约 定的 存续 条件下 ，本 基金 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 ，自 动转换 为不 分级 的开 放
式债券 型基 金， 在份 额转 换基准 日（2016 年1 月18 日 ）日终 ，以 份额 转换 后1.000 元的 基金 份额 净值
为基准 ，纯 债A 和纯 债B 以各自 的基 金份 额净 值为 基准转 换为 不分 级的 开放 式债券 型基 金， 并在 自
份额转 换基 准日 起的30日 内，开 始办 理基 金的 申购 与赎回 业务 。
§ 13 重大事件 揭示
13.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
13.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
13.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
13.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金转型，本基金投资策略未发生改变。
13.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计师事务所 （特殊普
通合伙）。
13.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
转型后： 财通纯债债券型证券投 资基金
报告期（2016年01 月19 日-2016年06 月30 日）
13.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票成
交总
额比
例
成交
金额
占债
券成
交总
额比
例
成交
金额
占债
券回
购成
交总
额比
例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
财通 2 － －
44,54
7,019.
47.45
%
487,2
00,00
53.28
%
－ － － －
财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
证券 44 0.00
长城
证券
1 － －
2,529,
569.1
9
2.69%
42,50
0,000.
00
4.65% － － － －
长江
证券
2 － －
11,92
0,528.
55
12.70
%
94,40
0,000.
00
10.32
%
－ － － －
东方
证券
1 － －
6,170,
557.6
5
6.57%
78,90
0,000.
00
8.63% － － － －
国信
证券
1 － －
10,07
9,035.
00
10.74
%
18,50
0,000.
00
2.02% － － － －
华创
证券
1 － －
1,010,
646.5
8
1.08%
39,30
0,000.
00
4.30% － － － －
华融
证券
1 － －
5,391,
232.8
7
5.74%
21,50
0,000.
00
2.35% － － － －
联讯
证券
1 － － － －
2,000,
000.0
0
0.22% － － － －
申银
万国
1 － －
3,075,
211.5
2
3.28%
86,50
0,000.
00
9.46% － － － －
银河
证券
1 － －
1,034,
366.2
6
1.10%
19,50
0,000.
00
2.13% － － － －
招商
证券
1 － －
4,969,
926.6
0
5.29%
21,30
0,000.
00
2.33% － － － －
中信
证券
1 － －
3,146,
580.4
4
3.35%
2,800,
000.0
0
0.31% － － － －
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 ：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部 门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。 财通纯 债债 券型 证券 投资 基金( 原 财通 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 转型) 2016 年半年 度报 告摘要
转型前： 财通纯债分级债券型证 券投资基金
报告期（2016年01 月01 日-2016年01 月18 日）
13.8 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
财通
证券
1 － －
1,205,
371.7
0
100%
50,10
0,000.
00
100% － － － －
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 ：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。
财通基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十六日
