广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
广发聚安混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 安混 合
基金主 代码 001115
交易代 码 001115
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 25 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 351,377,683.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称 广发聚 安混 合 A 类 广发聚 安混 合 C 类
下属两 级基 金的 交易 代码 001115 001116
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 478,073.87 份 350,899,609.93 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 灵 活 的 资 产 配
置， 在股 票、 固定 收益 证 券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的 投
资机会 ，力 求实 现基 金资 产的持 续稳 定增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 本基 金在宏 观经 济分 析基 础上 ， 结合 政策 面、 市 场资
金面 ， 积 极把 握市 场发 展 趋势 ， 根 据经 济周 期不 同 阶段各 类资 产市 场表 现
变化情 况， 对股 票、 债券 和 现金等 大类 资产 投资 比例 进行战 略配 置和 调整 ，
以规避或分散 市场风险，提高基金风险 调整后的收益。 （ 二）债券投资策
略本基 金通 过对 国内 外宏 观经济 态势 、 利率 走势 、 收益率 曲线 变化 趋势 和
信用风 险变 化等 因素 进行 综合分 析， 构建 和调 整固 定收益 证券 投资 组合 ，
力求获得稳健 的投资收益。 （三）股票投资 策略在严格控制风险、保 持资
产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权证 等权益 类资 产的 投资 ，
以增加 基金 收益 。 （ 四） 金 融衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准 30%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋70%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 洪渊
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
广发聚 安混 合 A 类 广发聚 安混 合 C 类
本期已 实现 收益 1,266,203.68 30,012,238.76
本期利 润 -1,201,764.73 3,982,898.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0223 0.0053
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.92% 0.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.00% 1.52%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
广发聚 安混 合 A 类 广发聚 安混 合 C 类
期末可 供分 配利 润 139,654.68 46,933,616.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2921 0.1338
期末基 金资 产净 值 617,728.55 397,833,226.15
期末基 金份 额净 值 1.292 1.134
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发聚 安混 合 A 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④ 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去一 个月 0.70% 0.22% 0.36% 0.30% 0.34% -0.08%
过去三 个月 0.86% 0.20% -0.34% 0.31% 1.20% -0.11%
过去六 个月 11.00% 0.84% -3.50% 0.56% 14.50% 0.28%
过去一 年 20.86% 1.01% -3.87% 0.69% 24.73% 0.32%
自基金 合同 生
效起至 今
29.20% 0.90% -0.04% 0.71% 29.24% 0.19%
广发聚 安混 合 C 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.71% 0.22% 0.36% 0.30% 0.35% -0.08%
过去三 个月 0.80% 0.20% -0.34% 0.31% 1.14% -0.11%
过去六 个月 1.52% 0.19% -3.50% 0.56% 5.02% -0.37%
过去一 年 6.28% 0.75% -3.87% 0.69% 10.15% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
13.40% 0.67% -0.04% 0.71% 13.44% -0.04%
(1) 业绩比 较基 准:30%× 沪深 300 指数 收益 率＋70%× 中证全 债指 数收 益率 。
(2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发聚 安混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 3 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日）
广发聚 安混 合 A 类 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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广发聚 安混 合 C 类
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者
境外证 券投 资管 理（QDII ）和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员 会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外， 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 、
瑞元资 本管 理有 限公 司， 参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领 先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活 配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基 金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资 基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广
发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、 广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合
型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳
裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 ， 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 ，广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭昌杰
本基金 的基 金
经理； 广发 理
财年年 红债 券
基金的 基金 经
理；广 发天 天
红货币 基金 的
基金经 理； 广
发趋势 优选 灵
活配置 混合 基
金的基 金经
理；广 发聚 宝
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚康混 合基 金
的基金 经理 ；
广发稳 安保 本
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
安泽回 报混 合
基金的 基金 经
理
2015-03-2
5
- 8 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 2008
年 7 月至 2012 年 7 月 在广 发基金
