海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
海 富 通股 票 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 海富通股票混合
基金主代码 519005
交易代码 519005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 7 月 29 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,741,507,441.67 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合， 分享中国经济高
速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略
本基金采用双层次的投资策略： 第一层次主要通过对股票市场的
系统性风险进行分析， 确定股票和现金资产的配置比例； 第二层
次主要是通过对行业景气循环和个股的研究， 精选适合本投资组
合风险收益特征的股票。
业绩比较基准 80 ％MSCI China A ＋20 ％上证国债
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金， 但 低于股票型基金， 属于 中高风险水平的投
资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
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主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -434,946,837.19
本期利润 -429,095,903.36
加权平均基金份额本期利润 -0.2430
本期基金份额净值增长率 -27.98%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.3725
期末基金资产净值 1,092,812,863.42
期末基金份额净值 0.628
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.67% 1.35% 0.88% 0.89% 3.79% 0.46% 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三个月 -0.95% 1.51% -1.34% 0.93% 0.39% 0.58%
过去六个月 -27.98% 2.56% -13.36% 1.61% -14.62% 0.95%
过去一年 -36.76% 2.53% -24.35% 1.90% -12.41% 0.63%
过去三年 13.97% 1.98% 40.88% 1.48% -26.91% 0.50%
自基金合同
生效起至今
179.03% 1.76% 259.84% 1.50% -80.81% 0.26%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通股票混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2005 年 7 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：1 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。本基金自 2007
年 8 月 22 日至 2007 年 11 月 23 日为持续营销后建仓期。 建仓期满至今本基金的各项投
资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产 70％-95% ，一年期以内的国
家债券和现金的比例不低于 5％。 同时满足第 14 章 （七） 有关投资组合限制 的各项比例
要求。
2、 为了能更公允地体现基金投资业绩， 海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日起
调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。 原比较基准中的上证指数将调整
为 MSCI China A 指数 ，相应的基准权重不变。 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通 纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
黄峰
本基金的基
金经理；海
富通中小盘
混合基金经
理；海富通
2014-12-
17
- 6 年
硕士。 持有基金从业人员资
格证书。 历任大公国际资信
评 估 公 司 信 用 分 析 部 分 析
师， 深圳九富投资顾问有限
公司项目部员工， 大连獐子海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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内需热点混
合基金经
理；海富通
领先成长混
合基金经理
岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司
证券部负责人、 证券事务代
表， 华创证券有限责任公司
研究所高级研究员， 2011 年
5 月加入海富通基金管理有
限公司，历任股票分析师、
基金经理助理。2014 年 12
月起担任海富通股票混合、
海富通中小盘混合、 海富通
内 需 热 点 混 合 和 海 富 通 领
先成长混合的基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 7 月 14 日发布公告，自 2016 年 7 月 14 日起，聘任李志女士担任
本基金基金经理助理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 上半年不乏制度改革和新政预期， 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光， 国内外大
事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% ， 报收于 2929.61
点， 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点， 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点， 半
年成交量 219.22 亿手 ， 成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只 个股于上半年录得涨
幅， 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。
2016 上半年，A 股在 1 月遭遇重挫，指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930
点，月度下跌逾 600 点 ，跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月，市场 开始逐步修正并在大
宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价 3028 点，涨幅 9.73% ，
但未能突破 3100 点关 口。而二季度的行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博
弈格局令行情维持低迷 态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数， 以
及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势， 最终震荡收关。6 月沪指小幅
上扬 0.45% 收于 2930 点，深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3% 。
板块方面， 上半年在 29 个中信一级行业分类中， 只有食品饮料实现 2.38% 正收益，
八成跌幅逾 10% ， 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前， 分别下跌 29.78% 、
27.26% 、27.00% 和 26.41% 。
