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海富回报(519007)

海富回报:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
海 富 通强 化 回报 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 六日 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页共 34 页 
1


重 要 提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 34 页 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 海富通强化回报混合 基金主代码 519007 交易代码 519007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 655,736,367.21 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。 投资策略 本基金认为, 灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回 报的主要来源,而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。 因此, 本基金将运用资 产配置、 精选证券和收 益管理三个层次的 投资策略,实现基金的投资目标。 业绩比较基准 三年期银行定期存款( 税前) 加权平均收益率 风险收益特征 追求每年高于一定正回报的投资品种。 属于适 度风险、 适中收益 的混合型基金, 其长期 的预期收益和风险高于债券基金, 低于股 票基金。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 张燕 联系电话 021-38650891 0755-83199084 电子邮箱 wrxi@hftfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 40088-40099 95555 传真 021-33830166 0755-83195201 2.4 信 息披 露方 式 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 34 页 址 基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -55,430,482.00 本期利润 -71,214,862.28 加权平均基金份额本期利润 -0.1077 本期基金份额净值增长率 -11.77% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1982 期末基金资产净值 525,739,326.32 期末基金份额净值 0.802 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.48% 0.79% 0.22% 0.01% 3.26% 0.78% 过去三个月 0.25% 0.97% 0.68% 0.01% -0.43% 0.96% 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 34 页 过去六个月 -11.77% 1.53% 1.36% 0.01% -13.13% 1.52% 过去一年 -25.33% 1.95% 2.87% 0.01% -28.20% 1.94% 过去三年 28.53% 1.55% 11.51% 0.01% 17.02% 1.54% 自基金合同 生效起至今 126.07% 1.44% 49.64% 0.01% 76.43% 1.43% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 海富通强化回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2006 年 5 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日) 注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今, 本基金投资组合均达到本基金合同第十二条 (二) 、 (七) 规定的比 例限制及本基金投 资组合的比例范围。 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准,海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 34 页 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公 司 ” )于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管 理 33 只公募基金:海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通 中小盘混合型证券 投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 (LOF ) 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券 投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证 券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分 级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富 通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基 金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 邵佳民 本基金的基 金经理;总 经理助理 2006-05- 25 - 19 年 硕士, 持有基金从业人员资 格证书。 历任海通证券公司 固定收益部债券业务助理、 债 券 销 售 主 管 、 债 券 分 析 师、 债券投资部经理。2003 年 4 月加入海富通基金管理 有限公司, 历任固定收益分 析师、 基金经理、 固定收益 组合管理部总监、 投资副总 监, 现任总经理助理。2005 年 1 月至 2008 年 2 月任海 富 通 货 币 基 金 经 理 ,2006 年 5 月起任海富通强化回报海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 34 页 混合基金经理,2008 年 10 月至 2015 年 1 月任海富通 稳 健 添 利 债 券 基 金 经 理 , 2010 年 11 月至 2015 年 1 月 任 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 基 金经理, 2013 年 1 月至 2015 年 1 月任海富通稳进增利债 券(LOF )基金经理。 张炳炜 本基金的基 金经理;海 富通大中华 混合 (QDII)基 金经理;海 富通中国海 外混合 (QDII)基 金经理 2015-06- 03 - 7 年 硕士, 持有基金从业人员资 格证书。 