海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
海 富 通阿 尔 法对 冲 混合 型 发起 式 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 海富通阿尔法对冲混合
基金主代码 519062
交易代码 519062
基金运作方式 契约型、发起式、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 788,620,285.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过灵活的投资策略， 捕捉市场中的绝 对收益机会， 并且
采用有效的风险管理措施， 降低波动风险的同 时， 获取稳定的收
益。
投资策略
本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略， 实现组合的稳定
收益。 同时本基金也根 据市场环境的变化， 灵 活运用其他绝对收
益策略，提高资金利用效率。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金， 但 低于股票型基金， 属于 中等风险水平的投
资品种。
本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险， 因此与一般的
混合型基金相比，本基金的预期风险更小。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 8,176,604.42
本期利润 9,523,152.35
加权平均基金份额本期利润 0.0119
本期基金份额净值增长率 1.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.2071
期末基金资产净值 951,967,363.50
期末基金份额净值 1.207
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.04% 0.22% 0.01% 0.28% 0.03% 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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过去三个月 0.84% 0.04% 0.68% 0.01% 0.16% 0.03%
过去六个月 1.00% 0.05% 1.36% 0.01% -0.36% 0.04%
过去一年 2.29% 0.12% 2.87% 0.01% -0.58% 0.11%
自基金合同
生效起至今
20.70% 0.43% 5.25% 0.01% 15.45% 0.42%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2014 年 11 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：本基金合同于 2014 年 11 月 20 日生效，截至报告日本基金的各项投资比例已达到
基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混 合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
陈甄璞
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通新内需混
合基金经
理；海富通
东财大数据
混合基金经
理；量化投
资部总监
2014-11-
20
- 8 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任复旦金仕达计
算机有限公司高级程序员、
部门经理， 东方证券股份有
限公司高级开发经理，IBM
中 国 有 限 公 司 高 级 咨 询 顾
问， 海富通基金管理有限公
司量化分析师、投资经理、
量化投资部副总监， 现任海
富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 量
化投资部总监。2014 年 11
月 起 任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲
混合基金经理。2015 年 4
月至 2016 年 6 月兼任海富海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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通 养 老 收 益 混 合 和 海 富 通
新内需混合基金经理。 2016
年 1 月起兼任海富通东财大
数据混合基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流
程覆盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了
授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同
时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础
上， 对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、
债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日
内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0 的
T 分布检验， 检验结果表明， 在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内 ， 不管是买入或是
卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报 告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，
不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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2016 上半年不乏制度改革和新政预期， 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光， 国内外大
事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% ， 报收于 2929.61
点， 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点， 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点， 半
年成交量 219.22 亿手 ，成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只 个股于上半年录得涨
幅， 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。
2016 上半年，A 股在 1 月遭遇重挫，指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930
点，月度下跌逾 600 点 ，跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月，市场 开始逐步修正并在大
宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价 3028 点，涨幅 9.73% ，
但未能突破 3100 点关 口。而二季度的 行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博
弈格局令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数， 以
及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势， 最终震荡收关。6 月沪指小幅
上扬 0.45% 收于 2930 点，深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3% 。
板块方面， 上半年在 29 个中信一级行业分类中， 只有食品饮料实现 2.38% 正收益，
八成跌幅逾 10% ， 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前， 分别下跌 29.78% 、
27.26% 、27.00% 和 26.41% 。
上半年市场行情是一个先抑后扬的走势， 股 指期货也是二季度较一季度在成交量和
持仓量上更为活跃， 影响公募对冲基金运作的负基差也有逐步改善， 但是仍然不适合采
用股票高仓位的投资策略。 本基金一直努力抓住市场结构性行情机会， 试图在较低的仓
位下， 通过量化选股模型有效获取阿尔法收益， 并及时控制回撤风险。 在市场的大幅震
荡期间， 减少主动操作， 争取为持有人保留住阿尔法投资收益。 本基金仍然持续受到股
指期货低交易量和长期深度负基差的影响， 继续维持较低股票仓位， 以防止负基差在交
割日收敛带来的亏损。在上半年本基金积极参与了新股的申购，获取了有限的收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为 1.00% ，同期 业绩比较基准收益率为 1.36% ，基金
净值跑输业绩比较基准 0.36 个百分点。 主要原因是受股指期货负基差的影响， 不能大幅
度提高仓位，导致对冲后的超额收益不显著。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过
大量信贷的投放， 基建投资维持高位， 房地产市场销售也有起色， 这些举措有望支撑宏
观经济在三季度维持稳定， 第四季度有可能面临一定的下行压力， 预计届时会有一定程
度稳增长的措施出现， 全年来看， 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局， 经济增速上
下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左右，第四季度压力略大于第三季度，
PPI 跌幅逐步收窄，这 样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策
的核心， 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市场方面， 英国脱欧造成了一些