回顾上半年，年初本 基 金仓位较低，随着市 场 的快速下跌，本基金 不 断提高仓位，
增加了创新类资产的配置比例， 随着市场初步反弹及经济数据开始好转， 本基金降低创
新类资产与改革类资产的配置比例，明显增加了周期类资产的配置比例。5 月上旬人民
日报发文权威人士再谈中国经济后， 本基金明显回归均衡配置， 并将仓位降低至中性水
平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为-27.98％， 同期业 绩比较基准收益率为-13.36 ％， 基金净
值跑输业绩比较基准 14.62 个百分点。跑输基准的主要原因是一季度整体仓位过高且创
新类资产配置比例过高。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过
大量信贷的投放， 基建投资维持高位， 房地产市场销售也有起色， 这些举措有望支撑宏海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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观经济在三季度维持稳定， 第四季度有可能面临一定的下行压力， 预计届时会有一定程
度稳增长的措施出现， 全年来看， 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局， 经济增速上
下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左右，第四季度压力略大于第三季度，
PPI 跌幅逐步收窄，这 样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策
的核心， 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市 场方面， 英国脱欧造成了一些
动荡， 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程， 短期对中国经济和金融市场造成的冲
击不大， 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风
险因素。
目前 A 股市场的整体估值水平依然不高， 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家
电、 建筑等行业估值接近于历史低位，TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很
高但比去年有较为显著的回落， 资金宽松、 经 济转型的大背景下这些行业享受一定的估
值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个
股业绩有望微幅改善，A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景
向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
本基金下半年的投资策略是： 下半年本基金将重点关注改革类资产、 稳定增长类优
质龙头的中长线投资机会、 商品类资产的配置型机会， 同时还将重点关注创新类资产中
具备核心竞争力的标的， 以及低估类资产的修复性机会。 基于今年预期收益率不可过高
的判断， 本基金将在均衡配置结构基础上， 适度增加交易性策略， 增强配置结构偏离度
的弹性。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的行 情 信 息 来 估 值 。对 于固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富 通股票混合型
证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管过程 中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通股票混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号 本 期末 上 年度 末 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 247,346,409.95 427,790,051.31
结算备付金
5,226,594.81 12,206,498.42
存出保证金
932,809.36 1,131,667.70
交易性金融资产 6.4.7.2 844,695,880.71 1,117,898,340.72
其中：股票投资
844,695,880.71 1,117,898,340.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 6,660,402.78
应收利息 6.4.7.5 46,115.87 62,093.11
应收股利
- -
应收申购款
107,094.52 40,611.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
1,098,354,905.22 1,565,789,665.08
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 38,270,264.19
应付赎回款
1,469,367.62 1,233,799.78
应付管理人报酬
1,311,343.49 1,940,952.01
应付托管费
218,557.24 323,491.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,241,012.97 4,086,933.47
应交税费
- - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 301,760.48 400,762.68
负债合计
5,542,041.80 46,256,204.11
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,741,507,441.67 1,742,539,149.16
未分配利润 6.4.7.10 -648,694,578.25 -223,005,688.19
所有者权益合计
1,092,812,863.42 1,519,533,460.97
负债和所有者权益总计
1,098,354,905.22 1,565,789,665.08
注：1 、报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.628 元，基金份额总额
1,741,507,441.67 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通股票混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-407,776,303.20 1,221,592,476.76
1.利息收入
674,920.04 1,310,113.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 674,920.04 1,291,410.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 18,702.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-414,336,660.98 1,539,099,914.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -416,774,976.00 1,535,600,983.70
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 33 页
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,438,315.02 3,498,931.18
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 5,850,933.83 -319,022,235.64
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 34,503.91 204,683.94
减 ：二 、费用
