海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
海 富 通精 选 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 海富通精选混合
基金主代码 519011
交易代码 519011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 8 月 22 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,252,192,096.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资
策略， 实施全程风险管理， 在保证资产良好流动性的前提下， 在
一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配
置， 以控制或规避市场 系统性风险； 第二层次 为积极主动的精选
证券， 以分散或规避个 券风险。 积极主动精选 证券是本基金投资
策略的重点。
业绩比较基准 MSCI China A 指数× 65 ％＋上证国债指数× 35％
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。 本基金力争通
过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风
险，实现风险限度内的超额回报。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 汤嵩彦
联系电话 021-38650891 95559
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 40088-40099 95559
传真 021-33830166 021-62701216
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -115,862,523.94
本期利润 -119,895,144.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0380
本期基金份额净值增长率 -6.19%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.1640
期末基金资产净值 1,938,424,629.69
期末基金份额净值 0.5960
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.93% 1.03% 0.77% 0.72% 4.16% 0.31% 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三个月 2.98% 1.01% -0.97% 0.76% 3.95% 0.25%
过去六个月 -6.19% 1.49% -10.27% 1.30% 4.08% 0.19%
过去一年 -10.56% 1.91% -18.91% 1.53% 8.35% 0.38%
过去三年 36.19% 1.47% 37.22% 1.20% -1.03% 0.27%
自基金合同
生效起至今
448.58% 1.31% 177.30% 1.17% 271.28% 0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2003 年 8 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：1 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。本基金自 2007
年 6 月 28 日至 2007 年 9 月 29 日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资
组合均达到本基金合同第十八条 （三） 、 （六 ） 规定的比例限制及本基金投资组合的比
例范围。
2、 为了能更公允地体现基金投资业绩， 海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日起
调整海富通精选混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。 原比较基准中的上证指数将
调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。
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4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理
33 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币
市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资
基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资
基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投
资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
丁俊
本基金的基
金经理；海
富通精选贰
号混合基金
经理；海富
通收益增长
混合基金经
2014-01-
17
- 14 年
硕士。 持有基金从业人员资
格证书。 历任平安资产管理
公司权益投资部研究主管，
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基金经理助理、基金经理、
研究总监、 投资副总监， 现
任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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理；研究部
总监
司研究部总监。2007 年 8
月至 2012 年 1 月任海富通
精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰
号混合基金经理。 2014 年 4
月至 2015 年 6 月兼任海富
通股票混合基金经理。 2014
年 1 月起兼任海富通精选混
合 和 海 富 通 精 选 贰 号 混 合
基金经理。 2014 年 4 月起兼
任 海 富 通 收 益 增 长 混 合 基
金经理。
王智慧
本基金的基
金经理；海
富通精选贰
号混合基金
经理；总经
理助理
2016-04-
11
- 13 年
管理学博士。 持有基金从业
人员资格证书。 曾在华宝兴
业基金管理有限公司、 中国
国际金融有限公司、 上海申
银万国证券研究所、 浙江龙
盛集团股份有限公司、 国元
证 券 有 限 责 任 公 司 从 事 投
资 研 究 及 管 理 工 作 。2012
年 1 月至 2015 年 11 月 任华
宝大盘精选混合基金经理，
2012 年 2 月至 2015 年 11 月
任 华 宝 医 药 生 物 混 合 型 基
金经理， 2013 年 2 月至 2015
年 11 月任华宝兴业多策略
股票基金经理。2015 年 11
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 任 总 经 理 助 理 。
2016 年 4 月起兼任海 富通
精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰
号混合基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 7 月 14 日发布公告，自 2016 年 7 月 14 日起，聘任李志女士担任
本基金基金经理助理。
4、本公司于 2016 年 8 月 13 日发布公告，自 2016 年 8 月 12 日起，丁俊先生不再担任
本基金基金经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决 策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连 续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 上半年不乏制度改革和新政预期， 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光， 国内外大
事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% ， 报收于 2929.61
点， 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点， 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点， 半
