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财通收益增强债券(720003)

财通收益增强债券:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 
 
 第 1 页 共 30 页 
 
 
 
 
财通收益 增强债券型证券投资基 金2016 年半年度报告摘要 
 
2016年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:财通基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国工商银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2016 年8 月26 日


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 2 页 共 30 页 § 1


重要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年8月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 3 页 共 30 页 § 2


基金简 介 2.1 基金基本 情况 基金简称 财通收益增强债券 场内简称 - 基金主代码 720003 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年12月20日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,460,299.14份 基金合同存续期 不定期 注:本基 金合同 生效日 为2012 年12 月20日 ,根据 基 金合同规 定,第 一个保 本 周期到期 日为2015 年12月21 日,本 基金于2015 年12 月25 日转 型为非 保 本的债券 型证券 投资基 金 。 2.2 基金产品 说明 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利 用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金长期战略性资产配置以债券为主。同时,在不 同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、公司 基本面、市场估值水平以及投资者情绪,在一定的范 围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资 产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 债券资产投资策略层面,本基金将采用宏观环境分析 和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资, 主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化 策略;股票投资策略层面,本基金以价值投资为基本 投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,以价值 选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长 潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合;本 基金在权证投资方面主要运用的策略包括价值发现策 略和套利交易策略等;如法律法规或监管机构以后允 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 4 页 共 30 页 许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生 金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为 主要目的。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黄惠 洪渊 联系电话 021-20537888 010-66105799 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-20537999 010-66105798 2.4 信息披露 方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 § 3 主要财务 指标和基金净值表 现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2016年1月1日至2016 年6月30日) 本期已实现收益 -959,300.33 本期利润 -39,617.49 加权平均基金份额本期利润 -0.0007 本期基金份额净值增长率 0.96%


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 5 页 共 30 页 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2016 年6月30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.2543 期末基金资产净值 44,780,210.51 期末基金份额净值 1.263 注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字; (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益; (3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数( 为 期末 余额, 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.80% 0.22% 0.36% 0.04% 0.44% 0.18% 过去三个月 1.36% 0.21% -0.52% 0.07% 1.88% 0.14% 过去六个月 0.96% 0.21% -0.21% 0.07% 1.17% 0.14% 自基金合同 转型日起 至今(2015年12月25 日-2016 年06月30日) 0.88% 0.21% -0.11% 0.07% 0.99% 0.14% 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字; (2) 本基金 业绩 比较 基准 为 :中债 综合 指数 收益 率 。 3.2.2 自基金合 同 转型以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 财通收益 增强债 券型证 券 投资基金 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年12 月25 日-2016 年6月30日)


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 6 页 共 30 页 财通收益增强债券 基金基准 2015-12-25 2016-01-20 2016-02-22 2016-03-17 2016-04-12 2016-05-09 2016-06-02 2016-06-30 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2012 年12 月20 日, 根据 合同规 定, 第一 个保 本周 期到期 日为2015 年12 月 21日, 本基 金于2015 年12 月25日 转型 为非 保本 的债 券型证 券投 资基 金, 基金 转型日 至披 露时 点未 满 一年;


(2) 本基金 转型 为非 保本 的 债券型 证券 投资 基金 后 , 股票 、 权 证等 权益 类占 基 金资产 : ≤ 2 0% ; 债 券等 固定收 益类 资产 占基 金资 产: ≥ 80 % ; 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 : ≥ 5% , 权 证占 基金 资产 净 值: ≤ 3% 。 本 基金 的建 仓 期为2015 年12月25日至2016 年6月25日 , 截至 建仓 期末及 报告 期末 ,基 金的 资产配 置符 合基 金契 约的 相关要 求。 § 4