21,319,600.16 63,962,019.16
1．管理人报酬
8,458,877.18 20,899,347.98
2．托管费
1,409,812.87 3,483,224.62
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 11,225,084.01 39,339,662.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 225,826.10 239,784.26
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-429,095,903.36 1,157,630,457.60
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-429,095,903.36 1,157,630,457.60
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通股票混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,742,539,149.16 -223,005,688.19 1,519,533,460.97
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -429,095,903.36 -429,095,903.36
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-1,031,707.49 3,407,013.30 2,375,305.81 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 33 页
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基金申购款 147,510,398.86 -50,764,650.70 96,745,748.16
2.基金赎回款 -148,542,106.35 54,171,664.00 -94,370,442.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,741,507,441.67 -648,694,578.25 1,092,812,863.42
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,813,914,652.77 -1,072,972,993.28 2,740,941,659.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,157,630,457.60 1,157,630,457.60
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,938,944,071.73 -97,085,852.17 -2,036,029,923.90
其中：1.基金申购款 297,555,553.99 32,511,197.46 330,066,751.45
2.基金赎回款 -2,236,499,625.72 -129,597,049.63 -2,366,096,675.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,874,970,581.04 -12,428,387.85 1,862,542,193.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 33 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 股 票 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中国 证监会 ”) 证监 基金字[2005]85 号《关于同意海 富通股 票证券投资基金 募
集申请的批复》 核准,由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金为契约型开放式,存续
期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息 共募集人民币 419,517,490.36 元,已经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005) 第 107 号验 资报告 予以验证。
经向中国证监会备案,《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》于 2005 年 7 月 29
日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额 为 419,612,160.22 份基金份额,其中认购资
金利息折合 94,669.86 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基
金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通股票混合型证券投资基金基金
合 同 》 的 有 关规 定, 本基 金 的 投 资 范围 限 于 具有 良 好 流 动 性的 金 融 工具, 包 括 为 国内 依 法
公 开 发 行 上 市 的股 票 、债 券 及 法 律 、 法规 或 中国 证 监 会 允 许 基金 投 资的 其 他 金 融 工 具 。
在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为: 股票资产 70%-95%,权证投资 0-3%,一
年期以内的政府债券和现金的比例不低于 5% 。 本基金的业绩比较基准为:MSCI China A
指数× 80% ＋上证国债 指数× 20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引 》 、 《 海 富通 股 票 混 合型 证 券 投 资 基金 基 金合 同 》 和 中 国证 监 会 、中 国 基 金 业 协会 发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 33 页
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不 征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 33 页
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 - - 160,461,630.34 0.63%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 146,083.94 0.64% 0.00 0.00%
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,458,877.18 20,899,347.98
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,607,866.03 4,173,257.78
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费
率（1.5% ）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,409,812.87 3,483,224.62
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的年费率 （0.25% ） 计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 247,346,409.95 609,960.82
411,071,711.0
6
1,119,607.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项.
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002452
长高集
团
2016-06-
14
重大事项 12.02
2016-07-
12
10.82 1,332,711 16,083,393.28 16,019,186.22 -
002663
普邦园
林