年成交量 219.22 亿手 ，成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只 个股于上半年录得涨
幅， 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。
2016 上半年，A 股在 1 月遭遇重挫，指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930
点，月度下跌逾 600 点 ，跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月，市场 开始逐步修正并在大
宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价 3028 点，涨幅 9.73% ，
但未能突破 3100 点关 口。而二季度的行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博
弈格局令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数， 以
及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势， 最终震荡收关。6 月沪指小幅海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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上扬 0.45% 收于 2930 点，深成指、中小板和创业板涨幅均 逾 3% 。
板块方面， 上半年在 29 个中信一级行业分类中， 只有食品饮料实现 2.38% 正收益，
八成跌幅逾 10% ， 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前， 分别下跌 29.78% 、
27.26% 、27.00% 和 26.41% 。
回顾上半年， 年初本基金采用较低仓位， 一定程度上规避了年初市场大幅度下跌的
风险， 一季度积极参与了景气改善的养殖行业和受益价格上涨的大宗商品， 二季度适当
提高了股票仓位并参与了食品饮料、 新能源汽车、 智能汽车、 家电等行业， 取得了一定
的超额收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 本基金 净值 增长 率为-6.19 ％， 同期 业绩 比较基 准收益 率为-10.27 ％， 基金净
值跑赢业绩比较基准 4.08 个百分点。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过
大量信贷的投放， 基建投资维持高位， 房地产市场销售也有起色， 这些举措有望支撑宏
观经济在三季度维持稳定， 第四季度有可能面临一定的下行压力， 预计届时会有一定程
度稳增长的措施出现， 全年来看， 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局， 经济增速上
下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左右，第四季度压力略大于第三季度，
PPI 跌幅逐步收窄，这 样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策
的核心， 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市场方面， 英国脱欧造成了一些
动荡， 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程， 短期对中国经济和金融市场造成的冲
击不大， 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风
险因素。
目前 A 股市场的整体估值水平依然不高， 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家
电、 建筑等行业估值接近于历史低位，TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业 估值很
高但比去年有较为显著的回落， 资金宽松、 经 济转型的大背景下这些行业享受一定的估
值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个
股业绩有望微幅改善，A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景
向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
本基金下半年的投资策略是： 下半年本基金将重点关注基本面改善、 盈利增速和估
值匹配较好、 低估值分红收益率较高、 行业发展前景较好且受到政府支持的行业等领域，
积极发掘结构性机会，争取较好的投资回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外 ， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年至少分配
一次， 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 年度分配在基金会计年度结束后的
4 个月内完成。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2015 年 12 月 31 日 本基金的可供分
配利润为基准。本次分红于 2016 年 4 月 15 日 完成权益登记，单位分红金额为 0.01 元，
合计利润分配金额 31,020,879.11 元。符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年上半年度， 基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2016 年上半年度，海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人
未发现损害基金持有人利益 的行为。 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告期内本基金进行了 1 次收益分配， 分配金额为 31,020,879.11 元， 符合基金合
同的规定。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2016 年上半年度， 由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富
通精选证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通精选证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 60,069,213.65 200,670,332.81
结算备付金
6,285,971.27 190,573.13
存出保证金
426,065.97 1,098,493.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,876,124,424.81 1,849,957,837.65
其中：股票投资
1,486,628,424.81 1,215,891,675.25
基金投资
- -
债券投资
389,496,000.00 634,066,162.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,870,939.58 -
应收利息 6.4.7.5 6,874,150.16 18,635,949.01
应收股利
- -
应收申购款
14,296.67 109,535.80
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - - 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资 产总 计
1,953,665,062.11 2,070,662,721.40
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,281,424.72 39,593,717.71
应付赎回款
1,472,070.95 2,555,087.49
应付管理人报酬
2,269,345.30 2,568,992.93
应付托管费
378,224.23 428,165.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,539,941.80 781,644.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 299,425.42 400,918.94