管理人 报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立, 财通证券股份有限 公司为第一大股东,出资比例40% 。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范 围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观, 致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。 在公募业务方面, 公司坚持以客户利益为出发点设计产品, 逐步建立起 覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线, 获得一定市场口碑; 公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一 , 形成玉泉系列、 富春系列、 永安系列等多个子品 牌, 产品具有追求绝对收益、 标的丰富、 方案 灵活等特点, 为机构客户、 高端个人客户 提供个性化的理财选择。 公司现有员工150余人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10 年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明; 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 7 页 共 30 页 通过建立完备的风险控制体系, 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的 投资能力、 规范的公司治理、 诚信至上的服务、 力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 焦庆 本基金 的基金 经理 2014 年11月 24日 2016年4月 21日 8年 哈尔滨工业大学管理学博 士。历任深圳飞亚达集团 华东区域经理、市场部副 总经理,西部证券资产管 理部研究员,天治基金高 级研究员,上海泽熙投资 高级研究员。历任财通基 金管理有限公司研究部总 监助理、副总监、投资经 理,现任基金投资部基金 经理 张亦博 本基金 的基金 经理 2015 年8月 27日 - 6年 澳大利亚莫纳什大学风险 管理学硕士,特许金融分 析师 (CFA) 。 历任德邦 证 券有限责任公司研究所研 究员,东吴证券股份有限 公司资产管理总部债券研 究员、 债券投资经理助理, 华宝证券有限责任公司资 产管理部固定收益投资经 理。 2015年8 月加入财通 基金管理有限公司 ,任财 通基金固定收益部基金经 理。 注:(1) 基 金的 首任 基金 经 理,其" 任 职日 期" 为基 金 合同生 效日 ,其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定 的解聘 日期 ; (2) 非首任 基金 经理 ,其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期; (3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 8 页 共 30 页 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安 全高效的原则管理 和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没 有发生损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内, 义马煤业 集团股份有限公司主体 信用等级由AA+ 下调至AA- ,本基金 管理人对本基金持有的12 义马MTN1( 代码: 1282324.IB) 进行了处置, 上述交易未有影响 基金份额持有人利益情况发生。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包 括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《财通基金管理 有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合 间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 9 页 共 30 页 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事 中严密监控, 以及事后 的统计排查, 本报告期 内各笔交易的 市场成交比例、 成交均价等交 易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 二季度初经济稳增长预期增强, 债券收益率上行, 但人民币稳定、 经济数据被证伪、 通胀回落是本季度获取资本利得的机会。 在季度初期限利差保护较为充足的情况下, 本 基金提升了杠杆和久期, 配置了长端利率债和中等久期的高等级信用债, 为组合贡献了 较好的收益。 在季初期限利差保护较为充足的情况下, 本基金提升了杠杆和久期, 配置 了长端利率债和中等久期的高等级信用债,为组合贡献了较好的收益。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截止到2016年6月30 日,本基金单位净值为1.263 元。报告期内本基金净值增长率为 0.96% ,业绩比较基准收益率为-0.21% ,高于 业绩比较基准1.17% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 供给侧改革的背景下, 宏观经济整体下台阶的局面并未改变。 实体投资回报率低迷 导致投资意愿不足,具有实体投资风向标作用的民间固定资产投资增速已降至2% ,显 示了后续投资的疲弱。 而房地产市场一二线城市开始出现销售下滑, 预计将在下半年传 导至房地产投资上,房地产投资回落将对经济增长带来明显的负向作用。 实体债务去杠杆与金融去杠杆的大背景下, 货币政策有望维持相对宽松的局面, 以 稳定资本市场,避免出现大的金融风险。同时,三季度CPI 将会面临 明显的下滑压力, 也为货币宽松打开空间。 英国公投黑天鹅事件提升全球资金避险情绪, 美联储下半 年加 息概率降低, 全球整体保持流动性宽松的局面不会改变, 大类资产仍将根据估值水平不 断切换。 目前利率债市场期限利差已经回到了80个基点的水平, 基本已经回到了历史均值附 近, 在全球期限利差趋于压缩的背景下, 目前的期限利差已经基本反映了市场对利率债 供给、 经济企稳、 通胀 回升等因素的悲观预期, 估值调整已经基本到位。 三季度经济数 据证伪以及流动性宽松格局延续将推动利率债收益下行。 对于信用债而言, 规避信用风 险首当其冲, 其次保证组合较高的流动性。 配置策略上保持三年左右的久期水平, 采用 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 10 页 共 30 页 哑铃型的配置结构,一方面配置收益较高、资质较 好的短久期非公开公司债作为底仓; 另一方面, 配置中高等级久期较长的品种同时获得票息和资本利得的总回报, 同时兼顾 品种的流动性。杠杆策略上保持较低的杠杆水平,并且去杠杆的冲击成本较低。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 和中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 等法律法规 的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资部、 专户投资部、 固定收益部、 研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力, 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法, 可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳, 否则不 改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责: 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型, 拟定公司的估 值政策、 估值方法和估值程序, 确保公司各基金产品净值计算的公允性, 以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》 , 截至报告期末, 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资 产管理计划估值业务实行外包。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金 《基金合同》 约定: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分 配次数最多为12次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10% , 若 《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 报告期内, 本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现, 本基金资产净值于2016年4月27日至2016年7月21 日期间连续59个工作日低于5000万元, 于2016 年7月22日恢复至5000万元以上。 本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况, 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 11 页 共 30 页 § 5


