广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
广 发 货币 市 场基 金
2016 年半 年度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年八 月二十 六日 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发货 币
基金主 代码 270004
交易代 码 270004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 20 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 92,208,329,086.13 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发货 币A 广发货 币B 广发货 币E
下属分 级基 金的 交易 代码 270004 270014 511920
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额
6,720,045,256.10 份
85,487,214,972.03
份
1,068,858.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 低风 险与 资产 流动 性的基 础上 ，追 求稳 定的 当期收 益.
投资策 略
投资策 略以 自上 而下 为主 ， 兼顾 自下 而上 的方 式。 其中， 自上 而下 是指 基
金管理 人通 过定 量与 定性 相结合 的综 合分 析 ， 对 利 率尤其 是短 期利 率的 变
化趋势 进行 预测 ， 在科 学 、 合 理的 短期 利率 预测 的 基础上 决定 本基 金组 合
的期限 结构 和品 种结 构 ， 构建稳 健的 投资 组合 。 自 下而上 是指 要重 视具 体
投资对 象的 价值 分析 ， 同 时针对 市场 分割 及定 价机 制暂时 失灵 带来 的投 资
机会， 进行 相应 的套 利操 作，增 加投 资收 益。
业绩比 较基 准
根据本 基金 的投 资对 象和 投资目 标， 业绩 比较 基准 为税后 活期 存款 利率 ：
即（1 －利 息税 率） ×活 期 存款利 率。
风险收 益特 征
本基金 具有 高安 全性 、 高 流动性 和稳 定的 收益 ， 力 争获取 稳定 的超 过同 期
银行活 期存 款利 率（ 税后 ）的收 益率 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 洪渊
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
§3 主要财务指标 和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2016 年1 月1 日-2016 年6 月 30 日）
广发货 币A 广发货 币B 广发货 币 E
本期已 实现 收益
97,573,999.97
2,277,457,853.6
0 1,881,947.37
本期利 润
97,573,999.97
2,277,457,853.6
0 1,881,947.37
本期净 值收 益率 1.3219% 1.4429% 0.7482%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
广发货 币A 广发货 币B 广发货 币E
期末基 金资 产净 值
6,720,045,256.1
0
85,487,214,972.
03 106,885,800.00
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 100.0000
注：(1) 本 基金E 类 合同 生 效日 为 2016 年3 月14 日 ，至披 露时 点不 满半 年。
(2)所 述基 金财 务指 标不 包 括持有 人认 购和 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
(3)本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
(4)本 基金A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额 的利 润分 配按月 结转 为对 应份 额 ， 本 基金E 类基 金份 额持 有
人收益 账户 内的 累计 收益 不低于100 元时 ， 则100 元 整数倍 的累 计收 益将 兑付 为相应E 类 基金 份 额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
1．广发货币A：
阶段 份额 净 值收 净值收 益率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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益率① 标准差 ② 准收益 率③ 准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.1922% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1630% 0.0004%
过去三 个月 0.6333% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.5448% 0.0010%
过去六 个月 1.3219% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 1.1450% 0.0008%
过去一 年 2.8471% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.4913% 0.0011%
过去三 年 12.8203% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 11.7547% 0.0029%
自基金 合同 生效
起至今
41.2457% 0.0060% 15.7295% 0.0032% 25.5162% 0.0028%
2．广发货币B：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.2120% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1828% 0.0004%
过去三 个月 0.6933% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.6048% 0.0010%
过去六 个月 1.4429% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 1.2660% 0.0008%
过去一 年 3.0942% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.7384% 0.0011%
过去三 年 13.6336% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 12.5680% 0.0029%
自基金 合同 生效
起至今
30.2196% 0.0045% 5.5153% 0.0020% 24.7043% 0.0025%