曾任交银施罗德基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 分 析 师, 2011 年 7 月加入海富通 基金管理有限公司, 任股票 分析师。 2015 年 6 月起任海 富 通 强 化 回 报 混 合 基 金 经 理。 2016 年 2 月起兼任海富 通大中华混合 (QDII ) 和海 富通中国海外混合(QDII ) 基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于 2016 年 7 月 14 日发布公告,自 2016 年 7 月 14 日起,聘任李志女士担任 本基金基金经理助理。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度, 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、 投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成, 各 部门 各 司 其 职 , 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 34 页 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期 内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 从股市上来看, 2016 上半年不乏制度改革和新政预期, 两市走势亦跌宕起伏、 初现 曙光, 国内外大事的频 繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上 证综指收跌 17.22% , 报收于 2929.61 点, 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点, 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点, 半年成交量 219.22 亿手, 成交金额 238,987.4 亿元。 两市共计 516 只个股于 上半年录得涨幅, 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板 分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。 2016 上半年,A 股在 1 月遭遇重挫,指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930 点,月度下跌逾 600 点 ,跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月,市场 开始逐步修正并在大 宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹,期间最高价 3028 点,涨幅 9.73% , 但未能突破 3100 点关 口。而二季度的行情以回调震荡为主题,风险情绪下降及存量博 弈格局 令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数, 以 及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势, 最终震荡收关。6 月沪指小幅 上扬 0.45% 收于 2930 点,深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3% 。 板块方面, 上半年在 29 个中信一级行业分类中, 只有食品饮料实现 2.38% 正收益, 八成跌幅逾 10% , 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前, 分别下跌 29.78% 、 27.26% 、27.00% 和 26.41% 。 回顾上半年的操作, 本基金权益仓位基本维持在一个较低的水平, 结构上主要倾向 于国防军工、 智能制造、 新能源等板块。 二季度后权益仓位有所降低, 行业主要集中于 军工、新能源与房地产。 债券方面, 从基本面看, 上半年经济呈现短暂回升而后回落的走势。 在去年末经济 仍处于弱势徘徊局面下,年初以来需求侧刺激发力,1 月份信贷投放高达 2.5 万亿,远 高于同期水平, 信贷和社融的双高支撑经济短暂回暖。 春节后, 各个城市纷纷出台降低 首付比例, 行政刺激叠加金融支持下地产销售迎来爆发式增长, 带动新开工和投资回升, 而基建投资在扩大财政赤字的背景下也保 持较快增长。 短期投资回升带来需求回暖, 叠海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 34 页 加低库存水平,企业补库存意愿上升,大宗价格大幅上涨,PPI 与 CPI 的 剪刀差收窄, 经济出现小周期回升。 然而 5 月份政策目标有所转向, 在权威人士讲话后, 有重回供给 侧 改 革 之 势 。 信贷 和 社融 开 始 下 滑 , 地产 销 售和 投 资 回 落 , 二季 度 经济 增 长 趋 势 放 缓 。 但总体来看上半年 经济 基本实现稳增长目 标, 为 “ L ” 型 筑 底 。 上 半 年货 币 政 策 总 体 保 持 中性稳健, 在 2 月末开 年首次对冲性降准后, 此后基本以逆回购、MLF 、SLF 、SLO 等 货币工具进行量价调控, 并未大幅放水, 一方面是防止经济脱实向虚, 另一方面也是防 止人民币汇率大幅波动。 基于此, 上半年货币市场利率继续保持低位, 资金面仅在春节前、 三月末和四月中 下旬出现波动但总体保持平稳。 利率债上半年为区间震荡行情, 10 年期国债低点在一月 中旬达到 2.72% , 高点在 6 月初突破 3% , 在基本面和资金面没有趋势性变化的情况下, 利率债总体处于胶着状态, 且交易空间越来越窄。 信用债方面, 一季度信用债表现出色, 而 4 月中旬受违约风险扩散影响, 信用债迎来大幅调整, 中低评级影响最甚, 评级间利 差大幅走扩, 直至 5 月初违约风险趋于稳定, 信用债开始反弹。 总体看上半年信用债也 是震荡行情, 在信用风险加大的情 况下高评级、 城投债更受市场青睐。 转债方面, 上半 年转债表现较差, 股市下跌是主因, 而股市情绪持续走弱和转债供给增加也使得转债估 值大幅压缩,上半年中证转债指数大跌 11.9% 。 本基金在第一季度对利率债和可转债增加了投资, 对转债进行了波段操作。 二季度 随着收益率的降低,兑现了部分仓位,同时进行了结构调整。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期本基金净值增长率为-11.77%,同期基 金业绩比较基准收益率为 1.36%,基 金净值跑输业绩比较基准 13.13 个百分点。净值跑输业绩比较基准的原因是由于年初受 股票市场大幅下跌影响,导致基金净值出现了一定程度的回撤。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 从股市上来看, 展望下半年, 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变 化。 