托管人 报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对财通收益增强债券型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 财通收益增强债券型证券投资基金的管理人 ——财通基 金管理有限公 司在财通收益增强债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 财 通收益增强债券型 证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通收益增强债券型证券投 资基金2016年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6 半年度财 务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:财通收益增强债券型证券投资基金 报告截止日:2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款


4,126,774.80 8,746,842.93 结算备付金


148,143.42 2,421,294.03 存出保证金


37,571.07 243,019.39 交易性金融资产


40,323,470.00 39,676,898.40 其中:股票投资


2,946,400.00 8,750,000.00


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 12 页 共 30 页








基金投资


- -








债券投资


37,377,070.00 30,926,898.40





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- 95,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息


669,351.04 705,751.97 应收股利


- - 应收申购款


3,480.66 - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


45,308,790.99 146,793,806.72 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款 14,668.95 - 应付管理人报酬


25,874.24 129,636.58 应付托管费


7,392.63 23,948.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用


6,598.15 374,117.85 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


474,046.51 550,000.00


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 13 页 共 30 页 负债合计


528,580.48 1,077,703.09 所有者权 益:





实收基金


35,460,299.14 116,496,963.34 未分配利润


9,319,911.37 29,219,140.29 所有者权益合计


44,780,210.51 145,716,103.63 负债和所有者权益总计


45,308,790.99 146,793,806.72 注:(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ; (2) 报告截 止日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.263 元 ,基金 份额 总额35,460,299.14份。 6.2 利润表 会计主体:财通收益增强债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入


551,195.71 1.利息收入


1,264,782.14 其中:存款利息收入


43,891.25








债券利息收入


1,061,104.28








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 159,786.61








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以 “- ” 填列)


-1,715,012.26 其中:股票投资收益


-1,372,413.88








基金投资收益











债券投资收益


-342,598.38








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益











衍生工具收益





财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 14 页 共 30 页








股利收益


- 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 919,682.84 4.汇兑收益 (损失以 “ - ” 号填 列) - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列


81,742.99 减:二、 费用


590,813.20 1.管理人报酬


262,182.07 2.托管费


74,909.17 3.销售服务费


- 4.交易费用


40,311.03 5.利息支出


20,297.63 其中: 卖出回购金融资 产支出


20,297.63 6.其他费用


193,113.30 三 、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) -39,617.49 减:所得税费用


- 四、净利 润(净亏损以 “- ”号 填列) -39,617.49 注:(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ; (2) 本基金 于2015 年12月25 日转型 为非 保本 的债 券型 证券投 资基 金, 无比 较式 的上年 度可 比期 间 。 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:财通收益增强债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 116,496,963.34 29,219,140.29 145,716,103.63 二、 本期经营活动产生 的基金 - -39,617.49 -39,617.49


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 15 页 共 30 页 净值变动数( 本期利润) 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ” 号填列) -81,036,664.20 -19,859,611.43 -100,896,275.63 其中:1.基金申购款 2,232,678.95 557,418.00 2,790,096.95