3．广发货币E：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.1844% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1552% 0.0004%
过去三 个月 0.6248% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.5363% 0.0010%
自基金 合同 生效
起至今
0.7482% 0.0010% 0.1050% 0.0000% 0.6432% 0.0010%
注：(1) 自2010 年 10 月28 日起 ，本 基金 的业 绩比 较基准 由原 先的 “一 年期 银行定 期存 款的 税后 利
率：（1－ 利息 税率 ）× 一 年期银 行定 期储 蓄存 款利 率”变 更为 “税 后活 期存 款利率 ：即 （1 －利 息
税率） ×活 期存 款利 率” 。
(2)业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来 基金份额 累计净值 收 益率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的
比较
广发货 币市 场基 金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2005 年5 月 20 日至 2016 年6 月 30 日) 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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广发货 币A
广发货 币B
广发货 币E 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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注：本 基 金E 类 合同 生效 日为 2016 年3 月 14 日， 份额申 购首 次确 认日 为 2016 年3 月 15 日。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金境内投资管理人、受 托管理保险资金投资管理 人、合格境内机构投资
者境外 证券 投资 管理 （QDII ）和 特定 客户 资产 管理 等 业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会 计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外， 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 、
瑞元资 本管 理有 限公 司， 参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 九十 八只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证 券投资基金 （LOF ） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基 金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放 式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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易型开放 式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广
发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合
型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发 稳
裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 ， 管理 资产 规模 为2341 亿 元。 同时 ，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
温秀娟
本基金 的
基金经
理；广 发
理财 30
天债券 基
金的基 金
经理； 广
发理 财7
天债券 基
金的基 金
经理； 广
发现金 宝
场内货 币
基金的 基
金经理 ；
广发活 期
宝货币 基
金的基 金
2010-04-29 - 16 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 学 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职
于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 营
业部，2004 年 10 月至 2008 年 8
月 在 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定
收益部 工作 ， 2008 年8 月11 日至
今 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 工作 ， 2010 年4 月29 日起
任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 1 月 14 日起 任广 发理财
30 天债 券基 金的 基金 经理 ，2013
年6 月20 日起 任广 发理财7 天债
券基金 的基 金经 理， 2013 年 12 月
2 日 起 任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基
金的基 金经 理， 2014 年 3 月 17 日
起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 副总 经理 ，2014 年8 月28广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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经理； 固
定收益 部
副总经 理
日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 。
注：1. “任 职日 期” 和“ 离职日 期” 指公 司公 告聘 任或解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套法规 、 《广 发货 币
市场基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，基金运 作合法合规，无损害基
金持有 人利 益的 行为 ，基 金的投 资管 理符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证 公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策， 超过 投资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 过程 中， 中 央交 易部 按照 “ 时
间优先、价格优先、比例 分配、综合平衡”的原则 ，公平分配投资指令。监 察稽核部风险控制岗通