管理有限公司固定收益部任研究
员， 2012 年 7 月 19 日 起任 广发理
财年年红债券基金的基金经理，
2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5 月
26 日任 广发 双债 添 利债 券 基金的
基金经 理，2013 年 10 月 22 日起
任广发天天红发起式货币市场基
金的基 金经 理， 2014 年 1 月 10 日
至 2015 年 7 月 23 日任 广发 钱袋子
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 1 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日
任广发 集鑫 债券 型证 券投 资基金，
2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月
23 日任 广发 天天利 货币 市 场基金
的基金 经理 ， 2014 年 9 月 29 日至
2015 年 4 月 29 日 任广 发季 季利债
券基金 的基 金经 理，2015 年 1 月
29 日起 任广 发趋势 优选 灵 活配置
混合基 金的基 金经 理，2015 年 3
月 25 日 起任 广发 聚安 混合 基金的
基金经 理，2015 年 4 月 9 日起任
广发聚宝混合基金的基金经理，
2015 年 6 月 1 日 起任 广发 聚康混
合基金 的基 金经 理， 2016 年 2 月 4
日起任广发稳安保本混合基金的
基金经 理， 2016 年 6 月 17 日起任
广发安泽回报混合基金的基金经
理。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚安混合型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述 公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，未 出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金 的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年上半年经济指标一度 有所好转，通胀忧虑一度 成为市场热点，但事后来 看，在大的经济衰
退期， 经济 的回 暖和 通胀 率的回 升， 都只 是阶 段性 现象， 不影 响趋 势性 走向 。
债券市场窄幅波动，收益 率曲线持续平坦化。受到 信用风险担忧加重的影响 ，过剩行业和民企广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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的信用利差显著拉大。货 币市场方面，受制于央行 审慎监管框架的推行，两 个季末银行体系均出现
了时点性的紧张，但在外 汇流出的压力下，央行一 方面维持稳定的短期回购 利率以降低贬值预期，
另一方面，不得不对银行 体系注入充足流 动性而防 范系统性隐忧。对于固定 收益类品种而言，上半
年仍处于较好的年景，只 要收益率出现了阶段性上 涨，提高债券比例、拉长 组合久期或剩余期限，
都能获取不错的收益。股 票市场除了年初出现了大 幅下跌外，其余时间区间 波动，期间的板块轮动
现象非 常明 显， 低风 险偏 好的黄 金、 消费 股表 现较 好。
对于公募基金主要投资的 这三类资产而言，除了年 初的股票市场，其他资产 以及股票在年初大
跌之后的表现，都呈现区 间波动。因此，在该期间 内采取低买高卖的波段操 作将会有相对更好的表
现。究其原因，我们认为 ，在经济指标和政策层面 未出现趋势性变化之前， 资本市 场的表现也应该
相对平 庸， 至少 也只 是存 量博弈 。或 者说 ，资 本市 场进入 到了 交易 时代 。
本基金以获取低风险的绝 对回报作为投资目标。权 益类资产方面，一直维持 较低的股票仓位。
债券方 面，1 季度 整体 保守 ， 在 4-5 月份 的债 市回 调 中， 新 增了 部分 中等 期限 的高等 级信 用债 ， 组 合
久期略 有拉 长。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 广发 聚安 A 净值增 长率 为 11% ， 广 发 聚安 C 净 值增 长率 为 1.52% ； 同 期业 绩比 较
基准收 益率 为-3.5% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经济弱平衡会延续。制造 业和私人投资已经出现月 度的负增长，经济仍处于 筑底的阶段。政策
方面仍以托底为主，但后 续可运用的工具已经不那 么充分，至少货币政策的 空间已经非常有限。尽
管部分地区的房 地产价格 出现了一定程度 的泡沫化 ，但实体企业仍 处于弱通 缩的状态，CPI 持续下
行，债券市场仍处于收益 率震荡下行的大背景中。 但由于市场收益率已经处 于相对低的水平了，虽
然仍能 获取 正回 报， 但绝 对收益 率已 经不 高。
本基金以获取低风险的绝 对回报作为投资目标。后 续将继续维持较低的权益 类仓位，积极参与
新股和转债的网下申购。 如果中短期高等级信用债 、 中长端利率债绝对收益 率上行较多，将择机提
高该类 资产 的配 置比 例。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发聚安混合型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发聚安混 合型证券投资基金的管理 人 ——广发基金管理有限 公司在广发聚安混
合型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，广 发聚安 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发聚安混合型证券投 资基金 2016 年半
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚安 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 1,316,756.69 1,107,152,940.03
结算备 付金 167,219.23 463,424.70
存出保 证金 25,942.73 68,750.59
交易性 金融 资产 439,615,579.73 195,587,365.14
其中： 股票 投资 36,263,152.93 66,951,593.14
基金投 资 - -
债券投 资 403,352,426.80 128,635,772.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 895,002,225.00
应收证 券清 算款 73,712,931.72 1,564,575.20
应收利 息 5,703,377.29 4,226,308.87
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 520,541,807.39 2,204,065,589.53
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 8,000,000.00 - 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 113,286,600.00 106,015.69
应付管 理人 报酬 332,187.19 1,491,665.98
应付托 管费 83,046.80 372,916.50
应付销 售服 务费 165,872.02 170,620.71
应付交 易费 用 25,185.18 185,011.94
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 197,961.50 254,379.78
负债合计 122,090,852.69 2,580,610.60
所有者权益： - -
实收基 金 351,377,683.80 1,964,628,524.91
未分配 利润 47,073,270.90 236,856,454.02
所有者权益合计 398,450,954.70 2,201,484,978.93
负债和所有者权益总 计 520,541,807.39 2,204,065,589.53
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 广发 聚安 混合 型证 券 投资 基金 A 基 金 份额净 值 人民币 1.292 元，
基金份 额总 额 478,073.87 份；广 发聚 安混 合型 证券 投资基 金 C 基 金份 额净 值 人民 币 1.134 元 ，基 金
份额总 额 350,899,609.93 份；总 份额 总 额 351,377,683.80 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚安 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 25 日 （基金
合同生效日）至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 9,577,186.34 187,324,524.97