上半年经过大量信贷的投放, 基建投资维持高位, 房地产市场销售也有起色, 这些 举措有望支撑宏观经济在三季度维持稳定, 第四季度有可能面临一定的下行压力, 预计 届时会有一定程度稳增长的措施出现, 全年来看, 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格 局, 经济增速上下风险都不大。 下半年 CPI 预 计维持 在 2%-2.5% 左右 , 第四季度压力略 大于第三季度,PPI 跌 幅逐步收窄,这样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革 是今年宏观政策的核心, 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市场方面, 英国 脱欧造成了一些动荡, 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程, 短期对中国经济和金 融市场造成的冲击不大, 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然 是潜在的市场风险因素。 目前 A 股市场的整体估值水平依然不高, 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家 电、 建筑等行业估值接近于历史低位,TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估 值很海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 34 页 高但比去年有较为显著的回落, 资金宽松、 经 济转型的大背景下这些行业享受一定的估 值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资金面维持宽松、 部分行业和个 股业绩有望微幅改善,A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景 向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。 2016 年在不确定中寻找确定性, 本基金将继续力求为份额持有人获得较好的投资回 报。 债券方面, 二季度政策重心重回供给侧改革后, 经济基本面有回归疲弱之势。 地产 销量已有明显下滑, 三季度地产投资增速或将有较明显回落。 民间投资意愿不 足, 叠加 去产能影响, 制造业投资回落可能性大。 消费平稳中或有下滑, 出口依然弱势, 而基建 仍是主要支撑, 继续托底经济。 下半年通胀在季节性因素消除后, 重回下滑区间, 三季 度受高基数影响, 通胀水平或是年内低点。 汇率方面, 美联储加息进程放缓, 在年内不 加息或仅加息一次的可能性较大, 而央行 5 月以来主动引导人民币贬值, 已提前释放人 民币贬值压力, 因此下半年汇率风险总体较小, 人民币仍是稳中趋贬。 目前国内货币政 策处于松紧两难, 下半年可能继续维持中性, 降准的可能性仍有, 而降息的概率则较小。 总体看三季度或许是货币政策放松的窗口期, 但在当 前货币政策仍受多重制约的情况下 放松主要以对冲为主,是否会出现主动放松可能仍要视经济下行的幅度而定。 在这种状态下, 下半年资金面总体可能继续维持宽裕, 不过在金融去杠杆的背景下 仍需警惕阶段性的流动性风险。 利率债下半年不乏机会, 但在短端利率受限的情况下上 涨空间也较为有限, 收益率想要突破一月份的低点可能需要基本面下行倒逼货币政策有 超预期放松的情况发生。 信用债方面, 下半年信用债到期量较大, 违约事件恐难以避免, 过剩产能行业利差有进一步走扩可能, 而高等级信用配置需求依然旺盛, 未来评级利差 将进一步分化。 转债方面, 转债指数已 接近历史底部, 未来向下空间有限, 但在股市没 有 趋 势 性 行 情 、转 债 下半 年 供 给 增 加 的情 况 下转 债 市 场 仍 要 经历 一 个缓 慢 磨 底 的 过 程 , 可继续等待机会、适当逢低布局。 我们将以高等级信用债为基础, 中性配置转债等资产, 适当加大利率债的配置, 力 争为持有人带来稳定的回报。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经 验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、 更 新 本 基 金 管 理人 管 理的 基 金 的 估 值 政策 和 程序 。 估 值 委 员会 下 设估 值 工 作 小 组 。 估 值 工 作 小 组 充分 听 取 相关 部 门 的 建 议, 并 和 相关 托 管 人 充 分协 商 后,向 估 值 委 员 会提 交 估 值建议报告以及估值政 策和程序评估报告,以 便估值委员会决策。 估值政策经估值委员 会审阅同意,并经本公 司业务管理委员会批准 后实施。 基金会计部 按照批准后的估值政 策进行估值。 除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 是 估 值 委 员 会 和 估 值 工 作 小 组 的 成 员, 不参与估值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估 值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 34 页 采用交易所发布的行情信息 来估值。 对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组 免费提供的固定收益品种的估值处理标准 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 托管人声明, 在 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人-- 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金份额持有人利益的行为,严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法 律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格 的 计 算 、 基 金费 用 开 支等 问 题 上, 不存 在 任 何损 害 基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为, 严格 遵 守 了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基 金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本 半年度报告中财务 指 标、净值表现、财务 会 计报告、投资组合报 告 等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半 年度 财务会 计报 告( 未经 审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:海富通强化回报混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 34 页 资产 附 注号 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 52,691,549.12 28,802,487.74 结算备付金