过投资交易系统对投资交 易过程进行实时监控及预 警，实现投资风险的事中 风险控制；稽核岗通过
对投资 、研 究及 交易 等全 流程的 独立 监察 稽核 ，实 现投资 风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1报告期内基金投资策 略和运作分析 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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报告期 内央 行执 行了 稳健 的货币 政策 ，一 季度 末银 行 MPA 考 核对 资金 面产 生 重大影 响， 但二 季
度末机 构准 备较 为充 分 ， MPA 并未 引起 资金 价格 大幅 度上升 ， 6 月 中下 旬资 金面 有所收 紧但 总体 可控 。
上半年 隔夜 和7 天利 率中 枢分别 维 持 2% 和2.4% 附 近 ， 利率 走廊 策略锚 定了 短 端收益 率上 下限。 而现
券市场 从年 初趋 势行 情走 向区间 震荡 ，短 端收 益率 3 月末 受 MPA 冲击 走高 ， 之后在 资金 利率 波幅 不
大的情 况下 随情 绪震 荡。4 月初 在信 用事 件以 及 3 月经济 数据 强劲 的作 用下 ，市场 出现 调整 ，但 5
月在美 国非 农数 据带 动下 有所回 暖，6 月在5 月 经济 数据 、 英 国脱 欧事 件带 动 下， 收益 率快 速下 行，
市场情 绪反 转。
报告期内，本基金在资产 配置上大部分仍为存款， 适度拉长组合剩余期限， 把握关键时点配置
高收益 资产 ，提 高组 合收 益率。
4.4.2报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 广 发货 币 A 净值增 长率 为1.3219% ， 广 发货 币 B 净 值增 长率 为1.4429% ， 同 期业 绩
比较基 准收 益率 为0.1769% 。 广发 货币E 净值 增长 率为0.7482% ， 同 期业 绩比 较基 准收益 率为0.1050% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
报告期 内国 内宏 观经 济数 据一季 度走 强 ， 信 贷数 据 强劲 ， 房 地产 销售 开始 带 动投资 ，CPI 抬头 ，
PPI 环 比跌 幅收 窄， 显 示复 苏迹象 。 但 二季 度开 始再 度下滑 ， 最 新 5 月经 济显 示宏观 经济 依然 疲弱 ，
工业增 速、 制造 业PMI 短 期走平 ； 从 需求看 ， 出 口跌 幅扩大 ， 外 需继续 疲弱 ， 内 需中消 费增 速微 降，
必需品 增速 平稳 ， 可选 品 中仅汽 车保 持增 长 ； 投 资 增速继 续下 滑 至7.5% ， 制 造业创 历史 新低 ， 房地
产高位 回落 ， 基 建独 木难 支， 而 民间 投资 增速 创新 低至 1% ， 显 示经 济内 生动 力不足 。2 季度GDP 同
比增速 走平 为6.7% ，下 半 年经济 仍有 下行 压力 。
金融数据， 一季度货币融 资和信贷增长数据超预期 ，但二季度货币融资下降 ，5 月新增社融总
量6599 亿 ， 同 比少 增5763 亿。 其中 对实 体贷 款新 增 9374 亿 ， 同 比多 增864 亿， 居 民房 贷增 长 依
然显著 。5 月M2 增 速降 至 11.8% ， 货币 融资 回落 ，下半 年经 济下 行风 险或 增加。
物价方 面， 一季 度在 猪肉 价格带 动下 ，CPI 同 比数 据 上升 到 2.3%，但 5 月CPI 同比增 速回 落至
2.0% ， 为 去年10 月 以来 首次下 降 ， 环比 增速-0.5% ， 主 因菜 价环 、 同 比增 速 均大降 ， 但猪价 同比 仍
高，油 价继 续上 调。 食品 类价格 同比 降至 5.9% ，主 因鲜菜 价格 大 降 ，非 食品 价格同 比持 平为 1.1% 。
6 月 份， 鲜菜 价格 继续 回 落，猪 价高 位回 调，6 月 CPI 同 比可 能 到 2.0% 以 内。5 月 PPI 同比 降幅 收
窄至2.8% ， 环比0.5% 。 尽 管黑色 金属 、 油气 开采 价 格环比 涨幅 缩小 ， 但石 油 加工涨 幅扩 大 ， 煤 炭采
选止跌 回升 。在 经济 增长 放缓的 大环 境中 ，下 半 年CPI 缺 乏继 续上 升的 动能 ，通胀 压力 不大 。 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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在外围政治经济不稳定、 内部经济复苏再度趋缓， 工业“去产能”金融“去 杠杆”的环境下，
预计三季度货币政策仍将 维持稳健适度中性，财政 政策积极、托底经济基本 面。但信用风险可能继
续爆发，一方面部分工业 企业负债率 高而盈利能力 尚低；另一方面宽货币紧 信用导致过剩行业企业
再融资受阻，引致违约风 险上升。资金面上，央行 执行稳健货币政策和利率 走廊是比较坚决的，对
维持资 金面 稳定 有较 强控 制力， 外汇 流出 、缴 税缴 款等因 素有 扰动 ，但 不会 有太大 的波 动。
操作上，本基金将继续配 置信用资质较好的资产， 合理安排到期现金流，保 持适度剩余期限和
充分的 流动 性， 充分 体现 现金管 理工 具的 功能 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中“ 基金 收益与 分配 ”之 “基 金收 益分配 原则 ”的 相关 规定 ，本基 金 A 类基金
份额和 B 类 基金 份额 的利 润分配 按月 结转 为对 应份 额，本 基金 E 类 基金 份额 持有人 收益 账户 内的 累
计收益 不低 于 100 元时 ， 则 100 元 整数 倍的 累计 收 益将兑 付为 相 应 E 类基 金 份额。 本基 金报 告期 内
累计分 配收 益2,376,913,800.94 元。 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 广发 货币 市场 基金 的托管 过程 中， 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》 、
《货币市场基金管理暂行 规定》 、 《货币市场 基金信 息披露特别规定》及其他 有关法律法规和基金合
同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责 地履行了基金托管人应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发货币市 场基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司在广发 货币市场基金的投
资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日 年化 收益 率、 基 金利润 分配 、基 金费 用开 支等问 题上 ，严 格遵 循
《证券投资基金法 》 、 《货 币市场基金管理暂行规定 》 、 《货币市场 基金信息披露 特别规定》等有关法
律法规 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发货币市场基金 2016 年半年度报告中
财务指标、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查 ，以上内容真实、准确