1.利息 收入 11,036,174.24 23,994,471.12
其中： 存款 利息 收入 3,453,902.50 12,911,495.35
债券利 息收 入 5,960,138.12 6,334,247.14
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,622,133.62 4,748,728.63
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 25,371,070.17 66,498,746.17
其中： 股票 投资 收益 22,178,150.45 65,342,862.28
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,884,975.59 1,113,968.96 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 307,944.13 41,914.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -28,497,308.71 91,413,734.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,667,250.64 5,417,572.83
减：二、费用 6,796,052.61 12,678,781.58
1．管 理人 报酬 3,634,144.54 8,363,577.37
2．托 管费 908,536.24 2,090,894.31
3．销 售服 务费 1,669,322.91 5,928.65
4．交 易费 用 95,501.53 591,661.43
5．利 息支 出 266,381.79 1,512,682.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 266,381.79 1,512,682.09
6．其 他费 用 222,165.60 114,037.73
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 2,781,133.73 174,645,743.39
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 2,781,133.73 174,645,743.39
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 3 月 25 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚安 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,964,628,524.91 236,856,454.02 2,201,484,978.93
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 2,781,133.73 2,781,133.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,613,250,841.11 -192,564,316.85 -1,805,815,157.96
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -1,613,250,841.11 -192,564,316.85 -1,805,815,157.96
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - - 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
351,377,683.80 47,073,270.90 398,450,954.70
项目
上年度可比期间
2015 年 3 月 25 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
204,326,901.95 - 204,326,901.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 174,645,743.39 174,645,743.39
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
5,730,757,639.38 233,185,635.02 5,963,943,274.40
其中：1.基 金申 购款 6,454,732,985.79 254,873,257.64 6,709,606,243.43
2.基金 赎回 款 -723,975,346.41 -21,687,622.62 -745,662,969.03
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,935,084,541.33 407,831,378.41 6,342,915,919.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚安混合型证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员 (“ 中 国 证 监 会 ”) 证监基金字
[2015]277 号 《 关于 同意 广 发聚安 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 批准， 由 基金发 起人 广发 基金 管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基 金运作管理 办法》等有关规定和
《广发 聚安 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 (“ 基 金合 同 ”) 发起 ， 于 2015 年 3 月 25 日 募集 成立。 本基
金的基 金管 理人 为广 发基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期为 2015 年 3 月 16 日至 2015 年 3 月 20 日，本 基金 为契 约型 开放 式混合 型基 金，
存续期限不定， 根据认购 费用收取方式不同将基金 份额分为不同类别。本基 金募集资金总额为人民
币 204,326,901.95 元 ， 有效 认购户 数 为 470 户 。 其 中 广发聚 安混 合 A 类基金( “ A 类 基金 ”) 扣除 认购 费
用后的 募集 资金 净额 为人 民币 200,379,324.13 元 ， 认 购资金 在募 集期 间的 利息 为人民 币 4,028.58 元；广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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广发聚 安混 合 C 类 基金 ( “ C 类 基金”) 的募 集资 金净 额 3,943,221.12 元 ， 认 购资 金在募 集期 间的 利息 为
人民 币 328.12 元。 认购 资 金在募 集期 间产 生的 利息 按照基 金合 同的 有关 约定 计入基 金份 额持 有人 的
基金账 户。 本基 金募 集资 金经 德 勤华 永会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 以及 债券 等固 定
收益类 金融 工具 （ 包括 国 内依法 发行 和上 市交 易的 国债 、 央 行票 据、 地方 政府 债、 金融 债、 企业 债、
公司债、次级债、可转换 债券、分离交易可转债、 可交换债券、中小企业私 募债、中期票据、短期
融资券、 超短 期融 资券、 资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银行存 款、 现 金等 ） 、 国 债期货 以及 法律 法规 或
中国证 监会允许基金 投资的其他 金融工具。本 基金的业绩 比较基准：30%× 沪深 300 指数收益率 ＋
70%× 中证 全债 指数 收益 率 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 已经 本基 金的 基 金管理 人及 基金 托管 人批 准报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作，主要税项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免
征营业 税和 增值 税。
3. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴个 人所 得
税， 个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 其中 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳
税所得 额， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之后 的， 股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 上 述所 得统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
5.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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纳印花 税。
7. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 60,182,339.76 16.73%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 13,600,000.00 2.40%
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
54,789.92 17.04% - -
注： 1、 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金( 含
债券交 易) 。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 35 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,634,144.54 8,363,577.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,275.40 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 908,536.24 2,090,894.31
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限
公司
1,667,262.42
合计 1,667,262.42
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 35 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限
公司
5,928.65
合计 5,928.65
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出， 由注 册登记 机构 代收 ，注 册
登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺
延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行有 限公 司 1,316,756.69 172,183.92
157,833,913.
24
702,399.80
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 35 页
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98
4,284.
00
55,606
.32
55,606
.32
-
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
13200
6
16 皖
新 EB
2016-0
6-27
2016-0
7-29
新债
流通
受限
100.00 100.00
21,780
.00
2,178,
000.00
2,178,
000.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无因 认 购新 发/ 增 发证 券而 持有 的 流通 受限 权证 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项停牌
10.06 - - 319,834.00 2,985,481.05 3,217,530.04 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 14,370.00 49,863.90 300,620.40 - 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 35 页
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 8,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 到 期。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值 确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
32,660,857.09 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 404,692,577.24 元， 属 于第 三层 级的 余额 为 2,262,145.40 元
(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一 层级 66,903,993.14 元 ， 第 二层 级 127,983,772.00 元 ， 第 三层 级 699,600.00
元) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 35 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 36,263,152.93 6.97
其中： 股票 36,263,152.93 6.97
2 固定收 益投 资 403,352,426.80 77.49
其中： 债券 403,352,426.80 77.49
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,483,975.92 0.29
7 其他各 项资 产 79,442,251.74 15.26
8 合计 520,541,807.39 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 30,999,570.09 7.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,716,000.00 0.43
E 建筑业 300,620.40 0.08 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 35 页
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,306.30 0.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
3,217,530.04 0.81
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 36,263,152.93 9.10
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300463 迈克生 物 600,000 16,242,000.00 4.08
2 002127 南极电 商 319,834 3,217,530.04 0.81
3 600066 宇通客 车 140,000 2,772,000.00 0.70
4 600079 人福医 药 160,000 2,683,200.00 0.67
5 002572 索菲亚 40,000 2,240,800.00 0.56
6 600703 三安光 电 100,000 1,997,000.00 0.50
7 600886 国投电 力 260,000 1,716,000.00 0.43
8 002191 劲嘉股 份 140,000 1,622,600.00 0.41
9 300485 赛升药 业 34,744 1,614,206.24 0.41
10 600867 通化东 宝 48,000 993,120.00 0.25
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 35 页
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300083 劲胜精 密 2,816,000.00 0.13
2 600066 宇通客 车 2,805,600.00 0.13
3 600079 人福医 药 2,647,428.00 0.12
4 600886 国投电 力 1,739,895.00 0.08
5 002572 索菲亚 1,694,990.00 0.08
6 600004 白云机 场 1,280,000.00 0.06
7 000063 中兴通 讯 1,144,000.00 0.05
8 600867 通化东 宝 992,800.00 0.05
9 600703 三安光 电 786,000.00 0.04
10 300097 智云股 份 750,000.00 0.03
11 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
12 601900 南方传 媒 112,559.06 0.01
13 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