2.基金赎回款 -83,269,343.15 -20,417,029.43 -103,686,372.58 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 35,460,299.14 9,319,911.37 44,780,210.51 注:(1) 报 表附 注为 财务 报 表的组 成部 分 ; (2) 本基金 于2015 年12月25 日转型 为非 保本 的债 券型 证券投 资基 金, 无比 较式 的上年 度可 比期 间。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘未 ————————— 基金管理人负责人 刘未 ————————— 主管会计工作负责人 许志雄 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况 财通保本混合型发起式证券投资基金 (以下简称" 本基金") , 系经中国 证券监督管理 委员会(以下简称" 中 国证监会" )证监许可[2012]1481 号文《关于 核准财通保本混合型 发起式证券投资基金募集的批复》 的核准, 由 基金管理人财通基金管理有限公司于2012 年11月19日至2012年12月14日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2012) 验字第60951782_B10号 验资报告后, 向中 国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2012年12 月20日生效。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为人 民币346,471,828.76 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币70,097.87 元, 以上实收基金 (本息) 合计 为人民币346,541,926.63 元,折合346,541,926.63份基金份额。本基金的基金管理人为财 通基金管理有限公司, 注册登记机构为财通基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商 银行股份有限公司。 根据本基金 《基金合同》 约定, 本基金的保本周期为三年,第一个保本周期自本基金 基金合同生效日起至三个公历年后对应日止( 如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺 延至下一个工作日), 保本周期到期后, ,本基金于2015 年12月25日转型为非保本的债券型 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 16 页 共 30 页 证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 ( 包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包 含国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司 债、 短期融资券、 中期 票据、 资产支持债券、 可转换债券、 分离 交易可转换债券、债券回购等) 、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其它金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。如法律法规或中国证监会 以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例有如下限制:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80% ;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20% ;现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5% ,权证的投资比例不超过基金资产净值的3% 。 如法律法规或中国证监会允许, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种 的投资比例。 本基金业绩比较基准: 中债综合指数收益率。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称" 企业会计准则" ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会 修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基 金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息 披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30 日的财务状况以及2016年上半年度期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正 的说明


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 17 页 共 30 页 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免征收印花税。 2. 营业税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投 资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》 的规定, 经国务院批准, 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 ( 封 闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 的 规定, 质押式买 入返售金融商品及持有政策性金融债券的 利息收入免征增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》 的规定, 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有金融债券的利息 收入免征增值税。 3. 企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投 资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 18 页 共 30 页 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4. 个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 的规定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的 利息收入、 储蓄存 款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存 款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实 施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2013年1月1日起, 证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25% 计入应纳税所得额; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上 市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2015年9月8日起, 证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免 征收个人所得税。 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司(" 中国工商 银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 19 页 共 30 页 6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 财通证券 21,207,406.30 34.71% 6.4.8.1.3 债券回 购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付 关联方的佣金 本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 262,182.07 其中: 支付销售机构的 客户维 护费 76,075.98 注:(1) 支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.2% 的 年费 率计 提, 逐 日计 提, 按月 支 付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令, 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ,若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延; (2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值 × 1.2% / 当 年天 数; (3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 20 页 共 30 页 中产生 的相 关费 用, 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ,不 属于 从基金 资产 中列 支的 费 用项目 。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 74,909.17 注:(1) 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.2% 的 年费 率计 提, 逐 日计 提, 按月 支 付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令, 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 ,若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延;


(2) 基金托 管费 计算 公式 为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值 × 0.2% / 当 年天数 。 6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金 本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况 本报告期及上年度可比期间内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 财通证券股份 有限公司 9,999,200.00 28.20% 9,999,200.00 8.58% 注: 财通 证券 股份 有限 公 司 (" 财 通证 券" ) 于 认购 期 内运用 固有 资金10,000,000.00 元 认购 本基 金份额 9,999,200.00 份 ,其 中募 集 期间产 生的 利息 为200 元 , 折合200 份 基金 份额 ,认 购 手续费1000 元。 6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 21 页 共 30 页 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 活期存款 4,126,774.80 29,441.18 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金 本报告期及上年度可比期间内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。 6.4.9 期末(2016年6 月30 日)本基 金持有的流通受限证 券 6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 截至本报告期末,本基金未持有因认购新发/ 增发的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 截至本报告期末,本基金未持有暂时停牌 等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 截至报告期末,本基金无需要说明的其他事项。 § 7


投资组 合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 22 页 共 30 页 例(%) 1 权益投资 2,946,400.00 6.50 其中:股票 2,946,400.00 6.50 2 固定收益投资 37,377,070.00 82.49 其中:债券 37,377,070.00 82.49








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,274,918.22 9.44 7 其他各项资产 710,402.77 1.57 8 合计 45,308,790.99 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,930,000.00 4.31 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,016,400.00 2.27 K 房地产业 - -