动荡， 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程， 短期对中国经济和金融市场造成的冲海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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击不大， 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风
险因素。
目前 A 股市场的整体估值水平依然不高， 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家
电、 建筑等行业估值接近于历史低位，TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很
高但比去年有较为显著的回落， 资金宽松、 经 济转型的大背景下这些行业享受一定的估
值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个
股业绩有望微幅改善，A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景
向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
展望下半年， 上证指数很有可能会在一个较大的箱体内震荡， 本基金将积极努力研
究和改进量 化模型， 结合情绪择时指标体系， 努力抓住股票的结构性上涨波段， 严格控
制回撤风险，同时参与新股申购，争取为持有人提供稳定的阿尔法收益。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。 估值 政策经估值委员会审阅 同意,并经本公司业务 管理委员会批准后实
施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的行 情 信 息 来 估 值 。对 于固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理 人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配: 无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富 通阿尔法对冲
混 合 证 券投 资基 金( 以下 称 “ 本 基金 ”) 的 托管过 程 中 ，严 格遵 守 《证券 投 资 基金 法》 及 其
他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 8,882,452.56 190,371,506.63
结算备付金
665,925,136.85 899,429,807.84
存出保证金
8,550,088.95 5,324,909.19
交易性金融资产 6.4.7.2 52,312,707.29 31,462,612.98
其中：股票投资
52,312,707.29 31,462,612.98
基金投资
- -
债券投资
- - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 120,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 361,306.05 428,243.46
应收股利
- -
应收申购款
100,136,352.33 5,475.71
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
956,168,044.03 1,127,022,555.81
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,749,731.27 140,076.79
应付赎回款
41,962.01 20,924,869.78
应付管理人报酬
928,588.87 1,645,425.64
应付托管费
154,764.79 274,237.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 79,051.63 413,851.46
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 246,581.96 369,150.68
负债合计
4,200,680.53 23,767,611.97
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 788,620,285.61 923,474,317.44
未分配利润 6.4.7.10 163,347,077.89 179,780,626.40
所有者权益合计
951,967,363.50 1,103,254,943.84 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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负债和所有者权益总计
956,168,044.03 1,127,022,555.81
注： 1、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.207 元， 基金份额 总额 788,620,285.61
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
18,505,827.11 45,623,940.30
1.利息收入
9,486,498.81 1,047,511.42
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,466,373.80 743,752.76
债券利息收入
- 187.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
20,125.01 303,570.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
5,938,506.12 55,492,717.30
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,876,927.79 111,070,346.17
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 607,793.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 1,482,208.76 -56,593,435.32
股利收益 6.4.7.16 579,369.57 408,013.45
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 1,346,547.93 -12,860,259.37
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 1,734,274.25 1,943,970.95
减 ：二 、费用
8,982,674.76 7,657,540.06
1．管理人报酬
7,174,949.93 2,913,681.08 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 13 页共 31 页
2．托管费
1,195,824.93 485,613.50
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 413,164.52 4,043,979.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 198,735.38 214,266.48
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
9,523,152.35 37,966,400.24
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
9,523,152.35 37,966,400.24
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
923,474,317.44 179,780,626.40 1,103,254,943.84
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 9,523,152.35 9,523,152.35
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-134,854,031.83 -25,956,700.86 -160,810,732.69
其中：1.基金申购款 542,140,268.79 108,037,069.34 650,177,338.13
2.基金赎回款 -676,994,300.62 -133,993,770.20 -810,988,070.82
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益 788,620,285.61 163,347,077.89 951,967,363.50 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 14 页共 31 页
（基金净值）
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
719,877,758.17 14,048,149.22 733,925,907.39
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 37,966,400.24 37,966,400.24
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-391,164,472.01 7,045,310.38 -384,119,161.63
其中：1.基金申购款 244,247,620.55 44,305,873.81 288,553,494.36
2.基金赎回款 -635,412,092.56 -37,260,563.43 -672,672,655.99
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
328,713,286.16 59,059,859.84 387,773,146.00