14 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
15 002792 通宇通 讯 68,475.90 0.00
16 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
17 002797 第一创 业 65,978.64 0.00
18 002791 坚朗五 金 60,999.96 0.00
19 601966 玲珑轮 胎 55,606.32 0.00
20 603868 飞科电 器 54,504.69 0.00
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300436 广生堂 5,811,221.80 0.26
2 601985 中国核 电 5,650,870.06 0.26
3 300083 劲胜精 密 3,630,400.00 0.16
4 000063 中兴通 讯 2,733,250.00 0.12 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 300463 迈克生 物 2,565,053.33 0.12
6 300438 鹏辉能 源 1,425,482.00 0.06
7 603508 思维列 控 1,305,687.00 0.06
8 600029 南方航 空 1,260,000.00 0.06
9 600004 白云机 场 1,192,000.00 0.05
10 300097 智云股 份 1,079,000.00 0.05
11 300496 中科创 达 1,063,308.00 0.05
12 600520 *ST 中发 1,042,483.00 0.05
13 002775 文科园 林 1,000,110.80 0.05
14 603936 博敏电 子 882,590.20 0.04
15 002781 奇信股 份 731,376.00 0.03
16 002753 永东股 份 625,137.50 0.03
17 300494 盛天网 络 577,592.40 0.03
18 603996 中新科 技 553,468.90 0.03
19 002782 可立克 532,480.00 0.02
20 002779 中坚科 技 444,760.60 0.02
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 18,179,239.72
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 41,614,622.98
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 14,135,826.80 3.55
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,677,000.00 32.80
其中： 政策 性金 融债 130,677,000.00 32.80
4 企业债 券 23,257,600.00 5.84
5 企业短 期融 资券 140,254,000.00 35.20
6 中期票 据 92,850,000.00 23.30
7 可转债 （可 交换 债） 2,178,000.00 0.55
8 同业存 单 - - 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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9 其他 - -
10 合计 403,352,426.80 101.23
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150215 15 国开 15 500,000 50,000,000.00 12.55
2 011699153
16 华电
SCP001
400,000 40,096,000.00 10.06
3 1282140
12 华 润电
MTN1
300,000 31,590,000.00 7.93
4 101354006
13 中 南方
MTN003
300,000 31,038,000.00 7.79
5 140220 14 国开 20 300,000 30,618,000.00 7.68
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,942.73
2 应收证 券清 算款 73,712,931.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,703,377.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 79,442,251.74
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002127 南极电 商 3,217,530.04 0.81
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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广发聚 安混 合 A
类
48 9,959.87 - 0.00% 478,073.87
100.00
%
广发聚 安混 合 C
类
285
1,231,226.7
0
348,833,034.11 99.41% 2,066,575.82 0.59%
合计 333
1,055,188.2
4
348,833,034.11 99.28% 2,544,649.69 0.72%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 87,996.79 0.0250%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 351,377,683.80
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。
相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江
省义乌 市人 民法 院审 理中 。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与该诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 5 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
上海华 信 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
德邦证 券 0 - - - - 减少 1 个
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - 新增 2 个
东方证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - - 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
方正证 券 6 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 7 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - 新增 1 个
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 6 58,271,335.98 100.00% 42,613.79 100.00% -
华鑫证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
天风证 券 3 - - - - 新增 2 个
万联证 券 4 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - 新增 1 个
兴业证 券 4 - - - - - 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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银河证 券 3 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - 新增 2 个
中天证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定 选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券 97,489,332.4 100.00% 286,100,0 100.00% - - 广发聚安混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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9 00.00
广发基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