2,708,765.63 5,133,751.66 存出保证金


834,014.62 864,487.62 交易性金融资产 6.4.7.2 395,081,311.76 534,269,089.41 其中:股票投资


250,981,130.76 379,867,339.41 基金投资


- - 债券投资


144,100,181.00 154,401,750.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 79,990,359.99 - 应收证券清算款


14,292,205.29 35,861,270.02 应收利息 6.4.7.5 1,083,291.62 5,118,941.50 应收股利


- - 应收申购款


31,614.71 2,474.45 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资 产总 计


546,713,112.74 610,052,502.40 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


17,990,911.29 - 应付赎回款


392,344.67 635,575.95 应付管理人报酬


633,851.58 776,862.27 应付托管费


105,641.95 129,477.04 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,566,033.52 2,914,527.38 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 34 页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 285,003.41 390,295.64 负债合计


20,973,786.42 4,846,738.28 所 有者 权益:





实收基金 6.4.7.9 655,736,367.21 666,123,167.88 未分配利润 6.4.7.10 -129,997,040.89 -60,917,403.76 所有者权益合计


525,739,326.32 605,205,764.12 负债和所有者权益总计


546,713,112.74 610,052,502.40 注: 1、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额 净值 0.802 元, 基金份额 总额 655,736,367.21 份。





2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利 润表 会计主体: 海富通强化回报混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 、收 入


-61,099,197.39 492,070,153.95 1.利息收入


2,730,796.93 3,201,229.61 其中:存款利息收入 6.4.7.11 337,747.26 377,688.25 债券利息收入


2,169,508.31 2,503,833.09 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


223,541.36 319,708.27 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列)


-48,047,449.09 608,602,043.83 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -52,144,358.00 605,878,868.78 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 3,579,489.52 -227,107.69 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 34 页 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 517,419.39 2,950,282.74 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -15,784,380.28 -119,796,226.72 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 1,835.05 63,107.23 减 :二 、费用


10,115,664.89 30,246,287.04 1.管理人报酬


3,863,583.81 9,459,716.40 2.托管费


643,930.65 1,576,619.40 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 5,387,981.84 18,987,000.56 5.利息支出


5,191.67 - 其中:卖出回购金融资产支出


5,191.67 - 6.其他费用 6.4.7.20 214,976.92 222,950.68 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -71,214,862.28 461,823,866.91 减:所得税费用


- - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) -71,214,862.28 461,823,866.91 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通强化回报混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 666,123,167.88 -60,917,403.76 605,205,764.12 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -71,214,862.28 -71,214,862.28 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 34 页 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -10,386,800.67 2,135,225.15 -8,251,575.52 其中:1.基金申购款 4,723,331.99 -1,064,167.73 3,659,164.26 2.基金赎回款 -15,110,132.66 3,199,392.88 -11,910,739.78 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 655,736,367.21 -129,997,040.89 525,739,326.32 项目 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,630,435,696.04 -313,258,339.24 1,317,177,356.80 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 461,823,866.91 461,823,866.91 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -902,718,818.30 -94,946,731.81 -997,665,550.11 其中:1.基金申购款 57,272,421.10 3,167,483.77 60,439,904.87 2.基金赎回款 -959,991,239.40 -98,114,215.58 -1,058,105,454.98 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 727,716,877.74 53,618,795.86 781,335,673.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:刘颂,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 34 页 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 海 富 通 强化 回 报混 合 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监基金字[2006] 第 58 号 《关于同意海富通强化回报混合型 证券投资基金募集的批复》 核准, 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证 券投资基金法》 和 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金 为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,563,360,601.57 元, 已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006) 第 63 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《海富通强化回报混合型证券投资基 金基金合同》于 2006 年 5 月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,564,312,627.02 份基金份额,其中认购资金利息折合 952,025.45 份基金份额。本基金 的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通强化回报混合型证券投资基金 基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、 债券、 货 币市场金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配 置:股票资产 0%-95% ,权证投资 0%-3% , 债券 5%-95% ;并保持 不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 三 年 期 银 行 定 期存款( 税前) 加权平均 收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批 准报出。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资 基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2016 年上半年 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年上半年的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 34 页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差 错更 正的说 明 本基金报告期内不存在重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的 通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于 全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开 营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值 税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前 暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免 征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 34 页 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,863,583.81 9,459,716.40 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 842,594.10 2,142,826.61 注: 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基 金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 643,930.65 1,576,619.40 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 34 页 注: 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 招商银行 52,691,549.12 295,319.07 68,854,337.33 223,990.62 合计 52,691,549.12 295,319.07 68,854,337.33 223,990.62 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2016 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 34 页 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002663 普邦园 林 2016-04- 27 重大事项 7.36 - - 1,213,400 8,205,559.06 8,930,624.00 - 300282 汇冠股 份 2016-04- 21 重大事项 35.25 2016-07- 26 36.78 1,600 53,295.00 56,400.00 - 300323 华灿光 电 2016-04- 18 重大事项 8.99 - - 6,000 53,400.00 53,940.00 - 600581 *ST 八 钢 2016-02- 01 重大事项 6.06 - - 242,200 1,794,739.13 1,467,732.00 - 002065 东华软 件 2015-12- 21 重大事项 18.72 2016-07- 04 22.59 486,100 12,128,019.06 9,099,792.00 - 注: 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 250,981,130.76 45.91 其中:股票 250,981,130.76 45.91 2 固定收益投资 144,100,181.00 26.36 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 34 页 其中:债券 144,100,181.00 26.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 79,990,359.99 14.63 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 55,400,314.75 10.13 7 其他各项资产 16,241,126.24 2.97 8 合计 546,713,112.74 100.00 7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 187,251,924.44 35.62 D 电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 27,763,245.32 5.28 F 批发和零售业 11,765,788.00 2.24 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务 业 13,779,048.00 2.62 J 金融业 - - K 房地产业 10,421,125.00 1.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 34 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 250,981,130.76 47.74 7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合