和完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 货币 市场 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 52,008,674,301.26 98,303,022,572.73
结算备 付金 4,000.00 20,952,380.95
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 46,399,408,007.12 64,225,651,805.26
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - - 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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债券投 资 46,399,408,007.12 64,225,651,805.26
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,274,280,918.62 29,645,894,158.95
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 425,988,116.74 682,262,532.81
应收股 利 - -
应收申 购款 45,608,364.66 2,224,107,142.21
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 100,000.00 -
资产总计 102,154,063,708.40 195,101,890,592.91
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 9,645,612,311.31 10,960,140,509.19
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 43,095,933.84 37,199,893.75
应付托 管费 13,059,373.89 11,272,695.08
应付销 售服 务费 2,740,449.15 2,640,897.73
应付交 易费 用 548,644.71 470,229.17
应交税 费 - -
应付利 息 1,378,342.02 1,518,512.13
应付利 润 133,324,389.95 200,242,294.40
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 158,235.40 249,000.00
负债合 计 9,839,917,680.27 11,213,734,031.45
所有者权益： - -
实收基 金 92,314,146,028.13 183,888,156,561.46
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 92,314,146,028.13 183,888,156,561.46
负债和 所有 者权 益总 计 102,154,063,708.40 195,101,890,592.91
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 货币 基金A 级 基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元，基 金份 额总 额
6,720,045,256.10 份； 货 币基 金 B 级 基金 份额 净值 人民 币 1.0000 元， 基金 份 额总额
85,487,214,972.03 份 ； 货 币基金E 级 基金 份额 净值 人民币100.0000 元， 基金 份额总 额1,068,858.00
份。
广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 广发 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 2,831,388,153.26 1,481,743,549.47
1.利息 收入 2,757,392,156.97 1,394,243,780.68
其中： 存款 利息 收入 1,570,635,792.56 925,890,797.08
债券利 息收 入 1,032,484,755.33 374,793,773.43
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 154,271,609.08 93,559,210.17
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 73,995,996.29 87,499,768.79
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 73,995,996.29 87,499,768.79
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ” 号填
列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 454,474,352.32 189,890,762.18
1．管 理人 报酬 274,443,389.56 96,327,496.58
2．托 管费 83,164,663.57 29,190,150.49
3．销 售服 务费 17,363,955.49 19,018,299.95
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 79,210,544.97 45,096,497.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 79,210,544.97 45,096,497.60
6．其 他费 用 291,798.73 258,317.56
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 2,376,913,800.94 1,291,852,787.29
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,376,913,800.94 1,291,852,787.29
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 183,888,156,561.46 -
183,888,156,561.4
6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 2,376,913,800.94 2,376,913,800.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -91,574,010,533.33 -
-91,574,010,533.3
3
其中：1.基 金申 购款
293,294,195,207.96 -
293,294,195,207.9
6
2.基金 赎回 款 -384,868,205,741.2
9 -
-384,868,205,741.