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 23 页 共 30 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,946,400.00 6.58 7.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。 7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000925 众合科技 100,000 1,930,000.00 4.31 2 601788 光大证券 60,000 1,016,400.00 2.27 7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600756 浪潮软件 3,207,994.00 2.20 2 000567 海德股份 2,778,644.00 1.91 3 000925 众合科技 2,017,488.00 1.38 4 000070 特发信息 1,715,098.52 1.18 5 601788 光大证券 984,000.00 0.68 注:" 买入 金额" 按 买入 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 24 页 共 30 页 7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600699 均胜电子 8,526,423.00 5.85 2 000567 海德股份 3,165,000.00 2.17 3 600756 浪潮软件 2,163,794.64 1.48 4 000070 特发信息 1,766,100.00 1.21 注:" 卖出 金额" 按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 10,703,224.52 卖出股票的收入(成交)总额 15,621,317.64 注: 本表" 买入 股票 成本 ( 成交 ) 总 额" ," 卖出股 票 收入 (成 交) 总额" 均 按买 卖成交 金额 ( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 22,016,000.00 49.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 11,035,700.00 24.64 5 企业短期融资券 4,325,370.00 9.66 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,377,070.00 83.47


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 25 页 共 30 页 7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 010107 21国债⑺ 130,000 14,050,400.00 31.38 2 019535 16国债07 80,000 7,965,600.00 17.79 3 011599807 15广汇汽车 SCP004 43,000 4,325,370.00 9.66 4 112257 15荣盛02 40,000 4,062,400.00 9.07 5 112321 16龙基01 40,000 3,947,200.00 8.81 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 本基金不投资股指期货。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国 债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 26 页 共 30 页 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,571.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 669,351.04 5 应收申购款 3,480.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 710,402.77 7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因, 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 § 8 基金份额 持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 27 页 共 30 页 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 1,093 32,443.09 9,999,200.00 28.20% 25,461,099.14 71.80% 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 0 0 (1) 本公司高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0; (2) 本基金的基金经理持 有本基金份额总量的数量区间为0。 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 9


开放式 基金份额变动 单位:份 基金 转型生效日(2015 年12月25日) 基金份额总额 116,496,963.34 本报告期期初基金份额总额 116,496,963.34 本报告期基金总申购份额 2,232,678.95 减:本报告期基金总赎回份额 83,269,343.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 35,460,299.14 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额; 总赎 回份 额含转 换出 份额 。 § 10 重大事件 揭示


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 28 页 共 30 页 10.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 1 、本基金原基金经理 焦庆先生于2016年4月21日离任; 2 、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 本报告期内, 为本基金 进行审计的机构未发生变化, 为安永华明会计 师事务所 (特 殊普通合伙)。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 961,800 3.65% 684.11 31.4% - 财通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 6,820,00 0 25.91% 4,943.4 22.7% - 东方证券 1 819,000 3.11% 598.93 2.75% -


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 29 页 共 30 页 方正证券 1 1,025,00 0 3.89% 729.07 3.35% - 国金证券 2 10,792,3 59.52 41% 9,960.99 45.73% - 国信证券 2 741,100 2.82% 527.14 2.42% - 华创证券 1 2,163,79 4.64 8.22% 1,582.38 7.26% - 华融证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 2 2,017,48 8 7.66% 1,838.5 8.44% - 中信证券 1 984,000 3.74% 916.4 4.21% - 注:1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 : (1) 经营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构;


(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ,能 积极 为公司 投资 业务 的开 展, 投资信 息的 交流 以及 其 他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 : (1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向, 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ,确 定选 用交 易 单元的 所属 券商 以及 (主 )交易 单元 ,报 投资 总监 与总经 理 审 核批 准; (2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议, 经相 关业务 部门 确认 后, 报公 司领导 审批 ; (3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账 户开户 手续 。 10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 安信证券 568,198. 8 0.93% 44,000,0 00 3.85% - -


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 第 30 页 共 30 页 财通证券 21,207,4 06.3 34.71% - - - - 长城证券 - - 32,800,0 00 2.87% - - 长江证券 - - 10,500,0 00 0.92% - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - 258,000, 000 22.6% - - 国信证券 - - 8,200,00 0 0.72% - - 华创证券 - - 228,000, 000 19.97% - - 华融证券 - - 27,100,0 00 2.37% - - 华泰证券 - - 116,400, 000 10.2% - - 联讯证券 - - 2,300,00 0 0.2% - - 湘财证券 162,892. 01 0.27% 375,000, 000 32.85% - - 银河证券 - - 15,900,0 00 1.39% - - 招商证券 35,141,8 68.75 57.51% 23,500,0 00 2.06% - - 中信证券 4,026,67 5.95 6.59% - - - - 财通基金 管理有限公司 二〇一六 年八月二十六日