本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票


7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 002013 中航机电 1,247,480 16,816,030.40 3.20 2 000848 承德露露 1,365,686 16,319,947.70 3.10 3 000059 华锦股份 1,707,900 15,883,470.00 3.02 4 300034 钢研高纳 674,128 14,898,228.80 2.83 5 600463 空港股份 1,039,797 13,642,136.64 2.59 6 000423 东阿阿胶 228,985 12,097,277.55 2.30 7 002221 东华能源 965,200 11,765,788.00 2.24 8 600651 飞乐音响 885,033 11,204,517.78 2.13 9 000708 大冶特钢 956,577 10,713,662.40 2.04 10 000581 威孚高科 529,035 10,665,345.60 2.03 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的半年度报告正文。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 34 页 资产净值比 例(%) 1 300034 钢研高纳 70,053,655.33 11.58 2 600562 国睿科技 47,760,569.56 7.89 3 600325 华发股份 35,625,120.23 5.89 4 600188 兖州煤业 33,870,060.00 5.60 5 600622 嘉宝集团 31,064,910.25 5.13 6 300033 同花顺 29,468,856.61 4.87 7 600585 海螺水泥 29,307,402.20 4.84 8 002299 圣农发展 29,129,512.62 4.81 9 600570 恒生电子 27,169,046.40 4.49 10 300207 欣旺达 26,214,149.82 4.33 11 002364 中恒电气 25,509,677.70 4.22 12 600386 北巴传媒 24,033,997.68 3.97 13 000708 大冶特钢 20,962,330.22 3.46 14 600322 天房发展 20,447,998.32 3.38 15 601801 皖新传媒 20,420,722.77 3.37 16 600463 空港股份 20,323,839.38 3.36 17 000070 特发信息 19,857,436.55 3.28 18 002367 康力电梯 19,690,354.39 3.25 19 601886 江河集团 18,248,402.36 3.02 20 601799 星宇股份 17,848,261.64 2.95 21 000059 华锦股份 17,610,391.00 2.91 22 600598 北大荒 16,528,555.50 2.73 23 601688 华泰证券 15,916,169.73 2.63 24 300031 宝通科技 15,882,862.27 2.62 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 34 页 25 002632 道明光学 15,758,844.33 2.60 26 601021 春秋航空 15,119,763.81 2.50 27 601699 潞安环能 14,960,037.00 2.47 28 600702 沱牌舍得 14,612,521.31 2.41 29 000848 承德露露 14,606,754.70 2.41 30 300037 新宙邦 14,581,255.13 2.41 31 600552 凯盛科技 14,473,426.88 2.39 32 002093 国脉科技 14,040,106.17 2.32 33 600418 江淮汽车 13,955,988.00 2.31 34 002452 长高集团 13,830,751.28 2.29 35 600547 山东黄金 13,759,482.76 2.27 36 300202 聚龙股份 13,672,050.82 2.26 37 600612 老凤祥 13,634,498.34 2.25 38 300011 鼎汉技术 13,597,711.89 2.25 39 000581 威孚高科 13,524,063.50 2.23 40 000728 国元证券 13,131,469.39 2.17 41 601689 拓普集团 13,070,525.50 2.16 42 300327 中颖电子 12,833,663.00 2.12 43 300100 双林股份 12,732,300.70 2.10 44 000423 东阿阿胶 12,235,531.97 2.02 注: “ 买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 34 页 1 300034 钢研高 纳 56,806,705.80 9.39 2 600562 国睿科 技 51,200,963.04 8.46 3 002364 中恒电 气 36,065,474.85 5.96 4 600325 华发股 份 34,883,255.00 5.76 5 002299 圣农发 展 34,687,308.04 5.73 6 600188 兖州煤 业 34,221,661.48 5.65 7 600570 恒生电 子 31,576,005.77 5.22 8 600585 海螺水 泥 30,303,909.39 5.01 9 300033 同花顺 25,843,597.83 4.27 10 300207 欣旺达 25,536,697.28 4.22 11 600386 北巴传 媒 24,959,253.67 4.12 12 002632 道明光 学 23,400,558.65 3.87 13 300401 花园生 物 21,076,412.19 3.48 14 002367 康力电 梯 20,320,469.45 3.36 15 600589 广东榕 泰 20,117,075.24 3.32 16 600622 嘉宝集 团 19,560,289.88 3.23 17 002149 西部材 料 19,351,461.93 3.20 18 601801 皖新传 媒 19,277,621.75 3.19 19 600322 天房发 展 19,159,469.71 3.17 20 300037 新宙邦 18,468,187.87 3.05 21 601799 星宇股 份 18,199,920.65 3.01 22 600552 凯盛科 技 18,199,825.33 3.01 23 300083 