2016-04-
28
重大事项 7.36 - - 787,800 5,635,640.70 5,798,208.00 -
300351
永贵电
器
2016-06-
29
重大事项 33.93
2016-07-
04
33.30 372,000 10,870,913.16 12,621,960.00 -
600497
驰宏锌
锗
2016-06-
09
筹划非公
开发行
9.97
2016-07-
11
10.97 810,282 9,024,086.69 8,078,511.54 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 844,695,880.71 76.91
其中：股票 844,695,880.71 76.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 252,573,004.76 23.00
7 其他各项资产 1,086,019.75 0.10
8 合计 1,098,354,905.22 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,182,356.80 0.47
B 采矿业
33,225,231.28 3.04
C 制造业 570,502,284.86 52.20
D 电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
- - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应业
E 建筑业 16,273,248.85 1.49
F 批发和零售业
66,364,294.35 6.07
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
92,114,622.38 8.43
J 金融业
38,582,917.13 3.53
K 房地产业
22,450,925.06 2.05
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 844,695,880.71 77.30
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600570 恒生电子 977,393 65,260,530.61 5.97
2 600562 国睿科技 1,828,785 62,709,037.65 5.74
3 600990 四创电子 436,500 37,840,185.00 3.46
4 600519 贵州茅台 116,960 34,142,963.20 3.12
5 000957 中通客车 532,913 24,194,250.20 2.21 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 600418 江淮汽车 1,826,200 23,156,216.00 2.12
7 600155 宝硕股份 1,639,200 22,522,608.00 2.06
8 000028 国药一致 322,638 21,003,733.80 1.92
9 000887 中鼎股份 946,225 20,921,034.75 1.91
10 600651 飞乐音响 1,389,623 17,592,627.18 1.61
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600570 恒生电子 199,181,116.71 13.11
2 600048 保利地产 89,204,767.59 5.87
3 300033 同花顺 88,193,211.93 5.80
4 600276 恒瑞医药 87,843,206.53 5.78
5 600348 阳泉煤业 64,774,432.01 4.26
6 002714 牧原股份 60,019,188.89 3.95
7 600325 华发股份 59,695,658.19 3.93
8 600585 海螺水泥 57,844,885.53 3.81
9 600801 华新水泥 56,317,508.59 3.71
10 000036 华联控股 46,268,207.47 3.04
11 000060 中金岭南 45,283,143.70 2.98
12 600571 信雅达 45,038,574.38 2.96
13 300359 全通教育 42,919,746.31 2.82
14 600343 航天动力 42,727,363.56 2.81 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 33 页
15 002285 世联行 42,680,403.59 2.81
16 300166 东方国信 41,542,416.87 2.73
17 000541 佛山照明 41,258,866.39 2.72
18 600362 江西铜业 41,128,164.78 2.71
19 600184 光电股份 40,422,492.45 2.66
20 600595 中孚实业 39,751,720.50 2.62
21 600395 盘江股份 36,680,781.19 2.41
22 300291 华录百纳 36,501,965.53 2.40
23 002157 正邦科技 36,185,891.66 2.38
24 000709 河钢股份 35,890,682.34 2.36
25 000932 华菱钢铁 35,298,321.43 2.32
26 600622 嘉宝集团 34,503,257.80 2.27
27 300401 花园生物 34,125,936.14 2.25
28 000671 阳 光 城 33,900,687.61 2.23
29 300017 网宿科技 33,900,576.40 2.23
30 600266 北京城建 33,812,934.49 2.23
31 300380 安硕信息 33,499,188.99 2.20
32 600188 兖州煤业 33,160,679.40 2.18
33 002299 圣农发展 32,861,848.48 2.16
34 600037 歌华有线 32,632,738.23 2.15
35 600820 隧道股份 32,539,755.82 2.14
36 601169 北京银行 31,953,612.56 2.10
37 600990 四创电子 31,512,269.99 2.07
38 601818 光大银行 31,211,228.79 2.05
39 002268 卫 士 通 30,997,975.47 2.04
40 600519 贵州茅台 30,768,112.00 2.02 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 33 页
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600570 恒生电 子 119,027,308.15 7.83
2 600276 恒瑞医 药 92,800,454.75 6.11
3 002657 中科金 财 84,998,437.00 5.59
4 600048 保利地 产 84,124,352.22 5.54
5 300033 同花顺 74,766,606.26 4.92
6 600562 国睿科 技 72,825,848.81 4.79
7 600343 航天动 力 66,407,904.75 4.37
8 600585 海螺水 泥 64,204,059.33 4.23
9 300359 全通教 育 60,904,471.93 4.01
10 002714 牧原股 份 57,516,845.20 3.79
11 600325 华发股 份 53,916,695.89 3.55
12 600801 华新水 泥 50,713,517.77 3.34
13 300078 思创医 惠 50,277,339.11 3.31
14 300367 东方网 力 47,729,305.06 3.14
15 600571 信雅达 46,481,800.79 3.06
16 600348 阳泉煤 业 46,211,175.30 3.04
17 300140 启源装 备 44,760,759.03 2.95
18 002026 山东威 达 43,604,911.21 2.87
19 002530 丰东股 份 43,274,721.29 2.85
20 300166 东方国 信 40,859,474.91 2.69 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 33 页