29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） -
-2,376,913,800.9
4 -2,376,913,800.94
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 92,314,146,028.13 - 92,314,146,028.13
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 36,552,460,793.83 - 36,552,460,793.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,291,852,787.29 1,291,852,787.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 28,804,652,343.41 - 28,804,652,343.41
其中：1.基 金申 购款
227,092,042,585.06 -
227,092,042,585.0
6
2.基金 赎回 款 -198,287,390,241.6
5 -
-198,287,390,241.
65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） -
-1,291,852,787.2
9 -1,291,852,787.29
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 65,357,113,137.24 - 65,357,113,137.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发货 币市 场基 金( “ 本基 金” )经 中国 证券 监督 管理 委员会( “中 国证 监会” )证 监基金 字[2005]60
号文《关于同意广发货币 市场基金募集的批复》的 批准，由广发基金管理有 限公司作为发起人，于
2005 年 4 月 26 日 向社 会 公开发 行募 集并 于 2005 年 5 月 20 日正 式成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 货
币市场 基金 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集规 模 为2,636,630,865.77 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管
理人为 广发 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
本 基 金 募 集 期 间 为 2005 年 4 月 26 日至 2005 年 5 月 17 日 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,636,630,865.77 元， 其 中募集 资金 的银 行存 款利 息为人 民 币 192,263.77 元，上 述资 金业 经深 圳
市鹏城 会计 师事 务所 有限 公司验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 《广发货币市场基
金基金合同》(“基金合同 ”)等有关规定，本基金的 投资范围为：现金，一年 以内(含一年)的银行
定期存 款、 大额 存单 ， 剩 余期限 在三 百九 十七 天以 内(含 三百 九十 七天) 的债 券， 期限在 一年 以内( 含
一年) 的债 券回 购， 期限 在 一年以 内( 含一 年)的 中央 银行票 据， 中国 证监 会、 中国人 民银 行认 可的 其
他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。
本基金 于2009 年4 月 20 日起实 施分 级， 分为A 级 基金份 额 和 B 级 基金 份额 ；2016 年本 基金 增
设 E 级基金 份额 ，E 级 基 金份额 于 2016 年 3 月 28 日在上 海证 券交 易所 上市 交易。 每份 A 级 基金 份
额和B 级基 金份 额面 值为 人民 币 1.00 元， 每份E 级 基金份 额面 值为 人民 币 100 元。 本 基 金 A 级 基金
份额 和 B 级基 金份 额在 场 外申购 和赎 回， 注册 登记 机 构为 基金 管理 人；E 级 基金份 额在 场内 申购 和
赎回， 注册 登记 机构 为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司。 基金 分级 后， 在任 何一个 开放 日， 若 A 级
基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 中保 留的 基金 份额 达到或 超过 500 万 份时 ， 本基金 的注 册登 记机 构
自动将 其在 该基 金账 户持 有的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ，若 B 级 基 金份额 持有 人在 单个 基
金账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 时， 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 B 级
基金份 额降 级 为 A 级基 金 份额。 各类 基金 份额 单独 设置基 金代 码， 收取 不同 的销售 服务 费，A 级基
金份额 和 B 级 基金 份额 公 布每万 份基 金已 实 现 收益 和七日 年化 收益 率，E 级 基金份 额公 布每 百份 基
金已实 现收 益和 七日 年化 收益率 。本 基金 的业 绩比 较基准 ： （1-利 息税 率） × 活期存 款利 率。
本基金 的财 务报 表 于2016 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定(以下简称“企 业会计准则”)及
中国证监会发布的关于基 金行业实务操作的有关规 定编制，同时在具体会计 核算和信息披露方面也
参考了 中国 证券 投资 基金 业协会 发布 的若 干基 金行 业实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及 其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月30 日的 财务状 况以 及 2016 年上 半 年度的 经营 成果 和基
金净值 变动 情况 。
6.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家
税务总局关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值
税试点 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基
金买卖 债券 免征 营业 税和 增值税 。 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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3. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖债券的差价收入、债 券的利息收入及其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
4. 对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企业 在向基金支付上述收入时 代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发证 券资 产管 理（ 广东 ）有限 公司 与基金 管理 人受 同一 控制