劲胜精 密 17,177,246.00 2.84 24 600271 航天信 息 17,159,105.25 2.84 25 002466 天齐锂 业 16,972,410.00 2.80 26 300342 天银机 电 16,940,415.75 2.80 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 34 页 27 601886 江河集 团 16,820,197.74 2.78 28 600598 北大荒 16,704,190.39 2.76 29 002452 长高集 团 16,676,595.17 2.76 30 002171 楚江新 材 15,968,554.97 2.64 31 600702 沱牌舍 得 15,188,954.04 2.51 32 600547 山东黄 金 14,490,433.74 2.39 33 601699 潞安环 能 14,319,616.64 2.37 34 300253 卫宁健 康 14,240,553.81 2.35 35 300011 鼎汉技 术 14,158,565.47 2.34 36 601689 拓普集 团 14,151,914.98 2.34 37 300031 宝通科 技 14,118,057.05 2.33 38 601021 春秋航 空 13,849,881.63 2.29 39 601688 华泰证 券 13,848,152.11 2.29 40 300100 双林股 份 13,652,145.63 2.26 41 600612 老凤祥 13,551,224.71 2.24 42 002093 国脉科 技 13,381,242.56 2.21 43 300327 中颖电 子 13,337,807.07 2.20 44 600418 江淮汽 车 13,332,867.00 2.20 45 002182 云海金 属 13,178,793.73 2.18 46 300025 华星创 业 12,762,173.58 2.11 47 300202 聚龙股 份 12,705,154.00 2.10 48 000952 广济药 业 12,657,084.60 2.09 49 002268 卫 士 通 12,560,372.51 2.08 50 000070 特发信 息 12,381,774.33 2.05 51 600038 中直股 份 12,334,165.65 2.04 注: “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 34 页 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,864,912,459.02 卖出股票的收入(成交)总额 1,931,354,440.07 注:" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例 (%) 1 国家债券 15,535,500.00 2.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,320,000.00 9.57 其中:政策性金融债 50,320,000.00 9.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 78,244,681.00 14.88 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 144,100,181.00 27.41 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 1 150302 15 进出 02 500,000 50,320,000.00 9.57 2 110031 航信转债 200,000 22,058,000.00 4.20 3 010303 03 国债⑶ 150,000 15,535,500.00 2.95 4 110030 格力转债 131,660 15,186,981.00 2.89 5 110035 白云转债 120,000 14,221,200.00 2.70 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页共 34 页 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的白云转债 (110035 ) , 其发行人广州白云国际机场股份 有限公司于 2015 年 12 月 2 日公告称, 公司副总经理徐向东涉嫌严重违纪, 正在接受组 织调查。 对该债券的投资决策程序的说明: 该债券发行人广州白云国际机场股份有限公司是 国家重点支持的三大枢纽机场, 公司行业地位显著, 经营稳定, 但近年受制于产能、 经 济状况和周边竞争, 公司业绩增长性偏弱。 不过考虑到公司转债流动性较好, 转股溢价 率相对较低, 转债具有一定投资价值。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程, 该 债券被纳入本基金的实际投资组合。 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到公开谴责、处罚的情况。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页共 34 页 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 834,014.62 2 应收证券清算款 14,292,205.29 3 应收股利 - 4 应收利息 1,083,291.62 5 应收申购款 31,614.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,241,126.24 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110031 航信转债 22,058,000.00 4.20 2 110030 格力转债 15,186,981.00 2.89 3 113008 电气转债 4,324,400.00 0.82 7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页共 34 页 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 34,848 18,817.04 2,455,151.52 0.37% 653,281,215.69 99.63% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 9 开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2006 年 5 月 25 日)基金 份 额总额 2,564,312,627.02