报表附注为财务报表的组成部分。
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 阿尔 法 对冲 混 合型 发 起 式证 券 投资 基 金( 以下简称“本基金”) 经中 国 证 券监 督
管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监基金 字[2004] 第 8 号 《关于 同意海富通收益增长
证券投资基金设立的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理
暂 行 办 法 》 及 其实 施 细则 、 《 开 放 式 证券 投 资基 金 试 点 办 法 》等 有 关规 定 和 《 海 富 通 收
益增长证 券投资 基金基 金契约》( 后 更名为 《 海富通收 益增长 证券投 资基金基 金合同 》)
发起，并于 2014 年 11 月 20 日募集成立。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 719,531,193.38 元，已经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014) 第 680 号验资报告予以 验证。本基金的基
金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 15 页共 31 页
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券
投 资 基 金 基 金 合同 》 的有 关 规 定 ， 本 基金 的 投资 范 围 为 国 内 依法 公 开发 行 上 市 的股票、
债券及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本
基 金 投 资 组 合 的基 本 范围 为 ： 权 益 类空 头 头寸 的 价 值 占 本 基金 权 益类 多 头 头 寸 的 价 值
的比例范围在 80%-120% 之间。本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有
价证券市值之和， 不得 超过基金资产净值的 95% ， 在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保
证金后， 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2 会计 报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通阿尔法对冲混合发起式证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 上半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 16 页共 31 页
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股
息、红利收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述 规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 17 页共 31 页
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 7,174,949.93 2,913,681.08
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
202,014.81 1,525,286.36
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,195,824.93 485,613.50
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 18 页共 31 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
基金合同生效日（2014 年
11 月 20 日）持有的基 金份
额
10,003,150.00 10,003,150.00
报告 期初持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.27% 1.08%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 8,882,452.56 308,142.36
172,204,544.4
3
421,092.92
合计 8,882,452.56 308,142.36
172,204,544.4
3
421,092.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 19 页共 31 页
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
002805
丰元股
份
2016-06
-29
-
网下中
签
5.80 5.80 971
5,631.8
0
5,631.8
0
-
601966
玲珑股
份
2016-06
-24
-
网下中
签
12.98 12.98 6,136
79,645.
28
79,645.
28
-
603016 新宏泰
2016-06
-23
-
网下中
签
8.49 8.49 1,602
13,600.
98
13,600.
98
-
300508
维宏股
份
2016-04
-12
-
新股锁
定期
20.08 254.50 10,383
208,490
.64
2,642,4
73.50
-
300520
科大国
创
2016-06
-30
-
网下中
签
10.05 10.05 926
9,306.3
0
9,306.3
0
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000728
国元证
券
2016-06-
08
重大事项 16.72
2016-07-
08
17.37 30,000 760,187.25 501,600.00 -
601611
中国核
建
2016-06-
30
股票交易
异常波动
实施停牌
20.92
2016-07-
01
23.01 27,026 93,780.22 565,383.92 -
603919 金徽酒
2016-06-
06
重大事项 30.90
2016-07-
05
33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 20 页共 31 页
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 52,312,707.29 5.47
其中：股票 52,312,707.29 5.47
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 120,000,000.00 12.55
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 674,807,589.41 70.57
7 其他各项资产 109,047,747.33 11.40
8 合计 956,168,044.03 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 21 页共 31 页
B 采矿业
- -
C 制造业 22,345,607.87 2.35
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
2,284,800.00 0.24
E 建筑业 565,383.92 0.06
F 批发和零售业
957,080.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业
1,103,400.00 0.12
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
6,582,365.90 0.69
J 金融业
10,248,819.60 1.08
K 房地产业
2,721,600.00 0.29
L 租赁和商务服务业
2,842,000.00 0.30
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,576,850.00 0.17
S 综合
1,084,800.00 0.11
合计 52,312,707.29 5.50
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600518 康美药业 216,600 3,290,154.00 0.35
2 600519 贵州茅台 9,800 2,860,816.00 0.30
3 000333 美的集团 120,000 2,846,400.00 0.30 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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4 002707 众信旅游 140,000 2,842,000.00 0.30
5 601318 中国平安 88,600 2,838,744.00 0.30
6 600104 上汽集团 137,800 2,795,962.00 0.29
7 600000 浦发银行 179,080 2,788,275.60 0.29
8 002230 科大讯飞 84,000 2,759,400.00 0.29
9 000402 金 融 街 280,000 2,721,600.00 0.29
10 600887 伊利股份 162,000 2,700,540.00 0.28
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300059 东方财富 14,034,866.94 1.27
2 600518 康美药业 5,310,650.01 0.48
3 600637 东方明珠 4,055,398.16 0.37
4 002230 科大讯飞 3,981,765.90 0.36
5 000333 美的集团 3,955,027.70 0.36
6 000776 广发证券 3,917,370.65 0.36
7 600519 贵州茅台 3,902,751.00 0.35
8 000001 平安银行 3,890,791.95 0.35
9 002707 众信旅游 3,853,970.50 0.35
10 601318 中国平安 3,803,789.00 0.34