21 000541 佛山照 明 39,984,455.53 2.63
22 600362 江西铜 业 38,946,486.92 2.56
23 300465 高伟达 38,317,700.27 2.52
24 002285 世联行 37,501,450.95 2.47
25 600395 盘江股 份 36,136,584.58 2.38
26 002368 太极股 份 35,917,305.35 2.36
27 600855 航天长 峰 35,582,047.57 2.34
28 002157 正邦科 技 34,782,987.80 2.29
29 002299 圣农发 展 34,560,516.16 2.27
30 601169 北京银 行 33,942,548.42 2.23
31 300291 华录百 纳 33,928,770.41 2.23
32 000932 华菱钢 铁 33,826,835.51 2.23
33 600188 兖州煤 业 33,690,278.51 2.22
34 600037 歌华有 线 33,559,499.30 2.21
35 000709 河钢股 份 33,313,665.70 2.19
36 300017 网宿科 技 32,991,647.70 2.17
37 600266 北京城 建 32,579,606.56 2.14
38 000036 华联控 股 32,524,406.74 2.14
39 002268 卫 士 通 32,305,416.99 2.13
40 002519 银河电 子 32,299,811.38 2.13
41 300380 安硕信 息 32,272,620.89 2.12
42 601818 光大银 行 31,909,139.70 2.10
43 600184 光电股 份 31,545,514.44 2.08
44 600967 北方创 业 31,500,148.91 2.07
45 000671 阳 光 城 31,211,048.28 2.05
46 600622 嘉宝集 团 30,521,338.33 2.01 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 33 页
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,843,950,490.69
卖出股票的收入（成交）总额 3,706,228,908.53
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 33 页
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的四创电子 （600990）于 2015 年 12 月 23 日因公司办理
股票停牌及延期复牌事项不审慎、 停牌期间的信息披露不充分， 被上海证券交易所予以
公司及董事会秘书通报批评的处分。 2015 年 12 月 25 日， 公司董事长因同样原因被上海
证券交易所予以监管关注。
对该股票的投资决策程序的说明： 公司通 过市场快速扩张助推销售及业绩增长， 并
持续保持在雷达电子领域的领先优势。 同时， 得益于科研院所改制， 公司作为大股东中
电 38 所旗下唯一上市 公司，未来存在资产注入预期，且大股东营收规模为公司 5 倍，
资产优质， 注入后有望极大增厚公司业绩。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，
该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的恒生电子 （600570）于 2015 年 8 月 19 日公告称， 控股子公
司 杭 州 恒 生 网 络技 术 服务 有 限 公 司 收 到中 国 证券 监 督 管 理 委 员会 《 调查 通 知 书 》 ， 因 涉
嫌违反证券、期货法律法规被立案调查。公司于 2015 年 9 月 8 日公 告称，收到公司控
股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司的通知， 恒生网络并刘曙峰先生、 官晓岚先生
于 2015 年 9 月 7 日因前述事宜收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书。
对该股票的投资决策程序的说明：公司传统的 1.0 业务继续保持高市场份额，为公
司贡献稳定盈利， 2.0 业务或将成为未来几年业绩高增速领域， 而 3.0 业务将有望实现公
司盈利模式的进一步升级， 增强公司长期盈利能力。 经过本基金管理人内部严格的投资
决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 932,809.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,115.87
5 应收申购款 107,094.52 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,086,019.75
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
89,519 19,454.05 113,490,951.66 6.52%
1,628,016,490.0
1
93.48%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
556,724.25 0.0320%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
10~50 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 33 页
金
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 7 月 29 日）基金 份
额总额
419,612,160.22
本报告期期初基金份额总额 1,742,539,149.16
本报告期 基金总申购份额 147,510,398.86
减：本报告期 基金总赎回份额 148,542,106.35
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,741,507,441.67
注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国信证券 2
2,400,664,524.4
2
31.80% 2,198,452.99 32.10% -
东北证券 1 919,981,985.00 12.18% 856,781.90 12.51% -
国泰君安 1 864,266,537.66 11.45% 804,890.65 11.75% -
国金证券 3 846,302,839.87 11.21% 771,238.39 11.26% -
安信证券 1 559,262,269.32 7.41% 520,845.26 7.60% -
兴业证券 2 556,517,601.07 7.37% 517,470.27 7.56% -
东方证券 2 352,069,200.93 4.66% 321,327.02 4.69% -
光大证券 1 340,653,588.12 4.51% 310,439.20 4.53% -
川财证券 1 315,378,277.97 4.18% 224,329.76 3.28% -
中投证券 2 204,062,812.53 2.70% 149,232.75 2.18% -
招商证券 1 191,019,762.33 2.53% 174,076.39 2.54% -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页共 33 页
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和 审核后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - - 海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询 顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海富通股票混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