负债合计
15,240,432.42 46,328,526.66
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 986,901,266.85 950,742,256.62
未分配利润 6.4.7.10 951,523,362.84 1,073,591,938.12
所有者权益合计
1,938,424,629.69 2,024,334,194.74
负债和所有者权益总计
1,953,665,062.11 2,070,662,721.40
注：1 、报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5960 元，基金份额总额
3,252,192,096.16 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通精选证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 32 页
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-99,465,581.83 1,037,627,854.16
1.利息收入
8,545,293.62 15,838,032.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,118,255.01 806,634.15
债券利息收入
7,396,787.28 15,010,966.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
30,251.33 20,431.84
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-104,161,566.65 1,061,476,597.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -110,048,493.05 1,056,555,901.17
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,607,387.12 742,760.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 8,494,313.52 4,177,936.54
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -4,032,620.89 -39,767,860.53
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 183,312.09 81,084.76
减 ：二 、费用
20,429,563.00 55,367,361.63
1．管理人报酬
13,465,955.43 22,551,099.02
2．托管费
2,244,325.87 3,758,516.44
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 4,498,619.74 28,811,123.03
5．利息支出
- 9,292.38
其中：卖出回购金融资产支出
- 9,292.38
6．其他费用 6.4.7.20 220,661.96 237,330.76
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-119,895,144.83 982,260,492.53
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
-119,895,144.83 982,260,492.53 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 32 页
列）
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通精选证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
950,742,256.62 1,073,591,938.12 2,024,334,194.74
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -119,895,144.83 -119,895,144.83
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
36,159,010.23 28,847,448.66 65,006,458.89
其中：1.基金申购款 168,267,020.89 150,366,262.08 318,633,282.97
2.基金赎回款 -132,108,010.66 -121,518,813.42 -253,626,824.08
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -31,020,879.11 -31,020,879.11
五、期末所有者权益
（基金净值）
986,901,266.85 951,523,362.84 1,938,424,629.69
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,807,748,168.11 1,270,667,515.98 3,078,415,684.09
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 982,260,492.53 982,260,492.53
三、 本期基金份额交易 -784,277,166.41 -942,159,276.26 -1,726,436,442.67 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 32 页
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基金申购款 75,058,804.65 99,934,714.98 174,993,519.63
2.基金赎回款 -859,335,971.06 -1,042,093,991.24 -1,901,429,962.30
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -48,435,583.46 -48,435,583.46
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,023,471,001.70 1,262,333,148.79 2,285,804,150.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中国证监会”) 证监基 金字[2003] 第 85 号《 关于同意海富通精选证券投资基金设立的
批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施
细 则 、 《 开 放 式证 券 投资 基 金 试 点 办 法》 等 有关 规 定 和 《 海 富通 精 选证 券 投 资 基 金 基 金
契约》( 后更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》) 发起，并于 2003 年 8 月 22 日
募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 3,698,432,268.39 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
验字(2003) 第 110 号验 资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通 基金管理有限公
司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《海富通精选证券投资基金招募说明书》 和 《关于对海富通精选基金实施基金
份额拆分的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 7 月 4 日进行了基 金份额拆分，拆分
比例为 1：3.295543296 ，并于 2007 年 7 月 5 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和 国 证券投资基金法》和 《 海富通精选证券投资 基 金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法上市的
股票、 债券及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于股