11 600000 浦发银行 3,760,214.12 0.34
12 600236 桂冠电力 3,552,000.00 0.32 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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13 601688 华泰证券 3,127,985.00 0.28
14 600588 用友网络 3,107,943.00 0.28
15 601939 建设银行 2,952,000.00 0.27
16 600887 伊利股份 2,856,624.00 0.26
17 601901 方正证券 2,823,390.00 0.26
18 600104 上汽集团 2,803,480.00 0.25
19 600893 中航动力 2,731,995.00 0.25
20 000402 金 融 街 2,702,691.00 0.24
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300059 东方财 富 12,510,378.24 1.13
2 600637 东方明 珠 4,794,307.46 0.43
3 000001 平安银 行 3,988,800.00 0.36
4 000776 广发证 券 3,903,955.00 0.35
5 600518 康美药 业 3,465,247.16 0.31
6 601166 兴业银 行 3,418,280.00 0.31
7 600588 用友网 络 3,260,555.41 0.30
8 601901 方正证 券 3,026,320.00 0.27
9 601939 建设银 行 2,838,000.00 0.26
10 600893 中航动 力 2,808,616.40 0.25
11 600000 浦发银 行 2,766,245.24 0.25
12 000858 五 粮 液 2,653,302.11 0.24 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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13 601688 华泰证 券 2,593,730.63 0.24
14 600895 张江高 科 2,537,926.00 0.23
15 600016 民生银 行 2,433,568.94 0.22
16 600795 国电电 力 2,413,084.00 0.22
17 601989 中国重 工 2,233,712.00 0.20
18 600340 华夏幸 福 2,119,879.02 0.19
19 601390 中国中 铁 2,110,352.00 0.19
20 002292 奥飞娱 乐 1,993,460.68 0.18
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 170,679,781.37
卖出股票的收入（成交）总额 156,869,872.29
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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7.10 报 告期 末 本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC1609 IC1609 -5.00 -5,870,200.00 -182,113.33 -
IF1609 IF1609 -30.00 -27,392,400.00 -203,304.00 -
IH1609 IH1609 -15.00 -9,324,000.00 47,040.00 -
公允价值变动总额合计 -338,377.33
股指期货投资本期收益 1,482,208.76
股指期货投资本期公允价值变动 135,331.24
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲， 并通过量化模型， 构建市场中性阿
尔法股票组合， 同时采用安全有效的风险监控， 在降低套利风险的同时， 力争为投资者
获取超额稳定的收益。
本基金投资于股指期货， 通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险， 符合既定投资
政策及投资目标。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的金融街 （000402）于 2015 年 11 月 16 日公告称， 公司
董事王功伟、董事鞠瑾正在接受组织调查。
对该债券的投资决策程序的说明： 管理人认为公司未来 5 年拟通过内生和外延大幅
提升优质物业以实现长期租金收入大幅提升的目标， 是市场中为数不多 分红将保持高比
例的商业地产公司。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳入本基金
的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年
内受到公开谴责、处罚的情况。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,550,088.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 361,306.05
5 应收申购款 100,136,352.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 109,047,747.33
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,886 273,257.20 748,432,610.79 94.90% 40,187,674.82 5.10%
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
527,455.25 0.0669%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
10~50
8.4 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目
持有份额
总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额
总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金
10,003,15
0.00
1.27%
10,003,15
0.00
1.27%
不少于三
年
基金管理人高级管理人
员
417,308.5
3
0.05% - - -
基金经理等人员
100,228.0
9
0.01% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 9,918.63 0.00% - - -
合计
10,530,60
5.25
1.33%
10,003,15
0.00
1.27% -
注：1. 本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1000.10 万元认
购了本基金，其中，认购费用为 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约
定。发起资金认购的基金份额来自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。
2.本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金的认购费率为 1.2% 。 符合基金合同和
招募说明书等法律文件的约定。
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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基金合同生效日 （2014 年 11 月 20 日） 基金份
额总额
719,877,758.17
本报告期期初基金份额总额 923,474,317.44
本报告期 基金总申购份额 542,140,268.79
减：本报告期 基金总赎回份额 676,994,300.62
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 788,620,285.61
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中金公司 2 112,789,953.90 34.43% 105,040.58 48.00% -
华创证券 1 100,382,813.48 30.65% 41,287.52 19.00% -
国金证券 1 48,994,874.18 14.96% 26,031.37 12.00% -
中信证券 2 29,404,372.02 8.98% 27,384.64 12.00% -
长江证券 1 28,286,704.72 8.64% 17,291.82 8.00% -
银河证券 1 7,278,095.84 2.22% 3,721.36 2.00% -
申万宏源 2 412,839.52 0.13% 178.05 0.00% -
注：1 、本基金本报告期新增渤海证券一个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
成交金
额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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交总额
的比例
额的比例 额的比例
中信建投 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 - -
120,000,
000.00
77.42% - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - -
35,000,0
00.00
22.58% - -
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公 司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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向内蒙古库伦旗捐建了环保 公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