广发期 货有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制
广发乾 和投 资有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公 - - 9,783,300,000.00 100.00% 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 20 页共 34 页
司
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金，本报告期末 及上年度可比期间末无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费 274,443,389.56 96,327,496.58
其中：支付销售机 构的客户
维护费 8,413,305.07 13,650,732.53
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.33% 的 年费率 计提 。
计算方 法如 下：
H ＝ E ×0.33% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
83,164,663.57 29,190,150.49
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。
计算方 法如 下：
H = E ×0.1% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 21 页共 34 页
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 E 合计
广发基 金管 理有 限公 司 612,975.15 7,444,436.57 - 8,057,411.72
中国工 商银 行股 份有 限公
司
2,222,331.74 47,997.28 - 2,270,329.02
广发证 券股 份有 限公 司 824,037.93 47,728.60 115,982.58 987,749.11
合计 3,659,344.82 7,540,162.45 115,982.58 11,315,489.85
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发货 币A 广发货 币B 广发货 币E 合计
广发基 金管 理有 限公 司 901,788.12 1,733,797.74 - 2,635,585.86
中国工 商银 行股 份有 限公
司
4,067,534.03 92,434.28 - 4,159,968.31
广发证 券股 份有 限公 司 1,149,282.39 27,946.15 - 1,177,228.54
合计 6,118,604.54 1,854,178.17 - 7,972,782.71
注：本 基金 的销 售服 务费 计算方 法如 下：
H ＝E× G÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
G 为 对应 的销 售服 务费 率
本基 金 A 类 基金 份额的 销 售服务 费年 费率 为 0.25% ；本基 金 B 类 基金 份额 的 销售服 务费 年费 率为
0.01% ； 本基 金 E 类 基金 份 额的销 售服 务费 年费 率 为 0.25% 。
销售服 务费 每日 计算 ，每 日计提 ，按 月支 付， 由基 金托管 人于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产中 一
次性支 付给 销售 机构 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
195,824,692.95
5,466,448
,256.55
- -
173,697,435,
000.00
14,536,6
74.86
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
广发货 币A 广发货 币B 广发货 币E 广发货 币A 广发货 币B 广发货 币E
基金合同生
效 日 （2005
年 5 月 20
日）持有的
基金份 额 - - - - - -
期初持有的
基金份 额 - - - -
257,750,293.
04 -
期间申购/
买入总 份额 - - - -
52,999,385.5
6 -
期间因拆分
变动份 额 - - - - - -
减：期间赎
回/ 卖出总
份额 - - - -
310,749,678.
60 -
期末持有的
基金份 额 - - - - - - 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 23 页共 34 页
期末持有的
基金份额占
基金总份额
比例 - - - - - -
注：申 购份 额含 红利 转投 资份额 。基 金管 理人 上年 度可比 期间 内持 有本 基金 份额变 动的 相关 费用 按
基金合 同及 更新 的招 募说 明书的 有关 规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发货 币A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 广发 货 币A 的 情况。
广发货 币B
份额单 位： 份
广发货 币E
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 广发 货 币E 的 情况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
63,074,301.26 383,965.99 305,537,795.13 25,420,706.10
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或约 定
利率计 息。
关联方 名称
广发货 币B 本期 末
2016 年6月30 日
广发货 币B 上年 度末
2015年12 月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
瑞元资 本管 理有 限
公司
28,230,316.29 0.03% 58,341,110.32 0.03%
广发乾 和投 资有 限
公司
190,114,808.22 0.22% - -
广发证 券资 产管 理
（广东 ）有 限公 司
552,693,764.69 0.65% 422,691,152.34 0.24%
广发证 券股 份有 限
公司
2,653,508,837.57 3.10%
20,489,994,247.4
8
11.83%
广发期 货有 限公 司 131,124,596.92 0.15% 277,649,672.48 0.16% 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 24 页共 34 页
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司 、
中国工 商银
行股份 有限
公司
020123 16 贴债 25
一级市 场
分销
5,000,000.00 500,000,000.00
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行股份 有限
公司
041561011
15 津 城建
CP001
一级市 场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
中国工 商银
行股份 有限
公司
150307 15 进出 07
一级市 场
分销
2,000,000.00 200,000,000.00
中国工 商银
行股份 有限
公司
150403 15 农发 03
一级市 场
分销
700,000.00 70,000,000.00
中国工 商银
行股份 有限
公司
011510005
15 中 电投
SCP005
一级市 场
分销