票、 债券的 比例不低于 基金资产总值的 80% ， 投资于国家债券的比例不低于基金资产净
值的 20% 。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资 50%-80% ，
债券投资 20%-50% ， 权 证投资 0%-3% ， 并保持 不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为： MSCI China A 指数 X65% ＋上
证国债指数 X35% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通精选证券投资基金基金合
同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 32 页
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企 业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 133,747,268.46 4.29% 7,218,834,670.46 38.55% 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 32 页
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 121,883.55 4.27% 121,883.55 4.80%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 6,415,890.87 38.50% 2,922,587.67 39.76%
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,465,955.43 22,551,099.02
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
3,078,371.30 5,237,860.60
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬= 前一
日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,244,325.87 3,758,516.44
注： 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25%
/ 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
报告 期初持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.93% 0.90%
注：1 、期间申购/ 买入总份额含转换入份额，期间赎回/ 卖出总份额含转换出份额。
2、 基金管理人于 2007 年 8 月 13 日运用固有资金申购本基金 3000 万元， 申购费为 1000
元。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
交通银行 60,069,213.65 418,876.07
125,775,166.3
4
486,792.60
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期末及上一年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万 科Ａ
2015-12-
18
重大资产
重组
18.20
2016-07-
04
21.99 4,190,391 60,775,327.01 76,265,116.20 -
002059
云南旅
游
2016-06-
01
重大事项 8.56 - - 1,743,475 17,751,275.29 14,924,146.00 -
002712
思美传
媒
2016-04-
11
重大事项 38.02
-2016-08
-17
-41.82 600 10,594.54 22,812.00 -
600330
天通股
份
2016-05-
23
重大事项 13.93 - - 1,383,415 17,074,397.36 19,270,970.95 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 32 页
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 1,486,628,424.81 76.09
其中：股票 1,486,628,424.81 76.09
2 固定收益投资 389,496,000.00 19.94
其中：债券 389,496,000.00 19.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 66,355,184.92 3.40
7 其他各项资产 11,185,452.38 0.57
8 合计 1,953,665,062.11 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - - 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 32 页
B 采矿业
11,380,300.00 0.59
C 制造业 1,109,744,811.16 57.25
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
78,321,793.34 4.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
17,523,300.90 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业
21,672,490.57 1.12
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
76,191,048.15 3.93
J 金融业
60,330,146.04 3.11
K 房地产业
76,265,116.20 3.93
L 租赁和商务服务业
22,812.00 0.00
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
35,176,606.45 1.81
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,486,628,424.81 76.69
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 4,190,391 76,265,116.20 3.93
2 601166 兴业银行 3,958,671 60,330,146.04 3.11
3 300185 通裕重工 6,682,137 59,604,662.04 3.07 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 32 页
4 300136 信维通信 2,309,091 48,398,547.36 2.50
5 600276 恒瑞医药 1,172,477 47,028,052.47 2.43
6 002479 富春环保 3,827,548 42,983,364.04 2.22
7 300017 网宿科技 609,238 40,940,793.60 2.11
8 000848 承德露露 3,386,158 40,464,588.10 2.09
9 002271 东方雨虹 2,286,600 39,398,118.00 2.03
10 600887 伊利股份 2,311,722 38,536,405.74 1.99
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601169 北京银行 49,044,963.31 2.42
2 300185 通裕重工 48,868,856.00 2.41
3 002479 富春环保 44,288,488.88 2.19
4 600172 黄河旋风 39,276,716.27 1.94
5 002271 东方雨虹 36,118,080.11 1.78
6 000848 承德露露 35,638,386.69 1.76
7 600887 伊利股份 35,636,154.25 1.76
8 601818 光大银行 34,939,381.90 1.73
9 601799 星宇股份 34,871,765.64 1.72
10 000661 长春高新 32,155,785.76 1.59
11 000055 方大集团 30,368,844.28 1.50
12 002299 圣农发展 30,199,606.00 1.49 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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13 600898 三联商社 30,059,195.60 1.48