本报告期期初基金份额总额 666,123,167.88 本报告期 基金总申购份额 4,723,331.99 减:本报告期 基金总赎回份额 15,110,132.66 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 655,736,367.21 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告期, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第四届董事会第四十八次会海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 31 页共 34 页 议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。 本报告期,经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,选 举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、 郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董 事,其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot)、杨国平、张 馨为独立董事。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 报告期内, 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情 况。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信证券 3 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 国信证券 1 721,328,767.96 19.00% 671,774.59 22.00% - 华泰证券 1 577,495,281.72 15.21% 422,321.79 14.00% - 东北证券 1 545,336,226.59 14.37% 496,965.78 16.00% - 广州证券 1 543,275,256.00 14.31% 386,431.70 12.00% - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 32 页共 34 页 招商证券 1 384,831,327.87 10.14% 350,697.80 11.00% - 中信建投 2 302,507,926.17 7.97% 219,524.28 7.00% - 中泰证券 (原 齐鲁) 1 243,636,731.34 6.42% 173,298.69 6.00% - 华创证券 1 210,962,248.40 5.56% 150,057.60 5.00% - 瑞银证券 1 180,075,822.58 4.74% 164,103.15 5.00% - 东方证券 2 86,621,172.65 2.28% 80,670.02 3.00% - 注:1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。 投资部业务 人员推荐, 经投资部部门会议讨论, 形成重点评估的证券公司备 选池, 从中进行甄选。 原 则上, 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》 的规定, 进行主观性评议, 独立的评分 , 形成证券公司排名及交易单元租用意见, 并报 公司总裁办公会议核准。 <3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后, 由基金管理人的总裁办公会 议核准。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 国信证券 287,556,41 6.01 51.24% 190,000, 000.00 32.76% - - 华泰证券 79,827,552 .80 14.22% 390,000, 000.00 67.24% - - 东北证券 8,120,000. 1.45% - - - - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 33 页共 34 页 00 广州证券 13,674,128 .52 2.44% - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 105,644,77 0.49 18.83% - - - - 中泰证券 (原 齐鲁) 4,568,380. 05 0.81% - - - - 华创证券 21,376,503 .85 3.81% - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东方证券 40,420,777 .30 7.20% - - - - 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2016 年 6 月 30 日,海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2016 年 6 月 30 日, 海富通旗下专 户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社 会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月, 中国保监会公告确认海富 通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月, 海富通全资子公司上海富诚海富 通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始,海富通为 QFII (合格境外 机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问,截至 2016 年 6 月 30 日 ,投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元 人民币。2011 年 12 月 ,海富通全资子公司 —— 海富通资产管理(香港)有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外机构投资者) 业务资格, 能 够在香港筹集人民 币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富 通资产管理 (香港) 有 限公司已募集发行 了首只 RQFII 产品。 2016 年 3 月,国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中 国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益 环保计划 ” ,针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠,海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 34 页共 34 页 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动, 向投资者传 播长期投资、理性投资 的理念。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 六年八 月二 十六日