3,500,000.00 350,000,000.00
中国工 商银
行股份 有限
公司
011590003
15 苏 交通
SCP003
一级市 场
分销
1,200,000.00 120,000,000.00
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 25 页共 34 页
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额9,645,612,311.31 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011699685
16 中 建材
SCP004
2016-07-05 99.79 333,000.00 33,230,070.00
130330 13 进出 30 2016-07-04 100.69 500,000.00 50,345,000.00
041560059
15 京 技投
CP001
2016-07-01 100.00 830,000.00 83,000,000.00
150222 15 国开 22 2016-07-01 100.02 900,000.00 90,018,000.00
041556030
15 滨 建投
CP002
2016-07-01 100.02
1,000,000.0
0
100,020,000.00
150302 15 进出 02 2016-07-04 100.53
1,100,000.0
0
110,583,000.00
041554058
15 苏 交通
CP002
2016-07-01 99.99
1,500,000.0
0
149,985,000.00
071603003 16 中信 CP003 2016-07-05 99.99
3,000,000.0
0
299,970,000.00
110318 11 进出 18 2016-07-01 100.53
3,000,000.0
0
301,590,000.00
110419 11 农发 19 2016-07-04 100.37
4,000,000.0
0
401,480,000.00
150419 15 农发 19 2016-07-01 100.03
4,300,000.0
0
430,129,000.00
140201 14 国开 01 2016-07-01 101.60
4,300,000.0
0
436,880,000.00
130228 13 国开 28 2016-07-01 100.07
5,150,000.0
0
515,360,500.00
110417 11 农发 17 2016-07-04 100.52
5,500,000.0
0
552,860,000.00
150302 15 进出 02 2016-07-01 100.53
5,600,000.0
0
562,968,000.00
111611235 16 平安 CD235 2016-07-04 99.33
5,800,000.0
0
576,114,000.00
111611236 16 平安 CD236 2016-07-04 99.32
10,000,000.
00
993,200,000.00
111607090 16 招行 CD090 2016-07-01 99.52
11,000,000.
00
1,094,720,000.0
0
160401 16 农发 01 2016-07-01 99.95
14,900,000.
00
1,489,255,000.0
0 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 26 页共 34 页
111607090 16 招行 CD090 2016-07-06 99.52
21,000,000.
00
2,089,920,000.0
0
合计
103,713,000
.00
10,361,627,570.
00
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
46,399,408,007.12 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
64,225,651,805.26 元， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 27 页共 34 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资
46,399,408,007.12 45.42
其中： 债券
46,399,408,007.12 45.42
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
3,274,280,918.62 3.21
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
52,008,678,301.26 50.91
4
其他各 项资 产
471,696,481.40 0.46
5
合计
102,154,063,708.40 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.54
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,645,612,311.31 10.45
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 14.47 10.45
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 17.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 26.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
26.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
24.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 110.15 10.45
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 498,025,775.21 0.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,507,391,866.10 7.05
其中： 政策 性金 融债 6,507,391,866.10 7.05 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 29 页共 34 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 7,239,188,743.45 7.84
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 32,154,801,622.36 34.83
8 其他 - -
9 合计 46,399,408,007.12 50.26
10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111607090 16 招行 CD090 40,000,000.00 3,980,655,032.70 4.31
2 111608164 16 中信 CD164 30,000,000.00 2,985,918,662.95 3.23
2 111617100 16 光大 CD100 30,000,000.00 2,985,918,662.95 3.23
3 111615130 16 民生 CD130 30,000,000.00 2,977,929,126.40 3.23
4 111607086 16 招行 CD086 30,000,000.00 2,964,013,372.91 3.21