14 600702 沱牌舍得 27,950,544.37 1.38
15 300011 鼎汉技术 27,200,504.20 1.34
16 002367 康力电梯 26,991,663.84 1.33
17 600885 宏发股份 26,155,962.37 1.29
18 000581 威孚高科 25,448,823.34 1.26
19 300228 富瑞特装 19,319,836.20 0.95
20 000887 中鼎股份 18,944,458.06 0.94
注：“ 买入金额” 按买入 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300100 双林股 份 56,314,545.05 2.78
2 600276 恒瑞医 药 52,552,283.72 2.60
3 601169 北京银 行 48,917,002.64 2.42
4 002299 圣农发 展 42,296,558.46 2.09
5 601818 光大银 行 34,124,206.68 1.69
6 600115 东方航 空 34,085,703.81 1.68
7 002174 游族网 络 31,826,172.74 1.57
8 600172 黄河旋 风 31,818,975.39 1.57
9 300207 欣旺达 31,736,488.30 1.57
10 300011 鼎汉技 术 31,309,372.66 1.55
11 300083 劲胜精 密 30,037,113.62 1.48
12 002465 海格通 信 28,483,437.83 1.41 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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13 600898 三联商 社 25,696,028.15 1.27
14 002236 大华股 份 25,129,981.17 1.24
15 601313 江南嘉 捷 22,631,645.64 1.12
16 603368 柳州医 药 21,262,945.79 1.05
17 300025 华星创 业 20,960,168.37 1.04
18 002152 广电运 通 20,957,352.76 1.04
19 002077 大港股 份 20,943,653.94 1.03
20 600809 山西汾 酒 20,716,590.48 1.02
注：“ 卖出金额” 按卖出 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,750,929,491.37
卖出股票的收入（成交）总额 1,366,205,292.27
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 8,016,000.00 0.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 381,480,000.00 19.68
其中：政策性金融债 381,480,000.00 19.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 389,496,000.00 20.09 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 160401 16 农发 01 1,100,000 109,978,000.00 5.67
2 140201 14 国开 01 1,000,000 101,620,000.00 5.24
3 160204 16 国开 04 1,000,000 99,880,000.00 5.15
4 150416 15 农发 16 600,000 60,000,000.00 3.10
5 160414 16 农发 14 100,000 10,002,000.00 0.52
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的恒瑞医药（600276 ）因在信息披露以及定期报告披露
事项办理方面存在违规事项，上海证券交易所于 2016 年 6 月 8 日对 公司、时任董事长
孙飘扬、时任董事会秘书戴洪斌予以监管关注。
对该股票的投资决策程序的说明： 管理人认为， 在阿帕替尼销售与制剂出口不断取
得突破的驱动下， 公司未来三年业绩增长仍然有保障， 三年符合增速有望超过 20%。经
过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 426,065.97
2 应收证券清算款 3,870,939.58
3 应收股利 -
4 应收利息 6,874,150.16
5 应收申购款 14,296.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,185,452.38
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 000002 万 科Ａ 76,265,116.20 3.93
重大资产重
组
海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
127,255 25,556.50 209,244,419.45 6.43%
3,042,947,676.7
1
93.57%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
162,819.31 0.0050%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2003 年 8 月 22 日）基金 份
额总额
3,698,432,268.39
本报告期期初基金份额总额 3,133,050,135.79
本报告期 基金总申购份额 554,508,706.31
减：本报告期 基金总赎回份额 435,366,745.94
本报告期 基金拆分变动份额 - 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 3,252,192,096.16
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管 人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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数量 股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
申万宏源 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 2
1,048,284,293.4
7
33.63% 956,315.17 33.50% -
长江证券 1 995,410,508.31 31.93% 927,028.17 32.48% -
国金证券 1 279,967,155.29 8.98% 255,134.21 8.94% -
招商证券 1 170,051,297.17 5.46% 154,968.32 5.43% -
国元证券 2 156,729,748.10 5.03% 145,965.45 5.11% -
海通证券 2 133,747,268.46 4.29% 121,883.55 4.27% -
光大证券 1 128,795,652.26 4.13% 117,372.04 4.11% -
平安证券 1 84,460,672.23 2.71% 78,658.44 2.76% -
川财证券 1 66,762,083.24 2.14% 48,822.95 1.71% -
华创证券 1 52,905,228.35 1.70% 48,212.49 1.69% -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单位 ：人民币元
券商名 称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券
8,017,000.
00
76.99% - - - -
国金证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国元证券
2,396,398.
50
23.01% - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社海富通精选证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学 生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