5 111607088 16 招行 CD088 30,000,000.00 2,963,768,383.59 3.21
6 111611225 16 平安 CD225 21,500,000.00 2,136,836,707.82 2.31
7 160401 16 农发 01 21,000,000.00 2,098,897,584.51 2.27
8 111611235 16 平安 CD235 15,000,000.00 1,489,953,113.81 1.61
9 111617097 16 光大 CD097 12,000,000.00 1,194,679,060.11 1.29
10 111617099 16 光大 CD099 10,000,000.00 995,485,445.36 1.08
7.7“ 影子定价 ”与“摊余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1013%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0076%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0479%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 30 页共 34 页
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说 明
本基金采用“摊余成本法 ”计价，即计价对象以买 入成本列示，按实际利率 并考虑其买入时的
溢价与 折价 ，在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 收益 。
7.9.2 本基 金投资的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
425,988,116.74
4 应收申 购款
45,608,364.66
5 其他应 收款
100,000.00
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
471,696,481.40
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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(户)
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发货 币
A
293,090 22,928.27 360,039,241.52 5.36% 6,360,006,014.58 94.64%
广发货 币
B
661 129,330,128.55 83,833,291,574.94 98.07% 1,653,923,397.09 1.93%
合计 294,369 313,240.62 84,193,667,280.46 91.31% 8,014,661,805.67 8.69%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
广发货 币E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 陈英杰 65,534.00 6.13%
2 周晓宇 63,422.00 5.93%
3
国泰君 安证 券资 管－ 民
生银行 －国 泰君 安君 享
抱朴慧 选 2 号集 合资 产
管理计 划
60,196.00 5.63%
4
国泰君 安证 券资 管－ 民
生银行 －国 泰君 安君 享
抱朴慧 选 1 号集 合资 产
管理计 划
52,810.00 4.94%
5
深圳市 东方 港湾 投资 管
理有限 责任 公司 －广 发
银来汉 景港 湾 1 号证 券
投资基 金
50,014.00 4.68%
6 上海杉 瑞投 资有 限公 司 37,886.00 3.54%
7 赵苏成 30,200.00 2.83%
8 陈健仪 18,138.00 1.70%
9
齐鲁证 券有 限公 司客 户
信用交 易担 保证 券账 户
17,709.00 1.66%
10 李艳霞 17,005.00 1.59%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
广发货 币A 6,848,344.83 0.1019%
广发货 币B - -
广发货 币E - -
合计 6,848,344.83 0.0074%
广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 32 页共 34 页
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发货 币 A 10~50
广发货 币 B 0
广发货 币 E 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发货 币 A >100
广发货 币 B 0
广发货 币 E 0
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发货 币A 广发货 币B 广发货 币E
基 金 合 同 生 效 日
（2005 年 5 月 20
日）基 金份 额总 额
2,636,630,865.77 -
-
本 报 告 期 期 初 基 金
份额总 额 10,638,983,749.05 173,249,172,812.41 -
本报告期 基 金 总 申
购份额 11,825,547,013.00 279,804,748,394.96 16,638,998.00
减： 本 报 告 期 基金
总赎回 份额 15,744,485,505.95 367,566,706,235.34 15,570,140.00
本报告期 基 金 拆 分
变动份 额 - - -
本 报 告 期 期 末 基 金
份额总 额
6,720,045,256.10 85,487,214,972.03 1,068,858.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
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相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江
省义乌 市人 民法 院审 理中 。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合 同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年4 月18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告； 广发货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 摘要
第 34 页共 34 页
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
为了更好地满足投资者现 金管理需求，根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集 证
券投资基金运作管理办法 》等法律法规的规定和《 广发货币市场基金基金合 同》的有关约定，广发
基金管理有限公司经与基 金托管人中国工商银行股 份有限公司协商一致，对 广发货币市场基金增设
E 类场内份额并在上海证 券交易所上市，同时修改 《基金合同》相关内容。 本公告可见本基金管理
人于2016 年3 月9 日在 《 中国证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报 》 及 公司 官 方网站 发布 的 《关 于
广发货 币市 场基 金增 设场 内份额 并相 应修 订基 金合 同部分 条款 的公 告》 。
广发基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
